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荷银成长(162201)

荷银成长:更新招募说明书查看PDF公告

1
泰达荷银价值优化型成长 类行业证券投资基金、周期类行业 泰达荷银价值优化型成长 类行业证券投资基金、周期类行业 泰达荷银价值优化型成长 类行业证券投资基金、周期类行业 泰达荷银价值优化型成长 类行业证券投资基金、周期类行业
证券投资基金、稳定类行 业证券投资基金 证券投资基金、稳定类行 业证券投资基金 证券投资基金、稳定类行 业证券投资基金 证券投资基金、稳定类行 业证券投资基金
更新招募说明书 更新招募说明书 更新招募说明书 更新招募说明书
基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、 周 期类行业证券投资基金、 稳 定
类行业证券投资基金于 2003 年 2 月 13 日获中国证监会证监基金字 【 2003 】 21 号文批
准募集,基金合同于 2003 年 4 月 25 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准 确、 完整。 本 招募说明书经中国 证
监会核准, 但 中国证监会对本基金 募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。
本基金管理人 依照恪尽职 守 、诚实信用、 谨慎 勤勉的原则 管理 和运 用基 金 财 产 ,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新招募说明书已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核, 所载内容截止
日为 2008 年 10 月 25 日, 有关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2008 年 9 月 30 日 。 财
务数据未经审计。2
目 录
一 、 绪 言 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3
二 、 释 义 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4
三 、 基 金 管 理 人 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7
四 、 基 金 托 管 人 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 7
五 、 相 关 服 务 机 构 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 1
六 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 和 基 金 间 转 换 … … … … … … … … … … … … 3 4
七 、 基 金 的 投 资 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4 3
八 、 基 金 的 业 绩 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5 5
九 、 基 金 的 财 产 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5 9
十 、 基 金 资 产 的 估 值 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6 0
十 一 、 基 金 的 收 益 和 分 配 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6 7
十 二 、 基 金 的 费 用 与 税 收 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6 8
十 三 、 基 金 的 会 计 与 审 计 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7 2
十 四 、 基 金 的 信 息 披 露 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7 3
十 五 、 风 险 揭 示 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7 6
十 六 、 基 金 的 终 止 与 清 算 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7 8
十 七 、 基 金 合 同 内 容 摘 要 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 8 0
十 八 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 … … … … … … … … … … … … … … … … 9 4
十 九 、 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 0 0
二 十 、 其 他 应 披 露 事 项 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 0 2
二 十 一 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 … … … … … … … … … … … … … … 1 0 5
二 十 二 、 备 查 文 件 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 0 53
一 、 绪 言
本招募说明书依据 《 中华人民共和国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 《基金法 》 ) 、 《证
券投资基金 运作管理 办 法 》 (以下简称 《运作办法 》 )、 《 证券投资基 金销 售管 理办 法 》
(以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 《信息披露
办法 》 )等有关 法律、 法规 、规章 以及《 泰达荷银 价值优化型 成长 类行 业证 券投 资基
金、周期类 行业 证券 投资 基金 、稳 定类 行业 证券 投资 基金 基金 合同》 (以下简称 “ 基
金合同” )编写。
本基金管理人 承诺 本招 募说 明书 不存 在任 何虚 假 记载、误导性陈 述或 重大 遗漏,
并对其真实性、 准 确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的
资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并 经中国证监会核准。 基 金合同是约
定基金当事人之间权利、 义 务的法律文件。 本 基金投资人自依基金合同取得基金份额 ,
即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人, 其 持有本基金份额的行为本身即表明
其对本基金 合同 的承 认和 接受 ,并 按照 《基金 法 》 、基金合同 及其 他有 关规 定享 有权
利、 承 担义务。 基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务, 应 详细查阅基金
合同。4
二 、 释 义 释 义 释 义 释 义
在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
泰达荷银系列基金或本系列基金: 指 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基
金、 周 期类行业 证券投资基金 、 稳 定类行业证券投资基金共同构成的泰达荷银价值优
化型系列行业类别证券投资基 金
合丰成长:指泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金
合丰周期:指泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金
合丰稳定:指泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金
本系列基金合同或基金合同: 指 《 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、
周期类行业证券投资基金、稳定类行业 证券投资基金基金合同》
《 证 券 法 》 : 指 1998 年 12 月 29 日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次
会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及立法机关对其不时所 作的修订
《基金 法 》 : 指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过的《中华人民共和国证券投资基金法》 及立法机关对其不时所作的修订
《运作 办法》 :指 2004 年 6 月 29 日 中国证券监 督管 理委 员会 发布的《证 券投资
基金运作管理办法》
《销售 办法》 :指 2004 年 6 月 25 日中国 证券监督管 理委 员会 发布的《 证券投资
基金销售管理办法》
《信息披露办法 》 : 指 2004 年 6 月 8 日中国证券监督管理委员会发布的 《 证券投
资基金信息披露管理办法》
招募说明书: 指 《泰达荷银价值优化型 成长类行业证券投资基金、 周 期类行业证
券投资基金、稳定类行业证券投资基金招募说明书》
更新招募说明书:指本系列基金合同生效后对招募说明书定期更新的文件
中国证监会:指中国证券监督管理委员会
元:指人民币元
本系列基金合同当事人: 指 受本系列基金合同约束, 根 据本系列基金合同享有权
利并承担义务的基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人:指泰达荷银基金管理有限公司5
基金托管人:指交通银行股份有限公司
注册登记业务: 指 本系列基金登记、 存 管、 过 户、 清 算和结算业务, 具 体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、 基 金份额的注册登记、 基金交易的确认、 清 算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记机构: 指 办理本系列基金注册登记业务的机构。 本 系列基金的注册登记
机构 为 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理
基金注册登记业务的机构
代销机构: 指 符合中国证监会等监管机构规定的条件并与基金管理人签订了销售
代理协议,代为办理本系列基金销售业务的机构
直销机构:指泰达荷银基金管理有限公司
基金份额发售机构:指直销机构和代销机构
个人投资者:指依法可以投资证券投资基金的自然人
机构投资者 :指 依据 有关 法律 、法 规、 规章 可以 投资 证券 投资 基金 的企 业法 人、
事业法人、社会团体或其他组织
基金投资者:指个人投资者和机构投资者
基金份额持有人: 指 依法或依本系列基金合同、 招 募说明书或定期更新的招募说
明书取得基金份额的投资者
基金合同生效日:指 2003 年 4 月 25 日
基金的终止日: 指 本系列基金合同规定的基金终止事由出现后按照本系列基金合
同规定的程序并经中国证监会批准终止基金的日期
开放日:指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
存续期:指本系列基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T 日:指销售机构受理投资者申购、赎回、基金间转换或其他业务的申请日
T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
认购:指在本系列基金设立募集期内,投资者申请购买基金份额的行为
申购:指在本系列基金合同生效后投资者申请购买基金份额的行为
赎回 : 指 本 系 列 基 金 某 只 行 业 类 别 基 金 份 额 持 有 人 按 本 系 列 基 金 合 同 规 定 的 条
件,要求基金管理人购回基金份额的行为
基金间转换: 指 本系列基金存续期间, 基 金管理人根据持有本系列基金某只行业6
类别基金份额持有人的申请, 在 本系列基金范围内将其持有的某只行业类别基金份额
转换为其它行业类别基金份额或与本基金管理人管理的其他基金之间的转换行为
巨额赎回: 指 基金单个开放日, 某只行业类别基金赎回申请份额总数 ( 包括基金
间转换导致的该只行业类别基金减少的份额) 扣 除申购份额和其它行业类别基金转换
为该基金份额后的总余额超过上一日该基金总份额的 10%时的情形
投资指令: 指 基金管理人在运用基金资产进行投资时, 向 基金托管人发出的资金
划拨及实物券调拨等指令
基金收益: 指某只行业类别基金投资所得红利、 股 息、 债券利息、 买 卖证券价 差 、
银行存款利息及其他合法收入
基金资产总值: 指 某只行业类别基金购买的各类证券、 银行存款本息、 基 金应收
申购款及其他资产的价值总和
基金资产净值:指某只行业类别基金资产总值减去该基金负债后的价值
基金资产估值: 指 计算评估基金资产和负债的价值, 以 确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
基金账户: 指 基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有泰达荷银系列基金的
基金份额及其变更情况的账户
指定媒体: 指 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互 联网网站及其他媒
体
不可抗力: 指 任何无法预见、 无 法克服的事件或因素, 包 括: 相 关法律、 法 规或
规章的变更; 国 际、 国内金融市场风险事故的发生; 自 然或人为破坏造成的交易系统
或交易场所无法正常工作;战争或动乱等7
三 、 基 金 管 理 人
(一)基金管理人概况
公司名称:泰达荷银基金管理有限公司
成立日期:2002 年 6 月 6 日
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
组织形式:有限责任公司
联系电话:010- 66577725
联系人:邢颖
注册资本:1.8 亿元人民币
股 权 结 构 : 北方国际信托投资股份有限公司: 5 1 % ; 荷 银 投 资 管 理 ( 亚 洲 ) 有 限 公
司 : 4 9 % 。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
刘 惠 文 先 生 , 董事长。毕 业 于 吉 林 大 学 经 济 系 , 经 济 学 学 士 学 位 , 高 级 经 济 师 。 1996
年至 2001 年任天津泰达集团有限公司总经理。 自 2001 年起担任天津泰达投资控股有
限公司董事 长兼 总经 理。 自 2005 年起兼任渤 海财 产保 险股 份有 限公 司、 北方 国际信
托投资股份有限公司等核心企业的董事长。
刘振宇先生, 董 事 。 毕业于天津师范大学, 拥 有法学学士学位和经济学硕士学位 ,
律师、经济师、项目数据分析师。2000 年至 2002 年任天津泰达集团有限公司投资部
副部长。2002 年起任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。
马军先生, 董事。 毕业于天津大学管理工程系, 工 学士学位, 经 济师、 项 目数据
分析师。2002 年起任天津泰达担保有限公司常务副总经理。 2005 年起任天津泰达投
资控股有限公司财务中心副主任。
黄金源(A l e x K .G . N g)先生,董事。马来西亚籍。美国加州大学洛杉矶分校经
济学专业毕业。 1983 年起, 先后在美国美林公司任投资人员、 在 马来西亚任金融研究8
员 。 1988 年在新加坡加盟荷兰银行, 后调荷银证券香港分公司。 目 前担任荷银投资管
理(亚洲)有限公司亚太区投资总监。
何国良先生, 董事。 毕 业于香港中文大学统计学专业, 哲学硕士学位, 特 许金 融
分析师(C F A ) 。 1994 年至 1997 年任职于 G M O (香港)有限公司,担任高级定量分
析师;1997 年至 2004 年任职于荷银投资管理(亚洲)有限公司,先后担任高级投资
组合经理、研究部主管;2004 年至 2005 年任职于国海富兰克林基金管理有限公司,
担任研究部总经理; 2005 年至今, 担 任荷银投资管理 ( 亚洲) 有限公司香港和中国大
陆股票投资主管。
汪丁丁先生, 独 立董事, 毕业于北京师范学院数学系, 中 国科学院数学力学部理
学硕士学位, 1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。 1984 年至 1998 年先后担任中国
科学院系统科学研究所助理研究员、 美 国东西方中心人口研究所访问学者、 博 士后研
究员、 香 港大学经济与金融学院助理教授、 德国杜依斯堡大学经济系客座教授、 北 京
大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。 目 前担任北京大学
及浙江大学教授,兼任《财经》杂志学术顾问。
周小明先生 ,独 立董 事, 毕业于浙江 大学 法学 院, 中国 政法 大学 法学 硕士 学位,
1995 年获法学博 士学 位。 1990 年起先后任 职于 浙江 大学 、中 国人 民银 行非 银行 金融
机构监管司、 清 华大学经管学院和国家会计学院副教授。 曾 担任全国人大常委会财经
委员会 《 信托法》 、 《 证券投资基金法》 起草小组成员。 目 前担任中国人民大学信托与
基金研讨所所长,并兼任中国信托业协会专家理事。
孔晓艳女士, 独立董事, 毕业于中山大学法律系, 法 学硕士学位, 一 级律师。 1993
年 至 1997 年 任 天 津 市 对 外 经 济 律 师 事 务 所 专 职 律 师 。 1997 年 至 1999 年 任 香 港
L i va s a r i & C o. 律师行中国法律顾问。 1999 年至 2004 年任嘉德律师事务所专职律师、 高
级合伙人。2004 年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。
范小云女士, 独立董事, 毕业于南开大学金融学系, 经 济学博士学位。 1997 年至
2005 年历任南开大学金融学系讲师、 副 教授。 2005 年起任南开大学金融学系副主任、
国际金融研究中心主任。 2001 年至 2005 年还担任 《 南开经济研究》 副主编。 2005 年
起任中国金融学会理事。
2、监事会成员
邢吉海先生, 监 事 。 毕业于天津干部管理学院财会专业, 会计师。 1995 年至 19979
年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997 年至 2000 年任职于天津经济
开发区财政局。 2000 年至 2001 年任天津开发区总公司财务中心主任。 2001 年起任天
津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。
潘孝祖先生, 监 事。 毕业于香港树仁学院, 持有会计文凭, 并 为英国特许公认会
计师 工 会 资 深 会 员 (F C C A ) ,香港 会 计 师 工 会 会 员 (H K C P A )及 美 国 特 许 金 融 分析
师(C F A ) 。 1984 年以来,先后任职于陈施会计师事务所、荷兰银行、荷兰证券,以
及荷银资产 管理 公司 。现 任荷 银资 产管 理亚 太区 营运 总监 ,负 责亚 太区 内 10 个国家
和地区的后勤支持工作。
王泉先生, 监事 。管 理学 学士 、经 济学 硕士 。2002 年 3 月加入泰达 荷银 基金管
理有限公司工作至今, 历 任基金运营部基金会计、 基金运营部副总经理、 基 金运营部
总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
缪钧伟先生, 总 经理。 毕业于复旦大学和香港城市大学, 获 得理学学士、 经 济 学
硕士 和 金 融 学 博 士 学 位 ; 1998 年 10 月至 2003 年 2 月任 证 监 会 基 金 部 副 处 长 ; 2003
年 3 月至 2006 年 8 月任海富通基金管理有限公司副总经理。 2007 年 2 月起任泰达荷
银基金管理有限公司总经理。
刘青山先生, 副 总经理兼投资研究总监。 毕业于中国人民大学, 获 史学学士和管
理学硕士。 1997 年就职于华夏证券基金部, 参与筹建华夏基金管理公司, 从 事投资研
究 工 作 。 2001 年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司 (泰达荷银基金管理有限公司
前身) 并 工作至今, 期 间历任研究部负责人、 基 金经理、 投 资副总监, 投 资总监兼总
经理助理。2006 年 1 1 月起任泰达荷银基金管理有限公司副总经理兼投资研究总监。
傅国庆先生, 副 总经理。 毕业于南开大学和美国罗斯福大学, 获 文学士和工商管
理硕士学位。1993 年至 2006 年就职于北方国际信托投资股份有限公司,从事信托业
务管理工作, 期间曾任办公室主任、 研 发部经理、 信托业务总部总经理、 董 事会秘 书 、
以及公司副总经理。2006 年 9 月起任泰达荷银基金管理有限公司财务总监。
张萍女士, 督察 长。 毕业 于中 国人 民大 学和 中国 科学 院, 管理 学和 理学 双硕 士。
先后任职于中信公司、 毕 马威国际会计师事务所等公司, 从 事财务管理和管理咨询工
作。 2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作, 任 监察稽核部副总监。 2005 年 10 月起
任泰达荷银基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 1 1 月起任泰达荷银基金管理1 0
有限公司督察长。
4、基金经理
(1) 合丰成长基金:
王勇 先 生 , 合 丰 成 长 基 金 经 理 , 毕 业 于 北 京 工 业 大 学 , 获 工 学 硕 士 学 位 。 1999
年 8 月至 2001 年 11 月期间就职于中国投资咨询公司, 任 投资顾问; 2001 年 11 月至2004
年 2 月期间就职 于北 京海 问投 资咨 询有 限责 任公 司, 任研 究员 ; 2004 年 2 月至 2004
年 11 月就职于航空证券有限责任公司, 任研究员。 2004 年 11 月加盟泰达荷银基金管
理有限公司 ,先 后担 任研 究员 、基 金经 理助 理、 研究 主管 等职 务。 自 2008 年 8 月起
担任合丰成长基金经理。 8 年证券从业经验, 4 年基金从业经验, 具 有基金从业资格。
该基金历任基金经理: 自 2003 年 4 月至 2005 年 4 月由刘青山先生担任基金经
理。自 2005 年 4 月起至 2008 年 8 月由梁辉先生担任合丰成长基金基金经理。
(2)合丰周期基金:
梁辉先生, 合丰周期基金经理。 清 华大学管理信息系统专业本科毕业、 清 华大学
管理科学与工程专业硕士。 2002 年 3 月起, 任职于泰达荷银基金管理有限公司, 曾 担
任公司研究部行业研究员、 基 金经理助理、 研究部总监、 现担任金融工程部总监。 自
2005 年 4 月起至 2008 年 8 月担任合丰成长基金基金经理。 自 2006 年 8 月起至今, 梁
辉先生同时还担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 ( 荷银效率基金) 基 金经理 ;
自 2007 年 11 月至今, 梁 辉先生同时还担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资
基金(合丰周期基金)基金经理。6 年基金从业经验,具有证券从业资格、基金从业
资格。
该基 金 历 任 基 金 经 理 : 自 2003 年 4 月至 2004 年 7 月由 曾 昭 雄 先 生 担 任 基 金经
理;自 2004 年 7 月至 2005 年 2 月由史博先生担任基金经理;自 2005 年 2 月至 2007
年 4 月由温震宇 先生 担任 基金 经理 。 自 2007 年 3 月 20 日至 2008 年 8 月 5 日,由魏
延军先生担任合丰周期基金经理;
(3)合丰稳定基金:
李泽刚先生 ,合 丰稳 定基 金经 理, 1998 年毕业于南 开大 学, 获企 业管 理学 学士
学位; 2002 年获复旦大 学管 理学 院财 务管 理硕 士学 位; 2002 年初加入泰 达荷 银基金
管理有限公 司, 曾担 任研 究部 行业 研究 员。 自 2005 年 9 月至今担任 合丰 稳定 基金基
金经理; 自 2007 年 8 月 3 日起,担任 泰达 荷银 市值 优选 股票 型证 券投 资基 金( 荷银1 1
市值)基金经理。6 年基金从业经验,具有基金从业资格。
该基 金 历 任 基 金 经 理 : 自 2003 年 4 月至 2005 年 4 月由 康 赛 波 担 任 基 金 经 理;
自 2005 年 4 月至 2005 年 9 月由吴剑飞担任基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟、 副 总经理兼投资总监及基金经理刘
青山、 投 资副总监兼研究部总监及基金经理史博、 金 融工程部总经理及基金经理梁辉 、
交易部负责人陈力、 督 察长兼风险管理与基金评估部总监张萍、 固 定收益部总经理及
基金经理沈毅以及基金经理李泽刚、陈少平、许杰。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集 基金 ,办 理或 者委 托经 国务 院证 券监 督管 理机 构认 定的 其他 机构代
为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金 合同 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案, 及时 向基 金份 额持 有人 分配收
益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
1 1 、 以 基金管理人名义, 代 表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理 人承 诺不 从事 违反 《证 券法 》的 行为 ,并 承诺 建立 健全 的内 部控制
制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;1 2
2、基金管理 人承 诺不 从事 违反 《 基金 法》的行为 ,并 承诺 建立 健全 内部 风险控
制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)基金之间相互投资;
(2)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
(3 )从事任何形 式的 证券 承销 或者 从事 除证 券监 管机 构允 许以 外的 其他 证券自
营业务;
(4)从事资金拆借业务;
(5)动用银行信贷资金从事基金投资;
(6)将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款;
(7)从事证券信用交易;
(8)以基金财产进行房地产投资;
(9)从事可能使基金财产承担无限责任的投资;
(10 ) 将 基金财产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的
证券。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理 人承 诺加 强人 员管 理, 强化 职业 操守 ,督 促和 约束 员工 遵守 国家有
