宝盈增强收益债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
宝盈增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员会
2008 年 3 月 10 日中国证监会证监许可[2008]325 号《关于核准宝盈增强收益债券型证券投
资基金募集的批复》批准公开发售。本基金基金合同于 2008 年 5 月 15日正式生效。
重要提示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银
行或存款类金融机构。
基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细
阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2008年11月15日,有关财务数据和净值表现截
止日为2008年9月30日。 基金托管人中国建设银行对本招募说明书(更新)中的投资组合报
告和业绩表现进行了复核确认。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：宝盈基金管理有限公司
注册及办公地址：广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层
法定代表人：李建生
删除的内容: 资源优选股票
删除的内容: 宝盈资源优选股
票型证券投资基金由鸿飞证
券投资基金转型而成。 依据中
国证监会 2008年 3月 31日证
监许可[2008]392 号文核准的
鸿飞证券投资基金基金份额
持有人大会决议， 鸿飞证券投
资基金由封闭式基金转为开
放式基金、调整存续期限、终
止上市、调整投资目标、范围
和策略、修订基金合同，并更
名为 “宝盈资源优选股票型证
券投资基金” 。自 2008 年 4
月 15日起，由《鸿飞证券投
资基金基金合同》 修订而成的
《宝盈资源优选股票型证券
投资基金基金合同》生效
删除的内容: 投资有风险，投
资者申购基金时应认真阅读
本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其
未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚
实信用、 谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产， 但不保证基
金一定盈利， 也不保证最低收
益。
本招募说明书(更新)所载内
容截止日为2008年10 月15
日,有关财务数据和净值表现
截止日为2008年9 月30 日。
基金托管人中国建设银行对
本招募说明书(更新)中的投
资组合报告和业绩表现进行
了复核确认。总经理：陆金海
组织形式：有限责任公司
成立时间：2001年5月18日
注册资本：1亿元人民币
存续期间：持续经营
电话： （0755）83276688
传真： （0755）83515599
联系人：张晖
股权结构：本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9 号文批准发起设立，现有
股东包括衡平信托有限责任公司、成都工业投资集团有限公司、中国对外经济贸易信托有限
公司。其中衡平信托有限责任公司持有本公司 49%的股权，成都工业投资集团有限公司持有
26%的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有 25%的股权。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
（1）董事会：
李建生女士，董事长，1954 年出生，中共党员，本科。曾在黑龙江建设兵团、铁道部
基建总局工作。1989 年始历任中国铁路工程总公司副处长、高级会计师、副总会计师，现
任衡平信托有限责任公司董事长，中国中铁股份有限公司副总裁、财务总监兼总法律顾问。
景开强先生，董事，硕士研究生，高级会计师。1985 年 7 月至 1989 年 10 月在中铁二
局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职，历任助理会计师、会计师、财务主管；1989 年
11 月至 2001年 4 月在中铁二局机筑公司财务科任职，历任副科长、科长、总会计师；2001
年 5 月至 2003 年10 月在中铁二局股份公司任财会部部长， 中铁二局集团专家委员会财务组
组长；2003年 11 月至 2005年 10 月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾问、集团公
司专家委员会成员；现任衡平信托有限责任公司总经理。
陈赤先生，董事，中共党员，硕士研究生。1988 年7 月至 1998 年5 月任西南财经大学
公共与行政管理学院教研室副主任；1998年 5 月至 1999 年3月在四川省信托投资公司人事
部任职；1999 年 3 月至 2000 年 10 月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总经理助理，
2000 年 10 月至 2003 年 6 月在和兴证券有限责任公司工作；2003 年 6 月开始任衡平信托投
资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理，现任衡平信托有限责任公司副总经理。
钟鸣先生，董事，MBA 毕业。曾任中山新艺电子有限公司总经理特别助理、成都电子研
究所研究室主任。现任成都工业投资集团有限公司副总经理。 高峰先生，董事。1971 年 10 月生，中共党员，北京大学光华管理学院硕士。1995年 8
月，中国对外经济贸易信托投资公司计划财务部财务科经理；1999 年10 月起在中国化工进
出口总公司财务部任综合部经理；2000年8 月至2003年8 月参与宝盈基金管理有限公司筹
建，并先后任宏观策略分析师、研究发展部副总经理；2003 年 9 月至今，在中国对外经济
贸易信托有限公司任证券业务部总经理，兼任交易部总经理。
曾康霖先生，独立董事。1938 年生，中共党员，西南财经大学教授。1951 年至 1956
年，在四川省泸县税务局工作；1956 年至 1960年，在西南财经大学学习；1960 年至今，在
西南财经大学任教，现任西南财经大学中国金融研究中心名誉主任，博士生导师。
陈雨露先生，独立董事。1966 年生，中共党员，中国人民大学博士，教授。1989年起，
历任中国人民大学教师、副教授、教授、财政金融系主任助理、副系主任、财政金融学院常
务副院长、院长，现任中国人民大学副校长。
陈小悦先生，独立董事。1947 年 1 月，清华大学汽车工程专业博士。1988 年至 1990
年在清华大学经济管理学院任党委副书记、讲师、院长助理；1990 年至 1992 年，在加拿大
西安大略大学商学院进修；1992 年至今，在清华大学经济管理学院任职，历任院长助理、
副教授、财务与金融研究组主任、副院长、会计系系主任、教授、博士生导师，其中 2000
年 8 月至 2007 年 1 月兼任清华大学会计研究所所长；1999 年 5 月至 2007 年 1 月在北京国
家会计学院，历任副院长、院长；2007 年1 月至今任清华大学会计研究所所长。
陆金海先生，董事，总经理。1970 年生，中共党员，厦门大学金融专业经济学博士。
1999 年 9 月至 2001 年 10 月，在清华大学经济管理学院会计系开展博士后研究工作。2001
年 10 月起就职于南方基金管理公司，历任金融工程部总监、信息技术部总监、投资策略与
风险控制部总监。2006年4 月起任宝盈基金管理公司董事总经理。
（2）监事会
王慧女士，监事长。1965 年生，MBA。1986 年 8 月至 1990 年 6 月在四川师范大学化学
系任教。1990 年 6 月至 1997 年 6 月在蜀都大厦股份公司并负责销售业务。1997 年 6 月至
2001年 9 月在成都托管有限公司工作，担任办公室主任、资产经营部经理、副总经理。2001
年 9 月至今在成都工业投资经营有限责任公司工作并担任常务副总经理。
王连洲先生，独立监事。1939 年生，副研究员。1964 年至 1983 年，在中国人民银行印
制局工作，曾担任计划处副处长；1983 年至2000 年，在全国人大财经委员会工作，主要从
事金融立法，先后担任办公室财金组副组长、组长、办公室副主任、研究室巡视员。2000
年11月退休。 杨凯先生，员工监事。1974 年生，中山大学岭南学院 MBA。2003 年 7 月至今，在宝盈
基金管理有限公司工作，先后担任市场部总监助理、市场部总监，现兼任特定客户资产管理
部总监。2008 年 4 月16日，经股东会通过《关于宝盈基金管理有限公司员工监事选举情况
的报告》后，杨凯正式当选为员工监事。
（3）其他高级管理人员
于志先生，副总经理。1963 年 11 月出生，中共党员，硕士。1988 年至 1990 年，中国
中化集团总公司储运部； 1990 年至1991 年， 新加坡海皇船务公司租船部高级执行人员； 1991
年至 1994 年，中国中化集团石油投资部部门经理；1994 年至 2000 年，中化巴哈马石油有
限公司副总经理；2000 年至 2002 年，宝盈基金管理公司基金经理助理；2002 年至2005 年，
香港中化汇富资产管理公司副总经理；2005 年至 2006 年，中国对外经济贸易信托投资公司
证券部副总经理。2006年 10 月加入宝盈基金管理有限公司，现任公司副总经理。
刘传葵先生，督察长。1968 年生，民革党员，经济学博士，高级经济师，深圳市政府
特殊津贴专家。1990 年 7 月—1992 年 8 月，中国人民银行赣州市支行干部、团支书；1994
年 5 月—1997 年10 月， 深圳投资基金管理公司总裁秘书、 研究部总助； 1997年11月—2000
年 5 月，广发证券发展研究中心（深圳）负责人；2000 年 5 月—2002 年 3 月，平安证券综
合研究所副所长；2002年10月—2004年5月， 长信基金研究总监、 市场发展总部总监； 2004
年 5 月至今，历任宝盈基金管理有限公司首席经济师兼研究部总监、首席经济师兼监察稽核
部总监；2007 年 5 月起代为履行宝盈基金管理有限公司督察长职责；2007 年 7 月起担任宝
盈基金管理有限公司督察长。
2、本基金基金经理
刘丰元，男，1971 年生，山东诸城人，中共党员，理学硕士。历任国泰君安证券有限
公司投资银行部项目经理、中融基金管理有限公司基金经理助理、高级研究员、银行间债券
市场交易员、中国人寿资产管理公司投资助理，现任宝盈基金管理有限公司基金投资总监、
宝盈鸿利收益证券投资基金经理、宝盈增强收益债券型证券投资基金经理。
陈若劲女士，1971 年6月生，香港中文大学金融MBA，具有5 年以上证券从业经历。曾
在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作，2008 年 4 月
