华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2008 年半年度报告
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华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金
2008年半年度报告
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
签发日期：二○○八年八月二十六日
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2008 年半年度报告
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目
录
一、 重要提示............................................................. 3
二、 基金产品概况......................................................... 3
（一） 、 基金概况..................................................... 3
（二） 、 基金的投资................................................... 3
（三） 、 基金管理人................................................... 4
（四） 、 基金托管人................................................... 4
（五） 、 信息披露..................................................... 5
（六） 、 其他有关资料................................................. 5
三、 主要财务指标和基金净值表现........................................... 5
（一） 、 主要财务指标................................................. 5
（二） 、 净值表现..................................................... 6
四、 管理人报告........................................................... 7
（一） 、 基金管理人及基金经理简介..................................... 7
（二） 、 基金运作合规性声明........................................... 8
（三） 、 公平交易专项说明............................................. 8
（四） 、 基金经理工作报告............................................. 8
五、 托管人报告........................................................... 9
六、 财务会计报告......................................................... 9
（一） 、 资产负债表（未经审计）...................................... 10
（二） 、 利润表（未经审计）.......................................... 10
（三） 、 所有者权益(基金净值)变动表（未经审计）...................... 11
（四） 、 会计报表附注................................................ 12
七、 投资组合报告........................................................ 23
（一） 、 报告期末基金资产组合情况.................................... 23
（二） 、 股票投资组合................................................ 23
（三） 、 报告期末股票明细............................................ 24
（四） 、 报告期内股票投资组合的重大变动.............................. 31
（五） 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合........................ 33
（六） 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细 33
（七） 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细 33
（八） 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细 33
（九） 、 投资组合报告附注............................................ 33
八、 基金份额持有人户数和持有人结构...................................... 34
九、 开放式基金份额变动.................................................. 35
十、 重大事件............................................................ 35
十一、 备查文件目录...................................................... 39
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一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8
月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日。
二、 基金产品概况
（一）、 基金概况
基金名称: 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
基金简称: 华安中国A股
交易代码： 040002
深交所行情代码 160402
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日： 2002年11月8日
期末基金份额总额： 5,941,239,410.76份
基金存续期： 不定期
（二）、 基金的投资
投资目标: 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资
组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离， 力求
基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求
基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收
益和分配。
投资策略： （1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为
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基金资产净值的 95%。本基金在目前中国证券市
场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式
基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调
整基金资产分配比例。
（2）股票投资：本基金以 MSCI 中国 A 股指数成
分股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有
限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在
投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比
较基准的跟踪偏离度， 适时对投资组合进行调整，
使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基
金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发
等。
（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监
会批准的其它金融工具，减少基金资产的风险并
提高基金的收益。
业绩比较基准: 95% ×MSCI 中国 A股指数收益率 + 5%×金融同
业存款利率
风险收益特征： 本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的
系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等
风险、中等收益的投资产品。
（三）、 基金管理人
基金管理人： 华安基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 （邮
政编码：200120）
办公地址： 上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 2 楼、37
楼、38楼（邮政编码：200120）
法定代表人： 俞妙根
信息披露负责人： 冯颖
联系电话： 021-38969999
传真： 021-68863414
电子邮箱： fengying@huaan.com.cn
客户服务热线： 40088-50099、021-68604666
（四）、 基金托管人
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工
商银行”）
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号（邮政编码：
100032）
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号（邮政编码：
100032）
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法定代表人： 姜建清
信息披露负责人： 蒋松云
联系电话： 010-66106912
传真： 010-66106904
电子邮箱： custody@icbc.com.cn
（五）、 信息披露
信息披露报纸： 中国证券报、上海证券报、证券时报
管理人互联网地址： http://www.huaan.com.cn
报告置备地点： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
（六）、 其他有关资料
登记注册机构：
华安基金管理有限公司
办公地点： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
三、 主要财务指标和基金净值表现
（一）、 主要财务指标
序号 主要财务指标
2008年1 月1 日至
2008年6 月30 日
1 本期利润 -3,273,282,430.95
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -174,464,553.16
3 加权平均份额本期利润 -1.0584
4 期末可供分配利润 2,277,053,052.27
5 期末可供分配份额利润 0.3833
6 期末基金资产净值 4,561,277,281.89
7 期末基金份额净值 0.768
8 加权平均净值利润率 -55.78%
9 本期份额净值增长率 -44.23%
10 份额累计净值增长率 211.12%
提示：
1、2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整
为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期
净收益" =第2项/（第1项/第3项） 。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封
闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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（二）、 净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
净值
增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
一个月
-19.92% 3.06% -21.21% 3.26% 1.29% -0.20%
三个月
-24.13% 3.03% -25.28% 3.14% 1.15% -0.11%
六个月
-44.23% 2.85% -44.29% 2.93% 0.06% -0.08%
一年
-22.50% 2.44% -24.65% 2.49% 2.15% -0.05%
三年
231.42% 1.90% 206.19% 1.95% 25.23% -0.05%
自基金合同
生效起至今
211.12% 1.55% 148.31% 1.59% 62.81% -0.04%
B、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2002 年 11 月 8 日至2008 年6 月30 日）
