博时精选股票证券投资基金 2007 年半年度报告
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博时精选股票证券投资基金
2007年半年度报告
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出时间:2007年 8 月
博时精选股票证券投资基金 2007 年半年度报告
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重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金的托管人中国工商银行根据本基金合同规定, 于2007年8月24日复核了本报告
中的财务指标、财务会计报告、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计师审计。
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目录
重要提示........................................................................................................................................................... 2
一、基金简介................................................................................................................................................... 4
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 ................................................................................... 5
(一)主要财务指标............................................................................................................................... 5
(二)基金净值表现............................................................................................................................... 5
三、基金管理人报告....................................................................................................................................... 6
(一)基金管理人和基金经理简介 ....................................................................................................... 6
(二)本报告期内基金运作情况说明 ................................................................................................... 6
(三)本报告期内基金的投资策略和业绩表现 ................................................................................... 7
四、基金托管人报告....................................................................................................................................... 8
五、财务会计报告........................................................................................................................................... 8
(一)基金半年度会计报表(未经审计) ........................................................................................... 8
(二)会计报表附注............................................................................................................................. 10
六、投资组合报告......................................................................................................................................... 18
(一)本报告期末基金资产组合情况 ................................................................................................. 18
(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 19
(三)本报告期末的基金投资所有股票明细 ..................................................................................... 19
(四)报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 22
(五) 债券投资组合........................................................................................................................... 26
(六)投资前五名债券明细 ................................................................................................................. 26
(七)投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 26
七、基金份额持有人户数、持有人结构(截止到 2007 年 6 月 3 0 日 ) ................................................. 27
(一)基金份额持有人户数 ................................................................................................................. 27
(二)基金持有人结构......................................................................................................................... 27
八、开放式基金份额变动............................................................................................................................. 27
九、重大事件揭示......................................................................................................................................... 27
