交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
2008年半年度报告
报告期年份：2008年上半年度
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报送日期：2008年 8月 26日 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据
本基金合同规定，于 2008年 8月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
目
录
一、基金简介 ........................................................................................................................................................ 1
（一）基金概况 ................................................................................................................................................ 1
（二）基金投资概况 ........................................................................................................................................ 1
（三）基金管理人 ............................................................................................................................................ 1
（四）基金托管人 ............................................................................................................................................ 2
（五）信息披露渠道 ........................................................................................................................................ 2
（六）其他服务机构 ........................................................................................................................................ 2
二、主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................................... 3
（一）主要会计数据和财务指标..................................................................................................................... 3
（二）基金净值表现 ........................................................................................................................................ 3
三、管理人报告 .................................................................................................................................................... 5
（一）基金管理人情况..................................................................................................................................... 5
（二）基金经理介绍 ........................................................................................................................................ 5
（三）报告期内遵规守信情况说明................................................................................................................. 6
（四）报告期内本基金投资策略和业绩表现的说明与解释......................................................................... 6
（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望................................................................................................. 7
四、托管人报告 .................................................................................................................................................... 8
五、财务会计报告 ................................................................................................................................................ 9
（一）资产负债表 ............................................................................................................................................ 9
（二）利润表 .................................................................................................................................................... 9
（三）所有者权益(基金净值)变动表........................................................................................................... 10
财务报表附注 ...................................................................................................................................................11
六、投资组合报告 .............................................................................................................................................. 24
（一）报告期末基金资产组合情况............................................................................................................... 25
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................... 25
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 ................................................... 26
（四）报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................... 27
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合............................................................................................... 28
（六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细................................................ 29
（七）报告期末未持有资产支持证券........................................................................................................... 29
（八）投资组合报告附注............................................................................................................................... 29
七、基金份额持有人户数、持有人结构........................................................................................................... 30
八、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况............................................................................... 30
九、开放式基金份额变动................................................................................................................................... 30
十、重大事件揭示 .............................................................................................................................................. 30
