申万巴黎新动力股票型证券投资基金
2007年半年度报告
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
2007 年 8 月 29 日
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重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人—中国工商银行股份有限公司，根据本基金基金合同规定，于 2007
年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
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目
录
一. 基金简介........................................................... 4
二. 主要财务指标和基金净值表现 ......................................... 6
（一） 主要财务指标................................................6
（二） 基金净值表现................................................6
三. 管理人报告......................................................... 9
四. 托管人报告........................................................11
五. 财务会计报告...................................................... 12
（一） 半年度基金会计报表.........................................12
（二） 会计报表附注...............................................16
六. 投资组合报告...................................................... 21
（一） 期末基金资产组合：.........................................21
（二） 期末股票投资组合：.........................................21
（三） 期末持有股票明细：.........................................22
（四） 本期股票投资组合的重大变动： ...............................25
（五） 期末债券投资组合...........................................30
（六） 期末前五名债券明细.........................................30
（七） 投资组合报告附注：.........................................30
七. 基金份额持有人情况................................................32
八. 开放式基金份额变动................................................32
九. 重大事件揭示...................................................... 33
十. 备查文件目录...................................................... 36
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一.
基金简介
（一） 基金名称：申万巴黎新动力股票型证券投资基金
基金简称：新动力
交易代码：310328
深交所行情代码：163103
基金运作方式：契约型开放式证券投资基金
基金合同生效日：2005年11 月10日
期末基金份额总额：10,501,409,672.22 份
（二） 基金投资目标：本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而
具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速持
续增长的成果；通过采用积极主动的分散化投资策略，在严密控制投资风
险的前提下，保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的收
益。
基金投资策略：本基金采用双线并行的组合投资策略， ‘自上而下’地进行
证券品种的一级资产配置， ‘自下而上’地精选个股。基于基础性宏观研究，
由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资产配置比例；同时，根据本
基金管理人自主开发的主动式资产配置模型－AAAM（Active Asset
Allocation Model）提示的一级资产配置建议方案，在进行综合的对比分
析和评估后作出一级资产配置方案。通过基本面分析、综合分析影响企业
持续发展的动力因素和其自身发展环境因素和市场分析，组合投资有高成
长性和具备持续发展能力的上市公司股票，经严格的风险管理后，争取持
续稳定的经风险调整后的优良回报。在本基金的投资管理过程中，基金管
理人将跟随中国经济的发展，分析各个阶段中国经济的发展环境，对持续
成长动力评估体系中的新动力指标和各指标评分权重进行适时地调整，以
更适合当时的基金投资环境并挖掘各个阶段的最具持续成长性的上市公司
股票进行投资。
业绩比较基准：天相成长 100 指数收益率*80%＋中信标普国债指数收益率
*20%
风险收益特征：本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，其风
险和预期收益均高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理
而谋求中长期的较高收益。
（三） 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
注册地址：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 层 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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办公地址：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 层
邮政编码：200021
法定代表人：姜国芳
信息披露负责人：来肖贤
联系电话：021-63353535
传真：021-63353858
电子邮箱：service@swbnpp.com
（四） 基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行” ）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话： （010）66106912
传真： （010）66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五） 基金选定的信息披露报纸： 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
管理人互联网网址：http://www.swbnpp.com
本报告置备地点：申万巴黎基金管理有限公司
中国工商银行
（六） 注册登记人：申万巴黎基金管理有限公司
办公地址：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 层
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二. 主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
2007 年 1 月 1 日-2007 年 6 月 30 日
基金本期净收益 181,417,378.55
基金份额本期净收益 0.0488
加权平均基金净值收益率 4.24%
期末可供分配基金收益 1,656,718,004.90
期末可供分配基金份额收益 0.1578
期末基金资产净值 11,745,475,880.44
期末基金份额资产净值 1.1185
本期基金份额净值增长率 68.23%
累计基金份额净值增长率 271.44%
注 1：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包
括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等） ，计入认/申购或
交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
1、申万巴黎新动力基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比
较：
阶段
基金份额净
值增长率①
基金份额净
值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
最近一个月 -2.77% 2.69% -0.76% 2.24% -2.01% 0.45%
最近三个月 28.05% 2.02% 26.38% 1.89% 1.67% 0.13%
最近六个月 68.23% 2.18% 53.96% 1.98% 14.27% 0.20%
最近一年 125.55% 1.78% 116.03% 1.62% 9.52% 0.16%
自基金合同
生效起至今
271.44% 1.63% 207.61% 1.41% 63.83% 0.22%
2、自基金合同生效以来基金份额净值变动与同期业绩比较基准变动的比较：
申万巴黎新动力股票型基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
350.00%
2005-11-10 2006-5-10 2006-11-10 2007-5-10
基金累计净值增长率 业绩比较基准收益率
注2：根据本基金基金合同，本基金股票投资比例为基金净资产的 60%至95%，股票
投资资产部分投资于受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈
利增长潜力的上市公司股票的比例不低于 80％； 债券与货币市场工具的投资比例为基金
净资产的5%至40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。
在本基金合同生效后六个月内，达到上述比例限制。
3：本基金的业绩基准指数=天相成长 100 指数收益率×80%＋中信标普国债指数收
益率×20%。其中：天相成长 100 指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信标普国
债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。
天相成长指数成份股选择主要指标为上市公司公开的最新的净利润增长、主营业务
收入增长和主营业务利润增长，明确反映公司的成长性；天相成长 100 指数的样本股则
是天相成长指数样本中规模最大、最具流动性的 100 家公司，在成长型股票的基础上充
分考虑了指数的覆盖面、指数成份股的市值规模以及良好流动性的同时也充分考虑了指
数成份股的行业代表、成份股所代表的上市公司的基本因素，适合作为关注成长性的投
资基准。中信标普国债指数由中信标普指数信息服务有限公司发布，是中信标普债券系
列指数中的一员，该指数市场影响力大，被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基
准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark
0
=1000；
%benchmark
t
= ) 1 100 / 100 ( * % 80
1
?
