申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
2008年半年度报告
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
2008 年半年度报告
（未经审计）
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
2008年 8月 27日 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
2008年半年度报告
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人—中国工商银行股份有限公司，根据本基金基金合同规定，于2008
年 8 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
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目
录
一. 基金简介........................................................... 4
二. 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 ........................... 6
（一） 主要财务指标................................................6
（二） 基金净值表现................................................6
三. 管理人报告......................................................... 8
四. 托管人报告........................................................ 10
五. 财务会计报告...................................................... 11
（一） 半年度基金报表.............................................11
（二） 财务报表附注...............................................15
六. 投资组合报告...................................................... 32
（一） 期末基金资产组合...........................................32
（二） 期末股票投资组合...........................................32
（三） 期末持有股票明细...........................................33
（四） 本期股票投资组合的重大变动 .................................34
（五） 期末债券投资组合...........................................35
（六） 期末前五名债券明细.........................................35
（七） 投资组合报告附注...........................................35
七. 基金份额持有人情况................................................ 37
八. 开放式基金份额变动................................................ 37
九. 重大事件揭示...................................................... 38
十. 备查文件目录...................................................... 41
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一. 基金简介
（一） 基金名称：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
基金简称：盛利配置
交易代码：310318
深交所行情代码：163102
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年11 月29日
期末基金份额总额：96,769,988.16份
（二） 基金投资目标：本基金为争取绝对收益概念的基金产品，其投资管理禀
承本基金管理人的主动型投资管理模式，以积极主动和深入的研究为基
础结合先进的投资组合模型，通过灵活的动态资产配置和组合保险策
略，尽最大努力规避证券市场投资的系统性和波动性风险以尽可能保护
投资本金安全，并分享股市上涨带来的回报，实现最优化的风险调整后
的投资收益为目标，但本基金管理人并不对投资本金进行保本承诺。
基金投资策略：本基金采用主动型投资管理模式，以追求绝对收益并争
取每基金年度战胜一年期定期存款利率为投资目标。本基金管理人在积
极主动和深入的宏观研究分析和判断的基础上，结合自主开发的主动式
资产配置模型进行资产配置；采用基于投资组合保险策略开发的资产再
平衡模型，控制整体投资组合的可能损失；参考选时模型判断市场走势
而决定是否调整投资组合或进行融资以适当扩大固定收益证券的投资规
模以争取更好的收益，但以不超过基金资产净值的 25％为限；在完成资
产配置后，股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资
策略，由主动式行业矩阵模型确定行业配置，个股选择采取“自下而
上”的选股过程，投资具有良好流动性的高成长性股票争取当期收益；
固定收益证券投资使用利率预期策略、收益率曲线策略和久期策略进行
组合管理。
业绩比较基准：银行一年期定期存款利率
风险收益特征：本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其
风险和预期收益均高于保本基金而低于平衡型基金，属于证券投资基金
中的偏低风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的
实施和积极的风险管理而谋求稳定和可持续的绝对收益。
（三） 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
注册地址：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 层
办公地址：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 层
邮政编码：200021
法定代表人：姜国芳
信息披露负责人：来肖贤
联系电话：021-63353535
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传真：021-63353858
电子邮箱：service@swbnpp.com
（四） 基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：（010）66106912
传真：（010）66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五） 基金选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》
管理人互联网网址：http://www.swbnpp.com
本报告置备地点：申万巴黎基金管理有限公司
中国工商银行
（六） 注册登记人：申万巴黎基金管理有限公司
办公地址：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 层
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二. 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一） 主要财务指标
主要财务指标 2008 年1 月1 日-2008年6 月30 日
本期利润 (10,339,776.35)
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净
额 (4,970,404.93)
加权平均份额本期利润 (0.0973)
期末可供分配利润 0.00
期末可供分配份额利润 0.00
期末基金资产净值 93,998,554.96
期末基金份额净值 0.9714
加权平均净值利润率 (9.37%)
本期份额净值增长率 (8.94%)
累计份额净值增长率 80.39%
注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持
有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购
或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
1、申万巴黎盛利强化配置基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
比较
阶段
基金份额净
值增长率①
基金份额净
值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
最近一个月 (3.43%) 0.47% 0.35% 0.00% (3.78%) 0.47%
最近三个月 (3.90%) 0.46% 1.03% 0.00% (4.93%) 0.46%
最近六个月 (8.94%) 0.60% 2.06% 0.00% (11.00%) 0.60%
最近一年 5.24% 0.64% 3.91% 0.00% 1.33% 0.64%
最近三年 85.56% 0.62% 8.76% 0.00% 76.80% 0.62%
自基金合同
生效起至今
80.39% 0.58% 10.45% 0.00% 69.94% 0.58%
2、自基金合同生效以来基金份额净值变动与同期业绩比较基准变动的比较
申万巴黎盛利强化配置基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
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-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2004-11-29 2005-11-29 2006-11-29 2007-11-22
基金累计净值增长率 业绩比较基准收益率
注：根据本基金基金合同，在一级资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例
为：固定收益证券 55％－100％，股票 0％－45％。在本基金合同生效后六个月
内，达到上述比例限制。
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三. 管理人报告
（一） 基金经理及基金管理经验
李源海先生，武汉大学经济学硕士。自 1999 年起从事金融工作，曾在中国银行深
圳分行从事外汇、产品开发、风险管理业务；2001 年起从事证券行业，历任湘财证券
有限责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理；2002 年起从事基金行业，
历任万家基金管理有限公司（原天同基金管理有限公司）研究部高级经理、基金管理
部基金经理；2004 年 9 月至 2005 年 10 月任万家增强收益债券型证券投资基金（原天
同保本增值证券投资基金）基金经理；2006 年7 月至 2007 年 7 月任申万巴黎收益宝货
币市场基金基金经理；2006 年 2 月起任申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基
