国泰沪深300指数证券投资基金
2008年半年度报告
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇〇八年八月二十五日 国泰基金管理有限公司
国泰沪深300指数证券投资基金2008年半年度报告
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）根据本基金合同规
定，于2008年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投
资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立
决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本报告期间：2008年1月1日至2008年6月30日。本报告财务资料未经审计。
目录
内容 页码
重要提示.................................................................1
一、 基金简介..........................................................2
二、 主要财务指标及基金净值表现........................................3
三、 基金管理人报告....................................................5
四、 基金托管人报告....................................................6
五、 财务会计报告（未经审计）..........................................7
六、 基金投资组合报告.................................................18
七、 基金份额持有人情况...............................................29
八、 开放式基金份额变动情况...........................................29
九、 重大事件揭示.....................................................30
十、 备查文件.........................................................34
国泰基金管理有限公司
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一、 基金简介
（一）基金基本资料
1、基金名称： 国泰沪深300指数证券投资基金
2、基金简称： 国泰沪深300
3、基金交易代码: 020011
4、基金运作方式： 契约型开放式
5、基金合同生效日： 2007年11月11日
6、报告期末基金份额总额： 6,708,127,662.23份
7、基金合同存续期： 无限期
8、基金份额上市的证券交易所： 无
9、上市日期：
无
（二）基金产品说明
1、投资目标： 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严
格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的
净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过
0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。
2、投资策略： 本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪
深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成
份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，
以便实现对跟踪误差的有效控制。
3、业绩比较基准：
90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率。
4、风险收益特征：
本基金属于中高风险的证券投资基金品种。
（三）基金管理人
1、名称： 国泰基金管理有限公司
2、注册地址： 上海市浦东新区峨山路91弄98号201A
3、邮政编码: 200127
3、办公地址： 上海市延安东路700号港泰广场22-23楼
4、邮政编码: 200001
5、国际互联网址： http://www.gtfund.com
6、法定代表人： 陈勇胜
7、总经理： 金
旭
8、信息披露负责人： 丁昌海
9、联系电话： 021-23060288转
10、传真： 021-23060283
11、电子邮箱： xinxipilu@gtfund.com
国泰基金管理有限公司
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（四）基金托管人
1、名称： 中国银行股份有限公司
2、注册地址： 北京西城区复兴门内大街1号
3、办公地址： 北京西城区复兴门内大街1号
4、邮政编码: 100818
5、国际互联网址： http://www.boc.cn
6、法定代表人： 肖钢
7、信息披露负责人： 宁敏
8、联系电话： 010-66594977
9、传真： 010-66594942
10、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com
（五）信息披露
1、信息披露报纸名称： 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
2、登载半年度报告正文的管理人互联
网网址：
http://www.gtfund.com
3、基金半年度报告置备地点： 上海市延安东路700号港泰广场22-23楼
（六）其他有关资料
基金注册登记机构
名称： 国泰基金管理有限公司登记注册中心
办公地址：
上海市延安东路 700 号港泰广场 22-23 楼
二、 主要财务指标及基金净值表现
（一）主要财务指标
序号 主要财务指标 2008年1-6月
1 本期利润 -2,884,253,007.66元
2
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的
净额
-71,064,683.13元
3 加权平均份额本期利润 -0.4422元
4 期末可供分配利润 -900,457,599.94元
5 期末可供分配份额利润 -0.1342元
6 期末基金资产净值 3,785,460,048.80元
7 期末基金份额净值 0.564元
8 加权平均净值利润率 -55.48%
9 本期份额净值增长率 -43.77%
10 份额累计净值增长率 -43.54%国泰基金管理有限公司
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注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
-20.79% 3.14% -20.58% 3.07% -0.21% 0.07%
过去三个月
-23.99% 3.07% -23.81% 2.99% -0.18% 0.08%
过去六个月
-43.77% 2.74% -43.87% 2.80% 0.10% -0.06%
自基金成立至今
-43.54% 2.40% -40.85% 2.59% -2.69% -0.19%
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的
比较
国泰沪深 300 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（自合同生效日 2007 年11 月 11 日至 2008 年6 月 30 日）
-60.00%
-45.00%
-30.00%
-15.00%
0.00%
15.00%
2007-11-112007-12-112008-1-11 2008-2-112008-3-11 2008-4-11 2008-5-11 2008-6-11
国泰沪深300基金 基金基准
注：1、本基金合同于2007年11月11日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满一
年。
2、按基金合同规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指
数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比
例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票
资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金在完成六个月建仓期后至今，各项
投资比例符合法律法规和基金合同的规定。
国泰基金管理有限公司
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三、 基金管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5
号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，
公司注册地为上海，并在北京设有分公司。
截至2008年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：基金金泰、
基金金鑫、基金金盛，以及9只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、
国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基
金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场
证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混
合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由基金金鼎转型而
来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由
国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004年获得
全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金2个
投资组合。
2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月18
日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司
之一，并于4月1日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目
前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了社保、年金、专户理财和QDII在
内的管理业务资格。
2、基金经理介绍
黄刚，男，硕士研究生，15年证券期货从业经历。曾任职于上海社会科学院、上
海金属交易所、上海期货交易所，2000年5月加盟国泰基金管理有限公司，曾任研究
开发部经理、市场部经理，国泰金鹰增长基金的共同基金经理、基金金泰基金经理、
社保组合的投资经理，2004年11月至2007年11月担任理财部副总监，2007年3月至
2008年5月担任国泰金鹏蓝筹基金的基金经理，2007年11月起任国泰沪深300指数证券
投资基金的基金经理。
（二）基金管理合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金
管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募
说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和
运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金
的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本
基金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金（偏股型）三
只。本基金管理人所管理的各类型基金大类资产配置仓位相当，同类型基金的业绩表