根据《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金合同》规定，本基金应自基金合同
生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分基金的投资中三、投资
范围；四、投资组合原则及选择标准（三）指数化增强性投资管理的限度和控制；六、投资
限制的有关规定。
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四、 管理人报告
（一）、 基金管理人及基金经理简介
1. 基金管理人
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998
年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国
际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限
公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2008年6月30日， 公司旗下共管理了基金安信、基金安顺2只封闭式
证券投资基金，华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、
华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安收益、华安国际配置(QDII)
等10只开放式基金，管理资产规模达到719.55亿人民币、0.972亿美元。
2.
基金经理
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘光
华
本基金
的基金
经理
2005-05-25 - 11年
工商管理硕士，11 年银行、基金
从业经历。曾在农业银行上海分
行国际部、 路透集团上海代表处、
中银国际上海代表处工作。2001
年加入华安基金管理公司，曾任
研究部高级研究员，2006 年4 月
至 2007 年 3 月担任上证 180ETF
基金经理，2005年 5 月起担任本
基金的基金经理，2007年 3 月起
同时担任华安中小盘成长（原安
瑞证券投资基金）基金经理。
许之
彦
本基金
的基金
经理、
金融工
程部负
责人
2008-04-25 - 5 年
理学博士，5 年证券、基金从业
经验。曾在广发证券和中山大学
经济管理学院博士后流动站从事
金融工程工作，2005 年加入华安
基金管理有限公司，曾任研究发
展部数量策略分析师，2008 年 4
月起担任本基金的基金经理。
刘璎
本基金
的基金
经理
2008-04-25 - 7 年
管理学硕士，7 年证券从业经历。
曾在交通银行工作，2001 年加入
华安基金管理有限公司，历任市
场部高级投资顾问、专户理财部
客户主管、上证 180 交易型开放
式指数证券投资基金经理助理。
2007年3月起担任上证180交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理，2008 年4 月起同时担任
本基金的基金经理。
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（二）、 基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安 MSCI 中国 A
股指数增强型证券投资基金基金合同》 、 《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券
投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利
益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
（三）、 公平交易专项说明
(1)公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳
入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，目前公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》
规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、
比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同
基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。该模块已于
2004年下半年正式上线使用，目前运作情况良好，未出现过例外情况。
对于场外交易， 《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基
金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，目前执行良好。
(2)本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为增强型指数基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差
异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
(3)异常交易行为的专项说明
本报告期内没有出现异常交易。
（四）、 基金经理工作报告
1）回顾
08 年上半年，A 股市场出现了较大幅度的下跌。其中 MSCI 中国 A 股指数跌
幅为 46.65%，基金跌幅为 44.23%,基准跌幅 44.29%,略微超越基准 0.06%。跟踪
偏离度为 0.2477%。
自网络经济泡沫破灭后，美国等采取了扩张性的货币政策，加上新兴市场经
济整体快速增长，逐步催生了如信用市场、商品市场、房地产市场、股票市场等
价格上涨,甚至于产生了泡沫。美国次贷问题爆发引发的信用危机持续蔓延，全
球经济增速逐步放缓，另外，受到食品、能源等价格过快上涨下，全球通胀处在
一个较高的水平。尽管如美联储等采取了积极应对的措施，但我们对中短期经济
状况仍表示一定的担忧。
股改给 A股市场带来的制度效应、上市公司微观层面持续的高增长、良好的
外部经济环境等给市场赋予了较高的预期， 2006-07 年市场出现超常的涨幅。自
07年10月以来，全球市场在宽幅波动中下跌，欧美主要股市跌幅均超过20%。A
股市场调整幅度超过50%。 在宏观经济趋缓下， 周期性行业较高的估值难以维持，
中游行业受到两端挤压利润空间在减少，高成长预期难以实现。
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尽管 MSCI 中国 A 基金年初认识到了经济面临较大的困难和挑战，但仍然认
识不足，在跟踪误差范围内没有能够更好的规避系统风险。二季度，我们采取动
态积极的仓位控制策略，逐步取得一定的效果，但作为管理人，我们感到责任重
大。
2）展望
中国经济在经历了近 30 年持续高增长后，逐步成为经济强国，但面临的问
题也日益突出。我们认为，在面临如能源资源瓶颈、外需减缓、内需相对较弱等
挑战下，中国经济是否能够成功转型决定了未来 10 年甚至更长时间的可持续发
展。产业结构的调整和经济转型是国家中长期发展的战略，经济的转型是个不破
不立的过程，企业面临问题主要还要通过市场化的方式优胜劣汰来解决。在国内
高通胀背景下，从紧的货币政策短期难以松动，但扩张性的财政政策覆盖面逐步
拓宽。我们相信，中国经济能够逐步实现成功的转型，未来经济机遇大于挑战。
从估值的角度看。中国A股市场目前趋于合理，部分行业已蕴含了经济下行
风险的预期。 市场的风险主要来自于内外部经济减缓幅度、 油价波动和通胀预期。
操作上，在有效跟踪市场和控制跟踪误差前提下，增强部分的操作将以经济
转型主线，从产业发展的角度选择增强的行业，并深入挖掘具有抵御通胀、经济
减弱和安全边际较高的公司。下半年，我们会继续勤勉尽责，在有效跟踪标的指
数前提下，力争未来为投资者获得一定的超额回报，来回报持有人对我们的信任
和支持。
五、 托管人报告
2008年上半年，本托管人在对华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2008年上半年，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的管理人——华
安基金管理有限公司在华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的投资运作、
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在所有重要方面的运作严格按照有关法
律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对华安基金管理有限公司在2008年上半年所编制和披露的华
安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收
益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、
准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年8月20日
六、 财务会计报告
（除特殊注明外，单位：人民币元）
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（一）、 资产负债表（未经审计）
项
目 附注 2008年6月30日 2007年12月31日
资产：
银行存款
90,832,092.88
236,558,224.18
结算备付金
6,529,769.97
5,400,322.55
存出保证金
1,491,735.93
909,192.84
交易性金融资产 8(1) 4,332,553,300.71 6,146,472,250.98
其中：股票投资
4,138,738,559.51 5,921,604,704.98
债券投资
193,814,741.20
224,867,546.00
衍生金融资产 8(2) 2,879,927.26
538,709.32
应收证券清算款
100,748,386.25
412,066.15
应收股利
2,846,729.75 -
应收利息 8(3) 2,561,088.98
5,755,933.05
应收申购款
41,557,108.42
43,166,105.67
资产总计
4,582,000,140.15 6,439,212,804.74
负债：
应付证券清算款
-
12,168,138.62
应付赎回款
11,898,098.73
31,773,230.88
应付管理人报酬
4,174,195.30
4,900,531.16
应付托管费
834,839.10
980,106.23
应付交易费用 8(4) 3,102,894.33
2,493,956.88
其他负债 8(5) 712,830.80
800,000.00
负债合计
20,722,858.26
53,115,963.77
所有者权益：
实收基金 8(6) 1,810,353,705.65 1,413,053,092.04
未分配利润 8(13) 2,750,923,576.24 4,973,043,748.93
所有者权益合计
4,561,277,281.89 6,386,096,840.97
负债和所有者权益总计
4,582,000,140.15 6,439,212,804.74
基金份额总额(份)
5,941,239,410.76
1,413,053,092.04
基金份额净值
0.768
4.519
所附附注为本会计报表的组成部分
（二）、 利润表（未经审计）
项
目 附注
2008年1月1日至
2008年6月30日
2007年1月1日至
2007年6月30日
收入：
利息收入
4,974,310.18
1,114,249.69
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其中：存款利息收入
1,266,811.76
573,787.94
债券利息收入
3,707,498.42
540,461.75
投资收益
-124,328,035.82
344,297,797.43
其中：股票投资收益 8(7) -155,905,330.15
332,536,815.10
债券投资收益 8(8) 777,451.66
384,900.52
衍生工具收益 8(9) 405,696.14
128,437.06
股利收益
30,394,146.53
11,247,644.75
公允价值变动收益 8(10) -3,098,817,877.79
435,811,262.95
其他收入
- -
收入合计
-3,218,171,603.43
781,223,310.07
费用：
管理人报酬 7(3) 29,321,030.27
7,486,925.96
托管费 7(3) 5,864,206.07
1,497,385.22
交易费用 8(11) 18,777,280.53
6,886,251.84
利息支出
921,438.10
349,480.48
其中：卖出回购金融资产支出 921,438.10
349,480.48
其他费用 8(12) 226,872.55
199,152.41
费用合计
55,110,827.52
16,419,195.91
利润总额
-3,273,282,430.95
764,804,114.16
所附附注为本会计报表的组成部分
（三）、 所有者权益(基金净值)变动表（未经审计）
2008年1月1日至2008年6月30日止期间
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
期初所有者权益(基金净值) 1,413,053,092.04 4,973,043,748.93 6,386,096,840.97
本期经营活动产生的基金净
值变动数(本年净利润)
- -3,273,282,430.95 -3,273,282,430.95