金经理，2008 年7 月起同时任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。
（二）基金运作的遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套
法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本
基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和
不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益
的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
（三）投资报告与业绩表现
上半年上证综指下跌48％，本期基金净值没有盈利，净值增长率为-8.94%。
国内通货膨胀水平居高不下、出口放缓、上市公司利润增速下滑等造成 A 股市场
重心不断下移，赚钱效应的缺失加剧了市场的波动、强化了对基本面的担忧。
今年以来，基金总体仓位保持低位，有效地规避了市场风险，行业选择上，重点
配置了上游的煤炭及能源服务、下游的消费领域（零售、食品饮料、医药）以及景气
度较高的化工，对于受经济周期下滑影响较大的钢铁、有色、机械、金融、地产等投
资很少。但整体市场跌幅大，因持有股票仓位仍出现了损失。
（四）基金管理人对宏观经济环境、市场环境的判断
当前整体市场，估值水平已大幅下移，按市场一致预测，目前沪深 30008 年动态
市盈率不到 20 倍，已进入合理投资区域。本基金认为，当前市场估值水平已基本反应
国内 08 年经济增长的不确定性，对于明年的经济状况预期、行业利润分化形势，本基
金将继续跟踪。
对于下阶段的操作，本基金会在复杂的国内外经济形势下，坚持从基本面出发，
同时关注资金供应状况所决定的市场价值中枢，严格选择有持续竞争优势、未来增长
确定、估值有吸引力的个股，并关注市场的外生变量：融资融券、股指期货等制度性
变革，国家在保增长、控通胀之间平衡时的宏观政策变动。
固定收益部分，本基金认为，明年通货膨胀水平将稳步下滑，相应的组合债券久
期将择机提高至 3 年附近。
（五）公平交易专项说明
1、关于公平交易制度执行情况的说明
我司于 2004 年年底管理两只开放式基金开始，就着手讨论多基金公平交易问题。
2004 年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交
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叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》，《标准交易
指引》等，并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易，要求
严格执行多基金日内的公平交易。
依据中国证监会 2008 年 3 月 20 日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订，正在
着手建立系统以执行相关内容。截至上半年末，我司已经建立了多组合日内、5 日内、
10 日内同向交易价差分析模块，目前正在完善异常交易检查模块。
依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送
行为，我司一方面不断优化投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化
日常对投资人员行为规范和职业操守的教育培训，并加强投资人员个人投资行为的申
报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度，投资备选库管理制度和集中交易制度，
来切实规范基金经理投资决策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资
策略会议决定的投资策略，结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的
建议进行操作，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；第二，基金经理只能
投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票，而且对于我司内部严格定义的重大投资
决策，必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须通过
集中交易室执行，集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合
规执行，执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上，我司内部控制部
门（风险管理部和监察稽核部）还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查
提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核，督促落实以上制度的措
施，并促进投资运作的规范性。
2、本基金与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较。
根据投资风格划分，我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
3、异常交易行为说明：无。
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四. 托管人报告
2008 年上半年，本托管人在申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2008 年上半年，申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的管理人——申万巴
黎基金管理有限公司在申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金
资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金
合同的规定进行。
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司在 2008 年上半年所编制和披露的申万
巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配
情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完
整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年8月18日
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五. 财务会计报告
（一） 半年度基金报表
资产负债表
2008 年 6 月30 日
单位：人民币元
项
目 附注7 期末余额 年初余额
资产
银行存款
18,788,173.84 13,160,103.90
结算备付金
148,526.11 290,871.92
存出保证金
598,780.49 598,780.49
交易性金融资产 (1) 79,870,123.26 91,604,594.48
其中：股票投资
12,748,911.06 32,264,853.68
债券投资
67,121,212.20 59,339,740.80
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 （2） 105,144.48 -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
785,461.42 106,272.18
应收利息 （3） 946,996.88 1,025,894.22
应收股利
- -
应收申购款
43,330.01 74,195.85
其他资产
- -
资产总计
101,286,536.49 106,860,713.04
负债及所有者权益
负债
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
6,235,262.48 185,897.15
应付管理人报酬
104,012.54 106,095.36
应付托管费
21,669.27 22,103.19
应付销售服务费
- -
应付交易费用 （4） 66,231.35 31,840.47
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
其他负债 （5） 860,805.89 690,631.10
负债合计
7,287,981.53 1,036,567.27
所有者权益
实收基金 （6） 96,769,988.16 95,891,310.70
未分配利润
(2,771,433.20) 9,932,835.07
所有者权益合计
93,998,554.96 105,824,145.77
负债和所有者权益总计
101,286,536.49 106,860,713.04
基金份额总额（份）
96,769,988.16 95,891,310.70
基金份额净值
0.9714 1.1036
附注为财务报表的组成部分。
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利润表
2008 年1 月1 日至2008年6 月30 日
单位：人民币元
项
目 附注7 本期金额 上期金额(已重述)
一、收入
(8,538,019.79)
28,731,499.28
1、利息收入
1,269,174.48
714,286.79
其中：存款利息收入
126,932.03
58,534.65
债券利息收入
1,142,242.45
578,508.03
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
77,244.11
2、投资收益
(4,496,463.08) 33,693,193.65
其中：股票投资收益/(损失) （7） (4,781,252.36) 33,357,509.28
债券投资收益/(损失) （8） 21,463.28
14,276.56
资产支持证券收益/(损失)
-
-
衍生工具收益/(损失) （9） 145,164.92
279,462.00
股利收益
118,161.08
41,945.81
3、公允价值变动收益/(损失) （10） (5,369,371.42) (5,787,748.10)
4、其他收入 （11） 58,640.23
111,766.94
二、费用
(1,801,756.56) (1,591,830.58)
1、管理人报酬
(660,415.22) (546,290.73)
2、托管费
(137,586.45) (113,810.57)
3、销售服务费
-
-
4、交易费用 （12） (568,784.71) (624,649.02)
5、利息支出
(202,838.42) (82,214.64)
其中：卖出回购金融资产支出
(202,838.42) (82,214.64)
6、其他费用 （13） (232,131.76) (224,865.62)
三、利润总额
(10,339,776.35) 27,139,668.70
附注为财务报表的组成部分。
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所有者权益(基金净值)变动表
2008年1月1日至2008年6月30日
单位：人民币元
项
目
附注7 本期金额 上期金额(已重述)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
95,891,310.70