现差异均在5%之内。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律
法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行国泰基金管理有限公司
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为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投
资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科
学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金自2007年11月11日成立以来，经历了巨大的系统性风险，作为一个全复制
的指数型基金，所能采用的回避手段相当有限，难以抵抗系统性风险引发的下跌，相
应跌幅很大，给投资人带来巨大的损失，我们和投资人一样为此感到十分痛苦。
2008年一季度，我们一方面利用建仓期，放缓建仓节奏，一方面把仓位控制在基
金合同规定的下限附近。2月29日我们根据规定打开申购，3月14日打开赎回。到一季
度末，本基金的日跟踪误差完全控制在0.35%的范围内，年度跟踪误差也在迅速收
敛。在交易策略上，全面跟踪沪深300指数，同时在申购/赎回的情况下，检验和调整
跟踪技术，观察TD/TE的稳定性和收敛情况，日内组合指令按照交易时间平均分单交
易执行，减少交易冲击成本。
进入二季度国际、国内市场均出现强烈的通胀预期，加上四川大地震，大小非的
解禁，使得投资者普遍处于极度悲观中，沪深300指数连续暴跌。我们在保持跟踪效
果的情况下，严格控制仓位，并且降低换手率，减少不必要的交易成本。本基金在下
跌过程中有少量净申购，截止6月30日，基金份额回升到67.08亿份。
组合状况跟踪效果如下：（1）日跟踪误差TD继续稳定在正负0.14%。（2）自
2007年11月11日转型成立以来年化跟踪误差TE收缩到0.502%，TD和TE处于稳步收敛
中。表明在剧烈的震荡过程中目前的跟踪/交易技术稳定可靠。
在成本上升、外需下降的背景下，通货膨胀和经济转型是目前中国经济面临的主
要挑战。经济增长方式亟待转变，而转变是有阵痛的。在宏观经济下行、企业盈利下
调、以及全流通背景下，我们对下半年市场继续保持谨慎态度。同时我们也注意到，
根据我们的盈利增长和估值假设判断，沪深300指数目前相当于16倍09年动态市盈
率，逐渐和国际成熟市场的估值水平靠拢。
四、 基金托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰沪深300
指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真
实、准确和完整。（注：财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围
内。）
国泰基金管理有限公司
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五、 财务会计报告（未经审计）
（一）财务报表
1、2008年6月30日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 附注 2008年6月30日 2007年12月31日
资
产：
银行存款
342,150,613.60 5,957,885,165.30
结算备付金
885,941.35 412,095.90
存出保证金
2,739,882.15 388,549.12
交易性金融资产 9(a) 3,434,835,581.28 634,730,977.93
其中：股票投资
3,434,835,581.28 634,730,977.93
债券投资
- -
衍生金融资产 9(b) - -
应收股利
1,358,971.03 -
应收利息 9(c) 81,237.61 1,696,719.00
应收申购款
11,985,903.34 -
资产总计
3,794,038,130.36 6,595,113,507.25
负
债：
应付证券清算款
- 187,407,175.17
应付赎回款
4,359,216.96 -
应付管理人报酬
1,724,407.90 1,248,862.63
应付托管费
344,881.58 249,772.53
应付交易费用 9(d) 402,723.45 548,107.81
应交税费
652,003.80 652,003.80
应付利息 9(e) - -
其他负债 9(f) 1,094,847.87 320,000.00
负债合计
8,578,081.56 190,425,921.94
所有者权益：
实收基金 9(g) 4,685,917,648.74 4,462,299,429.09
未分配利润
-900,457,599.94 1,942,388,156.22
所有者权益合计
3,785,460,048.80 6,404,687,585.31
负债和所有者权益总计
3,794,038,130.36 6,595,113,507.25
基金份额总额(份)
6,708,127,662.23 6,387,992,704.85
基金份额净值：
0.564 1.003
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2、2008年1-6月利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 附注 2008年1-6月
一、收入 -2,843,854,479.52
1、利息收入
4,552,115.22
其中：存款利息收入
4,552,115.22
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
2、投资收益
-36,070,005.20
其中：股票投资收益 9(h) -64,085,621.89
债券投资收益 9(i) -
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 9(j) -
股利收益
28,015,616.69
3、公允价值变动损益 9(k) -2,813,188,324.53
4、其他收入 9(l) 851,734.99
二、费用
40,398,528.14
1、管理人报酬
12,990,586.96
2、托管费
2,598,117.41
3、销售服务费
-
4、交易费用 9(m) 24,552,378.64
5、利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6、其他费用 9(n) 257,445.13
三、 利润总额
-2,884,253,007.66
3、2008年1-6月所有者权益（基金净值）变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2008年1-6月
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
4,462,299,429.09 1,942,388,156.22 6,404,687,585.31
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期净利润）
- -2,884,253,007.66 -2,884,253,007.66
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
223,618,219.65 41,407,251.50 265,025,471.15
其中：1、基金申购款
897,700,601.46 48,695,174.49 946,395,775.95
2、基金赎回款
-674,082,381.81 -7,287,922.99 -681,370,304.80
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动数
-- -
五、期末所有者权益（基金净值）
4,685,917,648.74 -900,457,599.94 3,785,460,048.80
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（二）财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
1、基金基本情况
国泰沪深300指数证券投资基金(原国泰金象保本增值混合证券投资基金)(以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]
第140号《关于同意国泰金象保本增值混合证券投资基金设立的批复》核准，由国泰
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金象保本增值混
合证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集802,939,145.69元，业经普华永道中天会计
师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第206号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》于2004年11月10日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为803,489,881.73份基金份额，其中认购资金
利息折合550,736.04份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基
金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金自基金合同生效之日起至三年后对应日(即2007年11月10日)止为基金保本期，
由上海国有资产经营有限公司(以下简称“上海国资”)担任担保人，上海国资为本基
金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。保本期届满时，根据是否符合法律法规
和基金合同对基金的存续要求，本基金变更为非保本的混合型基金或被申请终止。
根据本基金基金份额持有人大会审议通过的《关于修改〈国泰金象保本增值混合证券
投资基金基金合同〉中国泰金象保本基金相关转型条款的议案》，并经中国证监会证
监基金字[2007]第307号《关于核准国泰金象保本增值证券投资基金基金份额持有人
大会决议的批复》，国泰金象保本增值混合证券投资基金在保本期满后转型为国泰沪
深300指数证券投资基金，原《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》自保
本期满后修改为新的《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》。自2007年11月11
日起，《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》失效，《国泰沪深300指数
证券投资基金基金合同》正式生效。
根据《国泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》和《关于原国泰金象保本增值混
合证券投资基金基金份额拆分比例的公告》，本基金于2007年12月18日进行了基金份
额拆分，拆分比例为1: 1.431547301，并于2007年12月19日进行了份额变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和转型前的《国泰金象保本增值混合证券投
资基金基金合同》的有关规定，2007年11月11日之前，本基金的投资范围为国内依法
公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
投资于债券的比例不低于基金资产净值的60%，投资于股票的资产不高于基金资产净
值的30%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本
基金转型前的业绩比较基准为与保本期同期限的3年期银行定期存款税后收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和实施转型修订后的《国泰沪深300指数证
券投资基金基金合同》的有关规定，自2007年11月11日起，本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场国泰基金管理有限公司
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初次发行或增发)等，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数
