申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
2007年半年度报告
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
2007 年 8 月 29 日
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重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人—中国工商银行股份有限公司，根据本基金基金合同规定，于 2007
年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
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目
录
一. 基金简介...........................................................4
二. 主要财务指标、基金净值表现 .........................................6
（一） 主要财务指标................................................6
（二） 基金净值表现................................................6
三. 管理人报告.........................................................8
四. 托管人报告........................................................10
五. 财务会计报告......................................................11
（一） 半年度基金会计报表.........................................11
（二） 会计报表附注...............................................15
六. 投资组合报告......................................................20
（一） 期末基金资产组合：.........................................20
（二） 期末股票投资组合：.........................................20
（三） 期末持有股票明细：.........................................21
（四） 本期股票投资组合的重大变动： ...............................21
（五） 期末债券投资组合：.........................................23
（六） 期末前五名债券明细：.......................................23
（七） 投资组合报告附注：.........................................23
七. 基金份额持有人情况................................................25
八. 开放式基金份额变动................................................25
九. 重大事件揭示......................................................26
十. 备查文件目录......................................................28
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一. 基金简介
（一） 基金名称：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
基金简称：盛利配置
交易代码：310318
深交所行情代码：163102
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年11 月29日
期末基金份额总额：58,897,830.23份
（二） 基金投资目标：本基金为争取绝对收益概念的基金产品，其投资管理禀承
本基金管理人的主动型投资管理模式，以积极主动和深入的研究为基础结
合先进的投资组合模型，通过灵活的动态资产配置和组合保险策略，尽最
大努力规避证券市场投资的系统性和波动性风险以尽可能保护投资本金安
全，并分享股市上涨带来的回报，实现最优化的风险调整后的投资收益为
目标，但本基金管理人并不对投资本金进行保本承诺。
基金投资策略：本基金采用主动型投资管理模式，以追求绝对收益并争取
每基金年度战胜一年期定期存款利率为投资目标。本基金管理人在积极主
动和深入的宏观研究分析和判断的基础上，结合自主开发的主动式资产配
置模型进行资产配置；采用基于投资组合保险策略开发的资产再平衡模型，
控制整体投资组合的可能损失；参考选时模型判断市场走势而决定是否调
整投资组合或进行融资以适当扩大固定收益证券的投资规模以争取更好的
收益，但以不超过基金资产净值的 25％为限；在完成资产配置后，股票投
资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略，由主动式行业
矩阵模型确定行业配置，个股选择采取“自下而上”的选股过程，投资具
有良好流动性的高成长性股票争取当期收益；固定收益证券投资使用利率
预期策略、收益率曲线策略和久期策略进行组合管理。
业绩比较基准：银行一年期定期存款利率
风险收益特征：本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其风
险和预期收益均高于保本基金而低于平衡型基金，属于证券投资基金中的
偏低风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和
积极的风险管理而谋求稳定和可持续的绝对收益。
（三） 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
注册地址：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 层
办公地址：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 层
邮政编码：200021 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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法定代表人：姜国芳
信息披露负责人：来肖贤
联系电话：021-63353535
传真：021-63353858
电子邮箱：service@swbnpp.com
