交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
2007年半年度报告
报告期年份：2007年上半年度
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报送日期：2007年 8月 28日
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据
本基金合同规定，于 2007年 8月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
目
录
一、基金简介 ........................................................................................................................................................ 1
（一）基金概况 ................................................................................................................................................ 1
（二）基金投资概况 ........................................................................................................................................ 1
（三）基金管理人 ............................................................................................................................................ 2
（四）基金托管人 ............................................................................................................................................ 2
（五）信息披露渠道 ........................................................................................................................................ 2
（六）其他服务机构 ........................................................................................................................................ 2
二、主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................................... 3
（一）主要会计数据和财务指标..................................................................................................................... 3
（二）基金净值表现 ........................................................................................................................................ 3
三、管理人报告 .................................................................................................................................................... 5
（一）基金管理人情况..................................................................................................................................... 5
（二）基金经理介绍 ........................................................................................................................................ 5
（三）报告期内遵规守信情况说明................................................................................................................. 6
（四）报告期内本基金投资策略和业绩表现的说明与解释......................................................................... 6
（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望................................................................................................. 7
四、托管人报告 .................................................................................................................................................... 8
五、财务会计报告 ................................................................................................................................................ 8
（一）资产负债表 ............................................................................................................................................ 8
（二）经营业绩表 ............................................................................................................................................ 9
（三）基金收益分配表................................................................................................................................... 10
（四）基金净值变动表................................................................................................................................... 10
（五）会计报表附注 .......................................................................................................................................11
六、投资组合报告 .............................................................................................................................................. 20
（一）报告期末基金资产组合情况............................................................................................................... 20
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................... 20
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 ................................................... 21
（四）报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................... 23
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合............................................................................................... 24
