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融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要
(2007 年第2号)
重要提示
融通巨潮 100 指数证券投资基金（以下简称“本基金” ）的经中国证监会证监基金字
【2005】18 号文核准公开发售。核准日期为 2005 年 2 月 6 日。本基金为上市契约型开放
式基金，基金合同生效日 2005 年5月 12 日。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为 2007 年11月 12日， 有关财务数据和净值表现截止日
为 2007 年9月 30 日（财务数据未经审计）。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
一、基金合同生效日期
2005年5月12日
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称： 融通基金管理有限公司
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
设立日期：2001 年5 月22 日
法定代表人：孟立坤
总经理：吕秋梅
电话：0755-26948666
联系人：吴冶平
融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2001]8号文核准设立，注册资本为
12500 万元人民币。目前公司股东及出资比例为：河北证券有限责任公司 40%、日兴资产
管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.） 40%，新时代证券有限责任公司 20%。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
董事长孟立坤先生，工学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任海军工程学
院、 太原机械学院教师； 北京市丰台区科委工程师； 河北证券有限责任公司总裁助理。2001
年至今，任融通基金管理有限公司董事长。
独立董事曹凤岐先生，教授，现任北京大学光华管理学院教授、北京大学金融与证券
研究中心主任、国务院学位委员会学科评议组成员、中国金融学会常务理事、北京市金融
学会副会长。历任北京大学经济系讲师；北京大学经济学院副教授、教授。
独立董事林义相先生，经济学博士，现任天相投资顾问有限公司董事长兼总经理。历任
法国储蓄与信托银行股票投资分析师；中国证券监督管理委员会高级专家、研究信息部副主融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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任、证券交易监控系统负责人；华夏证券有限公司副总裁，2001 年至今，任职天相投资顾
问有限公司董事长兼总经理。
独立董事强力先生，教授。现任西北政法学院教授、经济法系副主任、经济法学硕士研
究生导师、金融证券法研究中心主任。
董事 Miyazato Hiroki(宫里启晖)先生，硕士，现任日兴资产管理有限公司大中华区总
监、高级基金经理。历任瑞士信贷第一波士顿银行东京分行债券交易经理助理；德国农业中
央银行东京分行债券交易经理；日本长期信用银行总行债券交易基金经理；摩根大通银行东
京分行外汇交易全球市场主管；1999 年至今，任职日兴资产管理有限公司大中华区总监、
高级基金经理。
董事 Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任日兴资产管理有限公司财务企划
与分析部部长。历任美国富达投资公司财务分析员；日本富达投资公司财务经理； 2006 年
至今，任职日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。
董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民
银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股
份有限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。2006 年至今，任新时
代证券有限责任公司董事长。
董事吕秋梅女士，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任国信证券
有限公司总裁助理；鹏华基金管理有限公司副总经理。2001 年至今，历任融通基金管理有
限公司常务副总经理、总经理。
董事吴冶平先生，经济学硕士，现任融通基金管理有限公司督察长。历任中国银行深
圳国际信托咨询公司证券发行部项目经理； 深圳市安信财务顾问有限公司上市策划部经理；
华夏证券有限公司深圳分公司企业购并部经理； 国信证券有限公司投资银行总部副总经理、
公司研究部总经理；鹏华基金管理有限公司监事、研究部总监、基金经理助理。2001 年至
今，历任融通基金管理有限公司监察稽核部总监、督察长。
2、监事
监事程燕春先生，高级经济师，现任融通基金管理有限公司上海分公司总经理。历任
中国建设银行南昌市分行城北支行行长；中国建设银行基金托管部市场处负责人。2001 年
至今，历任融通基金管理有限公司总经理助理、上海分公司总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
总经理吕秋梅女士，同上。
副总经理刘模林先生，1969 年生，华中理工大学机械工程硕士。具有 13 年证券从业
经验，历任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管
理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监，现
同时担任融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金经理和融通新蓝筹证券投资基金基
金经理。
督察长吴冶平先生，同上。
4、基金经理
（1）现任基金经理情况
张野先生，1962 年生，工商管理硕士。11 年证券从业经验，3年基金管理公司从业
经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研
究员。除担任本基金基金经理外，张野先生自 2003 年9 月30 日至今，一直担任融通深证
100 指数基金基金经理。
（2）历任基金经理情况
自本基金成立至今，一直由张野先生担任本基金基金经理。 融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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5、投资决策委员会成员
公司投资决策委员会成员由总经理吕秋梅女士、副总经理刘模林先生、首席分析师冯
宇辉先生、基金管理部总监郝继伦先生、机构管理部总监陈晓生先生组成。
6、上述人员之间不存在近亲属关系
三、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年1 月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 334,018,850,026元
