长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
长城久泰中信标普300 指数证券投资基金
二○○八年半年度报告
报告期间：2008年1月1 日至6 月 30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
披露日期：
2008年8月29日
1长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
第一节 重要提示及目录
（一）重要提示
长城久泰中信标普 300指数证券投资基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008 年8月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期财务会计报告未经审计。
2长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
（二）目录
第一节 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
（一）重要提示 ............................................................................................................................................ 2
（二）目录 .................................................................................................................................................... 3
第二节 基金简介 .............................................................................................................................................. 4
（一）基金基本情况 .................................................................................................................................... 4
（二）基金投资基本情况 ............................................................................................................................ 4
（三）基金管理人 ........................................................................................................................................ 4
（四）基金托管人 ........................................................................................................................................ 5
（五）信息披露方式 .................................................................................................................................... 5
（六）注册登记机构 .................................................................................................................................... 5
第三节 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
（一）主要财务指标 .................................................................................................................................... 6
（二）基金净值表现 .................................................................................................................................... 6
第四节 管理人报告 .......................................................................................................................................... 7
（一）基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................. 7
（二）基金运作遵规守信情况声明 ............................................................................................................. 8
（三）公平交易专项说明 ............................................................................................................................ 8
（四）投资策略和业绩表现说明及解释 ..................................................................................................... 9
（五）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 ..................................................................................... 9
第五节 托管人报告 ........................................................................................................................................ 10
第六节 财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................ 10
（一）长城久泰半年度财务报表 ............................................................................................................... 10
（二）长城久泰半年度财务报表附注 ....................................................................................................... 13
第七节 投资组合报告 .................................................................................................................................... 24
（一）期末基金资产组合情况 .................................................................................................................. 24
（二）期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................... 25
（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 ............................................... 26
（四）投资组合的重大变动 ...................................................................................................................... 33
（五）按品种分类的债券组合 .................................................................................................................. 35
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券明细 ................................... 35
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 ....................... 35
（八）投资组合报告附注 .......................................................................................................................... 35
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 ................................................................................................. 36
第九节 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 37
第十节 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 37
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................................ 41
3长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
第二节 基金简介
（一）基金基本情况
基金名称：长城久泰中信标普 300指数证券投资基金
基金简称：长城久泰
基金代码：200002(前端收费)\201002(后端收费)
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年 5 月21 日
报告期末基金份额总额：1,949,788,984.20 份
（二）基金投资基本情况
投资目标：以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制与
目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略： (1)资产配置策略： 本基金为增强型指数基金， 以中信标普 300 指数作为目标指数。
除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对固定的股票投资比例，通过运
用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标
指数的收益。在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90～95%，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。 （2）股票投资策略：本基金的指数化投资采用
分层抽样法，实现对中信标普 300指数的跟踪，即按照中信标普 300指数的行业配置比例构建投
资组合，投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中
信标普 300指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面
研究进行有限度的优化调整。 （3）债券投资策略：本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、
提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
业绩比较基准：95%×中信标普 300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征：承担市场平均风险，获取市场平均收益。
（三）基金管理人
名称：长城基金管理有限公司
4长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层、41层
邮政编码：518026
法定代表人：杨光裕
信息披露负责人：彭洪波
联系电话：0755-23982338
传真：0755-23982328
电子邮箱：support@ccfund.com.cn
（四）基金托管人
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行” ）
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表人：秦晓