（六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细................................................ 24
（七）报告期末未持有资产支持证券。....................................................................................................... 24
七、基金份额持有人户数、持有人结构........................................................................................................... 25
八、开放式基金份额变动................................................................................................................................... 25
九、重大事件揭示 .............................................................................................................................................. 26
十、备查文件目录 .............................................................................................................................................. 28
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
一、基金简介
（一）基金概况
基金名称：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金简称：交银稳健
基金代码：519690（前端收费模式），519691（后端收费模式）
基金运作方式：契约型开放式基金
基金合同生效日：2006年 6月 14日
报告期末基金份额总额：2,600,113,318.64份
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资概况
1、基金投资目标
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，
根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，
有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
2、投资策略
本基金采取的投资策略是：把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期
理论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效分散风
险。本基金利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对
不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例，并随着
各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散
市场风险，提高基金收益率。
3、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准采用：65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×新华雷曼中国全
债指数。
4、风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的
风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前
提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
（三）基金管理人
名称：交银施罗德基金管理有限公司
注册地址：上海市交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市银城中路 188号交银金融大厦
邮政编码：200120
法定代表人：谢红兵
信息披露负责人：陈超
联系电话：021-61055050
传真：021-61055034
电子信箱：xxpl@jysld.com, disclosure@jysld.com
（四）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
邮政编码：100036
法定代表人：郭树清
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67595003, 67595104
传真：010-66275865, 66275853
电子信箱：yindong@ccb.cn
（五）信息披露渠道
信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
基金管理人网址：www.jysld.com, www.bocomschroder.com
基金半年度报告置备地点：基金管理人的办公场所
（六）其他服务机构
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
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注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23层
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要会计数据和财务指标
指标名称 2007年 1月 1日至 2007年 6月 30日
基金本期净收益（元） 4,186,227,972.24
基金份额本期净收益（元） 1.1197
期末可供分配基金收益（元） 3,045,254,286.34
期末可供分配基金份额收益（元） 1.1712
期末基金资产净值（元） 6,137,214,681.82
期末基金份额净值（元） 2.3604
期末基金份额累计净值（元） 2.4104
基金加权平均净值收益率 59.97%
本期基金份额净值增长率 55.32%
基金份额累计净值增长率 144.02%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费
等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
2、基金合同生效以来本基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进
行比较
本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去 1个月 -1.23% 2.58%-3.07% 2.01%1.84% 0.57%
过去 3个月 38.72% 2.22%21.64% 1.67%17.08% 0.55%
过去 6个月 55.32% 2.26% 49.40% 1.64%5.92% 0.62%
过去 1年 141.22% 1.73% 93.13% 1.31% 48.09% 0.42%
过去 3年 - - - - - -
自基金合同生效日
起至今（2006年 6
月 14日至 2007年
6月 30日）
144.02% 1.69% 102.64% 1.29% 41.38% 0.40%
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
-10.00%
10.00%
30.00%
50.00%
70.00%
90.00%
110.00%
130.00%
150.00%
170.00%
190.00%
2006年6月 2006年9月 2006年12月 2007年3月 2007年6月
交银稳健 基金基准
注：图示日期为 2006年
6月 14日至 2007年 6月 30日。
基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
(3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
(5) 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
(6) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定：股票资产占基金资产净值的
35%-95%，债券资产占基金资产净值的0%-60%，现金、短期金融工具、权证、资产支持证券以及中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%，其中基金保留的现金以及投资于一年期
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；
(7) 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不
超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(8) 基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5‰；
(9)
