东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券
投资基金 投资基金 投资基金 投资基金 200 200 200 2007 7 7 7 年 年 年 年半 半 半 半年度报告 年度报告 年度报告 年度报告
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报送日期： 2007 年8 月27 日
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金合
同规定,于 2007 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告期为 2007 年1 月1日起至 2007 年6 月30 日，本报告财务资料未经审计。
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目 目 目 目
录 录 录 录
一、基金简介......................................................
二、主要财务指标和基金净值表现 ....................................
三、管理人报告....................................................
四、托管人报告....................................................
五、财务会计报告 ..................................................
六、投资组合报告 .................................................
七、基金份额持有人户数和持有人结构 ...............................
八、基金份额变动情况 .............................................
九、重大事件揭示 .................................................
十、其它重要事项 .................................................
十一、备查文件目录 ...............................................
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一 一 一 一、 、 、 、基金 基金 基金 基金简介 简介 简介 简介
（一）基金名称：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
基金简称：东吴嘉禾
基金代码：580001
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005年2 月 1日
报告期末基金份额总额：2,620,019,619.60
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资目标：分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。
投资策略：在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目
标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。
在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行
业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票
具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上
进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。
业绩比较基准：65%*（60%*上证 180+40%*深证 100）+35%*中信标普全债指数。
风险收益特征：本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求
中长期较高收益。
（三）基金管理人名称：东吴基金管理有限公司
注册地址: 上海市源深路279 号
办公地址: 上海市源深路279 号
邮政编码:
200135
法定代表人: 吴永敏
信息披露负责人:黄忠平
联系电话：021-50509888-8219
传真：021-50509888-8211
电子邮箱：huangzhp@scfund.com.cn
（四）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
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注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106720；
传真：010-66106904
电子邮箱：songyun.jiang@icbc.com.cn
（五）基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.scfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：基金管理人及托管人办公处
（六）其他有关资料:
会计师事务所：江苏公证会计师事务所有限公司
办公地址：江苏省无锡市新区旺庄路 52 号
注册登记机构：东吴基金管理有限公司
办公地址：上海市源深路279 号
二 二 二 二、 、 、 、主要财务指标和基金净值表 主要财务指标和基金净值表 主要财务指标和基金净值表 主要财务指标和基金净值表现 现 现 现
（一）主要财务指标
财务指标 2007年 1月 1日至 2007年 6月 30日
基金本期净收益 245,176,714.05
基金份额本期净收益 0.2780
期末可供分配基金收益 315,126,284.16
期末可供分配基金份额收益 0.1203
期末基金资产净值 3,332,205,577.42
期末基金份额净值 1.2718
基金加权平均净值收益率 21.95%
本期基金份额净值增长率 50.77%
基金份额累计净值增长率 218.28% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
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（二）基金净值表现
（1）东吴嘉禾优势精选基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：
时间
净值增长
率
①
净值增长
率标准差②
业绩比较
基准收益率
③
业绩比较
基准收益率
标准差④
①-③ ②-④
最近一个月 -1.55% 2.53% -2.14% 1.98% 0.59% 0.55%
最近三个月 29.48% 2.01% 24.28% 1.64% 5.2% 0.37%
最近六个月 50.77% 2.12% 55.52% 1.65% -4.75% 0.47%
最近一年 108.59% 1.72% 112.37% 1.33% -3.78% 0.39%
自基金合同生
效以来
218.28% 1.39% 200.47% 1.10% 17.81% 0.29%
注：比较基准=65%*（60%*上证 180+40%*深证 100）+35%*中信标普全债指数。
（2）东吴嘉禾优势精选基金累计净值增长率历史走势图：
自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比
较 ：
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
220%
240%
260%
280%
2005-02-01
2005-03-17
2005-04-21
2005-06-02
2005-07-07
2005-08-11
2005-09-15
2005-10-27
