基金简称：中信经典配置 基金代码：288001
中信经典配置证券投资基金20067年年度报告摘要
报告期间：20067年1月1日至12月31日
基金管理人：中信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：20078年3月3129日
第一节 重要提示
（一） 重要提示
中信经典配置证券投资基金管理人-中信基金管理有限责任公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20078年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容格式准则第2号--年度报告的内容与格式》第六条的规定，本基金2007年年度报告中的财务会计报告经具有证券业务资格的安永华明会计师事务所审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第二节 基金简介
（一）基金基本情况
基金名称：中信经典配置证券投资基金
基金简称：中信经典配置基金
交易代码：288001
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年3月15日
报告期末基金份额总额：1,240,906,892.291,594,366,299.18份
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资基本情况
投资目标：在长期投资的基础上，将战略资产配置与时机选择相结合，积极主动地精选证券，并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充，实施全流程的风险管理，力求在风险可控、获取稳定收益的基础上，追求资本最大可能的长期增值。
投资策略：本基金基本的投资策略是采取自上而下与自下而上相结合的主动管理(详见本基金的基金合同和招募说明书)。
业绩比较基准： 60%×中信标普300指数＋20%×中信全债指数＋20%×一年期定期存款利率
风险收益特征：追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡，风险适中。
（三）基金管理人
名称：中信基金管理有限责任公司
信息披露负责人：章月平
联系电话：010-82028888
传真：010-82253396
电子邮箱：service@citicfunds.com
（四）基金托管人
名称：招商银行股份有限公司
信息披露负责人：姜然
联系电话：0755-83195226
传真：0755-83195201
电子邮箱：jiangran@cmbchina.com
(五) 信息披露方式
登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://funds.ecitic.com
基金年度报告置备地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座8层
第三节 主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
1.基金本期净收益（元） 1,741,441,475.88 -616,426,233.74 -4,352,330.13
2.基金份额本期净收益（元/份） 0.5954 -0.0684 -0.0004
3.期末可供分配基金收益（元） 788,877,050.41 -519,434,872.06 -580,017,181.00
4.期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.4948 -0.0702 -0.0546
5.期末基金资产净值（元） 2,902,043,881.73 7,179,775,699.00 10,043,275,468.26
6.期末基金份额净值（元/份） 1.8202 0.9706 0.9454
7.基金加权平均净值收益率 49.52% -7.29% -0.04%
8.本期基金份额净值增长率 96.59% 2.67% -5.46%
9.基金份额累计净值增长率 90.81% -2.94% -5.46%
序号 主要财务指标 2007年 2006年 2005年
1 本期利润（元） 2,252,317,265.03 2,379,644,556.47 207,914,833.95
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） 2,591,189,751.72 1,741,441,475.88 -616,426,233.74
3 加权平均份额本期利润（元） 1.4883 0.8136 0.0231
4 期末可供分配利润（元） 1,537,193,434.70 788,877,050.41 -519,434,872.06
5 期末可供分配份额利润（元） 1.2388 0.4948 -0.0702
6 期末基金资产净值（元） 2,933,833,375.45 2,902,043,881.73 7,179,775,699.00
7 期末基金份额净值（元） 2.3643 1.8202 0.9706
8 加权平均净值利润率 71.61% 67.67% 2.46%
9 本期份额净值增长率 111.18% 96.59% 2.67%
10 份额累计净值增长率 302.97% 90.81% -2.94%
注：上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2005年及2006年基金业绩指标的计算期间为1月1日至12月31日；2004年基金业绩指标的计算期间为2004年3月15日至2004年12月31日。
（二）基金净值表现
1、中信经典配置基金各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 34.20% 1.03% 24.62% 0.85% 9.58% 0.18%
过去6个月 38.01% 1.01% 25.93% 0.84% 12.08% 0.17%
过去12个月 96.59% 0.99% 63.98% 0.84% 32.61% 0.15%
自基金成立之日起 90.81% 0.84% 36.69% 0.81% 54.12% 0.03%
阶 段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去3个月 1.99% 1.37% -1.59% 1.18% 3.58% 0.19%
过去6个月 28.93% 1.43% 24.26% 1.24% 4.67% 0.19%
过去1年 111.18% 1.65% 81.70% 1.37% 29.48% 0.28%
过去3年 326.24% 1.23% 191.28% 1.04% 134.96% 0.19%
自基金合同
生效起至今 302.97% 1.12% 148.37% 1.00% 154.60% 0.12%
2、中信经典配置基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
附注：根据本基金合同所规定的资产投资配置，股票资产45%-75%，债券资产5%-35%，短期金融工具5%-35%。2007年12月31日实际履行情况为，股票资产占基金资产净值为69.42%，债券资产（包括可转换债券、剩余持有期大于365天的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券）占基金资产净值为5.67%，短期金融工具占基金资产净值为25.90%。附注：
本基金发行时的基金合同约定，本基金的资产投资配置为股票资产45%-75%，债券资产5%-35%，短期金融工具5%-35%。2006年12月31日实际履行情况为，股票资产占基金资产净值为72.40%，债券资产（包括可转换债券、剩余持有期大于365天的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券）占基金资产净值为5.78%，短期金融工具占基金资产净值为19.70%。
3、经典配置基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
附注：
本基金于2004年3月15日成立，上图所示2004年收益率为2004年3月15日至2004年12月31日的收益率情况。
附注：
本基金于2004年3月15日成立，上图所示2004年收益率为2004年3月15日至2004年12月31日的收益率情况。
（三）基金收益分配情况
本基金最近三年收益分配情况如下：
年度 每10份基金份额分红数（元） 备注
2007年 9.500 无
2006年 0.500 无
2005年 0.000 无
合计 10.000 无
第四节 管理人报告
(一)基金管理人及基金经理简要介绍
1.基金管理人概况
中信基金管理有限责任公司由中信证券股份有限公司、国家开发投资公司、上海久事公司、中海信托投资有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字[2003] 107号文批准，于2003年10月15日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。经中国证监会证监基金字（2007）120号文批准，并获得工商局准予变更登记的批复，国家开发投资公司、上海久事公司、中海信托投资有限责任公司分别将其持有的本公司31%、10%和10%的股权转让给中信证券股份有限公司，上述股权转让完成后，公司由中信证券股份公司全资持有。
中信基金管理有限责任公司自2004年3月15日中信经典配置证券投资基金正式成立日起，成为该基金的管理人。中信基金管理有限责任公司由中信证券股份有限公司、国家开发投资公司、上海久事公司、中海信托投资有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字[2003] 107号文批准，于2003年10月15日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。
中信基金管理有限责任公司自2004年3月15日中信经典配置证券投资基金正式成立日起，成为该基金的管理人。
2. 基金经理小组成员介绍
基金经理：郑煜女士，中国科技大学管理科学工程专业硕士、天津大学化学工程专业学士。10年证券从业经历，历任中国长城信托投资公司董事会秘书；华夏证券研究所高级分析师；大成基金管理公司高级分析师、基金经理助理等职；2004年8月加盟中信基金管理有限责任公司，现任股权投资部总监、基金经理。
基金投资经理：郝兵先生，东北财经大学经济学硕士。7年证券从业经历，历任上海证大投资管理有限责任公司基金经理；泰信基金管理公司基金经理。2005年10月加盟中信基金管理有限责任公司，现任股权投资部投资经理，主要负责辅助本基金基金经理工作。
基金经理介绍
郑煜女士，管理学硕士、经济师。中国科技大学管理科学工程专业硕士、天津大学化工系、化学工程专业学士。9年证券从业经历，历任中国长城信托投资公司董事会秘书；华夏证券研究所高级分析师；大成基金管理公司研究部高级分析师、副经理；基金经理部基金经理助理；中信基金管理有限责任公司投资管理部投资经理等职。
（二）基金运作遵规守信情况声明
基金管理人声明：在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
基金管理人声明：在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
（三）投资策略和业绩表现说明及解释
1. 报告期基金的业绩表现
截止2007年12月31日，本基金份额净值2.3643元，累计净值为3.3643元。本年度基金净值上涨111.18%。同期基金业绩比较基准上涨81.70%，高于业绩比较基准29.48%，其中中信标普300股票指数收益率为161.39%，中信全债指数收益率为-0.98%。
2. 报告期内宏观经济与证券市场的简要回顾
回顾07年，"升值、流动性泛滥、储蓄搬家、CPI高企"等等成为人们评价当前经济形势的时髦词句，而加息、提高存款准备金、进出口税收政策、股市动态也成为大家关注的焦点。
07年人民币对美元升值6.9%,对日元升2.44%,尽管人民币升值加速，但我国产品竞争力的提高和相对欧元的贬值3.75%，导致我国出口增长保持较快增长，贸易顺差放大，外贸对经济的贡献度增加到2.7个百分点。与此同时，外汇储备迅速增长，加剧流动性泛滥的局面。为了抑制流动性快速增长，央行货币政策运用频繁，除通过公开市场操作回笼资金外，还多次提高存款准备金率。然而流动性出现拐点是在年末，在提高众多产品取消退税甚至加征，出口关税后几月后出现的。
由于宏观经济形势良好，人均可支配收入稳定增长，全年消费品零售额加速增长，达到16.8%。
但是与上年不同的是，业绩增长的持续性仅是众多投资主题之一，资产注入和整体上市使得上半年出现鱼龙混杂的上涨局面，直到"530"，突然上调印花税，才使得疯狂的炒作告一段落。之后业绩增长股的上涨使得基金净值迅速回升，引发了一波类似于储蓄资金搬家的股民变基民的风潮。
3. 报告期内基金投资回顾
① 股票投资：
年初根据市场状况，本基金在中小盘板块中寻找了一批业绩增长超过预期或者基本面正出现明显变化的股票。二季度随着低价股、垃圾股的大幅度拉升，指数不断上涨，对于逐渐出现泡沫的市场，我们逐渐把投资重点放回到大市值的股票上，并且从资产配置和股票选择上均呈现明显的防御性。
