宝盈资源优选股票型证券投资基金
（原鸿飞证券投资基金转型）
2 0 0 8 年半年度报告
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二零零八年八月1
宝盈 资源 优选 股 票型 证券 投 资基 金 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8
2 0 0 8
年半 年 度报 告
第 一节 第 一节 第 一节
第 一节
重 要提示及目录 重 要提示及目录 重 要提示及目录
重 要提示及目录
重 要提示
宝盈资源优选股票型证券投资基金由原鸿飞证券投资基金转型而成。 依据 中国证监会
200 8 年 3 月 31 日证 监 许可 [200 8]392 号 文 （ 《 关 于核 准鸿 飞证 券投 资基 金基 金份 额持 有人 大
会决 议的 批复 》 ） 核 准的 鸿飞 证券 投资 基金 基金 份额 持有 人大 会决 议， 鸿飞 证券 投资 基金 由
封闭 式基 金转 为开 放式 基金 、 调 整 存续 期限 、 终 止 上市 、 调 整 投资 目标 、 范 围 和策 略、 修 订
基金 合同 ， 并 更 名为 “ 宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资基 金 ” 。 《 宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资
基金 基金 合同 》 自 基 金鸿 飞终 止上 市之 日即 2008 年 4 月 15 日起生 效， 原 《 鸿 飞证 券投 资 基
金基 金合 同》 自同 一日 起失 效。
基金 管理 人的 董事 会及 董事 保证 本报 告所 载资 料不 存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或重 大 遗
漏， 并 对 其内 容的 真实 性、 准 确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 责任 。 本 半 年度 报告 已经 三分 之
二以 上独 立董 事签 字同 意 , 并由 董事 长签 发。
基金 托管 人中 国建 设银 行股 份有 限公 司根 据本 基金 合同 规定 ,于 2008 年 8 月 20 日复核
了本 报告 中的 财务 指标 、净 值表 现、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等 内容 ,保证 复核 内容 不
存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 , 但不 保证 基金 一定
盈利 。
基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资 有风 险， 投 资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅
读本 基金 的招 募说 明书 。
本半 年度 报告 的财 务资 料未 经审 计。 原鸿 飞证 券投 资基 金本 报告 期自 2008 年 1 月 1 日
至 2008 年 4 月 14 日止 ， 宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 本报 告期自 2008 年 4 月 15 日至
2008 年 6 月 30 日止 。2
目 录
第一 节 重要 提示 及目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
第二 节 基金 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
第三 节 主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
第四 节 管理 人报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
第五 节 托管 人报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
第六 节 财务 会计 报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
第七 节 投资 组合 报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
第八 节 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构（ 及前 十名 持有 人） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
第九 节 开放 式基 金份 额变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
第十 节 重大 事件 揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
第十 一节 备查 文件 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
第 二节 第 二节 第 二节
第 二节
基 金简介 基 金简介 基 金简介
基 金简介
（ 一）基金基本情况
1、 转型 后 基金 名称 ： 宝盈 资源 优选 股票 型 证券 投资 基金
基金 简称 ： 宝盈 资源 优选
交易 代码 ： 213008
基金 运作 方式 ： 契约 型开 放式
基金 合同 生效 日： 2008 年 4月15 日
基金 合同 存续 期： 不定 期
报告 期末 基金 份额 总额 ： 597 ,470 ,655.4 0 份
2、 转型 前 基金 名称 ： 鸿飞 证券 投资 基金
基金 简称 ： 基金 鸿飞
交易 代码 ： 184700
基金 运作 方式 ： 契约 型封 闭式
基金 合同 生效 日： 2001 年 5月18 日
报告 期末 基金 份额 总额 ： 5亿份
基金 合同 存续 期： 至 2008 年4月 14日
基金 份额 上市 交易 的证 券交 易所 ：深 圳证 券交 易所
上市 日期 ： 2001 年 11月 28日
（ 二）基金投资
1 、宝 盈资 源优 选3
投资 目标 ： 基于 中国 经济 处于 宏观 变革 期以 及对 资本 市场 未来 持续 、 健 康 增长 的
预期 ， 处于 稀缺 状态 的资 源凸 现其 强大 的经 济价 值， 相 关 上市 公司 体现 出较 好的 投 资
价值。 本基金 根据研 究部 的估 值模 型， 优选 各个 行业 中具 有资 源优 势的 上市 公司，
建立 股票 池 。 在严 格控 制投 资风 险的 前提 下保 持基 金资 产持 续增 值， 并 力 争 创造 超 越
业绩 基准 的主 动管 理回 报。
投资 策略 ： 本基 金将 中长 期持 有具 有资 源优 势的 股票 为主 的股 票投 资组 合， 并 注
重资 产在 各相 关行 业的 配置 ， 适 当 进行 时机 选择 。 采 用 “自上 而下 ” 进行 资产 配置 和
行业 配置 、“ 自下 而上 ”精选 个股 的积 极投 资策 略。
（1 ）资产 配置 策略
本基 金根 据宏 观经 济运 行状 况、 财 政 、 货 币 政策 、 国 家 产业 政策 及证 券监 管政 策
调整 情况 、市 场资 金环 境等 因素 ，决 定股 票、 债券 及现 金的 配置 比例 。
（2 ）股票 投资 策略
本基 金将 把握 资源 的价 值变 化规 律， 对 各 类资 源的 现状 和发 展进 行分 析判 断， 及
时适 当调 整各 类资 源行 业的 配置 比例 ， 重 点 投资 于各 类资 源行 业中 的优 势企 业， 分 享
资源 长期 价值 提升 所带 来的 投资 收益 。
在个股选择层面，本基金以 净资产收益率、预期 PEG、每股经营活动现金流量、
净利 润增 长率 及行 业地 位等 指标 为依 据， 通 过公 司投 资价 值评 估方 法选 择具 备持 续 增
长潜 力的 上市 公司 进行 投资 。
（3 ）债券 及短 期金 融工 具投 资策 略
本基 金的 债券 投资 采取 主动 投资 策略 ，运 用利 率预 测、 久期 管理 、收 益率 曲线
预测 、 相 对 价值 评估 、 收 益 率利 差策 略、 套 利 交易 策略 以及 利用 正逆 回购 进行 杠杆 操
作等 积极 的投 资策 略， 力求 获得 超过 债券 市场 的收 益。
（4 ）权证 投资 策略
本基 金在 进行 权证 投资 时将 在严 格控 制风 险的 前提 下谋 取最 大的 收益 ，以 不改
变投 资组 合的 风险 收益 特征 为首 要条 件， 运 用 有关 数量 模型 进行 估值 和风 险评 估， 谨
慎投 资。
业绩 比较 基准 ： 沪深 300 指数 ×75% ＋上 证国 债指 数 ×25%
风险 收益 特征 ： 风险 水平 和期 望收 益相 对较 高
2 、基 金鸿 飞
投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金
持有 人谋 求长 期最 佳收 益。
投资 策略 ： 稳 健 规范 ， 价 值 投资 ， 发现 并选 择高 成长 的上 市公 司进 行投 资， 通 过4
公司 业绩 的高 速增 长实 现投 资收 益， 在 对 所投 资公 司合 理定 价的 基础 上， 以 积 极策 略
决定 买入 和卖 出时 机。 本基 金选 择的 成长 型企 业主 要有 以下 几类 ： 属 于朝 阳行 业的 企
业、 国 际 竞争 中具 备比 较优 势的 企业 、 国 家 产业 政策 重点 扶持 的企 业、 实 现 产业 转 型
的企 业、 具备 行业 垄断 或优 势的 龙头 企业 等； 公司 处于 市场 导入 后期 或高 速增 长期 ，
主营 业务 前景 较好 ， 在 可 以预 见的 将来 可以 保持 较高 的增 长速 度， 股 本扩 张能 力较 强 ；
公司 的经 营发 展将 发生 积极 变化 ，而 市场 价格 并未 完全 反映 这种 变化 等。
业绩 比较 基准 ： 无业 绩比 较基 准。
风险 收益 特征 ：风 险水 平和 期望 收益 相对 较高 。
（ 三）基金管理人
法定 名称 ： 宝盈 基金 管理 有限 公司
注册 及办 公地 址： 广东 省深 圳市 福田 区深 圳特 区报 业大 厦 15层
邮政 编码 ： 518034
法定 代表 人： 李建 生
信息 披露 负责 人： 刘传 葵
联系 电话 ： 0755- 83276688
传真 ： 0755- 83275119
电子 邮箱 ： liuck@byfunds.com
（ 四）基金托管人
法定 名称 ： 中国 建设 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 1号院 1号楼
邮政 编码 ： 100032
法定 代表 人： 郭树 清
信息 披露 负责 人： 尹东
联系 电话 ： 010 － 6759 5003
传真 ： 010 — 66275853
电子 邮箱 ： yindong@ccb.cn
（ 五）信息披露媒体
报纸 名称 ：中 国证 券报 、证 券时 报、 上海 证券 报
基金 管理 人互 联网 网址 ： http://www.byfunds.com
基金 半年 度报 告置 备地 点： 基金 管理 人、 基金 托管 人处
（ 六）注册登记机构
（ 1）宝 盈资 源优 选
法定 名称 ： 宝盈 基金 管理 有限 公司5
办公 地址 ： 广东 省深 圳市 福田 区深 圳特 区报 业大 厦 15层
（ 2）基 金鸿 飞
法定 名称 ： 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 深圳 分公 司
办公 地址 ： 深圳 市深 南中路 1093 号中 信大厦 18 楼
第 三节 第 三节 第 三节
第 三节
主 要财务指标和基金 净 值表现 主 要财务指标和基金 净 值表现 主 要财务指标和基金 净 值表现
主 要财务指标和基金 净 值表现
一、 主要 财务 指标 金额 单位 ：人 民币 元
提示 ： 上 述 基金 业绩 指标 不包 括份 额持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入 费用 后 实
际收 益水 平要 低于 所列 数字 。
二、 基金 净值 表现
（二 ）宝 盈资 源优 选（自 2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日止 ）
1、基 金历 史各 时间 段净 值增 长率 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 比较 列表
主要 会计 数据 和财 务指 标
转型 后 转型 前
宝 盈 资 源 优 选 （ 2008 年 4
月 15 日 至 2008 年 6 月 30
日）
基金 鸿飞 （ 2008 年 1 月1日
至 2008 年4月 14日）
1 本期 利润 -67 ,698 ,256.8 0 -423,475,113.18
2 本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变
动损 益后 的净 额
-11,235,976.99 89,795,552.55
3 加权 平均 份额 本期 利润 -0.1232 -0.8470
4 期末 可供 分配 利润 23,943,452.37 87,318,195.00
5 期末 可供 分配 份额 利润 0.0401 0.1746
6 期末 基金 资产 净值 573 ,226 ,339.94 587,318,195.00
7 期末 基金 份额 净值 0.9594 1.1746
8 加权 平均 净值 利润 率 -11.27% -26.48%
9 本期 份额 净值 增长 率 11.16% -24.93%
10 份额 累计 净值 增长 率 11.16% 208.52%
阶段
净值增长
率① 标准差 ②
业绩比较基准
收益率 ③
业绩比较基
准标准差 ④ ①- ③ ②- ④
过去 一个 月 -16.44% 3.24% -17.37% 2.56% 0.93% 0.68%
自基 金成 立至 今
-11.16% 2.74% -15.76% 2.40% 4.60% 0.34%6
2、自 基金 合同 生效 以来 基金 累计 份额 增长 率变 动与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比较
注 ： （ 1）按 基金 合同 规定 ，宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月
内使 基金 的投 资组 合比 例符 合基 金合 同的 有关 约定 。本 基金 于 2008 年 4月 15日合 同生 效， 截
至2008 年 6月 30日止 未满 6个月 ，本 基金 仍处 于建 仓期 。
（2) 本基 金自 合同 生效 之日 起至 披露 时点 未满 一年 。
（3) 2008 年 3 月 3 日，鸿飞证券投资基金转型获 基金份额持有人大会决议通过，并 获
中国证监会 200 8 年 3 月 31 日证监 许可[200 8]392 号文 （ 《 关于核准鸿飞证券投资基金基金
份额 持有 人大 会决 议的 批复 》 ） 核准 。 自 2008 年 4 月 15 日起， 鸿飞 证券 投资 基金 在深 圳证
券交 易所 终止 上市 ， 其 由 《 鸿 飞证 券投 资基 金基 金合 同》 修 订 而成 的 《 宝盈 资源 优选 股票 型
证券 投资 基金 基金 合同 》正 式生 效。
（二 ）基 金鸿 飞（自 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日止 ）
1、基 金历 史各 时间 段净 值增 长率 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 比较 列表
阶段
净值 增长 率
净值 增长 标准
差
过去 一个 月（ 08/3/14-08/4/14 ） -13.96% 3.41%
过去 三个 月（ 08/1/14-08/4/14 ） -29.26% 3.74%
过去 六个 月（ 07/10/14-08/4/14 ） -26.30% 3.68%
过去 一年 （ 07/4/14-08/4/14 ） 21.82% 3.78%
过去 三年 （ 05/4/14-08/4/14 ） 216.39% 3.33%7
基金 鸿飞 基金 的招 募说 明书 及基 金合 同中 无业 绩比 较基 准， 此 表 只列 示基 金的 净值 表现 。
2、基 金合 同生 效以 来基 金累 计份 额增 长率 变动 情况
注 ： 200 8年 3 月 3日 ， 鸿 飞 证券 投资 基金 转型 获 基金 份额 持有 人大 会决 议通 过， 并 获中国 证 监
会200 8年 3月 31日证 监 许可 [200 8]392 号文 （ 《 关 于核 准鸿 飞证 券投 资基 金基 金份 额持 有人 大
会 决 议 的 批 复 》 ） 核 准 。 自 2008 年4月 15日 起， 鸿 飞 证券 投资 基金 在深 圳证 券交 易所 终止 上 市 ，
其由 《 鸿 飞证 券投 资基 金基 金合 同》 修 订 而成 的 《 宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 基金 合
同》 正式 生效 。
第 四节 第 四节 第 四节
第 四节
管 理人报告 管 理人报告 管 理人报告
管 理人报告
（一 ）基 金管 理人 及基 金经 理简 介
基金 管理 人： 宝盈 基金 管 理有 限公 司是 2001 年按 照证 监会 “ 新的 治理 结构 、新 的内 控
体系 ” 标准 设立 的首 批基 金管 理公 司之 一， 2001 年 5 月 18 日成 立， 注 册 资本 为人 民币 1 亿
元， 注册 地在 深圳 。 公司 目前 管理 基金 鸿阳 、宝 盈鸿 利收 益、 宝盈 泛沿 海、 宝盈 策略 增长 、
宝盈 增强 收益 、 宝 盈 资源 优选 六只 基金 ， 公司 恪守 价值 投资 的投 资理 念， 并 逐 渐形 成了 稳 健 、
规范 的投 资风 格。 公 司 拥有 一支 经验 丰富 的投 资管 理团 队， 在 研究 方面 ， 公司 汇聚 着一 批 从
事宏观 经济 、 行 业 、 上市 公司 、 债 券 和金 融工 程研 究的 专业 人才 ， 为 公司 的投 资决 策提 供 科
学的研 究支 持； 在投 资方 面， 公 司 的基 金经 理具 有丰 富的 证券 市场 投资 经验 ， 以 自 己的 专 业
知识 致力 于获 得良 好业 绩， 努力 为投 资者 创造 丰厚 的回 报。
自基 金成 立至 08 年 4 月 14 日 208.52% 2.74%8
基金 经理 ： 欧 阳 东华 先生 ， 44 岁， 工 学 硕士 ， 9 年证 券、 基 金 从业 经历 。 曾 在 深圳 蓝 天
基金管理公司从事证券研究工作， 2002 年 5 月加入宝盈基金管理有限公司从事行业研究工
作， 现任 鸿飞 证券 投资 基金 基金 经理 。
（二 ）本 报告 期内 基金 运作 的遵 规守 信情 况
在本 报告 期内 ， 本 基 金管 理人 严格 遵守 了 《 中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及 各 项 配
套法 规、 《 鸿飞 证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《 宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 基金 合同 》和
其他 有关 法律 法规 的规 定， 并 本 着诚 实信 用、 勤 勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严 格
控制 风险 的基 础上 ， 为 基 金持 有人 谋求 最大 利益 。 无 损 害基 金持 有人 利益 的行 为。 基 金 投 资
范围 、投 资比 例、 投资 组合 符合 有关 法规 及基 金合 同的 规定 。
（三 ） 公平 交易 专项 说明
1、 公平 交易 制度 的执 行情 况
基金 管理 人根 据 《 证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 和 《 宝 盈基 金管 理 有
限公 司公 平交 易制 度》 对 本 基金 的日 常交 易行 为进 行监 控。 经 检 查， 公 平 交易 制度 执行 情 况
良好 。
本报 告期 内， 本基 金没 有与 管理 人旗 下的 其他 基金 或投 资组 合发 生同 向交 易， 不 存 在 同
向交 易价 差问 题。 在 相 邻的 5 个交 易日 内， 本 基 金与 其他 基金 或投 资组 合存 在交 易价 差， 交
易价 差源 于不 同基 金交 易指 令下 达的 时间 不同 。
在报 告期 ，除第 3 条列 示的 异常 交易 行为 ，本 基金 不存 在其 它异 常交 易行 为。
2、 本投 资组 合与 其他 投资 风格 相似 的投 资组 合之 间的 业绩 比较
本基 金在 2008 年 4 月 15 日由 原封 闭式 基金 转换 成立 。 成 立 后， 基 金 的投 资风 格和 原 来
