宝盈资源优选股票型证券投资基金
（原鸿飞证券投资基金转型）
2 0 0 8 年半年度报告摘要
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二零零八年八月1
宝盈 资源 优选 股 票型 证券 投 资基 金 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8
2 0 0 8
年半 年 度报 告摘 要
第 一节 第 一节 第 一节
第 一节
重 要提示 重 要提示 重 要提示
重 要提示
重 要提示
宝盈资源优选股票型证券投资基金由原鸿飞证券投资基金转型而成。 依据 中国证监会
200 8 年 3 月 31 日证 监 许可 [200 8]392 号 文 （ 《 关 于核 准鸿 飞证 券投 资基 金基 金份 额持 有人 大
会决 议的 批复 》 ） 核 准的 鸿飞 证券 投资 基金 基金 份额 持有 人大 会决 议， 鸿飞 证券 投资 基金 由
封闭 式基 金转 为开 放式 基金 、 调 整 存续 期限 、 终 止 上市 、 调 整 投资 目标 、 范 围 和策 略、 修 订
基金 合同 ， 并 更 名为 “ 宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资基 金 ” 。 《 宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资
基金 基金 合同 》 自 基 金鸿 飞终 止上 市之 日即 2008 年 4 月 15 日起生 效， 原 《 鸿 飞证 券投 资 基
金基 金合 同》 自同 一日 起失 效。
基金 管理 人的 董事 会及 董事 保证 本报 告所 载资 料不 存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或重 大 遗
漏， 并 对 其内 容的 真实 性、 准 确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 责任 。 本 半 年度 报告 已经 三分 之
二以 上独 立董 事签 字同 意 , 并由 董事 长签 发。
基金 托管 人中 国建 设银 行股 份有 限公 司根 据本 基金 合同 规定 ,于 2008 年 8 月 20 日复核
了本 报告 中的 财务 指标 、净 值表 现、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等 内容 ,保证 复核 内容 不
存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 , 但不 保证 基金 一定
盈利 。
基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资 有风 险， 投 资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅
读本 基金 的招 募说 明书 。
本半 年度 报告 的财 务资 料未 经审 计。 原鸿 飞证 券投 资基 金本 报告 期自 2008 年 1 月 1 日
至 2008 年 4 月 14 日止 ， 宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 本报 告期自 2008 年 4 月 15 日至
2008 年 6 月 30 日止 。
本半 年度 报告 摘要 摘自 半年 度报 告正 文， 投 资 者欲 了解 详细 内容 ， 应 阅 读半 年度 报告 正
文。2
第 二节 第 二节 第 二节
第 二节
基 金简介 基 金简介 基 金简介
基 金简介
（ 一）基金基本情况
1、 转型 后 基金 名称 ： 宝盈 资源 优选 股票 型 证券 投资 基金
基金 简称 ： 宝盈 资源 优选
交易 代码 ： 213008
基金 运作 方式 ： 契约 型开 放式
基金 合同 生效 日： 2008 年 4月15 日
基金 合同 存续 期： 不定 期
报告 期末 基金 份额 总额 ： 597 ,470 ,655.4 0 份
2、 转型 前 基金 名称 ： 鸿飞 证券 投资 基金
基金 简称 ： 基金 鸿飞
交易 代码 ： 184700
基金 运作 方式 ： 契约 型封 闭式
基金 合同 生效 日： 2001 年 5月18 日
报告 期末 基金 份额 总额 ： 5亿份
基金 合同 存续 期： 至 2008 年4月 14日
基金 份额 上市 交易 的证 券交 易所 ：深 圳证 券交 易所
上市 日期 ： 2001 年 11月 28日
（ 二）基金投资
1 、宝 盈资 源优 选
投资 目标 ： 基于 中国 经济 处于 宏观 变革 期以 及对 资本 市场 未来 持续 、 健 康 增长 的
预期 ， 处于 稀缺 状态 的资 源凸 现其 强大 的经 济价 值， 相 关 上市 公司 体现 出较 好的 投 资
价值。 本基金 根据研 究部 的估 值模 型， 优选 各个 行业 中具 有资 源优 势的 上市 公司，
建立 股票 池 。 在严 格控 制投 资风 险的 前提 下保 持基 金资 产持 续增 值， 并 力 争 创造 超 越
业绩 基准 的主 动管 理回 报。
投资 策略 ： 本基 金将 中长 期持 有具 有资 源优 势的 股票 为主 的股 票投 资组 合， 并 注
重资 产在 各相 关行 业的 配置 ， 适 当 进行 时机 选择 。 采 用 “自上 而下 ” 进行 资产 配置 和
行业 配置 、“ 自下 而上 ”精选 个股 的积 极投 资策 略。
（1 ）资产 配置 策略
本基 金根 据宏 观经 济运 行状 况、 财 政 、 货 币 政策 、 国 家 产业 政策 及证 券监 管政 策
调整 情况 、市 场资 金环 境等 因素 ，决 定股 票、 债券 及现 金的 配置 比例 。3
（2 ）股票 投资 策略
本基 金将 把握 资源 的价 值变 化规 律， 对 各 类资 源的 现状 和发 展进 行分 析判 断， 及
时适 当调 整各 类资 源行 业的 配置 比例 ， 重 点 投资 于各 类资 源行 业中 的优 势企 业， 分 享
资源 长期 价值 提升 所带 来的 投资 收益 。
在个股选择层面，本基金以 净资产收益率、预期 PEG、每股经营活动现金流量、
净利 润增 长率 及行 业地 位等 指标 为依 据， 通 过公 司投 资价 值评 估方 法选 择具 备持 续 增
长潜 力的 上市 公司 进行 投资 。
（3 ）债券 及短 期金 融工 具投 资策 略
本基 金的 债券 投资 采取 主动 投资 策略 ，运 用利 率预 测、 久期 管理 、收 益率 曲线
预测 、 相 对 价值 评估 、 收 益 率利 差策 略、 套 利 交易 策略 以及 利用 正逆 回购 进行 杠杆 操
作等 积极 的投 资策 略， 力求 获得 超过 债券 市场 的收 益。
（4 ）权证 投资 策略
本基 金在 进行 权证 投资 时将 在严 格控 制风 险的 前提 下谋 取最 大的 收益 ，以 不改
变投 资组 合的 风险 收益 特征 为首 要条 件， 运 用 有关 数量 模型 进行 估值 和风 险评 估， 谨
慎投 资。
业绩 比较 基准 ： 沪深 300 指数 ×75% ＋上 证国 债指 数 ×25%
风险 收益 特征 ： 风险 水平 和期 望收 益相 对较 高
2 、基 金鸿 飞
投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金
持有 人谋 求长 期最 佳收 益。
投资 策略 ： 稳 健 规范 ， 价 值 投资 ， 发现 并选 择高 成长 的上 市公 司进 行投 资， 通 过
公司 业绩 的高 速增 长实 现投 资收 益， 在 对 所投 资公 司合 理定 价的 基础 上， 以 积 极策 略
决定 买入 和卖 出时 机。 本基 金选 择的 成长 型企 业主 要有 以下 几类 ： 属 于朝 阳行 业的 企
业、 国 际 竞争 中具 备比 较优 势的 企业 、 国 家 产业 政策 重点 扶持 的企 业、 实 现 产业 转 型
的企 业、 具备 行业 垄断 或优 势的 龙头 企业 等； 公司 处于 市场 导入 后期 或高 速增 长期 ，
主营 业务 前景 较好 ， 在 可 以预 见的 将来 可以 保持 较高 的增 长速 度， 股 本扩 张能 力较 强 ；
公司 的经 营发 展将 发生 积极 变化 ，而 市场 价格 并未 完全 反映 这种 变化 等。
业绩 比较 基准 ： 无业 绩比 较基 准。
风险 收益 特征 ：风 险水 平和 期望 收益 相对 较高 。
（ 三）基金管理人
法定 名称 ： 宝盈 基金 管理 有限 公司
信息 披露 负责 人： 刘传 葵4
联系 电话 ： 0755- 83276688
传真 ： 0755- 83275119
电子 邮箱 ： liuck@byfunds.com
（ 四）基金托管人
法定 名称 ： 中国 建设 银行 股份 有限 公司
信息 披露 负责 人： 尹东
联系 电话 ： 010 － 6759 5003
传真 ： 010 — 66275853
电子 邮箱 ： yindong@ccb.cn
（ 五）基金半年度报告正文 查 阅方式
基金 管理 人互 联网 网址 ： http://www.byfunds.com
基金 半年 度报 告置 备地 点： 基金 管理 人、 基金 托管 人处
第 三节 第 三节 第 三节
第 三节
主 要财务指标和基金 净 值表现 主 要财务指标和基金 净 值表现 主 要财务指标和基金 净 值表现
主 要财务指标和基金 净 值表现
一、 主要 财务 指标 金额 单位 ：人 民币 元
提示 ： 上 述 基金 业绩 指标 不包 括份 额持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入 费用 后 实
际收 益水 平要 低于 所列 数字 。
主要 会计 数据 和财 务指 标
转型 后 转型 前
宝 盈 资 源 优 选 （ 2008 年 4
月 15 日 至 2008 年 6 月 30
日）
基金 鸿飞 （ 2008 年 1 月1日
至 2008 年4月 14日）
1 本期 利润 -67 ,698 ,256.8 0 -423,475,113.18
2 本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变
动损 益后 的净 额
-11,235,976.99 89,795,552.55
3 加权 平均 份额 本期 利润 -0.1232 -0.8470
4 期末 可供 分配 利润 23,943,452.37 87,318,195.00
5 期末 可供 分配 份额 利润 0.0401 0.1746
6 期末 基金 资产 净值 573 ,226 ,339.94 587,318,195.00
7 期末 基金 份额 净值 0.9594 1.1746
8 加权 平均 净值 利润 率 -11.27% -26.48%
9 本期 份额 净值 增长 率 11.16% -24.93%
10 份额 累计 净值 增长 率 11.16% 208.52%5
二、 基金 净值 表现
（二 ）宝 盈资 源优 选（自 2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日止 ）
1、基 金历 史各 时间 段净 值增 长率 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 比较 列表
2、自 基金 合同 生效 以来 基金 累计 份额 增长 率变 动与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比较
注 ： （ 1）按 基金 合同 规定 ，宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月
内使 基金 的投 资组 合比 例符 合基 金合 同的 有关 约定 。本 基金 于 2008 年 4月 15日合 同生 效， 截
至2008 年 6月 30日止 未满 6个月 ，本 基金 仍处 于建 仓期 。
（2) 本基 金自 合同 生效 之日 起至 披露 时点 未满 一年 。
（3) 2008 年 3 月 3 日，鸿飞证券投资基金转型获 基金份额持有人大会决议通过，并 获
中国证监会 200 8 年 3 月 31 日证监 许可[200 8]392 号文 （ 《 关于核准鸿飞证券投资基金基金
份额 持有 人大 会决 议的 批复 》 ） 核准 。 自 2008 年 4 月 15 日起， 鸿飞 证券 投资 基金 在深 圳证
券交 易所 终止 上市 ， 其 由 《 鸿 飞证 券投 资基 金基 金合 同》 修 订 而成 的 《 宝盈 资源 优选 股票 型
证券 投资 基金 基金 合同 》正 式生 效。
（二 ）基 金鸿 飞（自 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日止 ）
阶段
净值增长
率① 标准差 ②
业绩比较基准
收益率 ③
业绩比较基
准标准差 ④ ①- ③ ②- ④
过去 一个 月 -16.44% 3.24% -17.37% 2.56% 0.93% 0.68%
自基 金成 立至 今
-11.16% 2.74% -15.76% 2.40% 4.60% 0.34%6
1、基 金历 史各 时间 段净 值增 长率 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 比较 列表
基金 鸿飞 基金 的招 募说 明书 及基 金合 同中 无业 绩比 较基 准， 此 表 只列 示基 金的 净值 表现 。
2、基 金合 同生 效以 来基 金累 计份 额增 长率 变动 情况
注 ： 200 8年 3 月 3日 ， 鸿 飞 证券 投资 基金 转型 获 基金 份额 持有 人大 会决 议通 过， 并 获中国 证 监
会200 8年 3月 31日证 监 许可 [200 8]392 号文 （ 《 关 于核 准鸿 飞证 券投 资基 金基 金份 额持 有人 大
会 决 议 的 批 复 》 ） 核 准 。 自 2008 年4月 15日 起， 鸿 飞 证券 投资 基金 在深 圳证 券交 易所 终止 上 市 ，
其由 《 鸿 飞证 券投 资基 金基 金合 同》 修 订 而成 的 《 宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 基金 合
同》 正式 生效 。
第 四节 第 四节 第 四节
第 四节
管 理人报告 管 理人报告 管 理人报告
管 理人报告
（一 ）基 金管 理人 及基 金经 理简 介
基金 管理 人： 宝盈 基金 管 理有 限公 司是 2001 年按 照证 监会 “ 新的 治理 结构 、新 的内 控
阶段
净值 增长 率
净值 增长 标准
差
过去 一个 月（ 08/3/14-08/4/14 ） -13.96% 3.41%
过去 三个 月（ 08/1/14-08/4/14 ） -29.26% 3.74%
过去 六个 月（ 07/10/14-08/4/14 ） -26.30% 3.68%
过去 一年 （ 07/4/14-08/4/14 ） 21.82% 3.78%
过去 三年 （ 05/4/14-08/4/14 ） 216.39% 3.33%