成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于
15%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金
转型后的业绩比较基准变更为：90% × 沪深300指数收益率+10% × 银行同业存款收
益率。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2008年8月22日批准报
出。
2、财务报表的编制基础
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证
券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、原《国泰金象保本增
值混合证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制
财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业
会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》。
在编制2008年半年度财务报表时，2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字
已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及
的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损
益。
3、遵循企业会计准则的声明
本基金2008年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2008年6月30日的财务状况以及2008年1月1日至2008年6月30日止期间的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
4、重要会计政策和会计估计
本基金2008年半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一
致。
5、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股
票)交易印花税税率的通知》、2008年4月23日发布的《关于调整证券(股票)交易印花国泰基金管理有限公司
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税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行
税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于 2008年4月24日前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自
2008年4月24日起按0.1%的税率缴纳。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6、本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无。
7、资产负债表日后事项：无。
8、重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
万联证券有限责任公司 基金代销机构、基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 本报告期内未通过关联方席位进行证券交易。
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人国泰基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.5% / 当年天数。
本基金在本报告期内需支付基金管理人报酬12,990,586.96元。
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(d) 基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。
本基金在本报告期内需支付基金托管费2,598,117.41元。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于
2008年6月30日保管的银行存款余额为342,150,613.60元。本报告期内由基金托管人
保管的银行存款产生的利息收入为4,462,224.11元。
(f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本报告期内未与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行债券交
易。
(g) 关联方持有的基金份额
本基金管理人本报告期末未持有本基金。
本基金管理人主要股东及其控制的机构本报告期末未持有本基金。
9、财务报表重要项目说明（单位：元）
(a) 交易性金融资产
2008年6月30日
成本 公允价值 估值增值
股票投资 6,226,395,316.80 3,434,835,581.28 -2,791,559,735.52
(b) 衍生金融资产：
截至2008年6月30日止，衍生金融资产余额为零。
(c) 应收利息
2008年6月30日
应收银行存款利息 80,735.77
应收结算备付金利息 358.74
应收存出保证金利息 56.07
应收基金申购款利息 87.03
81,237.61
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(d) 应付交易费用
2008年6月30日
应付交易所市场交易佣金 402,723.45
应付银行间同业市场交易费用 -
402,723.45
(e) 应付利息：
截至2008年6月30日止，应付利息余额为零。
(f) 其他负债
2008年6月30日
应付券商席位保证金 250,000.00
预提费用 243,661.60
应付赎回费 601,186.27
1,094,847.87
(g) 实收基金
基金份额总额 实收基金
2007年12月31日 6,387,992,704.85 4,462,299,429.09
本期申购 1,285,118,234.70 897,700,601.46
其中：红利再投资 - -
本期赎回 -964,983,277.32 -674,082,381.81
2008年6月30日 6,708,127,662.23 4,685,917,648.74
(h) 股票投资收益
2008年1-6月
卖出股票成交金额 325,231,544.99
减：卖出股票成本总额 389,317,166.88
-64,085,621.89
(i) 债券投资收益
本基金于本报告期内无债券投资收益。
(j) 衍生工具收益
本基金于本报告期内无衍生工具收益。
(k) 公允价值变动收益/损失
2008年1-6月
股票投资 -2,813,188,324.53
债券投资 -
权证投资 -
-2,813,188,324.53
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(l) 其他收入
2008年1-6月
赎回基金补偿收入(i) 782,215.05
转换基金补偿收入(ii) 69,519.94
851,734.99
(i)本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
(ii)本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。
(m) 交易费用
2008年1-6月
交易所市场交易费用 24,552,378.64
银行间同业市场交易费用 -
24,552,378.64
(n) 其他费用
2008年1-6月
信息披露费 179,017.02
审计费用 64,644.58
债券托管账户维护费 9,000.00
银行手续费 4,783.53
257,445.13
10、 流通受限制不能自由转让的基金资产
(a) 流通受限制不能自由转让的股票
截至2008年6月30日止，本基金持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影
响消除后并经交易所批准后复牌。
股票
代码
股票名称
停牌日
期
停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量 期末成本总额 期末估值总额
600900 长江电力 08-5-8 公布重大事项 14.65 未知 未知 4,026,155 73,114,577.34 58,983,170.75
000792 盐湖钾肥 08-6-26公布重大事项 88.12 未知 未知 495,211 42,509,387.53 43,637,993.32
600655 豫园商城 08-2-25公布重大事项 32.44 2008-7-28 29.20 476,824 15,094,909.44 15,468,170.56
600096 云天化 08-3-24公布重大事项 61.60 未知 未知 215,999 12,385,484.72 13,305,538.40
600643 爱建股份 08-6-23公布重大事项 9.91 2008-7-8 10.90 541,709 9,087,704.37 5,368,336.19
000425 徐工科技 08-6-13公布重大事项 14.59 2008-7-25 15.98 352,550 8,629,352.33 5,143,704.50
合计
160,821,415.73 141,906,913.72
(b) 流通转让受限制不能自由转让的债券
截至2008年6月30日止，本基金未持有流通转让受限的债券。
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11、 风险管理
(a) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全员参与、全过程管控的全面风险管理原则，在经营管理层设风险
管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层
面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司总体风险管理职责由监察稽
核部负责组织、协调，并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作
风险、信用风险等风险类别的管理。
(b) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资
于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易
对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
(c) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自
于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余
部分在银行间同业市场交易，因此除在附注10中列示的部分基金资产流通暂时受限制
不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素国泰基金管理有限公司
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的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交
易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风
险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。于2008年6月30日，本基金面临的
整体市场价格风险列示如下：
2008年6月30日 2007年12月31日
公允价值
占基金资产净值
的比例
公允价值
占基金资产净值
的比例
交易性金融资产
- 股票投资 3,434,835,581.28 90.74% 634,730,977.93 9.91%
- 债券投资 - - - -
3,434,835,581.28 90.74% 634,730,977.93 9.91%
于2008年6月30日，若本基金业绩比较基准(附注1)上升5%，且其他市场变量保持
不变，本基金资产净值将相应增加约19,333.96万元；反之，若比较基准下降