? t t
指数 天相成长 指数 天相成长 +
) 1
1
/
t
( * % 20 － 中信标普国债指数 中信标普国债指数
? t
； 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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benchmark
t
=(1+％benchmark
t
)* benchmark
1 ? t
；
其中t=1,2,3,· · · 。 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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三. 管理人报告
（一） 基金经理及基金管理经验
基金经理：常永涛 先生
常永涛先生，1970 年出生，澳门国际大学工商管理硕士。自 1992 年起开始从事证
券市场投资工作,从事股票市场、债券市场的投资，曾任四川省信托投资公司上海证券
管理总部副总经理；自 2001 年起开始从事基金管理工作，2001 年－2004 年任职大成基
金管理有限公司交易部、基金经理部基金经理。2004 年12 月加入本公司任基金经理。
（二）基金运作的遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》及其配套法规
的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本
基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不
当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的
行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
本基金管理人于2007年4月5日收到中国证监会基金部函 （基金部函[2007]88号） ，
要求基金管理人将本基金投资“长城股份” （000569）的投资情况做出说明，本基金管
理人由风险管理和稽核人员针对投资过程、投资决策依据、相关负责人以及投资合规情
况展开独立调查，并向监管机构提交了专题调查报告和相关证明材料和记录。
通过审慎调查和判断，基金管理人对本基金的该项投资的合规性意见如下：该项投
资行为和过程
1、从决策的程序、买卖的操作未违反该基金合同中关于基金投资的有关约定；
2、不存在内幕交易、操纵证券交易价格、利益输送等不当的证券交易行为；
3、不存在《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金法》以及《证
券投资基金运作管理办法》所禁止或限定的其他交易行为。
（三）投资报告与业绩表现
在 2006 年强势上涨的基础之上，2007 年上半年，场外源源不断的新增资金让沪深
指数在振荡中不断创新高（上证指数于 5 月 29 日创下 4335.96 点的历史新高） ，尽管
农历新年过后罕见的“2.27”大跌调整成为了十年来市场的单日最大波幅，但是宽裕的
资金面仍支撑股市的强势格局，二季度从 4 月 1 日起至 5 月 29 日沪深股市走出了强势
单边上涨之行情，沪深指数不断攀升。优质资产注入、整体上市等外延式增长不断得到
市场的追捧，相关股价表现突出，尤其是题材股、中低价股和 ST 股表现相当活跃。然
而上涨并不是一帆风顺的，5 月 30日，财政部上调印花税成为股市大幅调整的导火线，
指数最大跌幅一度超过 20%，投资者上了生动的风险课。当前我国国民经济继续保持平
稳快速发展，而适度偏紧的货币政策难以改变中国股市的牛市大趋势。
2007 年中国股市步入“股权分置改革后”时代，激励方式的改变，股权的变更，申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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新产品新市场的开拓和行业的整合并购等等都可能带来公司价值的较大变化。基于上述
判断，上半年本基金秉承了灵活投资和分散化投资的策略，尽可能的分散化投资使得投
资者分享到资产证券化带来的投资机会，同时保持了较高的股票仓位。由于本基金 4月
中下旬以来经历了拆分等持续营销的过程，因此在资产配置方面，本基金在第 2 季度把
握股票价格的结构性调整进一步深化的机遇，仍然采取了轻指数涨跌、重个股价值判断
的投资策略，并保持了适度的股票资产比重。行业配置重点包括消费类（包括消费渠道
和品牌消费品） ，先进装备制造业，地产，金融，医药等，选择行业趋势良好、具有核
心竞争力、公司治理结构相对完善的公司为主。在下半年操作中将更加注重结构调整，
由于价值投资和基本面分析是决定股价的基本因素，未来股指期货之推出，红筹股公司
到国内募集资金，将导致股市结构性调整趋势和市场资源向优质公司集聚的趋势进一步
加强，因此在下半年操作中，按照“国际视野，布局为先”的投资理念，本基金将不断
寻找主业突出、业绩持续增长的行业优势企业（尤其是在股指的成份股中寻找那些业绩
不断超预期且有整体上市或优质资产注入预期的优质标的）和红筹股回归的受益群体来
不断优化组合结构。近期我们还会利用中报披露机会，反复检验本基金所持股票的长期
发展趋势，进一步提高组合在下阶段行情中的有效性，并且为下阶段即将推出的一些新
的投资品种（如股指期货等）做好提前准备。
（四）基金管理人对宏观经济环境、市场环境的判断
自今年年初以来，投资、消费和出口的数据均好于预期，甚至自2003 年3 月以来，
GDP 连续多个季度超过 11％，宏观经济的强劲表现既支撑股市维持强势，同时也导致政
府对经济过热的担忧，随后的宏观调控表明了这一点， “流动性过剩”成为市场最为关
注的焦点，其中既有主要西方国家处于加息周期后，国际资金开始从一些新兴市场撤出
而导致这些国家股票市场大幅波动，也包括央行为控制贷款增速过快而不断出台的流动
性紧缩措施。我们认为，投资增长过快、信贷投放过猛、外贸收支不平衡加剧等都是表
面现象，根本原因是由于对人民币升值预期而导致的过量流动性，使得银行有钱可贷，
基础货币投放量过大。因此在后续的宏观调控措施中，汇率调整可能成为重要工具，央
行对人民币升值的容忍度在提高，人民币汇率上涨幅度或会超过市场之前的判断。对具
体行业的产业结构调控政策会取代全面紧缩，通过科技创新来完成产业结构升级的基本
政策还会强化。股市作为重要的逐步完善中的直接融资市场，将成为完成这一历史性变
革的重要平台。
无论是居全球最高的经济增长率，还是上市公司盈利的强劲增长；无论是人民币持
续升值趋势，还是新会计准则对上市公司业绩的提升；无论是股改体现了大股东的利益
诉求，还是政府对上市公司重组、购并、注资、整合的战略决策，这一系列中国股市独
有的利好因素，为 A 股的牛市行情提供了坚实基础。展望后市，A 股的大牛市格局仍然
没有改变，目前大盘高位宽幅震荡，我们相信那些主导中国经济增长并且符合国家产业
政策的绩优蓝筹股会在未来行情中整体跑赢大市。 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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四. 托管人报告
2007年上半年，本基金托管人在对申万巴黎新动力股票型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2007年上半年，申万巴黎新动力股票型证券投资基金的管理人——申万巴黎基金管
理有限公司在申万巴黎新动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的申万
巴黎新动力股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年8月20日 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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五. 财务会计报告
（一） 半年度基金会计报表
资产负债表
单位：人民币元
项
目
附注
2007年6 月30 日 2006年12月 31 日
资产：
银行存款
1,882,002,053.19
66,617,603.52
清算备付金
51,351,530.63
1,498,901.19
交易保证金
1,054,619.17
250,000.00
应收证券清算款
21,538,590.08
7,629,989.55
应收股利
4,733,956.85
-
应收利息
5(1)
3,104,964.17
21,934.84
应收申购款
144,710,397.28
31,700,646.97
其他应收款
-
-
股票投资市值
9,638,113,153.85
416,254,137.82
其中：股票投资成本
8,694,722,119.94
368,690,874.49
债券投资市值
100,008,600.00 -
其中：债券投资成本
100,008,600.00 -
权证投资市值
3,106,422.00 -
其中：权证投资成本
-
-
买入返售证券
- -
待摊费用
-
-
其他资产
-
-
资产总计
11,849,724,287.22 523,973,213.89
负债：
应付证券清算款
-
5,519,885.08
应付赎回款
79,068,659.66
16,464,720.39
