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普丰证券投资基金季度报告
(2007年第三季度)
一、重要提示
普丰证券投资基金(以下简称本基金)基金管理人的董事会及董事保证本报告
所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2007 年 10 月
24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、 基金简称:基金普丰
2、 基金运作方式:契约型封闭式
3、基金合同生效日:1999年7月14日
4、报告期末基金份额总额:30亿份
5、投资目标:导入指数化投资概念,增加投资广度,分散投资风险,同时贯彻绩优、
成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极
结合,实现风险与收益的有效平衡,力争使基金取得超过市场平均收
益率以上的投资收益,实现基金财产的长期稳定增值。
6、投资策略:本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险的
同时,积极投资绩优股和成长股,将基金财产按一定比例分为指数化
投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同
时,实现基金财产增值。
2
7、基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司
8、基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
1、 主要财务指标
单位:人民币元
1 本期利润
2,631,863,473.58元
2
本期利润扣减本期公允价值变动损益后
的净额
792,350,191.46元
3 基金份额本期利润
0.8773元
4 期末基金资产净值
9,984,255,101.24元
5 期末基金份额净值
3.3281元
提示:1、2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整
为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额” ,原“基金份额本期净收益”
=第2项/(第1项/第3项)
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基
金交易佣金等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、基金净值表现
(1)本基金本报告期基金份额净值增长率
净值增长率 净值增长率标准差
过去三个月
35.80% 3.24%
注:基金合同中未规定业绩比较基准。
(2)本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图
3
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
350.00%
400.00%
450.00%
1999-7-14
1999-11-26
2000-3-31
2000-8-4
2000-12-1
2001-3-31
2001-7-27
2001-11-23
2002-3-29
2002-7-19
2002-11-15
2003-3-14
2003-7-4
2003-10-31
2004-2-27
2004-6-25
2004-10-15
2005-2-18
2005-06-17
2005-10-14
2006-2-10
2006-6-16
2006-10-13
2007-2-2
2007-6-8
2007-9-28
基金普丰
四、管理人报告
1、报告期内基金经理变更情况及其简历
本报告期内本基金基金经理由易贵海先生变更为高晓琴女士。
高晓琴女士,硕士,7 年证券从业经验,2007 年 8 月至今担任基金普丰基金
经理。曾在长城证券有限责任公司研究所任商贸旅游行业研究员、交通运输行业研
究员、宏观策略部经理。 2005年 5月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,
2006 年担任鹏华基金管理有限公司研究总监助理,2006 年 10 月起担任普丰证券投
资基金和鹏华行业成长开放式证券投资基金基金经理助理。高晓琴女士具备基金从
业资格。
本基金曾任基金经理:易贵海先生,硕士,12年证券从业经验,自 2004年 8
月至 2007年 7 月担任基金普丰基金经理。曾在大鹏证券、兆富投资、长盛基金从事
研究和投资工作,2004 年 2 月加盟鹏华基金管理有限公司从事基金管理工作,先后
担任普丰基金基金经理、鹏华行业成长基金基金经理。易贵海先生具备基金从业资
格。
2、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规
定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着“诚实信用、勤勉尽责,
取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础
上,为基金份额持有人谋求最大利益,忠实履行基金管理职责。本报告期内,基金
运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4
3、本报告期内业绩表现和基金投资策略
2007年 3季度末,本基金份额净值3.3281元,比 2007年 2季度末增加 0.8773
元,净值增长率为 35.80%。同期上证指数和深圳综指分别上涨了 45.32%和 42.19%。
本季度,基金的配置重点主要在钢铁有色、房地产、金融、航空等行业,整体
配置相对均衡。我们比较成功地在钢铁行业和航空行业的重配取得了良好的超额收
益,主要是基于对于航空行业和钢铁行业整体景气复苏的判断。另外,我们减少了
IT行业的配置,并调整了房地产行业结构,但是在涨幅不错的煤炭行业和有色行业
上配置相对较少。
展望 4 季度,我们在投资思路上将把握人民币升值和通胀两条投资主线,重点
寻找受益于这两个主题下的投资机会。在行业配置和个股选择上,我们将侧重于业
绩优良的金融、地产、机械等行业,以及奥运、节能环保等主题投资。
五、投资组合报告(未经审计)
(一)本报告期末基金资产组合情况
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票
7,850,895,223.33 69.83
2 债券
1,998,541,024.98 17.78
3 权证
5,455,091.45 0.05
4 银行存款及清算备付金
1,350,732,493.60 12.01
5 其他资产
37,662,202.91 0.33
合计
11,243,286,036.27 100
(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
1.