作为 封闭 式基 金的 投资 风格 有较 大差 异， 和 管 理人 旗下 的其 他封 闭式 基金 和开 放式 基金 的 投
资风 格也 存在 较大 差异 。 由 于 投资 风格 的差 异， 本 基 金的 投资 组合 业绩 和管 理人 旗下 其他 组
合的 投资 业绩 不具 有可 比性 。
本基金在转换之前是基金鸿飞。在 报告期初到 2 0 0 8 年 4 月 1 4 日，基金鸿飞和管理人
旗下 的基 金鸿 阳同 属封 闭式 基金 。 在 这 段时 间， 基 金 鸿飞 和基 金鸿 阳的 累计 收益 率的 走势 图
如下 ：
- 0 . 4 0
- 0 . 3 0
- 0 . 2 0
- 0 . 1 0
0 . 0 0
0 . 1 0
2 0 0 7 - 1 2 -
2 4
2 0 0 8 - 0 1 -
1 3
2 0 0 8 - 0 2 -
0 2
2 0 0 8 - 0 2 -
2 2
2 0 0 8 - 0 3 -
1 3
2 0 0 8 - 0 4 -
0 2
2 0 0 8 - 0 4 -
2 2
2 0 0 8 - 0 5 -
1 2
鸿 阳
鸿 飞9
在 2008 年 4 月 14 日， 本基 金和 基金 鸿阳 的累 计收 益率 差异 小于 3%。
3、 异常 交易 行为 的专项 说明
在报 告期 内， 本 基 金于 2008 年 1 月 16 日买 入海 南椰岛 299 ， 974 股， 买 入均 价为 24. 27
元。 在同 一交 易日 ，管 理人 旗下 的宝 盈鸿 利收 益基 金卖 出海 南椰岛 20,000 股， 卖出 均价 为
24.90 元。买入价低于卖出价。 《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》和投资决策委员会
规定 旗下 基金 反向 交易 的买 入均 价须 低于 卖出 均价 。 因 此 ， 上 述 反向 交易 符合 公平 交易 制 度
和投 资决 策委 员会 的规 定。
在报 告期 ，本 基金 不存 在其 它的 异常 交易 行为 。
（四 ）本 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现
2008 年上半年市场向下大幅调整，沪深 300 指数下跌 47.70% ，跌幅之深出乎多数机
构的 意料 。 这 是因 为国 内外 宏观 经济 遇到 的困 难超 出大 家的 预料 ， 此 外 “ 大小 非 ” 减持 、 石
油价 格不 断创 新高 等因 素的 影响 也不 小； 同 时 也有 市场 过度 反应 的因 素。 输 入 型通 胀、 出 口
下降 、 石 油 价格 高企 等不 利因 素影 响将 继续 对我 国的 宏观 经济 发展 产生 不利 影响 。 但 本 人 认
为由 于产 能过 剩， 中 国 不太 可能 出现 恶性 通胀 。 对 中 国宏 观经 济没 有必 要过 分悲 观。 如 果 对
宏观 经济 调控 得当 ， 加 上 外围 经济 不继 续恶 化， 下 半 年我 国宏 观经 济可 能会 比市 场预 期的 要
好。
资源 优选 基金 （ 4 月 15 日前 为基 金鸿 飞）在 08 年上 半年 净值 下跌了 32.25 ％， 较比 较
基准 沪深 300 指数 ×75 ％下 跌的 幅度少 3.5 个百 分点 。
回头 看上 半年 的投 资， 得 失 皆有 。 比 较 欣慰 的是 投资 的重 仓股 ， 其 表现 基本 要好 于大 势 ，
在个 股选 择上 没有 大的 失误 。
上半 年主 要的 失误 就是 对大 势调 整的 幅度 估计 不足 ， 仓 位 调整 做得 不够 ， 大 多 数时 间 仓
位处 于较 高水 平， 这是 影响 本基 金上 半年 业绩 的最 大负 面因 素。
经过 上半 年的 大幅 下跌 ， 目 前 沪深 300 已经 跌到 一个 较合 理的 估值 水平 ， 不 少 公司 股 价
已经 被低 估。 本 人 会继 续多 做调 研工 作， 努 力 寻找 那些 被 “ 错杀 ” 的股 票。 从 行 业上 看， 相
对看 好内 需类 行业 ，包 括能 源在 内的 资源 行业 、有 定价 权的 制造 业及 消费 业。
第 五节 第 五节 第 五节
第 五节
托 管人报告 托 管人报告 托 管人报告
托 管人报告
中国 建设 银行 股份 有限 公司 根据 《 宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《 宝
盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 托管 协议 》 ， 托 管宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 （以 下
简称 宝盈 资源 优选 基金 ） 。
本报 告期 ， 中 国 建设 银行 股份 有限 公司 在宝 盈资 源优 选基 金的 托管 过程 中， 严 格 遵守 了
《证 券投 资基 金法 》 、 基 金合 同、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利1 0
益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行 了基 金托 管人 应尽 的义 务。
本报 告期 ， 按 照 国家 有关 规定 、 基 金 合同 、 托 管 协议 和其 他有 关规 定， 本 托 管人 对基 金
管理 人－ 宝盈 基金 管理 有限 公司 在宝 盈资 源优 选基 金投 资运 作方 面进 行了 监督 ， 对 基 金资 产
净值 计算 、 基 金 份额 申购 赎回 价格 的计 算、 基 金 费用 开支 等方 面进 行了 认真 的复 核， 未 发 现
基金 管理 人有 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 。
由宝 盈资 源优 选基 金管 理人 －宝 盈基 金管 理有 限公 司编 制， 并 经 本托 管人 复核 审查 的 本
报告 中的 财务 指标 、净 值表 现、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等 内容 真实 、准 确和 完整 。
第 六节 第 六节 第 六节
第 六节
财 务会计报告 财 务会计报告 财 务会计报告
财 务会计报告
一 、宝盈资源优选财务会计 报 告
（一 ）基 金会 计报 表（ 除特 别注 明外 ，金 额单 位为 人民 币元 ）
宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资基 金
2008 年 6 月 30 日资 产负 债表
附注 200 8 年 6 月 3 0 日
资 产
银行 存款
5 （1）
96 ,342 ,508.9 0
结算 备付 金
447 ,479.84
存出 保证 金
1 ,427 ,297.71
交易 性金 融资 产
5 （2）
475 ,770 ,105.39
其中 ：股 票投 资
475 ,770 ,105.39
债券 投资
---
资产 支持 证券 投资
---
衍生 金融 资产
5 （3）
1 ,607 ,412.23
买入 返售 金融 资产
---
应收 证券 清算 款
---
应收 利息
5 （4）
13 ,483.32
应收 股利
60 ,582.82
应收 申购 款
---
其他 资产
---
资 产总计
575 ,668 ,870.21
负 债及持有人权益1 1
附注 为财 务报 表的 组成 部分 。
宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资基 金
2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日利 润表
负 债
交易 性金 融负 债
- - -
衍生 金融 负债
- - -
卖出 回购 金融 资产 款
- - -
应付 证券 清算 款
- - -
应付 赎回 款
- - -
应付 管理 人报 酬
6 （3）
694 ,278.91
应付 托管 费
6 （4）
115 ,713.14
应付 销售 服务 费
---
应付 交易 费用
5 （6）
539 ,045.08
应交 税费
---
应付 利息
---
应付 利润
---
其他 负债
5 （7）
1 ,093 ,493.14
负 债合计
2 ,442 ,530.27
所有者 权 益
实收 基金
5 （8）
549 ,282 ,887.57
未分 配利 润
23 ,943 ,452.37
所 有者权益合计
573 ,226 ,339.94
负 债及 所 有者 权 益 合计
575 ,668 ,870.21
基 金份额总额 (份 )
597,470,655.40
基 金份额净值
0.9594
附注 200 8 年 4 月 1 5 日 至 200 8 年 6 月 3 0 日
收入
利息 收入
181 ,349.31
其中 ：存 款利 息收 入
181 ,349.31
债券 利息 收入
---1 2
附注 为财 务报 表的 组成 部分 。
宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资基 金
所有 者 权益 （基 金净 值） 变动 表
2008 年 6 月 30 日
资产 支持 证券 利息 收入
---
买入 返售 金融 资产 收入
---
投资 收益
-8 ,582 ,565.25
其中 ：股 票投 资收 益
5 （9）
-9 ,931 ,850.59
债券 投资 收益
- - -
资产 支持 证券 收益
- - -
衍生 工具 收益
- - -
股利 收益
1 ,349 ,285.34
公允 价值 变动 损益
5 （10）
-56 ,462 ,279.81
其他 收入
---
收 入合计
-64 ,863 ,495.75
费用
管理 人报 酬
1 ,898 ,133.53
托管 费
316 ,355.57
销售 服务 费
---
交易 费用
5 （11）
534 ,488.07
利息 支出
---
其中 ：卖 出回 购金 融资 产支 出
---
其他 费用
5 （12）
85 ,783.88
费 用合计
2 ,834 ,761.05
利 润总额
-67 ,698 ,256.8 0
附注 200 8 年 4 月 1 5 日 至 200 8 年 6 月 3 0 日
实收 基金 未分 配利 润 所有 者权 益合 计
一、 本 报 告期 期初 所有 者 权
益（ 基金 净值 ）
500,000,000.00 87 , 318 , 195 .00 587 ,318 ,195 .00
二、 本 报 告期 经营 活动 产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本期利
润总 额 )
-67 , 698 , 256.8 0 -67 ,698 ,256.8 0
三、 本 报 告期 基金 份额 交 易
产生 的基 金净 值变 动数
49 ,282 ,887.57 4,323,514.17 53,606,401.741 3
附注 为财 务报 表的 组成 部分 。
（二 ）会 计报 表附 注（ 除特 别注 明外 ，金 额单 位为 人民 币元 ）
1 基金 基本 情况
宝盈资源优选股票型证券投资基金由原鸿飞证券投资基金转型而成。 依据 中国证监会
200 8 年 3 月 31 日证 监 许可 [200 8]392 号 文 （ 《 关 于核 准鸿 飞证 券投 资基 金基 金份 额持 有人 大
会决 议的 批复 》 ） 核 准的 鸿飞 证券 投资 基金 基金 份额 持有 人大 会决 议， 鸿飞 证券 投资 基金 由
封闭 式基 金转 为开 放式 基金 、 调 整 存续 期限 、 终 止 上市 、 调 整 投资 目标 、 范 围 和策 略、 修 订
基金 合同 ， 并 更 名为 “ 宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资基 金 ” 。 《 宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资
基金 基金 合同 》 自 基 金鸿 飞终 止上 市之 日即 2008 年 4 月 15 日起生 效， 原 《 鸿 飞证 券投 资 基
金 基 金 合 同 》 自 同 一 日 起 失 效 。 基 金 鸿 飞 于 基 金 合 同 失 效 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 为 ：
587 ,318 ,195 .00 元， 于宝 盈资 源优 选基 金合 同生 效日 转入 宝盈 资源 优选 基金 。
基金 管理 人宝 盈基 金管 理有 限公 司已于 2008 年 6 月 25 日对 投资 者持 有的 鸿飞 证券 投 资
基金 进行 了基 金份 额转 换操 作。 经 本 基金 托管 人中 国建 设银 行股 份有 限公 司确 认， 转 换 基 准
日（ 2008 年 6 月 25 日）基 金份 额净 值为 1.0877 元，精 确到 小数 点后 第 7 位为 1.0877285
元 （第 7 位以 后舍 去） ， 本 基 金管 理人 按照 1： 1.0877285 的转 换比 例将 基金 的财 产进 行了 转
换。 转 换 后， 基 金 份额 净值 变为 1.000 元， 相 应 地， 鸿 飞 证券 投资 基金每 1 份基 金份 额转 换
为 1.0877285 份， 基 金 份额 计算 结果 保留 到整 数位 ， 所 产 生的 误差 归入 基金 财产 。 鸿飞 证 券
投资 基金 的基 金总 份额由 500,000,000 份转 换为 549,282,887.57 份。
根据 《 中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 基金 合同 的有 关规 定， 本 基金 的投 资范 围 为
国内 依法 公开 发行 、上 市的 股票 、债 券及 中国 证监 会批 准的 允许 基金 投资 的其 他金 融工 具。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和 基金合同和《宝盈资源优选股票型证券投
资基金招募说明书》的有关规定 ，本基金的投资范围 ：股票投资的比例范围为基金资产的
60% －95% ； 债 券 、 权 证 、 资 产 支持 证券 、 货 币市 场工 具及 国家 证券 监管 机构 允许 基金 投资 的
其他金融工具占基金资产的比例范围为 0－40% ；现金或者到期日在一年以内的政府债券占
基金 资产 净值 的比 例在 5%以上 。 本 基金 将不 低于 80% 的股 票资 产投 资于 国内 A 股市 场上 具 有
资源 优势 的 股票 。
宝盈 资源 优选 《 宝盈 资源 优选 股票 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《宝盈 资源 优选 股票 型 证
券投 资基 金 招募 说明 书 》 、 《宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 份额 发售 公告 》 等文 件已 按
规定 报送 中国 证监 会备 案。
2 主要 会计 政策 、会 计估 计
四 、 本 报 告 期 向基 金份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值 变动 数
--- --- ---
四、 本 报 告期 期末 所有 者 权
益（ 基金 净值 ）
549 ,282 ,887.57 23 , 943 , 452.37 573 ,226 ,339.941 4
本基 金执 行新 会计 准则 及中 国证 券业 协会于 2007 年 5 月 15 日 颁 布 的 《 证 券 投资 基金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 基金 合同 及中 国证 监会 发布 的关 于基 金行 业实 务操 作的 有关 规定 。
（1 ）会计 年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度 ，即 每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
（2 ）记账 本位 币
本基 金以 人民 币为 记账 本位 币 。
（3 ）记账 基础
本基 金会 计核 算以 权责 发生 制为 记账 基础 。
（ 4 ） 金融 工具
当本 基金 成为 金融 工具 合同 条款 中的 一方 时， 确认 相应 的金 融资 产或 金融 负债 。
（5 ）金融 工具 的分 类
1 ) 金融 资产 的分 类
根据 本基 金的 业务 特点 和风 险管 理要 求， 本 基 金将 所持 有的 金融 资产 在初 始确 认时 划 分
为以 公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 和贷 款 及应 收 款 项 。 除 与权证 投资 有 关
的金 融资 产 外， 以 公 允价 值计 量且 其变 动 计 入当 期损 益的 金融 资产 在资 产负 债表 中以 交易 性
金融 资产 列示 ； 与 权证 投资 有关 的金 融资 产 在资 产负 债表 中以 衍生 金融 资产 列示 。
本基 金持 有的 股票 投资 、 债 券投 资和 权证 投资 分类 为以 公允 价值 计量 且其 变动 计 入当 期
损益 的金 融资 产。
本基 金持 有的 各类 应收 款项 、 买 入返 售金 融资 产等 在活 跃市 场中 没有 报价 、 回 收 金额 固
定或 可确 定的 非衍 生金 融资 产分 类为 贷款 与应 收款 项。
2 ) 金融 负债 的分 类
根据 本基 金的 业务 特点 和风 险管 理要 求， 本 基 金将 持有 的金 融负 债在 初始 确认 时划 分 为
以公允 价值 计量 且其 变动 计 入当 期损 益的 金融 负债 和其 他金 融负 债。 除 与权证 投资 有关 的 金
融负 债 外， 以 公 允价 值计 量且 其变 动 计 入当 期损 益的 金融 负债 在资 产负 债表 中以 交易 性金 融
负债 列示 ； 与 权证 投资 有关 的金 融负 债 在资 产负 债表 中以 衍生 金融 负债 列示 。
本基 金持 有的 金融 负债 全部 为 其他 金融 负债 ， 包 括各 类应 付款 项、 卖 出回 购金 融资 产 款
等。
（6 ）金融 工具 的确 认与 初始 计量
1 ) 股票 投资
a ) 自 2007 年 7 月 1 日起 ，股 票投 资成 本按 交易 日股 票的 公允 价值 入账 ，相 关交 易费
用直 接 计 入当 期损 益。
b ) 因股 权分 置改 革而 获得 的非 流通 股股 东支 付的 现金 对价 ， 于 股权 分置 实施 复牌 日 冲
减股 票投 资成 本； 股 票 持有 期间 获得 的股 票股 利 ( 包括 送红 股和 公积 金转 增股 本 ) 以
及因 股权 分置 改革 而获 得的 股票 ， 于 除息 日按 股权 登记 日持 有的 股数 及送 股或 转 增1 5
比例 ，计 算确 定增 加的 股票 数量 。
c) 卖出股 票于 交易 日确 认股 票投 资收 益 / ( 损失 ) 。卖出 股票 按移 动加 权平 均法 结转成
本。
2 ) 债券 投资
a) 自 2007 年 7 月 1 日起 ，买 入债 券于 交易 日确 认为 债券 投资 。债 券投 资成 本于 交易
日按 债券 的公 允价 值 ( 不含 应收 利息 )入账 ，相 关交 易费 用直 接 计 入当 期损 益。
b) 配售 及认 购新 发行 的分 离交 易可 转债 ， 于 实际 取得 日按 照估 值方 法对 分离 交易 可 转
债的 认购 成本 进行 分摊 ，确 认应 归属 于债 券部 分的 成本 。
c) 买入 央行 票据 和零 息债 券视 同到 期一 次还 本付 息的 附息 债券 。 根 据其 发行 价、 到 期
价和 发行 期限 推算 内含 票面 利率 后， 按上 述会 计处 理方 法核 算。
d) 自 2007 年 7 月 1 日起 ， 卖 出债 券于 交易 日确 认债 券投 资收 益 /( 损失 )。 卖 出 债 券 按
移动 加权 平均 法结 转成 本 。
3) 权证 投资
a) 自 2007 年 7 月 1 日起 ，权 证投 资于 交易 日按 公允 价值 入账 ，相 关交 易费 用直 接 计
入当 期损 益。
b) 获赠 的权 证 ( 包括 配股 权证 )， 在除 权日 按照 持有 的股 数及 获赠 比例 ， 计 算 确定 权 证
数量 ，成 本为 零。
c) 配售 及认 购新 发行 的分 离交 易可 转债 而取 得的 权证 ， 于 确认 日 按照 估值 方法 对分 离
交易 可转 债的 认购 成本 进行 分摊 ，确 认应 归属 于权 证部 分的 成本 。
d) 卖出 权证 于交 易日 确认 权证 投资 收益 /(损失 ) 。卖 出权 证按 移动 加权 平均 法结 转成
本。
4 ) 买入 返售 金融 资产
a) 买入返 售金 融资 产为 本基 金按 照返 售协 议约 定先 买入 再按 固定 价格 返售 证券 等金
融资 产所 融出 的资 金。
b) 自 2007 年 7 月 1 日起 ，买 入返 售金 融资 产按 交易 日应 支付 或实 际支 付的 全部 价款
入账 ，相 关交 易费 用计 入初 始成 本。 于返 售日 按账 面余 额结 转。
5) 卖出 回购 金融 资产 款
a) 卖出 回购 金融 资产 款为 本基 金按 照回 购协 议先 卖出 再按 固定 价格 买入 票据 、 证 券 等
