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汇添富均衡增长 股 票 型 证 券 投 资基 金
2007 年 半 年 度 报告
报 告期 间：2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 汇添 富 基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行 股 份有限 公司
报告 送 出日期 ：2007 年 8 月 28 日
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重 要提 示
基金管理人—— 汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经 三分之二以上独立董事签字
同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份 有限公司根据本基金合同规定， 于 2007 年 8
月 20 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投 资组 合报告
等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告财务资料未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
目录
第一节 基 金简 介 ............................................................................................................................. 3
第二节 主 要财 务指 标、 基 金净值 表现 ......................................................................................... 4
第三节 管 理人 报告 ......................................................................................................................... 6
第四节 托 管人 报告 ......................................................................................................................... 7
第五节 财 务会 计报 告（ 未 经审计 ） ............................................................................................. 8
第六节 投 资组 合报 告 ................................................................................................................... 19
第七节 基 金份 额持 有人 情 况 ....................................................................................................... 23
第八节 基 金份 额变 动情 况 ........................................................................................................... 23
第九节 重 大事 件揭 示 ................................................................................................................... 24
第十节 备 查文 件目 录 ................................................................................................................... 27
3
第 一节 基金 简介
一 、基 金基本 情况
基金名称：汇添富均衡增长股票型证券投资基金
基金简称：添富均衡
交易代码：519018
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日：2006 年 8 月 7 日
报告期末基金份额总额：2,331,976,426.79 份
二 、基 金投资 基本 情况
投资目标：本基金应用 “ 由上而下” 和 “ 自 下 而 上 ” 相结合的投资策略 ，通过
行业的 相对均 衡配 臵和 投资布 局于具 有持 续增 长潜质 的企业 ，在 有效 控制风险
的前提下，分享中国经济的持续增长，以持续稳定地获取较高的投资回报。
投资策略： 本基金采用 “ 由上而下” 和“ 自下而 上 ” 相结合的投资方法， 适度
动 态 调 整 资 产 配 臵 ， 行 业 保 持 相 对 均 衡 配 臵 ， 同 时 通 过 三 级 过 滤 模 型
（Tri-Filtering Model ） 来构建核心股票 池，深 入剖析核心股票 池企业 的增长逻
辑和增长战略， 以达到审慎精选， 并对投资组合进行积极而有效的风险管理 （详
见本基金的基金合同和招募说明书）。
业绩比较基准： 沪深 300 指数收益率× 80%+ 上 证国债指数收益率× 20% 。
风险收 益特 征： 本 基金 是主动 型的 股票基 金， 属于证 券投 资基金 中风 险偏
上 的品种。
三 、基 金管理 人
名称：汇添富基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层
邮政编码：200120
法定代表人：桂水发
信息披露负责人： 李文
联系电话：021-28932888
传真：021-28932998
4
电子邮箱：service@99fund.com
四、 基 金托管 人
名称：中国工商银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人： 蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱： custody@icbc.com.cn
五 、信 息披露 方式
信息披露报纸名称： 《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》
登载本报告正文的 基金管理人互联网网址：http://www.99fund.com
本报告臵备地点： 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层
六 、注 册登记 机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层
第 二节 主要 财务指 标、 基金 净值表 现
一、 主 要财务 指标
单位：元
1 基金本期净收益 3,280,557,290.74
2 基金份额本期净收益 0.8678
3 期末可供分配基金收益 2,080,721,835.70
4 期末可供分配基金份额收益 0.8923
5 期末基金资产净值 5,201,437,260.75
6 期末基金份额净值 2.2305