应付赎回费
297,996.32
62,008.24
应付管理人报酬
13,641,490.16
417,831.73 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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应付托管费
2,273,581.69
69,638.61
应付佣金
5(3)
8,002,821.47
757,519.98
应付利息
- -
应付收益
-
-
未交税金
- -
其他应付款
5(4)
750,625.00 500,000.00
卖出回购证券款
- -
预提费用
5(5)
213,232.48 190,000.00
其他负债
--
负债合计
104,248,406.78 23,981,604.03
所有者权益：
实收基金
5(6)
5,783,846,198.54
414,184,470.19
未实现利得
5(7)
4,304,911,677.00
84,422,329.71
未分配收益
1,656,718,004.90
1,384,809.96
所有者权益合计
11,745,475,880.44
499,991,609.86
基金份额
5(6)
10,501,409,672.22 414,184,470.19
基金份额资产净值
1.1185 1.2072
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经营业绩表
单位：人民币元
项
目
附注 2007年1 月1 日
-2007年 6月 30 日
2005年11月 10 日
-2006年 6月 30 日
一、收入
216,900,552.84 81,889,786.12
1、股票差价收入
5(8)
180,101,890.71 75,673,492.01
2、债券差价收入
5(9)
55,361.54 -
3、权证差价收入
- 2,399,237.90
4、债券利息收入
807,086.40 -
5、存款利息收入
3,577,479.10 524,728.63
6、股利收入
29,569,137.89 1,701,619.91
7、买入返售证券收入
- 660,909.00
8、其他收入
5(10)
2,789,597.20 929,798.67
二、费用
35,483,174.29 3,844,873.30
1、基金管理人报酬
30,222,225.56 3,072,032.06
2、基金托管费
5,037,037.56 512,005.36
3、卖出回购证券支出
-
-
4、利息支出
-
-
5、其他费用
5(11)
223,911.17 260,835.88
其中：信息披露费
178,520.30 201,151.23
审计费用
34,712.18 39,113.71
三、基金净收益
181,417,378.55 78,044,912.82
加：未实现利得
5(7)
898,934,192.58 60,477,454.20
四、基金经营业绩
1,080,351,571.13 138,522,367.02
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收益分配表
单位：人民币元
项
目
附注 2007年1 月1 日
-2007年 6月 30 日
2005年11月 10 日
-2006年 6月 30 日
本期基金净收益
181,417,378.55 78,044,912.82
加：期初基金净收益
1,384,809.96
-
加：本期损益平准金
1,473,915,816.39 -844,099.34
可供分配基金净收益
1,656,718,004.90 77,200,813.48
减：本期已分配基金净收益
-
10,578,215.66
期末未分配净收益
1,656,718,004.90 66,622,597.82
基金净值变动表
单位：人民币元
项
目 附注 2007 年1 月1 日
-2007年6月30日
2005年11月10日
-2006年6月30日
一、期初基金净值 499,991,609.86 669,603,985.69
二、本期经营活动：
基金净收益 181,417,378.55 78,044,912.82
未实现经营利得变动数 5(7) 898,934,192.58 60,477,454.20
经营活动产生的基金净值变动数
1,080,351,571.13 138,522,367.02
三、本期基金单位交易
基金申购款 12,418,022,172.55 238,434,597.25
基金赎回款 2,252,889,473.10 703,290,118.27
基金单位交易产生的基金净值变动数 10,165,132,699.45 -464,855,521.02
四、本期向持有人分配收益：
向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 10,578,215.66
五、期末基金净值 11,745,475,880.44 332,692,616.03申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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（二） 会计报表附注
1、 基金的基本情况
本基金是经中国证券监督管理委员会核准（见证监基金字[2005]159 号文， “关于同
意申万巴黎新动力股票型开放式证券投资基金募集的批复” ）募集设立的契约型开放式
基金，基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，基金合
同于2005年11 月10日生效，该日基金份额总额为669,603,985.69份。
2、 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
3、 本报告期内，本基金未发生重大会计差错及更正事项。
4、 关联方关系及关联方交易
a） 本报告期内,关联方关系未发生变化。
b） 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A. 通过关联方交易单元进行的交易
（a）基金通过关联方交易单元的股票投资成交金额和权证投资成交金额：
关 联 人 股票交易量
占股票总交
易量比例 权证交易量
占权证总交
易量比例
本期 申银万国
3,905,626,567.54 33.89% - -
上期 申银万国
687,571,979.29 28.96% - -
（b）基金通过关联方交易单元的债券投资成交金额和债券回购成交金额
关 联 人 债券交易量
占债券总
交易量比 债券回购交易量
占债券回购
总交易量比
本期 申银万国 - -
- -
上期 申银万国 - -
- -
（c）基金通过关联方交易单元进行交易而支付的佣金金额
关 联 人 本期佣金 占本期总佣金比 上期佣金 占上年同期总佣金比
申银万国
3,202,599.87 34.35% 563,799.10 29.76%
（d）交易佣金的计算方式：
股票交易佣金 = 买（卖）成交金额 * 1‰ - 买（卖）经手费 - 买（卖）证管费； 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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债券现券交易和债券回购交易不计交易佣金；
两交易所按证券成交量（包括股票、债券现券及债券回购交易量）收取的证券交易
结算风险基金从券商获得的交易佣金中扣除。
B. 关联方报酬
（a）基金管理人报酬
支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值的
1.50%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 * 1.50%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理费 30,222,225.56 元（2005 年 11 月 10 日至
2006 年6 月30 日：3,072,032.06 元） 。
（b）基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率
每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 *0.25%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费5,037,037.56元 （2005年11月10日至2006
年6 月30 日：512,005.36 元） 。
C. 基金与关联方进行的银行间同业市场的债券和债券回购交易
关 联 人 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出
本期 中国工商银行 - - - -
上期 中国工商银行 - - - -
本期 申银万国 - - - -
上期 申银万国 - - - -
D. 关联方投资本基金的情况
a） 本基金管理人本期内和上期间均未投资本基金。
b） 本基金管理人主要股东及其控制的机构在本期末和上期末均未持有本基金
份额。
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E. 本期末管理人基金从业人员持有本基金的情况
