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鹏华动力(160610)

鹏华动力:2007年半年度报告查看PDF公告




鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2007年半年度报告 基金管理人:鹏华基金管理有限公司














基金托管人:中国农业银行














送出日期:


2007 年 8 月29 日


1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于 2007年8月24日复核了本报告中的财 务指标、基金净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择基金产品。 本报告期中的财务资料未经审计。


2 目













































































一、基金简介...............................................................................................................................................3 二、主要财务指标和基金净值表现(未经审计) ........................................................................................5 三、基金管理人报告...................................................................................................................................6 四、基金托管人报告...................................................................................................................................8 五、基金财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................8 六、基金投资组合.....................................................................................................................................23 七、基金份额持有人结构.........................................................................................................................30 八、开放式基金份额变动.........................................................................................................................31 九、重大事件揭示.....................................................................................................................................31 十、备查文件目录.....................................................................................................................................34


3 一、基金简介 (一)基金名称:鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 基金简称:鹏华动力 交易代码:160610 基金运作方式:上市契约型开放式 基金合同生效日:2007年1月9日 报告期末基金份额总额:7,315,552,929.19份 基金合同存续期:不定期


基金份额上市证券交易所:深圳证券交易所 上市日期:2007年3月9日 (二) 基金投资目标: 精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票, 进行积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持 有人谋求长期、稳定的资本增值。 基金投资策略:


(1) 股票投资: 本基金股票投资采取“自上而下”和“自下而上”相结合的主动投资管理 策略,策略分为战略性资产配置、动态资产配置和个股选择等三个层次, 重点投资具备高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的 股票。 (2) 债券投资: 本基金债券投资的主要目的是规避股票投资部分的系统性风险,在投资过 程中综合运用久期、收益率曲线、流动性、相对价值挖掘、套利等策略。 业绩比较基准:新华富时 600 成长指数×70%+新华雷曼中国综合债券指数×30% 风险收益特征:本基金属于混合型(偏股型)基金,其预期风险和收益高于货币型基金、债 券基金、混合型基金类中的偏债型基金,低于股票型基金,为证券投资基 金中的中等风险品种。


(三)基金管理人 法定名称:鹏华基金管理有限公司 注册及办公地址:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第43层


4 邮政编码:518048 法定代表人:孙枫 信息披露负责人:程国洪 联系电话:0755-82021186


传真:0755-82021126 电子邮箱:ph@mail.phfund.com.cn (四)基金托管人 法定名称:中国农业银行


注册地址:北京市复兴路甲23号 邮政编码:100037 办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层 邮政编码:100037 法定代表人:项俊波 信息披露负责人:李芳菲 联系电话:010-68424199 传真:010-68424181 电子邮箱:lifangfei@abchina.com


(五)信息披露 报纸名称:中国证券报,证券时报,上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址:http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告置备地点: 深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司



































北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层中国农业银行 (六)其他有关资料 注册登记机构的名称:中国证券登记结算有限责任公司 办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场22层


5 二、主要财务指标和基金净值表现(未经审计) (一) 、财务指标








































































































单位:人民币元





号 项














2007年1月9日(基金合同生效日)至2007年6月30日 1 基金本期净收益





2,395,184,224.13 2 加权平均基金份额本期净收益 0.2539 3 期末可供分配基金收益


2,150,271,066.08 4 期末可供分配基金份额收益 0.2939 5 期末基金资产净值 11,193,084,707.83 6 期末基金份额净值 1.530 7 基金加权平均净值收益率 21.03% 8 本期基金份额净值增长率 53.00% 9 基金份额累计净值增长率 53.00% 提示:1、本基金的基金合同于2007年1月9日生效,上述财务指标的计算为2007年1月9日至2007年6月30日。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利 再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二) 、基金净值表现 (1)本基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表


净值增长率 1 净值增长率 标准差2 业绩比较基准 收益率3 业绩比较基准收益率 标准差4 1-3 2-4 过去一个月 -0.20% 2.84% -1.09% 1.93% 0.89% 0.91% 过去三个月 39.22% 2.33% 20.90% 1.63% 18.32% 0.70% 过去六个月 -- -- -- -- -- -- 过去一年 -- -- -- -- -- -- 过去三年 -- -- -- -- -- -- 自基金合同生效起至今 53.00% 1.98% 44.64% 1.69% 8.36% 0.29% 注 : 1、业绩比较基准=新华富时 600 成长指数×70%+新华雷曼中国综合债券指数×30%。 2、基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本 基金的基金合同约定正常市场状况下,股票资产占基金资产比例为 30%~95%,债券资产占基金资产比 例为 0%~65%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%,现金或到期日在 1 年期 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金基金合同于 2007 年1 月9 日生效,截至 本报告期末,不满半年,投资比例符合合同约定。 (2)本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比 较的走势图


6 -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 2007-1-9 2007-1-17 2007-1-25 2007-2-2 2007-2-12 2007-2-27 2007-3-7 2007-3-15 2007-3-23 2007-3-31 2007-4-9 2007-4-17 2007-4-25 2007-5-10 2007-5-18 2007-5-28 2007-6-5 2007-6-13 2007-6-21 2007-6-29 鹏华动力增长 基金基准 三、基金管理人报告 (一) 基金管理人简介 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券有限责任公司、 Eurizon Financial Group、深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司原注册资本 8,000 万元 人民币,后于 2001 年 9 月完成增资扩股,增至 15,000 万元人民币。 公司目前管理两只封闭式 基金、八只开放式基金和四只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大,面对中国入世后的机 遇和挑战,身处中国基金业高速发展的历史时刻,鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管 理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐,努力进取,继续诚实信 用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务,为中国基金业的健康发展做出应有贡献。 (二) 基金经理简历 管文浩先生,硕士,8 年证券从业经验,自 2007 年 1 月 9 日本基金合同生效之日起至今担任 本基金基金经理。历任中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员、国泰君安证券研究所 研究员、国信证券投资研究中心研究员、泰信基金管理有限公司投资总监兼泰信先行策略基金基 金经理。 2005年 9月起至 2007年 7月担任普天收益证券投资基金基金经理。管文浩先生具备基金 7 从业人员资格。 根据本基金管理人于 2007年 8月 1日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于基金经理变更的公 告》 ,管文浩先生从2007年8月1日起不再担任普天收益证券投资基金基金经理。 (三) 基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规 定以及《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)合同》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,


鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 (四)投资策略和业绩表现说明 2007 年上半年国内资本市场呈现震荡走高态势,尽管调控政策一再出台,但流动性过剩局面 没有明显变化,大部分时间市场上涨的动能非常强劲。截止 6月 29日,上证综指和深圳综指分别 上涨了 42.8%和 95.78%。本基金基金合同于 1 月 9 日生效,同期上证综指和深圳综指分别上涨 41.13%和 81.42%,本基金净值增长 53%,取得较好的投资业绩。 积极进攻是本基金上半年投资策略的主调。本基金建仓初期预见到大盘震荡的后期走势,制 定了“大涨不买,小涨慢买,小跌小买,大跌大买”的投资策略,利用大盘快速下跌的过程在地 产、银行、电力、钢铁、商业零售、汽车、有色等行业完成了基本配置,分享了一季度市场快速 上扬带来的收益;进入二季度,本基金加大了对证券、地产、家电、保险、有色、建材等行业的 配置,亦获得了不菲的收益。遗憾的是,本基金对 6 月份大盘的快速下跌没有做好准备,导致基 金净值一度出现大的波动。在操作策略上,本基金还需要加强组合的灵活调整,同时注重回避短 期政策变化带来的市场风险。 (五) 市场展望 人民币升值和资产重估是下半年投资的两大主题。在牛市大格局不变的情况下,下半年调控 政策可预期的频繁出台可能会导致市场震荡局面的再现。本基金将继续持有地产、银行、有色、 家电、机械、化工、零售、食品等行业的优质股票,同时加大组合的调整力度,降低基金净值的 波动幅度,力争实现基金净值的稳定增长。


8 四、基金托管人报告 在托管鹏华动力证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投 资基金法》相关法律法规的规定以及《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)合同》 、 《鹏华动力 增长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》的约定,对鹏华动力证券投资基金管理人——鹏华基金 管理有限公司2007年1月9日至2007年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为,鹏华基金管理有限公司在鹏华动力证券投资基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利 益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为,鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的鹏华动力证券投资基金半年度报告 中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完 整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2007年8月24日















































五、基金财务会计报告(未经审计) (一) 基金会计报告书 注:本基金合同于2007年1月9日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。


1、 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)报告期末资产负债表








































































































单位:人民币元





9 项 目























行次 2007年6月30日 资产


银行存款 1 426,889,500.50 清算备付金 2 27,535,331.93 交易保证金 3 9,291,439.08 应收证券清算款 4 51,419,295.22 应收股利 5 721,429.86 应收利息[说明(1)] 6 3,983,823.73 应收申购款 7 72,294,974.52 其他应收款 8 0.00 股票投资-市值 9 10,491,335,627.83 其中:股票投资成本 10 8,132,793,406.06 债券投资-市值 11 210,256,815.00 其中:债券投资成本 12 210,270,555.42 权证-市值 13 0.00 其中:权证投资成本 14 0.00 买人返售证券 15 0.00 待摊费用 16 0.00 其他资产 17 0.00 资产总计 18 11,293,728,237.67 负债


应付证券清算款 19 0.00 应付赎回款 20 70,078,269.77 应付赎回费 21 264,114.19 应付管理人报酬 22 14,051,883.76 应付托管费 23 2,341,980.60 应付佣金[说明(2)] 24 12,924,932.69 应付利息 25 0.00 应付收益 26 0.00 10 未交税金 27 0.00 其他应付款项[说明(3)] 28 750,000.00 卖出回购证券款 29 0.00 短期借款 30 0.00 预提费用[说明(4)] 31 232,348.83 其他负债 32 0.00 负债合计 33 100,643,529.84 持有人权益


实收基金[说明(5)] 34 7,315,552,929.19 未实现利得[说明(6)] 35 1,727,260,712.56 未分配收益 36 2,150,271,066.08 持有人权益合计 37 11,193,084,707.83 负债及持有人权益总计 38 11,293,728,237.67 报告期末基金份额净值 (元)


1.530


2、 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)本报告期经营业绩表








































































































单位:人民币元 项目 行次 2007年1月9日(基金合同生效日) 至2007年6月30日 收入: 1 2,489,825,513.98 股票差价收入[说明(7)] 2 2,415,647,726.87 债券差价收入[说明(8)] 3 5,011,437.12 权证差价收入[说明(9)] 4 2,168,351.82 债券利息收入 5 1,480,036.72 存款利息收入 6 11,630,699.87 股利收入 7 41,460,227.60 买入返售证券收入 8 1,733,030.00 其他收入[说明(10)] 9 10,694,003.98 费用: 10 94,641,289.85 11 基金管理人报酬 11 80,872,820.34 基金托管费 12 13,478,803.44 卖出回购证券支出 13 0.00 利息支出 14 0.00 其他费用[说明(11)] 15 289,666.07


其中:上市年费 16 49,128.06











信息披露费 17 164,761.74











审计费 18 48,459.03 基金净收益 19 2,395,184,224.13 加:未实现资本利得 20 2,358,528,481.35 基金经营业绩 21 4,753,712,705.48 3、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)本报告期收益分配表




































































