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泰达 荷 银市 值 优选 股 票 型证 券 投资 基 金 泰达 荷 银市 值 优选 股 票 型证 券 投资 基 金 泰达 荷 银市 值 优选 股 票 型证 券 投资 基 金
泰达 荷 银市 值 优选 股 票 型证 券 投资 基 金
20 0 8 20 0 8 20 0 8
20 0 8
年 半年 度 报告 年 半年 度 报告 年 半年 度 报告
年 半年 度 报告
基金 管理 人： 泰 达荷 银基 金 管理 有限 公司 基金 管理 人： 泰 达荷 银基 金 管理 有限 公司 基金 管理 人： 泰 达荷 银基 金 管理 有限 公司
基金 管理 人： 泰 达荷 银基 金 管理 有限 公司
基金 托管 人： 中 国建 设银 行 股份 有限 公司 基金 托管 人： 中 国建 设银 行 股份 有限 公司 基金 托管 人： 中 国建 设银 行 股份 有限 公司
基金 托管 人： 中 国建 设银 行 股份 有限 公司
报告送出日期：二 ○○ 八年八 月 二十 七日2
重要 提示 重要 提示 重要 提示
重要 提示
基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导 性陈 述或 重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 责任 。本 半年 度 报
告已 经全 体独 立董 事签 字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金 托管 人中 国建 设银 行股 份有 限公 司根 据本 基金 合同 规定 ，于 2008 年 8 月 19 日复 核了 本 报
告中 的财 务指 标、 净 值表 现、 财 务 会计 报告 、 投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证 复核 内容 不存 在虚 假记 载 、
误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保证 基金 一定 盈利 。
基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本 基
金的 招募 说明 书。
报告 期为 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 6 月 30 日止 ，本 报告 财务 资料 未经 审计 。3
目 录
重要 提示 2
一、 基金 简介 4
二、 主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 6
三、 管理 人报 告 8
四、 托管 人报 告 10
五、 财务 会计 报告 11
六、 投资 组合 报告 23
七、 基金 份额 持有 人情 况 28
八、 开放 式基 金份 额变 动情 况 29
九、 重大 事件 揭示 29
十、 备查 文件 334
一、 基金 简介 一、 基金 简介 一、 基金 简介
一、 基金 简介
（一 ）基 金基 本资 料
基金 名称 ：泰达荷银市值优选股票型证券投资基金
基金 简称 ：荷银市值
交易 代码 ：162209
基金 运作 方式 ：契约型开放式基金
基金 合同 生效 日：2007 年 8 月 3 日
报告 期末 基金 份额 总额：10,432,426,217.16 份
基金 投资 目标 ：
本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机
会，投资于其中的优质股票，力争获取基金资产的长期稳定增值。
基金 投资 策略 ：
（1）战略性资产配置策略，确定股票债券比例
本基金股票资产比例最高可以达到 95％， 最低保持在 60％以上， 债 券资产比例最
高可以达到 35％， 最 低为 0％， 并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合 计
不低于基金资产净值的 5％，以保持基金资产流动性的要求。
本基金将使用成功运用的 MVPS 模型来进行资产配置调整。 MVPS 模型主要考虑 M （宏
观 经 济 环 境 ） 、 V（ 价 值 ） 、 P（ 政 策 ） 、 S（市场气氛）四方面因素，MVPS 模型作为本基
金管理人持续一致的资产配置工具， 通 过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发
展趋势，为本基金的资产配置提供支持。
（2）股票投资策略
对于股票投资组合，本基金首先运用科学的数量分析方法将股票基础库中的股票
划分为大盘股和中小盘股， 其 次进行战术性资产配置确定大盘股和中小盘股在股票投资
组合中的比例，同时运用定量分析和定性分析相结合的方法挑选出不同市值的优质股
票，最后构建实际股票投资组合。
（3）债券投资策略
本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动
性和信用风险等因素， 运用利率预期、 久 期管理、 收益率曲线等投资管理策略， 权衡 到
期收益率与市场流动性构建和调整债券组合， 在 追求投资收益的同时兼顾债券资产的流5
动性和安全性。
（4）权证投资策略
本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎可控的原则，进行权证
投资。 依 据现代金融投资理论， 计 算权证的理论价值， 结 合对权证标的证券的基本面进
行分析， 评 估权证投资价值； 同 时结合对未来走势的判断， 充 分考虑权证的风险和收益
特征，在严格控制风险的前提下，谨慎投资。
业绩 比较 基准 ：75%×沪深 300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。
风险 收益 特征 ： 本 基金是股票型证券投资基金， 其 投资目标和投资策略决定了本 基
金属于高风险、 高 收益的基金产品， 预 期收益和风险高于混合型、 债 券型和货币市场基
金。
（二）基金管理人名称：泰达荷银基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮政编码：100140
法定代表人：刘惠文
信息披露负责人：邢颖
联系电话： 010－66577725
传真：010－66577666
电子信箱：irm@ a a t e da .c om
（三）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100032
法定代表人：郭树清
信息披露负责人：尹 东
联系电话：010-67595003
传真：010-66275853
电子邮箱：yindong.z h@ccb.cn
（ 四 ） 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 ： 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报6
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http:// www.aateda.com
基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的住所
（五）注册登记机构的名称：泰达荷银基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
二、主 要财 务指 标、 基金 净值 表现 及收 益分配 情况 、主 要财 务指 标、 基金 净值 表现 及收 益分配 情况 、主 要财 务指 标、 基金 净值 表现 及收 益分配 情况
、主 要财 务指 标、 基金 净值 表现 及收 益分配 情况
（一）主要财务指标(除特别注明外，金额单位为人民币元)
注： 1.本基金基金合同于 2007 年 8 月 3 日生效，自基金合同生效日至本报告期末本基金运作时间
未满 一年 ，上 述各 项指 标按 本基 金实 际存 续期 计算 。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括基 金份 额持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益
水平 要低 于所 列数 字。
（二） 基金净值表现
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
泰达荷银市值基金
财务指标 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日
本期利润 -4,776,102,293.19
本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变 动
损益后的净额 -2,187,887,810.77
加权平均份额本期利润
-0.4457
期末可供分配利润 -3,891,049,659.87
期末可供分配份额利润 -0.3730
期末基金资产净值 6,541,376,557.29
期末基金份额净值 0.6270
加权平均净值利润率 -51.96%
本期份额净值增长率 -41.70%
份额累计净值增长率 -37.30%7
2、 基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动对比图 （ 截
至 2008 年 6 月 30 日 ） ：
- 5 0 %
- 4 0 %
- 3 0 %
- 2 0 %
- 1 0 %
0 %
1 0 %
2 0 %
3 0 %
0 8 - 0 3 - 0 7
0 8 - 1 7 - 0 7
0 8 - 3 1 - 0 7
0 9 - 1 4 - 0 7
0 9 - 2 8 - 0 7
1 0 - 1 2 - 0 7
1 0 - 2 6 - 0 7
1 1 - 0 9 - 0 7
1 1 - 2 3 - 0 7
1 2 - 0 7 - 0 7
1 2 - 2 1 - 0 7
0 1 - 0 4 - 0 8
0 1 - 1 8 - 0 8
0 2 - 0 1 - 0 8
0 2 - 1 5 - 0 8
0 2 - 2 9 - 0 8
0 3 - 1 4 - 0 8
0 3 - 2 8 - 0 8
0 4 - 1 1 - 0 8
0 4 - 2 5 - 0 8
0 5 - 0 9 - 0 8
0 5 - 2 3 - 0 8
0 6 - 0 6 - 0 8
0 6 - 2 0 - 0 8
荷 银 市 值 业 绩 比 较 基 准
注： 1.本基金基金合同于 2007 年 8 月 3 日生效，自基金合同生效日至本报告期末本基金运作时间
未满 一年 ，上 述各 项指 标按 本基 金实 际存 续期 计算 。
2. 本基 金大 类资 产的 投资 比例 范围 是： 本 基 金股 票资 产比 例最 高可 以达到 95％， 最 低 保持在 60
％以 上， 债 券资 产比 例最 高可 以达到 35 ％， 最低为 0％， 并保 持现 金及 到期 日在 一年 以内 的政 府 债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5％，以保持基金资产流动性的要求。本基金在投资运作中按
照相 关法 律法 规规 定， 严格 遵守 了基 金合 同的 约定 。
泰达荷银市值基金
阶 段
净值增长率
①
净值增长率
标准差
②
业绩比较基
准收益率
③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
① - ③ ② - ④