5%，且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约19,333.96万
元。
于2007年12月31日，若本基金业绩比较基准(附注1)上升(下降)且其他市场变量
保持不变，本基金资产净值将相应增加(减少)。但由于本基金转型后尚处于建仓
期，因此无法对本基金资产净值对于市场价格风险的敏感性作定量分析。
(ii) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存
款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺
口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 国泰基金管理有限公司
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2008年6月30日 6个月以内 6个月至1年 1至5年 不计息 合计
资产
银行存款 342,150,613.60 - - -
342,150,613.60
结算备付金 885,941.35 - - -
885,941.35
存出保证金 138,549.12 - - 2,601,333.03
2,739,882.15
交易性金融资产 - - - 3,434,835,581.28
3,434,835,581.28
应收股利
- - - 1,358,971.03
1,358,971.03
应收利息
- - - 81,237.61
81,237.61
应收申购款
- - - 11,985,903.34
11,985,903.34
资产总计
343,175,104.07 - - 3,450,863,026.29 3,794,038,130.36
负债
应付赎回款 - - - 4,359,216.96
4,359,216.96
应付管理人报酬
- - - 1,724,407.90
1,724,407.90
应付托管费
- - - 344,881.58
344,881.58
应付交易费用
- - - 402,723.45
402,723.45
应交税费
- - - 652,003.80
652,003.80
其他负债 - - - 1,094,847.87
1,094,847.87
负债总计 - - - 8,578,081.56
8,578,081.56
利率敏感度缺口
343,175,104.07 - - 3,442,284,944.73
3,785,460,048.80
2007年12月31日 6个月以内 6个月至1年 1至5年 不计息 合计
资产
银行存款 5,957,885,165.30 - - - 5,957,885,165.30
结算备付金 412,095.90 - - - 412,095.90
存出保证金 138,549.12 - - 250,000.00 388,549.12
交易性金融资产 - - - 634,730,977.93 634,730,977.93
应收利息
- - - 1,696,719.00 1,696,719.00
资产总计 5,958,435,810.32 - - 636,677,696.93 6,595,113,507.25
负债
应付证券清算款 - - - 187,407,175.17 187,407,175.17
应付管理人报酬 - - - 1,248,862.63 1,248,862.63
应付托管费 - - - 249,772.53 249,772.53
应付交易费用 - - - 548,107.81 548,107.81
应交税费 - - - 652,003.80 652,003.80
其他负债
- - - 320,000.00 320,000.00
负债总计 - - - 190,425,921.94 190,425,921.94
利率敏感度缺口 5,958,435,810.32 - - 446,251,774.99 6,404,687,585.31
于2008年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响。（2007年12月31日：同）
(iii) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
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12、 首次执行企业会计准则
如财务报表附注2所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的半年度财
务报表。2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第
38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报
表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益，以及2007年1月1日至2007
年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节
过程列示如下：
2007年1月1日
所有者权益
2007年1月1日至
2007年6月30日止
期间净损益(未经
审计)
2007年6月30日
所有者权益(未经
审计)
按原会计准则和制度列报的金额 342,374,636.39 90,214,097.20 338,431,058.05
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产(附注2)
- -4,833,784.04 -
按企业会计准则列报的金额 342,374,636.39 85,380,313.16 338,431,058.05
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得
/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的
“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业
会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准
则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按
企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
六、 基金投资组合报告
（一） 报告期末基金资产组合情况
项
目 金
额(元) 占基金资产总值比例
股票 3,434,835,581.28 90.53%
银行存款和结算备付金
343,036,554.95 9.04%
其他资产 16,165,994.13 0.43%
合
计 3,794,038,130.36 100.00%
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)指数投资部分
行
业 市值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 15,430,323.00 0.41%
B 采掘业 449,309,863.99 11.87%
C 制造业 1,087,434,017.20 28.73% 国泰基金管理有限公司
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C0 食品、饮料
169,268,712.79 4.47%
C1 纺织、服装、皮毛 31,884,164.60 0.84%
C2 木材、家具 1,989,822.22 0.05%
C3 造纸、印刷 18,370,333.60 0.49%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 121,294,270.67 3.20%
C5 电子 14,269,232.31 0.38%
C6 金属、非金属 412,763,636.25 10.90%
C7 机械、设备、仪表 250,166,875.73 6.61%
C8 医药、生物制品 51,490,722.97 1.36%
C99 其他制造业 15,936,246.06 0.42%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 178,466,288.99 4.71%
E 建筑业 29,399,230.24 0.78%
F 交通运输、仓储业 271,388,786.86 7.17%
G 信息技术业 150,647,209.70 3.98%
H 批发和零售贸易 130,941,053.76 3.46%
I 金融、保险业 740,414,188.10 19.56%
J 房地产业 204,683,627.12 5.41%
K 社会服务业 66,979,873.97 1.77%
L 传播与文化产业 16,888,991.56 0.45%
M 综合类 88,159,990.95 2.33%
合
计 3,430,143,445.44 90.61%
(2)积极投资部分
行
业 市值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采掘业
- -
C 制造业
- -
D 电力、煤气及水的生产和供应业
- -
E 建筑业 3,177,757.44 0.08%
F 交通运输、仓储业
- -
G 信息技术业
- -
H 批发和零售贸易
- -
I 金融、保险业 1,514,378.40 0.04%
J 房地产业
- -
K 社会服务业
- -
L 传播与文化产业
- -
M 综合类
- -
合
计
4,692,135.84 0.12%
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国泰沪深300指数证券投资基金2008年半年度报告
第20页
（三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明
细
(1)指数投资部分
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元）
市值占基金资
产净值比例
1 600030 中信证券 5,704,224 136,445,038.08 3.60%
2 601088 中国神华 3,543,909 133,144,661.13 3.52%
3 600036 招商银行 5,180,004 121,315,693.68 3.20%
4 600000 浦发银行 4,869,380 107,126,360.00 2.83%
5 000002 万科A 10,377,019 93,496,941.19 2.47%
6 600016 民生银行 12,142,556 69,212,569.20 1.83%
7 601398 工商银行 12,968,790 64,325,198.40 1.70%
8 600050 中国联通 9,060,406 60,432,908.02 1.60%
9 600900 长江电力 4,026,155 58,983,170.75 1.56%
10 600519 贵州茅台 406,056 56,271,240.48 1.49%
11 601318 中国平安 1,028,898 50,683,515.48 1.34%
12 600019 宝钢股份 5,647,501 49,189,733.71 1.30%
13 601857 中国石油 3,206,541 47,905,722.54 1.27%
14 000792 盐湖钾肥 495,211 43,637,993.32 1.15%
15 600028 中国石化 3,855,672 39,135,070.80 1.03%
16 601628 中国人寿 1,612,962 38,582,051.04 1.02%
17 000001 深发展A 1,972,360 38,125,718.80 1.01%
18 601006 大秦铁路 2,790,769 37,982,366.09 1.00%
19 600005 武钢股份 3,372,188 32,912,554.88 0.87%
20 000983 西山煤电 651,762 32,588,100.00 0.86%
21 601919 中国远洋 1,641,925 32,428,018.75 0.86%
22 000063 中兴通讯 516,046 32,304,479.60 0.85%
23 002024 苏宁电器 775,442 32,025,754.60 0.85%
24 000858 五粮液 1,632,156 29,737,882.32 0.79%
25 601166 兴业银行 1,075,288 27,387,585.36 0.72%