2005-12-01
2006-1-9
2006-02-22
2006-03-29
2006-5-10
2006-6-14
2006-07-19
2006-08-23
2006-09-27
2006-11-08
2006-12-13
2007-01-19
2007-03-02
2007-04-05
2007-05-17
2007-06-21
东吴嘉禾优势精选基金 基金基准
注：东吴嘉禾基金从 2005 年 2 月 2 日起才开始正式运作。
三 三 三 三、 、 、 、管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
（一） 基金经理介绍
庞良永先生，1967 年出生，双学士，曾任申银万国证券公司投资银行部项目经理，平东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
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安保险投资管理中心基金研究员，东吴证券有限公司投资总部副总，2005 年加入东吴基金
管理有限公司，现任公司投资副总监，东吴嘉禾基金基金经理。
（二） 基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《东吴
嘉禾基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合
符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
（三） 基金经理工作报告
上半年市场大体上可以分为两个阶段：1-5月份主要以资产注入和券商持股为主线的资
产重估行情，股市的财富效应极大的调动了社会各层面资金的投资热情，大盘指数几乎是一
气呵成、从年初时候的 2600 多点，直冲 5月底时候的 4300 多点；6月份的高位振荡使得投
资者又重新回归以地产、 银行、 煤炭等蓝筹为主线的价值投资轨道。 市场格局始终保持强势。
上半年我们始终坚持以地产、金融和行业龙头为主线的投资策略，虽然在一季度没有参
与那些无法分析预测的资产注入类品种的投资机会， 但是整个上半年基金的净值增长率仍然
远远好于上证指数的涨幅。
三季度，市场将进入政策干扰的密集期：特别国债、红筹回归、QDII 实施以及持续性
的紧缩政策等都将在本季进入集中实施期。 我们认为这些因素将会在短期内影响证券市场资
金供求和投资者的心理预期，从而对市场会形成一定的抑制；但是、由于目前的证券市场本
身也已经成为管理层缓解流动性过剩的一个重要平台之一，因此，政府对维持证券市场中长
期平稳健康发展的方向依然是非常确定的；同时，作为本轮行情最主要推动力的人民币升值
所导致的社会流动性过剩的预期仍然在不断强化，短期没有削弱的迹象，所以市场中长期向
上的趋势不会发生变化。我们仍然坚持认为：就市场的核心推动力（人民币升值）目前所处
的阶段而言，大盘仍然处于中长期上升趋势的起步阶段。
我们认为本币升值的最直接后果就是资产类价格的持续上升，因此，在下一季度乃至未
来相当长时间内，我们都会把资产类品种作为配置的重点，其中尤其是地产。地产当中尤其
是以上海为核心的长三角区域的地产股将会成为核心中的核心， 我们认为今年下半年起的未
来 3 年内，上海地区将会重新成为领涨全国新一轮房价上涨的核心区域，另外，一些全国性
的地产龙头品种也会成为长期配置的重点。
在升息背景下，我们对保险、黄金类品种也会给予中长期重点关注。同时坚定持有节能
减排和新能源类的优质品种。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
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我们国家目前正处在庞大的外汇资金和过剩的本币资金走出国门的“整装待发”阶段，
同时也处在国内市场由政府自上而下主导的兼并收购、优势集中的阶段，在此阶段中，各细
分行业的龙头公司将会比一般企业面临更多的历史性机遇， 这些公司也会成为我们中长期关
注的焦点。
四 四 四 四、 、 、 、托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
2007年上半年，本基金托管人在对东吴嘉禾优势精选证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2007年上半年， 东吴嘉禾优势精选证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在
东吴嘉禾优势精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计
算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对东吴基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的东吴嘉禾优势
精选证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年8月20日
五 五 五 五、 、 、 、财务会计报告 财务会计报告 财务会计报告 财务会计报告
（一）基金年度会计报表
（1）东吴嘉禾优势精选基金 2007 年6 月30 日资产负债表
单位：人民币元
资产 2007-6-30
2006-12-31
资产：
银行存款 220,554,233.70 12,889,590.53
清算备付金 20,885,541.81 1,308,323.19
交易保证金 621,705.22 1,098,780.40 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
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应收证券清算款 17,441,978.79 1,564,382.71
应收股利 199,447.20 0
应收利息 87,370.79 5,336.18
应收申购款 55,222,705.99 9,167,716.00
其他应收款 0 0
股票投资市值 3,058,586,735.48 114,478,396.34
其中：股票投资成本 3,023,759,478.20 98,519,935.63
债券投资市值 0 0
其中：债券投资成本 0 0
权证投资市值 34,084,800.00 0
其中：权证投资成本 24,937,285.75 0
配股权证 0 0
买入返售证券 0 0
待摊费用 0 0
其他资产 0 0
资产总计 3,407,684,518.98 140,512,525.35
负债 ：
应付证券清算款 22,490,569.57 0
应付赎回款 41,932,459.61 2,952,135.91
应付赎回费 158,016.94 2,182.17
应付管理人报酬 4,203,001.00 122,603.84
应付托管费 700,500.18 20,433.96
应付销售费 0 0
应付佣金 4,570,378.21 113,724.86
应付利息 0 0
应付收益 0 0
未交税金 60,904.40 60,904.40
其他应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
卖出回购证券款 0 0
短期借款 0 0
预提费用 363,111.65 317,127.66
其他负债 0 0
负债合计： 75,478,941.56 4,589,112.80
持有人权益：
实收基金 2,620,019,619.60 113,191,938.55
未实现利得 397,059,673.66 9,659,808.53
未分配收益 315,126,284.16 13,071,665.47
持有人权益合计: 3,332,205,577.42 135,923,412.55
负债及持有人权益总计 3,407,684,518.98 140,512,525.35
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（2）东吴嘉禾优势精选基金经营业绩表
2007年 1月 1日到 2007年 6月 30日期间
单位：人民币元
项