十、备查文件目录......................................................................................................................................... 30
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一、基金简介
(一)基金基本资料
基金名称:博时精选股票证券投资基金
基金简称:博时精选
基金交易代码:050004
基金运作方式:契约型、开放式
基金合同生效日:2004年6月22日
报告期末基金份额总额:11,027,311,357.79份
投资目标:本基金始终坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与
管理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效控制风险,与产业资
本共成长,分享中国经济与资本市场的高速成长,谋求实现基金资产的长期稳定增
长。
投资策略:自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效管理风险。
业绩比较基准:75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%
×现金收益率。
风险收益特征:本基金是一只主动型的股票基金,本基金的风险与预期收益都要高
于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险
的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
(二)基金管理人名称:博时基金管理有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
邮政编码:518040
法定代表人:吴雄伟
信息披露负责人:孙麒清
联系电话:0755-83169999
传
真:0755-83195140
电子邮箱:service@bosera.com
(三)基金托管人名称:中国工商银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码: 100032
法定代表人:姜建清
信息披露负责人:庄为
联系电话:010-66107333
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传
真:010-66106904
电子邮箱:custody@icbc.com.cn
(四)基金注册登记机构名称:博时基金管理有限公司
办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
(五)基金选定的信息披露
报纸名称:中国证券报、证券时报、上海证券报
管理人互联网网址:http:// www. bosera.com
基金半年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人处
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(一)主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 2007年6月30日
1 基金本期净收益 4,350,978,693.68
2 基金份额本期净收益 0.4367
3 期末可供分配基金收益 3,408,059,469.33
4 期末可供分配基金份额收益 0.3091
5 期末基金资产净值 16,053,257,064.04
6 期末基金份额净值 1.4558
7 基金加权平均净值收益率 35.60%
8 本期基金份额净值增长率 67.22%
9 基金份额累计净值增长率 254.01%
上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报
规则第1号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购
赎回费等,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、过往一定阶段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
期间 ①净值增长率
②净值增长
率标准差
③业绩比较基
准收益率
④业绩比较基准
收益率标准差
①-③ ②-④
过去一个月 5.57% 2.09% -4.97% 2.39%10.54% -0.30%
过去三个月 37.69% 1.86% 23.44% 1.96%14.25% -0.10%
过去六个月 67.22% 1.79% 63.10% 1.90% 4.12% -0.11%
过去一年 134.27% 1.52% 120.24% 1.53%14.03% -0.01%
过去三年 254.15% 1.18% 171.84% 1.23%82.31% -0.05%
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自基金合同
生效起至今 254.01% 1.17% 163.77% 1.23%90.24% -0.06%
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及其与同期业绩比较基准的
变动情况的比较图
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
2004-06-22
2005-06-22
2006-06-22
2007-06-22
博时精选净值增长率 业绩基准增长率
3、本基金业绩比较基准的构建以及再平衡过程
本基金的业绩比较基准:75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时
中国国债指数 + 5%×现金收益率。
三、基金管理人报告
(一)基金管理人和基金经理简介
博时基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。公司股东
为金信信托投资股份有限公司、中国长城资产管理公司、招商证券股份有限公司和广厦
建设集团有限责任公司,注册资本为1亿元人民币。
陈丰,1973年出生,硕士学历。 1996年至1998年就读于上海财经大学证券期货学
院,获经济学硕士学位。1998年至2000年在申银万国证券公司研究所工作。2000年加入
博时基金管理有限公司,任研究员。2002年1月起任基金裕元基金经理助理,2003年7
月起任基金裕泽基金经理。2004年6月起任博时精选股票证券投资基金基金经理。
基金经理助理,李权胜先生,硕士。2001年毕业于北京大学生命科学学院。2001
年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作,任研究员;2003年12月至2006年2月在银
华基金工作,任研究员兼基金经理助理。2006年3月6日入职博时基金管理有限公司,任
研究员。2007年1月起任研究员兼博时精选股票基金基金经理助理。
(二)本报告期内基金运作情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、 《博时精选股票证券投资基金基金合同》和其他
相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理
和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有发生损害基金持有人利益的行为。
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(三)本报告期内基金的投资策略和业绩表现
2007年上半年,尽管有加息、调高存款准备金率、提高印花税等诸多货币、财政政
策的出台, 中国股市仍然承接2006年升势继续大幅上涨, 期间上证指数涨幅达到42.80%,
博时精选基金净值增长率为67.22%。
1.对上半年宏观经济和证券市场的回顾
回顾上半年的宏观经济,有两个特点引起了大家的关注。首先是二季度GDP增长率