自基 金成 立至 08 年 4 月 14 日 208.52% 2.74%7
体系 ” 标准 设立 的首 批基 金管 理公 司之 一， 2001 年 5 月 18 日成 立， 注 册 资本 为人 民币 1 亿
元， 注册 地在 深圳 。 公司 目前 管理 基金 鸿阳 、宝 盈鸿 利收 益、 宝盈 泛沿 海、 宝盈 策略 增长 、
宝盈 增强 收益 、 宝 盈 资源 优选 六只 基金 ， 公司 恪守 价值 投资 的投 资理 念， 并 逐 渐形 成了 稳 健 、
规范 的投 资风 格。 公 司 拥有 一支 经验 丰富 的投 资管 理团 队， 在 研究 方面 ， 公司 汇聚 着一 批 从
事宏观 经济 、 行 业 、 上市 公司 、 债 券 和金 融工 程研 究的 专业 人才 ， 为 公司 的投 资决 策提 供 科
学的研 究支 持； 在投 资方 面， 公 司 的基 金经 理具 有丰 富的 证券 市场 投资 经验 ， 以 自 己的 专 业
知识 致力 于获 得良 好业 绩， 努力 为投 资者 创造 丰厚 的回 报。
基金 经理 ： 欧 阳 东华 先生 ， 44 岁， 工 学 硕士 ， 9 年证 券、 基 金 从业 经历 。 曾 在 深圳 蓝 天
基金管理公司从事证券研究工作， 2002 年 5 月加入宝盈基金管理有限公司从事行业研究工
作， 现任 鸿飞 证券 投资 基金 基金 经理 。
（二 ）本 报告 期内 基金 运作 的遵 规守 信情 况
在本 报告 期内 ， 本 基 金管 理人 严格 遵守 了 《 中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及 各 项 配
套法 规、 《 鸿飞 证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《 宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 基金 合同 》和
其他 有关 法律 法规 的规 定， 并 本 着诚 实信 用、 勤 勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严 格
控制 风险 的基 础上 ， 为 基 金持 有人 谋求 最大 利益 。 无 损 害基 金持 有人 利益 的行 为。 基 金 投 资
范围 、投 资比 例、 投资 组合 符合 有关 法规 及基 金合 同的 规定 。
（三 ） 公平 交易 专项 说明
1、 公平 交易 制度 的执 行情 况
基金 管理 人根 据 《 证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 和 《 宝 盈基 金管 理 有
限公 司公 平交 易制 度》 对 本 基金 的日 常交 易行 为进 行监 控。 经 检 查， 公 平 交易 制度 执行 情 况
良好 。
本报 告期 内， 本基 金没 有与 管理 人旗 下的 其他 基金 或投 资组 合发 生同 向交 易， 不 存 在 同
向交 易价 差问 题。 在 相 邻的 5 个交 易日 内， 本 基 金与 其他 基金 或投 资组 合存 在交 易价 差， 交
易价 差源 于不 同基 金交 易指 令下 达的 时间 不同 。
在报 告期 ，除第 3 条列 示的 异常 交易 行为 ，本 基金 不存 在其 它异 常交 易行 为。
2、 本投 资组 合与 其他 投资 风格 相似 的投 资组 合之 间的 业绩 比较
本基 金在 2008 年 4 月 15 日由 原封 闭式 基金 转换 成立 。 成 立 后， 基 金 的投 资风 格和 原 来
作为 封闭 式基 金的 投资 风格 有较 大差 异， 和 管 理人 旗下 的其 他封 闭式 基金 和开 放式 基金 的 投
资风 格也 存在 较大 差异 。 由 于 投资 风格 的差 异， 本 基 金的 投资 组合 业绩 和管 理人 旗下 其他 组
合的 投资 业绩 不具 有可 比性 。
本基金在转换之前是基金鸿飞。在 报告期初到 2 0 0 8 年 4 月 1 4 日，基金鸿飞和管理人
旗下 的基 金鸿 阳同 属封 闭式 基金 。 在 这 段时 间， 基 金 鸿飞 和基 金鸿 阳的 累计 收益 率的 走势 图
如下 ：8
- 0 . 4 0
- 0 . 3 0
- 0 . 2 0
- 0 . 1 0
0 . 0 0
0 . 1 0
2 0 0 7 - 1 2 -
2 4
2 0 0 8 - 0 1 -
1 3
2 0 0 8 - 0 2 -
0 2
2 0 0 8 - 0 2 -
2 2
2 0 0 8 - 0 3 -
1 3
2 0 0 8 - 0 4 -
0 2
2 0 0 8 - 0 4 -
2 2
2 0 0 8 - 0 5 -
1 2
鸿 阳
鸿 飞
在 2008 年 4 月 14 日， 本基 金和 基金 鸿阳 的累 计收 益率 差异 小于 3%。
3、 异常 交易 行为 的专项 说明
在报 告期 内， 本 基 金于 2008 年 1 月 16 日买 入海 南椰岛 299 ， 974 股， 买 入均 价为 24. 27
元。 在同 一交 易日 ，管 理人 旗下 的宝 盈鸿 利收 益基 金卖 出海 南椰岛 20,000 股， 卖出 均价 为
24.90 元。买入价低于卖出价。 《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》和投资决策委员会
规定 旗下 基金 反向 交易 的买 入均 价须 低于 卖出 均价 。 因 此 ， 上 述 反向 交易 符合 公平 交易 制 度
和投 资决 策委 员会 的规 定。
在报 告期 ，本 基金 不存 在其 它的 异常 交易 行为 。
（四 ）本 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现
2008 年上半年市场向下大幅调整，沪深 300 指数下跌 47.70% ，跌幅之深出乎多数机
构的 意料 。 这 是因 为国 内外 宏观 经济 遇到 的困 难超 出大 家的 预料 ， 此 外 “ 大小 非 ” 减持 、 石
油价 格不 断创 新高 等因 素的 影响 也不 小； 同 时 也有 市场 过度 反应 的因 素。 输 入 型通 胀、 出 口
下降 、 石 油 价格 高企 等不 利因 素影 响将 继续 对我 国的 宏观 经济 发展 产生 不利 影响 。 但 本 人 认
为由 于产 能过 剩， 中 国 不太 可能 出现 恶性 通胀 。 对 中 国宏 观经 济没 有必 要过 分悲 观。 如 果 对
宏观 经济 调控 得当 ， 加 上 外围 经济 不继 续恶 化， 下 半 年我 国宏 观经 济可 能会 比市 场预 期的 要
好。
资源 优选 基金 （ 4 月 15 日前 为基 金鸿 飞）在 08 年上 半年 净值 下跌了 32.25 ％， 较比 较
基准 沪深 300 指数 ×75 ％下 跌的 幅度少 3.5 个百 分点 。
回头 看上 半年 的投 资， 得 失 皆有 。 比 较 欣慰 的是 投资 的重 仓股 ， 其 表现 基本 要好 于大 势 ，
在个 股选 择上 没有 大的 失误 。
上半 年主 要的 失误 就是 对大 势调 整的 幅度 估计 不足 ， 仓 位 调整 做得 不够 ， 大 多 数时 间 仓
位处 于较 高水 平， 这是 影响 本基 金上 半年 业绩 的最 大负 面因 素。
经过 上半 年的 大幅 下跌 ， 目 前 沪深 300 已经 跌到 一个 较合 理的 估值 水平 ， 不 少 公司 股 价
已经 被低 估。 本 人 会继 续多 做调 研工 作， 努 力 寻找 那些 被 “ 错杀 ” 的股 票。 从 行 业上 看， 相
对看 好内 需类 行业 ，包 括能 源在 内的 资源 行业 、有 定价 权的 制造 业及 消费 业。9
第 五节 第 五节 第 五节
第 五节
托 管人报告 托 管人报告 托 管人报告
托 管人报告
中国 建设 银行 股份 有限 公司 根据 《 宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《 宝
盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 托管 协议 》 ， 托 管宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 （以 下
简称 宝盈 资源 优选 基金 ） 。
本报 告期 ， 中 国 建设 银行 股份 有限 公司 在宝 盈资 源优 选基 金的 托管 过程 中， 严 格 遵守 了
《证 券投 资基 金法 》 、 基 金合 同、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利
益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行 了基 金托 管人 应尽 的义 务。
本报 告期 ， 按 照 国家 有关 规定 、 基 金 合同 、 托 管 协议 和其 他有 关规 定， 本 托 管人 对基 金
管理 人－ 宝盈 基金 管理 有限 公司 在宝 盈资 源优 选基 金投 资运 作方 面进 行了 监督 ， 对 基 金资 产
净值 计算 、 基 金 份额 申购 赎回 价格 的计 算、 基 金 费用 开支 等方 面进 行了 认真 的复 核， 未 发 现
基金 管理 人有 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 。
由宝 盈资 源优 选基 金管 理人 －宝 盈基 金管 理有 限公 司编 制， 并 经 本托 管人 复核 审查 的 本
报告 中的 财务 指标 、净 值表 现、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等 内容 真实 、准 确和 完整 。
第 六节 第 六节 第 六节
第 六节
财 务会计报告 财 务会计报告 财 务会计报告
财 务会计报告
一 、宝盈资源优选财务会计 报 告
（一 ）基 金会 计报 表（ 除特 别注 明外 ，金 额单 位为 人民 币元 ）
宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资基 金
2008 年 6 月 30 日资 产负 债表
附注 200 8 年 6 月 3 0 日
资 产
银行 存款
96 ,342 ,508.9 0
结算 备付 金
447 ,479.84
存出 保证 金
1 ,427 ,297.71
交易 性金 融资 产
475 ,770 ,105.39
其中 ：股 票投 资
475 ,770 ,105.39
债券 投资
---
资产 支持 证券 投资
---
衍生 金融 资产
1 ,607 ,412.23
买入 返售 金融 资产
---
应收 证券 清算 款
---1 0
附注 为财 务报 表的 组成 部分 。
应收 利息
13 ,483.32
应收 股利
60 ,582.82
应收 申购 款
---
其他 资产
---
资 产总计
575 ,668 ,870.21
负 债及持有人权益
负 债
交易 性金 融负 债
- - -
衍生 金融 负债
- - -
卖出 回购 金融 资产 款
- - -
应付 证券 清算 款
- - -
应付 赎回 款
- - -
应付 管理 人报 酬
694 ,278.91
应付 托管 费
115 ,713.14
应付 销售 服务 费
---
应付 交易 费用
539 ,045.08
应交 税费
---
应付 利息
---
应付 利润
---
其他 负债
1 ,093 ,493.14
负 债合计
2 ,442 ,530.27
所有者 权 益
实收 基金
549 ,282 ,887.57
未分 配利 润
23 ,943 ,452.37
所 有者权益合计
573 ,226 ,339.94
负 债及 所 有者 权 益 合计
575 ,668 ,870.21
基 金份额总额 (份 )
597,470,655.40
基 金份额净值
0.95941 1
宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资基 金
2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日利 润表
附注 为财 务报 表的 组成 部分 。
宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资基 金
所有 者 权益 （基 金净 值） 变动 表
2008 年 6 月 30 日
附注 200 8 年 4 月 1 5 日 至 200 8 年 6 月 3 0 日
收入
利息 收入
181 ,349.31
其中 ：存 款利 息收 入
181 ,349.31
债券 利息 收入
---
资产 支持 证券 利息 收入
---
买入 返售 金融 资产 收入
---
投资 收益
-8 ,582 ,565.25
其中 ：股 票投 资收 益
-9 ,931 ,850.59
债券 投资 收益
- - -
资产 支持 证券 收益
- - -
衍生 工具 收益
- - -
股利 收益
1 ,349 ,285.34
公允 价值 变动 损益
-56 ,462 ,279.81
其他 收入
---
收 入合计
-64 ,863 ,495.75
费用
管理 人报 酬
1 ,898 ,133.53
托管 费
316 ,355.57
销售 服务 费
---
交易 费用
534 ,488.07
利息 支出
---
其中 ：卖 出回 购金 融资 产支 出
---
其他 费用
85 ,783.88
费 用合计
2 ,834 ,761.05
利 润总额
-67 ,698 ,256.8 0
附注 200 8 年 4 月 1 5 日 至 200 8 年 6 月 3 0 日1 2
附注 为财 务报 表的 组成 部分 。
（二 ）会 计报 表附 注（ 除特 别注 明外 ，金 额单 位为 人民 币元 ）
1 本基 金执 行新 会计 准则 及中 国证 券业 协会于 2007 年 5 月 15 日 颁 布 的 《 证 券 投资 基金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 基金 合同 及中 国证 监会 发布 的关 于基 金行 业实 务操 作的 有关 规定 。
2 本报 告期 重大 会计 差错 的内 容和 更正 金额 ：无 。
3 主要 税项 变更
经国 务院 批准 ， 财 政部 、 国 家税 务总 局决 定自 2008 年 4 月 24 日起 ， 基 金 买卖 股票 印 花
税调 整为按 0.1% 的税 率缴 纳， 2008 年 4 月 24 日前 按照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 。
4 重大 关联 方及 其交 易
（1 ）关联 方关 系 与性 质
下述 关联 方交 易均 在正 常业 务范 围内 按一 般商 业条 款订 立。
（2 ）通过 关联 方席 位进 行的 交易
本基 金本 报告 期未 通过 关联 方席 位进 行交 易。
（3 ）基金 管理 人报 酬
支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5 %