十一、备查文件目录........................................................................................................................................... 33
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
1
一、基金简介
（一）基金概况
基金名称：交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
基金简称：交银蓝筹
基金代码：519694（前端收费模式），519695（后端收费模式）
基金运作方式：契约型开放式基金
基金合同生效日：2007年 8月 8日
报告期末基金份额总额：17,252,583,160.10份
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资概况
1、基金投资目标
本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占
有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好
流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。
2、投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动
的投资风格相结合，通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红
稳定的蓝筹上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。
3、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准采用：75%×中证 100指数+25%×中信全债指数。
4、风险收益特征
本基金是一只股票型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，属于证券投资基金
中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和
债券型基金。
（三）基金管理人
名称：交银施罗德基金管理有限公司
注册地址：上海市交通银行大楼二层（裙）
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2
办公地址：上海市世纪大道201号渣打银行大厦10层
邮政编码：200120
法定代表人：彭纯
信息披露负责人：陈超
联系电话：021-61055050
传真：021-61055034
电子信箱：xxpl@jysld.com, disclosure@jysld.com
（四）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
邮政编码：100036
法定代表人：郭树清
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67595003
传真：010-66275853
电子信箱：yindong@ccb.cn
（五）信息披露渠道
信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
基金管理人网址：www.jysld.com, www.bocomschroder.com
基金半年度报告置备地点：基金管理人的办公场所
（六）其他服务机构
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23层
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3
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要会计数据和财务指标
指标名称 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
本期利润（元） (6,240,846,611.91)
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
（元）
(2,364,313,969.10)
加权平均份额本期利润（元） (0.3526)
期末可供分配利润（元）
－
期末可供分配份额利润（元）
－
期末基金资产净值（元） 12,558,658,084.79
期末基金份额净值（元） 0.7279
加权平均净值利润率 (39.16%)
本期份额净值增长率 (32.67%)
份额累计净值增长率 (26.20%)
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
2、基金合同生效以来本基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进
行比较
本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去 1个月 (11.74%) 2.04% (17.14%) 2.46% 5.40% (0.42%)
过去 3个月 (14.26%) 2.10% (18.53%) 2.45% 4.27% (0.35%)
过去 6个月 (32.67%) 2.14% (38.00%) 2.30% 5.33% (0.16%)
过去 1年 － － － － － －
自基金合同生效日
起至今（2007年 8
月 8日至 2008年 6
月 30日）
(26.20%) 1.83% (30.69%) 1.99% 4.49% (0.16%)
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4
-35.00%
-25.00%
-15.00%
-5.00%
5.00%
15.00%
2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年4月 2008年6月
交银蓝筹 基金基准
注：本基金基金合同生效日为 2007年 8月 8日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未
满一年。图示日期为 2007年 8月 8日至 2008年 6月 30日。
基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
(6) 在正常市场情况下，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工
具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
5%-40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
(9) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证
券合计规模的10%；
(11) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不
超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(12) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
(13) 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(14) 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管
部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
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因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，以达到上述标准。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至
2008年6 月30 日，本基金符合上述投资比例的约定。
三、管理人报告
（一）基金管理人情况
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有
限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于 2005年 8月 4日成立的合资
基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。
截止到 2008 年 6 月底，公司已经发行并管理的基金共有六只，均为开放式基
金：交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施
罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德
蓝筹股票证券投资基金和交银施罗德增利债券证券投资基金。其中交银施罗德精选股
票证券投资基金基金合同已于 2005年 9月 29日正式生效；交银施罗德货币市场证券
投资基金基金合同已于 2006年 1月 20日正式生效；交银施罗德稳健配置混合型证券
投资基金基金合同已于 2006年 6月 14日正式生效；交银施罗德成长股票证券投资基
金基金合同已于 2006 年 10 月 23 日正式生效；交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基
金合同已于 2007 年 8 月 8 日正式生效；交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同
已于 2008年 3月 31日正式生效。
（二）基金经理介绍
李旭利先生，基金经理，中国人民银行研究生部经济学硕士。11 年基金从业经
验。1998年至 2005年任职于南方基金管理有限公司，曾担任公司研究员、交易员、基
金经理、投资总监等职务。其中 1999 年 9 月至 2004 年 1 月担任基金天元基金经理助
理、基金经理，2004年 1月至 2005年 7月担任南方基金管理有限公司投资总监及南方
稳健成长证券投资基金基金经理。2005 年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资
总监。2006 年 6 月 14 日至 2007 年 7 月 3 日担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资
基金基金经理。2007年 8月 8日起担任本基金基金经理至今。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
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于晖先生，基金经理助理，金融学硕士，工学学士，工程师。6 年证券、基金从业
经验。历任上海证券有限公司研究发展中心研究员，申银万国证券研究所行业研究
员，国联安基金管理有限公司投资组合管理部高级研究员，曾获 2004 年度“新财富”
最佳分析师汽车行业全国第一名。2005 年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资
研究部研究员。
（三）报告期内遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关
