第 1 页 共 2 3 页
泰达 荷银 货币 市 场基 金 泰达 荷银 货币 市 场基 金 泰达 荷银 货币 市 场基 金
泰达 荷银 货币 市 场基 金
二 二 二
二
○○ ○○ ○○
○○
八年 半 年度 报告 摘要 八年 半 年度 报告 摘要 八年 半 年度 报告 摘要
八年 半 年度 报告 摘要
基金管理人 :泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人 :中国农业银行
重要 提示 重要 提示 重要 提示
重要 提示
基金 管 理 人 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 的董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资
料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏， 并 对其内容的真实性、 准 确性和完
整性承担个别及连带责任。 本 半年度报告已经全体独立董事签字同意， 并 由董事
长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定， 于 2008 年 8 月 12 日复核了
本报告中的财务指标、 净 值表现、 收益分配情况、 财 务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但 不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投 资有风险， 投 资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告 期 为 2008 年 1 月 1 日起 至 2008 年 6 月 30 日止 ， 本 报 告 财 务 资 料 未经
审计。
本半年度报告摘要摘自本半年度报告正文， 投 资者欲了解详细内容， 应 阅读
登载于本基金管理人国际互联网网站 （ http:// www.aateda.com ） 上的本半年度
报告正文。第 2 页 共 2 3 页
一、 基金简介
( ( (
(
一 ) ) )
)
基金 基本 资料
基金 名称 ：泰达荷银货币市场基金
基金 简称 ：荷银货币基金
基金 交易 代码 ：162206
基金 运作 方式 ：契约型开放式
基金 合同 生效 日： 2005 年 1 1 月 10 日
报告 期末 基金 份额 总额：985,196,291.41 份
基金 投资 目标 ： 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上， 力 争为投资
者获取超过业绩比较基准的收益。
基金 投资 策略 ： 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上， 实 施稳
健的投资风格和谨慎的交易操作。 以 价值分析为基础， 数 量分析为支持， 采 用自
上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序， 运 用供求分析、 久 期偏离、 收
益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值。
基金 业绩 比较 基准 ： 本基金的业绩比较基准为， 税 后一年期银行定期存款利
率。
在合理的市场化利率基准推出的情况下， 本 基金管理人可根据投资目标， 投
资方向和投资策略，确定变更业绩比较基准，并提前公告。
基 金风 险 收 益 特 征 ： 本基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 高 流 动 性 、 低 风 险 的 品 种，
其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。
（二 ）基 金管 理人
名称 ：泰达荷银基金管理有限公司
注册 地址 ：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公 地址 ：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮政 编码: 100140
国际 互联 网址 ： http:// www.aateda.com
法定 代表 人：刘惠文
信息 披露 负责 人：邢颖
联系 电话 ：010-66577725第 3 页 共 2 3 页
二、 二、 二、
二、
主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 主要 财务 指标 和基 金净 值表 现
主要 财务 指标 和基 金净 值表 现
（一 ） 主要 财务 指标
单位 : 人民 币元
传真 ：010－66577666
电子 邮箱 ：i r m @aateda.com
（三 ）基 金托 管人
名称：中国农业银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
法定代表人：项俊波
信息披露负责人：李芳菲
联系电话：010-68424199
电子邮箱：l i f a ng f e i @ a bc hi na .c om
（四 ）信 息披 露
信息 披露 报纸 名称 ： 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网址： http://www.aateda .com
基金 半年 度报 告置 备地 点： 基金管理人、基金托管人的住所
（五 ）其 他有 关资 料
基金 注册 登记 机构
名称 ：泰达荷银基金管理有限公司
办公 地址 ：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日
本期 利润 总额 5,447,859.90
本期 利润 总额 扣减 公允 价值 变动 损益 后的 净额 5,447,859.90
加权 平均 份额 本期 利润 0.0122
期末 可供 分配 利润 -
期末 可供 分配 份额 利润 -
期末 基金 资产 净值
985,196,291.41
期末 基金 份额 净值
1.00
本期 份额 净值 增长 率
1.2126%
份额 累计 净值 增长 率
6.6425%第 4 页 共 2 3 页
注： 本基 金收 益分 配按 月结 转份 额。
（二 ）基 金净 值表 现
1． a . 基金 收益 率 与同 期业 绩基 准收 益率 比较 表
注 : 本基 金收 益分 配按 月结 转份 额
b. 本基 金 历 史 各 时 间 段 基 金 份 额 净 值 收 益 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率的
比较列表 （截至 2008 年 6 月 30 日）
- 0 . 1 0 0 %
0 . 9 0 0 %
1 . 9 0 0 %
2 . 9 0 0 %
3 . 9 0 0 %
4 . 9 0 0 %
5 . 9 0 0 %
1 1 - 0 9 - 0 5
0 1 - 0 9 - 0 6
0 3 - 0 9 - 0 6
0 5 - 0 9 - 0 6
0 7 - 0 9 - 0 6
0 9 - 0 9 - 0 6
1 1 - 0 9 - 0 6
0 1 - 0 9 - 0 7
0 3 - 0 9 - 0 7
0 5 - 0 9 - 0 7
0 7 - 0 9 - 0 7
0 9 - 0 9 - 0 7
1 1 - 0 9 - 0 7
0 1 - 0 9 - 0 8
0 3 - 0 9 - 0 8
0 5 - 0 9 - 0 8
荷 银 货 币 业 绩 比 较 基 准
2．本基金每年的基金收益分配情况
本基 金 以 单 位 面 值 1.00 元固 定 单 位 净 值 交 易 方 式 ， 每 日 计 算 当 日 收 益 并 全
