中海优质成长证券投资基金
2007年半年度报告
报
告
期：2007.01.01-2007.06.30
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：
2007 年8月 29日
1
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。全体董事出席本次
董事会，没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
本基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于二○○七年八月十日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告期财务数据未经审计。
2
目
录
一、基金简介...............................................................4
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 ...............................5
三、基金管理人报告.........................................................6
四、基金托管人报告.........................................................9
五、基金财务会计报告（未经审计） ..........................................10
六、基金投资组合（2006 年6 月30日）.......................................21
七、基金份额持有人户数、持有人结构 ........................................30
八、开放式基金份额变动....................................................30
九、重大事件揭示..........................................................31
十、备查文件目录..........................................................33
3
一、基金简介
（一） 基金名称：中海优质成长证券投资基金
基金简称：中海成长
交易代码： 398001，398002
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004 年 9 月 28 日
报告期末基金份额总额：511,373,194.23 份
基金合同存续期：不定期
（二） 基金投资目标：本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜
力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控制风
险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方
式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
基金投资策略：品质过滤、成长精选
业绩比较基准：沪深 300 指数*75%＋上证国债指数*25%
风险收益特征：本基金是一只主动型的股票基金，在证券投资基金中属于中等
风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产的中长期稳
定增值。
（三） 基金管理人：中海基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层
邮政编码： 200120
法定代表人：储晓明
信息披露负责人：夏立峰
电话： 021-68419966
传真： 021-68419525
电子邮箱： xialf@zhfund.com
（四） 基金托管人：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码：200120
法定代表人：蒋超良
信息披露负责人：张咏东
电话：021-68888917
传真：021-58408836
电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com
（五） 信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.zhfund.com
4
基金半年度报告置备地点：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34
楼
（六） 注册登记机构：中海基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 楼
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要财务指标
单位：人民币元
基金本期净收益 218,935,239.52
基金份额本期净收益 0.6152
期末可供分配基金收益 328,517,789.04
期末可供分配基金份额收益 0.6424
期末基金资产净值 927,583,075.80
期末基金份额净值 1.8139
基金加权平均净值收益率 39.41％
本期基金份额净值增长率 77.78％
基金份额累计净值增长率 250.32％
注：以上财务指标中“本期”指2007年1月1 日始至2007年6 月30 日止。所述基金业绩指标不
包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购、赎回费等），计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去1 个月 -2.11% 2.88% -3.19% 2.29% 1.08% 0.59%
过去3 个月 30.33% 2.38% 19.72% 1.85%
10.61% 0.53%
过去6个月 77.78% 2.27% 46.71% 1.85% 31.07% 0.42%
过去1 年 137.88% 1.79% 96.41% 1.49% 41.47% 0.30%
基金合同
生效起至今 250.32% 1.37% 140.42% 1.22% 109.90% 0.15%
注：基金合同生效起至今指 2004 年9 月 28 日(基金合同生效日)至 2007 年6 月 30 日。
5
2、基金合同生效以来本基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
350.00%
04-9-27
04-11-18
05-1-5
05-3-2
05-4-18
05-6-9
05-7-26
2005-09-09
2005-11-02
2005-12-19
2006-02-14
2006-03-31
2006-05-24
2006-07-10
2006-08-24
2006-10-16
2006-11-30
2007-01-18
2007-03-13
07-4-26
07-6-19
中海优质累计净值
增长率
基准累计收益率
注：鉴于《新华富时指数使用许可协议》期限届满终止，中海基金管理有限公司作为基金管理人，
已于2007年6月1 日将中海优质成长证券投资基金业绩比较基准由“新华富时A600成长指数*75%
＋新华富时中国国债指数*25%”变更为“沪深300指数*75%＋上证国债指数*25%”。
（三）基金合同生效以来每年基金收益分配情况
单位：人民币
年度 每 10份基金份额分红数（至少保留三位小
数）
备注
自2004年9月28日（基金
合同生效日）至 2004 年12
月 31 日止
0.000
2005 年度 0.000
2006 年度 8.100
自2007年1月1日
至2007年6月30日止
0.800
合计 8.900
三、基金管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
基金管理人：自 2004 年3 月18 日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原
则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科
6
学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务，取得
了优异业绩。截至 2007年 6 月30 日，共管理证券投资基金 3 只。
基金经理：彭焰宝先生，清华大学学士，经济师。1994年4 月至1999年 12 月历任国联
证券有限责任公司上交所场内交易员、投资经理、投资部副总经理，负责国联证券有限责任公
司投资业务。2000年 1月至 2003 年12 月任国联资产管理有限公司投资部总经理，负责海外证
券市场投资。现任中海基金管理有限公司投资管理部总经理。