达到了11.9%的较高增速,上市公司盈利随之大幅增长,但同时这一增速也意味着中国
经济出现了过热的征兆。 我们认为, 这一次的过热和2004年的经济过热有所不同。 在2004
年,主要是经济的快速增长使煤电油运等出现了瓶颈,不得不降低增速以缓解以上瓶颈
环节的紧张状况。经过几年的努力,这些行业的紧张状况得到了缓解,而目前经济过热
带来的主要问题,则主要是环境问题、人力成本上升的问题,甚至包括由于资产价格膨
胀而使国内居民可能进一步贫富分化、进而影响社会公平等问题,而这些问题的解决是
一个长期的过程。因此我们认为,温和的政策调控将在未来的一段时期内表现为一个持
续的过程。
其次是流动性泛滥的问题,这一问题正在被越来越多的人所关注。流动性泛滥的形
成具体原因虽然还有些争议,但无疑是和贸易顺差、人民币升值分不开的。在这一流动
性过剩的背景下,资源和资产价格的上涨成为不可避免的趋势,不管是股市还是房价,
都无视历次调控政策一路上涨。我们认为,由于中国的经济增长模式短期难以发生大的
改变,流动性泛滥的现象仍将持续,资产价格仍可能继续上扬。
在流动性泛滥的背景下,国内居民投资股市的热情空前高涨,大量资金流入股市,
推动了股价的连续上升。这些资金一度大量投向绩差股,使国内股市鸡犬升天,成交量
连续创出新高。但经历了5月30日以来的调整后我们可以看到,坚守蓝筹股的机构投资
者最终依然获得了超越大盘指数的收益率,而在调整中遭受损失的个人投资者由投资股
票转为投资基金的趋势较明显。因此我们认为,市场对蓝筹股的青睐仍将持续,下半年
蓝筹股仍将表现出相对强势并获得较高的溢价。
2.下半年股市的投资策略
我们依然看好未来的中国股市,下面几个问题是我们思考的重点。
一是估值水平较高和流动性过剩的矛盾。我们认为经过一年半的上涨,中国A股上
市公司的估值显著偏低的已经很少,但流动性的充裕又使股价难以下跌,这是现在经常
困扰投资者的一个问题:看好股市又难以找到明显低估的股票。但我们认为,流动性过
剩的状况一段时间内难以发生改变,投资者可能被迫去适应较高的估值水平,而在此过
程中资产类和成长性的股票将有更大的机会。
二是投资的重点方向。在本币升值和流动性过剩的背景下,资产类和资源类的股票
价格涨幅是最大的,因此我们持续看好地产、金融等资产类股票,也看好煤炭、有色金
属等资源类股票。在房地产业中,龙头企业的竞争优势比以往更加明显,是我们看好的
重点。银行业同时具备盈利高成长和动态市盈率较低两个特征,也是我们的投资重点,
但应关注近期连续加息和提高准备金率后,对金融业是否会有一定的不利影响。而在煤
炭和有色金属行业,相关商品的价格在近年的大幅上涨后依然表现强势,投资者转而对
目前商品价格的稳定性逐渐认可,因此也愿意给相关股票以更高的估值。
三是对经济可持续发展的思考。我们认为,环境恶化、人力成本上升和通货膨胀给
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经济增长带来的制约具有长期性,依赖于持续不断的政策调控和经济增长模式的逐步转
变。我们认为应避免投资高能耗、高污染的产业,关注受益于加息和升值的行业,以及
受益于节能、环保政策的行业。具体而言,我们看好航空、节能和新能源方面的上市公
司,也谨慎看好保险行业。同时我们认为在零售总额增长较快、通胀趋势有所上升的背
景下,商业股应当被投资者所关注。
四、基金托管人报告
2007年上半年,本基金托管人在对博时精选股票证券投资基金的托管过程中,严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2007年上半年,博时精选股票证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在
博时精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计
算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对博时基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的博时精选股
票证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
五、财务会计报告
(一)基金半年度会计报表(未经审计)
1、博时精选股票证券投资基金资产负债表
单位:人民币元
项目 附注 2007年6月30日 2006年12月31日
资产
银行存款
2,684,239,248.60
216,531,753.17
清算备付金
25,988,916.45 4,855,177.61
交易保证金 5
7,663,413.69
1,348,780.49
应收证券清算款
488,034,555.80
-
应收股利
- -
应收利息
6
6,136,155.82
1,429,521.78
应收申购款
415,713,730.48
7,855,166.46
其他应收款
-
2,541.42
股票投资市值
11,709,443,869.83 2,963,629,123.00
其中:股票投资成本
9,186,700,094.54 1,790,839,833.22
债券投资市值
679,980,000.00 50,260,000.00
其中:债券投资成本
679,980,000.00
50,260,000.00
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权证投资
154,470,864.46
26,815,503.26
其中:权证投资成本
1,889,934.26
-
资产总计
16,171,670,755.13 3,272,727,567.19
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
80,571,434.15
11,673,602.07
应付赎回费
282,796.06
24,114.36
应付管理人报酬
18,805,543.20
4,025,822.28
应付托管费
3,134,257.21
670,970.40
应付佣金 7
14,418,522.28
2,487,029.92
其他应付款 8
1,000,302.40
1,000,075.00
预提费用 9
200,835.79
105,000.00
负债合计
118,413,691.09
19,986,614.03
持有人权益
实收基金 10 11,027,311,357.79 1,611,435,003.77
未实现利得 11
1,617,886,236.92
806,359,565.52
未分配收益
3,408,059,469.33
834,946,383.87
持有人权益合计
16,053,257,064.04 3,252,740,953.16
负债及持有人权益总计
16,171,670,755.13 3,272,727,567.19
2、博时精选股票证券投资基金经营业绩表
2007年1月1日至2007年6月30日止期间
单位:人民币元
项目 附注 本期数 上期数
收入
股票差价收入/(损失) 12 4,457,186,294.53 621,647,903.73
债券差价收入/(损失) 13 4,330,088,322.97
3,607,289.99
权证差价收入 14
378,479.16
8,793,307.93
债券利息收入
33,093,575.92
4,841,646.58
存款利息收入
5,687,941.51
1,344,487.05
股利收入
9,770,988.48
42,234,714.95
其他收入 15 11,732,783.48
4,104,875.85
收入合计
4,457,186,294.53
686,574,226.08
费用
基金管理人报酬
90,542,777.19 26,528,930.85
基金托管费
15,090,462.92 4,421,488.45
卖出回购证券支出
338,986.03
-
其他费用 16
235,374.71 236,704.38
其中:其他费用
34,538.92
28,925.43
信息披露费
148,767.52
148,767.52
审计费用
52,068.27
59,011.43
费用合计
106,207,600.85
31,187,123.68
基金净收益/(损失)
4,350,978,693.68
655,387,102.40