26 601600 中国铝业 2,060,405 26,867,681.20 0.71%
27 600795 国电电力 4,101,721 26,374,066.03 0.70%
28 000898 鞍钢股份 1,982,987 25,838,320.61 0.68%
29 000568 泸州老窖 750,131 22,571,441.79 0.60%
30 600583 海油工程 1,016,413 22,147,639.27 0.59%
31 600018 上港集团 4,517,347 21,683,265.60 0.57%
32 600015 华夏银行 2,259,160 20,852,046.80 0.55%
33 600011 华能国际 2,903,342 20,410,494.26 0.54%
34 000651 格力电器 628,409 19,669,201.70 0.52%
35 000629 新钢钒 2,116,936 19,454,641.84 0.51%
36 600550 天威保变 627,624 19,343,371.68 0.51%
37 600739 辽宁成大 771,236 19,157,502.24 0.51% 国泰基金管理有限公司
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38 601699 潞安环能 494,701 19,050,935.51 0.50%
39 000937 金牛能源 422,074 18,647,229.32 0.49%
40 601169 北京银行 1,338,331 18,402,051.25 0.49%
41 601328 交通银行 2,402,100 17,967,708.00 0.47%
42 601666 平煤天安 461,841 17,300,563.86 0.46%
43 600309 烟台万华 894,764 16,758,929.72 0.44%
44 600009 上海机场 1,035,875 16,387,542.50 0.43%
45 600585 海螺水泥 389,783 15,587,422.17 0.41%
46 600655 豫园商城 476,824 15,468,170.56 0.41%
47 601808 中海油服 637,104 14,914,604.64 0.39%
48 601111 中国国航 1,686,316 14,316,822.84 0.38%
49 000069 华侨城A 1,408,524 14,240,177.64 0.38%
50 600048 保利地产 1,054,941 14,231,154.09 0.38%
51 600320 振华港机 1,369,193 14,198,531.41 0.38%
52 600887 伊利股份 859,770 14,040,044.10 0.37%
53 600642 申能股份 1,554,674 14,038,706.22 0.37%
54 000402 金融街 1,843,019 13,546,189.65 0.36%
55 600026 中海发展 679,219 13,509,665.91 0.36%
56 600096 云天化 215,999 13,305,538.40 0.35%
57 000839 中信国安 1,007,026 13,161,829.82 0.35%
58 600596 新安股份 216,201 13,067,188.44 0.35%
59 600635 大众公用 1,285,674 12,985,307.40 0.34%
60 000709 唐钢股份 1,217,838 12,969,974.70 0.34%
61 601333 广深铁路 3,038,483 12,700,858.94 0.34%
62 600188 兖州煤业 633,163 12,549,290.66 0.33%
63 600089 特变电工 836,705 12,517,106.80 0.33%
64 600717 天津港 899,561 12,377,959.36 0.33%
65 600649 原水股份 1,215,087 12,308,831.31 0.33%
66 600177 雅戈尔 1,198,555 12,273,203.20 0.32%
67 000895 双汇发展 326,050 12,161,665.00 0.32%
68 000527 美的电器 1,017,651 12,160,929.45 0.32%
69 000825 太钢不锈 1,116,439 12,091,034.37 0.32%
70 600997 开滦股份 301,997 12,073,840.06 0.32%
71 600031 三一重工 426,819 11,869,836.39 0.31%
72 600348 国阳新能 258,220 11,648,304.20 0.31%
73 000423 S阿胶 450,977 11,635,206.60 0.31%
74 600383 金地集团 1,263,993 11,464,416.51 0.30%
75 600104 上海汽车 1,408,152 11,053,993.20 0.29%
76 600010 包钢股份 2,760,269 10,930,665.24 0.29%
77 000060 中金岭南 769,576 10,789,455.52 0.29%
78 600058 五矿发展 460,700 10,784,987.00 0.28%
79 600150 中国船舶 142,639 10,779,229.23 0.28% 国泰基金管理有限公司
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80 601588 北辰实业 1,717,539 10,751,794.14 0.28%
81 000157 中联重科 765,820 10,606,607.00 0.28%
82 000488 晨鸣纸业 988,544 10,280,857.60 0.27%
83 600100 同方股份 564,389 10,232,372.57 0.27%
84 000039 中集集团 926,133 10,020,759.06 0.26%
85 000422 湖北宜化 583,837 10,018,642.92 0.26%
86 000729 燕京啤酒 592,449 9,953,143.20 0.26%
87 600547 山东黄金 191,292 9,861,102.60 0.26%
88 601998 中信银行 1,916,458 9,831,429.54 0.26%
89 600029 南方航空 1,378,205 9,812,819.60 0.26%
90 600001 邯郸钢铁 2,104,951 9,661,725.09 0.26%
91 600196 复星医药 797,679 9,643,939.11 0.25%
92 600489 中金黄金 193,262 9,630,245.46 0.25%
93 600601 方正科技 1,853,874 9,547,451.10 0.25%
94 000933 神火股份 269,036 9,416,260.00 0.25%
95 600881 亚泰集团 1,085,867 9,414,466.89 0.25%
96 600123 兰花科创 368,383 9,320,089.90 0.25%
97 600832 东方明珠 855,397 9,067,208.20 0.24%
98 600428 中远航运 352,268 9,046,242.24 0.24%
99 601009 南京银行 790,914 9,032,237.88 0.24%
100 600037 歌华有线 684,626 8,995,985.64 0.24%
101 000024 招商地产 599,066 8,950,046.04 0.24%
102 600220 江苏阳光 1,340,723 8,714,699.50 0.23%
103 600415 小商品城 93,723 8,669,377.50 0.23%
104 600808 马钢股份 1,623,080 8,667,247.20 0.23%
105 600111 稀土高科 521,496 8,656,833.60 0.23%
106 600694 大商股份 252,178 8,649,705.40 0.23%
107 000960 锡业股份 347,488 8,635,076.80 0.23%
108 000338 潍柴动力 211,944 8,541,343.20 0.23%
109 600500 中化国际 772,850 8,454,979.00 0.22%
110 600598 北大荒 527,403 8,438,448.00 0.22%
111 600631 百联股份 710,896 8,345,919.04 0.22%
112 600875 东方电气 277,640 8,259,790.00 0.22%
113 000768 西飞国际 484,183 8,240,794.66 0.22%
114 600362 江西铜业 351,861 7,920,391.11 0.21%
115 600638 新黄浦 482,457 7,757,908.56 0.20%
116 000630 铜都铜业 694,783 7,670,404.32 0.20%
117 600779 水井坊 367,129 7,658,310.94 0.20%
118 600690 青岛海尔 863,041 7,629,282.44 0.20%
119 600158 中体产业 314,790 7,548,664.20 0.20%
120 600325 华发股份 705,501 7,499,475.63 0.20%
121 600008 首创股份 945,116 7,456,965.24 0.20% 国泰基金管理有限公司
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第23页
122 601168 西部矿业 512,147 7,374,916.80 0.19%
123 000932 华菱管线 1,164,417 7,359,115.44 0.19%
124 000680 山推股份 652,641 7,263,894.33 0.19%
125 000878 云南铜业 405,872 7,256,991.36 0.19%
126 600839 四川长虹 1,430,425 7,180,733.50 0.19%
127 600811 东方集团 918,725 7,064,995.25 0.19%
128 600271 航天信息 264,197 7,054,059.90 0.19%
129 000538 云南白药 259,838 7,039,011.42 0.19%
130 600108 亚盛集团 1,546,875 6,991,875.00 0.18%
131 601001 大同煤业 330,110 6,978,525.40 0.18%
132 600221 海南航空 1,440,403 6,957,146.49 0.18%
133 000800 一汽轿车 873,886 6,938,654.84 0.18%
134 601991 大唐发电 653,173 6,858,316.50 0.18%
135 601872 招商轮船 1,108,897 6,841,894.49 0.18%
136 000652 泰达股份 1,112,205 6,840,060.75 0.18%
137 600741 巴士股份 1,258,787 6,835,213.41 0.18%
138 600660 福耀玻璃 1,076,764 6,815,916.12 0.18%
139 600068 葛洲坝 894,837 6,738,122.61 0.18%
140 600688 S上石化 1,046,313 6,727,792.59 0.18%
141 600653 申华控股 1,563,733 6,677,139.91 0.18%
142 000717 韶钢松山 1,256,398 6,646,345.42 0.18%
143 000031 中粮地产 584,605 6,535,883.90 0.17%
144 000401 冀东水泥 516,236 6,427,138.20 0.17%
145 600087 南京水运 865,935 6,338,644.20 0.17%
146 600837 海通证券 250,926 6,268,131.48 0.17%
147 600812 华北制药 883,371 6,236,599.26 0.16%
148 600256 广汇股份 464,918 6,146,215.96 0.16%
149 600497 驰宏锌锗 398,100 6,142,683.00 0.16%