目 2007-1-1至 2007-6-30 2006-1-1至 2006-6-30
一、收入 254,553,557.51 58,991,786.83
1．股票差价收入 244,475,915.45 57,831,467.89
2．债券差价收入 0.00 -158,737.40
3．权证差价收入 414,939.01 260,172.57
4．债券利息收入 0.00 73,609.83
5．存款利息收入 902,176.87 126,772.03
6．股利收入 7,157,125.75 501,280.23
7． 买入返售证券收入 0.00 0.00
8．其他收入 1,603,400.43 357,221.68
二、费用 9,376,843.46 1,365,591.69
1．基金管理人报酬 7,909,978.65 1,048,911.16
2．基金托管费 1,318,329.78 174,818.56
3．基金销售费 0.00 0.00
4． 卖出回购证券支出 0.00 0.00
5．利息支出 0.00 0.00
6．其他费用 148,535.03 141,861.97
其中：交易费用 0.00 0.00
信息批露费 94,219.55 93,068.39
审计费用 44,630.98 39,671.58
上市年费 0.00 0.00
其他 9,684.50 9,122.00
三、基金净收益 245,176,714.05 57,626,195.14
加：未实现利得 28,016,310.82 3,796,680.35
四、基金经营业绩 273,193,024.87 61,422,875.49
（3）东吴嘉禾优势精选基金收益分配表
2007年 1月 1日到 2007年 6月 30日期间
单位：人民币元
项
目 2007-1-1至 2007-6-30 2006-1-1至 2006-6-30
本期基金净收益 245,176,714.05 57,626,195.14
加：期初基金净收益 13,071,665.47 -32,051,483.24
加：本期损益平准金 124,377,593.46 6,080,426.19
可供分配基金净收益 382,625,973.46 31,655,138.09
减：本期已分配基金净
收益
67,499,689.30 8,121,932.47
期末基金净收益 315,126,284.16 23,533,205.62
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（4）东吴嘉禾优势精选基金净值变动表
2007年 1月 1日到 2007年 6月 30日期间
单位：人民币元
项目 2007-1-1至 2007-6-30 2006-1-1至 2006-6-30
一、期初基金净值 135,923,412.55 347,441,112.75
二、本期经营活动
基金净收益 245,176,714.05 57,626,195.14
未实现利得 28,016,310.82 3,796,680.35
经营活动产生的基金净值变
动数
273,193,024.87 61,422,875.49
三、本期基金单位收益
基金申购款 4,275,311,419.00 66,813,290.69
其中：红利再投资
款
21,047,336.18 3,669,258.55
基金赎回款 1,284,722,589.70 -329,254,498.29
基金单位交易产生的基金净
值变动数
2,990,588,829.30 -262,441,207.60
四、本期向持有人分配收益
向持有人分配收益产生的基
金净值变动数
-67,499,689.30 -8,121,932.47
五、以前年度损益调整
因损益调整产生的基金净值
变动数
六、基金期末净值 3,332,205,577.42 108,266,690.55
（二）年度会计报表附注
1．基金简介
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）由东吴基金管理
有限公司依照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理
办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定及《东吴嘉禾优势精选混合型开
放式证券投资基金基金合同》发起，获中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]201号文
核准募集，基金合同于 2005 年 2 月 1 日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期不定。
本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
2．主要会计政策
本半年度会计政策与上年度一致，无变化。
3．主要税项 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
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（1）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
（2）印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率
的通知》，自2007年5月30日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的1‰调整为按3
‰。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生
的股权转让，暂免征收印花税
（3）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》 ，
对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司
和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个
人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣代缴个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红
利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算
应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
4．本报告期内无重大会计错误。
5．关联方关系及交易
（1）关联方关系 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
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序号 主要关联方名称 关联关系
1 东吴基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登
记人、基金销售机构
2 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
3 东吴证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
4 上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东
5 江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东
（2）通过关联方席位进行的交易
基金管理人声明：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
期限 关联方 股票交易金额 占成交总额比例
2007-1-1至 2007-6-30 东吴证券 4,023,879,412.91 48.36%
2006-1-1至 2006-6-30 东吴证券 790,964,508.48 53.35%
期限 关联方 支付佣金 占佣金总量比例
2007-1-1至 2007-6-30 东吴证券 3,299,569.17 49.10%