法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持
有人利益的行为。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，所管理的不
同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内
（同日内、5日内、10 日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。本公司旗下投
资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现并未出现差异超过 5%的情形。
（四）报告期内本基金投资策略和业绩表现的说明与解释
从市场态势看，上半年市场经历了历史上罕见的大幅回调，处在自 07年 10月中
旬见顶以来调整途中。其间，4.24 降低印花税的政策性反弹，并没有改变市场震荡回
调的趋势。
根据国泰君安统计，全球股市的这轮上涨来自 2003 年初新兴市场国家经济增长
和美国经济复苏，按照 MSCI 全球市场指数来看，从 2003 年上涨一倍，而上证指数
如果按照 2003年年初 1300－1400的水平，截至上半年底也只上涨一倍，只是波动水
平远高于世界。市场经历了 07年极度狂热，到现在却在悲观预期中挣扎。
市场的高度波动性说明或许有什么地方出问题了。可能是投资者本身，尤其是并
不成熟的机构投资者；可能是市场制度设计，尤其是股改后的配套制度；也可能是我
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
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们整体的经济结构，尤其是大量要素重复性消耗的增长方式。或许我们就是在经历经
济和投资者自己成熟前所要经历的“成年人割礼”。
上半年随着对通胀认识的深入和增长放缓预期的加强，市场调整进入不断反复下
调阶段，相应地，本基金的每次仓位下降，都成为最主要的规避风险的手段。基于对
强周期性行业和外向性行业增速的担心，本基金在行业配置上基本是在不断加强上游
能源煤炭和下游消费服务的配置权重，而同时减持中游制造类企业的大部分权重，保
留了少数具有优势企业的头寸。
回顾上半年基金操作，仓位和行业调整方向符合对经济预期和行业取向，但执行
力度依旧是不足的。这或许还是在当时阶段对经济态势的认识程度不够，但这也是需
要一个过程将当时具体行业变化和经济预期相互结合验证。春节前和 4.24 反弹之后
的短期加仓，就说明认识市场估值的反应程度、通胀调控和经济转型的难度并不容
易。
（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望
就如政府所说, “08 年恐怕是中国经济最困难的一年；难在国际国内不可测的因
素多”。年初经济调控还处在双防局面，防经济增长过快，防通账；而年中经济形势
的变化却开始要面对保增长防通胀。政府需要在经济发展和抑制通货膨胀之间找出一
个平衡点，而这本身就是困难的。
国家对成品油和电价的价格管制逐步放松，防控通胀进入第二阶段，表明经济进
入软着陆的可能性在加大。但价格传导机制理顺需要一个过程，并且过程中面临着诸
多的不确定性，同时下游制造业的盈利在这个过程中可能会被压缩。经济需要转型，
但转型并不容易。
比较公布的 1-5 月工业和主要行业经济指标与 1-2 月公布的指标，经济态势整体
还算健康，但增速下滑成为现实预期。而行业景气的分布并没有超出年初的预期，主
要还是在上游能源和下游消费服务。而同时制造类中机械、化工、钢铁、造纸依旧还
有韧性，超出预期。考虑到通胀的顶点已经过了，如果国家的紧缩政策不放松，通胀
可以压住，但是通胀边际风险减弱的代价是企业盈利的下调。如果这样的逻辑成立，
则有理由担心 2季度后工业利润增长将明显下滑。而如果政府在促增长和控通胀的平
衡中游移，那么调控进程将有拉长的可能。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
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经过市场的大幅下调，估值泡沫得到了急剧的挤压，基于目前的业绩预测， A
股的预期市盈率已大幅降至最近五年 15-40 倍预期市盈率的交易区间的下端。应该说
估值逐步进入了合理区域。本基金将以积极的心态等待和寻找投资机会。
等待和观察经济的积极信号的出现，比如说观察国家对地产政策的变化及地产的
价和量变化，比如说银根收紧的结构性缓解，比如说通胀在持续紧缩下的持续缓和。
但这些也需要一个过程的观察和理解。
本基金继续关注还具有增长的行业和相应的投资机会。例如，关注财政拉动的增
长预期，在铁路，水利、基础设施建设、医改和农业方面，是政府积极投资的方向。
同时，关注经济转型推动的增长；与新能源和节能减排相关的行业和企业将会是经济
转型受益者；而自主创新带动产业升级和价值链上移的相关行业将更有可能逐步分享
到经济转型带来的益处。跨过了这样的经济阵痛，或许优势制造类企业的竞争和增长
潜力将更具有持续性。另外，我国持续的工业化和城镇化进程将持续推动消费升级，
与消费升级相关的行业将继续具有稳定增长的发展预期。
四、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》
和《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金托管协议》，托管交银施罗德蓝筹股票证券投
资基金（以下简称“交银蓝筹基金”）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在交银蓝筹基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人
对基金管理人－交银施罗德基金管理有限公司在交银蓝筹基金投资运作方面进行了监
督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行
了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由交银蓝筹基金管理人－交银施罗德基金管理有限公司编制，并经本托管人复核
审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、
准确和完整。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
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五、财务会计报告
除特别注明外，表格金额单位为人民币元
（一）资产负债表
项目 财务报表附注 2008年6月30日 2007年12月31日
资产
银行存款
2,879,951,567.731,263,135,595.50
结算备付金
24,665,986.73 9,481,962.15
存出保证金
5,939,580.94 4,879,614.20
交易性金融资产 6 9,237,497,799.34 17,100,090,810.68
其中：股票投资
8,172,850,568.94 15,941,843,557.48
债券投资
1,064,647,230.40 1,158,247,253.20
衍生金融资产
-152,184,119.36
买入返售金融资产
-2,470,402,095.60
应收证券清算款
436,390,350.00
应收利息 7 31,179,194.76 16,240,200.16
应收股利
1,054,230.16
应收申购款
1,220,013.40
其他资产
-
资产合计
12,617,898,723.06 21,016,414,397.65
负债
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
27,916,939.84 256,089,946.18
应付赎回款
3,211,950.59 85,516,502.77
应付管理人报酬
16,177,929.74 25,839,313.95
应付托管费
2,696,321.62 4,306,552.35
应付交易费用 8 8,280,097.89 4,617,909.04
应付利息
应付利润
其他负债 9 957,398.59 1,220,631.67
负债合计
59,240,638.27 377,590,855.96
所有者权益
实收基金 10 17,252,583,160.10 18,829,893,135.63
未分配利润
(4,693,925,075.31) 1,808,930,406.06
所有者权益合计
12,558,658,084.79 20,638,823,541.69
负债及所有者权益总计
12,617,898,723.06 21,016,414,397.65
基金份额总额(份)
17,252,583,160.10 18,829,893,135.63
期末基金份额净值
0.7279 1.0961
（二）利润表
项目 财务报表 2008年1月1日至2008年6月30日
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
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附注
收入
(6,001,973,734.51)
利息收入
32,112,388.63
其中：存款利息收入
11,774,869.84
债券利息收入
19,439,827.57
买入返售金融资产收
入
897,691.22
投资收益
(2,159,879,628.46)
其中：股票投资收益 11 (2,186,108,862.46)
债券投资收益 12 526,767.12
衍生工具收益 13 (12,305,389.85)
股利收益
38,007,856.73
公允价值变动收益/(损失) 14 (3,876,532,642.81)
其他收入 15 2,326,148.13
费用
238,872,877.40
管理人报酬
119,258,768.60
托管费
19,876,461.38
交易费用 16 97,608,494.33
利息支出
1,845,768.63
其中：卖出回购金融资产支
出
1,845,768.63
其他费用 17 283,384.46
利润总额
(6,240,846,611.91)
（三）所有者权益(基金净值)变动表
2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
期初所有者权益(基金
净值)
18,829,893,135.63 1,808,930,406.06 20,638,823,541.69
本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期
净利润)
- (6,240,846,611.91) (6,240,846,611.91)
本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(1,577,309,975.53) 19,229,842.74 (1,558,080,132.79)
其中：基金申购款 326,648,057.85 (23,811,445.90) 302,836,611.95
基金赎回款 (1,903,958,033.38) 43,041,288.64 (1,860,916,744.74)
本期向基金份额持有
人分配利润产生的基
金净值变动数
- (281,238,712.20) (281,238,712.20)
期末所有者权益(基金
净值)