信息披露负责人：姜然
联系电话：0755—83195226
传真：0755—83195201
电子邮箱：jiangran@cmbchina.com
（五）信息披露方式
基金选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
（六）注册登记机构
名称：长城基金管理有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40 层、41 层
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第三节 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
（一）主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2008 年1 月1 日—6 月30 日）
1、基金本期利润 -1,722,356,760.62
2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -299,613,479.85
3、加权平均份额本期利润 -0.9000
4、期末可供分配利润 -386,284,867.89
5、期末可供分配份额利润
-0.1981
6、期末基金资产净值 2,085,287,787.26
7、期末基金份额净值 1.0695
8、加权平均净值利润率 -58.71%
9、本期份额净值增长率 -45.20%
10、份额累计净值增长率 176.70%
（二）基金净值表现
1、长城久泰历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增
长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率
③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -20.30% 3.21% -20.58% 3.19% 0.28% 0.02%
过去三个月 -24.30% 3.11% -24.33% 3.10% 0.03% 0.01%
过去六个月 -45.20% 2.92% -44.50% 2.91% -0.70% 0.01%
过去一年 -26.25% 2.50% -22.97% 2.49% -3.28% 0.01%
过去三年 241.35% 1.93% 212.79% 1.95% 28.56% -0.02%
自基金合同
生效起至今 176.70% 1.77% 142.16% 1.79% 34.54% -0.02%
2、长城久泰累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
6长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
-100.0%
0.0%
100.0%
200.0%
300.0%
400.0%
500.0%
04-5-21
04-8-21
04-11-21
05-2-21
05-5-21
05-8-21
05-11-21
06-2-21
06-5-21
06-8-21
06-11-21
07-2-21
07-5-21
07-8-21
07-11-21
08-2-21
08-5-21
长城久泰 比较基准
附注：
（1）本基金合同约定：本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90～95%，现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。
截止本报告披露时点，由于份额变动原因导致现金及到期日一年以内的政府债券投资市值的
指标低于 5%的基金合同约定标准外，其它各项资产配置比例符合基金合同约定，本基金基金经理
将在相关法律规定的 10个工作日内调整上述指标，使其达到基金合同规定的标准。
（2）本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。
第四节 管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人简介
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司， 由长城证券有限责
任公司（40％） 、东方证券股份有限公司（15％） 、西北证券有限责任公司（15％） 、北方国际信托
投资股份有限公司（15％） 、中原信托投资有限公司（15％）于 2001 年 12 月27 日共同出资设立，
当时注册资本为壹亿元人民币。2007 年5 月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，
现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%） 、东方证券股份有限公司（17.647%） 、北方国际信
托投资股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%） 。2007 年 10 月 12 日，经中国
证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资
产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；
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开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） 、长城久恒平衡型证券投资基金、长
城久泰中信标普 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券
投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金和长城品牌优选股票型证券投资基金。
2、基金经理简介
杨建华先生，北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师。
曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部；2001 年 10 月进入长城
基金管理公司基金投资部任基金经理助理；自 2004 年 5月 21 日“长城久泰中信标普 300 指数证
券投资基金”基金合同生效至今任该基金基金经理；自 2007 年 9 月25日开始兼任“长城安心回
报混合型证券投资基金”基金经理。
（二）基金运作遵规守信情况声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城久泰中信标普 300 指数证
券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律
法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的
情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏
离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利
益。
（三）公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策
上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为增强指数型基金，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
3、异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
8长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
（四）投资策略和业绩表现说明及解释
本报告期内，国际国内经济形势错综复杂。国际上，不断攀升的油价触动着所有人的神经，
美国次贷危机波及范围越来越大，对美国乃至全球经济和金融秩序的冲击都超出了大多数人的预
期；再看国内，从紧的调控政策进一步引发了投资者对国内宏观经济的忧虑，加之突如其来的一
月份南方冰雪灾害、 “512”汶川特大地震灾害和六月份南方地区肆虐的洪涝灾害，更加重了投资
者对经济前景的担忧，对上市公司盈利预期也愈发悲观，此外还有限售股解禁带来的短期供求失
衡的预期，投资者信心受到多重打击，市场估值重心不断下移，尽管出现调降印花税利好刺激的
反弹，但也不过是昙花一现。作为跟踪中信标普 300 指数为主的增强型指数基金，本基金在市场
大幅度回落的情况下，净值也出现较大幅度的下降。面对大幅波动的市场、混乱的估值标准、难
以把握的投资机会，本基金在操作策略上以跟踪目标指数、控制跟踪误差为主，较少进行增强操
作。
本报告期内，中信标普 300 指数涨幅为-46.37％，本基金比较基准涨幅为-44.50%，本基金净
值增长率为-45.20%，落后比较基准 0.7％，本报告期日累计跟踪误差为 0.0850%（年化指标为
1.3162%） 。
（五）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
尽管遇到了国内外诸多不确定性因素的困扰，上半年中国经济依然增长态势依旧，根据国家
统计局公布的数据，上半年 GDP 增长为 10.4％，继续保持平稳快速增长，CPI 为 7.9％，呈现逐
月回落态势，因此，考虑到政府对国内外复杂形势把握能力的提高、综合运用各种经济手段日取
成熟，我们有理由对下半年乃至未来数年国内经济继续充满信心，对经济增长的信心也必将逐步
反应到资本市场层面，证券市场经过深幅调整后整体估值已经非常具有吸引力，如果国内宏观经
济如我们预期的那样以更稳健、更可持续的增长速度前行，国际市场情况不再恶化，下半年证券
市场将会有稳定的表现。我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金
打造成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。对长期看好中国宏观经济发展前景的人
来说， 投资于跟踪有代表性指数的指数基金依然是分享中国经济增长最好的投资选择之一， 而 “定
期定额” （ “定投” ）无疑是对抗短期波动、获得长期收益的最佳投资方式。
9长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
第五节 托管人报告
托管人声明：在本报告期内，基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格
遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履
行了应尽的义务。
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共
和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和
完整的。
第六节 财务会计报告(未经审计)
（一）长城久泰半年度财务报表
1、 长城久泰 2008 年6 月30日及 2007 年12月 31 日的比较式资产负债表
单位：人民币元
项目 注释 2008年 6月30 日 2007年 12月 31 日
资产：
银行存款
82,070,419.61 171,879,161.15
结算备付金
2,508,457.96 12,900,478.71
存出保证金
881,936.07 2,600,367.62
交易性金融资产 1 1,983,272,198.01 3,485,948,990.91
其中：股票投资
1,979,545,977.61 3,484,343,091.33
债券投资
3,726,220.40 1,605,899.58
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 2 950,513.76 268,864.03
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
7,546,177.39 -
应收利息
3 42,976.22 55,916.54
应收股利
1,188,081.26 -
应收申购款
11,544,287.12 30,255,302.66
其他资产
- -
合计
2,090,005,047.40 3,703,909,081.62
10长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
760,297.42 15,466,984.20
应付管理人报酬
1,979,180.77 2,765,233.98
应付托管费
403,914.46 564,333.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用 4 890,884.57 3,220,812.40
应交税费
- -
应付利息 5 - -
应付利润
- -
其他负债 6 682,982.92 618,817.01
负债合计
4,717,260.14 22,636,181.06
所有者权益：
实收基金 7 1,949,788,984.20 1,886,093,536.38
未分配利润
135,498,803.06 1,795,179,364.18
所有者权益合计
2,085,287,787.26 3,681,272,900.56
负债和所有者权益总计
2,090,005,047.40 3,703,909,081.62
附注：每基金份额净值
1.0695
1.9518
2、长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式利润表
单位：人民币元
项目 注释 本期数
上年同期数
一、收入
-1,695,721,380.37 500,885,152.86
1.利息收入
949,828.48 445,122.15
其中：存款利息收入
945,046.56 443,388.64
债券利息收入
4,781.92 1,733.51