2006-1-1至 2006-6-30 东吴证券 631,075.90 52.75%
（3）关联方报酬
A：基金管理人报酬
支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金管理人报酬 7,909,978.65元；2006年同期支付基金管理人报
酬 1,048,911.16 元。
B：基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金托管费 1,318,329.78 元；2006 年同期支付基金托管费东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
174,818.56 元。
（4）东吴基金管理有限公司于 2007 年 1 月 16 日红利再投资转入确认份额 2,496,506.82
份,期末份额为34,329,465.32份，占期末基金总份额的 1.31%。
（5） 本基金管理公司的股东及其控制的机构在本期期末及 2006 年同期期末持有的基金份额
均为 0。
（6） 2007 年6 月30日由本基金托管人中国工商银行股份有限公司保管的银行存款余额为
220,554,233.70 元，本报告期内产生的利息收入为902,176.87元。2006 年 6 月 30 日由本
基金托管人中国工商银行股份有限公司保管的银行存款余额为 43,071,359.51 元， 该报告期
内产生的利息收入为 98,972.32元。
6．基金会计报表重要项目的说明
（1）应收利息
明细项目 2007年 6月 30日
应收银行存款利息 78,867.64
应收债券利息 0.00
应收备付金利息 8,458.65
应收保证金利息 44.50
合计 87,370.79
（2）投资估值增值
明细项目 2007年 6月 30日
股票投资 34,827,257.28
权证投资 9,147,514.25
合计 43,974,771.53
（3）应付佣金
券
商
名
称
2007年 6月 30日
应付东吴证券佣金 2,933,520.76
应付海通证券佣金 1,106,958.58
应付申银万国佣金 222,606.02
应付广发证券佣金 307,292.85
合计 4,570,378.21
（4）其他应付款 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
明细项目 2007年 6月 30日
应付券商保证金 1,000,000.00
合计 1,000,000.00
（5）预提费用
明细项目 2007年 6月 30日
预提信息披露费 238,480.67
预提审计费 124,630.98
合计 363,111.65
（6）实收基金：
期初数 113,191,938.55
加：本期因申购的增加数 3,520,081,163.27
减：本期因赎回的减少数 1,013,253,482.22
期末数 2,620,019,619.60
（7）未实现利得
明细项目 投资估值增值 未实现利得平准金 合计
期初数 15,958,460.71 -6,298,652.18 9,659,808.53
本期净变动数 28,016,310.82 - 28,016,310.82
加：本期申购 - 537,664,536.91 537,664,536.91
减：本期赎回 - 178,280,982.60 178,280,982.60
期末数 43,974,771.53 353,084,902.13 397,059,673.66
（8）股票差价收入：
卖出股票成交总额 2,828,242,998.66
减：卖出股票成本总额 2,581,393,046.81
应付佣金总额 2,374,036.40
股票差价收入 244,475,915.45
（9）权证差价收入：
卖出权证成交总额
3,639,028.09
减：卖出权证成本总额 3,224,089.08
权证差价收入
414,939.01
（10）其他收入：
其他收入 0
赎回费收入 1,603,400.43
合计 1,603,400.43
（11）其他费用：
信息披露费 94,219.55 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
审计费 44,630.98
帐户维护费 9,000.00
汇划费 684.50
合计 148,535.03
（12）本基金本期共进行了二次收益分配，收益分配金额共计67,499,689.30元，明细列示
如下：
除权日 金额
2007年 1月 16号 12,692,988.74
2007年 4月 11日 54,806,700.56
合
计
67,499,689.30
本基金于 2007年 1月 12日宣告向截至 2007年 1月 15日止登记在册的全体持有人， 按
每 10份基金份额派发红利 1.00 人民币元，红利发放日为 2007 年1 月18 日，共分配收益计
12,692,988.74 人民币元，其中以现金形式派发计 4,820,633.76 人民币元，以红利再投资
形式派发计 7,872,324.98人民币元。
本基金于 2007年 4 月 6 日宣告向截至 2007 年 4 月10 日止登记在册的全体持有人，按
每 10份基金份额派发红利 3.30 人民币元，红利发放日为 2007 年4 月13 日，共分配收益计
54,806,700.56人民币元，其中以现金形式派发计 41,631,689.36 人民币元，以红利再投资
形式派发计 13,175,011.20 人民币元。
（13）期末本基金流通转让受到限制的基金资产如下：
序号 证券代码 证券名称
期末估值
单价
上市日期 数量(股) 年末估值总额
1 601328 交通银行 10.99 2007-8-16 421,500 4,632,285.00
六 六 六 六、 、 、 、投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
（一）期末基金资产组合情况
项
目 金
额 占基金总资产的比例
股票 3,058,586,735.48 89.76%
债券 0.00 0.00%
权证 34,084,800.00 1.00%东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
银行存款和清算备付金 241,439,775.51 7.09%
其他资产 73,573,207.99 2.16%
合计 3,407,684,518.98 100.00%
（二）期末按行业分类的股票投资组合
分
类 股票市值 占基金资产净值比例
B
采掘业 28,457,993.97 0.85%
C
制造业 1,313,365,543.64 39.41%
C0
食品、饮料 258,258,159.82 7.75%
C4
石油、化学、塑胶、塑料 185,878,247.74 5.58%
C6
金属、非金属 362,321,017.80 10.87%
C7
机械、设备、仪表 381,564,303.48 11.45%
C8
医药、生物制品 125,343,814.80 3.76%
E
建筑业 83,735,814.80 2.51%
F
交通运输、仓储业 121,509,650.12 3.65%
G
信息技术业 113,279,014.20 3.40%
I
金融、保险业 423,356,096.67 12.70%
J
房地产业 719,158,399.00 21.58%
K
社会服务业 117,272,871.40 3.52%
M
综合类 138,451,351.68 4.15%
合计 3,058,586,735.48 91.79%
（三）期末持有股票明细
序号 证券代码 证券名称 持有股数 证券市值 市值占净值比例
1 600675 中华企业 7,653,518 173,811,393.78 5.2200%
2 600030 中信证券 2,646,390 140,179,278.30 4.2100%
3 600895 张江高科 8,012,231 138,451,351.68 4.1500%
4 600519 贵州茅台 1,124,630 134,595,718.40 4.0400%
5 600309 烟台万华 2,456,404 131,564,998.24 3.9500%