关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7 )泄露在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、基 金的 商业 秘密 、尚 未依 法公 开的 基金
投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10) 违 反证券交易场所业务规则, 利 用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格, 扰 乱
市场秩序;
(1 1 )贬损同行,以提高自己;1 3
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1 )依照有关 法律 、法 规、 规章 和基 金合 同的 规定 ,本 着谨 慎的 原则 为基 金份
额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3 )不泄露在 任职 期间 知悉 的有 关证 券、 基金 的商 业秘 密, 尚未 依法 公开 的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1 )全面性原则 : 内部控制 必须覆盖公 司的 所有 部门 和岗 位, 渗透 各项 业务过
程和业务环节;
(2 )独立性原则 :设 立独 立的 监察 稽核 与风 险管 理部 ,监 察稽 核与 风险 管理部
保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;
(3 )相互制约原 则: 各部 门在 内部 组织 结构 的设 计上 要形 成一 种相 互制 约的机
制,建立不同岗位之间的制衡体系;
(4 )定性和定量 相结 合原 则: 建立 完备 的风 险管 理指 标体 系, 使风 险管 理更具
客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、 相 互牵制的组织结构, 由 最高管理 层
对内部控制负最终责任, 各 个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 监 察稽核部 负
责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
董事会: 负 责制定公司的 内部控制政策, 对 内部控制负完全的和最终的责任。 董
事会下设合规控制委员会、资格审查委员会和薪酬委员会。
督察长: 独 立行使督察权利; 直接对董事会负责; 及 时向合规控制委员会提交 有
关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。1 4
投资决策委员会: 负 责指导基金财产的运作、 制 定本基金的资产配置方案和基本
的投资策略。
风险控制委员会:负责对公司营运和 基金投资运作的风险进行全面测 量 和 监 控 。
监察稽核部和风险管理部: 分别负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行
监察, 并 为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助, 使 公司在一种风险管理和控
制的环境中实现业务目标。
业务部门: 风 险管理是每一个业务部门最首要的责任。 部 门经理对本部门的风险
负全部责任, 负 责履行公司的风险管理程序, 负责本部门的风险管理系统的开发、 执
行和维护,用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
(1 )建立、健全 内控 体系 ,完 善内 控制 度: 公司 建立 、健 全了 内控 体系 ,高管
人员关于内控有明确的分工, 确 保各项业务活动有恰当的组织和授权, 确 保监察稽核
工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。
(2 )建立相互 独立 、相互制衡 的内 控机 制: 建立 、健 全了 各项 制度 ,做 到公司
资产和基金资产独立、 投资决策 独立, 基 金交易集中, 形成不同部门, 不 同岗位之间
的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3 )建立、健全 岗位 责任 制: 建立 、健 全了 岗位 责任 制, 使每 个员 工都 明确自
己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4 )建立风险分 类、 识别 、评 估、 报告 、提 示程 序: 建立 了风 险控 制小 组,使
用适合的程序, 确 认和评估与公司运作有关的风险; 公 司建立了自下而上的风险报告
程序, 对 风险隐患进行层层汇报, 使各个层次的人员及时掌握风险状况, 从 而以最快
速度作出决策。
(5 )建立内部监 控系 统: 建立 了有 效的 内部 监控 系统 ,如 电脑 预警 系统 、投资
监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6 )使用数量化 的风 险管 理手 段: 采取 数量 化、 技术 化的 风险 控制 手段 ,建立
数量化的风险管理模型, 用 以提示指数趋势、 行业及个股的风险, 以 便公司及时采取
有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7 )提供足够的 培训 :制 定了 完整 的培 训计 划, 为所 有员 工提 供足 够和 适当的
培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书1 5
(1)本公司承诺以上关于内部控制 制度的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
(六)本投资组合与基金管理人其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
我公司旗下十只基金, 其 中: 六 只股票型基金 ( 包括合丰成长、 合 丰周期、 合 丰
稳定、荷银 精选 、荷 银首 选、 荷银 市值 基金) ,两只混合型基 金( 荷银 预算 、荷 银效
率基金) , 一只货币市场基金,一只债券型基金(集利债券基金) 。
按照晨星基 于 2007 年年报数据 进行 的股 票投 资风 格箱 分类 标准 ,我 公司 旗下六
只股票型基金的投资风格分别为: 合 丰成长基金、 合丰稳定基金、 合丰周期基金、 荷
银精选基金属于中盘-成长型投资风格, 荷 银首选基金、 荷 银市值基金属于中盘-平
衡型投资风格; 两 只混合型基金的投资风格分别为: 荷 银效率基金属于中盘-成长型
投资风格, 荷 银预算基金属于中盘-平衡型投资风格。 2008 年三季度, 两 种类型、 四
种投资风格的各只基金业绩如下表所示:
系列基金中的合丰稳定基金与合丰周期基金、 荷 银精选基金三季度净值增长率差
异超过 5%,主要由以下原因导致:
1、 三季度合丰稳定业绩比较基准增长率为 -10.76%, 同期荷银精选业绩比较基准
增长率为-13.53%, 相差为 2.77%; 即三季度稳定行业整体表现相对较好, 导 致两只基
金净值增长率差距偏大。
2、 三季度合丰稳定业绩比较基准增长率为 -10.76%, 同期合丰周期业绩比较基准
增长率为-14.93%, 相差为 4.17%; 即三季度稳定行业整体表现相对较好, 导 致两只基
金净值增长率差距偏大。
基 金 类型 股 票 型 混 合 型
投 资 风格 中 盘 -成 长型 中 盘 -平 衡型
中 盘 -成 长
型
中 盘 -平 衡
型
基 金 名称 合丰成长 合丰周期 合丰稳定 荷银精选 荷银首选 荷银市值 荷银效率 荷银预算
三 季 度份 额净
值 增 长率 - 1 2 . 7 0 % - 1 5 . 2 4 % - 9 . 3 4 % - 1 5 . 9 7 % - 1 9 . 0 3 % - 2 0 . 5 6 % - 1 5 . 5 0 % 0 . 4 0 %
同 期 业绩 比较
基 准 增长 率 - 1 3 . 4 5 % - 1 4 . 9 3 % - 1 0 . 7 6 % - 1 3 . 5 3 % - 1 8 . 1 9 % - 1 4 . 1 3 % - 1 2 . 3 8 % - 3 . 0 1 %1 6
3、 合 丰稳定二季度、 三季度末股票仓位分别为 58. 85%、 58. 19%, 仓 位均值 为
58.52%;同期荷银精选股票仓位分别为 77.66%、 75.82%, 仓 位均值为 76.74%; 三 季度
上证综指下跌 16.17%,荷银精选股票仓位较重也导致两只基金净值增长率差距偏大。1 7
四 、 基 金 托 管 人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:胡怀邦
住所:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:489.94亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:张咏东
电话:021-68888917
交通银行是中国第一家全国性国有股份制商业银行, 自 1987年重新组建以来, 交
通银行各项 业务 和机 构建 设持 续健 康发 展, 目前 在我 国156个城市设有 2600 多营业网
点, 全 行员工 7万余人。 按国际财务报告准则审计口径, 截 止 2008 年6月30日, 交 通 银
行资产总额达到人民币24,308.59 亿元, 实 现净利润人民币155.08亿元。 2005年6月23
日, 交 通银行成功在香港主板市场上市, 成为首家在境外上市的内地商业银行; 2006
年11 月18日,交通银 行成 为中 国 2010年上海世博 会商 业银 行全 球合 作伙 伴; 2007 年5
月15日, 交 通银行成功在上海证券交易所上市。 2007年, 根 据英国 《 银行家》 杂 志 发
布的 “2007 年世界 1000家银行” 排名, 交 通银行总资产排名第 69位, 一级资本排名第
68位;被国际权威杂志《欧洲货币》评为2007年度“中国最佳私人财富管理银行 ” 。
交通银行总 行设 资产 托管部,现 有员 工 100余人。 现有员工具 有多 年基 金、 证券
和银行的从业经验, 具备基金从业资格 , 并 具 有经济师、 会 计师、 工 程师和律师 等中
高级专业技术职称, 员 工的学历层次较高, 专业分布合理, 职业技能优良, 职 业道 德
素质过硬, 是 一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋 发向上的资产托管从业人员队
伍。
(二)主要人员情况1 8
李军先生, 交 通银行行长, 华中理工大学经济学硕士, 高 级经济师。 曾任交通银
行武汉分行副总经理、 行 长 , 交通银行总稽核、 董 事、 常 务董事、 执行董事、 副行长 ;
2006年9月担任交通银行副董事长、行长 。
王滨先生, 交 通银行副行长, 主管交通银行资产托管业务, 南 开大学经济学博士,
高级经济师。 曾 任交通银行北京分行副行长、 交通银行天津分行行长、 交 通银行北京
分行行长。2006 年 1 月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。
谷娜莎女士, 交 通银行资产托管部总经理。 大学学历, 经济师。 曾 任交通银行研
究开发部主任科员、 交 通银行信托部代理业务处副处长、 交 通银行证券投资基金托管
部规划处副处长、 交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长; 2001 年 1 月任交通
银行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 总 经 理 助 理 , 2002 年 5 月起 任 交 通 银 行 资 产 托 管 部 副 总经
理,2007 年 12 月起任交通银行资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止 2008 年 6 月末, 交 通银行共托管证券投资基金 38 只, 包 括普惠基金、 安顺
基金、 汉 兴基金、 科 讯基金、 科 瑞基金、 华 安创新基金、 国 泰金鹰增长基金、 华 夏 债
券基金、泰达荷银合丰系列基金(成长、周期、稳定) 、 鹏华普天系列基金(债券、
收益) 、 海 富通精选基金、 博 时现金收益基金、 易方达 50 指数基金、 融 通行业景气基
金、鹏华中国 50 基金、金鹰中小盘精选基金、富国天益价值基金、华安宝利基金、
中海优质成长基金、 银 河银富货币市场基金、 银华货币市场基金、 泰 达荷银风险预算
基金、万家公用事业基金、天治核心成长基金、汇丰晋信 2016 生命周期基金、巨田
货币市场基金、 汇 丰晋信龙腾基金、 长 城久富核心成长基金、 汇 丰晋信动态策略基金 、
华夏蓝筹核心基金、 博 时新兴成长基金、 华安策略优选基金、 易方达科汇基金、 建 信
优势动力基金、天治创新先锋基金。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、
企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、 ABS、产业基金、专户
理财等 12 类产品,托管资产规模超过四千亿元。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
严格遵守国家法律法规、 行 业规章及行内相关管理规定, 加强内部管理, 保 证资
产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行, 通 过对各种风险的梳理、 评估、 监
控, 有 效地实现对各项业务风险的监控和管理, 确保业务稳健运行, 保 护基金持有人1 9
的合法权益。
(二)内部控制原则
1 、全 面 性 原 则 : 通 过 各 个 处 室 自 我 监 控 和 专 门 内 控 处 室 的 风 险 监 控 的 内 部 控 制机
制覆盖各项业务、 各 个部门和各级人员, 并 渗透到决策、 执 行、 监 督、 反 馈等各个经
营环节,建立全面的风险管理监督机制。
2 、独 立 性 原 则 : 交 通 银 行 资 产 托 管 部 独 立 负 责 受 托 基 金 资 产 的 保 管 , 保 证 基 金资
产与交通银行的自有资产相互独立, 对 不同的受托基金分别设置账户, 独立核算, 分
账管理。
3 、制 衡 性 原 则 : 贯 彻 适 当 授 权 、 相 互 制 约 的 原 则 , 从 组 织 结 构 的 设 置 上 确 保 各处
室和各岗位权责分明、 相 互牵制, 并 通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点 。
4 、有 效 性 原 则 : 在 岗 位 、 处 室 和 内 控 处 室 三 级 内 控 管 理 模 式 的 基 础 上 , 形 成 科学
合理的内部控制决策机制、 执 行机制和监督机制, 通过行之有效的控制流程、 控 制措
施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
5 、效 益 性 原 则 : 内 部 控 制 与 基 金 托 管 规 模 、 业 务 范 围 和 业 务 运 作 环 节 的 风 险 控制
要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等 法律法规, 基金托管
人制定了一整套严密、 高 效的证券投资基金托管 管理规章制度, 确 保基金托管业务运
行的规范、 安 全、 高 效, 包括 《交通银行资产托管业务管理暂行办法》 、 《 交通银行资
产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 制 度 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托 管 部 项 目 开 发 管 理 办 法 》 、 《 交 通 银 行
资 产 托 管 部 信 息 披 露 制 度 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托 管 部 保 密 工 作 制 度 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托
管 业 务 从 业 人 员 守 则 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托 管 部 业 务 资 料 管 理 制 度 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托
管部监察守则》 等, 并 根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做 到业务分 工
合理, 技 术系统完整独立, 业务管理制度化, 核心作业区实行封闭管理, 有 关信息披
露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、 事 中控制和事后稽核的动
态管理过程来实施内部风险控制, 为 了保障内控管理的有效执行, 聘 请国际著名会计
师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序2 0
根据 《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 和 有关证券法规的规定 ,
基金托管人对基金的投资对象、 基 金资产的投资组合比例、 基金资产的核算、 基 金资
产净值的计算、 基 金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付、 基金
的申购资金的到账与赎回资金的划付 、 基金收益分配等行为的合法性、 合 规性进行监
督和核查。
基金托管人发现基金管理人有违反 《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理
办法》等有 关证 券法 规和 《基 金合 同》 的行 为, 应当 及时 通知 基金 管理 人予 以纠 正,
基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。 基 金托管人有权对通知事项进行复
查, 督 促基金管理人改正。 基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的 ,
基金托管人须报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 须 立即报告中国证监会, 同 时通知
基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近 一 年 内 交 通 银 行 及 其 负 责 资 产 托 管 业 务 的 高 级 管 理 人 员 无 重 大 违 法 违 规 行
为, 未 受到中国人民银行、 中国证监会、 中国银监会及其他有关机关的处罚。 负 责基
金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。2 1
五 、 相 关 服 务 机 构
(一)直销机构
泰达荷银基金管理有限公司
地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮编:100 140
传真:010-66577666
客户服务电话:400- 698- 8888(免长话费)或010- 66555662
联系人:延慧、潘静
联系电话:010- 66577619、010- 66577668
网址:ht t p: / / w w w . a a t e da .c om
网上直销网址:ht t ps : / / e t r a de .a a t e da .c om / e t r a di ng /
(二)代销机构
1、中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:肖 钢
客服电话:95566
银行网站:w w w . boc .c n
2、中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:郭树清
客服电话:95533
银行网站:ht t p: / / w w w .c c b.c om
3、招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号2 2
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:秦晓
客服电话:95555
联系人:兰奇
公司网站:w w w .c m bc hi na .c om
4、中国农业银行
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:项俊波
客服电话:95599
联系电话:0 10- 68424199
银行网站:ht t p: / / w w w . a bc hi na .c om
5、中国工商银行
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
银行网站:ht t p: / / w w w .i c bc .c om .c n
6、交通银行
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:胡怀邦
电话:021- 58781234
传真:021- 58408483
客服电话:95559
联系人:曹榕
银行网址:ht t p: / / w w w . ba nkc om m .c om2 3
7、上海浦东发展银行
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:金运
客服电话:95528
联系人:徐伟、汤嘉惠
公司网址:ht t p: / / w w w . s pdb.c om .c n
8、深圳发展银行
注册地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼
客户服务电话: 95501
联系人:周勤
传真:0755-82080714
公司网址:w w w .s db.c om .c n
9、兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号
办公地址:福州市五一中路元洪大厦 25 层
法定代表人:高建平
客户服务电话:95561,021-62677777
传真:021-62569070
联系人:陈晓瑾
网站:http://www.cib.com.cn
10、中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人: 孔丹2 4
电话:(010)6554-1585(北京)
传真:(010)6554-1230(北京)
联系人:王斌
客服电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com
1 1 、湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:上海市浦东银城东路 139 号华能大厦
法定代表人:陈学荣
客服电话:400- 888- 1551
传真: 021- 68865680
联系人: 钟康莺
公司网站:ht t p: / / w w w . xc s c .c om
12、中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:张佑君
客服电话:400- 8888- 108(免长途费)
传真:010-65182261
联系人:魏明
公司网站: ht t p: / / w w w . c s c 108.c om
13、华泰证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:025- 84579897
传真:025- 845798792 5
联系人:张小波、李金龙
公司网站:ht t p: / / w w w . ht s c .c om .c n
14、国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海延平路 135 号
法定代表人:祝幼一
客服电话:400- 8888- 666
联系人:芮敏祺
公司网站:ht t p: / / w w w .g t j a .c om
15、广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 261 1 室
办公地址:广东广州天河北路大都会广场 36、37、41 和 42 楼
法定代表人:王志伟
电话:020- 87555888
联系人:肖中梅
公司网站:ht t p: / / w w w .g f .c om .c n
16、兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址:上海陆家嘴东路 166 号中保大厦
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
联系电话:021- 68419974
客户服务电话:4008888123 或 021- 68419393 转 1098
公司网址:ht t p: / / w w w . x y z q. c om .c n
17、海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号2 6
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客服电话:400- 8888- 001,021- 962503
联系人: 金芸、李笑鸣
公司网站:ht t p: / / w w w . ht s e c .c om
18、申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
客服电话:021-962505
联系人:李清怡
网址:ht t p: / / w w w . s w 2000.c om .c n
19、东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号新源广场 22- 29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号新源广场 22- 29 层
法定代表人:王益民
客服电话:021- 962506,4008888506
联系人:盛云
公司网站:ht t p: / / w w w . df z q.c om .c n
20、中国银河证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:肖时庆
电话:010- 66568047
联系人:李洋
公司网站:ht t p: / / w w w . c hi na s t oc k.c om .c n2 7
21、渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街 29 号
办公地址:天津市河西区宾水道 3 号
法定代表人:张志军
联系电话:022- 28451883
联系人:徐焕强
公司网站:ht t p: / / w w w . bh z q.ne t
22、光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨
客户服务电话:10108998
传真:021-68815009
公司网址:www.ebscn.com
23、南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
联系人:胥春阳
客户服务电话:025- 83364032
公司网址:ht t p: / / w w w . nj z q. c om .c n
24、平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:叶黎成
联系人:余江
客服电话:95511
网址:ht t p: / / w w w .pa 18.c om2 8
25、新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区成府路 298 号方正大厦二层
办公地址:北京市西城区月坛大厦 15 层
法定代表人:马金声
联系人:戴荻
客户服务电话:010- 68084591
公司网址:ht t p: / / w w w . xs dz q. c n