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-276,693,945.77 160,326,681.57
其中：股票投资收益 8 -296,688,351.41 149,723,223.41
债券投资收益 9 409,431.46 76,864.44
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 10 830,161.78 2,251,849.35
股利收益
18,754,812.4 8,274,744.37
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 11 -1,422,743,280.77 338,931,207.26
11长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
4.其他收入（损失以“-”号填列） 12 2,766,017.69 1,182,141.88
二、费用
26,635,380.25 10,770,409.50
1、管理人报酬
14,358,907.76 5,029,464.55
2、托管费
2,930,389.35 1,026,421.32
3、销售服务费
- -
4、交易费用 13 9,162,460.15 4,529,469.36
5、利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6、其他费用
14 183,622.99 185,054.27
三、利润总额
-1,722,356,760.62 490,114,743.36
3、 长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式所有者权益（基金净值）变动表
项 目
本期数
实收基金 未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,886,093,536.38 1,795,179,364.18 3,681,272,900.56
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期净利润）
- -1,722,356,760.62 -1,722,356,760.62
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
63,695,447.82 62,676,199.50 126,371,647.32
其中：1.基金申购款 1,401,850,919.24 938,954,913.22 2,340,805,832.46
2.基金赎回款 1,338,155,471.42 876,278,713.72 2,214,434,185.14
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动数
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,949,788,984.20 135,498,803.06 2,085,287,787.26
项 目
上年同期数
实收基金 未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 228,735,502.44 230,105,864.16 458,841,366.60
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期净利润）
- 490,114,743.36 490,114,743.36
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
280,317,982.74 624,350,109.67 904,668,092.41
其中：1.基金申购款 571,350,065.91 1,281,936,915.40 1,853,286,981.31
2.基金赎回款 291,032,083.17 657,586,805.73 948,618,888.90
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动数
-
-11,739,600.79 -11,739,600.79
五、 期末所有者权益 （基金净值） 509,053,485.18 1,332,831,116.40 1,841,884,601.58
12长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
（二）长城久泰半年度财务报表附注
货币单位：人民币元（特别说明除外）
附注1. 基金基本情况
长城久泰中信标普 300指数证券投资基金（以下简称“本基金” ）系由长城基金管理有限公司
发起，经中国证券监督管理委员会以“证监基金字[2004]51 号” 《关于同意长城久泰中信标普 300
指数证券投资基金设立的批复》核准，于 2004年 5 月 21 日成立的契约型开放式证券投资基金，
存续期限不定，首次设立募集规模为 1,512,020,891.32 份基金份额。基金管理人为长城基金管理
有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。有关基金设立等文件已按规定向中国证券监督
管理委员会备案。
附注2. 财务报表编制基准
本基金财务报表依照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准
则”)、中国证券业协会于 2007 年5月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证
监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3号-半年度报告
的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号-会计报表附注的编制及披露》及其他中
国证监会颁布的相关规定以及《长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金基金合同》的有关规定
编制和披露。
在编制上年度可比期间的财务报表时，2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的相关数
字已按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有项目已按
照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。
按原会计准则和制度列报的 2006 年 12 月 31 日和 2007 年 6 月 30 日所有者权益，2007 年 1
月 1 日至 2007 年 6月 30日止期间的净损益调整为按新会计准则和《证券投资基金会计核算业务
指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注 10。
附注3 半年度财务报表所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报表相一致。
附注4.主要税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
13长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
通知》 、财税 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]11 号《关于调整证
券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通
知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规
和实务操作，主要税项列示如下：
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个
人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派
发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，
暂不征收企业所得税。
基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自 2008 年 4 月
24 日起按 0.1%的税率缴纳。
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
附注5. 本报告期重大会计差错的内容和更正金额
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
附注6. 主要财务报表项目注释
注释 1. 交易性金融资产
2008年6月30日
项目 成本 公允价值 估值增值
股票投资 3,359,652,657.10 1,979,545,977.61 -1,380,106,679.49
债券投资 3,785,373.14 3,726,220.40 -59,152.74
其中:交易所市场 3,785,373.14 3,726,220.40 -59,152.74
银行间市场 --- --- ---
合计 3,363,438,030.24 1,983,272,198.01 -1,380,165,832.23
注释 2. 衍生金融资产
2008年6月30日
项目 成本 公允价值 估值增值
权证投资 1,177,626.86 950,513.76
-227,113.10
合计 1,177,626.86 950,513.76
-227,113.10
14长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
注释 3.应收利息
项目
2008年6月30日
银行存款利息 40,740.17
结算备付金利息 1,128.80
权证交易价差保证金利息 150.00
债券利息 957.25
合计 42,976.22
注释 4.应付交易费用
项目
2008年6月30日
应付佣金
长城证券有限责任公司 183,368.59
东方证券股份有限公司 707,515.98
合计 890,884.57
注释 5.应付利息
本报告期末余额为零。
注释 6.其他负债
项目 主要经济内容 2008年 6月30 日
长城证券有限责任公司 代垫席位保证金 250,000.00
银河证券有限责任公司 代垫席位保证金 250,000.00
预提费用 审计费 24，863.02
预提费用 信息披露费 149,178.12
预提费用 账户维护费 4,500.00
应付赎回费 应付赎回费及转出费 4,441.78
合计
682,982.92
注释 7. 实收基金
项目 金额
期初数（2007 年12月 31日） 1,886,093,536.38
加：本期申购（转入）增加数 1,401,850,919.24
减：本期赎回（转出）减少数 1,338,155,471.42
期末数（2008 年6 月30日） 1,949,788,984.20
注释 8．股票投资收益
项目 本期金额
卖出股票证券清算款 1,263,249,313.64
15长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
卖出交易费用 4,465,441.07
减：卖出股票成本总额
1,563,338,908.53
卖出佣金 1,064,197.59
股票投资收益 -296,688,351.41
注释 9．债券投资收益
项目 本期金额
卖出债券证券清算款 6,197,470.69
卖出交易费用 139.39
减：卖出债券成本总额 5,783,915.02
卖出应收利息 4,263.60
债券投资收益 409,431.46
注释 10．衍生工具收益
项
目 本期金额
卖出权证证券清算款 2,247,365.48
卖出交易费用 181.28
减：卖出权证成本总额 1,417,384.98
衍生工具收益 830,161.78
注释 11．公允价值变动收益
项目 本期金额
交易性金融资产 -1,422,483,482.95
—股票投资 -1,422,105,651.32
—债券投资 -377,831.63
衍生工具 -259,797.82
—权证投资 -259,797.82
合 计
-1,422,743,280.77
注释 12. 其他收入
收入项目 本期金额
赎回基金补偿收入 2,702,917.01
转出基金补偿收入 63,100.68
新股申购手续费返还 ---
配股手续费返还 ---
合 计 2,766,017.69
注释 13. 交易费用
16长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
费用项目 本期金额
交易所市场交易费用 9,162,460.15
银行间交易费用 ---
合 计 9,162,460.15
注释 14．其他费用
费用项目 本期金额
信息披露费 149,178.12
审计费用 24,863.02
银行费用 581.85
账户维护费 9,000.00
合 计 183,622.99
注释 15．本期已分配基金净收益
本基金本期未有分配收益。
附注7. 关联方关系及交易
1.关联方关系
关联方名称
与本基金关系
发生的变化
长城基金管理有限公司
本基金管理人及发起人、本基金管理
人主要股东控制的机构、本基金注册
与登记机构、本基金销售机构
无
招商银行股份有限公司 本基金托管人、本基金销售机构
无
长城证券有限责任公司
本基金管理人的主要股东、租赁交易
席位、本基金销售机构
无
东方证券股份有限公司
本基金管理人的股东、 租赁交易席位、
本基金销售机构
无
中原信托有限公司 本基金管理人的股东
无
北方国际信托投资股份有限公司 本基金管理人的股东
无
景顺长城基金管理有限公司 本基金管理人主要股东控制的机构
无
2．关联方交易：
（1）本基金通过关联方席位进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
关联方名称 项目 本期数 上年同期数
金额
占总额
比例%
金额
占总额
比例%
1.股票投资成交金额