部 分配 ， 每月 以 红利 再 投 资 方 式 集 中 支 付累计 收益 ，即 按单 位 面 值 1.00 元转为
基金份额。
阶 段
净值增长率
①
净值增长率标
准差 ②
业 绩 比 较 基 准 收
益率 ③
业绩比较基准收益
率标准差 ④
① - ③ ② - ④
过去 1 个月 0 . 2 1 5 8 % 0 . 0 0 1 1 % 0 . 3 2 3 3 % 0 . 0 0 0 0 % - 0 . 1 0 7 5 % 0 . 0 0 1 1 %
过去 3 个月 0 . 6 1 6 3 % 0 . 0 0 1 4 % 0 . 9 8 0 6 % 0 . 0 0 0 0 % - 0 . 3 6 4 3 % 0 . 0 0 1 4 %
过去 6 个月 1 . 2 1 2 6 % 0 . 0 0 1 4 % 1 . 9 6 1 1 % 0 . 0 0 0 0 % - 0.7485% 0 . 0 0 1 4 %
过去 1 年 3 . 3 7 1 9 % 0 . 0 0 8 0 % 3 . 6 5 8 8 % 0 . 0 0 1 2 % - 0.2869% 0 . 0 0 6 8 %
合同生效以来 6 . 6 4 2 5 % 0 . 0 0 6 7 % 6 . 8 8 2 5 % 0 . 0 0 2 4 % - 0.2400% 0 . 0 0 4 3 %第 5 页 共 2 3 页
三、 三、 三、
三、
管理 人报 告 管理 人报 告 管理 人报 告
管理 人报 告
（一 ）基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验
泰达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2002]37 号文 批 准成
立。 目 前本公司股东及持股比例分别为： 北 方国际信托投资股份有限公司： 51%；
荷银投资管理（亚洲）有限公司: 49%。公司注册资本为 1.8 亿元人民币。
报告期末公司旗下管理 9 只开放式基金， 分 别为泰达荷银价值优化型成长类
行业证券投资基金、 泰达荷银价值优化型 周期类行业证券投资基金、 泰达荷银价
值优化型稳定类行业证券投资基金、 泰 达荷银行业精选证券投资基金、 泰 达荷 银
风险预算混合型证券投资基金、 泰 达荷银货币市场基金、 泰 达荷银效率优选混合
型证券投资基金、 泰 达荷银首选企业股票型证券投资基金以及泰达荷银市值优选
股票型证券投资基金。
（二 ）基 金经 理情 况
沈毅先生， 工商管理硕士、 计 量金融硕士。 2002 年 9 月至 2004 年 2 月任职
嘉实 基 金 投 资 部 ， 担 任 固 定 收 益 投 资 经 理 及 社 保 基 金 投 资 组 合 经 理 。 2004 年 4
月至 2007 年 9 月任职光大 保德 信基 金管 理公 司， 先后 担任 高级 组合 经理 及资产
配置经理、 货 币市场基金经理、 投 资副总监、 代 理投资总监、 固定收益投资总 监
等职务。 自 2006 年 1 月至 2007 年 9 月担任光大 保德 信货 币市 场基 金基 金经 理。
2007 年 10 月至 2008 年 1 月任 职 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 ， 担 任 投 资 部 总经
理职务。 2008 年 2 月起任职于泰达荷银基金管理公司， 担 任固定收益部总经理。
自 2008 年 3 月至今担任 泰达荷银货 币市 场基 金 （荷银货币 基金）和 泰达荷银风
险预算混合型证券投资基金 （荷银预算基金） 基 金经理。 6 年基金投资从业经验 ，
具有基金从业资格。
（三 ）报 告期 内基 金运 作的 遵规 守信 情况的 说明
本报告期内 ，本 基金 管理 人严 格遵 守《 证券 法》 、 《证券投资基金 法》 、本基
金合同和其他有关法律法规的规定， 在 基金管理运作中， 本 基金的投资范围、 投
期间 收益分配金额
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日 3,636,130.66
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日
5,447,859.90第 6 页 共 2 3 页
资比例、 投 资组合、 证 券交易行为、 信 息披露等符合有关法律法规、 行业监管 规
则和基金合同等规定， 本 基金没有发生重大违法违规行为， 没 有运用基金财产进
行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易， 整 体运作
合法、 合 规。 本 基金将继续一如既往地本着诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运
用基金财产， 在 规范基金运作和严格控制投资风险的前提下， 努 力为基金份额持
有人谋求最大利益。
（四 ）报 告期 内基 金公 平交 易和 异常 交易的 说明
本基金管理人建立了公平交易制度和流程， 并 严格执行制度的规定。 在 投资
管理活动中， 本 基金管理人公平对待不同投资组合， 确 保各投资组合在获得投资
信息、 投 资建议和投资决策方面享有平等机会； 严 格执行投资管理职能和交易执
行职能的隔离； 在 交易环节实行包括所有投资品种的集中交易制度， 并 确保公平
交易可操作、 可 评估、 可 稽核、 可 持续； 交易部运用交易系统中设置的公平交 易
功能并按照时间优先， 价 格优先的原则严格执行所有指令， 未 发生任何利益输送
的情况。 本 基金管理人亦建立了对异常交易的控制制度， 在 本报告期内未发生因
异常交易而受到监管机构的处罚情况。
（五 ）报 告期 内基 金投 资策 略和 业绩 表现的 说明 及简 要展 望
与过去几年相比， 2008年上半年的经济形势出现了若干不利的变化。 国际经
济受美国次贷问题拖累持续下滑,造成出口增长难以为继。国内宏观经济增长速
度有所下降, 同时工业企业利润增速明显放缓，自然灾害频发。另外 ,在偏紧的
国内劳动力市场的大背景下, 弱势美元推动石油等原材料价格大幅度上扬， 中 国
被迫接受输入型通涨， 原 材料价格和生产资料价格指数叠创新高。 虽 然通过对成
品油价格、 电 价等的价格管制， 使 得通货膨胀压力没有完全传导到生活资料价格
上，使通货 膨胀 的扩 散目 前仍 处于 可控 制状 态。 受季 节性 因素 影响 ， CPI 近期有
所下降，但潜在的通涨压力仍大。
面对空前复 杂的 局势 ，政 府在 坚持 “双防 ”、严控信贷 、继 续采 取紧 缩的货
币政策，通过控制信贷。此外，由于美元与人民币利差倒挂,大量投机性资金通
过各种渠道流入国内,取代贸易顺差 ,成为推动外汇占款上升的主力， 央 行在加快
人民币兑美元升值速度的同时,继续通过公开市场操作、上调存款准备金率等进
行对冲。第 7 页 共 2 3 页
2008 年二季度， 国 内宏观经济增长速度继续下滑。 如 何在坚持从紧的同时，
防止经济增长速度回落过快， 成 为宏观调控面临的新问题。 在 美国经济下半年可
能继续放缓、 甚 至滑入衰退的情况下， 出 口反弹的可能性不高， 但 国内消费和投
资仍旧维持稳定增长， 政 府支出预计有所扩大。 虽 然有一定难度， 但 政府通过财
政政策调控经济增长的空间较大， 经 济出现大幅度回落的可能性较低。 宏 观经济
面临的主要风险仍然是通货膨胀。
由于目前通货膨胀已经成为世界性的问题， 原 油价格和粮食价格很大程度上
将取决于美联储的政策取向。 如 联储选择控制通涨为主要目标， 则 原油和粮食价
格有望见顶回落， 中 美利差将有所改善， 美 元走强， 热 钱流入中国的速度也将减
缓， 国 内宏观调控的难度将相应降低。 反 之， 如 果美国选择放任美元下跌， 以 推
动出口、 防 止陷入衰退的政策， 中 国政府宏观调控的难度将加大， 有 可能在石油
