东方龙基金 2007年半年度报告
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东方龙混合型开放式证券投资基金
2007 年半年度报告
基金管理人: 东方基金管理有限责任公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
送出日期: 二零零七年八月
东方龙基金 2007年半年度报告
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目
录
第一节
重要提示...........................................................................................................................3
第二节
基金简介...........................................................................................................................3
第三节
主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................7
第四节
管理人报告.......................................................................................................................9
第五节
托管人报告.....................................................................................................................12
第六节
财务会计报告(未经审计).............................................................................................13
第七节
投资组合报告.................................................................................................................24
第八节
基金份额持有人户数、持有人结构.............................................................................37
第九节
开放式基金份额变动.....................................................................................................37
第十节
重大事件揭示.................................................................................................................37
第十一节
备查文件目录.............................................................................................................40
东方龙基金 2007年半年度报告
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第一节
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2007年8月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告相关财务资料未经审计。
第二节
基金简介
一、基金名称: 东方龙混合型开放式证券投资基金
基金简称: 东方龙基金
基金代码: 400001
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基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2004年 11 月 25日
报告期末基金份额总额: 1,272,174,914.92 份
基金合同存续期: 不定期
二、基金投资目标: 分享中国经济和资本市场的高速增长，努力为基金份额持有人谋求长期
发展、稳定的投资回报。
投资策略: 本基金的投资管理由自上而下的资产配置、 积极风格管理和自下而上的个股
（包括债券）选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入
而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。
投资范围和主要投资对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括
国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。 本基金投资这类公司
股票的比例将不低于基金股票资产的 50%。
业绩比较基准: 根据本基金积极风格管理的特征， 本基金选择新华富时风格指数作为业
绩比较基准。
东方龙基金业绩比较基准=新华富时 A600 成长指数*30%+新华富时 A600 价值指数*45%+
新华雷曼中国债券指数*25%
如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称， 本基金可以在报中
国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
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如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种， 其风险收益特征介于单纯
的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险
收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。
三、基金管理人名称: 东方基金管理有限责任公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼16 层
办公地址: 北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼16 层
邮政编码: 100032
法定代表人: 李维雄
信息披露负责人: 孙晔伟
联系电话: 010-66295888
传真: 010-66578696
电子邮箱: xxpl@orient-fund.com
四、基金托管人
名称: 中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行” ）
注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
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邮政编码: 100032
法定代表人: 郭树清
信息披露负责人: 尹东
联系电话: 010-67595104
传真: 010-66275856
电子邮箱: yindong@ccb.cn
五、信息披露情况
信息披露报纸名称： 《证券时报》
登载半年度报告正文的基金管理人互联网网址: www.orient-fund.com
基金半年度报告置备地点: 本基金管理人及本基金托管人办公地址
六、注册登记机构
名称: 东方基金管理有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼16 层
联系人: 肖向辉
联系电话: 010-66295871
传真: 010-66578679
电子邮箱: xiaoxh@orient-fund.com
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第三节
主要财务指标和基金净值表现
一、主要财务指标
基金本期净收益（单位：元）
311,096,031.38
加权平均基金份额本期净收益 （单位： 元）
0.2758
期末可供分配基金收益（单位：元） 210,152,419.27
期末可供分配基金份额收益（单位：元） 0.1652
期末基金资产净值（单位：元） 1,689,979,027.02
期末基金份额净值（单位：元） 1.3284
基金加权平均净值收益率 22.69%
本期基金份额净值增长率 50.14%
基金份额累计净值增长率 220.70%
二、基金净值表现
（一）东方龙基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -6.79% 3.37% -4.98% 2.43% -1.81% 0.94%