①长城证券有限责任公司 成交量 619,072,982.42 22.63 123,628,101.11
7.06
②东方证券股份有限公司 成交量 2,106,161,779.01 77.00 651,319,173.13
37.22
17长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
合计
2,725,234,761.43 99.63 774,947,274.24 44.28
2.债券投资成交金额
①长城证券有限责任公司 成交量 607,424.96 9.80 --- ---
②东方证券股份有限公司 成交量 --- --- --- ---
合计
607,424.96 9.80 --- ---
3.权证交易
①长城证券责任有限公司 成交量 --- --- --- ---
②东方证券股份有限公司 成交量 --- --- 1,939,789.95 78.10
合计
--- --- 1,939,789.95 78.10
4.支付的佣金
①长城证券有限责任公司 支付佣金 502,998.90 21.85 96,739.94
6.83
②东方证券股份有限公司 支付佣金 1,790,235.36 77.78 534,083.23 37.70
合计
2,293,234.26 99.63 630,823.17 44.53
*本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式
及佣金比率一致。
**佣金协议的服务范围：
除进行证券交易外，还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（2）本基金提取的关联方报酬
关联方名称 本期数 上年同期数 计算标准 计算方式
长城基金管理有限公司 14,358,907.76 5,029,464.55
年费率
0.98%
按前一天基金
资产净值乘以
费率每天计提 招商银行股份有限公司 2,930,389.35 1,026,421.32 年费率2‰
合计 17,289,297.11 6,055,885.87
（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本报告期内，无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
（4）各关联方投资本基金的情况
A.本基金管理人本期投资本基金的情况
本基金管理人本期及上期均未投资本基金，期末也未持有本基金份额。
B.基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
本基金管理人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金。
（5）关联方保管的银行存款余额
关联方名称 项目 期末数 上年同期期末数
招商银行股份有限公司 银行存款 82,070,419.61 96,375,774.74
18长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
（6）从关联方取得的利息收入
关联方名称 项目 本期数 上年同期数
招商银行股份有限公司 存款利息收入 760,902.67 240,318.05
（7）关联方往来款项余额
往来项目
关联方名称
经济内容
期末数
上年同期期末数
应付管理人报酬 长城基金管理有限公司 管理费 1,979,180.77 1,530,862.77
应付托管费 招商银行股份有限公司 托管费 403,914.46 312,420.96
应付交易费用 长城证券有限责任公司 佣金 183,368.59 86,720.66
应付交易费用 东方证券股份有限公司 佣金 707,515.98 511,264.89
其他应付款 长城证券有限责任公司 代垫席位交易保证金 250,000.00 250,000.00
其他应付款 西北证券有限责任公司 代垫席位交易保证金 - 250,000.00
应收利息 招商银行股份有限公司 存款利息 40,740.17 24,985.09
合计 3,564,719.97 2,966,254.37
附注8. 流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至 2008 年6 月30 日止流通受限制不能自由转让的基金资产如下：
（1）期末持有的暂时停牌股票：
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量
期末成本总额
（元）
期末估值总额
（元）
600027
华电
国际
2008-6-30
重大
事项
4.85 2008-7-1 4.85 520,289 4,656,110.53 2,523,401.65
600089
特变
电工
2008-6-30
股东
大会
14.96 2008-7-1 15.24 431,281 8,201,626.20 6,451,963.76
600096
云天
化
2008-3-21
重大
事项
61.60 - - 119,645 6,254,237.91 7,370,132.00
600220
江苏
阳光
2008-6-30
股东
大会
6.50 2008-7-1 6.42 515,272 4,199,998.20 3,349,268.00
600269
赣粤
高速
2008-6-30
股东
大会
9.79 2008-7-1 9.85 309,003 5,247,010.24 3,025,139.37
600348
国阳
新能
2008-6-30
股东
大会
45.11 2008-7-1 45.59 113,456 6,579,672.10 5,118,000.16
600415
小商
品城
2008-6-27
重大
事项
92.50 2008-7-4 92.30 44,384 3,658,653.69 4,105,520.00
600628
新世
界
2008-6-30
董事
会
8.77 2008-7-1 8.82 256,660 4,051,005.01 2,250,908.20
600638
新黃
浦
2008-6-30
股东
大会
16.08 2008-7-1 16.10 244,944 5,698,827.99 3,938,699.52
600651
飞乐
音响
2008-6-30
股东
大会
6.23 2008-7-1 6.26 254,220 3,021,829.91 1,583,790.60
19长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
600655
豫园
商城
2008-2-25
重大
事项
32.44 2008-7-28 29.20 307,417 10,743,939.16 9,972,607.48
600811
东方
集团
2008-6-30
股东
大会
7.69 2008-7-1 7.80 473,231 9,811,768.91 3,639,146.39
600832
东方
明珠
2008-6-30
股东
大会
10.60 2008-7-1 10.78 541,037 9,337,430.51 5,734,992.20
600839
四川
长虹
2008-6-30
股东
大会
5.02 2008-7-1 5.06 740,436 6,437,485.31 3,716,988.72
600900
长江
电力
2008-5-8
重大
事项
14.65 - - 2,777,723 51,965,334.43 40,693,641.95
000024
招商
地产
2008-6-30
股东
大会
14.94 2008-7-1 14.50 270,174 12,801,911.26 4,036,399.56
000060
中金
岭南
2008-6-30
股东
大会
14.02 2008-7-1 14.08 374,756 13,203,567.26 5,254,079.12
000089
深圳
机场
2008-6-30
股东
大会
6.13 2008-7-1 6.21 397,172 4,670,168.33 2,434,664.36
000422
湖北
宜化
2008-6-30
股东
大会
17.16 2008-7-1 17.47 294,963 6,181,382.45 5,061,565.08
000423
东阿
阿胶
2008-6-30
股东
大会
25.80 2008-7-1 25.87 252,470 7,490,573.93 6,513,726.00
000425
徐工
科技
2008-6-13
重大
事项
14.59 2008-7-25 15.98 252,349 5,676,593.75 3,681,771.91
000488
晨鸣
纸业
2008-6-30
股东
大会
10.40 2008-7-1 10.45 467,266 7,036,677.13 4,859,566.40
000528 柳工 2008-6-30
股东
大会
19.25 2008-7-1 19.05 187,480 5,714,476.59 3,608,990.00
000751
锌业
股份
2008-6-30
股东
大会
5.75 2008-7-1 5.76 439,861 7,345,315.69 2,529,200.75
000792
盐湖
钾肥
2008-6-26
重大
事项
88.12 - - 224,489 14,705,211.90 19,781,970.68
000897
津滨
发展
2008-6-30
股东
大会
4.80 2008-7-1 4.81 564,583 5,427,535.95 2,709,988.40
（2）因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券：
证券
代码
证券
名称
成功认购
日
可流通日
流通受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 期末成本总额 期末估值总额
126016
08宝
钢债
2008-6-20 2008-7-4
分离式可
转债认购
76.27 75.08 49,630 3,785,373.14 3,726,220.40
580024
宝钢
CWB1
2008-6-20 2008-7-4
分离式可
转债认购
1.48 1.1970 794,080 1,177,626.86 950,513.76
20长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
附注9. 风险管理
1.风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会、监
察稽核部和相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
2.信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
3.流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，
因此除在附注 8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的国债的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)
的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
4.市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
21长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(1)市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资于股票的比例为基金净资产的 70～79%，正常情况下将保持在 75％左右，国债、
政策性金融债不低于基金净资产的 20%，现金不低于 1％。在法律法规允许的条件下，本基金的资
产配置比例为：股票投资 90～99％；现金不低于 1％。于 2008 年 6月 30 日，本基金面临的整体
市场价格风险列示如下：
2008年6月30日
公允价值 占基金资产净值的比例%
交易性金融资产 1,983,272,198.01 95.11
- 股票投资 1,979,545,977.61 94.93
- 债券投资 3,726,220.40 0.18
衍生金融资产 950,513.76 0.04
合计
1,984,222,711.77 95.15
本基金的业绩比较基准为：95%×中信标普 300指数收益率+5%×银行同业存款利率。通过回
归计算出，本基金资产净值日收益率相对于业绩比较基准日收益率的β为 0.9860，即在维持基金
仓位等其他市场变量不变的情况下，于 2008 年6 月30 日，若本业绩比较基准日收益率上升 5%，
本基金资产净值日增加额约为 102,808,815.81 元；反之，若本业绩比较基准日收益率下降 5%，
本基金资产净值日减少额约为 102,808,815.81 元。
（2）利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
22长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
2008年6月30日 1年以内
1至5年
5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 82,070,419.61
---
82,070,419.61
结算备付金 2,508,457.96
---
2,508,457.96
存出保证金 333,333.32
--
548,602.75 881,936.07
交易性金融资产 - - 3,726,220.40 1,979,545,977.61 1,983,272,198.01
衍生金融资产 -
-
- 950,513.76 950,513.76
应收证券清算款 -
-
- 7,546,177.39 7,546,177.39
应收利息
-
-
- 42,976.22 42,976.22
应收股利 1,188,081.26 1,188,081.26
应收申购款 -
-
- 11,544,287.12 11,544,287.12