本基金行业配置和个股选择集中度均有所提高。重点关注升值、加息和未来消费增长受益的行业，以及节能环保、技术进步带来的投资机会。
然而在下半年，通胀压力逐渐上升，经济结构也发生着微妙的变化，美国次债危机的影响逐渐被认识，股市波动加大，对我们的投资形成较多的扰动。
为降低组合的波动性，定期对组合进行风险收益评估，适时调整结构，保持了收益较高，波动较小的特性。
② 债券和短期金融工具投资：
本基金2007年在债券投资上采取顺势策略，继续低仓位、低组合久期的投资组合，优先配置1年期以内的短期国债和金融债，有效规避了债券市场下跌的风险。并积极参与新股申购，获得稳定回报。进入11月份，债券市场环境得到改善，吸引力增加，债券市场开始回暖。根据环境的变化，本基金逐步增加债券仓位和组合久期，增持中期债券和优质的短期融资券，力争获得了跨年度的投资机会。
③ 权证投资：
本年度权证投资一部分为因股权分置改革和认购可分离债券被动持有，另外一部分为权证与正股存在套利可能的时候做了少量的权证交易。1. 报告期基金的业绩表现
截止2006年12月31日，本基金份额累计净值1.8702元。本年度基金净值上涨96.59%。同期基金业绩比较基准上涨63.98%，其中中信标普300股票指数上涨122.75%，中信全债指数上涨1.68%。
2. 报告期内宏观经济与证券市场的简要回顾
06年GDP 209,407亿元，增长10.7%。在国家政策引导下，固定资产投资增速逐渐回落，全年同比增长24%，投资结构也趋于健康、合理。居民收入随着经济增长不断提高，消费品零售额增长水平上一新台阶。06年进出口增长23.8%，随着高附加值产品出口比例不断提高，形成贸易顺差1775亿美元，再次创出新高。
良好的经济形势和公司业绩迅速增长，在流动性充足的情形下，造就了四年漫长熊市后的新一轮牛市，全年上证指数上涨130.43%。上半年业绩增长成为大部分投资者追逐的主题，有色、机械设备、新能源、高档消费，诸多题材吸引各路资金大量介入，市场也不断创出新高。然而随着业绩人造卫星的频频出现，7-8月份开始市场出现调整。之后主流资金改追求高成长为稳定成长的钢铁、石化等估值洼地和以及银行、地产等人民币升值受益概念股，又开始了新一轮的上升。
2006年债券市场呈现高位盘整格局，由于经济持续快速增长，物价小幅回升，加上债券市场本身收益率偏低、吸引力下降。因此债券市场承受了较大的回调压力。加上新股申购形成资金面的激烈波动，市场相对较为脆弱，但由于本币升值带来的资金面泛滥情况没有得到根本改变，债券市场在资金面的支撑下也难以出现大幅度的调整，因此盘整成为市场的主旋律。
3. 报告期内基金投资回顾
股票投资：
由于投资脉络清晰，上半年便迅速提高了股票集中度，针对消费升级、新农村建设和发展基础装备、技术创新等，增加了最有潜力的消费品、装备制造、电子元器件及相关产品等方面的投资，这些重点投资品种均有良好的表现。在预期煤炭等上游资源型行业面临税费成本提高大于价格上涨时，对该部分相关公司进行减持。下半年本基金与同业比较，汽车和石化板块类股票持仓比例偏高，该板块在后期表现良好。四季度还适度增加了3G、电信重组、电子元器件以及高端消费的投资。
在过去一年的投资过程中也发现一些问题，由于我们在股票的选择上更加偏好有连续跟踪研究，有良好业绩增长和抗风险能力的公司，对概念大于实质的板块进行回避，同时在股票上涨超过预期时，选择"落袋为安"，所以在人造概念四处纷飞，部分股票非理性上涨时我们表现的相对被动。
随着基金规模的下降，我们更多的采用了自下而上的投资模式，注重对个股的集中和精选，将在下一阶段投资工作中采用更加积极的行业配置，同时随着估值水平和市场行为趋势的变化，力求在行业轮动中提高资金运作的效率。
债券和短期金融工具投资：
根据对06年债券市场相对谨慎的思路，我们在1季度，尤其06年春节之前进行了大幅度的减仓，1年期以上债券持仓由2005年底的31.4%降低到2006年12月29日的5.77%。其间为了降低债券持仓风险，取消了国债持仓比例不低于20%的规定。
新股发行重启以来，新股申购带来的无风险套利相当可观。为了提高基金收益，我们积极运用回购融资等手段来参与新股的网上和网下申购，在一定程度上弥补了固定收益投资回报偏低对基金业绩的负面影响。
权证投资：
本年度权证投资是因股权分置改革而被动持有和认购分离交易可转债而取得。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于美国经济将陷于衰退，继而影响全球经济的增长速度。升值的加速，我国出口增长将接受考验，加上年初雪灾带来的影响，我们认为年初从紧的货币政策和稳定的财政政策把握的尺度均会有所放宽。这也从对于贷款额度的控制上看出一点端倪。
CPI 在上半年仍将在高位，但在美国持续降息的背景下，加息的速度和频率将下降，结构性调整将代替以往的存贷利率同步上升。
然而从近期的PMI指数看，工业景气程度仍将持续，特别是通用设备、电气机械等，各项指标显示该行业处于产销两旺的阶段。但是我们关注到不同行业发展趋势与上年格局发生了较明显的变化。
1．股票投资：
宏观形势的不确定以及市场增量资金的缺乏，大蓝筹概念的股票在资金的情况下不断重心下移，市场有限的资金集中在目前流行的农业、创投、奥运等主题投资上，形成大盘股估值持续下降与中小股票持续创新高的鲜明对比。
在经济形势不明了的情况下，本基金的操作将趋于谨慎，股票选取原则仍将是业绩稳定增长，同时在市场极度恐慌的时候，希望能够找出价格错配的股票。
2．债券和短期金融工具投资：
2008年的债券市场面临利多利空并存的格局，一方面再次加息可能导致央票票据发行利率上行，从而抬升债券收益率曲线的短端，同时物价持续高企带来的心理压力也不容忽视。但是，考虑到资金面依然较为宽裕，加上债券收益率具有一定的吸引力，因此债券市场整体上不应过于悲观。中性配置、择机增仓应是2008年债券市场的主要投资策略。一旦由于政策面或者物价导致短期内债券收益率继续上升，则称为可以把握的阶段性建仓机会。而由于国债发行的缩量、政策性银行的改制以及公司债发行方式和担保方式的变革，不同品种间的信用利差也是可以重点关注的投资方向。
1．股票投资：
升值、流动性泛滥，提高存款准备金率、发行定向票据、加息，这些2006年最热门的话题和现象仍将在2007年持续。
目前的经济处于高速、健康的发展阶段。消费增长上了一个新台阶，规模以上工业企业利润逐月增长加速，产品产销率也处于较高水平。另外从公布的PMI数据显示，工业生产景气状况仍将延续。
资金方面，一季度是银行集中发放贷款的季节，加上顺差持续扩大，流动性泛滥的局面短期仍将继续。但由于持续的提高准备金率，加上外汇投资公司的筹建，资金供需状况由量变到质变，所以应当密切跟踪。
目前A股市场与国际比较，静态估值优势已经消失，达到了一个正常的水平。然而从动态的角度看，工业生产的景气和消费的升级，上市公司07-08年业绩成长预期良好，对目前投资者的乐观情绪形成强烈支撑。另外新会计准则的实施使部分上市公司的隐含资产价值重新评估，内外资企业所得税并轨，也使上市公司净利润总额增长接近10%，支持公司估值水平的进一步提高。
我们认为今年市场将随着政策、资金、相对估值的变化呈现震荡局面，板块轮动明显。预期大盘股新发和以国企整体上市为代表的大规模重组将成为本年度的持续热点。
震荡市对配置型基金提供了良好的业绩表现和发展机遇，我们判断今年的市场环境下，配置型基金的收益率的水平将与股票型基金更加接近。在共同经历了市场的风雨后，希望通过我们的努力，在新的一年，继续为中信经典基金的持有人带来良好的收益。
2．债券和短期金融工具投资：
2007年的债券市场依然有望维持2006年的高位盘整格局，由于基本面难以发生根本性变化，因此长期品种收益率缺乏吸引力和资金面的泛滥将继续在市场共存。这种情况下，我们将主要保持短久期策略，提高组合的流动性，同时继续通过新股申购等无风险套利手段来提高这部分投资的收益。
第五节 托管人报告
托管人声明：在本报告期内，基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
招商银行股份有限公司
2008年3月25日
2007年3月23日
第六节 审计报告
安永华明（2007）审字第60466850_A02号
中信经典配置证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的中信经典配置证券投资基金（简称"经典配置基金"）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和2006年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表以及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则和《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》的规定编制财务报表是经典配置基金管理人的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，经典配置基金的财务报表已经按照企业会计准则和《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了经典配置基金2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果、净值变动及收益分配情况。
安永华明会计师事务所
中国注册会计师
张小东
中国
北京
中国注册会计师
李
欣
2007年3月23日
中信经典配置证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的中信经典配置证券投资基金（以下简称"贵基金"）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和2007年度的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵基金的基金管理人中信基金管理有限责任公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 张小东
中国
北京
中国注册会计师
成
超
2008年3月24日
第七节 财务会计报告
（一）中信经典配置基金年度会计报表
1、中信经典配置基金2006年12月31日资产负债表
单位：人民币元
项目 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
资产
银行存款 4 48,945,005.73 49,273,056.16
清算备付金 9,028,545.32 23,161,182.60
交易保证金 1,820,000.00 2,250,000.00
应收证券清算款 5 4,957,522.18 8,831,539.22
应收利息 6 7,329,851.94 33,462,919.81
应收申购款 385,613.79 10,101,673.92
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 7 2,100,969,530.54 4,259,394,307.91
其中：股票投资成本 7 1,339,292,132.12 4,070,680,286.35
债券投资市值 7 676,605,158.63 2,697,130,709.51
其中：债券投资成本 7 676,187,993.76 2,690,195,750.97
权证投资市值 7 77,244,658.15 0.00
其中：权证投资成本 7 5,487,160.75 0.00
买入返售证券 0.00 154,900,000.00
待摊费用 8 78,904.73 78,904.75
资产总计 2,927,364,791.01 7,238,584,293.88
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 5 0.00 0.00
应付赎回款 17,342,814.84 43,496,257.68
应付赎回费 28,638.66 115,230.78
应付管理人报酬 3,581,392.76 9,055,465.87
应付托管费 596,898.80 1,509,244.31
应付佣金 9 1,706,025.85 2,576,757.62
其他应付款 10 1,965,138.37 1,955,638.62
预提费用 11 100,000.00 100,000.00
卖出回购证券款 0.00 0.00
负债合计 25,320,909.28 58,808,594.88
持有人权益
实收基金 12 1,594,366,299.18 7,397,441,116.56
未实现利得 13 518,800,532.14 301,769,454.50
未分配收益 788,877,050.41 -519,434,872.06
持有人权益合计 2,902,043,881.73 7,179,775,699.00
负债及持有人权益总计 2,927,364,791.01 7,238,584,293.88
基金份额净值 1.8202 0.9706
所附附注为本会计报表的组成部分
2、中信经典配置基金本报告期经营业绩表
单位：人民币元
项目 附注 2006年度 2005年度
收入
股票差价收入 14 1,670,208,070.10 -693,112,427.34
债券差价收入 15 -21,462,903.72 1,025,154.36
权证差价收入 16 88,954,409.38 21,795,652.61