7 基金加权平均净值收益率 48.1553%
8 本期基金份额净值增长率 55.4321%
9 基金份额累计净值增长率 137.4692%
注：上述财务指标中 “ 本期” 指 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间。
上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 开放式基
5
金的申购 赎回费、基金转换费等) ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
二 、基 金净值 表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增
长率
（1）
净值增
长率标
准差
（2）
业绩比
较基准
收益率
（3）
业绩比较
基准收益
率标准差
（4）
(1) －(3) (2) －(4)
过去 1 个月 4.96% 2.37% -3.53% 2.44% 8.49% -0.07%
过去 3 个月 33.41% 2.15% 27.87% 2.02% 5.54% 0.13%
过去 6 个月 55.43% 2.29% 67.21% 2.02% -11.78% 0.27%
自基金合同生效起至今 137.47% 1.83% 162.47% 1.64% -25.00% 0.19%
2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
180.00%
200.00%
2006-08-07 2006-10-12 2006-12-12 2007-02-14 2007-04-20 2007-06-27
汇添富均衡增长基金 基金基准
注： 根据本基金合同所规定的资产投资配臵， 股票资产 60%-95% ， 债 券资
产 0%-35% ， 权证类资 产 0-3% ， 现金类资产 最低为 5% 。2007 年 6 月 30 日实际
履行情况为， 股票资 产 占基金资产净值为 90.04 ％， 债券资产占基金 资产净值为
3.94% ，现金类资产占基金资产净值为 9.99 ％。
6
第 三节 管理 人报告
一 、基 金管理 人及 基金经 理 情况
1、基金管理人 及其基金管理的经验
基金管 理人 汇添富 基金 管理有 限公 司 由东 方证 券股份 有限 公司、 文汇 新民
联合报 业集团 、 东 航金 戎控股 有限责 任公 司 共 同发起 设立， 经中 国证 监会证监
基金字 （2005）5 号文批准， 于 2005 年 2 月 3 日正式成立， 注册资本金为 1 亿
元人民币。 截止到 2007 年 6 月 30 日，本基 金管理人管理 四只开放式证券投资
基金 ，包括： 汇添 富优 势精选 混合型 证券 投资 基金、 汇添富 货币 市场 基金、汇
添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金 。
2、基金经理简介
张晖先生，上海财经大学数量经济学硕士， 十二年证券从业经验 。曾任申
银万国研究所高级行业研究员 、富国基金管理公司研究主管、汉盛基金基金经
理和天益价值基金基金经理 。2005 年 4 月加入汇添富基金管理有限公司 ， 现任
公司副总经理兼投资总监 、投资决策委员会副主席 、兼任汇添富均衡增长基金
基金 经理。
庞飒先生，浙江大学生命科学院理学硕士 ，七年证券从业经验 。曾任申银
万国证券研究所行业分析师、富国基金管理有限公司行业分析师及投资策略小
组成员。2005 年 4 月加入汇添富基金管理有限公司 ， 现任汇添富优势精选基金
和汇添富均衡增长基金 基金经理、投资决策委员会成员。
二 、报 告期内 基金 运作遵 规守 信情况 声明
基 金 管 理 人 声 明 ： 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人
利益的 行为。 基金 管理 人勤勉 尽责地 为基 金份 额持有 人谋求 利益 ，严 格遵守了
《 证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
三 、报 告期内 基金 投资策 略和 业绩表 现说 明 与解释
2007 年上半年，中国证券市场 延续 2006 年 的牛市状态，走出单边上涨行
情。 1-5 月份市场整体 表现出 比较强的资金推动特征 ， 相当数量的股票的上涨缺
乏基本 面的支 持 ， 主要 体现在 级差股 和小 盘股 。5 月 底开始 ，以 政府 突然出台
印 花税率大幅度上调为导火索，A 股市场出现 大幅度向下修正。正如我们预期
一样，资金推动型的投机行情结束，股票市场定价结构性问题得到有效纠正。
7
本基金 的运 作始终 坚持 从基本 面出 发，进 行中 长期投 资， 从组合 特征 看，
股票换手率较低， 持有周期长。 这一策略在 1-4 月份遇到了意想不到的压力， A
股市场 存在较 多的 非理 性投资 和错误 定价 行为 。由于 本基金 对年 初的 资金推动
行情的 心理准 备不 足， 导致组 合中部 分股 票的 相对表 现落后 ，直 接导 致基金短
期业绩 不理想 。我 们通 过分析 ，坚信 结构 性错 误定价 会得到 纠正 。令 人欣慰的
是，5 月下旬到 6 月份 ，市场表现印证了我们的判断。我们坚持“实施均衡配
臵和个 股适度 集中 ”的 策略， 积极在 大盘 蓝筹 股和中 盘绩优 股进 行布 局， 在二
季度 取得了非常良好 的业绩表现，本基金的排名也稳步上升 。
四 、宏 观市场 、证 券市场 及行 业走势 简要 展望
展望未来，外汇储备 快速增加持续给国内金融系统注入流动性，并且强有
力地支持着人民币升值预期。同时，宽松的货币政策和实体经济的强劲需求不
断加强潜在通货膨胀压力。虽然存在 宏观调控 预期和目前整体市场估值水平大
幅度提升的现状 ，但是我们认为下半年 A 股市场的整体表现依然看好，同时 2
季度出现的 结构性分化趋势 也会持续下去。
下一阶 段， 我们将 坚持 “以基 本面 分析为 立足 点，挑 选高 质量的 证券 做中
长期投 资布局 ”的 投资 理念， 坚持“ 行业 相对 均衡、 个股适 度集 中、 适时动态
调整” 的配臵 思路 。在 行业选 择上， 我们 依然 看好消 费服务 业和 稀缺 性资源行
业，以 及制造 业中 的优 势企业 。个股 选择 方面 ，我们 偏好于 战略 清晰 、管理规
范、财务透明等具有持续竞争优势的企业。
第 四节 托管 人报告
2007年上半年， 本基金托管人在对汇添富均衡增长基金的托管过程中， 严格
遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责 地履行了基金托管人应尽的义务。
2007年上半年， 汇添富均衡增长基金的管理人 ——汇添富基金管理有限公司
在汇添富均衡增长基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司在2007 年上半年所编制和披露的
8
汇添富均衡增长基金半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年8月20日
第 五节 财务 会计报 告 （ 未经 审计）
一 、半 年度会 计报 表
（一）资产负债表
单位：元
项目 附注 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日
资产
银行存款 （四）1 314,869,720.95 260,241,133.16
清算备付金
8,018,372.89 10,282,907.34
交易保证金
2,535,484.68 1,000,000.00
应收证券清算款 （四）2 5,532,603.47 27,045,521.17