（四） 基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行” ）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话： （010）66106912
传真： （010）66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五） 基金选定的信息披露报纸： 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
管理人互联网网址：http://www.swbnpp.com
本报告置备地点：申万巴黎基金管理有限公司
中国工商银行
（六） 注册登记人：申万巴黎基金管理有限公司
办公地址：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 层
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二. 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一） 主要财务指标
2007 年 1 月 1 日-2007 年 6 月 30 日
基金本期净收益 32,927,416.80
基金份额本期净收益 0.4357
加权平均基金净值收益率 36.29%
期末可供分配基金收益
12,714,280.17
期末可供分配基金份额收益 0.2159
期末基金资产净值 71,924,982.42
期末基金份额资产净值 1.2212
本期基金份额净值增长率 36.31%
累计基金份额净值增长率 71.41%
注 1：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包
括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等） ，计入认购或交易基
金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
1、申万巴黎盛利强化配置基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的比较：
阶段
基金份额净
值增长率①
基金份额净
值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
最近一个月 -1.05% 1.10% 0.25% 0 -1.30% 1.10%
最近三个月 19.52% 0.95% 0.73% 0 18.79% 0.95%
最近六个月 36.31% 1.00% 1.36% 0 34.95% 1.00%
最近一年 55.52% 0.78% 2.59% 0 52.93% 0.78%
自基金合同
生效起至今
71.41% 0.55% 6.16% 0 65.25% 0.55%
注 2：本基金业绩比较基准中的 1 年定期存款利率 2007 年 3 月 18 日起由 2.52%调
整为2.79%，2007 年5月19 日起由2.79%调整为3.06%，上述业绩比较基准收益率及其
标准差的计算已相应调整。
2、自基金合同生效以来基金份额净值变动与同期业绩比较基准变动的比较： 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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申万巴黎盛利强化配置基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
2004-11-29 2005-5-29 2005-11-29 2006-5-29 2006-11-29 2007-5-29
基金累计净值增长率 业绩比较基准收益率
注 3：根据本基金基金合同，在一级资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置
比例为：固定收益证券 55％－100％，股票0％－45％。在本基金合同生效后六个月内，
达到上述比例限制。
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三. 管理人报告
（一） 基金经理及基金管理经验
基金经理
李源海先生，自1999 年起从事金融工作，在中国银行深圳分行从事外汇业务、并
任产品开发小组组长、分行风险管理委员会秘书；2001 年起从事证券行业，历任湘财证
券有限责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理；2002 年起担任天同基金管
理有限公司研究部高级经理、基金管理部基金经理；2005年底加入本公司任基金经理。
（二）基金运作的遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》及其配套法规
的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本
基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不
当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的
行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
（三）投资报告与业绩表现
2007 年上半年的市场继续上涨，5 月底后大幅振荡,上证综指上涨 42.80%，本期基
金净值增长 36.31%， 大幅超过 1 年期定期存款利率的基准， 期内基金每季度进行了分红,
每基金单位共分红现金 0.24 元。
宏观经济的稳定增长,上市公司整体利润增速的超预期带来股价的良好表现,赚钱
效应吸引储蓄资金继续大量进场,股票、基金账户开户数大幅上升，个人投资者的热情
膨胀,指望“短期暴富、迅速赚钱”的投资者大有人在。一时间，上市公司利润增长速
度远远跟不上投资者追求财富增长的渴望，从而题材股、资产注入传闻等的个股疯狂上
涨顺理成章，基金的价值投资理念一度受到市场的质疑。
五月份加息、提高准备金率和扩大人民币波动幅度等组合拳的政策效应慢慢累积，
印花税上调，QDII 的正式实施,利息税减征、停征的预期,特别国债发行事宜,大型企业
IPO 加快，这些因素加大了市场结构调整，没有业绩支撑、企业前景不明朗的个股剧烈
下跌。
在 1 季度因自身的利润增长基本上已被市场反应的基金重仓股，进入 6 月份后，市
场开始关注 08 年的业绩增长，加上金融、地产等板块的超预期中报，基金重仓股开始
了自己依赖业绩增长的股价运行轨迹，整体市场终于重回健康、可持续的轨道。
依据对宏观经济、上市公司盈利增长和资金供应的分析，本期基金的股票比例维持
高位。投资上坚持从基本面出发，回避概念性的个股炒作，选择有持续竞争优势、业绩
增长稳定、现金流充沛、经营透明的上市公司，在人民币升值背景下继续超配百货、地
产，适度参与了安全边际较高、集团资产质量好、有明确资产注入计划的央企上市公司。
行业上始终重点配置人民币升值持续受益的地产、金融，受益收入带动消费增长的零售