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(10) 本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10%；
(11) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
(12) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
(13) 同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各
类资产支持证券合计规模的10%；
(14) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
(15) 法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述(1) — (6)、(12)和(14)项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2007年 6
月30日，本基金符合上述投资比例的约定。
三、管理人报告
（一）基金管理人情况
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有
限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于 2005年 8月 4日成立的合资
基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。
截止到 2007年 6月底，公司已经发行并管理的基金共有四只，均为开放式基
金：交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施
罗德稳健配置混合型证券投资基金和交银施罗德成长股票证券投资基金。其中交银施
罗德精选股票证券投资基金基金合同已于 2005年 9月 29日正式生效；交银施罗德货
币市场证券投资基金基金合同已于 2006年 1月 20日正式生效；交银施罗德稳健配置
混合型证券投资基金基金合同已于 2006年 6月 14日正式生效；交银施罗德成长股票
证券投资基金基金合同已于 2006年 10月 23日正式生效。
（二）基金经理介绍
李旭利先生，基金经理，中国人民银行研究生部经济学硕士。10年基金从业经
验。1998年至 2005年任职于南方基金管理有限公司，曾担任公司研究员、交易员、
基金经理、投资总监等职务。其中 1999年 9月至 2004年 1月担任基金天元基金经理
助理、基金经理，2004年 1月至 2005年 7月担任南方基金管理有限公司投资总监及
南方稳健成长证券投资基金基金经理。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，
现任投资总监。2006年 6月 14日至 2007年 7月 3日兼任本基金基金经理。
郑拓先生，基金经理，CFA，美国芝加哥大学 MBA。13年证券、基金从业经
验。历任黑龙江省进出口公司业务代表、君安证券有限公司投资经理、广达投资管理
公司投资经理、贝尔德投资银行分析师、海富通基金管理有限公司股票分析师、基金
经理助理、基金经理。曾于 2005年 4月至 2006年 9月担任海富通精选证券投资基金
基金经理，于 2005年 8月至 2007年 3月担任海富通股票证券投资基金基金经理，于
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2006年 5月至 2006年 9月担任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理，于
2006年 10月至 2007年 3月担任海富通风格优势股票型证券投资基金基金经理。
2007年加入交银施罗德基金管理有限公司，经本基金管理人公告自 2007年 7月 4日
起担任本基金基金经理。
于晖先生，基金经理助理，金融学硕士，工学学士，工程师。5年证券、基金从
业经验。历任上海证券有限公司研究发展中心研究员，申银万国证券研究所行业研究
员，国联安基金管理有限公司投资组合管理部高级研究员，曾获 2004年度“新财
富”最佳分析师汽车行业全国第一名。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，
任投资研究部研究员。
（三）报告期内遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监
管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资
产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投
资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金
持有人利益的行为。
（四）报告期内本基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2007年上半年，A股市场的特征变化明显：在 5月份之前，市场热点分散，投
机行为盛行。低价股和绩差股升幅明显高于绩优股。5月底，以政府提高股票交易印
花税为契机，市场开始了深幅的调整， 绩优股重新得到市场的认可。我们认为，A
股市场上半年的走势变化，深刻反映了我们所面临的投资环境。一方面是经济的高速
增长，企业生产效率的提高和后股改时代上市公司利润的超常增长，以及低利率和充
沛的流动性，另一方面是投资品种的匮乏，股票供给的相对不足，以及市场整体估值
水平偏高。大量的资金在市场整体估值达致高位不再具有明显吸引力的情况下，转向
具有“想象空间”的概念股，短线投机行为抬头。虽然进入 6月份后市场重新转向价
值股票的投资，但我们所面临的投资环境并不会有大的变化。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
本基金在上半年的行情中，尽管面临基金净值增长的压力，但仍坚持价值投资理
念，对基本面不支持股价的上市公司采取了回避的策略。个股选择方面，坚持严格以
公司内在价值为标准的选股策略，并对于具有资产注入和整体上市可能性的公司予以
重点关注。行业配置方面，资源等生产要素的价格重估，人民币升值，技术进步等中
国宏观经济的未来重大趋势性变化为我们提供了清晰的行业选择思路。相应的，金
融、房地产、煤炭、机械以及商业零售成为了我们投资的重点。
（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望
展望下半年，我们认为，市场估值水平高企、投资品种匮乏和流动性充沛的特
征仍不会有实质性的改变，但会有明显的改善。蓝筹股的回归，股指期货等金融创新
的开展，以及紧缩的财政和货币政策，将会改善A股市场的供求矛盾，并使市场的发
展更具持续性。下半年的市场，将是一个指数缓慢攀升，个股结构分化的过程。具有
持续增长潜力和估值相对合理的绩优股会成为机构等大资金关注的重点。另外，下半
年的宏观经济可能出现的几个新的变化值得我们高度关注，并可能对我们的投资方向
有明显的指引作用。
1、中国可能已经进入一个高通货膨胀的时期，而抑制通货膨胀已成为央行的重要货
币政策目标。因此，在高通胀的背景下，投资于金融、地产、资源类公司、商业零售
以及具有定价权的品牌消费品公司，将可以有效抵御通货膨胀的压力。这些公司会成
为我们投资的重点。
2、土地、环保、自然资源和劳动力成本等生产要素的上升将成为长期趋势，政府为
抑制贸易顺差而持续出台的相关政策对相关行业的影响不容忽视。中国整体经济结构
的转型和升级，在给我们带来新的投资机会的同时也会带来风险。客观严谨地分析其
中的机遇和挑战，会成为我们取得超额回报的重要基础。
下半年，我们将一如既往地坚持价值投资理念，以公司的基本面分析和内在价值
来选择所投资的股票和行业。人民币升值和技术进步会成为我们挖掘优质股票的重要
线索，而对宏观经济走势的判断以及对于通货膨胀演化的分析将为我们的行业选择提
供理论依据。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
四、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金
合同》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》，托管交银施罗德稳
健配置混合型证券投资基金（以下简称交银稳健基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在交银稳健基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金
财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人
对基金管理人－交银施罗德基金管理有限公司在交银稳健基金投资运作方面进行了监
督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行
了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由交银稳健基金管理人－交银施罗德基金管理有限公司编制，并经本托管人复核
审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容真实、准确和完整。
五、财务会计报告
除特别注明外，表格金额单位为人民币元
（一）资产负债表
项目
会计报表
附注
2007年 6月 30日 2006年 12月 31日
资产
银行存款
17(4)
1,214,231,927.01
709,807,855.73
清算备付金
5,962,421.67
9,501,789.49
交易保证金
5
4,515,071.85
1,821,248.23
应收证券清算款
-
43,901,401.38
应收股利
1,374,140.70 -