6 000039 中集集团 4,300,002 126,076,058.64 3.7800%
7 601318 中国平安 1,685,428 120,524,956.28 3.6200%
8 600416 湘电股份 3,829,108 114,949,822.16 3.4500%
9 000002 万
科Ａ 5,699,250 108,969,660.00 3.2700%
10 000042 深 长 城 4,003,123 107,964,227.31 3.2400%
11 000338 潍柴动力 1,230,304 96,578,864.00 2.9000%
12 600748 上实发展 4,523,227 88,021,997.42 2.6400%
13 000568 泸州老窖 2,084,919 87,775,089.90 2.6300%
14 600036 招商银行 3,500,000 86,030,000.00 2.5800%
15 000758 中色股份 3,309,716 83,735,814.80 2.5100%
16 600019 宝钢股份 7,499,996 82,499,956.00 2.4800% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
17 600823 世茂股份 3,069,459 80,419,825.80 2.4100%
18 600585 海螺水泥 1,108,040 65,330,038.40 1.9600%
19 600052 *ST 广厦 4,349,528 65,155,929.44 1.9600%
20 000069 华侨城Ａ 1,494,955 59,499,209.00 1.7900%
21 600236 桂冠电力 5,300,336 57,773,662.40 1.7300%
22 601588 北辰实业 5,107,452 52,044,935.88 1.5600%
23 600572 康恩贝 2,700,004 52,002,077.04 1.5600%
24 600016 民生银行 4,499,963 51,434,577.09 1.5400%
25 600104 上海汽车 2,959,600 51,112,292.00 1.5300%
26 000429 粤高速Ａ 6,370,421 49,179,650.12 1.4800%
27 600406 国电南瑞 1,459,868 44,015,020.20 1.3200%
28 600048 保利地产 931,209 42,770,429.37 1.2800%
29 000748 长城信息 2,506,682 42,613,594.00 1.2800%
30 000935 四川双马 2,826,734 41,948,732.56 1.2600%
31 000522 白云山Ａ 4,973,422 41,428,605.26 1.2400%
32 600143 金发科技 1,040,925 40,117,249.50 1.2000%
33 600009 上海机场 1,000,000 38,010,000.00 1.1400%
34 000869 张
裕Ａ 583,724 35,887,351.52 1.0800%
35 600029 南方航空 4,000,000 34,320,000.00 1.0300%
36 000617 石油济柴 1,095,088 33,947,728.00 1.0200%
37 600166 福田汽车 2,561,100 33,115,023.00 0.9900%
38 000623 吉林敖东 641,470 31,913,132.50 0.9600%
39 600547 山东黄金 388,293 28,457,993.97 0.8500%
40 000908 S 天一科 1,551,613 26,889,453.29 0.8100%
41 600472 包头铝业 1,000,000 26,740,000.00 0.8000%
42 000839 中信国安 951,800 26,650,400.00 0.8000%
43 600879 火箭股份 939,117 24,971,121.03 0.7500%
44 601628 中国人寿 500,000 20,555,000.00 0.6200%
45 600219 南山铝业 869,380 19,726,232.20 0.5900%
46 600378 天科股份 1,200,000 14,196,000.00 0.4300%
47 601328 交通银行 421,500 4,632,285.00 0.1400%
（四）期内股票投资组合的重大变动
1．本期累计买入价值超出期初基金资产净值 2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占净值比(%)
1 600030 中信证券 280,001,874.03 206.00%
2 600036 招商银行 217,658,582.57 160.13%
3 000039 中集集团 183,079,304.99 134.69%
4 600416 湘电股份 175,801,442.10 129.34%
5 000002 万
科Ａ 166,245,866.31 122.31%
6 600895 张江高科 144,426,597.33 106.26% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
7 600519 贵州茅台 131,635,970.75 96.85%
8 600675 中华企业 131,062,188.58 96.42%
9 600028 中国石化 121,520,525.74 89.40%
10 000758 中色股份 120,026,669.56 88.30%
11 600309 烟台万华 119,424,718.80 87.86%
12 000917 电广传媒 112,267,675.37 82.60%
13 601318 中国平安 109,983,241.49 80.92%
14 600104 上海汽车 107,818,516.57 79.32%
15 600748 上实发展 105,100,227.54 77.32%
16 000748 长城信息 96,695,040.14 71.14%
17 600019 宝钢股份 94,720,984.79 69.69%
18 000568 泸州老窖 93,042,043.70 68.45%
19 600219 南山铝业 90,869,290.16 66.85%
20 000522 白云山Ａ 90,779,863.20 66.79%
21 000042 深 长 城 89,907,155.05 66.15%
22 000338 潍柴动力 81,551,099.94 60.00%
23 600428 中远航运 81,370,844.36 59.87%
24 600052 *ST 广厦 78,703,119.04 57.90%
25 600823 世茂股份 76,409,880.55 56.22%
26 600016 民生银行 75,589,375.37 55.61%
27 601006 大秦铁路 71,605,331.76 52.68%
28 600236 桂冠电力 69,639,788.58 51.23%
29 600489 中金黄金 68,455,973.75 50.36%
30 600383 金地集团 68,200,689.92 50.18%
31 601588 北辰实业 65,965,740.89 48.53%
32 600166 福田汽车 64,963,871.87 47.79%
33 601628 中国人寿 64,816,496.19 47.69%
34 600406 国电南瑞 62,305,974.85 45.84%
35 600585 海螺水泥 62,287,411.03 45.83%
36 600649 原水股份 60,816,643.06 44.74%
37 000510 金路集团 58,126,123.49 42.76%
38 000429 粤高速Ａ 56,046,121.23 41.23%
39 600572 康恩贝 55,879,887.40 41.11%