债券利息收入 31,663,626.23 75,557,137.51
存款利息收入 2,437,202.13 5,201,843.06
股利收入 32,765,659.16 118,705,380.30
买入返售证券收入 1,200,208.03 2,089,915.77
其他收入 17 4,742,503.46 3,126,471.85
收入合计 1,810,508,774.77 -465,610,871.88
费用
基金管理人报酬 53,851,219.89 127,632,587.76
基金托管费 8,975,203.34
21,272,098.00
卖出回购证券支出 5,639,055.74
1,243,455.78
其他费用 18 601,819.92
667,220.32
其中：信息披露费 320,000.02
316,486.97
审计费用 100,000.00
100,000.00
回购交易费用 23,133.01
52,142.90
费用合计 69,067,298.89 150,815,361.86
基金净收益 1,741,441,475.88 -616,426,233.74
加：未实现利得 638,203,080.59 824,341,067.69
基金经营业绩 2,379,644,556.47 207,914,833.95
所附附注为本会计报表的组成部分
3、中信经典配置基金本报告期收益分配表
单位：人民币元
项目 附注 2006年度 2005年度
本期基金净收益 1,741,441,475.88 -616,426,233.74
加：期初基金净收益 -519,434,872.06 -5,047,276.61
加：本期损益平准金 -244,395,942.48 102,038,638.29
申购 9,297,711.72 -2,425,631.56
赎回 -240,100,343.15 100,364,207.88
转入 2,896,051.90 -403,412.12
转出 -16,489,362.95 4,503,474.09
可供分配基金净收益 977,610,661.34 -519,434,872.06
减：本期已分配基金净收益 19 188,733,610.93
0.00
期末基金净收益 788,877,050.41 -519,434,872.06
所附附注为本会计报表的组成部分
4、中信经典配置基金本报告期基金净值变动表
单位：人民币元
项
目 附注 2006年度 2005年度
期初基金净值 7,179,775,699.00 10,043,275,468.26
本期经营活动
基金净收益 1,741,441,475.88 -616,426,233.74
未实现利得 638,203,080.59 824,341,067.69
经营活动产生的基金净值变动数 2,379,644,556.47 207,914,833.95
本年基金份额交易
基金申购款 180,590,929.87 146,255,533.92
基金赎回款 -6,649,233,692.68 -3,217,670,137.13
基金份额交易产生的基金净值变动数 -6,468,642,762.81 -3,071,414,603.21
本年向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 19 -188,733,610.93 0.00
年末基金净值 2,902,043,881.73 7,179,775,699.00
所附附注为本会计报表的组成部分
1、中信经典配置基金2007年12月31日资产负债表
单位：人民币元
资产 附注五 2007-12-31 2006-12-31
银行存款 1 234,006,145.54 48,945,005.73
结算备付金 4,540,930.53 9,028,545.32
存出保证金 2,575,988.42 1,820,000.00
交易性金融资产 2 2,528,934,670.01 2,777,574,689.17
其中：股票投资 2,036,557,978.01 2,100,969,530.54
债券投资 492,376,692.00 676,605,158.63
资产支持证券投资 0.00 0.00
衍生金融资产 3 15,107,117.22 77,244,658.15
买入返售金融资产 200,000,420.00 0.00
应收证券清算款 0.00 4,957,522.18
应收利息 4 5,950,691.41 7,329,851.94
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 1,818,722.22 385,613.79
其他资产 5 79,564.75
78,904.73
资产合计 2,993,014,250.10 2,927,364,791.01
负债
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付证券清算款 45,479,514.63 0.00
应付赎回款 5,828,628.19 17,342,814.84
应付管理人报酬 六.4 3,697,386.51 3,581,392.76
应付托管费 六.4 616,231.09 596,898.80
应付交易费用 6 1,499,899.83 1,712,645.60
应交税费 1,461,560.62 1,458,518.62
应付利息 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00
其他负债 7 597,653.78
628,638.66
负债合计
59,180,874.65
25,320,909.28
所有者权益
实收基金 8 1,240,906,892.29 1,594,366,299.18
未分配利润 9 1,692,926,483.16 1,307,677,582.55
所有者权益合计 2,933,833,375.45 2,902,043,881.73
负债和所有者权益总计 2,993,014,250.10 2,927,364,791.01
基金份额净值
2.3643
1.8202
基金份额总额 1,240,906,892.29 1,594,366,299.18
所附附注为本会计报表的组成部分。
2、中信经典配置基金本报告期利润表
单位：人民币元
附注五 2007年度 2006年度
收入 2,355,733,304.10 2,478,381,703.03
利息收入 21,433,775.63 35,280,205.02
其中：存款利息收入 4,120,391.90 2,437,202.13
债券利息收入 16,150,714.69 31,663,626.23
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1,162,669.04 1,179,376.66
投资收益 2,671,796,010.56 1,800,155,913.96
其中：股票投资收益 10 2,478,099,493.54 1,699,825,269.72
债券投资收益 11
-682,612.50
-21,396,780.55
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 12 182,350,382.43 88,961,765.63
股利收益 12,028,747.09 32,765,659.16
公允价值变动收益 13 -338,872,486.69 638,203,080.59
其他收入 14 1,376,004.60
4,742,503.46
费用
103,416,039.07
98,737,146.56
管理人报酬 六.4 47,070,379.58 53,851,219.89
托管费 六.4 7,845,063.19 8,975,203.34
交易费用 15 39,695,161.91 29,694,297.79
利息支出 8,304,692.62 5,655,549.48
其中：卖出回购金融资产支出 8,304,692.62 5,655,549.48
其他费用 16 500,741.77
560,876.06
利润总额 2,252,317,265.03 2,379,644,556.47
所附附注为本会计报表的组成部分。
3、中信经典配置基金本报告期所有者权益（基金净值）变动表
单位：人民币元
附注五 2007年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 1,594,366,299.18 1,307,677,582.55 2,902,043,881.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 0.00 2,252,317,265.03 2,252,317,265.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-353,459,406.89
-534,757,409.23
-888,216,816.12
其中：1. 基金申购款 875,854,517.17 780,366,692.87 1,656,221,210.04
2. 基金赎回款 -1,229,313,924.06 -1,315,124,102.10 -2,544,438,026.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 17 0.00 -1,332,310,955.19 -1,332,310,955.19
五、期末所有者权益
（基金净值） 1,240,906,892.29 1,692,926,483.16 2,933,833,375.45
附注五 2006年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 7,397,441,116.56 -217,665,417.56 7,179,775,699.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 0.00 2,379,644,556.47 2,379,644,556.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -5,803,074,817.38 -665,567,945.43 -6,468,642,762.81
其中：1.基金申购款 156,419,923.14 24,171,006.73 180,590,929.87
2.基金赎回款 -5,959,494,740.52 -689,738,952.16 -6,649,233,692.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 17
0.00 -188,733,610.93
-188,733,610.93
五、期末所有者权益
（基金净值） 1,594,366,299.18 1,307,677,582.55 2,902,043,881.73
所附附注为本会计报表的组成部分。
（二）中信经典配置基金年度会计报表附注
一、 基金设立说明
中信经典配置证券投资基金（以下简称"本基金"），经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监基金字[2004]7号文《关于同意中信经典配置证券投资基金设立的批复》批准，由中信基金管理有限责任公司作为发起人向社会公开发行募集，《中信经典配置证券投资基金基金合同》于2004年3月15日正式生效，首次设立募集规模为12,149,371,119.38份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为中信基金管理有限责任公司，注册登记人为中信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。《中信经典配置证券投资基金基金合同》、《中信经典配置证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括：国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具以及由中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金在长期投资的基础上，将战略资产配置与时机选择相结合，积极主动地精选证券，并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充，实施全流程的风险管理，力求在风险可控、获取稳定收益的基础上，追求资本最大可能的长期增值。本基金的业绩比较基准为：60%×中信标普300指数＋20%×中信全债指数＋20%×一年期定期存款利率。
二、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
根据中国证监会颁布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》，本基金自2007年7月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述，具体影响参见附注三、11。
可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