资产总计 84,912,210.89 - 3,726,220.40 2,001,366,616.11 2,090,005,047.40
负债
应付赎回款 -
-
- 760,297.42 760,297.42
应付管理人报酬 -
-
- 1,979,180.77 1,979,180.77
应付托管费 -
-
- 403,914.46 403,914.46
应付交易费用 -
-
- 890,884.57 890,884.57
其他负债 -
-
- 682,982.92 682,982.92
负债总计 -
-
- 4,717,260.14 4,717,260.14
利率敏感度缺口 84,912,210.89 - 3,726,220.40 1,996,649,355.97 2,085,287,787.26
于2008年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.18%，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 。
(3)外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
附注10. 按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益
如附注 2 所述，本财务报表在编制上年度可比期间的财务报表时。2007 年 1 月 1 日至 2007
年 6 月 30 日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第 38号—首次执行企业会计准则》的要求
进行追溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益， 以及2007
年 1 月1 日至 2007年 6月 30 日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损
益的调节过程列示如下：
项目
2006年12月31
日所有者权益
2007年1月1日
至2007年6月30
日止期间净损益
2007年6月30日
所有者权益
按原会计准则列报的金额 458,841,366.60 151,183,536.10 1,841,884,601.58
23长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
金融资产公允价值变动的调整数 --- 338,931,207.26 ---
按新会计准则列报的金额 458,841,366.60 490,114,743.36 1,841,884,601.58
实行新会计准则后，交易费用的会计处理方法由计入成本改变为计入当期损益，属于《企业
会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》规定需追溯调整之外的事项，本财务报表从重要性原
则考虑，基于一定合理的假设，根据 2007 年1 月1日至 2007 年6 月30 日止的股票交易费用支付
信息，对相关报表项目进行重分类。从重要性原则考虑，债券和权证的交易费用很小，对成本的
影响也很小，因此不做重分类调整。
按原会计准则和制度列报的 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日的股票交易费用、 股票投资
收益、卖出股票成交总额和卖出股票成本总额调整为按企业会计准则列报的股票交易费用、股票
投资收益、卖出股票成交总额和卖出股票成本总额的过程列示如下：
项目
2007年1月1日
至2007年6月30
日股票交易费用
2007年1月1日
至2007年6月30日
股票投资收益
2007年1月1日
至2007年6月30日
卖出股票成本总额
按原会计准则和制度列报的金额 --- 145,193,754.05 306,496,979.88
按企业会计准则调整的金额 4,529,469.36 4,529,469.36 -3,195,762.66
按企业会计准则列报的金额 4,529,469.36 149,723,223.41 303,301,217.22
附注11. 或有事项
本基金在本报告期内，无或有事项。
附注12. 资产负债表日后事项
本基金在本报告期内，无资产负债表日后事项。
第七节 投资组合报告
（一）期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益类投资 1,979,545,977.61 94.71
其中：股票 1,979,545,977.61 94.71
2 固定收益类投资 3,726,220.40 0.18
其中：债券 3,726,220.40 0.18
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 950,513.76 0.05
4 买入返售金融资产 - -
24长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 84,578,877.57 4.05
6 其他资产 21,203,458.06 1.01
7 合计 2,090,005,047.40 100.00
（二）期末按行业分类的股票投资组合
（1）本报告期末基金积极类股票投资按行业分类的投资组合:
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 - -
（2）本报告期末基金指数类股票投资按行业分类的投资组合：
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 11,585,101.99 0.56
B 采掘业 219,089,624.77 10.51
C 制造业 570,364,001.55 27.36
C0 食品、饮料
83,543,127.68 4.01
C1
纺织、服装、皮毛 17,734,930.06 0.85
25长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
C2
木材、家具 979,158.20 0.05
C3
造纸、印刷 8,732,916.18 0.42
C4
石油、化学、塑胶、塑料 68,418,977.79 3.28
C5
电子 12,294,158.08 0.59
C6
金属、非金属 203,664,143.98 9.77
C7
机械、设备、仪表 125,395,393.18 6.01
C8
医药、生物制品 43,406,354.78 2.08
C99
其他制造业 6,194,841.62 0.30
D 电力、煤气及水的生产和供应业 105,417,734.66 5.06
E 建筑业 29,967,446.77 1.44
F 交通运输、仓储业 121,057,291.66 5.81
G 信息技术业 83,863,611.80 4.02
H 批发和零售贸易 81,355,554.19 3.90
I 金融、保险业 579,788,642.28 27.80
J 房地产业 97,753,657.45 4.69
K 社会服务业 32,203,757.66 1.54
L 传播与文化产业 7,219,618.78 0.35
M 综合类 39,879,934.05 1.91
合计 1,979,545,977.61 94.93
（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
（1）本报告期末基金积极投资类股票明细：
报告期末基金未持有积极投资类股票。
（2）本报告期末基金指数投资类股票明细：
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末公允价值（元） 占基金资产净值比例%
1 601318 中国平安 2,159,121 106,358,300.46 5.10
2 601328 交通银行 9,366,214 70,059,280.72 3.36
3 600000 浦发银行 3,179,417 69,947,174.00 3.35
4 600030 中信证券 2,396,869 57,333,106.48 2.75
5 601398 工商银行 10,163,760 50,412,249.60 2.42
6 601166 兴业银行 1,920,937 48,926,265.39 2.35
7 600016 民生银行 8,439,263 48,103,799.10 2.31
8 000002 万
科Ａ 4,710,171 42,438,640.71 2.04
9 600900 长江电力 2,777,723 40,693,641.95 1.95
10 601088 中国神华 1,003,336 37,695,333.52 1.81
11 000001 深发展Ａ 1,753,916 33,903,196.28 1.63
12 601857 中国石油 2,220,454 33,173,582.76 1.59
13 601939 建设银行 5,286,039 31,240,490.49 1.50
14 600050 中国联通 4,614,275 30,777,214.25 1.48
26长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
15 600519 贵州茅台 199,866 27,697,430.28 1.33
16 601006 大秦铁路 1,940,821 26,414,573.81 1.27
17 601600 中国铝业 1,809,663 23,598,005.52 1.13
18 600019 宝钢股份 2,609,859 22,731,871.89 1.09
19 601628 中国人寿 839,595 20,083,112.40 0.96
20 600028 中国石化 1,969,391 19,989,318.65 0.96
21 000792 盐湖钾肥 224,489 19,781,970.68 0.95
22 002024 苏宁电器 427,801 17,668,181.30 0.85
23 000063 中兴通讯 261,961 16,398,758.60 0.79
24 000983 西山煤电 320,879 16,043,950.00 0.77
25 601988 中国银行 3,745,040 15,167,412.00 0.73
26 000858 五 粮 液 794,043 14,467,463.46 0.69
27 601919 中国远洋 686,194 13,552,331.50 0.65
28 601898 中煤能源 841,072 13,440,330.56 0.64
29 600005 武钢股份 1,313,203 12,816,861.28 0.61
30 000568 泸州老窖 417,041 12,548,763.69 0.60
31 600011 华能国际 1,573,052 11,058,555.56 0.53
32 600795 国电电力 1,683,941 10,827,740.63 0.52
33 601186 中国铁建 1,138,542 10,656,753.12 0.51
34 601601 中国太保 552,067 10,627,289.75 0.51
35 600015 华夏银行 1,148,904 10,604,383.92 0.51
36 600739 辽宁成大 422,996 10,507,220.64 0.50
37 600655 豫园商城 307,417 9,972,607.48 0.48
38 600583 海油工程 452,076 9,850,736.04 0.47
39 600550 天威保变 317,947 9,799,126.54 0.47
40 000527 美的电器 810,481 9,685,247.95 0.46
41 000898 鞍钢股份 711,316 9,268,447.48 0.44
42 601666 平煤天安 240,822 9,021,192.12 0.43
43 000651 格力电器 278,941 8,730,853.30 0.42
44 000629 攀钢钢钒 931,538 8,560,834.22 0.41
45 000937 金牛能源 187,004 8,261,836.72 0.40
46 601699 潞安环能 210,760 8,116,367.60 0.39
47 600009 上海机场 512,595 8,109,252.90 0.39
48 600585 海螺水泥 198,233 7,927,337.67 0.38
49 600309 烟台万华 418,699 7,842,232.27 0.38
50 601111 中国国航 903,166 7,667,879.34 0.37
51 600096 云天化 119,645 7,370,132.00 0.35
52 000402 金 融 街 997,675 7,332,911.25 0.35
53 000069 华侨城Ａ 720,200 7,281,222.00 0.35
54 000623 吉林敖东 219,008 7,181,272.32 0.34
55 600048 保利地产 532,230 7,179,782.70 0.34
56 600642 申能股份 780,739 7,050,073.17 0.34
57 600177 雅戈尔 686,661 7,031,408.64 0.34
27长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
58 600158 中体产业 284,569 6,823,964.62 0.33
59 601808 中海油服 286,992 6,718,482.72 0.32
60 600596 新安股份 110,489 6,677,955.16 0.32
61 600320 振华港机 638,887 6,625,258.19 0.32
62 600887 伊利股份 405,217 6,617,193.61 0.32
63 000423 东阿阿胶 252,470 6,513,726.00 0.31
64 600089 特变电工 431,281 6,451,963.76 0.31
65 600018 上港集团 1,334,944 6,407,731.20 0.31