本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
397,300,613.61 1,051,162,258.26 1,448,462,871.87
其中：基金申购款 1,437,348,286.38 3,795,782,150.73 5,233,130,437.11
基金赎回款 -1,040,047,672.77 -2,744,619,892.47 -3,784,667,565.24
本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动数
-- -
期末所有者权益(基金净值) 1,810,353,705.65 2,750,923,576.24 4,561,277,281.89
2007年1月1日至2007年6月30日止期间
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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2008 年半年度报告
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期初所有者权益(基金净值) 520,760,979.21 459,111,419.77 979,872,398.98
本期经营活动产生的基金净
值变动数(本年净利润)
- 764,804,114.16 764,804,114.16
本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
295,900,812.82 766,201,011.07 1,062,101,823.89
其中：基金申购款 1,106,018,702.28 2,233,766,633.21 3,339,785,335.49
基金赎回款 -810,117,889.46 -1,467,565,622.14 -2,277,683,511.60
本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动数
- -150,753,096.03 -150,753,096.03
期末所有者权益(基金净值) 816,661,792.03 1,839,363,448.97 2,656,025,241.00
所附附注为本会计报表的组成部分
（四）、 会计报表附注
1、 基金基本情况
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(2006年1月9日前原名为华安上证180
指数增强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第70号《关于同意华安上证180指数增
强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资
基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规
定和 《华安上证180指数增强型证券投资基金基金契约》 (后变更为 《华安上证180
指数增强型证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年11月8日募集成立。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,094,001,258.61元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字
(2002)第126号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据2006年1月14日发布的 《关于华安上证180指数增强型证券投资基金基金
份额持有人大会表决结果的公告》 ，并经中国证监会证监基金字[2006]8 号《关
于核准华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》
核准， 本基金自2006年1月9日起更名为华安MSCI中国A股指数增强型证券投
资基金，跟踪标的的成份指数由上证180指数变更为MSCI中国A股指数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表
中国 A 股市场的 MSCI 中国 A 股指数的成份股。本基金投资于股票的目标比例为
基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于
股票净值的80%；此外，本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的指数成份
股的增发和配股，在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期将调
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2008 年半年度报告
13
整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成分股的其他个股。 本基金持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩
比较基准为MSCI 中国A 股指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。
根据《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《华安基金
管理有限公司关于华安 MSCI 中国Ａ股指数增强型证券投资基金开展基金份额拆
分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告》的有关规定，本基金于 2007 年
4月29 日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：3.281806547，并于2007年4月
30日进行了份额变更登记。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2008年8月26日批
准报出。
2、 财务报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以
下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》及《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
基金合同》 和中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有
关规定编制。
3、 遵循企业会计准则的声明
本基金 2008 年半年度财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反
映了本基金 2008 年 6 月 30 日的财务状况以及 2008年1月1日至2008年6月
30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
4、 主要会计政策、会计估计及其变更
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
自2007年7月1日起， 本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月
15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、修改后的基金合同及中国证监
会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第
38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对2007年1
月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止期间(以下简称“2007 年上半年”)的财务报表
予以追溯调整。
根据《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《华安
基金管理有限公司关于华安 MSCI 中国Ａ股指数增强型证券投资基金开展基金份
额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告》 的有关规定， 本基金于2007
年4月29日进行了基金份额拆分，本基金已按照基金份额拆分于拆分日按拆分
前的基金份额数及拆分比例，计算增加的基金份额数，在实收基金科目的数量栏
记录的方法进行会计处理。
5、 主要税项
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2008 年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》 、 财税 [2004]78号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2005]11 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2007]84
号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、2008年4月23日财政部、
国家税务总局发布的《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关
税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2008年4月24日前按0.3%的税率缴纳股票交易印花税， 自
2008年4月24日起，按0.1%的税率缴纳。
6、 重大会计差错的内容和更正金额
无。
7、 关联方关系和关联方交易
(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示
关 联 人 关
系 交易性质 法律依据
华安基金管理有限公司
(“华安基金公司”)
基金管理人
基金销售机构
基金注册登记机构
提取管理费
基金合同
中国工商银行股份有限公司
(“中国工商银行”)
基金托管人
基金代销机构
提取托管费
基金合同
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2). 与关联方进行的交易
① 本报告期通过关联人席位的股票成交量：无。
2007年上半年通过关联人席位的股票成交量：无。
② 本报告期通过关联人席位的债券、回购和权证成交量：无。
2007年上半年通过关联人席位的债券、回购和权证成交量：无。
③ 本报告期与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：无。
2007年上半年与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：无。
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(3). 关联方报酬
① 基金管理人的报酬
支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
本基金在本半年度需支付管理人报酬 29,321,030.27 元(2007 年上半年：
7,486,925.96元)。
② 基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
本基金在本年度需支付托管费 5,864,206.07 元(2007 年上半年：1,497,385.22
元)。
(4). 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
基金托管人于 2008 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 90,832,092.88 元(2007
年上半年末：139,680,107.06元)。本半年度由基金托管人保管的银行存款产生
的利息收入为967,708.44元(2007年上半年：387,898.18元)。
(5). 基金各关联方投资本基金的情况
①基金管理公司投资本基金的情况：
2008年上半年度基金管理有限公司均未投资本基金、均未持有本基金。
②基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况：
2008年上半年末基金管理公司主要股东及其控制的机构均未投资本基金、均
未持有本基金。
8、 基金会计报表重要项目的说明
（1）交易性金融资产项目说明:
明细项目 2008年6月30日
成本 公允价值 估值增值
股票投资 5,665,772,709.62 4,138,738,559.51 -1,527,034,150.11
债券投资： 193,980,584.34 193,814,741.20 -165,843.14
－交易所 11,390,584.34 11,213,741.20 -176,843.14
－银行间市场 182,590,000.00 182,601,000.00 11,000.00
合计 5,859,753,293.96 4,332,553,300.71 -1,527,199,993.25
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（2）衍生金融资产项目说明：
明细项目 2008年6月30日
成本 公允价值 估值增值
权证投资 3,560,415.66 2,879,927.26 -680,488.40
合计 3,560,415.66 2,879,927.26 -680,488.40
（3）应收利息项目说明：
明细项目 2008年6月30日
应收银行存款利息 40,299.60
应收结算备付金利息 2,644.56
应收申购款利息 4,933.60
应收债券利息 2,513,211.22
合计 2,561,088.98