加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员，现任宝盈增强收益债券型证券投资基金经
理。
3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
陆金海先生：宝盈基金管理有限公司总经理。
删除的内容: ，
删除的内容: 欧阳东华先生，
43 岁，中南工业大学工学硕
士， 具有10 年证券从业经历。
曾在深圳蓝天基金管理公司
从事证券研究工作， 2002年5
月加入宝盈基金管理有限公
司从事行业研究工作。 现任宝
盈基金管理有限公司宝盈资
源优选股票型证券投资基金、
鸿阳证券投资基金经理于志先生：宝盈基金管理有限公司副总经理。
刘丰元先生：宝盈基金管理有限公司投资总监。
余述胜先生：宝盈基金管理有限公司研究部执行总监。
杨宏亮先生：宝盈基金管理有限公司金融工程部副总监。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：尹东
联系电话：(010) 6759 5003
（二） 、主要人员情况
罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、
委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导
经验。
李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、
筹资储蓄部、国际业务部工作，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富
相关工作经验。
（三） 、证券投资基金托管情况
截止到 2008年 6 月30 日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、
银丰等 7 只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝
康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置 3 只子基金)、博时裕富、长城久恒、银
华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯 88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上
投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精
选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证 180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银
效率优选、华夏深圳中小企业板 ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币
市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、
博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银
瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信债券、国泰金鼎价值、富国天
博、融通领先成长、华宝兴业行业精选、工银瑞信红利、泰达荷银市值优选、长城品牌优选、
交银施罗德蓝筹、华夏全球精选、易方达增强回报、南方盛元红利、交银施罗德增利、工银
信用添利、宝盈资源优选、华安稳定收益、兴业社会责任、华宝兴业海外、宝盈增强收益、
博时特许价值、华富收益增强、鹏华丰收、东方策略成长、信诚蓝筹、海富通海外等 71 只
开放式证券投资基金。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：宝盈基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 层
法定代表人：李建生
电话：0755-83276688
传真：0755-83515880
联系人：方仲姬
2、代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
（2）中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
删除的内容: （1） 中国建设银
行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融
大街25 号
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
（2）中国工商银行股份有限
公司
注册地址： 北京市西城区复兴
门内大街55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
（3）中国银行股份有限公司
地址： 北京市西城区复兴门内
大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
（4）中国农业银行
注册地址： 北京市海淀区复兴
路甲23 号
法人代表：项俊波
办公地址： 北京市西三环北路
100 号金玉大厦
信息披露负责人：李芳菲
电话：010-68424199
（5）中国邮政储蓄银行有限
责任公司
注册地址： 北京市宣武门西大
街131 号
法定代表权人：刘安东
客户服务电话：11185
（6）招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南
大道7088号
法定代表人：秦晓
客户服务电话：95555
（7）北京银行
注册地： 北京市西城区金融大
街17号北京银行大厦
邮编：100032
法定代表人：阎冰竹
客户服务电话： 010-96169 （北
京） 022-96269（天津）
021-53599688（上海）
... [1]（3）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
（4）中国农业银行
注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号
法人代表：项俊波
办公地址：北京市西三环北路 100号金玉大厦
信息披露负责人：李芳菲
电话：010-68424199
（5）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市宣武门西大街131号
法定代表权人：刘安东
客户服务电话：11185
（6）交通银行股份有限公司
注册地：上海市仙霞路18号
客户服务电话：95559
公司网址：http://www.bankcomm.com
（7）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：秦晓
客户服务电话：95555
（8）中国民生银行股份有限公司
注册地：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
公司网址：http://www.cmbc.com.cn/
（9）北京银行
注册地：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
邮编：100032 法定代表人：阎冰竹
客户服务电话：010-96169（北京） 022-96269（天津） 021-53599688（上海）
公司网址：http://www.bankofbeijing.com.cn
（10）深圳平安银行
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：黄立哲
客户服务电话：40066-99999
（11）西南证券有限责任公司
住所：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 22-25 层
办公地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 22-25层
法定代表人：蒋辉
电话：023-63786397
传真：023-63786312
联系人：杨卓颖
网址：www.swsc.com.cn
客户服务电话：023-63786633
（12）安信证券股份有限公司
注册地址：广州市解放南路 123 号金汇大厦
法定代表人：杨池生
开放式基金咨询电话：020-96210
开放式基金业务传真：020-83270505
网址：www.stock2000.com.cn
（13）国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层
法定代表人：王少华
联系人：马泽承
电话：010-64482828-390
传真：010-64482090
客户服务热线：800-810-8809
（14）国联证券有限责任公司 注册地址：无锡市县前东街8号
法定代表人：范炎
电话： （0510）82588168
传真： （0510）82831589
联系人：袁丽萍
（15）万联证券
住所：广州市中山二路 18 号电信广场 36-37 层
法定代表人：李舫金
基金业务咨询电话：020-37865026
联系人：李俊
（16）平安证券有限责任公司
住所：深圳市八卦三路平安大厦三楼
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法人代表：叶黎成
电话：0755-82450826
传真：0755-82400862
联系人：袁月
网址：www.pa18.com
客户服务电话：95511
（17）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39－45层
法定代表人：宫少林
电话：0755－82943511
传真：0755－82943237
联系人：黄健
（18）渤海证券
注册地址：天津市河西区宾水道 3号
法人代表：张志军
电话：022-28451883
传真：022-28451892 联系人：徐焕强
（19）中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
电话：010－66568587
传真：010－66568536
联系人：郭京华
（20）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：魏云鹏
电话：0755－83516094
传真：0755－83516199
联系人：高峰
（21）兴业证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦
营业管理总部：上海市陆家嘴东路166号中保大厦18层
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
传真：021-68419867
联系人：杨盛芳