联系电话：010-66106912
联系人：蒋松云
2、主要人员情况
截至 2007 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 100 人，平均年龄 30 岁，90%
以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉
尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规
范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产
管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2007年9月，托管证券投资基金
82只，其中封闭式12只，开放式70只。托管资产规模年均递增超过70%。至今已形成包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、QDII资产等产
品在内的托管业务体系。继先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“2004年度中国最佳托管
银行”称号、 《财资》和《全球托管人》评选的“2005年度中国最佳托管银行”称号后，中国工商银
行又分别摘取《环球金融》 、 《财资》杂志“2006年度中国最佳托管银行”桂冠。
四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）融通基金管理有限公司深圳投资理财中心
地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
邮政编码：518053
联系人：张权
联系电话：0755－26948040
传真：0755－26935005
客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用） 、 （0755）26948088
（2）融通基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座1241-1243 室
邮编：100032
联系人：宋雅萍
联系电话： （010）66190999 转 0975
传真：010－88091635
（3）融通基金管理有限公司上海分公司
地址：上海市浦东南路 588 号浦发大厦 27 层 I、J 单元 融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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邮编：200120
联系人：林文兵
联系电话： （021）38424888 转 4882
传真： （021）38424884
2、场内代销机构：
所有符合中国证券登记结算有限责任公司参与人资格的场内券商均可代销场内业务。
3、场外代销机构：
(1)中国工商银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客户服务统一咨询电话：95588
联系电话：010-66107900
联系人：田耕
公司网站：www.icbc.com.cn
(2)交通银行
注册地址：上海市仙霞路 18 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：蒋超良
电话：021－58781234
传真：021－58408842
联系人：王玮
客户服务电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com
(3)深圳发展银行
注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：蓝德彰
电话： （0755）82088888转8811
传真： （0755）82080714
联系人：周勤
客户服务电话：95501
(4)招商银行
名称： 招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人： 秦晓
联系人： 朱小姐、刘小姐
电话： 0755-83195834、83195771
传真： 0755-83195049
客户服务电话: 95555
网址：www.cmbchina.com
(5)联合证券
注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25、24、10 层
法定代表人：马国强
电话： 0755－82493561
传真： 0755－82492187 融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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客服热线：400-8888-555；0755-25125666
联系人：盛宗凌
公司网站：www.lhzq.com
(6)国泰君安
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市延平路 135 号
法定代表人：祝幼一
联系电话：021-62580818-213
传真：021-62569400
联系人：芮敏祺
客服热线：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
(7)银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：朱利
联系电话：010－66568613，66568587
传真：010-66568536
联系人：郭京华
公司网址：www.chinastock.com.cn
(8)海通证券
注册地址：上海淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
联系电话：021-53594566转6507
传真： 021-53858549
联系人：金芸
服务热线：021-962503 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htjl.com.cn
(9)广发证券
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大贸易中心 26 楼2611 室
办公地址：广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 36、38、41和 42 楼
法定代表人：王志伟
电话：020-87555888-875
传真：020-87557985
联系人：肖中梅
客户服务热线：020-87555888 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.gf.com.cn
（10）国信证券
住所:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26层
法定代表人: 何如
电话: 0755-82130833 转2181
传真: 0755-82133302
联系人: 林建闽
客户服务电话: 800-810-8868