过去三个月 25.74% 2.70% 23.41% 1.98% 2.33% 0.72%
过去六个月 50.14% 2.43% 61.17% 1.92% -11.03% 0.51%
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过去一年 100.02% 1.95% 108.45% 1.53% -8.43% 0.42%
自基金合同生效起至今 220.70% 1.46% 156.21% 1.25% 64.49% 0.21%
（二）东方龙基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史对比图
-100.00%
0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
2004-11-24
2005-3-4
2005-6-12
2005-9-20
2005-12-29
2006-4-8
2006-7-17
2006-10-25
2007-2-2
2007-5-13
基准累计收益率 基金累计收益率
2007-6-30
注： 1、根据《东方龙混合型开放式式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置
范围为：股票 0%～95%、债券 0%～95%、货币市场工具 5%～100%，基金的投资组合应在基金
合同生效之日起 6 个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方龙混合型
开放式式证券投资基金基金合同》的相关规定。
2、本基金成立于 2004 年11月 25 日，截止 2007 年6 月30 日，本基金成立不满三年。
3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
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第四节
管理人报告
一、基金管理人情况
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。 东方基金管理有限责任公司 （以下简称 “本
公司” ）经中国证监会批准（证监基金字[2004]80 号）于 2004 年6 月11日成立，是《中华
人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 1亿元人
民币。本公司股东为东北证券有限责任公司，持有股份 46%；四川南方希望实业有限公司，
持有股份 18%；上海市原水股份有限公司，持有股份 18%；河北宝硕股份有限公司，持有股
份 18%。截止 2007 年6月 30 日，本公司管理三只开放式证券投资基金——东方龙混合型开
放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基
金。
二、基金经理情况
杜位移先生，中国人民银行总行金融研究生部金融学专业研究生，经济学硕士，7年金
融、证券从业经历。历任首钢总公司职员，大成基金管理有限公司市场部副总监、研究部副
总监，富国基金管理有限公司研究策划部副经理，2005 年加盟本公司，曾任研究部经理，
现任本基金基金经理、基金管理部经理，为本公司投资决策委员会委员。
季雷先生，经济学博士、MBA、物理学士。6 年证券从业经历。历任上海黄浦机电物资
供应公司技术主管，上海宝康电子控制工程有限公司项目经理，东北证券有限责任公司金融
与产业研究所投资策划部经理；2005 年加盟本公司，曾任本基金基金经理助理，研究部经
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理，现任本基金基金经理、金融工程部经理，为本公司投资决策委员会委员。
三、基金运作合规性说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券
投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、 《东方龙混合型开放
式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基
金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及
基金合同的约定。
四、基金经理报告
2007 年上半年中国经济继续高速增长，同时通货膨胀压力因食品价格上涨而增大。内
部和外部失衡问题上没有明显改善。国内 GDP 增长率在维持连续四年运行在 10％以上的高
位水准线上后，于 2007年 2 季度，GDP 增长达到11.9％，创造近 10 年来同期最高增速。固
定资产投资同比增长 29.9%左右，社会消费品零售总额增长近 15.4%，投资和消费增长强劲，
表明国内需求旺盛。贸易顺差保持高位，表明外部需求依然旺盛。强劲的外部需求、出口结
构升级、出口方向多元化、进口替代使得外贸顺差在汇率加速升值和出口退税下降的情况下
保持高增长，伴随着货币供应增速超出目标和存款搬家，资产价格大涨。投资回报率远高于
资金成本令投资增速反弹。与几年前相比，油电煤运的瓶颈虽有所改善，但是经济增长的瓶
颈越来越多的反映在对资源和环境的压力。当前物价上扬，但可控，这主要是因为中国单位
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产品劳动力成本依然在下降，而且粮价、大宗商品价格、货币供应难以如前期般大幅上涨。
同时，人民币升值进入加速阶段。中国内在的经济发展和全球经济环境，营造了人民币
持续升值的环境。人民币升值加速趋势已经十分明显。汇改以后，人民币在2005年的5个月
内升值0.5％、2006年全年升值3.17％、今年头五个月就升值近2％，6月汇率破7.62大关，
累计升值超过6％，升值速度明显加快。人民币升值使人民币资产价值提升，奠定A股中长期
多头格局不变。由于外部失衡及人民币升值的预期，流动性依然过剩。在流动性过剩和部分
产能过剩情况下，可能会出现消费价格指数相对稳定而资产价格出现上升，包括资源品、服
务、股票价格可能会上升。同时我们注意到人民币升值的动力来自于国内生产效率的提高，
其中以制造业最为突出，有竞争优势的制造业仍然值得看好。
2007年上半年， 市场上行速率不断加快， 上证指数 由年初2700点在4月初突破3000点后，
加速放量上涨，一路上行到4335.96点。在上调印花税等政策的冲击作用下，形成千点左右
的振荡调整行情，题材股调整幅度普遍较大，而蓝筹股却借机向上拓展空间，形成新一轮的
结构性调整。在此期间成长类、题材股表现出色，而蓝筹股相对涨幅偏小。行业方面比较突
出的是机械、零售、电力设备、旅游服务、金融、地产。表现较差的依然是交通运输、电力
等。
展望下半年，最大的看点应该是人民币升值带来的股票资产重估。人民币升值作为投资
主线将长期推动股票资产的重估，我们重点关注以下四个方面：一是受益于人民币升值的行
业如金融、地产、航空、资源类包括煤炭有色等；二是中国具有相对国际竞争力的行业如机
械包括汽车制造、电力设备等；三是消费升级带来持续增长的行业如旅游、零售、食品、医
药、家具等。四是央企重组涉及的行业如军工、钢铁、电力等。
东方龙基金 2007年半年度报告
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我们始终在公司估值、增长中寻找投资机会，竭力为投资者创造价值。
第五节
托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》和《东
方龙混合型开放式证券投资基金托管协议》，托管东方龙混合型开放式证券投资基金（以下
简称东方龙基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在东方龙基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如
实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金
管理人－东方基金管理有限责任公司在东方龙基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由东方龙基金管理人－东方基金管理有限责任公司编制， 并经本托管人复核审查的本报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准
确和完整。
东方龙基金 2007年半年度报告
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第六节
财务会计报告(未经审计)
一、基金会计报表
东方龙混合型开放式证券投资基金
资产负债表
2007年6月30日
人民币元
资产 附 注 2007-6-30 2006-12-31
银行存款
140,440,533.10 22,029,654.17
清算备付金
9,446,291.80 1,435,839.86
交易保证金
1,476,880.05 390,741.00
应收证券清算款
104,720,459.61 3,876,560.13
应收股利
45.09 0.00
应收利息 1 850,020.86 43,762.74