和粮食价格继续上升的压力下， 被 迫选择人民币的大幅度快速升值， 以 摆脱陷入
高通货膨胀的危险。
不论博弈结果如何， 从 紧的货币政策目前难以改变， 大 规模的公开市场操作
与调整准备金率将交替使用， 以 回收流动性。 而 加息的可能性不高， 因 为它无法
解决目前的主要问题。
虽然短期利 率大 幅波 动 ,我们在投资 管理 中将 继续 贯彻 稳健 操作 的原 则，高
度重视组合的流动性管理和安全性管理。 在 对基金份额持有人结构分析、 未 来投
资期 内 持 有 人 申 购 赎 回 带 来 的 基 金 流 动 性 变 化 预 测 以 及 货 币 市 场 利 率 判 断 的 基
础上， 采 取谨慎的久期管理策略规避利率风险。 在 保证基金资产安全性、 流 动性
的前提下，提升基金组合的整体收益率。
四、 四、 四、
四、
托管人报告 托管人报告 托管人报告
托管人报告
在托管泰达荷银货币市场基金的过程中， 本 基金托管人——中国农业银行严
格遵守 《 证券投资基金法》 相 关法律法规的规定以及 《 泰达荷银货币市场基金基
金 合 同 》 、 《 泰达荷银货币市场 基金托管协议》 的 约定， 对 泰达荷银货币市场基金
管理人 —— 泰达荷银 基金管理有 限公 司 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日基
金的投资运作， 进 行了认真、 独 立的会计核算和必要的投资监督， 认 真履行了托
管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。第 8 页 共 2 3 页
本托管人认为， 泰达荷银基金管理有限公司在泰达荷银货币市场基金的投资
运作、 基 金资产净值的计算、 基 金份额申购赎回价格的计算、 基 金费用开支等问
题上， 不 存在损害基金份额持有人利益的行为； 在 报告期内， 严 格遵守了 《证 券
投资基金法》 等 有关法律法规， 在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
本托管人认为， 泰达荷银基金管理有限公司的信息披露事务符合 《 证券投 资
基金信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基 金管理人所编制和披露
的泰达荷银货币市场基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告、 投 资组合报告等信息真实、 准 确、 完 整， 未发现有损害基金持 有
人利益的行为。
五、 五、 五、
五、
财务会计报告 财务会计报告 财务会计报告
财务会计报告
(一)基金会计报表
1、 资产负债表
( 除特别注明外， 金额单位为人民币元 )
2 0 0 2 0 0 2 0 0
2 0 0
8 8 8
8
年 2 0 0 2 0 0 2 0 0
2 0 0
7 7 7
7
年
6 6 6
6
月 3 3 3
3
0 0 0
0
日 1 2 1 2 1 2
1 2
月 3 3 3
3
1 1 1
1
日
资产
银行存款 7 , 7 3 2 , 2 6 9 . 0 3 1 8 , 8 7 0 , 4 4 3 . 3 7
结算备付金 - 8 5 , 4 5 4 , 5 4 9 . 4 6
交易性金融资产 9 1 2 , 0 3 9 , 3 5 9 . 9 1 3 6 6 , 5 9 1 , 0 9 4 . 3 6
其中： 债券投资 9 1 2 , 0 3 9 , 3 5 9 . 9 1 3 6 6 , 5 9 1 , 0 9 4 . 3 6
买入返售金融资产 6 1 , 5 2 0 , 2 7 0 . 7 6 -
应收利息 3 , 0 6 0 , 7 3 2 . 4 0 3 , 2 1 0 , 8 3 5 . 5 5
应收申购款 2 , 3 9 1 , 5 9 6 . 0 6 4 3 , 6 0 0 . 0 0
其他资产 - 3 , 0 0 0 . 0 0
资产总计 9 8 6 , 7 4 4 , 2 2 8 . 1 6 4 7 4 , 1 7 3 , 5 2 2 . 7 4
负债和所有者权益
负债
应付管理人报酬 1 7 4 , 1 9 6 . 9 3 1 2 9 , 0 2 9 . 4 7第 9 页 共 2 3 页
2、 经营业绩表
应付托管费 5 2 , 7 8 6 . 9 2 3 9 , 0 9 9 . 8 5
应付销售服务费 1 3 1 , 9 6 7 . 3 8 9 7 , 7 4 9 . 6 4
应付交易费用 7 , 3 1 8 . 3 2 2 , 5 7 9 . 0 0
应付利润 1 , 0 0 5 , 6 6 1 . 4 2 9 0 6 , 8 8 8 . 6 6
其他负债 1 7 6 , 0 0 5 . 7 8 2 5 4 , 5 0 0 . 0 0
负债合计 1 , 5 4 7 , 9 3 6 . 7 5 1 , 4 2 9 , 8 4 6 . 6 2
所有者权益
实收基金 9 8 5 , 1 9 6 , 2 9 1 . 4 1 4 7 2 , 7 4 3 , 6 7 6 . 1 2
所有者权益合计 9 8 5 , 1 9 6 , 2 9 1 . 4 1 4 7 2 , 7 4 3 , 6 7 6 . 1 2
负债和所有者权益总计 9 8 6 , 7 4 4 , 2 2 8 . 1 6 4 7 4 , 1 7 3 , 5 2 2 . 7 4
基金份额总额 ( 份 ) 9 8 5 , 1 9 6 , 2 9 1 . 4 1 4 7 2 , 7 4 3 , 6 7 6 . 1 2
基金份额净值 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0
( 除特别注明外，金额单位为人民币元)
2008 年 1 月 1 日
至 2008 年 6 月 30 日
2007 年 1 月 1 日
至 2007 年 6 月 30 日
收入
利息收入
7,132,432.69 5,194,542.86
其中：存款利息收入 330,790.79 1,555 , 003.46
其中： 债券利息收入 6,607,960.85 3,136 , 653.22
资产支持证券利息收入 -
其中： 买入返售金融资产收入 193,681.05 502,886.18
投资收益 80,167.86 90,151.86
其中： 债券投资收益 80,167.86 90,151.86
其他收入 30,000.00 0.00
收入合计 7,242,600.55 5,284,694.72
费用
管理人报酬 737,256.38 676,932.96
托管费 223,41 1.02 205,131.23
销售服务费 558,527.42 512,827.97第 1 0 页 共 2 3 页
3、净值变动表
利息支出 92,430.05 47,864.56
其中：卖出回购金融资产支出 92,430.05 47,864.56
其他费用 183,1 15.78 205,807.34
费用合计 1,794,740.65 1,648,564.06
利润总额 5,447,859.90 3,636,130.66
( 除特别注明外，金额单位为人民币元)
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
期初所有者权益 ( 基金净值 ) 4 7 2 , 7 4 3 , 6 7 6 . 1 2 - 4 7 2 , 7 4 3 , 6 7 6 . 1 2
本期经营活动产生的基金净
值 变动数 ( 本期利润总额 ) - 5,447,859.90 5,447,859.90
本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 5 1 2 , 4 5 2 , 6 1 5 . 2 9 - 5 1 2 , 4 5 2 , 6 1 5 . 2 9
