大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
大成沪深300指数证券投资基金
2007年半年度报告摘要
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
送出日期：2007年8月27日 大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
第一节
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定， 于 2007年 8 月21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及更新。
本报告期为 2007 年1 月1日至 2007 年6 月30 日止，本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正
文。
第二节
基金简介
一、基金基本资料
1、基金简称： 大成300A
2、基金交易代码: 519300
3、基金运作方式： 契约型开放式
4、基金合同生效日： 2006年4月6 日
5、报告期末基金份额总额： 9,529,560,503.37 份
6、基金合同存续期： 无
7、基金份额上市的证券交易所： 无
8、上市日期： 无
二、基金产品说明
1、投资目标： 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实
现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场
情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
2、投资策略： 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重
来拟合、 复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整。
3、业绩比较基准： 沪深 300 指数
4、风险收益特征： 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均
收益率的产品。
三、基金管理人
1、名称： 大成基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 杜鹏
3、联系电话： 0755-83183388 大成基金管理有限公司
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4、传真： 0755-83199588
5、电子邮箱： dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称： 中国农业银行
2、信息披露负责人： 李芳菲
3、联系电话： 010-68435588
4、传真： 010-68424181
5、电子邮箱： lifangfei@abchina.com
五、信息披露
登载半年度报告正文的管理人互联网网
址：
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
中国农业银行托管业务部
第三节
主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
一、主要财务指标
单位：人民币元
序号 财务指标 2007 年 1月1 日至2007年 6 月30 日
1 基金本期净收益 774,222,913.27
2 基金份额本期净收益 0.1803
3 期末可供分配基金份额收益 0.0482
4 期末基金资产净值 11,905,653,661.28
5 期末基金份额净值 1.2493
6 本期基金份额净值增长率 66.10%
二、基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③
②-④
过去1 个月 -3.35% 2.95% -4.17% 3.05% 0.82% -0.10%
过去3 个月 25.83% 2.35% 35.31% 2.53% -9.48% -0.18%
过去6 个月 66.10% 2.36% 84.42% 2.52% -18.32% -0.16%
过去 1 年 141.34% 1.90% 170.03% 2.02% -28.69% -0.12%
自基金合同生效
起至今 180.14% 1.84% 241.19% 1.97% -61.05% -0.13%大成基金管理有限公司
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2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较：
大成沪深 300 指数证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2006年4月6日至2007年6月30日）
-70%
0%
70%
140%
210%
280%
350%
2006-4-6 2006-8-6 2006-12-6 2007-4-6
大成沪深300基金 基金基准
注：1、本基金合同生效日为2006年4月6日；
2、按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各
项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。
第四节
管理人报告
一、基金管理人及基金经理小组情况
1、基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准， 于1999年4月12
日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 1 亿元人民
币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、
光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司
(2%)。截至2007 年6 月30 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：基金景宏、
基金景阳、基金景福，以及 9 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债
券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市
场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资
基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金。
2、基金经理简介
杨丹先生，基金经理，理学硕士，6年证券从业经验。2001年加盟大成基金管理有限公
司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究工
作。2006年5 月起担任大成沪深 300指数证券投资基金基金经理。
二、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成沪深 300
指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深
300 指数基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律
法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金大成基金管理有限公司
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财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合
法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的
前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
三、基金经理工作报告
1、证券市场回顾与基金运作情况
2007 年上半年继续延续了 2006 年以来的牛市格局，沪深 300指数依然保持了强劲的上
涨趋势。从年初的 2600 多点站上了 4200 多点，指数收益率高达 60%以上。与 2006 年整体
稳步上涨的趋势不同，本轮牛市在 6 月份出现快速的巨幅震荡，市场风险明显增大。
市场的强势直接得到了基本面的强劲支撑。2007 年上半年，我国宏观经济保持了快速
增长的势头，企业利润的增加推动了固定资产投资快速增长，城乡收入和消费稳定增长。物
价虽然依然低位增长，但在进入二季度后已经显露了通货膨胀的迹象。贸易顺差持续扩大，
使得上半年的顺差达到 1125 亿美元，货币流动性压力进一步增大。人民币汇率升值有所加
速，我们预计小幅升值的趋势不会改变。
宏观经济形势也使得政策面有所趋紧， 我们注意到央行已经开始密切关注资产价格的变