应收申购款
10,201,202.22 704,082.43
其他应收款
0.00 0.00
股票投资市值
1,412,422,674.96 253,873,787.35
其中：股票投资成本
1,271,994,811.60 211,108,525.96
债券投资市值
33,725,229.30 3,659,460.60
其中：债券投资成本
33,674,451.21 3,653,811.21
权证：
0.00 0.00
其中：权证投资成本
0.00 0.00
配股权证
0.00 0.00
买入返售证券
0.00 0.00
待摊费用
0.00 0.00
其他资产
0.00 0.00
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资产合计
1,713,283,336.99 286,013,888.28
负债
应付证券清算款
0.00 0.00
应付赎回款
16,405,308.44 5,971,392.51
应付赎回费
61,522.89 21,397.93
应付管理人报酬
2,364,029.58 339,471.05
应付托管费
394,004.95 56,578.50
应付销售费
0.00 0.00
应付佣金
3 3,007,925.31 734,112.37
应付利息
0.00 0.00
应付收益
0.00 0.00
未交税金
0.00 0.00
其他应付款
4 1,000,075.00 1,000,000.00
卖出回购证券款
0.00 0.00
短期借款
0.00 0.00
预提费用
5 71,443.80 280,000.00
其他费用
0.00 0.00
负债合计
23,304,309.97 8,402,952.36
持有人权益
实收基金 6 1,272,174,914.92 213,688,819.30
未实现利得
7 207,651,692.83 6,868,932.45
未分配收益
210,152,419.27 57,053,184.17
持有人权益合计
1,689,979,027.02 277,610,935.92
负债及持有人权益总计
1,713,283,336.99 286,013,888.28
东方龙混合型开放式证券投资基金
经营业绩表
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2007年1月-6月
人民币元
附 注 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月
收入：
322,928,125.02 81,396,687.36
股票差价收入 8 314,056,346.91 79,413,570.92
债券差价收入
0.00 -70,392.84
权证差价收入
0.00 172,535.76
债券利息收入
375,546.87 100,534.97
存款利息收入
714,543.59 85,049.03
股利收入
5,655,416.49 1,485,470.11
买入返售证券收入
0.00 0.00
其他收入 9
2,126,271.16
209,919.41
费用：
11,832,093.64
1,787,914.23
基金管理人报酬
10,058,575.65 1,413,306.52
基金托管费
1,676,429.30 235,551.12
基金销售服务费
0.00 0.00
卖出回购证券支出
0.00 0.00
其他费用 10 97,088.69 139,056.59
其中： 信息披露费
49,588.57 74,383.76
审计费用
17,428.31
48,362.21
基金净收益
311,096,031.38 79,608,773.13
未实现利得
97,707,730.67 2,822,248.13
基金经营业绩
408,803,762.05 82,431,021.26
东方龙混合型开放式证券投资基金
基金收益分配表
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2007年1月-6月
人民币元
附注 2007年1-6月 2006年1-6月
本期基金净收益
311,096,031.38 79,608,773.13
加:
期初基金净收益 57,053,184.17 -14,245,850.97
加:
本期损益平准金
21,741,612.19 7,920,606.14
可供分配基金净收益
389,890,827.74 73,283,528.30
减:
本期已分配基金净收益
179,738,408.47 46,297,276.62
期末基金净收益
210,152,419.27 26,986,251.68
东方龙混合型开放式证券投资基金
资产净值变动表
2007年1月-6月
人民币元
附注 2007年1-6月 2006年1-6月
(一) 期初基金净值
277,610,935.92 316,344,917.50
(二) 本期经营活动：
基金净收益
311,096,031.38 79,608,773.13
未实现利得
97,707,730.67 2,822,248.13
经营活动产生的基金净值变动数
408,803,762.05 82,431,021.26
(三) 本期基金单位交易：
基金申购款
2,891,177,638.75 117,239,992.40
基金赎回款
1,707,874,901.23 293,802,911.86
基金单位交易产生的基金净值变
动数
1,183,302,737.52 -176,562,919.46
(四) 本期向持有人分配收益：
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向基金持有人分配收益产生的基
金净值变动数
11
-179,738,408.47 -46,297,276.62
(五) 期末基金净值
1,689,979,027.02 175,915,742.68
二、会计报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（一）基金简介
本基金根据 2004 年9 月24 日中国证券监督管理委员会 《关于同意东方龙混合型开放式
证券投资基金募集的批复》 （证监基金字[2004]152 号）和《关于募集东方龙混合型开放式
证券投资基金的确认函》 （基金部函[2004]117 号）的核准，进行募集。本基金合同于 2004
年 11 月 25 日生效， 首次设立募集规模为 1,130,727,725.99 份基金单位,本基金为混合型开
放式。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份
有限公司。
（二）主要会计政策及会计估计
本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、
会计估计一致。
（三）税项
1、印花税
基金管理人运用基金买卖股票，根据财政部、国家税务总局财税[2007]84 号文《关于
调整证券（股票）交易印花税税率的通知》 ，自 2007 年 5 月 30 日起，由原来 1‰的税率改
为按 3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）基
金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 ，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。根
据《财政部 国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 （财税[2005]102 号）
和《财政部 国家税务总局关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 （财税[2005]107
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号）的规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额。
根据 2007 年 7 月 20 日中华人民共和国国务院令第 502 号《关于修改<对储蓄存款利息
所得征收个人所得税的实施办法>的决定》 ， 自2007 年8 月15日起“对储蓄存款利息所得征
收个人所得税，减按 5%的比例税率执行。
（四）关联方关系及关联方交易
1、关联方关系
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、关联方交易（单位：人民币元）
（1） 通过关联方席位进行的交易
股票交易情况
关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月
股票成交金额 占成交总额比例 股票成交金额 占成交总额比例
东北证券有限责任公
司
1,560,887,645.96 22.75% 123,578,572.11 15.55%
债券交易情况
关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月
债券成交金额 占成交总额比例 债券成交金额 占成交总额比例
企业名称 与本基金关系