9,932,835.07 105,824,145.77
112,892,294.73 9,649,631.15 122,541,925.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润总额）
- (10,339,776.35) (10,339,776.35)
- 27,139,668.70 27,139,668.70
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
878,677.46 1,387,963.72 2,266,641.18 (53,994,464.50) (6,614,305.44) (60,608,769.94)
其中：1、基金申购款
47,291,642.55 3,475,231.94 50,766,874.49 42,919,325.35 10,085,763.82 53,005,089.17
2、基金赎回款
(46,412,965.09) (2,087,268.22) (48,500,233.31) (96,913,789.85) (16,700,069.26) (113,613,859.11)
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动数
（14）
- (3,752,455.64) (3,752,455.64) - (17,147,842.22) (17,147,842.22)
五、期末所有者权益(基
金净值)
96,769,988.16 (2,771,433.20) 93,998,554.96
58,897,830.23 13,027,152.19 71,924,982.42
附注为财务报表的组成部分。 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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（二） 财务报表附注
1、 基金的基本情况
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人申万巴
黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《申万巴黎盛利强化配置
混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]158 号文批准公开募集。本基金为契约型开
放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为 690,462,261.09 份，其中募集期间的
银行利息折合基金份额为 121,997.81 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具
了编号为德师报(验)字(04)第 055 号的验资报告。经向中国证监会备案，《申万巴黎盛利
强化配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于2004 年11 月29 日
正式生效。本基金因执行企业会计准则，于2007 年9 月29 日公告了修改后基金合同(以下
简称“修改后的基金合同”)。本基金的管理人为申万巴黎基金管理有限公司，托管人为中
国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《申万巴黎盛利强化配
置混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：在中华人
民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券以及国务院证券监督管理机构规定
的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。资产配置比例为：固定收益证券 55%至
100%，股票0%至45%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率。
2、 财务报表编制基础
首次执行2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“新会计准则”)
2007年7月1日前，本基金执行原企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金
会计核算办法》和原基金合同及相关规定(以下统称“原会计准则”)。自2007年7月1日
起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》(以下简称“指引”)、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行
业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号 - 首次执行企业会计准则》
第五条至第十九条及其他相关规定，对2007年1月1日至2007年6月30日止期间(以下简称
“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。除了要求追溯调整的项目外，本基金2007年
上半年的财务报表仍按根据原会计准则厘定的会计政策编制，该等会计政策与本基金自
2007年7月1日起采用的会计政策存在一些差异，这些会计政策差异已于附注4披露。
对于本基金财务报表项目分类、名称等列报方式的变化，可比期间财务报表已按照新会计
准则和指引的要求进行了重述。本基金因首次执行新会计准则对按原会计准则列报的2007
年上半年末的所有者权益(基金净值)，以及2007年上半年的利润总额的影响见附注6。
3、 遵循会计准则的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2008年6月30日的财务状况以及2008年上半年度的
经营成果和基金净值变动情况。
4、 重要会计政策和会计估计
会计年度
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41申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
2008年半年度报告
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
记账基础
本基金会计核算以权责发生制为记账基础。
金融工具
当本基金成为金融工具合同条款中的一方时，确认相应的金融资产或金融负债。
金融工具的分类
-
金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。除与权证投资有关
的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示；与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定
或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
-
金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。除与权证投资有关的金
融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金
融负债列示；与权证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项、卖出回购金融资产款
等。
金融工具的确认与初始计量
-
股票投资
2007年7月1日前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款入账。
自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入
当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票
投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置
改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加
的股票数量。
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41申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
2008年半年度报告
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
-
债券投资
2007年7月1日前，买入银行间市场交易的债券于资金交收日确认为债券投资，债券投资成
本按交易日应支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入当期损益；买入证
券交易所上市交易的债券投资于交易日确认为债券投资，债券投资成本按交易日应支付的
全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。
自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值
(不含应收利息)入账，相关交易费用直接计入当期损益。
配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认
购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
2007年7月1日前，卖出银行间市场交易的债券于资金交收日确认投资收益，卖出证券交易
所上市交易的债券投资于交易日确认投资收益。
自2007年7月1日起，卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。卖出债券按移动加权平
均法结转成本。
-
权证投资
2007年7月1日前，权证投资成本按应支付的全部价款入账。
自2007年7月1日起，权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损
益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定权证数量，
成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交
易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益/(损失)。卖出权证按移动加权平均法结转成本。
-
买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所
融出的资金。
2007年7月1日前，银行间市场买入返售金融资产于资金交收日确认，交易所买入返售金融
资产于交易日确认。买入返售金融资产成本按返售协议金额入账，相关交易费用计入当期
损益。
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2008年半年度报告
自2007年7月1日起，买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关
交易费用计入初始成本。于返售日按账面余额结转。
-
卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资
产所融入的资金。
2007年7月1日前，银行间市场卖出回购金融资产款于资金交收日确认，交易所卖出回购金
融资产款于交易日确认。卖出回购金融资产款按回购协议融入金额入账，相关交易费用计
入当期损益。
自2007年7月1日起，卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关
交易费用计入初始成本。于回购日按账面余额结转。
金融工具的后续计量