单位:人民币元


项目 行次 2007年1月9日(基金合同生效日) 至2007年6月30日


本期基金净收益 1 2,395,184,224.13 加:期初基金净收益 2 0.00 加:本期损益平准金 3 -244,913,158.05


可供分配基金净收益 4 2,150,271,066.08 减:本期已分配基金净收益 5 0.00


期末基金净收益 6 2,150,271,066.08 4、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)本报告期基金净值变动表


































































































单位:人民币元 项目 行 2007年1月9日(基金合同生效日) 至2007年6月30日 一、期初基金净值


1 11,022,728,857.13 二、本期经营活动 2


12 基金净收益 3 2,395,184,224.13 未实现利得 4 2,358,528,481.35 经营活动产生的基金净值变动数 5 4,753,712,705.48 三、本期基金份额交易 6 基金申购款 7 3,965,867,000.12 基金赎回款 8 8,549,223,854.90 基金份额交易产生的基金净值变 动数 9 -4,583,356,854.78 四、本期向持有人分配收益 10 向基金持有人分配收益产生的基 金净值变动数


11 0.00 五、期末基金净值 12 11,193,084,707.83 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。






























































(二) 会计报表附注 1、基金的基本情况


鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第245号 《关于同意鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华 动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。本基金为上市契约型开放式,存续期限 不定。本基金自2006年12月8日至2006年12月28日期间公开发售,首次设立募集不包括认购资金利 息共募集11,014,840,003.30 元,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入7,895,780.24元, 业经德勤华永会计师事务所有限公司德师(上海)报验字(07)第SZ001号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案,《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于2007年1月9日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为11,022,728,857.13份基金份额,其中认购资金利息折合 7,888,853.83份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国农 业银行。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2007]第26号文审核同意,本基金 632,516,873.00份基金份额于2007年3月9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场 13 外,基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后 进行上市交易。


根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类 股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


2、编制会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定


本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,本会计报表披露方式则是根据中 国证券监督管理委员会于2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息批露管理办法》、证券投资 基金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规 则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合 报告的编制及披露》进行编制及披露。


3、主要会计政策


(1)会计年度


本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。本报告期为2007年1月9日(基金合同生效日)至 2007年6月30日。


(2)记账本位币


以人民币为记帐本位币,记帐单位为元。


(3)记账基础和计价原则


本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则,除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价 外,所有报表项目均以历史成本为计价基础。


(4)基金资产的估值原则


A.股票投资


上市流通的股票,以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近一个 交易日的收盘价估值;送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 收盘价估值;首次公开发行但未上市的股票,按成本价估值。


2006年11月13日之前取得的由于定向增发形成的暂时流通受限股票, 按估值日在证券交易所挂 牌的同一股票的市场收盘价估值, 自2006年11月13日起取得的由于定向增发形成的暂时流通受限股 票,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场收盘价低于定向增发股票的初始投资成本,按估值日证 14 券交易所挂牌的同一股票的市场收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场收盘价高于定 向增发股票的初始投资成本, 按定向增发股票锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比 例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。


B.债券投资


证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易 日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价计算得到的 净价估值。银行间债券市场债券以不含息成本价估值。未上市交易债券的估值按购入成本估值。


C.权证投资


从获赠确认日、买入成交确认日或实际取得日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按 估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资(包括配股 权证)按公允价值估值。


(5)证券投资的成本计价方法


A.股票投资


买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账,其中包括 股票成交金额和交易印花税、过户费、经手费、证管费及交易佣金等相关费用。收到股权分置改革 过程中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本[详见会计 报表重要项目说明(7)] 。


卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结 转。


B.债券投资


买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实 际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息 日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。


买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。


卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的 债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法于成交 日结转。


15 C.权证投资


获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量;买 入权证于成交日确认为权证投资,相应成本按成交日应支付的全部价款入账。卖出权证于成交日确 认权证差价收入/(损失),出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。


(6) 待摊费用的摊销方法和摊销期限


待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位,应分摊计入本期的费用,如 上市年费、信息披露费、审计费用等,摊销期限为本年度。


(7) 收入的确认和计量


A.股票差价收入:应于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费


用的差额入账。


B.债券差价收入:按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。证券交 易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入;银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认 债券差价收入。


C.权证差价收入:于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。


D. 债券利息收入:按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的 个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。


E.存款利息收入:包括银行存款与清算备付金利息,按本金与适用的利率逐日计提的金


额入账。


F.股利收入:按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的


个人所得税后的净额于除息日确认。


G. 买入返售证券收入:按融出金额与成交利率,在融券期限内逐日计提入帐。


H. 其他收入:在实际收到时确认收入。


(8) 费用的确认和计量


A.基金管理费


基金管理人的管理费根据《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定按1.5% 的年费率逐日计提。


B.基金托管费


基金托管人的托管费根据 《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 的规定按0.25% 的年费率逐日计提。


C.卖出回购证券支出


16 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。


(9)基金的收益分配政策


本基金的每份基金份额享有同等分配权; 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 基金投资当期出现净亏损,则 不进行收益分配; 本基金的收益分配比例按照有关规定制订。 在符合有关基金分红条件的前提下, 基金收益可进行分配,本基金收益每年最多分配12次,每年基金收益分配比例不低于当年可分配 收益的70%; 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或 将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红。 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利, 投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的相关规定; 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分 配一次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。


(10) 为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计


本期没有采取其他会计政策和会计估计。


(11) 会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由


本期没有对会计政策,会计估计进行变更。


(12) 重大会计差错的内容和更正金额


本期没有重大会计差错。


4、 税项


根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《财政部、国 家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《财政部国家税务总局关于股息红利有关个人所 得税政策的补充通知》、财税[2007]84号《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花 税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项规定如下:


(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。


17 (2)基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税。


(3)基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征企业所得税。


(4) 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的 个人所得税,暂不征收企业所得税。对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财 税[2005]102号文规定,自2005年6月13日起扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应 纳税所得额,即由原来20%的个人所得税调整为10%个人所得税。


(5)根据财税[2007]84号规定,从2007年5月30日起,将证券交易印花税税率由1‰调整为3 ‰。


(6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


5、关联方关系及交易 (1)关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 国信证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 Eurizon Financial Group 基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 经本公司股东会审议通过,并经中国证监会(证监基金字[2007]178号文)及中国商务部(商 外资资审字[2007]0259号文)批准,公司股东深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任 公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权一次性整体转让给意 大利Eurizon Financial Group,上述三家股东分别转让本公司股权的15.68%、16.66%、16.66%。 本公司已于2007年7月27日发布《鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》 。本公司现正在办 理工商变更登记手续,并在办理完毕该变更手续后,依法及时公告。 (2)基金各关联方投资本基金的情况 A.基金管理人投资情况


18


2007年上半年本基金管理人没有投资及持有本基金份额。 B. 基金管理公司主要股东及其控制的机构投资情况 2007年上半年基金管理人主要股东及其控制的机构没有投资及持有本基金份额。


(3)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于 2007年6月30日保管的银行存款余额为 426,889,500.50 元。2007年1月9日(基金合同生效日) 至2007年6月30日由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 11,076,895.32元。 (4)本基金参与关联方承销证券的情况 下述方正证券有限责任公司为本报告期内本基金管理人股权变化前的公司股东。 关联方名称 2007年1月1日-2007年6月30日 2006年1月1日-2006年6月30日 证券名称 获配数量 证券名称 获配数量 方正证券 沧州明珠 28,000 - -





本基金投资关联方承销的证券符合相关法律法规及中国证监会的规定,并依法进行了信息披 露。 (5)关联方交易,下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 A、2007年上半年本基金没有通过关联方席位进行股票、债券、债券回购及权证交易。





B.关联方报酬 a、基金管理人报酬 支付基金管理人鹏华基金管理公司的管理费年费率为1.5%,逐日计提,按月支付。日管理费 =前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。截止至2007年6月30日, 本基金共需支付基金管理人 报酬人民币80,872,820.34 元。





b、基金托管人报酬 支付基金托管人中国农业银行的托管费年费率为 0.25%,逐日计提,按月支付。日托管费=前 一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至 2007 年6月30日,本基金共需支付基金托管人 19 报酬人民币 13,478,803.44 元。


C.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 2007年上半年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6、会计报表重要项目说明





(1) 按银行存款利息、债券利息等分项列示应收利息的金额: 单位:人民币元 2007年6月30日 应收银行存款利息 122,172.04 应收清算备付金利息 11,158.30 应收债券利息 3,796,054.11 应收申购款利息 54,439.28 合计 3,983,823.73
























































(2) 按证券经营机构分别列示应付佣金的金额































































































单位:人民币元








全称 2007年6月30日 中信证券股份有限公司 51,930.34 申银万国证券股份有限公司 1,128,450.72 泰阳证券有限责任公司 2,283,239.97 湘财证券有限责任公司 922,869.24 中银国际证券有限责任公司 4,311,769.11 光大证券股份有限公司 3,248,608.78 富成证券经纪有限公司 420,904.11 联合证券有限责任公司 557,160.42 合计 12,924,932.69 (3) 分项列示其他应付款的金额:


















































单位:人民币元


20 2007年6月30日 交易保证金 750,000.00 合计 750,000.00 (4) 预提费用明细: 单位:人民币元 2007年6月30日 审计费 48,459.03 信息披露费 164,761.74 上市年费 19,128.06 合计 232,348.83 (5)实收基金:








































































































单位:人民币元 2007年1月9日(基金合同生效日)至2007年6月30日 本期认购 11,022,728,857.13 本期申购 2,744,367,699.86 本期赎回 6,451,543,627.80 期末数 7,315,552,929.19


























(6) 未实现利得 a


未实现估值增值和未实现利得平准金金额: 单位:人民币元 未实现估值增值 未实现利得平准金 合计 本期净变动数 2,358,528,481.35 - 2,358,528,481.35 本期申购基金份额 - 798,163,223.55 798,163,223.55 本期赎回基金份额 - 1,429,430,992.34 1,429,430,992.34 2007年6月30日 2,358,528,481.35 -631,267,768.79 1,727,260,712.56














21 b


按所估资产的种类分别列示投资估值增值的金额:








































































































单位:人民币元 2007年6月30日 股票 2,358,542,221.77 债券 -13,740.42 权证 0.00 合计 2,358,528,481.35 (7) 股票差价收入:


单位:人民币元


2007年1月9日(基金合同生效日)至2007年6月30日 卖出股票成交总额





12,705,624,702.50 减:卖出股票成本总额








10,279,334,137.32 减:应付佣金


10,642,838.31 股票差价收入





2,415,647,726.87 注:本基金本报告期没有获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。 (8) 债券差价收入: 单位:人民币元








2007年1月9日(基金合同生效日)至2007年6月30日 卖出债券成交总额











60,635,167.09 减:卖出债券成本总额 55,490,741.38 减:应收利息总额 132,988.59 债券差价收入








5,011,437.12 (9)权证差价收入:































































































单位:人民币元 2007年1月9日(基金合同生效日)至2007年6月30日 卖出权证成交总额





25,323,507.23 22 减:卖出权证成本总额








23,155,155.41 权证差价收入





2,168,351.82 (10) 其他收入明细:


































































