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加:未实现利得 11 1,475,719,912.45
773,671,846.88
基金经营业绩
5,826,698,606.13 1,429,058,949.28
3、博时精选股票证券投资基金收益分配表
2007年1月1日至2007年6月30日止期间
单位:人民币元
项目 附注 本期数 上期数
基金净收益
4,350,978,693.68
655,387,102.40
加:年/(期)初基金净收益
834,946,383.87
-44,846,570.09
加:本期申购基金份额的损益平准金
1,823,007,754.01
18,488,173.86
本期赎回基金份额的损益平准金
-993,322,344.91
-67,304,522.24
可供分配基金净收益
6,015,610,486.65
561,724,183.93
减:本年/(期)已分配基金净收益 17 2,607,551,017.32
117,880,588.81
未分配基金净收益
3,408,059,469.33
443,843,595.12
4、博时精选股票证券投资基金净值变动表
2007年1月1日至2007年6月30日止期间
单位:人民币元
项目 本期数 上期数
年/(期)初基金净值 3,252,740,953.16 4,677,478,155.69
本年/(期)经营活动
基金净收益 4,350,978,693.68 655,387,102.40
未实现估值增值/(减值)变动数 1,475,719,912.45 773,671,846.88
经营活动产生的基金净值变动数 5,826,698,606.13 1,429,058,949.28
本年/(期)基金份额交易
基金申购款 19,245,517,684.9 341,695,615.32
其中:分红再投资 1,215,429,521.29 41,478,498.73
基金赎回款 9,664,149,162.83 -3,319,713,717.54
基金份额交易产生的基金净值变动数 9,581,368,522.07 -2,978,018,102.22
本年/(期)向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金
净值变动数
2,607,551,017.32 -117,880,588.81
年/(期)末基金净值 16,053,257,064.04 3,010,638,413.94
(二)会计报表附注
1 基金基本情况
博时精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称 “中国证监会” )证监基金字[2004]第65号 《博时精选股票证券投资基金设立的批复》
核准,由博时基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、 《开
放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《博时精选股票证券投资基金基金契约》(后
更名为《博时精选股票证券投资基金基金合同》)发起,并于2004年6月22日募集成立。
本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集
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6,100,507,944.62 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字
(2004)第 111 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《博时精选股票证券投资基金基金合同》
和最近公布的《博时精选股票证券投资更新招募说明书》的有关规定,本基金的投资范
围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资对象重点为具有产业前景良好、
经营管理优秀、财务基础稳固特征的上市公司股票。在正常市场情况下,本基金的投资
组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票资产75%,债券及现金资产25%。本基金
的资产配置的低限为:股票资产不低于 35%,现金资产不低于 3%。
2 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资
基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。
3 主要会计政策和会计估计
(a) 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止 。本期会计报表的实际编制期间
为2007年1月1日至2007年6月30日
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外,
所有报表项目均以历史成本计价。
(d) 基金资产的估值原则
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交
易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估
值;由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘
价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实
行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的
债券按成本估值。
(iii) 权证投资
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从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出
成交日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市
场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
(iv)实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
(v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值, 基金管理人应根据
具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(e) 证券投资基金成本计价方法
(i) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日
冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于
成交日结转。
(ii) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的
债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其
中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成
债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券
投资,后于权证实际取得日按附注3(e)(iii)中所示的方法单独核算权证成本,并相应调
整债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行
期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市
场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动
加权平均法结转。
(iii) 权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权
证数量;因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值
占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部