（22）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
（23）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东大道 720 号20 楼
法定代表人：王益民
联系人：盛云 电话：021-62476600*3019
传真：021-62474651
客户服务热线：021-962506
（24）国信证券
注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法人代表：胡继之
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833-2149
（25）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市新中街68号
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：黎晓宏
电话：010－65186758
传真：010－65182261
联系人：权唐
（26）中信万通证券有限责任公司
总部地址：青岛市崂山区香港东路 316 号
邮编：266000
联系人：丁韶燕
电话：0532-85022026
（27）中信金通证券
注册地址：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
电话：96598
（28）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
电话：020-87555888转各营业网点
传真：020-87557987 （29）东吴证券有限责任公司
注册地址：苏州市十梓街298号
法定代表人：吴永敏
电话：0512－65581136
传真：0512－65588021
联系人：方晓丹
（30）华西证券
注册地址：四川省成都市陕西街239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法人代表：张慎修
电话：0755-83025430
传真：0755-83025991
联系人：杨玲
（31）东海证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人：朱科敏
联系人：邵一明
电话：021-50586660
（32）长江证券有限责任公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号
法定代表人：胡运钊
联系人：甘露
电话：021-63296362
传真：021-51062920
客户服务热线：4008-888-999
（33）浙商证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路1号
法定代表人：方云梯
电话：0571-87901908
传真：0571-87901973 联系人：刘虹
（34）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：021－62580818－213
传真：021－62569400
联系人：芮敏祺
（35）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：021－53594566-4125
传真：021－53858549
联系人：金芸、杨薇
（36）第一创业证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座26层
法定代表人：刘学民
电话： （0755）25832686
传真： （0755）25831718
联系人:杨柳
（37）金元证券有限责任公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人：郑辉
电话：0755－83025695
传真：0755-83025625
联系人：金春
（38）国元证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
电话：010－64402757 传真：010－64402809
联系人：赵康、李蔡
（39）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
电话：0755－82493561
传真：0755－82492962
联系人：盛宗凌
（40）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号
法定代表人：管荣升
电话：0791-6289771
传真：0791-6289395
联系人：万齐志
（41）申银万国证券股份有限公司
地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
网址：www.sw2000.com.cn
客户咨询电话：021-962505
（二）注册登记机构：
注册登记人名称：宝盈基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
法定代表人：李建生
电话：0755-83276688
传真：0755-83515509
联系人：陈静瑜
(三) 律师事务所和经办律师
律师事务所名称：广东华瀚律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室
法定代表人：李兆良
经办律师：杨忠、戴瑞冬
删除的内容: 5电话：0755－82687860
传真：0755－82687861
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司
注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30楼
办公地址：中国北京市东长安街 1号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层
法人代表：谢英峰
经办注册会计师：景宜青 郭新华
电话：+86 10 85207788
传真：+86 10 85181218
联系人：郭新华
四、基金的名称
本基金名称：宝盈增强收益债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式债券型基金
六、基金的投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期， 本基金在
严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值， 并力争创造超越
业绩基准的主动管理回报。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 债券类金融工具 （含可转换债券） 占基金资产的比例为80%-95%，
投资于股票等权益类金融工具占基金资产的比例为0-15%，现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%。
删除的内容: 资源优选股票
删除的内容: 股票
删除的内容: 基于中国经济处
于宏观变革期以及对资本市
场未来持续、健康增长的预
期， 处于稀缺状态的资源凸现
其强大的经济价值， 相关上市
公司体现出较好的投资价
值。 本基金根据研究部的估
值模型， 优选各个行业中具有
资源优势的上市公司， 建立股
票池。 在严格控制投资风险的
前提下保持基金资产持续增
值， 并力争创造超越业绩基准
的主动管理回报
删除的内容: 本基金的投资范
围为具有良好流动性的金融
工具， 包括国内依法发行上市
的股票、国债、金融债、企业
债、央行票据、可转换债券、
权证、 资产支持证券以及国家
证券监管机构允许基金投资
的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后
允许基金投资的其他品种， 基
金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围； 如法
律法规或中国证监会变更投
资品种的比例限制的， 在履行
适当程序后， 基金管理人可相
应调整本基金的投资比例规
定。
基金的投资组合比例为： 股票
投资的比例范围为基金资产
的60%－95%；债券、权证、
资产支持证券、 货币市场工具
及国家证券监管机构允许基
金投资的其他金融工具占基
金资产的比例范围为0－
40%；现金或者到期日在一年
以内的政府债券占基金资产
净值的比例在5%以上。本基
金将不低于80%的股票资产
... [2]
八、基金的投资策略
1．资产配置策略
本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股（含
增发）申购以及二级市场股票投资之间的配置：
①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品种的风险和收益；
②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断；
③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析，预测新股申购的风
险和收益；
④股票市场走势的预测。
2．固定收益品种投资策略
（1）固定收益品种的配置策略
①利率预期策略下的债券选择
准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益， 例如预期利率下调时适当加大长久
期债券的投资比例，为债券组合赢得价格收益；预期利率上升时减少长久期债券的投资，降
低基金债券组合的久期，以控制利率风险。
②收益率曲线变动分析
收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。基金管理人通过预测
收益率曲线形状的变化，调整长久期债券组合内部品种的比例获得投资收益。
③信用度分析
通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行更细致的调研，准确评价债券的违
约概率和提早预测债券评级的改变，从而取得价格优势或进行套利。
④收益率利差分析
在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债） 、不同市场的同一品种、不
同市场的不同板块之间的收益率利差基础上， 基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交
易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下，比
如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定
关系便被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。
⑤相对价值评估