百货、食品饮料，产业结构升级的机械设备，节能领域优秀的上市公司等，适当配置了申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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有色板块。固定收益部分，考虑到持续的升息预期，组合久期保持在 3 个月。
（四）基金管理人对宏观经济环境、市场环境的判断
我们认为，出口、投资增速继续保持高位，资本市场的财富效应会刺激消费增长，
城镇医疗保险等政策将逐步解决人们扩大消费的后顾之忧，总体来看国内经济增长仍会
保持高速增长。
根据已公布的中报来看，上市公司整体业绩超过预期大局已定，我们继续看好未来
的 A 股市场，仍然坚持公司自身质地基础上的成长性作为投资的首要考虑因素，也就是
选择具有竞争优势、业绩持续高增长的行业、个股。行业上继续看好地产、金融、商业
零售、食品饮料、具有资源优势的有色板块，适度参与新能源、新材料领域。在关注上
市公司长期增长潜力的同时，考虑其外延式的资产注入和重组带来的业绩持续增长。 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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四. 托管人报告
2007 年上半年， 本基金托管人在对申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
2007 年上半年， 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的管理人——申万巴黎
基金管理有限公司在申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产
净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司在 2007 年上半年所编制和披露的申万
巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年8月20日 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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五. 财务会计报告
（一） 半年度基金会计报表
资产负债表
单位：人民币元
项
目
附注
2007年6 月30 日 2006年12月 31 日
资产：
银行存款
5,141,579.90
6,965,906.33
清算备付金
454,497.63
849,143.90
交易保证金
203,480.77
598,780.49
应收证券清算款
85,170.05
1,679,862.24
应收股利
-
-
应收利息
5(1) 401,146.06
1,038,280.20
应收申购款
363,539.92
4,326,894.00
其他应收款
-
-
股票投资市值
24,257,040.10
43,505,204.93
其中：股票投资成本
20,243,736.21
33,816,560.51
债券投资市值
42,391,341.92
66,633,913.64
其中：债券投资成本
42,396,685.92
66,626,562.17
权证投资市值
-
222,610.00
其中：权证投资成本
-
122,897.90
买入返售证券
- -
待摊费用
-
-
其他资产
-
-
资产总计
73,297,796.35 125,820,595.73
负债：
应付证券清算款
-
1,314,250.07
应付赎回款
488,502.25
798,265.97
应付赎回费
968.79
1,189.68 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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应付管理人报酬
71,886.96
122,397.79
应付托管费
14,976.44
25,499.57
应付佣金
5(3) 83,033.17
206,726.12
应付利息
- -
应付收益
- -
其他应付款
5(4) 500,213.84 500,340.65
卖出回购证券款
- -
预提费用
5(5) 213,232.48 310,000.00
其他负债
- -
负债合计
1,372,813.93
3,278,669.85
所有者权益：
实收基金
5(6) 58,897,830.23 112,892,294.73
未实现利得
5(7) 312,872.02
7,515,304.65
未分配收益
12,714,280.17
2,134,326.50
所有者权益合计
71,924,982.42
122,541,925.88
基金份额
58,897,830.23 112,892,294.73
基金份额资产净值
1.2212 1.0855
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经营业绩表
单位：人民币元
项
目
附注 2007 年1 月1 日
-2007年6月30日
2006年1月1日
-2006年6月30日
一、收入
33,897,400.25 32,858,009.37
1、股票差价收入
5(8)
32,739,149.24 27,751,684.49
2、债券差价收入
5(9)
10,525.12 -566,098.98
3、权证差价收入
5(10)
279,429.46 2,463,931.26
4、债券利息收入
578,508.03 2,264,830.12
5、存款利息收入
58,534.65 313,041.02
6、股利收入
41,945.81 265,396.12
7、买入返售证券收入
77,541.00 197,336.00
8、其他收入
5(11)
111,766.94 167,889.34
二、费用
969,983.45 2,460,766.42
1、基金管理人报酬
546,290.73 1,836,091.13
2、基金托管费
113,810.57 382,519.01
3、卖出回购证券支出
79,823.99 12,390.41
4、利息支出
- -
5、其他费用
5(12)
230,058.16 229,765.87
其中：信息披露费
178,520.30 178,520.30
审计费用
34,712.18 34,712.18
三、基金净收益
32,927,416.80 30,397,242.95
加：未实现利得
5(7)
-5,787,748.10 1,547,052.33
四、基金经营业绩
27,139,668.70 31,944,295.28
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收益分配表
单位：人民币元
项
目
附注 2007年1 月1 日
-2007年 6月 30 日
2006年1 月1 日
-2006年 6月 30 日
本期基金净收益
32,927,416.80 30,397,242.95
加：期初基金净收益
2,134,326.50 -12,085,730.79
加：本期损益平准金
-5,199,620.91 -2,924,527.72
可供分配基金净收益