东北证券有限责任公司 本基金管理人股东、代销机构
上海市原水股份有限公司 本基金管理人股东
河北宝硕股份有限公司 本基金管理人股东
四川南方希望实业有限公司 本基金管理人股东
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人及注册登记机构、销售机构
中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构
东方龙基金 2007年半年度报告
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东北证券有限责任公司 0.00 0.00% 4,588,973.10 36.52%
权证交易情况
关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月
权证成交金额 占成交总额比例 权证成交金额 占成交总额比例
东北证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00%
回购交易情况
关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月
回购交易金额 占成交总额比例 回购交易金额 占成交总额比例
东北证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00%
佣金情况
关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月
应付佣金 占佣金总额比例 应付佣金 占佣金总额比例
东北证券有限责任公司 1,279,922.41 23.07% 99,125.68 15.41%
上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券
商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务。
（2）关联方报酬
A
基金管理人报酬
a
在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算，具体
计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
东方龙基金 2007年半年度报告
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E 为前一日的基金资产净值
b
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划
付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金
管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金于本报告期应支付基金管理人管理费 10,058,575.65 元，2006 年同期应支付
1,413,306.52 元。
B
基金托管人报酬
a
在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的 2.5‰的年费率计提，具
体计算方法如下：
H=E×2.50‰÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
b
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划
付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金
托管人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金于本报告期应支付基金托管人托管费 1,676,429.30 元，2006 年同期应支付
235,551.12元。
(3) 无与关联方进行的银行间同业市场的回购交易
（4）基金各关联方投资本基金的情况
1）2007年上半年度，本公司未曾持有本基金份额。
2）本公司股东持有本基金份额情况如下：
2007年6月30 日 2006年6月30 日
股东名称 基金份额（份） 持有份额比例 基金份额（份） 持有份额比例
上海市原水股
份有限公司
39,618,000.00 3.11％% 40,808,400.00 26.31%
（5）由基金托管人保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于 2007 年 6
月 30 日及 2006 年 6 月 30 日保管的银行存款余额分别为 140,440,533.10 元和
19,044,271.53 元。2007 年上半年度及 2006 年上半年度由基金托管人保管的银行存款产生
的利息收入分别为 524,939.12 元和77,725.07 元
（五）会计报表重要项目说明（单位：人民币元）
东方龙基金 2007年半年度报告
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1、应收利息
项目 2007-6-30
应收银行存款利息
32,225.82
应收备付金利息
4,250.80
应收权证保证金利息
63.30
应收上交所国债利息
55,746.69
应收银行间金融债券利息
757,734.25
合计
850,020.86
2、投资估值增值
项目 2007-6-30
股票投资增值
140,427,863.36
债券估值增值
50,778.09
合计
140,478,641.45
3、应付佣金
券商名称 2007-6-30
东北证券有限责任公司
35,689.03
中信证券股份有限公司
1,613,373.54
银河证券有限责任公司
975,331.47
国信证券有限责任公司
383,531.27
合计
3,007,925.31
4、其他应付款
项目 2007-6-30
券商垫付交易保证金
1,000,000.00
应付债券交易费用
75.00
合计
1,000,075.00
东方龙基金 2007年半年度报告
22
5、预提费用
项目 2007-6-30
信息披露费
49,588.57
审计费用
17,428.31
帐户维护费
4,426.92
合计
71,443.80
6、实收基金
份额
2006-12-31
213,688,819.30
本期申购
2,430,790,820.46
本期赎回
1,372,304,724.84
2007-6-30
1,272,174,914.92
7、未实现利得
项目 2007-6-30
投资估值增值
140,478,641.45
未实现利得平准金-申购
351,485,369.27
未实现利得平准金-赎回
-284,312,317.89
合计
207,651,692.83
8、股票差价收入
项目 2007 年上半年度
卖出股票成交总额 3,060,056,619.59
减：卖出股票成本总额 2,743,426,690.74
应付佣金 2,573,581.94
股票差价收入 314,056,346.91
9、其他收入
东方龙基金 2007年半年度报告
23
项目 2007 年上半年度
赎回费
2,126,271.16
合计
2,126,271.16
10、其他费用
项目 2007 年上半年度
银行费用
16,419.89
信息披露费
49,588.57
审计费
17,428.31
债券帐户维护费
13,426.92
交易所费用
225.00
合计
97,088.69
11、已分配基金净收益
登记日 发放日 分红方案 发放红利
第五次 2007.1.8 2007.1.9 每 10 份基金份额派发
红利 2.50 元
52,624,816.11
第六次 2007.1.15 2007.1.16 每 10 份基金份额派发
红利 0.87 元
40,589,676.80
第七次 2007.1.26 2007.1.29 每 10 份基金份额派发
红利1.045元
86,523,915.56
合计
179,738,408.47
（六）本报告期末流通转让受到限制的基金资产
1、受限原因：本基金流通受限、不能自由转让的资产是指基金作为一般法人或战略投
资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通
以及因股权分置而暂时停牌、流通转让受到限制。
2、估值方法：在估值时如果该新股还未上市，则按成本计价，如已上市，则按当日收
盘价计价；因股权分置而暂时停牌、流通转让受到限制的股票按照停牌前一交易日的收盘价
东方龙基金 2007年半年度报告
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计价。
3、截止 2007年 6 月30 日，本基金未持有作为一般法人或战略投资者认购的流通受限、
不能自由转让的新股。
4、截止 2007 年 6 月 30 日，本基金未持有因股权分置改革而暂时停牌、流通转让受到
限制的股票。
（七）截止 2007 年6 月30 日，本基金因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价
为零。
第七节
投资组合报告
一、本报告期内基金资产组合情况
项目名称 项目市值（人民币元） 占基金资产总值比重