金融 资产 所融 入的 资金 。
b) 自 2007 年 7 月 1 日起 ，卖 出回 购金 融资 产款 于交 易日 按照 应收 或实 际收 到的 金额
入账 ，相 关交 易费 用 计入 初始 成本 。于 回购 日按 账面 余额 结转 。
（7 ）金融 工具 的后 续计 量
自 2007 年 7 月 1 日起 ， 本 基金 持有 的金 融资 产和 金融 负债 的后 续计 量与 其分 类相 关联 。
对于以公允价值计量且其变动 计 入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值后续计1 6
量，公 允价 值变 动计 入当 期损 益 ；对 于其 他 类别 的金 融资 产或 金融 负债 ，采 用实 际利 率法 ，
按摊 余成 本计 量。
（8 ）基 金资 产估 值原 则
1 ) 股票 投资
a ) 自 2007 年 7 月 1 日起 ，交 易所 上市 流通 的股 票以 其估 值日 在证 券交 易所 挂牌 的收
盘价 为公 允价 值。 估值 日无 交易 采用 最近 交易 日收 盘价 为公 允价 值。
b) 自 2007 年 7 月 1 日起 ，由 于上 市公 司送 股、 转增 股、 配股 和公 开增 发新 股等 形成
的流 通暂 时受 限制 的股 票投 资， 按 交 易所 上市 的同 一股 票的 市场 交易 收盘 价作 为 公
允价 值。
c) 自 2007 年 7 月 1 日起 ，首 次公 开发 行但 尚未 上市 的股 票 ，以成 本计 量。 首次 公开
发行 有明 确锁 定期 的股 票， 于 同 一股 票上 市后 按交 易所 上市 的同 一股 票的 市场 交 易
收盘 价作 为公 允价 值。
d ) 非公 开发 行有 明确 锁定 期的 股票 ， 若 在证 券交 易所 挂牌 的同 一股 票的 市场 交易 收 盘
价低 于非 公开 发行 股票 的初 始投 资成 本， 以 估 值日 证券 交易 所挂 牌的 同一 股票 的 市
场交 易收 盘价 为公 允价 值； 若 在 证券 交易 所挂 牌的 同一 股票 的市 场交 易收 盘价 高 于
非公 开发 行股 票的 初始 投资 成本 ， 按 交易 所上 市的 同一 股票 市场 交易 收盘 价为 基 础
进行 估值 确定 其公 允价 值。
2 ) 债券 投资
a ) 自 2007 年 7 月 1 日起 ，交 易 所上 市实 行净 价交 易的 债券 按估 值日 证券 交易 所挂 牌
的收 盘价 为公 允价 值。 交 易 所上 市但 未实 行净 价交 易的 债券 按估 值日 收盘 价减 去 债
券收 盘价 中所 含债 券应 收利 息后 的净 价为 公允 价值 。 估 值日 没交 易的 ， 交 易 所上 市
实行 净价 交易 的债 券采 用最 近交 易日 收盘 价确 定公 允价 值。 交 易 所上 市但 未实 行 净
价交易 的债 券采 用最 近交 易日 收盘 价减 去债 券收 盘价 中所 含债 券应 收利 息后 的净
价为 公允 价值 。
b ) 未上市 流通 的债 券按 采用 估值 技术 确定 的公 允价 值估 值， 如估 值技 术难 以可 靠计
量， 则以 成本 计量 。
c) 自 2007 年 7 月 1 日起 ，全 国银 行间 同业 市场 交易 的债 券采 用估 值技 术确 定公 允价
值。 同 一 债券 同时 在两 个或 两个 以上 市场 交易 的， 按 债券 所处 的市 场分 别确 定公 允
价值 。
3 ) 权证 投资
a ) 交易 所上 市流 通的 权证 以其 估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 收盘 价为 公允 价值 。 估 值 日
无交 易 的 ，采 用最 近交 易日 收盘 价确 定公 允价 值。
b ) 首次 发行 但尚 未上 市的 权证 在上 市交 易前 ， 采 用估 值技 术确 定公 允价 值， 如 估值 技
术难 以可 靠计 量， 则以 成本 计量 。1 7
c) 配售 及认 购分 离交 易可 转债 所获 得的 权证 自实 际取 得日 至在 交易 所上 市交 易前 ， 采
用估 值技 术确 定公 允价 值。 如估 值技 术难 以可 靠计 量， 则按 成本 计量 。
d ) 因持 有股 票而 享有 的配 股权 ， 以 及停 止交 易但 未行 权的 权证 ， 采 用 估值 技术 确定 公
允价 值。
4 ) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方 法不 能客 观反 映交 易性 金融 工具 的公 允价 值， 基 金 管理 人 将
根据 具体 情况 与基 金托 管人 商定 后确 定最 能反 映公 允价 值的 价格 。
（9 ）金融 资产 与金 融负 债的 抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融 资产 和金 融负 债的 法定 权利 ，且 目前 可执 行该 种法 定权
利， 同 时 本基 金计 划以 净额 结算 或同 时变 现该 金融 资产 和清 偿该 金融 负债 时， 金 融资 产和 金
融负 债以 相互 抵销 后的 金额 在资 产负 债表 内列 示。 除 此 以外 ， 金 融 资产 和金 融负 债在 资产 负
债表 内分 别列 示， 不予 相互 抵销 。
（1 0 ）待 摊费 用
待摊 费用 反映 已经 发生 的、 影 响 基金 份额 净值 小数 点后 第四 位， 应 在 受益 期内 分摊 计 入
当期 和以 后各 期的 费用 ， 如 注册 登记 费、 账 户 服务 费、 信 息 披露 费、 审 计 费用 和律 师费 用 等 。
（1 1 ）预 提费 用
预提 费用 反映 预计 将发 生的 、 影 响 基金 份额 净值 小数 点后 第四 位， 应 在 受益 期内 预提 计
入当 期的 费用 ，如 注册 登记 费、 信息 披露 费、 账户 服务 费、 审计 费用 和律 师费 用等 。
（1 2 ） 实收 基金
实收 基金 为对 外发 行基 金份 额所 对应 的金 额 。 申 购 、 赎 回 、 转 换 及分 红再 投资 等 引起 的
实收 基金 的变 动分 别于 交易 确认 日认 列。
（ 1 3 ） 未分 配利 润
未分 配利 润分 为已 实现 未分 配利 润和 未实 现未 分配 利润 。 未 实现 未分 配利 润包 括 以公 允
价值计量且其变动 计入当期损益的金融工具的估值增 / 减值及申购或赎回款项中包含的 按 未
实现 未分 配利 润占基 金净 值比 例计 算的 未实 现损 益平 准金 。 未 实现 未分 配利 润不 得用 于收 益
分配 。
（1 4 ）损 益平 准金
损益 平准 金指 在基 金份 额变 动时 ， 申 购 、 赎 回 、 转 入 、 转 出及 红利 再投 等款 项中 包含 的
未分 配利 润。 根 据 交易 申请 日利 润分 配 ( 未分 配利 润 ) 已实 现与 未实 现部 分各 自占 基金 净值 的
比例 ， 损 益 平准 金分 为已 实现 损益 平准 金和 未实 现损 益平 准金 。 损 益 平准 金于 基金 申购 确 认
日或 基金 赎回 确认 日认 列， 并于 期末 全额 转入 利润 分配 ( 未分 配利 润 ) 。
（1 5 ） 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
1 ) 利息 收入
a) 存款 利息 收入 按存 款的 本金 与适 用利 率逐 日计 提。
b) 自 2007 年 7 月 1 日起 ，若 票面 利率 与实 际利 率出 现重 大差 异， 则按 实际 利率 法计1 8
算债 券利 息收 入。
c) 自 2007 年 7 月 1 日起 ，买 入返 售金 融资 产收 入按 买入 返售 金融 资产 的摊 余成 本在
回购 期内 以实 际利 率法 逐日 计提 ， 若 合同 利率 与实 际利 率差 异较 小， 则 采用 合同 利
率计 算确 定利 息收 入 。
2 ) 投资 收益
a ) 股票投 资收 益 / ( 损失 ) 为卖出 股票 交易 日的 成交 总额 扣除 应结 转的 股票 投资 成本的
差额 确认 。
b ) 债券投 资收 益 / ( 损失 ) 为卖出 债券 交易 日的 成交 总额 扣除 应结 转的 债券 投资 成本与
应收 利息 ( 若有 ) 后的 差额 确认 。
c) 衍生工 具投 资收 益 / ( 损失 ) 为交易 日的 成交 总额 扣除 应结 转的 衍生 工具 投资 成本后
的差 额确 认。
d ) 股利收 入 于除息 日按 上市 公司 宣告 的分 红派 息比 例计 算的 金额 扣除 由上 市公 司代
扣代 缴的 个人 所得 税后 的净 额确 认。
3 ) 公允 价值 变动 收益 / ( 损失 )
公允价 值变 动收 益 / ( 损失 ) 于估值 日按 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的金
融资 产 / 负债 的公 允价 值变 动形 成的 利得 或损 失确 认 ， 并 于 相关 金融 资产 / 负债 卖出 或 到
期时 转出 计入 投资 收益 。
（1 6 ） 费用 的确 认和 计量
a ) 本基 金的 基金 管理 人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 1 . 5 % 的年 费率 逐日 计提 。
b ) 本基 金的 基金 托管 费按 前一 日基 金资 产净值 0 . 2 5 % 的年 费率 逐日 计提 。
c) 自 2007 年 7 月 1 日起 ，本 基金 在进 行股 票、 债券 、权 证等 交易 过程 中产 生的 交易
费用 ，于 发生 时按 照确 定的 金额 计入交 易费 用。
d ) 自 2007 年 7 月 1 日起 ，卖 出回 购 金融 资产 支出 按卖 出回 购金 融资 产款 的摊 余成 本
在回 购期 内以 实际 利率 逐日 计提 ， 若 合同 利率 与实 际利 率差 异较 小的 ， 则 采 用合 同
利率 计算 确定 利息 支出 。
（1 7 ） 关联 方
如果 本基 金有 能力 直接 或间 接地 控制 及共 同控 制另 一方 或对 另一 方施 加重 大影 响； 或 本
基金 与另 一方 或多 方同 受一 方控 制、 共 同 控制 或重 大影 响， 均 被 视为 关联 方。 关 联方 可为 个
人或 其他 实体 。
（1 8 ） 基金 的收 益分 配政 策
a) 本基 金的 每份 基金 份额 享有 同等 分配 权；
b) 收益 分配 时所 发生 的银 行转 账或 其他 手续 费用 由投 资 人 自 行 承 担 。 当 投 资 人 的现 金
红利 小于 一定 金额 ， 不 足以 支付 银行 转账 或其 他手 续费 用时 ， 基 金 登记 结算 机构 可
将投 资 人 的现 金红 利按 红利 发放 日的 基金 份额 净值 自动 转为 基金 份额 。1 9
c) 本基 金收 益每 年最 多分配 12 次 ， 每次 基金 收益 分配 比例 不低 于可 分配 收益的 20 %,
全年 基金 收益 分配 比例 不低 于年 度基 金 可分 配 收益的 30% ；
d) 若基 金合 同生 效不满 3 个月 则可 不进 行收 益分 配；
e) 本基 金收 益分 配方 式分 为两 种： 现 金 分红 与红 利再 投资 ， 投 资 人可 选择 现金 红利 或
将现 金红 利按 除息 日的 基金 份额 净值 自动 转为 基金 份额 进行 再投 资； 若 投 资人 不 选
择， 本基 金默 认的 收益 分配 方式 是现 金分 红；
f ) 基金 投资 当期 出现 净亏 损， 则不 进行 收益 分配 ；
g ) 基金 当期 收益 应先 弥补 上期 亏损 后， 方可 进行 当期 收益 分配 ；
h ) 法律 法规 或监 管机 构另 有规 定的 从其 规定 。
3 本报 告期 重大 会计 差错 的内 容和 更正 金额 ：无 。
4 主要 税项 变更
经国 务院 批准 ， 财 政部 、 国 家税 务总 局决 定自 2008 年 4 月 24 日起 ， 基 金 买卖 股票 印 花
税调 整为按 0.1% 的税 率缴 纳， 2008 年 4 月 24 日前 按照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 。
5 会计 报表 重要 项目 的说 明
（ 1 ） 银行 存款
（ 2 ）交 易性 金融 资产
（ 3 ）衍 生金 融资 产
（4 ）应 收利 息
2008 年 6 月 30 日
活期 银行 存款 96 ,342 ,508.9 0
定期 银行 存款 ---
合计 96 ,342 ,508.9 0
2008 年 6 月 30 日
项目 成本 公允 价值 估值 增值
股票 投资 617, 783, 806.7 0 475 ,770 ,105.39 -142 ,013 ,701.31
债券 投资 --- --- ---
合计 617, 783, 806.7 0 475 ,770 ,105.39 -142 ,013 ,701.31
2008 年 6 月 30 日
项目 成本 公允 价值 估值 增值
权证 投资 1,522 ,422.4 0 1 ,607 ,412.23 84,989.83
合计 1,522 ,422.4 0 1 ,607 ,412.23 84,989.832 0
（5 ）卖 出回 购金 融资 产款
2008 年 6 月 30 日 卖出 回购 金融 资产 款余 额 为： 人民币 0.00 元。
（ 6） 应付交 易费 用
（ 7） 其他 负债
（ 8）实 收基 金
（ 9） 股票 投资 收益
2008 年 6 月 30 日
应收 银行 存款 利息 13,218.72
应收 结算 备付 金利 息 201.3 0
应收 存出 保证 金利 息 63.3 0
合计 13,483.32
2008 年 6 月 30 日
应付 交易 所交 易费 用 538 ,655.08
- - - 申银 万国 证券 股份 有限 公司 ---
- - - 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 ---
- - - 招商 证券 股份 有限 公司 ---
- - - 国信 证券 有限 责任 公司 212 ,808.38
- - - 海通 证券 股份 有限 公司 ---
- - - 联合 证券 有限 责任 公司 325 ,846.7 0
- - - 东吴 证券 有限 责任 公司 ---
应付 银行 间交 易费 用 390 .00
合计 539 ,045.08
2008 年 6 月 30 日
应付 券商 席位 保证 金 500,000.00
预提 费用 226 ,881.96
应 付 债 券 利 息 收 入 和 股 利 收 入 的 个 人
所得 税
366,611.18
合计 1 ,093 ,493.14
基金 份额 金额
期初 数 500,000,000.00 500,000,000.0 0
集中 申购 53,606,401.74 49,282,887.57
2008 年 6 月 25 日拆 分前 份额 /金额 500,000,000.00 500,000,000.00
基金 份额 拆分 调整 份额 /金额 43,864,253.66 ---
期末 数 597 ,470 ,655.4 0 549,282.887.57
2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日
卖出 股票 成交 总额 59 ,101 ,091.192 1
（ 10）公 允价 值变 动收 益
（11 ）交 易费 用
（12 ）其他 费用
6 重大 关联 方及 其 交易
（1 ）关联 方关 系 与性 质
下述 关联 方交 易均 在正 常业 务范 围内 按一 般商 业条 款订 立。
（2 ）通过 关联 方席 位进 行的 交易
本基 金本 报告 期未 通过 关联 方席 位进 行交 易。
减： 卖出 股票 成本 总额 69 ,032 ,941.78
股票 投资 收益 -9 ,931 ,850.59
2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日
交易 性金 融资 产
－股 票投 资 -56 ,619 ,302.2 0
－债 券投 资－ 交易 所市 场
---
－债 券投 资－ 银行 间同 业市 场 ---
衍生 金融 资产
－权 证投 资
157 ,022.39
公允 价值 变动 收益 -56 ,462 ,279.81
2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日
交易 所市 场交 易费 用 534 ,488.07
银行 间市 场交 易费 用 ---
合计 534 ,488.07
2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日
银行 汇划 费用 4,866.22
信息 披露 费 63,116.13
审计 费 17,701.53
银行 间帐 户维 护费 ---
账户 开户 费 100.00
分红 手续 费 ---
合计 85,783.88
关联 方名 称 与公 司关 系
宝盈 基金 管理 有限 公司 基金 管理 人 、 注 册 登记 机构 、 基 金 销售 机 构
中国 建设 银行 股份 有限 公司 基金 托管 人 、 基 金 代 销 机 构
中国 对外 经济 贸易 信托 投资 有限 公司 基金 管理 人 的 股东
衡平 信托 投资 有限 责任 公司 基金 管理 人 的 股东
成都 工业 投资 经营 有限 责任 公司 基金 管理 人 的 股东2 2
（3 ）基金 管理 人报 酬
支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5 %
的年 费率 计提 ，逐 日累 计至 每月 月底 ，按 月支 付。 其计 算公 式为 ：
日基 金管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 ? 1.5 %? 当年 天数
本基 金的 基金 管理 人报 酬情 况如 下：
（4 ）基金 托管 费
支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.25 %的年 费率 计提 ，逐 日累 计至 每月 月底 ，按 月支 付。 其计 算公 式为 ：
日基 金托 管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 ? 0.25 %? 当年 天数
本基 金的 基金 托管 费情 况如 下：
（5 ）与关 联方 通过 银行 间同 业市 场进 行的 债券 (含回 购 )交易
本基 金本 告告 期未 与关 联方 通过 银行 间市 场进 行债 券（ 含回 购） 交易 。
（6 ）关 联方 保管 的 银行 存款 及 银行 存款 利息 收入
本基 金的 银行 存款 由基 金托 管人 中国 建设 银行 股份 有限 公司 保管 ， 并 按银 行间 同业 存 款
利率 计息 。 基 金托 管人 于 资产 负债 表日 保管 的本 基金 的银 行存 款及 当年度 所保 管的 银行 存 款
产生 的利 息收 入情 况如 下：
（7 ）关 联方 投资 本基 金的 情况
（ Ⅰ）基 金管 理公 司投 资本 基金 情况
2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日
应付 管理 人报 酬本 报告 期期 初余 额 628 ,720.22
本报 告期 计提 数 1 ,898 ,133.53
本报 告期 支付 数 1 ,832 ,574.84
应付 管理 人报 酬本 报告 期期 末余 额 694 ,278.91
2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日
应付 托管 费本 报告 期期 初余 额 110 ,992.67
本报 告期 计提 数 316 ,355.57
本报 告期 支付 数 311 ,635.1 0
应付 托管 费本 报告 期期 末余 额 115 ,713.14
2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日
本报 告期 末银 行存 款余 额 96,342 ,508.9 0
本报 告期 银行 存款 利息 收入 175 ,884.95
关联 方名 称 项目 名称 2008 年 6 月 30 日
宝盈 基金 管理 有限 公司
持有 基金 份额 （份 ） 27,516,801.93
占基 金总 份额 的比 例 4.61%
报告 期内 持有 份额 的变 化 ---2 3
（Ⅱ ）基 金管 理公 司主 要股 东及 控制 的机 构投 资本 基金 情况
7 流 通受限制不能自由转让的 基 金资产
（1 ）报 告期 末持 有因 认购 新股 而流 通受 限制 的股 票
（2 ）报 告期 末持 有暂 时停 牌的 股票
8 风 险管理
本基 金 为积 极成 长型 基金 ， 本 基金 的运 作涉 及的 金融 工具 主要 包括 股票 投资 、 债 券 投 资
及证 监会 规定 允许 投资 的其 他金 融工 具。 与 这 些金 融工 具有 关的 风险 ， 以 及 本基 金管 理人 管
理这 些风 险所 采取 的风 险管 理政 策如 下所 述。
(1) 风险 管理 概述
本基 金投 资目 标是 在严 格控 制投 资风 险的 前提 ， 实现 基金 资产 的稳 定长 期增 长 ， 谋求 最