66 000825 太钢不锈 585,974 6,346,098.42 0.30
67 000839 中信国安 482,047 6,300,354.29 0.30
68 601333 广深铁路 1,507,055 6,299,489.90 0.30
69 600001 邯郸钢铁 1,355,186 6,220,303.74 0.30
70 000709 唐钢股份 572,781 6,100,117.65 0.29
71 600635 大众公用 593,505 5,994,400.50 0.29
72 000895 双汇发展 160,232 5,976,653.60 0.29
73 600271 航天信息 221,474 5,913,355.80 0.28
74 600717 天津港 425,782 5,858,760.32 0.28
75 000933 神火股份 166,301 5,820,535.00 0.28
76 600104 上海汽车 738,818 5,799,721.30 0.28
77 600832 东方明珠 541,037 5,734,992.20 0.28
78 600383 金地集团 622,945 5,650,111.15 0.27
79 600010 包钢股份 1,419,192 5,620,000.32 0.27
80 600649 城投控股 551,453 5,586,218.89 0.27
81 000878 云南铜业 311,426 5,568,296.88 0.27
82 601588 北辰实业 879,214 5,503,879.64 0.26
83 600031 三一重工 197,399 5,489,666.19 0.26
84 600352 浙江龙盛 360,958 5,443,246.64 0.26
85 600997 开滦股份 134,204 5,365,475.92 0.26
86 600058 五矿发展 227,096 5,316,317.36 0.25
87 000157 中联重科 380,878 5,275,160.30 0.25
88 000060 中金岭南 374,756 5,254,079.12 0.25
89 600276 恒瑞医药 150,468 5,251,333.20 0.25
90 601899 紫金矿业 670,000 5,226,000.00 0.25
91 600348 国阳新能 113,456 5,118,000.16 0.25
92 600601 方正科技 988,349 5,089,997.35 0.24
93 000422 湖北宜化 294,963 5,061,565.08 0.24
94 600150 中国船舶 66,905 5,056,010.85 0.24
95 000039 中集集团 466,457 5,047,064.74 0.24
96 600100 同方股份 274,203 4,971,300.39 0.24
97 600123 兰花科创 193,680 4,900,104.00 0.24
98 000488 晨鸣纸业 467,266 4,859,566.40 0.23
99 600026 中海发展 234,626 4,666,711.14 0.22
100 600881 亚泰集团 532,116 4,613,445.72 0.22
28长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
101 000960 锡业股份 185,458 4,608,631.30 0.22
102 600598 北大荒 286,931 4,590,896.00 0.22
103 600694 大商股份 132,373 4,540,393.90 0.22
104 000729 燕京啤酒 270,034 4,536,571.20 0.22
105 600547 山东黄金 87,955 4,534,080.25 0.22
106 600428 中远航运 175,515 4,507,225.20 0.22
107 000932 华菱管线 689,708 4,358,954.56 0.21
108 600196 复星医药 356,306 4,307,739.54 0.21
109 600500 中化国际 392,925 4,298,599.50 0.21
110 000562 宏源证券 254,583 4,289,723.55 0.21
111 600251 冠农股份 61,951 4,280,194.59 0.21
112 000338 潍柴动力 106,142 4,277,522.60 0.21
113 600037 歌华有线 324,306 4,261,380.84 0.20
114 600859 王府井 110,981 4,259,450.78 0.20
115 600489 中金黄金 85,116 4,241,330.28 0.20
116 601390 中国中铁 800,100 4,160,520.00 0.20
117 600188 兖州煤业 207,241 4,107,516.62 0.20
118 600415 小商品城 44,384 4,105,520.00 0.20
119 600029 南方航空 569,944 4,058,001.28 0.19
120 600690 青岛海尔 458,667 4,054,616.28 0.19
121 600631 百联股份 345,357 4,054,491.18 0.19
122 000024 招商地产 270,174 4,036,399.56 0.19
123 000690 宝新能源 410,000 4,026,200.00 0.19
124 600111 包钢稀土 241,790 4,013,714.00 0.19
125 600638 新黄浦 244,944 3,938,699.52 0.19
126 601168 西部矿业 271,235 3,905,784.00 0.19
127 601001 大同煤业 184,188 3,893,734.32 0.19
128 600062 双鹤药业 147,216 3,879,141.60 0.19
129 600008 首创股份 487,263 3,844,505.07 0.18
130 600779 水井坊 184,242 3,843,288.12 0.18
131 000793 华闻传媒 672,419 3,819,339.92 0.18
132 601872 招商轮船 618,516 3,816,243.72 0.18
133 600325 华发股份 358,405 3,809,845.15 0.18
134 000652 泰达股份 609,956 3,751,229.40 0.18
135 000680 山推股份 335,662 3,735,918.06 0.18
136 000401 冀东水泥 299,651 3,730,654.95 0.18
137 600839 四川长虹 740,436 3,716,988.72 0.18
138 000425 徐工科技 252,349 3,681,771.91 0.18
139 600875 东方电气 123,683 3,679,569.25 0.18
140 600362 江西铜业 161,748 3,640,947.48 0.17
141 600811 东方集团 473,231 3,639,146.39 0.17
142 600588 用友软件 129,040 3,609,248.80 0.17
143 000528 柳
工 187,480 3,608,990.00 0.17
29长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
144 600138 中青旅 211,672 3,587,840.40 0.17
145 600737 中粮屯河 218,043 3,578,085.63 0.17
146 601958 金钼股份 210,000 3,574,200.00 0.17
147 000800 一汽轿车 440,135 3,494,671.90 0.17
148 000630 铜陵有色 315,179 3,479,576.16 0.17
149 000869 张
裕Ａ 52,597 3,471,402.00 0.17
150 600068 葛洲坝 457,414 3,444,327.42 0.17
151 000768 西飞国际 201,828 3,435,112.56 0.16
152 601991 大唐发电 323,670 3,398,535.00 0.16
153 600674 川投能源 155,281 3,380,467.37 0.16
154 600220 江苏阳光 515,272 3,349,268.00 0.16
155 600808 马钢股份 627,099 3,348,708.66 0.16
156 600660 福耀玻璃 527,388 3,338,366.04 0.16
157 000538 云南白药 123,223 3,338,111.07 0.16
158 600331 宏达股份 141,205 3,266,071.65 0.16
159 600497 驰宏锌锗 208,026 3,209,841.18 0.15
160 000612 焦作万方 171,968 3,164,211.20 0.15
161 600517 置信电气 136,044 3,135,814.20 0.15
162 600653 申华控股 725,282 3,096,954.14 0.15
163 600755 厦门国贸 204,093 3,045,067.56 0.15
164 600269 赣粤高速 309,003 3,025,139.37 0.15
165 600675 中华企业 427,457 3,022,120.99 0.14
166 600066 宇通客车 227,482 3,018,686.14 0.14
167 000031 中粮地产 269,760 3,015,916.80 0.14
168 600569 安阳钢铁 617,612 3,013,946.56 0.14
169 000758 中色股份 215,119 3,003,061.24 0.14
170 600741 巴士股份 549,644 2,984,566.92 0.14
171 000917 电广传媒 182,833 2,958,237.94 0.14
172 600256 广汇股份 223,462 2,954,167.64 0.14
173 600456 宝钛股份 120,624 2,950,463.04 0.14
174 600221 海南航空 607,506 2,934,253.98 0.14
175 600004 白云机场 285,218 2,929,188.86 0.14
176 600600 青岛啤酒 144,322 2,897,985.76 0.14
177 600508 上海能源 166,295 2,881,892.35 0.14
178 000100 TCL 集团 700,100 2,856,408.00 0.14
179 600812 华北制药 402,808 2,843,824.48 0.14
180 600895 张江高科 305,606 2,836,023.68 0.14
181 000959 首钢股份 655,803 2,819,952.90 0.14
182 600611 大众交通 265,891 2,815,785.69 0.14
183 600143 金发科技 163,436 2,781,680.72 0.13
184 000061 农 产 品 136,953 2,774,667.78 0.13
185 000027 深圳能源 328,239 2,740,795.65 0.13
186 000783 长江证券 147,962 2,732,858.14 0.13
30长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
187 600108 亚盛集团 600,445 2,714,011.40 0.13
188 600219 南山铝业 256,894 2,710,231.70 0.13
189 000897 津滨发展 564,583 2,709,998.40 0.13
190 600357 承德钒钛 365,670 2,705,958.00 0.13
191 000822 山东海化 324,009 2,692,514.79 0.13
192 600432 吉恩镍业 120,869 2,691,752.63 0.13
193 000539 粤电力Ａ 419,428 2,667,562.08 0.13
194 000759 武汉中百 276,038 2,666,527.08 0.13
195 600153 建发股份 180,506 2,586,650.98 0.12
196 000900 现代投资 162,549 2,535,764.40 0.12
197 600685 广船国际 100,290 2,533,325.40 0.12
198 000751 锌业股份 439,861 2,529,200.75 0.12
199 600361 华联综超 140,071 2,528,281.55 0.12
200 600027 华电国际 520,289 2,523,401.65 0.12
201 600970 中材国际 43,738 2,506,624.78 0.12
202 600835 上海机电 172,205 2,503,860.70 0.12
203 600879 火箭股份 208,570 2,465,297.40 0.12
204 600022 济南钢铁 238,034 2,444,609.18 0.12
205 600308 华泰股份 187,499 2,437,487.00 0.12
206 000089 深圳机场 397,172 2,434,664.36 0.12
207 600282 南钢股份 491,728 2,424,219.04 0.12
208 000717 韶钢松山 453,487 2,398,946.23 0.12
209 000778 新兴铸管 399,652 2,397,912.00 0.12
210 600231 凌钢股份 229,966 2,396,245.72 0.11