分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失),出售权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转。
(f) 收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用
的差额确认。
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证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的
债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部
价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额
确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况
下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计
提。短期融资券的利息收入按全额票面利息扣除个人所得税后的净额认列。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(g) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
(h) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回
分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(i) 未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得
/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按
未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购
确认日或基金赎回确认日认列。
(j) 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净
收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基
金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
(k) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。基金收益分配每年至少一次。基金当期收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年
收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配后,每基金份额净值不能
低于面值。
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经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
4 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2005]102号
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税 [2005]103号《关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》 、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的
通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入,自 2004 年1月1日起 继续免征营业税和企业所得
税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,自
2005 年 6 月 13 日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%(此前按 100%)
计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企
业所得税。
(d) 基金买卖股票于 2007年5月30日前按照 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,自 2007
年5月30日起按0.3%的税率缴纳。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等
对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
5 交易保证金
2007年6月30日
深圳结算保证金 7,564,633.20
权证交易保证金 98,780.49
7,663,413.69
6 应收利息
2007年6月30日
应收银行存款利息
491,511.95
应收清算备付金利息
11,695.00
应收权证保证金利息
44.50
应收申购款利息
38,274.23
应收债券利息
5,594,630.14
6,136,155.82
7 应付佣金
2007年6月30日
兴业证券
1,169,053.68
中信证券
2,753,910.42
光大证券
1,495,060.48
广发证券
3,371,823.90
世纪证券
441,007.70
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中金公司
3,623,072.57
华林证券
1,564,593.53
14,418,522.28
8 其他应付款
2007年6月30日
应付席位保证金 1,000,000.00
应付外汇中心交易费用 302.40
1,000,302.40
9 预提费用
2007年6月30日
信息披露费
148,767.52
审计费用
52,068.27
200,835.79
10 实收基金
基金份额 基金面值
2006年12月31日
1,611,435,003.77
1,611,435,003.77
本年申购
17,096,203,800.72
17,096,203,800.72
其中:红利再投资
1,185,322,332.73
1,185,322,332.73
本年赎回
7,680,327,446.70
7,680,327,446.70
2007年6月30日
11,027,311,357.79
11,027,311,357.79
11 未实现利得/(损失)
未实现估值增值
/(减值)(a)
未实现利得/(损失)
平准金 合计
2006年12月31日 1,199,604,793.04 -393,245,227.52 806,359,565.52
本年净变动数 1,475,719,912.45 -664,193,241.05 811,526,671.40
本年申购基金份额 326,306,130.17 326,306,130.17
其中:红利再投资 -26,963,265.67 -26,963,265.67
本年赎回基金份额 990,499,371.22 990,499,371.22
2007年6月30日 2,675,324,705.49 -1,057,438,468.57 1,617,886,236.92
(a) 未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下:
2007年6月30日
股票投资
2,522,743,775.29
债券投资 0.00
权证投资 152,580,930.20
未实现估值增值/(减值) 2,675,324,705.49
12 股票差价收入/(损失)
2007年1月1日-2007年6月30日
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卖出股票成交总额
14,534,921,234.31
减:应付佣金总额 12,194,687.66
减:卖出股票成本总额 10,192,638,223.68
股票差价收入/(损失)