的年 费率 计提 ，逐 日累 计至 每月 月底 ，按 月支 付。 其计 算公 式为 ：
日基 金管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 ? 1.5 %? 当年 天数
本基 金的 基金 管理 人报 酬情 况如 下：
实收 基金 未分 配利 润 所有 者权 益合 计
一、 本 报 告期 期初 所有 者 权
益（ 基金 净值 ）
500,000,000.00 87 , 318 , 195 .00 587 ,318 ,195 .00
二、 本 报 告期 经营 活动 产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本期利
润总 额 )
-67 , 698 , 256.8 0 -67 ,698 ,256.8 0
三、 本 报 告期 基金 份额 交 易
产生 的基 金净 值变 动数
49 ,282 ,887.57 4,323,514.17 53,606,401.74
四 、 本 报 告 期 向基 金份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值 变动 数
--- --- ---
四、 本 报 告期 期末 所有 者 权
益（ 基金 净值 ）
549 ,282 ,887.57 23 , 943 , 452.37 573 ,226 ,339.94
关联 方名 称 与公 司关 系
宝盈 基金 管理 有限 公司 基金 管理 人 、 注 册 登记 机构 、 基 金 销售 机 构
中国 建设 银行 股份 有限 公司 基金 托管 人 、 基 金 代 销 机 构
中国 对外 经济 贸易 信托 投资 有限 公司 基金 管理 人 的 股东
衡平 信托 投资 有限 责任 公司 基金 管理 人 的 股东
成都 工业 投资 经营 有限 责任 公司 基金 管理 人 的 股东
2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日1 3
（4 ）基金 托管 费
支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.25 %的年 费率 计提 ，逐 日累 计至 每月 月底 ，按 月支 付。 其计 算公 式为 ：
日基 金托 管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 ? 0.25 %? 当年 天数
本基 金的 基金 托管 费情 况如 下：
（5 ）与关 联方 通过 银行 间同 业市 场进 行的 债券 (含回 购 )交易
本基 金本 告告 期未 与关 联方 通过 银行 间市 场进 行债 券（ 含回 购） 交易 。
（6 ）关联 方保 管的 银行 存款 及 银行 存款 利息 收入
本基 金的 银行 存款 由基 金托 管人 中国 建设 银行 股份 有限 公司 保管 ， 并 按银 行间 同业 存 款
利率 计息 。 基 金托 管人 于 资产 负债 表日 保管 的本 基金 的银 行存 款及 当年度 所保 管的 银行 存 款
产生 的利 息收 入情 况如 下：
（7 ）关联 方投 资本 基金 的情 况
（ Ⅰ）基 金管 理公 司投 资本 基金 情况
（Ⅱ ）基 金管 理公 司主 要股 东及 控制 的机 构投 资本 基金 情况
5 流通 受限 制不 能自 由转 让的 基金 资产
（1 ）报 告期 末持 有因 认购 新股 而流 通受 限制 的股 票
应付 管理 人报 酬本 报告 期期 初余 额 628 ,720.22
本报 告期 计提 数 1 ,898 ,133.53
本报 告期 支付 数 1 ,832 ,574.84
应付 管理 人报 酬本 报告 期期 末余 额 694 ,278.91
2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日
应付 托管 费本 报告 期期 初余 额 110 ,992.67
本报 告期 计提 数 316 ,355.57
本报 告期 支付 数 311 ,635.1 0
应付 托管 费本 报告 期期 末余 额 115 ,713.14
2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日
本报 告期 末银 行存 款余 额 96,342 ,508.9 0
本报 告期 银行 存款 利息 收入 175 ,884.95
关联 方名 称 项目 名称 2008 年 6 月 30 日
宝盈 基金 管理 有限 公司
持有 基金 份额 （份 ） 27,516,801.93
占基 金总 份额 的比 例 4.61%
报告 期内 持有 份额 的变 化 ---
使用 费率 ---
关联 方名 称 项目 名称 2008 年 6 月 30 日
---
持有 基金 份额 （份 ） ---
占基 金总 份额 的比 例 ---
股 票代码 股 票名称
成 功申购
日 期
可 流通
日 期
流 通受限类
型
申 购价格
（ 元）
期 末估值
单 价 （ 元 ）
数 量 （ 股 ）
期 末成本
总 额（元）
期 末估值
总 额（元）
0 0 2 2 3 4 民和股份 0 8 / 0 5 / 0 8 0 8 / 0 8 / 1 6 新股申购锁定 1 0 . 6 1 2 0 . 2 4 1 6 , 1 4 7 1 7 1 , 3 1 9 . 6 7 3 2 6 , 8 1 5 . 2 81 4
（2 ）报 告期 末持 有暂 时停 牌的 股票
6 风险 管理
本基 金 为积 极成 长型 基金 ， 本 基金 的运 作涉 及的 金融 工具 主要 包括 股票 投资 、 债 券 投 资
及证 监会 规定 允许 投资 的其 他金 融工 具。 与 这 些金 融工 具有 关的 风险 ， 以 及 本基 金管 理人 管
理这 些风 险所 采取 的风 险管 理政 策如 下所 述。
(1) 风险 管理 概述
本基 金投 资目 标是 在严 格控 制投 资风 险的 前提 ， 实现 基金 资产 的稳 定长 期增 长 ， 谋求 最
佳 收 益 。 基于 该投 资目 标， 本 基金 管理 人风 险管 理的 基本 策略 是识 别和 分析 本基 金运 作使 本
基金 面临 各种 类型 的风 险， 确 定 适当 的风 险容 忍度 ， 并 及时 可靠 地对 各种 风险 进行 监督 ， 将
风险 控制 在限 定的 范围 之内 。 本 基金 目前 面临 的主 要风 险包 括： 市 场 风险 、 流 动 性风 险和 信
用风 险。 与本 基金 相关 的市 场风 险主 要包 括利 率风 险和 其他 价格 风险 。
本基 金管 理人 建立 了以 全面 、 独 立、 互 相 制约 以及 定性 和定 量相 结合 为原 则的 ， 由 董 事
会最 终负 责， 投资 决策 委员 会 审批 投资 方案 ， 金融 工程 部 进行 风险 评估 和监 控， 风 险评 估 小
组定 期对 基金 投资 组合 进行 风险 评估 ， 并提 出风 险控 制意 见 ， 监察 稽核 部监 察 执行 的风 险 管
理组 织架 构体 系。
(2) 市场 风险
1）利 率风 险
利率风 险是 指利 率敏 感性 金融 工具 的公 允价 值及 将来 现金流 受市 场利 率变 动而 发生波
动的 风险 。本 基金 持有 的利 率敏 感性 资产 主要 是银 行存 款、 债券 投资 与买 入返 售金 融资 产。
基于 本基 金产 品性 质， 生 息 资产 占基 金资 产的 比重 较小 ， 由 于本 基金 并无 计息 负债 ， 故 本 基
金的 费用 及融 资现 金流 量不 受市 场利 率变 动影 响。 因此 本基 金并 不存 在重 大的 利率 风险 。 本
0 0 2 2 3 6 大华股份 0 8 / 0 5 / 1 2 0 8 / 0 8 / 2 0 新股申购锁定 2 4 . 2 4 3 6 . 0 0 1 2 , 5 7 3 3 0 4 , 7 6 9 . 5 2 4 5 2 , 6 2 8 . 0 0
0 0 2 2 3 8 天威视讯 0 8 / 0 5 / 1 4 0 8 / 0 8 / 2 6 新股申购锁定 6 . 9 8 1 2 . 2 5 2 5 , 0 3 2 1 7 4 , 7 2 3 . 3 6 3 0 6 , 6 4 2 . 0 0
0 0 2 2 4 1 歌尔声学 0 8 / 0 5 / 1 6 0 8 / 0 8 / 2 2 新股申购锁定 1 8 . 7 8 2 6 . 8 4 1 8 , 4 7 6 3 4 6 , 9 7 9 . 2 8 4 9 5 , 8 9 5 . 8 4
0 0 2 2 4 6 北化股份 0 8 / 0 5 / 2 9 0 8 / 0 9 / 0 5 新股申购锁定 6 . 9 5 8 . 2 2 3 7 , 7 5 4 2 6 2 , 3 9 0 . 3 0 3 1 0 , 3 3 7 . 8 8
0 0 2 2 4 7 帝龙新材 0 8 / 0 5 / 3 0 0 8 / 0 9 / 1 2 新股申购锁定 1 6 . 0 5 1 4 . 6 5 1 3 , 0 2 6 2 0 9 , 0 6 7 . 3 0 1 9 0 , 8 3 0 . 9 0
0 0 2 2 4 8 华东数控 0 8 / 0 6 / 0 5 0 8 / 0 9 / 1 2 新股申购锁定 9 . 8 0 1 0 . 9 7 1 8 , 0 0 1 1 7 6 , 4 0 9 . 8 0 1 9 7 , 4 7 0 . 9 7
0 0 2 2 5 1 步 步 高 0 8 / 0 6 / 1 1 0 8 / 0 9 / 1 9 新股申购锁定 2 6 . 0 8 4 8 . 5 5 1 2 , 6 5 3 3 2 9 , 9 9 0 . 2 4 6 1 4 , 3 0 3 . 1 5
0 0 2 2 5 4 烟台氨纶 0 8 / 0 6 / 1 8 0 8 / 0 9 / 2 5 新股申购锁定 1 8 . 5 9 2 7 . 4 1 7 , 9 4 2 1 4 7 , 6 4 1 . 7 8 2 1 7 , 6 9 0 . 2 2
0 0 2 2 5 5 海陆重工 0 8 / 0 6 / 1 8 0 8 / 0 9 / 2 5 新股申购锁定 1 0 . 4 6 1 9 . 6 4 8 , 6 0 5 9 0 , 0 0 8 . 3 0 1 6 9 , 0 0 2 . 2 0
0 0 2 2 5 7 立立电子 0 8 / 0 6 / 3 0 未确定 新股申购锁定 2 1 . 8 1 2 1 . 8 1 3 0 , 4 4 3 6 6 3 , 9 6 1 . 8 3 6 6 3 , 9 6 1 . 8 3
合计 2 0 0 , 6 5 2 2 , 8 7 7 , 2 6 1 . 3 8 3 , 9 4 5 , 5 7 8 . 2 7
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
6 0 0 9 0 0 长江电力 0 8 / 0 5 / 0 8
未如期刊登
临时公告
1 4 . 6 5 - - - - - - 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 6 , 4 7 6 , 1 3 8 . 7 9 1 4 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0
0 0 0 7 9 2 盐湖钾肥 0 8 / 0 6 / 2 6
未如期刊登
临时公告
8 8 . 1 2 - - - - - - 8 0 , 0 0 0 6 , 3 0 8 , 4 6 0 . 0 0 7 , 0 4 9 , 6 0 0 . 0 01 5
基金 管理 人通 过对 利率 水平 的预 测、 分 析 收益 率曲 线 及优 化利 率重 定价 日组 合等 方法 对上 述
利率 风险 进行 管理 。
于 2008 年 6 月 30 日， 本基 金的 金融 资产 和金 融负 债的 重新 定价 日或 到期 日（ 较早 者）
的情 况如 下：
于 2008 年 6 月 30 日， 本 基 金不 持有 固定 利率 和浮 动利 率债 券， 市 场利 率的 变化 对本 基
金净 资产 的影 响较 小。
2）其 他价 格风 险
其他价 格 风险是 指 金融工 具的 公允 价值 受市 场利 率和 外汇 汇率 以外 的市 场价 格因 素变
动发 生波 动的 风险 。 该风 险可 能与 特定 投资 相关 ， 也 有可 能与 投资 组合 整体 相关 。 对 本 基 金
而 言 ， 其 他 价 格 风险 源自 于以 交易 性金 融资 产的 公允 价值 受市 场利 率和 外汇 汇率 以外 的市 场
价格 因素 变动 而发 生波 动的 风险 。 本基 金通 过优 化投 资组 合、 设 置 相关 监控 参数 、 跟 踪 与 业
绩基 准的 差异 ，及 时调 整资 产配 置比 例、 行业 配置 比例 等方 法来 降低 其他 价格 风险 。
于资 产负 债表 日， 本基 金投 资组 合的 资产 配置 列示 如下 ：
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日 1 个月以内
1 至 3 个
月
3 个月至 1
年
1 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9 6 , 3 4 2 , 5 0 8 . 9 0 - - - - 9 6 , 3 4 2 , 5 0 8 . 9 0
结算备付金 4 4 7 , 4 7 9 . 8 4 - - - - 4 4 7 , 4 7 9 . 8 4
存出保证金 1 4 0 , 7 4 1 . 0 0 - - - 1 , 2 8 6 , 5 5 6 . 7 1 1 , 4 2 7 , 2 9 7 . 7 1
买入返售金融资产 - - - - - -
交易性金融资产 - - - - 4 7 5 , 7 7 0 , 1 0 5 . 3 9 4 7 5 , 7 7 0 , 1 0 5 . 3 9
衍生金融资产 - - - - 1 , 6 0 7 , 4 1 2 . 2 3 1 , 6 0 7 , 4 1 2 . 2 3
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 1 3 , 4 8 3 . 3 2 1 3 , 4 8 3 . 3 2
应收股利 6 0 , 5 8 2 . 8 2 - - - - 6 0 , 5 8 2 . 8 2
应收申购款 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 9 6 , 9 9 1 , 3 1 2 . 5 6 - - - 4 7 8 , 6 7 7 , 5 5 7 . 6 5 5 7 5 , 6 6 8 , 8 7 0 . 2 1
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 6 9 4 , 2 7 8 . 9 1 6 9 4 , 2 7 8 . 9 1
应付托管费 - - - - 1 1 5 , 7 1 3 . 1 4 1 1 5 , 7 1 3 . 1 4
应付交易费用 - - - - 5 3 9 , 0 4 5 . 0 8 5 3 9 , 0 4 5 . 0 8
其他负债 - - - - 1 , 0 9 3 , 4 9 3 . 1 4 1 , 0 9 3 , 4 9 3 . 1 4
