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万家和谐基金 2007年半年度报告
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万家和谐增长混合型证券投资基金
2007年半年度报告
基金管理人： 万家基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
送出日期： 2007 年8 月25 日
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【重要提示】
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行根据本基金合同规定， 于 2007年 8月 22日复核了本报告中的财务
指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止，本报告财务资料未经审计。
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目
录
一、基金简介?????????????????????????????????????????????????????? 4
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况?????????????????????? 6
三、基金管理人报告???????????????????????????????????????????????? 7
四、基金托管人报告???????????????????????????????????????????????? 8
五、财务会计报告?????????????????????????????????????????????????? 9
（一）
基金会计报表???????????????????????????????????????????? 9
（二）
会计报告书附注???????????????????????????????????????????? 11
六、投资组合报告?????????????????????????????????????????????????? 17
七、基金份额持有人户数、持有人结构???????????????????????????????? 21
八、开放式基金份额变动???????????????????????????????????????????? 21
九、重要事项揭示?????????????????????????????????????????????????? 21
十、备查文件目录???????????????????????????????????????????????? 22
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第一章 基金简介
（一）基金产品概况
基金名称 万家和谐增长混合型证券投资基金
基金简称 万家和谐
交易代码 519181
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年11 月30 日
期末基金份额总额 403,374,507.86 份
投资目标
本基金通过有效配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有
和事件驱动投资的优化选择策略，控制投资风险，谋取基金资
产的长期稳定增值。
投资策略
本基金最大特点是突出和谐增长，主要包含二层含义：一、资
产配置的和谐，通过有效配置股票、债券资产比例，谋求基金
资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡；二、长期买
入持有和事件驱动投资的和谐，通过对不同行业、不同股票内
在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归
速度的分析，谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期
投资和事件驱动投资的和谐平衡。
业绩比较基准
65%×新华富时 A600 指数+30%×新华雷曼中国全债指数+5%×
同业存款利率。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金
与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。
（二）基金管理人
名称：万家基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 楼
邮政编码：200122
网址：http://www.wjasset.com
法定代表人：柳亚男 万家基金管理有限公司
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总经理：张健（代）
信息披露负责人：吴涛
联系电话：021-38619999
传真：021-38619888
电子邮件：wut@wjasset.com
(三) 基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号
办公地址：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
注册日期：1988 年7 月20 日
注册资本：50 亿元人民币
托管部门联系人：赵建明
电话：021-62159219
传真：021-62159217
（四）基金注册与登记过户人
法定名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人：陈耀先
（五）会计师事务所和经办注册会计师
法定名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司
注册地址：上海市嘉定工业区沪宜路叶城路口
办公地址：上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
法定代表人：林东模
经办注册会计师：冯家俊
联系电话：021-63525500-402
传真:021-63525566
（六）信息披露媒体
本基金半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》；
本基金半年度报告正文登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com；本基金半年度
报告原件置于基金管理人办公场所。 万家基金管理有限公司
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第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（一）主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
2007年1月01日至2007年6月
30 日
基金本期净收益 229,930,026.05
基金份额本期净收益 0.4684
期末可供分配基金收益 158,097,556.60
期末可供分配基金份额收益 0.3919
期末基金资产净值 686,485,789.63
期末基金份额净值 1.7019
基金加权平均净值收益率 32.68%
本期基金份额净值增长率 68.28%
基金份额累计净值增长率 83.98%
（二） 基金净值表现
