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同盛证券投资基金2008年第3季度报告
二○○八年九月三十日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二○○八年十月二十四日
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一、重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2008 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。
二、基金产品概况
1、基金简称:基金同盛
2、交易代码:184699
3、基金运作方式:契约型封闭式
4、基金合同生效日:1999年11月5日
5、报告期末基金份额总额:30亿份
6、投资目标:本基金属于成长价值复合型基金,主要投资于业绩能够持续
高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司,利用成长型和
价值型两种投资方法的复合效果更好的分散和控制风险,实现基金资产的稳定增
长。
7、投资策略
本基金将根据市场发展情况,确定在一段时间内市场发展的总体趋势,并在
此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的
配置比例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行
组合投资。
8、业绩比较基准:无 同盛证券投资基金2008年第3季度报告第 3 页 共 10 页
9、风险收益特征:无
10、基金管理人:长盛基金管理有限公司
11、基金托管人:中国银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
2008年3季度主要财务指标
单位:元
序号 主要财务指标
报告期(2008年7月1日-2008
年9月30日)
1 本期已实现收益 -394,361,130.51
2 本期利润 -354,676,203.66
3 加权平均基金份额本期利润(元/份) -0.1182
4 期末基金资产净值 2,459,735,496.86
5 期末基金份额净值(元/份) 0.8199
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费
用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2008年9月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
(二)基金净值表现
1、本报告期基金份额净值增长率
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2)
2008年3季度 -12.60% 2.86%
注: 本基金无业绩比较基准收益率, 无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 同盛证券投资基金2008年第3季度报告第 4 页 共 10 页
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动
基金同盛累计份额净值增长率历史走势图
(1999 年11 月5 日至2008 年9 月30 日)
注:本基金基金合同未规定建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达
基金合同投资组合中规定的各项比例。
四、管理人报告
(一)基金经理小组简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
侯继雄
本基金基
金经理,长
盛同德主
题增长股
票型证券
投资基金
基金经理,
研究发展
部副总监。
2008年8月
13 日
— 7 年
男,1974 年5 月出生,中国
国籍。清华大学博士。2001
年 4 月至 2007 年 2 月在国
泰君安证券研究所任研究
员、策略部经理。2007年 2
月加入长盛基金管理有限
公司,现任研究发展部副总
监、长盛同德主题增长股票
型证券投资基金基金经理、
同盛证券投资基金(本基
金)基金经理。
丁骏
本基金基
金经理,长
盛同智优
势成长混
合型证券
投资基金
基金经理。
2008年4月
26 日
— 7 年
男,1974 年 11 月出生,中
国国籍。中国社会科学院经
济学博士。历任中国建设银
行浙江省分行国际业务部
本外币交易员、经济师;国
泰君安证券股份有限公司
企业融资部业务经理、高级
经理; 2003年 6 月加入长盛
基金管理有限公司,先后担
任研究发展部行业研究员、
机构理财部组合经理助理。
现任长盛同智优势成长混
-120.00%
0.00%
120.00%
240.00%
360.00%
480.00%
1999年11月5日
2000年11月5日
2001年11月5日
2002年11月5日
2003年11月5日
2004年11月5日
2005年11月5日
2006年11月5日
2007年11月5日
基金同盛同盛证券投资基金2008年第3季度报告第 5 页 共 10 页
合型证券投资基金基金经
理、同盛证券投资基金(本
基金)基金经理。
(二)管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、
《同盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依
照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础
上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
(三)公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易
公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法
权益。
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂
无法对本基金的投资业绩进行比较。
3、异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
(四)报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、行情回顾及运作分析
3 季度市场起初仍处于市场期盼政府支持的模糊利好和基本面继续下滑的双
重因素的主导之下。并于 7 月份持续在 2600 点附近进行振荡;而后在美国次贷危
机的蔓延之下,A股继续下跌并跌破2000点。后才在政府救市措施下重返2000点
上方。可以认为,3季度市场的下跌是对经济基本面逐渐下滑的初次确认,表现为
市场对上市公司业绩和评级的逐步下调; 而美国次贷危机的加重则起到了雪上加霜
的作用。展望4季度,全球金融危机仍然是A股市场外围最大的不确定性因素,虽
然全球各国政府已经在竭力救市,但其成效和时间周期仍难以判断。
在3季度, 我们轻微下调了总体仓位, 继续维持了资产配置结构的相对均衡,
适当增配了医药、交通运输、商贸等防御类板块,也增补了一些煤炭、航运类周同盛证券投资基金2008年第3季度报告第 6 页 共 10 页
期股票以增加组合弹性,进一步剔除了基本面恶化的股票。
2、本基金业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 0.8199 元,本报告期份额净值增长率
为-12.60%。
3、市场展望和投资策略
在4季度,市场仍会处于基本面下行和政府干预市场的双重主导因素之下;
但政府支持股市和经济增长的意愿已经非常强烈,若政府真能落实连续的信贷放
松措施,则A股市场参与者的信心会得到稳步复苏。就基本面而言,海外市场的
危机对国内经济的影响是利弊兼具。利的是海外危机使得通胀因素大大消退,对