三、 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
1. 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。
2. 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
3. 金融工具
金融工具是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1） 金融工具的确认和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
b. 该金融资产已转移，且符合下述第（4）点金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
（2） 金融资产分类和计量
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
（3） 衍生金融工具
本基金的衍生金融工具主要系认股权证。衍生金融工具以公允价值计量，因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
（4） 金融资产转移
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（5） 金融负债分类和计量
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
4. 金融工具的估值方法
本基金目前金融工具的估值方法如下：
(1) 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
B. 首次公开发行的股票，2007年7月1日前，按其成本价估值；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票
根据中国证监会基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会的相关规定估值；
(3) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值；
(4) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值；该日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；
(5) 2007年7月1日前，未上市债券以不含息价格计价，按成本估值，银行间同业市场交易的债券按购入成本加持有期利息估值；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
(6) 上市流通的认股权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；
(7) 未上市流通的认股权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
(8) 因持有股票而享有的配股权证，2007年7月1日前，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值进行估值；
(9) 分离交易可转债，上市日前，于债券和权证确认日按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述(3)、(4)、(6)中相关原则进行估值；
(10) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(11) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
5. 金融工具的成本计价方法
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。资产负债表日，企业应将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金目前金融工具的成本计价方法如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，2007年7月1日前按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际支付价款时确认为债券投资；2007年7月1日起，于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按实际支付的价款扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券2007年7月1日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；2007年7月1日起，于成交日确认债券投资收益；
出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于确认日，根据中国证券业协会公布的债券和权证的公允价值计算出两者分别占全部公允价值的比例，根据此比例来确认债券和权证分别应承担的成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
(5) 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）2007年7月1日前，以协议金额列示，按协议金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提利息；2007年7月1日起，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6. 收入的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在证券回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日起，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在证券回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：2007年7月1日前，于实际收到价款时确认债券差价收入；2007年7月1日起，于成交日确认债券投资收益，并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7. 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支出，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；2007年7月1日起，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在证券回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。
8. 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
9. 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
于2007年7月1日之前，未实现损益平准金在持有人权益中"未实现利得/(损失)"科目中核算；已实现损益平准金于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。自2007年7月1日起，未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
10. 基金的收益分配政策
(1) 基金收益分配比例按有关规定制定；
(2) 基金收益分配采用现金方式。基金份额持有人可以事先选择现金分红或分红再投资的分红方式。基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。基金份额持有人可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，以基金份额持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准；
(3) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(4) 基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
(5) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年分配次数最多不超过12次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
(6) 基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值；
(7) 每一基金份额享有同等分配权；
(8) 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由该投资者自行承担。当投资者的现金红利小于50元时，基金注册登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
(9) 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
11. 首次执行企业会计准则
如附注二所述，本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。
(1) 采用追溯调整法核算的会计政策变更
a. 将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
(2) 采用未来适用法的会计政策变更
除上面（1）所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法，具体参见附注三的4到7。
四、 税项
1. 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，按1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
五、 财务报表主要项目
1. 银行存款
单位：人民币元
2007-12-31 2006-12-31
活期存款 234,006,145.54 48,945,005.73
本基金2007年度及2006年度均未投资于定期存款。
2. 交易性金融资产
单位：人民币元
2007-12-31
成本 公允价值 估值增值
股票投资 1,549,804,334.09 2,036,557,978.01 486,753,643.92
债券投资
485,373,426.54
492,376,692.00
7,003,265.46
其中：交易所市场 166,959,758.71 177,365,972.00 10,406,213.29
银行间市场
318,413,667.83
315,010,720.00
-3,402,947.83
合计 2,035,177,760.63 2,528,934,670.01 493,756,909.38
2006-12-31
成本 公允价值 估值增值
股票投资 1,339,292,132.12 2,100,969,530.54 761,677,398.42
债券投资
676,187,993.76
676,605,158.63
417,164.87
其中：交易所市场 27,613,447.43 28,030,612.30 417,164.87
银行间市场 648,574,546.33
648,574,546.33 0.00
合计 2,015,480,125.88 2,777,574,689.17 762,094,563.29
本年度本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况（2006年度：人民币28,119,759.58元）。
3. 衍生金融资产
2007-12-31 2006-12-31
成本 公允价值 估值增值 成本 公允价值 估值增值
权证投资 13,884,452.60 15,107,117.22 1,222,664.62 5,487,160.75 77,244,658.15 71,757,497.40
单位：人民币元
4. 应收利息
单位：人民币元
2007-12-31 2006-12-31
应收银行存款利息 103,783.10 94,466.96
应收结算备付金利息 2,247.74 4,469.08
应收债券利息 5,792,091.40 7,230,633.64
应收权证保证金利息 198.00 282.26
应收买入返售金融资产利息 52,266.72 0.00
应收申购款利息
104.45
0.00
合计 5,950,691.41 7,329,851.94
5. 其他资产
2007-12-31 2006-12-31
待摊费用 79,564.75 78,904.73
单位：人民币元
6. 应付交易费用
单位：人民币元
2007-12-31 2006-12-31
应付佣金 1,489,277.48 1,706,025.85
其中：中信证券股份有限公司 152,287.46