17,252,583,160.10 (4,693,925,075.31) 12,558,658,084.79
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
11
财务报表附注
1、基金基本情况
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字 [2007]第 205 号《关于同意交银施罗德蓝
筹股票证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集 11,741,756,475.13元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2007)第 105 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德蓝筹
股票证券投资基金基金合同》于 2007 年 8 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 11,743,885,724.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,129,249.22 份基
金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建
设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德蓝筹股票证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金
资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中基金保留的
现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。本基金的业绩比较基准为：75%×中证 100指数+25%×中信全债指数。
2、财务报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简
称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》和中国证监会
允许的如财务报表附注 4所列示的基金行业实务操作的规定编制。
3、遵循企业会计准则的声明
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
12
本基金 2008 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映
了本基金 2008 年 6 月 30 日的财务状况以及 2008 年上半年度的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
4、重要会计政策和会计估计
(1) 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日至 12月 31日止。
(2) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(3) 金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资
和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产
或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值
变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的
金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计
入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负
债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有
权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额
在资产负债表列示。
(4) 基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清
偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得
出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
13
并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工
具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公
允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
(a) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日
无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估
值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日
在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
(b) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易
收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收
盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，按最
近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下按成本估值。
(c) 权证投资
从买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到
卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投
资的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及
停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
(d) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金
的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
(5) 证券投资基金成本计价方法
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
14
a
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(a) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确
认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均
法于交易日结转。
(b)
债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确
认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日
或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后
于权证实际取得日按附注 4(5)a(c)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投
资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。卖出银行间同
业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平
均法结转。
(c)
权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资，权证投资成本按交易日权证的公允价值确
认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债
而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例
将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均
法于交易日结转。
b
贷款和应收款项
贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进
行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确
定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支
付的总额作为初始确认金额。
c
其他金融负债
其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行
后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
15
的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收
到的总额作为初始确认金额。
(6) 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视
同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内
含票面利率后确认利息收入。自 2007 年 7 月 1 日起，若票面利率与实际利率出现重
大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采
用直线法。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
(7) 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提。
本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采
用直线法。
(8) 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
(9) 损益平准金
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
16
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金
赎回确认日认列，,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
(10) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资。基金收益分配每年不超过 6 次，年度收益分配比例不低于已实现收益的
80%，如当年基金成立未满三个月则不需分配收益。基金可分配收益不包括基金经营
活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当
期可分配收益先弥补上期亏损后方可进行当期收益分配。基金当期亏损则不进行收益