1、 万家和谐增长基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比
较列表
阶段
净值增
长率
（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较基
准收益率 （3）
业绩比较
基准标准
差（4） (1)-(3) (2)-(4)
过去1 个月 -1.02% 2.74% -4.05% 2.07% 3.03% 0.67%
过去3 个月 31.92% 2.34% 19.88% 1.70% 12.04% 0.65%
过去6 个月 68.28% 2.33% 49.91% 1.64% 18.37% 0.69%
自基金合同生
效起至今 83.98% 2.17% 69.31% 1.57% 14.67% 0.60%
业绩比较基准收益率=65%×新华富时 A600指数收益率＋30%雷曼中国全债指数收益率+5%
×同业存款利率 万家基金管理有限公司
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2、万家和谐增长基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
2006-
11-30
2006-
12-21
2007-1-
15
2007-2-
5
2007-3-
5
2007-3-
26
2007-
04-13
2007-
05-11
2007-
06-01
2007-
06-22
万家和谐基金 基金基准
第三章 基金管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司股东为
天同证券有限责任公司、上海久事公司、湖南湘泉集团有限公司，注册地为上海，注册资本
为 1 亿元人民币。目前管理五只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家保本
增值证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金和
万家和谐增长混合型证券投资基金。
基金经理：路志刚，男，暨南大学金融学博士，曾任广州证券有限公司投资银行部副经
理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监等职；2005年 10 月加入万家基金管理有限公
司，任研究发展部副总经理，本基金成立时起任本基金基金经理。
基金经理助理：张旭伟，男，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投
资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公司担任基金经
理助理，2006 年 2 月加入万家基金管理有限公司。
（二）遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效万家基金管理有限公司
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的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，
没有损害基金持有人利益的行为。
（三）基金经理工作报告
今年 A 股市场迭创新高，但是过程却是起伏跌宕、荡气回肠。市场在本期的大部分时
间内平稳上涨，但分别在 1、2、5和 6 月出现了大幅振荡，其中上证综指 2 月27日下跌 8。
84％，5 月30 日下挫6.5%，6月 4 日下挫 8.26%。市场的下跌是由多方面因素共同促成的，
估值上升过快、结构性泡沫快速膨胀等都是促成本次持续下跌的重要因素，而管理层对于印
花税的调整无疑是导致本次调整的导火索。沪深股市一度连续数月达到单月换手率超 100％
的现象说明市场存在一定投机性气氛，政策的组合拳打乱了市场的预期，也改变了市场风格
和板块表现，低价股、小盘股、绩差股和重组股全面退潮，蓝筹表现抢眼。在本期的操作中，
基金遵循年初制定的投资策略，以成长性为标准发掘股票，在环保、医改、资源、铁路建设、
消费升级等方面做了重点布局，取得良好效果，同时根据市场情况对资产配置进行调整，在
坚持自身风格的同时力争使基金在市场调整中尽量保持平稳。展望下半年，调控政策的新动
向、业绩强劲增长、以注资和重组为特征的社会资产资本化进程以及股指期货的推出将成为
我们重点关注的因素。和谐基金自成立以来为持有人创造了较好的投资回报，除了我们的努
力工作和良好的市场环境之外，更和广大持有人对我们工作的支持和理解分不开。我们将继
续秉承“殚精竭虑、视如己出”原则，为广大持有人的和谐生活提供强有力的理财保障。
第四章 基金托管人报告
本托管人依据《万家和谐增长证券投资基金基金合同》与《万家和谐增长证券投资基
金托管协议》 ，自 2006 年11月 30 日起托管万家和谐增长证券投资基金（以下称本基金）的
全部资产。
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金
份额持有人利益的行为。
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管
理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进
行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，由于市场波动原因出现单只股票市值占资产净值的比例超过 10%、现金或万家基金管理有限公司
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一年内政府债券占基金资产净值的比例低于 5%、 股票投资比例超出基金资产净值 95%的上限
等情况。本托管人及时对基金管理人进行了书面的风险提示，基金管理人及时作了反馈，并
在规定期限内对投资组合进行了调整。
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
兴业银行股份有限公司资产托管部
2007年8月22日
第五章 财务会计报告
第一节：基金会计报表
1．2007年6月30日资产负债表
单位：人民币元
附注 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日
资
产
银行存款
67,226,607.67 59,243,851.06
清算备付金
749,334.56 250,000.00
交易保证金
613,903.98 -
应收证券交易清算款
14,112,151.14 9,032,860.76
应收股利
- -
应收利息 (1) 508,860.82 128,826.96
应收申购款
1,888,033.16 1,455,598.95
其他应收款
- -
股票投资市值
591,295,254.54 469,914,066.74
其中：股票投资成本
434,701,115.06 425,516,227.97
债券投资市值
30,003,000.00 30,242,453.90
其中：债券投资成本
30,003,000.00 30,154,159.56
投资权证
- -
其中：权证投资成本
- -
买入返售证券
- -
待摊费用 (2) - -
资产总计
706,397,145.87 570,267,658.37
负债及持有人权益
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负债
应付证券清算款
12,094,085.85 960,984.69
应付赎回款
4,472,086.30 -
应付赎回费
16,888.05 -