持有基金份额 占基金总份额比例
1,841,505.12 0.02%
F. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业存款利率计
息。
关 联 人 银行存款余额 存款利息收入
本期 中国工商银行 1,882,002,053.19 3,454,833.03
上期 中国工商银行 24,419,312.89 479,322.71
5、 基金会计报表重要项目
（1） 应收利息：
期末数
应收银行存款利息 353,207.89
应收清算备付金利息 20,797.38
应收债券利息 2,730,958.90
合
计 3,104,964.17
（2） 投资估值增值：
期末数
股票估值增值 943,391,033.91
权证估值增值 3,106,422.00
合
计 946,497,455.91
（3） 应付佣金：
期末数
申银万国 2,922,032.95
海通证券 1,616,792.13
中银国际 1,469,821.18
中金公司 672,654.51 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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光大证券 666,098.56
联合证券 587,465.46
银河证券 67,956.68
合 计 8,002,821.47
（4） 其他应付款：
期末数
应付席位保证金 750,000.00
应付银行间债券交易费用 625.00
合 计 750,625.00
（5） 预提费用：
期末数
信息披露费 178,520.30
审计费 34,712.18
合
计 213,232.48
（6） 实收基金：
份额 金额
期初数 414,184,470.19 414,184,470.19
申购增加数 11,097,876,716.27 6,568,388,827.15
拆分增加数 853,833,772.59 -
赎回减少数 1,864,485,286.83 1,198,727,098.80
期末数 10,501,409,672.22 5,783,846,198.54
（7） 未实现利得：
本期数
期初数 84,422,329.71
投资估值增值变动数 898,934,192.58
本期申购的未实现利得平准金 4,094,813,346.17
本期赎回的未实现利得平准金 -773,258,191.46
期末数 4,304,911,677.00
（8） 股票差价收入： 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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本期数
卖出股票成交总额 1,711,623,701.42
卖出股票成本总额 1,530,084,180.48
券商佣金总额 1,437,630.23
股票差价收入 180,101,890.71
（9） 债券差价收入：
本期数
卖出债券成交总额或收到的全部价款 150,000,000.00
卖出债券成本总额 148,999,638.46
应收利息总额 945,000.00
债券差价收入 55,361.54
（10） 其他收入：
本期数
基金赎回费补偿 2,789,597.20
（11） 其他费用：
本期数
信息披露费 178,520.30
审计费 34,712.18
银行间债券账户维护费 9,000.00
银行汇划费 1,053.69
银行间债券交易费用 625.00
合
计 223,911.17
6、 期末流通转让受到限制的基金资产：无。
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六. 投资组合报告
（一） 期末基金资产组合：
市 值（元） 占总资产比例
股票 9,638,113,153.85 81.34%
债券 100,008,600.00 0.84%
权证 3,106,422.00 0.03%
银行存款和清算备付金 1,933,353,583.82 16.32%
其他资产 175,142,527.55 1.48%
合
计 11,849,724,287.22 100.00%
（二） 期末股票投资组合：
序号 分
类
市 值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 19,500,461.40 0.17%
B 采掘业 332,169,277.64 2.83%
C 制造业 4,663,333,346.99 39.70%
C0 其中：食品、饮料 520,386,703.98 4.43%
C1 纺织、服装、皮毛 33,262,500.00 0.28%
C2 木材、家具 49,768,626.00 0.42%
C3 造纸、印刷 75,560,006.42 0.64%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 346,613,470.44 2.95%
C5 电子 12,948,336.00 0.11%
C6 金属、非金属 1,131,324,255.10 9.63%
C7 机械、设备、仪表 1,683,496,052.73 14.33%
C8 医药、生物制品 752,636,618.64 6.41%
C99 其他 57,336,777.68 0.49%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 192,167,313.12 1.64%
E 建筑业 13,074,304.70 0.11%
F 交通运输、仓储业 704,063,674.31 5.99%
G 信息技术业 389,541,628.13 3.32%
H 批发和零售贸易 508,213,644.60 4.33%
I 金融、保险业 1,356,563,642.96 11.55%
J 房地产业 986,000,895.44 8.39%
K 社会服务业 392,578,843.44 3.34%
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 80,906,121.12 0.69%
合
计 9,638,113,153.85 82.06%申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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（三） 期末持有股票明细：
序号 股票代码 股票名称 数量
市 值（元） 占净值比例
1 000069 华侨城Ａ 9,602,243 382,169,271.40 3.25%
2 600016 民生银行 32,681,376 373,548,127.68 3.18%
3 600675 中华企业 14,406,022 327,160,759.62 2.79%
4 600000 浦发银行 8,339,789 305,152,879.51 2.60%
5 600685 广船国际 5,929,852 298,093,660.04 2.54%
6 000002 万
科Ａ 13,317,366 254,628,037.92 2.17%
7 600717 天 津 港 9,887,792 248,875,724.64 2.12%
8 600085 同 仁 堂 6,173,616 237,499,007.52 2.02%
9 600036 招商银行 9,399,838 231,048,018.04 1.97%
10 600150 沪东重机 1,598,779 221,015,208.96 1.88%
11 600309 烟台万华 4,010,298 214,791,560.88 1.83%
12 600219 南山铝业 8,801,791 199,712,637.79 1.70%
13 600521 华海药业 8,161,547 178,084,955.54 1.52%
14 600030 中信证券 3,193,901 169,180,935.97 1.44%
15 000039 中集集团 5,696,376 167,017,744.32 1.42%
16 600009 上海机场 4,099,891 155,836,856.91 1.33%
17 600628 新 世 界 7,941,752 152,561,055.92 1.30%
18 000402 金 融 街 5,137,518 148,988,022.00 1.27%
19 600067 冠城大通 6,450,418 139,006,507.90 1.18%
20 600887 伊利股份 4,445,652 138,526,516.32 1.18%
21 600100 同方股份 3,955,074 135,659,038.20 1.15%
22 000617 石油济柴 4,355,498 135,020,438.00 1.15%
23 600585 海螺水泥 2,264,959 133,541,982.64 1.14%
24 600019 宝钢股份 11,999,912 131,999,032.00 1.12%
25 000157 中联重科 3,373,061 129,862,848.50 1.11%
26 000768 西飞国际 4,199,997 129,653,907.39 1.10%
27 000858 五 粮 液 4,012,050 126,219,093.00 1.07%