公司网址:www.guosen.com 融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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（11）中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 黎晓宏
联系人： 权唐
电话： 010-65186758
传真： 010-65182261
客户服务电话: 400-8888-108（免长途费）
网址：www.csc108.com
（12）东方证券
注册地址：上海浦东大道 720 号20楼
法定代表人：王益民
联系电话：021-50367888
客服热线：021-962506
传真：021-50366868
联系人：盛云
公司网址：www.dfzq.com.cn
（13）国元证券
住所：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
客户服务电话：4008－888－777
联系人：李蔡
网站：www.gyzq.com.cn
（14）民生证券
办公地址：北京市朝阳门外大街 16号中国人寿大厦 1901 室
法定代表人：岳献春
电话：010-85252564
传真：010-85252655
联系人：杨甦华
客服热线：0371－7639999
公司网站：www.mszq.com
（15）华泰证券
注册地址：南京中山东路 90 号
法定代表人：吴万善
联系电话：025-84457777-721
传真：025-84579879
联系人：袁红彬
客户服务电话：4008-888-168 或 025－84579897
公司网址：www.htsc.com.cn
（16）兴业证券
住所：福州市湖东路 99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话： 021-68419125
联系人：缪白 融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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客户服务热线：021-68419125
公司网址：www.xyzq.com.cn
（17）平安证券
注册地址： 深圳福田区八卦岭三路平安大厦 3楼
法定代表人：杨秀丽
联系电话：0755-82440136、82450826
传真：0755-82433794
服务热线: 95511、0755-82440136
联系人：余江
公司网址：www.pa18.com
（18）长江证券
注册地址：武汉市新华下路特 8 号
法定代表人：明云成
联系电话：021-63291352
服务热线:027-65799883
传真：021-33130730
联系人：甘露
公司网址：www.cz318.com.cn
（19）东吴证券
注册地址：江苏省苏州市十梓街２９８号
办公地址：江苏省苏州市十梓街２９８号
法定代表人：吴永敏
联系电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服热线：0512-96288
联系人：方晓丹
公司网址：www.dwzq.com.cn
（20）长城证券
注册地址：深圳福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 楼
法定代表人：魏云鹏
联系电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
服务热线：0755-82288968
联系人：高峰
公司网址：www.cc168.com.cn
（21）华安证券
住所：安徽省合肥市阜南路 166 号
法定代表人：汪永平
电话：0551-5161671
传真：0551-5161672
联系人：唐泳
公司网址：www.huaans.com.cn
（22）华西证券
注册地址：四川省成都市陕西街 239 号 融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼（深圳总部）
法定代表人：张慎修
电话：0755-83025430
传真：0755-83025991
联系人：杨玲
客户服务电话：4008-888-818
网址：www.hx168.com.cn
（23）申银万国
注册地址： 上海市常熟路 171 号
法定代表人：王明权
联系电话：021-54033888-2612
客服热线：021-962505
传真：021-54038844
联系人： 胡洁静
公司网址： www.sw2000.com.cn
(24) 金元证券
注册地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人：郑辉
电话： （0755）83025695
联系人：金春
公司网址：www.jyzq.com.cn
(25)南京证券
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8号
法人代表：张华东
联系电话：025-83364032
传真：025-83364032
联系人：胥春阳
公司网站： www.njzq.com.cn
(26)国盛证券
注册地址：江西省南昌市永叔路 15号（330003）
办公地址：江西省南昌市永叔路 15号信达大厦 10-13 楼
法定代表人：管荣升
联系电话：0791-6289771
传真电话：0791-6289395
联系人：万齐志
公司网址：www.gsstock.com
(27)光大证券
住所：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15-16 楼
法定代表人：王明权
电话：021-68816000
传真：021-68817271
联系人：张琦
客户服务电话：021-68816770
网址：www.ebscn.com 融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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(28)国联证券
注册地址：无锡市县前东街 8 号
法定代表人：范炎
联系电话：0510-2831662
客服热线：0510-2588168
传真：0510-2831589
联系人： 袁丽萍
公司网址： www.glsc.com.cn
(29)新时代证券
注册地址： 北京市海淀区成府路 298 号方正大厦二层
法定代表人：李文义
联系电话：66423500
客服热线：66423531
传真：66423543
联系人：戴荻
公司网址：www.xsdzq.cn
(30)世纪证券
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层
法定代表人：段强
联系电话：0755-83199599
客户服务电话：0755-83199527
联系人：邓耀
网址：www.csco.com.cn
(31) 招商证券
注册地址： 深圳福田区益田路江苏大厦 38--45层
办公地址： 深圳福田区益田路江苏大厦 38--45层
法定代表人： 宫少林
联系人： 黄健
电话： 0755-82943511
传真： 0755-82943237
客户服务电话: 4008888111、0755-26951111