应付管理人报酬
901,559.92 644,151.55
应付托管费
150,259.96 107,358.58
应付佣金 (4) 1,850,540.26 343,265.96
应付利息
- 40,645.74
应付收益
- -
未交税金 (14) - -
其他应付款 (5) 258,869.58 250,000.00
卖出回购证券款
- 28,800,000.00
短期借款
- -
预提费用 (6) 167,066.32 -
其他负债
- -
负债合计
19,911,356.24 31,146,406.52
持有人权益：
实收基金 (7) 403,374,507.86 493,106,051.57
未实现利得 (8) 125,013,725.17 44,579,592.71
未分配收益
158,097,556.60 1,435,607.57
持有人权益合计
686,485,789.63 539,121,251.85
2007年 6月30 日基金份额净值： 1.7019元
负债与持有人权益总计
706,397,145.87 570,267,658.37
2．2007年半年度经营业绩表及收益分配表（2007年1月1日至2007年6月30日）
单位：人民币元
项目 附注 2007 年1 月1 日至6 月30 日
一、收入
1、股票差价收入 (9) 232,207,960.15
2、债券差价收入 (10) 159,282.73
3、权证差价收入
-
4、债券利息收入
367,009.74
5、存款利息收入
280,970.21
6、股利收入
2,297,483.63
7、买入返售证券收入
83,946.16
8、其他收入 (11) 854,746.46
收入合计
236,251,399.08
二、费用
1、基金管理人报酬
5,254,093.64 万家基金管理有限公司
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2、基金托管费
875,682.27
3、卖出回购证券支出
17,518.26
4、利息支出
-
5、其他费用 (12) 174,078.86
其中：上市年费
-
信息披露费
144,944.40
审计费用
22,121.92
费用合计
6,321,373.03
三、基金净收益
229,930,026.05
加：未实现利得
112,108,006.37
四、基金经营业绩
342,038,032.42
项目 附注 2007 年1 月1 日至6 月30 日
本期基金净收益
229,930,026.05
加：期初基金净收益
1,435,607.57
加：本期损益平准金
-25,978,972.91
可供分配基金净收益
205,386,660.71
减：本期已分配基金净收益
47,289,104.11
期末基金净收益
158,097,556.60
3．2007 年半年度基金净值变动表
单位： 人民币元
项目
附
注
2007年 1月 1日至 6月 30日
一、期初基金净值 539,121,251.85
二、本期经营活动
基金净收益 229,930,026.05
未实现利得 112,108,006.37
经营活动产生的净值变动数 342,038,032.42
三、本期基金单位交易
基金申购款 536,412,362.81
基金赎回款 -683,796,753.34
基金单位交易产生的净值变动数 -147,384,390.53
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的净值变动
数 -47,289,104.11 万家基金管理有限公司
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五、期末基金净值 686,485,789.63
第二节：会计报表附注
1、主要会计政策和会计估计
(1)编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定：
本基金的会计报表按照《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金会计核算办法》 、中国证
券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3
号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。
（2）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
（3）记账原则和计价基础：本基金的会计核算以权责发生制为记账原则，除股票投资
和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。
（4）记账本位币：人民币；记账单位：元。
（5）基金资产的估值原则：
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易
的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由
于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票， 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场
交易收盘价估值。
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价
估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价
交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到
的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值。
未上市流通的债券和银行间同业市场交易的债券按成本估值。
因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易
所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场
交易收盘价低于配股价，则估值为零。
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权证包括上市交易的权证和未上市交易的权证。上市交易的权证按估值日该权证在证
券交易所的收盘价计算；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算。未上市交易
的权证，由基金管理人和托管人综合考虑市场情况、标的股票价格、履约价格、剩余期限、
市场无风险利率、标的股票价格波动等因素，按照最能反映权证公允价值的价格估值。
资产支持证券按照取得资产支持证券的成本估值。
实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。
（6）证券投资的成本计价方法：
① 股票投资：
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价， 按照获得的现金对价金额冲减股
票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结
转。
② 债券投资：
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资； 买入银行同业间市场交易的债券