其中：基金申购 1 , 6 0 4 , 6 2 5 , 0 5 4 . 5 0 - 1 , 6 0 4 , 6 2 5 , 0 5 4 . 5 0
其中： 基金赎回 ( 1 , 0 9 2 , 1 7 2 , 4 3 9 . 2 1 ) - ( 1 , 0 9 2 , 1 7 2 , 4 3 9 . 2 1 )
本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动数 - （5 , 4 4 7 , 8 5 9 . 9 0 ）
（ 5 , 4 4 7 , 8 5 9 . 9
0 ）
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日所有者权 益
( 基金净值 ) 9 8 5 , 1 9 6 , 2 9 1 . 4 1 - 9 8 5 , 1 9 6 , 2 9 1 . 4 1
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
期初所有者权益 ( 基金净值 ) 5 9 0 , 9 9 5 , 9 7 2 . 5 8 - 5 9 0 , 9 9 5 , 9 7 2 . 5 8
本期经营活动产生的基金净
值变动数 ( 本期利润总额 ) - 3,636,130.66 3,636,130.66
本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 （ 2 8 1 , 2 5 9 , 7 2 2 . 0 7 ） - （ 2 8 1 , 2 5 9 , 7 2 2 . 0 7 ）
其中：基金申购 9 7 1 , 7 8 9 , 6 9 1 . 5 6 - 9 7 1 , 7 8 9 , 6 9 1 . 5 6第 1 1 页 共 2 3 页
(二)会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
1 、基金基本情况
泰达 荷 银 货 币 市 场 基 金 ( 以下 简 称 “ 本基 金 ” ，原 湘 财 荷 银 货 币 市 场 基 金 ) 经中国
证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会” ) 证监基金字? 2 0 0 5 ] 第 1 6 1 号 《关
于同意湘财荷银货币市场基金设立的批复》 核 准， 由湘财荷银基金管理有限公司
( 于 2 0 0 6 年 4 月 2 7 日更名为泰达荷银基金管理有限公司) 依照 《 中华人民共和国
证券 投 资 基 金 法 》 和 《 湘财 荷 银 货 币 市 场 基 金 基金 合 同 》 ( 于 2 0 0 6 年 6 月 6 日
改为 《 泰达 荷 银 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同》 ) 负责 公开 募 集 。 本基 金 为 契 约 型 开放
式， 存 续期限不定， 首次设立募集 不包括认购资金利息共募集 4 , 6 4 2 , 9 5 1 , 3 3 8 . 7 8
元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 0 5 ) 第 1 6 4
号验资报告予以验证。 经 向中国证监会备案 ，《湘财荷银货币市场基金基金合同》
于 2 0 0 5 年 1 1 月 1 0 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
4 , 6 4 3 , 2 6 4 , 4 9 2 . 5 5 份基金份额， 其 中认购资金利息折合 3 1 3 , 1 5 3 . 7 7 份基金份额。
本基 金 的 基 金 管 理 人 为 泰达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ，基 金 托 管 人 为 中国 农 业 银
行。
2 0 0 6 年 6 月 6 日，经基金管理人董事会批准、报中国证监会同意，本基金更名
为泰达荷银货币市场基金。
根据 《 货币市场基金管理暂行规定》 和 《 泰达荷银货币市场基金基金合同》 的 有
关规定， 本 基金的投资范围为现金； 一 年以内的银行定期存款、 大 额存单； 剩 余
期限 在 3 9 7 天以 内 的 债 券 ； 期限 在 一 年 以 内 的 中 央 银 行 票 据 和 债 券 回 购 ， 以及
中国证监会、 中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本 基金
的业绩比较基准为：税后一年期银行定期存款利率。
2 、 财务报表的编制基础
自 2 0 0 7 年 7 月 1 日起 ， 本 基 金 开 始 执 行 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日颁 布 的企
业会计准则( 以下简称 “企业会计准则” ) 。本财务报表为本基金首份按照企业会
计准则、 《 泰达荷银货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附
注 4 所列示的基金行业实务操作的规定编制的半年度财务报表。
在编制本财务报表时， 2 0 0 7 年 1 月 1 日至 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日 止 期 间 已 按 照 《 企
业会计准则第 3 8 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主
要内 容 为 将所 持 有 的 债券 投 资 划分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的
金融资产。 由于货币市场基金的特性， 本 基金在 2 0 0 7 年 7 月 1 日前通过 “影子
定价” 机制( 附注 4 ( d ) ) 确保所持有债券投资的帐面价值近似反映其公允价值， 故
其中： 基金赎回 ( 1 , 2 5 3 , 0 4 9 , 4 1 3 . 6 3 ) - ( 1 , 2 5 3 , 0 4 9 , 4 1 3 . 6 3 )
本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动数 - ( 3,636,130.66 ) ( 3,636,130.66 )
2 0 0 7 年 6 月 3 0 日所有者权 益
( 基金净值 ) 309,736,250.51 - 309,736,250.51第 1 2 页 共 2 3 页
上述追溯调 整未 对 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日的所有者 权益 ，以 及 2 0 0 7 年 1 月 1 日至
2 0 0 7 年 6 月 3 0 日止期间的净收益产生任何重大影响。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则重新列报。
3 、 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真 实、 完 整地反映了本基金 2 0 0 8 年 6 月
3 0 日的 财 务 状 况 以 及 2 0 0 8 上半 年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信
息。
4 、 重要会计政策和会计估计
除主要税项以外， 本 半年度会计报表所采用的会计政策、 会 计估计与上年度会计
报表相一致。
5 、 主要税项
根据财政部 、 国家税务总 局财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税