本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计
入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。
基金资产估值原则
-
股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。估值日无交易
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价为公允价值。估值日
无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，对最近交易市价进行适当调整后确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市
价不能真实反映公允价值，则对最近交易市价进行调整后确定公允价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，
按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但尚未上市的股票，采用估值技术确定其公允价值。如估值技术难以可靠计
量公允价值，则以成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交
易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价
为公允价值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初
始投资成本，按交易所上市的同一股票市场交易收盘价为基础进行估值确定其公允价值。
-
债券投资
交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上
市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后的净价
为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日
收盘价确定公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允价值。有充足证据表
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41申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
2008年半年度报告
明最近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整后确定公允价值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，如估值技术难以可靠计量，则以
成本计量。
全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。同一债券同时在两个或两个
以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
- 权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。估值日无交易
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值
日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，对最近交易市价进行调整后确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价
不能真实反映公允价值的，则对最近交易的市价进行调整后确定公允价值。
首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以
可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值
技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价
值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根
据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
金融资产与金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融
负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负
债表内分别列示，不予相互抵销。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实
收基金的变动分别于交易确认日认列。
未分配利润
未分配利润分为已实现未分配利润和未实现未分配利润。未实现未分配利润包括以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融工具的估值增/减值及申购或赎回款项中包含的按未实
现未分配利润占基金净值比例计算的未实现损益平准金。未实现未分配利润不得用于收益
分配。
损益平准金指在基金份额变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的
未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值
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2008年半年度报告
的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购
确认日或基金赎回确认日认列，并于年末全额转入利润分配(未分配利润)。
收入/(损失)的确认和计量
-
利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
2007年7月1日前，债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利
息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收
入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线
法推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际
利率出现重大差异，则按实际利率计算债券利息收入。
2007年7月1日前，买入返售金融资产收入按合同金额与合同利率在返售期内以直线法逐日
计提；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售
期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定
利息收入。
-
投资收益
股票投资收益/(损失)为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确
认。
债券投资收益/(损失)为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息
(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益/(损失)为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确
认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的
个人所得税后的净额确认。
-
公允价值变动收益/(损失)
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/
负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计
入投资收益。
费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
自2007年7月1日起，本基金在进行股票、债券、权证等交易过程中产生的交易费用，于发
生时按照确定的金额计入交易费用。
2007年7月1日前，卖出回购金融资产支出按合同金额与合同利率在回购期内以直线法逐日
计提；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回
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2008年半年度报告
购期内以实际利率逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小的，则采用合同利率计算确
定利息支出。
关联方
如果本基金有能力直接或间接地控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或本基
金与另一方或多方同受一方控制、共同控制或重大影响，均被视为关联方。
基金的收益分配政策
1) 单次分红不低于此次基金可分配收益的 50%；每基金年度累计分配的收益不得低于
该基金年度基金可分配收益的80%；
2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
3) 当符合基金分红条件时，每基金年度至少分红一次，至多分红四次；
4) 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果基金投资当
期出现净亏损，则不进行收益分配；
5) 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
6) 每一基金份额享有同等分配权；
7) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
5、 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利个人所得税政策的补充
通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 基金买卖股票、债券的差价收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。
3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。对基金取得的股票股息、红利收入，由
上市公司在向基金派发股息、红利时按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法
规定代扣代缴个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
4) 基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日前按 0.3%的税率缴纳印花税，自 2008 年 4 月 24
日起按0.1%的税率缴纳印花税。
5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金
等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6、 首次执行新会计准则
本基金于2007年7月1日首次执行新会计准则，并自该日起按照新会计准则的规定确认、计
量和报告本基金的交易或事项。对于因首次执行新会计准则而发生的下述会计政策变更，
本基金采用追溯调整法进行处理。
- 将所持有的股票投资、债券投资和衍生工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产/负债；
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2008年半年度报告