211 600797 浙大网新 389,834 2,377,987.40 0.11
212 600595 中孚实业 212,318 2,367,345.70 0.11
213 600098 广州控股 400,000 2,356,000.00 0.11
214 000301 丝绸股份 466,857 2,343,622.14 0.11
215 600266 北京城建 200,694 2,322,029.58 0.11
216 000807 云铝股份 281,179 2,277,549.90 0.11
217 600110 中科英华 261,010 2,265,566.80 0.11
218 600628 新世界 256,660 2,250,908.20 0.11
219 600886 国投电力 332,156 2,248,696.12 0.11
220 600820 隧道股份 268,670 2,229,961.00 0.11
221 600033 福建高速 368,915 2,209,800.85 0.11
222 600748 上实发展 212,461 2,209,594.40 0.11
223 600718 东软集团 78,182 2,197,696.02 0.11
224 000969 安泰科技 141,695 2,165,099.60 0.10
225 600350 山东高速 416,192 2,155,874.56 0.10
226 600663 陆家嘴 153,620 2,090,768.20 0.10
227 600770 综艺股份 138,570 2,068,850.10 0.10
228 600085 同仁堂 102,128 2,033,368.48 0.10
229 000625 长安汽车 416,680 2,025,064.80 0.10
31长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
230 600747 大连控股 382,708 1,963,292.04 0.09
231 000520 长航凤凰 315,164 1,950,865.16 0.09
232 600299 蓝星新材 118,274 1,887,653.04 0.09
233 000088 盐 田 港 252,532 1,878,838.08 0.09
234 000559 万向钱潮 328,884 1,848,328.08 0.09
235 600183 生益科技 310,857 1,834,056.30 0.09
236 600307 酒钢宏兴 190,978 1,820,020.34 0.09
237 000581 威孚高科 207,615 1,783,412.85 0.09
238 000829 天音控股 365,539 1,769,208.76 0.08
239 600210 紫江企业 418,051 1,764,175.22 0.08
240 600064 南京高科 127,511 1,752,001.14 0.08
241 600591 上海航空 297,973 1,746,121.78 0.08
242 000636 风华高科 325,795 1,677,844.25 0.08
243 600067 冠城大通 232,194 1,667,152.92 0.08
244 600170 上海建工 179,222 1,643,465.74 0.08
245 600616 第一食品 125,281 1,638,675.48 0.08
246 600418 江淮汽车 408,991 1,631,874.09 0.08
247 600161 天坛生物 130,185 1,629,916.20 0.08
248 600761 安徽合力 126,404 1,621,763.32 0.08
249 600125 铁龙物流 319,445 1,616,391.70 0.08
250 000912 泸 天 化 120,989 1,606,733.92 0.08
251 600651 飞乐音响 254,220 1,583,790.60 0.08
252 600020 中原高速 387,802 1,570,598.10 0.08
253 600780 通宝能源 323,603 1,569,474.55 0.08
254 600121 郑州煤电 210,753 1,561,679.73 0.07
255 600316 洪都航空 98,965 1,544,843.65 0.07
256 000046 泛海建设 185,640 1,522,248.00 0.07
257 600021 上海电力 332,698 1,500,467.98 0.07
258 600535 天士力 131,939 1,489,591.31 0.07
259 600849 上海医药 220,804 1,486,010.92 0.07
260 000554 泰山石油 196,322 1,478,304.66 0.07
261 600654 飞乐股份 403,004 1,462,904.52 0.07
262 000021 长城开发 216,698 1,449,709.62 0.07
263 600103 青山纸业 411,422 1,435,862.78 0.07
264 600270 外运发展 175,703 1,382,782.61 0.07
265 000541 佛山照明 185,773 1,378,435.66 0.07
266 000036 华联控股 390,634 1,375,031.68 0.07
267 600872 中炬高新 336,944 1,341,037.12 0.06
268 000850 华茂股份 176,761 1,306,263.79 0.06
269 000828 东莞控股 222,686 1,302,713.10 0.06
270 600641 万业企业 148,860 1,296,570.60 0.06
271 600621 上海金陵 234,989 1,243,091.81 0.06
272 000726 鲁
泰Ａ 170,191 1,223,673.29 0.06
32长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
273 600602 广电电子 291,343 1,223,640.60 0.06
274 600162 香江控股 146,069 1,222,597.53 0.06
275 600102 莱钢股份 123,622 1,221,385.36 0.06
276 600521 华海药业 70,244 1,215,923.64 0.06
277 600607 上实医药 96,731 1,213,006.74 0.06
278 000659 珠海中富 247,228 1,184,222.12 0.06
279 000400 许继电气 132,854 1,169,115.20 0.06
280 600549 厦门钨业 144,013 1,157,864.52 0.06
281 000410 沈阳机床 155,300 1,130,584.00 0.05
282 600863 内蒙华电 267,617 1,121,315.23 0.05
283 000939 凯迪电力 118,386 1,106,909.10 0.05
284 600851 海欣股份 210,202 1,105,662.52 0.05
285 600406 国电南瑞 55,059 1,092,921.15 0.05
286 600790 轻纺城 230,492 1,046,433.68 0.05
287 600380 健康元 181,452 1,023,389.28 0.05
288 000970 中科三环 156,211 1,015,371.50 0.05
289 600978 宜华木业 213,790 979,158.20 0.05
290 000682 东方电子 264,614 979,071.80 0.05
291 600597 光明乳业 131,817 906,900.96 0.04
292 000510 金路集团 201,883 872,134.56 0.04
293 600637 广电信息 189,797 855,984.47 0.04
294 600132 重庆啤酒 44,575 579,475.00 0.03
295 600087 长航油运 52,068 381,137.76 0.02
296 600528 中铁二局 99 703.89 0.00
297 601866 中海集运 100 467.00 0.00
（注：以上股票名称以 2008 年6 月30 日公布的股票简称为准。 ）
（四）投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2%或前二十名股票明细如下：
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 （%）
1 601318 中国平安 143,369,693.11 3.89
2 601328 交通银行 82,653,514.36 2.25
3 601166 兴业银行 59,370,217.60 1.61
4 601088 中国神华 44,879,852.79 1.22
5 600030 中信证券 43,280,069.48 1.18
6 601628 中国人寿 40,838,625.68 1.11
7 600000 浦发银行 39,244,374.64 1.07
8 000002 万
科Ａ 37,252,291.91 1.01
9 601939 建设银行 30,159,673.71 0.82
10 600016 民生银行 29,026,737.54 0.79
33长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
11 601601 中国太保 28,744,657.86 0.78
12 601857 中国石油 27,335,741.24 0.74
13 601398 工商银行 25,662,953.92 0.70
14 601600 中国铝业 23,717,956.00 0.64
15 000001 深发展Ａ 18,781,838.73 0.51
16 600050 中国联通 17,277,274.52 0.47
17 601006 大秦铁路 16,478,926.54 0.45
18 601898 中煤能源 15,803,576.99 0.43
19 600519 贵州茅台 14,272,192.09 0.39
20 600019 宝钢股份 13,617,365.75 0.37
2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%或前二十名股票明细如下：
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例（%）
1 600030 中信证券 52,097,071.13 1.42
2 600000 浦发银行 40,176,732.15 1.09
3 000002 万
科Ａ 33,853,003.10 0.92
4 601318 中国平安 30,947,608.90 0.84
5 601398 工商银行 29,409,417.39 0.80
6 601088 中国神华 26,954,039.53 0.73
7 600050 中国联通 25,852,070.85 0.70
8 600016 民生银行 23,659,305.52 0.64
9 000001 深发展Ａ 21,191,822.45 0.58
10 600519 贵州茅台 20,843,773.96 0.57
11 600019 宝钢股份 19,056,730.85 0.52
12 601628 中国人寿 18,122,644.15 0.49
13 601328 交通银行 17,556,696.04 0.48
14 600028 中国石化 16,616,119.06 0.45
15 600900 长江电力 15,130,911.80 0.41
16 601857 中国石油 14,277,428.42 0.39
17 601166 兴业银行 13,703,198.05 0.37
18 601939 建设银行 13,400,796.69 0.36
19 000858 五 粮 液 13,279,340.91 0.36
20 601006 大秦铁路 11,942,532.16 0.32
3、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入：
项目 金额(元)
报告期内买入股票总成本
1,488,772,873.87
报告期内卖出股票总收入
1,263,249,313.64
注：报告期内卖出股票总收入等于本报告期内卖出股票证券清算款。
34长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
（五）按品种分类的债券组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 3,726,220.40 0.18
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 3,726,220.40 0.18
注： 本报告期企业债券为未上市的可分离交易可转债。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 126016 08 宝钢债 49,630 3,726,220.40 0.18
注：本基金本报告期末共持有一只债券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（八）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到过公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
2、其他资产的构成：
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 881,936.07
2 应收证券清算款 7,546,177.39
3 应收股利 1,188,081.26
4 应收利息 42,976.22