过去 1 个月 - 1 6 . 7 2 % 2 . 5 1 % - 1 7 . 3 7 % 2 . 5 6 % 0 . 6 5 % - 0 . 0 5 %
过去 3 个月 - 2 1 . 6 0 % 2 . 5 2 % - 1 9 . 9 3 % 2 . 4 9 % - 1 . 6 7 % 0 . 0 3 %
过去 6 个月 - 4 1 . 7 0 % 2 . 4 8 % - 3 7 . 4 5 % 2 . 3 3 % - 4 . 2 5 % 0 . 1 5 %
合同生效以来 - 3 7 . 3 0 % 2 . 0 7 % - 2 7 . 7 2 % 1 . 9 9 % - 9 . 5 8 % 0 . 0 8 %8
三、 基金 管理 人报 告 三、 基金 管理 人报 告 三、 基金 管理 人报 告
三、 基金 管理 人报 告
（一）基金管理人基本情况
泰达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2002]37 号文 批 准 成 立 。 目
前本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托投资股份有限公司：51%；荷银投资管
理（亚洲）有限公司: 49%。公司注册资本为 1.8 亿元人民币。
报告期末公司旗下管理 9 只开放式基金， 分 别为泰达荷银价值优化型成长类行业证
券投资基金、 泰达荷银价值优化型 周期类行业证券投资基金、 泰达荷银价值优化型稳定
类行业证券投资基金、 泰 达荷银行业精选证券投资基金、 泰达荷银风险预算混合型证 券
投资基金、 泰 达荷银货币市场基金、 泰 达荷银效率优选混合型证券投资基金、 泰 达荷银
首选企业股票型证券投资基金以及泰达荷银市值优选股票型证券投资基金。
（二）基金经理基本情况
魏延军先生 ，毕 业于 香港 大学 ， 获 M B A 学位。 2003 年 3 月至 2006 年 2 月，任职
天治 基 金 管 理 公 司 ， 曾 任 天 治 财 富 增 长 基 金 基 金 经 理 及 投 资 总 监 助 理 。 2006 年 3 月加
盟泰达荷银基金管理有限公司， 任 投资部基金经理助理。 自 2007 年 3 月 20 日起， 担 任
合丰周期基金基金经理； 自 2007 年 8 月 3 日起， 担任本基金基金经理。 11 年证券从业
经验，7 年基金从业经验，具有基金从业资格。
李泽刚先生 ， 1998 年毕业于南 开大 学， 获企 业管 理学 学士 学位 ；2002 年获复旦大
学管 理 学 院 财 务 管 理 硕 士 学 位 ；2002 年初 加 入 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 担 任研
究 部 行 业 研 究 员 。 自 2005 年 9 月 起 ， 担 任 合 丰 稳 定 基 金 基 金 经 理 ； 自 2007 年 8 月 3
日起，担任本基金基金经理。7 年基金从业经验，具有基金从业资格。
（三）遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《 证券投资基金法》 、 本基金合同
和其他有关法律法规的规定， 在基金管理运作中， 本 基金的投资范围、 投资比例、 投 资
组合、 证券交易行为、 信 息披露等符合有关法律法规、 行业监管规则和基金合同等规 定 ，
本基金没有发生重大违法违规行为， 没 有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以
及进行有损基金投资人利益的关联交易， 整 体运作合法、 合 规。 本 基金将继续一如既往
地本着诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格控制 投
资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。9
（四）本报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明及展望
1.2008 年上半年证券市场回顾
2008 年的 上 半 年 是 让 投 资 者 很 受 伤 的 半 年 ： 牛 市 上 半 场 嘎 然 而 止 ， 下 半 场 的 开局
仿佛像是遭遇一串闷棍。 自 然层面， 南 方大雪出其不意， 汶 川地震百年不遇； 国际层 面 ，
美国 次 债 危 机 深 不 可 测 ， 石 油 价 格 越 攀 越 高 。 经 济 增 速 不 可 避 免 的 由 近 12 ％的 高 位开
始下滑。 企 业利润充分显示其高弹性的双刃剑， 当 经济增速上升时， 沪深 300 的整体利
润增 幅 可 以 达 到 50 ％， 甚 至 更 高 ； 但 是 ， 当 经 济 增 速 向 长 期 均 值 回 落 时 ， 研 究 员 、基
金经理不断调低盈利增速预期。 盈 利增速下滑使得投资者愿意付出的估值同时下滑， 遭
遇 “ 戴 维 斯 双 杀 ” 的 市 场 出 现 单 边 下 跌 走 势 。 上 证 指 数 2007 年 12 月 31 日 收 盘 5261
点，2008 年 6 月 28 日收盘 2748 点，下跌近 48％。市场下滑势头之猛，超出了我们的
预期，在此阶段，最有效的策略就是降低股票仓位。
2.2008 年上半年市值优选基金业绩表现
截止报告期末， 本 基金份额净值为 0.6270 元， 本 报告期份额净值增长率为 - 41.70 % ，
同期业绩比较基准增长率为- 37.45% 。
3.对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
经历大幅回调后， 市场信心仍然处于不稳定之中 。但是， 其他因素正在悄悄的改 变 。
宏观经济上， 虽 然会受到国际负面因素影响， 虽 然成本上升压力仍然存在， 但 是当前企
业的偿债能力处于较高水平、 国 土幅员及经济的多层次性， 将 有助于避免经济衰退， 可
能的路径是经济增速回落至新的价格体系下的合理水平上； 体 制上， 虽然许多能源价 格 、
生产资料价格甚至生活品价格处于管制之中， 但 管制的放松不可避免； 估值水平已经 和
国际接轨，而中国的经济增速明显的高于大多数国家；政策上的支持更不必说。总之，
我们认为， 市 场很可能已经由单边下滑状态转入相持状态。 在 这样的一个背景下， 发 挥
专业优势， 寻 找长期成长 性好， 公 司治理清晰， 估 值合理的品种将能为投资者带来一定
的回报。
（五）公平交易专项说明
1、公平交易制度执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程， 并 严格执行制度的规定。 在 投资管理 活
动中， 本 基金管理人公平对待不同投资组合， 确 保各投资组合在获得投资信息、 投 资建
议和投资决策方面享有平等机会； 严 格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离； 在 交1 0
易环节实行包括所有投资品种的集中交易制度， 并 确保公平交易可操作、 可 评估、 可 稽
核、 可 持续； 交 易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先， 价 格优先的
原则严格执行所有指令， 未 发生任何利益输送的情况。 本基金管理人亦建立了对异常 交
易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
2、本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
我公 司 旗 下 九 只 基 金 ， 其 中 ： 六 只 股 票 型 基 金 （ 包 括 合 丰 成 长 、 合 丰 周 期 、 合丰
稳定、荷银精选、荷银首选、荷银市值基金） ， 两只混合型基金（荷银预算、荷银效率
基金） ， 一只货币市场基金。
按照晨星基于 2007 年年报数据进行的股票投资风格箱分类标准， 我 公司旗下六只
股票型基金的投资风格分别为： 合丰成长基金、 合 丰稳定基金、 合丰周期基金、 荷银 精
选基金属于中盘－成长型投资风格； 荷 银首选基金、 荷银市值基金属于中盘－平衡型 投
资风格； 两 只混合型基金的投资风格分别为： 荷银效率基金属于中盘－成长型投资风 格 ，
荷银 预 算 基 金 属 于 中 盘 － 平 衡 型 投 资 风 格 。 2008 年上 半 年 ， 与 荷 银 市 值 基 金 风 格 相似
的基金业绩表现如下图所示：
荷银首选基金和荷银市值基金两只基金 2008 年上半年业绩没有明显差异。
3、异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
四、 基金 托管 人报 告 四、 基金 托管 人报 告 四、 基金 托管 人报 告
四、 基金 托管 人报 告
中国建设银行股份有限公司根据 《 泰达荷银市值优选股票型基金基金合同》 和 《 泰
达荷银市值优选股票型基金托管协议》 ， 托管泰达荷银市值优选股票型基金（以下简称
荷 银 市 值 基 金 ） 。
本报告期， 中 国建设银行股份有限公司在荷银市值基金的托管过程中， 严格遵守 了
《证券投资基金法》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
基金 类型 股票 型
投资 风格 中盘 －平 衡型
基金 名称 首选基金 市值基金
上半 年份 额净 值增 长率
- 3 8 . 7 7 % - 4 1 . 7 0 %
同期 业绩 比较 基准 增长 率 - 4 4 . 0 8 % - 3 7 . 4 5 %1 1
本报告期， 按照国家有关规定、 基 金合同、 托管协议和其他有关规定， 本托管人 对
基金管理人－泰达荷银基金管理有限公司在荷银市值基金投资运作方面进行了监督， 对
基金资产净值计算、 基 金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真 的
复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由荷银市值基金管理人－泰达荷银基金管理有限公司编制， 并 经本托管人复核审查
的本报告中的财务指标、 净值表现、 收 益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内
容真实、准确和完整。
五、 财务 会计 报告 五、 财务 会计 报告 五、 财务 会计 报告
五、 财务 会计 报告
（一）基金会计报表
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日资产负债表
( 除特别注明外，金额单位为人民币元)
2 0 0 2 0 0 2 0 0
2 0 0
8 8 8
8
年 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7
2 0 0 7
年
6 6 6
6
月 3 0 3 0 3 0
3 0
日 1 2 1 2 1 2
1 2
月 3 1 3 1 3 1
3 1
日
资产
银行存款 8 5 1 , 6 7 1 , 9 5 0 . 0 1 1 , 5 9 3 , 3 4 7 , 1 5 9 . 6 7
结算备付金 6 , 3 0 0 , 5 8 4 . 8 7 1 5 , 5 8 1 , 0 4 3 . 2 8
存出保证金 4 , 6 0 5 , 3 4 3 . 2 7 5 , 7 2 6 , 6 7 4 . 8 6
交易性金融资产 5 , 4 8 4 , 6 4 9 , 3 8 0 . 7 5 1 0 , 8 5 4 , 0 8 0 , 1 0 0 . 5 6
