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汇添富成长焦点股票型证券投资基金
2007 年 半 年度报告
报告期 间：2007 年 3 月 12 日至 6 月 30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行 股份有限公司
报告 送 出日期：2007 年 8 月 28 日
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重 要提 示
基金管理人—— 汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经 三分之二以上独立董事签字
同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根 据本基金合同规定， 于 2007 年 8
月 20 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投 资组 合报告
等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告财务资料未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
目录
第一节 基 金简 介 ............................................................................................................................. 2
第二节 主 要财 务指 标、 基 金净值 表现 ......................................................................................... 4
第三节 管 理人 报告 ......................................................................................................................... 5
第四节 托 管人 报告 ......................................................................................................................... 6
第五节 财 务会 计报 告（ 未 经审计 ） ............................................................................................. 8
第六节 投 资组 合报 告 ................................................................................................................... 24
第七节 基 金份 额持 有人 情 况 ....................................................................................................... 30
第八节 基 金份 额变 动情 况 ........................................................................................................... 30
第九节 重 大事 件揭 示 ................................................................................................................... 30
第十节 备 查文 件目 录 ................................................................................................................... 34
第 一节 基金 简介
一 、基 金基本 情况
基金名称：汇添富成长焦点股票型证券投资基金
基金简称：添富 焦点
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交易代码：519068
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日：2007 年 3 月 12 日
报告期末基金份 额总额：16,016,172,423.77 份
二 、基 金投资 基本 情况
投资目 标： 本基金 是主 动股票 型基 金，精 选成 长性较 高， 且估值 有吸 引力
的股票进行布局，在有效管理风险的前提下，追求中长期较高的投资回报。
投资策 略 ： 本基金 采用 积极的 资产 配臵和 股票 投资策 略。 在资产 配臵 中，
通过资 产战略 配臵 和战 术配臵 来确定 每一 阶段 投资组 合中股 票、 债券 和现金类
资 产 等 的 投资 范 围和 比例 ； 在 股 票投 资 中， 采用 “ 自下而上” 的策 略 ，精 选 出 成
长性较 高，且 估值 有吸 引力的 股票， 精心 构建 股票投 资组合 ，并 辅以 严格的投
资组合 风险控 制， 以获 得长期 的较高 投资 收益 。本基 金投资 策略 的重 点是精选
股票策略。 （详见本基金的基金合同和招募说明书）。
业绩比较基准： 沪深 300 指数收益率× 80%+ 上 证国债指数收益率× 20% 。
风险收益特征： 本基金为主动 股票型基金， 属于证券投资基金中风险 偏上
的品种。
三、基金管理人
名称：汇添富基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层
邮政编码：200120
法定代表人：桂水发
信息披露负责人： 李文
联系电话：021-28932888
传真：021-28932998
电子邮箱：service@99fund.com
四、 基 金托管 人
名称：中国工商银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
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办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人： 蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱： custody@icbc.com.cn
五 、信 息披露 方式
信息披露报纸名称： 《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》
登载本报告正文的 基金管理人互联网网址：http://www.99fund.com
本报告臵备地点： 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层
六 、注 册登记 机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层
第 二节 主要 财务指 标、 基金 净值表 现
一、 主 要财务 指标
单位：元
1 基金本期净收益 1,000,940,310.66
2 基金份额本期净收益 0.0597
3 期末可供分配基金收益 927,871,182.03
4 期末可供分配基金份额收益 0.0579
5 期末基金资产净值 20,189,668,188.72
6 期末基金份额净值 1.2606
7 基金加权平均净值收益率 5.3008%
8 本期基金份额净值增长率 26.0600%
9 基金份额累计净值增长率 26.0600%
注： 上述财务指标中 “本期 ” 指 2007 年 3 月 12 日 （基金合同生效日） 至 2007
年 6 月 30 日期间。 上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费
用( 例 如 ： 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 、 基 金 转 换 费 等) ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水
平要低于所列数字。
二 、基 金净值 表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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阶段
净值增
长率
（1）
净值增
长率标
准差
（2）
业绩比
较基准
收益率
（3）
业绩比较
基准收益
率标准差
（4）
(1) －(3) (2) －(4)
过去 1 个月 4.07% 2.18% -3.53% 2.44% 7.60% -0.26%
自基金合同生效起至今 26.06% 1.63% 34.90% 1.85% -8.84% -0.22%
2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收 益率的历史走势对比图：
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
2007-3-12 2007-4-2 2007-4-23 2007-5-21 2007-6-11 2007-06-30
汇添富成长焦点基金 基金基准
注： 根据本基金合同所 规定的资产投资配臵， 股票 60-95% ， 债券及 资产
支持证券 0-35% ，权证 0-3%, 现金类资产最低 为 5% 。2007 年 6 月 30 日实际履
行情况为 ：股票资产 占基金资产净值为 84.85% ，债券资产占基金资产净值为
3.33% ，现金类资产占基金资产净值为 15.62% 。
第 三节 管理 人报告
一 、基 金管理 人及 基金经 理 情况
1、基金管理人 及其基金管理的经验
基金管 理人 汇添富 基金 管理有 限公 司 由东 方证 券股份 有限 公司、 文汇 新民
联合报 业集团 、 东 航金 戎控股 有限责 任公 司 共 同发起 设立， 经中 国证 监会证监
基金字 （2005）5 号文批准， 于 2005 年 2 月 3 日正式成立， 注册资本金为 1 亿
元人民币。 截止到 2007 年 6 月 30 日，本基 金管理人管理 四只开放式证券投资
基金 ，包括： 汇添 富优 势精选 混合型 证券 投资 基金、 汇添富 货币 市场 基金、汇
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添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金 。
2、基金经理简介
袁建军 先生 ，上海 交通 大学工 学硕 士，十 年证 券从业 经验 。曾任 华夏 证券
研究所高级分析师， 并接 受 过 法 国 储 蓄 信 托 银行 和 英 国 （FTC ）行业及上市公
司分析系列培训。2005 年 4 月加入汇添富基金管理有限公司， 历 任高级行业研
究员、研究主管，现任 汇添富成长焦点基金 基金经理、投资决策委员会成员 。
二 、报 告期内 基金 运作遵 规守 信情况 声明
基 金 管 理 人 声 明 ： 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人
利益的 行为。 基金 管理 人勤勉 尽责地 为基 金份 额持有 人谋求 利益 ，严 格遵守了
《 证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