应收利息
6
2,177,358.04
1,442,479.24
应收申购款
4,750,359.74
108,918,179.14
其他应收款
--
股票投资市值
4,890,604,003.17
8,084,057,036.06
其中：股票投资成本
3,072,361,350.58
5,043,541,135.29
债券投资市值
100,250,000.00
117,307,408.22
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
项目
会计报表
附注
2007年 6月 30日 2006年 12月 31日
其中：债券投资成本
100,271,012.43
117,310,798.22
权证投资市值
-
46,720,933.71
其中：权证投资成本
-
20,554,626.33
配股权证
--
买入返售证券
--
待摊费用
--
其他资产
--
资产合计
6,223,865,282.18
9,123,478,331.20
负债
应付证券清算款
56,160,763.40 -
应付赎回款
15,036,945.41
124,385,755.44
应付赎回费
41,840.93
470,087.39
应付管理人报酬
7,827,404.60
10,604,965.26
应付托管费
1,304,567.48
1,767,494.21
应付销售服务费
- -
应付佣金
7
5,324,052.54
4,375,775.91
应付利息
--
应付收益
-
286,065,958.27
未交税金
--
其他应付款
8
524,637.99
845,161.79
卖出回购证券款
--
短期借款
-
-
预提费用
9 430,388.01
274,688.00
其他负债
-
-
负债合计
86,650,600.36 428,789,886.27
基金持有人权益
实收基金
10 2,600,113,318.64
5,721,317,657.88
未实现利得
11 491,847,076.84
2,814,053,868.03
未分配收益
3,045,254,286.34
159,316,919.02
基金持有人权益合计
6,137,214,681.82
8,694,688,444.93
负债及基金持有人权益
合计
6,223,865,282.18 9,123,478,331.20
年/期末基金份额净值
2.3604 1.5197
（二）经营业绩表
项目
会计报表
附注
2007年 1月 1日至
2007年 6月 30日
2006年 6月 14日至
2006年 6月 30日
收入
4,248,298,780.78 6,004,643.92
股票差价收入
12 4,172,074,075.53 1,208,197.93
债券差价收入
13 514,583.92 18,478.76
权证差价收入
14 41,130,748.03 -
债券利息收入
2,104,623.01 268,772.60
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
项目
会计报表
附注
2007年 1月 1日至
2007年 6月 30日
2006年 6月 14日至
2006年 6月 30日
存款利息收入
3,261,951.19 2,257,488.81
股利收入
19,665,751.33 2,251,705.82
买入返售证券收入
--
其他收入
15 9,547,047.77 -
费用
62,070,808.54 5,429,498.82
基金管理人报酬
17(2) 52,039,529.98 4,629,682.97
基金托管费
17(3) 8,673,255.04 771,613.84
基金销售服务费
--
卖出回购证券支出
1,094,312.88 -
利息支出
--
其他费用
16 263,710.64 28,202.01
其中：信息披露费
176,192.64 15,575.04
审计费用
59,507.37 6,400.00
基金净收益
4,186,227,972.24 575,145.10
加：未实现利得
11 (1,248,457,177.99) 80,514,116.36
基金经营业绩
2,937,770,794.25 81,089,261.46
（三）基金收益分配表
项目
会计报表
附注
2007年 1月 1日至
2007年 6月 30日
2006年 6月 14日至
2006年 6月 30日
本期基金净收益 4,186,227,972.24 575,145.10
加：期初基金净收益 159,316,919.02 -
加：本期损益平准金 (1,300,290,604.92) -
可供分配基金净收益 3,045,254,286.34 575,145.10
减：本期已分配基金净
收益
-- -
期末基金未分配净收益 3,045,254,286.34 575,145.10
（四）基金净值变动表
项目
会计报表
附注
2007年 1月 1日至
2007年 6月 30日
2006年 6月 14日至
2006年 6月 30日
期初基金净值 8,694,688,444.93 7,016,138,522.08
本期经营活动
基金净收益 4,186,227,972.24 575,145.10
未实现利得 11 （1,248,457,177.99） 80,514,116.36
经营活动产生的基金净
值变动数
2,937,770,794.25 81,089,261.46
本期基金份额交易
基金申购款 2,185,348,302.54 -
基金赎回款 7,680,592,859.90 -
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
项目
会计报表
附注
2007年 1月 1日至
2007年 6月 30日
2006年 6月 14日至
2006年 6月 30日
基金单位交易产生的基
金净值变动数
（5,495,244,557.36） -
本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
--
期末基金净值 6,137,214,681.82 7,097,227,783.54
会计报表附注
1、基金基本情况
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字 [2006]第 78 号《关于同意交银
施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集 7,011,427,454.90 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2006)第 73 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》于 2006年 6月 14日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 7,016,138,522.08 份基金份额，其中认购资
金利息折合 4,711,067.18 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律、法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产
占基金资产净值的 35%-95%；债券资产占基金资产净值的 0%-60%；现金、短期金
融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65%，其
中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%。
2、会计报表编制基础
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金
会计核算办法》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》及中国证监
会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
3、主要会计政策和会计估计
(1)
会计年度
本基金会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本会计报表的
期间为 2007年 1月 1日至 2007年 6月 30日。
(2) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(3) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价
外，所有报表项目均以历史成本计价。
(4) 基金资产的估值原则
(a) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无
交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成
本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市场交
易收盘价估值。
(b)
债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收
盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场
未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收
盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的
债券、未上市流通的债券和资产支持证券按成本估值。
(c)
权证投资
从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从