化，而包括上调基准利率、提高法定存款准备金率在内已经出台和未来预期将出台的宏观调
控政策的主要目标将集中在对过度流动性的收缩上。
回顾一季度市场，虽然出现了 2 月 27 日大盘接近跌停的全面下跌，但整体而言，市场
依然保持了稳步攀升的走势，指数依然连创新高。
二季度以来，市场整体估值水平已经上升到了相对较高的水平。一些题材股、低价股和
绩差股在 4、5 月份表现非常抢眼，巨大的财富效应吸引了大批新增资金的跟风，将其价格
水平推到了明显高估的水平。市场的投资者结构也发生了较大的变化，个人投资者在这一阶
段蜂拥入市，市场的日开户数一度达到 30 万户的水平，个人投资者在市场的比重提升显著，
市场呈现出了较典型的资金推动的特征。
随着估值压力不断增大， 5 月底财政部出台调高印花税的通知， 成为股市调整的导火索。
沪深 300 指数从 5 月 29 日 4168 点，短短 5 个交易日内，最低跌到 3246 点，最大跌幅超过
20%，一大批股票被腰斩，投资者信心受到极大挫伤，市场成交量快速下降。尽管牛市的格
局并没有改变，但在 4000 点位置上的宽幅震荡，和不断出台的调控政策，依然体现出短期
市场走势的不确定性和投资者复杂而矛盾的心理。
本报告期，沪深 300 指数基金依然保持了良好的投资业绩，半年收益率超过 65%。随着
市场不断创出新高，指数基金的投资优势逐步显现出来，同时也得到了越来越多投资者的认
同。
2、证券市场展望和基金投资策略
在宏观经济向好、流动性充裕以及本币持续升值的大环境没有改变的情况下，我国股市
牛市基础依然坚固。市场在经历了充分震荡调整以后，整体估值水平能够回到一个相对合理
的位置。随着半年报、三季报的公布，我们预计一批绩优公司的业绩将不断超预期增长，市
场将重新具备吸引力，以高成长性为特征的绩优股会引领市场再次走好。
股指期货的各项准备工作正在紧锣密鼓的准备，年内推出的预期依然存在。中国证券市
场这一重大的产品创新必将给本基金带来巨大的发展机遇， 投资者对沪深 300 指数的战略性
投资以及套利投资者对于沪深 300指数现货的需求都将大大增加， 这将会使得基金规模取得
长足的增长。
本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制
方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将
跟踪误差控制在更低的水平，努力扮演好指数现货的角色。 大成基金管理有限公司
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第五节
托管人报告
在托管大成沪深 300 指数证券投资基金的过程中，本基金托管人-----中国农业银行严
格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成沪深 300 指数证券投资基金基
金合同》 、 《大成沪深 300 指数证券投资基金托管协议》的约定，对大成沪深 300 指数证券
投资基金管理人-----大成基金管理有限公司 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日基金的
投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成沪深 300 指数证券投资基金的投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损
害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律
法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露
管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成沪深 300 指数证
券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2007年8月21日
第六节
财务会计报告(未经审计)
一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
1、2007年6月30日资产负债表
2007年6月30日 2006年12月31日
资产
银行存款 447,292,126.46 24,489,541.31
清算备付金 29,420,013.61 141,588.18
交易保证金 250,000.00 250,000.00
应收证券清算款 297,574,038.47 9,987,208.48
应收股利 5,681,605.70 0.00
应收利息 112,709.91 5,348.25
应收申购款 38,541,372.58 486,332.41
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 11,253,747,955.83 503,346,921.79
其中：股票投资成本 10,178,998,129.34 316,120,476.69
债券投资市值 0.00 0.00
其中：债券投资成本 0.00 0.00
权证投资 11,802,615.05 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 大成基金管理有限公司
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其他资产 0.00 0.00
资产总计 12,084,422,437.61 538,706,940.42
负债
应付证券清算款 0.00 0.00
应付赎回款 154,879,346.19 8,084,450.71
应付赎回费 582,831.05 30,469.85
应付管理人报酬 8,093,362.57 331,378.10
应付托管费 1,618,672.54 66,275.61
应付佣金 13,098,789.32 396,612.61
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 401,555.11 250,530.12
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用
94,219.55 140,000.00
其他负债 0.00 0.00
负债合计 178,768,776.33 9,299,717.00
持有人权益
实收基金 9,529,560,503.37 313,896,083.57
未实现利得 1,916,551,831.95 101,372,450.67
未分配收益 459,541,325.96 114,138,689.18
持有人权益合计 11,905,653,661.28 529,407,223.42
负债及持有人权益总计 12,084,422,437.61 538,706,940.42
基金份额净值 1.2493 1.6866
2、 2007年1月1日1至6月30日止期间经营业绩表
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年4月6日(基金合同
生效日)至2006年6月30日
一、收入 798,682,692.90 122,051,606.44
1、股票差价收入 720,564,206.86 88,986,409.60
2、债券差价收入
1,001,390.30 0.00
3、权证差价收入 8,373,286.60 13,902,932.28
4、债券利息收入 2,740.70 0.00
5、存款利息收入 1,836,264.70 730,040.28
6、股利收入 58,193,736.47 15,950,044.05
7、买入返售证券收入 0.00 1,053,481.63
8、其他收入 8,711,067.27 1,428,698.60
二、费用 24,459,779.63 3,212,600.67
1、基金管理人报酬 20,285,004.93 2,621,876.41
2、基金托管费 4,057,000.94 524,375.32
3、卖出回购证券支出 0.00 0.00
4、利息支出 0.00 0.00
5、其他费用 117,773.76 66,348.94 大成基金管理有限公司
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其中：上市年费 0.00 0.00
信息披露费 49,588.57 15,798.95
审计费用 44,630.98 28,438.45
三、基金净收益 774,222,913.27 118,839,005.77
加：未实现利得 899,325,996.44 117,229,762.70
四、基金经营业绩 1,673,548,909.71 236,068,768.47
3、2007 年1月 1 日至6月 30 日止期间基金收益分配表
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年4月6日(基金合同
生效日)至2006年6月30日
本期基金净收益 774,222,913.27 118,839,005.77
加：期初基金净收益 114,138,689.18 0.00