单位: 人民币元








2007年1月9日(基金合同生效日)至2007年6月30日 赎回费收入 10,568,827.35 转换费收入 117,710.22 基金募集期间认购资金产生的利息 收入 6,926.41 席位开户费退回 540.00 合计 10,694,003.98




















(11) 其他费用明细:





































































































单位: 人民币元 2007年1月9日(基金合同生效日)至2007年6月30日 审计费 48,459.03 上市年费 19,128.06 信息披露费 164,761.74 上市初费 30,000.00 银行费用 19,078.02 交易所回购交易费用 3,219.22 银行间市场交易手续费 130.00 债券托管帐户维护费 3,450.00 开户费 1,440.00 合计 289,666.07 (12) 本期基金收益分配情况: 本期本基金没有进行收益分配。








23 (13) 其他重要报表项目的说明:无 7、本报告期末流通转让受限制的基金资产





截至 2007年6月30日,基金获配暂不能流通的股票成本为 72,552,852.54 元,股票市值为 81,608,945.74 元, 对比成本估值增值为9,056,093.20 元, 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 持有未上市或上市未流通的股票明细如下: 股票 名称 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 估值 方法 转让受限 制原因 受限制期限 银轮股份 35,867 300,565.46 647,758.02 收市价 网下申购未流通 2007-07-18 流通 沃尔核材 15,964 250,954.08 779,841.40 收市价 网下申购未流通 2007-07-20 流通 金陵饭店 106,196 451,333.00 1,531,346.32 收市价 网下申购未流通 2007-07-10 流通 厦门钨业 5,000,000 71,550,000.00 78,650,000.00 公允价 增发未流通新股 2008-02-13 流通 合计


72,552,852.54 81,608,945.74




















8、需要说明的其他事项: 无 六、基金投资组合 (一) 本报告期末基金资产组合情况 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%) 股票 10,491,335,627.83











92.90 债券 210,256,815.00


























1.86 权证 0.00


























0.00 银行存款及清算备付金 454,424,832.43


























4.02 其他资产 137,710,962.41


























1.22 合计 11,293,728,237.67














100.00


24 (二)本报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 期末市值(元) 市值占净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 32,680,000.00 0.29 2 B 采掘业 651,473,795.48 5.82 3 C 制造业 4,487,656,735.16 40.09 其中:


C0 食品、饮料


415,299,338.70 3.71


C1 纺织、服装、皮毛 147,966,336.92 1.32


C2 木材、家具 0.00 0.00


C3 造纸、印刷 53,217,207.00 0.48


C4 石油、化学、塑胶、塑料 525,102,703.19 4.69


C5 电子 0.00 0.00


C6 金属、非金属 1,056,999,029.36 9.44


C7 机械、设备、仪表 1,595,685,474.35 14.26


C8 医药、生物制品 691,922,904.24 6.18


C99 其他制造业 1,463,741.40 0.01 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 393,732,596.40 3.52 5 E 建筑业 395,394,600.14 3.53 6 F 交通运输、仓储业 151,404,894.00 1.35 7 G 信息技术业 155,910,888.09 1.39 8 H 批发和零售贸易 618,292,302.20 5.52 9 I 金融、保险业 1,998,687,226.21 17.86 10 J 房地产业 1,324,545,969.73 11.83 11 K 社会服务业 276,036,020.42 2.47 12 L 传播与文化产业 0.00 0.00 13 M 综合类 5,520,600.00 0.05 合计 10,491,335,627.83 93.73 (三) 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例(%) 1 600030 中信证券 7,800,000 413,166,000.00 3.69 2 000002 万