26、长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:宁金彪
联系人:高峰
传真:0755- 83516199
客户服务电话:0755- 82288968
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27、招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38- 45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38- 45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄健
客户服务电话:40088881 1 1 ,0755- 26951 1 1 1
传真:0755- 82960141
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28、国都证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层(518031)
办公地址:北京市东东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层( 100007)
法定代表人:王少华2 9
联系人:马泽承
联系电话:010- 84183390
开放式基金业务传真:010- 64482090
网址:w w w . g uodu .c om
29、联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24 、25 层
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24 、25 层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
客户服务电话:400- 8888- 555,0755- 25125666
传真:0755- 82492962
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30、世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40- 42 层
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40- 42 层
法定代表人:段强
联系人:刘军辉
联系电话:0755- 8319951 1
公司网站:ht t p: / / w w w . c s c o.c om .c n
31、中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人:平岳
客服电话:4006208888
传真:021- 50372474
联系人:张静
公司网站:ht t p: / / w w w . boc i c hi na .c om .c n3 0
32、广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 8 层
法定代表人:黄金琳
客服电话:0591-87383333, 96326(福建省内)
传真:0591-87383610
联系人:张腾
公司网站:www.gfhfz q.com.cn
33、广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
办公地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
法定代表人:吴志明
客服电话:020-961303
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:樊刚正
网址:www.gz s .com.cn
34、德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 5 00 号城建大厦 26 楼
法定代表人:王军
客服电话:021-68590808
传真:021-68767981
联系人:罗芳
公司网站:www.tebon.com.cn
35、国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦3 1
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人:何如
客服电话:800-810-8868
联系人:林建闽
公司网站:www.guosen.com.cn
36、安信证券股份有限公司(仅限原广东证券代销)
注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法人代表人:牛冠兴
联系人:李瑾
联系电话:0755-82825555
传真:0755-82825550
公司网址:www.essences.com.cn
37、金元证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人:郑辉
客户服务电话:4008-888-228
传真:0755-83025625
联系人:金春
网站:http://www.jyz q.cn
38、天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
办公地址:北京市金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人:林义相
联系电话:010-66045522
联系人:陈少震3 2
公司网站:http://w w w .t xs e c .c o m
39、财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005 )
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005 )
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
联系电话:0731- 4403319
开放式基金业务传真:0731- 4403439
网址:w w w . c f z q .c om
(三)注册登记机构
名称:泰达荷银基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 南楼三层
法定代表人:刘惠文
联系人:王泉
电话:010-66577768
传真:010-66577750
(四)律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电 话 : ( 021)51 150298
传 真 : ( 021)51 150398
经办律师:吕红、田卫红
(五)会计师事务所3 3
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604- 1608 室
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 1 1 楼
法定代表人:杨绍信
联 系 电 话 : ( 021)61238888
传 真 : ( 021)612388003 4
六 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 和 基 金 间 转 换
(一)申购、赎回和基金间转换的办理时间
1、开放日
本系列基金开放日为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。
本系列基金设立以后, 若 出现新的证券交易市场、 证 券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎 回或者转换申请的, 其 基
金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购的开始日及业务办理时间
本系列基金 自基 金合 同生 效后 不超 过 30 个工作日的 时间 起开 始办 理申 购。 具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
3、赎回和基金间转换的开始日及业务办理时间
本系列基金 自基 金合 同生 效后 不超 过 30 个工作日的 时间 起开 始办 理赎 回 ,本系
列基金自基 金合 同生 效日 后不 超 过 90 个工作日的 时间 起开 始办 理 基金间转换 。具体
业务办理时间在赎回和基金间转换 开始公告中规定。
在确定申购开始、 赎 回和基金间转换开始时间后, 由 基金管理人最迟于开始日前
3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
(二)申购、赎回和基金间转换的场所
本系列基金的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。 投 资者应当
在销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 的
申购、赎回和基金间转换。
(三)申购、赎回和基金间转换的原则
1、 “未知价 ” 原则,即申 购、 赎回 、基金间转 换 价格以申请 当日 的基 金份 额净
值为基准进行计算。
2、 “金额申购、 份 额赎回、 基 金间份额转换”原则, 即 申购以金额申请, 赎 回、
基金间转换以持有的基金份额申请。
3、 当日的申购、 赎回和基金间转换申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。3 5
4、 基金管理人 在不 损害 基金 份额 持有 人权 益的 情况 下可 更改 上述 原则 。在 变更
上述原则时, 基 金管理人必须最迟在新规则实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监
会指定的媒体上刊登公告。
(四)申购、赎回和基金间转换的程序
1、申请方式:书面申请或销售 机构公布的其他方式。
2、申购、赎回和基金间转换 的确认与通知
(1) 申 购、 赎 回的确认与通知: T 日提交的有效申请, 本系列基金注册登记机构
在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认, 投资者可在 T+2 日到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式查询申请 申购与赎回的确认情况。
(2) 基 金间转换的确认与通知: T 日提交的有效申请, 本系列基金注册登记机构
在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认, 投资者可在 T+2 日到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式查询 基金转换的确认情况。
3、 申购、 赎回款项 和基金间转 换份 额的 支付:基金 申购 采用 全额 缴款 方式 。基
金份额持有人赎回申请确认后, 赎 回款项在 T+7 日 内 支 付 。 在发生延期支付的情形时 ,
款项和份额的支付办法参照本系列基金合同 的有关条款处理。
4、 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 遇 特殊情况, 可
以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
5、申购、赎 回和 基金 份额 转换 的数 额约 定: 投资 人按 金额 申购 基金 ,首 次申购
每只行业类别基金最低金额 500 元, 已 有认购记录的投资者不受本限制; 追 加申购每
只行业类别基金最低金额为 100 元。 投 资者当期分配的某只行业类别基金收益转购该
基金份额时不受最低申购金额的限制。 基 金申购份额计量单位为份基金单位, 基 金单
位份数保留到小数点后两位, 小 数点后两位以后的部分四舍五入, 舍 去部分归基金资
产。
投资人赎回和基金间转换时按份额赎回和基金份额转换基金, 基 金份额持有人可
申请将其持有的部分或全部基金份额赎回和基金间转换。 每 只行业类别基金单笔赎回
最低份数 为 100 份;赎回金 额计 量单 位为 人民 币元 ,赎 回金 额保 留到 小数 点后 两位,
小数点后两位以后的部分四舍五入, 舍 去部分归基金资产。 每 支行业类别基金单笔基
金转换最低份数为 500 份; 基 金间转换份额计量单位为份基金单位, 基 金单位份数 保
留到小数点后两位, 小 数点后两位以后的部分四舍五入, 舍去部分归基金资产。 当 持3 6
有人持有某只基金份额低于 100 份时, 基 金管理人有权要求将该持有人将持有的该基
金份额全部赎回。
基金管理人 可根 据市 场情 况调 整申 购与 赎回 的有 关数 额限 制, 调整 结果 必须至
少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
(五)申购、赎回的费用和基金间转换的费用
1、申购费率
本基金的申购费用由基金份额持有人承担, 不 列入基金财产, 用 于基金的市场 推
广、 销 售、 注册登记等各项费用。 本基金的申购费用采用前端收费形式, 申 购费率具
体如下表所示:
注:网上直销等特殊申购费率另见已发布的相关公告
基金管理人可在法律法规允许的情况下, 根 据市场情况制定促销计划, 在 基金促
销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率。
2、赎回费率
赎回费率如下:
说明: ①认购期持有期限起始日为基金合同生效日; 申 购期持有期限起始日为基
金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
申购金额(M ) 申购费率
M < 50 万 1.5%
50万≤M<250万 1.2%
250万≤M<500万 0.75%
500万≤M<1000万 0.5%
M ≥1000万 每笔1000元
连续持有期限(日历日) 适用的赎回费率
1 天-365 天 0.5%
366 天(含)-730 天 0.25%
731 天(含)以上 03 7
②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过 365 天,赎回费率为
0.25%; 连 续持有期限超过 730 天,赎回费率为零。 期 间如进行基金转换, 持 有期限 可
以累计。
③赎回费的 25%划归基金资产。
3、基金间转换费率
(1)本系列基金之间转换不收费;
(2)本系列基金、荷银预算、荷银精选基金转换费为 0.25% ;
(3)荷银货币基金与本系列基金之间转换:
A、由荷银货币基金转入本系列基金,转换费率按如下方式确定:
适用于认购期间购买的荷银货币基金份额:
适用于申购期间购买的荷银货币基金份额:
B、 由 本系列基金转出至荷银货币基金, 转 换费率为转换申请日的本系列基金
所适用的赎回费率。
(4)荷银首选基金、荷银市值基金与本系列基金之间的转换:
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。 基 金转
换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的 25%归入基金资产。具体公式
如下:
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用:
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率,
基金份额持有时间 转换费率
1 天~90 天 本系列基金的申购费率
91 天(含)以上
0
基金份额持有时间 转换费率
1 天~90 天 本系列基金的申购费率
91 天(含)~365 天 本系列基金的申购费率-0.25%
366 天(含)~730 天 本系列基金的申购费率-0.5%
731 天(含)以上
03 8
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出金额 × 转出基金
与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 = 转出金额 - 转换费用
转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
(5)本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提
下, 在 与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整, 但 最迟应
于调整后的收费方式和费率实施前 2 个工作日在指定媒体上公告。
4、 本基金申购、 赎回 、基 金间 转换 费率 由基 金管 理人 决定 ,并 在招 募说 明书或
更新招募说明书中逐一列示。 基 金管理人有权根据市场情况 在法律法规规定的限额内
调整收费方式及相关费率, 但 最迟应与调整实施前两日内在至少一种中国证监会指定
报刊和网站上公告。
(六)申购份额、赎回金额和转换份额的计算方式
1、基金申购份额的计算
申购份额为申购金额减去申购费用后除以当日的基金份额净值, 有 效份额单位为
份, 基 金单位份数保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 舍 去部
分归基金资产。
净申购金额=申购金额 / (1+申购费率)
基金申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/ 申购当日基金单位净值)
2、基金赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回费用, 赎
回金额单位为元, 赎 回金额保留到小数点后两位, 小 数点后两位以后的部分四舍五入 ,
舍去部分归基金资产。
赎回费用=(赎回份额×基金份额净值) ×赎回费率
赎回金额=(赎回份额×基金份额净值)-赎回费用
3、基金转换份额的计算
假设某基金份额持有人欲将原持有的某基金 B 转换为另一基金 A , 基金间转换公3 9
式为:
[ ]
nav nav
A E B B A / ) ) 1 ( ( ? × × =
其中: 为基金间转换后可得到的基金 A 的份额;
A
为原来持有的基金 B 的份额;
B
为基金间转换当日基金 B 的份额资产净值;
nav
B
为基金间转换费率;
E
为基金间转换当日某基金 A 的每份额资产净值。
nav
A
基金转换份额计量单位为份基金单位, 基 金单位份数保留到小数点后两位, 小 数
点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。
由于 基 金 净 值 的 不 同 , 持 有 人 将 原 持 有 基 金 B 转换 为 另 一 基 金 A 时, 原 持 有基
金的份额可能与基金间转换后所得基金份额存在差异。
4、基金份额净值的计算
基金份额净值等于当日基金资产净值除以基金总份额。
(七)申购、赎回和基金间转换的注册登记
投资者申购基金成功后, 基 金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益, 投 资者
在 T+2 日 ( 含该日) 后有权赎回该部分基金 或基金间转换后的基金份额。 投 资者赎回
或基金间转换成功后,基金注册登记 机构在 T+1 日为投资者扣除权益。
(八)拒绝或暂停申购、赎回和基金间转换的情形与处理
1、 出现以下情 况之 一时 ,基金管理 人可 拒绝或 暂停接受基 金投 资者 的申 购 和
基金间转换申请:
(1)不可抗力;
( 2)证券交易 所交 易时 间非 正常 停市 或其他情形 ,导致基金 管理 人无 法计 算当
日某行业类别基金资产净值;
( 3)基金 管理人认为 市场 缺乏 合适 的投 资机 会, 继续 接受 申购 和基 金间 转换可
能对已有的某只行业类别基金份额持有人利益产生损害;
(4 )基金管理人 认为 会 严重损害 已有 某只行业类 别 基金份额持 有人 利益 的其他4 0
申购和基金间转换;
( 5)基金管理 人、 基金 托管 人、 基金 代销机构 或注册登记 机构 的技术保障 或人
员支持等不充分;
( 6)发生基金 合同 或招 募说 明书 中未 予载 明的 事项 ,但 基金 管理 人有 正当 理由
认为需要暂停某只行业类别基金 申购或基金间转换, 应 当报中国证监会批准; 经 批准
后,基金管理人应当立即在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登暂停申购公告;
(7)法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。
2、拒绝或暂停赎回和基金间转换 的情形和处理
发生下列情形之一时, 基 金管理人可 拒绝或暂停接受基金投资者的赎回和基金
间转换申请:
(1)不可抗力;
( 2)证券交易 所交 易时 间非 正常 停市 或 其他情形 , 导致基金管 理人 无法 计算当
日基金资产净值;
(3)连续两个开放日发生巨额赎回;
(4)法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时, 基 金管理人应在当日向中国证监会报告, 已 确认的赎回和基金
间转换申请, 基 金管理人将足额按时支付; 如暂时不能足额支付, 可 支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回和基金间转换申请人, 未 支付部分可延期支
付,在后续开放日予以支付,但不得超过正常支付时间 20 个工作日。
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项, 但 基金管理人有正当理由认为需
要暂停基金赎回和基金间转换, 应 当报中国证监会批准; 经批准后, 基 金管理人应当
立即在指定媒体上刊登暂停赎回公告。 在 暂停赎回的情况消除时, 基 金管理人应及时
恢复赎回和基金间转换业务的办理。
(九)巨额赎回的情形及处理
1、巨额赎回的认定
基金单个开放日, 本系列基金某只行业类别基金赎回申请份额总数 (包括基金间
转换导致该只行业类别基金减少的份额) 扣除申购份额和其它行业类别基金、 本 基金
管理人管理的其他基金转换为该基金份额后的总余额超过上一日该基金总份额的 10%
时,即认为发生了巨额赎回。4 1
2、巨额赎回的处理
( 1)全额赎回 和基金间转 换 :当基金管 理人 认为 有能 力兑 付投 资者 的赎 回和基
金间转换时,按正常赎回和基金间转换 程序执行。
( 2)顺延赎回和 基金 间转 换: 巨额 赎回 申请 发生 时, 基金 管理 人在 当日 接受赎
回和基金间转换比例不低于该行业类别基金总份额的 10%的前提下, 可 以对其余赎回
申请延期办 理, 基金 间转 换不 能申 请延 期办 理。 对于 当日 的赎 回和 基金 间转 换申 请,
应当按单个账户赎回和基金间转换申请量占赎回和基金间转换申请总量的比例, 确 定
当日受理的赎回和基金间转换份额; 未 受理赎回部分可延迟至下一个开放日办理, 但
投资者可在申请赎回时选择将当日未获受理部分予以撤消。 转入下一开放日的赎回申
请不享有赎回优先权, 并将以该下一个开放日的该行业类别基金份额净值为基准计算
赎回金额, 以 此类推, 直 到全部赎回为止。 发生巨额赎回和基金间转换并延期支付时 ,
基金管理人将通过邮寄、 传 真或者 《 基金合同》 、 《 招募说明书》 规 定的其他方式、 在
规定的时间内通知基金投资人, 说 明有关处理方法。 同 时在至少一种中国证监会指定
的信息披露媒体上公告, 通 知投资者, 并说明有关处理方法 ; 通 知和公告的时间最长
不得超过三个证券交易所交易日。
(3 )基金连续 两个 开放 日以 上发 生巨 额赎 回和基金间转 换 ,如基金管 理人 认为
有必要, 可 暂停接受赎回和基金间转换申请; 已 经确认的赎回和基金间转换申请可以
延期支付赎 回款 项, 但不 得超 过正 常支 付时 间后 的 20 个工作日, 并应 当在 中国 证监
会指定的信息披露媒体上公告。
(十) 暂 停申购、 赎回或基金间转换的公告和重新开放申购、 赎 回或基金间转换
的公告
发生上述暂停申购、 赎 回或基金间转换情况的, 基 金管理人应在当日立即向中国
证监会备案并应在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
如果发生暂停的时间为一天, 第 二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会
指定媒体上刊登基金重新开放申购、 赎 回或基金间转换公告并公布最近 1 个开放日的
基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂 停结束基金重新开放申购、 赎 回或
基金间转换时, 基 金管理人应提前 1 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登
基金重新开放申购、 赎回 或基金间转换公告, 并 在重新开放申购、 赎回或基金间转换4 2
日公告最近 1 个工作日的基金份额 净值。
如果发生暂停的时间超过两周, 暂 停期间, 基 金管理人应每两周至少重复刊登暂
停公告一次; 当 连续暂停时间超过两个月时, 可 将重复刊登暂停公告的频率调整为每
月一次。 暂 停结束基金重新开放申购、 赎回或基金间转换时, 基 金管理人应提前 3 个
工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购 、 赎回或基金间
转换公告并在重新开放申购、 赎回或基金间转换日公告最近一个开放日的基金份额净
值。4 3
七 、 基 金 的 投 资
(一)投资目标
合丰成长、 合 丰周期、 合丰稳定分别主要投资于成长、 周期、 稳 定三个行业类别
中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公
司。 在 有效控制投资组合风险的前提下, 为 基金份额持有人提供长期稳定的投资回报 。
(二)业绩比较基准
合丰成长:65%×新华富时 A600 成长行业指数+35%×上证国债指数
合丰周期:65%×新华富时 A600 周期行业指数+35%×上证国债指数
合丰稳定:65%×新华富时 A600 稳定行业指数+35%×上证国债指数
(三)投资范围和投资对象
合丰成长、 合 丰周期、 合丰稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金, 共 同
构成本系列基金。 本 系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具, 包 括投
资于国内依法公开发行、 上 市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融
工具。合丰 成长 、合 丰周 期、 合丰 稳定 的股 票投 资部 分分 别主 要投 资于 成长 、周 期、
稳定三个行业类别中依据市净率 ( P / B ) 和市盈率与每股预期收益增长率之比 ( P E G )
所确定的具有增长潜力的价值型股票, 即 本系列基金所定义的价值优化型股票。 在 股
票 投 资 中 严 格 遵 循 : ( 1) 各 行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比
重不低于该 基金 股票 净值 的 80% ( 一 级 市 场 认 购 股 票 除 外 ) ; ( 2 )各只行业 类别 基金
的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。
根据 中 国 证 监 会 公 布 的 行 业 划 分 标 准 , 及 对 各 行 业 与 宏 观 经 济 发 展 的 相 关 性 分
析,本系列基金管理人将各行业分类如下:
成长类 周期类 稳定类
电子 C 5 纺织、服装、皮毛 C 1 农、林、牧、渔业 A
信息技术 G 造纸、印刷 C 3 食品、饮料 C 0
传播与文化产业 L 石油 化 工 、 化 学 、 塑 胶 、
塑料 C 4
木材、家具 C 2
医药与生物制品 C 8 金属、非金属 C 6 电力、煤气及水的生产供应业 D
机械、设备、仪表 C 7 交通运输、仓储业 F
其他制造业 C 9 批发和零售贸易 H4 4
注:1 、表中代码为中国证监会行业指定代码。
2 、国际上通 常将 行业 划分 为成 长、 周期 、稳 定及 能源 四个 类别 。由 于能 源类 企业 生产 中间 产品 ,为 制造