加：本期损益平准金 235,455,204.86 -27,039,369.25
可供分配基金净收益 1,123,816,807.31 91,799,636.52
减：本期已分配基金净收益 664,275,481.35 0.00
期末基金净收益 459,541,325.96 91,799,636.52
4、2007 年1月 1 日至6月 30 日止期间基金净值变动表
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年4月6日(基金合同
生效日)至2006年6月30日
一、期初基金净值 529,407,223.42 1,813,356,066.47
二、本期经营活动
基金净收益 774,222,913.27 118,839,005.77
未实现利得 899,325,996.44 117,229,762.70
经营活动产生的基金净值
变动数 1,673,548,909.71 236,068,768.47
三、本期基金份额交易
基金申购款 17,349,505,802.59 215,644,057.95
基金赎回款 -6,982,532,793.09 -1,142,957,115.35
基金份额交易产生的基金
净值变动数 10,366,973,009.50 -927,313,057.40
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产
生的基金净值变动数 -664,275,481.35 0.00
五、期末基金净值 11,905,653,661.28 1,122,111,777.54
二、会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
附注1. 主要会计政策及会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。
附注2. 本报告期重大会计差错的内容和更正金额
无。
附注3.关联方关系及关联方交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司
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大成基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河证券有限责任公司(“银河证券”)* 基金管理人的股东、基金代销机构
广东证券股份有限公司(“广东证券”)** 基金管理人的股东、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
*银河证券持有的大成基金管理有限公司股权于2007年6月7日被河南省中牟县人民法院
冻结，该部分股权处理方案尚未明确。
**中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
广东证券作为本基金代销机构的资格在其业务处置方案明确前暂不变更。
（2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
无。
（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
（4）关联方报酬
A
基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.75%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金于本期应支付基金管理人管理费共计
人民币 20,285,004.93 元，其中已支付基金管理人人民币 12,191,642.36 元，尚余人民币
8,093,362.57 元未支付（2006 年 4 月 6 日(基金合同生效日)至 2006 年 6 月 30 日共计提基
金管理费 2,621,876.41 元,已全部支付） 。
B
基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工
作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币
4,057,000.94元， 其中已支付基金托管人人民币2,438,328.40元， 尚余人民币1,618,672.54
元未支付（2006 年 4 月 6 日(基金合同生效日)至 2006 年 6 月 30 日共计提基金托管费
524,375.32 元,已全部支付） 。
C
由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托
管人于 2007 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 447,292,126.46 元。本期由基金托管人保
管的银行存款产生的利息收入为 1,694,146.81 元（2006 年 6 月 30 日基金托管人保管的银
行存款余额为 52,306,397.47 元，2006 年4 月6 日(基金合同生效日)至6 月30 日由基金托
管人保管的银行存款利息收入为 668,556.12 元） 。
（5）基金各关联方投资本基金的情况
A 大成基金管理有限公司期末持有本基金份额情况及报告期内持有份额的变化情况 大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
无。
B 大成基金管理有限公司主要股东在期末持有本基金份额情况
无。
C 大成基金管理有限公司基金从业人员投资本基金情况
无。
附注4.报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2007年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票
代码
证券
名称
数量（股）总成本（元） 总市值（元）
估值
方法
转让受
限原因
受限期限
601600
中国
铝业 6,477,151115,579,433.83149,492,645.08 2007-7-3
000061
农产
品 773,457 16,106,458.43 16,938,708.30 未知
000768
西飞
国际 1,210,679 30,221,299.11 37,373,660.73
上一
工作
日收
市价
重大事
项停牌
2007-7-16
附注5.其他重要事项
根据财政部、国家税务总局财税[2007]84号文，自2007年5月30日起，证券（股
票）交易印花税税率由现行1‰调整为3‰。
第七节
投资组合报告
一、本报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金合计
476,712,140.07 3.94%
股票
11,253,747,955.83 93.13%
债券
0.00 0.00%
权证
11,802,615.05 0.10%
其他资产
342,159,726.66 2.83%
合计
12,084,422,437.61 100.00%
二、本报告期末按行业分类的股票投资组合
1、 指数投资部分
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 31,857,510.50 0.27%
B 采掘业 501,788,405.97 4.21%
C 制造业 4,149,495,177.38 34.85%
C0 食品、饮料
562,925,074.77 4.73%
C1 纺织、服装、皮毛 151,554,836.77 1.27%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 50,598,166.76 0.42%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 393,089,581.45 3.30%
C5 电子 111,023,542.54 0.93%大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
C6 金属、非金属 1,484,901,777.21 12.47%
C7 机械、设备、仪表 1,077,641,209.68 9.05%
C8 医药、生物制品 274,133,336.36 2.30%
C99 其他制造业 43,627,651.84 0.37%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 676,734,671.57 5.68%
E 建筑业 108,614,139.17 0.91%
F 交通运输、仓储业 820,540,924.97 6.89%
G 信息技术业 507,629,338.59 4.26%
H 批发和零售贸易 495,244,131.34 4.16%
I 金融、保险业 2,529,763,725.34 21.25%
J 房地产业 746,289,755.82 6.27%
K 社会服务业 225,115,207.23 1.89%
L 传播与文化产业 69,879,556.19 0.59%
M 综合类 390,795,411.76 3.28%