40 600009 上海机场 53,758,173.77 39.55%
41 600143 金发科技 52,785,478.50 38.83%
42 000935 四川双马 52,759,168.86 38.82%
43 000069 华侨城Ａ 52,750,564.41 38.81%
44 600521 华海药业 51,775,138.12 38.09%
45 000623 吉林敖东 51,535,045.15 37.91%
46 000629 攀钢钢钒 48,217,172.89 35.47%
47 000001 深发展Ａ 46,880,913.30 34.49%
48 600048 保利地产 44,583,658.20 32.80%
49 000839 中信国安 40,961,502.89 30.14% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
50 000718 苏宁环球 40,541,118.29 29.83%
51 000869 张
裕Ａ 39,556,744.41 29.10%
52 600029 南方航空 39,238,433.82 28.87%
53 600547 山东黄金 34,410,679.87 25.32%
54 600378 天科股份 33,676,643.12 24.78%
55 600000 浦发银行 33,616,122.23 24.73%
56 000908 S 天一科 31,926,458.59 23.49%
57 000617 石油济柴 31,669,809.60 23.30%
58 600879 火箭股份 31,597,341.47 23.25%
59 600004 白云机场 29,987,003.17 22.06%
60 600663 陆家嘴 29,978,528.76 22.06%
61 000539 粤电力Ａ 29,500,102.27 21.70%
62 000657 中钨高新 27,972,358.31 20.58%
63 600282 南钢股份 26,814,060.41 19.73%
64 600331 宏达股份 25,251,110.95 18.58%
65 600472 包头铝业 23,610,191.67 17.37%
66 601002 晋亿实业 22,545,001.53 16.59%
67 000860 顺鑫农业 22,396,465.93 16.48%
68 600601 方正科技 21,144,520.65 15.56%
69 600809 山西汾酒 19,236,414.29 14.15%
70 600026 中海发展 18,203,774.11 13.39%
71 002009 天奇股份 18,086,120.25 13.31%
72 600607 上实医药 16,434,520.94 12.09%
73 002074 东源电器 15,662,301.09 11.52%
74 002022 科华生物 14,940,380.03 10.99%
75 600855 航天长峰 14,400,315.29 10.59%
76 600655 豫园商城 13,412,321.69 9.87%
77 000852 江钻股份 13,301,824.93 9.79%
78 000636 风华高科 12,638,731.06 9.30%
79 600050 中国联通 11,718,029.79 8.62%
80 600797 浙大网新 11,698,900.75 8.61%
81 000858 五 粮 液 11,553,031.71 8.50%
82 600008 首创股份 11,442,301.07 8.42%
83 002123 荣信股份 8,599,739.03 6.33%
84 600522 中天科技 8,389,931.51 6.17%
85 000014 沙河股份 8,283,230.52 6.09%
86 600161 天坛生物 8,123,679.42 5.98%
87 002038 双鹭药业 7,985,994.05 5.88%
88 000401 冀东水泥 7,970,643.33 5.86%
89 600162 香江控股 7,286,631.77 5.36%
90 002069 獐 子 岛 7,232,426.74 5.32%
91 000063 中兴通讯 6,949,799.14 5.11%
92 600299 星新材料 6,659,077.02 4.90% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
93 600066 宇通客车 6,096,909.74 4.49%
94 600458 时代新材 5,999,531.15 4.41%
95 600316 洪都航空 5,500,972.81 4.05%
96 600528 中铁二局 5,423,245.53 3.99%
97 600005 武钢股份 5,160,897.69 3.80%
98 600694 大商股份 5,009,336.06 3.69%
99 600887 伊利股份 4,994,675.66 3.67%
100 600059 古越龙山 4,975,320.11 3.66%
101 600597 光明乳业 4,756,012.87 3.50%
102 002007 华兰生物 4,721,357.96 3.47%
103 000920 *ST 汇通 4,719,224.85 3.47%
104 600858 银座股份 4,604,596.62 3.39%
105 600072 江南重工 4,360,125.24 3.21%
106 600408 安泰集团 4,111,573.65 3.02%
107 600582 天地科技 3,812,860.40 2.81%
108 600900 长江电力 3,637,874.93 2.68%
109 000157 中联重科 3,357,622.27 2.47%
110 601328 交通银行 3,329,850.00 2.45%
111 002037 久联发展 3,300,730.46 2.43%
112 600169 太原重工 3,180,169.60 2.34%
113 600423 柳化股份 3,076,950.26 2.26%
114 000755 山西三维 3,059,673.80 2.25%
115 600456 宝钛股份 2,993,667.09 2.20%
116 601111 中国国航 2,908,462.89 2.14%
117 600563 法拉电子 2,899,449.47 2.13%
118 600801 华新水泥 2,882,363.03 2.12%
119 000410 沈阳机床 2,844,540.57 2.09%
120 600426 华鲁恒升 2,786,806.38 2.05%
121 600315 上海家化 2,778,879.71 2.04%
122 600118 中国卫星 2,763,117.92 2.03%
2．本期累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比(%)
1 600036 招商银行 148,130,835.44 108.98%
2 600028 中国石化 131,335,219.89 96.62%
3 600030 中信证券 123,418,517.49 90.80%
4 600219 南山铝业 101,617,089.47 74.76%
5 600383 金地集团 101,507,825.12 74.68%
6 000917 电广传媒 100,934,759.11 74.26%
7 000002 万
科Ａ 82,115,613.16 60.41%
8 600489 中金黄金 79,853,845.22 58.75%
9 600428 中远航运 79,293,475.29 58.34% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
10 601006 大秦铁路 74,810,094.57 55.04%
11 000039 中集集团 73,854,629.16 54.34%
12 600416 湘电股份 73,041,302.14 53.74%