150 600269 赣粤高速 626,636 6,134,766.44 0.16%
151 600895 张江高科 653,627 6,065,658.56 0.16%
152 600143 金发科技 355,735 6,054,609.70 0.16%
153 600219 南山铝业 568,269 5,995,237.95 0.16%
154 600022 济南钢铁 582,266 5,979,871.82 0.16%
155 600611 大众交通 561,961 5,951,166.99 0.16%
156 000027 深能源A 710,496 5,932,641.60 0.16%
157 600663 陆家嘴 434,259 5,910,264.99 0.16%
158 000061 农产品 291,072 5,897,118.72 0.16%
159 000012 南玻A 397,039 5,880,147.59 0.16%
160 000528 柳工 305,338 5,877,756.50 0.16%
161 000897 津滨发展 1,219,817 5,855,121.60 0.15%
162 600675 中华企业 819,774 5,795,802.18 0.15%
163 002142 宁波银行 533,023 5,756,648.40 0.15% 国泰基金管理有限公司
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164 000612 焦作万方 309,063 5,686,759.20 0.15%
165 000917 电广传媒 350,308 5,667,983.44 0.15%
166 600456 宝钛股份 231,564 5,664,055.44 0.15%
167 600600 青岛啤酒 281,018 5,642,841.44 0.15%
168 600528 中铁二局 786,784 5,594,034.24 0.15%
169 600868 梅雁水电 2,045,224 5,563,009.28 0.15%
170 000959 首钢股份 1,278,126 5,495,941.80 0.15%
171 000539 粤电力A 856,157 5,445,158.52 0.14%
172 600508 上海能源 310,475 5,380,531.75 0.14%
173 600643 S爱建 541,709 5,368,336.19 0.14%
174 600153 建发股份 371,047 5,317,103.51 0.14%
175 600835 上海机电 361,981 5,263,203.74 0.14%
176 000758 中色股份 375,423 5,240,905.08 0.14%
177 600098 广州控股 886,721 5,222,786.69 0.14%
178 600066 宇通客车 392,015 5,202,039.05 0.14%
179 000425 徐工科技 352,550 5,143,704.50 0.14%
180 600236 桂冠电力 776,637 5,118,037.83 0.14%
181 600004 白云机场 492,088 5,053,743.76 0.13%
182 600569 安阳钢铁 1,029,176 5,022,378.88 0.13%
183 000793 华闻传媒 878,962 4,992,504.16 0.13%
184 600117 西宁特钢 477,169 4,919,612.39 0.13%
185 600432 吉恩镍业 218,855 4,873,900.85 0.13%
186 600748 上实发展 466,279 4,849,301.60 0.13%
187 600879 火箭股份 407,849 4,820,775.18 0.13%
188 000751 锌业股份 837,795 4,817,321.25 0.13%
189 000822 山东海化 576,316 4,789,185.96 0.13%
190 600027 华电国际 984,069 4,772,734.65 0.13%
191 600718 东软股份 168,948 4,749,128.28 0.13%
192 000900 现代投资 299,401 4,670,655.60 0.12%
193 600357 承德钒钛 628,611 4,651,721.40 0.12%
194 600085 同仁堂 232,566 4,630,389.06 0.12%
195 600886 国投电力 680,401 4,606,314.77 0.12%
196 600820 隧道股份 554,572 4,602,947.60 0.12%
197 600308 华泰股份 353,820 4,599,660.00 0.12%
198 000301 丝绸股份 916,123 4,598,937.46 0.12%
199 000807 云铝股份 566,447 4,588,220.70 0.12%
200 600685 广船国际 180,838 4,567,967.88 0.12%
201 000778 新兴铸管 759,796 4,558,776.00 0.12%
202 600210 紫江企业 1,079,670 4,556,207.40 0.12%
203 600115 东方航空 708,979 4,551,645.18 0.12%
204 000089 深圳机场 723,665 4,436,066.45 0.12%
205 600109 S成建投 106,800 4,376,664.00 0.12% 国泰基金管理有限公司
国泰沪深300指数证券投资基金2008年半年度报告
第25页
206 000009 S深宝安A 894,405 4,355,752.35 0.12%
207 000969 安泰科技 284,326 4,344,501.28 0.11%
208 600797 浙大网新 698,785 4,262,588.50 0.11%
209 002122 天马股份 87,967 4,222,416.00 0.11%
210 600747 大显股份 800,687 4,107,524.31 0.11%
211 002128 露天煤业 181,637 4,099,547.09 0.11%
212 600132 重庆啤酒 313,097 4,070,261.00 0.11%
213 600628 新世界 457,185 4,009,512.45 0.11%
214 000046 泛海建设 486,496 3,989,267.20 0.11%
215 000088 盐田港 534,348 3,975,549.12 0.11%
216 600595 中孚实业 353,579 3,942,405.85 0.10%
217 600770 综艺股份 260,485 3,889,041.05 0.10%
218 600125 铁龙物流 753,829 3,814,374.74 0.10%
219 600033 福建高速 635,617 3,807,345.83 0.10%
220 000912 泸天化 286,504 3,804,773.12 0.10%
221 600110 中科英华 436,787 3,791,311.16 0.10%
222 600350 山东高速 721,545 3,737,603.10 0.10%
223 600266 北京城建 318,116 3,680,602.12 0.10%
224 000503 海虹控股 645,039 3,676,722.30 0.10%
225 000625 长安汽车 741,679 3,604,559.94 0.10%
226 600616 第一食品 274,871 3,595,312.68 0.09%
227 600307 酒钢宏兴 375,572 3,579,201.16 0.09%
228 600535 天士力 315,180 3,558,382.20 0.09%
229 600282 南钢股份 719,683 3,548,037.19 0.09%
230 600170 上海建工 386,327 3,542,618.59 0.09%
231 000718 ST环球 211,504 3,489,816.00 0.09%
232 600761 安徽合力 267,968 3,438,029.44 0.09%
233 600591 上海航空 582,626 3,414,188.36 0.09%
234 600006 东风汽车 859,124 3,359,174.84 0.09%
235 000581 威孚高科 389,385 3,344,817.15 0.09%
236 600851 海欣股份 633,490 3,332,157.40 0.09%
237 600418 江淮汽车 833,830 3,326,981.70 0.09%
238 600208 中宝股份 607,533 3,244,226.22 0.09%
239 600017 日照港 269,691 3,238,988.91 0.09%
240 600161 天坛生物 258,315 3,234,103.80 0.09%
241 600020 中原高速 792,597 3,210,017.85 0.08%
242 000021 长城开发 471,585 3,154,903.65 0.08%
243 000059 辽通化工 386,850 3,129,616.50 0.08%
244 000682 东方电子 840,216 3,108,799.20 0.08%
245 600021 上海电力 688,827 3,106,609.77 0.08%
246 600270 外运发展 388,781 3,059,706.47 0.08%
247 600662 强生控股 472,608 3,043,595.52 0.08% 国泰基金管理有限公司
国泰沪深300指数证券投资基金2008年半年度报告
第26页
248 000876 新希望 338,557 3,026,699.58 0.08%
249 600183 生益科技 512,324 3,022,711.60 0.08%
250 000541 佛山照明 405,933 3,012,022.86 0.08%
251 000636 风华高科 578,830 2,980,974.50 0.08%
252 600316 洪都航空 190,177 2,968,662.97 0.08%
253 000829 天音控股 612,987 2,966,857.08 0.08%
254 000036 华联控股 842,377 2,965,167.04 0.08%
255 600102 莱钢股份 296,837 2,932,749.56 0.08%
256 000767 漳泽电力 570,703 2,921,999.36 0.08%
257 601003 柳钢股份 553,581 2,895,228.63 0.08%
258 000951 中国重汽 179,606 2,873,696.00 0.08%
259 600849 上海医药 426,904 2,873,063.92 0.08%
260 600780 通宝能源 559,954 2,715,776.90 0.07%
261 600863 内蒙华电 641,362 2,687,306.78 0.07%
262 600380 健康元 468,090 2,640,027.60 0.07%
263 600639 浦东金桥 255,988 2,639,236.28 0.07%
264 600118 中国卫星 157,722 2,638,689.06 0.07%
265 000828 东莞控股 445,308 2,605,051.80 0.07%
266 000410 沈阳机床 352,518 2,566,331.04 0.07%
267 600874 创业环保 351,890 2,565,278.10 0.07%
268 600151 航天机电 323,107 2,494,386.04 0.07%
269 000559 万向钱潮 443,585 2,492,947.70 0.07%
270 600007 中国国贸 216,701 2,444,387.28 0.06%
271 000786 北新建材 311,201 2,439,815.84 0.06%
272 600549 厦门钨业 293,480 2,359,579.20 0.06%
273 600190 锦州港 372,085 2,329,252.10 0.06%
274 000400 许继电气 263,530 2,319,064.00 0.06%
275 600597 光明乳业 335,311 2,306,939.68 0.06%
276 600377 宁沪高速 378,148 2,280,232.44 0.06%
277 600088 中视传媒 126,999 2,225,022.48 0.06%