积极股票投资组合
序号
行业
期末市值(元)
市值占基金资产净
值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 采掘业 44,086,222.92 0.44
3 C 制造业 1,462,883,977.54 14.65
其中:
C0 食品、饮料
0.00 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 5
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 216,598,611.33 2.17
C4 石油、化学、塑胶、塑料 878,151.06 0.01
C5 电子 73,350,000.00 0.73
C6 金属、非金属 757,532,860.40 7.59
C7 机械、设备、仪表 414,278,964.15 4.15
C8 医药、生物制品 245,390.60 0.00
C99 其他制造业 0.00 0.00
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 521,572,579.85 5.22
7 G 信息技术业 589,388.60 0.01
8 H 批发和零售贸易 0.00 0.00
9 I 金融、保险业 294,593,433.04 2.95
10 J 房地产业 520,219,357.66 5.21
11 K 社会服务业 133,930,785.42 1.34
12 L 传播与文化产业 129,161,400.00 1.29
13 M 综合类 0.00 0.00
合计 3,107,037,145.03 31.12
2.指数股票投资组合
序号
行业
期末市值(元)
市值占基金资产净
值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 21,051,361.37 0.21
2 B 采掘业 329,389,365.63 3.30
3 C 制造业 1,740,550,780.66 17.43
其中:
C0 食品、饮料
196,236,654.08 1.97
C1 纺织、服装、皮毛 55,792,985.23 0.56
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 19,245,887.69 0.19
C4 石油、化学、塑胶、塑料 154,745,306.86 1.55
C5 电子 48,184,998.61 0.48 6
C6 金属、非金属 724,076,291.60 7.25
C7 机械、设备、仪表 428,746,022.39 4.29
C8 医药、生物制品 87,534,565.33 0.88
C99 其他制造业 25,988,068.87 0.26
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 227,501,281.45 2.28
5 E 建筑业 56,166,971.19 0.56
6 F 交通运输、仓储业 435,001,678.69 4.36
7 G 信息技术业 187,158,679.57 1.87
8 H 批发和零售贸易 185,584,736.81 1.86
9 I 金融、保险业 912,339,331.65 9.14
10 J 房地产业 361,374,929.68 3.62
11 K 社会服务业 93,976,877.61 0.94
12 L 传播与文化产业 30,099,219.49 0.30
13 M 综合类 163,662,864.50 1.64
合计 4,743,858,078.30 47.51
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的积极投资与指数投资的各前
五名股票明细
1、积极投资前五名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元)
市值占基金资产
净值比例(%)
1
600150 中国船舶 1,260,000 345,227,400.00 3.46
2
000709 唐钢股份 11,861,559 311,010,076.98 3.12
3
000002 万
科A 10,269,622 278,980,084.40 2.79
4
601006 大秦铁路 8,872,975 225,994,673.25 2.26
5
600117 西宁特钢 11,275,738 224,950,973.10 2.25
2、指数投资前五名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值 (元)
市值占基金资产
净值比例(%)
1 000002 万
科A 6,096,772 184,122,514.40 1.84
7
2 600030 中信证券 1,893,351 183,105,975.21 1.83
3 600036 招商银行 4,336,553 165,959,883.31 1.66
4 600016 民生银行 8,155,064 128,931,561.84 1.29
5 600000 浦发银行 2,265,942 118,961,955.00 1.19
(四)本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1
国债 1,314,827,870.60
13.17
2
金融债 682,587,250.00
6.84
3
企业债 3,754.98 0.00
4
可转换债券 1,122,149.40 0.01
合计 1,998,541,024.98 20.02
(五)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 20国债⑽
485,949,488.00
4.87
2 02国债⒁ 426,504,827.70 4.27
3 07央票91 193,560,000.00 1.94
4 21国债⒂ 117,548,850.00 1.18
5 02国债⑽ 108,155,870.40 1.08
(六)投资组合报告附注
1、 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
其他资产明细 金额(元)
应收交易保证金
4,191,496.75
应收利息
32,459,191.73
待摊费用
1,011,514.43 8
合计
37,662,202.91
4、 本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券, 也没有投资资产支持证券、
分离交易可转债。
(七)本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况
权证名称
本报告期
买入权证
金额(元)
本报告期获配
权证市值(元)
报告期初持有
权证市值(元)
报告期末持有
权证市值(元)
报告期
末权证
市值占
基金资
产净值
比例(%)
深发展 sfc1
认购权证
0.00 0.00 2,429,835.12 3,341,820.48 0.03
深发展 sfc2
认购权证
0.00 0.00 1,322,299.05 2,113,270.97 0.02
南方航空
认沽权证
0.00 0.00 4,128,136.64 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00 7,880,270.81 5,455,091.45 0.05
本基金投资、 持有权证的金额、 比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
六、其他披露事项
本基金管理人投资本基金情况
本基金管理人持有本基金份额(份) 占基金总份额比例(%)
3,750,000 0.125
本基金管理人投资本基金符合相关法律法规及中国证监会相关规定。 本基金管理
人持有本基金的份额在本报告期内无变动。
七、备查文件目录
(一)《普丰证券投资基金基金合同》
(二)《普丰证券投资基金托管协议》
(三) 普丰证券投资基金二00七年度第三季度报告(原文)
存放地点:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心 43 层鹏华
基金管理有限公司。
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查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印
件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公
司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2007年10月26日