负债总计 - - - - 2 , 4 4 2 , 5 3 0 . 2 7 2 , 4 4 2 , 5 3 0 . 2 7
利率 敏感度 缺口 9 6 , 9 9 1 , 3 1 2 . 5 6 - - - 4 7 6 , 2 3 5 , 0 2 7 . 3 8 5 7 3 , 2 2 6 , 3 3 9 . 9 4
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日
公允价值 占基金资产净1 6
下表 列示了 2008 年 6 月 30 日， 受 利 率风 险和 汇率 风险 以外 的其 他风 险影 响的 基金 资 产
净值 变动 的数 额。 上 述 分析 假定 ①本基 金的 业绩 比较 基准 中股 票基 准变动 5% ； ②根据 过 去
一年 内股 票资产 Beta 系数 计算 在基 准指 数变动 5% 时， 股 票 的变 动幅 度； ③ 对于 新股 或者 股
票的 交易 时间 没有 超过 3 个月 股票 ，波 动幅 度选 取基 准指 数的 波动 幅度 。
3) 信用 风险
信用 风险 是指 金融 工具 的一 方到 期无 法履 行约 定义 务的 风险 。 本 基金 的信 用风 险主 要 存
在于 银行 存款 、 结 算 备付 金、 存 出保 证金 、 债 券 投资 、 资 产 支持 证券 投资 、 买 入返 售金 融 资
产及其他应收类款项 , 该等资产于资产负债表日的账面价值反映了资产负债表日本基金的最
大信 用风 险敞 口信 息。
最大 信用 风险 敞口 信息 反映 了资 产负 债表 日信 用风 险敞 口的 最坏 情况 。
于 2008 年 6 月 30 日， 本基 金不 持有 债券 。
4) 流动 性 风险
流动 性风 险是 指基 金资 产因 无法 以合 理的 成本 迅速 转变 成现 金的 风险 。
本基金 流动 风险 来源 于因 部分 投资 品种 交易 不活 跃而 出现 的变 现风 险以 及因 投资 集中
而无 法在 市场 出现 剧烈 波动 的情 况下 以合 理价 格变 现投 资的 风险 。 本基 金所 持大 部分 交易 性
金融 资产 在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在 银行 间同 业市 场交 易。 于 2008 年 6 月 30 日 ， 除 附
注 5 所披 露的 流通 受限 不能 自由 转入 的基 金资 产外 ， 本 基金 未持 有其 他有 重大 流动 性风 险 的
投资 品种 。
本基 金在 需要 时可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 融入 短期 资金 ，以 缓解 流动 性风 险。
二 、基金鸿飞财务会计报告
（一 ）基 金会 计报 表（ 除特 别注 明外 ，金 额单 位为 人民 币元 ）
鸿飞 证券 投资 基金
2008 年 4 月 14 日资 产负 债表
值的比例
交易性金融资产 4 7 5 , 7 7 0 , 1 0 5 . 3 9 8 3 . 0 0 %
衍生金融资产 1 , 6 0 7 , 4 1 2 . 2 3 0 . 2 8 %
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日
基准指数变化 5 . 0 0 % 5 . 0 0 %
基金资产净值变动 2 3 , 2 8 3 , 0 9 3 . 0 1 - 2 2 , 6 6 9 , 6 5 8 . 5 8
附注 2 0 0 2 0 0 2 0 0
2 0 0
8 8 8
8
年 4 4 4
4
月 1 4 1 4 1 4
1 4
日 2 0 0 2 0 0 2 0 0
2 0 0
7 7 7
7
年 1 2 1 2 1 2
1 2
月 3 1 3 1 3 1
3 1
日
资 产
银行 存款
181 ,207 ,757.96 7,231,767.68
结算 备付 金
3,924 ,113.11 9,351,473.83
存出 保证 金
1,427 ,297.71 703,776.74
交易 性金 融资 产
409 ,171 ,193.79 1,729,366,239.85
其中 ：股 票投 资
409 ,171 ,193.79 1,367,090,942.451 7
债券 投资
--- 362,275,297.40
资产 支持 证券 投资
--- ---
衍生 金融 资产
1,450 ,389.84 25,866,196.83
买入 返售 金融 资产
--- ---
应收 证券 清算 款
--- 12,210,260.51
应收 利息
153 ,743.13 5,348,761.76
应收 股利
20,000 .00 ---
应收 申购 款
--- ---
其他 资产
--- ---
资 产总计
597 ,354 ,495.54 1,790,078,477.20
负 债及持有人权益
负 债
交易 性金 融负 债
--- ---
衍生 金融 负债
--- ---
卖出 回购 金融 资产 款
--- ---
应付 证券 清算 款
6,596 ,216.19 ---
应付 赎回 款
--- ---
应付 管理 人报 酬
628 ,720.22 2,132,499.04
应付 托管 费
110 ,992.67 355,416.52
应付 销售 服务 费
--- ---
应付 交易 费用
1,627 ,695.98 470,642.28
应交 税费
--- ---
应付 利息
--- ---
应付 利润
--- ---
其他 负债
1,072 ,675.48 1,326,611.18
负 债合计
10,036 ,300.54 4,285,169.02
所有者权 益
实收 基金
500,000,000.00 500,000,000.00
未分 配利 润
87,318 ,195 .00 1,285,793,308.18
所 有者权益合计
587 ,318 ,195 .00 1,785,793,308.181 8
附注 为财 务报 表的 组成 部分 。
鸿飞 证券 投资 基金
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日利 润表
负 债及 所 有者 权 益 合计
597 ,354 ,495.54 1,790,078,477.20
基 金份额总额 (份)
500,000,000.00 500,000,000.00
基 金份额净值
1.1746 3.5716
附注
200 8 年 1 月 1 日
至 200 8 年 4 月 1 4 日
200 7 年 1 月 1 日
至 200 7 年 6 月 3 0 日
收入
利息 收入
3, 385, 346.49 3,949,496.17
其中 ：存 款利 息收 入
460, 379.93 451 ,876.68
债券 利息 收入
2, 924, 966.56 3,497 ,619.49
资产 支持 证券 利息 收入
--- ---
买入 返售 金融 资产 收入
--- ---
投资 收益
106, 075, 425.04 486,623,703.20
其中 ：股 票投 资收 益
92, 111, 178.7 0 46 6,959,188.05
债券 投资 收益
-2, 667, 349.93 460,643.30
资产 支持 证券 收益
- - - - - -
衍生 工具 收益
16, 611, 596.27 13 ,54 6,347.01
股利 收益
20, 000.00 5,657 ,524.84
公允 价值 变动 损益
-513 , 270, 665.73 122,747,961.48
其他 收入
--- ---
收 入合计
-403 , 809, 894.2 0 613,321,160.85
费用
管理 人报 酬
6, 945, 919.11 8,613 ,573.18
托管 费
1, 163, 859.13 1,435 ,595.57
销售 服务 费
--- ---
交易 费用
7, 849,643 .95 6,331,959.42
利息 支出
1, 228, 810.75 2,411,495.51
其中 ：卖 出回 购金 融资 产支 出
1, 228, 810.75 2,411,495.51
其他 费用
2, 476,98 6.04 389,575.15
费 用合计
19, 665, 218.98 19,182,198.831 9
附注 为财 务报 表的 组成 部分 。
鸿飞 证券 投资 基金
所有 者 权益 （基 金净 值） 变动 表
2008 年 4 月 14 日
附注 为财 务报 表的 组成 部分 。
（二 ）会 计报 表附 注（ 除特 别注 明外 ，金 额单 位为 人民 币元 ）
1 主要 会计 政策 、会 计估 计及 其变 更
本半 年度 会计 报表 所采 用的 会计 政策 、 会 计 估计 与上 年度 会计 报表 相一 致。 自 2007 年 7
月 1 日起 ， 本 基 金执 行新 会计 准则 及中 国证 券业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《 证 券投 资
基金 会计 核算 业务 指引 》 、 修 改后 的基 金合 同及 中国 证监 会发 布的 关于 基金 行业 实务 操作 的
有关 规定 。 本 基 金已 按照 《 企 业会 计准 则第 38 号 -首次 执行 企业 会计 准则 》 第 五 条至 第十 九
条及 其他 相关 规定 ，对 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止 期间 的财 务报 表予 以追 溯
利 润总额
-423 , 475, 113.18 594 ,138 ,962.02
附注 200 8 年 1 月 1 日 至 200 8 年 4 月 1 4 日
实收 基金 未分 配利 润 所有 者权 益合 计
一、 期 初 所有 者权 益 （ 基 金
净值 ）
500,000,000.00 1,285,793,308.18 1,785,793,308.18
二、 本 期 经营 活动 产生 的 基
金净值 变动 数 ( 本期利 润总
额)
--- -423 , 475 , 113.18 -423 ,475 ,113.18
三 、 本期 向基 金份 额持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动 数
--- -775,000,000.00 -77 5,000,000.00
四、 期 末 所有 者权 益 （ 基 金
净值 ）
500,000,000.00 87 , 318 , 195 .00 587 ,318 ,195 .00
200 7 年 1 月 1 日 至 200 7 年 6 月 3 0 日
实收 基金 未分 配利 润 所有 者权 益合 计
一、 期 初 所有 者权 益 （ 基 金
净值 ）
500,000,000.00 427,466,298.89 927,466,298.89
二、 本 期 经营 活动 产生 的 基
金净值 变动 数 ( 本期利 润总
额)
--- 594,138,962.02 594,138,962.02
三 、 本期 向基 金份 额持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动 数
--- -165,000,000.00 -165,000,000.00
四、 期 末 所有 者权 益 （ 基 金
净值 ）
500,000,000.00 856,605,260.91 1,356 ,605 ,260.912 0
调整 。
2 本报 告期 重大 会计 差错 的内 容和 更正 金额 ：无 。
3 重大 关联 方及 其交 易
（1 ）关联 方关 系 与性 质
下述 关联 方交 易均 在正 常业 务范 围内 按一 般商 业条 款订 立。
（2 ）通过 关联 方席 位进 行的 交易
基金 通过 关联 方席 位的 股票 、债 券、 权证 和回 购成 交量
通过 关联 方席 位交 易发 生的 佣金 及 其 比例
关联 方名 称 与公 司关 系
宝盈 基金 管理 有限 公司
基金 发起 人
基金 管理 人
中国 建设 银行 股份 有限 公司 基金 托管 人
中国 对外 经济 贸易 信托 投资 有限 公司 基金 管理 人 的 股东
衡平 信托 投资 有限 责任 公司 基金 管理 人 的 股东
成都 工业 投资 经营 有限 责任 公司 基金 管理 人 的 股东
联合 证券 有限 责任 公司 ( 以下 简称 “ 联合 证券 ” ) 基金 发起 人
重庆 国际 信托 投资 有限 公司 基金 发起 人
天津 信托 投资 有限 责任 公司 基金 发起 人
山东 省国 际信 托投 资有 限公 司 基金 发起 人
关 联
方 名
称
买卖 股 票 本 报 告 期 交
易量
占 本 期 股 票
交 易 总 量 的
比例
买 卖 债 券 本 报 告 期 交
易量
占 本 期 债 券
交 易 总 量 的
比例
2008 年 1
月 1 日 至
2008 年 4
月 14 日
联 合
证券
399 ,529 ,372.98 20.43%
332 ,597 ,754.3 0 89.52%
2007 年 1
月 1 日 至
2007 年 6
月 30 日
联 合
证券
474 ,071 ,619.91 17.96%
72 ,487 ,675.2 0 35.44%
关 联
方 名
称
买卖 权 证 本 报 告 期 交
易量
占 本 期 股 票
交 易 总 量 的
比例
债 券 回 购 本 报 告 期 交
易量
占 本 期 债 券
交 易 总 量 的
比例
2008 年 1
月 1 日 至
2008 年 4
月 14 日
联 合
证券
--- ---
--- ---
2007 年 1
月 1 日 至
2007 年 6
月 30 日
联 合
证券
--- ---
459 ,500 ,000 .00 21.88%
关联 方名 称
2008 年 1 月 1 日至
2008 年 4 月 14 日
占 本报 告期 佣金 总量 的比 例
联合 证券 339 ,599.15 20.87%2 1
（3 ）基金 管理 人报 酬
支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5 %
的年 费率 计提 ，逐 日累 计至 每月 月底 ，按 月支 付。 其计 算公 式为 ：
日基 金管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 ? 1.5 %? 当年 天数
本基 金的 基金 管理 人报 酬情 况如 下：
（4 ）基金 托管 费
支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.25 %的年 费率 计提 ，逐 日累 计至 每月 月底 ，按 月支 付。 其计 算公 式为 ：
日基 金托 管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 ? 0.25 %? 当年 天数
本基 金的 基金 托管 费情 况如 下：
（5 ）与关 联方 通过 银行 间同 业市 场进 行的 债券 (含回 购 )交易
关联 方名 称
2007 年 1 月 1 日至
2007 年 6 月 30 日