5 应收申购款 11,544,287.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
35长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
8 其他 -
9 合计 21,203,458.06
3、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
4、 本基金本报告期内权证投资情况：
（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 580024 宝钢CWB1 794,080 950,513.76 0.05
注：本基金本报告期末共持有一只权证。
（2）本基金本报告期被动持有权证情况
权证代码 权证名称
获得数
量（份）
获得成本
备注
(元)
580017
赣粤CWB1 16,074 83,747.14
投资分离交易可转债取得
580018
中远 CWB1
9,849 68,665.83
580019
石化 CWB1 90,799 258,203.23
580020
上港 CWB1 79,373 144,673.02
580021
青啤 CWB1 23,870 72,035.67
580022
国电CWB1 148,837 359,260.65
580024
宝钢 CWB1 794,080 1,177,626.86
031006
中兴 ZXC1 19,317 194,620.13
（3）本基金本报告期主动投资权证情况
本基金本报告期未主动投资权证。
5、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
1、基金份额持有人户数
序号 项目 户数/份额
1 本基金报告期内份额持有人户数 84,643(户)
2 平均每户持有基金份额 23,035.44(份)
2、基金份额持有人结构
序号 项目 份额（份） 占总份额比例（%）
1 机构投资者持有基金份额 501,154,648.15
25.70
2 个人投资者持有基金份额 1,448,634,336.05
74.30
36长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
3、期末本基金管理人从业人员投资本开放式基金的情况
项目
期末持有本开放式基金
份额的总量（份）
占本基金总份额比例%
本基金管理人持有本基金的所有从业人员 168,282.74 0.0086
第九节 开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 合同生效日的份额总额 1,512,020,891.32
2 期初基金份额总额 1,886,093,536.38
3 加：本期申购基金份额总额 1,401,850,919.24
4 减：本期赎回基金份额总额 1,338,155,471.42
5 期末基金份额总额 1,949,788,984.20
第十节 重大事件揭示
（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）经长城基金管理有限公司股东会 2008 年第二次会议，审议并通过《关于选举长城基金
管理有限公司第三届董事会董事的议案》和《关于选举长城基金管理有限公司第三届监事会监事
的议案》。会议选举杨光裕、赵玉华、杨平、崔泽军、陆妍、梁宇峰、关林戈等七位同志担任公
司董事，任俊杰、刘杉、万建华、谢志华四位同志担任公司独立董事，其中梁宇峰为新任董事，
万建华同志为新任独立董事，王国斌不再担任公司董事，马原同志不再担任公司独立董事。会议
选举罗世容、田德良、孟凡君、张令、桑煜、韩刚等六名同志担任第三届监事会监事，阮争、张
建辉不再担任公司监事。
长城基金管理有限公司第三届董事会第一次会议， 选举杨光裕同志担任长城基金管理有限公
司第三届董事会董事长；审议并通过关于提请聘任关林戈同志为公司总经理的议案；审议并通过
关于提请聘任余骏、韩浩、汪钦三位同志为公司副总经理的议案；审议并通过聘任彭洪波同志担
任公司督察长的议案。
2008年 6月27 日公司第三届监事会召开第一次会议，选举罗世容同志担任监事会主席。
（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）报告期内基金投资策略无改变。
（五）本报告期本基金无分配收益。
37长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
（六）本报告期基金会计师事务所未更换。
（七）报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚情况。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、股票交易及支付佣金：
租用席位证券公司名称
租用席
位数量
股票交易金额 股票交易占比% 佣金 佣金占比%
长城证券有限责任公司 1 619,072,982.42 22.63 502,998.90 21.85
东方证券股份有限公司 1 2,106,161,779.01 77.00 1,790,235.36 77.78
银河证券有限责任公司 1 - - - -
华西证券有限责任公司 1 9,912,285.90 0.37 8,425.35 0.37
合计 4 2,735,147,047.33 100.00 2,301,659.61 100.00
2、债券交易及回购、权证交易：
租用席位证券公司名称
租用
席位
数量
债券交易金额
债券交
易占比%
债券回购
交易金额
回购
交易
占比%
权证交易金额
权证交
易占比%
长城证券有限责任公司 1 607,424.96 9.80 - - - -
东方证券股份有限公司 1 - - - - - -
银河证券有限责任公司 1 1,138,869.32 18.38 - - 314,443.16 13.99
华西证券有限责任公司 1 4,451,315.80 71.82 - - 1,933,103.60 86.01
合计 4 6,197,610.08 100.00 -- 2,247,546.76 100.00
3、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内无租用证券公司席位的变更情况。
（九）其他重要事项
1、2008 年1月 17 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国光大银行股份有限公司定投前端申购实行
费率优惠的公告》。
2、2008 年1月 17 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于旗下基金通过国泰君安证券股份有限公司网上交易前端申购实行费率优
惠的公告》。
3、2008 年1月 18 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于变更通过中国建设银行龙卡储蓄卡进行网上交易及费率优惠规则的公
告》。
38长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
4、2008 年1月 18 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡基金网上交易业务及网上费率优惠的公告》。
5、2008 年1月 22 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
久泰中信标普 300 指数证券投资基金 2007 年第四季度报告》。
6、2008 年1月 25 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。
7、2008 年2月 1 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基
金管理有限公司关于开通旗下基金转换业务及调整原旗下部分基金转换业务规则的公告》。
8、2008 年2月 19 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于增加北京银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换业务的公告》。
9、2008 年2月 22 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于在招商银行开通旗下基金转换业务及调整原旗下部分基金转换业务规则
的公告》。
10、2008年2 月27 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于旗下基金通过华夏银行股份有限公司网上银行申购实行费率优惠的公
告》。
11、2008年2 月29 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于
长城久泰中信标普 300指数证券投资基金参加招商银行网上交易费率优惠的活动延期的公告》。
12、2008年3 月13 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于增加光大证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换
业务的公告》。
13、2008年3 月13 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构并开通定期定额
投资及基金转换业务的公告》。
14、2008年3 月13 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于增加东海证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构并开通定期定额
投资及基金转换业务的公告》。
15、2008年3 月13 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于在中国农业银行开通旗下部分开放式基金基金转换业务的公告》。
39长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
16、2008年3 月26 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
久泰中信标普 300 指数证券投资基金二○○七年年度报告摘要》。
17、2008年3 月27 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过华泰证券股份有限公司网上交易前端申购实行
费率优惠的公告》。
18、2008年3 月27 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期
定额投资及基金转换业务的公告》。
19、2008年3 月31 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国建设银行股份有限公司定投前端申购实行
费率优惠的公告》。
20、2008年4 月9 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期
定额投资及基金转换业务的公告》。
21、2008年4 月17 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国农业银行定投前端申购实行费率优惠的公
告》。
22、2008年4 月18 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于旗下基金通过广州证券有限责任公司网上交易前端申购实行费率优惠的
公告》。
23、2008年4 月21 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
久泰中信标普 300 指数证券投资基金 2008 年第一季度报告》 。
24、2008年4 月22 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过北京银行网银前端申购实行费率优惠的公告》。
25、2008年4 月22 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于通过北京银行股份有限公司开办旗下部分开放式基金定期定额投资业务
的公告》。
26、2008年5 月12 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换
业务的公告》。
40长城久泰中信标普300指数证券投资基金2008年半年度报告正文
41
27、2008年5 月15 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金
转换业务的公告》。
28、2008年6 月19 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于在交通银行股份有限公司开通旗下开放式基金基金转换业务的公告》。
29、2008年6 月20 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城
基金管理有限公司关于增加深圳发展银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。
30、本报告期刊登的其他公告。
第十一节 备查文件目录
（一）中国证监会批准长城久泰中标 300 指数证券投资基金设立的文件；
（二） 《长城久泰中标 300 指数证券投资基金基金合同》 ；
（三） 《长城久泰中标 300 指数证券投资基金托管协议》 ；
（四） 《长城久泰中标 300 指数证券投资基金招募说明书》 ；
（五）报告期内披露的公告原件
（六）基金管理人企业法人营业执照、基金管理资格证书
（七）中国证监会规定的其他文件。
查阅地点：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。
咨询电话：0755-23982338。
客户服务电话：400-8868-666
公司网址：http://www.ccfund.com.cn
长城基金管理有限公司
二○○八年八月二十九日