网址：www.newone.com.cn
(32)东北证券
注册地址：长春市人民大街 138-1号
法定代表人：李树
联系电话：0431-5096710
传真电话：0431-5680032
客户服务电话: 0431-96688-99
联系人：高新宇
网址：www.nesc.cn
(33)第一创业
注册地址：深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座25 层
法定代表人：刘学民 融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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联系电话：0755-25832455
传真电话：0755-25831718
联系人：刘红星
网址：www.firstcapital.com.cn
(34)国海证券
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅峰
联系电话：0755-82485852
传真电话：0755-82485852
客户服务电话：0771-96100
联系人：张建勋
网址：www.ghzq.com.cn
(35)东莞证券
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：周建辉
联系人：张劲春
电话：0769-2119353
传真：0769-2119423
客户服务电话：961130
0769-2413222
网址：www.dgzq.com.cn
(36)国都证券
联系地址：北京市东城区安外大街安贞大厦 3层
法定代表人：王少华
业务联系人：马泽承
电话：010-64482828-390
传真：010-64482090
网址：www.guodu.com
（37）信泰证券
注册地址：南京市长江路 88 号
法定代表人： 钱凯法
电话：025-84784765
传真：025-84784830
联系人：舒萌菲
025-84784782
公司网址：www.thope.com
（38）万联证券
注册地址：广州市东风东路 836 号东峻广场 3座 34-35 楼
法定代表人：陆景奎
电话： （020）87693617
传真： （020）87691530
联系人：熊辉
（39）中国建设银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533 融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
11
传真： （010）67598409
联系人：曲华蕊
（40）中信金通证券
办公地址：杭州市中河南路 11 号万凯商务楼 A座
法定代表人：刘军
电话：0571- 85783750
传真：0571-85783771
联系人：龚晓军
（41）宏源证券
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 b座 6 层
法定代表人：汤世生
联系电话：010-62267799-6416
传真：010－62294470
联系人：张智红
（42）华林证券
联系地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 楼
法定代表人：姚桥盛
联系电话：0755-82707855
传真：0755-82707850
联系人：杨玲
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
并及时公告。
（二）注册登记人
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 22、23 层
法定代表人：陈耀先
电话：010－58598839
传真：010－58598907
联系人：朱立元
（三）律师事务所
名称：北京市康达律师事务所
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 703室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 703室
法定代表人：傅洋
联系人：娄爱东
王琪
经办律师：娄爱东
肖钢
联系电话：010－85262828
传真：010－85262826
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区东昌路 568 号（邮编：200120）
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼（邮编：200021）
法人代表：杨绍信
电话： 021－63863388 融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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传真： 021－63863300
联系人：陈兆欣
经办注册会计师：汪棣、单峰
五、基金名称
融通巨潮 100 指数证券投资基金
六、基金类型
上市契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金为增强型指数基金。 在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础
上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中
国经济持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者
带来稳定的回报。
八、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上
市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票， 包括巨潮100指数的成份股和
预期将要被选入巨潮100指数的股票，本基金还可适当投资一级市场的股票（包括新股与增
发） 。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10%以内，但成份股更换期因指数成份股
调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内。
九、基金的投资策略
本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争
获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适
度的主动调整， 在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险
及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增
长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。
(一) 决策依据和决策程序
（1）研究策划部提供宏观经济、行业分析以及公司的研究报告；金融工程小组利用量
化模型进行投资组合优化和跟踪误差模拟测算,在此基础上进行投资论证， 做出投资建议提