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债按照公允价值计量，并将原计入
所有者权益(基金净值)“未实现利得(损失)”的公允价值变动计入当期损益。
按新会计准则对按原会计准则列报的2007年上半年末的所有者权益(基金净值)和2007年上
半年的利润总额的调节过程列示如下：
项目（单位：人民币元）
2007 年年初所
有者权益(基金
净值)
2007 年上半年利
润总额
2007 年上半年
末所有者权益
(基金净值)
按原会计准则列报的金额 122,541,925.88 32,927,416.80 71,924,982.42
金融资产公允价值变动的调整数 - (5,787,748.10) -
按新会计准则列报的金额 122,541,925.88 27,139,668.70 71,924,982.42
7、 财务报表主要项目附注
（1） 交易性金融资产（单位：人民币元）
期末数
项目
成本 公允价值 估值增值
股票投资 13,370,888.80 12,748,911.06 (621,977.74)
债券投资 67,165,215.92 67,121,212.20 (44,003.72)
合计 80,536,104.72 79,870,123.26 (665,981.46)
（2） 衍生金融资产（单位：人民币元）
期末数
项目
成本 公允价值 估值增值
权证投资 122,989.74 105,144.48 (17,845.26)
（3） 应收利息（单位：人民币元）
期末数
应收债券利息 941,528.37
应收银行存款利息 5,368.34
应收结算备付金利息 60.12
应收存出保证金利息 40.05
合计 946,996.88
（4） 应付交易费用（单位：人民币元）
期末数
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2008年半年度报告
应付交易所交易费用 64,225.85
应付银行间交易费用 2,005.50
合计
66,231.35
（5） 其他负债（单位：人民币元）
期末数
应付券商席位保证金
500,000.00
预提费用
337,306.18
应付赎回费
23,499.71
合计
860,805.89
（6） 实收基金（单位：人民币元）
本期间
年初数
95,891,310.70
本期申购数
47,291,642.55
其中：红利再投资
2,098,488.98
减：本期赎回数
46,412,965.09
期末数 96,769,988.16
（7） 股票投资收益/(损失) （单位：人民币元）
本期累计数
卖出股票成交总额
88,511,576.42
减：卖出股票成本总额
93,292,828.78
股票投资收益/(损失)
(4,781,252.36)
（8） 债券投资收益/(损失) （单位：人民币元）
本期累计数
卖出及到期兑付债券结算金额
70,787,609.17
减：卖出及到期兑付债券成本总额
69,329,505.69
减：卖出及到期兑付债券应收利息
1,436,640.20
债券投资收益/(损失) 21,463.28
（9） 衍生工具收益/(损失) （单位：人民币元）
本期累计数
卖出权证成交总额 768,076.19
减：卖出权证成本总额 622,911.27
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2008年半年度报告
衍生工具投资收益/(损失) 145,164.92
（10） 公允价值变动收益/(损失) （单位：人民币元）
本期累计数
交易性金融资产
(5,351,526.16)
-股票投资
(5,222,848.31)
-债券投资
(128,677.85)
衍生金融资产
(17,845.26)
-权证投资
(17,845.26)
公允价值变动收益/(损失)
(5,369,371.42)
（11） 其他收入（单位：人民币元）
本期累计数
基金赎回费补偿收入(注1) 38,764.55
基金转换费补偿收入(注2) 19,875.68
合计 58,640.23
注 1： 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持
有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的 25%归入基金资产。
注2： 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入
转出基金的基金资产。
（12） 交易费用（单位：人民币元）
项目 本期累计数
交易所市场交易费用 567,547.21
银行间市场交易费用 1,237.50
合计 568,784.71
（13） 其他费用（单位：人民币元）
项目 本期累计数
信息披露费用 179,017.02
审计费用 38,289.16
银行费用 5,825.58
债券托管账户维护费用 9,000.00
合计 232,131.76
（14） 收益分配（单位：人民币元）
登记日 分红率 现金形式发放 再投资形式发放 发放红利合计
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2008 年 3 月10 日 每 10 份派发0.36 元 1,564,780.99 2,187,674.65 3,752,455.64
8、 重大关联方关系及交易
（1） 重大关联方及其关系
关联方名称 与基金关系
申万巴黎基金管理有限公司
基金管理人
基金销售机构
基金注册登记机构
中国工商银行
基金托管人
基金代销机构
申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)
基金管理人股东
基金代销机构
法国巴黎资产管理公司 基金管理人股东
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2） 通过关联方交易单元进行的交易
1) 基金通过关联方交易单元的股票、债券、权证和回购成交量(单位：人民币元)
关联方名称
买卖股票
本期交易量
占本期股票交易
总量的比例
买卖债券本期交易
量
占本期债券交易总
量的比例
本期 申银万国 - - - -
上年同期 申银万国 36,576,153.80 13.18% 4,423,200.00 5.96%
关联方名称
买卖权证
本期交易量
占本期权证交易
总量的比例
买卖回购本期交易
量
占本期回购交易总
量的比例
本期 申银万国 - - - -
上年同期 申银万国 - - - -
2) 通过关联方交易单元交易发生的佣金及其比例(单位：人民币元)
关 联 人 本期佣金 占本期总佣金比 上年同期佣金 占上年同期总佣金比
申银万国 - - 29,947.34 13.39%
佣金是以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金
后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究
成果和市场信息服务。
（3） 基金管理人报酬
支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.20%÷当年天数
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2008年半年度报告
本基金的基金管理人报酬情况如下(单位：人民币元)：
本期间 上期间
应付管理人报酬年初余额 106,095.36 122,397.79
本年计提数 660,415.22 546,290.73
本年支付数 (662,498.04) (596,801.56)
应付管理人报酬年末余额 104,012.54 71,886.96
（4） 基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
本基金的基金托管费情况如下(单位：人民币元)：
本期间 上期间
应付托管费年初余额 22,103.19 25,499.57
本年计提数 137,586.45 113,810.57
本年支付数 (138,020.37) (124,333.70)
应付托管费年末余额 21,669.27 14,976.44
（5） 与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易
关联方名称 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出
本期间 中国工商银行 10,006,290.00 - - -
上期间 中国工商银行 19,877,100.00 - - -
（6） 关联方保管的银行存款及银行存款利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业存款利率计息。基金
托管人于资产负债表日保管的本基金的银行存款及本期所保管的银行存款产生的利息收入
情况如下：
关 联 人 银行存款余额 存款利息收入
本期间 中国工商银行 18,788,173.84 117,379.17
上期间 中国工商银行 5,141,579.90 54,308.29
（7） 关联方持有的基金份额
截止资产负债表日，无关联方投资本基金的情况。
9、 流通受限不能自由转让的基金资产
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41申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
2008年半年度报告
(1) 基金可使用以基金名义开设的证券账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者
参与认购新发或增发证券。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新发行证
券，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新发行证券上市后的约定期限
内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的证券或增发证券，从获
配日至证券上市日之间不能自由转让。
2008 年 6 月 30 日，本基金因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券情况如
下：
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受限
类型
认购价
格
期末估
值单价 数量
期末成本总
额
期末估值总
额
002223 鱼跃医疗 2008-04-10 2008-07-18 新发 9.48 20.00 11,736 111,257.28 234,720.00
002227 奥特迅 2008-04-24 2008-08-06 新发 14.37 14.05 7,020 100,877.40 98,631.00
002230 科大讯飞 2008-04-29 2008-08-12 新发 12.66 30.09 4,921 62,299.86 148,072.89
002233 塔牌集团 2008-05-08 2008-08-18 新发 10.03 9.70
4,064 40,761.92 39,420.80
002240 威华股份 2008-05-15
2008-05-23
起3个月后 新发 15.70 12.19 7,971 125,144.70
97,166.49
002246 北化股份 2008-05-29
2008-06-05
起3个月后 新发 6.95 8.22 19,067 132,515.65 156,730.74
002248 华东数控 2008-06-05
2008-06-12
起3个月后 新发 9.80
10.97 10,501 102,909.80 115,195.97
002251 步 步 高
2008-06-11 2008-06-19
起3个月后 新发 26.08 48.55
4,428 115,482.24 214,979.40
002253 川大智胜 2008-06-13