基金管理人运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券， 并采取适当的交易以
删除的内容: 本基金将中长期
持有具有资源优势的股票为
主的股票投资组合， 并注重资
产在各相关行业的配置， 适当
进行时机选择。采用“自上而
下”进行资产配置和行业配
置、 “自下而上”精选个股的
积极投资策略。
（1）资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状
况、财政、货币政策、国家产
业政策及证券监管政策调整
情况、市场资金环境等因素，
决定股票、 债券及现金的配置
比例。
1）宏观经济环境
本基金分析宏观经济运行状
况主要参考以下指标：
季度GDP及其增长速度；
月度工业增加值及其增长率；
月度固定资产投资完成情况
及其增长速度；
月度社会消费品零售总额及
其增长速度；
月度居民消费价格指数、 工业
品价格指数以及主要行业价
格指数；
月度进出口数据以及外汇储
备等数据；
货币供应量M0、M1、M2的增长
率以及贷款增速。
2）政策环境
主要指国家财政政策、 货币政
策、 产业政策及证券市场监管
政策。
3）市场资金环境
本基金主要参考以下指标分
析判断市场资金环境：
居民储蓄进行证券投资的增
量；
货币市场利率；
基金新增投资规模；
券商自营规模变动额；
QFII新增投资额；
... [3]期获利。一方面基金管理人通过利率期限结构，评估处于同一风险层次的多只债券中，究竟
哪些更具投资价值，另一方面，通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等
因素对率差的影响，评估风险溢价。
（2）可转换债券的投资策略
着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价
值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。
本管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、
成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；基于对利
率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价
模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定
可转换债券的投资策略。
（3）资产支持证券投资
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲
线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资
规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
3．股票投资策略
（1）新股（含增发）的投资策略
在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人从行业景气度、成长性、核心竞争力
等全面深入地把握上市公司基本面，运用宝盈基金的研究平台和股票估值体系，并参考同类
公司的估值水平，深入发掘新股内在价值。并根据新股的中签率及上市后股价涨幅的统计，
制定新股申购策略。
在新发股票获准上市后，本基金管理人将根据对股票内在价值和成长性的判断，结合股
票市场环境的分析，在新股上市后选择适当的时机卖出。
（2）股票二级市场的投资策略
在股票二级市场投资方面，本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有核心竞
争力、具有资源优势、具有高品牌价值、具有管理优势的龙头企业。本基金将根据企业业绩
的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平，应用本基金管理人设计的估值模型，选择价
值被市场相对低估的企业进行投资。
4．权证投资策略
本基金将权证投资作为在严格控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。 本基金的权证投资策略包括：
（1）根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的
非理性定价；
（2）在产品定价时，主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对公司基本
面等因素的分析基础上形成的对权证的合理定价；
（3）本基金权证投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护
策略、买入跨式投资策略等等。
5．投资决策流程
图 1 公司投资决策流程图
1、决策依据
（1）国内国际宏观经济环境；
（2）国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策；
（3）证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况；
（4）上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势；
（5）上市公司盈利能力、增长能力和创新能力，以及对公司综合价值的评估结论；
（6）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2、决策程序
（1）投资决策委员会制定整体投资战略；
删除的内容: 、
删除的内容: 投资决策程序及
依据
图2 公司投资决策流程图
1．决策依据
（1） 国内国际宏观经济环境；
（2）国家财政、货币政策、
产业政策、 区域规划与发展政
策；
（3）证券市场的发展水平和
走势及基金业发展状况；
（4）上市公司的行业发展状
况、景气指数及竞争优势；
（5）上市公司盈利能力、增
长能力和创新能力， 以及对公
司综合价值的评估结论；
（6）国家有关法律、法规和
基金合同的有关规定。
2．决策程序
（1）投资决策委员会制定整
体投资战略；
（2）研究部根据自身或者其
他研究机构的研究成果， 构建
各级股票池， 对拟投资对象进
行持续跟踪调研，并提供个
股、债券决策支持；
（3）基金管理部根据投资决
策委员会的投资战略， 在研究
支持下，结合对证券市场、上
市公司、投资时机的分析，拟
定基金的具体投资计划，包
... [4]（2）研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建各级债券池和股票池，对拟
投资对象进行持续跟踪调研，并提供债券和股票决策支持；
（3）基金管理部根据投资决策委员会的投资战略，在研究支持下，结合对证券市场、
上市公司、投资时机的分析，拟定基金的具体投资计划，包括：资产配置、策略配置、重仓
券种投资方案；
（4）投资决策委员会对基金管理部各基金提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要；
（5）金融工程研究中心定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意
见和改进方案。
3、投资操作程序
（1）在确定基金投资组合方案后，基金经理在投资组合方案和授权范围内，进行具体
买卖决策，并向集中交易室下达统一规范、标准化的交易指令，实现证券品种的日常买卖；
（2）基金经理可以采用书面方式、电脑方式或电话录音方式下达委托交易指令，并采
用书面方式或电子化方式记录，存档备案；基金经理不可以直接进行证券品种的交易；
（3）集中交易室的集中接单员接到基金经理的交易指令后，对其是否符合基金经理的
权限和公司投资限制性指标进行审核；如符合，则分发到交易员执行，如不符合，则拒绝执
行，并向风险控制执行官汇报审核；
（4）交易员执行经审核的交易指令，并将执行结果反馈基金经理；基金经理根据市场
情况可以对投资指令进行调整；
（5）本基金管理人根据有关法律、法规、监管机构要求和公司内部管理制度，制定了
一系列投资限制性指标， 这些指标通过参数设置到投资管理系统， 如果买卖指令与指标冲突，
系统自动拒绝执行。
6．投资组合分析与调整
公司投资组合调整过程如图 2。
图 2
投资组合调整过程图
投资决策委员会成员、基金经理和研究员根据宏观经济及投资策略，如果发现资产配置
比例需要进行调整，可以提议召开投资决策委员会；
投资决策委员会集体决策是否调整资产配置比例；
如果投资决策委员会不调整资产配置比例， 基金经理只能在原来规定的资产配置比例内
根据强度指标考虑是否调整投资组合；如果投资决策委员会调整资产配置比例，基金经理根
据调整后的比例考虑调整投资组合；
研究员跟踪债券和个股因素，对已有的投资组合和债券池股票池中的证券进行动态评
级，提出投资建议；基金经理对投资组合进行跟踪，参考研究员的投资建议，作出投资组合
调整策略；
监察稽核部对投资组合调整的合规性和组合调整是否严格执行相应的流程进行实时监控。
九、基金的业绩比较基准
中信标普全债指数
中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可转债，具有良好的市场代表性，能够
删除的内容: 本基金的业绩比
较基准为：
沪深300指数×75%＋上证国
债指数×25%
沪深300指数由市值规模大、
流动性强和良好基本面的300
家上市公司作为样本股， 上证
国债指数涵盖所有在上海证
券交易所上市的国债， 具有良
好的市场代表性， 适合作为本
基金的业绩比较基准。
如果今后有其它代表性更强
的业绩比较基准推出， 或有更
科学客观的权重比例适用于
本基金时， 本基金管理人可依
据维护基金份额持有人合法
权益的原则， 对业绩比较基准
进行相应调整。 业绩比较基准
的变更需经基金管理人和基
金托管人协商一致， 在履行适
当程序后实施， 并在更新的招
募说明书中列示反映债券市场总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于
本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行
相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后
实施，并在更新的招募说明书中列示。
十、基金的风险收益特征
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种，本基金的风
险与预期收益都要低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。
十一、基金投资组合报告（截止2008年9月30日）
（一） 本报告期末基金资产组合情况
项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例
银行存款和结算备付金 61,545,920.77 5.26%
股票投资 7,981,264.02 0.68%