交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。
（2）基金经理根据金融工程提交的指数组合优化及风险测算的结果以及研究策划部提
交的投资建议初步决定下一阶段的投资组合，形成资产配置提案报投资决策委员会。
（3）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案形成资产配置计划书。
（4）基金经理根据投资决策委员会的决策制定相应的指数化投资组合投资方案，对超
出基金经理权限的投资决策须报投资决策委员会审议核准。
（5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至基
金交易部。
（6）基金交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经
理。
（7）金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟
踪误差归因分析报告和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关
部门及时进行投资组合的调整。
（8）风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对
投资的决策和执行过程进行日常监督。
（二）投资管理的方法和标准
（1）仓位控制策略 融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90%－95%；保留的现金以及到期
日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%。实际
运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影
响，基金的资产未达限定比例要求的，基金经理将对此进行实时监控并在十个交易日内做
出相应的调整。
（2）指数化投资策略
本基金以复制法作为股票指数化投资部分的主要投资方法。对于因流动性等原因导致
基金管理人无法复制巨潮100指数的情况， 本基金将采用剩余替换等方法避免由此引起的跟
踪误差扩大。
（3）增强型投资策略
本基金以指数化投资为主，基于中国证券市场作为一个新兴市场并非完全有效及指数
编制本身的局限性，在严格控制跟踪误差的前提下，辅以有限度的增强投资及一级市场股
票投资。其目的有二，一是为了在跟踪目标指数的基础上适度获取超额收益；二是抵消基
金运作中不可避免的负向超额收益，如管理费、托管费、交易费用等。增强操作的依据是：
1）行业基本面信息的深入挖掘及行业景气周期的综合判断。
2）公司基本面的挖掘及绝对、相对估值研究。
3）股票的流动性分析。主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、
交易量等因素的分析，对个股的流动性及其对指数基金组合构建及调整有可能产生的影响
进行分析预测。
4）指数成份股的提前或延后更换。本基金将根据目标指数的编制规则，预测指数成份
股可能发生的变动以及对股价有可能产生的影响，适度提前或延后成份股的调整。
（4）其他投资策略
本基金将审慎投资于中国证监会核准的其他金融工具，以减少基金财产的风险并提高
收益。
（三）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例
1、投资策略
基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，为
取得与承担风险相称的收益，投资于资产支持证券。
（1）买入持有策略
基金可在与投资目标一致的前提下， 买入并持有资产支持证券， 以获取相应的利息收入。
（2）利率预期策略
根据对利率趋势、提前还款率等的预期，预测资产支持证券收益率的变化趋势，从而决
定对资产支持证券的买入或卖出。
（3）信用利差策略
通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其信
用利差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。
（4）相对价值策略
基金通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标，将资产支持
证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较，确定其是否具有相对价值，从
而决定对其整体或个券的买入和卖出。
2、风险控制措施
（1）通过严格的投资流程控制投资风险，基金经理及有关人员必须严格执行投资授权
制度。
（2）在投资资产支持证券时，首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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收益报告和投资建议，基金经理根据投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限，参考固
定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告，充分评估资产支持证券的风险收益特征，确
定具体投资方案，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。
（3）基金交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括基金
资产支持证券投资比例及交易对手风险控制等。
（4）固定收益小组对资产支持证券投资进行风险和绩效评估，密切跟踪影响基金所投
资资产支持证券信用质量变化的各种因素，并在投资中进行相应操作，以规避信用风险的上
升。
（5）固定收益小组负责不断完善资产支持证券定价模型，并评估模型风险。密切跟踪
影响资产支持证券收益率变化的各种因素，并评估其对资产支持证券持有期收益的影响，并
进行相应的投资操作。
（6）基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排，并考虑其对基
金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。
（7）基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素，并评估其对资产支持证券
投资价值的影响，并进行相应的投资决策。
（8）基金管理人将不断完善内部控制制度及相应技术手段，使基金相关操作以谨慎安
全的方式进行，确保基金及持有人利益得到保障。
（9）基金管理人将严格审查所投资资产支持证券的法律文件，确保各业务环节都有适
当的法律保障。
3、本基金可投资于各剩余期限的资产支持证券。
（1）持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规
模的10%。
（2）投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10%。
（3）与基金管理人管理的其他基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%。
（5）因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券