其中：股票投资 5 , 1 2 9 , 1 4 9 , 3 8 0 . 7 5 1 0 , 8 4 4 , 1 2 0 , 1 5 6 . 7 5
债券投资 3 5 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 , 9 5 9 , 9 4 3 . 8 1
应收证券清算款 2 0 6 , 8 2 1 , 8 7 4 . 5 6
应收利息 2 , 7 0 8 , 4 5 4 . 6 0 5 1 3 , 2 0 2 . 6 8
应收股利 1 , 0 8 8 , 6 4 0 . 0 0
应收申购款 8 6 7 , 5 6 6 . 3 1 5 , 8 8 3 , 4 1 0 . 4 4
其他资产 1 4 9 , 4 8 0 . 7 9 9 9 , 1 1 0 . 7 1
资产总计 6 , 5 5 8 , 8 6 3 , 2 7 5 . 1 6 1 2 , 4 7 5 , 2 3 0 , 7 0 2 . 2 0
负债和所有者权益
负债
应付证券清算款 0 . 0 0 8 6 , 3 0 1 , 1 6 6 . 2 0
应付赎回款 1 , 1 3 0 , 9 7 7 . 0 7 6 9 , 3 9 8 , 5 9 2 . 8 2
应付管理人报酬 8 , 7 3 7 , 9 3 0 . 4 8 1 5 , 1 8 7 , 0 8 6 . 8 6
应付托管费 1 , 4 5 6 , 3 2 1 . 7 1 2 , 5 3 1 , 1 8 1 . 1 4
应付交易费用 4 , 8 2 2 , 6 9 0 . 9 0 6 , 9 3 2 , 6 1 6 . 6 31 2
其他负债 1 , 3 3 8 , 7 9 7 . 7 1 1 , 7 4 3 , 3 2 7 . 1 6
负债合计 1 7 , 4 8 6 , 7 1 7 . 8 7 1 8 2 , 0 9 3 , 9 7 0 . 8 1
所有者权益
实收基金 1 0 , 4 3 2 , 4 2 6 , 2 1 7 . 1 6 1 1 , 4 3 0 , 3 0 2 , 9 9 7 . 9 5
未分配利润 ( 3 , 8 9 1 , 0 4 9 , 6 5 9 . 8 7 ) 8 6 2 , 8 3 3 , 7 3 3 . 4 4
所有者权益合计 6 , 5 4 1 , 3 7 6 , 5 5 7 . 2 9 1 2 , 2 9 3 , 1 3 6 , 7 3 1 . 3 9
负债和所有者权益总计 6 , 5 5 8 , 8 6 3 , 2 7 5 . 1 6 1 2 , 4 7 5 , 2 3 0 , 7 0 2 . 2 0
基金份额总额 ( 份) 1 0 , 4 3 2 , 4 2 6 , 2 1 7 . 1 6 1 1 , 4 3 0 , 3 0 2 , 9 9 7 . 9 5
基金份额净值 0 . 6 2 7 1 . 0 7 5 5
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金
利润表
( 除特别注明外，金额单位为人民币元)
2 0 0 2 0 0 2 0 0
2 0 0
8 8 8
8
年 1 1 1
1
月 1 1 1
1
日
6 6 6
6
月 3 3 3
3
0 0 0
0
日 止 期 间
收入
利息收入 8,610,217.61
其中：存款利息收入 6,980,775.82
债券利息收入 1,629,441.79
投资收益 ( 2,063,454,224.64)
其中：股票投资收益 ( 2,089,870,505.59)
债券投资收益 980,31 1.99
衍生工具收益 93,969.93
股利收益 25,341,999.03
公允价值变动收益 ( 2,588,214,482.42)
其他收入 2,241,329.90
收入合计 ( 4,640,817,159.55)
费用
管理人报酬 ( 68,923,692.61)
托管费 ( 1 1,487,282.12 )
交易费用 ( 54,602,208.40)
其他费用 ( 271,950.51)
费用合计 ( 135,285,133.64)
利润总额 ( 4,776,102,293.19)1 3
（二）会计报表附注
2 0 0 8 年 1 月 1 日至 2 0 0 8 年 6 月 3 0 日止期间
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
1 基金基本情况
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员
会( 以下简称 “中国证监会” ) 证监基金字? 2 0 0 7 ] 第 2 0 4 号 《关于同意泰达荷银市值优选
股票型证券投资基金募集的批复》 核 准 ， 由泰达荷银基金管理有限公司依照 《 中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 基金合同》 负责公
开募集。 本基金为契约型开放式， 存 续期限不定， 首 次设立募集不包括认购资金利息共
募集 1 1 , 8 6 7 , 9 4 0 , 8 9 0 . 9 9 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金
所有者权益(基金净值)变动表
2 0 0 8 年 1 月 1 日至 2 0 0 8 年 6 月 3 0 日止期间
( 除特别注明外，金额单位为人民币元)
2 0 0 2 0 0 2 0 0
2 0 0
8 8 8
8
年 1 1 1
1
月 1 1 1
1
日
至 2 0 0 2 0 0 2 0 0
2 0 0
8 8 8
8
年 6 6 6
6
月 3 3 3
3
0 0 0
0
日 止 期 间
实收基金 ) 未分配利润 ) 所有者权益合计 )
期初所有者权益 ( 基
金净值 ) 1 1 , 4 3 0 , 3 0 2 , 9 9 7 . 9 5 8 6 2 , 8 3 3 , 7 3 3 . 4 4 12,293,136,731.39
本报告期经营活动产
生的基金净值变动数
( 本期利润总额 ) - ( 4,776,102,293.19) ( 4,776,102,293.19)
本报告期基金份额交
易产生的基金净值变
动数 ( 997,876,780.79) 22218899.88 ( 975,657,880.91)
其中：基金申购 8 3 3 , 3 9 5 , 5 6 7 . 8 2 ( 14510437.78)
818,885,130.04
基金赎回 ( 1 , 8 3 1 , 2 7 2 , 3 4 8 . 6 1 ) （ 36729337.66 ）
( 1,794,543,010.95)
本报告期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动数 - - -
期末所有者权益 ( 基
金净值 )
10,432,426,217.16 ( 3,891,049,659.87) 6,541,376,557.291 4
字( 2 0 0 7 ) 第 1 0 1 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《泰达荷银市值优选股票
型证券投资基金基金合同》 于 2 0 0 7 年 8 月 3 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额
总额 为 1 1 , 8 6 8 , 7 0 0 , 8 8 7 . 8 7 份基 金 份 额 ，其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 7 5 9 , 9 9 6 . 8 8 份基 金份
额。本基金的基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。
根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本 基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的股票、 债券及 中
国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产的 6 0 % - 9 5 % ，债
券资产占基金资产的 0 % - 3 5 % ，权证占基金资产净值的 0 % - 3 % ，资产支持证券占基金
资产净值的 0 % - 2 0 % ， 并 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的 5 % 。 本 基金的业绩比较基准为： 7 5 % × 沪深 3 0 0 指数收益率+ 2 5 % × 上
证国债指数收益率。
2 财务报表的编制基础
本基金执行财政部于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日颁布的企业会计准则( 以 下 简 称 “企业会计准则” )
。 本 财务报表为本基金首份按照企业会计准则、 《泰达荷银市值优选股票型证券投资 基
金基金合同》 和 中国证监会允许的如财务报表附注 4 所列示的基金行业实务操作的规定
编制的半年度财务报表。
3 遵循企业会计准则的声明
本财务报表 符合 企业 会计 准则 的要 求， 真实 、完 整地 反映 了本 基 金 2 0 0 8 年 6 月 3 0 日
的财 务 状 况 以 及 2 0 0 8 年 1 月 1 日至 2 0 0 8 年 6 月 3 0 日止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净值
变动情况等有关信息。
4 重要会计政策和会计估计
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
5 主要税项
根据财政部 、 国家税务总 局财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号《关于开 放式 证券 投资 基金 有关 税收 问题
的 通 知 》 、 财税[ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财 税[ 2 0 0 5 ] 1 1 号 《关
于调整证券( 股票) 交易印花税税率的通知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号《关于股息红利个人所得
税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 7 ] 8 4 号 《关于调整证券 ( 股票 ) 交易印花税税率的通知》 及其他相关税务法
规和实务操作，主要税项列示如下：
( a ) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
( b ) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。1 5
( c) 对基金取得的企业债券利息收入， 由 发行债券的企业在向基金派发利息时代扣 代
缴 2 0 % 的个人所得税， 暂 不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、 红 利 收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 5 0 % 计入个人应纳税所得额，
依照现行税法规定即 2 0 % 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