科A 19,000,000 363,280,000.00 3.25 3 000758 中色股份 12,081,885 305,671,690.50 2.73 4 601318 中国平安 4,077,875 291,608,841.25 2.61 5 600000 浦发银行 7,800,000 285,402,000.00 2.55 6 600489 中金黄金 5,979,545 281,218,001.35 2.51 7 601628 中国人寿 6,500,000 267,215,000.00 2.39 8 600016 民生银行 22,330,000 255,231,900.00 2.28 9 000069 华侨城A 6,410,200 255,125,960.00 2.28 10 600067 冠城大通 11,468,012 247,135,658.60 2.21 25 11 601166 兴业银行 6,593,000 231,348,370.00 2.07 12 600383 金地集团 6,616,694 226,423,268.68 2.02 13 600031 三一重工 4,899,971 216,725,717.33 1.94 14 000768 西飞国际 6,500,000 200,655,000.00 1.79 15 000513 丽珠集团 8,189,582 189,179,344.20 1.69 16 000527 美的电器 6,033,800 183,427,520.00 1.64 17 000024 招商地产 3,730,990 183,191,609.00 1.64 18 600585 海螺水泥 2,920,000 172,163,200.00 1.54 19 600547 山东黄金 2,285,047 167,471,094.63 1.50 20 000046 泛海建设 4,630,828 159,717,257.72 1.43 21 600036 招商银行 6,429,012 158,025,114.96 1.41 22 000651 格力电器 4,453,172 155,415,702.80 1.39 23 002024 苏宁电器 3,200,000 150,272,000.00 1.34 24 600456 宝钛股份 3,500,000 149,485,000.00 1.34 25 000858 五 粮 液 4,699,995 147,861,842.70 1.32 26 000960 锡业股份 4,200,000 136,542,000.00 1.22 27 000616 亿城股份 8,979,873 136,404,270.87 1.22 28 000027 深能源A 6,000,000 136,320,000.00 1.22 29 000952 广济药业 4,759,943 129,375,250.74 1.16 30 600058 五矿发展 5,699,000 129,367,300.00 1.16 31 600162 香江控股 5,800,000 128,934,000.00 1.15 32 600299 星新材料 2,800,000 127,428,000.00 1.14 33 000539 粤电力A 11,367,833 122,772,596.40 1.10 34 600690 青岛海尔 7,600,000 121,600,000.00 1.09 35 600100 同方股份 3,500,000 120,050,000.00 1.07 36 000655 金岭矿业 4,568,240 110,048,901.60 0.98 37 600309 烟台万华 2,000,000 107,120,000.00 0.96 38 000157 中联重科 2,748,193 105,805,430.50 0.95 39 600240 华业地产 7,254,559 103,304,920.16 0.92 40 000568 泸州老窖 2,410,000 101,461,000.00 0.91 41 600428 中远航运 4,600,000 100,694,000.00 0.90 42 000562 宏源证券 3,300,000 96,690,000.00 0.86 43 600739 辽宁成大 2,800,000 95,732,000.00 0.86 44 600497 驰宏锌锗 1,400,700 92,488,221.00 0.83 45 000400 许继电气 6,800,000 91,256,000.00 0.82 46 600266 北京城建 3,165,946 89,722,909.64 0.80 47 000623 吉林敖东 1,800,000 89,550,000.00 0.80 48 600380 健康元 5,999,954 83,879,356.92 0.75 49 600519 贵州茅台 700,000 83,776,000.00 0.75 50 000422 湖北宜化 5,800,000 80,388,000.00 0.72 51 600549 厦门钨业 5,000,000 78,650,000.00 0.70 52 002029 七 匹 狼 4,316,876 78,437,636.92 0.70 26 53 600596 新安股份 1,800,000 77,742,000.00 0.69 54 600785 新华百货 3,923,551 76,234,595.93 0.68 55 600900 长江电力 5,000,000 75,600,000.00 0.68 56 600439 瑞贝卡 1,730,000 69,528,700.00 0.62 57 000709 唐钢股份 5,286,620 67,563,003.60 0.60 58 000755 山西三维 2,500,000 64,700,000.00 0.58 59 600725 云维股份 2,799,993 61,683,845.79 0.55 60 600436 片仔癀 1,635,244 61,566,936.60 0.55 61 600195 中牧股份 2,844,550 60,076,896.00 0.54 62 000401 冀东水泥 4,331,204 59,597,367.04 0.53 63 600795 国电电力 4,500,000 59,040,000.00 0.53 64 600316 洪都航空 1,500,000 58,620,000.00 0.52 65 600052 *ST广厦 3,837,004 57,478,319.92 0.51 66 002032 苏 泊 尔 1,552,277 56,192,427.40 0.50 67 000910 大亚科技 4,103,100 53,217,207.00 0.48 68 600521 华海药业 2,426,769 52,952,099.58 0.47 69 000060 中金岭南 1,800,000 52,740,000.00 0.47 70 600801 华新水泥 2,256,066 52,566,337.80 0.47 71 600087 南京水运 3,900,838 50,710,894.00 0.45 72 600697 欧亚集团 2,355,352 47,837,199.12 0.43 73 600694 大商股份 749,953 46,159,607.15 0.41 74 000338 潍柴动力 556,308 43,670,178.00 0.39 75 600586 金晶科技 2,145,397 42,629,038.39 0.38 76 600971 恒源煤电 1,689,916 41,318,446.20 0.37 77 600572 康恩贝 2,138,130 41,180,383.80 0.37 78 601699 潞安环能 1,000,000 40,870,000.00 0.37 79 600511 国药股份 1,000,000 38,880,000.00 0.35 80 000006 深振业A 1,499,999 37,349,975.10 0.33 81 600888 新疆众和 1,149,779 36,930,901.48 0.33 82 600518 康美药业 2,999,918 35,399,032.40 0.32 83 600550 天威保变 1,264,724 34,539,612.44 0.31 84 000063 中兴通讯 624,097 33,950,876.80 0.30 85 600628 新世界 1,760,000 33,809,600.00 0.30 86 600533 栖霞建设 1,639,319 32,983,098.28 0.29 87 600075 新疆天业 2,000,000 32,680,000.00 0.29 88 000933 神火股份 999,930 28,108,032.30 0.25 89 000932 华菱管线 2,999,985 25,589,872.05 0.23 90 600675 中华企业 1,075,000 24,413,250.00 0.22 91 600887 伊利股份 710,000 22,123,600.00 0.20 92 600236 桂冠电力 1,649,909 17,984,008.10 0.16 93 002102 冠福家用 510,000 9,378,900.00 0.08 94 601003 柳钢股份 455,400 6,922,080.00 0.06 27 95 600858 银座股份 180,000 5,520,600.00 0.05 96 600331 宏达股份 100,000 4,845,000.00 0.04 97 000028 一致药业 450,000 4,675,500.00 0.04 98 000522 白云山A 500,000 4,165,000.00 0.04 99 601002 晋亿实业 436,000 3,971,960.00 0.04 100 601007 金陵饭店 123,196 1,776,486.32 0.02 101 002130 沃尔核材 29,964 1,463,741.40 0.01 102 600050 中国联通 240,198 1,409,962.26 0.01 103 002126 银轮股份 77,367 1,397,248.02 0.01 104 002123 荣信股份 15,147 1,257,201.00 0.01 105 002109 兴化股份 67,183 1,195,857.40 0.01 106 002116 中国海诚 52,253 1,149,566.00 0.01 107 002112 三变科技 36,407 669,160.66 0.01 108 600673 阳之光 32,100 605,085.00 0.01 109 002115 三维通信 21,489 500,049.03 0.00 (四) 报告期内股票投资组合的重大变动 1 .累计买入价值超出期末基金资产净值 2%或前 20名股票明细如下: 序号