占 本报 告期 佣金 总量 的比 例
联合 证券 386,401.52 18.29%
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日
应付 管理 人报 酬本 报告 期期 初余 额 2 ,132 ,499.04
本报 告期 计提 数 6 ,945 ,919.11
本报 告期 支付 数 8 ,449 ,697.93
应付 管理 人报 酬本 报告 期期 末余 额 628 ,720.22
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
应付 管理 人报 酬本 报告 期期 初余 额 1 ,081 ,043.97
本报 告期 计提 数 8 ,613 ,573.18
本报 告期 支付 数 8 ,003 ,120.92
应付 管理 人报 酬本 报告 期期 末余 额 1 ,691 ,496.23
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日
应付 托管 费本 报告 期期 初余 额 355 ,416.52
本报 告期 计提 数 1,163 ,859.13
本报 告期 支付 数 1,408 ,282.98
应付 托管 费本 报告 期期 末余 额 110 ,992.67
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
应付 托管 费本 报告 期期 初余 额 180 ,173.99
本报 告期 计提 数 1,435 ,595.57
本报 告期 支付 数 1,333 ,853.51
应付 托管 费本 报告 期期 末余 额 281 ,916.05
关联 方名 称
2008 年 1 月 1 日 至
2008 年 4 月 14 日
2007 年 1 月 1 日 至
2007 年 6 月 30 日 中国 建设 银行 股份 有限 公司
本报 告期 银行 间债 券交 易量 --- ---2 2
（6 ）关 联方 保管 的 银行 存款 及 银行 存款 利息 收入
本基 金的 银行 存款 由基 金托 管人 中国 建设 银行 股份 有限 公司 保管 ， 并 按银 行间 同业 存 款
利率 计息 。 基 金托 管人 于 资产 负债 表日 保管 的本 基金 的银 行存 款及 当年度 所保 管的 银行 存 款
产生 的利 息收 入情 况如 下：
（7 ）关 联方 投资 本基 金的 情况
（ Ⅰ）基 金管 理公 司投 资本 基金 情况
（Ⅱ ）基 金管 理公 司主 要股 东及 控制 的机 构投 资本 基金 情况
（ 8） 收益 分配
本基 金 于 200 8年3 月27 日宣 告进 行 2007 年度 收益 分配 ，向 全体 基金 份额 持有 人按 每 10份
基金 份额 派发 现金 红利 15.50 元， 共派 发现 金红 利 775,000,000.00 元。 2008 年 4月9 日完 成权
益登 记， 红利 发放 日为 200 8年4 月10 日。
4 流通 受限 制不 能自 由转 让的 基金 资产
（1 ）报 告期 末持 有因 认购 新股 而流 通受 限制 的股 票
本报 告期 银行 间债 券回 购交 易量 --- 411,200,000.00
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日
本报 告期 末银 行存 款余 额 181 ,207 ,757.96
本报 告期 银行 存款 利息 收入 425 ,130.56
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
本报 告期 末银 行存 款余 额 18,334 ,900.5 0
本报 告期 银行 存款 利息 收入 391 ,951.18
关联 方名 称 项目 名称 2008 年 4 月 14 日 2007 年 6 月 30 日
宝盈 基金 管理 有限 公司
持有 基金 份额 （份 ） 25,297,491.00 18,452,725.00
占基 金总 份额 的比 例 5.06% 3.69%
报告 期内 持有 份额 的变 化 --- ---
使用 费率 --- ---
关联 方名 称 项目 名称 2008 年 4 月 14 日 2007 年 6 月 30 日
中国 对 外 经 济 贸 易 信
托投 资有 限公 司
持有 基金 份额 （份 ） 375,000.00 375,000.00
占基 金总 份额 的比 例 0.08% 0.08%
股 票代码 股 票名称
成 功申购
日 期
可 流通
日 期
流 通受限类
型
申 购价
格 （ 元 ）
期 末估值
单 价 （ 元 ）
数 量 （ 股 ）
期 末成本
总 额（元）
期 末估值
总 额（元）
6 0 1 1 8 6 中国铁建 0 8 / 0 2 / 2 8 0 8 / 0 6 / 1 0 新股申购锁定 9 . 0 8 1 0 . 1 5 5 1 4 , 4 0 0 4 , 6 7 0 , 7 5 2 . 0 0 5 , 2 2 1 , 1 6 0 . 0 0
6 0 1 8 9 8 中煤能源 0 8 / 0 1 / 2 9 0 8 / 0 5 / 0 5 新股申购锁定 1 6 . 8 3 1 7 . 1 3 8 9 , 7 6 4 1 , 5 1 0 , 7 2 8 . 1 2 1 , 5 3 7 , 6 5 7 . 3 2
6 0 1 9 5 8 金钼股份 0 8 / 0 4 / 1 1 0 8 / 0 4 / 1 7 新股申购锁定 1 6 . 5 7 1 6 . 5 7 2 5 , 0 0 0 4 1 4 , 2 5 0 . 0 0 4 1 4 , 2 5 0 . 0 0
0 0 2 2 0 3 海亮股份 0 8 / 0 1 / 0 7 0 8 / 0 4 / 1 6 新股申购锁定 1 1 . 1 7 1 3 . 6 0 3 1 , 3 5 9 3 5 0 , 2 8 0 . 0 3 4 2 6 , 4 8 2 . 4 0
0 0 2 2 0 4 华锐铸钢 0 8 / 0 1 / 0 7 0 8 / 0 4 / 1 6 新股申购锁定 1 0 . 7 8 1 5 . 4 8 2 8 , 7 0 8 3 0 9 , 4 7 2 . 2 4 4 4 4 , 3 9 9 . 8 4
0 0 2 2 0 5 国统股份 0 8 / 0 1 / 1 1 0 8 / 0 4 / 2 3 新股申购锁定 7 . 6 9 1 5 . 6 0 1 1 , 1 3 2 8 5 , 6 0 5 . 0 8 1 7 3 , 6 5 9 . 2 0
0 0 2 2 0 6 海 利 得 0 8 / 0 1 / 1 4 0 8 / 0 4 / 2 3 新股申购锁定 1 4 . 6 9 2 0 . 3 2 1 6 , 9 1 9 2 4 8 , 5 4 0 . 1 1 3 4 3 , 7 9 4 . 0 8
0 0 2 2 0 7 准油股份 0 8 / 0 1 / 2 1 0 8 / 0 4 / 2 8 新股申购锁定 7 . 8 5 1 3 . 9 3 1 1 , 5 9 6 9 1 , 0 2 8 . 6 0 1 6 1 , 5 3 2 . 2 8
0 0 2 2 0 8 合肥城建 0 8 / 0 1 / 2 1 0 8 / 0 4 / 2 8 新股申购锁定 1 5 . 6 0 1 9 . 7 6 1 4 , 1 1 6 2 2 0 , 2 0 9 . 6 0 2 7 8 , 9 3 2 . 1 62 3
（2 ）报 告期 末持 有暂 时停 牌的 股票
本报 告期 末没 有持 有暂 时停 牌的 股票 。
5 首次 执行 新会 计准 则
本基 金于 2007 年 7 月 1 日首 次执 行新 会计 准则 ，并 自该 日起 按照 新会 计准 则的 规定 确
认、 计 量 和报 告本 基金 的交 易或 事项 。 对 于 因首 次执 行新 会计 准则 而发 生的 下 述 会计 政策 变
更， 本基 金采 用追 溯调 整法 进行 处理 。
将所 持有 的 股票 投资 、 债 券投 资和 衍生 工具 划分 为以 公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期 损
益的 金融 资产 /负债 。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 / 负债按照公允价值调整账面价值，
且将 原 计 入 所 有 者 权 益 ( 基金 净 值 ) - “ 未实 现 利 得 ( 损失 ) ” 的公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损
益。
按新 会计 准则 对按 原会 计准 则列 报的 2007 年上半 年末 的所 有者 权益 ， 以及 2007 年 上半
年的 净损 益 的调 节过 程列 示如 下：
6 风险 管理
本基 金 为积 极成 长型 基金 ， 本 基 金的 运作 涉及 的金 融工 具主 要包 括股 票投 资、 债 券 投 资
及证 监会 规定 允许 投资 的其 他金 融工 具。 与 这 些金 融工 具有 关的 风险 ， 以 及 本基 金管 理人 管
理这 些风 险所 采取 的风 险管 理政 策如 下所 述。
(1) 风险 管理 概述
本基 金投 资目 标是 在严 格控 制投 资风 险的 前提 下 ， 实现 基金 资产 的稳 定长 期增 长 ， 谋 求
0 0 2 2 0 9 达 意 隆 0 8 / 0 1 / 2 3 0 8 / 0 4 / 3 0 新股申购锁定 4 . 2 4 1 1 . 1 3 1 5 , 5 9 1 6 6 , 1 0 5 . 8 4 1 7 3 , 5 2 7 . 8 3
0 0 2 2 1 0 飞马国际 0 8 / 0 1 / 2 3 0 8 / 0 4 / 3 0 新股申购锁定 7 . 7 9 1 4 . 5 0 1 7 , 3 7 5 1 3 5 , 3 5 1 . 2 5 2 5 1 , 9 3 7 . 5 0
0 0 2 2 1 1 宏达新材 0 8 / 0 1 / 2 5 0 8 / 0 5 / 0 5 新股申购锁定 1 0 . 4 9 1 4 . 2 9 1 2 , 5 9 8 1 3 2 , 1 5 3 . 0 2 1 8 0 , 0 2 5 . 4 2
0 0 2 2 1 2 南洋股份 0 8 / 0 1 / 2 4 0 8 / 0 5 / 0 5 新股申购锁定 1 5 . 1 2 1 7 . 7 0 2 1 , 7 2 7 3 2 8 , 5 1 2 . 2 4 3 8 4 , 5 6 7 . 9 0
0 0 2 2 1 3 特 尔 佳 0 8 / 0 1 / 2 4 0 8 / 0 5 / 0 5 新股申购锁定 4 . 7 0 1 1 . 6 8 1 5 , 1 7 8 7 1 , 3 3 6 . 6 0 1 7 7 , 2 7 9 . 0 4
0 0 2 2 1 4 大立科技 0 8 / 0 1 / 3 0 0 8 / 0 5 / 1 9 新股申购锁定 6 . 8 0 1 6 . 4 7 1 8 , 5 4 2 1 2 6 , 0 8 5 . 6 0 3 0 5 , 3 8 6 . 7 4
0 0 2 2 1 6 三全食品 0 8 / 0 2 / 0 1 0 8 / 0 5 / 2 0 新股申购锁定 2 1 . 5 9 2 9 . 5 0 1 3 , 8 8 6 2 9 9 , 7 9 8 . 7 4 4 0 9 , 6 3 7 . 0 0
0 0 2 2 1 7 联合化工 0 8 / 0 2 / 0 4 0 8 / 0 5 / 2 0 新股申购锁定 1 1 . 3 9 1 5 . 6 5 1 8 , 4 1 8 2 0 9 , 7 8 1 . 0 2 2 8 8 , 2 4 1 . 7 0
0 0 2 2 1 8 拓日新能 0 8 / 0 2 / 1 5 0 8 / 0 5 / 2 8 新股申购锁定 1 0 . 7 9 2 5 . 9 2 1 8 , 6 8 9 2 0 1 , 6 5 4 . 3 1 4 8 4 , 4 1 8 . 8 8
0 0 2 2 1 9 独 一 味 0 8 / 0 2 / 2 5 0 8 / 0 6 / 0 6 新股申购锁定 6 . 1 8 1 7 . 4 2 1 3 , 4 2 4 8 2 , 9 6 0 . 3 2 2 3 3 , 8 4 6 . 0 8
0 0 2 2 2 0 天宝股份 0 8 / 0 2 / 1 9 0 8 / 0 5 / 2 8 新股申购锁定 1 7 . 0 7 2 4 . 5 0 9 , 2 4 5 1 5 7 , 8 1 2 . 1 5 2 2 6 , 5 0 2 . 5 0
0 0 2 2 2 1 东华能源 0 8 / 0 2 / 2 6 0 8 / 0 6 / 0 6 新股申购锁定 5 . 6 9 1 2 . 2 6 3 7 , 7 7 5 2 1 4 , 9 3 9 . 7 5 4 6 3 , 1 2 1 . 5 0
0 0 2 2 2 2 福晶科技 0 8 / 0 3 / 0 7 0 8 / 0 6 / 1 9 新股申购锁定 7 . 7 9 1 3 . 4 1 2 3 , 6 2 3 1 8 4 , 0 2 3 . 1 7 3 1 6 , 7 8 4 . 4 3
合计 9 7 9 , 0 6 5 1 0 , 1 1 1 , 3 7 9 . 7 9 1 2 , 8 9 7 , 1 4 3 . 8 0
2007 年 1 月 1 日
所有 者权 益
2007 年 1 月 1 日至
2007 年 6 月 30 日止
期间 净损 益
2007 年 6 月 30 日
所有 者权 益
按原 会计 准则 列报 的金 额 927,466,298.89 470,313,583.75 1,356,605,260.91
金融 资产 公允 价值 变动 的调 整数 --- 123,825,378.27 ---
按新 会计 准则 列报 的 金额 927,466,298.89 594,138,962.02 1,356,605,260.912 4
最佳 收益 。 基于 该投 资目 标， 本 基 金管 理人 风险 管理 的基 本策 略是 识别 和分 析本 基金 运作 使
本基 金面 临各 种类 型的 风险 ，确 定适 当的 风险 容忍 度， 并及 时可 靠地 对各 种风 险进 行监 督，
将风 险控 制在 限定 的范 围之 内。 本 基 金目 前面 临的 主要 风险 包括 ： 市 场 风险 、 流 动 性风 险 和
信用 风险 。与 本基 金相 关的 市场 风险 主要 包括 利率 风险 和其 他价 格风 险。
本基 金管 理人 建立 了以 全面 、 独 立 、 互 相 制约 以及 定性 和定 量相 结合 为原 则的 ， 由 董 事
会最 终负 责， 投资 决策 委员 会 审批 投资 方案 ， 金融 工程 部 进行 风险 评估 和监 控， 风 险 评估 小
组定 期对 基金 投资 组合 进行 风险 评估 ， 并提 出风 险控 制意 见。 监 察 稽核 部监 察 执行 的风 险 管
理组 织架 构体 系。
(2) 市场 风险
1) 利率 风险
利率 风险 是指 利率 敏感 性金 融工 具的 公允 价值 及将 来 现金 流受 市场 利率 变动 而发 生波
动的 风险 。本 基金 持有 的利 率敏 感性 资产 主要 是银 行存 款、 债券 投资 与买 入返 售金 融资 产。