股票 1,412,422,674.96 82.44%
债券 33,725,229.30 1.97%
权证 0.00 0.00%
银行存款及清算备付金合计 149,886,824.90 8.75%
其他资产 117,248,607.83 6.84%
资产总值 1,713,283,336.99 100.00%
二、本报告期内按行业分类的股票投资组合
行
业 市值（人民币元） 市值占净值比
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 15,052,905.00 0.89%
C 制造业 624,235,606.13 36.94%
C0 食品、饮料
109,834,934.18 6.50%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,584,000.00 0.74%
东方龙基金 2007年半年度报告
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C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 28,007,830.89 1.66%
C7 机械、设备、仪表 425,430,627.17 25.17%
C8 医药、生物制品 920,226.36 0.05%
C99 其他制造业 47,457,987.53 2.81%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 104,853.81 0.01%
E 建筑业 49,215,899.20 2.91%
F 交通运输、仓储业 81,435,604.33 4.82%
G 信息技术业 18,785,750.00 1.11%
H 批发和零售贸易 236,004,699.31 13.96%
I 金融、保险业 122,905,672.18 7.27%
J 房地产业 74,622,646.72 4.42%
K 社会服务业 153,406,558.43 9.08%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 36,652,479.85 2.17%
合计 1,412,422,674.96 83.58%
三、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值
1 600258 首旅股份 2,590,522 101,185,789.32 5.99%
2 600469 风神股份 5,089,967 81,744,870.02 4.84%
3 000651 格力电器 2,279,757 79,563,519.30 4.71%
4 600835 上海机电 3,159,735 78,424,622.70 4.64%
5 000666 经纬纺机 8,930,620 77,249,863.00 4.57%
6 600655 豫园商城 2,822,991 73,454,225.82 4.35%
7 000858 五 粮 液 2,259,904 71,096,579.84 4.21%
8 600030 中信证券 1,339,301 70,942,773.97 4.20%
9 600361 华联综超 2,478,002 68,615,875.38 4.06%
东方龙基金 2007年半年度报告
26
10 600616 第一食品 2,454,178 61,648,951.36 3.65%
11 000680 山推股份 2,999,943 47,339,100.54 2.80%
12 000002 万
科Ａ 2,198,726 42,039,641.12 2.49%
13 000886 海南高速 7,499,575 41,322,658.25 2.45%
14 600138 中青旅 1,542,885 37,939,542.15 2.25%
15 600110 中科英华 1,849,565 35,863,065.35 2.12%
16 600895 张江高科 1,749,955 30,239,222.40 1.79%
17 600104 上海汽车 1,399,879 24,175,910.33 1.43%
18 600266 北京城建 849,947 24,087,497.98 1.43%
19 600386 *ST 北巴 1,306,756 23,103,446.08 1.37%
20 000898 鞍钢股份 1,294,281 22,895,830.89 1.35%
21 000402 金 融 街 667,074 19,345,146.00 1.14%
22 000729 燕京啤酒 1,423,276 18,858,407.00 1.12%
23 000748 长城信息 1,100,000 18,700,000.00 1.11%
24 601166 兴业银行 500,000 17,545,000.00 1.04%
25 600628 新世界 899,940 17,287,847.40 1.02%
26 000562 宏源证券 552,500 16,188,250.00 0.96%
27 002124 天邦股份 749,785 15,655,510.80 0.93%
28 000933 神火股份 535,500 15,052,905.00 0.89%
29 600528 中铁二局 850,142 14,375,901.22 0.85%
30 600007 中国国贸 765,205 14,278,725.30 0.84%
31 600748 上实发展 680,260 13,237,859.60 0.78%
32 600688 S 上石化 1,100,000 12,584,000.00 0.74%
33 600582 天地科技 206,905 12,341,883.25 0.73%
34 600166 福田汽车 935,060 12,090,325.80 0.72%
35 600210 紫江企业 1,876,201 11,594,922.18 0.69%
36 600000 浦发银行 294,339 10,769,864.01 0.64%
37 000758 中色股份 425,000 10,752,500.00 0.64%
东方龙基金 2007年半年度报告
27
38 600151 航天机电 765,000 10,159,200.00 0.60%
39 600221 海南航空 1,445,000 8,525,500.00 0.50%
40 000652 泰达股份 300,000 8,484,000.00 0.50%
41 600837 都市股份 199,935 7,999,399.35 0.47%
42 600036 招商银行 303,490 7,459,784.20 0.44%
43 600511 国药股份 180,000 6,998,400.00 0.41%
44 000690 宝新能源 280,000 4,412,800.00 0.26%
45 600195 中牧股份 200,000 4,224,000.00 0.25%
46 000825 太钢不锈 200,000 4,012,000.00 0.24%
47 600770 综艺股份 149,847 2,000,457.45 0.12%
48 002122 天马股份 20,417 1,555,571.23 0.09%
49 600019 宝钢股份 100,000 1,100,000.00 0.07%
50 600750 江中药业 49,958 920,226.36 0.05%
51 002123 荣信股份 9,467 785,761.00 0.05%
52 600900 长江电力 6,932 104,811.84 0.01%
53 600100 同方股份 2,500 85,750.00 0.01%
54 600754 锦江股份 167 2,501.66 0.00%
55 600809 山西汾酒 13 436.54 0.00%
56 600642 申能股份 3 41.97 0.00%
合计 —— 1,412,422,674.96 83.58%
四、本报告期内股票投资组合变动 (2007 年1 月-6 月，单位：人民币元)
（一）累计买入价值超过期初净值 2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比
1 600030 中信证券 183,225,146.50 66.00%
2 600837 海通证券 146,501,003.10 52.77%
3 000562 宏源证券 117,660,250.35 42.38%
4 601006 大秦铁路 103,802,795.29 37.39%
东方龙基金 2007年半年度报告
28
5 600019 宝钢股份 98,844,834.37 35.61%
6 600361 华联综超 98,360,190.61 35.43%
7 600469 风神股份 97,974,784.43 35.29%
8 600016 民生银行 88,303,420.84 31.81%
9 000666 经纬纺机 87,702,702.10 31.59%
10 600616 第一食品 85,830,992.60 30.92%
11 000858 五 粮 液 82,639,810.33 29.77%