中国这个严重依赖外部资源输入的经济体而言大有好处;弊则是海外危机加剧会
降低国内的出口增长,而且会影响境内投资者的信心。相对于海外市场,虽然国
内面临需求下降、出口下降、房地产带动的投资下降等因素,但政府调控市场的
能力仍较强:中国充沛的外汇储备、较高的利率和准备金率,都为政府干预市场
和经济提供了较大帮助。我们认为4季度市场仍将是一个振荡筑底的行情,操作
中将继续维持以防御板块为中长期核心仓位,以中长线价值选股和短期高弹性股
票为辅助的组合配置策略,适当调整持仓结构,关注医药、三农、资源价格改革、
政府投资等方面的机会。
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五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产比
例(%)
1 权益投资 1,591,164,950.40 63.33
其中:股票 1,591,164,950.40 63.33
2 固定收益投资 654,212,850.42 26.04
其中:债券 654,212,850.42 26.04
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,360,948.43 10.20
6 其他资产 10,717,587.51 0.43
7 资产合计 2,512,456,336.76 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,943,760.00 0.28
B 采掘业 221,078,809.04 8.99
C 制造业 559,288,116.65 22.74
C0 食品、饮料 71,404,417.38 2.90
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 10,863,192.36 0.44
C4 石油、化学、塑胶、塑料 124,750,180.87 5.07
C5 电子 361,747.51 0.01
C6 金属、非金属 35,908,496.69 1.46
C7 机械、设备、仪表 168,349,034.21 6.84
C8 医药、生物制品 147,651,047.63 6.00
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 79,609,554.92 3.24
E 建筑业 34,870,324.32 1.42
F 交通运输、仓储业 174,656,649.05 7.10
G 信息技术业 29,579,499.52 1.20
H 批发和零售贸易 159,771,682.61 6.50
I 金融、保险业 238,371,269.33 9.69
J 房地产业 70,280,534.00 2.86
K 社会服务业 5,186,750.96 0.21
L 传播与文化产业 11,528,000.00 0.47同盛证券投资基金2008年第3季度报告第 8 页 共 10 页
M 综合类 - 0.00
合
计 1,591,164,950.40 64.69
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 601006 大秦铁路 6,900,000 89,010,000.00 3.62
2 600036 招商银行 5,036,620 88,745,244.40 3.61
3 600479 千金药业 3,963,220 66,463,199.40 2.70
4 601088 中国神华 2,149,999 58,888,472.61 2.39
5 601318 中国平安 1,691,659 56,281,494.93 2.29
6 000002 万
科A 7,960,000 51,978,800.00 2.11
7 600028 中国石化 4,800,000 51,264,000.00 2.08
8 000792 盐湖钾肥 709,037 47,895,449.35 1.95
9 600900 长江电力 5,000,000 45,850,000.00 1.86
10 002024 苏宁电器 2,600,000 45,240,000.00 1.84
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 331,663,265.50 13.48
2 央行票据 101,220,000.00 4.12
3 金融债券 221,129,000.00 8.99
其中:政策性金融债 221,129,000.00 8.99
4 企 业 债 200,584.92 0.01
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可 转 债 - 0.00
7 其
他 - 0.00
8 合
计 654,212,850.42 26.60
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 010004 20国债(4) 1,210,000 122,851,300.00 4.99
2 009908 99国债(8) 1,170,000 117,035,100.00 4.76
3 0801020 08央票20 1,000,000 101,220,000.00 4.12
4 060202 06国开02 1,000,000 97,970,000.00 3.98
5 010115 21国债(15) 917,310 91,776,865.50 3.73
(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明同盛证券投资基金2008年第3季度报告第 9 页 共 10 页
细
本基金本报告期末未持有权证。
(八)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 982,404.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 184,500.00
4 应收利息 9,550,683.07
5 应收申购款 -
6 其他资产 -
7 合计 10,717,587.51
4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金期末未持有可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净值
的比例(%)
流通受限情况说明
1 000792 盐湖钾肥 47,895,449.35 1.95 重大事项停牌
2 600900 长江电力 45,850,000.00 1.86 重大事项停牌
六、本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.20
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七、备查文件目录
(一)备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立同盛证券投资基金的批复
2、同盛证券投资基金基金合同
3、同盛证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
(二)存放地点
以上相关备查文件,置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基
金管理人和基金托管人的办公场所。 本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定
的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
(三)查阅方式
在办公时间内可查阅,也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的
复印件。
长盛基金管理有限公司
二○○八年十月二十四日