28 600607 上实医药 7,461,044 125,196,318.32 1.07%
29 600748 上实发展 6,225,540 121,149,008.40 1.03%
30 600900 长江电力 7,999,973 120,959,591.76 1.03%
31 000729 燕京啤酒 9,100,240 120,578,180.00 1.03%
32 000528 柳
工 4,905,916 120,194,942.00 1.02%
33 600005 武钢股份 11,498,685 115,676,771.10 0.98%
34 000063 中兴通讯 1,973,182 107,341,100.80 0.91%
35 000625 长安汽车 6,399,984 105,471,736.32 0.90% 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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36 000024 招商地产 2,015,023 98,937,629.30 0.84%
37 000651 格力电器 2,759,923 96,321,312.70 0.82%
38 600583 海油工程 2,639,970 95,566,914.00 0.81%
39 600320 振华港机 4,800,000 95,376,000.00 0.81%
40 600028 中国石化 7,148,389 94,501,702.58 0.80%
41 000878 云南铜业 2,685,055 92,634,397.50 0.79%
42 600849 上海医药 5,248,404 91,059,809.40 0.78%
43 600015 华夏银行 6,999,959 84,279,506.36 0.72%
44 600111 稀土高科 3,000,000 83,460,000.00 0.71%
45 601318 中国平安 1,121,900 80,227,069.00 0.68%
46 600050 中国联通 13,299,916 78,070,506.92 0.66%
47 600963 岳阳纸业 2,971,294 75,560,006.42 0.64%
48 600072 江南重工 5,091,072 72,598,686.72 0.62%
49 600886 国投电力 4,599,982 71,207,721.36 0.61%
50 600859 王 府 井 1,371,729 67,420,480.35 0.57%
51 601006 大秦铁路 4,400,000 66,616,000.00 0.57%
52 600161 天坛生物 1,946,326 62,496,527.86 0.53%
53 600125 铁龙物流 5,601,257 61,781,864.71 0.53%
54 002024 苏宁电器 1,299,980 61,047,060.80 0.52%
55 600631 百联股份 3,519,869 59,098,600.51 0.50%
56 000568 泸州老窖 1,400,224 58,949,430.40 0.50%
57 600867 通化东宝 5,000,000 58,300,000.00 0.50%
58 600208 中宝股份 4,692,044 57,336,777.68 0.49%
59 000839 中信国安 2,000,000 56,000,000.00 0.48%
60 600428 中远航运 2,531,998 55,425,436.22 0.47%
61 601628 中国人寿 1,300,000 53,443,000.00 0.46%
62 600026 中海发展 2,308,726 53,054,523.48 0.45%
63 000807 云铝股份 3,308,557 52,969,997.57 0.45%
64 000022 深赤湾Ａ 1,999,983 52,899,550.35 0.45%
65 600761 安徽合力 1,847,786 52,661,901.00 0.45%
66 600337 美克股份 2,241,830 49,768,626.00 0.42%
67 600096 云 天 化 1,843,302 45,142,465.98 0.38%
68 600361 华联综超 1,551,827 42,970,089.63 0.37%
69 000419 通程控股 1,901,663 39,953,939.63 0.34%
70 600519 贵州茅台 326,898 39,123,152.64 0.33%
71 000898 鞍钢股份 2,199,866 38,915,629.54 0.33%
72 600895 张江高科 2,143,779 37,044,501.12 0.32%
73 601001 大同煤业 1,448,562 36,634,132.98 0.31% 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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74 000001 深发展Ａ 1,320,000 36,326,400.00 0.31%
75 600383 金地集团 1,026,810 35,137,438.20 0.30%
76 000698 沈阳化工 3,041,226 34,305,029.28 0.29%
77 600809 山西汾酒 1,019,907 34,248,477.06 0.29%
78 600177 雅 戈 尔 1,250,000 33,262,500.00 0.28%
79 000060 中金岭南 1,100,000 32,230,000.00 0.27%
80 600838 上海九百 4,225,160 31,561,945.20 0.27%
81 600660 福耀玻璃 999,917 30,517,466.84 0.26%
82 600888 新疆众和 933,972 29,999,180.64 0.26%
83 600832 东方明珠 1,808,000 29,271,520.00 0.25%
84 600327 大厦股份 2,551,310 28,064,410.00 0.24%
85 600997 开滦股份 1,199,894 26,397,668.00 0.22%
86 600616 第一食品 1,016,563 25,536,062.56 0.22%
87 600391 成发科技 1,147,140 24,801,166.80 0.21%
88 600312 平高电气 1,080,503 24,624,663.37 0.21%
89 000983 西山煤电 832,757 23,508,730.11 0.20%
90 601699 潞安环能 572,406 23,394,233.22 0.20%
91 601328 交通银行 2,125,360 23,357,706.40 0.20%
92 600031 三一重工 473,450 20,940,693.50 0.18%
93 000792 盐湖钾肥 470,280 20,871,026.40 0.18%
94 000663 永安林业 2,653,124 19,500,461.40 0.17%
95 600348 国阳新能 500,000 18,480,000.00 0.16%
96 002010 传化股份 995,223 17,048,169.99 0.15%
97 600595 中孚实业 457,457 15,498,643.16 0.13%
98 600790 轻 纺 城 1,330,000 14,590,100.00 0.12%
99 600596 新安股份 334,689 14,455,217.91 0.12%
100 600528 中铁二局 773,170 13,074,304.70 0.11%
101 002129 中环股份 834,300 12,948,336.00 0.11%
102 600118 中国卫星 399,327 12,470,982.21 0.11%
103 600192 长城电工 857,145 10,842,884.25 0.09%
104 002128 露天煤业 300,000 10,830,000.00 0.09%
105 600754 锦江股份 694,898 10,409,572.04 0.09%
106 601919 中国远洋 524,300 9,573,718.00 0.08%
107 600432 吉恩镍业 145,400 7,150,772.00 0.06%
108 000837 秦川发展 499,964 7,009,495.28 0.06%
109 600489 中金黄金 60,725 2,855,896.75 0.02%
110 600600 青岛啤酒 105,904 2,741,854.56 0.02% 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
2007年半年度报告
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（四） 本期股票投资组合的重大变动：
1、本期累计买入、累计卖出价值达到或超过基金净值 2%的股票明细：
累计买入价值达到或超过基金净值 2%的股票：
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比例