（二）管理人合规情况说明
基金管理人在报告期内严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，
勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法
违规或未履行基金合同承诺。
（三）基金经理工作报告
07 年上半年在大量流动性的冲击下，A 股市场出现了快速上涨，题材、概念盛行，投机、
投资理念各行其道，在不同的投资理念下，市场反复活跃，并推动整体市场 不断上行，我们
认为，在牛市氛围下，市场的盈利模式是多元化的，不同类型的投资人只能根据自身投资风格
选择合适的盈利模式。
从 07 年上市公司的利润变动观察，在 1 季度整体上市公司盈利同比增长大幅度提升的基
础上，从统计数据看，1—5 月份规模以上工业实现增长 42%，宏观经济基本面为上市公司业绩
增长提供坚实基础，同时在制度性改革完成后，伴随着股权激励、资产注入等行为的发生更有
助于上市公司释放业绩，我们判断，07 年中期上市公司盈利增长将再次超出市场预期，A 股市
场在跨越 4000 点后，以沪深 300 为代表的蓝筹公司估值仍处于合理的范畴，市场并未出现系
统性风险。
尽管目前市场基本面良好，但市场过高的估值仍将成为影响市场进一步上涨的阻力，这需
要我们引起一定的注意。我们认为在中报披露阶段，市场仍存在创新高的能力，主要推动力来
自于上市公司超预期的增长，相对低估的行业和公司会受到市场的关注；对估值较高的行业或
公司投资人仍必须保持一定的警惕，毕竟高估值只有通过公司业绩的高增长才能予以化解。
7
中海优质成长基金 07 年上半年的投资仍坚持立足于以长期的思路、眼光来选择公司，长
线布局仍维持在投资、出口、消费中增长最为显著和持续经营能力更强的行业，如金融、地
产、商业、食品饮料、机械设备等；同时，把握相对低估值行业的趋势性投资机会，如钢铁、
有色、交运等。
截至６月３０日，本基金份额净值 1.8139 元（累计净值 2.7039 元）。报告期内本基金取
得了 77.78%的净值增长。
8
四、基金托管人报告
2007 年上半年，托管人在中海优质成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义
务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
2007 年上半年，中海基金管理有限公司在中海优质成长证券投资基金投资运作、基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金
份额持有人利益的行为。
2007 年上半年，由中海基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中海优质成长证
券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容真实、准确、完整。
交通银行股份有限公司
2007年8月10日
9
五、基金财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表内容
1、资产负债表
资产负债表
单位：人民币元
资产 2007年6 月30 日 2006年12 月31日 附注 负债与持有人权益 2007年6 月30 日 2006年12 月31日 附注
资产：
负债 ：
银行存款
35,490,685.59 40,757,251.34
应付证券清算款 0.00
40,431,020.39
清算备付金
51,134,289.39 6,300,822.67
应付赎回款
1,798,172.43 69,032.96
交易保证金
1,179,143.72 359,609.61
应付赎回费
6,819.29 255.37
应收证券清算款 0.00
应付管理人报酬
1,064,680.91 214,398.19
应收股利 0.00
应付托管费
177,446.79 35,733.04
应收利息
43,049.59 83,408.65
1 应付佣金
2,264,763.66
557,412.33
3
应收申购款
1,516,323.23 3,322,092.59
应付利息 0.00
其他应收款 0.00
应付收益 0.00
股票投资市值
843,316,552.84 157,062,615.12
2 未交税金 0.00
其中：股票投资成
本 805,592,985.54 146,749,851.68
其他应付款
261,116.97
250,028.80
4
债券投资市值
624,797.20 6,625,752.40
卖出回购证券款 0.00
其中：债券投资成
本 629,692.50 6,626,314.50
短期借款 0.00
权证投资市值 0.00
4,531,507.00
预提费用
148,765.71
300,000.00
5
其中：权证投资成
本
0.00
3,977,733.87
其他费用 0.00
配股权证 0.00 0.00 负债合计：
5,721,765.76
41,857,881.08
买入返售证券 0.00 0.00 持有人权益：
待摊费用 0.00 0.00 实收基金
511,373,194.23 161,068,732.94
6
未实现利得
87,692,092.53 (2,541,365.19)
7
未分配收益
328,517,789.04 18,657,810.55
持有人权益合计
927,583,075.80 177,185,178.30
资产合计
933,304,841.56
219,043,059.38
负债及持有人权益总计
933,304,841.56 219,043,059.38
注：所附附注为本会计报表的组成部分
2、经营业绩表
经营业绩表
单位：人民币元
项
目 附注 本报告期 上年同期
一、收入
223,884,948.35 71,463,398.22
1、股票差价收入 8 218,112,567.42 68,630,788.82
2、债券差价收入 9 3,378.00 -124,465.58
3、权证差价收入 10 2,241,513.30 1,392,034.26
4、债券利息收入
60,437.82 166,805.73
10
5、存款利息收入
409,573.71 186,140.99
6、股利收入
2,287,051.35 827,354.43
7、买入返售证券收入
.00 79,648.00
8、其他收入 11 770,426.75 305,091.57
二、费用
4,949,708.83 1,917,371.77
1、基金管理人报酬
4,072,745.65 1,503,619.71
2、基金托管费
678,790.97 250,603.29
3、卖出回购证券支出
.00 3,104.93
4、利息支出
.00
0.00
5、其他费用
12 198,172.21 160,043.84
其中：上市年费
.00
0.00
信息披露费
139,177.14 99,177.14
审计费用
49,588.57 49,588.57
三、基金净收益
218,935,239.52 69,546,026.45
加：未实现利得
26,852,697.53 3,505,603.85
四、基金经营业绩
245,787,937.05 73,051,630.30
注：所附附注为本会计报表的组成部分
3、基金净值变动表
基金净值变动表
单位：人民币元
项目
本报告期 上年同期
一、期初基金净值 177,185,178.30 305,856,420.62
二、本期经营活动：
基金净收益
218,935,239.52 69,546,026.45
未实现利得
26,852,697.53
3,505,603.85
经营活动产生的基金净值变动数
245,787,937.05
73,051,630.30
三、本期基金单位交易：
基金申购款 1,143,538,311.15 89,883,514.64
基金赎回款 625,453,285.90 352,665,521.51
基金单位交易产生的基金净值变动数
518,085,025.21 -262,782,006.87
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 13,475,064.76 6,451,485.72
五、期末基金净值
927,583,075.80 109,674,558.33
注：所附附注为本会计报表的组成部分
4、基金收益分配表
基金收益分配表
单位：人民币元
11
项目 附注 本报告期 上年同期
本期基金净收益 218,935,239.52 69,546,026.45
加：期初基金净收益 18,657,810.55 -23,516,006.72
加：本期损益平准金 104,399,803.73 -11,406,539.90
可供分配基金净收益
341,992,853.80 34,623,479.83
减：本期已分配基金净收益
13 13,475,064.76 6,451,485.72
期末基金净收益 328,517,789.04 28,171,994.11
注：所附附注为本会计报表的组成部分