278 600787 中储股份 397,807 2,203,850.78 0.06%
279 600754 锦江股份 193,931 2,183,663.06 0.06%
280 000927 一汽夏利 516,552 2,169,518.40 0.06%
281 000970 中科三环 327,519 2,128,873.50 0.06%
282 000543 皖能电力 332,488 2,081,374.88 0.05%
283 600961 株冶火炬 226,199 2,071,982.84 0.05%
284 600978 宜华木业 434,459 1,989,822.22 0.05%
285 601005 重庆钢铁 387,005 1,962,115.35 0.05%
286 000550 江铃汽车 223,943 1,959,501.25 0.05%
287 600035 楚天高速 399,044 1,955,315.60 0.05%
288 600012 皖通高速 373,625 1,834,498.75 0.05%
289 600809 山西汾酒 140,526 1,828,243.26 0.05% 国泰基金管理有限公司
国泰沪深300指数证券投资基金2008年半年度报告
第27页
290 000708 大冶特钢 241,099 1,735,912.80 0.05%
291 601002 晋亿实业 236,439 1,603,056.42 0.04%
292 600548 深高速 306,994 1,590,228.92 0.04%
293 002110 三钢闽光 114,810 1,515,492.00 0.04%
294 600501 航天晨光 207,336 1,440,985.20 0.04%
295 000572 海马股份 264,494 1,362,144.10 0.04%
296 000761 本钢板材 171,473 1,148,869.10 0.03%
297 000029 深深房A 288,590 1,119,729.20 0.03%
(2)积极投资部分
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元）
市值占基金资产
净值比例
1 601186 中国铁建 339,504 3,177,757.44 0.08%
2 601939 建设银行 256,240 1,514,378.40 0.04%
（四） 股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 601088 中国神华
217,961,628.32 3.40%
2 600030 中信证券
208,623,078.73 3.26%
3 600000 浦发银行
183,156,608.07 2.86%
4 600036 招商银行
179,414,650.95 2.80%
5 000002 万科A
164,363,110.53 2.57%
6 600016 民生银行
116,149,597.37 1.81%
7 600050 中国联通
99,317,488.68 1.55%
8 600028 中国石化
90,086,182.12 1.41%
9 601398
工商银行
88,644,217.40 1.38%
10 600019
宝钢股份
88,179,734.88 1.38%
11 601318
中国平安
85,795,163.49 1.34%
12 601857
中国石油
83,025,318.34 1.30%
13 600519
贵州茅台
78,949,591.47 1.23%
14 601628
中国人寿
77,569,112.10 1.21%
15 000001
深发展A
70,993,272.86 1.11%
16 601600
中国铝业
69,533,135.44 1.09%
17 601919
中国远洋
67,901,784.86 1.06%
18 600900
长江电力
66,469,585.05 1.04%
19 600005
武钢股份
64,705,013.78 1.01%
20 000858
五粮液
63,940,124.43 1.00%
2、报告期内累计卖出价值前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 601991 大唐发电 26,759,038.08 0.42% 国泰基金管理有限公司
国泰沪深300指数证券投资基金2008年半年度报告
第28页
2 600028 中国石化 26,261,515.89 0.41%
3 600875 东方电气 10,192,361.51 0.16%
4 000718 ST环球 9,692,127.78 0.15%
5 600000 浦发银行 6,515,923.68 0.10%
6 601169 北京银行 6,141,255.16 0.10%
7 000002 万科A 5,705,361.36 0.09%
8 600030 中信证券 5,524,384.68 0.09%
9 002202 金风科技 5,219,492.24 0.08%
10 600036 招商银行 5,133,762.05 0.08%
11 601088 中国神华 5,103,252.20 0.08%
12 600362 江西铜业 4,284,325.47 0.07%
13 601857 中国石油 3,857,871.15 0.06%
14 600519 贵州茅台 3,537,128.76 0.06%
15 600016 民生银行 3,481,056.06 0.05%
16 600900 长江电力 3,435,937.04 0.05%
17 000729 燕京啤酒 3,080,214.41 0.05%
18 601398 工商银行 2,936,548.37 0.05%
19 002215 诺普信 2,935,150.63 0.05%
20 600019 宝钢股份 2,836,681.15 0.04%
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
买入股票成本总额 卖出股票收入总额
6,002,610,094.76 325,231,544.99
（五） 报告期末按券种分类的债券投资组合
无。
（六） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
明细
无。
（七） 投资组合报告附注
1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
情况。
3、 其他资产构成如下：
分
类 市
值（元）
存出保证金 2,739,882.15
应收利息 81,237.61
应收股利 1,358,971.03国泰基金管理有限公司
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应收申购款 11,985,903.34
合
计 16,165,994.13
4、 本报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。
5、 本报告期末及本报告期内本基金无被动持有或主动投资的权证。
6、 本报告期内本基金未投资资产支持证券。
七、 基金份额持有人情况
（一）报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数： 198,316
报告期末平均每户持有的基金份额： 33,825.45份
（二）报告期末基金份额持有人结构
（三）报告期末本公司从业人员投资开放式基金的情况
八、 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 347,989,794.67
报告期初基金份额总额 6,387,992,704.85
报告期间基金总申购份额 1,285,118,234.70
报告期间基金总赎回份额 964,983,277.32
报告期末基金份额总额 6,708,127,662.23
项目 数量（份） 占总份额比例
基金份额总额：
其中：机构投资者持有的基金份额 379,568,227.26 5.66%
个人投资者持有的基金份额 6,328,559,434.97 94.34%
合
计 6,708,127,662.23 100.00%
项目
期末持有本开放式基金
份额的总量（份）
占总份额比例
本公司持有本基金的所有从业人员 5,210,265.10 0.08% 国泰基金管理有限公司
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九、 重大事件揭示
（一）报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人重大人事变动如下：
2008年6月7日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司副总经理变动的公告》，经本基金管理
人董事会审议通过，同意陈甦女士因个人原因辞去公司副总经理职务。陈坚先生因已
到法定退休年龄，不再担任公司副总经理。
（三）报告期内，本基金托管人的托管部门无重大人事变动。
（四）报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（五）报告期内，本基金投资策略无变更事项。
（六）报告期内，本基金无收益分配事项。
（七）报告期内，本基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处
罚的情况。
（八）报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
（九）报告期内，基金租用证券公司专用席位的有关情况如下：
单位：元
券商名称 席位数量 股票成交金额 比例 债券成交金额 比例
申银万国证券股份有限公司 1
3,784,780,581.36 60.04%
- -
中国银河证券有限责任公司 1
1,667,070,894.46 26.45%
- -
安信证券股份有限公司 1
851,598,355.79 13.51%
- -
合计 3
6,303,449,831.61 100.00%
- -
券商名称
回购
成交金额
比例
权证
交易量
比例 佣金 比例
申银万国证券股份有限公司
- ---
3,217,051.61 60.75%
中国银河证券有限责任公司
- ---
1,354,513.53 25.58%
安信证券股份有限公司
- ---
723,858.75 13.67%
合计
- ---
5,295,423.89 100.00%
注：在本报告期内，本基金无新增租用专用交易席位。
（十）其他在报告期内发生的重大事件，以及本基金管理人判断为重大事件的事项如
下：
1、 2008年1月10日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司代销旗下
10只开放式基金的公告》，安信证券从2008年1月15日起代理销售本基金。
2、 2008年1月10日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在安信证券股份有限公司开展旗下基
金转换业务的公告》，自2008年1月15日起，在安信证券股份有限公司开通本基
金的基金转换业务。
3、 2008年1月21日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于推出电子对账单服务的公告》，从
2008年1月21日起在现有的季度纸质对账单服务的基础上，向投资者推出电子月
度对账单服务。 国泰基金管理有限公司
国泰沪深300指数证券投资基金2008年半年度报告
第31页
4、 2008年1月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司代销旗下
10只开放式基金的公告》，恒泰证券有限责任公司从2008年1月28日起代理销售
本基金。
5、 2008年1月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在恒泰证券有限责任公司开展旗下基
金转换业务的公告》，自2008年1月28日起，在恒泰证券有限责任公司开通本基
金的基金转换业务。
6、 2008年1月29日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加北京银行股份有限公司代销旗下
四只开放式基金的公告》，北京银行从2008年2月1日起正式代理销售本基金。
7、 2008年1月29日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在北京银行股份有限公司开展旗下基
金转换业务的公告》，自2008年2月1日起，在北京银行股份有限公司开通本基
金的基金转换业务。