（4）应付交易费用项目说明：
明细项目 2008年6月30日
应付银行间交易费用 5,384.79
应付交易所交易佣金 3,097,509.54
其中：申银万国证券股份有限公司 225,191.70
招商证券股份有限公司
299,067.97
广发证券股份有限公司 491,323.67
国泰君安证券股份有限公司 290,584.83
中信建投证券有限责任公司 376,303.07
中国银河证券股份有限公司 1,415,038.30
合计
3,102,894.33
（5）其他负债项目说明：
明细项目 2008年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
预提审计费用 63,650.86
预提信息披露费 149,179.94
合计 712,830.80
（6）实收基金项目说明:
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基金份额 金额
2007年12月31日
1,413,053,092.04
1,413,053,092.04
本期申购
1,023,602,147.93
1,023,602,147.93
本期赎回
685,197,382.00
685,197,382.00
2008年4月29日拆分前
1,751,457,857.97
1,751,457,857.97
基金份额拆分调整份额
3,996,488,007.87 -
本期申购
1,357,963,913.15
413,746,138.45
本期赎回
1,164,670,368.23
354,850,290.77
2008年6月30日
5,941,239,410.76
1,810,353,705.65
（7）股票投资收益项目说明：
明细项目 本报告期
卖出股票成交总额 2,328,656,671.78
减：卖出股票成本总额 2,484,562,001.93
股票投资收益 -155,905,330.15
（8）债券投资收益项目说明：
明细项目 本报告期
卖出及到期兑付债券结算金额
369,445,885.31
减：应收利息总额
6,868,087.29
减：卖出及到期兑付债券成本总额
361,800,346.36
债券投资收益
777,451.66
（9）衍生工具投资收益项目说明：
明细项目 本报告期
卖出权证成交金额 3,158,176.22
减：卖出权证成本总额 2,752,480.08
衍生工具投资收益项目 405,696.14
（10）公允价值变动收益/损失项目说明:
项目名称 本报告期
交易性金融资产
-3,098,817,877.79
——股票投资
-3,097,514,917.37
——债券投资
-556,983.28
——权证投资
-745,977.14
合计
-3,098,817,877.79
（11）交易费用：
明细项目 本报告期
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交易所市场
18,774,230.53
银行间市场
3,050.00
合计
18,777,280.53
（12）其他费用：
明细项目 本报告期
银行汇划费用 5,041.75
信息披露费 149,179.94
审计费 63,650.86
帐户维护费 9,000.00
合计
226,872.55
（13）收益分配 ：无
9、 流通受限制不能自由转让的基金资产
1) 流通受限制不能自由转让的股票
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资
者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与
上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基
金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股， 从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。
本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称
成功申购
日期
可流通
日期 流通受限类型
申购
价格
年末估值
单价 数量
年末成本
总额
年末估值
总额
002258 利尔化学 08/6/30 08/7/8 新股网上申购 16.06 16.06 5,000
80,300.00
80,300.00
合计
80,300.00
80,300.00
截至2008年6月30日， 本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能
产生重大影响而被暂时停牌的股票， 这些股票将在重要信息披露完成后或所公布
事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
股票代码 股票名称
停牌
日期
年末估值
单价 停牌原因
复牌
日期
复牌开
盘
单价 数量
年末成本
总额
年末估值
总额
600900 长江电力 2008/5/8 14.65 公布重大事项 未知 未知 6,005,569 91,537,110.29 87,981,585.85
000792 盐湖钾肥 2008/6/26 88.12 重大资产重组 未知 未知 675,200 38,900,574.83 59,498,624.00
600655 豫园商城 2008/2/25 32.44 定向增发 2008/7/28 29.20 633,114
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18,471,577.75 20,538,218.16
600096 云天化 2008/3/24 61.60 重大资产重组 未知 未知 246,300 6,195,204.67 15,172,080.00
600415 小商品城 2008/6/27 92.50 非公开增发 2008/7/4 92.30 101,520 9,059,249.88 9,390,600.00
000425 徐工科技 2008/6/13 14.59 重大资产重组 2008/7/25 12.98 569,087 8,380,016.36 8,302,979.33
600643 爱建股份 2008/6/23 9.91 重大资产重组 2008/7/8 10.90 458,532 5,975,268.94 4,544,052.12
000024 招商地产 2008/6/30 14.94 公开增发 2008/7/1 14.50 289,807 8,898,817.55 4,329,716.58
合计
187,417,820.27 209,757,856.04
2) 流通受限制不能自由转让的债券
基金认购新发行分离交易可转债，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法
流通。本基金截至2008年6月30日止流通受限制的债券情况如下：
债券
代码 债券名称
成功认购
日期
可流通
日期
单位成
本
年末估
值
单价 认购数量
年末成本
总额
年末估值
总额
126016
08宝钢债
2008-6-20 2008-7-4 76.27 75.08 147,150 11,223,406.3511,048,022.00
126017
08葛洲债
2008-6-26 2008-7-11 70.84 70.22 2,360 167,177.99 165,719.20
合计
11,390,584.3411,213,741.20
3) 流通受限制不能自由转让的权证
基金认购新发行分离交易可转债， 从权证获配日至权证上市日期间， 暂无法流通。
本基金截至2008年6月30日止流通受限制的权证情况如下：
权证代码 权证名称
成功送配
日期
可流通
日期
单位成
本
年末估值
单价 送配数量
年末成本
总额
年末估值
总额
580024
宝钢CWB1
2008-6-20 2008-7-4 1.48 1.197 2,354,4003,491,593.65 2,818,216.80
580025
葛洲CWB1
2008-6-26 2008-7-11 1.34 1.205 51,212 68,822.01 61,710.46
合计
3,560,415.66 2,879,927.26
4) 截至2008年6月30日，债券正回购交易中作为质押的债券：无。
5) 截至2008年6月30日，买断式逆回购交易中取得的债券：无。
10、 风险管理
(a) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适
当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风
险。
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本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立风险控制委
员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理
层层面设立合规与风险管理委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部和合规监察稽核部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
风险管理部和合规监察稽核部对公司总经理负责，并由副总经理和督察长分管。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心、由督察长、合规与风险管
理委员会、风险管理部、合规监察稽核部和相关业务部门共同构成的风险管理架
构体系。
(b) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与
由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该证券
的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
(c) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注流通受限制不能自由
转让的基金资产中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i) 市场价格风险
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2008 年半年度报告
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市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券
交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的最大市场价格风险由
所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格
风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金主要投资于 MSCI 中国 A 股指数的成份股，投资组合中股票投资的目标比
例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续
低于股票净值的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
2008年6月30日 2007年12月31日
公允价值
占基金资产
净值的比例
公允价值
占基金资产
净值的比例
交易性金融资产
- 股票投资 4,138,738,559.51 90.74%5,921,604,704.98 92.73%
- 债券投资 193,814,741.20 4.25% 224,867,546.00 3.52%
衍生金融资产 2,879,927.26 0.06% 538,709.32 0.01%
4,335,433,227.97 95.05%6,147,010,960.30 96.26%
于2008年6月30日，若本基金业绩比较基准的公允价值上升 5%且其他市场变
量保持不变，本基金资产净值将相应增加约 2.25 亿元（2007 年 6 月 30 日为：
1.30亿元） ；反之，若本基金业绩比较基准的公允价值下降5%且其他市场变量保
持不变， 本基金资产净值则将相应下降约 2.25亿元 （2007年6月30日为： 1.30
亿元） 。
(ii) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存
款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺
口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债
的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
2008年6月30日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
90,832,092.88 - - -
90,832,092.88
结算备付金
6,529,769.97 - - -
6,529,769.97
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2008 年半年度报告
22
存出保证金 - - -
1,491,735.93
1,491,735.93
交易性金融资产 182,601,000.00 - 11,213,741.20 4,138,738,559.51
4,332,553,300.71
衍生金融资产 - - -
2,879,927.26
2,879,927.26
应收证券清算款 - - -
100,748,386.25
100,748,386.25
应收利息
- - -
2,561,088.98
2,561,088.98
应收股利
-
- -
2,846,729.75