分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
5、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11
号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利个人所得税政策的补充通知》、财
税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1)
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利
收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得
额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票于 2008年 4月 24日前按照 0.3%的税率缴纳印花税，自 2008年 4
月 24日起按 0.1%的税率缴纳。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
17
(5)
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6、交易性金融资产
2008年 6月 30日
项目
成本 公允价值 估值增值
股票投资
11,018,773,731.58 8,172,850,568.94 (2,845,923,162.64)
债券投资
1,063,252,949.38 1,064,647,230.40 1,394,281.02
交易所市场
1,088,000.00 1,124,230.40 36,230.40
银行间同业市场 1,062,164,949.38 1,063,523,000.00
1,358,050.62
合计
12,082,026,680.96 9,237,497,799.34 (2,844,528,881.62)
7、应收利息
项目 2008年 6月 30日
应收债券利息 30,329,368.77
应收银行存款利息 838,726.29
应收买入返售金融资产利息 －
应收结算备付金利息 11,099.70
合计 31,179,194.76
8、应付交易费用
项目 2008年 6月 30日
应付交易所市场交易佣金 8,275,839.38
应付银行间同业市场交易费用 4,258.51
合计 8,280,097.89
9、其他负债
项目 2008年 6月 30日
应付券商席位保证金 500,000.00
预提费用 438,233.82
其中：信息披露费 353,698.46
审计费 84,535.36
应付赎回费 19,164.77
合计 957,398.59
10、实收基金
项目 基金份额 金额
2007年 12月 31日 18,829,893,135.63 18,829,893,135.63
本期申购 326,648,057.85 326,648,057.85
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
18
其中：红利再投资 111,191,267.88 111,191,267.88
本期赎回 1,903,958,033.38 1,903,958,033.38
2008年 6月 30日 17,252,583,160.10 17,252,583,160.10
11、股票投资收益
项目 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
卖出股票成交金额
14,912,042,548.89
减：卖出股票成本总额
17,098,151,411.35
股票投资收益 (2,186,108,862.46)
12、债券投资收益
项目 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
卖出及到期兑付债券结算金额 530,402,488.27
减：卖出及到期兑付债券成本总额 525,275,540.09
减：应收利息总额 4,600,181.06
债券投资收益 526,767.12
13、衍生工具收益
项目 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
卖出权证成交金额 124,728,239.08
减：卖出权证成本总额 137,033,628.93
衍生工具收益 (12,305,389.85)
14、公允价值变动收益/(损失)
项目 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
交易性金融资产
股票投资
(3,858,851,614.72)
债券投资
2,962,227.95
衍生金融资产 －
权证投资
(20,643,256.04)
合计 (3,876,532,642.81)
15、其他收入
项目 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
赎回基金补偿收入(1) 2,277,021.87
转换基金补偿收入(2) 49,126.26
其他 －
合计 2,326,148.13
(1)
本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
19
(2)
基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归
入转出基金的基金资产。
16、交易费用
项目 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
交易所市场交易费用 97,605,894.33
银行间同业市场交易费用 2,600.00
合计 97,608,494.33
17、其他费用
项目 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
信息披露费 154,603.54
审计费用 84,535.36
银行汇划费用 35,245.56
债券账户维护费 9,000.00
其他 －
合计 283,384.46
18、重大关联方关系及关联交易
(1) 关联方关系与性质
关联方名称 与公司关系
交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人股东
本报告期关联关系与性质未发生变化。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2) 基金管理人报酬
支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资
产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5%÷当年天数。
本基金支付基金管理人报酬情况如下：
项目
2008年 1月 1日至
2008年 6月 30日
期初余额 25,839,313.95
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
20
本期计提数 119,258,768.60
本期支付数 128,920,152.81
期末余额 16,177,929.74
(3) 基金托管费
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%÷当年天数。
本基金支付基金托管费情况如下：
项目
2008年 1月 1日至
2008年 6月 30日
期初余额 4,306,552.35
本期计提数 19,876,461.38
本期支付数 21,486,692.11
期末余额 2,696,321.62
(4) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金
托管人于 2008 年 6 月 30 日银行存款余额为 2,879,951,567.73 元。本会计期间由基金
托管人保管的银行存款产生的利息收入为 11,592,451.08元。
(5) 关联方持有的基金份额
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司持有的本基金份额如下：
2008年 6月 30日
项目
基金份额 净值
交银施罗德 19,034,797.82 13,855,429.33
于 2008年 6月 30日，交银施罗德持有本基金总份额的 0.11%。
本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司持有的本基金，系本基金管理人于
2007 年度运用固有资金经代销机构申购获得。本会计期间本基金管理人持有的本基
金份额的增长来自于基金分红。
19、 流通受限制不能自由转让的基金资产
(1) 流通受限制不能自由转让的股票
(a)
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资
者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与
上市公司所签订认购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
21
金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。本基金截至 2008年 6月 30日止持有的流通受限制的股
票情况如下：
股票代码 股票名称
成功认购
日期
可流通日
期
流通受限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
002258 利尔化学 2008-6-30 2008-7-8
新股发行流通
受限
16.06 16.06 27,500 441,650.00 441,650.00
(b)
本基金截至 2008年 6月 30日止持有的因上市公司未能按交易所要求按时披露重
要信息或公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌的股票情况如下：
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600900 长江电力 2008-5-8 讨论重大事项 14.65 未知 未知 5,639,057 76,374,402.43 82,612,185.05
000792 盐湖钾肥 2008-6-26 讨论重大事项 88.12 未知 未知 5,024,633 428,205,426.63 442,770,659.96
合计
504,579,829.06 525,382,845.01
20、资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
21、风险管理
(1)
风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的
风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核
及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施
等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险控制部负责协调并与各部门合作
完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险控制部对公司总经理负
责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立
地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执