13 600104 上海汽车 68,391,898.64 50.32%
14 600649 原水股份 68,164,032.27 50.15%
15 000629 攀钢钢钒 58,412,368.76 42.97%
16 000001 深发展Ａ 58,239,418.28 42.85%
17 600521 华海药业 56,380,153.90 41.48%
18 000510 金路集团 54,136,428.36 39.83%
19 000718 苏宁环球 47,962,657.52 35.29%
20 000522 白云山Ａ 45,806,335.49 33.70%
21 601628 中国人寿 40,531,580.28 29.82%
22 000748 长城信息 37,621,985.59 27.68%
23 600004 白云机场 36,091,924.11 26.55%
24 000539 粤电力Ａ 35,139,634.25 25.85%
25 600000 浦发银行 33,910,575.60 24.95%
26 600282 南钢股份 31,558,949.53 23.22%
27 600663 陆家嘴 30,757,040.02 22.63%
28 600052 *ST 广厦 29,121,507.02 21.42%
29 600016 民生银行 28,813,115.25 21.20%
30 000657 中钨高新 27,144,033.89 19.97%
31 600331 宏达股份 26,778,407.34 19.70%
32 600166 福田汽车 25,148,836.77 18.50%
33 000860 顺鑫农业 24,955,799.80 18.36%
34 600607 上实医药 24,755,543.95 18.21%
35 600601 方正科技 24,318,614.68 17.89%
36 601002 晋亿实业 23,811,369.31 17.52%
37 600026 中海发展 21,890,386.15 16.10%
38 600809 山西汾酒 19,954,802.27 14.68%
39 600378 天科股份 19,215,229.58 14.14%
40 002009 天奇股份 18,946,020.20 13.94%
41 600406 国电南瑞 18,238,247.79 13.42%
42 000895 双汇发展 17,442,503.74 12.83%
43 000852 江钻股份 16,279,210.19 11.98%
44 600143 金发科技 16,014,713.64 11.78%
45 600895 张江高科 15,973,781.48 11.75%
46 002074 东源电器 15,776,576.70 11.61%
47 600655 豫园商城 15,633,941.90 11.50%
48 600009 上海机场 14,996,172.84 11.03%
49 600855 航天长峰 14,991,871.74 11.03%
50 002022 科华生物 14,323,894.12 10.54%
51 600050 中国联通 12,958,993.48 9.53%
52 600585 海螺水泥 12,818,332.22 9.43% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
53 000568 泸州老窖 12,767,079.91 9.39%
54 600161 天坛生物 12,477,841.62 9.18%
55 000858 五 粮 液 12,296,447.32 9.05%
56 000636 风华高科 11,895,296.61 8.75%
57 600797 浙大网新 11,822,509.74 8.70%
58 600008 首创股份 11,508,913.36 8.47%
59 000758 中色股份 11,480,328.71 8.45%
60 600694 大商股份 10,145,781.24 7.46%
61 000839 中信国安 9,645,449.02 7.10%
62 000401 冀东水泥 9,532,389.41 7.01%
63 600519 贵州茅台 9,448,311.07 6.95%
64 002038 双鹭药业 9,445,878.65 6.95%
65 600900 长江电力 8,961,800.83 6.59%
66 000869 张
裕Ａ 8,773,274.70 6.45%
67 600522 中天科技 8,746,653.18 6.43%
68 600547 山东黄金 8,736,482.51 6.43%
69 002123 荣信股份 8,645,249.56 6.36%
70 000014 沙河股份 8,349,973.22 6.14%
71 600299 星新材料 7,938,755.69 5.84%
72 000623 吉林敖东 7,853,315.58 5.78%
73 600879 火箭股份 7,754,299.61 5.70%
74 600309 烟台万华 7,613,397.32 5.60%
75 600162 香江控股 7,574,717.71 5.57%
76 000933 神火股份 7,381,902.36 5.43%
77 601318 中国平安 7,304,732.73 5.37%
78 600019 宝钢股份 7,231,274.00 5.32%
79 000063 中兴通讯 7,212,661.19 5.31%
80 000792 盐湖钾肥 7,142,020.35 5.25%
81 002069 獐 子 岛 6,703,350.55 4.93%
82 600376 天鸿宝业 6,518,250.83 4.80%
83 600066 宇通客车 6,401,053.95 4.71%
84 000807 云铝股份 6,213,051.45 4.57%
85 600048 保利地产 6,182,865.28 4.55%
86 600458 时代新材 6,126,152.44 4.51%
87 600059 古越龙山 5,676,532.12 4.18%
88 600887 伊利股份 5,289,377.48 3.89%
89 600528 中铁二局 5,280,913.94 3.89%
90 000920 *ST 汇通 5,035,854.98 3.70%
91 600858 银座股份 5,002,284.57 3.68%
92 600005 武钢股份 4,933,425.44 3.63%
93 600072 江南重工 4,846,157.62 3.57%
94 600316 洪都航空 4,821,740.57 3.55%
95 600597 光明乳业 4,820,517.70 3.55% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
96 002007 华兰生物 4,655,572.54 3.43%
97 600408 安泰集团 4,493,638.39 3.31%
98 600481 双良股份 4,236,285.71 3.12%
99 600675 中华企业 3,867,036.50 2.85%
100 600269 赣粤高速 3,838,174.14 2.82%
101 600456 宝钛股份 3,792,314.78 2.79%
102 600685 广船国际 3,775,431.28 2.78%
103 600582 天地科技 3,736,537.49 2.75%
104 601111 中国国航 3,723,832.10 2.74%
105 600312 平高电气 3,624,693.60 2.67%
106 000069 华侨城Ａ 3,472,185.65 2.55%
107 000410 沈阳机床 3,427,352.13 2.52%
108 600169 太原重工 3,403,471.28 2.50%
109 002037 久联发展 3,310,157.11 2.44%
110 000755 山西三维 3,246,939.20 2.39%
111 000157 中联重科 3,240,048.08 2.38%
112 600423 柳化股份 3,137,983.08 2.31%