（二）会计报表附注
1、 基金基本情况
中海优质成长证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监
督管理委员会证监基金字【2004】92号《关于同意中海优质成长证券投资基金设立的批复》核
准募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管
人为交通银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2004
年9月28日生效，该日的基金份额总额为1,017,619,728.79份。
2、 会计政策：
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,会计报表披露的方式则是根据
中国证券监督管理委员会颁布并于 2004 年7 月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办
法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号《半年度报告的内容与格式》、证券投资
基金信息披露编报规则第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规
则第 4 号《基金投资组合报告的编制及披露》进行编制及披露。
3、 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税字 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有
12
关税收政策问题的通知》、财税[2005]11 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及
其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《财政部、国家税务总局关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金本报告期按 2‰的税率缴纳股票交易印花税。
根据财政部、国家税务总局税字[2005]11 号文《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）
印花税率的通知》，自 2005 年1 月 24 日起，调整证券(股票)交易印花税税率，按 0.1%的税率
缴纳证券(股票)交易印花税。自 2005 年 6 月 13 日起股权分置改革过程中因非流通股股东向流
通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。经国务院批准，财政部决定从 2007
年 5 月 30 日起，调整证券（股票）交易印花税税率,由现行 1‰调整为 3‰。即对买卖、继
承、赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据，由立据双方当事人分别按 3‰的税率缴纳证券
（股票）交易印花税。
(b) 营业税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《财政部、国家税务总局关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》的规定,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,
不缴纳营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》的规定,基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入暂免缴营业
税。
(c) 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定,本基金自证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的
股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
(d) 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《财政部、国家税务总局关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的
利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴 20%的
个人所得税。根据财政部、国家税务总局财税字[2005]102号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》，对本基金自 2005 年6 月13 日起从上市公司取得的股息红利所得，暂减
按 50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。
4、 本报告期重大会计差错：
13
无
5、 关联方关系及其交易
（1） 关联方关系
企业名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司 基金管理人、直销机构
交通银行 基金托管人、代销机构
中海信托投资有限责任公司 基金管理人股东
国联证券有限责任公司 (“国联证券”) 基金管理股东、代销机构
云南烟草兴云投资股份有限公司(“兴云投资”) 基金管理人的股东
（2） 关联交易
a. 截至2007年6月30日基金各关联方投资本基金的情况:
年初数
期末数
关
联
人
持有份数 持有
比例
买入 卖出 分红再投资 持有份数 持有比
例
中
海
基
金
管
理
有
限
公
司
12,695,365.88 7.88% 4,532,595.88 0 1,310,858.80 18,538,820.56 3.63%
中
海
信
托
12,736,237.32 7.91% 0 0 969,087.87 13,705,325.19 2.68%
中海基金管理有限公司及中海信托在2006年上半年末均未持有本基金份额。
中海基金管理有限公司其他主要股东及其实际控制人在 2006 年上半年末及 2007 年上半年
末均未持有本基金份额。
b. 通过关联方席位进行的交易：国联证券
2007年1月1日－2007年6月30日
单位：人民币元
股票成交金额
占股票
总成交
额
债券成交金额
占债券总
成交额
权证成交金额
占权证总
成交额
佣金
占佣金
总额
1,697,872,083.06 37.63％
0.00 0.00% 5,416,731.84 15.71% 1,328,600.8
2
36.54%
2006年1月1日－2006年6月30日
14
单位：人民币元
股票成交金额
占股票总
成交额
债券成交金额
占债券总
成交额
权证成交金额
占权证总
成交额
佣金
占佣金
总额
337,529,042.25 28.30% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 265,719.46 27.68%
注：
上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券
结算风险基金后的净额列示。
沪市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.11‰）
－股票买（卖）证管费（买卖成交金额*0.04‰）－证券结算风险金（股票成交金额*0.03‰+国债
现货成交全价金额*0.01‰+国债回购成交金额*0.01‰）
深市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.1875
‰）－证券结算风险金（股票成交金额*0.03‰+国债现货成交全价金额*0.01‰+国债回购成交金额
*0.01‰）
（3） 基金管理人及托管人报酬
a
基金管理人报酬——基金管理费
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个
工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管
理费共4,072,745.65元，其中已支付基金管理人3,008,064.74元，尚余1,064,680.91
元未支付。本基金上年同期应支付基金管理人管理费共1,503,619.71元。
b
基金托管人报酬——基金托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个
工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民
币678,790.97元，其中已支付人民币501,344.18元，尚余人民币177,446.79元未支
付。本基金上年同期应支付基金托管人托管费共计人民币250,603.29元。
15