29,862,122.39 15,386,984.44
减：本期已分配基金净收益
5(13) 17,147,842.22 3,552,635.87
期末未分配净收益
12,714,280.17 11,834,348.57
基金净值变动表
单位：人民币元
项
目 附注 2007 年1 月1 日
-2007年6月30日
2006年1月1日
-2006年6月30日
一、期初基金净值 122,541,925.88 395,047,919.71
二、本期经营活动：
基金净收益
32,927,416.80 30,397,242.95
未实现经营利得变动数 5(7) -5,787,748.10 1,547,052.33
经营活动产生的基金净值变动数
27,139,668.70 31,944,295.28
三、本期基金单位交易
基金申购款 53,005,089.17 16,074,432.28
基金赎回款 113,613,859.11 256,121,070.88
基金单位交易产生的基金净值变动数 -60,608,769.94 -240,046,638.60
四、本期向持有人分配收益：
向持有人分配收益产生的基金净值变动数 5(13) 17,147,842.22 3,552,635.87
五、期末基金净值 71,924,982.42 183,392,940.52
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（二） 会计报表附注
1、 基金的基本情况
本基金是经中国证券监督管理委员会核准（见证监基金字[2004]158 号文， “关于同
意申万巴黎盛利强化配置混合型开放式证券投资基金募集的批复” ）募集设立的契约型
开放式基金，基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，
基金合同于 2004 年11月29 日生效，该日基金份额总额为 690,462,261.09 份。
2、 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
3、 本报告期内，本基金未发生重大会计差错及更正事项。
4、 关联方关系及关联方交易
（1） 本报告期内,关联方关系未发生变化。
（2） 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A. 通过关联方交易单元进行的交易
（a）基金通过关联方交易单元的股票投资成交金额和权证投资成交金额
关 联 人 股票交易量
占股票总交
易量比例 权证交易量
占权证总交
易量比例
本期 申银万国
36,576,153.80
13.18% - -
上年同期 申银万国 330,333,672.90 25.71% 1,007,475.80 40.89%
（b）基金通过关联方交易单元的债券投资成交金额和债券回购成交金额
关 联 人 债券交易量
占债券总
交易量比 债券回购交易量
占债券回购
总交易量比
本期 申银万国 4,423,200.00 5.96% - -
上年同期 申银万国
103,835,602.55 39.26% 111,000,000.00 21.95%
（c）基金通过关联方交易单元进行交易而支付的佣金金额
关 联 人 本期佣金 占本期总佣金比 上年同期佣金 占上年同期总佣金比
申银万国 29,947.34 13.39% 268,709.45 26.12%
（d）交易佣金的计算方式：
股票交易佣金 = 买（卖）成交金额 * 1‰ - 买（卖）经手费 - 买（卖）证管费； 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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债券现券交易和债券回购交易不计交易佣金；
两交易所按证券成交量（包括股票、债券现券及债券回购交易量）收取的证券交易
结算风险基金从券商获得的交易佣金中扣除。
B. 关联方报酬
（a）基金管理人报酬
支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值的
1.20%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 * 1.20%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理费546,290.73 元 （2006年1月1日至6月30
日，1,836,091.13 元)。
（b）基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率
每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 *0.25%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费113,810.57 元 （2006年1月1日至6月30
日，382,519.01 元） 。
C. 与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易
关 联 人 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出
本期 中国工商银行 19,877,100.00 - - -
上年同期 中国工商银行 - - - -
本期 申银万国 - - - -
上年同期 申银万国 - - - -
D. 关联方投资本基金的情况
a) 本基金管理人本期内和上期间均未投资本基金。
b) 本基金管理人主要股东及其控制的机构在本期末和上期末均未持有本基金份
额。
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E. 本期末管理人基金从业人员持有本基金的情况：无。
F. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业存款利率计
息。
关 联 人 银行存款余额 存款利息收入
本期 中国工商银行 5,141,579.90 54,308.29
上年同期 中国工商银行 27,605,174.35 287,852.62
5、基金会计报表重要项目
（1） 应收利息：
期末数
应收银行存款利息 2,815.41
应收清算备付金利息 184.05
应收债券利息 398,106.55
应收权证保证金利息 40.05
合
计 401,146.06
（2） 投资估值增值：
期末数
股票估值增值 4,013,303.89
债券估值增值 -5,344.00
合
计 4,007,959.89
（3） 应付佣金：
期末数
海通证券 71,107.74
中金公司 11,925.43
合 计 83,033.17
（4） 其他应付款：
期末数 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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应付席位保证金 500,000.00
应付银行间交易手续费 213.84
合
计 500,213.84
（5） 预提费用：
期末数
信息披露费 178,520.30