1
600016 民生银行 370,769,854.49 74.16%
2
000069 华侨城Ａ 275,889,585.02 55.18%
3
600675 中华企业 265,438,849.48 53.09%
4
600000 浦发银行 249,249,787.16 49.85%
5
600085 同 仁 堂 207,824,834.37 41.57%
6
600036 招商银行 195,936,963.87 39.19%
7
600521 华海药业 195,639,921.14 39.13%
8
600685 广船国际 183,765,580.72 36.75%
9
000002 万
科Ａ 181,568,846.52 36.31%
10
600717 天 津 港 176,131,820.69 35.23%
11
600030 中信证券 174,514,581.04 34.90%
12
600309 烟台万华 173,014,779.60 34.60%
13
600900 长江电力 163,995,378.63 32.80%
14
600150 沪东重机 160,256,255.75 32.05%
15
600867 通化东宝 156,461,426.34 31.29%
16
600628 新 世 界 155,128,059.57 31.03%
17
600009 上海机场 153,943,111.30 30.79%
18
600219 南山铝业 153,290,911.04 30.66%
19
600019 宝钢股份 147,892,612.42 29.58%
20
600607 上实医药 147,870,906.68 29.57%
21
600005 武钢股份 145,696,551.38 29.14%
22
000617 石油济柴 142,175,087.29 28.44%
23
600748 上实发展 141,663,909.69 28.33%
24
000039 中集集团 140,260,338.17 28.05%
25
600887 伊利股份 132,617,700.78 26.52%
26
000157 中联重科 129,325,627.30 25.87%
27
000729 燕京啤酒 125,542,069.96 25.11%
28
600100 同方股份 121,560,490.34 24.31%
29
000402 金 融 街 120,264,330.71 24.05%
30
000528 柳
工 116,828,651.23 23.37%
31
000768 西飞国际 109,593,939.88 21.92%
32
000625 长安汽车 109,475,753.49 21.90% 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
2007年半年度报告
26 of 36
制作： 校核： 签发：
33
000063 中兴通讯 102,424,116.27 20.49%
34
600028 中国石化 100,614,513.97 20.12%
35
600849 上海医药 99,426,399.41 19.89%
36
000858 五 粮 液 97,344,865.98 19.47%
37
600015 华夏银行 96,314,386.72 19.26%
38
600320 振华港机 96,022,688.72 19.20%
39
600585 海螺水泥 91,299,042.25 18.26%
40
600072 江南重工 90,955,764.83 18.19%
41
600067 冠城大通 89,558,022.73 17.91%
42
000878 云南铜业 86,043,509.54 17.21%
43
600050 中国联通 84,689,983.96 16.94%
44
000024 招商地产 84,110,950.12 16.82%
45
600583 海油工程 81,343,388.07 16.27%
46
600111 稀土高科 75,166,605.27 15.03%
47
600125 铁龙物流 75,158,694.52 15.03%
48
000839 中信国安 74,446,020.01 14.89%
49
000651 格力电器 70,769,639.61 14.15%
50
600886 国投电力 69,690,134.41 13.94%
51
600963 岳阳纸业 68,909,849.83 13.78%
52
600161 天坛生物 68,211,866.68 13.64%
53
600790 轻 纺 城 67,052,716.83 13.41%
54
601628 中国人寿 66,174,865.48 13.24%
55
601318 中国平安 64,576,991.12 12.92%
56
600428 中远航运 62,711,335.03 12.54%
57
000807 云铝股份 57,178,277.72 11.44%
58
600026 中海发展 57,072,969.25 11.41%
59
000022 深赤湾Ａ 56,162,323.48 11.23%
60
600761 安徽合力 55,281,622.96 11.06%
61
600631 百联股份 53,276,756.05 10.66%
62
000568 泸州老窖 52,536,483.39 10.51%
63
601006 大秦铁路 52,251,557.52 10.45%
64
600118 中国卫星 50,825,358.14 10.17%
65
600832 东方明珠 48,269,441.06 9.65%
66
600859 王 府 井 47,263,229.09 9.45%
67
600192 长城电工 45,800,703.77 9.16%
68
600838 上海九百 45,190,524.89 9.04%
69
000898 鞍钢股份 44,010,440.37 8.80%
70
600096 云 天 化 43,472,939.24 8.69% 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
2007年半年度报告
27 of 36
制作： 校核： 签发：
71
600348 国阳新能 43,165,666.93 8.63%
72
600208 中宝股份 42,084,163.07 8.42%
73
600361 华联综超 41,983,903.58 8.40%
74
600337 美克股份 41,964,853.92 8.39%
75
000698 沈阳化工 41,805,477.85 8.36%
76
600895 张江高科 39,082,528.62 7.82%
77
600809 山西汾酒 38,872,525.44 7.77%
78
000663 永安林业 38,199,784.88 7.64%
79
600630 龙头股份 37,401,920.54 7.48%
80
000419 通程控股 36,999,211.50 7.40%
81
600888 新疆众和 35,601,145.41 7.12%
82
600596 新安股份 35,556,561.35 7.11%
83
000060 中金岭南 34,735,194.61 6.95%
84
600519 贵州茅台 34,663,746.17 6.93%
85
000001 深发展A 32,320,750.35 6.46%
86
600114 东睦股份 32,149,591.18 6.43%
87
600616 第一食品 30,538,461.70 6.11%
88
601001 大同煤业 30,183,840.73 6.04%
89
000759 武汉中百 29,668,427.79 5.93%
90
600660 福耀玻璃 29,375,066.70 5.88%
91
600997 开滦股份 28,154,762.01 5.63%
92
600312 平高电气 27,368,078.89 5.47%
93
000792 盐湖钾肥 27,193,987.97 5.44%
94
002024 苏宁电器 27,136,147.92 5.43%
95
600177 雅 戈 尔 26,713,962.42 5.34%
96
600327 大厦股份 26,434,476.98 5.29%
97
600162 香江控股 25,841,385.35 5.17%
98
000876 新 希 望 25,481,597.86 5.10%
99
000527 美的电器 25,176,437.98 5.04%
100
002031 巨轮股份 25,078,435.48 5.02%
101
600432 吉恩镍业 24,262,854.28 4.85%
102
600383 金地集团 23,270,111.26 4.65%
103
002010 传化股份 23,183,471.74 4.64%
104
000400 许继电气 22,895,689.22 4.58%
105
000619 海螺型材 22,877,644.63 4.58%
106
600391 成发科技 22,810,518.58 4.56%
107
600597 光明乳业 22,746,146.91 4.55%
108
601699 潞安环能 22,626,975.45 4.53% 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