（4） 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金自2007年1月1日起至2007年6月30日止，未与关联方进行银行间同业市场的债
券（含回购）交易。
（5） 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于
2007年6月30日保管的银行存款余额为35,490,685.59元。本会计期间由基金托管人保管的银行
存款产生的利息收入为164,266.07元。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为
7,719,007.19元。2006年1月1日至2006年6月30日期间由基金托管人保管的银行存款产生的利
息收入为33,623.94元。
根据中国证券登记结算有限责任公司要求的证券投资基金结算模式，本基金需通过以基金
托管人名义开立的“交通银行基金托管结算资金专用存款帐户”进行证券交易结算。于2007年
6月30日，本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款帐户”
转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额51,134,289.39元计入结算备付金科目。于
2006年6月30日，本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款
帐户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额4,930,667.74元计入结算备付金科
目。
6、 会计报表主要项目注释
（1） 应收利息
单位：人民币元
应收银行存款 11,445.12
应收清算备付金利息 18,626.30
应收权证交收价差保证金利息 41.04
应收债券利息 11,398.63
应收 TA 认申购款利息 1538.50
合计 43,049.59
（2） 投资估值增值
单位：人民币元
16
股票估值增值 37,723,567.30
债券估值增值 -4,895.30
合计 37,718,672.00
（3） 应付佣金
单位：人民币元
国联证券 820,333.34
东吴证券 406,746.71
银河证券 1,037,683.61
合计 2,264,763.66
（4） 其他应付款
单位：人民币元
应付中海基金垫付深交所保证金 250,000.00
应付后端申购费 3,916.97
应付上海股票税金 7,200.00
合计 261,116.97
（5） 预提费用
单位：人民币元
审计费 49,588.57
信息披露费 99,177.14
合计 148,765.71
（6） 实收基金
单位：人民币元
期初数 161,068,732.94
本期申购
756,291,732.61
本期赎回
405,987,271.32
期末数
511,373,194.23
（7） 未实现利得
17
单位：人民币元
期初未实现利得 -2,541,365.19
其中：
投资估值增值数 10,865,974.47
未实现利得平准金 -13,407,339.66
期间变动数 90,233,457.72
其中：
估值增值本期净变动数 26,852,697.53
未实现利得平准金本期申购变动数
149,963,706.97
未实现利得平准金本期赎回变动数
-86,582,946.78
期末未实现利得 87,692,092.53
其中：
投资估值增值数 37,718,672.00
未实现利得平准金 49,973,420.53
（8） 股票差价收入
单位：人民币元
卖出股票成交总额 卖出股票成本总额 卖出股票应付佣金 股票差价收入
2,039,797,864.74 1,819,975,890.80 1,709,406.52 218,112,567.42
（9） 债券差价收入
单位：人民币元
卖出债券成交总额 卖出债券成本总额 应收利息总额 债券差价收入
6,115,440.00 5,996,622.00 115,440.00 3,378.00
（10） 权证差价收入
单位：人民币元
卖出权证成交总额 卖出权证成本总额 权证差价收入
19,293,290.85 17,051,777.55 2,241,513.30
18
（11） 其他收入
单位：人民币元
赎回及转出基金补偿收入（a） 770,426.75
（a）根据《中海优质成长证券投资基金基金合同》的规定，基金赎回（转出）时收取赎
回费，其中赎回费用的25％归入基金资产，作为对其他基金份额持有人的补偿。
（12） 其他费用
单位：人民币元
银行费用 406.50
银行间帐户服务费 9,000.00
回购交易费用 0.00
审计费 49,588.57
信息披露费用 139,177.14
合计 198,172.21
（13） 收益分配
除息日 红利发放日 分红率 红利总金额(元)
2007-1-5 2007-1-8 每10份基金份额0.80元 13,475,064.76
7、 报告期末流通转让受限制的基金资产
（1） 截至 2007 年6 月30 日基金持有的流通转让受限制的基金资产明细如下：
股票代码 股票名称 上市日期 数量(股) 总成本（元） 总市值(元) 流通受限原因
002126 银轮股份 2007-7-18 35,867 300,565.46 647,758.02 新股未上市
600439 瑞 贝 卡
从2006年12
月 6 日起12 个
月
450,000
3,564,000.00 11,979,000.00
增发未上市
合计
485,867 3,864,565.46 12,626,758.02
(2)估值方法
本基金所持有的流通转让受限制股票，按当日交易所上市的同一股票的市价估值。
本基金所持有的网下申购新股锁定期间按当日交易所上市的同一股票的市价估值；
本基金持有的非公开发行股票估值时分两种情况进行估值：
19
1、估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得
成本时，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股
票的价值。
2、估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得
成本时，应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值：
FV=C+(P-C)×((Dt-Dr)/Dt))
其中：FV为估值日该非公开发行股票的价值；C为该非公开发行股票的初始取得成本；P为估值
日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Dt为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数；
Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数（不含估值日当天）。
8、 承诺事项
无需要说明的承诺事项。
9、 期后事项
无需要说明的期后事项。
10、 其他重要事项
无需要说明的其他重要事项。
20
六、基金投资组合（2007年6月30日）
本基金托管人——交通银行已于 2007 年8 月10日复核了本报告。截至 2007 年6 月30
日，中海优质成长证券投资基金资产净值为 927,583,075.80元, 基金份额净值为 1.8139元，
累计基金份额净值为 2.7039元，基金份额为 511,373,194.23 份。
1、 报告期末基金资产组合情况
资产项目
市值
（人民币元）
占基金资产总值比例(%)
股票 843,316,552.84 90.36
债券 624,797.20 0.07
权证 0.00 0.00
银行存款及清算备付金 86,624,974.98 9.28
其他资产 2,738,516.54 0.29
合计 933,304,841.56 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合：
序号
证券板块名称
市值（人民币元）
占基金资产净值比例
(%)
1 A 农、林、牧、渔业
0.00 0.00
2 B 采掘业
40,349,209.60
4.35
3 C 制造业
485,600,254.03
52.35
C0 食品、饮料
53,411,820.28 5.76
C1 纺织、服装、皮毛
11,979,000.00 1.29
C2 木材、家具
21,804,127.80 2.35
C3 造纸、印刷
32,060,680.33 3.46
C4 石油、化学、塑胶、塑料
103,745,049.10 11.18
C5 电子
0.00 0.00
C6 金属、非金属
73,623,718.24 7.94
C7 机械、设备、仪表
114,644,445.30 12.36
C8 医药、生物制品
18,023,145.50 1.94
C9 其他制造业
56,308,267.48 6.07
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业
0.00 0.00
