汉盛证券投资基金
2008年第3季度报告
2008年 09 月 30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行
报告送出日期： 2008-10-24
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1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2008 年 10 月 22 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称：基金汉盛
交易代码：500005
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999-05-10
报告期末基金份额总额（单位：份）：2,000,000,000.00
投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期
稳定的投资收益。
投资策略：“精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”，通过研究和发掘具
有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据“顺势
而为”的原则进行一些短线操作。
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业绩比较基准：无
风险收益特征：无
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（2008年7月1日到2008
年9月30日）
1.本期已实现收益 -30,187,144.02
2.本期利润 -449,418,841.31
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2247
4.期末基金资产净值 3,049,013,715.35
5.期末基金份额净值 1.5245
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式
基金交易佣金等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益
指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.85% 3.95% － － － －
注：过去三个月指2008年07月01日－2008年09月30日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此表只列示基金的
净值表现。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
3
注：截止日期为2008年09月30日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只列示基金的
净值表现。
本基金于 1999年5月10日成立，建仓期 6 个月，从 1999年5月10日至1999
年11月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
李文忠
本基金的
基金经理
2004年5月
28 日
－ 11 年
曾任鹏华基金管理有限公司基
金经理；银河证券高级经理；
2004.4 至今任富国基金管理有
限公司汉盛基金经理，具有基金
从业资格，中国国籍。
注：－
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照
《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法
规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减
少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运
用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金
合同的规定。
4
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 投资管理和交
易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出
现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
在本季度里，国际经济和金融环境持续恶化，美国更是遭遇了几十年一遇的
金融危机。在此背景下，国内经济增长速度继续小幅回落，PPI不断创出新高但
CPI不断回落，中国的宏观经济面临持续较大幅度回落的压力，投资者对上市公
司未来的利润增长越来越悲观，股市逐渐步入超跌状态。由于担心股市的持续大
幅度的下跌影响到实体经济， 同时出于稳定的需要， 政府出台了大力度救市政策，
股市也迎来了大幅反弹。
本基金在操作上，主要是进行了几次较大的波段操作，首先是在七月份大幅
降低了仓位；其次在奥运会期间股市大幅下跌时又大幅增加了仓位，主要增持了
证券、保险、地产、钢铁等个股；最后股市大幅反弹后于九月底又大幅减持了仓
位，主要减持了流动性较弱的个股及钢铁等周期类个股。
展望 2008 年第四季度，面临不利的国内外经济环境，股市可能迎来较长时
期的弱市调整格局，但大的系统性风险已经基本消除，在又一次超跌后也为年底
到明年可能的恢复性上涨提供了一定的机会。 本基金将注重于寻找优质的上市公
司，不断优化投资组合，力争在经历股市的短期大幅波动之后获得稳定而适度的
中长期回报。
5
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,938,731,033.28 62.99
其中：股票 1,938,731,033.28 62.99
2 固定收益投资 738,596,349.60 24.00
其中：债券 738,596,349.60 24.00
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－
－
5 银行存款和结算备付金合计 388,189,958.02 12.61
6 其他资产 12,214,479.92 0.40
7 合计 3,077,731,820.82 100.00
注：－
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 210,395.41 0.01
B 采掘业 69,155,201.84 2.27
C 制造业 823,875,043.69 27.02
C0 食品、饮料
106,401,920.00 3.49
C1
纺织、服装、皮毛 157,341.80 0.01
C2
木材、家具 568,396.47 0.02
C3
造纸、印刷 371,189.21 0.01
C4
石油、化学、塑胶、塑料 74,837,057.32 2.45
C5
电子 1,009,453.87 0.03
C6
金属、非金属 319,647,738.42 10.48
C7
机械、设备、仪表 203,294,198.26 6.67
C8
医药、生物制品 82,867,748.34 2.72
C99
其他制造业 34,720,000.00 1.14
D 电力、煤气及水的生产和供应业 625,641.73 0.02
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 123,706,200.60 4.06
G 信息技术业 32,248,168.28 1.06
H 批发和零售贸易 188,763,408.11 6.19
I 金融、保险业 567,388,080.40 18.61
J 房地产业 121,708,662.38 3.99 6
K 社会服务业 10,657,179.36 0.35
L 传播与文化产业 393,051.48 0.01
M 综合类 － －
合计 1,938,731,033.28 63.59
注：－
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 10,300,000.00 181,486,000.00 5.95
2 600000 浦发银行 10,593,204.00 165,465,846.48 5.43
3 600585 海螺水泥 5,200,611.00 136,412,026.53 4.47
4 600660 福耀玻璃 22,224,672.00 133,348,032.00 4.37
5 600519 贵州茅台 600,000.00 79,134,000.00 2.60
6 600030 中信证券 3,054,958.00 75,640,760.08 2.48
7 000338 潍柴动力 1,709,369.00 66,477,360.41 2.18
8 000002 万
科Ａ 9,999,828.00 65,298,876.84 2.14
9 600009 上海机场 3,127,684.00 54,421,701.60 1.78
10 601006 大秦铁路 4,137,258.00 53,370,628.20 1.75
注：－
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 351,872,150.70 11.54
2 央行票据 279,820,000.00 9.18
3 金融债券 88,519,000.00 2.90
其中：政策性金融债 88,519,000.00 2.90
4 企业债券 16,699,378.60 0.55
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 1,685,820.30 0.06
7 其他 － －
8 合计 738,596,349.60 24.22
注：－
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 010110 21 国债⑽ 1,660,720.00 163,514,491.20 5.36
2 0801008 08 央行票据08 1,000,000.00 101,180,000.00 3.32
3 0701038 07 央行票据38 1,000,000.00 98,920,000.00 3.24
4 010112 21 国债⑿ 849,480.00 83,886,150.00 2.75
5 0701092 07 央行票据92 800,000.00 79,720,000.00 2.61
注：－
7
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 410,000.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收股利 －
4 应收利息 10,735,937.46
5 应收申购款 －
6 其他应收款 24.36
7 待摊费用 1,068,518.10
8 其他 －
9 合计 12,214,479.92
注：－
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入总份额 －
报告期期间卖出总份额 －
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 0.50
注： －
7 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会［2008］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》的要求，参考中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值
的参考方法》的意见，经与基金托管人、基金审计机构协商一致，富国基金管理
有限公司自２００８年９月１６日起对旗下基金持有的相关停牌股票按照指数
收益法进行估值，即在估值日，以该股票所上市的交易所行业分类指数中对应的
行业指数的日收益率作为该股票的收益率， 根据上述所得的收益率计算该股票当
日的公允价值。上证行业分类指数由上海证券交易所提供，行情由上海证券交易
所发布。 深证行业分类指数由深圳证券交易所提供， 行情由深圳证券交易所发布。
截至2008年9月16日本基金未持有相关停牌股票。
8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件
2、汉盛证券投资基金基金合同
9
3、汉盛证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
8.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2008-10-24