( d ) 基金买卖股票于 2 0 0 8 年 4 月 2 3 日前按照 0 . 3 % 的税率缴纳股票交易印花税， 从
2 0 0 8 年 4 月 2 4 日起按 0 . 1 % 的税率缴纳。
6 交易性金融资产
7 应收利息
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日
成本 公允价值 估值增值
股票投资 6 , 9 5 1 , 4 5 1 , 1 7 1 . 4 1 5 , 1 2 9 , 1 4 9 , 3 8 0 . 7 5 ( 1 , 8 2 2 , 3 0 1 , 7 9 0 . 6 6 )
债券投资 3 5 5 , 5 4 5 , 3 0 0 . 0 0 3 5 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ( 4 5 , 3 0 0 . 0 0 )
－银行间 3 5 5 , 5 4 5 , 3 0 0 . 0 0 3 5 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ( 4 5 , 3 0 0 . 0 0 )
合计 7 , 3 0 6 , 9 9 6 , 4 7 1 . 4 1 5 , 4 8 4 , 6 4 9 , 3 8 0 . 7 5 ( 1 , 8 2 2 , 3 4 7 , 0 9 0 . 6 6 )
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日
应收银行存款利息 2 1 0 , 2 6 2 . 0 8
应收结算备付金利息 2 , 8 3 5 . 2
应收债券利息 2 , 4 9 5 , 1 0 6 . 6 7
应收申购款利息 2 5 0 . 6 5
合计 2 , 7 0 8 , 4 5 4 . 6 01 6
8 应付交易费用
9 其他负债
1 0 实收基金
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日
应付交易所市场交易佣金 4 , 8 2 1 , 3 1 5 . 9 0
其中席位佣金
湘财证券有限责任公司 1 9 8 , 7 4 1 . 3 6
申银万国证券股份有限公司 1 6 4 , 0 6 5 . 8 4
中国国际金融有限公司 3 3 0 , 1 3 4 . 3 6
中银国际证券有限公司 1 , 4 1 3 , 4 0 4 . 2 2
国泰君安证券股份有限公司 4 1 , 5 7 7 . 6 5
中信证券股份有限公司 4 4 7 , 4 5 5 . 6 5
渤海证券有限责任公司 2 2 1 , 1 9 3 . 8 2
国信证券有限责任公司 7 3 1 , 0 2 5 . 4 9
高华证券有限责任公司 2 8 7 , 4 3 3 . 4 3
平安证券有限责任公司 2 9 0 , 2 3 8 . 6 6
海通证券股份有限公司 9 8 , 5 9 8 . 1 9
华泰证券股份有限公司 3 3 2 , 1 4 1 . 5 5
国金证券有限责任公司 2 6 5 , 3 0 5 . 6 8
应付银行间同业市场交易费用 1 , 3 7 5 . 0 0
合计 4 , 8 2 2 , 6 9 0 . 9 0
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日
应付券商席位保证金 1 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
应付赎回费 4 , 2 6 2 . 3 5
预提费用 8 4 , 5 3 5 . 3 6
合计 1 , 3 3 8 , 7 9 7 . 7 1
基金份额总额( 份) 金额
期初基金净值 1 1 , 4 3 0 , 3 0 2 , 9 9 7 . 9 5 1 1 , 4 3 0 , 3 0 2 , 9 9 7 . 9 5
本期申购( b ) 8 3 3 , 3 9 5 , 5 6 7 . 8 2 8 3 3 , 3 9 5 , 5 6 7 . 8 2
本期赎回( b ) ( 1 , 8 3 1 , 2 7 2 , 3 4 8 . 6 1 ) ( 1 , 8 3 1 , 2 7 2 , 3 4 8 . 6 1 )
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日 1 0 , 4 3 2 , 4 2 6 , 2 1 7 . 1 6 1 0 , 4 3 2 , 4 2 6 , 2 1 7 . 1 61 7
1 1 股票投资收益
1 2 债券投资收益
1 3 衍生工具收益
1 4 公允价值变动收益
2 0 0 8 年 1 月 1 日
至 2 0 0 8 年
6 月 3 0 日止期间
卖出股票成交金额 8 , 3 7 4 , 9 8 2 , 2 0 0 . 9 0
减：卖出股票成本总额 ( 1 0 , 4 6 4 , 8 5 2 , 7 0 6 . 4 9 )
股票投资收益 ( 2 , 0 8 9 , 8 7 0 , 5 0 5 . 5 9 )
2 0 0 8 年 1 月 1 日
至 2 0 0 8 年
6 月 3 0 日止期间
卖出及到期兑付债券结算金额 8 , 2 2 2 , 6 4 6 . 2 0
减：卖出及到期兑付债券成本总额 ( 7 , 2 2 9 , 3 4 3 . 7 8 )
减：应收利息总额 ( 1 2 9 9 0 . 4 3 )
债券投资收益 9 8 0 , 3 1 1 . 9 9
2 0 0 8 年 1 月 1 日
至 2 0 0 8 年
6 月 3 0 日止期间
卖出权证成交金额 4 2 1 , 9 2 6 . 1 5
减：卖出权证成本总额 ( 3 2 7 , 9 5 6 . 2 2 )
衍生工具收益 9 3 , 9 6 9 . 9 3
2 0 0 8 年 1 月 1 日
至 2 0 0 8 年
6 月 3 0 日止期间
交易性金融资产
－股票投资 ( 2 , 5 8 4 , 8 0 6 , 5 3 8 . 6 1 )
－债券投资 ( 3 , 4 0 7 , 9 4 3 . 8 1 )
－权证投资 -
( 2 , 5 8 8 , 2 1 4 , 4 8 2 . 4 2 )1 8
1 5 其他收入
本期间本基金的其他收入均为赎回基金补偿收入。本基金的赎回费率按持有期间递减，
赎回费总额的2 5 % 归入基金资产。
1 6 交易费用
1 7 其他费用
1 8 重大关联方关系及关联交易
( a ) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达 荷银 基金 管理 有限 公司 基金 管理 人、 注册 登记 机构 、基 金销 售机 构
中国 建设 银行 基金 托管 人 、基 金代 销机 构
荷银 投资 管理 ( 亚洲 ) 有限 公司 基金 管理 人的 股东
北方 国际 信托 投资 股份 有限 公司 基金 管理 人的 股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
( b ) 1 ）本报告期通过关联人交易单元的股票成交量：无。
2 ）本报告期通过关联人交易单元的债券、权证及回购的成交量：无
2 0 0 8 年 1 月 1 日
至 2 0 0 8 年
6 月 3 0 日止期间
交易所市场交易费用 5 4 , 6 0 0 , 8 3 3 . 4 0
银行间同业市场交易费用 1 , 3 7 5 . 0 0
5 4 , 6 0 2 , 2 0 8 . 4 0
2 0 0 8 年 1 月 1 日
至 2 0 0 8 年
6 月 3 0 日止期间
审计费用 8 4 , 5 3 5 . 3 6
信息披露费 1 4 7 , 8 5 1 . 3 4
银行手续费 3 0 , 5 6 3 . 8 1
债券托管账户维护费 9 , 0 0 0 . 0 0
其他 0 . 0 0
2 7 1 , 9 5 0 . 5 11 9
3 ）与关联人通过银行间同业市场进行的债券交易 情况：
( c) 基金管理人报酬
支付 基 金 管 理 人 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1 . 5 % 的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 基 金 管 理人
报酬＝前一日基金资产净值 X 1 . 5 % / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬 6 8 , 9 2 3 , 6 9 2 . 6 1 元。 于 2 0 0 8 年 6 月 3 0 日，
本基金应付未付的基金管理人报酬为 8 , 7 3 7 , 9 3 0 . 4 8 元。
( d ) 基金托管费
支付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的年 费 率计
提， 逐日累计至每月月底， 按 月支付。 其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资 产
净值 X 0 . 2 5 % / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费 1 1 , 4 8 7 , 2 8 2 . 1 2 元。 于 2 0 0 8 年 6 月 3 0 日 ， 本 基
金应付未付的基金托管费为 1 , 4 5 6 , 3 2 1 . 7 1 元。
( e ) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管， 按 银行同业利率计息。 基金托管 人
于 2 0 0 8 年 6 月 3 0 日保管的银行存款余额为 8 5 1 , 6 7 1 , 9 5 0 . 0 1 元。 本 会计期间由基金 托
管人保管的银行存款产生的利息收入为 6 , 8 7 9 , 4 7 7 . 3 5 元。
1 9 流通受限制不能自由转让的基金资产
( a ) 流通受限制不能自由转让的股票
截至 2 0 0 8 年 6 月 3 0 日，本基金 持有 以下 因公 布的 重大 事项 可能 产生 重大 影响 而被暂
时停牌的股票，这些股票将在所公布事项的重大影响消除后或经交易所批准后复牌。
2 0 0 8 年 1 月 1 日至 6 月 3 0 日
关联人 中国建设银行
买入债券结算金额 1 9 2 , 4 8 3 , 1 7 8 . 0 8
卖出债券结算金额 0 . 0 0
买入返售证券 0 . 0 0
利息收入 0 . 0 0
卖出回购证券 0 . 0 0
利息支出 0 . 0 02 0
( b ) 报告期末无因债券正回购交易而作为质押的债券。
2 0 风险管理
( a ) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并 设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本公司奉行全面风险管理体系的建设， 在 董事会下设立风险管理委员会， 负责制定风 险
管理的宏观政策， 审 议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险控制委员 会 ，
讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在 业务操作层面风险管理职责主
要由风险管理部负责， 协 调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与
绩效评估。
本公司建立了以风险控制委员会为核心的， 由 督察长、 风 险控制委员会、 监 察稽核部和
相关业务部门构成的风险管理架构体系。