佳 收 益 。 基于 该投 资目 标， 本 基金 管理 人风 险管 理的 基本 策略 是识 别和 分析 本基 金运 作使 本
基金 面临 各种 类型 的风 险， 确 定 适当 的风 险容 忍度 ， 并 及时 可靠 地对 各种 风险 进行 监督 ， 将
风险 控制 在限 定的 范围 之内 。 本 基金 目前 面临 的主 要风 险包 括： 市 场 风险 、 流 动 性风 险和 信
使用 费率 ---
关联 方名 称 项目 名称 2008 年 6 月 30 日
---
持有 基金 份额 （份 ） ---
占基 金总 份额 的比 例 ---
股 票代码 股 票名称
成 功申购
日 期
可 流通
日 期
流 通受限类
型
申 购价格
（ 元）
期 末估值
单 价 （ 元 ）
数 量 （ 股 ）
期 末成本
总 额（元）
期 末估值
总 额（元）
0 0 2 2 3 4 民和股份 0 8 / 0 5 / 0 8 0 8 / 0 8 / 1 6 新股申购锁定 1 0 . 6 1 2 0 . 2 4 1 6 , 1 4 7 1 7 1 , 3 1 9 . 6 7 3 2 6 , 8 1 5 . 2 8
0 0 2 2 3 6 大华股份 0 8 / 0 5 / 1 2 0 8 / 0 8 / 2 0 新股申购锁定 2 4 . 2 4 3 6 . 0 0 1 2 , 5 7 3 3 0 4 , 7 6 9 . 5 2 4 5 2 , 6 2 8 . 0 0
0 0 2 2 3 8 天威视讯 0 8 / 0 5 / 1 4 0 8 / 0 8 / 2 6 新股申购锁定 6 . 9 8 1 2 . 2 5 2 5 , 0 3 2 1 7 4 , 7 2 3 . 3 6 3 0 6 , 6 4 2 . 0 0
0 0 2 2 4 1 歌尔声学 0 8 / 0 5 / 1 6 0 8 / 0 8 / 2 2 新股申购锁定 1 8 . 7 8 2 6 . 8 4 1 8 , 4 7 6 3 4 6 , 9 7 9 . 2 8 4 9 5 , 8 9 5 . 8 4
0 0 2 2 4 6 北化股份 0 8 / 0 5 / 2 9 0 8 / 0 9 / 0 5 新股申购锁定 6 . 9 5 8 . 2 2 3 7 , 7 5 4 2 6 2 , 3 9 0 . 3 0 3 1 0 , 3 3 7 . 8 8
0 0 2 2 4 7 帝龙新材 0 8 / 0 5 / 3 0 0 8 / 0 9 / 1 2 新股申购锁定 1 6 . 0 5 1 4 . 6 5 1 3 , 0 2 6 2 0 9 , 0 6 7 . 3 0 1 9 0 , 8 3 0 . 9 0
0 0 2 2 4 8 华东数控 0 8 / 0 6 / 0 5 0 8 / 0 9 / 1 2 新股申购锁定 9 . 8 0 1 0 . 9 7 1 8 , 0 0 1 1 7 6 , 4 0 9 . 8 0 1 9 7 , 4 7 0 . 9 7
0 0 2 2 5 1 步 步 高 0 8 / 0 6 / 1 1 0 8 / 0 9 / 1 9 新股申购锁定 2 6 . 0 8 4 8 . 5 5 1 2 , 6 5 3 3 2 9 , 9 9 0 . 2 4 6 1 4 , 3 0 3 . 1 5
0 0 2 2 5 4 烟台氨纶 0 8 / 0 6 / 1 8 0 8 / 0 9 / 2 5 新股申购锁定 1 8 . 5 9 2 7 . 4 1 7 , 9 4 2 1 4 7 , 6 4 1 . 7 8 2 1 7 , 6 9 0 . 2 2
0 0 2 2 5 5 海陆重工 0 8 / 0 6 / 1 8 0 8 / 0 9 / 2 5 新股申购锁定 1 0 . 4 6 1 9 . 6 4 8 , 6 0 5 9 0 , 0 0 8 . 3 0 1 6 9 , 0 0 2 . 2 0
0 0 2 2 5 7 立立电子 0 8 / 0 6 / 3 0 未确定 新股申购锁定 2 1 . 8 1 2 1 . 8 1 3 0 , 4 4 3 6 6 3 , 9 6 1 . 8 3 6 6 3 , 9 6 1 . 8 3
合计 2 0 0 , 6 5 2 2 , 8 7 7 , 2 6 1 . 3 8 3 , 9 4 5 , 5 7 8 . 2 7
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
6 0 0 9 0 0 长江电力 0 8 / 0 5 / 0 8
未如期刊登
临时公告
1 4 . 6 5 - - - - - - 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 6 , 4 7 6 , 1 3 8 . 7 9 1 4 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0
0 0 0 7 9 2 盐湖钾肥 0 8 / 0 6 / 2 6
未如期刊登
临时公告
8 8 . 1 2 - - - - - - 8 0 , 0 0 0 6 , 3 0 8 , 4 6 0 . 0 0 7 , 0 4 9 , 6 0 0 . 0 02 4
用风 险。 与本 基金 相关 的市 场风 险主 要包 括利 率风 险和 其他 价格 风险 。
本基 金管 理人 建立 了以 全面 、 独 立、 互 相 制约 以及 定性 和定 量相 结合 为原 则的 ， 由 董 事
会最 终负 责， 投资 决策 委员 会 审批 投资 方案 ， 金融 工程 部 进行 风险 评估 和监 控， 风 险评 估 小
组定 期对 基金 投资 组合 进行 风险 评估 ， 并提 出风 险控 制意 见 ， 监察 稽核 部监 察 执行 的风 险 管
理组 织架 构体 系。
(2) 市场 风险
1）利 率风 险
利率风 险是 指利 率敏 感性 金融 工具 的公 允价 值及 将来 现金流 受市 场利 率变 动而 发生波
动的 风险 。本 基金 持有 的利 率敏 感性 资产 主要 是银 行存 款、 债券 投资 与买 入返 售金 融资 产。
基于 本基 金产 品性 质， 生 息 资产 占基 金资 产的 比重 较小 ， 由 于本 基金 并无 计息 负债 ， 故 本 基
金的 费用 及融 资现 金流 量不 受市 场利 率变 动影 响。 因此 本基 金并 不存 在重 大的 利率 风险 。 本
基金 管理 人通 过对 利率 水平 的预 测、 分 析 收益 率曲 线 及优 化利 率重 定价 日组 合等 方法 对上 述
利率 风险 进行 管理 。
于 2008 年 6 月 30 日， 本基 金的 金融 资产 和金 融负 债的 重新 定价 日或 到期 日（ 较早 者）
的情 况如 下：
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日 1 个月以内
1 至 3 个
月
3 个月至 1
年
1 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9 6 , 3 4 2 , 5 0 8 . 9 0 - - - - 9 6 , 3 4 2 , 5 0 8 . 9 0
结算备付金 4 4 7 , 4 7 9 . 8 4 - - - - 4 4 7 , 4 7 9 . 8 4
存出保证金 1 4 0 , 7 4 1 . 0 0 - - - 1 , 2 8 6 , 5 5 6 . 7 1 1 , 4 2 7 , 2 9 7 . 7 1
买入返售金融资产 - - - - - -
交易性金融资产 - - - - 4 7 5 , 7 7 0 , 1 0 5 . 3 9 4 7 5 , 7 7 0 , 1 0 5 . 3 9
衍生金融资产 - - - - 1 , 6 0 7 , 4 1 2 . 2 3 1 , 6 0 7 , 4 1 2 . 2 3
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 1 3 , 4 8 3 . 3 2 1 3 , 4 8 3 . 3 2
应收股利 6 0 , 5 8 2 . 8 2 - - - - 6 0 , 5 8 2 . 8 2
应收申购款 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 9 6 , 9 9 1 , 3 1 2 . 5 6 - - - 4 7 8 , 6 7 7 , 5 5 7 . 6 5 5 7 5 , 6 6 8 , 8 7 0 . 2 1
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 6 9 4 , 2 7 8 . 9 1 6 9 4 , 2 7 8 . 9 1
应付托管费 - - - - 1 1 5 , 7 1 3 . 1 4 1 1 5 , 7 1 3 . 1 4
应付交易费用 - - - - 5 3 9 , 0 4 5 . 0 8 5 3 9 , 0 4 5 . 0 8
其他负债 - - - - 1 , 0 9 3 , 4 9 3 . 1 4 1 , 0 9 3 , 4 9 3 . 1 42 5
于 2008 年 6 月 30 日， 本 基 金不 持有 固定 利率 和浮 动利 率债 券， 市 场利 率的 变化 对本 基
金净 资产 的影 响较 小。
2）其 他价 格风 险
其他价 格 风险是 指 金融工 具的 公允 价值 受市 场利 率和 外汇 汇率 以外 的市 场价 格因 素变
动发 生波 动的 风险 。 该风 险可 能与 特定 投资 相关 ， 也 有可 能与 投资 组合 整体 相关 。 对 本 基 金
而 言 ， 其 他 价 格 风险 源自 于以 交易 性金 融资 产的 公允 价值 受市 场利 率和 外汇 汇率 以外 的市 场
价格 因素 变动 而发 生波 动的 风险 。 本基 金通 过优 化投 资组 合、 设 置 相关 监控 参数 、 跟 踪 与 业
绩基 准的 差异 ，及 时调 整资 产配 置比 例、 行业 配置 比例 等方 法来 降低 其他 价格 风险 。
于资 产负 债表 日， 本基 金投 资组 合的 资产 配置 列示 如下 ：
下表 列示了 2008 年 6 月 30 日， 受 利 率风 险和 汇率 风险 以外 的其 他风 险影 响的 基金 资 产
净值 变动 的数 额。 上 述 分析 假定 ①本基 金的 业绩 比较 基准 中股 票基 准变动 5% ； ②根据 过 去
一年 内股 票资产 Beta 系数 计算 在基 准指 数变动 5% 时， 股 票 的变 动幅 度； ③ 对于 新股 或者 股
票的 交易 时间 没有 超过 3 个月 股票 ，波 动幅 度选 取基 准指 数的 波动 幅度 。
3) 信用 风险
信用 风险 是指 金融 工具 的一 方到 期无 法履 行约 定义 务的 风险 。 本 基金 的信 用风 险主 要 存
在于 银行 存款 、 结 算 备付 金、 存 出保 证金 、 债 券 投资 、 资 产 支持 证券 投资 、 买 入返 售金 融 资
产及其他应收类款项 , 该等资产于资产负债表日的账面价值反映了资产负债表日本基金的最
大信 用风 险敞 口信 息。
最大 信用 风险 敞口 信息 反映 了资 产负 债表 日信 用风 险敞 口的 最坏 情况 。
于 2008 年 6 月 30 日， 本基 金不 持有 债券 。
4) 流动 性 风险
负债总计 - - - - 2 , 4 4 2 , 5 3 0 . 2 7 2 , 4 4 2 , 5 3 0 . 2 7
利率 敏感度 缺口 9 6 , 9 9 1 , 3 1 2 . 5 6 - - - 4 7 6 , 2 3 5 , 0 2 7 . 3 8 5 7 3 , 2 2 6 , 3 3 9 . 9 4
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日
公允价值
占基金资产净
值的比例
交易性金融资产 4 7 5 , 7 7 0 , 1 0 5 . 3 9 8 3 . 0 0 %
衍生金融资产 1 , 6 0 7 , 4 1 2 . 2 3 0 . 2 8 %
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日
基准指数变化 5 . 0 0 % 5 . 0 0 %
基金资产净值变动 2 3 , 2 8 3 , 0 9 3 . 0 1 - 2 2 , 6 6 9 , 6 5 8 . 5 82 6
流动 性风 险是 指基 金资 产因 无法 以合 理的 成本 迅速 转变 成现 金的 风险 。
本基金 流动 风险 来源 于因 部分 投资 品种 交易 不活 跃而 出现 的变 现风 险以 及因 投资 集中
而无 法在 市场 出现 剧烈 波动 的情 况下 以合 理价 格变 现投 资的 风险 。 本基 金所 持大 部分 交易 性
金融 资产 在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在 银行 间同 业市 场交 易。 于 2008 年 6 月 30 日 ， 除 附
注 7 所披 露的 流通 受限 不能 自由 转入 的基 金资 产外 ， 本 基金 未持 有其 他有 重大 流动 性风 险 的
投资 品种 。
本基 金在 需要 时可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 融入 短期 资金 ，以 缓解 流动 性风 险。
二 、基金鸿飞财务会计报告
（一 ）基 金会 计报 表（ 除特 别注 明外 ，金 额单 位为 人民 币元 ）
鸿飞 证券 投资 基金
2008 年 4 月 14 日资 产负 债表
附注 2 0 0 2 0 0 2 0 0
2 0 0
8 8 8
8
年 4 4 4
4
月 1 4 1 4 1 4
1 4
日 2 0 0 2 0 0 2 0 0
2 0 0
7 7 7
7
年 1 2 1 2 1 2
1 2
月 3 1 3 1 3 1
3 1
日
资 产
银行 存款
4（1）
181 ,207 ,757.96 7,231,767.68
结算 备付 金
3,924 ,113.11 9,351,473.83
存出 保证 金
1,427 ,297.71 703,776.74
交易 性金 融资 产
4（2）
409 ,171 ,193.79 1,729,366,239.85
其中 ：股 票投 资
409 ,171 ,193.79 1,367,090,942.45
债券 投资
--- 362,275,297.40
资产 支持 证券 投资
--- ---
衍生 金融 资产
4（3）
1,450 ,389.84 25,866,196.83
买入 返售 金融 资产
--- ---
应收 证券 清算 款
--- 12,210,260.51
应收 利息
4（4）
153 ,743.13 5,348,761.76
应收 股利
20,000 .00 ---
应收 申购 款
--- ---
其他 资产
--- ---
资 产总计
597 ,354 ,495.54 1,790,078,477.20
负 债及持有人权益
负 债
交易 性金 融负 债
--- ---
衍生 金融 负债
--- ---2 7
附注 为财 务报 表的 组成 部分 。
鸿飞 证券 投资 基金
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日利 润表
卖出 回购 金融 资产 款
--- ---
应付 证券 清算 款
6,596 ,216.19 ---
应付 赎回 款
--- ---
应付 管理 人报 酬
5（3）
628 ,720.22 2,132,499.04
应付 托管 费
5（4）
110 ,992.67 355,416.52
应付 销售 服务 费
--- ---
应付 交易 费用
4（6）
1,627 ,695.98 470,642.28
应交 税费
--- ---
应付 利息
--- ---
应付 利润
--- ---
其他 负债
4（7）
1,072 ,675.48 1,326,611.18
负 债合计
10,036 ,300.54 4,285,169.02
所有者权 益
实收 基金
4（8）
500,000,000.00 500,000,000.00
未分 配利 润
87,318 ,195 .00 1,285,793,308.18
所 有者权益合计
587 ,318 ,195 .00 1,785,793,308.18
负 债及 所 有者 权 益 合计
597 ,354 ,495.54 1,790,078,477.20
基 金份额总额 (份)
500,000,000.00 500,000,000.00
基 金份额净值
1.1746 3.5716
附注
200 8 年 1 月 1 日
至 200 8 年 4 月 1 4 日
200 7 年 1 月 1 日
至 200 7 年 6 月 3 0 日
收入
利息 收入
3, 385, 346.49 3,949,496.17
其中 ：存 款利 息收 入
460, 379.93 451 ,876.68
债券 利息 收入
2, 924, 966.56 3,497 ,619.49
资产 支持 证券 利息 收入
--- ---
买入 返售 金融 资产 收入
--- ---2 8
附注 为财 务报 表的 组成 部分 。
鸿飞 证券 投资 基金
所有 者 权益 （基 金净 值） 变动 表
2008 年 4 月 14 日
投资 收益
106, 075, 425.04 486,623,703.20
其中 ：股 票投 资收 益
4（9）
92, 111, 178.7 0 46 6,959,188.05
债券 投资 收益
4（10）
-2, 667, 349.93 460,643.30
资产 支持 证券 收益
- - - - - -
衍生 工具 收益
4（11）
16, 611, 596.27 13 ,54 6,347.01
股利 收益
20, 000.00 5,657 ,524.84
公允 价值 变动 损益
4（12）
-513 , 270, 665.73 122,747,961.48
其他 收入
--- ---
收 入合计
-403 , 809, 894.2 0 613,321,160.85
费用
管理 人报 酬
6, 945, 919.11 8,613 ,573.18
托管 费
1, 163, 859.13 1,435 ,595.57
销售 服务 费
--- ---
交易 费用
4（13）
7, 849,643 .95 6,331,959.42
利息 支出
1, 228, 810.75 2,411,495.51
其中 ：卖 出回 购金 融资 产支 出
1, 228, 810.75 2,411,495.51
其他 费用
4（14）
2, 476,98 6.04 389,575.15
费 用合计
19, 665, 218.98 19,182,198.83
利 润总额
-423 , 475, 113.18 594 ,138 ,962.02
附注 200 8 年 1 月 1 日 至 200 8 年 4 月 1 4 日
实收 基金 未分 配利 润 所有 者权 益合 计
一、 期 初 所有 者权 益 （ 基 金
净值 ）
500,000,000.00 1,285,793,308.18 1,785,793,308.18
二、 本 期 经营 活动 产生 的 基
金净值 变动 数 ( 本期利 润总
额)
--- -423 , 475 , 113.18 -423 ,475 ,113.18
三 、 本期 向基 金份 额持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动 数
4（ 15 ）
--- -775,000,000.00 -77 5,000,000.00
四、 期 末 所有 者权 益 （ 基 金
500,000,000.00 87 , 318 , 195 .00 587 ,318 ,195 .002 9
附注 为财 务报 表的 组成 部分 。
（二 ）会 计报 表附 注（ 除特 别注 明外 ，金 额单 位为 人民 币元 ）
1 1 1
1
基金 基本 情况
鸿飞 证 券 投 资 基 金 ( 以下 简 称 “ 本基 金 ” ) 的前 身 是 蓝 天 投 资 基 金 ( 以下 简 称 “ 蓝天基
金” )。 2000 年 6 月 29 日蓝 天基金 2000 年临 时持 有人 大会 决议 通过 申请 摘牌 、 更 换 发起 人 、
更换 管理 人、 更 换 托管 人、 基 金 资产 移交 等议 案， 审 议 通过 了 《 鸿 飞证 券投 资基 金基 金契 约 》
( 后更名为《鸿飞证券投资基金基金合同》 ，以下简称 “原基金合同 ” ) ， 通 过 了 申 请 更 名 、
上市 、申 请扩 募和 续期 等授 权议 案。
根据 上述 持有 人大 会决 议公 告， 原蓝 天基 金持 有人 基金 份额按 1.895785:1 的比 例全 部
转换 为本 基金 份额 ，转 换后 本基 金份 额为 200,000,000 份， 深圳 证券 交易 所 (以下 简称 “ 深
交所 ”) 实际 转换为 200,000,00 9 份。 蓝 天 基金 已于 2000 年 7 月 3 日在 深交 所摘 牌， 原 蓝 天
基金 持有 人自 动转 为本 基金 持有 人。
蓝天 基金于 2000 年 10 月 25 日办 理了 资产 及负 债移 交手 续， 基金 管理 人更 换为 宝盈 基
金管 理有 限公 司 ( 筹)，基 金托 管人 更换 为 中国 建设 银行 (后更 名为 中国 建设 银行 股份 有限 公
司) ，基 金为 契约 型封 闭式 ，发 起人 为中 国对 外经 济贸 易信 托投 资有 限公 司， 联合 证券 有限