实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允
价值估值。
(d)
实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
(e) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管
理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(5) 证券投资的成本计价方法
(a) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入
账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股票复牌日冲减股
票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法
于成交日结转。
(b) 债券投资
买入证券交易所交易的债券和资产支持证券于成交日确认为债券投资；买入银行
间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付
的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收
利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支
付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注 3(5)(c)中所示的方法单
独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。基金取得资产支持证券支付的款项时，
根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部
分，并将收到的本金部分冲减债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券和资产支持证券于成交日确认债券差价收入/(损失)；
卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出
售债券的成本按移动加权平均法结转。
(c) 权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的
权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款
入账；因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一
部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法
于成交日结转。
(6) 收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用
的差额确认。
证券交易所交易的债券和资产支持证券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行
间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入
/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额
确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率、内含票面利率和资产支持证券的预计
收益率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额
确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的
个人所得税后的净额于除息日确认。
(7) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计
提。
(8) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购(其中包括红利再投资)和赎回引
起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
(9) 未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得
/(损失)平准金。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的
按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申
购确认日或基金赎回确认日认列。
(10) 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金
净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日
或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
(11) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资。基金收益分配每年至少一次，最多十次，每次基金收益分配比例不低于可分配
收益的 50％；如当年基金成立未满三个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补
以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金
收益分配后，基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
4、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券[股票]交易印花税率的
通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红
利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 自 2007年 5月 30日起，基金买卖股票由 0.1%的税率增按 0.3%的税率缴纳股票
交易印花税。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
5、交易保证金
截至 2007年 6月 30日止，交易保证金余额均为深圳证券交易所交易保证金。
6、应收利息
项目 2007年 6月 30日
应收债券利息
1,815,068.49
应收银行存款利息
233,685.19
应收直销申购款利息
125,921.26
应收清算备付金利息
2,683.10
合计
2,177,358.04
7、应付佣金
项目 2007年 6月 30日
北京高华证券有限责任公司 2,072,722.15
招商证券股份有限公司 836,029.19
中信证券股份有限公司 646,803.06
国泰君安证券股份有限公司 631,143.75
中信建投证券有限责任公司 451,962.12
中国银河证券股份有限公司 256,094.57
申银万国证券股份有限公司 219,721.50
东方证券股份有限公司 209,576.20
合计 5,324,052.54
8、其他应付款
项目 2007年 6月 30日
应付券商席位保证金 500,000.00
应付后端申购费 24,220.99
应付银行间回购交易费用 267.00
应付银行间债券交易费用 150.00
合计 524,637.99
9、预提费用
项目 2007年 6月 30日
信息披露费 370,880.64
审计费用 59,507.37
合计 430,388.01
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
10、实收基金
项目 2007年 6月 30日
期初数 5,721,317,657.88
本期申购 1,175,700,210.06
其中：红利再投资 48,705,785.52
本期赎回 (4,296,904,549.30)
期末数 2,600,113,318.64
11、未实现利得
项目
未实现估值增值
/(减值)
未实现利得/(损失)
平准金
合计
期初数
3,066,678,818.15 (252,624,950.12) 2,814,053,868.03
本期净变动数
(1,248,457,177.99) - (1,248,457,177.99)
本期申购
-
531,611,635.02 531,611,635.02
其中：红利再投资
-
23,955,568.50 23,955,568.50
本期赎回
-
(1,605,361,248.22) (1,605,361,248.22)
期末数 1,818,221,640.16 (1,326,374,563.32) 491,847,076.84
其中未实现估值增值/减值列示如下：
项目 2007年 6月 30日
股票投资
1,818,242,652.59
权证投资
-
债券投资
(21,012.43)
合计
1,818,221,640.16
12、股票差价收入
项目 2007年 1月 1日至 2007年 6月 30日
卖出股票成交总额
11,465,005,197.07
减：卖出股票成本总额
7,283,283,701.30
减：应付佣金总额
9,647,420.24
卖出股票差价收入 4,172,074,075.53
本基金本会计期间未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。
13、债券差价收入
项目 2007年 1月 1日至 2007年 6月 30日
卖出债券成交总额 723,052,997.68
减：卖出债券成本总额 717,234,788.47
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