不符合上述第（2）项和第（4）项规定的比例，基金管理人将在10交易日内调整完毕。
（6）投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基
金应投资于信用级别为BBB以上（含BBB）的资产支持债券。在持有资产支持证券期间，如
果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出。
十、基金的业绩比较基准
巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。
十一、基金的风险收益特征
风险和预期收益率接近市场平均水平。
十二、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，2007 年10 月19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2007年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、 期末基金资产组合情况
项目
金
额（元） 占基金资产总值比例
银行存款及清算备付金 228,547,675.48 4.16%
股票投资市值 5,142,812,286.19 93.51%
债券投资市值 101,594,254.22 1.85%
权证投资市值 8,800,103.12 0.16%
其他资产 18,285,202.10
0.33%
资产合计 5,500,039,521.11 100.00%
2、按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资部分
行业 数量 市值
占基金资产
净值的比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 0.00%
B 采掘业 8,524,236 287,944,501.86 5.30%
C 制造业 57,648,4611,510,402,020.03 27.79%
C0 食品、饮料
5,234,309 259,474,122.43 4.77%
C1 纺织、服装、皮毛 1,727,154 48,308,497.38 0.89%
C2 木材、家具 0.00 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,095,300 129,383,266.34 2.38%
C5 电子 1,769,748 17,343,530.40 0.32%
C6 金属、非金属 34,108,307 725,548,511.19 13.35%
C7 机械、设备、仪表 11,137,313 312,673,814.49 5.75%
C8 医药、生物制品 576,330 17,670,277.80 0.33%
C99 其他制造业 0.00 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 17,916,184 337,663,825.23 6.21%
E 建筑业 0.00 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 18,608,848 370,054,376.75 6.81%
G 信息技术业 16,076,376 212,263,185.28 3.91%
H 批发和零售贸易 3,239,214 174,970,224.72 3.22%
I 金融、保险业 47,205,8921,687,985,258.08 31.06%
J 房地产业 9,842,874 354,366,866.23 6.52%
K 社会服务业 1,923,392 65,959,357.68 1.21%
L 传播与文化产业 803,435 26,264,290.15 0.48%
M 综合类 3,199,131 71,659,380.18 1.32%
合计 184,988,0435,099,533,286.19 93.83%
（2）积极投资部分
行业 数量 市值
占基金资产净
值的比例
C 制造业 2,100,000 43,279,000.00 0.80%融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,600,000 19,584,000.00 0.36%
C8 医药、生物制品 500,000 23,695,000.00 0.44%
合计 2,100,000 43,279,000.00 0.80%
3、本报告期末基金投资前五名股票明细
（1）指数投资部分
序号 股票代码
股票名称 数量（股） 市
值（元）
占基金资产净值
的比例
1 600030 中信证券 4,245,561 410,588,204.31 7.56%
2 600036 招商银行 6,897,115 263,952,591.05 4.86%
3 600000 浦发银行 4,905,064 257,515,860.00 4.74%
4 600016 民生银行 10,996,366 173,852,546.46 3.20%
5 000002 万
科Ａ 5,732,282 173,114,916.40 3.19%
（2）积极投资部分
序号 股票代码
股票名称 数量（股） 市
值（元）
占基金资产净值的
比例
1 000952 广济药业 500,000 23,695,000.00 0.44%
2 600160 巨化股份 1,600,000 19,584,000.00 0.36%
4、按券种分类的债券投资组合
债券种类 市
值（元） 占基金资产净值比例
国债
95,003,231.40
1.75%
企业债
6,591,022.82
0.12%
合计
101,594,254.22
1.87%
5、基金投资前五名债券明细
债券名称 市
值（元） 占基金资产净值比例
02 国债⒁ 95,003,231.40 1.75%
07 武钢债 4,753,294.00 0.09%
国安债1 980,450.56 0.02%
钢钒债１ 857,278.26 0.02%
6、报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
（2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的
股票；
（3）其他资产的构成如下：
项目 金
额（元）
交易保证金 3,017,106.15
待摊费用 15,123.59
应收利息 2,445,048.83 融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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应收申购款 5,769,121.07
证券清算款 7,038,802.46
合计 18,285,202.10
（4）处于转股期的可转换债券
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（5）权证投资情况
权证名称 本期买入
数量(份)
买入成本总额
(元)
类别 （被动持有
/主动投资）
本期卖出
数量（份）
卖出收入（元）
武钢CWB1 556,780 1,290,226.29 被动投资 0 0.00