于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 作为应收利息单独核算， 不构成债券投资成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价
和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入； 卖出银行同业间市场交易的债
券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。 出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结
转。
③ 权证投资：
获赠权证（包括配股权证）在确认日按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证
数量。 万家基金管理有限公司
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买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
卖出权证于成交日确认权证差价收入，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结
转。
④ 资产支持证券：
买入资产支持证券按照成交日应支付的全部价款入账， 其中所包含资产支持证券起息日
或上次除息日至购买日止的利息， 作为应收利息单独核算， 不构成资产支持证券的投资成本。
卖出证券交易所交易的资产支持证券于成交日确认债券差价收入； 卖出银行同业间市场
交易的资产支持证券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。 出售资产支持证券的成本按
移动加权平均法于成交日结转。
（7）待摊费用的摊销方法和摊销期限：
待摊费用核算已经发生的，影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期及以
后各期的费用，在实际受益期间按直线摊销法，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
（8）收入的确认和计量：
① 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确
认。
② 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行同业间市场交易的债券差
价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取的全部价款与其成本、应收利息
和相关费用的差额确认。
③ 资产支持证券的差价收入于实际收到全部价款时确认。资产支持证券的差价收入按
应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
④ 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确
认。
⑤ 债券利息收入按债券票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 万家基金管理有限公司
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⑥ 资产支持证券的利息收入按公告收益率计算的金额，在资产支持证券实际持有期内
逐日计提。
⑦ 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提。
⑧ 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额，于除息日确认。
⑨ 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在返售期限内采用直线法逐日计提。
（9）费用的确认和计量：
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.2%年费率逐日计提，按月支付。
本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%年费率逐日计提，按月支付。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（10）实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。
（11）未实现利得/（损失）
未实现利得包括因投资估值而产生的未实现估值增值/（减值）和未实现利得/（损失）
平准金。
未实现利得平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按未实现利得
/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列。
（12）损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按基金未分配净收益
占基金净值比例计算的一部分金额。损益平准金于基金申购确认日及基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配收益。
（13）基金的收益分配原则
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16
①每一基金份额享有同等分配权；
②基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
③基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
④基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
⑤在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六
次，分配比例不低于可分配收益的50%，若基金合同当年生效不满3个月可不进
行收益分配；
⑥本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
⑦当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益； 当日赎回的
基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；
⑧法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(14)主要税项
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和
实务操作，主要税项规定如下：
① 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
② 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在 2004年年底前暂免征收营业税
和企业所得税。
③对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企
业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。
对基金从上市公司取得的股息红利所得，暂减按 50％计入个人应纳税所得额，依照现
行税法规定计征个人所得税。
④ 自 2007年 5 月30 日起，基金买卖股票按成交额的 0.3%缴纳证券（股票）交易印花
税。2007 年5 月30 日前为0.1%.