项目 2007年 1月 1日至 2007年 6月 30日
减：应收利息总额 5,303,625.29
卖出债券差价收入
514,583.92
14、权证差价收入
项目 2007年 1月 1日至 2007年 6月 30日
卖出权证成交总额
88,427,241.65
减：卖出权证成本总额
47,215,028.56
减：应付佣金总额
81,465.06
卖出权证差价收入
41,130,748.03
15、其他收入
本会计期间其他收入余额均为赎回基金补偿收入。本基金的赎回费率按持有期间
递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
16、其他费用
项目 2007年 1月 1日至 2007年 6月 30日
信息披露费 176,192.64
审计费用 59,507.37
银行汇划手续费 10,779.84
债券账户维护费 9,000.00
回购交易费用 4,330.79
债券交易费用 3,900.00
合计 263,710.64
17、重大关联方关系及关联交易
(1) 关联方关系与性质
关联方名称 与公司关系
交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人股东
本报告期关联关系与性质未发生变化。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2) 基金管理人报酬
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资
产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5%÷当年天数。
本基金支付基金管理人报酬情况如下：
项目
2007年 1月 1日至
2007年 6月 30日
2006年 6月 14日至
2006年 6月 30日
期初余额 10,604,965.26 -
本期计提数 52,039,529.98 4,629,682.97
本期支付数 (54,817,090.64) -
期末余额 7,827,404.60 4,629,682.97
(3) 基金托管费
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%÷当年天数。
本基金支付基金托管费情况如下：
项目
2007年 1月 1日至
2007年 6月 30日
2006年 6月 14日至
2006年 6月 30日
期初余额 1,767,494.21 -
本期计提数 8,673,255.04 771,613.84
本期支付数 (9,136,181.77) -
期末余额 1,304,567.48 771,613.84
(4) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金
托管人于 2007 年 6 月 30 日及 2006 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为
1,214,231,927.01 元及 5,107,387,294.25 元。本会计期间及上年度可比会计期间由基金
托管人保管的银行存款产生的利息收入为 3,059,105.24元及 2,257,488.81元。
(5) 关联方持有的基金份额
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司持有的本基金份额如下：
项目
2007年 1月 1日至
2007年 6月 30日
2006年 6月 14日至
2006年 6月 30日
期初持有份额(份)
35,017,900.00
-
本期申购份额(份)
-
35,017,900.00
本期红利再投资份额(份) 1,152,056.19 -
本期赎回份额(份)
-
-
期末持有份额(份)
36,169,956.19
35,017,900.00
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
占期末总份额比例 1.39% 0.50%
关联方投资本基金适用的认（申）购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执
行。
18、流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至 2007年 6月 30日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票
代码
股票名称
停牌
日期
复牌
日期
期末估
值单价
复牌开
盘单价
数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 受限原因
600486 扬农化工 07/6/29 07/7/2 20.60 20.01 1,000,000 15,492,939.99 20,600,000.00 召开股东大会
600511 国药股份 07/6/29 07/7/2 38.88 38.01 1,360,216 34,113,605.28 52,885,198.08 召开股东大会
600859 王府井 07/6/29 07/7/2 49.15 45.66 3,080,924 53,125,502.69 151,427,414.60 召开股东大会
600879 火箭股份 07/6/29 07/7/2 26.59 26.20 3,087,980 61,385,684.98 82,109,388.20 召开股东大会
000965 S*ST天水 07/5/18 未知 19.48 未知 2,009,900 24,526,922.41 39,152,852.00 股改停牌
注：流通受限制不能自由转让基金资产的估值方法详见会计报表附注 3所述。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
截至 2007年 6月 30日，交银稳健基金资产净值 6,137,214,681.82元，单位基金净
值为 2.3604元，累计单位基金净值为 2.4104元。其资产组合情况如下：
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股 票 4,890,604,003.17 78.58%
权 证 --
债 券 100,250,000.00 1.61%
银行存款及清算备付金合计 1,220,194,348.68 19.61%
其他资产 12,816,930.33 0.21%
合计 6,223,865,282.18 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 541,482,778.02 8.82%
C 制造业 2,010,514,797.18 32.76%
C0 食品、饮料
288,316,319.92 4.70%
C1 纺织、服装、皮毛 41,324,322.56 0.67%
C2 木材、家具 138,091,437.00 2.25%
C3 造纸、印刷 56,279,846.11 0.92%
C4 石油、化学、塑胶、 308,523,056.24 5.03%
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
塑料
C5 电子 --
C6 金属、非金属 557,966,834.04 9.09%
C7 机械、设备、仪表 497,271,859.15 8.10%
C8 医药、生物制品 103,011,997.16 1.68%
C99 其他制造业 19,729,125.00 0.32%
D 电力、煤气及水的生产
和供应业 --
E 建筑业 175,913,278.00 2.87%
F 交通运输、仓储业 313,640,628.09 5.11%
G 信息技术业 48,309,999.39 0.79%
H 批发和零售贸易 391,830,556.97 6.38%
I 金融、保险业 555,669,222.79 9.05%
J 房地产业 628,120,967.06 10.23%
K 社会服务业 --
L 传播与文化产业 156,001,775.67 2.54%
M 综合类 69,120,000.00 1.13%
合计 4,890,604,003.17 79.69%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元）
市值占基金资产
净值比例
1 000024
招商地产 4,354,988213,829,910.80 3.48%
2 600036
招商银行 8,000,000196,640,000.00 3.20%
3 000002
万
科Ａ 8,740,000167,108,800.00 2.72%
4 600030
中信证券 3,000,000158,910,000.00 2.59%
5 600859
王府井 3,080,924151,427,414.60 2.47%
6 600337
美克股份 6,220,335138,091,437.00 2.25%
7 600583
海油工程 3,600,000130,320,000.00 2.12%
8 000568
泸州老窖 3,016,362126,988,840.20 2.07%
9 000792
盐湖钾肥 2,600,000115,388,000.00 1.88%
10 000937
金牛能源 6,992,012111,592,511.52 1.82%
11 601006
大秦铁路 7,320,000110,824,800.00 1.81%
12 600266
北京城建 3,656,820103,634,278.80 1.69%
13 000983
西山煤电 3,634,006102,587,989.38 1.67%
14 600309
烟台万华 1,765,95494,584,496.24 1.54%
15 600019
宝钢股份 8,450,10992,951,199.00 1.51%