三 、报 告期内 基金 投资策 略和 业绩表 现说 明 与解释
2007 年上半年，A 股市场表现出乎大部分投资者预期，在宏观经济超预期
增长的背景下，相当比例的上市公司的业绩同比增长率创下新纪录。股票市场
的前后差异较大：1-5 月份小盘股和绩差股的相对表现更好，市场交易量和换
手率也迭创新高；5 月底之后，随着政府出其不意地大幅度提高印花税率，特
别国债拟发行等不利因素的冲击，A 股市场出现了较大幅度的调整，其中小盘
股和绩差股整体调整幅度更大，而大盘蓝筹股和中盘绩优股的股价比较坚挺，
体现了良好的投资价值。资金推动型的投机行情也告一段落。
本基金建仓的开始阶段，主要选择核心成长股作为基本仓位 进行布局 。总
体上 本基金坚持了均衡配臵的原则， 均衡配臵 包含了多个层面， 包括 投资主题、
行业和风格资产。本基金持续关注 具有长期性 增长能力的上市公司 ，而对于一
些 阶段性的机会则保持谨慎态度 。
在建仓头两个月，该策略遇到了出乎意料的巨大挑战。主要是由于个人投
资者的积极入市，新开户持续快速增加，导致一些低价股和概念股在 5 月份底
之前持续走强，形成了很大的 交易噪音。本基金不为这些虚假繁荣所迷惑，坚
定地建仓具有中长期持续竞争优势的核心成长股。值得欣慰的是，随着结构性
泡沫的破灭，投资者重新关注公司的基本面和估值。虽然本基金在初期承受了
较大的压力，但是很快在 6 月份的震荡中表现出很好的抗风险能力，保持了较
稳健的净值表现。
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四 、宏 观市场 、证 券市场 及行 业走势 简要 展望
展望未来，随着 外汇储备的持续快速增加 和CPI 的持续高涨，宏观调控的
压力增大，再加上大批大型海外公司的回归，市场结构性分化的趋势会更加明
显 。同时由于成交量的快速下降，一些波动性过大和流动性 偏低的品种 的投资
风险加大 ，因此当前策略上偏重积极防御，更多选择那些增长明确和估值合理
的品种。
本基金 将继 续坚持 “以 基本面 分析 为立足 点， 挑选高 质量 的证券 做中 长期
投资布局” 的投资理念， 坚持 “行业相对均衡 、 个股适度集中、 适时 动态调整”
的配臵 思路； 个股 选择 方面， 我们偏 好于 战略 清晰、 管理规 范、 财务 透明等具
有持续竞争优势的企业，给持有人实现持续稳定 的投资回报。
第 四节 托管 人报告
2007年上半年， 本基金托管人在对汇添富成长焦点股票型证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
2007年上半年， 汇添富成长焦点股票型证券投资基金的管理人 —— 汇添富基
金管理有限公司在汇添富成长焦点股票型证券投资基金的投资运作、 基金资产净
值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司在2007 年上半年所编制和披露的
汇添富成长焦点股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分
配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查， 以上内容真实、 准确
和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年8月20日
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第 五节 财务 会计报 告 （ 未经 审计）
一 、半 年度会 计报 表
（一）资产负债表
单位：元
项目 附注 2007 年 6 月 30 日
资产
银行存款 （四）1 2,480,780,057.98
清算备付金
44,354,843.89
交易保证金
5,290,800.37
应收证券清算款 （四）2
应收股利
220,904.28
应收利息 （四）4 13,314,277.52
应收申购款
57,747,884.40
其他应收款
股票投资市值 （四）5 17,131,452,597.86
其中： 股票投资成本 （四）5 13,643,858,974.19
债券投资市值 （四）5 672,721,568.15
其中： 债券投资成 本 （四）5 672,721,568.15
权证投资市值 （四）5
其中： 权证投资成本 （四）5
买入返售证券
待摊费用
资产总计
20,405,882,934.45
负债
应付证券清算款 （四）3 112,361,487.36
应付赎回款
53,686,101.34
应付赎回费
202,334.44
应付管理人报酬
24,815,210.42
应付托管费
4,135,868.44
应付佣金 （四）6 18,352,009.60
应付利 息
应付收益
其他应付款 （四）7 2,514,988.80
卖出回购证券款
预提费用 （四）8 146,745.33
负债合计
216,214,745.73
持有人权益
实收基金 （四）9 16,016,172,423.77
未实现利得 （四）10 3,245,624,582.92
9
未分配收益
927,871,182.03
持有人权益合计
20,189,668,188.72
负债及持有人权益总
计
20,405,882,934.45
基金份额净值
1.2606
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）经营业绩表
单位：元
项目 附注
2007 年 3 月 12 日 （基金合同生效日） 至
2007 年 6 月 30 日
收入：
1,101,571,318.32
股票差价收入 （四）11
985,420,918.46
债券差价收入 （四）12
-128,390.27
权证差价收入
（四）13
12,165,987.91
债券利息收入
10,208,706.03
存款利息收入
12,490,047.83
股利收入
72,788,834.31
买入返售证券收入
3,939,667.94
其他收入 （四）14
4,685,546.11
费用：
100,631,007.66
基金管理人报酬
86,081,093.77
基金托管费
14,346,848.99
卖出回购证券支出
——
其他费用 （四）15
203,064.90
其中：信息披露费
112,881.45
审计费用
33,863.88
基金净收益：
1,000,940,310.66
加：未实现利得
3,487,593,623.67
基金经营业绩
4,488,533,934.33
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（三）收益分配表
单位：元
项目 附注
2007 年 3 月 12 日 （基金 合同生效日）
至 2007 年 6 月 30 日
本期基金净收益
1,000,940,310.66
10
加：期初基金净收益
——
加：本期损益平准金
-73,069,128.63
可供分配基金净收益
927,871,182.03
减： 本期已分配基金净收益 （四） 16
——
期末基金净收益
927,871,182.03
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（四）基金净值变动表
单位：元
项目 附注
2007 年 3 月 12 日（基金合同生
效日）至 2007 年 6 月 30 日
期初基金净值
9,998,992,977.85
本期经营活动：
基金净收益
1,000,940,310.66
未实现利得
3,487,593,623.67
经营活动产生的基金净值变
动数
4,488,533,934.33
本期基金份额交易：
基金申购款
9,450,574,423.45
基金赎回款
3,748,433,146.91
基金份额交易产生的基金净
值变动数
5,702,141,276.54
本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生
的基金净值变动数 （四）16 ——
期末基金净值
20,189,668,188.72
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
注：由于本基金于 2007 年 3 月 12 日成立， 无比较式资产负债表、经营业
绩表、 收益分 配表 以及 基金净 值变动 表的 上年 度可比 期间， 因此 资产 负债表、
经营业 绩表、 收益 分配 表和基 金净值 变动 表只 列示本 报告期 （末 ）数 据，特此
说明。
二 、会 计报表 附注
（一）基金基本情况
汇添富成长焦点 股票型证券投资基金 （ 以下简称 “ 本基金 ” ） ， 经中国 证券监
督管理委员会 （ 以下 简称 “ 中国证监会 ” ） 证监 基金字[2007]41 号文 《 关于同意汇
添富 成 长焦点 股票 型证 券投资 基金募 集的 批复 》批准 ， 由汇 添富 基金 管理有限
公司作为基金发起人， 向社会公开发行募集并 于2007 年3 月12 日正式 成立。 本基
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金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次设 立募集规模为9,998,992,977.85
份基金 份额。 本基 金的 基金管 理人为 汇添 富基 金管理 有限公 司， 注册 登记人为
中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
（二）主要会计政策和会计估计
1 、会计报表编制基础
本基金的财务报表乃按照企业会计准则、 《金 融企业会计制度》 、 《证 券投资
基金会计核算办法》 、 基金合同、 中国证券监督管理委员会颁布的 《证券投资基
金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第3号《 半年
度报告的内容与格式》 和 《证券投资基金信息披露编报规则》 第3号 《会计报表
附注的编制及披 露》 及其他中国证监会颁布的相关规定而编制 。
2 、会计年度
本基金 会计年 度为 公历1 月1 日起至12 月31 日 止 。本期 会计报 表的 实际 编制
期间为2007 年3 月12 日( 基金合同生效日) 至2007 年6 月30 日。
3 、记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
4 、记账基础和计价原则
以权责 发生 制为记 账基 础，除 股票 、债券 和权 证投资 按本 附注所 述的 估值
方法计价外，其余均以历史成本为计价原则。
5 、基金资产的估值方法
（1 ） 上市流通的股票 按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值； 该日无
交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算 ；
（2）未上市的股票的估值
送股、 转增股、 增发新股或配股的股票， 以其在证券交易所挂牌的同一证
券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算 ；
首次公开发行的股票，按其成本价估值；
（3）非公开发行的股票的估值
根据基 金部 通知[2006]37 号文 《关 于进 一步 加 强基金 投资 非公 开发 行 股
票风险控制有关问题的通知》 ， 2006年11月13 日前投资的非公开发行的股票按估
12
值日该 股票在 证券 交易 所的收 盘价估 值； 该日 无交易 的证券 ，以 最近 一个交易
日的收盘价计算； 2006 年11月13日后投资的非公开发行的股票 按以下方法估值：
a． 估值日 在证券 交易 所上市 交易的 同一股 票 的市价 低于非 公开发 行 股票的初
始取得 成本时 ，应 采用 在证券 交易所 的同 一股 票的市 价作为 估值 日该 非公开发
行股票的价值；
b.