业及消费者提供最基本的生产资料, 并 且我国目前能源类上市公司数量较少、 总体公司市值较低, 因 此将能 源
类行业—采掘业归入周期类。
合丰成长基 金的 投向 除成 长类 所包 括 的 5 个行业外, 还包 括分 布在 其他 行业类
别中受国家产业政策重点支持和鼓励发展的高新技术行业, 如 新技术、 新 材料、 高 新
农业及环境保护等。
综合类上市公司中, 若 其在某一行业类别中的业务收入占主营业务收入的 50%以
上,则该上市公司归入相应行业类别基金投资范围。
基金管理人可以根据国家有关部门或权威机构行业划分标准, 及 各行业与宏观经
济发展相关性的变化, 对 各行业类别基金所覆盖的相关行业进行适当调整, 但 须及时
予以披露。
除非主管部门或权威机构的行业划分规则发生改变, 本 系列基金管理人不会主动
改变本系列基金的行业归类。
(四)投资理念
投资基于价值,成长终将在价值中得到体现。
(五)投资策略
本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法,具体体现在资产配
置、行业配置和个股选择的全过程中。
本系列基金管理人根据对宏观经济变化、 资 本市场发展动态及行业结构调整的分
析判断, 确定本系列基金每只行业类别基金在股票、 债券、 现 金和其它投资品种间的
资产配置比例, 并 通过对国家产业政策、 行业发展状况的分析研究, 确 定各行业类别
基金的行业配置比例。
在资产配置 、行 业配 置完 成后 ,基 金管 理人 主要 通 过 P/B 、PEG 指标来确定 价值
建筑业 E 金融、保险业 I
房地产业 J 社会服务业 K
采掘业 B
*4 5
优化型股票 , 在个股 PEG 值计算中, 本系 列基 金管 理人 从以 下几 个方 面评 估上 市公
司的每股预期收益增长率 G:
? 公司的商业模式
? 所处行业发展前景
? 产品市场前景分析, 包 括产品本身市场分析、 主 要竞争对手、 上 下游产品关
联性及定价能力、替代产品分析等
? 公司的核心 竞争 力分 析, 包括 管理 者素 质、 市场 营销 能力 、技 术创 新能 力、
专有技术、特许权、品牌、重要客户等
? 公司财务状况及财务管理能力, 包括财务安全性指标, 反 映行业特性的主要
财务指标、 公司股权与债权融资能力与成本分析、 公 司再投资收益率分析等
? 公司潜在风险及应对措施
以价值优化型股票为基础,结合考虑满足以下条件的相关股票,组成本系列基
金股票备选库:
ⅰ.股票 P/B、 PEG 某单项指标特优,另一项指标未能反映其真实状况。
ⅱ. 上市公司资产重组或生产经营管理方面发生重大改变, 将 可能会对公司
经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响。
ⅲ. 公司拥有未被市场认识的或被市场低估的资源, 导 致公司会计帐面值低
于公司内在价值。
ⅳ.研究部利用其它股票定价模型分析确定的投资价值被严重低估的股票。
基金经理在股票备选库的范围内进行股票投资。
(六)投资限制
本系列基金每只行业类别基金投资组合符合以下规定:
1、 每只行业类别基金投资于股票、 债 券的比重不低于该基金资产总值的 80%,
投资于国债的比重不低于该基金资产净值的 20%;
2 、每只行业 类别 基金 投资于一家 上市 公司 股票 的比 例不 超过 该基金资产净值
的 10%;
3 、每只行业 类别 基金 与由本系列 基金 管理 人管 理的 其他 基金 持有 一家 公司发
行的证券总和不超过该证券的 10%;
4、 各行业类别 基金 投资 于该 基金 类型 所对 应行 业类 别股 票的比重不低于 该基4 6
金股票净值的 80% (一级市场认购股票发行除外) 。
5、遵守相关法律、法规规定的其他比例限制。
由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中, 造 成本系列基金某只行业类 别
基金在某一 时间 无法 达到 上述 比例 限制 ,本 系列 基金 管理 人将 在 10 个工作日内 积极
调整该基金投资组合,以达到上述比例限制。
(七)禁止行为
1、 投资于其他基金;
2、 以本系列基金某只行业类别基金的名义使用不属于该基金名下的资金买卖
证券;
3、 将本系列基金某只行业类别基金资产用于抵押、 担 保、 资 金拆借或者贷 款 ;
4、 从事证券信用交易;
5、 以本系列基金某只行业类别基金 资产进行房地产投资;
6、 从事可能使本系列基金某只行业类别基金资产承担无限责任的投资;
7、 将本系列基金某只行业类别基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人
有利害关系的公司发行的证券;
8、 进行内募交易、操纵市场,通过关联交易损害基金份额持有人的利益;
9、 配合管理人的发起人、 本 系列基金发起人及其他任何机构的证券投资业 务 ;
10、 故 意维持或抬高管理人的发起人、 本 系列基金的发起人及其他任何机构 所
承销股票的价格;
11、 中国证监会禁止从事的其他行为。
法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
(八 ) 基金管理人代表本系列基金每只行业类别基金行使股东权利的处理原则和
方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与上市公司的经营管理;
2、有利于本系列基金资产的安全和增值;
3、独立行使股东权利,保护基金投资者的利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表 本系列基金行使股东权利。4 7
(九)基金投资组合报告(未经审计)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2008 年 11 月 20
日复核了本报告中的财务指标、 净 值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2008 年 9 月 30 日, 本 报告中所列财务数据未经审
计。
合丰 成长 基金 合丰 成长 基金 合丰 成长 基金 合丰 成长 基金
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例(%)
1 权益类投资 647,842,820.53 57.96
其中:股票 647,842,820.53 57.96
2 固定收益投资 324,110,416.60 28.99
其中:债券 324,110,416.60 28.99
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 3,588,453.00 0.32
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中: 买 断式回购的买入
返售金融资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金
合计
135,199,828.94 12.09
6 其他资产 7,095,411.35 0.63
7 合计 1,117,836,930.42 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 372,364,072.08 33.50
C0 食品、饮料 - 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.004 8
本基 金投 资成 长类 行业 股票 市值 合计 占投 资股 票总 市值的 85.42% 。
(三)报告 期末 按公允价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票明 细( 单位:
元)
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
C4 石油、 化学、 塑 胶、 塑
料
42,190,438.87 3.80
C5 电子 30,601,025.08 2.75
C6 金属、非金属 - 0.00
C7 机械、设备、仪表 142,013,723.41 12.78
C8 医药、生物制品 157,558,884.72 14.17
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、 煤 气及水的生产 和
供应业
31,679,425.80 2.85
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 236,298,398.89 21.26
H 批发和零售贸易 - 0.00
I 金融、保险业 - 0.00
J 房地产业 - 0.00
K 社会服务业 - 0.00
L 传播与文化产业 7,500,923.76 0.67
M 综合类 - 0.00
合计 647,842,820.53 58.28
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占 基 金 资 产
净 值 比 例
(%)
1 600588 用友软件 1,744,916 41,546,449.96 3.74
2 000063 中兴通讯 1,354,237 40,437,516.82 3.64
3 002152 广电运通 1,394,800 38,775,440.00 3.49
4 600276 恒瑞医药 1,012,261 35,550,606.32 3.20
5 000690 宝新能源 4,799,913 31,679,425.80 2.85
6 000423 东阿阿胶 2,159,720 31,380,731.60 2.82
7 000651 格力电器 1,674,727 31,149,922.20 2.80
8 002261 拓维信息 1,324,776 30,867,280.80 2.78
9 002008 大族激光 3,116,194 30,601,025.08 2.75
10 000792 盐湖钾肥 450,663 30,442,285.65 2.74
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 97,500,416.60 8.774 9
(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ( 单
位:元)
(六)报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情
况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产(单位:元)
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
2 央行票据 176,710,000.00 15.90
3 金融债券 49,900,000.00 4.49
其中:政策性金融债 49,900,000.00 4.49
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 324,110,416.60 29.16
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 0801047 08 央票 47 600,000 60,774,000.00 5.47
2 0801004 08 央票 04 600,000 57,732,000.00 5.19
3 060231 06 国开 31 500,000 49,900,000.00 4.49
4 0801095 08 央票 95 500,000 48,080,000.00 4.33
5 009908 99 国债⑻ 300,000 30,009,000.00 2.70
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,120,864.27
2 应收证券清算款 350,990.89
3 应收股利 -
4 应收利息 5,217,490.74
5 应收申购款 406,065.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,095,411.35
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 000792 盐湖钾肥 30, 442, 285.65 2.74
资产重组重大事
项5 0
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
合丰 周期 基金 合丰 周期 基金 合丰 周期 基金 合丰 周期 基金
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
序号 权证代码 权证名称 权证数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 031007 阿胶 EJC1 362,470 3,588,453.00 0.32
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
( %)
1 权益类投资 304,318,840.76 67.04
其中:股票 304,318,840.76 67.04
2 固定收益投资 114,640,244.57 25.25
其中:债券 114,640,244.57 25.25
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中: 买 断式回购的买入
返售金融资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金
合计
31,448,339.73 6.93
6 其他资产 3,527,258.80 0.78
7 合计 453,934,683.86 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,169,402.30 0.92
B 采掘业 37,366,164.24 8.27
C 制造业 194,957,312.62 43.16
C0 食品、饮料 9,359,523.55 2.07
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 2,081,473.70 0.46
C4 石油、 化学、 塑 胶、 塑
料
32,414,569.50 7.18
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 13,618,292.70 3.01
C7 机械、设备、仪表 127,313,236.36 28.185 1
本基 金投 资周 期类 行业 股票 市值 合计 占投 资股 票总 市值的 81.92 % 。
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(单位:元)
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
C8 医药、生物制品 10,170,216.81 2.25
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、 煤 气及水的生产 和
供应业
- 0.00
E 建筑业 26,671,775.76 5.90
F 交通运输、仓储业 3,730,141.80 0.83
G 信息技术业 16,181,714.22 3.58
H 批发和零售贸易 11,414,359.85 2.53
I 金融、保险业 - 0.00
J 房地产业 9,827,969.97 2.18
K 社会服务业 - 0.00
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 304,318,840.76 67.36
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 000157 中联重科 1,749,695 25,738,013.45 5.70
2 000792 盐湖钾肥 349,890 23,635,069.50 5.23
3 600089 特变电工 1,273,502 21,089,193.12 4.67
4 000937 金牛能源 802,014 17,860,851.78 3.95
5 601390 中国中铁 2,989,944 17,311,775.76 3.83
6 000528 柳 工 861,529 13,999,846.25 3.10
7 002123 荣信股份 498,335 13,106,210.50 2.90
8 000651 格力电器 602,500 11,206,500.00 2.48
9 600271 航天信息 510,631 10,631,337.42 2.35
10 600479 千金药业 606,453 10,170,216.81 2.25
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 19,424,000.00 4.30
2 央行票据 84,815,500.00 18.77
3 金融债券 9,780,000.00 2.16
其中:政策性金融债 9,780,000.00 2.16
4 企业债券 87,701.20 0.02
5 企业短期融资券 - 0.005 2
(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ( 单
位:元)
(六)报告附注
1. 报告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的情
况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产(单位:元)
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6、报告期末基金未持有权证,报告期内基金未投资权证。
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6 可转债 533,043.37 0.12
7 其他 - 0.00
8 合计 114,640,244.57 25.38
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 0801047 08 央票 47 300,000 30,387,000.00 6.73
2 0801035 08 央票 35 300,000 30,378,000.00 6.72
3 030002 03 国债 02 200,000 19,424,000.00 4.30
4 0801025 08 央票 25 150,000 14,428,500.00 3.19
5 060212 06 国开 12 100,000 9,780,000.00 2.16
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,101,282.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 59,318.71
4 应收利息 2,274,732.38
5 应收申购款 91,925.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,527,258.80
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说明
1 000792 盐湖钾肥 23,635,069.50 5.23 资产重组重大事项5 3
合丰 稳定 基金 合丰 稳定 基金 合丰 稳定 基金 合丰 稳定 基金
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益类投资 251,458,469.65 57.87
其中:股票 251,458,469.65 57.87
2 固定收益投资 126,853,436.70 29.19
其中:债券 126,853,436.70 29.19
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中: 买 断式回购的买入
返售金融资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金
合计
34,757,096.46 8.00
6 其他资产 21,442,313.82 4.93
7 合计 434,511,316.63 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 20,971,057.05 4.85
C 制造业 44,067,197.64 10.20
C0 食品、饮料 18,674,617.64 4.32
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、 化学、 塑 胶、 塑
料
314,100.00 0.07
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 14,388,000.00 3.33
C7 机械、设备、仪表 9,285,680.00 2.15
C8 医药、生物制品 1,404,800.00 0.33
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、 煤 气及水的生产 和
供应业
13,906,425.98 3.22
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 62,767,862.37 14.52
G 信息技术业 - 0.00
H 批发和零售贸易 72,837,198.51 16.865 4
本基 金投 资于 稳定 类行 业股 票市 值合 计占 投资 股票 总市 值的 80.15 %。
(三) 报告期末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票明 细( 单位:
元)
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
(五) 报告期末按 市值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细( 单位:
元)
I 金融、保险业 33,356,639.30 7.72
J 房地产业 - 0.00
K 社会服务业 - 0.00
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 3,552,088.80 0.82
合计 251,458,469.65 58.19
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600036 招商银行 1,469,689 25,895,920.18 5.99
2 600717 天津港 911,899 13,113,107.62 3.03
3 600697 欧亚集团 808,829 12,528,761.21 2.90
4 600327 大厦股份 1,349,052 11,466,942.00 2.65
5 002024 苏宁电器 640,172 11,138,992.80 2.58
6 600428 中远航运 1,072,570 10,135,786.50 2.35
7 600269 赣粤高速 991,971 9,870,111.45 2.28
8 600550 天威保变 452,960 9,285,680.00 2.15
9 601088 中国神华 329,963 9,037,686.57 2.09
10 600694 大商股份 457,525 8,825,657.25 2.04
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 33,688,600.00 7.80
2 央行票据 92,905,500.00 21.50
3 金融债券 - 0.00
其中:政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 259,336.70 0.06
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 126,853,436.70 29.35
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 0801095 08 央票 95 300,000 28,848,000.00 6.685 5
(六)报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情
况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产(单位:元)
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
6、报告期末基金未持有权证,报告期内基金未投资权证
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
八 、 基 金 的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利, 也 不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投
资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2003 年 4 月 25 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期
业绩比较基准的比较如下表所示:
(一) 截止 2008 年 10 月 25 日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
2 010210 02 国债⑽ 240,000 23,817,600.00 5.51
3 0801035 08 央票 35 200,000 20,252,000.00 4.69
4 0701127 07 央票
127
200,000 19,248,000.00 4.45
5 0801025 08 央票 25 150,000 14,428,500.00 3.34
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,101,282.05
2 应收证券清算款 18,109,071.09
3 应收股利 -
4 应收利息 2,038,408.57
5 应收申购款 193,552.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,442,313.825 6
率的比较:
合丰 成长 基金
阶段 净值增长率
净值增长率
标准差
业绩比较基准
收益率
业绩比较基准
收益率标准差
①- ③ ②- ④
① ② ③ ④
2 0 0 3 年 4 月 2 5 日
- 1 2 月 3 1 日
- 1 . 4 1 % 0 . 5 6 % - 7 . 3 4 % 0 . 7 8 % 5 . 9 3 % - 0 . 2 2 %
2 0 0 4 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 7 . 0 9 % 0 . 9 5 % - 8 . 5 4 % 1 . 0 2 % 2 5 . 6 3 % - 0 . 0 7 %
2 0 0 5 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 1 . 4 2 % 0 . 9 7 % - 7 . 1 3 % 0 . 9 8 % 1 8 . 5 5 % - 0 . 0 1 %
2 0 0 6 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
8 1 . 7 4 % 1 . 2 6 % 5 4 . 1 3 % 1 . 0 6 % 2 7 . 6 1 % 0 . 2 0 %
2 0 0 7 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 1 0 . 4 0 % 1 . 6 4 % 8 1 . 6 3 % 1 . 5 4 % 2 8 . 7 7 % 0 . 1 0 %
2 0 0 8 年 1 月 1 日
- 1 0 月 2 5 日
- 4 1 . 9 9 % 1 . 8 4 % - 4 2 . 3 8 % 1 . 9 1 % 0 . 3 9 % - 0 . 0 7 %