收 问 题 的 通 知 》 、财税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号《关于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》及 其他
相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
( a ) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
( b ) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税 和企业所得税。
( c) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 2 0 % 的个人所得税，暂不征收企业所得税。
6 、收益分配
本基金 以单位面 值 1 . 0 0 元固定单位 净值 交易 方式 ，每 日计 算当 日收 益并 全部分
配，每月以 红利 再投 资方 式集 中支 付累 计收 益， 即按 单位 面 值 1 . 0 0 转位基金份
额。本基金于本半年度累计分配收益 5,447,859.90 元。
7 、重大关联方关系及关联交易
( a ) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达 荷银 基金 管理 有限 公司 基金 管理 人、 注册 登记 机构 、基 金销 售机 构
中国 农业 银行 基金 托管 人 、基 金代 销机 构
荷银 投资 管理 ( 亚洲 ) 有限 公司 基金 管理 人的 股东第 1 3 页 共 2 3 页
北方 国际 信托 投资 股份 有限 公司 基金 管理 人的 股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
( b ) 基金管理人报酬
支付 基 金 管 理 人 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资
产净值 0 . 3 3 % 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0 . 3 3 % / 当年天数。
本 基 金 在 本 半 年 度 需 支 付 基 金 管 理 人 报 酬 7 3 7 , 2 5 6 . 3 8 元 ( 2 0 0 7 年 上 半 年 度 ：
6 7 6 , 9 3 2 . 9 6 元 ) 。于 2 0 0 8 年 6 月 3 0 日， 本 基 金 应 付 未 付 的 基 金 管 理 人 报 酬 为
1 7 4 , 1 9 6 . 9 3 元( 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日：9 0 , 3 5 4 . 9 4 元) 。
( c) 基金托管费
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0 . 1 % 的年费
率计提， 逐 日累计至每月月底， 按 月支付。 其 计算公式为： 日基金托管费＝前 一
日基金资产净值 X 0 . 1 % / 当年天数。
本 基 金 在 本 半 年 度 需 支 付 基 金 托 管 费 2 2 3 , 4 1 1 . 0 2 元 ( 2 0 0 7 年 上 半 年 度 ：
2 0 5 , 1 3 1 . 2 3 元) 。 于 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日， 本 基金应付未付的基金托管费为 5 2 , 7 8 6 . 9 2
元( 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日：2 7 , 3 8 0 . 2 5 元) 。
( d ) 基金销售服务费
支付 基 金 销 售 机 构 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的年 费 率 计
提， 逐 日累计至每月月底， 按 月支付给泰达荷银基金管理有限公司， 再 由泰达荷
银基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其 计算公式为： 日 基金销售
服务费＝前一日基金资产净值 X 0 . 2 5 % / 当年天数。
本基金在本期间需向关联方支付的基金销售服务费如下：
本基金于本期末未向关联方支付的基金销售服务费如下：
2 0 0 8 年 1 月 1 日至 2 0 0 8 年 6 月
3 0 日
2 0 0 7 年 1 月 1 日 至 2 0 0 7 年 6
月 3 0 日
泰达荷银基金管理有限公司
3 9 6 , 3 8 7 . 9 2 3 3 9 , 1 2 6 . 2 8
中国 农业银行
4 2 , 7 4 2 . 2 7 7 7 , 7 9 0 . 4 3
4 3 9 , 1 3 0 . 1 9 4 1 6 , 9 1 6 . 7 1
2 0 0 8 年 6 月 3 0 日 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日
泰达荷银基金管理有限公司 1 1 1 , 4 0 5 . 3 9 4 3 , 7 5 2 . 6 5第 1 4 页 共 2 3 页
( e ) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管， 按 约定利率计息。 基 金托管
人于 2 0 0 8 年 6 月 3 0 日保管的银行存款余额为 7 , 7 3 2 , 2 6 9 . 0 3 元( 2 0 0 7 年 6 月 3 0
日 ： 1 0 , 2 1 1 , 7 4 2 . 5 1 元) 。 本 半年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入
为 2 9 3 , 3 4 0 . 4 5 元（2 0 0 7 年上半年度：1 0 4 , 6 6 8 . 3 3 元 ） 。
( f ) 关联方持有的基金份额
于2008年6月30日和2007年6月30 日， 本 基金管理人、 托管人及基金管理人的股 东
均未持有本基金份额。
( g ) 本 基 金 在 本 半 年 度 与 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 通 过 银 行 间 同 业 市 场 进 行 的
债券交易如下，该类交易均在正常业务中按一般商业条款而订立。
8 、风险管理
( a ) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流 动性风险及市场
风险。 本 基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并 设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本公司奉行全面风险管理体系的建设， 在 董事会下设立风险管理委员会， 负 责制
定风险管理的宏观政策， 审 议通过风险控制的总体措施等； 在 管理层层面设立风
险控制委员会， 讨 论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在 业务操
作层面风险管理职责主要由风险管理部负责， 协 调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
中国 农业银行
6 , 3 1 5 . 0 3 2 2 , 4 9 8 . 8 7
1 1 7 , 7 2 0 . 4 2
6 6 , 2 5 1 . 5 2
2 0 0 8 年 1 月 1 日至 2 0 0 8 年
6 月 3 0 日
2 0 0 7 年 1 月 1 日至 2 0 0 7 年
6 月 3 0 日
买入债券结算金额 5 8 , 4 0 0 , 4 5 9 . 0 2 4 0 , 5 4 2 , 4 8 2 . 8 7