542,471.33
中信建投证券有限责任公司 7,174.88
79,510.16
招商证券股份有限公司 249,542.53
90,540.84
申银万国证券股份有限公司 516,118.28
262,149.31
国泰君安证券股份有限公司 29,022.56
147,825.87
中国国际金融有限公司 22,610.42
268,154.14
中信万通证券有限责任公司 90,590.67
115,426.68
中银国际证券有限责任公司 226,869.34
55,630.18
光大证券股份有限公司 23,899.05
14,715.74
齐鲁证券有限公司 171,162.29
129,601.60
应付银行间交易费用 10,622.35
6,619.75
合计 1,499,899.83 1,712,645.60
7. 其他负债
单位：人民币元
2007-12-31 2006-12-31
应付券商席位保证金 500,000.00 500,000.00
预提审计费 85,000.00 100,000.00
应付赎回费 12,653.78
28,638.66
合计 597,653.78 628,638.66
8. 实收基金
单位：人民币元
2007年度 2006年度
年初实收基金 1,594,366,299.1 7,397,441,116.56
加：本年申购 875,854,517.17 156,419,923.14
其中：基金分红再投资 415,172,187.07 69,548,716.22
减：本年赎回 1,229,313,924.06 5,959,494,740.52
年末实收基金 1,240,906,892.29 1,594,366,299.18
9. 未分配利润
单位：人民币元
2007年度 2006年度
年初余额 1,307,677,582.55 -217,665,417.56
本年利润 2,252,317,265.03 2,379,644,556.47
其中：已实现
2,591,189,751.72 1,741,441,475.88
未实现 -338,872,486.69 638,203,080.59
损益平准金-已实现 -510,562,412.24 -244,395,942.48
其中：本年申购
476,046,929.87
12,193,763.62
本年赎回
-986,609,342.11 -256,589,706.10
损益平准金-未实现 -24,194,996.99 -421,172,002.95
其中：本年申购 304,319,763.00
11,977,243.11
本年赎回 -328,514,759.99 -433,149,246.06
减：已分配利润 1,332,310,955.19
188,733,610.93
年末余额 1,692,926,483.16 1,307,677,582.55
10. 股票投资收益
单位：人民币元
2007年度 2006年度
卖出股票成交总额 7,660,126,581.16 9,628,666,032.55
减：卖出股票成本总额 5,182,027,087.62 7,928,840,762.83
股票投资收益 2,478,099,493.54 1,699,825,269.72
11. 债券投资收益
单位：人民币元
2007年度 2006年度
卖出及到期兑付债券结算总额 1,403,437,989.97 5,692,469,485.31
减：卖出及到期兑付债券成本总额 1,384,930,047.12 5,642,877,192.86
减：应收利息总额
19,190,555.35 70,989,073.00
债券投资收益
-682,612.50
-21,396,780.55
12. 衍生工具收益
单位：人民币元
2007年度 2006年度
卖出权证成交总额 227,929,509.16 88,961,765.63
减：卖出权证成本总额 45,579,126.73
0.00
权证投资收益 182,350,382.43 88,961,765.63
13. 公允价值变动收益
单位：人民币元
2007年度 2006年度
交易性金融资产 -268,337,653.91 566,445,583.19
其中：股票投资 -274,923,754.50 572,963,376.86
债券投资 6,586,100.59 -6,517,793.67
衍生工具 -70,534,832.78
71,757,497.40
其中：权证投资 -70,534,832.78
71,757,497.40
合计 -338,872,486.69 638,203,080.59
14. 其他收入
单位：人民币元
2007年度 2006年度
赎回费收入 1,153,333.32 4,308,211.77
配股手续费 0.00 20,723.80
转换费收入 222,671.28 413,469.49
其他
0.00
98.40
合计 1,376,004.60 4,742,503.46
15. 交易费用
单位：人民币元
2007年度 2006年度
交易所交易费用
39,687,069.41 29,690,679.04
银行间交易费用
8,092.50 3,618.75
合计 39,695,161.91 29,694,297.79
16. 其他费用
单位：人民币元
2007年度 2006年度
审计费用 85,000.00 100,000.00
信息披露费 319,339.98 320,000.02
账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行费用 40,051.79 78,761.04
其他 38,350.00
44,115.00
合计 500,741.77 560,876.06
17. 本期已分配基金净利润
(1) 2007年度本基金收益分配情况如下：
单位：人民币元
分红公告日 权益登记日 每10份基金份额
收益分配金额 收益分配金额
本年度第1次分红 2007-03-19 2007-03-15 5.000 671,030,748.00
本年度第2次分红 2007-05-23 2007-05-21 4.500
661,280,207.19
累计收益分配金额 1,332,310,955.19
(2) 2006年度本基金收益分配情况如下：
单位：人民币元
分红公告日 权益登记日 每10份基金份额
收益分配金额
收益分配金额
2006年第1次分红 2006-03-15 2006-03-13 0.200 81,310,864.30
2006年第2次分红 2006-04-07 2006-04-05 0.300 107,422,746.63
累计收益分配金额 188,733,610.93
18. 本基金期末持有的流通受限证券
(1) 股票：
a. 因认购新发或增发而于期末持有的流通受限股票
单位：人民币元
股票代码 股票名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 年末估值单价 数量（单位：股） 年末成本总额 年末估值总额
601088 中国神华 2007-09-27 2008-01-09 认购新发 36.99 65.61 587,580 21,734,584.20 38,551,123.80
002177 御银股份 2007-10-24 2008-02-01 认购新发 13.79 68.00 10,305 142,105.95 700,740.00
002178 延华智能 2007-10-24 2008-02-01 认购新发 7.89 23.20 10,994 86,742.66 255,060.80
002179 中航光电 2007-10-22 2008-02-01 认购新发 16.19 45.85 17,146 277,593.74 786,144.10
002180 万力达 2007-10-31 2008-02-13 认购新发 13.88 34.39 31,372 435,443.36 1,078,883.08
002181 粤传媒 2007-11-07 2008-02-18 认购新发 7.49 26.68 12,422 93,040.78 331,418.96
002182 云海金属 2007-11-02 2008-02-13 认购新发 10.79 27.93 32,956 355,595.24 920,461.08
002183 怡亚通 2007-11-02 2008-02-13 认购新发 24.89 77.95 20,376 507,158.64 1,588,309.20
002186 全聚德 2007-11-07 2008-02-20 认购新发 11.39 59.03 18,259
207,970.01
1,077,828.77
600832 东方明珠 2007-12-25 2008-01-04 网下增发 16.59 18.25 575,588 9,549,004.92 10,504,481.00
002092 中泰化学 2007-12-25 2008-01-07 网下增发 30.90 38.10 2,708,861 83,703,804.90 103,207,604.10
合计 117,093,044.40 159,002,054.89
b. 因处于非公开发行锁定期而流通受限的股票
单位：人民币元
股票代码 股票名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 年末估值单价 数量（单位：股） 年末成本总额 年末估值总额
000910 大亚科技 2007-03-29 2008-03-29 非公开发行锁定期 7.05 13.03 3,000,000 21,150,000.00 39,090,000.00
(2) 债券：
a. 因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券
单位：人民币元
债券代码 债券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 年末估值单价 数量（单位：张） 年末成本总额 年末估值总额
126008 08上汽债 2007-12-24 2008-01-08 认购新发 68.75 71.80 25,260 1,736,625.00 1,813,668.00
(3) 衍生金融资产：
a. 因认购新发或增发而于期末持有的流通受限衍生金融资产
单位：人民币元
权证代码 权证名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 年末估值单价 数量（单位：份） 年末成本总额 年末估值总额
580016 上汽CWB1 2007-12-24 2008-01-08 认购新发 8.68 9.0857 90,936 789,375.00 826,217.22
除此之外，本基金无因其他原因导致年末持有的证券流通受限的情况
六、 关联方关系及其交易
1. 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中信基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中信证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
国家开发投资公司 基金管理人的原股东
上海久事公司 基金管理人的原股东
中海信托投资有限公司 基金管理人的原股东
中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构
中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构
中信建投证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 通过关联方席位进行的交易
单位：人民币元
关联方名称 2007年度 2006年度
股票交易 年成交金额 占全年交易金额的比例 年成交金额 占全年交易
金额的比例
中信证券股份有限公司 3,283,330,890.18 25.91% 3,095,336,542.13 21.29%
中信建投证券有限责任公司 973,538,652.33 7.68% 2,057,025,734.44 14.15%
中信万通证券有限责任公司 782,229,930.34 6.17% 1,497,515,658.63 10.30%
合计 5,039,099,472.85 39.76% 6,649,877,935.20 45.74%
债券交易 年成交金额 占全年交易金额的比例 年成交金额 占全年交易
金额的比例
中信证券股份有限公司 44,882,755.33 17.40% 90,186,469.07 6.82%
中信建投证券有限责任公司 882,360.00 0.34% 191,871,228.87 14.51%
中信万通证券有限责任公司
5,160,000.00
2.00% 145,802,561.19 11.03%
合计 50,925,115.33 19.74% 427,860,259.13 32.36%
回购交易 年成交金额 占全年交易金额的比例 年成交金额 占全年交易
金额的比例
中信证券股份有限公司 233,300,000.00 6.66% 1,164,400,000.00 7.76%
中信建投证券有限责任公司 270,300,000.00 7.72% 946,700,000.00 6.31%
中信万通证券有限责任公司 0.00