16 600325
华发股份 2,848,00086,379,840.00 1.41%
17 601919
中国远洋 4,648,90284,888,950.52 1.38%
18 601001
大同煤业 3,348,92884,694,389.12 1.38%
19 000858
五 粮 液 2,687,00084,533,020.00 1.38%
20 600150
沪东重机 600,00082,944,000.00 1.35%
21 600879
火箭股份 3,087,98082,109,388.20 1.34%
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
22 000825
太钢不锈 3,973,42079,706,805.20 1.30%
23 000755
山西三维 3,012,00077,950,560.00 1.27%
24 601318
中国平安 1,079,92977,225,722.79 1.26%
25 600685
广船国际 1,499,93175,401,531.37 1.23%
26 600276
恒瑞医药 1,609,14972,797,900.76 1.19%
27 600820
隧道股份 6,499,91072,278,999.20 1.18%
28 600895
张江高科 4,000,00069,120,000.00 1.13%
29 600016
民生银行 5,950,00068,008,500.00 1.11%
30 600628
新世界 3,490,59167,054,253.11 1.09%
31 600519
贵州茅台 524,94962,825,896.32 1.02%
32 000852
江钻股份 2,441,02262,246,061.00 1.01%
33 600104
上海汽车 3,600,00062,172,000.00 1.01%
34 600028
中国石化 4,500,00059,490,000.00 0.97%
35 600880
博瑞传播 2,411,60459,156,646.12 0.96%
36 600585
海螺水泥 1,000,00058,960,000.00 0.96%
37 600026
中海发展 2,510,36857,688,256.64 0.94%
38 600308
华泰股份 2,288,72956,279,846.11 0.92%
39 002032
苏 泊 尔 1,547,39356,015,626.60 0.91%
40 600729
重庆百货 2,035,68755,248,545.18 0.90%
41 000878
云南铜业 1,599,90555,196,722.50 0.90%
42 600000
浦发银行 1,500,00054,885,000.00 0.89%
43 600428
中远航运 2,499,93754,723,620.93 0.89%
44 600511
国药股份 1,360,21652,885,198.08 0.86%
45 600997
开滦股份 2,399,90452,797,888.00 0.86%
46 600037
歌华有线 2,000,00052,360,000.00 0.85%
47 600001
邯郸钢铁 8,000,00050,960,000.00 0.83%
48 600533
栖霞建设 2,432,96948,951,336.28 0.80%
49 600675
中华企业 2,000,00045,420,000.00 0.74%
50 600835
上海机电 1,760,64443,699,184.08 0.71%
51 600439
瑞贝卡 1,028,22441,324,322.56 0.67%
52 000965
S*ST天水 2,009,90039,152,852.00 0.64%
53 600327
大厦股份 3,268,23035,950,530.00 0.59%
54 600118
中国卫星 1,106,59334,558,899.39 0.56%
55 000608
阳光股份 1,708,06933,785,604.82 0.55%
56 000617
石油济柴 1,000,00031,000,000.00 0.51%
57 600808
马钢股份 4,558,02730,629,941.44 0.50%
58 600459
贵研铂业 574,61329,695,999.84 0.48%
59 002021
中捷股份 2,139,55525,460,704.50 0.41%
60 600831
广电网络 1,000,00024,050,000.00 0.39%
61 600648
外高桥 2,162,15622,940,475.16 0.37%
62 000516
陕解放Ａ 1,816,21821,794,616.00 0.36%
63 600117
西宁特钢 3,000,00020,970,000.00 0.34%
64 600486
扬农化工 1,000,00020,600,000.00 0.34%
65 000917
电广传媒 1,376,10320,435,129.55 0.33%
66 000963
华东医药 1,491,08019,876,096.40 0.32%
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
67 600320
振华港机 1,000,00019,870,000.00 0.32%
68 002098
浔兴股份 1,111,50019,729,125.00 0.32%
69 600581
八一钢铁 2,688,07318,628,345.89 0.30%
70 000898
鞍钢股份 999,96317,689,345.47 0.29%
71 000869
张
裕Ａ 227,20513,968,563.40 0.23%
72 600718
东软股份 330,00013,751,100.00 0.22%
73 600686
金龙汽车 526,34012,368,990.00 0.20%
74 600129
太极集团 600,00010,338,000.00 0.17%
75 600639
浦东金桥 500,000 9,705,000.00 0.16%
76 600838
上海九百 1,000,000 7,470,000.00 0.12%
77 600111
稀土高科 266,355 7,409,996.10 0.12%
78 600125
铁龙物流 500,000 5,515,000.00 0.09%
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入金额占期初基金资产净值比例前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元）
累计买入金额占
期初基金资产净值比例
1 600000
浦发银行
217,658,558.35 2.50%
2 600028
中国石化
172,990,672.54 1.99%
3 600030
中信证券
151,473,736.11 1.74%
4 600019
宝钢股份
139,534,045.40 1.60%
5 600549
厦门钨业
134,671,592.35 1.55%
6 600016
民生银行
131,438,514.98 1.51%
7 600011
华能国际
107,927,788.14 1.24%
8 000937
金牛能源
102,820,021.12 1.18%
9 600879
火箭股份
102,088,196.16 1.17%
10 000825
太钢不锈
93,090,883.27 1.07%
11 000069
华侨城Ａ
88,126,065.89 1.01%
12 600533
栖霞建设
86,876,292.00 1.00%
13 601919
中国远洋
86,290,214.22 0.99%
14 600820
隧道股份
85,339,128.52 0.98%
15 600361
华联综超
77,093,491.16 0.89%
16 600900
长江电力
74,849,562.67 0.86%
17 600150
沪东重机
74,698,283.51 0.86%
18 600325
华发股份
71,638,278.76 0.82%
19 000061
农 产 品
66,102,069.66 0.76%
20 600001
邯郸钢铁
65,664,028.16 0.76%
2、报告期内累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元）
累计卖出金额占
期初基金资产净值比例
1 600036
招商银行 637,935,671.03 7.34%
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
2 601398
工商银行 615,992,190.72 7.08%
3 600016
民生银行 444,658,224.46 5.11%
4 000002
万
科Ａ 407,983,327.82 4.69%
5 600005
武钢股份 319,244,010.92 3.67%
6 600000
浦发银行 307,102,806.17 3.53%
7 600549
厦门钨业 279,898,827.42 3.22%
8 002024
苏宁电器 268,459,792.54 3.09%
9 000792
盐湖钾肥 265,310,937.97 3.05%
10 600383
金地集团 265,252,182.40 3.05%
11 600028
中国石化 252,101,853.00 2.90%
12 600009
上海机场 235,244,697.67 2.71%
13 600585
海螺水泥 231,933,320.14 2.67%
14 600694