估值 日在证 券交 易 所上市 交易的 同一股 票 的市价 高于非 公开发 行 股票的初
始取得成本时，应按以下公式确定估值日该非公开发行股票的价值：
FV=C+(P-C) ×(Dl-Dr)/Dl
(其中 ：FV为 估值 日该 非公开 发行股 票的 价值 ；C为 该非公 开发 行股 票的初
始取得成本；P为估值 日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Dl为该非公
开发行 股票锁 定期 所含 的 交易 天数；Dr 为 估值 日剩余 锁定期 ，即 估值 日至锁定
期结束所含的交易天数，不含估值日当天) 。
（4 ） 上市债券以不含 息价格计价， 按估值日 证券交易所挂牌的收盘价计算
后的净 价估值 ；该 日无 交易的 ，以最 近交 易日 净价估 值，并 按债 券票 面价值与
票面利 率或内 含利 率计 算的金 额扣除 适用 情况 下应由 债券发 行企 业代 扣代缴的
个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期间内逐日计提利息 。
（5 ） 未上市债券和在 银行间同业市场交易的债券以不含息价格计价， 按成
本估值 ，并按 债券 票面 价值与 票面利 率或 内含 利率计 算的金 额扣 除适 用情况下
应由债 券发行 企业 代扣 代缴的 个人所 得税 后的 净额确 认，在 债券 实际 持有期间
内计提利息 。
（6 ） 上市流通 的权证 以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值， 该
估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算 。
（7 ）未上市流通的权证 ，由基金管理人和托管人综合考虑标的股票价格、
行权价 格、剩 余天 数、 市场无 风险利 率、 标的 股票价 格波动 以及 市场 情况等因
素，按照最能反映权证公允价值的价格估值 。
（8 ） 配股权证 ， 从配 股除权日到配股确认日止， 按收盘价高于配股价的差
额估值；如果收盘价低于配股价，则估值额为零 。
（9 ） 认购新发行的分离交易可转债， 上市日前， 按以下方法 分别计算债券
和权证 的估值 ：获 得分 离交易 可转债 的债 券部 分时， 按成本 估值 ；获 得权证部
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分后， 按照中 国证 券业 协会公 布的债 券报 价和 权证报 价分别 确定 当日 债券和权
证的估值。
自上市日起， 上市流通的债券和权证分别按上述(4) 、(6) 中相关原则进 行估
值。
（10 ） 如有 确凿证 据表 明按上 述规 定不能 客观 反映基 金资 产公允 价值 的，
基金管 理人可 根据 具体 情况， 在与基 金托 管人 商议后 ，按最 能反 映基 金资产公
允价值的方法估值 。
（11 ）如有新增事项，按国家最新规定估值。
6 、证券投资的成本计价方法
（1 ）股票投资
买入股 票于 成交日 确认 为股票 投资 ， 股票 投资 成本按 成交 日应支 付的 全部
价款入 账；因 股权 分臵 改革而 获得非 流通 股股 东支付 的现金 对价 ，于 股权分臵
改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票差价收入/( 损失)， 出售股票的成本按移动加权
平均法于成交日结转。
（2 ）债券投资
买入证 券交 易所交 易的 债券于 成交 日确认 为债 券投资 。债 券投资 按成 交日
应支付 的全部 价款 入账 ，其中 所包含 债券 起息 日或上 次除息 日至 购买 日止的利
息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入银 行间 同业市 场交 易的债 券于 实际支 付价 款时确 认为 债券投 资。 债券
投资按 实际支 付 的 全部 价款入 账，其 中所 包含 债券起 息日或 上次 除息 日至购买
日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入央 行票 据和零 息债 券视同 到期 一次性 还本 付息的 附息 债券， 根据 其发
行价、 到期价 和发 行期 限按直 线法推 算内 含票 面利率 后，按 上述 会计 处理方法
核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)； 卖出银行
间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/( 损失)。 出售
债券的成本按移动加权平均法结转。
（3 ）权证
14
买入权 证于 成交日 确认 为权证 投资 ，权证 投资 成本按 成交 日应支 付的 全部
价款入帐 。
配股权 证及 由股权 分臵 改革而 被动 获得的 权证 ，在确 认日 记录所 获分 配的
权证数量，该等权证初始成本为零。
卖 出 权证 于 成交 日确 认权 证 差价 收 入/( 损失) ，出 售 权证 的 成本 按移 动加 权
平均法于成交日结转。
（4 ）分离交易可转债
认 购 新 发 行的 分 离 交易可 转 债 于 权益 登 记 日获得 债 券 ， 按分 离 交 易可转 债
的 面 值 确认 债 券 成本 ；于 权 证 获得 日 ， 按中 国证 券 业 协会 公 布 的当 日权 证 报 价
确认权证成本，按面值减去权证成本的差额调整债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计 算。
7 、收入的确认和计量
（1 ） 股票差价收入 于 卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交总额与其成
本和相关费用的差额入账。
（2 ）债券差价收入
卖出交 易所 上市债 券： 于成交 日确 认债券 差价 收入， 并按 应收取 的全 部价
款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。
卖出银 行间 同业市 场交 易债券 ：于 实际收 到价 款时确 认债 券差价 收入 ，并
按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。
（3 ） 权证价差收入于 卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交总额与其成
本和相关费用的差额入账 。
（4 ） 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除
适用情 况下应 由债 券发 行企业 代扣代 缴的 个人 所得税 后的净 额确 认， 在债券实
际持有期间内逐日计提 。
（5 ） 存款利息收入按 本金与适用的利率逐日计提的金额入账； 若提 前支取
定期存 款，按 协议 规定 的利率 及持有 期重 新计 算存款 利息收 入， 并根 据提前支
取所实 际收到 的利 息收 入与帐 面已确 认的 利息 收入的 差额确 认利 息收 入损失，
列入利息收入减项。存款利息收入以净额列示 。
15
（6 ） 股利收入于除息 日确认， 并按上市公司 宣告的分红派息比例计算的金
额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账 。
（7 ） 买入返售证券收 入按融出资金额及约定利率， 在证券持有期内 采用直
线法逐日计提 的金额入账 。
（8 ）其他于实际收到时确认收入。
8 、费用的确认和计量
（1 ）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5% 的年费率逐日计提 。
（2 ）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 的年费率逐日计提 。
（3 ） 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率， 在回购期限内采用直线
法逐日计提。
（4 ） 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当
期基金费用。 如果影响基金份额净值小数点后第五位的， 则采用待摊或预提的方
法。
9 、 实收基金
每份基金份额面值为1.00 元。实收基金为对外发行的基金份额总额。
10 、基金的收益分配政策
（1） 在符合有关基金 分红条件的前提下， 本 基金每年收益分配次数最多为
6 次， 全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 25% ， 若基金合同 生效不满
3 个月可不进行收益分配；
（2） 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资人可选择
现金红 利或 将现金 红利 按除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投
资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
（4）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
（5）基金收益分配后基金份额 净值不能低于面值；
（6）每一基金份额享有同等分配权；
（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定 。
11 、 为处 理 对基 金财 务状 况 及基 金运 作有 重大影 响 的事 项而 采取 的其他 会
计政策和会计估计
16