8、 2008年2月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《关于国泰沪深300指数证券投资基金开放日常申购业务的公告》，
本基金自2008年2月29日起开放日常申购业务。
9、 2008年3月4日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国银河证券股份有限公司开通旗
下开放式基金定期定额投资计划的公告》，自2008年3月7日起，在中国银河证
券股份有限公司开通本基金的定期定额投资计划。
10、 2008年3月4日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于国泰沪深300指数基金参加交通银行基
金定期定额业务申购费率优惠活动的公告》，自2008年3月7日起增加本基金参
加交通银行举办的“基金定期定额业务8+8申购费率优惠推广活动”。
11、 2008年3月4日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于开通国泰沪深300指数证券投资基金定
期定额投资计划的公告》，自2008年3月7日起开通本基金的定期定额投资计
划。
12、 2008年3月5日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司代销
旗下9只开放式基金的公告》，中国民生银行股份有限公司从2008年3月7日起代
理销售本基金。
13、 2008年3月5日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国民生银行股份有限公司开展旗
下基金转换业务的公告》，自2008年3月7日起，在中国民生银行股份有限公司
开通本基金的基金转换业务。
14、 2008年3月13日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《关于国泰沪深300指数证券投资基金开放日常赎回业务的公
告》，本基金自2008年3月14日起开放日常赎回业务。
15、 2008年3月18日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加3只开放式基金参加中国农业银
行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告》，自2008年3月20日起增加本基国泰基金管理有限公司
国泰沪深300指数证券投资基金2008年半年度报告
第32页
金在农业银行开通定期定额业务，并同时参加农业银行举办的基金定期定额业
务申购费率优惠推广活动。
16、 2008年3月20日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在代销机构开通国泰沪深300指数基
金转换业务的公告》，自2008年3月21日起，在相关销售机构开通本基金的转换
业务。
17、 2008年3月21日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加上海浦东发展银行代销国泰沪
深300指数基金的公告》，上海浦东发展银行从2008年3月25日起正式代理销售
国泰沪深300指数证券投资基金。
18、 2008年3月21日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行开通国泰沪深
300指数基金定期定额投资计划及基金转换业务的公告》，自2008年3月25日
起，在上海浦东发展银行股份有限公司开通本基金的定期定额投资计划和基金
转换业务。
19、 2008年3月26日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《关于国泰基金管理有限公司旗下六只开放式基金参加华夏银行
网上银行基金申购费率优惠活动的公告》，自2008年3月28日起本基金参加华夏
银行举办的网上银行基金申购费率优惠推广活动。
20、 2008年3月26日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加华夏银行代销旗下6只开放式基
金并开通定期定额投资计划的公告》，华夏银行从2008年3月28日起代理销售本
基金。
21、 2008年3月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司代销旗
下9只开放式基金的公告》，中信银行股份有限公司从2008年4月1日起代理销售
本基金。
22、 2008年3月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中信银行股份有限公司开通旗下
开放式基金定期定额投资计划的公告》，自2008年4月1日起在中信银行股份有
限公司开通本基金的的定期定额投资计划。
23、 2008年3月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中信银行股份有限公司开展旗下
基金转换业务的公告》，自2008年4月1日起，在中信银行股份有限公司开通本
基金的基金转换业务。
24、 2008年3月31日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于开通农业银行借记卡持卡人网上交
易定期定额申购业务的公告》，自2008年4月2日起，本基金管理人与中国农业
银行合作，面向中国农业银行借记卡（以下简称“农行卡”）的客户推出网上
交易定期定额申购业务。
25、 2008年4月1日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于新增国泰沪深300指数基金在交通银行
开展网上银行申购费率优惠的公告》，2008年4月3日起增加对通过交通银行网
上银行申购本基金的投资者给予申购费率优惠。 国泰基金管理有限公司
国泰沪深300指数证券投资基金2008年半年度报告
第33页
26、 2008年4月3日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加东莞证券有限责任公司代销旗下
10只开放式基金的公告》，东莞证券有限责任公司从2008年4月8日起代理销售
本基金。
27、 2008年4月3日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在东莞证券有限责任公司开通旗下开
放式基金定期定额投资计划的公告》，自2008年4月8日起在东莞证券开通本基
金的定期定额投资计划。
28、 2008年4月3日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在东莞证券有限责任公司开展旗下基
金转换业务的公告》，自2008年4月8日起，在东莞证券有限责任公司开通本基
金的基金转换业务。
29、 2008年4月9日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行增开两只开放式
基金定期定额投资计划并参加其推广活动的公告》，自2008年4月10日起在中国
邮政储蓄银行增加开通本基金的定期定额投资计划，同时参加中国邮政储蓄银
行开展的基金定期定额申购业务推广活动。
30、 2008年4月9日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在北京银行开通旗下部分开放式基金
定期定额投资计划的公告》，自2008年4月10日起在北京银行开通本基金的定期
定额投资计划。
31、 2008年4月11日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在相关代销机构开通旗下基金转换
业务的公告》，自2008年4月14日起，在相关销售机构开通本基金的基金转换业
务。
32、 2008年4月22日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加中国工商银行代销旗下二只开
放式基金的公告》，中国工商银行从2008年4月24日起正式代理销售本基金。
33、 2008年4月22日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国工商银行
网上银行基金申购费率优惠活动的公告》，自2008年4月24日起，本基金参加工
商银行“金融@家”个人网上银行开放式基金申购费率优惠推广活动。
34、 2008年5月17日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加中国建银投资证券有限责任公
司代销旗下十只开放式基金的公告》，中投证券从2008年5月20日起全面代理销
售本基金。
35、 2008年5月17日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国建银投资证券有限责任公司
开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年5月20日起在中国建银投资证券有限
责任公司开通本基金的基金转换业务。
36、 2008年5月27日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于参加中国银行基金定期定额业务申
购费率优惠活动的公告》，自2008年5月29日起本基金参加中国银行举办的基金
定期定额业务申购费率优惠推广活动。 国泰基金管理有限公司
国泰沪深300指数证券投资基金2008年半年度报告
第34页
37、 2008年5月27日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下八只开放式基金参加中国银行
网上银行基金申购费率优惠活动的公告》，自2008年5月29日起，本基金参加中
国银行网上银行基金申购费率优惠推广活动。
38、 2008年5月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司北京分公司迁址公告》，对本基金管理
人北京分公司的迁址事宜进行了公告。
39、 2008年6月11日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于参加交通银行基金定期定额业务申
购费率优惠活动的公告》，自2008年6月16日起本基金参加交通银行举办的基金
定期定额业务申购费率优惠推广活动。
40、 2008年6月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行延长基金定期
定额投资优惠活动时间的公告》，本基金管理人经与中国邮政储蓄银行协商，
决定将本基金“定期定额投资”优惠活动时间延长至2008年12月31日。
41、 2008年6月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金参加上海浦东发展银行网
上银行费率优惠活动的公告》，自2008年7月1日至9月30日，本基金参加浦发银
行网上银行申购率优惠推广活动。
42、 2008年6月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡持卡人网上交
易定期定额申购业务的公告》，本基金管理人与招商银行合作，自2008年6月26
日起，向持有招商银行借记卡的客户推出网上交易定期定额申购业务。
十、 备查文件
（一）备查文件目录
1、 关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议
的批复
2、 国泰沪深300指数证券投资基金基金合同
3、 国泰沪深300指数证券投资基金托管协议
4、 国泰沪深300指数证券投资基金年度报告
5、 报告期内披露的各项公告
6、 国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
（二）存放地点
文件存放地点：本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市延安
东路700号港泰广场22-23楼。
国泰基金管理有限公司
国泰沪深300指数证券投资基金2008年半年度报告
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（三）查阅方式
投资者查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人国泰基金
管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021）33134688，400-888-8688
客户投诉电话： （021）23060280
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
2008年8月 25日