合计 11,253,747,955.83 94.52%
2、 非指数投资部分
无。
三、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细
1、指数投资部分
序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市
值(元) 占基金资产净值比例
1 600000 浦发银行 12,203,739 446,534,810.01 3.75%
2 600036 招商银行 16,152,034 397,016,995.72 3.33%
3 600030 中信证券 7,336,132 388,594,912.04 3.26%
4 000002 万
科Ａ 19,059,623 364,419,991.76 3.06%
5 600016 民生银行 26,010,520 297,300,243.60 2.50%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有
限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
2、非指数股票投资部分
无。
四、本报告期股票投资组合的重大变动
1、 本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例
1 600030 中信证券 430,303,354.65 81.28%
2 600000 浦发银行 399,546,770.16 75.47%
3 600036 招商银行 365,851,004.83 69.11%
4 600016 民生银行 350,550,318.34 66.22%
5 000002 万
科Ａ 298,477,633.81 56.38%
6 600900 长江电力 269,205,359.41 50.85%
7 600019 宝钢股份 233,361,876.12 44.08%
8 601318 中国平安 209,912,901.66 39.65%
9 601398 工商银行 201,536,886.20 38.07%
10 600050 中国联通 186,224,861.37 35.18%
11 600519 贵州茅台 177,604,372.97 33.55%大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
12 600011 华能国际 167,974,641.88 31.73%
13 600018 上港集团 164,758,956.43 31.12%
14 600028 中国石化 161,107,058.90 30.43%
15 601006 大秦铁路 141,392,305.97 26.71%
16 000858 五 粮 液 139,377,535.55 26.33%
17 000001 深发展Ａ 134,708,739.70 25.45%
18 600009 上海机场 133,833,987.57 25.28%
19 002024 苏宁电器 128,775,877.75 24.32%
20 601166 兴业银行 128,375,825.70 24.25%
21 600005 武钢股份 126,958,424.89 23.98%
22 601628 中国人寿 125,696,856.97 23.74%
23 601600 中国铝业 118,791,385.83 22.44%
24 601988 中国银行 112,295,449.21 21.21%
25 600104 上海汽车 105,659,608.62 19.96%
26 000623 吉林敖东 102,046,749.93 19.28%
27 000063 中兴通讯 99,523,274.04 18.80%
28 000898 鞍钢股份 98,306,524.51 18.57%
29 600309 烟台万华 92,253,576.95 17.43%
30 600320 振华港机 88,224,508.97 16.66%
31 600010 包钢股份 85,612,460.16 16.17%
32 600015 华夏银行 78,793,415.71 14.88%
33 600642 申能股份 78,730,765.25 14.87%
34 600177 雅戈尔 78,562,917.31 14.84%
35 601328 交通银行 77,615,885.08 14.66%
36 600001 邯郸钢铁 77,442,120.89 14.63%
37 600881 亚泰集团 76,226,936.17 14.40%
38 600739 辽宁成大 74,034,304.53 13.98%
39 600849 上海医药 72,380,545.90 13.67%
40 000793 华闻传媒 71,530,491.68 13.51%
41 000039 中集集团 70,294,237.77 13.28%
42 000825 太钢不锈 69,073,502.81 13.05%
43 600628 新世界 66,961,235.32 12.65%
44 600583 海油工程 65,120,628.05 12.30%
45 600832 东方明珠 64,552,051.14 12.19%
46 600795 国电电力 64,007,069.13 12.09%
47 000568 泸州老窖 63,758,725.84 12.04%
48 000527 美的电器 61,357,928.59 11.59%
49 600887 伊利股份 57,812,339.04 10.92%
50 000562 宏源证券 56,809,004.80 10.73%
51 000402 金 融 街 54,194,351.53 10.24%
52 000069 华侨城Ａ 53,922,448.83 10.19%
53 000629 攀钢钢钒 53,229,207.30 10.05%
54 601111 中国国航 52,025,342.33 9.83%大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
55 600585 海螺水泥 51,357,618.50 9.70%
56 600497 驰宏锌锗 50,843,138.13 9.60%
57 000100 *ST TCL 50,328,255.85 9.51%
58 600031 三一重工 49,549,503.07 9.36%
59 600811 东方集团 49,385,668.00 9.33%
60 000539 粤电力Ａ 49,110,169.88 9.28%
61 600037 歌华有线 48,193,333.23 9.10%
62 600631 百联股份 47,951,478.52 9.06%
63 000932 华菱管线 47,586,399.83 8.99%
64 000792 盐湖钾肥 47,195,678.17 8.91%
65 000060 中金岭南 47,093,295.00 8.90%
66 000651 格力电器 46,030,728.08 8.69%
67 000709 唐钢股份 45,443,475.16 8.58%
68 000652 泰达股份 44,307,476.76 8.37%
69 600048 保利地产 43,712,420.70 8.26%
70 601998 中信银行 43,537,000.78 8.22%
71 600717 天津港 43,507,113.10 8.22%
72 600655 豫园商城 43,165,405.03 8.15%
73 600601 方正科技 43,116,582.64 8.14%
74 000024 招商地产 42,945,792.92 8.11%
75 000839 中信国安 41,127,655.39 7.77%
76 600688 S 上石化 40,761,691.76 7.70%
77 600068 葛洲坝 40,704,100.54 7.69%
78 000751 锌业股份 40,693,345.70 7.69%
79 600649 原水股份 39,623,252.01 7.48%
80 600690 青岛海尔 38,940,315.53 7.36%
81 600150 沪东重机 38,694,392.74 7.31%
82 600694 大商股份 38,453,081.39 7.26%
83 600026 中海发展 38,374,238.68 7.25%
84 000423 东阿阿胶 37,763,105.68 7.13%
85 600100 同方股份 37,635,900.08 7.11%
86 600839 四川长虹 37,592,987.81 7.10%
87 600660 福耀玻璃 37,560,557.79 7.09%
88 000758 中色股份 37,400,503.88 7.06%
89 600663 陆家嘴 37,361,548.81 7.06%
90 600331 宏达股份 37,155,329.02 7.02%
91 000488 晨鸣纸业 36,839,623.80 6.96%
92 600143 金发科技 36,699,947.20 6.93%