债券投资 1,076,551,700.90 91.94%
权证投资 10,245,817.26 0.87
其他资产
14,642,271.77 1.25%
合计 1,170,966,974.72 100.00%
(二） 本报告期末行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 A 农、林、牧、渔业 --- ---
2 B 采掘业 --- ---
3 C 制造业 4,330,746.12 0.43%
其中：C0 食品、饮料 --- ---
C1 纺织、服装、皮毛 --- ---
C2 木材、家具 --- ---
C3 造纸、印刷 --- ---
C4 石油、化学、塑胶、塑料 --- ---
C5电子 65,430.00 0.01%
C6 金属、非金属 --- ---
删除的内容: 本基金主要投资
于具有资源优势上市公司， 预
期风险收益高于混合型基金、
债券基金和货币市场基金， 低
于积极成长型股票基金， 属于
较高风险收益预期的证券投
资基金产品
删除的内容: 项目名称
删除的内容: 序号
... [5]
... [6] C7 机械、设备、仪表 4,265,316.12 0.43%
C8 医药、生物制品 --- ---
C99 其他制造业 --- ---
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,251,283.46 0.13%
5 E 建筑业 --- ---
6 F 交通运输、仓储业 --- ---
7 G 信息技术业 563,499.94 0.06%
8 H 批发和零售贸易 1,835,734.50 0.18%
9 I 金融、保险业 --- ---
10 J 房地产业 --- ---
11 K 社会服务业 --- ---
12 L 传播和文化产业 --- ---
13 M 综合类 --- ---
合
计 7,981,264.02 0.80%
（三） 本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元）
占基金资产净值
比例
1 601766 中国南车 909,371 3,182,798.50 0.32%
2 002269 美邦服饰 59,612 1,520,106.00 0.15%
3 002267 陕天然气 121,366 1,251,283.46 0.13%
4 002266 浙富股份 43,696 672,044.48 0.07%
5 002265 西仪股份 71,511 410,473.14 0.04%
6 002261 拓维信息 16,911 394,026.30 0.04%
7 002262 恩华药业 28,435 315,628.50 0.03%
8 002268 卫 士 通 11,179 169,473.64 0.02%
9 002257 立立电子 3,000 65,430.00 0.01%
本报告期内按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例
1 央行票据
587,920,000.00 58.83%
2 金融债
415,290,000.00 41.56%
3 企业债
73,341,700.90 7.34%
合计 1,076,551,700.90 107.72%
（五）本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
删除的内容: 序号
删除的内容:
本基金本报告期末未持有债
券。
删除的内容:
... [7]序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例
1
07 农发09 272,970,000.00 27.31%
2
08 央行票据62 202,660,000.00 20.28%
3
08 央行票据47 101,290,000.00 10.14%
4
08 央行票据41 101,280,000.00 10.13%
5
08 央行票据52 96,150,000.00 9.62%
（六）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；自成立以来至
本报告编制日未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产明细
项目名称 金额（元）
存出保证金 250,000.00
应收证券清算款 ---
应收利息 14,217,128.15
应收申购款 175,143.62
合计 14,642,271.77
4、本报告期内权证投资明细
序号 权证代码 权证名称
权证数量（股） 成本（元） 类别
1 580025 葛洲坝 CWB1 377,146 446,871.83
网下申购获配
2 580026 江铜 CWB1 6,270,390 9,216,826.00
网下申购获配
合计
6,647,536 9,663,697.83
5、本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
7、由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金合同生效日为 2008 年 5月15日， 基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的
比较如下表所示: (截止2008年9 月30 日):
阶段
净值增长
率①
净值增长标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去 3 个月 2.77% 0.10% 2.93% 0.12% -0.16% -0.02%
十三、基金的费用与税收
删除的内容: 项目名称
删除的内容: 序号
删除的内容: 4
删除的内容:
阶段
... [9]
... [8]
... [10](一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）销售服务费
（4）基金财产拨划支付的银行费用；
（5）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（8）基金的证券交易费用；
（9）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具
体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
（10）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法
规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
删除的内容: 4
删除的内容: 5
删除的内容: 6
删除的内容: 7
删除的内容: 8
删除的内容:
删除的内容: 9
删除的内容: 1
删除的内容: 5
删除的内容: 5（3）销售服务费
宝盈增强收益 A/B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额计提的销售服务费年费
率最高不超过 0.4%，销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书，基金管
理人可以在基金合同约定的范围内调整对 C 类各级基金份额计提的销售服务费率。 销售服务
费将专门用于宝盈增强收益 C 类基金份额的销售与 C 类基金份额持有人服务， 基金管理人将
在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4％年费率计提。计算方法
如下：
H＝E×销售服务费率÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺
延。
（4）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议
的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
6、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
(二)与基金销售有关的费用
1.申购费
前端（A 类） ：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
后端（B类）：
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
销售费模式（C类）：
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后， 以当日基金份额净值为基
准计算，申购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
费用种类 申购金额 M、持有年限 Y
M<100 万 0.8%
100 万 ≤M<300 万 0.5%
300 万 ≤M<500 万 0.3%
前端申购费（A
类）
500 万 ≤M 固定费用 1000 元
Y <1 年 1.0%
1 年 ≤Y<2 年 0.7%
2 年 ≤Y<3 年 0.5%
3 年 ≤Y<5 年 0.3%
后端申购费（B
类）
5 年 ≤Y
0%
C类基金份额不收取申购费
3.赎回费
前端（A类）：
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额－赎回费用
后端（B类） ：
赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-后端申购费用-赎回费用
销售费模式（C类）：
赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
删除的内容: 前端：
申购费率（前端）
... [11]净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
费率表如下：
费用种类 持有年限 Y
Y<1 年 0.2%
1 年 ≤Y<2 年 0.1%
赎回费（A/B
类）
2 年 ≤Y 0%
Y<60 天 0.1% 赎回费（C类）
60 天 ≤Y 0%
本基金赎回费的25%归入基金财产所有。申购费和赎回费用的用途为市场推广、基金份
额销售及注册登记等。
4.转换费
通过宝盈基金管理有限公司网上直销办理各只基金之间的转换业务，目前费率如下：
转出基金 转入基金 转换金额 申购补差 转换费用 （申购
补差+赎回费）
宝盈泛沿海（213002） 任意 0
宝盈策略（213003） 任意 0
宝盈资源优选（213008） 任意 0
宝盈鸿利
（213001）
宝盈增强收益 A（213007) 任意 0
支付宝盈鸿利
赎回费
宝盈鸿利（213001） 任意 0
宝盈策略（213003） 任意 0
宝盈资源优选（213008） 任意 0
宝盈泛沿海
（213002）
宝盈增强收益 A（213007) 任意 0