卖出债券结算金额 0 . 0 0 0 . 0 0
卖出回购金融资产结算金额 0 . 0 0 0 . 0 0
卖出回购金融资产利息支出 0 . 0 0
0 . 0 0第 1 5 页 共 2 3 页
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的， 由 督察长、 风 险控制委
员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
( b) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或 者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒 绝支付到期本息， 导 致基金资产损失和收益变化的风险 。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ，且 本 基金
与由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证
券的 1 0 % 。
本基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 以 控 制 相 应 的
信用风险。
( c ) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本 基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另 一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本 基金所持所有证券在银行间同
业市场交易， 均 能及时变现。 此 外， 本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求， 其 上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本
基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可 赎回
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因 此账面余额即为未折现 的
合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并 同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
( d) 市场风险
市场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
( i ) 市场价格风险
市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
银行间同业市场交易的固定收益品种， 且 以摊余成本进行后续计量， 本 基金的基
金管理人每日通过 “影子定价” ( 附注 4 ( d ) ) 对本基金面临的市场价格风险进行监
控，因此无重大市场价格风险。第 1 6 页 共 2 3 页
( i i ) 利率风险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险。 本 基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种， 通 过 “影子定价”机制
( 附注 4 ( d ) ) 使按 摊 余 成 本 确 定 的 基 金 资 产 净 值 能 近似 反映 基 金 资 产 的公 允 价值 ，
因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。 本 基金管理人每日对本基金面临的
利率敏感性敞口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表 中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8
2 0 0 8
年 6 6 6
6
月 3 0 3 0 3 0
3 0
日 6 个月 以内 6 个月至 1 年 1 至 5 年 不计 息 合计
资 产
银行 存款 7 , 7 3 2 , 2 6 9 . 0 3 - - - 7 , 7 3 2 , 2 6 9 . 0 3
结算 备付 金
- - - - -
交易 性金 融资 产 736,152,274.75 175,887,085.16 - -
912,039,359.91
应收 利息
- - - 3 , 0 6 0 , 7 3 2 . 4 0 3 , 0 6 0 , 7 3 2 . 4 0
应收 申购 款
- - - 2 , 3 9 1 , 5 9 6 . 0 6 2 , 3 9 1 , 5 9 6 . 0 6
买入返售金融资产 6 1 , 5 2 0 , 2 7 0 . 7 6 6 1 , 5 2 0 , 2 7 0 . 7 6
其他 资产
- - - - -
资产 总计 805,404,814.54 175,887,085.16 - 5,452,328.46 986,744,228.16
负 债
应付 管理 人报 酬
- - -
1 7 4 , 1 9 6 . 9 3 1 7 4 , 1 9 6 . 9 3
应付 托管 费
- - - 5 2 , 7 8 6 . 9 2 5 2 , 7 8 6 . 9 2
应付 销售 服务 费
- - - 1 3 1 , 9 6 7 . 3 8 1 3 1 , 9 6 7 . 3 8
应付 交易 费用
- - - 7 , 3 1 8 . 3 2 7 , 3 1 8 . 3 2
应付 利润
- - - 1 , 0 0 5 , 6 6 1 . 4 2 1 , 0 0 5 , 6 6 1 . 4 2
其他 负债
- - - 1 7 6 , 0 0 5 . 7 8 1 7 6 , 0 0 5 . 7 8
负债 总计
- - - 1 , 5 4 7 , 9 3 6 . 7 5 1 , 5 4 7 , 9 3 6 . 7 5
利 率敏感度敞口 805,404,814.54 175,887,085.16 - 3,904,391.71 985,196,291.41
2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7
2 0 0 7
年 1 2 1 2 1 2
1 2
月 3 1 3 1 3 1
3 1
日 6 个月 以内 6 个月至 1 年 1 至 5 年 不计 息 合计
资 产
银行 存款
1 8 , 8 7 0 , 4 4 3 . 3 7 - - - 1 8 , 8 7 0 , 4 4 3 . 3 7
结算 备付 金
8 5 , 4 5 4 , 5 4 9 . 4 6 - - - 8 5 , 4 5 4 , 5 4 9 . 4 6
交易 性金 融资 产
2 9 8 , 7 2 3 , 2 9 6 . 0 0 6 7 , 8 6 7 , 7 9 8 . 3 6 - - 3 6 6 , 5 9 1 , 0 9 4 . 3 6
应收 利息
- - - 3 , 2 1 0 , 8 3 5 . 5 5 3 , 2 1 0 , 8 3 5 . 5 5
应收 申购 款
- - - 4 3 , 6 0 0 . 0 0 4 3 , 6 0 0 . 0 0
其他 资产
- - - 3 , 0 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0
资产 总计
4 0 3 , 0 4 8 , 2 8 8 . 8 3 6 7 , 8 6 7 , 7 9 8 . 3 6 - 3 , 2 5 7 , 4 3 5 . 5 5 4 7 4 , 1 7 3 , 5 2 2 . 7 4