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17
2、本报告期重大会计差错
无。
3、关联方关系及关联交易
(1)关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人,发起人，基金销售机构
兴业银行股份有限公司
基金托管人，基金代销机构
天同证券有限责任公司 基金管理人股东，基金代销机构
上海久事公司 基金管理人股东
湖南湘泉集团有限公司 基金管理人股东
中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人
(2) 通过关联方席位进行的交易
2006、2007 年本基金未通过关联方席位进行交易
(3)关联方报酬
a、基金管理人报酬
支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
本基金在2007 年1 月1 日至6 月30 日需支付基金管理费5,254,093.64 元。
b、基金托管费
支付基金托管人兴业银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
本基金在2007 年1 月1 日至6 月30 日需支付基金托管费875,682.27 元。
（4）与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易
2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 万家基金管理有限公司
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18
无。
2006 年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易
无。
（5）基金各关联方投资本基金的情况
a、基金管理公司期末持有基金份额及占基金总份额的比例、报告期内持有份额的变化、
适用费率
本报告期末基金管理公司未持有本基金份额
b、基金管理公司主要股东及其控制的机构在期末持有基金份额及占基金总份额的比例
本报告期末基金管理公司主要股东及其控制的机构未持有本基金份额
（6）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计
息。基金托管人 2007 年6 月30 日保管的银行存款余额及本会计期间产生的利息收入如下：
项目 金额 利息收入
银行存款 67,226,607.67 261,700.92
清算备付金 749,334.56 19,269.29
席位交易保证金
613,903.98 -
4、2007 年半年度会计报表重要项目说明
（1)应收利息明细表
单位：人民币元
项目 2007 年6 月30 日
应收银行存款利息
13,105.20
应收备付金利息
303.57
应收银行间金融债利息
495,452.05
合
计
508,860.82
（2) 待摊费用明细表
单位：人民币元
项目 2007 年6 月30 日 万家基金管理有限公司
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19
待摊信息披露费
-
合
计
-
（3) 投资估值增值明细表
单位：人民币元
项目 2007 年6 月30 日
股票估值增值
156,594,139.48
债券估值增值
-
合
计
156,594,139.48
（4) 应付佣金明细表
单位：人民币元
项目 2007 年6 月30 日
江南证券
639,918.53
国泰君安
642,250.71
齐鲁证券
309,518.93
东北证券
232,851.9
中金公司
26,000.19
合
计
1,850,540.26
（5) 其他应付款明细表
单位：人民币元
项目 2007 年6 月30 日
应付后端申购费
8,869.58
应付券商保证金
250,000.00
合
计
258,869.58
（6) 预提费用明细表
单位：人民币元
项目 2007 年6 月30 日
预提信息披露费用
144,944.40万家基金管理有限公司
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20
预提审计费用
22,121.92
合
计
167,066.32
（7)
实收基金明细表
单位：人民币元
项目 2007 年6 月30 日
期初实收基金
493,106,051.57
申购增加
372,521,638.81
赎回减少
462,253,182.52
期末实收基金
403,374,507.86
（8) 未实现利得明细表
单位：人民币元
项目 2007 年6 月30 日
期初未实现利得
44,579,592.71
投资估值增值
112,108,006.37
申购未实现利得平准金
123,395,841.43
赎回未实现利得平准金
-155,069,715.34
期末未实现利得
125,013,725.17
（9) 股票差价收入明细表
单位：人民币元
项目 2007 年6 月30 日
卖出股票成交总额
1,046,732,091.68
卖出股票成本总额
813,647,413.04
佣金
876,718.49
股票差价收入
232,207,960.15
（10) 债券差价收入明细表
单位：人民币元
项目 2007 年6 月30 日 万家基金管理有限公司
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21
卖出债券成交总额
30,488,922.96
卖出债券成本总额
30,154,159.56
应收利息
175,480.67
债券差价收入
159,282.73
其中资产支持证券差价收入为 0.00。
（11) 其他收入明细表
单位：人民币元
项目 2007 年6 月30 日
赎回费收入
854,746.46
合
计
854,746.46
（12) 其他费用明细表
单位：人民币元
项目 2007 年6 月30 日
信息披露费用
144,944.40
审计费用
22,121.92
银行费用
1,770.00
回购手续费用
517.54
银行间交易费
4,725.00
合
计