支付宝盈泛沿
海赎回费
宝盈鸿利（213001） 任意 0
宝盈泛沿海（213002） 任意 0
宝盈资源优选（213008） 任意 0
宝盈策略
（213003）
宝盈增强收益 A（213007) 任意 0
支付宝盈策略
赎回费
宝盈鸿利（213001） 任意 0
宝盈泛沿海（213002） 任意 0
宝盈策略（213003） 任意 0
宝盈资源优
选 （213008）
宝盈增强收益 A（213007) 任意 0
支付宝盈资源
优选赎回费
债券型基金（前端）与股票型基金（前端）进行网上直销转换业务，转换补差费率如下：
转出基金 转入基金 转换金额 转换补差
宝盈鸿利（213001）、宝盈
泛沿海（213002）、宝盈策
宝盈增强收益 A
（前端：213007）
任意 0
删除的内容: 赎回费率
... [12]略（213003）、宝盈资源优
选（前端：213008）
M＜100 万元 0.7%
100万元≤M＜300万元 0.7%
300 万≤M＜500 万 0.9%
宝盈鸿利
（213001）
500 万≤M 0
M＜100 万元 0.7%
100万元≤M＜300万元 0.8%
300 万≤M＜500 万 1.0%
宝盈泛沿海
（213002）
500 万≤M 0
M＜100 万元 0.7%
100万元≤M＜300万元 1.0%
300 万≤M＜500 万 1.2%
宝盈策略
（213003）
500 万≤M 0
M＜100 万元 0.7%
100 万≤M＜300 万 0.4%
300 万≤M＜500 万 0.6%
宝盈增强收益 A
(前端213007)
宝盈资源优选
（213008）
500 万≤M 0
另基金转换份额的计算公式为：
转出金额＝转换入金额＝B×C×(1－D) /（1+G）
转换入份额＝转换入金额/E
其中：
B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
G为对应的申购补差费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的
要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更
新,主要更新的内容如下：
1、在“二、释义”部分，增加了销售服务费、基金份额类别的定义。
2、在“三、基金管理人（二）证券投资基金管理情况（三）主要人员情况”部分，增
加了管理证券投资基金的相关内容，增加了公司高级管理人员的相关内容。
3、更新了“四、基金托管人”相应内容。
4、在“五、相关服务机构”部分,更新了各代销机构的相应内容，增加了农业银行、交
通银行、申银万国证券为代销机构。
5、在“八、基金份额的申购和赎回”部分，增加了C类基金份额的相应内容。
6、在“九、基金份额的非交易过户、基金份额转换与冻结与质押”部分，增加了基金份额
转换的相应内容。
7、在“十、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的内容。
8、在“十一、基金的业绩”章节，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
9、在“十四、基金的收益与分配”部分，增加了C类基金份额的相应内容。
10、在“十五、基金的费用与税收”部分，增加了C类基金份额的销售服务费计提方法、
计提标准和支付方式。
11、在“二十、基金合同的内容摘要”部分，增加了C类基金份额的相应内容。
12、在“二十三、其他应披露事项”里，增加了合同生效公告、开放申购和赎回公告、
增加代销机构公告、 网上交易费率优惠公告、 增加定投业务及费率优惠公告、 基金转换公告、
寻找灾区持有人公告、 调整网上交易费率公告、 调整长期停牌股票估值方法、 增加基金经理、
增加C类收费模式并修改基金合同公告等内容。
宝盈基金管理有限公司
二零零八年十二月 二十九日
删除的内容: 1
删除的内容: 2
删除的内容: 3
删除的内容: 工商银行
删除的内容: 民生银行、
删除的内容: 3
删除的内容: 十
删除的内容:
4、在“九、基金转换”部分，
修改了转换的费用和转换的
计算方法
删除的内容: 5
删除的内容: 一
删除的内容: 6
删除的内容: 二
删除的内容: 5
删除的内容: 四
删除的内容: “确权”登记指
引、份额折算结果的公告、集
中申购结果的公告
删除的内容:
删除的内容: 一页 6:
[1] 删除的内容 f 2008-11-14 16:49:00
（1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
（2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
（3）中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
（4）中国农业银行
注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号
法人代表：项俊波
办公地址：北京市西三环北路 100号金玉大厦
信息披露负责人：李芳菲
电话：010-68424199
（5）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市宣武门西大街 131 号
法定代表权人：刘安东
客户服务电话：11185
（6）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：秦晓
客户服务电话：95555
（7）北京银行
注册地：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
邮编：100032 法定代表人：阎冰竹
客户服务电话：010-96169（北京） 022-96269（天津） 021-53599688（上海）
公司网址：http://www.bankofbeijing.com.cn
（8）深圳平安银行
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：黄立哲
客户服务电话：40066-99999
（9）民生银行
注册地：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
（10）交通银行
注册地：上海市仙霞路18号
客户服务电话：95559
（11）西南证券有限责任公司
住所：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 22-25 层
办公地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 22-25层
法定代表人：蒋辉
电话：023-63786397
传真：023-63786312
联系人：杨卓颖
网址：www.swsc.com.cn
客户服务电话：023-63786633
（12）安信证券股份有限公司
注册地址：广州市解放南路 123 号金汇大厦
法定代表人：杨池生
开放式基金咨询电话：020-96210
开放式基金业务传真：020-83270505
网址：www.stock2000.com.cn
（13）国都证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层
法定代表人：王少华
联系人：马泽承
电话：010-64482828-390
传真：010-64482090
客户服务热线：800-810-8809
（14）国联证券有限责任公司
注册地址：无锡市县前东街8号
法定代表人：范炎
电话： （0510）82588168
传真： （0510）82831589
联系人：袁丽萍
（15）万联证券
住所：广州市中山二路 18 号电信广场 36-37 层
法定代表人：李舫金
基金业务咨询电话：020-37865026
联系人：李俊
（16）平安证券有限责任公司
住所：深圳市八卦三路平安大厦三楼
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法人代表：叶黎成
电话：0755-82450826
传真：0755-82400862
联系人：袁月
网址：www.pa18.com
客户服务电话：95511
（17）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39－45层
法定代表人：宫少林
电话：0755－82943511 传真：0755－82943237
联系人：黄健
（18）渤海证券
注册地址：天津市河西区宾水道 3号
法人代表：张志军
电话：022-28451883
传真：022-28451892
联系人：徐焕强
（19）中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
电话：010－66568587
传真：010－66568536
联系人：郭京华
（20）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：魏云鹏
电话：0755－83516094
传真：0755－83516199
联系人：高峰
（21）兴业证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦
营业管理总部：上海市陆家嘴东路166号中保大厦18层
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
传真：021-68419867
联系人：杨盛芳
（22）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦
法定代表人：王东明 联系人：陈忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
（23）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东大道 720 号 20 楼
法定代表人：王益民
联系人：盛云
电话：021-62476600*3019
传真：021-62474651
客户服务热线：021-962506
（24）国信证券
注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法人代表：胡继之
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833-2149
（25）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市新中街68号
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：黎晓宏
电话：010－65186758
传真：010－65182261
联系人：权唐
（26）中信万通证券有限责任公司
总部地址：青岛市崂山区香港东路 316 号
邮编：266000
联系人：丁韶燕
电话：0532-85022026
（27）中信金通证券