5 E 建筑业
0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业
45,829,500.00
4.94
7 G 信息技术业
21,867,149.56
2.36
8 H 批发和零售贸易
42,543,889.61
4.59
9 I 金融、保险业
103,717,016.80
11.18
10 J 房地产业
83,611,469.24
9.01
11 K 社会服务业
19,798,064.00
2.13
12 L 传播与文化产业
0.00 0.00
13 M 综合类
0.00 0.00
合
计
843,316,552.84 90.92
21
3、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细：
序号 股票代码 股票名称
库存数量
（股）
期末市值
（人民币元）
市值占基金资
产净值比例
（％）
1 600426 华鲁恒升 1,913,180 43,295,263.40 4.67
2 002120 新海股份 1,639,847 34,174,411.48 3.68
3 600031 三一重工 762,102 33,707,771.46 3.63
4 000528 柳
工 1,349,978 33,074,461.00 3.57
5 000792 盐湖钾肥 717,325 31,834,883.50 3.43
6 601166 兴业银行 900,000 31,581,000.00 3.40
7 000039 中集集团 1,029,957 30,198,339.24 3.26
8 600036 招商银行 1,199,960 29,495,016.80 3.18
9 600026 中海发展 1,250,000 28,725,000.00 3.10
10 000878 云南铜业 819,982 28,289,379.00 3.05
11 600348 国阳新能 707,760 26,158,809.60 2.82
12 000006 深振业Ａ 992,497 24,713,175.30 2.66
13 000858 五 粮 液 699,918 22,019,420.28 2.37
14 000836 鑫茂科技 1,112,266 21,867,149.56 2.36
15 600978 宜华木业 699,972 21,804,127.80 2.35
16 601318 中国平安 300,000 21,453,000.00 2.31
17 600030 中信证券 400,000 21,188,000.00 2.28
18 002116 中国海诚 899,912 19,798,064.00 2.13
19 600104 上海汽车 1,100,000 18,997,000.00 2.05
20 600616 第一食品 738,123 18,541,649.76 2.00
21 600308 华泰股份 749,987 18,442,180.33 1.99
22 000002 万
科Ａ 949,912 18,162,317.44 1.96
23 000568 泸州老窖 420,000 17,682,000.00 1.91
24 600206 有研硅股 489,600 17,189,856.00 1.85
25 600383 金地集团 500,000 17,110,000.00 1.84
26 600009 上海机场 450,000 17,104,500.00 1.84
27 000401 冀东水泥 1,100,000 15,136,000.00 1.63
28 600331 宏达股份 307,676 14,906,902.20 1.61
29 600583 海油工程 392,000 14,190,400.00 1.53
30 600887 伊利股份 440,000 13,710,400.00 1.48
31 000609 绵世股份 745,000 13,708,000.00 1.48
32 000910 大亚科技 1,050,000 13,618,500.00 1.47
33 000402 金 融 街 466,900 13,540,100.00 1.46
34 000061 农 产 品 600,000 13,140,000.00 1.42
35 600439 瑞贝卡 450,000 11,979,000.00 1.29
36 600679 金山开发 900,411 11,795,384.10 1.27
37 000623 吉林敖东 231,018 11,493,145.50 1.24
38 000159 国际实业 838,783 10,862,239.85 1.17
39 000024 招商地产 205,415 10,085,876.50 1.09
40 000418 小天鹅Ａ 800,004 8,144,040.72 0.88
41 000625 长安汽车 450,000 7,416,000.00 0.80
42 000423 东阿阿胶 250,000 6,530,000.00 0.70
43 600210 紫江企业 800,000 4,944,000.00 0.53
44 000651 格力电器 24,700 862,030.00 0.09
45 002126 银轮股份 35,867 647,758.02 0.07
22
4、 报告期内股票投资组合的重大变动
（1） 报告期内累计买入、卖出股票金额占期初基金资产净值比例超出 2％的股票明细
累计买入金额占期初基金资产净值比例超过 2％的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占净值比(%)
1 600426 华鲁恒升 86,420,384.24 48.77
2 600036 招商银行 80,112,304.91 45.21
3 600000 浦发银行 77,393,423.91 43.68
4
000002 万
科Ａ 63,963,743.84 36.10
5
000612 焦作万方 44,925,758.16 25.36
6
002120 新海股份 44,039,040.94 24.85
7
600978 宜华木业 42,881,444.89 24.20
8
000401 冀东水泥 41,448,638.01 23.39
9
600616 第一食品 41,076,522.89 23.18
10
600348 国阳新能 39,190,832.22 22.12
11
601166 兴业银行 37,819,897.74 21.34
12
002116 中国海诚 36,842,157.26 20.79
13
000528 柳
工 35,729,824.55 20.17
14
000039 中集集团 35,687,361.71 20.14
15
600887 伊利股份 34,818,512.12 19.65
16
000402 金 融 街 33,778,279.39 19.06
17
600230 沧州大化 32,348,287.10 18.26
18
000878 云南铜业 30,994,674.88 17.49
19
600031 三一重工 30,865,229.35 17.42
20
000792 盐湖钾肥 30,062,722.05 16.97
21
000623 吉林敖东 30,006,835.05 16.94
22
600104 上海汽车 29,791,999.20 16.81
23
600026 中海发展 29,575,865.68 16.69
24
600122 宏图高科 29,504,500.75 16.65
25
600690 青岛海尔 28,877,428.14 16.30
26
600331 宏达股份 27,732,493.26 15.65
27
000858 五 粮 液 26,713,040.11 15.08
28
600361 华联综超 26,661,498.62 15.05
29
000726 鲁
泰Ａ 26,084,080.83 14.72
30
600009 上海机场 25,666,253.83 14.49
31
600263 路桥建设 25,631,469.81 14.47
32
600309 烟台万华 25,452,607.99 14.36
33
000828 东莞控股 25,311,034.36 14.29
34
000006 深振业Ａ 24,833,615.35 14.02
35
601318 中国平安 24,588,993.06 13.88
36
600825 新华传媒 23,963,238.25 13.52
37
600028 中国石化 23,186,406.08 13.09
23
38
000501 鄂武商Ａ 23,040,998.12 13.00
39
600055 万东医疗 22,677,712.45 12.80
40
600383 金地集团 22,027,283.00 12.43
41
000836 鑫茂科技 22,010,881.13 12.42
42
600590 泰豪科技 21,892,787.16 12.36
43
000597 东北制药 21,641,483.23 12.21