应收股利
162,000.00 ——
应收利息 （四）4 3,455,390.05 1,961,895.16
应收申购款
7,279,409.85 38,372,747.22
其他应收款
—— ——
股票投资市值 （四）5 4,683,201,015.57 7,374,604,432.26
其中： 股票投资成本 （四）5 2,612,216,403.61 4,813,379,975.61
债券投资市值 （四）5 204,872,820.00 148,412,375.65
其中： 债券投资成本 （四）5 204,872,820.00 148,412,375.65
权证投资市值 （四）5 —— 17,673,000.00
其中： 权证投资成本 （四）5 —— ——
买入返售证券
—— ——
待摊费用
—— ——
资产总计
5,229,926,817.46 7,879,594,011.96
负债
应付证券清算款 （四）3 —— 6,635,291.13
应付赎回款
12,925,585.30 48,193,268.91
应付赎回费
48,714.48 181,632.77
应付管理人报酬
6,408,605.66 9,112,308.18
应付托管费
1,068,100.95 1,518,718.01
应付佣金 （四）6 6,484,561.54 2,666,640.28
应付利息
4940.28
应付收益
——
9
其他应付款 （四）7 1,250,837.50 1,007,739.80
卖出回购证券款
19,600,000.00
预提费用 （四）8 303,151.28 230,000.00
负债合 计
28,489,556.71 89,150,539.36
持有人权益
实收基金 （四）9 2,331,976,426.79 5,098,980,440.33
未实现利得 （四）10 788,738,998.26 2,534,847,297.32
未分配收益
2,080,721,835.70 156,615,734.95
持有人权益合计
5,201,437,260.75 7,790,443,472.60
负债及持有人权益总
计
5,229,926,817.46 7,879,594,011.96
基金份额净值
2.2305 1.5278
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）经营业绩表
单位：元
项目 附注 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
收入：
3,340,369,076.39
股票差价收入 （四）11
3,287,879,402.48
债券差价收入 （四）12
-219,655.30
权证差价收入
（四）13
17,534,720.71
债券利息收入
2,432,801.78
存款利息收入
1,608,696.40
股利收入
19,722,210.81
买入返售证券收入
——
其他收入 （四）14
11,410,899.51
费用：
59,811,785.65
基金管理人报酬
51,002,516.49
基金托管费
8,500,419.37
卖出回购证券支出
66,731.28
其他费用 （四）15
242,118.51
其中：信息披露费
178,520.30
审计费用
44,630.98
基金净收益：
3,280,557,290.74
加：未实现利得
-507,912,844.69
基金经营业绩
2,772,644,446.05
10
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（三）收益分配表
单位：元
项目 附注 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
本期基金净收益
3,280,557,290.74
加：期初基金净收益
156,615,734.95
加：本期损益平准金
-920,290,967.90
可供分配基金净收益
2,516,882,057.79
减： 本期已分配基金净收 益 （四） 16
436,160,222.09
期末基金净收益
2,080,721,835.70
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（四）基金净值变动表
单位：元
项目 附注 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
期初基金净值
7,790,443,472.60
本期经营活动
基金净收益
3,280,557,290.74
未实现利得
-507,912,844.69
经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变
动数
2,772,644,446.05
本期基金份额交易
基金申购款
4,203,230,546.62
基金赎回款
9,128,720,982.43
基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净
值变动数
-4,925,490,435.81
本期向持有人分配收益
向 基 金 持 有 人 分 配 收 益 产 生
的基金净值变动数 （四） 16 436,160,222.09
期末基金净值
5,201,437,260.75
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
注： 由于 本基金于 2006 年 8 月 7 日成立， 无比较式经营业绩表、 收益分配表以
及基金 净值变 动表 的上 年度可 比 期间 ，因 此经 营业绩 表、收 益分 配表 和基金净
值变动表只列示本报告期数据，特此说明。
二 、会 计报表 附注
（一）基金基本情况
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汇添富均衡增长股票型证券投资基金 （ 以下简称 “ 本基金 ” ） ， 经中国 证券监
督管理委员 会（ 以下 简称 “ 中国 证监会 ” ）证 监 基金字[2006]125 号文《关于同意
汇添富 均衡增 长股 票型 证券投 资基金 募集 的批 复》批 准， 由 汇添 富基 金管理有
限公司 作为基 金发 起人 ，向社 会公开 发行 募集 并 于2006 年8 月7 日 正式 成立。本
基金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次 设立募集规模为4,935,775,576.48
份基金 份额。 本 基 金的 基金管 理人为 汇添 富基 金管理 有限公 司， 注册 登记人为
中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
（二）主要会计政策 、会计估计和重大会计差错
本半年 度会 计 报表 所采 用的会 计政 策、会 计估 计与上 年度 会计报 表一 致 。
本报告期未发生重大会计差错。
（三）主要税项
1 、印花税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基
金有关 税收问 题的 通知 》 ，基 金管理 人运 用基 金买卖 股票按 照 2‰ 的 税率征 收印
花税。
根据财税[2005]11 号文 《财政部、 国家税务总局关于调整证券( 股票) 交易印
花税税 率的通 知》 ，从2005 年1 月24 日 起， 调整 证券（ 股票） 交易 印花 税税率，
由现行的 2‰ 调整为 1‰ 。
根据财税[2007]84 号文《 财政部、 国家税务总局关于调整证券( 股票) 交易印