审计费 34,712.18
合
计 213,232.48
（6） 实收基金：
本期数
期初数 112,892,294.73
申购增加数 42,919,325.35
赎回减少数 96,913,789.85
期末数 58,897,830.23
（7） 未实现利得：
期末数
期初数 7,515,304.65
投资估值增值 -5,787,748.10
本期申购的未实现利得平准金 1,880,174.24
本期赎回的未实现利得平准金 -3,294,858.77
期末数 312,872.02
（8） 股票差价收入：
本期数
卖出股票成交总额 162,380,633.58
卖出股票成本总额 129,504,859.92
券商佣金总额 136,624.42
股票差价收入 32,739,149.24
（9） 债券差价收入：
本期数 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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卖出债券成交总额或收到的全部价款 175,829,664.73
卖出债券成本总额 173,801,387.06
应收利息总额 2,017,752.55
债券差价收入 10,525.12
（10） 权证差价收入：
本期数
卖出权证成交总额 419,859.87
卖出权证成本总额 140,430.41
权证差价收入 279,429.46
（11） 其他收入：
本期数
基金赎回费补偿收入 111,766.94
（12） 其他费用：
本期数
信息披露费 178,520.30
审计费 34,712.18
账户维护费 11,880.00
银行汇划费 3,853.14
交易所回购手续费 511.91
银行间债券交易手续费 405.00
银行间回购交易手续费 175.63
合
计 230,058.16
（13） 已分配基金净收益：
本期数
2007 年 3 月9 日收益分配金额 8,272,141.78
2007 年 6 月4 日收益分配金额 8,875,700.44
合
计 17,147,842.22
6、期末流通转让受到限制的基金资产：无。 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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六. 投资组合报告
（一） 期末基金资产组合：
市 值（元） 占总资产比例
股票 24,257,040.10 33.09%
债券 42,391,341.92 57.83%
权证 - -
银行存款和清算备付金 5,596,077.53 7.63%
其他资产 1,053,336.80 1.44%
合
计 73,297,796.35 100.00%
（二） 期末股票投资组合：
序号 分
类
市 值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 881,600.00 1.23%
C 制造业 9,283,227.00 12.91%
C0 其中：食品、饮料 842,000.00 1.17%
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 129,700.00 0.18%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,142,400.00 2.98%
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 2,787,400.00 3.88%
C8 医药、生物制品 2,671,327.00 3.71%
C99 其他 710,400.00 0.99%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 11,120.00 0.02%
F 交通运输、仓储业 1,547,411.06 2.15%
G 信息技术业 1,088,000.00 1.51%
H 批发和零售贸易 4,480,536.00 6.23%
I 金融、保险业 2,505,185.00 3.48%
J 房地产业 4,223,300.00 5.87%
K 社会服务业 236,661.04 0.33%
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合
计 24,257,040.10 33.73%申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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（三） 期末持有股票明细：
序号 股票代码 股票名称 数量
市 值（元） 占净值比例
1 600309 烟台万华 40,000 2,142,400.00 2.98%
2 600694 大商股份 30,000 1,846,500.00 2.57%
3 600675 中华企业 70,000 1,589,700.00 2.21%
4 600150 沪东重机 10,000 1,382,400.00 1.92%
5 600085 同仁堂 34,100 1,311,827.00 1.82%
6 600000 浦发银行 30,000 1,097,700.00 1.53%
7 000063 中兴通讯 20,000 1,088,000.00 1.51%
8 000024 招商地产 20,000 982,000.00 1.37%
9 600748 上实发展 50,000 973,000.00 1.35%
10 600628 新世界 50,000 960,500.00 1.34%
11 600717 天津港 37,418 941,811.06 1.31%
12 600616 第一食品 34,050 855,336.00 1.19%
13 000568 泸州老窖 20,000 842,000.00 1.17%
14 600607 上实医药 50,000 839,000.00 1.17%
15 000338 潍柴动力 10,000 785,000.00 1.09%
16 600612 第一铅笔 40,000 710,400.00 0.99%
17 600016 民生银行 59,500 680,085.00 0.95%
18 000031 中粮地产 30,000 678,600.00 0.94%
19 000617 石油济柴 20,000 620,000.00 0.86%
20 601006 大秦铁路 40,000 605,600.00 0.84%
21 600849 上海医药 30,000 520,500.00 0.72%
22 600859 王府井 10,000 491,500.00 0.68%
23 600015 华夏银行 40,000 481,600.00 0.67%
24 600489 中金黄金 10,000 470,300.00 0.65%
25 600508 上海能源 30,000 411,300.00 0.57%
26 600824 益民百货 30,000 326,700.00 0.45%