本报告 期内 本基金 无为 处理对 基金 财务状 况及 基金运 作有 重大影 响的 事项
而采取其他会计政策和会计估计。
12 、会 计政 策、会 计估 计变更 的内 容、理 由、 影响数 或影 响数不 能合 理确
定的理由
本报告期内本基金无会计政策、会计估计变更。
13 、重大会计差错的内容和更正金额
本报告期内本基金无重大会计差错。
（三）主要税项
1 、印花税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基
金有关 税收问 题的 通知 》 ，基 金管理 人运 用基 金买卖 股票按 照 2‰ 的 税率征 收印
花税。
根据财税[2005]11 号文 《财政部、 国家税务总局关于调整证券( 股票) 交易印
花税税 率的通 知》 ，从2005 年1 月24 日 起， 调整 证券（ 股票） 交易 印花 税税率，
由现行的 2‰ 调整为 1‰ 。
根据财税[2007]84 号文《 财政部、 国家税务总局关于调整证券( 股票) 交易印
花税税 率的通 知》， 从2007 年5 月30 日 起， 调整 证券（ 股票） 交易 印花 税税率 ，
由现行１ ‰ 调整为３ ‰ 。 即对买卖、 继承 、 赠 与所书立的A 股、B 股股权转让书
据，由立据双方当事人分别按3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分臵试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 自2005 年6 月13 日起， 基金作为流通股股东
在股权 分臵改 革中 收到 由非流 通股股 东支 付的 股份、 现金等 对价 ，暂 免征收印
花税、企业所得税和个人所得税。
2 、营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基
金有关 税收问 题的 通知 》的规 定，以 发行 基金 方式募 集资金 不属 于营 业税的征
税 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字[2004]78 号文《关
于证券投资基金税收政策的通知》 ， 自2004 年1 月1 日起， 对证券投资基金 （封闭
17
式证券 投资基 金， 开放 式证券 投资基 金） 管理 人运用 基金买 卖股 票、 债券的差
价收入，继续免征营业税和企业所得税。
3 、个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 ， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债 券的利息收
入及储蓄利息收入， 由 上市公司、 债券发行企 业及金融机构在向基金派发股息、
红利收入、债券的利息收入 及储蓄利息收入时代扣代缴20% 的个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号 文 《关于股息红利有关个人
所得税政策的补充通知》 的规定， 自2005 年6 月13 日起， 对证券投资基金从上市
公司分配取得的股息红利所得， 按照财税[2005]102 号文规定， 扣缴义务人在代
扣代缴个人所得税时，减按50% 计算应纳税所得额。
（四）会计报表重要项目说明（单位：元）
1 、银行存款
项目 2007 年 6 月 30 日
活期存款 2,480,780,057.98
定期存款 ——
合计 2,480,780,057.98
本基金在本报告期 未投资于定期存款。
2 、应收证券清算款
项目 2007 年 6 月 30 日
中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司
——
中国证券登记结算有限责任公司
深圳 分公司
——
3 、应付证券清算款
项目 2007 年 6 月 30 日
中国证券登记结算有限责任公司
上海 分公司
72,995,617.83
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
39,365,869.53
4 、应收利息
项目 2007 年6 月30 日
应收银行存款利息 608,277.63
应收清算备付金利息 17,963.73
18
应收债券 利息 12,688,036.16
合计 13,314,277.52
5 、投资估值增值
2007年6月30 日
项目 市值 成本 估值增值
股 票投资 17,131,452,597.86 13,643,858,974.19 3,487,593,623.67
债券投资 672,721,568.15 672,721,568.15 ——
权证投资 —— —— ——
合计 17,804,174,166.01 14,316,580,542.34 3,487,593,623.67
6 、应付佣金
项目 2007 年6 月30 日
东方证券股份有限公司 5,572,927.34
国泰君安 证券股份 有限公司 1,421,697.04
申银万国证券股份有限公司 3,923,502.69
中国银河证券 股份 有限公司 3,056,098.26
招商证券股份有限公司 741,299.39
方正证券有限责任公司 466,300.37
中银国际证券有限责任公司 625,078.95
北京高华证券有限责任公司 820,306.05
国信证券有限责任公司 557,055.39
中国国际金融有限公司 777,201.30
联 合证券有限责任公司 53,425.11
国金证券有限责任公司 337,117.71
合计 18,352,009.60
7 、其他应付款
项目 2007 年 6 月 30 日
券商垫付交易保证金 250,000.00
银行间结算费用 10,328.80
银行间帐户维护费 4,660.00
合计 2,514,988.80
8 、预提费用
项目 2007 年 6 月 30 日
信息披露费 112,881.45
审计费用 33,863.88
合计 146,745.33
9 、实收基金
项目 2007 年 3 月 12 日（基金合同生效日）
19
至 2007 年 6 月 30 日
期初数 9,998,992,977.85
加：本期申购 9,195,719,079.75
减：本期赎回 3,178,539,633.83
期末数 16,016,172,423.77
10 、未实现利得
11 、股票差价收入
项目
2007 年 3 月 12 日（基金合同生效日）
至 2007 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 8,667,812,441.82
减：应付佣金 7,287,189.12
减：卖出股票成本总额 7,675,104,334.24
股票差价收入 98,542,0918.46
12 、债券差价收入
项目
2007 年 3 月 12 日（基金合同生效日）
至 2007 年 6 月 30 日
卖出债券成交总额 2,893,749,654.68
减：卖出债券成本总额 2,883,082,863.28
减：应收利息总额 10,795,181.67
债券差价收入 -128,390.27
13 、权证差价收入
项目
2007 年 3 月 12 日（基金合同生效日）
至 2007 年 6 月 30 日
卖出权证成交总额 22,590,187.61
减：卖出权证成本总额 10,424,199.70
权证差价收入 12,165,987.91
14、其他收入
项目
2007 年 3 月 12 日（基金合同生效日）
至 2007 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 4,685,540.34
其他 5.77
项目
2007 年 3 月 12 日（基金合同生效日）
至 2007 年 6 月 30 日
期初数 ——
加：投资估值增值 3,487,593,623.67
加： 本期申购的未实现利
得平准金 207,610,542.52
减： 本期赎回的未实现利
得平准金 449,579,583.27
期末数 3,245,624,582.92
20
合计 4,685,546.11
15、其他费用
项目
2007 年 3 月 12 日（基金合同生效日）
至 2007 年 6 月 30 日
信息披露费 112,881.45
审计费用 33,863.88
银行账户维护费 9,400.00
银行划款费用 17,530.31
银行间 结算费用 21,905.98
交易所回购手续费 6,583.28
其他费用 900.00
合计 203,064.90
16 、本期已分配基金净收益
本基金本报告期未进行收益分配。
（五）关联方关系及其交易
1 、主要关联方关系
企业名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理 人、 基金直销机构、
基金份额持有人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2 、通过主要关联方席位进行的交易
通过关联方东方证券股份有限公司 席位进行交易的情况如下：
单位：元
东方证券
2007 年3 月12 日（基金合同生效日）
至 2007 年6 月30 日
股票
投资
本期成交金额 10,492,733,659.21
占本期成交总额比例 35.15%
债券
投资
本期成交金额 4,334,423.90
占本期成交总额比例 10.43%
债券
回购
本期成交金额 ——
21
占本期成交总额比例 ——
佣金
本期发生额 8,379,726.22
占本期佣金总额比列 34.71%
上述佣 金按 市场佣 金率 计算， 并以 扣除由 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司