注册地址：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A座 电话：96598
（28）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
电话：020-87555888转各营业网点
传真：020-87557987
（29）东吴证券有限责任公司
注册地址：苏州市十梓街298号
法定代表人：吴永敏
电话：0512－65581136
传真：0512－65588021
联系人：方晓丹
（30）华西证券
注册地址：四川省成都市陕西街239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法人代表：张慎修
电话：0755-83025430
传真：0755-83025991
联系人：杨玲
（31）东海证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人：朱科敏
联系人：邵一明
电话：021-50586660
（32）长江证券有限责任公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号
法定代表人：胡运钊
联系人：甘露
电话：021-63296362 传真：021-51062920
客户服务热线：4008-888-999
（33）浙商证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路1号
法定代表人：方云梯
电话：0571-87901908
传真：0571-87901973
联系人：刘虹
（34）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：021－62580818－213
传真：021－62569400
联系人：芮敏祺
（35）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：021－53594566-4125
传真：021－53858549
联系人：金芸、杨薇
（36）第一创业证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座26层
法定代表人：刘学民
电话： （0755）25832686
传真： （0755）25831718
联系人:杨柳
（37）金元证券有限责任公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人：郑辉 电话：0755－83025695
传真：0755-83025625
联系人：金春
（38）国元证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
电话：010－64402757
传真：010－64402809
联系人：赵康、李蔡
（39）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
电话：0755－82493561
传真：0755－82492962
联系人：盛宗凌
（40）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号
法定代表人：管荣升
电话：0791-6289771
传真：0791-6289395
联系人：万齐志
（41）申银万国证券股份有限公司
地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
客户咨询电话：021-96250
页 15:
[2] 删除的内容 f 2008-11-14 16:50:00
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、 国债、
金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许
基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，在履行适当
程序后，基金管理人可相应调整本基金的投资比例规定。
基金的投资组合比例为：股票投资的比例范围为基金资产的 60%－95%；债券、权证、
资产支持证券、 货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产
的比例范围为 0－40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%
以上。本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有资源优势的股票
页 16:
[3] 删除的内容 f 2008-11-14 16:51:00
本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合， 并注重资产在各相关行
业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行业配置、“自下而上”
精选个股的积极投资策略。
（1）资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情
况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
1）宏观经济环境
本基金分析宏观经济运行状况主要参考以下指标：
季度GDP及其增长速度；
月度工业增加值及其增长率；
月度固定资产投资完成情况及其增长速度；
月度社会消费品零售总额及其增长速度；
月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数；
月度进出口数据以及外汇储备等数据；
货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。
2）政策环境
主要指国家财政政策、货币政策、产业政策及证券市场监管政策。
3）市场资金环境
本基金主要参考以下指标分析判断市场资金环境：
居民储蓄进行证券投资的增量；
货币市场利率； 基金新增投资规模；
券商自营规模变动额；
QFII新增投资额；
新股扩容；
增发、配股所需资金；
可转债所需资金；
印花税和佣金；
其他投资资金变动额等。
（2）股票配置策略
本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当
调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值
提升所带来的投资收益。
在个股选择层面，本基金以净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现金流量、净利润
增长率及行业地位等指标为依据， 通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市
公司进行投资。
1）形成投资股票备选库
根据上市公司资源的类别、 数量、 与主营业务的密切程度判断公司是否属于资源类公司，
所有资源类公司形成资源类基础股票备选库；
对基础股票备选库中的所有股票，综合考虑净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现
金流量、净利润增长率及行业地位等指标选出股票构成投资股票备选库；投资股票备选库每
年在4月30日上市公司年度报告出齐后整体调整一次，日常则可根据股票价格变动情况进行
微调。
预期PEG值的计算公式如下：
其中：P为计算日股票的收盘价，EPS为上市公司最新年报的每股收益， 为根据上市公
司历史财务数据、实地调研、财务模型和其他相关信息预测的预期主营业务利润增长率。
对于每年5月至下一年度4月上市的新股，本基金将其作为一个特殊资产分类，由基金管
理人根据公司基本面及具体市场情况决定投资。
2）建立各类股票池
由基金管理人的研究人员对投资备选股票库中的股票进行基本面价值评估，通过公司
股票池的构建程序，形成各类股票池，构建最终股票组合。
股票池的构建程序
调整评级、申请调整
进出不同股票池
对公司研
答
究成果
辨
答
辨
研究员确定资源类上市
公司评级， 建立公司评级
库
备选股票池
投资研究例会
投资决策委员会
核心股票池
限制股票池
研究员持续跟踪上市公司基本面变化，
参考金融工程对市场结构的分析
禁止股票池
图 1 股票池构建流程图
如图1，首先根据对资源类上市公司的评级建立“公司评级库”。各行业研究员按影响
其相关行业上市公司投资价值和投资风险的主要因素，就行业、核心竞争力、公司成长性、
投资风险、市场估值这五个方面，分别制定进一步细化的定性和定量分析指标，形成分行业
的《上市公司投资评级指标体系》。以此作为各行业股票进行投资评级管理的依据，并进而
精选出具备持续增长或阶段性高速增长能力、且价值被低估的优势企业形成公司的股票池。
如研究员要调整股票的投资评级，须及时提交股票投资评级调整报告，投资评级调整报告需
附上《上市公司投资评级表》，并就调整的原因做出说明。各行业研究员应将其所负责行业
的《上市公司投资评级指标体系》及其每次重大调整报研究部总监备案。
在公司评级库的基础上，通过进行全面深入的研究分析，经有投资部、研究部共同参加
的投资研究联席会议集中讨论，就股票的基本面、业绩与成长性、内在价值与潜在风险进行
严格的答辩，拟定公司“备选股票池”。备选股票池名单须经投资决策委员会审批同意后方
可执行。对进入备选股票池的股票，行业研究员必须确保定期跟踪和维护。定期跟踪的内容
包括：至少每半年一次对公司进行深度调研并提交调研简报；每季度、每半年、每年提交相
应的季报、中报、年报点评。
在备选股票池的基础上，经过严格的答辩产生“核心股票池”，对进入核心股票池名单
的上市公司要求研究员必须定期提交实地调研的深度研究报告。 核心股票池名单须经投资决
策委员会审批同意后方可执行。
为了更好的控制风险，对于已经进入备选股票池、核心股票池并且纳入基金投资组合的
个股，由于已经接近、达到预期估值上限或者基于行业集中度等因素的考虑，投资决策委员
会又在备选股票池和核心股票池的基础上设立“限制股票池”。
本基金管理人投资决策委员会规定，基金的投资组合只能从“备选股票池”和“核心股
票池”中产生，并制定了相应的投资权限限制。
（3）债券及短期金融工具投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、
相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投
资策略，力求获得超过债券市场的收益。
1）利率预期策略下的债券选择 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益， 例如预期利率下调时适当加大长久
期债券的投资比例，为债券组合赢得价格收益；预期利率上升时减少长久期债券的投资，降
低基金债券组合的久期，以控制利率风险。
2）收益率曲线变动分析
收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。基金管理人通过预测