2,846,729.75
应收申购款 - - -
41,557,108.42
41,557,108.42
资产总计
279,962,862.85
- 11,213,741.20
4,290,823,536.10
4,582,000,140.15
负债
应付证券清算款 - - - -
-
应付赎回款 - - -
11,898,098.73
11,898,098.73
应付管理人报酬 - - -
4,174,195.30
4,174,195.30
应付托管费 - - -
834,839.10
834,839.10
应付交易费用 - - -
3,102,894.33
3,102,894.33
应交税费 - - - -
-
其他负债 - - -
712,830.80
712,830.80
负债总计
-
-
-
20,722,858.26
20,722,858.26
利率敏感度缺口
279,962,862.85
- 11,213,741.20
4,270,100,677.84
4,561,277,281.89
2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
236,558,224.18 - - - 236,558,224.18
结算备付金
5,400,322.55 - - - 5,400,322.55
存出保证金
- - - 909,192.84 909,192.84
交易性金融资产
223,685,000.00 - 1,182,546.00 5,921,604,704.98 6,146,472,250.98
衍生金融资产 - - - 538,709.32 538,709.32
应收证券清算款 - - - 412,066.15 412,066.15
应收利息 - - - 5,755,933.05 5,755,933.05
应收申购款 - - - 43,166,105.67 43,166,105.67
资产总计
465,643,546.73 - 1,182,546.00 5,972,386,712.01 6,439,212,804.74
负债
应付证券清算款 - - - 12,168,138.62 12,168,138.62
应付赎回款 - - - 31,773,230.88 31,773,230.88
应付管理人报酬 - - - 4,900,531.16 4,900,531.16
应付托管费 - - - 980,106.23 980,106.23
应付交易费用 - - - 2,493,956.88 2,493,956.88
其他负债
- - - 800,000.00 800,000.00
负债总计
- - - 53,115,963.77 53,115,963.77
利率敏感度缺口
465,643,546.73 - 1,182,546.00 5,919,270,748.24 6,386,096,840.97
于 2008 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的
比例低于5%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2007年
6月30日：同)。
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2008 年半年度报告
23
(iii) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
七、 投资组合报告
（一）、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益类投资 4,138,738,559.51 90.33
其中：股票 4,138,738,559.51 90.33
2 固定收益类投资 193,814,741.20 4.23
其中：债券 193,814,741.20 4.23
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 2,879,927.26 0.06
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 97,361,862.85 2.12
6 其他资产 149,205,049.33 3.26
合计 4,582,000,140.15 100.00
（二）、 股票投资组合
1、指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 6,741,024.00 0.15
B 采掘业 333,631,664.68 7.31
C 制造业 1,517,862,548.16 33.28
C0
食品、饮料 184,527,114.46 4.05
C1
纺织、服装、皮毛 18,936,081.98 0.42
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 23,690,810.00 0.52
C4
石油、化学、塑胶、塑料 266,361,655.75 5.84
C5
电子 10,793,176.00 0.24
C6
金属、非金属 426,364,183.57 9.35
C7
机械、设备、仪表 423,111,347.24 9.28
C8
医药、生物制品 160,938,977.58 3.53
C99
其他制造业 3,139,201.58 0.07
D 电力、煤气及水的生产和供应业 155,612,676.29 3.41
E 建筑业 72,790,435.62 1.60
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2008 年半年度报告
24
F 交通运输、仓储业 244,239,382.35 5.35
G 信息技术业 320,952,278.51 7.04
H 批发和零售贸易 235,985,612.64 5.17
I 金融、保险业 836,608,051.26 18.34
J 房地产业 200,058,632.36 4.39
K 社会服务业 42,581,453.86 0.93
L 传播与文化产业 12,534,365.44 0.27
M 综合类 76,820,435.60 1.68
合计 4,056,418,560.77 88.93
2、积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 50,393,632.53 1.10
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 80,300.00 0.00
C5
电子 26,745,611.31 0.59
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 17,960,661.72 0.39
C8
医药、生物制品 5,607,059.50 0.12
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 12,067,369.77 0.26
H 批发和零售贸易 11,525,132.00 0.25
I 金融、保险业 8,333,864.44 0.18
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 82,319,998.74 1.80
（三）、 报告期末股票明细
1. 指数型投资
序号 股票代码 股票名称
数量
市值 占净值
比例
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2008 年半年度报告
25
1 600036 招商银行 9,129,024 213,801,742.08 4.69%
2 600000 浦发银行 6,932,688 152,519,136.00 3.34%
3 000002 万
科Ａ 12,770,186 115,059,375.86 2.52%
4 600050 中国联通 15,536,299 103,627,114.33 2.27%
5 601939 建设银行 16,189,123 95,677,716.93 2.10%
6 600016 民生银行 16,723,457 95,323,704.90 2.09%
7 600030 中信证券 3,813,053 91,208,227.76 2.00%
8 601318 中国平安 1,792,866 88,316,579.16 1.94%
9 600900 长江电力 6,005,569 87,981,585.85 1.93%
10 000063 中兴通讯 1,337,205 83,709,033.00 1.84%
11 600019 宝钢股份 8,767,256 76,362,799.76 1.67%
12 000422 湖北宜化 4,067,129 69,791,933.64 1.53%
13 601088 中国神华 1,850,000 69,504,500.00 1.52%
14 600005 武钢股份 6,973,135 68,057,797.60 1.49%
15 601857 中国石油 4,474,928 66,855,424.32 1.47%
16 000001 深发展Ａ 3,350,906 64,773,012.98 1.42%
17 000792 盐湖钾肥 675,200 59,498,624.00 1.30%
18 002024 苏宁电器 1,403,236 57,953,646.80 1.27%
19 600519 贵州茅台 416,150 57,670,067.00 1.26%
20 600028 中国石化 5,142,871 52,200,140.65 1.14%
21 601006 大秦铁路 3,771,950 51,336,239.50 1.13%
22 000538 云南白药 1,708,978 46,296,214.02 1.01%
23 601919 中国远洋 2,265,442 44,742,479.50 0.98%
24 600309 烟台万华 2,311,804 43,300,088.92 0.95%
25 600585 海螺水泥 1,059,541 42,371,044.59 0.93%
26 000983 西山煤电 772,542 38,627,100.00 0.85%
27 000680 山推股份 2,957,620 32,918,310.60 0.72%
28 601186 中国铁建 3,216,600 30,107,376.00 0.66%
29 000839 中信国安 2,260,162 29,540,317.34 0.65%
30 600428 中远航运 1,135,951 29,171,221.68 0.64%
31 600588 用友软件 1,028,018 28,753,663.46 0.63%
32 600583 海油工程 1,255,711 27,361,942.69 0.60%
33 000527 美的电器 2,279,774 27,243,299.30 0.60%
34 000858 五 粮 液 1,494,845 27,236,075.90 0.60%
35 000651 格力电器 861,775 26,973,557.50 0.59%
36 600456 宝钛股份 1,094,236 26,765,012.56 0.59%
37 600694 大商股份 741,099 25,419,695.70 0.56%
38 600196 复星医药 2,048,790 24,769,871.10 0.54%
39 600271 航天信息 915,734 24,450,097.80 0.54%
40 600026 中海发展 1,179,900 23,468,211.00 0.51%
41 000568 泸州老窖 772,738 23,251,686.42 0.51%
42 000898 鞍钢股份 1,705,068 22,217,036.04 0.49%
43 600320 振华港机 2,135,661 22,146,804.57 0.49%
44 600100 同方股份 1,211,384 21,962,391.92 0.48%
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2008 年半年度报告
26
45 600655 豫园商城 633,114 20,538,218.16 0.45%
46 600089 特变电工 1,370,003 20,495,244.88 0.45%
47 600169 太原重工 911,602 20,419,884.80 0.45%
48 000061 农 产 品 1,004,429 20,349,731.54 0.45%
49 600739 辽宁成大 809,257 20,101,943.88 0.44%
50 000528 柳
工 1,039,843 20,016,977.75 0.44%
51 000629 攀钢钢钒 2,163,950 19,886,700.50 0.44%
52 600008 首创股份 2,374,958 18,738,418.62 0.41%
53 600361 华联综超 1,034,545 18,673,537.25 0.41%
54 600600 青岛啤酒 924,954 18,573,076.32 0.41%
55 601390 中国中铁 3,550,000 18,460,000.00 0.40%
56 600887 伊利股份 1,111,200 18,145,896.00 0.40%
57 600316 洪都航空 1,128,554 17,616,727.94 0.39%
58 600269 赣粤高速 1,770,335 17,331,579.65 0.38%
59 600660 福耀玻璃 2,722,452 17,233,121.16 0.38%
60 000768 西飞国际 1,006,189 17,125,336.78 0.38%
61 600881 亚泰集团 1,950,000 16,906,500.00 0.37%
62 600066 宇通客车 1,238,869 16,439,791.63 0.36%