行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察
长、风险控制委员会、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
(2)
信用风险
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
22
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
(3)
流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注 19 中列示的部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现
的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(4)
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(a)
市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金
融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、现
金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
23
基金资产的 5%-40%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5%。于 2008年 06月 30日，本基金面临的整体市场价格
风险列示如下：
2008年 06月 30日 2007年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资产
净值的比例
公允价值
占基金资产
净值的比例
交易性金融
资产
股票投资 8,172,850,568.94 65.08%15,941,843,557.48 77.24%
债券投资 1,064,647,230.40 8.48%1,158,247,253.20 5.61%
衍生金融资
产
权证投资 - -152,184,119.36 0.74%
合计
9,237,497,799.34 73.56%17,252,274,930.04 83.59%
于 2008年 06月 30日，若本基金业绩比较基准(见附注 1)上升 5%且其他市场变
量保持不变，本基金资产净值将相应增加约 56,938 万元(2007 年 12 月 31 日：85,260
万元)；反之，若本基金业绩比较基准(见附注 1)下降 5%且其他市场变量保持不变，
本基金资产净值则将相应下降约 56,237万元(2007年 12月 31日：85,385万元)。
(b)
利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备
付金、债券投资及买入返售金融资产等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新利率定价日或到期日孰早者予以分类。
2008年 06月 30日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,879,951,567.73 - - - 2,879,951,567.73
结算备付金
24,665,986.73 - - - 24,665,986.73
存出保证金
- - - 5,939,580.94 5,939,580.94
交易性金融资产
1,043,305,000.00 21,342,230.40 - 8,172,850,568.94 9,237,497,799.34
衍生金融资产
---- -
买入返售金融资产
---- -
应收利息
- - - 31,179,194.76 31,179,194.76
应收股利
- 1,054,230.16 1,054,230.16
应收申购款
- 1,220,013.40 1,220,013.40
应收证券清算款
- 436,390,350.00 436,390,350.00
资产总计
3,947,922,554.4621,342,230.40 - 8,648,633,938.20 12,617,898,723.06
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
24
负债
---
应付证券清算款
- - - 27,916,939.84 27,916,939.84
应付赎回款
- - - 3,211,950.59 3,211,950.59
应付管理人报酬
- - - 16,177,929.74 16,177,929.74
应付托管费
- - - 2,696,321.62 2,696,321.62
应付交易费用
- - - 8,280,097.89 8,280,097.89
其他负债
- - - 957,398.59 957,398.59
负债总计
---
59,240,638.27 59,240,638.27
利率敏感度缺口
3,947,922,554.4621,342,230.40 - 8,589,393,299.93 12,558,658,084.79
2007年 12月 31日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,263,135,595.50 - - - 1,263,135,595.50
结算备付金
9,481,962.15 - - - 9,481,962.15
存出保证金
- - - 4,879,614.20 4,879,614.20
交易性金融资产
1,136,665,000.00 - 21,582,253.20 15,941,843,557.48 17,100,090,810.68
衍生金融资产
- - - 152,184,119.36 152,184,119.36
买入返售金融资产
2,470,402,095.60 - - - 2,470,402,095.60
应收利息
- - - 16,240,200.16 16,240,200.16
资产总计
4,879,684,653.25 - 21,582,253.20 16,115,147,491.20 21,016,414,397.65
负债
应付证券清算款
- - - 256,089,946.18 256,089,946.18
应付赎回款
- - - 85,516,502.77 85,516,502.77
应付管理人报酬
- - - 25,839,313.95 25,839,313.95
应付托管费
- - - 4,306,552.35 4,306,552.35
应付交易费用
- - - 4,617,909.04 4,617,909.04
其他负债
- - - 1,220,631.67 1,220,631.67
负债总计
- - - 377,590,855.96 377,590,855.96
利率敏感度缺口
4,879,684,653.25 - 21,582,253.20 15,737,556,635.24 20,638,823,541.69
于 2008年 06月 30日，若市场利率上升或下降 25个基点且其他市场变量保持不
变，本基金资产净值将相应减少或增加约 393万元(2007年 12月 31日：170万元)。
(c)
外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
六、投资组合报告
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
25
（一）报告期末基金资产组合情况
截至 2008年 6月 30日，交银蓝筹基金资产净值 12,558,658,084.79元，单位基金
净值为 0.7279元，累计单位基金净值为 0.7429元。其资产组合情况如下：
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股 票 8,172,850,568.94 64.77%
权 证 - -
债 券 1,064,647,230.40 8.44%
银行存款及清算备付金合计 2,904,617,554.46 23.02%
其他资产 475,783,369.26 3.77%
合计 12,617,898,723.06 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 1,329,044,987.56 10.58%
C 制造业 3,331,283,037.47 26.53%
C0 食品、饮料
949,468,429.64 7.56%
C1 纺织、服装、皮毛 105,983,164.80 0.84%
C2 木材、家具 72,619,213.10 0.58%
C3 造纸、印刷 34,040,000.00 0.27%
C4 石油、化学、塑胶、
塑料 815,269,751.36 6.49%
C5 电子 --
C6 金属、非金属 239,783,770.28 1.91%
C7 机械、设备、仪表 356,267,620.86 2.84%
C8 医药、生物制品 757,851,087.43 6.04%
C99 其他制造业 --
D 电力、煤气及水的生产
和供应业 129,616,375.61 1.03%
E 建筑业 57,107,122.60 0.45%
F 交通运输、仓储业 449,525,327.27 3.58%
G 信息技术业 347,235,477.70 2.77%
H 批发和零售贸易 891,287,094.01 7.10%
I 金融、保险业 1,439,531,146.72 11.46%
J 房地产业 198,220,000.00 1.58%
K 社会服务业 --
L 传播与文化产业 --
M 综合类 --
合计 8,172,850,568.94 65.08%
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
26
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元）
市值占基金资产
净值比例
1 600036 招商银行 27,122,305635,204,383.10 5.06%
2 600519 贵州茅台 3,588,749497,328,836.42 3.96%
3 000792 盐湖钾肥 5,024,633442,770,659.96 3.53%
4 601898 中煤能源 20,000,000319,600,000.00 2.54%
5 601006 大秦铁路 23,111,033314,541,159.13 2.50%
6 000983 西山煤电 6,000,000300,000,000.00 2.39%
7 600276 恒瑞医药 7,999,993279,199,755.70 2.22%
8 000063 中兴通讯 3,876,267242,654,314.20 1.93%
9 000568 泸州老窖 7,863,888236,624,389.92 1.88%
10 600000 浦发银行 10,500,649231,014,278.00 1.84%
11 000968 煤 气 化 8,845,887 209,116,768.68 1.67%
12 600596 新安股份 3,300,000 199,452,000.00 1.59%
13 000002 万
科Ａ 22,000,000 198,220,000.00 1.58%
14 600348 国阳新能 4,270,374 192,636,571.14 1.53%
15 000061 农 产 品 9,418,524 190,819,296.24 1.52%