股票代码


股票名称


累计买入金额(元) 占期末净值比例(%) 1 600030 中信证券 570,858,048.35 5.10 2 600489 中金黄金 517,041,017.59 4.62 3 600000 浦发银行 474,805,569.48 4.24 4 600016 民生银行 438,604,505.60 3.92 5 601628 中国人寿 419,702,690.69 3.75 6 000002 万


科A 351,362,546.81 3.14 7 600036 招商银行 339,930,905.38 3.04 8 600547 山东黄金 337,896,386.40 3.02 9 000623 吉林敖东 337,079,511.41 3.01 10 000960 锡业股份 335,099,019.95 2.99 11 000758 中色股份 328,366,486.61 2.93 12 600497 驰宏锌锗 322,722,023.36 2.88 13 600456 宝钛股份 314,861,843.08 2.81 14 600428 中远航运 306,575,738.01 2.74 15 600067 冠城大通 282,344,878.13 2.52 16 600299 星新材料 263,204,405.55 2.35 17 000069 华侨城A 240,963,242.01 2.15 18 000625 长安汽车 239,226,986.51 2.14 19 600104 上海汽车 237,410,238.01 2.12 20 600795 国电电力 233,690,534.47 2.09


28 2.累计卖出价值超出期末基金资产净值 2%或前 20名股票明细如下: 序号 股票代码 股票名称


累计卖出金额(元) 占期末净值比例(%) 1 000960 锡业股份 427,917,581.90 3.82 2 600030 中信证券 405,782,140.13 3.63 3 000623 吉林敖东 354,523,347.21 3.17 4 600000 浦发银行 352,610,442.96 3.15 5 600489 中金黄金 311,977,111.62 2.79 6 600331 宏达股份 289,347,168.99 2.59 7 000625 长安汽车 276,482,862.46 2.47 8 600036 招商银行 275,132,451.98 2.46 9 000898 鞍钢股份 269,827,610.31 2.41 10 600028 中国石化 269,565,631.27 2.41 11 600016 民生银行 268,974,181.95 2.40 12 600104 上海汽车 268,207,000.91 2.40 13 600795 国电电力 266,167,821.07 2.38 14 601006 大秦铁路 262,999,375.85 2.35 15 600428 中远航运 255,953,645.59 2.29 16 002078 太阳纸业 255,213,335.83 2.28 17 600739 辽宁成大 253,737,604.09 2.27 18 600547 山东黄金 243,623,256.93 2.18 19 600497 驰宏锌锗 225,285,927.00 2.01 20 600050 中国联通 216,794,155.48 1.94 3.报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额








































































































单位:人民币元 2007年 1月 9日(基金合同生效日)至 2007年 6月 30日 买入股票的成本总额 18,412,127,543.38 卖出股票的收入总额





12,705,624,702.50 (五) 本报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 期末市值(元) 市值占净值比例(%) 1 国债 210,256,815.00 1.88 2 金融债 0.00 0.00 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债券 0.00 0.00 29 合计


210,256,815.00 1.88 (六) 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例(%) 1 02国债⒁








205,237,815.00 1.83 2 21国债⒂











5,019,000.00 0.04 注:上述债券明细为本基金截止本报告期末投资的全部债券。 (七)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 其他资产明细 金额(元) 应收交易保证金 9,291,439.08 应收证券清算款 51,419,295.22 应收股利 721,429.86 应收利息 3,983,823.73 应收申购款 72,294,974.52 合计 137,710,962.41 4、基金持有的处于转股期的可转换债券 本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券,也没有投资资产支持证券、分离交易 可转债。 5、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况 权证名称 本报告期买入权 证金额


(元) 本报告期获 配权证数量 (股) 本报告期获配 权证成本 (元) 本报告期获 配权证市值 (元) 报告期末 持有权证 市值(元) 报告期 末权证 市值占 基金资 产净值 30 比(%) 烟台万华认购权证 32,455,812.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 华 侨 城 认购权证 23,155,155.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 55,610,967.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本基金投资及持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。 七、基金份额持有人结构 (一)本报告期末基金份额持有人信息


基金份额 持有人户 数(户) 平均每户持有基金 份额(份) 机构投资者持有基 金份额(份) 占总份额


比例 (%) 个人投资者持有基 金份额(份) 占总份 额比例 (%) 313,726.00 23,318.29 139,517,359.56 1.91 7,176,035,569.63 98.09 (二)本报告期末本基金场内前十名份额持有人


序号 持有人名称


持有份额(份) 占总份额的比例(%) 1 黑龙江省华富电力投资有限公司 10,003,800.00 0.14 2 周红根 2,195,715.00 0.03 3 张令希 2,070,000.00 0.03 4 林凤嫦 2,001,080.00 0.03 5 戴小凤 1,876,592.00 0.03 6 倪龙 1,520,242.00 0.02 7 廖少忠 1,500,000.00 0.02 8 方耀华 1,343,112.00 0.02 9 姜秀珍 1,202,239.00 0.02 31 10 李珍林 1,160,440.00 0.02 (三)基金管理人从业人员持有基金份额情况 截止期限 基金管理人从业人员持有基金份额总量(份) 占该基金总份额的比例(%) 2007年 6月 30日 12,137.19 0.0002 注:截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证 监会规定及相关管理制度的规定。