基金合同生效以
来至 2 0 0 8 年 1 0 月
2 5 日
1 8 5 . 3 2 % 1 . 3 0 % 2 6 . 9 6 % 1 . 2 8 % 1 5 8 . 3 6 % 0 . 0 2 %
合丰 周期 基金
阶段 净值增长率
净值增长率标
准差
业绩比较基准
收益率
业绩比较基准收益
率标准差
①- ③ ②- ④
① ② ③ ④
2 0 0 3 年 4 月 2 5 日
- 1 2 月 3 1 日
1 1 . 9 8 % 0 . 6 9 % - 1 . 8 6 % 0 . 6 4 % 1 3 . 8 4 % 0 . 0 5 %
2 0 0 4 年 1 月 1 日-
1 2 月 3 1 日
3 . 1 2 % 1 . 0 8 % - 1 4 . 3 1 % 0 . 9 0 % 1 7 . 4 3 % 0 . 1 8 %
2 0 0 5 年 1 月 1 日-
1 2 月 3 1 日
3 . 8 7 % 1 . 0 7 % - 4 . 3 7 % 0 . 9 9 % 8 . 2 4 % 0 . 0 8 %
2 0 0 6 年 1 月 1 日-
1 2 月 3 1 日
1 3 7 . 8 0 % 1 . 2 9 % 7 0 . 6 0 % 1 . 3 7 % 6 7 . 2 0 % - 0 . 0 8 %
2 0 0 7 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
8 1 . 7 7 % 1 . 8 2 % 1 0 5 . 3 2 % 1 . 6 3 % - 2 3 . 5 5 % 0 . 1 9 %
2 0 0 8 年 1 月 1 日
- 1 0 月 2 5 日
- 4 6 . 2 9 % 1 . 8 8 % - 5 1 . 5 4 % 1 . 9 7 % 5 . 2 5 % - 0 . 0 9 %
基金合同生效以
来至 2 0 0 8 年 1 0 月
2 5 日
1 7 8 . 4 4 % 1 . 4 0 % 3 6 . 5 2 % 1 . 3 5 % 1 4 1 . 9 2 % 0 . 0 5 %5 7
(二) 自 基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并 与同期业绩比较基准 的
变动比较图
-40%
10%
60%
110%
160%
210%
260%
310%
360%
410%
04-25-03
07-25-03
10-25-03
01-25-04
04-25-04
07-25-04
10-25-04
01-25-05
04-25-05
07-25-05
10-25-05
01-25-06
04-25-06
07-25-06
10-25-06
01-25-07
04-25-07
07-25-07
10-25-07
01-25-08
04-25-08
07-25-08
合 丰 成 长 业 绩 比 较 基 准
合丰 稳定 基金
阶段 净值增长率
净值增长率
标准差
业绩比较基准
收益率
业绩比较基准
收益率标准差
①- ③ ②- ④
① ② ③ ④
2 0 0 3 年 4 月 2 5 日
- 1 2 月 3 1 日
5 . 1 0 % 0 . 5 5 % - 3 . 7 0 % 0 . 7 1 % 8 . 8 0 % - 0 . 1 6 %
2 0 0 4 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 . 8 2 % 0 . 9 0 % - 9 . 9 7 % 0 . 8 4 % 1 1 . 7 9 % 0 . 0 6 %
2 0 0 5 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
6 . 5 2 % 0 . 9 7 % - 0 . 3 6 % 0 . 8 6 % 6 . 8 8 % 0 . 1 1 %
2 0 0 6 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 3 5 . 3 3 % 1 . 1 9 % 7 6 . 1 2 % 1 . 1 1 % 5 9 . 2 1 % 0 . 0 8 %
2 0 0 7 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
7 4 . 1 0 % 1 . 6 1 % 7 6 . 7 6 % 1 . 4 5 % - 2 . 6 6 % 0 . 1 6 %
2 0 0 8 年 1 月 1 日
- 1 0 月 2 5 日
- 4 7 . 5 1 % 1 . 8 3 % - 4 5 . 5 0 % 1 . 8 7 % - 2 . 0 1 % - 0 . 0 4 %
基金合同生效以
来至 2 0 0 8 年 1 0 月
2 5 日
1 4 5 . 1 7 % 1 . 2 8 % 4 6 . 5 8 % 1 . 2 2 % 9 8 . 5 9 % 0 . 0 6 %5 8
- 4 0 %
6 0 %
1 6 0 %
2 6 0 %
3 6 0 %
4 6 0 %
0 4 - 2 5 - 0 3
0 7 - 2 5 - 0 3
1 0 - 2 5 - 0 3
0 1 - 2 5 - 0 4
0 4 - 2 5 - 0 4
0 7 - 2 5 - 0 4
1 0 - 2 5 - 0 4
0 1 - 2 5 - 0 5
0 4 - 2 5 - 0 5
0 7 - 2 5 - 0 5
1 0 - 2 5 - 0 5
0 1 - 2 5 - 0 6
0 4 - 2 5 - 0 6
0 7 - 2 5 - 0 6
1 0 - 2 5 - 0 6
0 1 - 2 5 - 0 7
0 4 - 2 5 - 0 7
0 7 - 2 5 - 0 7
1 0 - 2 5 - 0 7
0 1 - 2 5 - 0 8
0 4 - 2 5 - 0 8
0 7 - 2 5 - 0 8
合丰周期 业绩比较基准
-40%
10%
60%
110%
160%
210%
260%
310%
360%
04-25-03
07-25-03
10-25-03
01-25-04
04-25-04
07-25-04
10-25-04
01-25-05
04-25-05
07-25-05
10-25-05
01-25-06
04-25-06
07-25-06
10-25-06
01-25-07
04-25-07
07-25-07
10-25-07
01-25-08
04-25-08
07-25-08
合丰稳定 业绩比较基准5 9
九 、 基 金 的 财 产
(一)基金财产总值
本基金财产总值是指本基金购买各类有价证券、 银 行存款本息和基金应收的申购
基金款以及其他投资形成的价值的总和。
(二)基金财产净值
基金财产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的帐户
基金托管人代表本基金, 以 托管人和本基金联名的方式开立证券帐户, 以 本基金
名义在托管银行开立银行存款帐户并报中国证监会备案。 基 金托管人以自身名义在中
国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 用 于办理基金托管人所托管的包
括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 本基金
帐户与基金管理人、 基 金托管人、 基金 代销机构、 基金注册登记机构自有资产帐户以
及其他基金财产帐户相独立。
(四)基金财产的保管与处分
基金财产独立于基金管理人、 基 金托管人的固有财产。 基金管理人、 基 金托管人
不得将基金财产归入其固有财产。
基金管理人、 基 金托管人因基金财产的管理、 运 用或者其他情形而取得的财产和
收益,归入基金财产。
基金管理人、 基 金托管人因依法解散、 被 依法撤销或者被依法宣告破产等原因进
行清算的,基金财产不属于其清算财产。
基金财产的债权, 不 得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销; 不 同
基金财产的债权债务,不得相互抵销。
非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
除依据法律法规、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。6 0
十 、 基 金 资 产 的 估 值
(一)本系列基金中各行业类别基金分别进行基金资产估值。
(二)估值目的
基金财产的估值目的是客观、 准 确地反映基金财产的价值, 并 为基金份额的申购
与赎回提供计价依据。
(三)估值日
本系 列 基 金 的 估 值 日 为 基 金 合 同 生 效 后 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以及
国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(四)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项和其他投资等资产。
(五)估值方法
(1)股票估值方法
1) 上市 流 通 股 票 按 估 值 日 其 所 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 ,
但最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 以 最近交易日的收盘价估值; 估 值日无
交易, 且 最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将 参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素, 调 整最近交易日收盘价, 确定公允价值进行估值。 如 有充足证据表
明最 近 交 易 日 收 盘 价 不 能 真 实 地 反 映 公 允 价 值 的 , 应 对 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 进 行 调
整,确定公允价值进行估值。
2)未上市股票的估值:
①首次发行的股票, 采用估值技术确定公允价值进行估值, 在 估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
②首次公开发行有明确锁定期的股票, 同 一股票在交易所上市后, 按 估值日其所
在证券交易所上市的同一股票的以第 1)条确定的估值价格进行估值。
③送股、 转 增股、 配股和公开增发新股等方式发行的股票 , 按估值日该上市公司
在证券交易所挂牌的同一流通股票的以第 1)条确定的估值价格进行估值。
④ 非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值:6 1
A、 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的以第 1) 条确定的估值价格低于非
公开发行股票的初始取得成本时, 应 采用在证券交易所上市交易的同一股票的以第 1)
条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值;
B、 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的以第 1) 条确定的估值价格高于非
公开 发 行 股 票 的 初 始 取 得 成 本 时 , 应 按 下 列 公 式 确 定 估 值 日 该 非 公 开 发 行 股 票 的 价
值:
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日该非公开发行股票的价值; C 为该非公开
发行股票的初始取得成本 ( 因权益业务导致市场价格除权时, 应 于除权日对其初始取
得的成本作相应调整) ; P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价; Dl 为
该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数; Dr 为估值日剩余锁定期, 即估值
日至锁定期结束所含的交易所的交易天数,不含估值日当天)。
3) 对旗下基金 持有 长期 停牌 股票 采用 指数 收益 法进 行估 值, 即以 上海 证券 交易
所和深圳证券交易所公开发布的相应行业指数的日收益率作为该类股票的收益率, 根
据该收益率计算股票当日的公允价值。
4) 国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(2)债券估值方法
1)在证券交 易所 市场 挂牌 交易 的实 行净 价交 易的 债券 按估 值日 收盘 价估 值,估
值日无交易的, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 以 最近交易日的收盘价
估值; 估 值日无交易, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将 参考类似投资
品种的现行 市价 及重 大变 化因 素, 调整 最近 交易 日收 盘价 ,确 定公 允价 值进 行估 值。
如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的, 应 对最近交易日的
收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。
2)在证券交 易所 市场 挂牌 交易 的未 实行 净价 交易 的债 券按 估值 日收 盘价 减去债
券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值, 估值日无交易的, 但最近交易
日后经济环境未发生重大变化的, 按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债
券应收利息后的净价进行估值; 估 值日无交易, 且 最近交易日后经济环境发生了重大
变化的, 将 参考类似投资品种的现行市价 (净价) 及重大变化因素, 调 整最近交易日
收盘价 ( 净价) , 确 定公允价值进行估值。 如 有充足证据表明最近交易日收盘价 ( 净
价) 不 能真实地反映公允价值的, 应对最近交易日的收盘价 (净价)进行调整, 确 定公
允价值进行估值。6 2
3)首次发行 未上 市债 券采 用估 值技 术确 定的 公允 价值 进行 估值 ,在 估值 技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4)在银行间 债券 市场 交易 的债 券根 据行 业协 会指 导的 处理 标准 或意 见并 综合考
虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。
5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(3)权证估值方法
1) 上市 流 通 权 证 按 估 值 日 其 所 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 ,
但最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 以 最近交易日的收盘价估值; 估 值日无
交易, 且 最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将 参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素, 调 整最近交易日收盘价, 确定公允价值进行估值。 如 有充足证据表
明最 近 交 易 日 收 盘 价 不 能 真 实 地 反 映 公 允 价 值 的 , 应 对 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 进 行 调
整,确定公允价值进行估值。
2) 首次发行未 上市 的权 证, 采用 估值 技术 确定 公允 价值 ,在 估值 技术 难以 可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
3)停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。
4)因持有股 票而 享有 的配 股权 证, 以配 股除 权日 起到 配股 确认 日止 ,若 收盘价
高于配股价, 则 按收盘价和配股价的差额进行估值, 若收盘价低于配股价, 则 估值为
零。
5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(4)资产支持证券的估值方法
1 )交 易 所 以 大 宗 交 易 方 式 转 让 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2)全国银行 间市 场交 易的 资产 支持 证券 ,根 据行 业协 会指 导的 处理 标准 或意见
并综合考虑市场成交价、 市 场报价、 流 动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行
估值。
3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(5)股票指数期货合约的估值方法:
1)股票指数期货合约以结算价格进行估值。
2)国家有最新规定的,按其规定进行估值。6 3
(6)其他资产的估值方法
其他资产按国家有关规定进行估值。
(7 )在任何情 况下 ,基金管理人 如采 用上 述估 值方 法对 基金 财产 进行 估值 ,均
应被认为采用了适当的估值方法。 但 是, 如基金管理人认为上述估值方法对基金财产
进行估值不 能客 观反 映其 公允 价值 的, 基金管理人 在综 合考 虑市 场各 因素 的基 础上,
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
基金管理人、 基 金托管人发现基金估值违反 《基金合同》 订明的估值方法、 程 序
以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 发 现方应及时通
知对方, 共同查明原因, 双 方协商解决 。 以 约定的方法、 程 序和相关法律法规的规 定
进行估值,以维护基金份额持有人的利益。
根据 《 基金法》 , 本 系列基金的基金会计责任方由基金管理人担任。 因 此, 就 与
本系列基金有关的会计问题, 如 经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍 无法达成一
致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。
(六)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基 金份额净值由基金管理人
完成估值后, 将 估值结果以书面形式报给基金托管人, 基 金托管人按基金合同规定的
估值方法、 时 间、 程序进行复核, 基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人。 月
末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(七)暂停估值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2 )因不可抗 力或 其他 情形 致使 基金 管理 人、 托管 人无 法准 确评 估基 金财 产价
值时;
(3 )占基金相当 比例 的投 资品 种的 估值 出现 重大 转变 ,而 基金 管理 人为 保障投
资人的利益,已决定延迟估值;
(4 )如出现基金 管理 人认 为属 于紧 急事 故的 任何 情况 ,会 导致 基金 管理 人不能
出售或评估基金资产的;
(5)中国证监会和基金合同 认定的其他情形。
(八)基金份额净值的计算6 4
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值 /T 日基金总份额余额
基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点第五位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
(九)估值错误的处理
(1 )当基金财 产的 估值 导致 基金 份额 净值 小数 点后 四位 内( 含第 四位 )发 生差
错时, 视 为基金份额净值估值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适 当合理
的措施确保基金财产估值的准确性、 及 时性。 当 估值或基金份额净值计价出现错误实
际发生时, 基金 管理 人应 当立 即予 以纠 正, 并采 取合 理的 措施 防止 损失 进一 步扩 大;
计价错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报
告中国证监会; 计价错误达到基金份额净值的 0.5%时, 基金管理人应通报基金托管人 ,
按本系列基金合同的规定进行公告,并报中国证监会备案。
(2)差错类型
本系列基金运作过程中, 如 果由于基金管理人、 基金托管人、 注册登记人、 代 理
销售机构或投资人自身的原因造成差错, 导 致其他当事人遭受损失的, 责 任人应当对
由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿。
上述差错的主要类型包括但不限于: 资 料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差
错、 系 统故障差错、 下达指令差错等; 对于因技术原因引起的差错, 若 系同行业现有
技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因
不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但 因该差错取得不当
得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
(3)差错处理原则
因基 金 估 值 错 误 给 投 资 人 造 成 损 失 的 应 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法
规的规定予以承担。 基 金管理人或基金托管人对不应由其承担的责任, 有 权向责任人
追偿。本系列基金合同的当事人应将按照以下约定的原则处理基金估值差错。
1)差错已发 生, 但尚 未给 当事 人造 成损 失时 ,差 错责 任方 应及 时协 调各 方,及
时进行更正, 因 更正差错发生的费用由差错责任方承担; 由 于差错责任方未及时更正
已产生的差错, 给 当事人造成损失的由差错责任方承担; 若 差错责任方已经积极协调 ,
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 由 此造成或扩大的损失有6 5
差错责任方和未更正方依法分别各自承担相应的赔偿责任。 差 错责任方应对更正的情
况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正;
2 )差 错 的 责 任 方 对 可 能 导 致 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失 负 责 ,
并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
3)因差错而 获得 不当 得利 的当 事人 负有 及时 返还 不当 得利 的义 务。 但差 错责任
方仍应对差错负责, 如 果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造
成其他当事人的利益损失, 则 差错责任方应赔偿受损方的损失, 并 在其支付的赔偿金
额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如 果获得不当得
利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则 受损方应当将其已经获得的赔偿
额加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 差 错 责 任
方;
4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
5)如果因基 金管 理人 原因 造成 基金 财产 损失 时, 基金 托管 人应 为基 金的 利益向
基金管理人追偿, 如 果因基金托管人原因造成基金财产损失时, 基 金管理人应为基金
的利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 除 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外 的 第 三 方 造 成 基 金 财 产 的 损
失,由基金管理人负责向差错方追偿;
6)如果出现 差错 的当 事人 未按 规定 对受 损方 进行 赔偿 ,并 且依 据法 律、 行政法
规、 本 系列基金合同或其他规定, 基金管理人或基金托管人自行或依据法院判决、 仲
裁裁决对受损方承担了赔偿责任, 则 基金管理人或基金托管人有权向出现差错的当事
人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失;
7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
(4)差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
1)查明差错 发生 的原 因, 列明 所有 当事 人, 根据 差错 发生 的原 因确 定差 错责任
方;
2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
3) 根 据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
4)根据差错 处理 的方 法, 需要 修改 基金 注册 登记 人的 交易 数据 的, 由基 金注册
登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
5)基金管理人及基金托管人计价错误达到基金份额净值 0.5%时,基金管理人应6 6
当公告,并报中国证监会备案。
(十)特殊情形的处理
(1) 基金管理人按本条第 ( 五) 项第 ( 7) 条款进行估值时, 所 造成的误差不作
为基金份额净值错误处理。
(2) 由 于不可抗力原因, 或 由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适 当、 合理的措施进行检查, 但 未能发现
错误的, 由 此造成的基金财产估值错误, 基 金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任 。
但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。6 7
十 一 、 基 金 的 收 益 和 分 配
(一)基金收益的构成
1、各行业类别基金投资所得红利、股息、债券利息;
2、各行业类别基金买卖证券价差;
3、各行业类别基金银行存款利息;
4、其他收入。
因运用各行业类别基金资产带来的成本或费用的节约计入基金收益。
(二)基金净收益
各行 业 类 别 基 金 净 收 益 为 各 行 业 类 别 基 金 收 益 扣 除 按 照 国 家 有 关 规 定 可 以 在 基
金收益中扣除的费用后的余额。
(三)基金收益分配原则
1、各行业类别基金收益独立分配,即单独决定收益分配方案;
2、各行业类别基金收益分配比例不低于该基金会计年度净收益的 90% ;
3、根据自身 情况 ,在 符合 有关 基金 分红 条件 的前 提下 ,各 行业 类别 基金 收益每
年至少分配一次;
4、各行业类别基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、各行业类别基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
6、同一行业类别基金中每一基金份额享有同等分配权;
7、基金份额持有人默认的分红方式为现金分红;
8、 上述规定若 根据 国家 法律 、法 规以 及中 国证 监会 规定 发生 调整 时, 经中 国证