基于 本基 金产 品性 质， 生 息 资产 占基 金资 产的 比重 较小 ， 由 于 本基 金并 无计 息负 债， 故 本 基
金的 费用 及融 资现 金流 量不 受市 场利 率变 动影 响。 因此 本基 金并 不存 在重 大的 利率 风险 。 本
基金 管理 人通 过对 利率 水平 的预 测、 分 析 收益 率曲 线 及优 化利 率重 定价 日组 合等 方法 对上 述
利率 风险 进行 管理 。
于2008 年 4月 14日， 本基 金的 金融 资产 和金 融负 债的 重新 定价 日或 到期 日（ 较早 者） 的
情况 如下 ：
2 0 0 8 年 4 月 1 4 日 1 个月以内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1 8 1 , 2 0 7 , 7 5 7 . 9 6 - - - - 1 8 1 , 2 0 7 , 7 5 7 . 9 6
结算备付金 3 , 9 2 4 , 1 1 3 . 1 1 - - - - 3 , 9 2 4 , 1 1 3 . 1 1
存出保证金 1 4 0 , 7 4 1 . 0 0 - - - 1 , 2 8 6 , 5 5 6 . 7 1 1 , 4 2 7 , 2 9 7 . 7 1
买入返售金融资产 - - - - - -
交易性金融资产 - - - - 4 0 9 , 1 7 1 , 1 9 3 . 7 9 4 0 9 , 1 7 1 , 1 9 3 . 7 9
衍生金融资产 - - - - 1 , 4 5 0 , 3 8 9 . 8 4 1 , 4 5 0 , 3 8 9 . 8 4
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 1 5 3 , 7 4 3 . 1 3 1 5 3 , 7 4 3 . 1 3
应收股利 2 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 2 0 , 0 0 0 . 0 0
应收申购款 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 1 8 5 , 2 9 2 , 6 1 2 . 0 7 - - - 4 1 2 , 0 6 1 , 8 8 3 . 4 7 5 9 7 , 3 5 4 , 4 9 5 . 5 4
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - 6 , 5 9 6 , 2 1 6 . 1 9 6 , 5 9 6 , 2 1 6 . 1 9
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 6 2 8 , 7 2 0 . 2 2 6 2 8 , 7 2 0 . 2 2
应付托管费 - - - - 1 1 0 , 9 9 2 . 6 7 1 1 0 , 9 9 2 . 6 7
应付交易费用 - - - - 1 , 6 2 7 , 6 9 5 . 9 8 1 , 6 2 7 , 6 9 5 . 9 82 5
于 2007 年 12 月 31 日， 本基 金的 金融 资产 和金 融负 债的 重新 定价 日或 到期 日 ( 较早 者 )
的情 况如 下：
下表 列示 了 2008 年 4月 14日和 2007 年 12月 31日两 个时 间点 ，若 市场 利率 平行 上升 50 个基
点且 其他 市场 变量 保持 不变 ， 本 基 金资 产净 值发 生变 动的 数额 。 上 述 敏感 性分 析根 据 中央 国
债登 记结 算有 限责 任公 司 的数 据计 算。 由 于 利率 变动 对浮 息债 券的 价值 影响 有限 ， 敏 感 性 分
析没 有包 含浮 息债 券。
2) 其他 价格 风险
其他 价格 风险 是指 金融 工具 的公 允价 值受 市场 利率 和外 汇汇 率以 外的 市场 价格 因素 变
动发 生波 动的 风险 。 该风 险可 能与 特定 投资 相关 ， 也 有 可能 与投 资组 合整 体相 关。 对 本 基 金
而 言 ， 其 他 价 格 风险 源自 于以 交易 性金 融资 产的 公允 价值 受市 场利 率和 外汇 汇率 以外 的市 场
其他负债 - - - - 1 , 0 7 2 , 6 7 5 . 4 8 1 , 0 7 2 , 6 7 5 . 4 8
负债总计 - - - - 1 0 , 0 3 6 , 3 0 0 . 5 4 1 0 , 0 3 6 , 3 0 0 . 5 4
利率敏感度缺口 1 8 5 , 2 9 2 , 6 1 2 . 0 7 - - - 4 0 2 , 0 2 5 , 5 8 2 . 9 3 5 8 7 , 3 1 8 , 1 9 5 . 0 0
2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日 1 个月以内
1 至 3 个
月
3 个月至 1 年 1 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7 , 2 3 1 , 7 6 7 . 6 8 - - - - 7 , 2 3 1 , 7 6 7 . 6 8
结算备付金 9 , 3 5 1 , 4 7 3 . 8 3 - - - - 9 , 3 5 1 , 4 7 3 . 8 3
存出保证金 1 4 0 , 7 4 1 . 0 0 - - - 5 6 3 , 0 3 5 . 7 4 7 0 3 , 7 7 6 . 7 4
买入返售金融资产 - - - - - -
交易性金融资产 - - 5 0 , 3 0 6 , 2 7 1 . 4 0 3 1 1 , 9 6 9 , 0 2 6 . 0 0 1 , 3 6 7 , 0 9 0 , 9 4 2 . 4 5 1 , 7 2 9 , 3 6 6 , 2 3 9 . 8 5
衍生金融资产 - - - - 2 5 , 8 6 6 , 1 9 6 . 8 3 2 5 , 8 6 6 , 1 9 6 . 8 3
应收证券清算款 - - - - 1 2 , 2 1 0 , 2 6 0 . 5 1 1 2 , 2 1 0 , 2 6 0 . 5 1
应收利息 - - - - 5 , 3 4 8 , 7 6 1 . 7 6 5 , 3 4 8 , 7 6 1 . 7 6
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 1 6 , 7 2 3 , 9 8 2 . 5 1 - 5 0 , 3 0 6 , 2 7 1 . 4 0 3 1 1 , 9 6 9 , 0 2 6 . 0 0 1 , 4 1 1 , 0 7 9 , 1 9 7 . 2 9 1 , 7 9 0 , 0 7 8 , 4 7 7 . 2 0
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 2 , 1 3 2 , 4 9 9 . 0 4 2 , 1 3 2 , 4 9 9 . 0 4
应付托管费 - - - - 3 5 5 , 4 1 6 . 5 2 3 5 5 , 4 1 6 . 5 2
应付交易费用 - - - - 4 7 0 , 6 4 2 . 2 8 4 7 0 , 6 4 2 . 2 8
其他负债 - - - - 1 , 3 2 6 , 6 1 1 . 1 8 1 , 3 2 6 , 6 1 1 . 1 8
负债总计 - - - - 4 , 2 8 5 , 1 6 9 . 0 2 4 , 2 8 5 , 1 6 9 . 0 2
利率 敏感度 缺口 1 6 , 7 2 3 , 9 8 2 . 5 1 - 5 0 , 3 0 6 , 2 7 1 . 4 0 3 1 1 , 9 6 9 , 0 2 6 . 0 0 1 , 4 0 6 , 7 9 4 , 0 2 8 . 2 7 1 , 7 8 5 , 7 9 3 , 3 0 8 . 1 8
2 0 0 8 年 4 月 1 4 日 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日
利率变动 0 . 5 0 % - 0 . 5 0 % 0 . 5 0 % - 0 . 5 0 %
基金净值变动 - - - 1 , 7 3 1 , 8 9 4 . 0 5 1 , 7 4 8 , 9 4 4 . 0 72 6
价格 因素 变动 而发 生波 动的 风险 。 本基 金通 过优 化投 资组 合、 设 置 相关 监控 参数 、 跟 踪 与 业
绩基 准的 差异 ，及 时调 整资 产配 置比 例、 行业 配置 比例 等方 法来 降低 其他 价格 风险 。
于2008 年 4月 1 4 日和 2007 年 12月 31 日 ，本 基金 投资 组合 的资 产配 置列 示如 下：
下表 列示 了 2008 年 4月 14日和 2007 年 12月 31日 两个 时间 点上 ，受 利率 风险 和汇 率风 险以
外的 其他 风险 影响 的基 金资 产净 值变 动的 数额 。上 述分 析假 定 ①本基 金的 业绩 比较 基准 中
股票 基准 变动 5%； ②根据 过去 一年 内股 票资 产 Beta 系数 计算 在基 准指 数变 动 5% 时， 股 票 的 变
动幅 度； ③对于 新股 或者 股票 的交 易时 间没 有超 过 3个月 股票 ，波 动幅 度选 取基 准指 数的 波
动幅 度。
3) 信用 风险
信用 风险 是指 金融 工具 的一 方到 期无 法履 行约 定义 务的 风险 。 本 基金 的信 用风 险主 要 存
在于 银行 存款 、 结 算 备付 金、 存 出 保证 金、 债 券 投资 、 资 产 支持 证券 投资 、 买 入 返售 金融 资
产及其 他应 收类 款项 , 该等 资产 于资 产负 债表 日的 账面 价值 反映 了资 产负 债表 日本 基金 的最
大信 用风 险敞 口信 息。
最大 信用 风险 敞口 信息 反映 了资 产负 债表 日信 用风 险敞 口的 最坏 情况 。
对于 与债 券投 资与 资产 支持 证券 投资 相关 的信 用风 险， 本 基 金管 理人 的固 定收 益部 门 及
交易 部门 建立 了经 审批 的交 易对 手名 单， 并 通 过限 定被 投资 对象 的信 用等 级范 围及 各类 投 资
品种 比例 来管 理信 用风 险。
下表 列示 本基 金债 券投 资与 资产 支持 证券 投资 的发 行人 信用 评级 的信 息：
本基 金在 交易 所进 行的 交易 均与 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 完成 证券 交收 和款 项
清算 ， 因 此 违约 风险 发生 的可 能性 很小 ； 基 金 在进 行银 行间 同业 市场 交易 前均 对交 易对 手 进
行 信 用 评 估 ， 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 本 基 金 认为 与 应收 证券 清算 款 相关 的信 用风 险不 重 大 。
4) 流动 性 风险
流动 性风 险是 指基 金资 产因 无法 以合 理的 成本 迅速 转变 成现 金的 风险 。
2 0 0 8 年 4 月 1 4 日 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日
公允价值
占基金资产净
值的比例
公允价值
占基金资产
净值的比例
交易性金融资产 4 0 9 , 1 7 1 , 1 9 3 . 7 9 6 9 . 6 7 % 1 , 7 2 9 , 3 6 6 , 2 3 9 . 8 5 9 6 . 8 4 %
衍生金融资产 1 , 4 5 0 , 3 8 9 . 8 4 0 . 2 5 % 2 5 , 8 6 6 , 1 9 6 . 8 3 1 . 4 5 %
2 0 0 8 年 4 月 1 4 日 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日
基准指数变化 5 . 0 0 % - 5 . 0 0 % 5 . 0 0 % - 5 . 0 0 %
基金资产净值变动 1 9 , 5 4 7 , 5 8 7 . 1 8 - 1 9 , 3 5 9 , 7 4 4 . 7 8 6 5 , 8 6 6 , 7 5 5 . 9 8 - 6 5 , 8 6 6 , 7 5 5 . 9 8
2 0 0 8 年 4 月 1 4 日 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日
金额 金额
A A A - 3 6 2 , 2 7 5 , 2 9 7 . 4 0
A A - 到 A A + - -
A - 到 A + - -
未评级 - -
合计 - 3 6 2 , 2 7 5 , 2 9 7 . 4 02 7
本基 金流 动风 险来 源于 因部 分投 资品 种交 易不 活跃 而出 现的 变现 风险 以及 因投 资集 中
而无 法在 市场 出现 剧烈 波动 的情 况下 以合 理价 格变 现投 资的 风险 。 本基 金所 持大 部分 交易 性
金融 资产 在证 券交 易所 上市 ，其 余亦 可银 行间 同业 市场 交易 。于 2008 年4 月14 日， 除附 注 4
所披 露的 流通 受限 不能 自由 转入 的基 金资 产外 ， 本 基金 未持 有其 他有 重大 流动 性风 险的 投 资
品种 。
本基 金在 需要 时可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 融入 短期 资金 ，以 缓解 流动 性风 险。
第 七节 第 七节 第 七节
第 七节
投 资组合报告 投 资组合报告 投 资组合报告
投 资组合报告
一 、 宝 盈资源优选投资组合报告 （ 2008 2008 2008
2008
年 4 4 4
4
月 15 15 15
15
日 至 2008 2008 2008
2008
年 6 6 6
6
月 30 30 30
30
日 ）
（一 ）本 报告 期末 基金 资产 组合 情况
（二 ） 本报 告期 末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
项目 名称 金额 （元 ） 占基 金总 资产 的比 例
银行 存款 和结 算备 付金 96,789,988.74 16.81%
股票 投资 475 ,770 ,105.39 82.65%
债券 投资 --- ---
权证 投资 1,607 ,412.23 0.28%
其他 资产 1,501,363.85 0.26%
合计 575 ,668 ,870.21 100.00%
序号 分类 市值 （元 ）
占基 金资 产净 值
比例
1 A 农、 林、 牧、 渔业
326 ,815.28 0.06%
2 B 采掘 业
41 ,341 ,697.87 7.21%
3 C 制造 业
273 ,251 ,001.51 47.67%
其中 ： C0 食品 、饮 料
50 ,731 ,608.8 0 8.85%
C1 纺织 、服 装、 皮毛
9 ,622 ,556.4 0 1.68%
C2 木材 、家 具
9 ,429 ,000 .00 1.64%
C3 造纸 、印 刷
1 ,326 ,871.8 0 0.23%