174,078.86
（13) 收益分配明细表
单位：人民币元
项目 2007 年6 月30 日
2007 年3 月12 日每10 份基金份额1.00 元
47,289,104.11
累计分红金额
47,289,104.11
（14) 应交税金明细表
项目 2007 年6 月30 日 万家基金管理有限公司
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应交税金
0.00
8、流通转让受到限制的基金资产
无。
报告期末基金未持有的因股权分置改革而暂时停牌的股票
第六章 投资组合报告
(一)2007年6月30日基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
股票 591,295,254.54 83.70%
债券 30,003,000.00 4.25%
银行存款和清算备付金合计 67,975,942.23 9.62%
应收证券清算款 14,112,151.14 2.00%
权证 0.00 0.00%
其他资产 3,010,797.96 0.43%
合计 706,397,145.87 100.00%
(二)2007 年6 月30 日按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元）
占基金资产
净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 31,262,712.00 4.55%
C 制造业 170,975,326.35 24.91%
C0 食品、饮料 52,612,800.00 7.66%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,535,000.00 2.12%
C5 电子 13,650,000.00 1.99%
C6 金属、非金属 27,600,000.00 4.02%
C7 机械、设备、仪表 22,621,500.00 3.30%
C8 医药、生物制品 39,956,026.35 5.82%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 46,544,000.00 6.78%
E 建筑业 16,908,478.10 2.46%
F 交通运输、仓储业 20,055,979.00 2.92% 万家基金管理有限公司
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23
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 81,963,668.16 11.94%
I 金融、保险业 72,626,377.49 10.58%
J 房地产业 41,291,610.50 6.01%
K 社会服务业、 95,843,102.94 13.96%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 13,824,000.00 2.01%
合计 591,295,254.54 86.13%
(三)2007 年6 月30 日按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 期末市值（元）
市值占基金资产净
值比例
1 000826 合加资源 4,496,650 66,865,185.50 9.74%
2 600084 *ST 新天 5,652,308 50,983,818.16 7.43%
3 600000 浦发银行 1,246,296 45,601,970.64 6.64%
4 600849 上海医药 2,302,941 39,956,026.35 5.82%
5 000987 广州友谊 869,000 30,979,850.00 4.51%
6 000858 五 粮 液 880,000 27,684,800.00 4.03%
7 000878 云南铜业 800,000 27,600,000.00 4.02%
8 600675 中华企业 1,200,000 27,252,000.00 3.97%
9 600030 中信证券 488,605 25,881,406.85 3.77%
10 000983 西山煤电 900,000 25,407,000.00 3.70%
11 600887 伊利股份 800,000 24,928,000.00 3.63%
12 600685 广船国际 450,000 22,621,500.00 3.30%
13 600900 长江电力 1,200,000 18,144,000.00 2.64%
14 600528 中铁二局 999,910 16,908,478.10 2.46%
15 000539 粤电力Ａ 1,500,000 16,200,000.00 2.36%
16 000069 华侨城Ａ 380,000 15,124,000.00 2.20%
17 600331 宏达股份 300,000 14,535,000.00 2.12%
18 600383 金地集团 410,275 14,039,610.50 2.05%
19 000897 津滨发展 926,064 13,853,917.44 2.02%
20 600895 张江高科 800,000 13,824,000.00 2.01%
21 002008 大族激光 600,000 13,650,000.00 1.99%
22 600323 南海发展 1,000,000 12,200,000.00 1.78%
23 600428 中远航运 511,100 11,187,979.00 1.63%
24 000828 东莞控股 1,200,000 8,868,000.00 1.29%
25 600583 海油工程 161,760 5,855,712.00 0.85%
26 600016 民生银行 100,000 1,143,000.00 0.17%
(四)2007年1月1日至2007年6月30日股票投资组合的重大变动 万家基金管理有限公司
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24