27 600036 招商银行 10,000 245,800.00 0.34%
28 601007 金陵饭店 16,412 236,661.04 0.33%
29 000910 大亚科技 10,000 129,700.00 0.18%
30 600820 隧道股份 1,000 11,120.00 0.02%
（四） 本期股票投资组合的重大变动：
1、 本期累计买入、累计卖出价值超过期初基金净值 2%或前 20 名股票明细： 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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累计买入价值超过期初基金净值 2%或前 20 名股票：
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比例
1 000858 五 粮 液 4,863,325.12 3.97%
2 600628 新 世 界 4,531,206.80 3.70%
3 600585 海螺水泥 4,441,470.30 3.62%
4 600694 大商股份 3,810,580.56 3.11%
5 600607 上实医药 3,528,559.90 2.88%
6 600030 中信证券 3,513,029.94 2.87%
7 600016 民生银行 3,125,461.86 2.55%
8 000024 招商地产 3,034,591.30 2.48%
9 600036 招商银行 3,011,927.67 2.46%
10 600748 上实发展 2,857,459.67 2.33%
11 600426 华鲁恒升 2,446,070.52 2.00%
12 600717 天 津 港 2,439,375.16 1.99%
13 600015 华夏银行 2,358,101.62 1.92%
14 600616 第一食品 2,252,792.33 1.84%
15 000792 盐湖钾肥 2,239,829.16 1.83%
16 002078 太阳纸业 2,171,286.59 1.77%
17 600675 中华企业 2,136,153.60 1.74%
18 601006 大秦铁路 2,107,296.01 1.72%
19 000768 西飞国际 2,018,489.93 1.65%
20 600028 中国石化 2,018,239.84 1.65%
累计卖出价值超过期初基金净值 2%或前 20 名股票：
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例
1 000858 五 粮 液 12,525,713.12 10.22%
2 600585 海螺水泥 7,954,205.75 6.49%
3 600030 中信证券 7,224,579.65 5.90%
4 600016 民生银行 6,815,063.21 5.56%
5 600309 烟台万华 6,443,510.33 5.26%
6 000024 招商地产 4,922,376.73 4.02%
7 600036 招商银行 4,625,011.50 3.77%
8 600327 大厦股份 4,434,139.66 3.62%
9 600299 星新材料 4,175,670.13 3.41%
10 600628 新 世 界 4,012,042.40 3.27%
11 600607 上实医药 3,988,412.55 3.25% 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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12 000792 盐湖钾肥 3,414,066.48 2.79%
13 600875 东方电机 3,263,402.66 2.66%
14 600685 广船国际 3,211,797.74 2.62%
15 600005 武钢股份 3,119,368.07 2.55%
16 600426 华鲁恒升 2,854,002.82 2.33%
17 000960 锡业股份 2,791,300.64 2.28%
18 002078 太阳纸业 2,696,897.59 2.20%
19 600694 大商股份 2,678,979.15 2.19%
20 600717 天 津 港 2,469,326.57 2.02%
2、本期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额：
2007年1月1日至2007年6月30日
买入股票成本总额 115,932,035.62
卖出股票收入总额 162,380,633.58
（五） 期末债券投资组合：
券种
市 值（元） 占净值比例
央行票据
37,532,878.32 52.18%
国家债券 4,858,463.60 6.75%
合
计 42,391,341.92 58.94%
（六） 期末前五名债券明细：
序号 债券名称
市 值（元） 占净值比例
1
07 央票58 9,931,580.22 13.81%
2
07 央票61 9,931,380.22 13.81%
3
06 央票64 9,724,248.08 13.52%
4
07 央票33 7,945,669.80 11.05%
5
20 国债⑽ 2,827,788.60 3.93%
（七） 投资组合报告附注：
1、本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或受
到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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3、其他资产的构成：
市 值（元）
交易保证金 203,480.77
应收证券清算款 85,170.05
应收利息 401,146.06
应收申购款 363,539.92
合
计 1,053,336.80
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无。
5、基金主动投资权证交易情况：无。
6、本期间基金因股权分置改革而获得的权证：无。
7、本期间基金因认购认股权和债券分离交易的可转换公司债券而获得的权证
序号 权证代码 权证名称 获得数量 成本
1 580013 武钢CWB1 7,566 17,532.51 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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七. 基金份额持有人情况
期末基金份额持有人户数：3,455户
期末平均每户持有基金份额：1.70万份
持有人结构：
持有基金份额 占总份额比例
机构投资者 2,623,275.15 4.45%
个人投资者 56,274,555.08 95.55%
八. 开放式基金份额变动
（一）合同生效日基金份额总额：690,462,261.09 份
（二）本报告期基金份额的变动：
2007年1月1日至2007年6月30日