44
600638 新黄浦 20,945,709.71 11.82
45
000999 S 三
九 20,698,777.34 11.68
46
601006 大秦铁路 20,363,602.38 11.49
47
000910 大亚科技 19,828,740.87 11.19
48
600011 华能国际 19,740,637.75 11.14
49
000061 农 产 品 19,215,370.24 10.84
50
600635 大众公用 18,467,824.88 10.42
51
600308 华泰股份 17,708,839.06 9.99
52
600343 航天动力 17,614,574.59 9.94
53
000952 广济药业 17,462,770.30 9.86
54
600210 紫江企业 17,331,816.92 9.78
55
000584 舒卡股份 17,059,028.42 9.63
56
600240 华业地产 16,931,362.91 9.56
57
600835 上海机电 16,831,705.58 9.50
58
600266 北京城建 16,424,856.35 9.27
59
000001 深发展Ａ 16,163,114.52 9.12
60
600555 九龙山 16,068,258.06 9.07
61
600030 中信证券 15,694,265.95 8.86
62
600280 南京中商 15,652,404.28 8.83
63
000598 蓝星清洗 15,296,739.72 8.63
64
600583 海油工程 15,232,451.47 8.60
65
000562 宏源证券 15,159,410.43 8.56
66
600085 同仁堂 14,734,060.35 8.32
67
000831 关铝股份 14,718,864.53 8.31
68
000900 现代投资 14,689,387.50 8.29
69
600363 联创光电 14,550,970.19 8.21
70
002073 青岛软控 14,471,383.82 8.17
71
600378 天科股份 14,350,004.34 8.10
72
000609 绵世股份 13,799,091.67 7.79
73
600216 浙江医药 13,750,273.13 7.76
74
000568 泸州老窖 13,585,043.26 7.67
75
600679 金山开发 13,425,298.56 7.58
76
000755 山西三维 13,289,859.17 7.50
77
601628 中国人寿 13,125,580.48 7.41
78
000422 湖北宜化 12,500,977.48 7.06
24
79
600832 东方明珠 11,779,713.14 6.65
80
000822 山东海化 11,729,905.65 6.62
81
600517 置信电气 11,641,879.76 6.57
82
000823 超声电子 11,442,684.77 6.46
83
000159 国际实业 11,409,802.11 6.44
84
000651 格力电器 11,061,795.79 6.24
85
600549 厦门钨业 10,895,360.86 6.15
86
600206 有研硅股 10,318,530.56 5.82
87
600362 江西铜业 9,866,194.71 5.57
88
600016 民生银行 9,716,281.05 5.48
89
600050 中国联通 9,660,280.00 5.45
90
600300 维维股份 9,266,722.85 5.23
91
000541 佛山照明 9,102,050.99 5.14
92
000839 中信国安 8,963,033.96 5.06
93
600197 伊力特 8,692,132.67 4.91
94
600627 上电股份 8,657,681.67 4.89
95
000400 许继电气 8,457,284.66 4.77
96
000625 长安汽车 8,323,748.71 4.70
97
600365 通葡股份 8,293,157.43 4.68
98
000418 小天鹅Ａ 8,233,789.91 4.65
99
600177 雅戈尔 8,031,335.46 4.53
100
600798 宁波海运 7,997,532.33 4.51
101
600015 华夏银行 7,927,489.76 4.47
102
600600 青岛啤酒 7,817,201.72 4.41
103
600269 赣粤高速 7,748,998.14 4.37
104
600535 天士力 7,655,807.99 4.32
105
000423 东阿阿胶 7,469,175.41 4.22
106
601699 潞安环能 7,452,163.79 4.21
107
600713 南京医药 7,333,925.64 4.14
108
600511 国药股份 7,295,806.29 4.12
109
600585 海螺水泥 7,270,451.76 4.10
110
600037 歌华有线 7,196,647.42 4.06
111
600858 银座股份 6,723,362.82 3.79
112
000063 中兴通讯 6,490,836.40 3.66
113
000024 招商地产 6,434,318.21 3.63
114
000522 白云山Ａ 6,428,383.52 3.63
115
000717 韶钢松山 5,985,697.25 3.38
116
600823 世茂股份 5,980,423.33 3.38
117
600685 广船国际 5,898,013.96 3.33
118
600066 宇通客车 5,859,093.35 3.31
119
600849 上海医药 5,730,213.45 3.23
25
120
600162 香江控股 5,712,068.86 3.22
121
002007 华兰生物 5,505,093.27 3.11
122
600578 京能热电 5,501,664.23 3.11
123
002082 栋梁新材 5,322,245.58 3.00
124
600754 锦江股份 5,099,526.23 2.88
125
600519 贵州茅台 4,801,437.66 2.71
126
600418 江淮汽车 4,705,538.77 2.66
127
600785 新华百货 4,549,376.53 2.57
128
600005 武钢股份 4,536,328.30 2.56
129
600720 祁连山 4,047,057.14 2.28
130
600824 益民百货 4,041,036.95 2.28
131
600584 长电科技 3,893,841.07 2.20
132
600320 振华港机 3,836,222.90 2.17
133
600900 长江电力 3,815,825.15 2.15
134
000657 中钨高新 3,552,419.24 2.00
累计卖出金额占期初基金资产净值比例超过 2％的股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比(%)
1 600000 浦发银行 81,113,901.67 45.78
2 000612 焦作万方 57,583,271.23 32.50
3 600036 招商银行 55,768,015.17 31.47
4 600426 华鲁恒升 51,312,234.65 28.96
5 600230 沧州大化 51,089,175.39 28.83
6 000002 万
科Ａ 50,056,019.59 28.25
7 000999 S 三
九 45,810,727.51 25.85
8 600309 烟台万华 35,147,420.96 19.84
9 000623 吉林敖东 31,204,121.13 17.61
10 000828 东莞控股 30,724,055.38 17.34
11 600263 路桥建设 30,469,849.18 17.20
12 600690 青岛海尔 30,100,128.06 16.99
13 600887 伊利股份 29,716,005.12 16.77
14 600361 华联综超 29,109,092.25 16.43
15 000401 冀东水泥 28,206,185.92 15.92
16 000402 金 融 街 28,203,776.50 15.92
17 600011 华能国际 27,859,307.25 15.72
18 600978 宜华木业 27,567,441.76 15.56
19 600028 中国石化 27,080,360.21 15.28
20 000597 东北制药 26,992,910.00 15.23
21 600122 宏图高科 26,531,903.14 14.97
22 600825 新华传媒 25,860,993.09 14.60