1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
股票代码 股票名称 累计买入金额
占期初基金资产净
值的比例(%)
600084 *ST 新天 57,862,231.75 10.73%
000828 东莞控股 48,741,704.32 9.04%
600000 浦发银行 47,813,340.76 8.87%
600016 民生银行 36,255,018.95 6.72%
000878 云南铜业 36,038,197.01 6.68%
000826 合加资源 34,589,791.66 6.42%
600611 大众交通 33,513,608.43 6.22%
000539 粤电力Ａ 31,589,480.98 5.86%
600030 中信证券 31,142,792.59 5.78%
600675 中华企业 30,945,722.26 5.74%
600331 宏达股份 28,923,204.77 5.36%
000858 五 粮 液 28,252,727.63 5.24%
600036 招商银行 28,082,444.55 5.21%
600887 伊利股份 24,330,324.47 4.51%
600428 中远航运 23,406,244.75 4.34%
600082 海泰发展 23,354,393.06 4.33%
600849 上海医药 22,434,960.65 4.16%
600323 南海发展 19,083,055.58 3.54%
600200 江苏吴中 19,048,831.61 3.53%
601628 中国人寿 17,875,469.19 3.32%
600528 中铁二局 16,855,878.07 3.13%
600900 长江电力 16,183,709.57 3.00%
000983 西山煤电 14,159,893.21 2.63%
000897 津滨发展 13,337,035.50 2.47%
600383 金地集团 13,172,192.19 2.44%
600535 天士力 12,968,671.27 2.41%
000069 华侨城Ａ 12,941,142.49 2.40%
600821 津劝业 12,088,292.59 2.24%
600529 山东药玻 11,549,218.43 2.14%
2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额
占期初基金资产净
值的比例(%)
600016 民生银行 64,230,908.06 11.91%
600084 *ST 新天 56,965,287.93 10.57%
600036 招商银行 53,084,403.79 9.85%
000826 合加资源 51,156,538.76 9.49%
600000 浦发银行 50,658,330.02 9.40%
600849 上海医药 48,208,301.54 8.94% 万家基金管理有限公司
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000828 东莞控股 44,647,266.91 8.28%
600611 大众交通 38,630,073.24 7.17%
000060 中金岭南 31,665,714.33 5.87%
600030 中信证券 29,564,498.61 5.48%
000858 五 粮 液 29,485,058.89 5.47%
600200 江苏吴中 28,471,343.77 5.28%
600082 海泰发展 27,043,767.55 5.02%
000793 华闻传媒 24,162,970.92 4.48%
600535 天士力 24,145,716.00 4.48%
000612 焦作万方 23,786,255.34 4.41%
000002 万
科Ａ 22,178,518.60 4.11%
000157 中联重科 21,688,258.26 4.02%
002024 苏宁电器 19,800,598.42 3.67%
600895 张江高科 19,787,980.72 3.67%
600887 伊利股份 19,712,260.35 3.66%
000933 神火股份 19,661,800.85 3.65%
600675 中华企业 19,057,844.72 3.53%
002008 大族激光 18,821,415.49 3.49%
000069 华侨城Ａ 18,607,185.24 3.45%
000539 粤电力Ａ 18,252,414.93 3.39%
601628 中国人寿 18,133,495.84 3.36%
600331 宏达股份 16,085,727.98 2.98%
600323 南海发展 15,535,973.22 2.88%
600089 特变电工 14,894,836.71 2.76%
000878 云南铜业 14,397,017.50 2.67%
600529 山东药玻 14,192,961.42 2.63%
600312 平高电气 13,010,730.27 2.41%
600583 海油工程 12,799,792.55 2.37%
000987 广州友谊 12,755,873.20 2.37%
000983 西山煤电 12,574,334.00 2.33%
600428 中远航运 11,563,670.57 2.14%
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票的成本总额:
822,832,300.13
卖出股票的收入总额:
1,046,732,091.68
(五)2007年6月30日按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例
国债 0.00 0.00%
金融债 30,003,000.00 4.37%
央行票据 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%万家基金管理有限公司
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可转债 0.00 0.00%