八、开放式基金份额变动 项目 份额(份) 基金合同生效日基金份额总额 11,022,728,857.13 本报告期期初基金份额总额 11,022,728,857.13 本报告期期末基金份额总额 7,315,552,929.19 本报告期间基金总申购份额 2,744,367,699.86 本报告期间基金总赎回份额 6,451,543,627.80 九、重大事件揭示 (一) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 (二) 本基金管理人(以下简称“本公司” ) 、托管人的重大人事变动: 1、本基金管理人的重大人事变动情况 (1)因本公司职工监事孙泽女士离职,按照公司章程规定,需由公司职工民主选举另产生一 名职工代表担任监事。根据 2007年5月15日职工代表大会选举结果,现由张兴和先生担任职工 监事,孙泽女士不再担任职工监事。 (2)本报告期内,本基金管理人的董事会成员未发生变更。根据欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group)推荐,经本公司 2007 年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylaftis先生和 Ciro Beffi 先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事;同意过仕刚先生、陈锐 32 女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。上述变更事项已报告中国证券监督管理委员会 深圳监管局并于 2007年 8月 14日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》公告。 上述变更事项本公司已依法履行了必要手续。 2、本基金托管人的重大人事变动情况 依据国务院文件,2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相 关法律规定,中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。 (三) 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四) 本报告期内本基金投资策略未改变。 (五) 本基金本报告期内没有进行收益分配。 (六) 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 (七) 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何 处罚。 (八) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。 1、交易席位选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易 席位,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询 服务。 选择席位的程序: 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用席位的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定席位交易的具体情况。我公司在比较了多 家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,分别向中信证券股份有限公司、联合证券 有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、国金证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公 33 司、泰阳证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股 份有限公司、富成证券经纪有限公司、广发证券股份有限公司租用席位作为基金专用交易席位, 并从 2007年 1月开始陆续使用。本报告期内上述席位使用未发生变化。


2、 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2007年1-6月份通过各证券经营机构的席位买卖证 券的交易量及支付的佣金如下: (1) 2007年1-6月份各券商股票交易量及佣金情况如下: 券商名称 租用 席位 数量 股票交易量


(元) 占股票交 易量比例 (%) 累计佣金(元) 占各券商累计佣金 比例(%) 中信证券 1 5,420,353,720.68 17.62 4,241,456.81 17.11 联合证券 1 679,493,968.14 2.21 557,160.42 2.25 国金证券 1 3,574,251,627.31 11.62 2,930,808.81 11.83 申银万国 1 3,652,872,906.82 11.88 2,995,337.79 12.09 泰阳证券 1 5,303,096,514.46 17.24 4,345,456.53 17.53 湘财证券 1 2,114,951,944.39 6.88 1,732,734.34 6.99 中银国际 1 5,510,209,855.17 17.92 4,311,769.11 17.40 光大证券 1 3,961,786,127.71 12.88 3,248,608.78 13.11 富成证券 1 537,893,791.01 1.75 420,904.11 1.70 高华证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 广发证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 11 30,754,910,455.69 100.00 24,784,236.70 100.00 (2)


2007年1-6月份各券商债券、债券回购及权证交易量情况如下: 券商名 称 租用 席位 数量 债券交易量


(元) 占债券交 易量比例 (%) 债券回购交易量 (元) 占债券回 购交易量 比例(%) 权证交易量 (元) 占权证交 易量比 例(%) 中信证券 1 19,950,667.40 8.44 0.00 0.00 48,478,880.39 54.00 联合证券 1 2,010,695.50 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 高华证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国金证券 1 6,059,081.50 2.56 1,000,000.00 0.18 29,046,931.37 32.36 申银万国 1 1,140,430.40 0.48 0.00 0.00 1,334,369.10 1.49 泰阳证券 1 52,352,070.50 22.15 570,000,000.00 99.82 10,908,705.12 12.15 湘财证券 1 150,354,470.90 63.60 0.00 0.00 0.00 0.00 中银国际 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 光大证券 1 4,523,480.80 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 富成证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 高华证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广发证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 11 236,390,897.00 100.00 571,000,000.00 100.00 89,768,885.98 100.00


(九) 本报告期内其他重大事项:


34 1、本基金于 2007年 1月 10日在《上海证券报》刊登了《鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)基金合同生效公告》 。 2、本基金于 2007 年 3 月 6 日在《上海证券报》刊登了《鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)上市交易公告书》 。 3、本基金于 2007 年 3 月 6 日在《上海证券报》刊登了《鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)关于开放日常申购、赎回及转换业务的公告》 。 4、本基金管理人于 2007年 3月 29日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登了 《关于谨防不法人员冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示》 ,具体内容详见公告。 5、根据中国证监会下发的《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》 规定,鹏华基金管理有限公司管理的所有基金于2007年7月1日实施新会计准则,实施新会计准 则后,基金将全面采用公允价值进行会计计量,请投资者关注相关法规的规定以及相关基金定期 信息披露报告。实施新会计准则后,基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益 造成实质性影响。上述事项已于2007年7月2日在本公司网站公告。 6、经本公司股东会审议通过,并经中国证监会(证监基金字[2007]178 号文)及中国商务部 (商外资资审字[2007]0259 号文)批准,公司股东深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有 限责任公司、 安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权转让给意大利 欧利盛金融集团 (Eurizon Financial Group) , 上述三家股东分别转让本公司股权的15.68%、 16.66%、 16.66%。本次股权转让后,本公司将依法变更设立为外商投资企业,国信证券有限责任公司、 Eurizon Financial Group、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分别为50%、49%、 1%。本公司已于2007年7月27日将上述变更事项在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 公告,目前工商变更登记手续正在办理中,待该变更手续办理完毕,本公司将依法及时公告。 7、本基金最近一次更新的招募说明书摘要于 2007年 8月 22日刊登在《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 。 十、备查文件目录





(一) 《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》


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(二) 《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 (三)鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2007年半年度报告(原文)























存放地点:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管 理有限公司。





查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或 通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已 开通客户服务系统,咨询电话:4006788999 。











































































































基金管理人:鹏华基金管理有限公司
















































































2007年8月29日