23 601006 大秦铁路 25,483,873.48 14.38
24 000726 鲁
泰Ａ 24,621,737.86 13.90
25 600835 上海机电 24,592,997.35 13.88
26 002116 中国海诚 24,303,322.63 13.72
26
27 600590 泰豪科技 23,338,297.18 13.17
28 600055 万东医疗 22,004,446.01 12.42
29 000501 鄂武商Ａ 21,889,623.36 12.35
30 600343 航天动力 21,750,295.77 12.28
31 600240 华业地产 21,130,014.04 11.93
32 600280 南京中商 20,922,113.42 11.81
33 600638 新黄浦 20,580,539.77 11.62
34 000584 舒卡股份 19,935,114.99 11.25
35 600266 北京城建 19,349,459.06 10.92
36 600555 九龙山 18,298,890.31 10.33
37 000001 深发展Ａ 18,250,270.47 10.30
38 000952 广济药业 18,205,731.55 10.27
39 000900 现代投资 18,134,230.28 10.23
40 600616 第一食品 18,063,281.55 10.19
41 600635 大众公用 17,701,989.45 9.99
42 600016 民生银行 15,940,612.35 9.00
43 000651 格力电器 15,755,498.07 8.89
44 600363 联创光电 15,621,380.84 8.82
45 600348 国阳新能 15,287,261.29 8.63
46 600378 天科股份 15,091,859.41 8.52
47 000562 宏源证券 14,856,777.66 8.38
48 601628 中国人寿 14,831,995.85 8.37
49 002073 青岛软控 14,602,853.15 8.24
50 000598 蓝星清洗 14,210,977.92 8.02
51 000755 山西三维 14,166,588.17 8.00
52 600085 同仁堂 14,152,126.10 7.99
53 000839 中信国安 13,508,517.12 7.62
54 600331 宏达股份 13,227,109.61 7.47
55 000822 山东海化 13,051,969.14 7.37
56 000063 中兴通讯 12,995,219.52 7.33
57 000858 五 粮 液 12,887,628.40 7.27
58 600216 浙江医药 12,777,977.59 7.21
59 600832 东方明珠 12,741,435.88 7.19
60 600517 置信电气 12,476,070.07 7.04
61 000823 超声电子 12,076,012.98 6.82
62 601398 工商银行 11,990,053.45 6.77
63 600320 振华港机 11,810,024.25 6.67
64 600009 上海机场 11,777,738.05 6.65
65 000978 桂林旅游 11,387,524.90 6.43
66 000831 关铝股份 11,151,886.37 6.29
67 600300 维维股份 10,877,625.70 6.14
68 600005 武钢股份 10,594,276.66 5.98
69 600823 世茂股份 10,236,337.47 5.78
70 000541 佛山照明 10,061,122.43 5.68
27
71 000422 湖北宜化 9,976,390.39 5.63
72 601166 兴业银行 9,720,415.90 5.49
73 000878 云南铜业 9,712,612.16 5.48
74 600365 通葡股份 9,647,100.26 5.44
75 000039 中集集团 9,602,955.21 5.42
76 600104 上海汽车 9,459,223.57 5.34
77 601699 潞安环能 9,440,976.33 5.33
78 600362 江西铜业 9,425,095.20 5.32
79 600798 宁波海运 9,385,770.17 5.30
80 600549 厦门钨业 9,191,194.14 5.19
81 601318 中国平安 9,112,270.74 5.14
82 600015 华夏银行 9,050,856.72 5.11
83 600050 中国联通 9,011,271.82 5.09
84 600177 雅戈尔 8,984,124.91 5.07
85 600197 伊力特 8,815,172.08 4.98
86 600858 银座股份 8,571,967.57 4.84
87 002120 新海股份 8,341,309.90 4.71
88 600713 南京医药 8,121,068.97 4.58
89 600030 中信证券 8,030,318.44 4.53
90 600596 新安股份 8,017,884.15 4.53
91 600600 青岛啤酒 7,998,832.39 4.51
92 600210 紫江企业 7,991,751.26 4.51
93 600627 上电股份 7,985,993.53 4.51
94 600535 天士力 7,983,893.89 4.51
95 600269 赣粤高速 7,970,317.38 4.50
96 000400 许继电气 7,875,722.61 4.44
97 600585 海螺水泥 7,437,559.12 4.20
98 000061 农 产 品 7,287,761.26 4.11
99 600578 京能热电 6,981,303.57 3.94
100 000522 白云山Ａ 6,922,064.99 3.91
101 600849 上海医药 6,793,917.55 3.83
102 600511 国药股份 6,778,987.26 3.83
103 600162 香江控股 6,530,545.79 3.69
104 600066 宇通客车 6,391,216.81 3.61
105 600037 歌华有线 6,320,306.63 3.57
106 000717 韶钢松山 6,273,682.42 3.54
107 000852 江钻股份 5,646,023.04 3.19
108 002082 栋梁新材 5,546,291.20 3.13
109 002007 华兰生物 5,443,528.13 3.07
110 600754 锦江股份 5,306,974.48 3.00
111 600685 广船国际 5,060,159.40 2.86
112 600519 贵州茅台 4,830,969.61 2.73
113 600824 益民百货 4,720,951.03 2.66
114 600867 通化东宝 4,697,900.49 2.65
28
115 600900 长江电力 4,566,182.65 2.58
116 000910 大亚科技 4,521,096.90 2.55
117 000792 盐湖钾肥 4,509,940.93 2.55
118 600802 福建水泥 4,469,252.31 2.52
119 600219 南山铝业 4,380,813.94 2.47
120 600026 中海发展 4,195,689.67 2.37
121 600033 福建高速 4,194,586.00 2.37
122 600418 江淮汽车 4,150,837.61 2.34
123 600785 新华百货 4,127,785.41 2.33
124 600720 祁连山 3,931,541.58 2.22
125 000657 中钨高新 3,889,654.20 2.20
126 600639 浦东金桥 3,825,257.98 2.16
127 000836 鑫茂科技 3,735,758.03 2.11
128 000625 长安汽车 3,679,014.14 2.08
129 600584 长电科技 3,658,340.34 2.06
130 600019 宝钢股份 3,606,158.81 2.04
（2） 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
买入股票成本总额（人民币元） 卖出股票收入总额（人民币元）
2,478,819,024.66 2,039,797,864.74
5、 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 券种 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)
1 国债 624,797.20 0.07
合 计 624,797.20 0.07