大商股份 215,107,503.54 2.47%
15 601988
中国银行 208,757,814.56 2.40%
16 600588
用友软件 196,138,752.28 2.26%
17 600519
贵州茅台 191,717,290.91 2.20%
18 000024
招商地产 184,404,480.76 2.12%
19 600596
新安股份 179,611,569.94 2.07%
20 600309
烟台万华 176,447,982.78 2.03%
注：整个报告期内买入股票的成本总额为 5,312,103,916.59元，卖出股票的收入总额为 4,172,074,075.53 元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市值（元） 市值占基金资产净值比例
国债 100,250,000.00 1.63%
央行票据 --
金融债 --
企业债 - -
可转换债券 --
合计 100,250,000.00 1.63%
（六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 02国债⒁
1,000,000 100,250,000.00 1.63%
（七）报告期末未持有资产支持证券。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
3、截至 2007年 6月 30日，本基金的其他资产项目包括：
其他资产 期末余额（元）
交易保证金 4,515,071.85
应收证券交易清算款
-
应收股利
1,374,140.70
应收利息
2,177,358.04
应收申购款
4,750,359.74
其他应收款
-
配股权证
-
买入返售债券
-
待摊费用
-
合计
12,816,930.33
4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末未持有权证。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
项目 2007年 6月 30日
基金份额持有人户数（户）
67,213
平均每户持有基金份额（份）
38,684.68
机构投资者持有的基金份额（份）
574,665,303.98
机构投资者持有的基金份额占总份额比例
22.10%
个人投资者持有的基金份额（份）
2,025,448,014.66
个人投资者持有的基金份额占总份额比例
77.90%
注：截至 2007年 6月 30日，本公司员工持有本基金份额总计 1,058,102.64份，占本基金总份额 0.04％。
八、开放式基金份额变动
基金合同生效以来基金份额变动情况
项目 基金份额（份）
基金合同生效日基金份额总额
7,016,138,522.08
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
期初基金份额总额 5,721,317,657.88
期末基金份额总额 2,600,113,318.64
报告期间基金总申购份额 1,175,700,210.06
报告期间基金总赎回份额 4,296,904,549.30
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
九、重大事件揭示
（一）报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）报告期内，本基金管理人与本基金托管人没有发生重大人事变动。
（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。
（五）报告期内本基金未进行收益分配。
（六）报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
（八）报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、权证、债券回购交易情况
1、股票交易及佣金情况
券商名称
租用席位数
量（个）
股票成交金额
（元）
占股票总成交
金额的比例
佣金（元）
占佣金总量
比例
北京高华证券有限责任公司 1 4,128,617,048.46 24.62% 3,384,585.57 24.73%
中信证券股份有限公司 1 2,343,618,462.44 13.97% 1,943,427.14 14.20%
招商证券股份有限公司 1 2,253,316,791.31 13.44% 1,763,233.78 12.88%
中信建投证券有限责任公司 1 2,090,808,985.82 12.47% 1,640,665.10 11.99%
国泰君安证券股份有限公司 1 1,710,084,477.35 10.20% 1,443,829.35 10.55%
东方证券股份有限公司 1 1,543,372,961.27 9.20% 1,265,075.08 9.24%
中国银河证券股份有限公司 1 1,400,428,558.72 8.35% 1,181,061.34 8.63%
申银万国证券股份有限公司 1 1,300,983,706.41 7.76% 1,066,718.97 7.79%
合计 8 16,771,230,991.78 100.00% 13,688,596.33 100.00%
2、债券交易情况
券商名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例
中信证券股份有限公司 53,628,845.70 39.35%
北京高华证券有限责任公司 51,929,169.00 38.10%
中信建投证券有限责任公司 19,814,000.00 14.54%
申银万国证券股份有限公司 10,927,925.10 8.02%
合计 136,299,939.80 100.00%
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
3、权证交易情况
券商名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 45,055,327.97 40.69%
中国银河证券股份有限公司 35,462,229.24 32.02%
中信证券股份有限公司 25,118,064.64 22.68%
中信建投证券有限责任公司 5,105,480.46 4.61%
合计 110,741,102.31 100.00%
4、债券回购交易情况
券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额的比例
中信证券股份有限公司 193,000,000.00 50.13%
北京高华证券有限责任公司 96,000,000.00 24.94%
东方证券股份有限公司 96,000,000.00 24.94%
合计 385,000,000.00 100.00%
注：(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。
(2) 报告期内，本基金没有新增加或减少席位。
(3) 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况和经营状况）、券商研究机构
评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方
面。
(4) 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评
价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。
(九) 本报告期内基金披露的其他重要事项
1、本基金管理人于 2006年 12月 29日实施本基金基金合同生效以来的第一次分
红，分配方案为每 10份基金份额分配红利 0.50元。本基金管理人并于 2007年 1月
4日发布本次分红公告。
2、本基金管理人于 2007年 1月 18日发布公告，自即日起增加国都证券有限责任公
司为本基金的场外代销机构。
3、本基金管理人于 2007年 1月 19日发布本基金 2006年第 4季度报告。
4、本基金管理人于 2007年 1月 27日发布本基金招募说明书（更新）摘要。
5、本基金管理人于 2007年 3月 30日发布本基金 2006年年度报告摘要。
6、本基金管理人于 2007年 4月 6日发布公告，自 2007年 4月 9日起增加广东发
展银行股份有限公司为本基金的场外代销机构。
7、本基金管理人于 2007年 4月 18日发布本基金 2007年第 1季度报告。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
8、本基金管理人于 2007年 4月 26日发布公告，自 2007年 5月 8日起将本基金的
单笔最低赎回份额和单个销售机构交易账户内最低保留余额由原来的 100份调整为
50份。
9、本基金管理人于 2007年 6月 15日发布公告，自 2007年 6月 18日开通本基金
的上海浦东发展银行和兴业银行借记卡基金网上直销业务。
上述重大事项均作为临时公告在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》上披露。
十、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
（三）查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基
金管理人的网站(www.jysld.com或www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公
司。本公司客户服务中心电话：021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年半年度报告
交银施罗德基金管理有限公司
2007年8月28日