合计 30,003,000.00 4.37%
(六) 2007 年6 月30 日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例
06 农发 14 30,003,000.00 4.37%
(七) 2007年6月30日权证投资组合
2007 年6 月30 日本基金无权证投资
（八）2007 年6 月30 日资产支持证券投资组合
2007 年 6 月 30 日本基金无资产支持证券投资。
(九) 投资组合报告附注
1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，
在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
3、其他资产的构成
项目 金额
交易保证金 613,903.98
应收利息 508,860.82
应收股利
0.00
应收申购款 1,888,033.16
其他应收款 0.00
待摊费用 0.00
合计 3,010,797.96
4、持有的处于转股期的可转换债券明细表
本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期内获得权证的数量、成本总额
本报告期内，本基金未因股权分置改革获得权证，也未因主动投资持有权证。
第七章 基金份额持有人情况 万家基金管理有限公司
万家和谐基金 2007年半年度报告
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一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数： 10,274
报告期末平均每户持有的基金份额： 39,261.68
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量 占总份额的比例
基金份额总额： 403,374,507.86 100％
其中：机构投资者持有的基金份额 42,671,384.79 10.58%
个人投资者持有的基金份额 360,703,123.07 89.42%
三、报告期末，共7 名基金管理人员工持有本基金，合计10 万份，占基金总份额0.02%。
第八章 开放式基金份额变动
2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日基金份额的变动情况表
项目 份额
基金合同生效日基金份额总额 491,748,090.03
期初基金份额总额 493,106,051.57
本报告期期间总申购份额 372,521,638.81
本报告期期间总赎回份额 462,253,182.52
本报告期期末基金份额总额 403,374,507.86
第九章 重要事项揭示
1、本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
2、本报告期内基金管理人、基金托管人的托管部门无重大人事变更。
3、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
4、本报告期内基金的收益分配事项：
2007 年 3 月 12 日，本基金对基金份额持有人分配红利，每 10 份基金份额分配红利 1
元。
5、本报告期内未改聘会计师事务所。
6、本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受
到监管部门稽查或处罚的情形。
7、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 万家基金管理有限公司
万家和谐基金 2007年半年度报告
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（1）股票交易情况与佣金情况：
序号 券商名称
股票交易量
占交
易量比例
佣金
占佣金
总量比例
1
江南证券 572,142,016.09 30.63% 468,555.62 31.09%
2
国泰君安 601,078,266.65 32.18% 470,347.66 31.21%
3
齐鲁证券 377,462,479.40 20.21% 309,518.93 20.54%
4
东北证券 284,038,311.81 15.20% 232,851.90 15.44%
5
中金公司 33,226,920.22 1.78% 26,000.19 1.72%
合计 1,867,947,994.17 100.00% 1,507,274.30 100.00%
（2）债券及回购交易情况：
序号 券商名称 债券交易量
占交
易量比例
回购交易量
占交
易量比例
1
江南证券 30,314,966.80 100.00% 148,800,000 83.22%
2
国泰君安 0.00 0.00 0.00 0.00
3
齐鲁证券 0.00 0.00 0.00 0.00
4
东北证券 0.00 0.00 30,000,000 16.78%
5
中金公司 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 30,314,966.80 100.00% 178,800,000 100.00%
（3）权证交易情况：
无。
第十章 备查文件目录
1、中国证监会批准万家和谐增长证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家和谐增长证券投资基金基金合同》。
3、《万家和谐增长证券投资基金托管协议》。
4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说
明书及其他临时公告。
6、万家和谐增长证券投资基金 2007 年半年度报告原文。
查阅地点：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 楼 万家基金管理有限公司
万家和谐基金 2007年半年度报告
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网址：http://www.wjasset.com
万家基金管理有限公司
2007年8月25日