花税税 率的通 知》， 从2007 年5 月30 日 起， 调整 证券（ 股票） 交易 印花 税税率 ，
由现行１ ‰ 调整为３ ‰ 。 即对买卖、 继承 、 赠 与所书立的A 股、B 股股权转让书
据，由立据双方当事人分别按3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分臵试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 自2005 年6 月13 日起， 基金作为流通股股东
在股权 分臵改 革中 收到 由非流 通股股 东支 付的 股份、 现金等 对价 ，暂 免征收印
花税、企业所得税和个人所得税。
2 、营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基
金有关 税收问 题的 通知 》的规 定，以 发行 基金 方式募 集资金 不属 于营 业税的征
12
税 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字[2004]78 号文《关
于证券投资基金税收政策的通知》 ， 自2004 年1 月1 日起， 对证券投资基金 （封闭
式证券 投资基 金， 开放 式证券 投资基 金） 管理 人运用 基金买 卖股 票、 债券的差
价收入，继续免征营业税和企业所得税。
3 、个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 ， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债 券的利息收
入及储蓄利息收入， 由 上市公司、 债券发行企 业及金融机构在向基金派发股息、
红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20% 的个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号 文 《关于股息红利有关个人
所得税政策的补充通知》 的规定， 自2005 年6 月13 日起， 对证券投资基金从上市
公司分配取得的股 息红利所得， 按照财税[2005]102 号文规定， 扣缴义务人在代
扣代缴个人所得税时，减按50% 计算应纳税所得额。
（四）会计报表重要项目说明（单位：元）
1 、银行存款
项目 2007 年 6 月 30 日
活期存款 314,869,720.95
定期存款 ——
合计 314,869,720.95
本基金在本报告期 未投资于定期存款。
2 、应收证券清算款
项目 2007 年 6 月 30 日
中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司
1,163,823.16
中国证券登记结算有限责任公司
深圳 分公司
4,368,780.31
3 、应付证券清算款
项目 2007 年 6 月 30 日
中国证券登记结算有限责任公司
上海 分公司
——
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
——
4 、应收利息
项目 2007 年6 月30 日
13
应收银行存款利息 66,800.11
应收清算备付金利息 3,247.47
应收债券利息 3,385,342.47
合计 3,455,390.05
5 、投资估值增值
2007年6月30 日
项目 市值 成本 估值增值
股 票投资 4,683,201,015.57 2,612,216,403.61 2,070,984,611.96
债券投资
204,872,820.00
204,872,820.00
——
权证投资 —— ——
——
合计 4,888,073,835.57 2,817,089,223.61 2,070,984,611.96
6 、应付佣金
项目 2007 年6 月30 日
东方证券股份有限公司 1,532,815.34
海通证券 股份有限公司 688,482.41
申银万国证券股份有限公司 641,450.03
平安 证券有限责任公司 404,476.27
中信建投 证券有限责任公司 614,142.64
光大证券股份 有限责任公司 138,354.90
国泰君安 证券股份 有限公司 440,472.73
招商证券股份有限公司 732,295.67
兴业证券股份有限公司 464,621.29
中信证券股份有限公司 827,450.26
合计 6,484,561.54
7 、其他应付款
项目 2007 年6 月30 日
券商垫付交易保证金 1,250,000.00
银行间结算费用 387.50
银行间帐户维护费 450.00
合计 1,250,837.50
8 、预提费用
项目 2007 年6 月30 日
信息披露费 178,520.30
审计费用 124,630.98
合计 303,151.28
9 、实收基金
14
项目 2007 年1 月 1 日至2007 年6 月30 日
期初数 5,098,980,440.33
加：本期申购 2,360,492,393.19
减：本期赎回 5,127,496,406.73
期末数 2,331,976,426.79
10 、未实现利得
11 、股票差价收入
项目 2007 年1 月 1 日至2007 年6 月30 日
卖出股票成交总额 9,252,759,997.50
减：应付佣金 7,764,018.07
减：卖出股票成本总额 5,957,116,576.95
股票差价收入 3,287,879,402.48
12 、债券差价收入
项目 2007 年1 月 1 日至2007 年6 月30 日
卖出债券成交总额 614,461,920.41
减：卖出债券成本总额 604,488,165.84
减：应收利息总额 10,193,409.87
债券差价收入 -219,655.30
13 、权证差价收入
项目 2007 年1 月 1 日至2007 年6 月30 日
卖出权证成交总额 17,534,720.71
减：卖出权证成本总额 ——
权证差价收入 17,534,720.71
14、其他收入
项目 2007 年1 月 1 日至2007 年6 月30 日
基金赎回费收入 11,410,899.51
合计 11,410,899.51
15、其他费用
项目 2007 年1 月 1 日至2007 年6 月30 日
信息披露费 178,520.30
审计费用 44,630.98
银行账户维护费 11,610.00
项目 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
期初数 2,534,847,297.32
加：投资估值增值 -507,912,844.69
加： 本期申购的未实现
利得平准金 1,446,257,721.71
减： 本期赎回的未实现
利得平准金 2,684,453,176.08
期末数 788,738,998.26
15
银行划款费用 4,639.63
银行间结算费用 2,717.60
合计 242,118.51
16 、本期已分配基金净收益
分红公告日 权益登记日、
除息日
每10 份 基 金 份
额收益分配数
收益分配金额
第一次分红 2007 年2 月26 日 2007 年2 月28 日 1.00 436,160,222.09
本期累计收
益分配
1.00 436,160,222.09
（五）关联方关系及其交易
1 、主要关联方关系
企业名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 基金直销机构、 基金
份额持有人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人股东