0.00% 1,932,500,000.00 12.87%
合计 503,600,000.00 14.38% 4,043,600,000.00 26.94%
单位：人民币元
关联方名称 2007年度
佣金 年佣金 占全年佣金总量的比例 年末余额 占应付佣金余额的比例
中信证券股份有限公司 2,622,857.84 25.74% 152,287.46 10.23%
中信建投证券有限责任公司 779,795.89 7.65%
7,174.88 0.48%
中信万通证券有限责任公司 612,100.05
6.01%
90,590.67 6.08%
合计 4,014,753.78 39.40% 250,053.01 16.79%
关联方名称 2006年度
佣金 年佣金 占全年佣金总量的比例 年末余额 占应付佣金余额的比例
中信证券股份有限公司 2,365,516.83 20.52% 542,471.33 31.80%
中信建投证券有限责任公司 1,637,076.31 14.20% 79,510.16 4.66%
中信万通证券有限责任公司 1,191,049.86 10.33% 115,426.68
6.77%
合计 5,193,643.00 45.05% 737,408.17 43.23%
注：
(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
(2) 股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取债券现券和债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
3. 与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金2007年度及2006年度无通过银行间同业市场与关联方进行的银行间债券交易。
4. 基金管理人及托管人报酬
(1) 基金管理人报酬--基金管理费
a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本年应支付基金管理人管理费共人民币47,070,379.58元，其中已支付基金管理人人民币43,372,993.07元，尚余人民币3,697,386.51元未支付。本基金于2006年度应支付基金管理人管理费共人民币53,851,219.89元，其中2006年度已支付基金管理人人民币50,269,827.13元，2007年1月支付人民币3,581,392.76元。
(2) 基金托管人报酬--基金托管费
a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本年应支付基金托管人托管费共人民币7,845,063.19元，其中已支付人民币7,228,832.10元，尚余人民币616,231.09元未支付。本基金于2006年度应支付基金托管人托管费共人民币8,975,203.34元，其中2006年度已支付基金托管人人民币8,378,304.54元，2007年1月支付人民币596,898.80元。
5. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，本年度由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
单位：人民币元
2007-12-31 2006-12-31
银行存款余额 234,006,145.54 48,945,005.73
2007年度 2006年度
银行存款产生的利息收入
3,955,075.23
2,112,639.97
6. 关联方持有基金份额
(1) 基金管理人所持有的本基金份额
本基金的基金管理人于2007年及2006年年末均未持有本基金份额。
(2) 本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2007年及2006年年末均未持有本基金份额。
七、 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
八、 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
九、 金融工具及其风险分析
1. 风险管理政策和组织架构
本基金持有的金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人设立的风险控制体系从组织结构上自上而下可分为四个层次：
第一层：公司董事会和监事会，其中，董事会承担公司风险管理的最终责任。
第二层：董事会下设的资格审查与薪酬委员会、审计与风险管理委员会；督察长、监察稽核部配合审计与风险管理委员会对公司风险管理进行独立的监督和指导。
第三层：公司经营管理层负责建立全公司的危机处理机制；经营管理层下设投资管理委员会，就投资运作进行集体决策并针对投资风险进行评估、预警。同时经营管理层组成公司办公会，公司重大事项均由办公会审议通过。
第四层：各部门建立、健全内部风险识别、评估、控制、监督和完善风险控制的管理体系，并指定主要管理人员负责风险管理工作。
2. 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
3. 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。巨量的赎回可能会导致基金资产变现困难，从而产生流动性风险。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注五-18中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
4. 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(1) 市场价格风险
市场价格风险是指：1）基金所持股票的市场价格变动而发生波动的风险；2）基金所持证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的资产投资配置为股票资产45%-75%，债券资产5%-35%，短期金融工具5%-35%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
单位：人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日
公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例
交易性金融资产
- 股票投资 2,036,557,978.01 69.42% 2,100,969,530.54 72.40%
- 债券投资 492,376,692.00 16.78% 676,605,158.63 23.31%
衍生金融资产 15,107,117.22
0.51%
77,244,658.15
2.66%
合计 2,544,041,787.23 86.71% 2,854,819,347.32 98.37%
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。
2007年12月31日
业绩比较基准 增加/减少
% 对利润总额的影响（元） 对净值的影响（元）
60%×中信标普300指数＋20%×中信全债指数＋20%×一年期定期存款利率 +5 170,902,696.51 170,902,696.51
-5 -170,902,696.51 -170,902,696.51
2006年12月31日
业绩比较基准 增加/减少
% 对利润总额的影响（元） 对净值的影响（元）
60%×中信标普300指数＋20%×中信全债指数＋20%×一年期定期存款利率 +5 159,760,086.38 159,760,086.38
-5 -159,760,086.38 -159,760,086.38
(2) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位：人民币元
2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 234,006,145.54 0.00 0.00 0.00 234,006,145.54
结算备付金 4,540,930.53 0.00 0.00 0.00 4,540,930.53
存出保证金 400,000.00 0.00 0.00 2,175,988.42 2,575,988.42
交易性金融资产 359,335,271.90 131,136,172.10 1,905,248.00 2,036,557,978.01 2,528,934,670.01
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 15,107,117.22 15,107,117.22
买入返售金融资产 200,000,420.00 0.00 0.00 0.00 200,000,420.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 5,950,691.41 5,950,691.41
应收申购款 36,878.73 0.00 0.00 1,781,843.49 1,818,722.22
其他资产
0.00
0.00
0.00
79,564.75 79,564.75
资产总计 798,319,646.70 131,136,172.10 1,905,248.00 2,061,653,183.30 2,993,014,250.10
负债
应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 45,479,514.63 45,479,514.63
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 5,828,628.19 5,828,628.19
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 3,697,386.51 3,697,386.51
应付托管费 0.00 0.00 0.00 616,231.09 616,231.09
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 1,499,899.83 1,499,899.83
应交税费 0.00 0.00 0.00 1,461,560.62 1,461,560.62
其他负债
0.00
0.00
0.00 597,653.78
597,653.78
负债总计
0.00
0.00
0.00
59,180,874.65 59,180,874.65
利率敏感度缺口 798,319,646.70 131,136,172.10 1,905,248.00 2,002,472,308.65 2,933,833,375.45
2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 计息 合计
资产
银行存款 48,945,005.73 0.00 0.00 0.00 48,945,005.73
结算备付金 9,028,545.32 0.00 0.00 0.00 9,028,545.32
存出保证金 570,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00 1,820,000.00
交易性金融资产 508,899,985.47 144,007,582.16 23,697,591.00 2,100,969,530.54 2,777,574,689.17
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 77,244,658.15 77,244,658.15
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 4,957,522.18 4,957,522.18
应收利息 0.00 0.00 0.00 7,329,851.94 7,329,851.94
应收申购款 0.00 0.00 0.00 385,613.79 385,613.79
其他资产 0.00 0.00 0.00
78,904.73 78,904.73
资产总计 567,443,536.52 144,007,582.16 23,697,591.00 2,192,216,081.33 2,927,364,791.01
负债
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 17,342,814.84 17,342,814.84
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 3,581,392.76 3,581,392.76
应付托管费 0.00 0.00 0.00 596,898.80 596,898.80
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 1,712,645.60 1,712,645.60
应交税费 0.00 0.00 0.00 1,458,518.62 1,458,518.62
其他负债 0.00
0.00
0.00
628,638.66
628,638.66
负债总计 0.00
0.00