责任 公司 ， 重 庆国 际信 托投 资有 限公 司， 天 津 信托 投资 有限 责任 公司 ， 山 东 省国 际信 托投 资
有限公司及即将成立的宝盈基金管理有限公司共六家，存续期为 1993 年 4 月 15 日至 2003
年 4 月 14 日。
2001 年 5 月 18 日， 宝盈 基金 管理 有限 公司 经中 国证 券监 督管 理委 员会 ( 以下 简称 “ 中国
证监 会 ” ) 的批 准成 立， 本基 金正 式交 由宝 盈基 金管 理有 限公 司管 理。
本基 金经 深交 所深 证上 字 [2001]98 号文 审核 同意 ， 于 2001 年 11 月 28 日在 深交 所挂 牌
交易 。
经中 国证 监会 证监 基金 字 [2001] 51 号 文 《关 于同 意鸿 飞证 券投 资基 金上 市、 扩 募 并 蓄
净值 ）
200 7 年 1 月 1 日 至 200 7 年 6 月 3 0 日
实收 基金 未分 配利 润 所有 者权 益合 计
一、 期 初 所有 者权 益 （ 基 金
净值 ）
500,000,000.00 427,466,298.89 927,466,298.89
二、 本 期 经营 活动 产生 的 基
金净值 变动 数 ( 本期利 润总
额)
--- 594,138,962.02 594,138,962.02
三 、 本期 向基 金份 额持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动 数
--- -165,000,000.00 -165,000,000.00
四、 期 末 所有 者权 益 （ 基 金
净值 ）
500,000,000.00 856,605,260.91 1,356 ,605 ,260.913 0
期及 鸿阳 证券 投资 基金 设立 的批 复》 的 批准 ，本 基金于 2001 年 12 月 25 日基 金份 额总 份额
由原有 200,000,009 份基 金份 额扩 募至 500,000,000 份基 金份 额， 存 续期 限延长 5 年至 20 08
年 4 月 14 日 。 本基 金因 执行 企业 会计 准则 ， 于 2007 年 9 月 28 日公 告修 改基 金合 同 (以下 简
称“ 修改 后的 基金 合同 ”) 。
根据 《 中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 基金 合同 的有 关规 定， 本 基金 的投 资范 围 为
国内 依法 公开 发行 、上 市的 股票 、债 券及 中国 证监 会批 准的 允许 基金 投资 的其 他金 融工 具。
根据 《 中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 基金 合同 和最 新公 布的 《 鸿飞 证券 投资 基 金
更新 的招 募说 明书 》 的 有 关规 定 ， 本 基 金的 投资 范围 ： 投 资 于股 票、 债 券 的比 例不 低于 基 金
资产 总值的 80 ％； 投资 于国 家债 券的 比例 不低 于基 金资 产净 值的 20％。
基金 鸿飞 《鸿飞 证券 投资 基金 基金 合同 》 已报 送中 国证 监会 备案 。
2 主要 会计 政策 、会 计估 计及 其变 更
本半 年度 会计 报表 所采 用的 会计 政策 、 会 计 估计 与上 年度 会计 报表 相一 致。 自 2007 年 7
月 1 日起 ， 本 基 金执 行新 会计 准则 及中 国证 券业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《 证 券投 资
基金 会计 核算 业务 指引 》 、 修 改后 的基 金合 同及 中国 证监 会发 布的 关于 基金 行业 实务 操作 的
有关 规定 。 本 基 金已 按照 《 企 业会 计准 则第 38 号 -首次 执行 企业 会计 准则 》 第 五 条至 第十 九
条及 其他 相关 规定 ，对 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止 期间 的财 务报 表予 以追 溯
调整 。
3 本报 告期 重大 会计 差错 的内 容和 更正 金额 ：无 。
4 会计 报表 重要 项目 的说 明
（ 1 ） 银行 存款
（ 2 ）交 易性 金融 资产
（ 3 ）衍 生金 融资 产
2008 年 4 月 14 日
活期 银行 存款 181 ,207 ,757.96
定期 银行 存款 ---
合计 181 ,207 ,757.96
2008 年 4 月 14 日
项目 成本 公允 价值 估值 增值
股票 投资 494, 565, 592.9 0 409 ,171 ,193.79 -85 ,394 ,399.11
债券 投资 --- --- ---
合计 494, 565, 592.9 0 409 ,171 ,193.79 -85 ,394 ,399.11
2008 年 4 月 14 日
项目 成本 公允 价值 估值 增值
权证 投资 1,522 ,422.4 0 1 ,450 ,389.84 -72 ,032.56
合计 1,522 ,422.4 0 1 ,450 ,389.84 -72 ,032.563 1
（4 ）应 收利 息
（5 ）卖 出回 购金 融资 产款
2008 年 4 月 14 日 卖出 回购 金融 资产 款余 额 为： 人民币 0.00 元。
（ 6） 应付交 易费 用
（ 7） 其他 负债
（ 8 ） 实收 基金
2008 年 4 月 14 日
应收 银行 存款 利息 148 ,344.1 0
应收 结算 备付 金利 息 5,240.78
应收 存出 保证 金利 息 158.25
合计 153 ,743.13
2008 年 4 月 14 日
应付 交易 所交 易费 用 1 ,627 ,305.98
- - - 申银 万国 证券 股份 有限 公司 475 ,228.11
- - - 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 447 ,026.34
- - - 招商 证券 股份 有限 公司 ---
- - - 国信 证券 有限 责任 公司 309 ,781.03
- - - 海通 证券 股份 有限 公司 55 ,671.35
- - - 联合 证券 有限 责任 公司 339 ,599.15
- - - 东吴 证券 有限 责任 公司 ---
应付 银行 间交 易费 用 390 .00
合计 1 ,627 ,695.98
2008 年 4 月 14 日
应付 券商 席位 保证 金 500,000.00
预提 费用 206 ,064.3 0
应 付 债 券 利 息 收 入 和 股 利 收 入 的 个 人
所得 税
366,611.18
合计 1 ,072 ,675.48
2008 年 4 月 14 日
基金 份额 （份 ） 基金 面值
发起 人持 有基 金份 额
- 非流 通部 分
2,500,000.00 2,500,000.00
发起 人持 有基 金份 额
- 可流 通部 分
24,672,491.00 24,672,491.00
社会 公众 持有 基金 份额 472,827,509.00 472,827,509.00
合计 500,000,000.00 500,000,000.003 2
根据 中国 证监 会证 监基 金字 [2001]51 号《 关于 同意 鸿飞 证券 投资 基金 上市 、扩 募并 续
期及鸿飞证券投资基金设立的批复》的有关规定，本基金于 2001 年 12 月 25 日将基金份
额总 份额 由原有 200,000,009 份扩 募至 500,000,000 份。
由于 历史 原因 ， 本 基金 成立 时各 基金 发起 人均 未持 有本 基金 基金 份额 。 在 本 基金 上市 首
次扩募时，发起人合计 认购扩募后基金份额总份额的 5%。此后在基金存续期间，发起人持
有的基金份额不得低于基金份额总份额的 0.5% ，其余部分可于基金扩募部分上市两个月后
流通 。
（ 9） 股票 投资 收益
（ 10）债 券投 资收 益
（ 11）衍 生工 具收 益
（ 12）公 允价 值变 动收 益
（13 ）交 易费 用
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日
卖出 股票 成交 总额 1,263,668,580.02
减： 卖出 股票 成本 总额 1,171 ,557 ,401.32
股票 投资 收益 92 ,111 ,178.7 0
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日
卖出 及到 期兑 付 债券 结算 金额 394,382,799.52
减： 卖出 及到 期兑 付 债券 成本 总额 388 ,337 ,705.4 0
减： 卖出 及到 期兑 付 债券 应付 利息 8,712 ,444.05
债券 投资 收益 -2,667 ,349.93
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日
卖出 权证 及到 期行 权 成交 总额 18 ,97 5,879 .09
减： 卖出 权证 及到 期行 权 成本 总额 2,364 ,282.82
衍生 工具 投资 收益 16 ,611 ,596.27
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日
交易 性金 融资 产
－股 票投 资 -491 ,438 ,826.06
－债 券投 资
1,142,282.34
衍生 金融 资产
－权 证投 资
-22 ,974 ,122.01
公允 价值 变动 收益 -513 ,270 ,665.73
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日
交易 所市 场交 易费 用 7,849 ,253 .95
银行 间市 场交 易费 用 390.00
合计 7,849 ,643 .953 3
（14 ）其他 费用
（15 ）收益 分配
5 重大 关联 方及 其 交易
（1 ）关联 方关 系 与性 质
下述 关联 方交 易均 在正 常业 务范 围内 按一 般商 业条 款订 立。
（2 ）通过 关联 方席 位进 行的 交易
基金 通过 关联 方席 位的 股票 、债 券、 权证 和回 购成 交量
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日
银行 汇划 费用 8,54 6.74
信息 披露 费 86,064.3 0
审计 费 40,000 .00
银行 间帐 户维 护费 9,00 0.00
上市 费 20,000 .00
分红 手续 费 2,313 ,375 .00
合计 2,476 ,98 6.04
登记 日 分红 率
现金
形式 发放
发放 红利
合计
2007 年度 2008/04/09
每 10 份 派发
15.500 元
775,000,000.00 775,000,000.00
关联 方名 称 与公 司关 系
宝盈 基金 管理 有限 公司
基金 发起 人
基金 管理 人
中国 建设 银行 股份 有限 公司 基金 托管 人
中国 对外 经济 贸易 信托 投资 有限 公司 基金 管理 人 的 股东
衡平 信托 投资 有限 责任 公司 基金 管理 人 的 股东
成都 工业 投资 经营 有限 责任 公司 基金 管理 人 的 股东
联合 证券 有限 责任 公司 ( 以下 简称 “ 联合 证券 ” ) 基金 发起 人
重庆 国际 信托 投资 有限 公司 基金 发起 人
天津 信托 投资 有限 责任 公司 基金 发起 人
山东 省国 际信 托投 资有 限公 司 基金 发起 人
关 联
方 名
称
买卖 股 票 本 报 告 期 交
易量
占 本 期 股 票
交 易 总 量 的
比例
买 卖 债 券 本 报 告 期 交
易量
占 本 期 债 券
交 易 总 量 的
比例
2008 年 1
月 1 日 至
2008 年 4
月 14 日
联 合
证券
399 ,529 ,372.98 20.43%
332 ,597 ,754.3 0 89.52%
2007 年 1
月 1 日 至
2007 年 6
联 合
证券
474 ,071 ,619.91 17.96%
72 ,487 ,675.2 0 35.44%3 4
通过 关联 方席 位交 易发 生的 佣金 及 其 比例
（3 ）基金 管理 人报 酬
支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5 %
的年 费率 计提 ，逐 日累 计至 每月 月底 ，按 月支 付。 其计 算公 式为 ：
日基 金管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 ? 1.5 %? 当年 天数
本基 金的 基金 管理 人报 酬情 况如 下：
（4 ）基金 托管 费
支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
月 30 日
关 联
方 名
称
买卖 权 证 本 报 告 期 交
易量
占 本 期 股 票
交 易 总 量 的
比例
债 券 回 购 本 报 告 期 交
易量
占 本 期 债 券
交 易 总 量 的
比例
2008 年 1
月 1 日 至
2008 年 4
月 14 日
联 合
证券
--- ---
--- ---
2007 年 1
月 1 日 至
2007 年 6
月 30 日
联 合
证券
--- ---
459 ,500 ,000 .00 21.88%
关联 方名 称
2008 年 1 月 1 日至
2008 年 4 月 14 日
占 本报 告期 佣金 总量 的比 例
联合 证券 339 ,599.15 20.87%
关联 方名 称
2007 年 1 月 1 日至
2007 年 6 月 30 日
占 本报 告期 佣金 总量 的比 例
联合 证券 386,401.52 18.29%
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日
应付 管理 人报 酬本 报告 期期 初余 额 2 ,132 ,499.04
本报 告期 计提 数 6 ,945 ,919.11
本报 告期 支付 数 8 ,449 ,697.93
应付 管理 人报 酬本 报告 期期 末余 额 628 ,720.22
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
应付 管理 人报 酬本 报告 期期 初余 额 1 ,081 ,043.97
本报 告期 计提 数 8 ,613 ,573.18
本报 告期 支付 数 8 ,003 ,120.92
应付 管理 人报 酬本 报告 期期 末余 额 1 ,691 ,496.233 5
0.25 %的年 费率 计提 ，逐 日累 计至 每月 月底 ，按 月支 付。 其计 算公 式为 ：
日基 金托 管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 ? 0.25 %? 当年 天数
本基 金的 基金 托管 费情 况如 下：
（5 ）与关 联方 通过 银行 间同 业市 场进 行的 债券 (含回 购 )交易
（6 ）关 联方 保管 的 银行 存款 及 银行 存款 利息 收入
本基 金的 银行 存款 由基 金托 管人 中国 建设 银行 股份 有限 公司 保管 ， 并 按银 行间 同业 存 款
利率 计息 。 基 金托 管人 于 资产 负债 表日 保管 的本 基金 的银 行存 款及 当年度 所保 管的 银行 存 款
产生 的利 息收 入情 况如 下：
（7 ）关 联方 投资 本基 金的 情况
（ Ⅰ）基 金管 理公 司投 资本 基金 情况
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日
应付 托管 费本 报告 期期 初余 额 355 ,416.52
本报 告期 计提 数 1,163 ,859.13
本报 告期 支付 数 1,408 ,282.98
应付 托管 费本 报告 期期 末余 额 110 ,992.67
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
应付 托管 费本 报告 期期 初余 额 180 ,173.99
本报 告期 计提 数 1,435 ,595.57
本报 告期 支付 数 1,333 ,853.51
应付 托管 费本 报告 期期 末余 额 281 ,916.05
关联 方名 称
2008 年 1 月 1 日 至
2008 年 4 月 14 日
2007 年 1 月 1 日 至
2007 年 6 月 30 日 中国 建设 银行 股份 有限 公司
本报 告期 银行 间债 券交 易量 --- ---
本报 告期 银行 间债 券回 购交 易量 --- 411,200,000.00
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日
本报 告期 末银 行存 款余 额 181 ,207 ,757.96
本报 告期 银行 存款 利息 收入 425 ,130.56
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
本报 告期 末银 行存 款余 额 18,334 ,900.5 0
本报 告期 银行 存款 利息 收入 391 ,951.18
关联 方名 称 项目 名称 2008 年 4 月 14 日 2007 年 6 月 30 日
宝盈 基金 管理 有限 公司
持有 基金 份额 （份 ） 25,297,491.00 18,452,725.00
占基 金总 份额 的比 例 5.06% 3.69%
报告 期内 持有 份额 的变 化 --- ---
使用 费率 --- ---3 6
（Ⅱ ）基 金管 理公 司主 要股 东及 控制 的机 构投 资本 基金 情况
（ 8） 收益 分配
本基 金 于 200 8年3 月27 日宣 告进 行 2007 年度 收益 分配 ，向 全体 基金 份额 持有 人按 每 10份
基金 份额 派发 现金 红利 15.50 元， 共派 发现 金红 利 775,000,000.00 元。 2008 年 4月9 日完 成权
益登 记， 红利 发放 日为 200 8年4 月10 日。
6 流 通受限制不能自由转让的 基 金资产
（1 ）报 告期 末持 有因 认购 新股 而流 通受 限制 的股 票
（2 ）报 告期 末持 有暂 时停 牌的 股票
本报 告期 末未 持有 暂时 停牌 的股 票。
关联 方名 称 项目 名称 2008 年 4 月 14 日 2007 年 6 月 30 日
中国 对 外 经 济 贸 易 信
托投 资有 限公 司
持有 基金 份额 （份 ） 375,000.00 375,000.00
占基 金总 份额 的比 例 0.08% 0.08%
股 票代码 股 票名称
成 功申购
日 期
可 流通
日 期
流 通受限类
型
申 购价
格 （ 元 ）
期 末估值
单 价 （ 元 ）
数 量 （ 股 ）
期 末成本
总 额（元）
期 末估值
总 额（元）
6 0 1 1 8 6 中国铁建 0 8 / 0 2 / 2 8 0 8 / 0 6 / 1 0 新股申购锁定 9 . 0 8 1 0 . 1 5 5 1 4 , 4 0 0 4 , 6 7 0 , 7 5 2 . 0 0 5 , 2 2 1 , 1 6 0 . 0 0
6 0 1 8 9 8 中煤能源 0 8 / 0 1 / 2 9 0 8 / 0 5 / 0 5 新股申购锁定 1 6 . 8 3 1 7 . 1 3 8 9 , 7 6 4 1 , 5 1 0 , 7 2 8 . 1 2 1 , 5 3 7 , 6 5 7 . 3 2
6 0 1 9 5 8 金钼股份 0 8 / 0 4 / 1 1 0 8 / 0 4 / 1 7 新股申购锁定 1 6 . 5 7 1 6 . 5 7 2 5 , 0 0 0 4 1 4 , 2 5 0 . 0 0 4 1 4 , 2 5 0 . 0 0
0 0 2 2 0 3 海亮股份 0 8 / 0 1 / 0 7 0 8 / 0 4 / 1 6 新股申购锁定 1 1 . 1 7 1 3 . 6 0 3 1 , 3 5 9 3 5 0 , 2 8 0 . 0 3 4 2 6 , 4 8 2 . 4 0
0 0 2 2 0 4 华锐铸钢 0 8 / 0 1 / 0 7 0 8 / 0 4 / 1 6 新股申购锁定 1 0 . 7 8 1 5 . 4 8 2 8 , 7 0 8 3 0 9 , 4 7 2 . 2 4 4 4 4 , 3 9 9 . 8 4
0 0 2 2 0 5 国统股份 0 8 / 0 1 / 1 1 0 8 / 0 4 / 2 3 新股申购锁定 7 . 6 9 1 5 . 6 0 1 1 , 1 3 2 8 5 , 6 0 5 . 0 8 1 7 3 , 6 5 9 . 2 0
0 0 2 2 0 6 海 利 得 0 8 / 0 1 / 1 4 0 8 / 0 4 / 2 3 新股申购锁定 1 4 . 6 9 2 0 . 3 2 1 6 , 9 1 9 2 4 8 , 5 4 0 . 1 1 3 4 3 , 7 9 4 . 0 8
0 0 2 2 0 7 准油股份 0 8 / 0 1 / 2 1 0 8 / 0 4 / 2 8 新股申购锁定 7 . 8 5 1 3 . 9 3 1 1 , 5 9 6 9 1 , 0 2 8 . 6 0 1 6 1 , 5 3 2 . 2 8