63 000402 金 融 街 2,145,076 15,766,308.60 0.35%
64 600859 王府井 407,048 15,622,502.24 0.34%
65 000069 华侨城Ａ 1,542,049 15,590,115.39 0.34%
66 600489 中金黄金 311,958 15,544,867.14 0.34%
67 600096 云天化 246,300 15,172,080.00 0.33%
68 600308 华泰股份 1,150,370 14,954,810.00 0.33%
69 600770 综艺股份 975,525 14,564,588.25 0.32%
70 600737 中粮屯河 887,482 14,563,579.62 0.32%
71 600009 上海机场 916,580 14,500,295.60 0.32%
72 000423 东阿阿胶 557,140 14,374,212.00 0.32%
73 600808 马钢股份 2,677,911 14,300,044.74 0.31%
74 600717 天津港 1,033,175 14,216,488.00 0.31%
75 000933 神火股份 403,094 14,108,290.00 0.31%
76 000060 中金岭南 983,365 13,786,777.30 0.30%
77 600550 天威保变 446,000 13,745,720.00 0.30%
78 600058 五矿发展 586,450 13,728,794.50 0.30%
79 600685 广船国际 539,906 13,638,025.56 0.30%
80 600104 上海汽车 1,710,729 13,429,222.65 0.29%
81 601628 中国人寿 558,428 13,357,597.76 0.29%
82 000709 唐钢股份 1,221,600 13,010,040.00 0.29%
83 600596 新安股份 211,270 12,769,158.80 0.28%
84 600383 金地集团 1,385,380 12,565,396.60 0.28%
85 000825 太钢不锈 1,134,012 12,281,349.96 0.27%
86 000623 吉林敖东 374,455 12,278,379.45 0.27%
87 000541 佛山照明 1,649,591 12,239,965.22 0.27%
88 600352 浙江龙盛 808,392 12,190,551.36 0.27%
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2008 年半年度报告
27
89 600879 火箭股份 1,000,000 11,820,000.00 0.26%
90 000027 深圳能源 1,397,971 11,673,057.85 0.26%
91 600875 东方电气 373,892 11,123,287.00 0.24%
92 600690 青岛海尔 1,254,200 11,087,128.00 0.24%
93 000338 潍柴动力 267,038 10,761,631.40 0.24%
94 600001 邯郸钢铁 2,343,615 10,757,192.85 0.24%
95 000157 中联重科 775,700 10,743,445.00 0.24%
96 600177 雅戈尔 985,352 10,090,004.48 0.22%
97 600832 东方明珠 950,121 10,071,282.60 0.22%
98 600276 恒瑞医药 288,494 10,068,440.60 0.22%
99 600325 华发股份 943,353 10,027,842.39 0.22%
100 000800 一汽轿车 1,248,100 9,909,914.00 0.22%
101 000401 冀东水泥 791,299 9,851,672.55 0.22%
102 600997 开滦股份 241,961 9,673,600.78 0.21%
103 600795 国电电力 1,492,328 9,595,669.04 0.21%
104 600415 小商品城 101,520 9,390,600.00 0.21%
105 600062 双鹤药业 346,370 9,126,849.50 0.20%
106 000031 中粮地产 800,000 8,944,000.00 0.20%
107 000012 南
玻Ａ 594,800 8,808,988.00 0.19%
108 000488 晨鸣纸业 840,000 8,736,000.00 0.19%
109 600895 张江高科 936,000 8,686,080.00 0.19%
110 600797 浙大网新 1,422,566 8,677,652.60 0.19%
111 600015 华夏银行 935,919 8,638,532.37 0.19%
112 600631 百联股份 735,537 8,635,204.38 0.19%
113 600010 包钢股份 2,165,600 8,575,776.00 0.19%
114 601988 中国银行 2,085,864 8,447,749.20 0.19%
115 000425 徐工科技 569,087 8,302,979.33 0.18%
116 601333 广深铁路 1,950,000 8,151,000.00 0.18%
117 600123 兰花科创 318,891 8,067,942.30 0.18%
118 600628 新世界 908,300 7,965,791.00 0.17%
119 600031 三一重工 285,030 7,926,684.30 0.17%
120 600331 宏达股份 337,719 7,811,440.47 0.17%
121 600037 歌华有线 567,180 7,452,745.20 0.16%
122 600219 南山铝业 706,231 7,450,737.05 0.16%
123 600011 华能国际 1,053,826 7,408,396.78 0.16%
124 600635 大众公用 730,184 7,374,858.40 0.16%
125 600642 申能股份 808,328 7,299,201.84 0.16%
126 600312 平高电气 805,381 7,288,698.05 0.16%
127 600820 隧道股份 871,000 7,229,300.00 0.16%
128 600118 中国卫星 431,700 7,222,341.00 0.16%
129 000039 中集集团 663,721 7,181,461.22 0.16%
130 600718 东软集团 250,626 7,045,096.86 0.15%
131 000729 燕京啤酒 417,612 7,015,881.60 0.15%
132 000895 双汇发展 185,912 6,934,517.60 0.15%
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2008 年半年度报告
28
133 600598 北大荒 421,314 6,741,024.00 0.15%
134 000698 沈阳化工 447,300 6,722,919.00 0.15%
135 000088 盐 田 港 903,000 6,718,320.00 0.15%
136 600282 南钢股份 1,360,270 6,706,131.10 0.15%
137 000869 张
裕Ａ 97,648 6,444,768.00 0.14%
138 600761 安徽合力 487,801 6,258,486.83 0.14%
139 600018 上港集团 1,300,000 6,240,000.00 0.14%
140 601866 中海集运 1,292,400 6,035,508.00 0.13%
141 600188 兖州煤业 303,100 6,007,442.00 0.13%
142 601588 北辰实业 932,600 5,838,076.00 0.13%
143 000951 中国重汽 360,449 5,767,184.00 0.13%
144 000539 粤电力Ａ 900,000 5,724,000.00 0.13%
145 000759 武汉中百 588,000 5,680,080.00 0.12%
146 600085 同仁堂 283,687 5,648,208.17 0.12%
147 600256 广汇股份 421,000 5,565,620.00 0.12%
148 600675 中华企业 786,384 5,559,734.88 0.12%
149 600315 上海家化 194,160 5,543,268.00 0.12%
150 600500 中化国际 500,608 5,476,651.52 0.12%
151 600362 江西铜业 241,900 5,445,169.00 0.12%
152 600029 南方航空 759,934 5,410,730.08 0.12%
153 600780 通宝能源 1,115,075 5,408,113.75 0.12%
154 600547 山东黄金 104,120 5,367,386.00 0.12%
155 000731 四川美丰 687,071 5,324,800.25 0.12%
156 600161 天坛生物 420,000 5,258,400.00 0.12%
157 600143 金发科技 307,963 5,241,530.26 0.11%
158 000410 沈阳机床 709,232 5,163,208.96 0.11%
159 600299 蓝星新材 323,050 5,155,878.00 0.11%
160 000707 双环科技 453,986 5,134,581.66 0.11%
161 000917 电广传媒 314,068 5,081,620.24 0.11%
162 600581 八一钢铁 558,532 5,049,129.28 0.11%
163 600811 东方集团 649,065 4,991,309.85 0.11%
164 000559 万向钱潮 868,500 4,880,970.00 0.11%
165 600153 建发股份 337,410 4,835,085.30 0.11%
166 600048 保利地产 356,447 4,808,470.03 0.11%
167 600497 驰宏锌锗 307,400 4,743,182.00 0.10%
168 600170 上海建工 510,000 4,676,700.00 0.10%
169 600022 济南钢铁 454,710 4,669,871.70 0.10%
170 600582 天地科技 194,994 4,617,457.92 0.10%
171 600072 中船股份 373,556 4,579,796.56 0.10%
172 600643 爱建股份 458,532 4,544,052.12 0.10%
173 000400 许继电气 513,800 4,521,440.00 0.10%
174 600521 华海药业 260,391 4,507,368.21 0.10%
175 000758 中色股份 318,579 4,447,362.84 0.10%
176 000937 金牛能源 100,000 4,418,000.00 0.10%
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2008 年半年度报告
29
177 000024 招商地产 289,807 4,329,716.58 0.09%
178 600027 华电国际 884,423 4,289,451.55 0.09%
179 601168 西部矿业 297,125 4,278,600.00 0.09%
180 600357 承德钒钛 576,089 4,263,058.60 0.09%
181 600649 城投控股 420,000 4,254,600.00 0.09%
182 600267 海正药业 261,678 4,231,333.26 0.09%
183 600138 中青旅 248,223 4,207,379.85 0.09%
184 000999 S 三
九 250,000 4,152,500.00 0.09%
185 600812 华北制药 584,566 4,127,035.96 0.09%
186 600839 四川长虹 812,000 4,076,240.00 0.09%
187 600535 天士力 348,649 3,936,247.21 0.09%
188 002007 华兰生物 94,820 3,921,755.20 0.09%
189 600380 健康元 690,000 3,891,600.00 0.09%
190 600220 江苏阳光 595,975 3,873,837.50 0.08%
191 600688 S上石化 582,000 3,742,260.00 0.08%
192 600068 葛洲坝 492,000 3,704,760.00 0.08%
193 600348 国阳新能 80,000 3,608,800.00 0.08%
194 600886 国投电力 515,230 3,488,107.10 0.08%
195 000630 铜陵有色 310,000 3,422,400.00 0.08%
196 000652 泰达股份 547,400 3,366,510.00 0.07%
197 000822 山东海化 391,069 3,249,783.39 0.07%
198 600663 陆家嘴 238,744 3,249,305.84 0.07%
199 000036 华联控股 920,000 3,238,400.00 0.07%
200 000625 长安汽车 666,232 3,237,887.52 0.07%
201 600067 冠城大通 447,939 3,216,202.02 0.07%