收益率曲线形状的变化，调整长久期债券组合内部品种的比例获得投资收益。
3）信用度分析
信用度分析是企业债的投资策略。基金管理人通过对债券的发行者、流动性、所处行业
等因素进行更细致的调研，准确评价债券的违约概率和提早预测债券评级的改变，从而取得
价格优势或进行套利。
4）收益率利差分析
在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市场的同一品种、不
同市场的不同板块之间的收益率利差基础上， 基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交
易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下，比
如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定
关系便被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。
5）相对价值评估
基金管理人运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券， 并采取适当的交易以
期获利。一方面基金管理人通过利率期限结构，评估处于同一风险层次的多只债券中，究竟
哪些更具投资价值，另一方面，通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等
因素对率差的影响，评估风险溢价。
4）权证投资策略
本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资
组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资
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[4] 删除的内容 f 2008-11-14 16:52:00
投资决策程序及依据
图2 公司投资决策流程图
1．决策依据
（1）国内国际宏观经济环境；
（2）国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策；
（3）证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况；
（4）上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势；
（5）上市公司盈利能力、增长能力和创新能力，以及对公司综合价值的评估结论；
（6）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2．决策程序
（1）投资决策委员会制定整体投资战略；
（2）研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建各级股票池，对拟投资对象
进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持；
（3）基金管理部根据投资决策委员会的投资战略，在研究支持下，结合对证券市场、
上市公司、投资时机的分析，拟定基金的具体投资计划，包括：资产配置、策略配置、行业
配置、重仓个股投资方案；
（4）投资决策委员会对基金管理部各基金提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要；
（5）金融工程研究中心定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意
见和改进方案。
3．投资操作程序
（1）在确定基金投资组合方案后，基金经理在投资组合方案和授权范围内，进行具体买卖决策，并向集中交易室下达统一规范、标准化的交易指令，实现证券品种的日常买卖；
（2）基金经理可以采用书面方式、电脑方式或电话录音方式下达委托交易指令，并采
用书面方式或电子化方式记录，存档备案；基金经理不可以直接进行证券品种的交易；
（3）集中交易室的集中接单员接到基金经理的交易指令后，对其是否符合基金经理的
权限和公司投资限制性指标进行审核；如符合，则分发到交易员执行，如不符合，则拒绝执
行，并向风险控制执行官汇报审核；
（4）交易员执行经审核的交易指令，并将执行结果反馈基金经理；基金经理根据市场
情况可以对投资指令进行调整；
（5）本基金管理人根据有关法律、法规、监管机构要求和公司内部管理制度，制定了
一系列投资限制性指标， 这些指标通过参数设置到投资管理系统， 如果买卖指令与指标冲突，
系统自动拒绝执行。
3．投资组合分析与调整
公司投资组合调整过程如图3。
图3 投资组合调整过程图
投资决策委员会成员、基金经理和研究员根据宏观经济及投资策略，如果发现资产配置比例需要进行调整，可以提议召开投资决策委员会；
投资决策委员会集体决策是否调整资产配置比例；
如果投资决策委员会不调整资产配置比例， 基金经理只能在原来规定的资产配置比例内
根据强度指标考虑是否调整投资组合；如果投资决策委员会调整资产配置比例，基金经理根
据调整后的比例考虑调整投资组合；
行业研究员跟踪行业和个股因素，对已有的投资组合和股票池中股票进行动态评级，提
出投资建议；基金经理对投资组合进行跟踪，参考研究员的投资建议，作出投资组合调整策
略；
监察稽核部对投资组合调整的合规性和组合调整是否严格执行相应的流程进行实时监
控
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[5] 删除的内容 f 2008-11-14 16:53:00
项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例
银行存款和结算备付金 41,912,147.95 16.31%
股票投资 209,985,743.31 81.73%
债券投资 --- ---
权证投资 3,829,187.74 1.49%
其他资产
1,204,099.90
0.47%
合计 256,931,178.90 100.00%
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[6] 删除的内容 f 2008-11-14 16:54:00
序号 分类 市值（元）
占基金资产净值
比例
1 A农、林、牧、渔业 6,576,000.00 2.63%
2 B 采掘业 10,633,900.00 4.25%
3 C 制造业 117,982,180.97 47.13%
其中：C0 食品、饮料 32,865,579.00 13.13%
C1 纺织、服装、皮毛 5,616,000.00 2.24%
C2 木材、家具 4,926,273.00 1.97%
C3 造纸、印刷 --- ---
C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,985,857.14 3.99%
C5 电子 663,961.83 0.27% C6 金属、非金属 13,825,272.78 5.52%
C7 机械、设备、仪表 30,329,289.00 12.12%
C8 医药、生物制品 19,261,915.76 7.69%
C99 其他制造业 508,032.46 0.20%
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,700,000.00 5.07%
5 E 建筑业 --- ---
6 F交通运输、仓储业 5,795,000.00 2.31%
7 G信息技术业 12,059,974.44 4.82%
8 H批发和零售贸易 19,717,673.50 7.88%
9 I金融、保险业 19,191,014.40 7.67%
10 J 房地产业 --- ---
11 K 社会服务业 5,330,000.00 2.13%
12 L 传播和文化产业 --- ---
13 M 综合类 --- ---
合
计 209,985,743.31 83.88%
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[7] 删除的内容 f 2008-11-14 16:54:00
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元）
占基金资产净值
比例
1 600499 科达机电 2,800,000 21,028,000.00 8.40%
2 600132 重庆啤酒 2,100,000 19,383,000.00 7.74%
3 000001 深发展A 950,000 14,240,500.00 5.69%
4 600859 王府井 450,000 12,366,000.00 4.94%
5 002220 天宝股份 689,670 11,655,423.00 4.66%
6 600487 亨通光电 1,391,825 11,496,474.50 4.59%
7 000423 东阿阿胶 779,881 11,331,670.93 4.53%
8 601088 中国神华 360,000 9,860,400.00 3.94%
9 600900 长江电力 1,000,000 9,170,000.00 3.66%
10 600058 五矿发展 399,950 7,243,094.50 2.89%
页 23:
[8] 删除的内容 f 2008-11-14 16:56:00
项目名称 金额（元）
存出保证金 565,756.36
应收证券清算款 174,369.69应收利息 12,007.17
应收申购款 451,966.68
合计 1,204,099.90
页 23:
[9] 删除的内容 f 2008-11-14 16:56:00
序号 权证代码 权证名称
权证数量（股） 成本（元） 类别
1 031007 阿胶EJC1 250,000 0.00
老股东送配
合计
250,000 0.00
页 23:
[10] 删除的内容 f 2008-11-14 16:56:00
阶段
净值增长
率①
净值增长标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去3 个月 -21.82% 2.57% -14.13% 2.19% -7.69% 0.38%
页 26:
[11] 删除的内容 f 2008-11-17 14:04:00
前端：
金 额 费 率
M＜100 万元 1.5%
100 万元≤M＜500 万元 0.9%
500 万元≤M<＜1000 万元 0.3%
申购费率（前端）
M≥1000 万元 固定费用 1000 元
后端：
持有时间 费 率
1 年以内（含） 1.8%
1 年—2 年（含） 1.0%
2 年—3 年（含） 0.6%
申购费率（后端）
3 年以上 0
页 27:
[12] 删除的内容 f 2008-11-17 14:05:00
持有时间 费 率
1 年以内（含） 0.50%
1 年—2 年（含） 0.25%
赎回费率
2 年以上 0