0 0 2 2 0 8 合肥城建 0 8 / 0 1 / 2 1 0 8 / 0 4 / 2 8 新股申购锁定 1 5 . 6 0 1 9 . 7 6 1 4 , 1 1 6 2 2 0 , 2 0 9 . 6 0 2 7 8 , 9 3 2 . 1 6
0 0 2 2 0 9 达 意 隆 0 8 / 0 1 / 2 3 0 8 / 0 4 / 3 0 新股申购锁定 4 . 2 4 1 1 . 1 3 1 5 , 5 9 1 6 6 , 1 0 5 . 8 4 1 7 3 , 5 2 7 . 8 3
0 0 2 2 1 0 飞马国际 0 8 / 0 1 / 2 3 0 8 / 0 4 / 3 0 新股申购锁定 7 . 7 9 1 4 . 5 0 1 7 , 3 7 5 1 3 5 , 3 5 1 . 2 5 2 5 1 , 9 3 7 . 5 0
0 0 2 2 1 1 宏达新材 0 8 / 0 1 / 2 5 0 8 / 0 5 / 0 5 新股申购锁定 1 0 . 4 9 1 4 . 2 9 1 2 , 5 9 8 1 3 2 , 1 5 3 . 0 2 1 8 0 , 0 2 5 . 4 2
0 0 2 2 1 2 南洋股份 0 8 / 0 1 / 2 4 0 8 / 0 5 / 0 5 新股申购锁定 1 5 . 1 2 1 7 . 7 0 2 1 , 7 2 7 3 2 8 , 5 1 2 . 2 4 3 8 4 , 5 6 7 . 9 0
0 0 2 2 1 3 特 尔 佳 0 8 / 0 1 / 2 4 0 8 / 0 5 / 0 5 新股申购锁定 4 . 7 0 1 1 . 6 8 1 5 , 1 7 8 7 1 , 3 3 6 . 6 0 1 7 7 , 2 7 9 . 0 4
0 0 2 2 1 4 大立科技 0 8 / 0 1 / 3 0 0 8 / 0 5 / 1 9 新股申购锁定 6 . 8 0 1 6 . 4 7 1 8 , 5 4 2 1 2 6 , 0 8 5 . 6 0 3 0 5 , 3 8 6 . 7 4
0 0 2 2 1 6 三全食品 0 8 / 0 2 / 0 1 0 8 / 0 5 / 2 0 新股申购锁定 2 1 . 5 9 2 9 . 5 0 1 3 , 8 8 6 2 9 9 , 7 9 8 . 7 4 4 0 9 , 6 3 7 . 0 0
0 0 2 2 1 7 联合化工 0 8 / 0 2 / 0 4 0 8 / 0 5 / 2 0 新股申购锁定 1 1 . 3 9 1 5 . 6 5 1 8 , 4 1 8 2 0 9 , 7 8 1 . 0 2 2 8 8 , 2 4 1 . 7 0
0 0 2 2 1 8 拓日新能 0 8 / 0 2 / 1 5 0 8 / 0 5 / 2 8 新股申购锁定 1 0 . 7 9 2 5 . 9 2 1 8 , 6 8 9 2 0 1 , 6 5 4 . 3 1 4 8 4 , 4 1 8 . 8 8
0 0 2 2 1 9 独 一 味 0 8 / 0 2 / 2 5 0 8 / 0 6 / 0 6 新股申购锁定 6 . 1 8 1 7 . 4 2 1 3 , 4 2 4 8 2 , 9 6 0 . 3 2 2 3 3 , 8 4 6 . 0 8
0 0 2 2 2 0 天宝股份 0 8 / 0 2 / 1 9 0 8 / 0 5 / 2 8 新股申购锁定 1 7 . 0 7 2 4 . 5 0 9 , 2 4 5 1 5 7 , 8 1 2 . 1 5 2 2 6 , 5 0 2 . 5 0
0 0 2 2 2 1 东华能源 0 8 / 0 2 / 2 6 0 8 / 0 6 / 0 6 新股申购锁定 5 . 6 9 1 2 . 2 6 3 7 , 7 7 5 2 1 4 , 9 3 9 . 7 5 4 6 3 , 1 2 1 . 5 0
0 0 2 2 2 2 福晶科技 0 8 / 0 3 / 0 7 0 8 / 0 6 / 1 9 新股申购锁定 7 . 7 9 1 3 . 4 1 2 3 , 6 2 3 1 8 4 , 0 2 3 . 1 7 3 1 6 , 7 8 4 . 4 3
合计 9 7 9 , 0 6 5 1 0 , 1 1 1 , 3 7 9 . 7 9 1 2 , 8 9 7 , 1 4 3 . 8 03 7
7 首 次执行新会计准则
本基 金于 2007 年 7 月 1 日首 次执 行新 会计 准则 ，并 自该 日起 按照 新会 计准 则的 规定 确
认、 计 量 和报 告本 基金 的交 易或 事项 。 对 于 因首 次执 行新 会计 准则 而发 生的 下 述 会计 政策 变
更， 本基 金采 用追 溯调 整法 进行 处理 。
将所 持有 的 股票 投资 、 债 券投 资和 衍生 工具 划分 为以 公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期 损
益的 金融 资产 /负债 。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 / 负债按照公允价值调整账面价值，
且将 原 计 入 所 有 者 权 益 ( 基金 净 值 ) - “ 未实 现 利 得 ( 损失 ) ” 的公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损
益。
按新 会计 准则 对按 原会 计准 则列 报的 2007 年上半 年末 的所 有者 权益 ， 以及 2007 年 上半
年的 净损 益 的调 节过 程列 示如 下：
8 风 险管理
本基 金 为积 极成 长型 基金 ， 本 基 金的 运作 涉及 的金 融工 具主 要包 括股 票投 资、 债 券 投 资
及证 监会 规定 允许 投资 的其 他金 融工 具。 与 这 些金 融工 具有 关的 风险 ， 以 及 本基 金管 理人 管
理这 些风 险所 采取 的风 险管 理政 策如 下所 述。
(1) 风险 管理 概述
本基 金投 资目 标是 在严 格控 制投 资风 险的 前提 下 ， 实现 基金 资产 的稳 定长 期增 长 ， 谋 求
最佳 收益 。 基于 该投 资目 标， 本 基 金管 理人 风险 管理 的基 本策 略是 识别 和分 析本 基金 运作 使
本基 金面 临各 种类 型的 风险 ，确 定适 当的 风险 容忍 度， 并及 时可 靠地 对各 种风 险进 行监 督，
将风 险控 制在 限定 的范 围之 内。 本 基 金目 前面 临的 主要 风险 包括 ： 市 场 风险 、 流 动 性风 险 和
信用 风险 。与 本基 金相 关的 市场 风险 主要 包括 利率 风险 和其 他价 格风 险。
本基 金管 理人 建立 了以 全面 、 独 立 、 互 相 制约 以及 定性 和定 量相 结合 为原 则的 ， 由 董 事
会最 终负 责， 投资 决策 委员 会 审批 投资 方案 ， 金融 工程 部 进行 风险 评估 和监 控， 风 险 评估 小
组定 期对 基金 投资 组合 进行 风险 评估 ， 并提 出风 险控 制意 见。 监 察 稽核 部监 察 执行 的风 险 管
理组 织架 构体 系。
(2) 市场 风险
1) 利率 风险
2007 年 1 月 1 日
所有 者权 益
2007 年 1 月 1 日至
2007 年 6 月 30 日止
期间 净损 益
2007 年 6 月 30 日
所有 者权 益
按原 会计 准则 列报 的金 额 927,466,298.89 470,313,583.75 1,356,605,260.91
金融 资产 公允 价值 变动 的调 整数 --- 123,825,378.27 ---
按新 会计 准则 列报 的 金额 927,466,298.89 594,138,962.02 1,356,605,260.913 8
利率 风险 是指 利率 敏感 性金 融工 具的 公允 价值 及将 来 现金 流受 市场 利率 变动 而发 生波
动的 风险 。本 基金 持有 的利 率敏 感性 资产 主要 是银 行存 款、 债券 投资 与买 入返 售金 融资 产。
基于 本基 金产 品性 质， 生 息 资产 占基 金资 产的 比重 较小 ， 由 于 本基 金并 无计 息负 债， 故 本 基
金的 费用 及融 资现 金流 量不 受市 场利 率变 动影 响。 因此 本基 金并 不存 在重 大的 利率 风险 。 本
基金 管理 人通 过对 利率 水平 的预 测、 分 析 收益 率曲 线 及优 化利 率重 定价 日组 合等 方法 对上 述
利率 风险 进行 管理 。
于2008 年 4月 14日， 本基 金的 金融 资产 和金 融负 债的 重新 定价 日或 到期 日（ 较早 者） 的
情况 如下 ：
于 2007 年 12 月 31 日， 本基 金的 金融 资产 和金 融负 债的 重新 定价 日或 到期 日 ( 较早 者 )
的情 况如 下：
2 0 0 8 年 4 月 1 4 日 1 个月以内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1 8 1 , 2 0 7 , 7 5 7 . 9 6 - - - - 1 8 1 , 2 0 7 , 7 5 7 . 9 6
结算备付金 3 , 9 2 4 , 1 1 3 . 1 1 - - - - 3 , 9 2 4 , 1 1 3 . 1 1
存出保证金 1 4 0 , 7 4 1 . 0 0 - - - 1 , 2 8 6 , 5 5 6 . 7 1 1 , 4 2 7 , 2 9 7 . 7 1
买入返售金融资产 - - - - - -
交易性金融资产 - - - - 4 0 9 , 1 7 1 , 1 9 3 . 7 9 4 0 9 , 1 7 1 , 1 9 3 . 7 9
衍生金融资产 - - - - 1 , 4 5 0 , 3 8 9 . 8 4 1 , 4 5 0 , 3 8 9 . 8 4
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 1 5 3 , 7 4 3 . 1 3 1 5 3 , 7 4 3 . 1 3
应收股利 2 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 2 0 , 0 0 0 . 0 0
应收申购款 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 1 8 5 , 2 9 2 , 6 1 2 . 0 7 - - - 4 1 2 , 0 6 1 , 8 8 3 . 4 7 5 9 7 , 3 5 4 , 4 9 5 . 5 4
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - 6 , 5 9 6 , 2 1 6 . 1 9 6 , 5 9 6 , 2 1 6 . 1 9
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 6 2 8 , 7 2 0 . 2 2 6 2 8 , 7 2 0 . 2 2
应付托管费 - - - - 1 1 0 , 9 9 2 . 6 7 1 1 0 , 9 9 2 . 6 7
应付交易费用 - - - - 1 , 6 2 7 , 6 9 5 . 9 8 1 , 6 2 7 , 6 9 5 . 9 8
其他负债 - - - - 1 , 0 7 2 , 6 7 5 . 4 8 1 , 0 7 2 , 6 7 5 . 4 8
负债总计 - - - - 1 0 , 0 3 6 , 3 0 0 . 5 4 1 0 , 0 3 6 , 3 0 0 . 5 4
利率敏感度缺口 1 8 5 , 2 9 2 , 6 1 2 . 0 7 - - - 4 0 2 , 0 2 5 , 5 8 2 . 9 3 5 8 7 , 3 1 8 , 1 9 5 . 0 0
2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日 1 个月以内
1 至 3 个
月
3 个月至 1 年 1 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7 , 2 3 1 , 7 6 7 . 6 8 - - - - 7 , 2 3 1 , 7 6 7 . 6 8
结算备付金 9 , 3 5 1 , 4 7 3 . 8 3 - - - - 9 , 3 5 1 , 4 7 3 . 8 3
存出保证金 1 4 0 , 7 4 1 . 0 0 - - - 5 6 3 , 0 3 5 . 7 4 7 0 3 , 7 7 6 . 7 43 9
下表 列示 了 2008 年 4月 14日和 2007 年 12月 31日两 个时 间点 ，若 市场 利率 平行 上升 50 个基
点且 其他 市场 变量 保持 不变 ， 本 基 金资 产净 值发 生变 动的 数额 。 上 述 敏感 性分 析根 据 中央 国
债登 记结 算有 限责 任公 司 的数 据计 算。 由 于 利率 变动 对浮 息债 券的 价值 影响 有限 ， 敏 感 性 分
析没 有包 含浮 息债 券。
2) 其他 价格 风险
其他 价格 风险 是指 金融 工具 的公 允价 值受 市场 利率 和外 汇汇 率以 外的 市场 价格 因素 变
动发 生波 动的 风险 。 该风 险可 能与 特定 投资 相关 ， 也 有 可能 与投 资组 合整 体相 关。 对 本 基 金
而 言 ， 其 他 价 格 风险 源自 于以 交易 性金 融资 产的 公允 价值 受市 场利 率和 外汇 汇率 以外 的市 场
价格 因素 变动 而发 生波 动的 风险 。 本基 金通 过优 化投 资组 合、 设 置 相关 监控 参数 、 跟 踪 与 业
绩基 准的 差异 ，及 时调 整资 产配 置比 例、 行业 配置 比例 等方 法来 降低 其他 价格 风险 。
于2008 年 4月 1 4 日和 2007 年 12月 31 日 ，本 基金 投资 组合 的资 产配 置列 示如 下：
买入返售金融资产 - - - - - -
交易性金融资产 - - 5 0 , 3 0 6 , 2 7 1 . 4 0 3 1 1 , 9 6 9 , 0 2 6 . 0 0 1 , 3 6 7 , 0 9 0 , 9 4 2 . 4 5 1 , 7 2 9 , 3 6 6 , 2 3 9 . 8 5
衍生金融资产 - - - - 2 5 , 8 6 6 , 1 9 6 . 8 3 2 5 , 8 6 6 , 1 9 6 . 8 3
应收证券清算款 - - - - 1 2 , 2 1 0 , 2 6 0 . 5 1 1 2 , 2 1 0 , 2 6 0 . 5 1
应收利息 - - - - 5 , 3 4 8 , 7 6 1 . 7 6 5 , 3 4 8 , 7 6 1 . 7 6
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 1 6 , 7 2 3 , 9 8 2 . 5 1 - 5 0 , 3 0 6 , 2 7 1 . 4 0 3 1 1 , 9 6 9 , 0 2 6 . 0 0 1 , 4 1 1 , 0 7 9 , 1 9 7 . 2 9 1 , 7 9 0 , 0 7 8 , 4 7 7 . 2 0
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 2 , 1 3 2 , 4 9 9 . 0 4 2 , 1 3 2 , 4 9 9 . 0 4
应付托管费 - - - - 3 5 5 , 4 1 6 . 5 2 3 5 5 , 4 1 6 . 5 2
应付交易费用 - - - - 4 7 0 , 6 4 2 . 2 8 4 7 0 , 6 4 2 . 2 8
其他负债 - - - - 1 , 3 2 6 , 6 1 1 . 1 8 1 , 3 2 6 , 6 1 1 . 1 8
负债总计 - - - - 4 , 2 8 5 , 1 6 9 . 0 2 4 , 2 8 5 , 1 6 9 . 0 2
利率 敏感度 缺口 1 6 , 7 2 3 , 9 8 2 . 5 1 - 5 0 , 3 0 6 , 2 7 1 . 4 0 3 1 1 , 9 6 9 , 0 2 6 . 0 0 1 , 4 0 6 , 7 9 4 , 0 2 8 . 2 7 1 , 7 8 5 , 7 9 3 , 3 0 8 . 1 8
2 0 0 8 年 4 月 1 4 日 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日
利率变动 0 . 5 0 % - 0 . 5 0 % 0 . 5 0 % - 0 . 5 0 %
基金净值变动 - - - 1 , 7 3 1 , 8 9 4 . 0 5 1 , 7 4 8 , 9 4 4 . 0 7
2 0 0 8 年 4 月 1 4 日 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日
公允价值
占基金资产净
值的比例
公允价值
占基金资产
净值的比例4 0
下表 列示 了 2008 年 4月 14日和 2007 年 12月 31日 两个 时间 点上 ，受 利率 风险 和汇 率风 险以
外的 其他 风险 影响 的基 金资 产净 值变 动的 数额 。上 述分 析假 定 ①本基 金的 业绩 比较 基准 中
股票 基准 变动 5%； ②根据 过去 一年 内股 票资 产 Beta 系数 计算 在基 准指 数变 动 5% 时， 股 票 的 变
动幅 度； ③对于 新股 或者 股票 的交 易时 间没 有超 过 3个月 股票 ，波 动幅 度选 取基 准指 数的 波
动幅 度。
3) 信用 风险
信用 风险 是指 金融 工具 的一 方到 期无 法履 行约 定义 务的 风险 。 本 基金 的信 用风 险主 要 存
在于 银行 存款 、 结 算 备付 金、 存 出 保证 金、 债 券 投资 、 资 产 支持 证券 投资 、 买 入 返售 金融 资
产及其 他应 收类 款项 , 该等 资产 于资 产负 债表 日的 账面 价值 反映 了资 产负 债表 日本 基金 的最
大信 用风 险敞 口信 息。
最大 信用 风险 敞口 信息 反映 了资 产负 债表 日信 用风 险敞 口的 最坏 情况 。
对于 与债 券投 资与 资产 支持 证券 投资 相关 的信 用风 险， 本 基 金管 理人 的固 定收 益部 门 及
交易 部门 建立 了经 审批 的交 易对 手名 单， 并 通 过限 定被 投资 对象 的信 用等 级范 围及 各类 投 资
品种 比例 来管 理信 用风 险。
下表 列示 本基 金债 券投 资与 资产 支持 证券 投资 的发 行人 信用 评级 的信 息：
本基 金在 交易 所进 行的 交易 均与 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 完成 证券 交收 和款 项
清算 ， 因 此 违约 风险 发生 的可 能性 很小 ； 基 金 在进 行银 行间 同业 市场 交易 前均 对交 易对 手 进
行 信 用 评 估 ， 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 本 基 金 认为 与 应收 证券 清算 款 相关 的信 用风 险不 重 大 。
4) 流动 性 风险
流动 性风 险是 指基 金资 产因 无法 以合 理的 成本 迅速 转变 成现 金的 风险 。
交易性金融资产 4 0 9 , 1 7 1 , 1 9 3 . 7 9 6 9 . 6 7 % 1 , 7 2 9 , 3 6 6 , 2 3 9 . 8 5 9 6 . 8 4 %
衍生金融资产 1 , 4 5 0 , 3 8 9 . 8 4 0 . 2 5 % 2 5 , 8 6 6 , 1 9 6 . 8 3 1 . 4 5 %
2 0 0 8 年 4 月 1 4 日 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日
基准指数变化 5 . 0 0 % - 5 . 0 0 % 5 . 0 0 % - 5 . 0 0 %
基金资产净值变动 1 9 , 5 4 7 , 5 8 7 . 1 8 - 1 9 , 3 5 9 , 7 4 4 . 7 8 6 5 , 8 6 6 , 7 5 5 . 9 8 - 6 5 , 8 6 6 , 7 5 5 . 9 8
2 0 0 8 年 4 月 1 4 日 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日
金额 金额
A A A - 3 6 2 , 2 7 5 , 2 9 7 . 4 0
A A - 到 A A + - -
A - 到 A + - -
未评级 - -
合计 - 3 6 2 , 2 7 5 , 2 9 7 . 4 04 1
本基 金流 动风 险来 源于 因部 分投 资品 种交 易不 活跃 而出 现的 变现 风险 以及 因投 资集 中
而无 法在 市场 出现 剧烈 波动 的情 况下 以合 理价 格变 现投 资的 风险 。 本基 金所 持大 部分 交易 性
金融 资产 在证 券交 易所 上市 ，其 余亦 可银 行间 同业 市场 交易 。于 2008 年4 月14 日， 除附 注 6
所披 露的 流通 受限 不能 自由 转入 的基 金资 产外 ， 本 基金 未持 有其 他有 重大 流动 性风 险的 投 资
品种 。