( b ) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或 者基金所投资证券之发
行人出现违约、 拒 绝支付到期本息， 导 致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基金均投
资于具有良好信用等级的证券， 且 通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一 家
公司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ，且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理的
其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 1 0 % 。
本基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项
清算， 因 此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易 对
手进行信用评估以控制相应的信用风险。
( c) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本 基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另 一方面来自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变现困难。 本 基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦 可
银行间同业市场交易，因此除在附注 1 9 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自
股 票 代码 股 票 名 称
停 牌
日期
期 末 估值
单 价
停 牌 原因
复 牌
日 期
复 牌 开
盘 单 价 数 量 （ 股 ）
期 末 成本
总 额
期 末 估值
总 额
0 0 0 7 9 2 盐湖钾肥 0 8 / 6 / 2 6 8 8 . 1 2
重大资产重
组 无 无 2 , 0 5 7 , 0 3 9 1 2 6 , 4 5 4 , 7 8 0 . 6 8 1 8 1 , 2 6 6 , 2 7 6 . 6 8
合 计 1 2 6 1 2 6 1 2 6
1 2 6
, , ,
,
4 5 4 4 5 4 4 5 4
4 5 4
, , ,
,
7 8 0 . 6 8 7 8 0 . 6 8 7 8 0 . 6 8
7 8 0 . 6 8
1 8 1 1 8 1 1 8 1
1 8 1
, , ,
,
2 6 6 2 6 6 2 6 6
2 6 6
, , ,
,
2 7 6 . 6 8 2 7 6 . 6 8 2 7 6 . 6 8
2 7 6 . 6 82 1
由转让的情况外， 其 余均能及时变现。 此 外， 本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求， 其 上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基 金
所持 有 的 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值
( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并 同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
( d ) 市场风险
市场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
( i ) 市场价格风险
市场 价格 风险 是 指 基金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所 面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。 本 基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管 理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 6 0 % － 9 5 % ，债 券 投 资 比 例 为 基金
资产净值的 0 % －3 5 % ， 权 证投资比例为基金资产净值的 0 % －3 % ， 资 产支持证券投 资
比例为基金资产净值的 0 % －2 0 % ， 现 金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合 计
不低于基金资产净值的 5 % 。 于 2 0 0 8 年 6 月 3 0 日， 本 基金面临的整体市场价格风险 列
示如下：
于 2 0 0 8 年 6 月 3 0 日，若本基金业绩比较基准( 附注 1 ) 上升 5 % 且其他市场变量保持不
变， 本 基金资产净值将相应增加约 3 0 2 百万元 （ 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日 ： 6 3 0 百万元) ； 反
之， 若 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ( 附注 1 ) 下降 5 % 且其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 ， 本 基 金 资 产净
值则将相应下降约 3 0 2 百万元（2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日：6 3 0 百万元) 。
( i i ) 利率风险
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日
公允价值
占基金资产
净值的比例
公允价值
占基金资产
净值的比例
交易性金融资产
- 股票投资 5 , 1 2 9 , 1 4 9 , 3 8 0 . 7 5 7 8 . 4 1 % 1 0 , 8 4 4 , 1 2 0 , 1 5 6 . 7 5 8 8 . 2 1 %
- 债券投资 3 5 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 4 3 % 9 , 9 5 9 , 9 4 3 . 8 1 0 . 0 8 %
5 , 4 8 4 , 6 4 9 , 3 8 0 . 7 5 8 3 . 8 4 % 1 0 , 8 5 4 , 0 8 0 , 1 0 0 . 5 6 8 8 . 2 9 %2 2
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本 基金持
有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因 此本基金的收入及经营活动的现金流量在很
大程度上独立于市场利率变化。 本 基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金及债 券
投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表 中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并
按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8
2 0 0 8
年 6 6 6
6
月 3 0 3 0 3 0
3 0
日 6 个月以内 6 个月至 1 年 1 至 5 年 不计息 合计
资 产
银行 存款 851,671,950.01 - - - ) 851,671,950.01
结算 备付 金 6,300,584.87 - - - ) 6,300,584.87
存出 保证 金 - ) - - 4,605,343.27 4,605,343.27
交易 性金 融资 产 - ) 355,500,000.00 - 5,129,149,380.75 5,484,649,380.75
应收 证券 清算 款 206,821,874.56 206,821,874.56
应收 股利 1,088,640.00 1,088,640.00
应收 利息 - ) - - 2,708,454.60 2,708,454.60
应收 申购 款 - ) - - 867,566.31 867,566.31
其他 资产 - ) - - 149,480.79 149,480.79
资产 总计 857,972,534.88 355,500,000.00 5,345,390,740.28 6,558,863,275.16
负 债
应付 赎回 款 - ) - - 1 , 1 3 0 , 9 7 7 . 0 7 1 , 1 3 0 , 9 7 7 . 0 7
应付 管理 人报 酬 - ) - - 8 , 7 3 7 , 9 3 0 . 4 8 8 , 7 3 7 , 9 3 0 . 4 8
应付 托管 费 - ) - - 1 , 4 5 6 , 3 2 1 . 7 1 1 , 4 5 6 , 3 2 1 . 7 1
应付 交易 费用 - ) - - 4 , 8 2 2 , 6 9 0 . 9 0 4 , 8 2 2 , 6 9 0 . 9 0
其他 负债 - ) - - 1 , 3 3 8 , 7 9 7 . 7 1 1 , 3 3 8 , 7 9 7 . 7 1
负债 总计 - ) - - 1 7 , 4 8 6 , 7 1 7 . 8 7 1 7 , 4 8 6 , 7 1 7 . 8 7
利 率敏感度敞口 8 5 7 , 9 7 2 , 5 3 4 . 8 8 3 5 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 5 , 3 2 7 , 9 0 4 , 0 2 2 . 4 1 6 , 5 4 1 , 3 7 6 , 5 5 7 . 2 9
2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7
2 0 0 7
年 1 2 1 2 1 2
1 2
月 3 1 3 1 3 1
3 1
日 6 个月以内 6 个月至 1 年 1 至 5 年 不计息 合计
资 产
银行 存款 1 , 5 9 3 , 3 4 7 , 1 5 9 . 6 7 - - - 1 , 5 9 3 , 3 4 7 , 1 5 9 . 6 7
结算 备付 金 1 5 , 5 8 1 , 0 4 3 . 2 8 - - - 1 5 , 5 8 1 , 0 4 3 . 2 8
存出 保证 金 - ) - - 5 , 7 2 6 , 6 7 4 . 8 6 5 , 7 2 6 , 6 7 4 . 8 6
交易 性金 融资 产 - ) 9 , 9 5 9 , 9 4 3 . 8 1 - 1 0 , 8 4 4 , 1 2 0 , 1 5 6 . 7 5 1 0 , 8 5 4 , 0 8 0 , 1 0 0 . 5 6
应收 利息 - ) - - 5 1 3 , 2 0 2 . 6 8 5 1 3 , 2 0 2 . 6 8
应收 申购 款 - ) - - 5 , 8 8 3 , 4 1 0 . 4 4 5 , 8 8 3 , 4 1 0 . 4 4
其他 资产 - ) - - 9 9 , 1 1 0 . 7 1 9 9 , 1 1 0 . 7 1