4,330,088,322.97
本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计
41,931.20元,已全额冲减股票投资成本。
13 债券差价收入/(损失)
2007年1月1日-2007年6月30日
卖出及到期兑付债券结算金额
58,601,500.11
减:应收利息总额
1,444,955.21
减:卖出及到期兑付债券成本总额
56,778,065.74
债券差价收入/(损失) 378,479.16
14 权证差价收入/(损失)
2007年1月1日起至6月30日止期间
卖出权证成交金额 33,093,575.92
减:卖出权证成本总额
0.00
减:卖出权证佣金总额 0.00
权证差价收入
33,093,575.92
15 其他收入
2007年1月1日-2007年6月30日
赎回基金补偿收入(a) 11,524,628.78
转换基金补偿收入(b) 210,696.12
印花税返还调整 -2,541.42
11,732,783.48
(a) 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
(b) 本基金的转换费根据转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异收取, 由申购费补
差和赎回费补差两部分构成,其中赎回费补差部分的25%归入转出基金的基金资产。
16 其他费用
2007年1月1日-2007年6月30日
信息披露费 148,767.52
审计费用 52,068.27
债券托管账户维护费 7,815.90
回购和债券交易费用 5,201.50
其他 21,521.52
235,374.71
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17 收益分配
本基金本期内收益分配情况如下:
分红登记日 分红率 现金分红(元) 红利再投资(元) 分红总金额(元)
2007-1-29
每10份分红
13.30元
1,392,121,496.03 1,215,429,521.29 2,607,551,017.32
18 重大关联方关系及关联交易
(a)关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
金信信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2007年1月1日-2007年6月30日:未通过关联方席位进行证券交易。
2006年1月1日-2006年6月30日通过关联方席位进行的证券交易和佣金情况如下:
2006年1月1日-2006年6月30日
买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金
券商名称
成交量(元)
占本期成交
量的比例
成交量 (元)
占本期成交
量的比例
佣金(元)
占本期佣金
总量的比例
招商证券 736,859,312.88 10.85% 604,223.22 11.07%
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务。
(c)基金管理人报酬
支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报
酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
本基金在本期度需支付基金管理人报酬 90,542,777.19 元(2006 年同期数:
26,528,930.85元)。
(d)基金托管费
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支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本期度需支付基金托管费15,090,462.92元(2006年同期数: 4,421,488.45
元)。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。基
金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为2,684,239,248.6元(2006年同期数:
440,636,053.22元)。 本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为8,785,701.19
元(2006年同期数:1,314,168.43元)。
19 流通受限制不能自由转让的基金资产
依照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《关于首次公开发行股票试行询
价制度若干问题的通知》等文件的规定,基金通过网下询价认购的新股,在新股上市后
的约定期限内不能自由转让,通过网下申购的增发新股则根据参与申购对象的性质确定
所获配股票的流通日期。本基金期末持有的流通受限的新股如下:
股票
代码
股票名称
成功申购
日期
可流通
日期
申购
价格
期末估
价单价
成功申购
股数
期末成本总额
(元)
期末估值总额
(元)
601328 交通银行 2007-4-27 2007-8-15 7.90 10.991,687,00013,327,300.00
18,540,130.00
601919 中国远洋 2007-6-20 2007-9-26 8.48 18.26 411,950 3,493,336.00
7,522,207.00
002124 天邦股份 2007-3-21 2007-7-3 10.25 20.88 26,954
276,278.50
562,799.52
002125 湘潭电化 2007-3-21 2007-7-3 6.50 17.83 38,467
250,035.50
685,866.61
002136 安纳达 2007-5-23 2007-8-30 8.08 22.81 14,784
119,454.72
337,223.04
002137 实益达 2007-6-4 2007-9-13 10.30 47.19 25,390
261,517.00
1,198,154.10
002139 拓邦电子 2007-6-22 2007-9-28 10.48 60.00 17,838
186,942.24
1,070,280.00
600456 宝钛股份 2006-9-19 2007-9-19 17.22 42.71 900,00015,500,000.00
38,439,000.00
000839 中信国安 2006-8-23 2007-8-23 12.00 28.003,000,00036,000,000.00
84,000,000.00
合计
69,414,864 152,355,660
六、投资组合报告
(一)本报告期末基金资产组合情况
序号 项目
金额 占基金总资产的比例
1 股票投资 11,709,443,869.83 72.41%
2 债券投资 679,980,000.00 4.20%
3 权证投资 154,470,864.46 0.96%
4 银行存款和清算备付金合计 2,710,228,165.05 16.76%
5 其它资产 917,547,855.79 5.67%
6 合计 16,171,670,755.13 100.00%
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(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业 股票市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 639,094,312.92 3.98%
C 制造业 3,425,627,647.20 21.34%
C0 其中:食品、饮料 569,432,337.03 3.55%
C1
纺织、服装、皮毛
C2
木材、家具
C3
造纸、印刷
C4
石油、化学、塑胶、塑料 458,358,223.90 2.86%
C5
电子 5,286,434.10 0.03%
C6
金属、非金属 507,063,048.16 3.16%
C7 机械、设备、仪表 1,523,494,967.56 9.49%
C8 医药、生物制品 361,992,636.45 2.25%
C99