93 000983 西山煤电 36,487,496.37 6.89%
94 600718 东软股份 35,377,048.05 6.68%
95 000157 中联重科 35,140,532.88 6.64%
96 600098 广州控股 35,086,954.92 6.63%
97 600653 申华控股 34,671,668.95 6.55%大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
98 600500 中化国际 34,221,970.99 6.46%
99 600029 南方航空 34,055,811.48 6.43%
100 000027 深能源Ａ 33,965,077.95 6.42%
101 600879 火箭股份 33,781,269.21 6.38%
102 600875 东方电机 33,711,718.87 6.37%
103 600786 东方锅炉 33,402,375.14 6.31%
104 600868 梅雁水电 33,361,696.88 6.30%
105 600383 金地集团 33,132,810.37 6.26%
106 600008 首创股份 33,050,957.64 6.24%
107 600271 航天信息 32,698,467.31 6.18%
108 600675 中华企业 31,824,661.12 6.01%
109 000878 云南铜业 31,303,068.95 5.91%
110 600895 张江高科 31,026,165.02 5.86%
111 000729 燕京啤酒 30,953,530.12 5.85%
112 000630 铜都铜业 30,667,477.57 5.79%
113 600183 生益科技 30,546,252.04 5.77%
114 000768 西飞国际 30,468,001.53 5.76%
115 600210 紫江企业 30,243,506.81 5.71%
116 000800 一汽轿车 30,093,912.49 5.68%
117 600489 中金黄金 30,063,260.65 5.68%
118 600741 巴士股份 28,939,602.49 5.47%
119 000031 中粮地产 28,928,339.67 5.46%
120 600123 兰花科创 28,524,670.74 5.39%
121 000538 云南白药 28,350,861.01 5.36%
122 000503 海虹控股 28,287,288.40 5.34%
123 000036 华联控股 28,266,592.12 5.34%
124 600269 赣粤高速 28,265,430.39 5.34%
125 600418 江淮汽车 28,184,810.76 5.32%
126 000088 盐 田 港 28,184,298.48 5.32%
127 600308 华泰股份 27,816,525.01 5.25%
128 000089 深圳机场 27,585,509.11 5.21%
129 600108 亚盛集团 27,477,894.61 5.19%
130 600616 第一食品 26,930,093.50 5.09%
131 000930 丰原生化 26,658,302.71 5.04%
132 600027 华电国际 26,599,462.79 5.02%
133 000625 长安汽车 26,574,761.63 5.02%
134 600569 安阳钢铁 26,543,758.80 5.01%
135 600362 江西铜业 26,269,574.36 4.96%
136 600797 浙大网新 26,250,487.19 4.96%
137 000778 新兴铸管 25,992,758.34 4.91%
138 000960 锡业股份 25,947,704.58 4.90%
139 000009 S 深宝安A 25,929,946.42 4.90%
140 000933 神火股份 25,883,143.85 4.89%大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
141 600550 天威保变 25,672,348.07 4.85%
142 600808 马钢股份 25,662,706.45 4.85%
143 600220 江苏阳光 25,485,055.28 4.81%
144 600635 大众公用 25,478,130.39 4.81%
145 000869 张
裕Ａ 24,898,807.64 4.70%
146 600125 铁龙物流 24,864,222.47 4.70%
147 600058 五矿发展 24,819,436.28 4.69%
148 600596 新安股份 24,681,513.35 4.66%
149 600196 复星医药 24,607,197.56 4.65%
150 000401 冀东水泥 24,584,087.83 4.64%
151 600357 承德钒钛 24,579,432.09 4.64%
152 600886 国投电力 24,448,728.34 4.62%
153 600299 星新材料 24,293,690.49 4.59%
154 600022 济南钢铁 24,152,313.79 4.56%
155 600456 宝钛股份 23,944,762.62 4.52%
156 000022 深赤湾Ａ 23,925,035.79 4.52%
157 600835 上海机电 23,924,573.81 4.52%
158 600588 用友软件 23,829,577.78 4.50%
159 000021 长城开发 23,732,047.92 4.48%
160 600428 中远航运 23,484,189.99 4.44%
161 600779 水井坊 23,465,519.10 4.43%
162 601001 大同煤业 23,280,206.68 4.40%
163 600809 山西汾酒 23,135,004.23 4.37%
164 600066 宇通客车 23,110,687.19 4.37%
165 600004 白云机场 23,066,842.82 4.36%
166 600851 海欣股份 23,020,995.76 4.35%
167 600748 上实发展 22,944,571.09 4.33%
168 600188 兖州煤业 22,909,145.37 4.33%
169 000410 沈阳机床 22,863,946.78 4.32%
170 000559 万向钱潮 22,841,671.56 4.31%
171 600549 厦门钨业 22,673,055.46 4.28%
172 600085 同仁堂 22,506,835.26 4.25%
173 000807 云铝股份 22,487,082.64 4.25%
174 600780 通宝能源 22,375,391.02 4.23%
175 000717 韶钢松山 22,207,758.71 4.19%
176 000528 柳
工 22,006,666.50 4.16%
177 000422 湖北宜化 21,994,638.82 4.15%
178 600006 东风汽车 21,897,538.76 4.14%
179 600256 广汇股份 21,836,151.78 4.12%
180 000636 风华高科 21,724,631.97 4.10%
181 600415 小商品城 21,662,295.88 4.09%
182 000680 山推股份 21,484,252.83 4.06%
183 600812 华北制药 21,286,510.05 4.02%大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
184 600282 南钢股份 20,760,557.90 3.92%
185 600348 国阳新能 20,584,829.46 3.89%
186 000822 山东海化 20,491,349.55 3.87%
187 600432 吉恩镍业 20,049,128.54 3.79%
188 000581 威孚高科 19,680,169.90 3.72%
189 600361 华联综超 19,439,118.68 3.67%
190 000012 南
玻Ａ 19,391,538.92 3.66%
191 600198 *ST 大唐 19,160,943.45 3.62%
192 000927 一汽夏利 19,084,601.44 3.60%
193 600236 桂冠电力 19,048,107.20 3.60%
194 600270 外运发展 19,017,337.90 3.59%
195 600643 S 爱建 18,905,171.42 3.57%
196 600266 北京城建 18,900,460.27 3.57%
197 600997 开滦股份 18,891,004.71 3.57%
198 000682 东方电子 18,879,159.78 3.57%
199 600350 山东高速 18,823,992.08 3.56%