资产 总计 1 , 6 0 8 , 9 2 8 , 2 0 2 . 9 5 9 , 9 5 9 , 9 4 3 . 8 1 - 1 0 , 8 5 6 , 3 4 2 , 5 5 5 . 4 4 1 2 , 4 7 5 , 2 3 0 , 7 0 2 . 2 02 3
于 2 0 0 8 年 6 月 3 0 日，本基金 持有 的交 易性 债券 投资 公允 价值 占基 金资 产的 比例 约为
5 . 4 3 % ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
( i i i ) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
六、 投资 组合 报告 六、 投资 组合 报告 六、 投资 组合 报告
六、 投资 组合 报告
（一 ）本 报告 期末 基金 资产 组合（单位：元）
（二 ）本 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资组 合 （单位：元）
负 债
应付 证券 清算 款 - ) - - 8 6 , 3 0 1 , 1 6 6 . 2 0 8 6 , 3 0 1 , 1 6 6 . 2 0
应付 赎回 款 - ) - - 6 9 , 3 9 8 , 5 9 2 . 8 2 6 9 , 3 9 8 , 5 9 2 . 8 2
应付 管理 人报 酬 - ) - - 1 5 , 1 8 7 , 0 8 6 . 8 6 1 5 , 1 8 7 , 0 8 6 . 8 6
应付 托管 费 - ) - - 2 , 5 3 1 , 1 8 1 . 1 4 2 , 5 3 1 , 1 8 1 . 1 4
应付 交易 费用 - ) - - 6 , 9 3 2 , 6 1 6 . 6 3 6 , 9 3 2 , 6 1 6 . 6 3
其他 负债 - ) - - 1 , 7 4 3 , 3 2 7 . 1 6 1 , 7 4 3 , 3 2 7 . 1 6
负债 总计 - ) - - 1 8 2 , 0 9 3 , 9 7 0 . 8 1 1 8 2 , 0 9 3 , 9 7 0 . 8 1
利 率敏感度敞口 1 , 6 0 8 , 9 2 8 , 2 0 2 . 9 5 9 , 9 5 9 , 9 4 3 . 8 1 - 1 0 , 6 7 4 , 2 4 8 , 5 8 4 . 6 3 1 2 , 2 9 3 , 1 3 6 , 7 3 1 . 3 9
项目 金额 占基 金总 资产 比例
股票 5,129,149,380.75 78.20%
债券 355,500,000.00 5.42%
银行 存款 和清 算备 付金 857,972,534.88 13.08%
资产 支持 证券 0.00 0. 00%
权证 0.00 0.00%
其它 资产 216,241,359.53 3.30%
合计 6,558,863,275.16 100.00%
行业 分类 市值 占基 金净 值比 例
A 农、 林、 牧、 渔业 0.00 0.00%
B 采掘 业 771,093,105.84 1 1.79%
C 制造 业 2,057,473,882.70 31.45%
C0 食品 、饮 料 124,440,405.44 1.90%
C1 纺织 、服 装、 皮毛 0.00 0.00%
C2 木材 、家 具 0.00 0.00%
C3 造纸 、印 刷 56,470,576.05 0.86%
C4 石油 、化 学、 塑胶 、塑 料 397,816,462.95 6.08%
C5 电子 41,913,567.52 0.64%2 4
(三） 本报 告期 末按 市值 占基 金资 产净 值比 例大小 排序 的所 有股 票明 细
C6 金属 、非 金属 493,908,247.1 1 7.55%
C7 机械 、设 备、 仪表 589,912,915.78 9.02%
C8 医药 、生 物制 品 353,01 1,707.85 5.40%
C99 其他 制造 业 0.00 0.00%
D 电力 、煤 气及 水的 生产 和供 应业 0.00 0.00%
E 建筑 业 186,158,385.92 2.85%
F 交通 运输 、仓 储业 276,788,582.18 4.23%
G 信息 技术 业 539,898,769.61 8.25%
H 批发 和零 售贸 易 355,307,368.66 5.43%
I 金融 、保 险业 690,522,095.94 10.56%
J 房地 产业 142,653,810.00 2.18%
K 社会 服务 业 17,273,642.70 0.26%
L 传播 与文 化产 业 91,979,737.20 1.41%
M 综合 类 0.00 0.00%
合计 5,129,149,380.75 78.41%
股票 代码 股票 名称 数 量（ 股） 市 值（ 元） 市值 占净 值比
600036 招商 银行 14,108,699 330,425,730.58 5.05%
000651 格力 电器 9,090,776 284,541,288.80 4.35%
000063 中兴 通讯 4,362,270 273,078,102.00 4.17%
000937 金牛 能源 5,120,165 226,208,889.70 3.46%
000983 西山 煤电 4,208,050 210,402,500.00 3.22%
601006 大秦 铁路 14,879,626 202,51 1,709.86 3.10%
000792 盐湖 钾肥 2,057,039 181,266,276.68 2.77%
600426 华鲁 恒升 6,759,848 149,865,830.16 2.29%
600005 武钢 股份 14,952,068 145,932,183.68 2.23%
600519 贵州 茅台 897,968 124,440,405.44 1.90%
000401 冀东 水泥 9,705,562 120,834,246.90 1.85%
600050 中国 联通 18,000,000 120,060,000.00 1.84%
002024 苏宁 电器 2,651,120 109,491,256.00 1.67%
600276 恒瑞 医药 3,1 10,689 108,563,046.10 1.66%
600030 中信 证券 4,399,885 105,245,249.20 1.61%
600547 山东 黄金 2,000,000 103,100,000.00 1.58%
601666 平煤 天安 2,700,000 101,142,000.00 1.55%
000402 金 融 街 13,524,600 99,405,810.00 1.52%
601318 中国 平安 1,999,940 98,517,044.40 1.51%
601 186 中国 铁建 9,999,872 93,598,801.92 1.43%
601390 中国 中铁 17,799,920 92,559,584.00 1.42%2 5
600037 歌华 有线 6,999,980 91,979,737.20 1.41%
601857 中国 石油 5,999,981 89,639,716.14 1.37%
600015 华夏 银行 9,626,504 88,852,631.92 1.36%
600216 浙江 医药 4,077,228 84,439,391.88 1.29%
000157 中联 重科 5,832,006 80,773,283.10 1.23%
002097 山河 智能 4,156,573 78,642,361.16 1.20%
601398 工商 银行 13,605,129 67,481,439.84 1.03%
600835 D R 上海 机 4,565,399 66,380,901.46 1.01%
600361 华联 综超 3,560,602 64,268,866.10 0.98%
600588 用友 软件 2,069,633 57,887,635.01 0.88%
600585 海螺 水泥 1,398,318 55,918,736.82 0.85%
000709 唐钢 股份 4,832,265 51,463,622.25 0.79%
600693 东百 集团 3,583,850 49,242,099.00 0.75%
600521 华海 药业 2,816,989 48,762,079.59 0.75%
002194 武汉 凡谷 2,550,075 48,425,924.25 0.74%
000560 昆百大 A 5,269,921 47,956,281.10 0.73%
0021 10 三钢 闽光 3,606,272 47,602,790.40 0.73%
000002 万 科Ａ 4,800,000 43,248,000.00 0.66%
002008 大族 激光 3,699,344 41,913,567.52 0.64%
600717 天津 港 3,000,000 41,280,000.00 0.63%
600028 中国 石化 4,000,000 40,600,000.00 0.62%
000898 鞍钢 股份 3,095,978 40,340,593.34 0.62%
000759 武汉 中百 4,174,21 1 40,322,878.26 0.62%
600423 柳化 股份 2,666,139 40,125,391.95 0.61%
000963 华东 医药 3,286,901 40,100,192.20 0.61%
002242 九阳 股份 946,000 38,256,240.00 0.58%
002078 太阳 纸业 2,208,763 35,671,522.45 0.55%
002007 华兰 生物 847,597 35,056,61 1.92 0.54%
600718 东软 集团 1,148,535 32,285,318.85 0.49%
600231 凌钢 股份 3,053,366 31,816,073.72 0.49%
600694 大商 股份 923,324 31,670,013.20 0.48%
000912 泸 天 化 1,999,922 26,558,964.16 0.41%
600428 中远 航运 999,905 25,677,560.40 0.39%
002022 科华 生物 999,952 22,198,934.40 0.34%
000488 晨鸣 纸业 1,999,909 20,799,053.60 0.32%
000069 华侨 城Ａ 1,708,570 17,273,642.70 0.26%
600582 天地 科技 673,324 15,944,312.32 0.24%
600557 康缘 药业 683,496 13,369,181.76 0.20%
600469 风神 股份 1,481,943 12,61 1,334.93 0.19%
002251 步步 高 254,500 12,355,975.00 0.19%
000800 一汽 轿车 1,300,000 10,322,000.00 0.16%2 6
注： 股票 名称以 2008 年 6 月 30 日公 布的 股票 名称 为准 。
（四 ）本 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
（单位：元）
注： 股票 名称以 2008 年 6 月 30 日公 布的 股票 名称 为准 。
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
（单位：元）
600271 航天 信息 305,685 8,161,789.50 0.12%
600087 长航 油运 999,906 7,319,31 1.92 0.1 1%