本基 金在 需要 时可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 融入 短期 资金 ，以 缓解 流动 性风 险。
第 七节 第 七节 第 七节
第 七节
投 资组合报告 投 资组合报告 投 资组合报告
投 资组合报告
一 、 宝 盈资源优选投资组合报告 （ 2008 2008 2008
2008
年 4 4 4
4
月 15 15 15
15
日 至 2008 2008 2008
2008
年 6 6 6
6
月 30 30 30
30
日 ）
（一 ）本 报告 期末 基金 资产 组合 情况
（二 ） 本报 告期 末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
项目 名称 金额 （元 ） 占基 金总 资产 的比 例
银行 存款 和结 算备 付金 96,789,988.74 16.81%
股票 投资 475 ,770 ,105.39 82.65%
债券 投资 --- ---
权证 投资 1,607 ,412.23 0.28%
其他 资产 1,501,363.85 0.26%
合计 575 ,668 ,870.21 100.00%
序号 分类 市值 （元 ）
占基 金资 产净 值
比例
1 A 农、 林、 牧、 渔业
326 ,815.28 0.06%
2 B 采掘 业
41 ,341 ,697.87 7.21%
3 C 制造 业
273 ,251 ,001.51 47.67%
其中 ： C0 食品 、饮 料
50 ,731 ,608.8 0 8.85%
C1 纺织 、服 装、 皮毛
9 ,622 ,556.4 0 1.68%
C2 木材 、家 具
9 ,429 ,000 .00 1.64%
C3 造纸 、印 刷
1 ,326 ,871.8 0 0.23%
C4 石油 、化 学、 塑胶 、塑 料
48 ,680 ,923.68 8.49%
C5 电子
14 ,045 ,849.22 2.45%
C6 金属 、非 金属
44 ,758 ,631 .00 7.81%
C7 机械 、设 备、 仪表
54 ,581 ,304.03 9.52%4 2
（三 ） 本报 告期 末 基金 投资 股票 明细
C8 医药 、生 物制 品
39 ,220 ,359.38 6.84%
C99 其他 制造 业
853 ,897.2 0 0.15%
4 D 电力 、煤 气及 水的 生产 和供 应业
14 ,650 ,000 .00 2.56%
5 E 建筑 业 --- ---
6 F 交通 运输 、仓 储业
4 ,405 ,304.2 0 0.77%
7 G 信息 技术 业
41 ,886 ,538.25 7.31%
8 H 批发 和零 售贸 易
24 ,437 ,412.15 4.26%
9 I 金融 、保 险业
51 ,477 ,138.13 8.98%
10 J 房地 产业
8 ,789 ,956 .00 1.53%
11 K 社会 服务 业
7 ,131 ,200 .00 1.24%
12 L 传播 和文 化产 业
8 ,073 ,042 .00 1.41%
13 M 综合 类 --- ---
合 计
475 ,770 ,105.39 83.00%
序号 股票 代码 股票 名称 库 存 数 量 （ 股 ） 期末 市值 （元 ）
占基 金资 产净 值
比例
1
600499 科达 机电 1,559,988 28,344,981.96 4.94%
2
000423 东阿 阿胶 1,000,000 25,800,000.00 4.50%
3
600132 重庆 啤酒 1,809,828 23,527,764.00 4.10%
4
000839 中信 国安 1,637,000 21,395,590.00 3.73%
5
002220 天宝 股份 800,000 19,904,000.00 3.47%
6
000001 深发展 A 989,961 19,135,946.13 3.34%
7
600000 浦发 银行 849,966 18,699,252.00 3.26%
8
600596 新安 股份 300,000 18,132,000.00 3.16%
9
600111 包钢 稀土 1,000,000 16,600,000.00 2.90%
10
600859 王府 井 400,000 15,352,000.00 2.68%
11
600423 柳化 股份 999,960 15,049,398.00 2.63%
12
600900 长江 电力 1,000,000 14,650,000.00 2.56%
13
601088 中国 神华 369,965 13,899,585.05 2.42%
14
600487 亨通 光电 1,291,825 13,809,609.25 2.41%
15
600015 华夏 银行 1,478,000 13,641,940.00 2.38%
16
600436 片仔 癀 466,061 11,124,876.07 1.94%
17
000933 神火 股份 300,000 10,500,000.00 1.83%4 3
18
600295 鄂尔 多斯 599,910 9,622,556.40 1.68%
19
002043 兔 宝 宝 2,100,000 9,429,000.00 1.64%
20
600550 天威 保变 299,959 9,244,736.38 1.61%
21
002146 荣盛 发展 1,121,200 8,554,756.00 1.49%
22
600117 西宁 特钢 800,000 8,248,000.00 1.44%
23
600058 五矿 发展 349,950 8,192,329.50 1.43%
24
000917 电广 传媒 480,000 7,766,400.00 1.35%
25
000951 中国 重汽 471,379 7,542,064.00 1.32%
26
000978 桂林 旅游 664,500 7,123,440.00 1.24%
27
000792 盐湖 钾肥 80,000 7,049,600.00 1.23%
28
000060 中金 岭南 500,000 7,010,000.00 1.22%
29
002241 歌尔 声学 250,426 6,721,433.84 1.17%
30
600050 中国 联通 1,001,700 6,681,339.00 1.17%
31
600673 东阳 光铝 1,000,000 6,630,000.00 1.16%
32
601857 中国 石油 400,000 5,976,000.00 1.04%
33
600238 海南 椰岛 583,880 5,815,444.80 1.01%
34
002106 莱宝 高科 390,000 5,655,000.00 0.99%
35
600231 凌钢 股份 500,000 5,210,000.00 0.91%
36
000515 攀渝 钛业 361,499 5,039,296.06 0.88%
37
601898 中煤 能源 299,699 4,789,190.02 0.84%
38
600357 承德 钒钛 643,800 4,764,120.00 0.83%
39
600269 赣粤 高速 449,980 4,405,304.20 0.77%
40
600489 中金 黄金 59,929 2,986,262.07 0.52%
41
002254 烟台 氨纶 107,942 2,958,690.22 0.52%
42
600547 山东 黄金 50,000 2,577,500.00 0.45%
43
000960 锡业 股份 100,100 2,487,485.00 0.43%
44
002255 海陆 重工 108,525 2,131,431.00 0.37%
45
600085 同仁 堂 100,000 1,991,000.00 0.35%
46
002100 天康 生物 120,000 1,484,400.00 0.26%
47
002191 劲嘉 股份 132,820 1,326,871.80 0.23%
48
002257 立立 电子 30,443 663,961.83 0.12%
49
002173 山 下 湖 30,277 663,066.30 0.12%
50
002251 步 步 高 12,653 614,303.15 0.11%
51
002218 拓日 新能 22,427 552,825.55 0.10%4 4
（四 ）股 票投 资组 合的 重大 变动
1 、本报 告期 内 累计 买入 金额 超过 期末 资产 净值 2%的股 票明 细
52
002204 华锐 铸钢 28,708 490,619.72 0.09%
53
002155 辰州 矿业 34,573 471,921.45 0.08%
54
002236 大华 股份 12,573 452,628.00 0.08%
55
002203 海亮 股份 31,359 439,026.00 0.08%
56
002234 民和 股份 16,147 326,815.28 0.06%
57
002246 北化 股份 37,754 310,337.88 0.05%
58
002238 天威 视讯 25,032 306,642.00 0.05%
59
002221 东华 能源 37,775 278,779.50 0.05%
60
002244 滨江 集团 15,000 235,200.00 0.04%
61
002219 独 一 味 13,424 199,883.36 0.03%
62
002248 华东 数控 18,001 197,470.97 0.03%
63
002247 帝龙 新材 13,026 190,830.90 0.03%
64
002211 宏达 新材 12,598 141,601.52 0.02%
65
002207 准油 股份 11,596 141,239.28 0.02%
66
002166 莱茵 生物 8,827 104,599.95 0.02%
67
002059 世博 股份 1,000 7,760.00 0.00%
序号 股票 代码 股票 名称 累计 买入 金额 （元 ）
占基 金期 末资 产净 值
比例
1
601088 中国 神华 17,084,345.32 2.98%
2
600015 华夏 银行 13,820,144.73 2.41%
3
600487 亨通 光电 11,244,315.29 1.96%
4
601857 中国 石油 10,705,956.53 1.87%
5
600058 五矿 发展 10,622,174.16 1.85%
6
600295 鄂尔 多斯 10,019,158.32 1.75%
7
000001 深发展 A 9,840,210.59 1.72%
8
600050 中国 联通 9,093,215.00 1.59%
9
600550 天威 保变 8,811,666.02 1.54%
10
002241 歌尔 声学 7,591,918.65 1.32%
11
600499 科达 机电 6,493,799.00 1.13%
12
600269 赣粤 高速 6,334,921.08 1.11%
13
000792 盐湖 钾肥 6,308,460.00 1.10%4 5
2 、本报 告期 内 累计 卖出 金额 超过 期末 资产 净值 2%的股 票明 细
3、 本报 告期 内 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
14
600231 凌钢 股份 6,120,699.11 1.07%
15
002220 天宝 股份 5,937,914.00 1.04%
16
600000 浦发 银行 5,591,309.78 0.98%
17
000060 中金 岭南 5,094,136.21 0.89%
18
600132 重庆 啤酒 4,973,062.44 0.87%
19
600436 片仔 癀 4,194,883.51 0.73%
20
000423 东阿 阿胶 4,061,323.87 0.71%
序号 股票 代码 股票 名称 累计 卖出 金额 （元 ）
占基 金期 末资 产
净值 比例
1
601628 中国 人寿 12,896,340.75 2.25%
2
000951 中国 重汽 6,438,129.96 1.12%
3
000515 攀渝 钛业 5,155,612.59 0.90%
4
600238 海南 椰岛 4,995,863.94 0.87%
5
601186 中国 铁建 4,932,216.88 0.86%
6
601857 中国 石油 4,776,436.77 0.83%
7
000060 中金 岭南 4,630,838.86 0.81%
8
600900 长江 电力 3,614,898.12 0.63%
9
002191 劲嘉 股份 3,315,769.80 0.58%
10
002146 荣盛 发展 2,297,459.48 0.40%
11
601899 紫金 矿业 790,930.27 0.14%
12
600357 承德 钒钛 784,904.12 0.14%
13
002217 联合 化工 549,966.12 0.10%
14
601958 金钼 股份 548,713.31 0.10%
15
002216 三全 食品 464,693.50 0.08%
16
002212 南洋 股份 375,940.08 0.07%
17
002206 海 利 得 323,132.74 0.06%
18
002208 合肥 城建 303,135.59 0.05%
19
002214 大立 科技 279,855.98 0.05%
20
002210 飞马 国际 261,428.69 0.05%
项目 名称 金额 （元 ）
报告 期内 买入 股票 成本 总额
192 , 251 , 155.584 6
（五 ）按 券种 分类 的债 券投 资组 合
本基 金本 报告 期末 未持 有债 券。
（六 ）投 资组 合报 告附 注
1 、本 报告 期内 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体无 被监 管部 门立 案调 查； 在本 报告 编制
日前 一年 内未 受到 公开 谴责 、处 罚。
2 、基 金投 资的 前十 名股 票中 未有 超出 基金 合同 规定 备选 股票 库之 外的 股票 。
3 、其 他资 产明 细
4 、本 报告 期内 本基 金未 进行 权证 投资 。
5 、本 报告 期末 未持 有处 于转 股期 的可 转换 债券 。
6 、本 报告 期末 ，未 持有 资产 支持 证券 。
7、截至本报告期末，本基金管理公司运用固有资金投资本基金的份额为 27,516,801.93
份。 本报 告期 内未 投资 本基 金。
8 、由 于四 舍五 入的 原因 ，分 项与 合计 项之 间可 能存 在尾 差。
二 、 基 金鸿飞投资组合报告（ 2008 2008 2008
2008
年 1 1 1
1
月 1 1 1
1
日 至 2008 2008 2008
2008
年 4 4 4
4
月 14 14 14
14
日 ）
（一 ） 本报 告期 末 基金 资产 组合 情况
（二 ） 本报 告期 末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
报告 期内 卖出 股票 收入 总额
59 , 025 , 362.89
项目 名称 金额 （元 ）
应收 股利 60,582.82
应收 利息 13,483.32
存出 保证 金 1,427 ,297.71
合计 1,501,363.85
项目 名称 金额 （元 ） 占基 金总 资产 的比 例
银行 存款 和结 算备 付金 185,131,871.07 30.99%
股票 投资 市值 409,171,193.79 68.50%
债券 投资 市值 --- ---
权证 投资 市值 1,450,389.84 0.24%
其他 资产 1,601,040.84 0.27%
合计 597,354,495.54 100.00%
序号 分类 市值 （元 ）
占基 金资 产净 值
比例
1
A 农、 林、 牧、 渔业
---
---4 7
（三 ） 本报 告期 末 基金 投资 股票 明细
2
B 采掘 业
14,709,321.30
2.50%
3
C 制造 业
253,281,671.04 43.13%
C0 食品 、饮 料
58,839,300.04 10.02%
C1 纺织 、服 装、 皮毛
--- ---
C2 木材 、家 具
11,102,000.00 1.89%
C3 造纸 、印 刷
5,334,965.00 0.91%
C4 石油 、化 学、 塑胶 、塑 料
46,039,605.80 7.84%
C5 电子
9,356,590.05 1.59%
C6 金属 、非 金属
47,150,141.60 8.03%
C7 机械 、设 备、 仪表
42,065,170.61 7.16%
C8 医药 、生 物制 品
32,826,809.73 5.59%
C99 其他 制造 业
567,088.21 0.10%
4
D 电力 、煤 气及 水的 生产 和供 应业
17,692,850.29 3.01%
5
E 建筑 业
5,221,160.00 0.89%
6
F 交通 运输 、仓 储业
--- ---
7
G 信息 技术 业
25,771,000.00 4.39%
8
H 批发 和零 售贸 易
13,413,121.50 2.28%
9
I 金融 、保 险业
42,594,000.00 7.25%
10
J 房地 产业
17,341,432.16 2.95%
11
K 社会 服务 业
11,558,637.50 1.97%
12
L 传播 与文 化产 业
7,588,000.00 1.29%
13
M 综合 类
--- ---
合计 409,171,193.79 69.67%
序号 股票 代码 股票 名称 库 存 数 量 （ 股 ） 期末 市值 （元 ）
占基 金资 产净 值
比例
1
600132 重庆 啤酒 1,099,987 28,511,663.04 4.85%
2
000423 东阿 阿胶 850,000 21,539,000.00 3.67%
3
600499 科达 机电 1,159,988 19,719,796.00 3.36%
4
600596 新安 股份 300,000 19,716,000.00 3.36%
5
000839 中信 国安 700,000 18,186,000.00 3.10%
6
600900 长江 电力 1,299,989 17,692,850.29 3.01%
7
002146 荣盛 发展 650,000 17,062,500.00 2.91%4 8
8
600111 包钢 稀土 500,000 16,200,000.00 2.76%
9
600000 浦发 银行 500,000 16,100,000.00 2.74%
10
000001 深发展 A 600,000 15,390,000.00 2.62%
11
002220 天宝 股份 600,000 14,700,000.00 2.50%
12
600423 柳化 股份 960,000 14,371,200.00 2.45%
13
600238 海南 椰岛 900,000 13,653,000.00 2.32%
14
600859 王府 井 350,000 12,950,000.00 2.20%
15
000951 中国 重汽 380,000 12,680,600.00 2.16%
16
000933 神火 股份 300,000 11,814,000.00 2.01%
17
000978 桂林 旅游 664,500 11,296,500.00 1.92%
18
000060 中金 岭南 400,000 11,156,000.00 1.90%
19
000515 攀渝 钛业 723,399 11,140,344.60 1.90%
20
601628 中国 人寿 400,000 11,104,000.00 1.89%
21
002043 兔 宝 宝 1,400,000 11,102,000.00 1.89%
22
600117 西宁 特钢 800,000 9,744,000.00 1.66%
23
600357 承德 钒钛 750,000 9,450,000.00 1.61%
24
600436 片仔 癀 300,000 8,724,000.00 1.49%
25
600673 阳之 光 500,000 8,485,000.00 1.44%
26
002106 莱宝 高科 300,000 8,250,000.00 1.40%
27
000917 电广 传媒 400,000 7,588,000.00 1.29%
28
600487 亨通 光电 500,000 7,585,000.00 1.29%
29
002191 劲嘉 股份 264,500 5,334,965.00 0.91%
30
601186 中国 铁建 514,400 5,221,160.00 0.89%
31
600085 同仁 堂 100,000 2,198,000.00 0.37%
32
601898 中煤 能源 99,699 1,707,843.87 0.29%
33
002100 天康 生物 100,000 1,565,000.00 0.27%
34
002155 辰州 矿业 24,695 611,695.15 0.10%
35