其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 718,953,170.19 4.48%
E 建筑业
F 交通运输、仓储业 711,901,450.70 4.43%
G 信息技术业 91,120,404.40 0.57%
H 批发和零售贸易 221,696,324.03 1.38%
I 金融、保险业 4,368,370,749.07 27.21%
J
房地产业
1,446,364,215.06 9.01%
K 社会服务业 2,179,640.30 0.01%
L 传播与文化产业 65,447,957.96 0.41%
M 综合类 18,687,998.00 0.12%
合
计 11,709,443,869.83 72.94%
(三)本报告期末的基金投资所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值(元)
市值占基金
资产净值比例
1 000001 深发展A 41,737,697.00 1,148,621,421.44 7.16%
2 600036 招商银行 35,999,680.00 884,872,134.40 5.51%
3 601318 中国平安 11,642,545.00 832,558,392.95 5.19%
4 000002 万
科A 41,999,517.00 803,030,765.04 5.00%
5 600028 中国石化 38,999,734.00 515,576,483.48 3.21%
6 601166 兴业银行 14,495,590.00 508,650,253.10 3.17%
7 600030 中信证券 8,499,612.00 450,224,447.64 2.80%
8 600104 上海汽车 23,189,516.00 400,482,941.32 2.49%
9 600150 沪东重机 2,724,460.00 376,629,350.40 2.35%
博时精选股票证券投资基金 2007 年半年度报告
第 20 页 共 30 页
10 600900 长江电力 22,175,295.00 335,290,460.40 2.09%
11 600102 莱钢股份 20,722,154.00 315,805,626.96 1.97%
12 600519 贵州茅台 2,630,904.00 314,866,590.72 1.96%
13 600649 原水股份 20,499,838.00 287,612,727.14 1.79%
14 601111 中国国航 27,499,783.00 269,222,875.57 1.68%
15 601628 中国人寿 6,220,348.00 255,718,506.28 1.59%
16 600029 南方航空 25,999,841.00 223,078,635.78 1.39%
17 600000 浦发银行 5,499,779.00 201,236,913.61 1.25%
18 000402 金 融 街 5,999,950.00 173,998,550.00 1.08%
19 600169 太原重工 6,377,266.00 145,784,300.76 0.91%
20 000031 中粮地产 5,999,846.00 135,716,516.52 0.85%
21 600309 烟台万华 2,499,915.00 133,895,447.40 0.83%
22 000729 燕京啤酒 9,999,941.00 132,499,218.25 0.83%
23 600688 S上石化 10,999,912.00 125,838,993.28 0.78%
24 600290 华仪电气 2,594,978.00 119,550,636.46 0.74%
25 600582 天地科技 1,899,645.00 113,313,824.25 0.71%
26 600887 伊利股份 3,499,819.00 109,054,360.04 0.68%
27 600383 金地集团 2,999,950.00 102,658,289.00 0.64%
28 601006 大秦铁路 6,500,000.00 98,410,000.00 0.61%
29 000024 招商地产 1,999,930.00 98,196,563.00 0.61%
30 000908 S 天一科 5,434,997.00 94,188,498.01 0.59%
31 600583 海油工程 2,399,891.00 86,876,054.20 0.54%
32 600596 新安股份 2,007,611.00 86,708,719.09 0.54%
33 000338 潍柴动力 1,073,953.00 84,305,310.50 0.53%
34 000839 中信国安 3,000,000.00 84,000,000.00 0.52%
35 000539 粤电力A 6,731,655.00 72,701,874.00 0.45%
36 600016 民生银行 5,944,755.00 67,948,549.65 0.42%
37 000006 深振业A 2,723,435.00 67,813,531.50 0.42%
38 600428 中远航运 2,999,935.00 65,668,577.15 0.41%
39 600037 歌华有线 2,499,922.00 65,447,957.96 0.41%
40 600736 苏州高新 5,000,000.00 64,950,000.00 0.40%
41 600459 贵研铂业 1,151,508.00 59,509,933.44 0.37%
42 000522 白云山A 6,999,788.00 58,308,234.04 0.36%
43 000878 云南铜业 1,499,839.00 51,744,445.50 0.32%
44 600085 同仁堂 1,299,910.00 50,007,537.70 0.31%
45 600500 中化国际 3,504,382.00 49,446,830.02 0.31%
46 600859 王府井 999,948.00 49,147,444.20 0.31%
47 600115 东方航空 4,999,912.00 47,999,155.20 0.30%
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第 21 页 共 30 页
48 002024 苏宁电器 999,718.00 46,946,757.28 0.29%
49 000422 湖北宜化 2,999,904.00 41,578,669.44 0.26%
50 000028 一致药业 3,999,567.00 41,555,501.13 0.26%
51 600456 宝钛股份 900,000.00 38,439,000.00 0.24%
52 600547 山东黄金 499,956.00 36,641,775.24 0.23%
53 600268 国电南自 2,299,821.00 36,199,182.54 0.23%
54 600062 双鹤药业 1,999,938.00 36,138,879.66 0.23%
55 600066 宇通客车 1,299,906.00 35,409,439.44 0.22%
56 000822 山东海化 2,999,981.00 35,369,775.99 0.22%
57 600426 华鲁恒升 1,499,935.00 33,943,529.05 0.21%
58 000617 石油济柴 1,021,701.00 31,672,731.00 0.20%
59 600192 长城电工 2,499,905.00 31,623,798.25 0.20%
60 600557 康缘药业 1,999,852.00 30,717,726.72 0.19%
61 000061 农 产 品 1,386,309.00 30,360,167.10 0.19%
62 600572 康恩贝 1,499,940.00 28,888,844.40 0.18%
63 600521 华海药业 1,249,784.00 27,270,286.88 0.17%
64 600535 天士力 1,505,432.00 26,375,168.64 0.16%
65 600351 亚宝药业 2,999,902.00 23,129,244.42 0.14%