2008-06-23
起3个月后 新发 14.75 21.11 4,579 67,540.25 96,662.69
002255 海陆重工 2008-06-18
2008-06-25
起3个月后 新发 10.46 19.64 4,302 44,998.92 84,491.28
126016 08宝钢债 2008-06-25 2008-07-04
新发可分
离可转债 77.60 75.08 5,490 426,010.26 412,189.20
580024 宝钢CWB1 2008-06-25 2008-07-04
新发可分
离可转债 1.40 1.1970 87,840 122,989.74 105,144.48
合计
1,452,788.02 1,803,404.94
(2) 2008 年 6 月30 日，本基金持有的因上市公司未能按交易所要求按时披露主要信息
或公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌的证券如下：
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末估
值单价 复牌日期
复牌开
盘单价 数量
期末成本
总额
期末估值总
额
600096 云天化 2008-03-24 重大事项未公告 61.60 未知 未知 25,000 897,987.84 1,540,000.00
600395 盘江股份 2008-05-07 重大事项未公告 26.91 2008-07-10 24.22 20,000 402,208.00 538,200.00
600655 豫园商城 2008-02-25 重大事项未公告 32.44 2008-07-28 29.20 10,000 319,590.00 324,400.00
合计
1,619,785.84 2,402,600.00
(3) 2008 年 6 月30 日，本基金持有的债券中无因回购交易而抵押的债券。
10、 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
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11、 风险管理
本基金为混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资
等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策
如下所述。
（1） 风险管理概述
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于偏低风险品种，本基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可
持续的绝对收益”的风险收益目标。
本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金
管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对
与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，
本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运
用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度
和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
本基金面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风
险主要是价格风险和利率风险。
（2） 市场风险
(2.1) 市场价格风险
基金的市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场
价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品
种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权或债券等工具的未来价格可
能受到一般市场波动或是其他影响个别工具价值的特定风险影响。
本基金管理人采用主动型投资管理模式，在宏观研究分析和判断的基础上，采用基于投资
组合保险策略开发的资产再平衡模型来完成资产配置；在完成资产配置后，股票投资采用
“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略，由主动式行业矩阵模型确定行业配置
以及自下而上选择个股。此外，结合宏观及微观环境的变化，定期或不定期对投资策略、
资产配置、基金资产投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，每日测算股票等风险
资产的仓位并控制在根据投资组合保险策略计算的风险资产仓位限制内，同时还建立事前
和事后跟踪误差等多种定量的方法对基金进行风险度量，控制整体投资组合的可能损失，
包括 VaR(Value at Risk)等来测试基金持有风险资产的潜在价格风险，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。
本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 0%至 45%；固定收益证券为 55%至
100%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下(单位：人民币千元)：
2008 年6 月30 日 2007 年12月31 日
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2008年半年度报告
公允价值
人民币千元
占基金净值
比例(%)
公允价值
人民币千元
占基金净值
比例%
交 易 性 金 融 资 产
-股票投资 12,749 13.56 32,265 30.49
-债券投资 67,121 71.41 59,340 56.07
衍生金融资产
-权证投资 105 0.11 - -
(2.2) 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的
风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款和固定利率债券投资。根据本基金产
品性质，生息资产占基金资产比重较大(55% 至100%)，因此本基金面临的利率风险较大。
对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买
成本的风险。
对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面利率风险：第一，每个付息期间内面临由于市
场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险；第二，每个付息期间结束
根据市场利率重新定价时对于未来现金流的影响的风险。
本基金管理人内部设置对投资债券的久期限制，并根据投资组合保险策略不断调整投资组
合内长期债券的投资比例，并结合定期对利率水平的预测等方法对上述利率风险进行管
理。
于 2008 年 6 月 30 日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况
如下(单位：人民币千元)：
1 个月以内
1 个月
至3个月
3 个月
至1年
1 年至
5年
5 年至
10 年 不计息 合计
资产
银行存款 18,788 - - - - - 18,788
结算备付金 149 - - - - - 149
存出保证金 99 - - - - 500 599
交易性金融资产 - - 54,848 9,997 2,276 12,749 79,870
衍生金融资产 - - - - - 105 105
应收证券清算款 - - - - - 785 785
应收利息 - - - - - 947 947
应收申购款 - - - - - 43 43
资产总计 19,036 - 54,848 9,997 2,276 15,129 101,286
负债
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 6,235 6,235
应付管理人报酬 - - - - - 104 104
应付托管费 - - - - - 22 22
应付交易费用 - - - - - 66 66
其他负债 - - - - - 861 861
负债总计 - ---- 7,288 7,288
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2008年半年度报告
利率敏感度缺口 19,036 - 54,848 9,997 2,276 7,841 93,998
于 2007 年 12 月 31 日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情
况如下(单位：人民币千元)：
1 个月以内 1 至3 个月 3 个月至 1年 1 年至5 年 不计息 合计
资产
银行存款 13,160 - - - - 13,160
结算备付金 291 - - - - 291
存出保证金 99 - - - 500 599
交易性金融资产 9,728 19,420 20,804 9,388 32,265 91,605
衍生金融资产 - - - - - -
应收证券清算款 106 - - - - 106
应收利息 - - - - 1,026 1,026
应收申购款 74 - - - - 74
资产总计 23,458 19,420 20,804 9,388 33,791 106,861
负债
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - 186 186
应付管理人报酬 - - - - 106 106
应付托管费 - - - - 22 22
应付交易费用 - - - - 32 32
其他负债 - - - - 691 691
负债总计 - - - - 1,037 1,037
利率敏感度缺口 23,458 19,420 20,804 9,388 32,754 105,824
于2008 年6月30 日，若市场利率平行上升50 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资
产净值将相应下降约人民币367 千元(2007 年12 月31 日：人民币159 千元)；反之，若市
场利率平行下降 50 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应增加约人民
币372 千元(2007 年12月31 日：人民币161 千元)。
（3） 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金
的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适
当的投资对象来管理。于 2008 年 6 月 30 日，由于本基金投资于信用等级优良的企业债，
而该债券投资组合的比例只占基金净值的 2.42%，上年末余额为 0，所以本基金管理人认为
本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行 - 中国工商银行，因而本基金管理人认为与该银
行相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交
收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易
涉及的信用风险不重大。
对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查和控制交易对手信用及交
割方式来管理风险。
（4） 流动性风险