收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
3 、关联方报酬
（1 ）基金管理人报酬
基金管理费
A 基金管理费按前一日 的基金资产净值的1.5% 的年费率计提， 计算方法如
下：
H=E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
B 基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金管理人
向基金 托管人 发送 基金 管理费 划付指 令， 基金 托管人 复核后 于次 月前 两个工作
日内从 基金资 产中 一次 性支付 给基金 管理 人， 若遇法 定节假 日、 休息 日等，支
付日期顺延。
本基金的基金管理人报酬计提与支付情况如下 ：
单位：元
2007 年3 月12 日 （基金 合同生效日） 至2007
年6 月30 日
期初余额 ——
本期计提 86,081,093.77
本期支付 61,265,883.35
期末余额 24,815,210.42
（2 ）基金托管人报酬
基金托管费
A 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的0.25% 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法
如下：
22
H=E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
B 基金托管费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付； 由基金管理人
向基金 托管人 发送 基金 托管费 划付指 令， 基金 托管人 复核后 于次 月前 两个工作
日内从基金资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
本基金的基金托管费 计提与支付情况如下 ：
单位：元
2007 年 3 月 12 日 （基金合同生效日）至
2007 年6 月30 日
期初余额 ——
本期计提 14,346,848.99
本期支付 10,210,980.55
期末余额 4,135,868.44
4 、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金 的银 行存款 由基 金托管 人中 国工商 银行 股份有 限公 司保管 ，并 按银
行间同 业存款 利率 计息 ，由基 金托管 人保 管的 银行存 款余额 及产 生的 利息收入
情况如下：
单位：元
项目 2007 年 6 月 30 日
银行存款 余额 2,480,780,057.98
项目
2007 年 3 月 12 日（基金合同生效日）
至 2007 年 6 月 30 日
银行存款产生的利息收入 12,180,195.68
5 、与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易
本报告期本基金与 关联方未发生银行间同业市场 的债券（含回购）交易 。
6 、关联方持有基金份额
本报告 期间 ， 基金 管理 人 、基 金管 理人主 要股 东及其 控制 的机构 、基 金管
理人 的基金从业人员均 未持有本基金的份额 。
（六）报告期末 流通转让受到限制的基金 资产
23
截至2007 年6 月30 日止， 本 基金因网下申购获配新股而持有 流通转让受限 制
的基金资产 ， 获配的 新 股从新股获配日至上市日之间不能自由流通 ， 列示如下：
股票代码 股票名称 数量 （股） 总成本（元） 期末市值 （元） 上市流通日
601008 连云港 138,007 687,274.86
2,014,902.20
2007 年7 月26 日
601328 交通银行 7,588,000 59,945,200.00
83,392,120.00
2007 年8 月16 日
601919 中国远洋 1,498,000 12,703,040.00
27,353,480.00
2007 年9 月26 日
002126 银轮股份 35,867 300,565.46
647,758.02
2007 年7 月18 日
002127 新民科技 44,106 414,596.40
800,082.84
2007 年7 月18 日
002128 露天煤业 87,837 860,802.60
3,170,915.70
2007 年7 月18 日
002129 中环股份 98,899 574,603.19
1,534,912.48
2007 年7 月20 日
002130 沃尔核材 15,964 250,954.08
779,841.40
2007 年7 月20 日
002131 利欧股份 19,284 263,997.96
584,498.04
2007 年7 月27 日
002132 恒星科技 44,423 355,384.00
835,152.40
2007 年7 月27 日
002135 东南网架 46,891 450,153.60
1,089,746.84
2007 年8 月30 日
上述股 票 以 其在证 券交 易所挂 牌的 同一证 券估 值日的 收盘 价估值 ，该 日无
交易的 ，以最 近一 个交 易日的 收盘价 计算 。新 股 尚未 上市交 易期 间， 按成本估
值。
（七）或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
（八）资产负债表日后事项
根据中 国证 监会的 相关 规定， 本基 金于2007 年7 月1 日起 实施新 会计 准 则。
实施新 会计准 则后 ，基 金将全 面采用 公允 价值 进行会 计计量 ，基 金估 值方法及
个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。
除上述 事项 外，截 至本 财务报 表批 准报出 日， 本基金 并无 其他需 要作 披露
的资产负债表日后事项。
（九）承诺事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的承诺事项。
（十）其他重要 事项
根据 《关于2006 年度证券投资基金和基金管 理公司年度报告编制及审计工
24
作有关 事项 的通 知》 （ 证监会 计字[2007]11 号）以 及《 关于 证券投 资基金 执行
《企业 会计 准则 》有关 衔接事 宜的 通知 》 （证 监会计 字[2007]15 号） 的要 求，
暂 存 于 以 基 金 管 理 公 司 名 义 开 立 的 相 关 账 户 中 的 基 金 认 购 、 申 购 款 等 资 金 在
2006 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日期间 （简称利息期间） 生成的 利息， 按以
下公式在各基金之间分摊，并 于 2007 年 6 月 30 日前划入基金资产 （对最后一
次结息日至6 月30 日期间的利息，于实际收到后入账 ） ：
某只基 金应 摊得的 利息 ＝该基 金在 利息期 间认 申购金 额占 全部基 金在 利息
期 间认 申购总 金额 的百 分比× （利息 期间 相关 账户生 成的利 息总 额－ 已支付的
相关手续费和账户维护费等费用）
根据上述要求和计算公式，本基金 应摊得的利息 为人民币 44,403.25 元，
并于2007 年6 月28 日划入基金资产，占当日基金资产净值的 0.0002% 。
第 六节 投资 组合报 告
一、 报告期末基金资产组合情况
项目名称 项目市值 （元） 占基金资产总值比例
股 票 17,131,452,597.86 83.95%
债 券 672,721,568.15 3.30%
权 证 —— ——
银行存款及清算备付金合计 2,525,134,901.87 12.37%
其他资产 76,573,866.57 0.38%
资产总值 20,405,882,934.45 100.00%
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
分
类 股票市值
占基金资产净值比
例
A 农、林、牧、渔业 86,249,100.00 0.43%
B 采掘业 1,415,385,410.81 7.01%
C 制造业 6,388,783,951.20 31.64%
C0 食品、饮料
1,600,533,248.84 7.93%
C1 纺织、服装、皮毛 907,000.00 0.00%
C2 木材、家具 83,771,256.00 0.41%
C3 造纸、印刷 —— ——
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,660,174,288.84 8.22%
25
C5 电子 51,084,908.54 0.25%
C6 金属、非金属 1,085,309,701.64 5.38%
C7 机械、设备、仪表 1,260,539,010.64 6.24%
C8 医药、生物制品 645,487,536.70 3.20%
C99 其他制造业 977,000.00 0.00%
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 612,426,734.24 3.03%
E 建筑业 25,367,817.44 0.13%
F 交通运输、仓储业 907,199,025.30 4.49%
G 信息技术业 475,882,011.60 2.36%
H 批发和零售贸易 1,229,288,430.05 6.09%
I 金融、保险业 3,649,500,310.78 18.08%
J 房地产业 1,819,661,753.64 9.01%
K 社会服务业 257,104,059.80 1.27%