下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。( 由 于 本 基 金 于
2006 年8 月7 日成立，无上年度可比期间的关联交易，特此说明)
2 、通过主要关联方席位进行的交易
通过关联方东方证券股份有限公司 席位进行交易的情况如下：
单位：元
东方证券 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日
股票
投资
本期成交金额 3,324,578,194.67
占本期成交总额比例 25.55%
债券
投资
本期成交金额 ——
占本期成交总额比例 ——
债券
回购
本期成交金额 ——
16
占本期成交总额比例 ——
佣金
本期发生额 2,676,061.57
占本期佣金总额比列 25.44%
上述佣 金按 市场佣 金率 计算， 并以 扣除由 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司
收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
3 、关联方报酬
（1 ）基金管理人报酬
基金管理费
A 基金管理费按前一日 的基金资产净值的1.5% 的年费率计提， 计算方法如
下：
H=E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
B 基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金管理人
向基金 托管人 发送 基金 管理费 划付指 令， 基金 托管人 复核后 于次 月前 两个工作
日内从 基金资 产中 一 次 性支付 给基金 管理 人， 若遇法 定节假 日、 休息 日等，支
付日期顺延。
本基金的基金管理人报酬计提与支付情况如下 ：
单位：元
2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日
期初余额 9,112,308.18
本期计提 51,002,516.49
本期支付 53,706,219.01
期末余额 6,408,605.66
（2 ）基金托管人报酬
基金托管费
A 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的0.25% 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法
如下：
17
H=E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资 产净值
B 基金托管费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付； 由基金管理人
向基金 托管人 发送 基金 托管费 划付指 令， 基金 托管人 复核后 于次 月前 两个工作
日内从基金资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
本基金的基金托管费 计提与支付情况如下 ：
单位：元
2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日
期初余额 1,518,718.01
本期计提 8,500,419.37
本期支付 8,951,036.43
期末余额 1,068,100.95
4 、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息 收入
本基金 的银 行存款 由基 金托管 人中 国工商 银行 股份有 限公 司保管 ，并 按银
行间同 业存款 利率 计息 ，由基 金托管 人保 管的 银行存 款余额 及产 生的 利息收入
情况如下：
单位：元
项目 2007 年 6 月 30 日
银行存款 余额 314,869,720.95
项目 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
银行存款产生的利息收入 1,373,489.07
5 、与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易
本报告期本基金与 关联方未发生银行间同业市场 的债券（含回购）交易 。
6 、关联方持有基金份额 （单位：份） ：
（1 ）基金管理人所持 有的本基金份额
项目 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
期初持有基金份额 0.00
加：本期认购/ 申购 2,937,017.62
其中：基金分红再投资
减：本期赎回
18
期末持有基金份额 2,937,017.62
基 金 管 理 人 期 末 持 有 份 额
占年末基金总份额比例
0.1259%
认购/ 申购费率 ≥1000 万元每笔收取 1000 元
赎回费率 1 年以内每笔收取 0.5％
（2 ）基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
本报告期内，基金管理人主要股东及其控制的机构 未持有本基金份额 。
（3 ） 基金管理人 的基金从业人员持有本 基金份额的总量及占该只基金总份
额的比例。
本报告期内，基金管理人 的基金从业人员 未持有本基金份额
（六）报告期末 流通转让受到限制的基金 资产
截至2007 年6 月30 日止，本基金无流通转让受到限制的 基金资产 。
（七）或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
（八）资产负债表日后事项
根据中 国证 监会的 相关 规定， 本基 金于2007 年7 月1 日起 实施新 会计 准 则。
实施新 会计准 则后 ，基 金将全 面采用 公允 价值 进行会 计计量 ，基 金估 值方法及
个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性 影响。
除上述 事项 外，截 至本 财务报 表批 准报出 日， 本基金 并无 其他需 要作 披露
的资产负债表日后事项。
（九）承诺事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的承诺事项。
（十）其他重要 事项
根据 《关于2006 年度证券投资基金和基金管理公司年度报告编制及审计工
作有关 事项 的通 知》 （ 证监会 计字[2007]11 号）以 及《 关于 证券投 资基金 执行
《企业 会计 准则 》有关 衔接事 宜的 通知 》 （证 监会计 字[2007]15 号） 的要 求，
暂 存 于 以 基 金 管 理 公 司 名 义 开 立 的 相 关 账 户 中 的 基 金 认 购 、 申 购 款 等 资 金 在
2006 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日期间 （ 简称利息期间） 生成的 利息， 按以
下公式在各基金之间分摊， 并 于2007 年6 月30 日前划入基金资产。 （ 对最后一
次结息日至6 月30 日期间的利息，于实际收到后入账 ） ：
19
某只基 金应 摊得的 利息 ＝该基 金在 利息期 间认 申购金 额占 全部基 金在 利息
期间认 申购总 金额 的百 分比× （利息 期间 相关 账户生 成的利 息总 额－ 已支付的
相关手续费和账户维护费等费用）
根据上述要求和计算公式，本基金 应摊得的利息 为人民币187,208.06 元，
并于2007 年6 月28 日划入基金资产，占当日基金资产净值的 0.0035% 。
第 六节 投资 组合报 告
一、 报告期末基金资产 组合情况
项目名称 项目市值( 元) 占基金资产总值比例