6、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号
债券名称
市值（元）
市值占基金资产净值比例(%)
1 国债0214 624,797.20 0.07
2 —
— —
3 —
— —
4 —
— —
5 —
— —
7、 投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、截至 2007 年6 月30日，本基金的其他资产项目构成如下：
其他资产项目 金额（元）
交易保证金 1,077,861.67
权证价差交收保证金 101,282.05
29
应收证券清算款 0.00
应收利息 43,049.59
应收申购款 1,516,323.23
合计 2,738,516.54
4、截至 2007 年6 月30日，本基金未持有处于转股期的可转债。
5、报告期内，本基金持有权证数量和成本列示如下：
权证代码 权证名称 权证数量 成本总额 获得途径
580003 邯钢JTB1 630,000 1,594,938.43 主动持有
580005 万华HXB1 199,517 6,813,593.89 主动持有
580007 长电CWB1 847,000 5,568,070.73 主动持有
030002 五粮YGC1 72,000 1,201,080.10 主动持有
6、截至 2007 年6 月30日，本基金未持有权证投资。
7、截至2007 年6 月30日，中海基金管理有限公司持有本基金的份额如下：
基金份额（份）
2007年6月30日 18,538,820.56
七、基金份额持有人户数、持有人结构
基金持有人份额结构
机构 个人
基金份额
持有人户
数
户均持有份
额（万份）
持有份额
（万份）
持有比例
（％）
持有份额
（万份）
持有比例
（％）
12,408 4.1213 25,070.09 49.03 26,067.23 50.97
经本基金管理人统计，截止2007年6月30日，本公司员工持有本基金情况如下：
基金名称 本公司员工持有该只基金总份额 占该只基金份额比例
中海优质成长证券投资基金 31867.56 0.0064%
八、开放式基金份额变动
项目 份额（份）
基金合同生效日基金份额总额 1,017,619,728.79
本报告期内基金份额变动情况：
期初基金份额总额
161,068,732.94
加：本期总申购份额
756,291,732.61
减：本期总赎回份额
405,987,271.32
期末基金份额总额
511,373,194.23
30
九、重大事件揭示
1、 本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼、仲裁等；
2、 本报告期内本基金管理人、托管机构及高级管理人员未受监管部门稽查或处罚；
3、 本报告期内基金管理人董事长发生变动，聘任储晓明先生为公司董事长；
4、 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动；
5、 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化；
6、 本报告期内本基金进行了 1 次收益分配，每 10份基金份额派发红利 0.80 元（暂免征收所
得税），派发红利金额共计 13,475,064.76 元；
7、 本基金租用席位由公司投资研究部门定期对券商的研究报告和相关服务质量进行综合评
价，然后确定席位的租用。本基金租用证券公司专用交易席位情况如下：
2006年1月1日——2006年6月30日
券
商
名
称
席
位
数
量
股票成交金额
（元）
比例
（％）
债券成交金额
（元）
比例
（％）
回购成交金额
（元）
比例
（％）
国
联
证
券
2
337,529,042.25 28.30 －
－
－
－
东
吴
证
券
1
287,865,850.65 24.14 2,798,040.00 10.77
7,000,000.00 1.06
东
方
证
券
1
256,766,439.90 21.53 3,249,772.00 12.51
487,200,000.00 73.57
申
银
万
国
1
194,417,481.92 16.30 14,947,013.00 57.53
168,000,000.00 25.37
银
河
证
券
1
115,983,962.39 9.73 4,986,177.70 19.19
－
－
国
元
证
券
1
－
－
－
－
－
－
合
计
7
1,192,562,777.11 100.00 25,981,002.70 100.00 662,200,000.00 100.00
31
券商名
称
席位数
量
权证成交金额
（元）
比例
（％）
佣金（元） 比例
（％）
国联证
券
2
－
－
265,719.46 27.68
东吴证
券
1
－
－
235,949.77 24.58
东方证
券
1
－
－
205,675.55 21.42
申银万
国
1
3,704,596.91 100.00
157,592.78 16.42
银河证
券
1
－
－
95,056.43 9.90
国元证
券
1
－
－
－
－
合计
7
3,704,596.91 100.00
959,993.99 100.00
2007 年1月1 日——2007 年6 月30 日
券商名称 席位数量
股票成交金额
（元）
比例
（％）
债券成交金额
（元）
比例
（％）
回购成交金额
（元）
比例
（％）
国联证券 2 1,697,872,083.06 37.63 － － － －
东吴证券 1 496,034,036.27 10.99 － － － －
申银万国 1 731,029,633.51 16.20 － － － －
银河证券 1 1,586,708,786.82 35.17 － － － －
合计 5 4,511,644,539.66 100.00 － － － －
券商名称 席位数量 权证成交金额（元） 比例（％） 佣金（元） 比例（％）
国联证券
2
5,416,731.84 15.71 1,328,600.8
2
36.54
东吴证券 1 4,375,903.72 12.70 406,746.71 11.19
申银万国 1 18,507,539.43 53.69 599,440.85 16.49
银河证券
1
6,171,186.12 17.90 1,301,090.5
5
35.78
合计 5
34,471,361.11 100.00 3,635,878.9
3
100.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结
算风险基金后的净额列示。
8、 报告期基金披露过的其他重要事项：
公告事项 信息披露报纸 披露日期
中海优质成长证券投资基金 2006 年第 4 季度报告
中国证券报、证券时
报 2007-1-19
关于中海旗下基金参与中信建投证券开放式基金网上交易费
率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2007-2-2
32
中海基金管理有限公司增加天相投资顾问有限公司为开放式
基金代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2007-2-12
中海基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2007-3-20
中海基金管理有限公司关于变更法定代表人的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2007-3-24
中海优质成长证券投资基金 2006 年年度报告
中国证券报、证券时
报 2007-3-30
中海优质成长证券投资基金 2007 年第 1 季度报告
中国证券报、证券时
报 2007-4-19
关于中海基金管理有限公司旗下基金参与广发证券基金网上
交易费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2007-4-23
中海优质成长证券投资基金更新招募说明书（2007 年第1
号）
中国证券报、证券时
报 2007-5-11
中海基金管理有限公司关于修改旗下基金申购费用及申购份
额计算方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2007-5-18
中海基金管理有限公司关于变更中海优质成长证券投资基金
业绩比较基准的公告
中国证券报、证券时
报 2007-5-25
十、备查文件目录
1、 中国证监会批准设立中海优质成长证券投资基金的文件
2、 中海优质成长证券投资基金基金合同
3、 中海优质成长证券投资基金托管协议
4、 中海优质成长证券投资基金财务报表及报表附注
5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38789788
公司网址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
二○○七年八月二十九日
33