200 000937 金牛能源 18,678,994.29 3.53%
201 000900 现代投资 18,595,939.40 3.51%
202 600747 大显股份 18,516,891.91 3.50%
203 000767 漳泽电力 18,477,173.13 3.49%
204 000828 东莞控股 18,435,317.47 3.48%
205 600087 南京水运 18,415,748.65 3.48%
206 600787 中储股份 18,231,873.15 3.44%
207 600020 中原高速 18,119,345.51 3.42%
208 000897 津滨发展 18,111,104.26 3.42%
209 600161 天坛生物 18,078,346.02 3.41%
210 600820 隧道股份 18,028,203.20 3.41%
211 600153 建发股份 17,927,495.82 3.39%
212 600761 安徽合力 17,721,132.95 3.35%
213 600132 重庆啤酒 17,667,258.13 3.34%
214 600096 云天化 17,649,246.45 3.33%
215 600639 浦东金桥 17,571,832.96 3.32%
216 000425 徐工科技 17,504,086.54 3.31%
217 600472 包头铝业 17,295,948.75 3.27%
218 000917 电广传媒 17,283,377.75 3.26%
219 600600 青岛啤酒 17,224,678.36 3.25%
220 000520 长航凤凰 16,833,406.63 3.18%
221 600662 强生控股 16,762,294.95 3.17%
222 600598 北大荒 16,433,016.94 3.10%
223 600102 莱钢股份 16,419,920.13 3.10%
224 600151 航天机电 16,316,063.64 3.08%
225 000061 农 产 品 16,113,905.31 3.04%
226 600062 双鹤药业 15,864,820.34 3.00%大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
227 600021 上海电力 15,667,225.08 2.96%
228 600312 平高电气 15,651,932.71 2.96%
229 600170 上海建工 15,607,545.70 2.95%
230 600547 山东黄金 15,398,687.03 2.91%
231 600754 锦江股份 15,248,824.13 2.88%
232 002008 大族激光 15,230,263.44 2.88%
233 600535 天士力 15,138,179.67 2.86%
234 600221 海南航空 14,860,555.02 2.81%
235 600007 中国国贸 14,783,600.41 2.79%
236 000541 佛山照明 14,645,613.21 2.77%
237 600501 航天晨光 14,614,528.03 2.76%
238 600033 福建高速 14,296,145.74 2.70%
239 000970 中科三环 14,097,221.75 2.66%
240 600171 上海贝岭 13,969,256.46 2.64%
241 600089 特变电工 13,803,952.25 2.61%
242 600110 中科英华 13,718,166.54 2.59%
243 600637 广电信息 13,565,780.58 2.56%
244 600863 内蒙华电 13,543,258.67 2.56%
245 600591 上海航空 13,536,588.30 2.56%
246 600012 皖通高速 13,514,257.13 2.55%
247 600118 中国卫星 13,454,482.01 2.54%
248 600597 光明乳业 13,406,950.55 2.53%
249 000962 东方钽业 13,390,967.37 2.53%
250 000601 韶能股份 13,184,584.05 2.49%
251 000912 泸 天 化 13,070,084.65 2.47%
252 600307 酒钢宏兴 12,739,412.48 2.41%
253 600160 巨化股份 12,674,241.77 2.39%
254 600316 洪都航空 12,483,111.31 2.36%
255 000400 许继电气 12,475,126.34 2.36%
256 600770 综艺股份 12,419,732.48 2.35%
257 600200 江苏吴中 12,335,594.40 2.33%
258 000698 沈阳化工 12,132,505.08 2.29%
259 000786 北新建材 12,073,421.92 2.28%
260 600267 海正药业 11,997,811.48 2.27%
261 600508 上海能源 11,994,574.22 2.27%
262 600498 烽火通信 11,954,821.14 2.26%
263 000029 深深房Ａ 11,927,779.63 2.25%
264 600970 中材国际 11,774,597.63 2.22%
265 600332 广州药业 11,773,478.60 2.22%
266 000875 吉电股份 11,662,401.94 2.20%
267 600874 创业环保 11,595,992.97 2.19%
268 600602 广电电子 11,452,996.35 2.16%
269 002025 航天电器 11,387,982.91 2.15%大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
270 000969 安泰科技 11,078,182.93 2.09%
271 000725 *ST东方A 10,988,856.66 2.08%
272 600410 华胜天成 10,925,423.67 2.06%
273 600117 西宁特钢 10,847,333.21 2.05%
274 000099 中信海直 10,734,311.85 2.03%
275 000059 辽通化工 10,661,526.11 2.01%
276 600121 郑州煤电 10,656,253.01 2.01%
277 000066 长城电脑 10,623,694.28 2.01%
278 600884 杉杉股份 10,591,824.70 2.00%
279 600190 锦州港 10,589,254.63 2.00%
2、 本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600016 民生银行 97,132,983.93 18.35%
2 000002 万
科Ａ 82,066,295.12 15.50%
3 600030 中信证券 77,723,549.93 14.68%
4 600036 招商银行 74,758,384.70 14.12%
5 600019 宝钢股份 66,007,997.06 12.47%
6 600900 长江电力 63,655,598.22 12.02%
7 600000 浦发银行 54,632,887.99 10.32%
8 601398 工商银行 54,181,914.62 10.23%
9 600050 中国联通 53,780,107.64 10.16%
10 600028 中国石化 52,183,367.48 9.86%
11 000623 吉林敖东 51,010,592.60 9.64%
12 000001 深发展Ａ 44,859,175.84 8.47%
13 600018 上港集团 44,133,780.72 8.34%
14 601318 中国平安 43,586,575.91 8.23%
15 600519 贵州茅台 43,415,856.60 8.20%
16 000423 东阿阿胶 41,080,323.03 7.76%
17 601006 大秦铁路 38,783,753.73 7.33%
18 000100 *ST TCL 38,459,981.87 7.26%
19 600009 上海机场 37,429,533.20 7.07%
20 000858 五 粮 液 35,997,160.67 6.80%
21 002024 苏宁电器 35,086,392.83 6.63%
22 600011 华能国际 34,513,090.52 6.52%
23 600005 武钢股份 34,353,303.27 6.49%
24 601988 中国银行 32,937,287.66 6.22%
25 000063 中兴通讯 30,175,844.46 5.70%
26 601166 兴业银行 28,598,193.60 5.40%
27 000869 张
裕Ａ 27,385,641.56 5.17%