股 票 4,683,201,015.57 89.55%
债 券 204,872,820.00 3.92%
权 证 —— ——
银行存款及清算备付金合计 322,888,093.84 6.17%
其他资产 18,964,888.05 0.36%
资产总值 5,229,926,817.46 100.00%
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
分
类 股票市值(元)
占基金资产净值比
例
A 农、林、牧、渔业 144,092,076.00 2.77%
B 采掘业 275,407,933.91 5.29%
C 制造业 2,062,937,267.15 39.66%
C0 食品、饮料
780,925,022.88 15.01%
C1 纺织、服装、皮毛 —— ——
C2 木材、家具 —— ——
C3 造纸、印刷 —— ——
C4 石油、化学、塑胶、塑料 632,400,109.72 12.16%
C5 电子 20,516,606.07 0.39%
C6 金属、非金属 91,011,136.50 1.75%
C7 机械、设备、仪表 380,759,140.78 7.32%
C8 医药、生物制品 157,325,251.20 3.02%
C99 其他制造业 —— ——
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 —— ——
E 建筑业 —— ——
F 交通运输、仓储业 50,776,302.52 0.98%
G 信息技术业 172,295,333.81 3.31%
20
H 批发和零售贸易 464,870,202.88 8.94%
I 金融、保险业 913,097,235.43 17.55%
J 房地产业 558,585,545.87 10.74%
K 社会服务业 —— ——
L 传播与文化产业 —— ——
M 综合类 41,139,118.00 0.79%
合计 4,683,201,015.57 90.04%
三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数
量 期末市值（元）
市值占基金资
产净值比 例
1 600519 贵州茅台 3,989,300 477,439,424.00 9.18%
2 600036 招商银行 14,800,000 363,784,000.00 6.99%
3 002024 苏宁电器 7,532,000 353,702,720.00 6.80%
4 600143 金发科技 5,921,709 228,222,664.86 4.39%
5 000869 张
裕Ａ 3,523,466 216,622,689.68 4.16%
6 600048 保利地产 4,579,929 210,356,138.97 4.04%
7 601318 中国平安 2,301,053 164,548,300.03 3.16%
8 002007 华兰生物 3,781,857 157,325,251.20 3.02%
9 600066 宇通客车 5,643,526 153,729,648.24 2.96%
10 600030 中信证券 2,802,566 148,451,921.02 2.85%
11 000829 天音控股 4,301,256 144,092,076.00 2.77%
12 000755 山西三维 5,269,134 136,365,187.92 2.62%
13 600000 浦发银行 3,717,001 136,005,066.59 2.61%
14 000983 西山煤电 4,747,481 134,021,388.63 2.58%
15 000002 万
科Ａ 7,004,200 133,920,304.00 2.57%
16 000402 金 融 街 3,913,627 113,495,183.00 2.18%
17 600028 中国石化 8,050,000 106,421,000.00 2.05%
18 601628 中国人寿 2,439,989 100,307,947.79 1.93%
19 600875 东方电机 1,392,416 88,947,534.08 1.71%
20 000568 泸州老窖 2,063,252 86,862,909.20 1.67%
21 600406 国电南瑞 2,718,297 81,956,654.55 1.58%
22 600331 宏达股份 1,609,072 77,959,538.40 1.50%
23 600315 上海家化 1,809,804 73,966,689.48 1.42%
24 000024 招商地产 1,239,407 60,854,883.70 1.17%
25 600309 烟台万华 1,100,000 58,916,000.00 1.13%
26 000792 盐湖钾肥 1,283,687 56,970,029.06 1.10%
27 600729 重庆百货 2,054,992 55,772,482.88 1.07%
28 600694 大商股份 900,000 55,395,000.00 1.07%
29 600879 火箭股份 2,081,194 55,338,948.46 1.06%
30 600271 航天信息 1,201,053 53,242,679.49 1.02%
21
31 600585 海螺水泥 900,000 53,064,000.00 1.02%
32 000951 中国重汽 966,100 49,174,490.00 0.95%
33 600548 深高速 4,972,910 43,861,066.20 0.84%
34 600415 小商品城 407,318 41,139,118.00 0.79%
35 600383 金地集团 1,167,710 39,959,036.20 0.77%
36 000878 云南铜业 1,099,917 37,947,136.50 0.73%
37 600973 宝胜股份 1,307,067 35,695,999.77 0.69%
38 600508 上海能源 2,550,368 34,965,545.28 0.67%
39 600475 华光股份 2,022,200 33,568,520.00 0.65%
40 002076 雪莱特 1,126,667 20,516,606.07 0.39%
41 000429 粤高速A 895,756 6,915,236.32 0.13%
42 000839 中信国安 50,000 1,400,000.00 0.03%
四、 报告期内股票 投资组合的重大变动
1、累计买入价值超出期 初基金资产净值 2％前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 （元）
占期初基金资
产 净值比例
1 601628 中国人寿 361,452,984.66 4.64%
2 600030 中信证券 249,770,521.96 3.21%
3 601318 中国平安 226,788,619.75 2.91%
4 600000 浦发银行 217,701,789.53 2.79%
5 000755 山西三维 183,265,844.95 2.35%
6 600048 保利地产 162,380,006.55 2.08%
7 600879 火箭股份 132,735,884.60 1.70%
8 000983 西山煤电 130,687,728.00 1.68%
9 600066 宇通客车 130,559,274.44 1.68%
10 600508 上海能源 107,319,899.56 1.38%
11 600331 宏达股份 93,559,868.81 1.20%