600499 科达 机电 134,353 2,441,194.01 0.04%
002252 上海 莱士 21,000 522,270.00 0.01%
股票 代码 股票 名称 累计 买入 金额 占净 值比
600036 招商 银行 331,905,834.92 2.70%
000002 万 科Ａ 314,757,169.44 2.56%
600030 中信 证券 299,865,1 15.68 2.44%
000063 中兴 通讯 265,627,901.64 2.16%
600005 武钢 股份 255,945,042.76 2.08%
000937 金牛 能源 227,637,701.52 1.85%
600050 中国 联通 208,627,105.46 1.70%
000612 焦作 万方 193,800,046.62 1.58%
600835 D R 上海 机 186,762,801.55 1.52%
601006 大秦 铁路 177,655,997.49 1.45%
601390 中国 中铁 165,699,510.76 1.35%
600426 华鲁 恒升 160,676,750.75 1.31%
601398 工商 银行 156,346,239.25 1.27%
002024 苏宁 电器 156,043,471.69 1.27%
601 186 中国 铁建 153,595,870.97 1.25%
601318 中国 平安 144,968,464.66 1.18%
600423 柳化 股份 135,247,283.62 1.10%
600585 海螺 水泥 134,841,966.45 1.10%
000651 格力 电器 133,389,353.23 1.09%
000983 西山 煤电 129,056,034.79 1.05%
股票 代码 股票 名称 累计 卖出 金额 占净 值比
600030 中信 证券 553,809,749.20 4.51%
000002 万 科Ａ 393,229,851.43 3.20%
600005 武钢 股份 304,661,040.53 2.48%
600739 辽宁 成大 272,483,732.26 2.22%2 7
注： 股票 名称以 2008 年 6 月 30 日公 布的 股票 名称 为准 。
3、买入成本总额及卖出收入总额（单位：元）
注： 报告 期内 卖出 股票 收入 总额 为股 票成 交金 额。
（五 ） 报告 期末 按券 种分 类的 债券 投资 组合（单位：元）
（六 ） 报告 期末 按市 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名债 券明 细
600048 保利 地产 243,065,878.38 1.98%
600396 金山 股份 240,954,572.38 1.96%
000625 长安 汽车 238,622,748.02 1.94%
000858 五 粮 液 234,073,309.24 1.90%
600835 D R 上海 机 226,212,1 19.71 1.84%
600000 浦发 银行 213,480,706.46 1.74%
600519 贵州 茅台 205,998,134.86 1.68%
601318 中国 平安 197,252,518.77 1.60%
601398 工商 银行 181,195,742.98 1.47%
601088 中国 神华 180,851,884.30 1.47%
600028 中国 石化 171,438,570.57 1.39%
600509 天富 热电 169,625,786.63 1.38%
600717 天津 港 167,241,420.56 1.36%
600050 中国 联通 165,407,629.10 1.35%
000402 金 融 街 160,351,830.1 1 1.30%
000829 天音 控股 155,420,359.12 1.26%
报告 期内 买入 股票 成本 总额 7, 334 ,688 , 469.1 0
报告 期内 卖出 股票 收入 总额 8,374,982,200.90
债券 类别 债券 市值 市值 占净 值比 例
国债 0.00 0.00%
金融 债 0.00 0.00%
央行 票据 355,500,000.00 5.43%
资产 证券 化 0.00 0.00%
企业 债 0.00 0.00%
可转 债 0.00 0.00%
合计 355,500,000.00 5.43%
债券 名称 市 值(元 ) 市值 占净 值比 例
08 央票 52 192,160,000.00 2.94%
08 央票 49 144,120,000.00 2.20%
08 央票 13 19,220,000.00 0.29%
－ － －2 8
（七 ）投 资组 合报 告附 注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在
报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。
3、报告期末其他资产（单位：元）
4、报告期内基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期内基金持有权证明细：
6、本报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
七、 七、 七、
七、
基金 份额 持有 人户 数、 持有 人结 构 基金 份额 持有 人户 数、 持有 人结 构 基金 份额 持有 人户 数、 持有 人结 构
基金 份额 持有 人户 数、 持有 人结 构
（ 一）基金份额持有人户数 及 结构
－ － －
项目 金额
交易保证金 4 , 6 0 5 , 3 4 3 . 2 7
应收股利 1 , 0 8 8 , 6 4 0 . 0 0
应收利息 2 , 7 0 8 , 4 5 4 . 6 0
应收申购款 8 6 7 , 5 6 6 . 3 1
其它应收款 0 . 0 0
买入返售证券 0 . 0 0
待摊费用 1 4 9 , 4 8 0 . 7 9
证券清算款 2 0 6 , 8 2 1 , 8 7 4 . 5 6
合计 2 1 6 , 2 4 1 , 3 5 9 . 5 3
权证 代码 权证 名称 获得 数量 (股 ) 成本 总额
期末 市值 占
净值 比例 获得 方式
580018 中远 C W B 1 47,040.00 327 , 956.22 0.00% 被动持有
基金
名称
基金 持有 人户
数
平均 每户 持
有的 基金 份
额
基金 持有 人份 额结 构
机构 投资 者 个人 投资
（户 ） （份 ）
机构 持有 份额
（份 ）
占总 份额 比例
个人 持有 份额
（份 ）
占总 份额 比例2 9
（ 二）经本基金管理人统计 ， 截 止 2008 2008 2008
2008
年 6 6 6
6
月 30 30 30
30
日 ，本公司员 工 持有本基金 情 况如下：
八、 开放 式基 金份 额变 动情 况 八、 开放 式基 金份 额变 动情 况 八、 开放 式基 金份 额变 动情 况
八、 开放 式基 金份 额变 动情 况
九、 重大 事件 揭示 九、 重大 事件 揭示 九、 重大 事件 揭示
九、 重大 事件 揭示
（一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
（二）本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（三）本报告期本基金投资策略未有重大改变。
（四）本报告期本基金未有收益分配事项。
（五）本报告期本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
（六） 本 报告期本基金管理人、 托 管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚 的
情形。
（七）本报告期本基金管理人未有办公地址、注册地址及客服电话号码的更新。
（八）本报告期本基金管理人未有对公司监事的更新。
（九）基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本基金管理人已于 2008 年 1 月 28 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于董事
长 任 职 及 变 更 法 定 代 表 人 的 公 告 》 ，经 公 司 董 事 会 选 举 ， 并 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字
[2007]342 号文核准， 刘惠文先生担任泰达荷银基金管理有限公司董事长。 依 照 《公 司
法》和《泰达基金管理有限公司章程》的规定,公司法定代表人变更为刘惠文先生。本
荷银
市值
391,037 26,678.87 1 13,353,803.07 1.09% 10,319,072,414.09 98.91%
基金 名称 本公 司员 工持 有该 只基 金总 份额 占该 只基 金份 额比 例
荷银 市值 346,019.81 份 0.0033%
荷银 市值 基金 （单 位： 份）
基金 合同 生效 日基 金份 额 1 1,868,700,887.87
本期 期初 基金 份额 10,708,486,295.00
期间 总申 购份 额 1 12,574,564.50
期间 总赎 回份 额 388,634,642.34
本期 期末 基金 份额 10,432,426,217.163 0
公司已经完成相关的工商变更手续。
泰达荷银基金管理有限公司股东会已批准邓嘉明先生担任公司董事。 该 事项已按
规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局备案。
本基金托管人中国建设银行于 2008 年 6 月 13 日公告， 中 国证券监督管理委员会
核准该行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
（十）对基金托管人的更新
本基金托管人中国建设银行于 2008 年 5 月 6 日公告， 因工作变动， 赵林先生辞 去
该行董事、副行长的职务。
2008 年 5 月 19 日， 中 国 建 设 银 行 第 二 届 董 事 会 第 十 次 会 议 决 议 聘 任 朱 小 黄 先生
为该行副行长；
2008 年 5 月 27 日 ， 中 国 建 设 银 行 发 布 关 于 美 国 银 行 公 司 行 使 认 购 期 权 的 公 告 ，
美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于 2005 年 6 月 17 日 签 订 的 《 股 份 及
期权认购协议》行使认购期权；
2008 年 6 月 12 日， 中 国建设银行股东大会选举辛树森女士为该行执行董事并经中
国银行监督管理委员会核准同意任职资格，于 2008 年 7 月 21 日起任职；
（十一）对代销机构的更新
本报告期本基金管理人新增了财富证券有限责任公司、 光 大证券股份有限公司、 中
信银行股份有限公司为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。
（十二）其他
1.本基金管理人已于 2008 年 1 月 21 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于部分销售
机构开通泰达荷银旗下基金转换业务的公告》 。