负 债
应付 管理 人报 酬
- - - 1 2 9 , 0 2 9 . 4 7 1 2 9 , 0 2 9 . 4 7
应付 托管 费
- - - 3 9 , 0 9 9 . 8 5 3 9 , 0 9 9 . 8 5
应付 销售 服务 费
- - - 9 7 , 7 4 9 . 6 4 9 7 , 7 4 9 . 6 4
应付 交易 费用
- - - 2 , 5 7 9 . 0 0 2 , 5 7 9 . 0 0
应付 利润
- - - 9 0 6 , 8 8 8 . 6 6 9 0 6 , 8 8 8 . 6 6第 1 7 页 共 2 3 页
于 2 0 0 8 年 6 月 3 0 日，在 “影子定价 ”机制有效的 前提 下， 若市 场利 率上 升或
下降 2 5 个基点且其他市场变量保持不变， 本 基金资产净值将不会发生重大变动 。
( i i i ) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
六、 六、 六、
六、
投资 组合 报告 投资 组合 报告 投资 组合 报告
投资 组合 报告
（ 一） 报告 期末 基金 资产 组合
(二 ) 报告 期债 券回 购融 资情 况
其他 负债
- - - 2 5 4 , 5 0 0 . 0 0 2 5 4 , 5 0 0 . 0 0
负债 总计
- - - 1 , 4 2 9 , 8 4 6 . 6 2 1 , 4 2 9 , 8 4 6 . 6 2
利 率敏感度敞口
4 0 3 , 0 4 8 , 2 8 8 . 8 3 6 7 , 8 6 7 , 7 9 8 . 3 6 - 1 , 8 2 7 , 5 8 8 . 9 3 4 7 2 , 7 4 3 , 6 7 6 . 1 2
项目 金额 占基 金总 资产 比例 （ % ）
债券 投资
912,039,359.91 92.43
买入 返售 证券
61,520,270.76 6.23
其中 ：买 断式 回购 的买 入返 售证 券 -
-
权证 - -
银行 存款 和清 算备 付金 合计 7,732,269.03 0.78
应收 利息
3 , 0 6 0 , 7 3 2 . 4 0
0.31
应收 申购 款
2 , 3 9 1 , 5 9 6 . 0 6
0.24
其他 资产 - -
合计
9 8 6 , 7 4 4 , 2 2 8 . 1 6 1 0 0 . 0 0
序 号 项 目 金 额 (元) 占 基金资产净值的比例 (%)
1
报告 期内 债券 回购 融资 余额 985,544,802.42 1.27
其中 ：买 断式 回购 融资 - -
2
报告 期末 债券 回购 融资 余额 - -
其中 ：买 断式 回购 融资 - -第 1 8 页 共 2 3 页
注： 上 表 中 ， 报告 期内 债券 回购 融资 余额 为报 告期 内每 日的 融资 余额 的合 计数 ， 报 告 期
内债 券回 购融 资余 额占 基金 资产 净值 的比 例为 报告 期内 每日 融资 余额 占基 金资 产净 值比 例
的简 单平 均值 。
（三 ）基 金投 资组 合平 均剩 余期 限
1、投 资组 合平 均剩 余期 限基 本情 况
其中 ，本 报告 期内 投资 组合 剩余 期限 无超过 180 天。
2、期 末投 资组 合平 均剩 余期 限期 分布 比例
（四 ）报 告期 末债 券投 资组 合
1、按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
项 目 天 数
报告 期末 投资 组合 平均 剩余 期限 96
报告 期内 投资 组合 平均 剩余 期限 最高 值 105
报告 期内 投资 组合 平均 剩余 期限 最低 值 23
序
号
平 均剩余期限
各 期限资产占基金
资 产净值的比例（ %）
各 期限负债占基金
资 产净值的比例
1 30 天内 25.29 -
其中 ：剩 余存 续期 超过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天(含 )－ 60 天 18.19 -
其中 ：剩 余存 续期 超过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天(含 )－ 90 天 37.25 -
其中 ：剩 余存 续期 超过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天(含 )－ 180 天 1.02 -
其中 ：剩 余存 续期 超过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 180 天( 含)－ 397 天 (含 ) 17.85 -
合计 99.60 -第 1 9 页 共 2 3 页
2、基 金投 资前 十名 债券 明细
（ 五 ） “影子 定价 ”与 “摊余 成本 法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离
序 号 债 券品种 成 本 (元) 占 基金资产净值的比例（％ ）
1 国家 债券 - -
2
金融 债券
149,987,517.53
15.22
其中 ：政 策性 金融 债
149,987,517.53
15.22
3 央行 票据 722,000,683.66 73.28
4 企业 债券
40,051,158.72
4.07
5 其他 - -
合 计
912,039,359.91 92.57
剩余 存续 期超过 397 天的 浮 动
利率 债券
-
-
序 号 债 券名称
债 券数量 (张 ) 成 本 (元)
占 资产净值的
比 例
（ ％） 自 有投资 买 断式回购
1 08 央票 75 3 ,700 ,000 367,029,236.79 37.25
2 05 农发 08 1 ,000 ,000 99,970,641.60 10.15
3 07 央票 91 1 ,000 ,000 99,513,362.30 10.10
4 07 央票 87 800 ,000 79,672,235.83 8.09
5 08 央票 13 600 ,000 58,650,736.91 5.95
6 07 国开 13 500 ,000 50,016,875.93 5.08
7 08 央票 28 500 ,000 48,648,165.97 4.94
8 08 央票 64 400 ,000 38,553,515.98 3.91
9 08 央票 48 300 ,000 29,933,429.88 3.04
10 08 横店 C P 01 200 ,000 20,012,724.33 2.03
项 目 偏 离情况（ %）
报告 期内 偏离 度的 绝对 值在 0.5%( 含 )以上 的次 数 0
报告 期内 偏离 度的 绝对 值在 0.25%( 含 )-0.5% 间的 次数 0第 2 0 页 共 2 3 页
（六 ）投 资组 合报 告附 注
1、 基 金 计价 方法 说明 ： 本 基 金采 用 “ 摊余 成本 法 ” 计价 ， 即 计价 对象 以买 入成 本列 示 ，
按票 面利 率或 商定 利率 并考 虑其 买入 时的 溢价 与折 价， 在 其 剩余 期限 内平 均摊 销， 每 日 计 提
收益 。
2、本 报告 期内 本基 金持 有剩 余期 限小于 397 天但 剩余 存续 期超过 397 天的 浮动 利率 债
券， 但不 存在 该类 浮动 利率 债 券的 摊余 成本 超过 当日 基金 资产 净值的 20% 的情 况。
3 、报 告期 内基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 未出 现被 监管 部门 立案 调查 的情 况， 在
报告 编制 前一 年内 未受 到公 开谴 责、 处罚 。
4 、其 他资 产（ 单位 ：元 ）
5. 由于 四舍 五入 的原 因， 分项 之和 与合 计项 之间 可能 存在 尾差 .