12 000869 张
裕Ａ 92,471,171.81 1.19%
13 000829 天音控股 88,972,705.94 1.14%
14 600271 航天信息 87,371,705.39 1.12%
15 000878 云南铜业 85,238,314.39 1.09%
16 000429 粤高速A 84,547,549.29 1.09%
17 600406 国电南瑞 76,989,523.03 0.99%
18 000568 泸州老窖 76,499,465.54 0.98%
19 600009 上海机场 76,414,843.02 0.98%
20 600675 中华企业 72,579,592.14 0.93%
2、累计卖出价值超出期 初基金资产净值 2％前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计 卖出金额（元）
占期初基金资
产 净值比例
1 002024 苏宁电器 696,660,108.96 8.94%
22
2 600030 中信证券 546,764,303.49 7.02%
3 600143 金发科技 506,729,039.85 6.50%
4 600519 贵州茅台 447,632,732.82 5.75%
5 600036 招商银行 442,296,914.19 5.68%
6 600016 民生银行 347,157,188.63 4.46%
7 000002 万
科Ａ 343,727,593.55 4.41%
8 600028 中国石化 323,946,172.52 4.16%
9 601628 中国人寿 246,929,837.62 3.17%
10 600066 宇通客车 219,827,410.51 2.82%
11 600549 厦门钨业 205,675,674.72 2.64%
12 600050 中国联通 201,947,595.39 2.59%
13 000869 张
裕Ａ 193,934,249.73 2.49%
14 600048 保利地产 191,059,285.25 2.45%
15 002069 獐 子 岛 190,978,722.64 2.45%
16 000063 中兴通讯 189,849,865.06 2.44%
17 600887 伊利股份 184,907,629.79 2.37%
18 000538 云南白药 183,535,418.20 2.36%
19 000858 五 粮 液 159,210,334.61 2.04%
20 000792 盐湖钾肥 153,227,354.76 1.97%
3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额（元）
报告期内买入股票的成本总额 3,755,953,004.95
报告期内卖出股票的收入总额 9,252,759,997.50
五、 报告期末按券种 分类的债券投资组合
债券类别 市值（ 元） 市值占基金净值比例
金融债 204,872,820.00 3.94%
合计 204,872,820.00 3.94%
六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值（ 元） 市值占基金净值比例
1 06 农发 14 99,958,700.00 1.92%
2 07 农发 02 45,011,710.00 0.87%
3 06 农发 08 30,012,300.00 0.58%
4 05 国开 09 29,890,110.00 0.57%
七 、投 资组合 报告 附注
（一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
23
调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（二）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票
库之外股票。
（三）报告期末基金其他资产的构成
其他资产 金额（元）
交易保证金 2,535,484.68
应收股利 162,000.00
应收利息 3,455,390.05
应收申购款 7,279,409.85
应收证券清算款 5,532,603.47
其它应收款 ——
买入返售 ——
待摊费用 ——
合计 18,964,888.05
（四）报告期末 本基金无处于转股期的可转换债券 。
（五）报告期内本基金未投资权证。
（六）报告期内本基金未投资资产支持证券。
（七）报告期内本基金未投资非公开发行证券。
第 七节 基金 份额持 有人 情况
截止日期：2007 年 6 月 30 日
1 本基金份额持有人户数（户） 71,335
2 平均每户持有基金份额（份） 32,690.49
序号 项目 份额（份） 占总份额比例%
1 机构投资者持有基金份额 313,456,596.62 13.44%
2 个人投资者持有基金份额 2,018,519,830.17 86.56%
合计 2,331,976,426.79 100%
第 八节 基金 份额变 动情 况
序号 项目 份额( 份)
1 合同生效日的份额总额 4,935,775,576.48
2 期初基金份额总额 5,098,980,440.33
3 加：本期申购基金份额总额 2,360,492,393.19
4 减：本期赎回基金份额总额 5,127,496,406.73
5 期末基金份额总额 2,331,976,426.79
24
第 九节 重大 事件揭示
一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。
二、本报告期基金管理人 的重大人事变动 ：
1、2007 年 1 月 8 日管 理人公告经汇添富基金管理有限公司第一届董事会
第九次会议审议通过，决定聘任张晖先生、林军女士为公司副总经理。
2、2007 年4 月19 日管理 人公告 本公 司 2007 年 度股东 会 会 议审议 通过 了关于
独立董事变更的议案， 决定 聘请韦杰夫 （Jeffrey R. Williams ） 先生担任公司 独立
董事 ，周荣亚（Joseph W. Chow ） 先生因个人 原因不再担任 独立董事。
三、本 报告 期 内 基 金托 管人中 国工 商银行 的专 门基金 托管 部门 无 重大 人事
变动 。
四、本 报告 期内 无 涉及 本基金 管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼事
项。
五、本报告期内 基金投资策略未发生改变。
六、基金收益分配事项。
本报告期内本基金 1 次公告分红，情况如下：
分红公告日 权益登记日、 除息日 每10 份基金份额
收益分配数 （元）
第一次分红 2007 年2 月26 日 2007 年2 月28 日 1.00
累计分红
1.00
七、本 报告 期本基 金 未 改聘会 计师 事务所 ， 安 永大华 会计 师事务 所有 限责
任公司 为本基金的审计事务所。
八、本 报告 期内没 有 发 生本基 金管 理人、 托管 人及其 高级 管理人 员受 监管
部门稽查或处罚的情形。
九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、报告期内租用各证券公司席位进行证券交易情况：
交易席位
席 位
数 量
合计股票 金额（ 元）
占 股票总 交易
量比例
合计债券
金额（元 ）
占 债 券 总 交
易量比例
东方证券 2 3,324,578,194.67 25.55% - -
25
海通证券 1 839,616,017.43 6.45% - -
申银万国 2 1,679,229,336.08 12.90% - -