16 601318 中国平安 3,500,000 172,410,000.00 1.37%
17 601699 潞安环能 4,088,457 157,446,479.07 1.25%
18 600582 天地科技 6,000,000 142,080,000.00 1.13%
19 600859 王府井 3,473,554 133,315,002.52 1.06%
20 600309 烟台万华 7,000,000 131,110,000.00 1.04%
21 000423 东阿阿胶 4,998,041 128,949,457.80 1.03%
22 601169 北京银行 9,000,000 123,750,000.00 0.99%
23 000001 深发展Ａ 5,722,044 110,607,110.52 0.88%
24 600439 瑞贝卡 7,359,942 105,983,164.80 0.84%
25 600479 千金药业 5,686,642 103,098,819.46 0.82%
26 600694 大商股份 2,982,319 102,293,541.70 0.81%
27 000858 五 粮 液 5,581,199 101,689,445.78 0.81%
28 000898 鞍钢股份 7,000,000 91,210,000.00 0.73%
29 600588 用友软件 3,214,060 89,897,258.20 0.72%
30 600631 百联股份 7,056,930 82,848,358.20 0.66%
31 600900 长江电力 5,639,057 82,612,185.05 0.66%
32 600693 东百集团 5,780,291 79,421,198.34 0.63%
33 600583 海油工程 3,619,783 78,875,071.57 0.63%
34 600016 民生银行 13,814,369 78,741,903.30 0.63%
35 600428 中远航运 3,000,000 77,040,000.00 0.61%
36 002022 科华生物 3,410,153 75,705,396.60 0.60%
37 002251 步 步 高 1,524,913 74,034,526.15 0.59%
38 600337 美克股份 13,497,995 72,619,213.10 0.58%
39 600997 开滦股份 1,785,145 71,370,097.10 0.57%
40 600062 双鹤药业 2,693,657 70,977,861.95 0.57%
41 600887 伊利股份 4,228,744 69,055,389.52 0.55%
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
27
42 600327 大厦股份 6,439,857 66,008,534.25 0.53%
43 600829 三精制药 4,532,477 60,508,567.95 0.48%
44 600970 中材国际 996,460 57,107,122.60 0.45%
45 600001 邯郸钢铁 12,301,787 56,465,202.33 0.45%
46 000800 一汽轿车 6,978,320 55,407,860.80 0.44%
47 600517 置信电气 2,171,597 50,055,310.85 0.40%
48 601398 工商银行 10,000,000 49,600,000.00 0.39%
49 000539 粤电力Ａ 7,390,596 47,004,190.56 0.37%
50 000538 云南白药 1,674,839 45,371,388.51 0.36%
51 600600 青岛啤酒 2,229,600 44,770,368.00 0.36%
52 002024 苏宁电器 1,066,409 44,042,691.70 0.35%
53 000987 广州友谊 1,621,146 43,446,712.80 0.35%
54 600557 康缘药业 2,128,268 41,628,922.08 0.33%
55 600299 蓝星新材 2,599,965 41,495,441.40 0.33%
56 600089 特变电工 2,599,987 38,895,805.52 0.31%
57 601166 兴业银行 1,499,940 38,203,471.80 0.30%
58 600058 五矿发展 1,600,000 37,456,000.00 0.30%
59 600966 博汇纸业 4,000,000 34,040,000.00 0.27%
60 000932 华菱管线 5,000,000 31,600,000.00 0.25%
61 600628 新世界 3,064,970 26,879,786.90 0.21%
62 600686 金龙汽车 3,003,900 24,181,395.00 0.19%
63 600717 天津港 1,617,728 22,259,937.28 0.18%
64 600017 日照港 1,693,000 20,332,930.00 0.16%
65 002073 青岛软控 1,005,178 16,766,369.04 0.13%
66 600009 上海机场 970,373 15,351,300.86 0.12%
67 600268 国电南自 1,085,055 14,789,299.65 0.12%
68 600271 航天信息 549,959 14,683,905.30 0.12%
69 600031 三一重工 500,000 13,905,000.00 0.11%
70 600267 海正药业 767,449 12,409,650.33 0.10%
71 600697 欧亚集团 577,353 10,721,445.21 0.09%
72 002252 上海莱士 20,500 509,835.00 0.01%
73 002258 利尔化学 27,500 441,650.00 0.01%
74 002255 海陆重工 9,500 186,580.00 0.01%
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入金额占期初基金资产净值比例前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元）
累计买入金额占
期初基金资产净值比例
1 601898
中煤能源
676,969,634.50 3.28%
2 601318
中国平安
471,734,793.91 2.29%
3 600016
民生银行
454,073,256.85 2.20%
4 000792
盐湖钾肥
419,839,150.79 2.03%
5 601088
中国神华
404,224,533.85 1.96%
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
28
6 600519
贵州茅台
386,784,759.20 1.87%
7 600000
浦发银行
366,443,393.60 1.78%
8 600596
新安股份
322,537,941.34 1.56%
9 000568
泸州老窖
305,711,573.52 1.48%
10 000061
农 产 品
302,652,534.28 1.47%
11 000063
中兴通讯
271,926,899.04 1.32%
12 600348
国阳新能
227,931,445.67 1.10%
13 600428
中远航运
213,290,301.85 1.03%
14 601186
中国铁建
206,667,766.32 1.00%
15 000898
鞍钢股份
205,236,659.38 0.99%
16 600582
天地科技
197,177,577.29 0.96%
17 600019
宝钢股份
186,301,998.18 0.90%
18 600001
邯郸钢铁
182,174,816.05 0.88%
19 601006
大秦铁路
169,300,786.73 0.82%
20 600686
金龙汽车 165,383,736.59 0.80%
2、报告期内累计卖出金额占期初基金资产净值比例前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元）
累计卖出金额占
期初基金资产净值比例
1 600028
中国石化
1,125,232,166.16 5.45%
2 601318
中国平安
1,052,014,356.68 5.10%
3 600019
宝钢股份
945,892,614.34 4.58%
4 000002
万
科Ａ
769,354,017.06 3.73%
5 600005
武钢股份
729,496,184.13 3.53%
6 601398
工商银行
611,455,485.36 2.96%
7 600030
中信证券
447,470,418.44 2.17%
8 600795
国电电力
433,273,179.34 2.10%
9 600009
上海机场
356,823,797.46 1.73%
10 601628
中国人寿
324,681,128.64 1.57%
11 600585
海螺水泥
317,334,515.38 1.54%
12 600036
招商银行
310,743,303.73 1.51%
13 601898
中煤能源
286,183,651.41 1.39%
14 000898
鞍钢股份
285,983,100.87 1.39%
15 601088
中国神华
280,669,781.91 1.36%
16 600050
中国联通
248,370,211.21 1.20%
17 600748
上实发展
205,552,934.67 1.00%
18 601186
中国铁建
202,378,272.99 0.98%
19 600016
民生银行
198,359,070.43 0.96%
20 000800
一汽轿车
178,135,851.31 0.86%
注：整个报告期内买入股票的成本总额为 13,188,010,037.53元，卖出股票的收入总额为 14,912,042,548.89元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市值（元） 市值占基金资产净值比例
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
29
债券种类 市值（元） 市值占基金资产净值比例
国债
--
央行票据
193,680,000.00 1.54%
金融债
869,843,000.00 6.93%
企业债
- -
可转换债券
1,124,230.40 0.01%
合计
1,064,647,230.40 8.48%
（六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 070412
07农发 12
5,000,000
500,000,000.00 3.98%
2 070217
07国开 17
3,000,000
299,700,000.00 2.39%
3 0701091
07央行票据 91
2,000,000
193,680,000.00 1.54%
4 060218
06国开 18
500,000
49,925,000.00 0.40%
5 081601
08深发债
200,000
20,218,000.00 0.16%
（七）报告期末未持有资产支持证券。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
3、截至 2008年 6月 30日，本基金的其他资产项目包括：