2007年半年度报告
28 of 36
制作： 校核： 签发：
109
000970 中科三环 22,497,686.95 4.50%
110
600240 华业地产 20,806,679.64 4.16%
111
600031 三一重工 19,004,758.07 3.80%
112
600655 豫园商城 18,855,874.91 3.77%
113
600694 大商股份 18,378,549.37 3.68%
114
600595 中孚实业 18,329,522.22 3.67%
115
000983 西山煤电 17,371,038.07 3.47%
116
601328 交通银行 16,790,344.00 3.36%
117
600380 健 康 元 16,594,053.32 3.32%
118
000988 华工科技 15,350,447.99 3.07%
119
600528 中铁二局 15,349,217.81 3.07%
120
600198 *ST 大唐 15,135,664.23 3.03%
121
002037 久联发展 14,920,121.29 2.98%
122
000785 武汉中商 14,724,769.73 2.95%
123
600469 风神股份 14,680,380.98 2.94%
124
000751 锌业股份 14,281,794.26 2.86%
125
002129 中环股份 13,598,170.25 2.72%
126
600754 锦江股份 13,315,414.39 2.66%
127
000793 华闻传媒 13,270,667.15 2.65%
128
002021 中捷股份 12,024,733.72 2.40%
129
600416 湘电股份 11,805,045.49 2.36%
130
002128 露天煤业 11,566,369.20 2.31%
131
000012 南
玻Ａ 11,241,380.20 2.25%
132
600978 宜华木业 10,248,585.75 2.05%
累计卖出价值达到或超过基金净值 2%的股票：
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例
1 600867 通化东宝 92,652,005.39 18.53%
2 600028 中国石化 57,032,997.45 11.41%
3 600192 长城电工 49,726,370.68 9.95%
4 000527 美的电器 45,740,714.94 9.15%
5 600900 长江电力 44,799,986.48 8.96%
6 600118 中国卫星 42,411,677.83 8.48%
7 000858 五 粮 液 36,979,325.89 7.40%
8 600111 稀土高科 35,614,519.83 7.12%
9 600162 香江控股 33,034,293.19 6.61%
10 600790 轻 纺 城 32,425,907.35 6.49% 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
2007年半年度报告
29 of 36
制作： 校核： 签发：
11 600630 龙头股份 30,912,333.24 6.18%
12 600596 新安股份 30,894,889.05 6.18%
13 000759 武汉中百 30,176,183.70 6.04%
14 600016 民生银行 29,998,609.05 6.00%
15 600636 三 爱 富 27,026,427.58 5.41%
16 600469 风神股份 26,418,415.90 5.28%
17 600009 上海机场 23,312,494.51 4.66%
18 600114 东睦股份 23,244,161.99 4.65%
19 002031 巨轮股份 22,270,142.99 4.45%
20 000970 中科三环 22,129,459.48 4.43%
21 000876 新 希 望 21,969,913.01 4.39%
22 600380 健 康 元 21,954,785.29 4.39%
23 600240 华业地产 21,761,694.92 4.35%
24 000619 海螺型材 21,300,182.79 4.26%
25 600348 国阳新能 21,276,314.62 4.26%
26 000751 锌业股份 21,187,951.33 4.24%
27 600432 吉恩镍业 20,853,396.82 4.17%
28 600327 大厦股份 20,848,076.44 4.17%
29 600655 豫园商城 20,825,194.11 4.17%
30 000792 盐湖钾肥 20,647,896.34 4.13%
31 600694 大商股份 19,980,270.22 4.00%
32 600597 光明乳业 19,815,650.80 3.96%
33 600072 江南重工 18,886,901.56 3.78%
34 000400 许继电气 17,781,562.74 3.56%
35 600198 *ST 大唐 17,620,323.91 3.52%
36 600416 湘电股份 16,929,294.89 3.39%
37 600360 华微电子 16,872,000.26 3.37%
38 600748 上实发展 16,275,036.12 3.26%
39 000839 中信国安 15,783,802.94 3.16%
40 000785 武汉中商 15,695,338.48 3.14%
41 600320 振华港机 15,340,659.39 3.07%
42 600169 太原重工 15,086,698.81 3.02%
43 000793 华闻传媒 14,873,690.43 2.97%
44 002021 中捷股份 14,707,054.90 2.94%
45 600690 青岛海尔 13,731,873.64 2.75%
46 000625 长安汽车 13,172,550.89 2.63%
47 000988 华工科技 12,419,880.64 2.48%
48 000012 南
玻Ａ 12,393,772.63 2.48% 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
2007年半年度报告
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制作： 校核： 签发：
49 000768 西飞国际 12,146,102.88 2.43%
50 000598 蓝星清洗 11,724,833.05 2.35%
51 600005 武钢股份 11,589,558.94 2.32%
52 600849 上海医药 11,449,780.39 2.29%
53 600586 金晶科技 11,236,188.04 2.25%
54 002037 久联发展 11,044,116.20 2.21%
55 600238 海南椰岛 10,712,762.90 2.14%
56 600978 宜华木业 10,679,765.98 2.14%
57 001696 宗申动力 10,488,302.21 2.10%
58 000822 山东海化 10,377,573.67 2.08%
59 000828 东莞控股 10,367,521.18 2.07%
60 000663 永安林业 10,095,060.79 2.02%
2、本期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额：
2007年1月1日-2007年6月30日
买入股票成本总额 9,856,115,425.93
卖出股票收入总额 1,711,623,701.42
（五） 期末债券投资组合
券种
市 值（元） 占净值比例
金融债券 100,008,600.00 0.85%
合
计 100,008,600.00 0.85%
（六） 期末前五名债券明细
序号 债券名称
市 值（元） 占净值比例
1 06农发06 100,008,600.00 0.85%
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
（七） 投资组合报告附注：
1、本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或受
到公开谴责、处罚的。 申万巴黎新动力股票型证券投资基金
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2、基金投资的前十名股票中，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成：
市 值（元）
深交所交易保证金 1,054,619.17
应收证券清算款 21,538,590.08
应收股利 4,733,956.85
应收利息 3,104,964.17
应收申购款 144,710,397.28
合
计 175,142,527.55
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无。
5、基金主动投资权证交易情况：无。
6、本期间基金因股权分置改革而获得的权证：
序号 权证代码 权证名称 获得数量 成本
1 031003 深发SFC1 132,000 0