L 传播与文化产业 —— ——
M 综合类 264,603,993.00 1.31%
合计 17,131,452,597.86 84.85%
三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数
量 期末市值（元）
市值占基金资
产净值比 例
1 600036 招商银行 54,013,000 1,327,639,540.00 6.5758%
2 600519 贵州茅台 8,061,840 964,841,011.20 4.7789%
3 000002 万
科Ａ 43,500,000 831,720,000.00 4.1195%
4 601318 中国平安 11,199,909 800,905,492.59 3.9669%
5 002024 苏宁电器 16,109,062 756,481,551.52 3.7469%
6 600048 保利地产 12,380,992 568,658,962.56 2.8166%
7 600900 长江电力 34,801,702 526,201,734.24 2.6063%
8 601628 中国人寿 12,499,957 513,873,232.27 2.5452%
9 600000 浦发银行 13,373,488 489,335,925.92 2.4237%
10 600143 金发科技 11,904,276 458,790,797.04 2.2724%
11 600030 中信证券 8,200,000 434,354,000.00 2.1514%
12 600309 烟台万华 7,650,000 409,734,000.00 2.0294%
13 000898 鞍钢股份 22,100,000 390,949,000.00 1.9364%
14 600028 中国石化 28,000,000 370,160,000.00 1.8334%
15 600331 宏达股份 7,280,000 352,716,000.00 1.7470%
16 000869 张
裕Ａ 5,685,068 349,517,980.64 1.7312%
17 000983 西山煤电 11,699,950 330,289,588.50 1.6359%
18 601001 大同煤业 12,000,000 303,480,000.00 1.5031%
19 000024 招商地产 5,977,349 293,487,835.90 1.4537%
20 600009 上海机场 7,000,000 266,070,000.00 1.3179%
21 000755 山西三维 10,100,985 261,413,491.80 1.2948%
26
22 000069 华侨城Ａ 6,459,901 257,104,059.80 1.2734%
23 600066 宇通客车 9,359,600 254,955,504.00 1.2628%
24 600786 东方锅炉 3,624,990 228,301,870.20 1.1308%
25 002007 华兰生物 5,087,106 211,623,609.60 1.0482%
26 000839 中信国安 7,199,986 201,599,608.00 0.9985%
27 600660 福耀玻璃 6,497,674 198,309,010.48 0.9822%
28 600406 国电南瑞 6,571,224 198,122,403.60 0.9813%
29 601006 大秦铁路 12,599,980 190,763,697.20 0.9449%
30 600019 宝钢股份 17,000,000 187,000,000.00 0.9262%
31 000651 格力电器 5,305,853 185,174,269.70 0.9172%
32 600489 中金黄金 3,928,569 184,760,600.07 0.9151%
33 000792 盐湖钾肥 4,000,000 177,520,000.00 0.8793%
34 600428 中远航运 8,000,000 175,120,000.00 0.8674%
35 000858 五 粮 液 5,499,995 173,029,842.70 0.8570%
36 600150 沪东重机 1,016,420 140,509,900.80 0.6959%
37 002022 科华生物 5,229,451 131,782,165.20 0.6527%
38 600511 国药股份 3,333,336 129,600,103.68 0.6419%
39 600895 张江高科 7,500,000 129,600,000.00 0.6419%
40 600508 上海能源 9,241,000 126,694,110.00 0.6275%
41 600879 火箭股份 4,761,250 126,601,637.50 0.6271%
42 000538 云南白药 3,500,000 125,300,000.00 0.6206%
43 600875 东方电机 1,954,783 124,871,538.04 0.6185%
44 600085 同仁堂 3,179,406 122,311,748.82 0.6058%
45 000878 云南铜业 3,168,428 109,310,766.00 0.5414%
46 600694 大商股份 1,676,090 103,163,339.50 0.5110%
47 000568 泸州老窖 2,373,947 99,943,168.70 0.4950%
48 600269 赣粤高速 7,017,547 97,333,376.89 0.4821%
49 600628 新世界 4,858,783 93,337,221.43 0.4623%
50 000829 天音控股 2,574,600 86,249,100.00 0.4272%
51 600415 小商品城 851,905 86,042,405.00 0.4262%
52 600729 重庆百货 3,160,443 85,774,423.02 0.4248%
53 600337 美克股份 3,773,480 83,771,256.00 0.4149%
54 601328 交通银行 7,588,000 83,392,120.00 0.4130%
55 000063 中兴通讯 1,400,000 76,160,000.00 0.3772%
56 601111 中国国航 7,603,119 74,434,535.01 0.3687%
57 600585 海螺水泥 1,227,246 72,358,424.16 0.3584%
58 600582 天地科技 1,100,000 65,615,000.00 0.3250%
59 000761 本钢板材 6,500,000 59,475,000.00 0.2946%
60 000539 粤电力A 5,500,000 59,400,000.00 0.2942%
61 600858 银座股份 1,596,400 48,961,588.00 0.2425%
62 000951 中国重汽 910,979 46,368,831.10 0.2297%
63 600675 中华企业 2,000,000 45,420,000.00 0.2250%
64 600997 开滦股份 2,000,000 44,000,000.00 0.2179%
27
65 600377 宁沪高速 5,313,800 42,138,434.00 0.2087%
66 000012 南
玻Ａ 3,077,900 40,597,501.00 0.2011%
67 000338 潍柴动力 499,946 39,245,761.00 0.1944%
68 600859 王府井 768,246 37,759,290.90 0.1870%
69 600376 天鸿宝业 1,000,000 37,150,000.00 0.1840%
70 600348 国阳新能 999,944 36,957,930.24 0.1831%
71 600717 天津港 1,200,000 30,204,000.00 0.1496%
72 600325 华发股份 992,396 30,099,370.68 0.1491%
73 600312 平高电气 1,300,000 29,627,000.00 0.1467%
74 002008 大族激光 1,284,822 29,229,700.50 0.1448%
75 600161 天坛生物 857,900 27,547,169.00 0.1364%
76 601919 中国远洋 1,498,000 27,353,480.00 0.1355%
77 600011 华能国际 2,500,000 26,825,000.00 0.1329%
78 000060 中金岭南 900,000 26,370,000.00 0.1306%
79 002081 金螳螂 587,405 23,801,650.60 0.1179%
80 000987 广州友谊 650,000 23,172,500.00 0.1148%
81 002045 广州国光 1,587,004 18,472,726.56 0.0915%
82 600276 恒瑞医药 373,317 16,888,861.08 0.0837%
83 600547 山东黄金 195,800 14,350,182.00 0.0711%
84 000400 许继电气 999,984 13,419,785.28 0.0665%
85 600887 伊利股份 423,660 13,201,245.60 0.0654%
86 600383 金地集团 341,975 11,702,384.50 0.0580%