期初基金份额总额 112,892,294.73
本期基金总申购份额 42,919,325.35
本期基金总赎回份额 96,913,789.85
期末基金份额总额 58,897,830.23 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
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九. 重大事件揭示
(一) 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二) 本基金管理人在本报告期内的重大人事变动：
本报告期内，本公司股东会对于新一届董事会的董事会成员进行了重新选举，本
公司原董事 Francois Petit-Jean 先生不再担任本公司第二届董事会的董事，Max
Diulius 先生新任本公司第二届董事会董事。除上述变动事项之外，本基金管理人在本
报告期内无其他重大人事变动事项。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
(三) 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(四) 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披
露的基本投资策略，未发生显著的改变。
(五) 本基金本期收益分配事项如下：
2007 年 3 月9 日实施收益分配： 以截止2007 年2月28 日基金已实现的可分配收益
为基础，向基金持有人按每10 份基金份额派发现金红利0.80 元。
2007 年 6 月4 日实施收益分配： 以截止2007 年5月28 日基金已实现的可分配收益
为基础，向基金持有人按每10 份基金份额派发现金红利1.60 元。
(六) 本报告期内，本基金聘用德勤华永会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未
发生改聘会计师事务所事宜。
(七) 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
(八) 基金租用证券公司专用交易单元的情况：
本期内，基金租用的证券公司专用交易单元未发生变更。
证券公司名称
租用交易
单元数量 股票交易量
占股票总
交易量比 佣金
占总佣
金比例
海通证券股份有限公司 1 117,050,313.30 42.17%
95,145.77
42.54%
招商证券股份有限公司 1 50,681,660.19 18.26%
41,277.84
18.45%
中国国际金融有限公司 1 49,104,315.23 17.69%
38,424.69
17.18%
申银万国证券股份有限公司 1 36,576,153.80 13.18%
29,947.34
13.39%
光大证券股份有限公司 1 24,132,997.02 8.70%
18,884.42
8.44%
合
计 5 277,545,439.54 100.00% 223,680.06
100.00%
证券公司名称 债券交易量
占债券总交
易量比 债券回购交易量
占债券回购
总交易量比申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
2007年半年度报告
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制作： 校核： 签发：
海通证券股份有限公司
42,039,991.50 56.67%
81,900,000.00 100.00%
招商证券股份有限公司
27,726,625.40 37.37%
- 0.00%
申银万国证券股份有限公司
4,423,200.00 5.96%
- 0.00%
合
计
74,189,816.90 100.00%
81,900,000.00 100.00%
(九)其他重要事项：
事
项 信息披露报纸 披露日期
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金招募说明
书（更新）摘要
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-1-11
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2006年第4
季度季度报告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-1-22
关于开通新经济混合型基金及其他基金之间转换业务
的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2007-2-9
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金分红公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-3-6
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2006 年年
度报告摘要
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-3-27
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2007年第1
季度季度报告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-4-19
关于调整旗下基金申购份额计算方法及修改基金合同
相关条款的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2007-5-16
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金分红公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2007-5-30
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
2007年半年度报告
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制作： 校核： 签发：
十. 备查文件目录
备查文件： 基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
基金合同生效公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、发售公告和基金合同生效公
告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、基金定期报告
和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。上述文件均可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址：www.swbnpp.com 。
申万巴黎基金管理有限公司
二零零七年八月二十九日