监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会。
(四)基金收益分配方案
每只行业类别基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、 基 金净收益、 基 金收
益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)基金收益分配方案的确定与公告
每只行业类 别基 金收 益分 配方 案由 基金 管理 人拟 定、 由基 金托 管人 核实 后确 定,
在报中国证监会备案后五个工作日内在中国证监会指定的信息披露报刊上公告。6 8
十 二 、 基 金 的 费 用 与 税 收
(一) 本 系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金单
独承担或由各行业类别基金分摊。
(二)基金运作费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金证券交易费用;
4、基金的信息披露费用;
5、基金的会计师费和律师费;
6、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。
(三)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费, 在 通常情况下, 按 前一日的各行业类别基金资产净值之和
的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E× l.5%÷当年天数
H:为每日应计提的本系列基金管理费;
E:为前一日各行业类别基金资产净值的和。
基金管理人的管理费每日计算, 逐 日累计至每月月底, 按月支付, 由 基金托管人
于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费, 在 通常情况下, 按 前一日的各行业类别基金资产净值之和
的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H:为每日应支付的本系列基金托管费;
E:为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。
基金托管费每日计算, 逐 日累计至每月月底, 按月支付, 由 基金托管人于次月前
两个工作日内从基金资产中一次性支取。6 9
3、 上 述 (二) 基 金费用第 3-6 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规
定, 按 费用实际支出金额, 由 基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支付 。
4、经基金管 理人 与基 金托 管人 协商 一致 ,可 以调 低基 金管 理人 的管 理费 及基金
托管费,并报中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会通过。
(四)申购、赎回的费用和基金间转换的费用
1、申购费
申购费率如下:
2、赎回费
赎回费率如下:
说明: ①认购期持有期限起始日为基金合同生效日; 申 购期持有期限起始日为基
金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过 365 天,赎回费率为
0.25%; 连 续持有期限超过 730 天,赎回费率为零。 期 间如进行基金转换, 持 有期限 可
以累计。
③赎回费的 25%划归基金资产。
3、基金间转换费
申购金额(M) 费率
M<50万 1.50%
50万≤M <250万 1.20%
250万≤M <500万 0.75%
500万≤M <1000万 0.50%
M≥1000万 每笔1000元
连续持有期限(日历日) 适用的赎回费率
1 天-365 天 0.5%
366 天(含)-730 天 0.25%
731 天(含)以上 07 0
(1)本系列基金之间转换不收费;
(2)本系列基金、荷银预算、荷银精选基金转换费为 0.25%;
(3)荷银货币基金与本系列基金之间转换:
A、由荷银货币基金转入本系列基金,转换费率按如下方式确定:
适用于认购期间购买的荷银货币基金份额:
适用于申购期间购买的荷银货币基金份额:
B、由本系列基金转出至荷银货币基金,转换费率为转换申请日的本系列基金所
适用的赎回费率。
(4)荷银首选基金、荷银市值基金与本系列基金之间的转换:
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。 基 金转
换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式
如下:
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用:
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出金额 × 转出基金
与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
基金份额持有时间 转换费率
1 天~90 天 本系列基金的申购费率
91 天(含)以上
0
基金份额持有时间 转换费率
1 天~90 天 本系列基金的申购费率
91 天(含)~365 天 本系列基金的申购费率-0.25%
366 天(含)~730 天 本系列基金的申购费率-0.5%
731 天(含)以上
07 1
转入金额 = 转出金额 - 转换费用
转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
(5)本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提
下, 在 与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整, 但 最迟应
于调整后的收费方式和费率实施前 2 个工作日在指定媒体上公告。
(五)不列入基金费用的项目
基金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 本 系 列
基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(六)基金税收
本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。7 2
十 三 、 基 金 的 会 计 与 审 计
(一)本系列基金各行业类别基金的会计与审计独立进行。
(二)基金会计政策
1 、本 系 列 基 金 每 只 行 业 类 别 基 金 的 会 计 年 度 为 公 历 年 度 的 1 月 1 日至 12 月 31
日;
2、本系列基 金每 只行 业类 别基 金核 算以 人民 币为 记帐 本位 币, 以人 民币 元为记
帐单位;
3、会计制度执行国家有关会计制度;
4、各行业类别基金独立建帐、独立核算;
5、基金管理 人及 基金 托管 人各 自保 留完 整的 会计 帐目 、凭 证并 进行 日常 的会计
核算,按照有关规定编制各行业类别基金会计报表;
6、基金托管 人每 日与 基金 管理 人就 各行 业类 别基 金的 会计 核算 、报 表编 制等进
行核对并以书面方式确认。
(三)基金审计
1、本系列基 金管 理人 聘请 具有 证券 业从 业资 格的 会计 师事 务所 及其 注册 会计师
对各行业类别基金年度财务报表进行审计。 会 计师事务所及其注册会计师与基金发起
人、基金管理人、基金托管人相互独立,并具有从事证券相关业务资格。
2、会计师事 务所 更换 经办 注册 会计 师, 须事 先征 得基 金管 理人 和基 金托 管人同
意,并报中国证监会备案。
3、基金管理 人( 或基 金托 管人 )认 为有 充足 理由 更换 会计 师事 务所 ,须 经基金
托管人 ( 或基金管理人) 同意, 并报中国证监会备案后可以更换。 更 换会计师事务所
在 5 个工作日内公告。7 3
十 四 、 基 金 的 信 息 披 露
(一)基金信息披露的原则
本基金的信 息披 露应 符合 《 基金 法 》 、 《信息披露 办法》 、本基金合 同及 其他有
关规定。 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定的时间内, 将 应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、 基 金托管人和互联网网站等媒介
披露, 并 保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
(二)定期报告
基金 定 期 报 告 由 基 金 管 理 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 颁 布 的 有 关 证 券 投 资 基
金信息披露内容与格式的相关文件的规定编制, 由 基金托管人复核。 基 金定期报告包
括年度报告、半年度报告、季度报告 。
1、 基 金 年度报告: 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编 制完成基金年
度报告, 并 将年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定报刊上。 基 金
年度报告的财务会计报告应当经过审计。
2、 基 金 半年度报告: 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编 制完成基
金半年度报告, 并 将半年度报告正文登载在网站上, 将 半年度报告摘要登载在指定报
刊上。
3、 基 金季度报告 : 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编 制
完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
(三)基金份额净值及基金份额累计净值 公告
每开放日的次日披露该开放日基金份额净值和基金份额累计净值。 并在半年度和
年度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 的 次 日 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 的 基 金 资 产
净值、基金份额净值和基金份额累计净值。
(四)临时报告与公告
基金发生重大事件, 有 关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告, 予 以公 告 ,
并在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派
出机构备案。
前款所称重大事件, 是 指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的下列事件:7 4
1、基金份额持有人大会的召开 ;
2、提前终止基金合同;
3、转换基金运作方式;
4、基金管理人或基金托管人变更;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基 金经理和基金托管部门
负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;
10、基金管理人、基金托管人 基金托管部门的主要业务人员一年内变更达 30%以
上;
1 1 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、 基金管理人 及其 董事 、 总经理及其 他 高级管理人 员 、基金经理 受到 严重行政
处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;
18、基金改聘会计师事务所;
19、变更基金份额发售机构;
20、基金更换注册登记机构;
21、开始办理申购、赎回和基金间转换业务;
22、基金申购、赎回、基金间转换费率及其收费方式发生变更;
23、基金发生巨额赎回并顺延支付;
24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回和基金间转换申请;
25、其它暂停基金申购、赎回和基金间转换的情形;
26、暂停后重新接受基金申购、赎回和基金间转换的情形;7 5
27、证监会规定的其他重大事项。
(五)澄清公告与说明
在基金合同期限内, 任何公共传播媒中介出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或引起较大 波动时, 相 关的信息披露义务人知悉后应当
立即对该消息进公开行澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(六)信息披露事务管理
1、基金管理人、基金托管人应当指定专人负责信息披露事务。
2、基金托管 人须 对基 金管 理人 编制 的 基金资产净 值、 基金 份额 净值 、基 金份额
申购、 赎 回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关信息进行
复核、审查,并就此向基金管理人出具书面文件 或者盖章确认。
3、 本 基金的基金合同、 招募说明书、 更 新招募说明书等公告文本在编制完成后,
应存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、 基金注册登记机构、 基 金 销 售 机 构 处 ,
投资者可在营业时间免费查阅。 基 金投资人在支付工本费后, 可 在合理时间内取得上
述文件的复印件。 对 投资者按上述方式所获得的文件及其复印件, 基 金管理人和基金
托管人应保证与所公告文本的内容完全一致。7 6
十 五 、 风 险 揭 示
本系列基金存在的主要风险有:
(一)市场风险
证券市场价格受到经济因素、 政 治因素、 投 资心理和交易制度等各种因素的影响 ,
导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1、 政策风险。 因国 家宏 观政 策( 如货 币政 策、 财政 政策 、行 业政 策、 地区 发展
政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、 经济周期风 险。 随经 济运 行的 周期 性变 化, 证券 市场 的收 益水 平也 呈周 期性
变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、 利率风险。 金融 市场 利率 的波 动会 导致 证券 市场 价格 和收 益率 的变 动。 利率
直接影响着国债的价格和收益率, 影 响着企业的融资成本和利润。 基 金投资于国债和
股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、 上市公司经 营风 险。 上市 公司 的经 营好 坏受 多种 因素 影响 ,如 管理 能力 、财
务状况、 市 场前景、 行 业竞争、 人 员素质等, 这 些都会导致企业的盈利发生变化。 如
果基金所投资的上市公司经营不善, 其 股票价格可能下跌, 或 者能够用于分配的利润
减少,使基 金投 资收 益下 降。 虽然 基金 可以 通过 投资 多样 化来 分散 这种 非系 统风 险,
但不能完全规避。
5、 购买力风险 。基 金的 利润 将主 要通 过现 金形 式来 分配 ,而 现金 可能 因为 通货
膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经 验、 判 断、 决 策、 技 能等, 会 影响
其对信息的占有和对经济形势、 证 券价格走势的判断, 从 而影响基金收益水平。 因 此 ,
本系列基金的收益水平与本系列基金管理人的管理水平、 管 理手段和管理技术等相关
性较大。因此本系列基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
本系列基金属于开放式系列基金, 在 基金的所有开放日, 基 金管理人都有义务接
受投资者的申购、 赎 回和基金间转换。 由于开放式系列基金在国内是首次推出, 应 对
基金赎回和基金间转换的经验不足, 加 之中国股票市场波动性较大, 在 市场下跌时经
常出现交易量急剧减少的情况, 如 果在这时出现较大数额的基金赎回和基金间转换申
请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。7 7
(四) 主 管部门或权威机构行业划分规定发生变化时, 行 业类别基金投资范围 发
生变化所可能产生的风险
主管部门或权威机构未来行业划分规则可能发生变化, 这 种情况可能导致本系列
基金 管 理 人 对 各 行 业 必 须 重 新 归 类 , 造 成 本 系 列 基 金 行 业 类 别 中 原 行 业 归 类 发 生 改
变。 投 资者购买本系列基金可能面临由于这种归类的变化所带来的相应行业类别基金
投资范围发生改变的风险。
除非主管部门或权威机构的行业划分规则发生改变, 本 系列基金管理人不会主动
改变本系列基金的行业归类。
(五)本系列基金各只行业类别基金间转换所产生的风险
本系列基金 各行 业类 别基 金可 免费 在基 金间 转换 。由 于基 金间 免费 转换 的实 施,
可能使相关的行业类别基金的规模发生较大改变, 从 而对转出和转入基金的原持有人
利益产生影响。
(六) 本系列基金某只行业类别基金终止对基金间转换选择带来的风险
由于三只行 业类 别基 金可 以分 别终 止, 某只行业类 别基 金终 止, 可能 导致 本系列
基金产品结构发生改变,从而使基金份额持有人的基金间转换选择受到影响。
(七)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2、 因基金业务 快速 发展 而在 制度 建设 、人 员配 备、 内控 制度 建立 等方 面不 完善
而产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6 、 战争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 资 产 的 损 失 , 影 响 基 金 收 益 水 平 ,
从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。7 8
十 六 、 基 金 的 终 止 与 清 算
(一)基金的终止
在 本系 列基金 的存续 期内, 出现下 列情形 之一时 ,某只 行业类 别基金 经中国 证监会 批
准 后 将 终止 :
1 、 存 续期内, 某 只行业类别基金 有 效 持 有 人 数 量 连 续 6 0 个 工 作 日 达 不 到 1 0 0 人 ,或
连 续 6 0 个 工 作 日 该 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 人 民币 , 并 经 基 金 管 理 人 宣 布 终 止 该 基 金 ;
2 、 因 重 大 违法 、违 规行 为, 某 只 行 业类 别基 金 被 中 国 证监 会责 令终 止 ;
3 、 某 只 行业 类别 基金 经持 有人 大会 表决 终止;
4 、 法 律 、 法规 和规 章规 定或 中国 证监 会允 许的 其他 情况 。
出 现 下 列情 形之 一时 ,本 系列 基金 经中 国证 监会 批准 后将 终止 :
1 、 因 上 述原 因三 只行 业类 别基 金均 被终 止 ;
2 、 因 重 大 违法 、违 规行 为, 本 系 列 基金 被 中 国 证监 会责 令终 止 ;
3 、 本 系 列基 金 经 持 有 人大 会表 决终 止;
4 、 基 金 管 理人 因解 散、 破 产、 撤 销等 事由 , 不能 继续 担任 基金 管理 人的 职务 , 而 无 其
他 适 当 的基 金管 理人 承受 其原 有权 利及 义务 ;
5 、 基 金 托 管人 因解 散、 破 产、 撤 销等 事由 , 不能 继续 担任 基金 托管 人的 职务 , 而 无 其
他 适 当 的基 金托 管人 承受 其原 有权 利及 义务 ;
6 、 法 律 、 法规 和规 章规 定或 中国 证监 会允 许的 其他 情况 。
自 基 金 终 止 之 日 , 与 基 金 有 关 的 所 有 交 易 应 立 即 停 止 。 在 基 金 清 算 小 组 组 成 并 接 管 基
金 资产 之前, 基金管 理人和 基金托 管人应 按照本 系列基 金合同 和托管 协议的 规定继 续履行
保 护 基 金资 产安 全的 职责 。
(二)基金清算小组
1、 本 系列基金或某只行业类别基金终止之日起 30 个工作日内成立清算小组, 清
算小组必须在中国证监会的监督下对终止后的每只行业类别基金分别进 行 基 金 清 算 。
2、 基金清算小 组成 员由 基金 管理 人、 基金 托管 人、 具有 证券 从业 资格 的注 册会
计师事务所、 律 师事务所以及中国证监会指定的人员组成。 基金管理人、 基 金托管人
以及上述会 计师 事务 所和 律师 事务 所应 在该 基金终止之 日 起 15 个工作日内 将本 方参7 9
加清算小组的具体人员名单函告其他各方。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。
3、 基金清算小 组接 管基 金资 产后 ,负 责基 金资 产的 保管 、清 理、 估价 、变 现和
分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(三)基金清算小组的工作内容
1、本系列基金或某只行业类别基金终止后,发布基金清算公告;
2、基金清算小组统一接管终止后的每只行业类别 基金资产;
3、对终止后的每只行业类别 基金资产分别进行清理和确认;
4、对终止后的每只行业类别 基金资产分别进行估价;
5、对基金资产进行变现;
6、将基金清算结果报告中国证监会;
7、以自身名义参加与基金有关的民事诉讼;
8、公布终止后的每只行业类别 基金清算结果公告;
9、进行终止后的每只行业类别 基金剩余资产的分配。
(四)清算费用
清算 费 用 是 指 清 算 小 组 在 进 行 本 系 列 基 金 或 某 只 行 业 类 别 基 金 清 算 过 程 中 发 生
的所有合理费用, 清 算费用由清算小组优先从终止的各只行业类别基金资产中分别支
付。
(五)基金资产按下列顺序清偿
1、支付清算费用;
2、交纳所欠税款;
3、清偿终止后的每只行业类别 基金债务;
4、按终止后的每只行业类别基金份额持有人 持有的基金份额比例进行分配。
该基金资产未按前款(1)至( 3)项规定清偿前,不分配给该基 金 份 额 持 有 人 。
(六)基金清算的公告
某只行业类别基金清算公告于该基金终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内公
告; 清 算过程中的有关重大事项将及时公告; 该基金清算结果由基金清算小组经中国
证监会批准后在 3 个工作日内公告。
(七)清算账册及文件的保存8 0
基金清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十 七 、 基 金 合 同 内 容 摘 要
(一)基金份额持有人的权利和义务
基金投资者 购买 本系 列基 金份 额的 行为 即视 为对 本系 列基 金合 同的 承认 和接 受,
基金投资者自取得依据本系列基金合同发行的基金份额, 即 成为基金份额持有人和本
系列基金合同的当事人。 基 金份额持有人作为当事人并不以在本系列基金合同上的书
面签章为必要条件。
1、基金份额持有人权利
(1 )按照本系 列基 金合 同的 规定 提议 召开 及出 席或 者委 派代 表出 席基 金份额
持有人大会,并行使表决权;
(2)取得基金收益;
(3)监督基金运作情况;
( 4)按 本 系 列 基 金 合 同 的 规 定 查 询 或 者 获 取 公 开 的 基 金 业 务 和 基 金 财 务 状况
资料;
(5)按照本系列基金合同的规定申购、赎回或基金间转换基金份额;
(6)参与基金清算后剩余资产的分配;
(7)要求基金管理人或基金托管人履行本系列基金合同规定的义务;
(8)法律、法规、规章和本系列基金合同规定的其他权利。
2、基金份额持有人的义务
(1)遵守本系列基金合同;
(2)缴纳基金认购、申购款项及按照规定支付相应费用;
(3)承担持有基金亏损或者终止的有限责任;
(4)不从事任何有损本系列基金及本系列基金其他当事人利益的活动;
(5)法律、法规、规章和本系列基金合同规定的其他义务。
(二)基金管理人的权利和义务
1、基金管理人的权利8 1
( 1)自基金 合同生效 之日起,依 法并 依照 本系列基金 合同 的规定独立 运用 并管
理基金资产;
(2)依照本系列基金合同获得基金管理费及其他约定和法定的收入;
( 3)依据本系 列基 金合 同及 有关 法律 规定 监督 基金 托管 人, 如认 为基 金托管人
违反了本系列基金合同或国家有关法律规定, 致 使基金资产或基金份额持有人利益产
生重大损失的, 应 呈报中国证监会和中国银监会, 必 要时应采取措施保护基金投资者
的利益;
(4)销售基金份额,获得认购 、申购和基金间转换费用;
(5)提议召开基金份额持有人大会;
(6)代表基金对其所投资的企业依法行使股东权利;
(7)行使因投资于其它证券所产生的权利;
(8 ) 担 任注册登记机构或委托其他机构担任注册登记机构或更换注册登记机构;
(9)委托和更换基金代销机构 ,并对基金代销机构的代销行为进行监督;
(10 ) 在 本系列基金合同规定的情形出现时, 决定暂停受理基金 份额的申购、 赎
回和基金间转换;
(11)决定基金收益的分配方案;
(12)根据本系列基金合同的规定提名新基金托管人;
( 13)于基金终 止时 ,组 建或 参加 基金 清算 小组 ,参 与基 金资 产的 保管 、清 理、
估价、变现和分配;
(14)有关法律、法规、规章和本系列基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
(1)遵守本系列基金合同;
(2)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资
产;
(3 )配备足够的 具有 专业 资格 的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ,以 专业 化的经
营方式管理和运作基金资产;
(4)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和基金间转换业务
或委托其他机构代理该项业务;
(5)配备足够的专业人员进行基金的注册登记或委托其它机构代理该项业务;
(6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度;8 2
(7 )确保所管 理的 基金 资产 和基 金管 理人 的自 有资 产相 互独 立, 确保 所管 理的
每只行业类别基金在资产运作、财务管理等方面相互独立;
(8 )除法律、 法规 、规 章和 本合 同另 有规 定外 ,不 得为 自己 及任 何第 三人 谋取
利益,不得转托第三人运作基金资产;
(9)依法接受基金托管人的依法监督;
(10)按规定计算并公告各行业类别基金资产净值及各行业类别基金份额净 值 ;
(11 )按照《基 金法》 、本系列基金合 同及 其他 有关 规定 ,履 行 信息披露 和报告
义务;
(12 ) 保守基金商业秘密, 除 法律、 法规、 规章及本合同另有规定外, 在 基金信
息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(13)按约定向基金份额持有人分配基金收益;
(14) 按 约定受理申购、 赎回和基金间转换申请, 及 时、 足 额支付赎回款项和转
换后的基金份额;
(15)不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(16)依照本系列基金合同 及其他有关规定召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金的会计账册、报表、记录 15 年以上;
(1 8) 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定的时间内发出; 并 且
保证投资人能够按照招募说明书规定的时间和方式, 随 时查阅到与基金有关的公开资
料,并得到有关资料的复印件;
(19)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20) 当面临解散、 依 法被撤销、 破 产或者由接管人接管其资产时, 及 时报告中