87 600713 南京医药 790,700 10,033,983.00 0.0497%
88 002128 露天煤业 130,000 4,693,000.00 0.0232%
89 601008 连云港 259,007 3,781,502.20 0.0187%
90 002122 天马股份 44,500 3,390,455.00 0.0168%
91 002129 中环股份 188,099 2,919,296.48 0.0145%
92 002135 东南网架 67,391 1,566,166.84 0.0078%
93 002133 广宇集团 80,000 1,423,200.00 0.0070%
94 002123 荣信股份 14,500 1,203,500.00 0.0060%
95 002130 沃尔核材 20,000 977,000.00 0.0048%
96 002132 恒星科技 50,000 940,000.00 0.0047%
97 002127 新民科技 50,000 907,000.00 0.0045%
98 002126 银轮股份 35,867 647,758.02 0.0032%
99 002131 利欧股份 20,000 606,200.00 0.0030%
100 002138 顺络电子 13,500 463,185.00 0.0023%
四、 报告期内股票 投资组合的重大变动
1、累计买入价值超出期 末基金资产净值 2％前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 （元）
占期末基金资
产 净值比例
1 600036 招商银行 990,360,558.97 4.91%
28
2 600000 浦发银行 793,841,028.09 3.93%
3 600519 贵州茅台 786,681,557.44 3.90%
4 601318 中国平安 767,221,452.37 3.80%
5 600030 中信证券 718,650,211.57 3.56%
6 000898 鞍钢股份 707,397,459.90 3.50%
7 000002 万
科Ａ 689,477,440.47 3.42%
8 600900 长江电力 671,964,135.99 3.33%
9 601628 中国人寿 653,550,717.71 3.24%
10 600019 宝钢股份 588,946,765.02 2.92%
11 600016 民生银行 525,936,664.08 2.60%
12 002024 苏宁电器 517,859,472.79 2.56%
13 600048 保利地产 437,081,889.64 2.16%
14 600309 烟台万华 430,228,261.07 2.13%
15 600331 宏达股份 429,335,428.81 2.13%
16 600028 中国石化 427,970,393.35 2.12%
17 600143 金发科技 403,132,796.27 2.00%
18 000858 五 粮 液 374,250,477.54 1.85%
19 601006 大秦铁路 363,800,877.63 1.80%
20 000839 中信国安 348,498,483.64 1.73%
2、累计卖出价值超出期 末基金资产净值 2％前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计 卖出金额（元）
占期末基金资
产 净值比例
1 600016 民生银行 521,591,091.69 2.58%
2 600019 宝钢股份 485,251,700.46 2.40%
3 600000 浦发银行 442,411,337.60 2.19%
4 000898 鞍钢股份 391,766,505.21 1.94%
5 600030 中信证券 370,610,062.10 1.84%
6 000858 五 粮 液 282,261,121.98 1.40%
7 600795 国电电力 273,108,340.65 1.35%
8 600900 长江电力 239,766,004.87 1.19%
9 601006 大秦铁路 223,993,311.99 1.11%
10 600331 宏达股份 220,011,622.30 1.09%
11 000002 万
科Ａ 213,753,607.84 1.06%
12 601003 柳钢股份 198,880,719.32 0.99%
13 600879 火箭股份 197,696,603.86 0.98%
14 600309 烟台万华 191,638,636.58 0.95%
15 601318 中国平安 179,548,998.75 0.89%
16 600028 中国石化 175,573,598.54 0.87%
17 601628 中国人寿 164,040,008.98 0.81%
18 000839 中信国安 157,029,122.48 0.78%
19 000709 唐钢股份 141,978,352.26 0.70%
20 000878 云南铜业 141,773,650.68 0.70%
29
3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额（元）
报告期内买入股票的成本总额 21,318,963,308.43
报告期内卖出股票的收入总额 8,667,812,441.82
五、 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 市值（元） 市值占基金资产净值比例
金融债 21,060,795.00 0.10%
央行票据 651,660,773.15 3.23%
合计 672,721,568.15 3.33%
六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产 净值比例
1 06 央票76 262,603,301.92 1.30%
2 06 央票70 194,720,980.82 0.96%
3 07 央票04 97,157,993.15 0.48%
4 06 央票78 48,615,289.73 0.24%
5 07 央票18 48,563,207.53 0.24%
七 、投 资组合 报告 附注
（一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（二）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票
库之外股票。
（三）报告期末基金其他资产的构成
其他资产 金额（元）
交易保证金 5,290,800.37
应收股利 220,904.28
应收利息 13,314,277.52
应收申购款 57,747,884.40
应收证券清算款 ——
其它应收款 ——
买入返售 ——
待摊费用 ——
合计 76,573,866.57
30
（四）报告期末 本基金无处于转股期的可转换债券 。
（五）权证投资：
1、报告期内本基金未主动投资权证。
2、报告期内因投资分离交易可转债而取得权证的情况如下：
权证
代码
权证
名称
获得数
量（份）
投资成本 期末
数量
（份）
期末
市 值
市值占
基金资
产净值
比例
580013 武钢 CWB1 4,498,472 10,424,199.70 0 —— ——
（六）报告期内本基金未投资资产支持证券。
（七）报告期内本基金未投资非公开发行证券。
第 七节 基金 份额持 有人 情况
截止日期：2007 年 6 月 30 日
1 本基金份额持有人户数（户） 389,297
2 平均每户持有基金份额（份） 41,141.27
序号 项目 份额（份） 占总份额比例%
1 机构投资者持有基金份额 170,945,421.52 1.07%
2 个人投资者持有基金份额 15,845,227,002.25 98.93%
合计 16,016,172,423.77 100%
第 八节 基金 份额变 动情 况
序号 项目 份额( 份)
1 合同生效日的份额总额 9,998,992,977.85
2 期初基金份额总额 9,998,992,977.85
3 加：本期申购基金份额总额 9,195,896,952.15
4 减：本期赎回基金份额总额 3,178,717,506.23
5 期末基金份额总额 16,016,172,423.77
第 九节 重大 事件揭 示
一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。
31
二、本报告期基金管理 人的重大人事变动 ：
1、2007 年4 月19 日管理 人公告 本公 司 2007 年 度股东 会 会 议审议 通过 了关于
独立董事变更的议案， 决定 聘请韦杰夫 （Jeffrey R. Williams ） 先生担任公司 独立
董事 ，周荣亚（Joseph W. Chow ） 先生因个人 原因不再担任 独立董事。
三、本 报告 期内 基 金托 管人中 国工 商银行 的专 门基金 托管 部门 无 重大 人事
变动 。
四、本 报告 期内 无 涉及 本基金 管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼事
项。
五、本报告期内 基金投资策略未发生改变。
六、本报告期内基金 未进行收益分配。
七、本 报告 期本基 金 成 立并 聘 请安 永大华 会计 师事务 所有 限责任 公司 作为
本基金的审计事务所。
八、本 报告 期内没 有发 生本基 金管 理人、 托管 人及其 高级 管理人 员受 监管
部门稽查或处罚的情形。
九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、报告期内租用各证券公司席位进行证券交易情况：