113 600118 中国卫星 3,024,006.32 2.22%
114 600563 法拉电子 2,962,408.27 2.18%
115 600426 华鲁恒升 2,867,723.76 2.11%
116 600320 振华港机 2,867,668.74 2.11%
117 600276 恒瑞医药 2,722,013.06 2.00%
3．整个报告期内买入股票的成本总额为 5,506,632,589.38 元，卖出股票的收入总额
2,828,242,998.66元。
（五）期末未持有债券投资组合
（六）投资组合报告附注
1．本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2．本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3．期末其他资产的构成
项
目 金
额
交易保证金 621,705.22
应收证券清算款 17,441,978.79
应收利息 87,370.79
应收申购款 55,222,705.99 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
应收股利 199,447.20
合计 73,573,207.99
4．本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5．本基金报告期末未持有资产支持证券
6．本报告期内权证投资情况:
注：本报告期内权证投资均为主动投资。
七 七 七 七、 、 、 、基金份额持 基金份额持 基金份额持 基金份额持有人户数和 有人户数和 有人户数和 有人户数和持有人结构 持有人结构 持有人结构 持有人结构
（截止 2007 年6 月30 日）
本基金份额持有人户数 158,101 户
平均每户持有基金份额 16,571.81份
项目 份额（份） 占总份额比例%
机构投资者持有基金份额
82,530,618.02
3.15 %
个人投资者持有基金份额
2,537,489,001.58
96.85%
合计
2,620,019,619.60
100%
八 八 八 八、 、 、 、基金份额变动情况 基金份额变动情况 基金份额变动情况 基金份额变动情况
合同生效日的基金份额总额(份) 1,029,352,840.95
期初基金份额总额(份) 113,191,938.55
期末基金份额总额(份) 2,620,019,619.60
期间基金申购总份额(份) 3,520,081,163.27
期间基金赎回总份额(份) 1,013,253,482.22
权证代码 权证名称 数量 成本总额
30002 五粮 YGC1 150,000 3,224,089.08
31001 侨城 HQC1 1,200,000 24,937,285.75 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
九 九 九 九、 、 、 、重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。
（二）基金管理人无重大人事变动。
（三）基金托管人中国工商银行专门基金托管部门无重大人事变动 。
（四）基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
（五）本报告期内本基金投资策略未改变。
（六）本报告期内基金收益分配事项：
本基金于 2007年 1月 12日宣告向截至 2007年 1月 15日止登记在册的全体持有人， 按
每 10份基金份额派发红利 1.00 人民币元，红利发放日为 2007 年1 月18 日，共分配收益计
12,692,988.74 人民币元，其中以现金形式派发计 4,820,633.76 人民币元，以红利再投资
形式派发计 7,872,324.98人民币元。
本基金于 2007年 4 月 6 日宣告向截至 2007 年 4 月10 日止登记在册的全体持有人，按
每 10份基金份额派发红利 3.30 人民币元，红利发放日为 2007 年4 月13 日，共分配收益计
54,806,700.56人民币元，其中以现金形式派发计 41,631,689.36 人民币元，以红利再投资
形式派发计 13,175,011.20 人民币元。
（七）本报告期内本基金更换会计师事务所。由安永大华会计师事务所有限责任公司变更为
江苏公证会计师事务所有限公司。
（八）基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
（九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1．报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计
券商席位 席位个数 股票合计 比例 实付佣金 比例
东吴证券 1 4,023,879,412.91 48.36% 3,299,569.17 49.10%
海通证券 1 1,414,634,160.86 17.00% 1,106,958.58 16.47%
申银万国 1 1,480,189,850.65 17.79% 1,213,751.02 18.06%
银河证券 1 68,086,668.49 0.82% 55,830.95 0.83%
广发证券 1 1,030,627,368.68 12.39% 806,472.44 12.00%
长江证券 1 303,049,596.29 3.64% 237,137.77 3.53% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
合计 6 8,320,467,057.88 100.00% 6,719,719.93 100.00%
2．报告期内租用各证券公司席位无债券成交量
3．报告其内租用各证券公司席位进行的权证成交量统计
券商 权证交易金额 比例
海通证券 7,785,439.00 24.48%
广发证券 15,284,637.61 48.07%
长江证券 8,727,874.35 27.45%
合计 31,797,950.96 100.00%
十 十 十 十、 、 、 、其它重要事项 其它重要事项 其它重要事项 其它重要事项
（一）2007年 1月 16 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报上披露《东吴基金管理有
限公司更换会计师事务所的公告》，会计师事务所由安永大华会计师事务所有限责任公司变
更为江苏公证会计师事务所有限公司。
（二）2007年 5月 15 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报上披露《关于东吴嘉禾优
势精选混合型开放式证券投资基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告》；
（三）2007年 6月 29日本基金管理人在中国证券报、证券时报、上海证券报上披露《东吴
基金管理有限公司旗下基金实施新会计准则的临时公告》。
十 十 十 十一 一 一 一、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
需披露备查文件的目录：
(一) 中国证监会批准“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金”设立的文件
(二)《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》
(三) 法律意见书
(四) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(五) 基金托管人业务资格批件和营业执照
(六)《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》
(七) 报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2007年半年度报告
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心：021-50509666
东吴基金管理有限公司
2007年 8月 27日