002173 山 下 湖 30,277 567,088.21 0.10%
36
002218 拓日 新能 18,689 484,418.88 0.08%
37
002221 东华 能源 37,775 463,121.50 0.08%
38
002204 华锐 铸钢 28,708 444,399.84 0.08%
39
002203 海亮 股份 31,359 426,482.40 0.07%
40
601958 金钼 股份 25,000 414,250.00 0.07%
41
002216 三全 食品 13,886 409,637.00 0.07%4 9
（四 ）股 票投 资组 合的 重大 变动
1 、本报 告期 内 累计 买入 金额 超过 期初 资产 净值 2%的股 票明 细
42
002212 南洋 股份 21,727 384,567.90 0.07%
43
002206 海 利 得 16,919 343,794.08 0.06%
44
002222 福晶 科技 23,623 316,784.43 0.05%
45
002214 大立 科技 18,542 305,386.74 0.05%
46
002217 联合 化工 18,418 288,241.70 0.05%
47
002208 合肥 城建 14,116 278,932.16 0.05%
48
002210 飞马 国际 17,375 251,937.50 0.04%
49
002219 独 一 味 13,424 233,846.08 0.04%
50
002211 宏达 新材 12,598 180,025.42 0.03%
51
002213 特 尔 佳 15,178 177,279.04 0.03%
52
002205 国统 股份 11,132 173,659.20 0.03%
53
002209 达 意 隆 15,591 173,527.83 0.03%
54
002207 准油 股份 11,596 161,532.28 0.03%
55
002166 莱茵 生物 8,827 131,963.65 0.02%
56
002059 世博 股份 1,000 10,200.00 0.00%
序号 股票 代码 股票 名称 累计 买入 金额 （元 ）
占基 金期 初资 产净 值
比例
1
600000 浦发 银行 63,156,534.97 3.54%
2
000917 电广 传媒 57,649,369.54 3.23%
3
600238 海南 椰岛 41,949,656.72 2.35%
4
600859 王府 井 40,739,321.12 2.28%
5
000001 深发展 A 39,858,726.41 2.23%
6
600111 包钢 稀土 38,123,660.55 2.13%
7
600673 阳之 光 37,805,515.70 2.12%
8
002220 天宝 股份 36,679,904.44 2.05%
9
600132 重庆 啤酒 34,827,711.35 1.95%
10
600674 川投 能源 34,322,564.84 1.92%
11
002191 劲嘉 股份 31,007,791.05 1.74%
12
600487 亨通 光电 29,116,832.05 1.63%
13
600900 长江 电力 24,714,026.95 1.38%
14
600357 承德 钒钛 22,346,113.69 1.25%5 0
2 、本报 告期 内 累计 卖出 金额 超过 期初 资产 净值 2%的股 票明 细
3、 本报 告期 内 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
15
601628 中国 人寿 19,800,583.04 1.11%
16
000717 韶钢 松山 19,651,947.61 1.10%
17
000423 东阿 阿胶 15,627,327.00 0.88%
18
000402 金 融 街 13,086,878.16 0.73%
19
600030 中信 证券 12,736,019.40 0.71%
20
002100 天康 生物 11,456,343.90 0.64%
序号 股票 代码 股票 名称 累计 卖出 金额 （元 ）
占基 金期 初资 产
净值 比例
1
002146 荣盛 发展 98,789,499.04 5.53%
2
600238 海南 椰岛 81,596,305.38 4.57%
3
000001 深发展 A 67,233,623.93 3.76%
4
000858 五 粮 液 57,371,234.16 3.21%
5
000002 万 科Ａ 55,766,827.16 3.12%
6
601318 中国 平安 54,993,896.50 3.08%
7
000951 中国 重汽 48,602,027.33 2.72%
8
000402 金 融 街 44,014,318.02 2.46%
9
000792 盐湖 钾肥 43,287,314.87 2.42%
10
600423 柳化 股份 42,698,822.55 2.39%
11
600674 川投 能源 34,466,468.15 1.93%
12
600000 浦发 银行 34,457,798.50 1.93%
13
600499 科达 机电 34,210,295.53 1.92%
14
000839 中信 国安 33,054,549.72 1.85%
15
002102 冠福 家用 32,344,794.30 1.81%
16
000917 电广 传媒 32,156,873.75 1.80%
17
601628 中国 人寿 32,154,476.68 1.80%
18
600508 上海 能源 27,593,122.98 1.55%
19
000717 韶钢 松山 26,903,447.73 1.51%
20
600859 王府 井 24,806,194.86 1.39%
项目 名称 金额 （元 ）
报告 期内 买入 股票 成本 总额
705 , 076 , 478.72
报告 期内 卖出 股票 收入 总额
1 , 259 , 651 , 845.335 1
（五 ）按 券种 分类 的债 券投 资组 合
本基 金本 报告 期末 未持 有债 券。
（六 ）投 资组 合报 告附 注
1 、本 报告 期内 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体无 被监 管部 门立 案调 查； 在本 报告 编制
日前 一年 内未 受到 公开 谴责 、处 罚。
2 、基 金投 资的 前十 名股 票中 未有 超出 基金 合同 规定 备选 股票 库之 外的 股票 。
3 、其 他资 产明 细
4 、本 报告 期内 权证 投资 明细
5 、本 报告 期末 未持 有处 于转 股期 的可 转换 债券 。
6 、本 报告 期末 未持 有资 产支 持证 券。
7 、截至 本报 告期 末， 本基 金管 理公 司运 用固 有资 金投 资本 基金 的份 额为 25,297,491 份 。
本报 告期 内未 投资 本基 金。
8 、由 于四 舍五 入的 原因 ，分 项与 合计 项之 间可 能存 在尾 差。
第 八节 第 八节 第 八节
第 八节
基 金份额持有人户数 及 持有人结构 （ 及前十名 持 有人） 基 金份额持有人户数 及 持有人结构 （ 及前十名 持 有人） 基 金份额持有人户数 及 持有人结构 （ 及前十名 持 有人）
基 金份额持有人户数 及 持有人结构 （ 及前十名 持 有人）
（一 ）宝 盈资 源优 选基 金 （截至 2008 年 6 月 30 日）
1 、基 金份 额持 有人 户数
2 、基 金份 额持 有人 结构
3 、基 金管 理公 司从 业人 员投 资开 放式 基金 的情 况
项目 名称 金额 （元 ）
应收 股利 20,000 .00
应收 利息 153 ,743.13
存出 保证 金 1,427 ,297.71
合计 1,601,040.84
序号 权证 代码 权证 名称 权证 数量 （股 ） 成本 （元 ） 类别
1 580019 石化 CWB1 398,344 922, 597.84
网下 申购 获配
合计 398,344 922, 597.84
基金 份额 持有 人户 数（ 个） 23,254
平均 每户 持有 基金 份额 （份 ） 25,693.24
投资 者名 称 持有 基金 份额 （份 ） 占总 份额 的比 例
机构 投资 者 370,226,708.05 61.97%
个人 投资 者 227,243,947.35 38.03%5 2
（二 ）基 金鸿 飞 （截至 2008 年 4 月 14 日）
1 、基 金份 额持 有人 户数
2 、基 金份 额持 有人 结构
3 、基 金前 十名 持有 人
注： 上述 本基 金持 有人 相关 资料 由中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司深 圳分 公司 提供 。
第 九节 第 九节 第 九节
第 九节
开 放式基金份额变动 开 放式基金份额变动 开 放式基金份额变动
开 放式基金份额变动
项目 期末 持有 本开 放式 基金 份额
的总 量 ( 份)
占本 基金 总份 额的
比例
基金 管理 公司 持有 本基 金
的所 有从 业人 员
197,068.31 0.0329838%
基金 份额 持有 人户 数（ 个） 20,488
平均 每户 持有 基金 份额 （份 ） 24,404.53
投资 者名 称 持有 基金 份额 （份 ） 占总 份额 的比 例
机构 投资 者 337,440,552.00 67.49%
个人 投资 者 162,559,448.00 32.51%
序号 名称 持有 份额 （份 ） 占总 份额 的比 例
1 荷兰 银行 有限 公司 70,517,932.00 14.10%
2 生命 人寿 保险 股份 有限 公司 -传统 -普通 保险 产品 47,516,255.00 9.50%
3
国 际 金 融 - 工 行 -CREDIT SUISSE （ HONG KONG ）
LIMITED
44,344,054.00 8.87%
4 中国 人寿 保险 （集 团） 公司 27,683,134.00 5.54%
5 宝盈 基金 管理 有限 公司 25,297,491.00 5.06%
6 太平 人寿 保险 有限 公司 19,724,349.00 3.94%
7 阳光 财产 保险 股份 有限 公司 -传统 -普通 保险 产品 17,629,824.00 3.53%
8 中国 人寿 保险 股份 有限 公司 13,458,287.00 2.69%
9 阳光 财产 保险 股份 有限 公司 -自由 资金 8,632,628.00 1.73%
10 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 8,198,881.00 1.64%
项目 基金 份额 （份 ）
合同 生效 日基 金份 额 500,000,000.005 3
第 十节 第 十节 第 十节
第 十节
重 大事件揭示 重 大事件揭示 重 大事件揭示
重 大事件揭示
（一 ）本 基金 在本 报告 期内 召开 了基 金份 额持 有人 大会 。本公 司于 2008 年 1月 29日刊 登
了《 鸿飞 证券 投资 基金 以通 讯方 式召 开基 金份 额持 有人 大会 公告 》 ， 分 别于 2008 年 1月30 日 、
1月 31日、 2月 5日刊 登了 3次《 关于 召开 鸿飞 证券 投资 基金 基金 份额 持有 人大 会的 提示 性公
告 》 ， 2008 年3月 3日刊 登了 《 关 于鸿 飞 证券 投资 基金 基金 份额 持有 人大 会表 决结 果的 公告 》 ，
2008 年4 月2日刊 登了 《鸿 飞证 券投 资基 金基 金份 额持 有人 大会 决议 生效 公告 》 。
（二 ） 本公 司分 别于 2008 年 4月 8日、 4月10 日、 4月 14日刊 登了 《 鸿 飞证 券投 资基 金终 止
上 市 的 公 告 》 ， 2008 年 4月11 日刊 登了 《宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 基金 份额 “确权 ”
登 记 指 引 》 ， 2008 年4月 14日刊 登了 《宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 基金 合同 ( 摘要 )》 、
《 宝 盈 资 源 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 、 《 宝 盈 资 源 优 选 基 金 份 额 发 售 公 告 》 ， 20 08
年6 月24 日刊 登了 《 宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资基 金基 金份 额 “确权 ” 登记 指引 》 ， 2008
年6 月26 日刊 登了 《宝 盈基 金管 理有 限公 司关 于原 鸿飞 证券 投资 基金 份额 折算 结果 的公 告》 ，
2008 年6 月27 日刊 登了 《 关 于宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 集中 申购 结果 的公 告》 ， 200 8
年7 月4日刊 登了 《 宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 开放 申购 业务 公告 》 ， 2008 年 7月 11日 刊
登了 参加 部分 代销 机构 网上 费率 优惠 活动 的公 告， 2008 年7 月11 日刊 登了 《关 于宝 盈资 源优
选股 票型 证券 投资 基金 开放 日常 赎回 业务 的公 告》 ， 2008 年7 月24 日刊 登了 《 宝 盈基 金管 理 有
限公 司关 于增 加申 银万 国证 券股 份有 限公 司为 宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资基 金代 销机 构
及 确 权 机 构 的 公 告 》 。
(三 ) 本基 金托 管人 在本 报告 期内 重大 事项 披露 。
2008 年 5 月 6 日， 因工 作变 动， 赵林 先生 辞去 本行 董事 、副 行长 的职 务；
2008 年 5 月 19 日， 本行 第二 届董 事会 第十 次会 议决 议聘 任朱 小黄 先生 为本 行副 行长 ；
2008 年 5 月 27 日， 本 行发 布关 于美 国银 行公 司行 使认 购期 权的 公告 ， 美 国 银行 公司 将
根据 与中 央汇 金投 资有 限责 任公 司于 2005 年 6 月 17 日签 订的 《 股 份及 期权 认购 协议 》 行 使
认购 期权 ；
2008 年 6 月 12 日， 本 行 股东 大会 选举 辛树 森女 士为 本行 执行 董事 并经 中国 银行 业监 督
本期 期初 基金 份额 500,000,000.00
本期 总申 购份 额 97 ,470 ,655.4 0
其中 ：拆 分份 额 43,864,253.66
本期 总赎 回份 额 ---
本期 期末 基金 份额 597 ,470 ,655.4 05 4
管理 委员 会核 准同 意任 职资 格，于 2008 年 7 月 21 日起 任职 ；
2008 年 6 月 13 日， 中 国 证券 监督 管理 委员 会核 准本 行投 资托 管服 务部 副总 经理 纪伟 的
高级 管理 人员 任职 资格 。
(四 ) 本报 告期 内未 发生 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 。
(五 ) 本公 司于 200 8年 3月27 日刊 登《 鸿飞 证券 投资 基金 第二 次分 红公 告》 ，进 行 2007
年度 收益 分配 。本 基金 向全 体基 金份 额持 有人 按每 10份基 金份 额派 发现 金红 利 15.50 元， 共
派发 现金 红利 775,000,000.00 元。 2008 年 4月 9日完 成权 益登 记， 红利 发放 日为 200 8年4 月10
日。
(六 ) 本报 告期 内本 基金 聘请 的会 计师 事务 所发 生变 更， 本 公司 于 2008 年2 月2日 刊 登 《 宝
盈基 金管 理有 限公 司关 于更 换旗 下基 金会 计师 事务 所的 公告 》 ， 会 计 师事 务所 由普 华永 道 中
天会 计师 事务 所有 限公 司更 换为 德勤 华永 会计 师事 务所 有限 公司 （北 京分 所） 。
(七) 在本 报告 期内 ， 基 金管 理人 、 托 管 人及 其高 级管 理人 员未 受监 管部 门稽 查或 处 罚 。
(八） 基金 租用 证券 公司 专用 交易 席位 的有 关情 况
1、本报告期（ 2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日）宝盈资源优选基金通过各证
券经 营机 构的 交易 席位 的成 交及 佣金 情况 见下 表：
（1 ）股 票交 易情 况：
（2 ）债 券及 回购 交易 情况 ：
本基 金本 报告 期内 未进 行债 券及 回购 交易 。
（3 ）权 证交 易情 况：
本基 金本 报告 期内 未进 行权 证交 易。
（4 ）席 位变 更情 况
报告 期内 ，基 金席 位无 变更 。
2 、 本 报 告期 （ 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日） 基 金鸿 飞通 过各 证券 经营 机 构
的交 易席 位的 成交 及佣 金情 况见 下表 ：
券商 名称
租用 席位
数 量 （ 个 ）
股票 成交 量（ 元） 比例 佣金 额（ 元） 比例
国信 证券 1 78,303 ,638.43 31.64% 63 ,622.46 30.67%
国泰 君安 证券 2 --- --- --- ---
招商 证券 1 --- --- --- ---
联合 证券 1
169 ,198 ,271.96
68.36% 143 ,817.43 69.33%
海通 证券 1 --- --- --- ---
申银 万国 证券 1 --- --- --- ---
东吴 证券 1 --- --- --- ---
合计 8 247 ,501 ,910.39 100.00% 207 ,439.89 100.00%5 5
（1 ）股 票交 易情 况：
（2 ）债 券及 回购 交易 情况 ：
（3 ）权 证交 易情 况
（4 ）席 位变 更情 况
报告 期内 ，基 金席 位无 变更 。
第 十一节 第 十一节 第 十一节
第 十一节
备 查文件目录 备 查文件目录 备 查文件目录
备 查文件目录
1 、中国 证监 会批 准鸿 飞证 券投 资基 金设 立的 文件 。
2 、 《 鸿 飞 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 宝 盈 资 源 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 。
3 、 《 鸿 飞证 券投 资基 金基 金托 管协 议》 、 《 宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资基 金基 金托 管协
议 》 。
4 、宝 盈基 金管 理有 限公 司批 准成 立批 件、 营业 执照 和公 司章 程。
5 、本 报告 期内 在中 国证 监会 指定 报纸 上公 开披 露的 各项 公告 。
券商 名称
租用 席位
数 量 （ 个 ）
股票 成交 量（ 元） 比例 佣金 额（ 元） 比例
国信 证券 1 381 ,264 ,131.72 19.50% 309 ,781.03 19.04%
国泰 君安 证券 2 550 ,181 ,393.92 28.13% 447 ,026.34 27.47%
招商 证券 1 --- --- --- ---
联合 证券 1
399 ,529 ,372.98
20.43% 339 ,599.15 20.87%
海通 证券 1 65,495 ,689.15 3.35% 55 ,671.35 3.42%
申银 万国 证券 1 559 ,092 ,859.18 28.59% 475 ,228.11 29.20%
东吴 证券 1 --- --- --- ---
合计 8 1,955 ,563 ,446.95 100.00% 1 ,627 ,305.98 100.00%
券商 名称 债券 成交 量（ 元） 比例 债券 回购 成交 量 （ 元 ） 比例
海通 证券 21,898 ,723.5 0 5.89% 335 ,000 ,000 .00 26.40%
联合 证券 332 ,597 ,754.3 0 89.52% --- ---
申银 万国 证券 17,049 ,638.5 0 4.59% 934 ,100 ,000 .00 73.60%
合计 371 ,546 ,116.3 0 100.00% 1 ,269 ,100 ,000 .00 100.00%
券商 名称 权证 成交 量（ 元） 比例
国信 证券 18,975 ,879.09 100.00%
合计 18,975 ,879.09 100.00%5 6
上述 备查 文件 文本 存放 在基 金管 理人 和基 金托 管人 的办 公场 所， 在 办公 时间 内基 金持 有 人
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二 零零八年八月 二 十九 日