0.00 25,320,909.28 25,320,909.28
利率敏感度缺口 567,443,536.52 144,007,582.16 23,697,591.00 2,166,895,172.05 2,902,043,881.73
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。
单位：人民币元
增加/减少基点 对净值的影响
2007年12月31日
利率 +25 -1,400,346.35
利率 -25 1,411,318.60
增加/减少基点 对净值的影响
2006年12月31日
利率 +25 -2,024,948.32
利率 -25 2,041,273.04
(3) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
十、 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
十二、比较数据
本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：
单位：人民币元
2007年年初所有者权益 2007年上半年净损益（未经审计） 2007年上半年末所有者权益（未经审计）
按原会计准则列报的金额 2,902,043,881.73 1,438,411,845.21 3,103,234,456.38
金融资产公允价值变动的调整数 0.00
-16,758,518.20
0.00
按新会计准则列报的金额 2,902,043,881.73 1,421,653,327.01 3,103,234,456.38
2006年年初所有者权益 2006年度净损益 2006年年末所有者权益
按原会计准则列报的金额 7,179,775,699.00 1,741,441,475.88 2,902,043,881.73
金融资产公允价值变动的调整数 0.00
638,203,080.59
0.00
按新会计准则列报的金额 7,179,775,699.00 2,379,644,556.47 2,902,043,881.73
第八节 投资组合报告
（一） 期末基金资产组合情况
期末各类资产： 金额（单位：人民币元） 占基金总资产比例%
股票 2,036,557,978.01 68.04
*债券 492,376,692.00 16.45
权证 15,107,117.22 0.51
银行存款和清算备付金合计 238,547,076.07 7.97
其它资产 210,425,386.80 7.03
合计： 2,993,014,250.10 100.00
*债券类资产包括可转换债券、剩余持有期大于365天的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券，以及本基金"短期金融工具"投资类别中持有期365天以内（包括365天）的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券。
（二）期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（单位：人民币元） 占基金资产净值比例%
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 239,386,879.34 8.16
C 制造业 1,036,427,129.09 35.33
C0 食品、饮料 157,092,118.65 5.35
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 88,184,100.00 3.01
C4 石油、化学、塑胶、塑料 103,207,604.10 3.52
C5 电子 1,331,451.76 0.05
C6 金属、非金属 144,970,462.12 4.94
C7 机械、设备、仪表 472,768,135.01 16.11
C8 医药、生物制品 67,122,263.58 2.29
C99 其他制造业 1,750,993.87 0.06
D 电力、煤气及水的生产和供应业 103,846,189.76 3.54
E 建筑业 0.00 0.00
F 交通运输、仓储业 254,641,265.61 8.68
G 信息技术业 0.00 0.00
H 批发和零售贸易 91,428,817.08 3.12
I 金融、保险业 157,721,600.00 5.38
J 房地产业 38,377,643.20 1.31
K 社会服务业 79,093,198.77 2.70
L 传播与文化产业 25,130,774.16 0.85
M 综合类 10,504,481.00 0.35
合计 2,036,557,978.01 69.42
（三）基金投资前十名股票明细
(截止到2007年12月31日)
股票代码 股票名称 数
量（股） 市
值（人民币元） 市值占净值比%
600685 广船国际 1,634,109 133,621,092.93 4.55
000157 中联重科 1,920,000 110,304,000.00 3.76
600028 中国石化 4,574,282 107,175,427.26 3.65
002092 中泰化学 2,708,861 103,207,604.10 3.52
601006 大秦铁路 3,912,500 100,238,250.00 3.42
600005 武钢股份 5,000,000 98,500,000.00 3.36
600900 长江电力 5,000,000 97,450,000.00 3.32
600511 国药股份 1,540,762 91,428,817.08 3.12
601919 中国远洋 1,800,000 76,788,000.00 2.62
601088 中国神华 1,137,080 74,603,818.80 2.54
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://funds.ecitic.com网站的年度报告正文。
（四） 投资组合的重大变动
1.本报告期内累计买入和卖出金额前20名股票（或超出期初基金资产净支2%）统计
累计买入金额前20名股票明细（或超出期初基金资产净值2%）
股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占净值比%
600028 中国石化 213,547,489.26 7.36
600016 民生银行 210,775,787.78 7.26
600005 武钢股份 159,117,540.94 5.48
000002 万
科Ａ 157,633,201.62 5.43
601166 兴业银行 134,770,396.26 4.64
002092 中泰化学 125,864,521.59 4.34
000157 中联重科 120,522,695.49 4.15
000069 华侨城Ａ 119,808,093.12 4.13
600697 欧亚集团 112,058,152.35 3.86
000562 宏源证券 112,020,566.52 3.86
600900 长江电力 103,635,093.47 3.57
000898 鞍钢股份 99,725,259.21 3.44
000680 山推股份 96,699,403.51 3.33
600518 康美药业 96,510,031.20 3.33
600308 华泰股份 93,469,144.24 3.22
601988 中国银行 92,608,472.82 3.19
601088 中国神华 91,734,584.20 3.16
000024 招商地产 89,720,229.77 3.09
600690 青岛海尔 88,568,179.86 3.05
600685 广船国际 87,414,196.67 3.01
601006 大秦铁路 84,350,079.01 2.91
000983 西山煤电 79,436,528.63 2.74
600887 伊利股份 77,674,044.16 2.68
601919 中国远洋 72,902,983.66 2.51
600010 包钢股份 71,416,201.81 2.46
000910 大亚科技 71,376,498.03 2.46
601398 工商银行 70,580,870.95 2.43
600511 国药股份 68,531,600.91 2.36
600000 浦发银行 66,155,867.11 2.28
600115 东方航空 61,576,053.70 2.12
000800 一汽轿车 59,775,898.85 2.06
累计卖出金额前20名股票明细（或超出期初基金资产净值2%）
股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占净值比%
000898 鞍钢股份 342,091,902.66 11.79
000024 招商地产 280,898,373.58 9.68
600028 中国石化 278,034,013.95 9.58
600697 欧亚集团 268,541,429.69 9.25
600016 民生银行 267,652,133.43 9.22
600660 福耀玻璃 215,009,993.95 7.41
600000 浦发银行 209,314,363.81 7.21
000002 万
科Ａ 203,542,928.10 7.01
600887 伊利股份 190,932,107.10 6.58
600330 天通股份 179,299,040.66 6.18
600261 浙江阳光 157,610,105.73 5.43
600582 天地科技 145,494,605.37 5.01
600900 长江电力 132,391,815.82 4.56
600481 双良股份 131,210,170.08 4.52
000910 大亚科技 130,888,618.09 4.51
000562 宏源证券 130,496,253.39 4.50
600299 星新材料 124,763,251.36 4.30
000157 中联重科 124,008,622.39 4.27
601398 工商银行 113,203,752.93 3.90
600005 武钢股份 113,056,417.28 3.90
000608 阳光股份 111,982,621.86 3.86
000584 舒卡股份 104,246,173.60 3.59
600978 宜华木业 99,276,674.63 3.42
601988 中国银行 96,359,923.54 3.32
600010 包钢股份 77,061,964.78 2.66
000069 华侨城Ａ 75,210,506.72 2.59
601166 兴业银行 75,159,117.80 2.59
000063 中兴通讯 68,001,435.18 2.34
600713 南京医药 67,082,753.12 2.31
600320 振华港机 66,280,353.12 2.28
600269 赣粤高速 65,850,438.75 2.27
600009 上海机场 65,003,158.37 2.24
600675 中华企业 62,596,276.11 2.16
000970 中科三环 60,167,530.92 2.07
000548 湖南投资 59,619,408.36 2.05
000751 锌业股份 58,482,775.52 2.02
2.本报告期内买入股票成本总额为5,397,996,311.29元，卖出股票收入总额为7,660,126,581.16元。
（五）期末按品种分类的债券组合
品种分类 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例%
国家债券投资 142,494,065.10 4.86
金融债券投资 176,800,000.00 6.02
可转换债投资 33,058,238.90 1.13
央行票据投资 0.00 0.00
企业债券投资 140,024,388.00 4.77
合计 492,376,692.00 16.78
（六）基金投资债券前五名明细
债券名称 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例%
07兵器CP01 99,590,000.00 3.39
07国债09 99,570,000.00 3.39
07进出10 98,480,000.00 3.36
05农发08 49,640,000.00 1.69
07苏交通CP03 38,296,000.00 1.31
（七）投资组合报告附注
(1) 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
(2)基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
(3)其他资产的构成
资产项目 金额(单位：人民币元)
存出保证金 2,575,988.42
买入返售金融资产 200,000,420.00
应收利息 5,950,691.41
应收申购款 1,818,722.22
待摊费用 79,564.75
合计 210,425,386.80
(4)本基金期末未持有处于转股期的可转换债券
(5)本报告期内投资权证明细
①本报告期没有因股权分置改革被动持有权证
②本报告期因配售分离交易可转债而获得权证
权证代码 权证名称 数量（份） 成本（单位：人民币元）