2.本基金管理人已于 2008 年 1 月 29 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于开通中
信银行借记卡、浦东发展银行东方卡基金网上交易的公告》 。
3. 本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 3 月 3 日发 布 《 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通光
大银行阳光借记卡、浙江商业银行卡、城市商业银行卡基金网上交易的公告》 。
4. 本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 3 月 4 日发 布 《 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 中国
银行开通所代销基金转换业务的公告》 。
5.本基金管理人已于 2008 年 3 月 14 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于在中国
农业银行开通旗下基金转换业务的公告》 。
6.本基金管理人已于 2008 年 3 月 14 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基3 1
金参与中国农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告》 。
7.本基金管理人已于 2008 年 3 月 19 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基
金参与中国工商银行定期定额申购费率优惠活动的公告》 。
8.本基金管理人已于 2008 年 3 月 29 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基
金参与中国建设银行定期定额申购费率优惠活动的公告》 。
9.本基金管理人已于 2008 年 3 月 29 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基
金参与中国工商银行网上交易申购费率优惠活动的公告》 。
10.本基金管理人已于 2008 年 5 月 26 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于暂停城
市商业银行卡网上基金交易业务的公告》 。
11.本基金管理人已于 2008 年 6 月 13 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基
金参与交通银行定期定额申购费率优惠活动的公告》 。
12,本基金管理人已于 2008 年 6 月 14 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于建行卡
网上基金交易业务的公告》 。
13.本基金管理人已于 2008 年 6 月 17 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基
金参与中国银行定期定额申购费率优惠活动的公告》 。
14.本基金管理人已于 2008 年 6 月 17 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于在中国
银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》 。
15.本基金管理人已于 2008 年 6 月 27 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于开通招
商银行借记卡网上交易的公告》 。
16.本基金管理人已于 2008 年 6 月 27 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于在上海
浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》 。
（十三）席位交易情况
根据 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ， 本 公 司 通过 比较 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、经
营状况、 研 究水平后， 泰达荷银 市值 基金 在本会计期间租用了下表列示的券商席位进行
交易。
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 3 0 日泰达荷银市值优选股票型证券投资基金通过
各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：(除特别注明外，金额单
位为人民币元)
席
位
买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量
债券回购成交
量
佣金3 2
十一 、备 查文 件目 录 十一 、备 查文 件目 录 十一 、备 查文 件目 录
十一 、备 查文 件目 录
（一）备查文件目录
数
量
成交量
占本期
成交比
例
成交量
占本期
成交比
例
成交量
占本期
成交比
例
成交
量
占本
期成
交比
例
佣金
占本期
佣金比
例
申银
万国
1 1 9 3 , 0 1 9 , 5 8 3 . 6 1 1 . 2 4 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 1 6 4 , 0 6 5 . 8 4 1 . 2 6 %
渤海
证券
1
9 4 2 , 7 3 6 , 4 4 1 . 1 4 6 . 0 6 % 7 , 5 1 0 , 2 8 5 . 9 0 9 1 . 3 4 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 7 6 5 , 9 7 8 . 2 4 5 . 8 7 %
中信
证券
1
1 , 3 9 1 , 7 0 9 , 2 1 6 . 8 6 8 . 9 4 % 7 1 2 , 3 6 0 . 3 0 8 . 6 6 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 1 , 1 8 2 , 9 4 7 . 6 7 9 . 0 6 %
中金
公司
1
9 0 1 , 0 3 4 , 3 7 4 . 8 8 5 . 7 9 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 7 3 2 , 0 9 7 . 7 9 5 . 6 1 %
国信
证券
1
1 , 7 5 8 , 7 5 1 , 6 1 6 . 3 7 1 1 . 3 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 1 , 4 2 9 , 0 0 1 . 3 4 1 0 . 9 5 %
高华
证券
1
1 , 0 7 8 , 1 4 0 , 2 3 7 . 4 9 6 . 9 3 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 9 1 6 , 4 1 5 . 4 6 7 . 0 2 %
国泰
君安
1
3 6 5 , 0 0 1 , 8 6 0 . 2 6 2 . 3 4 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 2 9 6 , 5 6 6 . 5 5 2 . 2 7 %
平安
证券
1
1 , 6 4 9 , 6 9 2 , 9 3 8 . 4 3 1 0 . 6 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 1 , 4 0 2 , 2 3 3 . 3 0 1 0 . 7 4 %
海通
证券
1
1 2 1 , 3 5 0 , 9 8 2 . 4 0 0 . 7 8 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 9 8 , 5 9 8 . 1 9 0 . 7 6 %
中银
国际
1
3 , 1 3 2 , 2 7 1 , 9 8 4 . 6 1 2 0 . 1 2 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 2 , 6 6 2 , 4 1 7 . 4 4 2 0 . 3 9 %
湘财
证券
1
2 4 4 , 6 0 2 , 0 1 4 . 7 3 1 . 5 7 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 1 9 8 , 7 4 1 . 3 6 1 . 5 2 %
招商
证券
1
7 2 3 , 4 5 8 , 6 6 0 . 6 7 4 . 6 5 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 6 1 4 , 9 4 2 . 9 0 4 . 7 1 %
华泰
证券
1
2 , 3 5 2 , 5 1 4 , 7 3 5 . 4 4 1 5 . 1 1 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 4 2 1 , 9 2 6 . 1 5 1 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 1 , 9 9 9 , 6 3 0 . 2 5 1 5 . 3 2 %
中投
证券
1
4 0 2 , 2 2 4 , 7 0 7 . 2 6 2 . 5 8 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 3 2 6 , 8 1 0 . 5 3 2 . 5 0 %
国金
证券
1
3 1 2 , 1 2 4 , 7 4 2 . 9 7 2 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 2 6 5 , 3 0 5 . 6 8 2 . 0 3 %
合计
1
5
1 5 , 5 6 8 , 6 3 4 , 0 9 7 . 1
2
1 0 0 . 0 0 % 8 , 2 2 2 , 6 4 6 . 2 0 1 0 0 . 0 0 % 4 2 1 , 9 2 6 . 1 5 1 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 % 1 3 , 0 5 5 , 7 5 2 . 5 4 1 0 0 . 0 0 %3 3
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
（二）存放地点：基金管理人和基金托管人的住所
（三） 查阅方式： 基金投资者可在营业时间免费查阅， 或 基金投资者也可通过指定信息
披 露 报 纸（ 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 ）或 登 陆 本 基 金 管 理 人 互 联 网 网
址（http://www.aateda.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司：
客户服务中心电话：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662
网址：http://www.aateda.com
泰达荷银基金管理有限公司
2008 年 8 月 27 日