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流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动风险
主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃
而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投
资的风险。
本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈
波动时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析
预测，保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约
定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
对于交易所交易品种变现的流动性风险，本基金管理人每日监控和预测本基金投资品种的
流动性指标，主要包括基金投资品种在短时间内变现能力的指标、组合持仓中变现能力较
差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪
和控制基金投资的流动性风险。对于银行间债券投资，本基金管理人通过跟踪和控制投资
品种与市价的偏离度来实现。此外，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短
期资金，以缓解流动性风险，但该项融资不能超过基金资产净值的25%。
本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同
业市场交易的金融资产工具及银行存款和结算备付金，因此比较容易变现来满足投资者对
于基金资产的赎回，所以本基金面临的流动性风险较小。除附注 9 所披露的流通受限不能
自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产
和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
十二、公允价值信息
本基金的交易性金融资产的公允价值的确定方法详见附注 4 - 重要会计政策和会计估计。
贷款及应收款项类金融资产及其他金融负债均属于流动性资产/负债，其公允价值接近账面
价值。
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六. 投资组合报告
（一） 期末基金资产组合：
市 值（元） 占总资产比例
股票
12,748,911.06 12.59%
债券
67,121,212.20 66.27%
权证
105,144.48 0.10%
银行存款和清算备付金
18,936,699.95 18.70%
其他资产
2,374,568.80 2.34%
合
计
101,286,536.49 100.00%
（二） 期末股票投资组合：
序号 分
类
市 值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业
2,146,000.00
2.28%
C 制造业
6,165,383.28
6.56%
C0 其中：食品、饮料
1,359,860.00
1.45%
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具
97,166.49
0.10%
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料
2,445,930.74
2.60%
C5 电子 - -
C6 金属、非金属
61,785.80
0.07%
C7 机械、设备、仪表
1,781,840.25
1.90%
C8 医药、生物制品
418,800.00
0.45%
C99 其他 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业
33,850.00
0.04%
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业
535,650.00
0.57%
G 信息技术业
620,335.58
0.66%
H 批发和零售贸易
1,880,279.40
2.00%
I 金融、保险业
941,800.00
1.00%
J 房地产业
223,412.80
0.24%
K 社会服务业
202,200.00
0.21%
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合
计 12,748,911.06 13.56%
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（三） 期末持有股票明细：
序号 股票代码 股票名称 数量
市 值（元） 占净值比例
1 600096 云天化 25,000 1,540,000.00 1.64%
2 600309 烟台万华 40,000 749,200.00 0.80%
3 000568 泸州老窖 24,000 722,160.00 0.77%
4 600036 招商银行 30,000 702,600.00 0.75%
5 000858 五 粮 液 35,000 637,700.00 0.68%
6 600089 特变电工 39,000 583,440.00 0.62%
7 600859 王府井 15,000 575,700.00 0.61%
8 600395 盘江股份 20,000 538,200.00 0.57%
9 000983 西山煤电 10,000 500,000.00 0.53%
10 600348 国阳新能 10,000 451,100.00 0.48%
11 600583 海油工程 20,000 435,800.00 0.46%
12 600276 恒瑞医药 12,000 418,800.00 0.45%
13 002024 苏宁电器 10,000 413,000.00 0.44%
14 000063 中兴通讯 6,000 375,600.00 0.40%
15 600631 百联股份 30,000 352,200.00 0.37%
16 600655 豫园商城 10,000 324,400.00 0.35%
17 600026 中海发展 15,000 298,350.00 0.32%
18 600835 上海机电 20,000 290,800.00 0.31%
19 600030 中信证券 10,000 239,200.00 0.25%
20 600009 上海机场 15,000 237,300.00 0.25%
21 600582 天地科技 10,000 236,800.00 0.25%
22 002223 鱼跃医疗 11,736 234,720.00 0.25%
23 600748 上实发展 21,482 223,412.80 0.24%
24 000937 金牛能源 5,000 220,900.00 0.24%
25 002251 步 步 高 4,428 214,979.40 0.23%
26 000069 华侨城Ａ 20,000 202,200.00 0.22%
27 002246 北化股份 19,067 156,730.74 0.17%
28 002230 科大讯飞 4,921 148,072.89 0.16%
29 002248 华东数控 10,501 115,195.97 0.12%
30 002227 奥 特 迅 7,020 98,631.00 0.10%
31 002240 威华股份 7,971 97,166.49 0.10%
32 002253 川大智胜 4,579 96,662.69 0.10%
33 002255 海陆重工 4,302 84,491.28 0.09%
34 000800 一汽轿车 10,000 79,400.00 0.08%
35 600192 长城电工 7,100 58,362.00 0.06%
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36 002233 塔牌集团 4,064 39,420.80 0.04%
37 600886 国投电力 5,000 33,850.00 0.04%
38 000960 锡业股份 900 22,365.00 0.02%
（四） 本期股票投资组合的重大变动：
1、 本期累计买入、累计卖出价值超过期初基金净值 2%的股票明细：
累计买入价值超过期初基金净值 2%或前 20 名的股票：
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比例
1 600030 中信证券 3,648,485.00 3.45%
2 600036 招商银行 3,566,782.70 3.37%
3 601857 中国石油 3,365,000.00 3.18%
4 000002 万
科Ａ 2,596,788.00 2.45%
5 600028 中国石化 2,529,671.00 2.39%
6 600019 宝钢股份 2,515,498.22 2.38%
7 000898 鞍钢股份 2,153,792.34 2.04%
8 000858 五 粮 液 2,151,413.00 2.03%
9 600348 国阳新能 2,018,251.00 1.91%
10 600547 山东黄金 1,992,414.00 1.88%
11 000402 金 融 街 1,963,301.20 1.86%
12 601006 大秦铁路 1,958,074.56 1.85%
13 600309 烟台万华 1,862,343.84 1.76%
14 600026 中海发展 1,723,961.20 1.63%
15 000024 招商地产 1,628,254.70 1.54%
16 601318 中国平安 1,488,296.00 1.41%
17 000069 华侨城Ａ 1,441,983.00 1.36%
18 600582 天地科技 1,331,974.00 1.26%
19 000635 英 力 特 1,324,357.00 1.25%
20 600628 新世界 1,251,866.03 1.18%
累计卖出价值超过期初基金净值 2%或前 20 名的股票：
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例
1 600030 中信证券 4,655,092.90 4.40%
2 600547 山东黄金 3,338,993.96 3.16%
3 601857 中国石油 3,270,700.00 3.09%
4 600036 招商银行 3,078,445.00 2.91%
5 000858 五 粮 液 2,659,864.44 2.51%
6 601006 大秦铁路 2,566,978.00 2.43%
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2008年半年度报告
7 600028 中国石化 2,396,299.00 2.26%
8 000024 招商地产 2,386,319.51 2.25%
9 000937 金牛能源 2,162,110.70 2.04%
10 600019 宝钢股份 2,154,767.00 2.04%
11 000002 万
科Ａ 2,069,113.00 1.96%
12 600000 浦发银行 2,007,314.00 1.90%
13 600150 中国船舶 2,005,685.22 1.90%
14 000898 鞍钢股份 1,960,350.25 1.85%
15 600348 国阳新能 1,834,474.50 1.73%
16 000402 金 融 街 1,773,496.45 1.68%
17 000651 格力电器 1,619,021.00 1.53%
18 600309 烟台万华 1,539,664.00 1.45%
19 601318 中国平安 1,534,707.00 1.45%