580016 上汽CWB1 90,936 789,375.00
580013 武钢CWB1 3,002,344 6,956,431.05
③本报告期主动投资权证
权证代码 权证名称 数量（份） 成本（单位：人民币元）
031002 钢钒GFC1 4,774,654 23,431,226.39
031001 侨城HQC1 511,800 9,707,622.18
030002 五粮YGC1 300,000 13,095,077.60
(6)本报告期末本基金持有权证明细表
权证代码 权证名称 数量（份） 市值（单位：人民币元） 占净值比例%
580016 上汽CWB1 90,936 826,217.22 0.03
030002 五粮YGC1 300,000 14,280,900.00 0.49
(7)本报告期末本基金没有持有资产支持证券
第九节 基金份额持有人户数、持有人结构
(截止日期：2007年12月31日)
1 本基金份额持有人户数 31,005户
2 平均每户持有基金份额 40,022.80份
序号 项目 份额（份） 占总份额比例%
1 机构投资者持有基金份额 105,817,031.85 8.53
2 个人投资者持有基金份额 1,135,089,860.44 91.47
合计 1,240,906,892.29 100.00
期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项目 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（%）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 4,861.19 0.0004
第十节 开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 基金合同生效日的基金份额总额 12,149,371,119.38
2 期初基金份额总额 1,594,366,299.18
3 加：本期申购、转入基金份额总额 875,854,517.17
4 减：本期赎回、转出基金份额总额 1,229,313,924.06
5 期末基金份额总额 1,240,906,892.29
第十一节 重大事件揭示
（一）本报告期没有举行基金份额持有人大会。
（二）基金管理人和基金托管人的专门资产托管部门的重大人事变动：
1、基金管理人于2007年7月31日发布公告，公司第一届董事会2007年第六次临时会议于2007年7月27日审议通过了丁楹先生因个人原因辞去中信基金管理有限公司副总经理职务,公司监察稽核部门已于2007年7月16日出具了审计报告,并于7月30日将相关材料上报证监会，监管机关对此人事变动无异议。
（三）本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。
（四）本报告期基金投资策略没有改变。
（五）本报告期本基金累计收益分配1,332,310,955.19元。
（六）本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，截至2007年12月31日本基金应付审计费85,000.00元。
（七）本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1.本年度基金租用席位的交易量情况
单位：人民币元
证券公司名称 股票投资成交金额 占本期股票成交总额的比例%
中信证券 3,283,330,890.18 25.91
国泰君安 1,038,353,270.39 8.20
中信建投 973,538,652.33 7.68
招商证券 1,984,332,398.77 15.66
中信万通 782,229,930.34 6.17
中金公司 507,174,560.25 4.00
中银国际 990,340,988.30 7.82
申银万国 1,675,989,701.19 13.23
光大证券 531,337,807.87 4.19
齐鲁证券 903,563,941.45 7.14
单位：人民币元
证券公司名称 债券投资成交金额 占本期债券投资成交总额的比例%
中信证券 44,882,755.33 17.40
中信建投 882,360.00 0.34
招商证券 100,642,664.10 39.01
中信万通 5,160,000.00 2.00
中银国际 385,584.00 0.15
申银万国 67,598,925.13 26.20
光大证券 6,753,671.34 2.62
齐鲁证券 31,696,553.52 12.28
单位：人民币元
证券公司名称 债券回购交易成交金额 占本期债券回购交易成交总额的比例%
中信证券 233,300,000.00 6.66
国泰君安 200,000,000.00 5.71
中信建投 270,300,000.00 7.72
招商证券 948,700,000.00 27.09
中金公司 64,000,000.00 1.83
申银万国 592,400,000.00 16.92
光大证券 285,100,000.00 8.14
齐鲁证券 907,600,000.00 25.93
单位：人民币元
证券公司名称 佣金 占本期佣金总量的比例%
中信证券 2,622,857.84 25.74
国泰君安 850,898.14 8.35
中信建投 779,795.89 7.65
招商证券 1,589,276.30 15.59
中信万通 612,100.05 6.01
中金公司 415,846.66 4.08
中银国际 774,949.12 7.60
申银万国 1,372,017.56 13.46
光大证券 435,484.79 4.27
齐鲁证券 738,279.59 7.25
证券公司名称 席位租用数量(个)
中信证券 2
中信建投 2
中信万通 2
招商证券 2
国泰君安 1
中金公司 1
申银万国 1
中银国际 1
光大证券 1
齐鲁证券 1
2.选择专用席位的标准和程序：
①资金实力雄厚，信誉良好；
②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
⑤具有较强的研究实力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及其他报告和资讯；并根据基金管理人的委托，提供委托课题研究报告。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营签订协议，报中国证监会备案并公告。
（九）其他重要事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下：
事项名称 信息披露报纸 披露日期
中信基金管理有限责任公司旗下基金基金资产净值公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年1月4日
中信经典配置证券投资基金2006年第四季度报告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年1月22日
中信基金管理有限责任公司关于旗下基金申购广东韶钢松山股份有限公司发行可转换公司债券的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年2月13日
中信经典配置证券投资基金第三次分红预告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年3月2日
关于中信经典配置证券投资基金增加中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年3月14日
中信经典配置证券投资基金第三次分红公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年3月19日
中信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资大亚科技（000910）非公开发行股票的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年3月31日
中信经典配置证券投资基金2006年年度报告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年3月31日
中信基金关于增加代销机构开办旗下基金定期定额业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年4月17日
中信经典配置证券投资基金更新招募说明书摘要 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年4月17日
中信经典配置证券投资基金2007年第一季度报告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年4月19日
中信经典配置证券投资基金2007年第二次分红预告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年5月11日
关于调整中信经典配置证券投资基金、中信红利精选股票型证券投资基金申购费用及申购份额的计算公式的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年5月16日
中信基金关于开通基金网上定期定额业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年6月8日
中信基金关于旗下基金增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年6月22日
关于中信基金参与交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的提示性公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年6月25日
中信基金管理有限责任公司关于通过交通银行开展基金定期定额申购业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年6月25日
中信基金管理有限责任公司股权变更的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年7月4日
中信经典配置证券投资基金2007年2季度报告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年7月18日
关于中信基金管理有限责任公司高管人员变动的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年8月1日
关于中信基金管理有限责任公司旗下基金参加中国建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年8月2日
关于中信基金参与兴业银行网上银行基金申购费率优惠活动的提示性公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年8月23日
中信经典配置证券投资基金2007年上半年度报告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年8月25日
中信基金开通中信银行等五家银行借记卡基金网上直销的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年8月28日
中信基金开通中国银行广东省分行长城借记卡基金网上直销的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年9月13日
中信基金关于中信经典配置证券投资基金在中国建设银行开通基金转换业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年9月17日
中信基金管理有限责任公司关于修改中信经典配置证券投资基金和中信现金优势货币市场基金基金合同的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年9月29日
中信基金管理有限责任公司关于修改基金网上交易、电话交易费率的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年10月11日
中信经典配置证券投资基金2007年3季度报告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年10月26日
中信经典配置证券投资基金更新招募说明书摘要 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年10月31日
中信基金开通光大银行等八家银行借记卡基金网上直销的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年11月23日
关于中信基金参与中信银行网上银行基金申购费率优惠活动的提示性公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年12月4日
中信基金管理有限责任公司关于旗下基金增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年12月24日
中信基金管理有限责任公司
2008年3月29日