七、 基金份额持有人情况
经 本基金管理人统计，截 止 2008 2008 2008
2008
年 6 6 6
6
月 30 30 30
30
日 ，本公司员工持有 本 基金情况如 下 ：
报告 期内 偏离 度的 最高 值 0.0327
报告 期内 偏离 度的 最低 值 - 0.0398
报告 期内 每个 工作 日偏 离度 的绝 对值 的简 单平 均值 0.0105
序号 其他资产 金额( 元)
1 交易 保证 金 -
2 应收 证券 清算 款 -
5 其他 应收 款 -
6 待摊 费用 -
7 其他 -
合计
0.00
基金 名称
基金 持有
人户 数
户均 持有
份额 基金 持有 人份 额结 构
（户 ） （份 ）
个人 持有 份额
（份 ）
占总 份
额比 例
机构 持有 份额
（份 ）
占总 份
额比 例
荷银 货币 1 1,324 87,000.73 107,980,785.73 10.96% 877,215,505.68 89.04%第 2 1 页 共 2 3 页
八、 八、 八、
八、
开放 式基 金份 额变 动情 况 开放 式基 金份 额变 动情 况 开放 式基 金份 额变 动情 况
开放 式基 金份 额变 动情 况
注 ：本 基金 合同 生效 日为 2005 年 1 1 月 10 日
九、 九、 九、
九、
重大 事件 揭示 重大 事件 揭示 重大 事件 揭示
重大 事件 揭示
（一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
（二）本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（三）本报告期本基金投资策略未有重大改变。
（四）基金收益分配事项：本基金收益分配是按月结转份额。
（五）本报告期本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
（六） 本 报告期本基金管理人、 托 管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或
处罚的情形。
（七） 本报告期本基金管理人未有办公地址、 注 册地址及客服电话号码的更新。
（八） 本报告期本基金管理人未有对公司监事的更新。
（九）基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本基金管理人已于 2008 年 1 月 28 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关 于
董事长任职及变更法定代表人的公告》 ， 经 公司董事会选举， 并 经中国证监会证
监基金字[2007]342 号文核准， 刘 惠文先生担任泰达荷银基金管理有限公司董事
长。依照《公司法》和《泰达基金管理有限公司章程》的规定,公司法定代表人
变更为刘惠文先生。本公司已经完成相关的工商变更手续。
泰达荷银基金管理有限公司股东会已批准邓嘉明先生担任公司董事。 该 事 项
已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局备案。
基金 名称 本公 司员 工持 有该 只基 金总 份额 占该 只基 金份 额比 例
荷银 货币 4 8 0 , 7 8 1 . 4 7 0 . 0 4 8 8 %
荷银 货币 基金
基金 合同 生效 日基 金份 额 4,643 , 264 , 492.55
本期 期初 基金 份额 472,743,676.12
期间 总申 购份 额 1,604,625,054.50
期间 总赎 回份 额 1,092,172,439.21
本期 期末 基金 份额 985,196,291.41第 2 2 页 共 2 3 页
（十） 对本基金基金经理的更新
本基金管理人已于 2008 年 3 月 6 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于
变更基金经理的公告》 ， 经 本公司研究决定并报董事会批准， 聘 任沈毅先生担任
泰达荷银货币市场基金 （ 荷银货币） 基 金经理。 彭 泳先生因个人工作变动的原因
不再担任上述基金的基金经理。
上述基金经理调整事项已按规定报北京证监局备案。公告内容详见当日的
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《 证券时报》 及 公司网站 www.aateda.com。
（十一）对基金托管人的更新
在“四、基金托管人报告”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情
况进行了更新。
（十二）对代销机构的更新：
本报告期本基金管理人新增了财富证券有限责任公司、 光 大证券股份有限 公
司为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。
（十三）本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
金额单位： 人 民币元
证券公司名称及席位数量、债券回购交易及支付佣金情况
（十四） 本 基金管理人已于 2008 年 1 月 21 日发布 《泰达荷银基金管理有限公司
关于部分销售机构开通泰达荷银旗下基金转换业务的公告》 。
（十五） 本基金管理人已于 2008 年 1 月 29 日发布 《泰达荷银基金管理有限 公
司关于开通中信银行借记卡、浦东发展银行东方卡基金网上交易的公告》。
（十六） 本基金管理人已于 2008 年 1 月 30 日发布 《关于泰达荷银货币市场 基
金“春节”假期前暂停申购及转换入业务的公告》。
券商名称 席位
数量
债券回购成交金额 占成交
总额比例
支付佣金 占佣金
总量比例
中银国际证券 1
120 ,000 ,000 .00 100 % - -
合 计 1
120 ,000 ,000 .00 100 % - -第 2 3 页 共 2 3 页
（十 七 ） 本 基 金 管 理 人 已 于 2008 年 3 月 3 日发 布 《 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限公
司关于开通光大银行阳光借记卡、 浙 江商业银行卡、 城 市商业银行卡基金网上交
易的公告》。
（十八） 本基金管理人已于 2008 年 3 月 14 日发布 《泰达荷银基金管理有限 公
司关于在中国农业银行开通旗下基金转换业务的公告》。
（十九） 本基金管理人已于 2008 年 4 月 26 日发布 《泰达荷银货币市场基金 关
于“五一”假期前暂停申购及转换入业务的公告》。
（二十）本 基金 管理 人已 于 2008 年 6 月 14 日发布《泰 达荷 银基 金管 理有 限公
司关于建行卡网上基金交易业务的公告》。
（二十一） 本基 金管 理人 已 于 2008 年 6 月 27 日发布《泰 达荷 银基 金管 理有限
公司关于开通招商银行借记卡网上交易的公告》。
投资者对本报告书如有疑问， 可 咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公
司。
客户服务中心电话：400-698-8888 或 010-66555662
网址：http://www.aateda.com
泰达 荷银 基金 管理 有限 公司
20 0 8 年 8 月 2 7 日