其他资产 期末余额（元）
存出保证金 5,939,580.94
买入返售金融资产 -
应收证券交易清算款 436,390,350.00
应收利息 31,179,194.76
应收股利 1,054,230.16
应收申购款 1,220,013.40
其他资产 -
合计 475,783,369.26
4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末未持有权证。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
30
七、基金份额持有人户数、持有人结构
项目 2008年 6月 30日
基金份额持有人户数（户）
1,020,759
平均每户持有基金份额（份）
16,901.72
机构投资者持有的基金份额（份）
353,060,826.27
机构投资者持有的基金份额占总份额比例
2.05%
个人投资者持有的基金份额（份）
16,899,522,333.83
个人投资者持有的基金份额占总份额比例
97.95%
八、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项目
期末持有本开放式基
金份额的总量(份)
占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本
基金的所有从业人员
805,861.30 0.005%
九、开放式基金份额变动
本报告期内基金份额变动情况
项目 基金份额（份）
基金合同生效日基金份额总额
11,743,885,724.35
期初基金份额总额 18,829,893,135.63
期末基金份额总额 17,252,583,160.10
报告期间基金总申购份额 326,648,057.85
报告期间基金总赎回份额 1,903,958,033.38
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
十、重大事件揭示
（一）报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）报告期内，基金管理人、基金托管人的重大人事变动：
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
31
1、基金管理人的重大人事变动：
2008年 2月 22日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一
届董事会第二十四次会议通过，免去公司董事长谢红兵先生的职务，选举彭纯先生担
任公司董事长；免去公司总经理雷贤达先生的职务，选举莫泰山先生担任公司总经
理；选举雷贤达先生担任公司副董事长。
2、报告期内本基金托管人的重大人事变动：
2008年 5月 6日，因工作变动，赵林先生辞去本行董事、副行长的职务。
2008年 5月 19日，本行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为本行副
行长。
2008年 6月 12日，本行股东大会选举辛树森女士为本行执行董事并经中国银行
监督管理委员会核准同意任职资格，于 2008年 7月 21日起任职。
2008年 6月 13日，中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理
纪伟的高级管理人员任职资格。
（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。
（五）报告期内本基金共进行一次收益分配，于 2008年 1月 2日每 10份基金份额派
发红利 0.15元。
（六）报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
（八）报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、权证、债券回购交易情况
1、股票交易及佣金情况
券商名称
租用席位数
量（个）
股票成交金额
（元）
占股票成交总
额的比例
佣金（元）
占佣金总量
比例
中信证券股份有限公司 1 4,249,869,051.12 15.24% 3,619,042.65 15.38%
安信证券股份有限公司 1 4,703,748,396.46 16.87% 3,998,187.06 16.99%
海通证券股份有限公司 1 1,800,442,685.07 6.46% 1,542,955.28 6.56%
中国国际金融有限公司 1 3,756,381,595.28 13.47% 3,101,336.42 13.18%
华泰证券股份有限公司 1 1,851,706,882.38 6.64% 1,573,958.60 6.69%
联合证券有限责任公司 1 2,688,714,632.58 9.64% 2,285,381.30 9.71%
中银国际证券有限责任公司 1 935,031,768.30 3.35% 758,671.10 3.22%
广发证券股份有限公司 1 812,199,361.85 2.91% 690,347.47 2.93%
平安证券有限责任公司 1 1,531,025,753.16 5.49% 1,243,979.46 5.29%
东方证券股份有限公司 1 1,536,575,922.02 5.51% 1,306,092.06 5.55%
北京高华证券责任有限公司 1 4,016,531,289.37 14.41% 3,414,060.70 14.51%
合计 11 27,882,227,337.59 100.00% 23,534,012.10 100.00%
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
32
2、债券交易情况
券商名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例
联合证券有限责任公司 18,289,246.50 48.41%
广发证券股份有限公司 8,226,996.60 21.78%
东方证券股份有限公司 11,261,415.40 29.81%
合计 37,777,658.50 100.00%
3、权证交易情况
券商名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例
海通证券股份有限公司 13,632,417.10 18.32%
中信证券股份有限公司 7,223,112.12 9.70%
中国国际金融有限公司 53,558,068.74 71.97%
合计 74,413,597.96 100.00%
注：(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金；
(2) 报告期内，本基金新增加席位为高华证券，其它席位未发生变化；
(3) 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况和经营状况）、券商研究机构
评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方
面；
(4) 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评
价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。
(九) 本报告期内基金披露的其他重要事项
1、本基金管理人于 2008年 1月 3日发布实施本基金基金合同生效以来的第 1次分红
公告，分配方案为每 10份基金份额分配红利 0.15元。
2、本基金管理人于 2008年 1月 19日发布本基金 2007年第 4季度报告。
3、本基金管理人于 2008年 3月 24日发布本基金自 2007年 9月 11日起暂停日常申
购业务的提示性公告。
4、本基金管理人于 2008年 3月 24日发布本基金招募说明书（更新）摘要。
5、本基金管理人于 2008年 3月 27日发布本基金 2007年年度报告摘要。
6、本基金管理人于 2008年 4月 9日发布公告，自 2008年 4月 10日起增加中信银行
股份有限公司为本基金场外代销机构。
7、本基金管理人于 2008年 4月 9日发布公告，自 2008年 4月 10日起增加中国民生
银行股份有限公司为本基金场外代销机构。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
33
8、本基金管理人于 2008年 4月 14日发布本基金自 2007年 9月 11日起暂停申购业
务的提示性公告。
10、本基金管理人于 2008年 4月 22日发布本基金 2008年第 1季度报告。
11、本基金管理人于 2008年 4月 25日发布公告，自即日起恢复本基金日常申购和转
换入业务。
12、本基金管理人于 2008年 4月 30日发布公告，自即日起开通本基金的定期定额投
资业务。
13、本基金管理人于 2008年 4月 30日发布本基金参与上海银行定期定额投资业务前
端申购费率优惠活动的提示性公告。
14、本基金管理人于 2008年 5月 5日发布公告，自 2008年 5月 6日起开通本基金在
广东发展银行和广发证券股份有限公司的定期定额投资业务。
15、本基金管理人于 2008年 5月 16日发布公告，自即日起增加国元证券股份有限公
司为本基金场外代销机构。
16、本基金管理人于 2008年 5月 22日发布公告，自 2008年 5月 23日起开通本基金
与交银施罗德增利债券证券投资基金之间的转换业务。
17、本基金管理人于 2008年 5月 22日发布公告，自 2008年 5月 23日起开通本基金
在中国建设银行股份有限公司的基金转换业务。
18、本基金管理人于 2008年 5月 28日发布关于本基金参与中国农业银行定期定额业
务前端申购费率优惠活动的提示性公告。
19、本基金管理人于 2008年 5月 31日发布本基金参与中国建设银行定期定额业务前
端申购费率优惠活动的提示性公告。
上述重大事项均在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
（十）报告期内托管人重大事项
2008年 5月 27日，本行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行
公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于 2005年 6月 17日签订的《股份及期权认
购协议》行使认购期权。
十一、备查文件目录
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年半年度报告
34
（一）备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件；
2、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德蓝筹股票证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德蓝筹股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
（三）查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录
基金管理人的网站(www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公
司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮
件：services@jysld.com。
交银施罗德基金管理有限公司
2008年8月26日