2 031004 深发SFC2 66,000 0
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七. 基金份额持有人情况
期末基金份额持有人户数：521,482 户
期末平均每户持有基金份额：2.01万份
持有人结构：
持有基金份额 占总份额比例
机构投资者 366,654,913.74 3.49%
个人投资者 10,134,754,758.48 96.51%
八. 开放式基金份额变动
(一)基金合同生效日基金份额总额：669,603,985.69 份。
(二)本期基金份额变动：
2007年1月1日-2007年6月30日
期初基金份额总额 414,184,470.19
本期基金总申购份额 11,097,876,716.27
本期基金拆分增加份额 853,833,772.59
本期基金总赎回份额 1,864,485,286.83
期末基金份额总额 10,501,409,672.22
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九. 重大事件揭示
(一) 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二) 本基金管理人在本报告期内的重大人事变动：
本报告期内，本公司股东会对于新一届董事会的董事会成员进行了重新选举，本
公司原董事 Francois Petit-Jean 先生不再担任本公司第二届董事会的董事，Max
Diulius 先生新任本公司第二届董事会董事。除上述变动事项之外，本基金管理人在本
报告期内无其他重大人事变动事项。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内未发生重大人事变动。
(三) 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(四) 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披
露的基本投资策略，未发生显著的改变。
(五) 本基金本期未发生收益分配事项。
(六) 本基金于 2007 年 4 月 18 日实行了基金份额拆分，拆分前基金份额净值为 1.8157
元，拆分比例为1﹕1.815664620。
(七)本报告期内，本基金聘用德勤华永会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发
生改聘会计师事务所事宜。
(八) 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
(九) 基金租用证券公司专用交易单元的情况：
本期内，基金管理人综合考虑了在各交易市场的交易量和交易单元的配置情况，增
加了 2 个上海交易单元， 为中金公司和中银国际的交易单元； 增加了 1 个深圳交易单元，
为联合证券的交易单元。 期初基金租用交易单元共 5 个； 期末基金租用交易单元共 8 个。
本期内，各交易单元未发生债券、回购和权证交易，股票交易量和佣金如下：
证券公司名称
租用席
位数量 股票交易量
占股票总
交易量比 佣金
占总佣
金比例
申银万国证券股份有限公司 1
3,905,626,567.54 33.89% 3,202,599.87 34.35%
海通证券股份有限公司 1
2,268,554,900.84 19.68% 1,775,161.71 19.04%
中银国际证券有限责任公司 1 1,792,477,259.81 15.55% 1,469,821.18 15.76%
光大证券股份有限公司 1
1,285,814,349.17 11.16% 1,054,364.05 11.31%
中国国际金融有限公司 1
820,312,766.58 7.12%
672,654.51 7.21%
联合证券有限责任公司 1
750,746,603.14 6.51%
587,465.46 6.30%
中国银河证券有限责任公司 1
359,640,679.64 3.12%
281,422.90 3.02%
中信建投证券股份有限公司 1
342,505,528.78 2.97% 280,856.59 3.01%申万巴黎新动力股票型证券投资基金
2007年半年度报告
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合
计 8 11,525,678,655.50 100.00% 9,324,346.27 100.00%
(十)其他重要事项：
事
项 信息披露报纸 披露日期
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2006 年第 4 季度
季度报告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-01-22
关于开通新经济混合型基金及其他基金之间转换业务
的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2007-02-09
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2006 年年度报告
摘要
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-03-27
申万巴黎新动力股票型证券投资基金开展基金份额拆
分及限量持续营销活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-04-13
关于对《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合
同》进行修改的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-04-14
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2007 年第 1 季度
季度报告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-04-19
关于申万巴黎新动力股票型证券投资基金提前结束持
续销售及暂停申购与转换入业务的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-04-19
关于申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金份额拆
分比例的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-04-19
关于申万巴黎新动力股票型证券投资基金持续营销限
量申购确认比例的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-04-20
申万巴黎新动力股票型证券投资基金开放申购和转换
入业务公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-04-30
申万巴黎新动力股票型证券投资基金暂停申购及转换
转入业务公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-05-12
关于调整旗下基金申购份额计算方法及修改基金合同
相关条款的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2007-05-16申万巴黎新动力股票型证券投资基金
2007年半年度报告
35 of 36
制作： 校核： 签发：
《证券时报》
《证券日报》
申万巴黎新动力股票型证券投资基金继续暂停申购及
转换转入业务公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-05-26
申万巴黎新动力股票型证券投资基金开放申购和转换
转入业务公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-06-05
关于在中国工商银行股份有限公司开通新动力股票基
金与收益宝货币市场基金之间转换业务的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-06-05
申万巴黎新动力股票型证券投资基金招募说明书（更
新）摘要
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-06-23
申万巴黎新动力股票型证券投资基金
2007年半年度报告
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十. 备查文件目录
备查文件： 基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
基金合同生效公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、发售公告和基金合同生效公
告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、基金定期报告
和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。上述文件均可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址：www.swbnpp.com 。
申万巴黎基金管理有限公司
二零零七年八月二十九日