28 000898 鞍钢股份 27,048,430.80 5.11%
29 600881 亚泰集团 26,786,334.22 5.06%
30 000022 深赤湾Ａ 26,578,685.18 5.02%
31 600642 申能股份 26,164,161.44 4.94%大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
32 600309 烟台万华 25,802,934.77 4.87%
33 600010 包钢股份 25,569,525.31 4.83%
34 600177 雅戈尔 25,300,235.86 4.78%
35 600739 辽宁成大 25,157,728.42 4.75%
36 000895 双汇发展 23,547,361.99 4.45%
37 601628 中国人寿 23,545,311.51 4.45%
38 600583 海油工程 23,075,577.64 4.36%
39 000039 中集集团 22,641,518.49 4.28%
40 000527 美的电器 22,473,611.13 4.25%
41 600198 *ST 大唐 22,185,715.48 4.19%
42 600104 上海汽车 21,852,041.79 4.13%
43 600001 邯郸钢铁 20,652,388.74 3.90%
44 000520 长航凤凰 20,581,588.01 3.89%
45 600832 东方明珠 19,820,368.95 3.74%
46 600811 东方集团 19,587,325.92 3.70%
47 000793 华闻传媒 19,551,778.46 3.69%
48 000539 粤电力Ａ 19,089,456.42 3.61%
49 000629 攀钢钢钒 18,759,714.49 3.54%
50 000825 太钢不锈 18,501,414.64 3.49%
51 600585 海螺水泥 17,948,677.93 3.39%
52 600884 杉杉股份 17,216,708.62 3.25%
53 000932 华菱管线 17,051,837.02 3.22%
54 600717 天津港 16,916,396.86 3.20%
55 601111 中国国航 16,800,666.85 3.17%
56 600601 方正科技 16,316,825.59 3.08%
57 000402 金 融 街 16,232,025.50 3.07%
58 600718 东软股份 15,717,941.37 2.97%
59 600089 特变电工 15,502,139.86 2.93%
60 600037 歌华有线 15,349,542.19 2.90%
61 600887 伊利股份 15,339,339.20 2.90%
62 000709 唐钢股份 15,244,609.70 2.88%
63 000651 格力电器 15,199,486.02 2.87%
64 000792 盐湖钾肥 15,028,074.89 2.84%
65 600795 国电电力 14,929,131.98 2.82%
66 600970 中材国际 14,714,990.19 2.78%
67 000751 锌业股份 14,604,352.50 2.76%
68 600694 大商股份 14,536,671.38 2.75%
69 600320 振华港机 14,250,425.98 2.69%
70 600267 海正药业 14,221,167.98 2.69%
71 600631 百联股份 14,098,004.05 2.66%
72 600100 同方股份 13,722,858.92 2.59%
73 600649 原水股份 13,623,812.61 2.57%
74 600026 中海发展 13,511,187.96 2.55%大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
75 000060 中金岭南 13,249,649.35 2.50%
76 601328 交通银行 13,071,449.78 2.47%
77 000698 沈阳化工 13,044,786.50 2.46%
78 000875 吉电股份 12,791,762.59 2.42%
79 000069 华侨城Ａ 12,790,542.14 2.42%
80 600637 广电信息 12,649,825.73 2.39%
81 600690 青岛海尔 12,593,135.32 2.38%
82 600497 驰宏锌锗 12,591,186.75 2.38%
83 000630 铜都铜业 12,557,735.48 2.37%
84 600015 华夏银行 12,327,828.14 2.33%
85 000027 深能源Ａ 12,257,005.96 2.32%
86 000601 韶能股份 12,080,152.38 2.28%
87 600048 保利地产 12,035,614.30 2.27%
88 000562 宏源证券 12,031,289.82 2.27%
89 600068 葛洲坝 11,997,824.60 2.27%
90 000983 西山煤电 11,966,958.31 2.26%
91 600150 沪东重机 11,964,700.65 2.26%
92 600008 首创股份 11,926,318.26 2.25%
93 600098 广州控股 11,776,060.18 2.22%
94 601998 中信银行 11,667,763.07 2.20%
95 600741 巴士股份 11,641,049.95 2.20%
96 600331 宏达股份 11,555,714.83 2.18%
97 600879 火箭股份 11,172,419.28 2.11%
98 600653 申华控股 11,111,323.80 2.10%
99 600688 S 上石化 11,054,147.78 2.09%
100 600602 广电电子 10,829,999.93 2.05%
101 600500 中化国际 10,723,313.08 2.03%
102 000839 中信国安 10,705,519.47 2.02%
103 600121 郑州煤电 10,681,894.29 2.02%
104 000878 云南铜业 10,563,337.11 2.00%
3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 12,847,775,601.12
卖出股票的收入总额 3,705,977,650.58
五、本报告期末按券种分类的债券投资组合
无。
六、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
七、投资组合报告附注
1、 本报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的
股票。 大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
3、权证投资情况
（1）报告期末所有权证明细
序号
权证
代码
权证
名称
期末数量
（份）
市值（元） 占基金资产净值比例
1 031003
深发
SFC1 501,524 7,643,225.76 0.06%
1 031004
深发
SFC2 250,762 4,159,389.29 0.03%
（2）报告期内获得权证明细
序
号
权证
代码
权证
名称
报告期内
股权分置
改革获得
数量（份）
报告期
内买入
数量
（份）
报告期内买
入
成本(元)
报告期内卖出
数量（份）
报告期内卖出
收入(元)
获
得
方
式
1 031003
深发
SFC1 501,524 0 0.00 501,524 0.00
2 031004
深发
SFC2 250,762 0 0.00 250,762 0.00
3 580989
南航
JTP1 3,197,785 0 0.00 3,197,785 8,033,201.66
股
权
分
置
改
革
对
价
支
付
4 580013
武钢
CWB1 92,635 214,663.09 92,635 554,748.03
A
合计
214,663.09 8,587,949.69
注：A：权证武钢 CWB1（580013）为申购分离交易可转债 07 武钢债（126005）时获配
的权证。
4、其他资产的构成：
项目 金额（元）
应收交易保证金 250,000.00
应收证券清算款 297,574,038.47
应收股利 5,681,605.70
应收利息 112,709.91
应收申购款 38,541,372.58
合计
342,159,726.66
5、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
无。
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
7、基金投资流通受限证券（非公开发行/网下申购）的情况
无。
8、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