12 600655 豫园商城 82,506,012.80 29.72%
13 600835 上海机电 79,944,394.79 28.80%
14 601166 兴业银行 79,014,475.77 28.46%
15 000651 格力电器 76,856,652.65 27.69%
16 000898 鞍钢股份 70,225,002.36 25.30%
17 600000 浦发银行 69,636,645.74 25.08%
18 600036 招商银行 65,163,351.40 23.47%
19 000063 中兴通讯 63,863,551.21 23.00%
20 600100 同方股份 62,099,879.59 22.37%
21 600258 首旅股份 59,713,520.59 21.51%
22 000886 海南高速 58,152,598.99 20.95%
23 000625 长安汽车 52,602,388.87 18.95%
24 600110 中科英华 52,274,745.91 18.83%
25 000002 万
科Ａ 49,392,792.68 17.79%
26 600386 *ST 北巴 47,842,931.54 17.23%
27 000680 山推股份 46,805,953.73 16.86%
28 600790 轻纺城 46,427,381.86 16.72%
29 600028 中国石化 44,155,807.72 15.91%
30 600584 长电科技 42,414,165.70 15.28%
31 600138 中青旅 41,555,654.05 14.97%
东方龙基金 2007年半年度报告
29
32 600895 张江高科 37,988,273.58 13.68%
33 600104 上海汽车 37,555,623.88 13.53%
34 600436 片仔癀 36,075,890.97 13.00%
35 000900
现代投资 34,828,295.28 12.55%
36 600005
武钢股份 32,425,723.97 11.68%
37 600877 中国嘉陵 31,790,999.75 11.45%
38 002045 广州国光 31,761,660.32 11.44%
39 000709 唐钢股份 31,673,279.15 11.41%
40 600269 赣粤高速 30,385,564.91 10.95%
41 601111 中国国航 29,128,954.74 10.49%
42 000729 燕京啤酒 28,796,794.97 10.37%
43 000825 太钢不锈 26,903,439.59 9.69%
44 600010 包钢股份 26,204,550.88 9.44%
45 600963 岳阳纸业 24,968,291.14 8.99%
46 600410 华胜天成 24,564,129.54 8.85%
47 600607 上实医药 23,974,040.40 8.64%
48 600123 兰花科创 23,548,844.56 8.48%
49 000661 长春高新 22,657,564.66 8.16%
50 600122 宏图高科 22,529,334.68 8.12%
51 000039 中集集团 22,494,619.15 8.10%
52 600350 山东高速 22,196,888.29 8.00%
53 600007 中国国贸 21,899,225.29 7.89%
54 000758 中色股份 21,787,883.47 7.85%
55 600628 新世界 21,676,777.45 7.81%
56 000759 武汉中百 21,659,800.95 7.80%
57 000748 长城信息 20,353,557.10 7.33%
58 600151 航天机电 20,263,996.55 7.30%
东方龙基金 2007年半年度报告
30
59 002124 天邦股份 19,926,662.08 7.18%
60 600332 广州药业 19,322,977.48 6.96%
61 600266 北京城建 19,237,903.39 6.93%
62 600210 紫江企业 19,058,143.82 6.87%
63 000807 云铝股份 18,768,025.05 6.76%
64 600748 上实发展 18,270,049.50 6.58%
65 600261 浙江阳光 18,195,881.34 6.55%
66 000401 冀东水泥 17,254,916.20 6.22%
67 000402 金 融 街 16,902,510.75 6.09%
68 600528 中铁二局 16,260,337.35 5.86%
69 600195 中牧股份 16,024,395.27 5.77%
70 600161 天坛生物 15,562,519.25 5.61%
71 600066 宇通客车 15,461,781.31 5.57%
72 000768 西飞国际 15,402,767.79 5.55%
73 600754 锦江股份 14,561,039.89 5.25%
74 600511 国药股份 13,493,049.86 4.86%
75 600426 华鲁恒升 13,440,196.84 4.84%
76 600688 S 上石化 13,041,409.47 4.70%
77 600221 海南航空 12,936,174.40 4.66%
78 600500 中化国际 12,862,730.35 4.63%
79 600415 小商品城 12,488,506.05 4.50%
80 000983 西山煤电 12,412,255.22 4.47%
81 600582 天地科技 12,346,146.18 4.45%
82 002022 科华生物 12,233,012.79 4.41%
83 600642 申能股份 11,938,610.66 4.30%
84 000933 神火股份 11,821,202.13 4.26%
85 600166 福田汽车 11,810,965.83 4.25%
东方龙基金 2007年半年度报告
31
86 600405 动力源 11,708,784.55 4.22%
87 600238 海南椰岛 11,057,439.49 3.98%
88 600360 华微电子 10,451,488.30 3.76%
89 600348 国阳新能 10,011,631.87 3.61%
90 000488 晨鸣纸业 9,489,855.93 3.42%
91 000157 中联重科 9,452,883.06 3.41%
92 600809 山西汾酒 9,258,528.60 3.34%
93 600694 大商股份 9,237,956.91 3.33%
94 002008 大族激光 9,177,412.40 3.31%
95 600383 金地集团 8,992,990.62 3.24%
96 600460 士兰微 8,731,761.49 3.15%
97 600598 北大荒 8,721,665.12 3.14%
98 600535 天士力 8,310,337.63 2.99%
99 002024 苏宁电器 8,273,333.68 2.98%
100 000652 泰达股份 8,011,920.11 2.89%
101 600861 北京城乡 7,668,795.16 2.76%
102 600849 上海医药 7,505,557.51 2.70%
103 600280 南京中商 7,345,107.51 2.65%
104 600650 锦江投资 7,077,237.91 2.55%
105 000550 江铃汽车 7,027,973.42 2.53%
106 600611 大众交通 7,017,197.40 2.53%
107 600662 强生控股 6,450,866.11 2.32%
108 000751 锌业股份 6,268,777.05 2.26%
109 000024 招商地产 6,183,220.80 2.23%
110 000690 宝新能源 5,791,471.08 2.09%
（二）本报告期内累计卖出价值超过期初净值 2%的股票明细
东方龙基金 2007年半年度报告
32
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比
1 600837 海通证券 161,432,757.40 58.15%
2 601006 大秦铁路 126,331,752.60 45.51%
3 600030 中信证券 126,047,893.22 45.40%
4 000562 宏源证券 118,994,624.87 42.86%
5 600019 宝钢股份 117,811,516.99 42.44%
6 600016 民生银行 97,819,032.83 35.24%
7 000625 长安汽车 82,160,235.95 29.60%
8 600036 招商银行 81,817,882.64 29.47%
9 600000 浦发银行 75,975,909.23 27.37%
10 601166 兴业银行 68,667,600.79 24.74%