202 000089 深圳机场 520,000 3,187,600.00 0.07%
203 000501 鄂武商Ａ 357,600 3,182,640.00 0.07%
204 600601 方正科技 616,174 3,173,296.10 0.07%
205 600508 上海能源 181,568 3,146,573.44 0.07%
206 600266 北京城建 261,654 3,027,336.78 0.07%
207 600602 广电电子 718,960 3,019,632.00 0.07%
208 600418 江淮汽车 750,000 2,992,500.00 0.07%
209 600755 厦门国贸 200,000 2,984,000.00 0.07%
210 600098 广州控股 500,000 2,945,000.00 0.06%
211 000927 一汽夏利 670,605 2,816,541.00 0.06%
212 600307 酒钢宏兴 293,488 2,796,940.64 0.06%
213 600064 南京高科 200,000 2,748,000.00 0.06%
214 000581 威孚高科 310,790 2,669,686.10 0.06%
215 000677 山东海龙 580,000 2,656,400.00 0.06%
216 600350 山东高速 503,000 2,605,540.00 0.06%
217 600183 生益科技 429,100 2,531,690.00 0.06%
218 000939 凯迪电力 269,469 2,519,535.15 0.06%
219 600616 第一食品 179,070 2,342,235.60 0.05%
220 600004 白云机场 227,000 2,331,290.00 0.05%
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2008 年半年度报告
30
221 600517 置信电气 98,013 2,259,199.65 0.05%
222 600849 上海医药 330,730 2,225,812.90 0.05%
223 000518 四环生物 566,600 2,124,750.00 0.05%
224 600210 紫江企业 501,485 2,116,266.70 0.05%
225 600779 水井坊 100,700 2,100,602.00 0.05%
226 600639 浦东金桥 200,000 2,062,000.00 0.05%
227 000690 宝新能源 204,459 2,007,787.38 0.04%
228 600006 东风汽车 500,000 1,955,000.00 0.04%
229 000778 新兴铸管 325,248 1,951,488.00 0.04%
230 600569 安阳钢铁 395,379 1,929,449.52 0.04%
231 600591 上海航空 329,000 1,927,940.00 0.04%
232 000932 华菱管线 300,000 1,896,000.00 0.04%
233 600835 上海机电 126,923 1,845,460.42 0.04%
234 600584 长电科技 400,000 1,828,000.00 0.04%
235 000900 现代投资 112,100 1,748,760.00 0.04%
236 000751 锌业股份 298,448 1,716,076.00 0.04%
237 000793 华闻传媒 300,000 1,704,000.00 0.04%
238 600020 中原高速 407,400 1,649,970.00 0.04%
239 000046 泛海建设 200,000 1,640,000.00 0.04%
240 000987 广州友谊 60,000 1,608,000.00 0.04%
241 600406 国电南瑞 76,106 1,510,704.10 0.03%
242 600033 福建高速 249,250 1,493,007.50 0.03%
243 000912 泸 天 化 112,000 1,487,360.00 0.03%
244 000807 云铝股份 180,096 1,458,777.60 0.03%
245 000897 津滨发展 300,000 1,440,000.00 0.03%
246 000612 焦作万方 75,627 1,391,536.80 0.03%
247 600651 飞乐音响 220,000 1,370,600.00 0.03%
248 600747 大连控股 264,800 1,358,424.00 0.03%
249 000682 东方电子 346,100 1,280,570.00 0.03%
250 600270 外运发展 154,032 1,212,231.84 0.03%
251 600528 中铁二局 160,000 1,137,600.00 0.02%
252 000659 珠海中富 236,200 1,131,398.00 0.02%
253 600102 莱钢股份 111,679 1,103,388.52 0.02%
254 600748 上实发展 100,000 1,040,000.00 0.02%
255 000969 安泰科技 66,946 1,022,934.88 0.02%
256 600863 内蒙华电 243,000 1,018,170.00 0.02%
257 000726 鲁
泰Ａ 136,000 977,840.00 0.02%
258 000009 中国宝安 199,520 971,662.40 0.02%
259 600432 吉恩镍业 41,914 933,424.78 0.02%
260 000970 中科三环 137,700 895,050.00 0.02%
261 000876 新 希 望 100,000 894,000.00 0.02%
262 000554 泰山石油 117,909 887,854.77 0.02%
263 600132 重庆啤酒 67,028 871,364.00 0.02%
264 600823 世茂股份 90,838 854,785.58 0.02%
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2008 年半年度报告
31
265 600597 光明乳业 120,000 825,600.00 0.02%
266 000503 海虹控股 138,413 788,954.10 0.02%
267 600884 杉杉股份 100,000 756,000.00 0.02%
268 600549 厦门钨业 91,000 731,640.00 0.02%
269 000717 韶钢松山 100,000 529,000.00 0.01%
270 000959 首钢股份 120,000 516,000.00 0.01%
271 000636 风华高科 99,200 510,880.00 0.01%
272 600740 山西焦化 40,000 437,600.00 0.01%
273 600151 航天机电 50,000 386,000.00 0.01%
274 000762 西藏矿业 10,824 117,873.36 0.00%
275 000960 锡业股份 2,499 62,100.15 0.00%
合计
4,056,418,560.77 88.93%
2. 积极投资
序号 股票代码 股票名称
数量
市值 占净值比
例
1 002008 大族激光 1,478,667 16,753,297.11 0.37%
2 000418 小天鹅Ａ 2,478,864 13,261,922.40 0.29%
3 600825 新华传媒 448,100 11,525,132.00 0.25%
4 002214 大立科技 704,180 9,992,314.20 0.22%
5 601328 交通银行 1,114,153 8,333,864.44 0.18%
6 002194 武汉凡谷 414,559 7,872,475.41 0.17%
7 002073 青岛软控 281,699 4,698,739.32 0.10%
8 600289 亿阳信通 354,898 4,194,894.36 0.09%
9 000028 一致药业 192,970 3,155,059.50 0.07%
10 600750 江中药业 200,000 2,452,000.00 0.05%
11 002258 利尔化学 5,000 80,300.00 0.00%
合计
82,319,998.74 1.80%
（四）、 报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入、累计卖出价值前二十名的或超出期初基金资产净值 2％的股
票明细
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产
净值的比例
1 600000 浦发银行 161,855,409.59 2.53%
2 000063 中兴通讯 105,675,668.31 1.65%
3 600036 招商银行 94,357,569.47 1.48%
4 000001 深发展Ａ 91,749,526.51 1.44%
5 000002 万
科Ａ 88,518,053.62 1.39%
6 000422 湖北宜化 83,238,484.78 1.30%
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2008 年半年度报告
32
7 601006 大秦铁路 82,977,772.69 1.30%
8 600005 武钢股份 82,953,363.00 1.30%
9 600585 海螺水泥 77,124,366.58 1.21%
10 601919 中国远洋 75,149,816.35 1.18%
11 601318 中国平安 75,104,871.17 1.18%
12 600050 中国联通 72,057,517.36 1.13%
13 601939 建设银行 71,793,257.23 1.12%
14 600028 中国石化 71,163,991.21 1.11%
15 601857 中国石油 68,060,229.25 1.07%
16 600019 宝钢股份 62,619,757.18 0.98%
17 600550 天威保变 49,959,218.31 0.78%
18 600900 长江电力 48,995,722.39 0.77%
19 600737 中粮屯河 45,559,650.20 0.71%
20 000538 云南白药 45,272,562.09 0.71%
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值的比例
1 600000 浦发银行 94,606,190.50 1.48%
2 601166 兴业银行 92,097,288.72 1.44%
3 000063 中兴通讯 76,590,744.70 1.20%
4 600028 中国石化 75,563,440.00 1.18%
5 600550 天威保变 63,882,084.00 1.00%
6 600383 金地集团 55,660,425.61 0.87%
7 000667 名流置业 54,840,693.48 0.86%
8 000422 湖北宜化 50,256,532.96 0.79%
9 000002 万
科Ａ 49,731,899.56 0.78%
10 000878 云南铜业 46,719,335.08 0.73%
11 601006 大秦铁路 46,136,615.24 0.72%
12 000612 焦作万方 41,437,987.36 0.65%
13 601857 中国石油 40,047,038.21 0.63%
14 600030 中信证券 38,772,645.00 0.61%
15 601628 中国人寿 37,752,977.96 0.59%
16 600048 保利地产 37,246,118.55 0.58%
17 600737 中粮屯河 35,734,256.17 0.56%
18 600598 北大荒 35,516,055.39 0.56%
19 000157 中联重科 32,951,327.50 0.52%
20 000731 四川美丰 31,753,463.17 0.50%
2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。
买入股票的成本总额： 3,799,210,773.83
卖出股票的收入总额： 2,328,656,671.78
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33
（五）、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 182,601,000.00 4.00
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 11,213,741.20 0.25
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
合计 193,814,741.20 4.25
（六）、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 0801007 08央票07 1,000,000 96,120,000.00 2.11
2 0801043 08央票43 900,000 86,481,000.00 1.90
3 126016 08宝钢债 147,150 11,048,022.00 0.24
4 126017 08葛洲债 2,360 165,719.20 0.00
（七）、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（八）、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 580024 宝钢CWB1 2,354,400 2,818,216.80 0.06