国证监会并通知基金托管人;
(2 1) 因 过错导致基金资产的损失, 应 采取适当、 合 理的方式向基金投资人进行
赔偿,其过错责任不因其退任而免除;
(2 2) 因估值错误导致投资人的损失, 应采取适当、 合 理的方式向基金投资人进
行赔偿,其过错责任不因其退任而免除;
(23)不从事任何有损本系列基金 及本系列基金其他当事人利益的活动;
(24)有关法律、法规、规章和本系列基金合同规定的其他义务。
(三)基金托管人的权利和义务8 3
1、基金托管人的权利
(1)依法持有并保管基金资产;
(2)依照本系列基金合同的规定,获取基金托管费;
(3)依法监督基金的投资运作;
(4)根据本系列基金合同的规定提名新基金管理人;
(5)法律、法规、规章和本系列基金合同规定的其他权利。
2、基金托管人的义务
(1)遵守本系列基金合同,依法持有基金资产;
(2)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金的全部资产;
(3)设立专门 的基 金托 管部 门, 具有符合要 求的 营业 场所 , 配备足够、 合格的
熟悉基金托管业务专职人员从事基金资产托管事宜;
(4)建立健全 内部 风险 控制 、监 察与 稽核 、财 务管 理及 人事 管理 等制 度, 确保
基金资产的安全, 保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同行业类别基
金资产相互独立; 对 每只行业类别 基金分别设置账户, 独 立核算, 分账管理, 保 证不
同行业类别基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(5) 除法律、法 规、 规章 及本 系列 基金 合同 另有 规定 外, 不得 为自 己及 任何第
三人谋取利益,不得转托第三人托管基金资产;
(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
( 7 ) 以 各行 业 类 别 基 金 的名 义 分别 开立 证 券 账 户 、 银 行 账 户 等 基 金 资 产 账 户 ,
严格执行基金管理人的投资指令, 认真办理基金投资于证券的清算交割及基金名下的
资金往来;
(8 )保守基金 商业 秘密 ,除 法律 、法 规、 规章 及本 合同 另有 规定 外, 在基 金信
息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(9 )复核、审 查基 金管 理人 计算 的 各行业类别 基金 资产净值或 各行业类别 基金
份额净值;
(10) 采 取适当、 合 理的措施使开放式基金份额的认购、 申 购、 赎 回和基金间转
换等事项符合本系列基金合同等有关法律文件规定;
(11 ) 采 取适当、 合理的措施使基金管理人用以计算开放式基金份额的认购、 申
购、赎回、基金间转换的方法符合本系列基金合同等有关法律文件规定;8 4
( 12)采取适当 、合 理的 措施 使基 金投 资和 融资 的条 件符 合本 系列 基金 合同 等有
关法律文件规定;
( 13)按规定出具 各行业类别 基金业绩和 各行业类别 基金托管情 况的 报告 ,并报
中国银监会和中国证监会;
( 14)在定期报 告内 出具 托管 人意 见, 说明 基金 管理 人在 各重 要方 面的 运作 是否
严格按照合同的规定进行, 如 果基金管理人有未执行本系列基金合同规定的行为, 还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(15)建立并保存基金份额持有人名册;
(16)按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录 15 年以上;
(17)按规定制作相关账册并与基金管理人及时核对;
( 18)依据基金 管理 人的 指令 或有 关规 定, 将基 金份 额持 有人 的基 金收 益和 赎回
款项支付到专用账户;
(19)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
( 20)面临解散 、依 法被 撤销 、破 产或 者由 接管 人接 管其 资产 时, 及时 报告 中国
证监会和中国银监会,并通知基金管理人;
( 21)因过错导 致基 金资 产的 损失 ,应 承担 赔偿 责任 ,其 过错 责任 不因 其退 任而
免除;
( 22)监督基金管 理人 按本 系列 基金 合同 的规 定履 行自 己的 义务 ,因 基金 管理人
过错造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(23)有关法律、法规、规章和本系列基金合同规定的其他义务。
(四)基金份额持有人大会
1、基金份额 持有 人大 会由 基金 份额 持有 人或 基金 份额 持有 人合 法的 授权 代表共
同组成。
2、召开事由
本系列基金份额持有人大会召开事由分为共同事由和单独事由。 有 以下共同事由
情形之一时,应召开基金份额持有人大会:
(1)修改基金合同,但基金合同另有约定的除外;
(2)决定终止本系列基金;8 5
(3)更换基金管理人;
(4)更换基金托管人;
(5)本系列基金与本系列基金以外的 其他基金合并;
(6 ) 单 独或合计持有本系列基金 10%以上 (含 10%) 基 金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下 同) 就涉及本系列基金的同一共同
事项书面要求召开基金份额持有人大会;
( 7)基金管理人 或基 金托 管人 就涉 及本 系列 基金 的共 同事 宜要 求 召开基金份额
持有人大会;
(8)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(9)法律、法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
3、有以下单独事由情形之一时,应召开基金份额持有人大会
(1)决定终止本系列基金中某只行业类别基金 ;
(2 ) 单独或合计持有本系列基金某只行业类别基金 10%以上 (含 10%) 基 金 份额
的基金份额持有人 ( 以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就该行业类
别基金的同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
( 3)基金管理人 或基 金托 管人 就仅 涉及 某只 行业 类别 基金 的事 宜要 求召开基金
份额持有人大会;
(4)法律、法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
4、召集方式
(1 )正常情况 下, 基金 份额 持有 人大 会由 基金 管理 人召 集, 开会 的时 间及 地点
由基金管理人确定;
( 2)基金托管人 认为 有必 要召 开基 金份 额持 有人 大会 的, 应当 向基 金管 理人提
出书面提议。 基 金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集, 并 书面告
知基金托管 人。 基金 管理 人决 定召 集的 ,应 当自 出具 书面 决定 之日 起六 十日 内召 开;
基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集;
(3 )单独或者合 并持 有基 金份 额百 分之 十以 上的 基金 份额 持有 人认 为有 必要召
开基金份额持有人大会的, 应 当向基金管理人提出书面提议 (单独或合计持有本系列
某只行业类别基金 10%以上基金份额的持有人有权以书面方式说明提议单独事项及理
由 ) 。基金管理 人应 当自 收到 书面 提议 之日 起十 日内 决定 是否 召集 ,并 书面 告知 提出8 6
提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的, 应 当自出具书面决定之日起六十日内召开; 基 金管理人
决定不召集, 代 表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应
当向基金托管人提出书面提议。 基 金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是
否召集, 并 书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基 金托管人决定
召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开。
基金管理人和基金托管人都不召集基金份额持有人大会的, 单 独或者合并持有基
金份额百分之十以上的基金份额持有人有权自行召集, 应 当至少提前三十日向中国证
监会备案。
5、通知
召开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 召 集 人 应 在 会 议 召 开 前 30 天在 至 少 一 种 中 国 证 监会
指定的信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)有权出席基金份额持有人大会的权 益登记日;
(4)代理投票授权委托书送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名、电话。
采取通讯方式开会并进行表决的情况下,在会议通知中说明本次基金份额持有人
大会所采取的具体通讯方式、 委 托的公证机关及其联系方式和联系人、 书 面表决意见
的寄交和收取方式。
6、召开方式
会议方式:
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会;
(2 ) 现 场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;
( 3)通讯方式 开会 指按 照本 系列 基金 合同 的 相关规定以 通讯 的书 面方 式进 行表
决;
( 4)会议的召 开方 式由 召集 人确 定。 但决 定基 金管 理人 更换 或基 金托 管人 的更
换事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。8 7
召开基金份额持有人大会的 条件:
召开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 条 件 适 用 于 就 共 同 事 由 和 单 独 事 由 召 开 的 基 金 份 额
持有人大会。 召 开基金份额持有人大会的条件中, 就 共同事由召开的基金份额持有人
大会, 基 金总份额指本系列基金的基金总份额。 就 单独事由召开的基金份额持有人大
会,基金总份额指涉及该单项事由的某只行业类别基金的基金总份额。
(1)现场开会必须同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示, 所代表的有效的基金份额占
权益登记日基金总份额的 50%以上 ;
②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、 代 理人身份证明、 委
托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备, 到 会者出具的相关文件符合有关
法律、 法 规和规章、 本系列基金合同及会议通知的规定, 并 且持有基金份额的凭证与
基金管理人持有的登记资料相符。
未能满足上述 ( 1) 的 条件的情况下, 则 召集人 应当将会议至少推迟 15 个工作日
后重新召集, 并公告重新开会的时间和地点, 但 确定有权出席会议的基金份额持有人
资格的权益登记日不变。 重 新以现场开会方式再次召集基金份额持有人大会的, 必 须
同时符合以下条件:
①亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 代 理人出具的委托人持有基金份额的凭
证及授权委托书均符合法律、法规、本系列基金合同和会议通知的规定;
②对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示, 所代表的有效的基金份额占
权益登记日基金总份额的 50%以上 。
(2)通讯方式开会必须同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
① 本人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代
表的基金份额占权益登记日基金份额 50%以上,基金份额持有人或其代理人在表决截
止日前(含当日)以书面方式进行表决(以收到书面表决材料的日期为准) 。
对于通讯开会方式的表决, 除 非在计票时有充分的相反证据证明, 否 则表面符合
法律、 法 规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决; 表 决意见模糊不清或
相互矛盾的视为无效表决。 代 理人在通讯方式开会中进行表决时, 应 向召集人同时提
交有关基金份额持有人出具的有效的授权委托书;
② 参加 表 决 的 基 金 份 额 持 有 人 身 份 证 明 及 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 代 理 人 身 份 证
明、 委 托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备并符合有关法律、 法 规和规
章、 本 系列基金合同及会议通知的规定, 并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有8 8
的登记资料相符;
③ 基金 管 理 人 在 基 金 托 管 人 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取
和统计基金份额持有人的书面表决意见;
④会议通知公布前报中国证监会备案。
如表决截止日前(含当日)未达到上述要求 ,则召集人应当将会议至少推迟 15 个工
作日后重新召集, 并公告重新表决的时间, 但 确定有权出席会议的基金份额持有人资
格的权益登记日不变。 重 新以通讯开会方式再次召集基金份额持有人大会的, 必 须同
时符合以下条件:
① 本人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所代
表的基金份额占权益登记日基金 总份额的 50%以上;
②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、 代 理人身份证明、 委
托人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 代 理 手 续 完 备 , 到 会 者 出 具 的 相 关 文 件 符 合 有 关 法
律、法规和规章、本系列基金合同的规定;
③基金管理人按本系列基金合同规定公布会议通知后, 在 2 日内连续公布相关提
示性公告;
④ 基金 管 理 人 在 基 金 托 管 人 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取
基金份额持有人的书面表决意见;会议通知公布前已报中国证监会备案。
7、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
基金管理人 、基 金托 管人 、单 独或 合计 持有 本系 列基 金 10% 以上(含 10% )基金
份额的基金份额持有人(单独或合计持有本系列基金某只行业类别基金 10%以上(含
10%)基金 份额 的基金份额 持有 人 )可以在大会 召集 人发 出会 议通 知前 向大 会召 集人
提交需由基金份额持有人大会审议表决的共同事由 ( 单独事由) 提案, 也 可以在会议
通知发出后 向大 会召 集人 提交 临时 提案 ,临 时提 案最 迟应 当在 大会 召开 日 前 15 日提
交召集人;召集人对于临时提案应当最迟在大会召开日前 10 日公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 如 果需要对原有提案进行
修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 10 日公告。 否 则, 会 议的召开日期应
当顺延并保证至少与公告日期有 10 日的间隔期。
(2)议事程序8 9
现场开会
在现场开会的方式下, 首 先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意
事项, 确 定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 经 具有
证券从业律师资格的律师见证后形成大会决议。
大会 由 基 金 管 理 人 授 权 代 表 主 持 。 在 基 金 管 理 人 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况
下, 由 基金托管人授权代表主持; 如 果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持
大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50% 以 上 多 数 ( 不
含 50%)选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签 名册载明参加会议人员姓名 ( 或单位
名称) 、 身 份证号码、 住 所地址、 持 有或者代表有表决权的基金份额、 委 托人姓名 ( 或
单位名称)等事项。
通讯方式开会
在通讯方式 开会 的情 况下 ,由 召集 人在 会议 通知 中提 前 20 日公布提案 ,在 所通
知的表决截止日期第二日统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。
8、表决
基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权, 基金份额持有人大会决议分
为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
对共 同 事 由 的 一般 决 议 须 经 出 席 会 议 的 每只 行 业 类 别 基金 份 额 持 有 人 及 代 理 人
所持表决权的 50%以上都通过方为有效 ; 除下列 ( 2) 所 规定的须以特别决议通过事 项
以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
对单 独 事 由 的 一般 决 议 须 经 出 席 会 议 的 涉及 该 单 项 事 由 的 该 只 行 业 类 别 基金 份
额持有人及代理人所持表决权的 50%以上都通过方为有效; 除下列 ( 2) 所 规定的须 以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议
对共 同 事 由 的 特别 决 议 须 经 代 表 权 益 登 记 日 每只 行 业 类 别 基金 总 份 额 的 三分 之
二以上的基金份额持有人都通过方可作出 ; 涉及转换基金运作方式、 更 换基金管理人
或者基金托管人、 提 前终止基金合同的共同事由则必须以特别决议的方式通过方为有
效。
对单 独 事 由 的 特别 决 议 须 经 涉及 该 单 项 事 由 的 每 只 行 业 类 别 基金 总 份 额 的 三分9 0
之二以上的基金份额持有人都通过方可作出 ; 涉及决定本系列基金某只行业类别基金
终止必须以特别决议的方式通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
( 4)对于通讯开 会方 式的 表决 ,除 非在 计票 时有 充分 的相 反证 据证 明, 否则表
面符合法律、 法 规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决; 表 决意见模糊
不清或相互矛盾的视为无效表决。
( 5)基金份额持 有人 大会 的各 项提 案或 同一 项提 案内 并列 的各 项议 题应 当分开
审议、逐项表决。
9、计票
现场开会
( 1)如基金份 额持 有人 大会 由基 金管 理人 或基 金托 管人 召集 ,则 基金 份额 持有
人大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选
举两名代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如 大会由基金份额持有
人自行召集, 基 金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金
份额持有人和代理人中选举三名代表担任监票人。
( 2)监票人应 当在 基金 份额 持有 人表 决后 立即 进行 清点 并由 大会 主持 人当 场公
布计票结果。
( 3)如果大会 主持 人对 于提 交的 表决 结果 有怀 疑, 可以 对所 投票 数进 行重 新清
点; 如 果大会主持人未进行重新清点, 而 出席会议的基金份额持有人或者代理人对大
会主持人宣布的表决结果有异议, 有 权在宣布表决结果后立即要求重新清点, 大 会主
持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。
通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下, 计 票方式为: 由 大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
10、生效与公告
基金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 通过 之 日 起 五 日 内 由 召 集 人 报 中 国 证 监 会 核 准 或 者
备案。 基 金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人均有法律约束力。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 5 个工作日内在至少一种中国证监会指定9 1
的信息披露媒体公告。
(五)基金的终止与清算
1、基金的终止
在 本系 列基金 的存续 期内, 出现下 列情形 之一时 ,某只 行业类 别基金 经中国 证监会 批
准 后 将 终止 :
( 1 ) 存 续 期 内 , 某 只 行 业 类 别 基 金 有 效 持 有 人 数 量 连 续 6 0 个 工 作 日 达 不 到 1 0 0 人 ,
或 连 续 6 0 个 工作 日 该 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元人 民币 , 并经 基金管 理人宣 布终止 该基
金 ;
(2 ) 因 重 大违 法、 违规 行为 , 某 只 行 业类 别基 金 被 中 国 证监 会责 令终 止 ;
(3 )某 只 行 业类 别基 金经 持有 人大 会表 决 终止;
(4 )法 律 、 法规 和规 章规 定或 中国 证监 会允 许的 其他 情况 。
出 现 下 列情 形之 一时 ,本 系列 基金 经中 国证 监会 批准 后将 终止 :
(1 )因 上 述 原因 三只 行业 类别 基金 均被 终止 ;
(2 ) 因 重 大违 法、 违规 行为 , 本 系 列 基金 被 中 国 证监 会责 令终 止 ;
(3 )本 系 列 基金 经 持 有 人大 会表 决终 止;
(4 ) 基 金 管理 人因 解散 、 破 产、 撤 销 等事 由, 不 能 继续 担任 基金 管理 人的 职务 ,而 无
其 他 适 当的 基金 管理 人承 受其 原有 权利 及义 务;
(5 ) 基 金 托管 人因 解散 、 破 产、 撤 销 等事 由, 不 能 继续 担任 基金 托管 人的 职务 ,而 无
其 他 适 当的 基金 托管 人承 受其 原有 权利 及义 务;
(6 ) 法 律 、法 规和 规章 规定 或中 国证 监会 允许 的其 他情 况。
自 基 金 终止 之日 , 与基 金有 关的 所有 交易 应立 即停 止。 在 基金 清算 小组 组成 并接 管 基
金 资产 之前, 基金管 理人和 基金托 管人应 按照本 系列基 金合同 和托管 协议的 规定继 续履行
保 护 基 金资 产安 全的 职责 。
2、基金清算小组
( 1)本系列基金 或某 只行 业类 别基 金 终止之日 起 30 个工作日内 成立 清算 小组,
清算 小 组 必 须 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 对终 止 后 的 每 只 行 业 类 别 基 金 分 别 进行 基 金 清
算。
( 2)基金清算 小组 成员 由基 金管 理人 、基 金托 管人 、具 有证 券从 业资 格的 注册9 2
会计师事务所、 律 师事务所以及中国证监会指定的人员组成。 基金管理人、 基 金托管
人以及上述 会计 师事 务所 和律 师事 务所 应在 该基金终止之 日 起 15 个工作日内 将本方
参加 清 算 小 组 的 具 体 人 员 名 单 函 告 其 他 各 方 。 基 金 清 算 小 组 可 以 聘 请 必 要 的 工 作 人
员。
( 3)基金清算 小组 接管 基金 资产 后, 负责 基金 资产 的保 管、 清理 、估 价、 变现
和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
3、基金清算小组的工作内容
(1)本系列基金或某只行业类别基金 终止后,发布基金清算公告;
(2)基金清算小组统一接管 终止后的每只行业类别基金资产;
(3)对终止后的每只行业类别 基金资产分别进行清理和确认;
(4)对终止后的每只行业类别 基金资产分别进行估价;
(5)对基金资产进行变现;
(6)将基金清算结果报告中国证监会;
(7)以自身名义参加与基金有关的民事诉讼;
(8)公布终止后的每只行业类别 基金清算结果公告;
(9)进行终止后的每只行业类别 基金剩余资产的分配。
4、清算费用
清算 费 用 是 指 清 算 小 组 在 进 行 本 系 列 基 金 或 某 只 行 业 类 别 基 金 清 算 过 程 中 发 生
的所有合理费用, 清 算费用由清算小组优先从终止的各只行业类别基金资产中分别支
付。
5、基金资产按下列顺序清偿
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿终止后的每只行业类别 基金债务;
(4)按终止后的每只行业类别基金份额持有人 持有的基金份额比例进行分配。
该基金资产未按前款(1)至( 3)项规定清偿前,不分配给该基 金 份 额 持 有 人 。
6、基金清算的公告
某只行业类别基金清算公告于该基金终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内公9 3
告; 清 算过程中的有关重大事项将及时公告; 该基金清算结果由基金清算小组经中国
证监会批准后在 3 个工作日内公告。
(六)争议的解决
对于因本协议的订立、 内 容、 履 行和解释或与本协议有关的争议, 本 系列基金合
同当事人应尽量通过协商、 调 解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决的, 任
何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会, 按 照中国国际经济
贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲 裁裁决是终局的, 对 当事人均有约
束力。
(七)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、 注册登记 机构 、 基 金 销
售机构处, 投 资者可在营业时间免费查阅。 基金投资人在支付工本费后, 可 在合理时
间内取得基金合同的复印件。 对 投资者按上述方式所获得的文件及其复印件, 基 金 管
理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。9 4
十 八 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
住所: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人 : 刘惠文
注册资本: 1.8 亿元人民币