无。
9、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第八节
基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 402,232 户
报告期末平均每户持有的基金份额 23,691.70 份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 9,529,560,503.37 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 230,200,225.64 2.42%
个人投资者持有的基金份额 9,299,360,277.73 97.58%
第九节 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 1,813,356,066.47
本报告期期初基金份额总额 313,896,083.57
加：本报告期期间总申购份额 14,599,578,619.19
减：本报告期期间总赎回份额 5,383,914,199.39
本报告期期末基金份额总额 9,529,560,503.37
第十节
重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开持有人大会。
二、本报告期本基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况：
本报告期内，本基金托管人行长发生变更。依据国务院文件，2007年6月16日国务院决
定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更
为项俊波先生。
三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
五、本基金在本报告期收益分配事项。
本基金在本报告期实施了二次分红。向截至 2007 年 4 月 6 日和 2007 年 4 月 11 日止在
大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每 10 份基金份额分别可取
得分配收益人民币 6.10元和 7.10 元。
六、本基金改聘会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基
金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
七、本报告期基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚的情形。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
本报告期内，本基金通过各机构交易席位的成交及佣金情况如下：
1、股票交易量及佣金情况
券商名称
席位
数量
(个)
股票成交金额 (元)
占本期该类
交易成交总
金额比例
席位佣金额
(元)
占本期佣金总额比例
联合证券 1 4,305,681,531.90 26.04% 3,530,640.71 26.39%
国金证券 1 4,766,719,047.83 28.83% 3,729,976.80 27.88%
中银国际 1 7,461,177,436.68 45.13% 6,118,152.30 45.73%
合计 3 16,533,578,016.41 100.00% 13,378,769.81 100.00%
2、债券及回购交易量情况
券商名称
债券成交金额
(元)
占本期该类交易
成交总金额比例
债券回购成交金额
(元)
占本期该类交易成
交总金额比例
联合证券 818,530.50 25.09% 0.00 0.00%
国金证券 2,443,800.54 74.91% 0.00 0.00%
中银国际 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合
计 3,262,331.04 100.00% 0.00 0.00%
3、权证交易情况
券商名称
权证成交金额（元） 占本期该类交易成交总金额比例
联合证券 8,033,824.26 93.54%
中银国际证券 554,791.02 6.46%
合
计 8,588,615.28 100.00%
4、本报告期内租用席位变更情况
无。
5、租用证券公司专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29号）
的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况） 、
券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时性和有效性）和
券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商
服务评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
九、其他重大事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1
大成基金管理有限公司旗下部分开放式
基金推出定投业务公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年1月8日
2
大成基金管理有限公司关于在交通银行
开通基金“定期定额投资计划”的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年3月14日大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
3
关于大成价值增长基金、 大成沪深 300 指
数基金增加代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年3月14日
4
大成沪深 300 指数证券投资基金分红公
告
证券时报 2007年 4月4 日
5
关于旗下开放式基金在交通银行开展网
上银行申购费率优惠的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年4月6日
6
大成沪深 300 指数证券投资基金第二次
分红预告
证券时报 2007年 4月9 日
7
大成基金管理有限公司增加东海证券为
代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年4月10日
8
关于旗下基金调整最低基金份额余额和
最低赎回份额的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年4月11日
9
大成沪深 300 指数证券投资基金第二次
分红结果公告
证券时报 2007年4月12日
10
大成基金管理有限公司增加广东发展银
行为代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年4月25日
11
大成基金管理有限公司增加江南证券有
限责任公司为代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年4月26日
12
关于旗下开放式基金在中国光大银行开
展网上银行申购费率优惠的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年5月18日
13
关于大成基金管理有限公司旗下开放式
基金申购费用及申购份额的计算采用外
扣法的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年5月28日
14
大成基金管理有限公司修订旗下基金合
同关于申购费用和申购份额计算方法的
公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年5月28日
15
关于向中国建设银行借记卡持卡人开通
开放式基金网上交易业务的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年5月31日
16
大成基金管理有限公司增加广州证券为
代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月14日
17
大成基金管理有限公司关于增加深圳发
展银行为代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月19日
18
大成基金管理有限公司关于更换董事的
公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月23日
19
大成基金管理有限公司开通浦东发展银
行东方借记卡网上交易公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月27日
20
大成基金管理有限公司关于基金运营部
登记结算中心搬迁的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月30日
大成基金管理有限公司
2007 年 8 月 27 日