C4 石油 、化 学、 塑胶 、塑 料
48 ,680 ,923.68 8.49%
C5 电子
14 ,045 ,849.22 2.45%
C6 金属 、非 金属
44 ,758 ,631 .00 7.81%
C7 机械 、设 备、 仪表
54 ,581 ,304.03 9.52%
C8 医药 、生 物制 品
39 ,220 ,359.38 6.84%2 8
（三 ） 本报 告期 末 基金 投资 前十 名股 票明 细
注： 投 资 者欲 了解 本报 告期 末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅 读登 载于 宝盈 基金 管理 有限 公
司 ht t p: / / w w w .by f unds .c om 网站 的半 年度 报告 正文 。
（四 ）股 票投 资组 合的 重大 变动
1 、本报 告期 内 累计 买入 金额 超过 期末 资产 净值 2%的股 票明 细
C99 其他 制造 业
853 ,897.2 0 0.15%
4 D 电力 、煤 气及 水的 生产 和供 应业
14 ,650 ,000 .00 2.56%
5 E 建筑 业 --- ---
6 F 交通 运输 、仓 储业
4 ,405 ,304.2 0 0.77%
7 G 信息 技术 业
41 ,886 ,538.25 7.31%
8 H 批发 和零 售贸 易
24 ,437 ,412.15 4.26%
9 I 金融 、保 险业
51 ,477 ,138.13 8.98%
10 J 房地 产业
8 ,789 ,956 .00 1.53%
11 K 社会 服务 业
7 ,131 ,200 .00 1.24%
12 L 传播 和文 化产 业
8 ,073 ,042 .00 1.41%
13 M 综合 类 --- ---
合 计
475 ,770 ,105.39 83.00%
序号 股票 代码 股票 名称 库 存 数 量 （ 股 ） 期末 市值 （元 ）
占基 金资 产净 值
比例
1
600499 科达 机电 1,559,988 28,344,981.96 4.94%
2
000423 东阿 阿胶 1,000,000 25,800,000.00 4.50%
3
600132 重庆 啤酒 1,809,828 23,527,764.00 4.10%
4
000839 中信 国安 1,637,000 21,395,590.00 3.73%
5
002220 天宝 股份 800,000 19,904,000.00 3.47%
6
000001 深发展 A 989,961 19,135,946.13 3.34%
7
600000 浦发 银行 849,966 18,699,252.00 3.26%
8
600596 新安 股份 300,000 18,132,000.00 3.16%
9
600111 包钢 稀土 1,000,000 16,600,000.00 2.90%
10
600859 王府 井 400,000 15,352,000.00 2.68%
序号 股票 代码 股票 名称 累计 买入 金额 （元 ）
占基 金期 末资 产净 值
比例
1
601088 中国 神华 17,084,345.32 2.98%
2
600015 华夏 银行 13,820,144.73 2.41%
3
600487 亨通 光电 11,244,315.29 1.96%2 9
2 、本报 告期 内 累计 卖出 金额 超过 期末 资产 净值 2%的股 票明 细
4
601857 中国 石油 10,705,956.53 1.87%
5
600058 五矿 发展 10,622,174.16 1.85%
6
600295 鄂尔 多斯 10,019,158.32 1.75%
7
000001 深发展 A 9,840,210.59 1.72%
8
600050 中国 联通 9,093,215.00 1.59%
9
600550 天威 保变 8,811,666.02 1.54%
10
002241 歌尔 声学 7,591,918.65 1.32%
11
600499 科达 机电 6,493,799.00 1.13%
12
600269 赣粤 高速 6,334,921.08 1.11%
13
000792 盐湖 钾肥 6,308,460.00 1.10%
14
600231 凌钢 股份 6,120,699.11 1.07%
15
002220 天宝 股份 5,937,914.00 1.04%
16
600000 浦发 银行 5,591,309.78 0.98%
17
000060 中金 岭南 5,094,136.21 0.89%
18
600132 重庆 啤酒 4,973,062.44 0.87%
19
600436 片仔 癀 4,194,883.51 0.73%
20
000423 东阿 阿胶 4,061,323.87 0.71%
序号 股票 代码 股票 名称 累计 卖出 金额 （元 ）
占基 金期 末资 产
净值 比例
1
601628 中国 人寿 12,896,340.75 2.25%
2
000951 中国 重汽 6,438,129.96 1.12%
3
000515 攀渝 钛业 5,155,612.59 0.90%
4
600238 海南 椰岛 4,995,863.94 0.87%
5
601186 中国 铁建 4,932,216.88 0.86%
6
601857 中国 石油 4,776,436.77 0.83%
7
000060 中金 岭南 4,630,838.86 0.81%
8
600900 长江 电力 3,614,898.12 0.63%
9
002191 劲嘉 股份 3,315,769.80 0.58%
10
002146 荣盛 发展 2,297,459.48 0.40%
11
601899 紫金 矿业 790,930.27 0.14%
12
600357 承德 钒钛 784,904.12 0.14%
13
002217 联合 化工 549,966.12 0.10%
14
601958 金钼 股份 548,713.31 0.10%3 0
3、 本报 告期 内 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
（五 ）按 券种 分类 的债 券投 资组 合
本基 金本 报告 期末 未持 有债 券。
（六 ）投 资组 合报 告附 注
1 、本 报告 期内 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体无 被监 管部 门立 案调 查； 在本 报告 编制
日前 一年 内未 受到 公开 谴责 、处 罚。
2 、基 金投 资的 前十 名股 票中 未有 超出 基金 合同 规定 备选 股票 库之 外的 股票 。
3 、其 他资 产明 细
4 、本 报告 期内 本基 金未 进行 权证 投资 。
5 、本 报告 期末 未持 有处 于转 股期 的可 转换 债券 。
6 、本 报告 期末 ，未 持有 资产 支持 证券 。
7、截至本报告期末，本基金管理公司运用固有资金投资本基金的份额为 27,516,801.93
份。 本报 告期 内未 投资 本基 金。
8 、由 于四 舍五 入的 原因 ，分 项与 合计 项之 间可 能存 在尾 差。
二 、 基 金鸿飞投资组合报告（ 2008 2008 2008
2008
年 1 1 1
1
月 1 1 1
1
日 至 2008 2008 2008
2008
年 4 4 4
4
月 14 14 14
14
日 ）
（一 ） 本报 告期 末 基金 资产 组合 情况
15
002216 三全 食品 464,693.50 0.08%
16
002212 南洋 股份 375,940.08 0.07%
17
002206 海 利 得 323,132.74 0.06%
18
002208 合肥 城建 303,135.59 0.05%
19
002214 大立 科技 279,855.98 0.05%
20
002210 飞马 国际 261,428.69 0.05%
项目 名称 金额 （元 ）
报告 期内 买入 股票 成本 总额
192 , 251 , 155.58
报告 期内 卖出 股票 收入 总额
59 , 025 , 362.89
项目 名称 金额 （元 ）
应收 股利 60,582.82
应收 利息 13,483.32
存出 保证 金 1,427 ,297.71
合计 1,501,363.85
项目 名称 金额 （元 ） 占基 金总 资产 的比 例
银行 存款 和结 算备 付金 185,131,871.07 30.99%
股票 投资 市值 409,171,193.79 68.50%
债券 投资 市值 --- ---3 1
（二 ） 本报 告期 末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
（三 ） 本报 告期 末 基金 投资 前十 名股 票明 细
权证 投资 市值 1,450,389.84 0.24%
其他 资产 1,601,040.84 0.27%
合计 597,354,495.54 100.00%
序号 分类 市值 （元 ）
占基 金资 产净 值
比例
1
A 农、 林、 牧、 渔业
---
---
2
B 采掘 业
14,709,321.30
2.50%
3
C 制造 业
253,281,671.04 43.13%
C0 食品 、饮 料
58,839,300.04 10.02%
C1 纺织 、服 装、 皮毛
--- ---
C2 木材 、家 具
11,102,000.00 1.89%
C3 造纸 、印 刷
5,334,965.00 0.91%
C4 石油 、化 学、 塑胶 、塑 料
46,039,605.80 7.84%
C5 电子
9,356,590.05 1.59%
C6 金属 、非 金属
47,150,141.60 8.03%
C7 机械 、设 备、 仪表
42,065,170.61 7.16%
C8 医药 、生 物制 品
32,826,809.73 5.59%
C99 其他 制造 业
567,088.21 0.10%
4
D 电力 、煤 气及 水的 生产 和供 应业
17,692,850.29 3.01%
5
E 建筑 业
5,221,160.00 0.89%
6
F 交通 运输 、仓 储业
--- ---
7
G 信息 技术 业
25,771,000.00 4.39%
8
H 批发 和零 售贸 易
13,413,121.50 2.28%
9
I 金融 、保 险业
42,594,000.00 7.25%
10
J 房地 产业
17,341,432.16 2.95%
11
K 社会 服务 业
11,558,637.50 1.97%
12
L 传播 与文 化产 业
7,588,000.00 1.29%
13
M 综合 类
--- ---
合计 409,171,193.79 69.67%
序号 股票 代码 股票 名称 库 存 数 量 （ 股 ） 期末 市值 （元 ）
占基 金资 产净 值
比例
1
600132 重庆 啤酒 1,099,987 28,511,663.04 4.85%3 2
注： 投 资 者欲 了解 本报 告期 末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅 读登 载于 宝盈 基金 管理 有限 公
司 ht t p: / / w w w .by f unds .c om 网站 的半 年度 报告 正文 。
（四 ）股 票投 资组 合的 重大 变动
1 、本报 告期 内 累计 买入 金额 超过 期初 资产 净值 2%的股 票明 细
2
000423 东阿 阿胶 850,000 21,539,000.00 3.67%
3
600499 科达 机电 1,159,988 19,719,796.00 3.36%
4
600596 新安 股份 300,000 19,716,000.00 3.36%
5
000839 中信 国安 700,000 18,186,000.00 3.10%
6
600900 长江 电力 1,299,989 17,692,850.29 3.01%
7
002146 荣盛 发展 650,000 17,062,500.00 2.91%
8
600111 包钢 稀土 500,000 16,200,000.00 2.76%
9
600000 浦发 银行 500,000 16,100,000.00 2.74%
10
000001 深发展 A 600,000 15,390,000.00 2.62%
序号 股票 代码 股票 名称 累计 买入 金额 （元 ）
占基 金期 初资 产净 值
比例
1
600000 浦发 银行 63,156,534.97 3.54%
2
000917 电广 传媒 57,649,369.54 3.23%
3
600238 海南 椰岛 41,949,656.72 2.35%
4
600859 王府 井 40,739,321.12 2.28%
5
000001 深发展 A 39,858,726.41 2.23%
6
600111 包钢 稀土 38,123,660.55 2.13%
7
600673 阳之 光 37,805,515.70 2.12%
8
002220 天宝 股份 36,679,904.44 2.05%
9
600132 重庆 啤酒 34,827,711.35 1.95%
10
600674 川投 能源 34,322,564.84 1.92%
11
002191 劲嘉 股份 31,007,791.05 1.74%
12
600487 亨通 光电 29,116,832.05 1.63%
13
600900 长江 电力 24,714,026.95 1.38%
14
600357 承德 钒钛 22,346,113.69 1.25%
15
601628 中国 人寿 19,800,583.04 1.11%
16
000717 韶钢 松山 19,651,947.61 1.10%
17
000423 东阿 阿胶 15,627,327.00 0.88%
18
000402 金 融 街 13,086,878.16 0.73%
19
600030 中信 证券 12,736,019.40 0.71%3 3
2 、本报 告期 内 累计 卖出 金额 超过 期初 资产 净值 2%的股 票明 细
3、 本报 告期 内 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
（五 ）按 券种 分类 的债 券投 资组 合
本基 金本 报告 期末 未持 有债 券。
（六 ）投 资组 合报 告附 注
1 、本 报告 期内 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体无 被监 管部 门立 案调 查； 在本 报告 编制
日前 一年 内未 受到 公开 谴责 、处 罚。
2 、基 金投 资的 前十 名股 票中 未有 超出 基金 合同 规定 备选 股票 库之 外的 股票 。
20
002100 天康 生物 11,456,343.90 0.64%
序号 股票 代码 股票 名称 累计 卖出 金额 （元 ）
占基 金期 初资 产
净值 比例
1
002146 荣盛 发展 98,789,499.04 5.53%
2
600238 海南 椰岛 81,596,305.38 4.57%