2 580025 葛洲CWB1 51,212 61,710.46 0.00
（九）、 投资组合报告附注
1.本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
2.本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
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34
外的股票。
3.其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,491,735.93
2 应收证券清算款 100,748,386.25
3 应收股利 2,846,729.75
4 应收利息 2,561,088.98
5 应收申购款 41,557,108.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 149,205,049.33
4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末积极投资和指数投资的前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资和指数投资的前五名股票中不存在流通受限情
况。
6.整个报告期内获得的权证明细
八、 基金份额持有人户数和持有人结构
1. 基金份额持有人户数和持有人结构
项目 份额(份) 占总份额的比例
权证代码 权证名称
数量
（份）
权证成本总额 （元）
权证投资
类别
580017 赣粤CWB1 112,941 588,433.87 可分离债获赠权证
580018 中远CWB1 33,418 232,985.56 可分离债获赠权证
580019 石化CWB1 233,310 663,458.79 可分离债获赠权证
580020 上港CWB1 78,897 143,805.41 可分离债获赠权证
580021 青啤CWB1 141,120 425,876.54 可分离债获赠权证
580022 国电CWB1 93,090 224,699.33 可分离债获赠权证
580024 宝钢CWB1 2,354,400 3,491,593.65 可分离债获赠权证
580025 葛洲CWB1 51,212 68,822.01 可分离债获赠权证
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2008 年半年度报告
35
基金份额持有人户数 242,667 -
平均每户持有基金份额 24,483.10 -
机构投资者持有的基金份额 1,229,042,375.09 20.69%
个人投资者持有的基金份额 4,712,197,035.67 79.31%
2. 期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项
目
期末持有本开放式基
金份额的总量（份）
占本基金总份
额的比例
基金管理公司持有本基金的
所有从业人员 655,639.24 0.011%
九、 开放式基金份额变动
项目 份额(份)
基金合同生效日的基金份额总额 3,094,001,262.00
期初基金份额总额
1,413,053,092.04
加：本期申购基金份额总额 2,381,566,061.08
减：本期赎回基金份额总额
1,849,867,750.23
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减
少以“-”填列）
3,996,488,007.87
期末基金份额总额
5,941,239,410.76
十、 重大事件
(一)、 基金份额持有人大会决议：无。
(二)、 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
1、本基金管理人重大人事变动如下：
(1). 本基金管理人于 2008 年 6 月 10 日发布关于董事和监事变更的公告：
经本公司股东会审议，选举马名驹先生担任本公司董事，顾培柱先生不再担任本
公司董事；选举李梅清女士担任本公司监事，戴金宝先生不再担任本公司监事。
(2). 本基金管理人于 2008 年 4 月 25 日发布关于调整基金经理的公告：增
聘许之彦先生、刘璎女士为华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金
经理，刘光华先生仍然担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金
经理。
2、本基金托管人重大人事变动如下：无。
(三)、 本半年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)、 基金投资策略的改变：无。
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36
(五)、 基金收益分配事项：无。
(六)、 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自2002年11月8日起至今。
(七)、 基金管理人、 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形： 无。
(八)、 本报告期间租用证券公司席位情况如下：
1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
退租席位：
券商名称 上交所席位数 深交所席位数
国金证券有限责任公司 1 0
2、交易成交量及佣金情况：
(1). 股票交易情况：
券商名称
租用
席位
数量
成交量
占总成
交总量
比例
佣金
占总佣
金总量
比例
申银万国证券股份有限公司 1 469,227,908.08 7.84% 398,842.59 7.94%
招商证券股份有限公司
1 409,975,644.19 6.85% 333,106.37 6.64%
宏源证券股份有限公司 1 -- - -
广发证券股份有限公司 1 1,443,873,011.37 24.11% 1,173,151.64 23.37%
国泰君安证券股份有限公司 1 571,169,159.71 9.54% 485,494.81 9.67%
中信建投证券有限责任公司 1 1,813,459,917.57 30.28% 1,541,437.40 30.70%
中国银河证券股份有限公司 1 1,280,336,948.73 21.38% 1,088,281.95 21.68%
合
计 7 5,988,042,589.65 100.00% 5,020,314.76 100.00%
(2). 债券、回购及权证交易情况：
券商名称 债券成交量
占总成
交总量
比例
回购成
交量
占总成
交总量
比例
权证成交量
占总成
交总量
比例
国泰君安证券股份
有限公司
1,493,654.40 13.74% - - 677,376.00 21.45%
中信建投证券有限
责任公司
5,785,223.60 53.21% - - 2,480,800.22 78.55%
申银万国证券股份
有限公司
638,580.00 5.87% - - - -
中国银河证券股份
有限公司
2,306,226.00 21.21% - - - -
招商证券股份有限
公司
649,437.60 5.97% - - - -
合
计 10,873,121.60 100.00% - - 3,158,176.22 100.00%
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(九)、
其他重要事项：
1. 基金合同修改
修改内容 披露日期
1) 关于华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金开展基
金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告
[2008-4-26]
2) 关于华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金开展基
金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的提示
性公告
[2008-4-28]
3) 关于华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金开展基
金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的提示
性公告
[2008-4-29]
4) 关于华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金份
额拆分比例的公告
[2008-5-5]
2. 代销渠道变更
其他重要事项 披露日期
1) 关于新增中国民生银行股份有限公司为开放式基金代
销机构的公告
[2008-01-15]
2) 关于参加中国光大银行基金定投优惠推广活动的公告 [2008-01-18]
3) 关于参加建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的
公告
[2008-01-25]
4) 关于参加建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的
公告
[2008-01-28]
5) 关于新增安信证券股份有限公司为开放式基金代销机
构的公告
[2008-01-31]
6) 关于在建设银行开通旗下基金转换业务的公告 [2008-02-25]
7) 关于新增中原证券股份有限公司为代销机构的公告 [2008-03-03]
8) 关于参加上海银行基金定期定额申购业务优惠推广活
动的公告
[2008-03-12]
9) 关于新增深圳平安银行为开放式基金代销机构的公告 [2008-03-21]
10) 关于网上交易系统开通中信银行等银行网上支付的公
告
[2008-03-24]
11) 关于新增华安证券有限责任公司为开放式基金代销机
构的公告
[2008-03-24]
12) 关于新增华泰证券有限责任公司为开放式基金代销机
构的公告
[2008-03-24]
13) 关于新增东莞证券有限责任公司为开放式基金代销机
构的公告
[2008-04-11]
14) 关于新增平安证券有限责任公司为开放式基金代销机
构的公告
[2008-04-17]
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2008 年半年度报告
38
15) 关于新增广东发展银行股份有限公司为开放式基金代
销机构的公告
[2008-05-05]
16) 关于参加民生银行网上银行基金申购费率优惠活动的
公告
[2008-05-08]
17) 关于参加北京银行网上银行基金申购费率优惠活动的
公告
[2008-06-03]
18) 关于开通北京银行定期定额投资业务的公告 [2008-06-03]
19) 关于参加交通银行基金定投优惠活动的公告 [2008-06-12]
20) 关于网上交易系统开通招商银行网上直销业务的公告 [2008-06-17]
21) 关于新增广州证券有限责任公司为开放式基金代销机
构的公告
[2008-06-25]
22) 关于参加中信银行网上银行基金申购费率优惠活动的
公告
[2008-06-26]
23) 关于新增瑞银证券有限责任公司为开放式基金代销机
构及参加瑞银证券有限责任公司网上申购费率优惠活
动的公告
[2008-06-27]
24) 关于参加中信银行网上银行基金申购费率优惠活动的
更正公告
[2008-07-01]
25) 关于新增中国银行股份有限公司为代销机构的公告 [2008-07-01]
26) 关于在中国民生银行股份有限公司开通旗下基金定期
定额投资业务的公告
[2008-07-10]
27) 关于新增中银国际证券有限责任公司为开放式基金代
销机构的公告
[2008-07-21]
28) 关于参加广州证券有限责任公司网上申购费率优惠活
动的公告
[2008-07-22]
29) 关于参加长江证券股份有限公司网上申购费率优惠活
动的公告
[2008-07-25]
30) 关于新增中山证券有限责任公司为开放式基金代销机
构的公告
[2008-07-25]
31) 关于参加中国银行网上银行基金申购费率优惠活动与
定期定额申购费率优惠活动的公告
[2008-08-01]
32) 关于新增齐鲁证券有限公司为开放式基金代销机构及
参加齐鲁证券有限公司网上交易费率优惠活动的公告
[2008-08-13]
3. 其他重要事项
其他重要事项 披露日期
1) 关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告 [2008-06-03]
上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《上海证券报》 、 《证券时报》
以及《中国证券报》上，或基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn上。
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2008 年半年度报告
39
十一、 备查文件目录
1、 《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金基金合同》
2、 《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
9、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互
联网站 http://www.huaan.com.cn。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基
金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2008年8月26日