11 000063 中兴通讯 65,591,749.10 23.63%
12 600100 同方股份 65,139,678.26 23.46%
13 600835 上海机电 63,614,117.77 22.91%
14 000898 鞍钢股份 61,479,839.10 22.15%
15 600005 武钢股份 50,316,609.94 18.12%
16 600877 中国嘉陵 49,741,961.30 17.92%
17 000900 现代投资 46,761,626.25 16.84%
18 600028 中国石化 46,228,796.24 16.65%
19 000807 云铝股份 42,790,600.04 15.41%
20 600584 长电科技 41,499,829.64 14.95%
21 000825 太钢不锈 39,119,744.90 14.09%
22 601111 中国国航 38,878,411.75 14.00%
23 002045
广州国光 37,734,996.01 13.59%
24 600386 *ST 北巴 37,008,282.01 13.33%
25 600790 轻纺城 36,622,687.02 13.19%
26 600963 岳阳纸业 35,524,798.87 12.80%
东方龙基金 2007年半年度报告
33
27 600655 豫园商城 34,636,740.95 12.48%
28 600350 山东高速 33,634,492.55 12.12%
29 600436 片仔癀 32,578,023.10 11.74%
30 600410 华胜天成 31,809,085.96 11.46%
31 600010 包钢股份 31,433,770.47 11.32%
32 600138 中青旅 31,094,684.66 11.20%
33 600110 中科英华 30,641,334.78 11.04%
34 600607 上实医药 29,902,542.23 10.77%
35 600269 赣粤高速 29,678,002.29 10.69%
36 000002 万
科Ａ 25,992,716.43 9.36%
37 000858 五 粮 液 25,278,434.35 9.11%
38 000039 中集集团 24,416,600.78 8.80%
39 600066 宇通客车 23,078,179.50 8.31%
40 000759 武汉中百 22,387,073.86 8.06%
41 000709 唐钢股份 22,018,919.75 7.93%
42 600258 首旅股份 21,640,609.79 7.80%
43 600616 第一食品 21,518,217.42 7.75%
44 600361 华联综超 21,153,224.46 7.62%
45 600754 锦江股份 20,854,469.76 7.51%
46 600332 广州药业 20,823,438.62 7.50%
47 000729 燕京啤酒 20,486,977.48 7.38%
48 000661 长春高新 20,312,533.75 7.32%
49 600123 兰花科创 20,280,524.68 7.31%
50 600104 上海汽车 19,998,907.05 7.20%
51 600415 小商品城 19,970,585.69 7.19%
52 600122 宏图高科 18,921,204.51 6.82%
53 000157 中联重科 17,908,056.99 6.45%
东方龙基金 2007年半年度报告
34
54 000401 冀东水泥 17,587,015.57 6.34%
55 600500 中化国际 17,512,583.52 6.31%
56 600261 浙江阳光 16,509,088.57 5.95%
57 000768 西飞国际 15,885,657.00 5.72%
58 600383 金地集团 15,244,781.59 5.49%
59 600161 天坛生物 14,915,435.51 5.37%
60 600642 申能股份 14,689,290.67 5.29%
61 600511 国药股份 14,448,510.32 5.20%
62 600210 紫江企业 14,354,330.96 5.17%
63 600469 风神股份 14,269,569.85 5.14%
64 000983 西山煤电 14,172,661.94 5.11%
65 000069 华侨城Ａ 13,340,913.41 4.81%
66 600195 中牧股份 13,248,989.08 4.77%
67 600426 华鲁恒升 12,573,064.27 4.53%
68 002022 科华生物 12,475,117.08 4.49%
69 600009 上海机场 12,351,786.70 4.45%
70 600405 动力源 11,786,927.45 4.25%
71 600438 通威股份 11,758,789.93 4.24%
72 000758 中色股份 11,389,220.56 4.10%
73 600238 海南椰岛 10,897,782.35 3.93%
74 600598 北大荒 10,011,241.01 3.61%
75 000402 金 融 街 9,847,935.74 3.55%
76 600460 士兰微 9,734,193.80 3.51%
77 600348 国阳新能 9,700,415.08 3.49%
78 000488 晨鸣纸业 9,692,187.17 3.49%
79 600849 上海医药 9,566,744.79 3.45%
80 600535 天士力 9,536,984.80 3.44%
东方龙基金 2007年半年度报告
35
81 600360 华微电子 9,506,708.74 3.42%
82 600694 大商股份 9,166,296.35 3.30%
83 000024 招商地产 9,112,858.90 3.28%
84 002008 大族激光 8,062,331.60 2.90%
85 002024 苏宁电器 7,998,033.38 2.88%
86 600280 南京中商 7,705,141.76 2.78%
87 000651 格力电器 7,489,517.00 2.70%
88 600861 北京城乡 7,337,948.68 2.64%
89 600650 锦江投资 7,161,395.47 2.58%
90 000666 经纬纺机 7,006,995.17 2.52%
91 000751 锌业股份 6,814,734.93 2.45%
92 600611 大众交通 6,775,443.81 2.44%
93 600662 强生控股 6,761,558.08 2.44%
94 600809 山西汾酒 6,692,954.51 2.41%
95 000550 江铃汽车 6,498,771.25 2.34%
96 600151 航天机电 6,327,215.00 2.28%
97 600970 中材国际 6,269,492.23 2.26%
（三）本报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
项目 人民币：元
买入股票总成本： 3,804,312,976.38
卖出股票收入总额： 3,060,056,619.59
五、本报告期内按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（人民币元） 市值占净值比
交易所国债投资 3,704,589.30 0.22%
银行间国债投资 0.00 0.00%
东方龙基金 2007年半年度报告
36
央行票据投资 0.00 0.00%
企业债券投资 0.00 0.00%
金融债券投资 0.00 0.00%
可转换债投资 0.00 0.00%
国家政策金融债券 30,020,640.00 1.78%
债券投资合计 33,725,229.30 2.00%
六、本报告期内基金债券投资持仓前五名明细
债券名称 市值（元） 市值占净值比例
06 进出 03 30,020,640.00 1.78%
05 国债⑺ 3,704,589.30 0.22%
七、投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报
告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。
2、 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
项目名称 项目市值（元）
交易保证金 1,476,880.05
应收证券清算款 104,720,459.61
应收股利 45.09
应收利息 850,020.86
应收申购款 10,201,202.22
合计 117,248,607.83
4、本基金在本报告期未持有处于转股期的可转换债券。
5、本基金在本报告期未进行权证投资。
东方龙基金 2007年半年度报告
37
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
期末持有人结构 基金份额
持有人户
数(户)