平安证券 1 516,898,571.42 3.97% - -
中信建投 1 748,963,065.51 5.76% - -
光大证券 1 617,649,997.99 4.75% - -
国泰君安 2 2,173,042,244.02 16.70% - -
招商证券 1 1,208,682,019.66 9.29% - -
兴业证券 1 566,616,161.30 4.35% - -
中信证券 1 1,337,701,683.44 10.28% - -
合计
13 13,012,977,291.52 100.00% - -
交易 席位 权证合计
占权证
总交易
量比例
合计回
购金额
（元）
占回购
总交易
量比 例
佣金（元） 占总佣
金比例
东方证券 - - - - 2,676,061.57
25.44%
海通证券 - - - - 688,482.41
6.55%
申银万国 - - - - 1,362,809.58
12.96%
平安证券 - - - - 404,476.27
3.85%
中信建投 - - - - 614,142.64
5.84%
光大证券 - - - - 506,473.73
4.81%
国泰君安 - - - - 1,764,137.57
16.77%
招商证券 17,536,079.88 100.00% - - 991,117.93
9.42%
兴业证券 - - - - 464,621.29
4.42%
中信证券 - - - - 1,046,760.03
9.95%
合计 17,536,079.88 100.00% - - 10,519,083.02
100.00%
2、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期新增 2 家证券 公司的 2 个席位： 中信 证券股份有限公司（深圳席
位）以及中国国际金融有限公司（上海席位） 。
十、其他重要事项
除上述 事项 之外， 已在 临时报 告中 披露过 本报 告期内 发生 的其他 重要 事项
如下：
序
号
事 项名 称 信 息披 露 方式 披 露日 期
1
汇添富基金管理有限公司旗下
各基金 2006 年年度资产净值公
告
公司网站 2007 年1 月4 日
2
汇添富基金管理有限公司关于
通过上海银行开展基金定期定
额投资业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年1 月18 日
26
3
汇添富基金管理有限公司关于
通过上海银行开展基金定期 定
额投资业务的提示公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年1 月19 日
4
汇添富均衡增长股票型证券投
资基金季度报告（2006 年第4
季度）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2007 年1 月20 日
5
关于对通过中国工商银行网上
银行申购汇添富优势精选基金、
汇添富均衡增长基金开展费率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年1 月26 日
6
汇添富基金管理有限公司关于
开通中国建设银行龙卡（储蓄
卡）网上交易业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年1 月31 日
7
汇添富基 金管理有限公司关于
旗下基金调整最低赎回份额和
最低保留份额的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年2 月6 日
8
汇添富基金管理有限公司关于
将公司固有资金投资旗下汇添
富均衡增长股票型证券投资基
金的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年2 月6 日
9
汇添富基金管理有限公司关于
通过招商银行开展基金定期定
额投资业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年2 月8 日
10
汇添富均衡增长股票型证券投
资基金第一次分红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年2 月26 日
11
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金增加代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年3 月19 日
12
汇添富均衡增长股票型证券投
资基金更新招募说明书摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年 3 月23 日
13
汇添富基金管理有限公司关于
通过浦发银行开展基金定期定
额投资业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年3 月30 日
27
14
汇添富均衡增长股票型证券投
资基金 2006 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年3 月31 日
15
汇添富均衡增长股票型 证券投
资基金季度报告 （2007 年第1 季
度）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2007 年4 月18 日
16
关于调整汇添富优势精选混合
型证券投资基金、 汇添富均衡增
长股票型证券投资基金、 汇添富
成长焦点股票型证券投资基金
申购费用及申购份额计算方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年5 月15 日
17
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金在中国工商银行开展
网上银行申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年6 月20 日
18
汇添富基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整最低赎 回份
额和最低保留份额的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年6 月20 日
19
汇添富基金管理有限公司关于
开通上海浦东发展银行东方卡
（借记卡） 网上交易业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年6 月22 日
20
汇添富基金管理有限公司旗下
各基金 2007 年半年度资产净值
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2007 年6 月30 日
第 十节 备查 文件目 录
一、备查文件目录
（一） 《汇添富均衡增长股票型证券投资基金 基金合同》
（二） 《汇添富均衡增长股票型证券投资基金 更新招募说明书》
（三） 《汇添富均衡增长股票型证券投资基金 托管协议》
（四） 报告 期内 汇 添富 均衡增 长股 票型证 券投 资基金 在指 定报刊 上披 露的
各项公告
二、存放地点：
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼
汇添富基金管理有限公司
28
三、文件查阅方式：
投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
www.99fund.com 查阅 。
汇添富基金管理有限公司
2007 年 8 月 28 日