交易席位
席 位
数 量
合计股票 金额（ 元）
占 股票总交
易量比例
合计回购 金额
（元）
占回购总 交
易量 比例
东方证券 2 10,492,733,659.21 35.15% - -
国泰君安 2 4,702,753,132.81 15.76% 500,000,000.00
47.47%
申银万国 1 5,475,512,212.11 18.35% 553,300,000.00
52.53%
银河证券 1 3,726,962,807.32 12.49% - -
招商证券 1 904,030,528.76 3.03% - -
方正证券 1 595,906,284.36 2.00% - -
中银国际 1 762,292,960.20 2.55% - -
高华证券 1 1,000,372,038.35 3.35% - -
国信证券 1 711,881,337.49 2.39% - -
中金公司 1 993,220,176.88 3.33% - -
联合证券 1 68,274,286.16 0.23% - -
国金证券 2 413,273,184.23 1.38% - -
合计 15 29,847,212,607.88 100.00% 1,053,300,000.00
100.00%
交易 席位
合计债券 金额
（元）
占债券总
交易量比
例
权证合计
占权证总
交易量比
例
佣金 （元）
占总佣
金比例
32
东方证券 4,334,423.90 10.43% - - 8,379,726.22
34.71%
国泰君安 - - - - 3,838,372.04
15.90%
申银万国 - - 22,591,938.56 100.00% 4,487,131.93
18.59%
银河证券 37,207,454.40 89.57% - - 3,056,098.26
12.66%
招商证券 - - - - 741,299.39
3.07%
方正证券 - - - - 466,300.37
1.93%
中银国际 - - - - 625,078.95
2.59%
高华证券 - - - - 820,306.05
3.40%
国信证券 - - - - 557,055.39
2.31%
中金公司 - - - - 777,201.30
3.22%
联合证券 - - - - 53,425.11
0.22%
国金证券 - - - - 337,117.71
1.40%
合计 41,541,878.30 100.00% 22,591,938.56 100.00% 24,139,112.72
100.00%
2、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
报告期内本基金使用的证券公司席位全部为新增的席位。
十、其他重要事项
除上述 事项 之外， 已在 临时报 告中 披露过 本报 告期内 发生 的其他 重要 事项
如下：
序
号
事 项名 称 信 息披 露方式 披 露日 期
1
汇添富成长焦点股票型证券投资基
金基金合同摘要
证券时报 2007 年3 月3 日
2 汇添富成长焦点基金招募说明书 证券时报 2007 年3 月3 日
3
汇添富成长焦点股票型基金份额发
售公告
证券时报 2007 年3 月3 日
4
汇添富成长焦点股票型证券投资基
金基金合同摘要
中国证券报、 上海
证券报
2007 年3 月5 日
5 汇添富成长焦点基金招募说明书
中国证券报、 上海
证券报
2007 年3 月5 日
6
汇添富成长焦点股票型基金份额发
售公告
中国证券报、 上海
证券报
2007 年3 月5 日
7
汇添富成长焦点股票型证券投资基
金提前结束募集的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年3 月7 日
8
汇添富成长焦点股票型证券投资基
金基金合同生效公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年3 月13 日
9
汇添富基金管理有限公司关于汇添
富成长焦点股票型证券投资基金开
放日常申购业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年3 月14 日
33
10
汇添富基金管理有限公司关于汇添
富成长焦点股票型证券投资基金暂
停申购业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年3 月17 日
11
汇添富基金管理有限公司关于汇添
富成长焦点股票型证券投资基金开
放赎回业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年3 月28 日
12
汇添富基金管理有限公司关于汇添
富成长焦点股票型证券投资基金开
放转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年3 月28 日
13
汇添富基金管理有限公司关于汇添
富成长焦点股票型证券投资基金开
放转换业务的提示公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年3 月29 日
14
汇添富基金管理有限公司关于汇添
富成长焦点股票型证券投资基金继
续暂停申购业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年3 月30 日
15
汇添富基金管理有限公司关于通过
浦发银行开展基金定期定额投资业
务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年3 月30 日
16
汇添富基金管理有限公司关于汇添
富成长焦点股票型证券投资基金继
续暂停申购业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年4 月13 日
17
汇添富基金管理有限公司关于汇添
富成长焦点股票型证券投资基金继
续暂停申购业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年4 月27 日
18
关于调整汇添富优势精选混合型证
券投资基金、 汇添富均衡增长股票型
证券投资基金、 汇添富成长焦点股票
型证券投资基金申购费用及申购份
额计算方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年5 月15 日
19
汇添富基金管理有限公司关于汇添
富成长焦点股票型证券投资基金继
续暂停申购业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年5 月18 日
20
汇添富基金管理有限公司关于汇添
富成长焦点股票型证券投资基金继
续暂停申购业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年6 月1 日
34
21
汇添富基金管理有限公司关于汇添
富成长焦点股票型证券投资基金恢
复申购业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年6 月7 日
22
汇添富基金管理有限公司关于汇添
富成长焦点股票型证券投资基金开
放转换入业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年6 月7 日
23
汇添富基金管理有限公司关于旗下
基金在中国工商银行开展网上银行
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年6 月20 日
24
汇添富基金管理有限公司关于旗下
部分基金调整最低赎回份额和最低
保留份额的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年6 月20 日
25
汇添富基金管理有限公司关于开通
上海浦东发展银行东方卡（借记卡）
网上交易业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年6 月22 日
26
汇添富基金管理有限公司关于汇添
富成长焦点基金开通上海证券交易
所场内申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年6 月26 日
27
汇添富基金管理有限公司关于通过
招商银行开展汇添富成长焦点基金
定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年6 月26 日
28
汇添富基金管理有限公司关于通过
上海银行开展汇添富成长焦点基金
定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2007 年6 月28 日
29
汇添富基金管理有限公司旗下各基
金2007 年半年度资产净值公告
中国证券报、 上海
证券、证券时报
2007 年6 月30 日
第 十节 备查 文件目 录
一、备查文件目录
（一） 《汇添富 成长焦点股票型证券投资基金 基金合同》
（二） 《汇添富 成长焦点股票型证券投资基金 招募说明书》
（三） 《汇添富 成长焦点股票型证券投资基金 托管协议》
（四） 报告 期内 汇 添富 成长焦 点 股 票型证 券投 资基金 在指 定报刊 上披 露的
35
各项公告
二、存放地点：
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼
汇添富基金管理有限公司
三、文件查阅方式：
投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
www.99fund.com 查阅 。
汇添富基金管理有限公司
2007 年 8 月 28 日