深发 SFC1 247,557 0.00 被动投资 247,577 4,208,388.10
深发SFC2 123,788 0.00 被动投资 0 0.00
国安GAC1 78,009 425,548.73 被动投资 0 0.00
注：本基金不允许主动投资权证业务，以上武钢权证为武钢债所获配部分，深发权证为深
发展股权分置改革中对价支付所获配部分，国安权证为国安债所获配部分，均属被动投资。
（6）本报告期内本基金未投资资产支持证券。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下：
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④ ①-③ ②-④
2005 年度 6.11% 0.91% 4.77% 1.20% 1.34% -0.29%
2006 年度 119.72% 1.37% 118.53% 1.30% 1.19% 0.07%
2007 上半年 69.38% 2.36% 70.31% 2.36% -0.93% -0.00%
自合同生效起至今 469.85% 1.61% 461.83% 1.64% 8.02% -0.03%
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的证券交易费用；
（4）基金合同生效后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的基金管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.3%年费率计提。
基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。如费率为 1.3%，计算方法如下：
H＝E×1.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中支付给基金管理人指定
的帐户，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令， 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，
若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）上述一中第 3－7 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额，列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金成立前所产生的费用、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致
的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金
费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金申购费
（1）申购费率
本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而减少，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万 1.5%
100万≤M＜1000万 1.2%
1000万≤M＜2000万 0.6%
M≥2000万 单笔2000元
（2）申购份数的计算公式
场外申购份数的计算公式：
申购费用 = 申购金额/（1＋申购费率）× 申购费率
净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）
申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值
场外申购基金份额采用四舍五入的方法保留至 0.01 份， 由此产生的误差计入基金资产。
场内申购份数的计算公式：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购手续费＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
场内申购份额保留到整数位，零碎份额对应的资金返还至投资者资金账户。
（3）收取方式
申购发生时，在申购金额中按照申购费率收取。
（4）使用方式
本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、基金赎回费 融通巨潮100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要2007年第2号
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（1）赎回费率
场外赎回费率不高于0.5%，随持有时间的增加而减少，如下表所示：
申请份额持有时间 赎回费率
持有时间＜1年 0.5%
1年≤持有时间＜3年 0.25%
持有时间≥3年 0
场内赎回费率目前统一为0.5%。在深圳证券交易所、注册登记人等相关机构技术条件
许可的情况下，场内赎回费率结构可参照场外赎回费率，具体请关注本基金相关公告。
（2）赎回金额的计算方式
赎回总额＝赎回当日基金份额净值×赎回份额
赎回费 =赎回总额×赎回费率
赎回金额 =赎回总额－赎回费
（3）收取方式
赎回发生时，在赎回金额中按照赎回费率收取。
（4）使用方式
本基金的赎回费用由赎回人承担，在扣除销售代理费用和注册登记费等相关手续费后，
余额不低于赎回费总额的 25%，并归入基金财产。
（三）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》 、 《运作管理办法》 、 《销售管理办法》 、 《信息披露管理办
法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人 2007 年 6 月 26 日刊登的本基金招募说明
书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“第三节、基金管理人”部分的“ （二）主要人员情况”中，公司董事发生变更，
公司第二届董事会由以下人员组成：孟立坤、曹凤岐、强力、林义相、Miyazato Hiroki
（宫里启晖） 、Allen Yan（颜锡廉） 、马金声、吕秋梅、吴冶平，其中曹凤岐、强力、
林义相为独立董事；
2、在“第四节 基金托管人”部分，根据最新资料对基金托管人的基本情况、主要人
员情况、基金托管业务经营情况及内部控制制度等进行了更新。
3、在“第五节 相关服务机构”部分，对客服中心电话、北京分公司电话、上海分公
司电话进行了更新；增加代销机构中国建设银行股份有限公司、中信金通证券、宏源证券
和华林证券；将经办注册会计师中的张立纲更改为单峰。
4、在“第十节 基金的投资”部分的更新了基金投资组合报告的内容。
5、在“第十一节 基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据；
6、在“第十三节 基金资产的估值”部分，按最新的基金资产估值办法进行了更新。
7、在“第二十二节
对基金份额持有人的服务”部分，根据公司目前对本基金份额持
有人所提供的服务内容进行了更新；
8、对“第二十三节其他应披露的事项”进行了更新。
融通基金管理有限公司
2007 年 12 月 24 日