平均每户持
有基金份额
(份)
机构投资者持
有份额(份)
占总份额
比例
个人投资者持有份
额(份)
占总份
额比例
69,610 18,275.75 54,637,902.78 4.29% 1,217,537,012.14 95.71%
本公司基金从业人员未持有本基金份额。
第九节
开放式基金份额变动
本基金合同于 2004 年 11 月25 日生效， 首次设立募集规模为 1,130,727,725.99 份基金
份额。
单位：份
项目 基金份额
基金合同生效日基金份额 1,130,727,725.99
本期期初基金份额 213,688,819.30
本期总申购份额 2,430,790,820.46
本期总赎回份额 1,372,304,724.84
本期期末基金份额 1,272,174,914.92
第十节
重大事件揭示
一、本报告期内未召开基金份额持有人大会。
二、经本公司董事会决议，聘任付勇先生为公司副总经理；聘任季雷先生担任本基金基金经
理，与杜位移先生共同管理本基金。
上述内容分别摘自 2007 年 3 月 6 日《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》刊登
的《东方基金管理有限责任公司关于变更高级管理人员的公告》和 2007 年3 月16日《证券
时报》刊登的《东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理任职公告》 。
三、本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
东方龙基金 2007年半年度报告
38
四、本报告期内本基金投资策略未发生改变。
五、本基金分别于 2007年 1 月4 日、2007 年1月 12 日和 2007年 1月 23日在《证券时报》
上刊登了《东方龙混合型开放式证券投资基金第五次分红公告》 、 《东方龙混合型开放式证券
投资基金第六次分红公告》 、 《东方龙混合型开放式证券投资基金第七次分红公告》 ，向本公
司登记在册的本基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 2.50 元人民币、0.87 元人民币、
1.0450 元人民币。
六、根据业务需要，经与托管人中国建设银行沟通，并经董事会决议通过，本基金的审计机
构自 2006 年度起由普华永道中天会计师事务所有限公司变更为北京天华中兴会计师事务所
有限公司。本公司于 2007 年2 月10日于《证券时报》刊登了关于本基金变更审计机构的公
告。该变动事项已报中国证监会备案。
七、本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
八、根据中国证监会的相关规定，本基金于 2007 年 7 月 1 日开始实施新会计准则，实施新
会计准则后，基金将全面采用公允价值进行会计计量，基金估值方法及个别会计政策方面的
变更不会对投资者利益造成实质性影响，上述内容已在本公司网站公告。
九、为更好地方便广大投资者的理财需求，本公司决定调整本基金单次最低赎回份额及最低
持有份额。自 2007 年 6 月 6 日开始基金份额持有人可通过代销机构（含直销）将其全部或
部分基金份额赎回，每次允许赎回的最低份额由 1000 份调整至 500 份，但某笔赎回导致在
一个销售机构的基金份额余额少于 500 份时，剩余部分基金份额必须一并强制赎回，即单
个基金份额持有人持有本基金的最低份额为 500 份。本公司于 2007 年6月 4 日在《证券时
报》和本公司网站刊登了《东方基金管理有限责任公司关于调整东方龙混合型开放式证券投
资基金单次最低赎回份额及最低持有份额的公告》 。
十、根据中国证监会要求，本公司自 2007 年 6 月 1 日起，统一将本基金前端申购模式下的
前端申购费及申购份额的计算方法由内扣法调整为外扣法，即自 2007 年6 月 1 日起申购上
述基金的投资者，将统一采用外扣法计算基金的前端申购费用及申购份额。具体计算方式请
参见本公司于 2007 年 6 月 1 日在《中国证券报》 、 《证券时报》和本公司网站刊登的《东方
基金管理有限责任公司关于旗下基金采用外扣法计算前端申购费用和申购份额及修改基金
合同相关条款的公告》 。
十一、为答谢广大投资者的厚爱与支持，方便投资者利用网上交易进行基金投资，本公司面
向中国建设银行龙卡储蓄卡持卡人推出基金网上交易业务费率优惠活动。自 2007年 5 月18
东方龙基金 2007年半年度报告
39
日起，投资者使用建行龙卡储蓄卡通过本公司网上交易系统申购本基金统一为申购金额的
0.6％。具体内容请参见本公司于 2007 年 5 月 16 日在《上海证券报》 、5 月 17 日在《证券
时报》 、5 月 18 日在《中国证券报》和 5 月 16 日在本公司网站刊登的《东方基金管理有限
责任公司关于开展中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易费率优惠活动的公告》 。
十二、为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资本公司旗下开放式基金，本公司与中
国建设银行合作，面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有建
行龙卡储蓄卡，通过本公司网站办理相关申请手续后，即可进行开放式基金的交易及查询等
业务。具体内容请参见本公司于 2007 年 2 月 1 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》和本公司网站刊登的《东方基金管理有限责任公司关于开通中国建设银行龙卡储蓄
卡基金网上交易的公告》 。
十三、本公司于 2007 年1 月15 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》刊登了
《关于增加开放式证券投资基金代销机构的公告》 ，本基金新增中信证券股份有限公司和申
银万国证券股份有限公司为代销机构。 投资人可在上述证券公司的营业网点办理本基金的开
户、申购和赎回等业务。
十四、本公司于 2007 年3 月28 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》刊登了
《关于增加开放式证券投资基金代销机构的公告》 ，本基金新增东海证券股份有限公司为代
销机构。自本公告日起投资人可在上述证券的营业网点办理本基金的开户、申购和赎回等业
务。
十五、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
根据业务发展需要，报告期内本基金租用席位 8 个，具体如下：
（一）租用席位所属券商基本情况
租用席位数量（个） 证券公司名称
上海席位 深圳席位 合计
东北证券有限责任公司 1 1 2
东方证券股份有限公司 1 0 1
国元证券有限责任公司 1 1 2
中信证券股份有限公司 1 0 1
银河证券有限责任公司 0 1 1
国信证券有限责任公司 1 0 1
东方龙基金 2007年半年度报告
40
合计 5 3 8
根据业务需要，本基金本报告期新增租用国信证券有限责任公司上海席位 1 个。
（二）股票交易情况
证券公司名称 股票成交金额（人民元） 占成交总额比例
东北证券有限责任公司 1,560,887,645.96 22.75%
东方证券股份有限公司 828,160,311.26 12.07%
中信证券股份有限公司 1,967,534,409.50 28.68%
银河证券有限责任公司
2,035,665,574.60
29.68%
国信证券有限责任公司
467,721,478.75
6.82%
合计 6,859,969,420.07 100.00%
（三）债券交易情况
2007年 1-6月本基金未发生交易所债券交易。
（四）回购交易情况
2007年 1-6月本基金未发生回购交易。
（五）权证交易情况
2007年 1-6月本基金未发生权证交易。
（六）佣金情况
证券公司名称 支付佣金（人民元） 占佣金总额比例
东北证券有限责任公司
1,279,922.41 23.07%
东方证券股份有限公司
679,090.20 12.24%
中信证券股份有限公司
1,613,373.54 29.08%
银河证券有限责任公司
1,592,925.38 28.71%
国信证券有限责任公司
383,531.27 6.90%
合计
5,548,842.80
100.00%
第十一节
备查文件目录
一、 《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》
东方龙基金 2007年半年度报告
41
二、 《东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议》
三、本公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，
可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可
在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
东方基金管理有限责任公司
2007 年 8 月 27 日