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务
组织形式: 有限责任公司
营业期限: 持续经营
2、基金托管人(或简称“托管人 ” )
基金托管人名称:交通银行
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:蒋超良
注册资本:人民币 489.94 亿元
经营范围: 人民币存款、贷款、结算业务;居民储蓄业务;信托贷款、投资业
务; 金 融租赁业务; 外汇存款; 外汇汇款; 外汇投资; 在境内、 外 发行或代理 发
行外币有价证券; 贸 易、 非 贸易结算; 外 币票据贴现; 外 汇放款; 买 卖或代理买
卖外汇及外币有价证券;境内、外外汇借款;外汇及外币票据兑换;外汇担保;
保管箱业务;征信调查、咨询服务;基金托管业务。
组织形式:股份有限公司
营业期限:持续经营
(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查
1、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
(1)监督和核查内容
根据 《基金法》 、 《 基金合同》 和有关证券法规的规定, 对 基金的投资对象、 基 金
资产的投资组合比例、 基 金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基 金管理人报酬的计
提和支付、 基 金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购、 赎回与转换、 基 金收益分配
等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
(2)处理方式和程序9 5
基金托管人发现基金管理人的违反 《 基金法》 和 《 基金合同》 和 有关证券法规规
定的行为, 应 及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基 金管理人收到通知后应及
时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。 在 限期内, 基 金托管人有权随时对
通知事项进行复查, 督 促基金管理人改正。 基 金管理人对基金托管人通知的违规事项
未能在限期内纠正的, 基 金托管人应报告中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国
证监会” ) 。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同 时通知
基金管理人限期纠正。
2、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
( 1)监督和核查内容
根据 《 基 金 法》 、 《基金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 就 基 金 托 管 人 是否
及时执行基金管理人的投资指令、 是 否擅自动用基金资产、 是 否按时将分配给基金持
有人的收益划入分红派息账户等事项,对基金托管人进行监督和核查。
(2)处理方式和程序
基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。 基 金管理人发现基金托
管人未对基金资产实行分账管理、 擅 自挪用基金资产、 因 基金托管人的过错导致基金
资产灭失、 减 损、 或处于危险状态的, 基 金管理人应立即以书面的方式要求基金托管
人予以纠正和采取必要的补救措施。 基 金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此
所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人的行为违反 《 基金法》 、 《基金合同》 和 有关证券法规
的规定, 应 及时以书面形式通知基金托管人限期纠正, 基 金托管人收到通知后应及时
核对并以书面形式对基金管理人发出回函。 在 限期内, 基 金管理人有权随时对通知事
项进行复查, 督 促基金托管人改正。 基 金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在
限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同 时通知
基金托管人限期纠正。
3、 基 金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监
督、 核 查。 基金管理人或基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻 挠对方根据本协议规定行
使监督权, 或 采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情 节严重或经监督方提
出警告仍不改正的,监督方应报告中国证监会。9 6
(三)基金资产的保管
1、基金资产保管的原则
本系列基金所有资产的保管责任,由基金托管人承担。
基金托管人必须将基金资产与自有资产严格分开, 为 基金设立独立的账户, 与 基
金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理。
基金托管人要为本系列基金的三个基金分别开立三个独立的帐户, 每 个基金的资
金都要分别保管。
基金托管人应安全、 完 整地保管基金资产; 未经基金管理人的指令, 不 得自行运
用、处分、分配基金的任何资产。
2、基金的银行账户的开设和管理
(1)基金的银行账户的开设和管理由基金托管人承担。
(2) 基 金银行账户的开立和使用, 限于满足开展本系列基金业务的需要。 基 金托
管人和基金管理人不得假借本系列基金的名义开立任何银行账户; 亦 不得使用基金的
任何账户进行本系列基金业务以外的活动。
(3) 本 系列基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用, 基 金托管人根据基 金
管理人的指令或授权,办理资金的收支。
(4) 基 金 银 行 账 户 的 管 理 应 符 合 《 银 行 账 户 管 理 办 法 》 、 《 现 金 管 理 条 例 》 、 《 中 国
人 民 银 行 利 率 管 理 的 有 关 规 定 》 、 《 关 于 大 额 现 金 支 付 管 理 的 通 知 》 、 《 支 付 结 算 办 法 》
以及中国人民银行的其他规定。
3、基金证券账户和资金账户的开设和管理
(1) 基 金托管人以本系列基金的三个子基金的名义分别在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设证券账户。
(2) 基 金证券账户的开立和使用, 限 于满足开展本系列基金业务的需要。 基 金托
管人和基金管理人均不得将证券帐户出借与转让, 亦 不得使用本系列基金的证券账户
进行本系列基金业务以外的活动。
(3) 基 金托管人以本系列基金的三个子基金的名义在中国证券登记结算有限责任
公司 上 海 分 公 司 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 立 基 金 证 券 交 易 资
金清算账户,用于证券交易的资金清算。
(4) 如 因中国证券登记结算公司帐户管理制度发生变化, 要 求由基金托管人以 基9 7
金托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 开 设 资 金 清 算 专 户 并 对 各 基 金 进 行 二 级 清
算的,基金管理人与基金托管人约定如下:
1) 因 基金管理人管理不善造成基金交易透支, 基 金管理人应立即通过卖出证 券 、
回购等方式及时补足头寸,并承担因透支而造成的利息损失和罚款等经济责任。
2) 如 果基金管理人在资金交收日无法及时补足头寸, 托 管人有权在次日向证 券
登记结算公司提出申请,暂扣相应基金证券帐户内相当于透支金额 120% 的 指 定 证 券 。
若在两个交易日内不能弥补透支, 则 由登记结算公司卖出所扣证券, 补 足清算备付金
头寸。
3) 基 金托管人有权根据基金管理人发生基金交易透支的情况, 调 整基金最低 结
算备付金金额。
4)基金托管人有权将基金管理人的透支情况报告中国证监会。
4、基金财产投资的有关实物证券的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库, 但 要与非本基金的其他实物证
券分开保管; 也 可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任
公司的代保管库。 保 管凭证由基金托管人持有。 实物证券的购买和转让, 由 基金托管
人根据基金管理人的指令办理。
5、与基金财产有关的重大合同的保管
(1) 基 金管理人代表基金签署并保管基金投资运作中的各类合同, 基金管理人签
署相关业务合同后应及时书面通知基金托管人。
(2) 基金管理人或基金托管人代表基金签署除基金投资运作外的但与基金资产有
关的合同时, 应 通知对方并得到对方书面认可后方可签署。 除基金投资运作外的、 与
基金资产有关的合同由基金托管人保管。
(四)基金资产净值计算与会计复核
1、基金资产净值的计算和复核
(1 )本系列基 金三 只行 业类 别基 金资 产净 值独 立计 算, 每只 行业 类别 基金 资产
净值 是 指 该 基 金 资 产 总 值 减 去 按 照 国 家 有 关 规 定 可 以 在 该 基 金 资 产 中 扣 除 的 费 用 及
基金负债后的价值。
(2)基金管理人和基金托管人均应每日对基金资产估值。9 8
(3)基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。
(4 )基金管理 人应 于每 个工 作日 交易 结束 后计 算当 日的 基金 资产 净值 并以 加密
传真方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后, 签 名、 盖章并以 加
密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(5 )根据相关 法律 法规 ,开 放式 基金 的基 金会 计责 任方 由基 金管 理人 担任 。因
此, 就与本系列基金有关的会计问题, 如 经双方在平等基础上充分讨论后, 仍无法 达
成一致的意见,则按基金会计责任方的建议执行。
2、基金账册的建账和对账
( 1)基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 在 基 金 合 同 生 效 后 , 应 按 照 双 方 约 定 的 同 一 记账
方法和会计处理原则, 分别独立地设置、 登 录和保管本基金的全套账册, 对双方各 自
的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。
( 2)经 对 账 发 现 双 方 的 账 目 存 在 不 符 的 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 必 须 及 时查
明原因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。
3、基金财务报表与报告的编制和复核
(1) 基金财务报表由相应的基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月 度报
表的编制, 应 于每月终了后 5 日内完成; 季 度报告在本基金合同生效后每季度公告一
次,在该等 期间 届满 后 15 个工作日内 公告 ;更 新招 募说 明书 在本 基金 合同 生效 后每
六个月公告一次, 于 该等期间届满后后 45 日内公告。 半 年度报告在上半年终了后 40
日内编制完毕并于上半年终了后 60 日内予以公告; 年 度报告在会计年度结束后 60 日
内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。
(2) 基 金管理人在月度报表完成当日, 将报表盖章后提供相应的基金托管人复核 ;
基金托管人在收到后应立即进行复核, 并 将复核结果书面通知基金管理人。 基 金管理
人在半年度报告完成当日, 将 有关报告提供相应的基金托管人复核, 基 金托管人应在
收到后 10 个工作日内 完成 复核 ,并 将复 核结 果书 面通 知基 金管 理人 。基 金管 理人在
年度报告完 成当 日, 将有 关报 告提 供基 金托 管人 复核 ,基 金托 管人 应在 收到 后 15 个
工作日内完成复核, 并 将复核结果书面通知基金管理人。 基 金管理人和基金托管人之
间的上述文件往来均以加密传真的方式进行。
(3) 基金托管人在复核过程中, 发 现双方的报表存在不符时, 该基金的基金管 理9 9
人和基金托 管人 应共 同查 明原 因, 进行 调整 ,调 整以 双方 认可 的账 务处 理方 式为 准;
若双方无法达成一致以该基金管理人的账务处理为准。 核 对无误后, 基 金托管人在基
金管理人提供的报告上加盖公章, 双 方各自留存一份。 如 果基金管理人与基金托管人
不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致, 基 金管理人有权按照其编制的报
表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
(五)基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册, 包 括基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册、 基 金
权益登记日的基金份额持有人名册、 基 金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名
册、 每 月最后一个交易日的基金份额持有人名册, 由 基金管理人从过户与注册登记机
构处取得,并负责保管。
(六)争议解决方式
1、双方当事 人同 意, 因本 协议 而产 生的 或与 本协 议有 关的 一切 争议 ,除 经友 好协
商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局性的。
2、 争议处理期间, 双 方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继 续
忠实、 勤 勉、 尽 责地履行 《 基金合同》 和 托管协议规定的义务, 维护基金持有人的 合
法权益。
(七)托管协议的修改和终止
1、 本协议双方当事人经协商一致, 可 以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其 内
容不得与 《基金合同》 的 规定有任何冲突。 修改后的新协议, 报 中国证监会批准后 生
效。
2、发生以下情况,本托管协议终止:
(1)基金或《基金合同》终止;
( 2) 因 基金托管人解散、 依 法被撤销、 破 产或其他事由造成本系列基金更换基
金托管人;
(3 )因基金管 理人 解散 、依 法被 撤销 、破 产或 其他 事由 造成 本系 列基 金更换
基金管理人;
(4)发生《基金法》或其他法律法规规定的终止事项。1 0 0
十 九 、 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,
基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化增加或变更服务项目。 主 要服
务内容如下:
(一)资料寄送
1、基金投资人交易资料的 对账服务
每 次 交 易 结 束 后 , 基金份额持有人可在 T + 2 个工作日后通过销售机构的网点查询
和打印确认 单 ;在每季度 结束 后 的 10 个工作日内 按基金份额 持有 人的 意愿 向有交易
的基金份额持 有人 以书面形式 寄送 季度对帐单 ,在每年度 结束 后 15 个工作日内 按基
金份额持有人意愿对所有基金份 持有人以书面形式寄送年度对帐单。
2、其它相关的信息资料
(二)红利再投资
本系列基金收益分配时, 基 金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本系列基
金, 注 册登记机构将其所获红利按分红实施日的基金份额净值自动转为基金份额。 红
利再投资免收申购费用。
(三)基金间转换
指本系列基金存续期间, 基 金管理人接受本系列基金份额持有人的申请, 在 本系
列基金和基金管理人管理的其他基金范围内将其持有的某只行业类别基金份额转换
为其它行业类别基金份额或基金管理人管理的其他基金的行为。
(四)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务。 通 过定期定额投
资计划,投资者可以定时定额申购基金份额。
详见“泰达荷银合丰系列基金定期定额投资计划公告” 。
(五)在线服务
基金管理人利用自己的网站http://www.aateda.com定期或不定期为基金投资者
提供各行业类别基金的投资策略分析报告、 基 金月度报告以及与基金经理 ( 或投资顾
问)交流的服务。
(六)网上开户与交易服务
目前,本基金的网上开户、交易功能可以通过以下途径实现:持有农业银行卡、1 0 1
建设银行卡、 兴 业银行卡、 浦 发银行卡、 中 信银行卡、 光 大银行卡、 招 商银行卡的客
户,可通过基金管理人的网站(http://www.aateda.com)网上基金直销交易系统开
户与交易。
基金管理人决定对通过本公司网上基金直销交易系统申购本公司旗下基金的客
户实行优惠申购费率。
上述具体详情请查看公司网站或相关公告。
(七)资讯服务
泰达荷银客服中心为投资者提供 7*24 小时的电话语音服务, 投资者可通过客服
电 话 400 698 8888 ( 免 长 话 费 ) 或 010 - 66555662 的 语 音 系 统 或 登 录 公 司 网 站
w w w .a a t e da .c om , 查询基金净值、 基 金帐户信息、 基金产品介绍等情况, 人 工座席在工
作时间还将为您提供周到的人工答疑服务。
(八)投诉受理
投资人可以拨打泰达荷银基金管理有限公司客户服务中心电话400 698 8 8 8 8 (免
长话费)或010-66555662投诉直销机构和代销机构的人员和服务。1 0 2
二 十 、 其 他 应 披 露 事 项 二 十 、 其 他 应 披 露 事 项 二 十 、 其 他 应 披 露 事 项 二 十 、 其 他 应 披 露 事 项
(一) 对公司董事长、董事及法定代表人的更新
泰达荷银基金管理有限公司股东会已批准邓嘉明先生辞去公司董事的职务。 该事
项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
(二)对公司高级管理人员的更新
本基金管理人已于 2008 年 10 月 11 日发布《泰达荷银基金管理有限公司高级管
理人员变更公告》 。 泰 达荷银基金管理有限公司 副总经理雷学军先生因个人原因申请
辞职, 经 董事会决议, 同意雷学军先生的辞职申请, 雷 学军先生不再担任本公司副总
经理职务。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
(三)对基金经理的更新
本基金管理 人已 于 2008 年 8 月 5 日发布《泰 达荷 银基 金管 理有 限公 司关 于变更
基金经理的公告》 , 经本公司研究决定并报董事会批准, 聘 任王勇先生担任泰达荷银
价值优化型成长类行业证券投资基金 ( 合丰成长) 基金经理; 梁 辉先生不再担任泰达
荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 ( 合丰成长) 基金经理; 魏 延军先生因个人
工作变动的 原因 不再 担任 泰达 荷银 价值 优化 型周 期类 行业 证券 投资 基金 (合 丰周 期)
及泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(荷银市值)基金经理。
(四)对投资决策委员会成员的更新
在 “ 三、 基 金管理人 ” 部分, 对 “ (二) 主 要人员情况” , 对投资决策委员会 成
员信息进行了更新。
(五)对基金分红情况的说明
本基金管理 人已 于 2008 年 9 月 9 日发布《 泰达荷银基 金管 理有 限公 司关 于泰达
荷银价值优 化型 成长 类行 业证 券投 资基 金分 红公 告》, 决定以截 止 2008 年 9 月 8 日
的可分配收 益为 基准 ,向 本基 金份 额持 有人 进行 收益 分配 。 每 10 份基金份额 派发红
利 2.00 元, 权益登记日、 除 息日为 2008 年 9 月 11 日, 红利发放日为 2008 年 9 月 12
日。
本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 10 月 24 日发 布 《 泰达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于泰
达荷银价值 优化 型 周期 类行业证券 投资 基金 分红 公告 》, 决定以 2007 年度净收益为1 0 3
基准向本基金份额持有人进行收益分配。 每 10 份基金份额派发红利 4.5 元。 权 益登
记日、除息日为 2008 年 10 月 28 日,红利发放日为 2008 年 10 月 29 日。
(六)对业绩比较的更新
在“三、基金管理人”部分,对 “(六)本投资组合与基金管理人其他投资风格
相似的投资组合之间的业绩比较”中的基金信息和业绩比较内容进行了更新。
(七)对基金托管人的更新
在 “ 四、 基 金托管人 ” 部分, 对 基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了
更新。
(八)对代销机构的更新:
在 “五、 相 关服务机构” 部分, 新 增了光大证券股份有限公司为本基金的代销机
构并按规定履行了信息披露义务。
更新了律师事务所、会计师事务所的住所和法定代表人的信息。
(九) 在 “七、 基 金的投资 ” 部分, 增 加了本基金最近一期投资组合报告的内容。
(十)更新了“八、基金的业绩 ”部分的内容。
(十一) 在 “十、 基金的估值” 部分, 增 加了对旗下基金持有长期停牌股票采 用
指数收益法进行估值的内容, 具 体见本基金管理人 2008 年 9 月 17 日发布的 《 泰达荷
银基金管理有限公司关于调整旗下基金持有长期停牌股票估值方法的公告》。
(十二)在“十九、对基金份额持有人的服务 ”部分,对网上开户与交易的内容
进行了更新。
(十三)对其他内容的更新:
1. 本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 5 月 26 日发 布 《 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司关
于暂停城市商业银行卡网上基金交易业务的公告》 。
2.本基金管理人已于 2008 年 5 月 27 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
寻找受灾地区持有人的公告》 。
3.本基金管理人已于 2008 年 6 月 13 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
旗下基金参与交通银行定期定额申购费率优惠活动的公告》 。
4.本基金管理人已于 2008 年 6 月 14 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
建行卡网上基金交易业务的公告》 。1 0 4
5.本基金管理人已于 2008 年 6 月 17 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
旗下基金参与中国银行定期定额申购费率优惠活动的公告》 。
6.本基金管理人已于 2008 年 6 月 17 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
在中国银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》 。
7. 本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 6 月 27 日发 布 《 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司关
于开通招商银行借记卡网上交易的公告》 。
8.本基金管理人已于 2008 年 6 月 27 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》 。
9. 本基金管理人已于2008 年7月21日发布《泰达荷银价值优化型成长类行业
证券投资基金、 周 期类行业证券投资基金、 稳 定类行业证券投资基金2008年第二季度
报 告 》 。
10. 本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 8 月 27 日发 布 《 价 值 优 化 型 成 长 类 行 业 证 券投
资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金 2008 年 半 年 度 报 告 》 。
11. 本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 8 月 29 日发 布 《 泰达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司关
于农行金穗卡网上直销实行非优惠期申购费率的公告》 。
12. 本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 9 月 16 日发 布 《 泰达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司旗
下基金执行<<关于进一步规范证券投资基金估值业务的执导意见 >>的提示性公告 》 。
13. 本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 10 月 6 日发 布 《 泰达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司关
于暂停招商银行卡网上基金交易业务的公告》 。
14.本基金管理人已于2008 年10月24日发布《泰达荷银价值优化型成长类行业
证券投资基金、 周 期类行业证券投资基金、 稳 定类行业证券投资基金2008年第三季度
报 告 》 。
上述公告的详细内容请参见当日的 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券 时
报》及公司网站 www.aateda.com 。1 0 5
二 十 一 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式
存放地点:基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构的住所。
查 阅 方 式 : 投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 ( 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上
海证券报》 ) 或登陆基金管理人互联网网址( http://www.aateda.com)查阅。
二 十 二 、 备 查 文 件
本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会批准基金募集 的文件;
2、基金合同;
3、托管协议;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
存放地点:基金管理人和基金托管人的住所
查阅方式: 基金投资者可在营业时间免费查阅, 或 基金投资人也可通过指定信息
披 露 报 纸 ( 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 ) 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 互 联 网
网址(http://www.aateda.com)查阅。
泰达荷银基金管理有限公司
2008 年 12 月 6 日