20 000422 湖北宜化 1,495,551.00 1.41%
2、本期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额：
2008 年上半年
买入股票成本总额 78,999,734.47
卖出股票收入总额 88,511,576.42
（五） 期末债券投资组合：
券种
市 值（元） 占净值比例
央行票据 62,846,000.00 66.86%
企业债券 2,276,212.20 2.42%
国家债券 1,999,000.00 2.13%
合
计 67,121,212.20 71.41%
（六） 期末前五名债券明细：
序号 债券名称
市 值（元） 占净值比例
1 08 央票34 14,412,000.00 15.33%
2 08 央票14 9,997,000.00 10.64%
3 08 央票07 9,612,000.00 10.23%
4 08 央票16 9,609,000.00 10.22%
5 08 央票25 9,608,000.00 10.22%
（七） 投资组合报告附注：
1、本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或受到
公开谴责、处罚的。
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2、基金投资的前十名股票中，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成：
市 值（元）
应收利息 946,996.88
证券清算款 785,461.42
存出保证金 598,780.49
应收申购款 43,330.01
合
计 2,374,568.80
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无。
5、基金主动投资权证交易情况：无
6、基金因投资可分离可转换债券而被动获得的权证
代码 名称 获得数量 成本 期末持有数量 期末持有市值
580022 国电CWB1 68,480 160,440.81 - -
580023 康美CWB1 54,390 90,494.82 - -
580024 宝钢CWB1 87,840 122,989.74 87,840 105,144.48
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七. 基金份额持有人情况
（一） 期末基金份额持有人户数5,427 户；平均每户持有基金份额1.78 万份。
（二） 持有人结构：
持有基金份额 占总份额比例
机构投资者 20,308,256.24 20.99%
个人投资者 76,461,731.92 79.01%
（三） 期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况：
期末持有本开放式基金
份额的总量
占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基
金的所有从业人员
4,867.42 0.005%
八. 开放式基金份额变动
（一）合同生效日基金份额总额：690,462,261.09 份
（二）本报告期基金份额的变动：
2008 年上半年
期初基金份额总额 95,891,310.70
本期基金总申购份额 47,291,642.55
本期基金总赎回份额 46,412,965.09
期末基金份额总额 96,769,988.16
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九. 重大事件揭示
（一） 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二） 管理公司主要股东及其控制机构在本期末未持有公司基金。
（三） 本基金管理人在本报告期内的重大人事变动：
本报告期内，经中国证监会证监许可（2008）472 号文批准，毛剑鸣先生担任本公司
总裁。过振华先生不再担任本公司代理总裁，上述信息已于2008 年4月4 日在指定媒体披
露。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内未发生重大人事变动。
（四） 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（五） 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露
的基本投资策略，未发生显著的改变。
（六） 本基金本期收益分配事项如下：
2008 年 3 月 11 日实施了本年度第一次收益分配：以截止 2008 年 2 月 28 日基金已实
现的可分配收益为基础，向基金持有人按每10 份基金份额派发现金红利0.36 元。
（七）
本报告期内，本基金聘用德勤华永会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未
发生改聘会计师事务所事宜。
（八） 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（九） 基金租用证券公司专用交易单元的情况：
为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
2、公司财务状况良好；
3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券
市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
本期内，基金管理人综合考虑了在各交易市场的交易量和交易单元的配置情况，减少
了一个上海交易单元，为海通证券的交易单元。期初基金租用交易单元共 5 个；期末基金
租用交易单元共 4 个。本期内，各交易单元交易量如下：
证券公司名称
租用交易
单元数量 股票交易量
占股票总
交易量比 佣金
占总佣金
比例
海通证券股份有限公司 0 72,279,903.08 43.62% 61,437.56 44.23%
中国国际金融有限公司 1 51,916,571.90 31.33% 42,182.44 30.37%
招商证券股份有限公司 1 41,503,105.13 25.05% 35,277.88 25.40%
申银万国证券股份有限公司 1
- -
- -
光大证券股份有限公司 1
- -
- -
合
计 4 165,699,580.11 100.00% 138,897.88 100.00%
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证券公司 债券交易量
占债券总
交易量比 债券回购交易量
占债券回购
总交易量比 权证交易量
占权证总
交易量比
海通证券 20,376,687.60 90.35% 34,000,000.00 100.00% 353,837.21 46.07%
招商证券 2,000,000.00 8.87% - - - -
中金公司 177,357.10 0.79% - - 414,238.98 53.93%
合
计 22,554,044.70 100.00% 34,000,000.00 100.00% 768,076.19 100.00%
(九)其他重要事项：
事
项 信息披露报纸 披露日期
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金招募说
明书更新（摘要）
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2008-1-12
关于旗下基金在国泰君安证券股份有限公司开展网
上交易费率优惠的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-1-18
关于增加中国民生银行为旗下基金代销机构的公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-1-21
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2007 年
第四季度报告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2008-1-21
关于增加江南证券有限责任公司为旗下基金代销机
构的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-1-26
关于在中国建设银行开通旗下基金之间转换业务的
公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-2-26
关于旗下基金参与中国建设银行网上银行基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-3-5
关于旗下基金在中国银河证券股份有限公司开通定
期定额投资业务的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-3-5
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金分红的
公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2008-3-7
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2007 年
年度报告
《中国证券报》
《上海证券报》
2008-3-29
39 of
41申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
2008年半年度报告
《证券时报》
关于旗下基金继续参与中国工商银行网上银行基金
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-4-1
关于增加中信银行为旗下基金代销机构的公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-4-11
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2008 年
第一季度报告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2008-4-19
关于旗下基金参与中国民生银行网上银行基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-5-6
关于增加中国农业银行为旗下基金代销机构的公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-5-24
关于开通中国农业银行金穗卡基金网上交易的公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-5-28
关于增加上海农业商业银行为旗下基金代销机构的
公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-6-23
40 of
41申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
2008年半年度报告
十. 备查文件目录
备查文件： 基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
基金合同生效公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、发售公告和基金合同生效公告
均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、基金定期报告和其
他临时公告放置于本基金管理人的住所。上述文件均可在本基金管理人的网站进行查阅，
查询网址：www.swbnpp.com 。
申万巴黎基金管理有限公司
二零零八年八月二十七日
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