3
000001 深发展 A 67,233,623.93 3.76%
4
000858 五 粮 液 57,371,234.16 3.21%
5
000002 万 科Ａ 55,766,827.16 3.12%
6
601318 中国 平安 54,993,896.50 3.08%
7
000951 中国 重汽 48,602,027.33 2.72%
8
000402 金 融 街 44,014,318.02 2.46%
9
000792 盐湖 钾肥 43,287,314.87 2.42%
10
600423 柳化 股份 42,698,822.55 2.39%
11
600674 川投 能源 34,466,468.15 1.93%
12
600000 浦发 银行 34,457,798.50 1.93%
13
600499 科达 机电 34,210,295.53 1.92%
14
000839 中信 国安 33,054,549.72 1.85%
15
002102 冠福 家用 32,344,794.30 1.81%
16
000917 电广 传媒 32,156,873.75 1.80%
17
601628 中国 人寿 32,154,476.68 1.80%
18
600508 上海 能源 27,593,122.98 1.55%
19
000717 韶钢 松山 26,903,447.73 1.51%
20
600859 王府 井 24,806,194.86 1.39%
项目 名称 金额 （元 ）
报告 期内 买入 股票 成本 总额
705 , 076 , 478.72
报告 期内 卖出 股票 收入 总额
1 , 259 , 651 , 845.333 4
3 、其 他资 产明 细
4 、本 报告 期内 权证 投资 明细
5 、本 报告 期末 未持 有处 于转 股期 的可 转换 债券 。
6 、本 报告 期末 未持 有资 产支 持证 券。
7 、截至 本报 告期 末， 本基 金管 理公 司运 用固 有资 金投 资本 基金 的份 额为 25,297,491 份 。
本报 告期 内未 投资 本基 金。
8 、由 于四 舍五 入的 原因 ，分 项与 合计 项之 间可 能存 在尾 差。
第 八节 第 八节 第 八节
第 八节
基 金份额持有人户数 及 持有人结构 （ 及前十名 持 有人） 基 金份额持有人户数 及 持有人结构 （ 及前十名 持 有人） 基 金份额持有人户数 及 持有人结构 （ 及前十名 持 有人）
基 金份额持有人户数 及 持有人结构 （ 及前十名 持 有人）
（一 ）宝 盈资 源优 选基 金 （截至 2008 年 6 月 30 日）
1 、基 金份 额持 有人 户数
2 、基 金份 额持 有人 结构
3 、基 金管 理公 司从 业人 员投 资开 放式 基金 的情 况
（二 ）基 金鸿 飞 （截至 2008 年 4 月 14 日）
项目 名称 金额 （元 ）
应收 股利 20,000 .00
应收 利息 153 ,743.13
存出 保证 金 1,427 ,297.71
合计 1,601,040.84
序号 权证 代码 权证 名称 权证 数量 （股 ） 成本 （元 ） 类别
1 580019 石化 CWB1 398,344 922, 597.84
网下 申购 获配
合计 398,344 922, 597.84
基金 份额 持有 人户 数（ 个） 23,254
平均 每户 持有 基金 份额 （份 ） 25,693.24
投资 者名 称 持有 基金 份额 （份 ） 占总 份额 的比 例
机构 投资 者 370,226,708.05 61.97%
个人 投资 者 227,243,947.35 38.03%
项目 期末 持有 本开 放式 基金 份额
的总 量 ( 份)
占本 基金 总份 额的
比例
基金 管理 公司 持有 本基 金
的所 有从 业人 员
197,068.31 0.0329838%3 5
1 、基 金份 额持 有人 户数
2 、基 金份 额持 有人 结构
3 、基 金前 十名 持有 人
注： 上述 本基 金持 有人 相关 资料 由中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司深 圳分 公司 提供 。
第 九节 第 九节 第 九节
第 九节
开 放式基金份额变动 开 放式基金份额变动 开 放式基金份额变动
开 放式基金份额变动
基金 份额 持有 人户 数（ 个） 20,488
平均 每户 持有 基金 份额 （份 ） 24,404.53
投资 者名 称 持有 基金 份额 （份 ） 占总 份额 的比 例
机构 投资 者 337,440,552.00 67.49%
个人 投资 者 162,559,448.00 32.51%
序号 名称 持有 份额 （份 ） 占总 份额 的比 例
1 荷兰 银行 有限 公司 70,517,932.00 14.10%
2 生命 人寿 保险 股份 有限 公司 -传统 -普通 保险 产品 47,516,255.00 9.50%
3
国 际 金 融 - 工 行 -CREDIT SUISSE （ HONG KONG ）
LIMITED
44,344,054.00 8.87%
4 中国 人寿 保险 （集 团） 公司 27,683,134.00 5.54%
5 宝盈 基金 管理 有限 公司 25,297,491.00 5.06%
6 太平 人寿 保险 有限 公司 19,724,349.00 3.94%
7 阳光 财产 保险 股份 有限 公司 -传统 -普通 保险 产品 17,629,824.00 3.53%
8 中国 人寿 保险 股份 有限 公司 13,458,287.00 2.69%
9 阳光 财产 保险 股份 有限 公司 -自由 资金 8,632,628.00 1.73%
10 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 8,198,881.00 1.64%
项目 基金 份额 （份 ）
合同 生效 日基 金份 额 500,000,000.00
本期 期初 基金 份额 500,000,000.00
本期 总申 购份 额 97 ,470 ,655.4 0
其中 ：拆 分份 额 43,864,253.66
本期 总赎 回份 额 ---
本期 期末 基金 份额 597 ,470 ,655.4 03 6
第 十节 第 十节 第 十节
第 十节
重 大事件揭示 重 大事件揭示 重 大事件揭示
重 大事件揭示
（一 ）本 基金 在本 报告 期内 召开 了基 金份 额持 有人 大会 。本公 司于 2008 年 1月 29日刊 登
了《 鸿飞 证券 投资 基金 以通 讯方 式召 开基 金份 额持 有人 大会 公告 》 ， 分 别于 2008 年 1月30 日 、
1月 31日、 2月 5日刊 登了 3次《 关于 召开 鸿飞 证券 投资 基金 基金 份额 持有 人大 会的 提示 性公
告 》 ， 2008 年3月 3日刊 登了 《 关 于鸿 飞 证券 投资 基金 基金 份额 持有 人大 会表 决结 果的 公告 》 ，
2008 年4 月2日刊 登了 《鸿 飞证 券投 资基 金基 金份 额持 有人 大会 决议 生效 公告 》 。
（二 ） 本公 司分 别于 2008 年 4月 8日、 4月10 日、 4月 14日刊 登了 《 鸿 飞证 券投 资基 金终 止
上 市 的 公 告 》 ， 2008 年 4月11 日刊 登了 《宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 基金 份额 “确权 ”
登 记 指 引 》 ， 2008 年4月 14日刊 登了 《宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 基金 合同 ( 摘要 )》 、
《 宝 盈 资 源 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 、 《 宝 盈 资 源 优 选 基 金 份 额 发 售 公 告 》 ， 20 08
年6 月24 日刊 登了 《 宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资基 金基 金份 额 “确权 ” 登记 指引 》 ， 2008
年6 月26 日刊 登了 《宝 盈基 金管 理有 限公 司关 于原 鸿飞 证券 投资 基金 份额 折算 结果 的公 告》 ，
2008 年6 月27 日刊 登了 《 关 于宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 集中 申购 结果 的公 告》 ， 200 8
年7 月4日刊 登了 《 宝 盈资 源优 选股 票型 证券 投资 基金 开放 申购 业务 公告 》 ， 2008 年 7月 11日 刊
登了 参加 部分 代销 机构 网上 费率 优惠 活动 的公 告， 2008 年7 月11 日刊 登了 《关 于宝 盈资 源优
选股 票型 证券 投资 基金 开放 日常 赎回 业务 的公 告》 ， 2008 年7 月24 日刊 登了 《 宝 盈基 金管 理 有
限公 司关 于增 加申 银万 国证 券股 份有 限公 司为 宝盈 资源 优选 股票 型证 券投 资基 金代 销机 构
及 确 权 机 构 的 公 告 》 。
(三 ) 本基 金托 管人 在本 报告 期内 重大 事项 披露 。
2008 年 5 月 6 日， 因工 作变 动， 赵林 先生 辞去 本行 董事 、副 行长 的职 务；
2008 年 5 月 19 日， 本行 第二 届董 事会 第十 次会 议决 议聘 任朱 小黄 先生 为本 行副 行长 ；
2008 年 5 月 27 日， 本 行发 布关 于美 国银 行公 司行 使认 购期 权的 公告 ， 美 国 银行 公司 将
根据 与中 央汇 金投 资有 限责 任公 司于 2005 年 6 月 17 日签 订的 《 股 份及 期权 认购 协议 》 行 使
认购 期权 ；
2008 年 6 月 12 日， 本 行 股东 大会 选举 辛树 森女 士为 本行 执行 董事 并经 中国 银行 业监 督
管理 委员 会核 准同 意任 职资 格，于 2008 年 7 月 21 日起 任职 ；
2008 年 6 月 13 日， 中 国 证券 监督 管理 委员 会核 准本 行投 资托 管服 务部 副总 经理 纪伟 的
高级 管理 人员 任职 资格 。
(四 ) 本报 告期 内未 发生 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 。
(五 ) 本公 司于 200 8年 3月27 日刊 登《 鸿飞 证券 投资 基金 第二 次分 红公 告》 ，进 行 2007
年度 收益 分配 。本 基金 向全 体基 金份 额持 有人 按每 10份基 金份 额派 发现 金红 利 15.50 元， 共
派发 现金 红利 775,000,000.00 元。 2008 年 4月 9日完 成权 益登 记， 红利 发放 日为 200 8年4 月10
日。3 7
(六 ) 本报 告期 内本 基金 聘请 的会 计师 事务 所发 生变 更， 本 公司 于 2008 年2 月2日 刊 登 《 宝
盈基 金管 理有 限公 司关 于更 换旗 下基 金会 计师 事务 所的 公告 》 ， 会 计 师事 务所 由普 华永 道 中
天会 计师 事务 所有 限公 司更 换为 德勤 华永 会计 师事 务所 有限 公司 （北 京分 所） 。
(七) 在本 报告 期内 ， 基 金管 理人 、 托 管 人及 其高 级管 理人 员未 受监 管部 门稽 查或 处 罚 。
(八） 基金 租用 证券 公司 专用 交易 席位 的有 关情 况
1、本报告期（ 2008 年 4 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日）宝盈资源优选基金通过各证
券经 营机 构的 交易 席位 的成 交及 佣金 情况 见下 表：
（1 ）股 票交 易情 况：
（2 ）债 券及 回购 交易 情况 ：
本基 金本 报告 期内 未进 行债 券及 回购 交易 。
（3 ）权 证交 易情 况：
本基 金本 报告 期内 未进 行权 证交 易。
（4 ）席 位变 更情 况
报告 期内 ，基 金席 位无 变更 。
2 、 本 报 告期 （ 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 14 日） 基 金鸿 飞通 过各 证券 经营 机 构
的交 易席 位的 成交 及佣 金情 况见 下表 ：
（1 ）股 票交 易情 况：
券商 名称
租用 席位
数 量 （ 个 ）
股票 成交 量（ 元） 比例 佣金 额（ 元） 比例
国信 证券 1 78,303 ,638.43 31.64% 63 ,622.46 30.67%
国泰 君安 证券 2 --- --- --- ---
招商 证券 1 --- --- --- ---
联合 证券 1
169 ,198 ,271.96
68.36% 143 ,817.43 69.33%
海通 证券 1 --- --- --- ---
申银 万国 证券 1 --- --- --- ---
东吴 证券 1 --- --- --- ---
合计 8 247 ,501 ,910.39 100.00% 207 ,439.89 100.00%
券商 名称
租用 席位
数 量 （ 个 ）
股票 成交 量（ 元） 比例 佣金 额（ 元） 比例
国信 证券 1 381 ,264 ,131.72 19.50% 309 ,781.03 19.04%
国泰 君安 证券 2 550 ,181 ,393.92 28.13% 447 ,026.34 27.47%
招商 证券 1 --- --- --- ---
联合 证券 1
399 ,529 ,372.98
20.43% 339 ,599.15 20.87%
海通 证券 1 65,495 ,689.15 3.35% 55 ,671.35 3.42%3 8
（2 ）债 券及 回购 交易 情况 ：
（3 ）权 证交 易情 况
（4 ）席 位变 更情 况
报告 期内 ，基 金席 位无 变更 。
宝 盈基金管理有限公司
二 零零八年八月 二 十九 日
申银 万国 证券 1 559 ,092 ,859.18 28.59% 475 ,228.11 29.20%
东吴 证券 1 --- --- --- ---
合计 8 1,955 ,563 ,446.95 100.00% 1 ,627 ,305.98 100.00%
券商 名称 债券 成交 量（ 元） 比例 债券 回购 成交 量 （ 元 ） 比例
海通 证券 21,898 ,723.5 0 5.89% 335 ,000 ,000 .00 26.40%
联合 证券 332 ,597 ,754.3 0 89.52% --- ---
申银 万国 证券 17,049 ,638.5 0 4.59% 934 ,100 ,000 .00 73.60%
合计 371 ,546 ,116.3 0 100.00% 1 ,269 ,100 ,000 .00 100.00%
券商 名称 权证 成交 量（ 元） 比例
国信 证券 18,975 ,879.09 100.00%
合计 18,975 ,879.09 100.00%