66 600111 稀土高科 691,093.00 19,226,207.26 0.12%
67 000501 鄂武商A 1,499,917.00 18,733,963.33 0.12%
68 601328 交通银行 1,687,000.00 18,540,130.00 0.12%
69 000987 广州友谊 499,912.00 17,821,862.80 0.11%
70 000963 华东医药 1,200,000.00 15,996,000.00 0.10%
71 000567 海德股份 1,149,988.00 15,524,838.00 0.10%
72 600886 国投电力 999,919.00 15,478,746.12 0.10%
73 000157 中联重科 365,900.00 14,087,150.00 0.09%
74 600019 宝钢股份 1,250,000.00 13,750,000.00 0.09%
75 000895 双汇发展 215,015.00 12,449,368.50 0.08%
76 600055 万东医疗 799,972.00 11,327,603.52 0.07%
77 600712 南宁百货 1,199,909.00 9,239,299.30 0.06%
78 600329 中新药业 1,008,907.00 9,221,409.98 0.06%
79 600976 武汉健民 999,978.00 8,959,802.88 0.06%
80 600995 文山电力 999,919.00 7,869,362.53 0.05%
81 601919 中国远洋 411,950.00 7,522,207.00 0.05%
82 002052 同洲电子 359,980.00 7,120,404.40 0.04%
83 002122 天马股份 78,709.00 5,996,838.71 0.04%
84 000625 长安汽车 348,000.00 5,735,040.00 0.04%
85 000919 金陵药业 600,000.00 5,424,000.00 0.03%
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第 22 页 共 30 页
86 600801 华新水泥 199,950.00 4,658,835.00 0.03%
87 000651 格力电器 110,000.00 3,839,000.00 0.02%
88 600071 凤凰光学 379,300.00 3,747,484.00 0.02%
89 600879 火箭股份 120,000.00 3,190,800.00 0.02%
90 000572 海马股份 158,000.00 3,163,160.00 0.02%
91 600183 生益科技 249,950.00 3,066,886.50 0.02%
92 600360 华微电子 150,000.00 3,018,000.00 0.02%
93 000657 中钨高新 200,000.00 2,300,000.00 0.01%
94 600236 桂冠电力 199,967.00 2,179,640.30 0.01%
95 000951 中国重汽 41,001.00 2,086,950.90 0.01%
96 002032 苏 泊 尔 45,000.00 1,629,000.00 0.01%
97 002123 荣信股份 15,147.00 1,257,201.00 0.01%
98 002137 实 益 达 25,390.00 1,198,154.10 0.01%
99 002139 拓邦电子 17,838.00 1,070,280.00 0.01%
100 002125 湘潭电化 38,467.00 685,866.61 0.00%
101 002124 天邦股份 26,954.00 562,799.52 0.00%
102 002136 安 纳 达 14,784.00 337,223.04 0.00%
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2%或前二十名的股票明细
单位:元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值的比例
1 000001 深发展A 827,787,362.46 25.45%
2 600030 中信证券 740,027,054.17 22.75%
3 600036 招商银行 661,862,967.21 20.35%
4 000002 万
科A 626,598,659.45 19.26%
5 601318 中国平安 595,223,208.29 18.30%
6 600019 宝钢股份 587,663,893.24 18.07%
7 600900 长江电力 573,256,176.79 17.62%
8 601166 兴业银行 552,715,145.78 16.99%
9 600028 中国石化 492,589,684.44 15.14%
10 601628 中国人寿 408,853,882.84 12.57%
11 600104 上海汽车 399,712,194.90 12.29%
12 600016 民生银行 397,855,889.96 12.23%
13 600102 莱钢股份 361,195,139.27 11.10%
14 601006 大秦铁路 299,519,318.78 9.21%
15 600649 原水股份 276,089,049.28 8.49%
16 000568 泸州老窖 266,246,401.20 8.19%
17 600519 贵州茅台 231,435,676.91 7.12%
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18 600029 南方航空 225,621,169.47 6.94%
19 601111 中国国航 218,426,435.86 6.72%
20 000983 西山煤电 194,852,392.51 5.99%
21 600150 沪东重机 183,274,366.27 5.63%
22 000878 云南铜业 181,401,081.69 5.58%
23 600000 浦发银行 179,138,424.55 5.51%
24 000039 中集集团 178,763,171.83 5.50%
25 000625 长安汽车 177,036,603.71 5.44%
26 000539 粤电力A 173,867,162.46 5.35%
27 000612 焦作万方 170,054,701.00 5.23%
28 601666 平煤天安 169,799,846.37 5.22%
29 600887 伊利股份 163,462,462.46 5.03%
30 000031 中粮地产 155,829,087.90 4.79%
31 000729 燕京啤酒 155,048,319.45 4.77%
32 600786 东方锅炉 151,694,968.10 4.66%
33 600282 南钢股份 146,051,987.73 4.49%
34 600320 振华港机 142,399,520.80 4.38%
35 600459 贵研铂业 141,219,260.09 4.34%
36 600309 烟台万华 137,988,946.73 4.24%
37 600489 中金黄金 136,361,684.77 4.19%
38 600096 云天化 129,418,551.10 3.98%
39 000831 关铝股份 127,742,917.72 3.93%
40 600481 双良股份 126,363,820.82 3.88%
41 600675 中华企业 125,152,395.11 3.85%
42 600736 苏州高新 121,644,202.87 3.74%
43 000858 五 粮 液 121,003,340.62 3.72%
44 600050 中国联通 117,805,859.45 3.62%
45 600048 保利地产 116,516,295.75 3.58%
46 000410 沈阳机床 114,826,402.53 3.53%
47 600688 S上石化 113,241,299.67 3.48%
48 600432 吉恩镍业 111,021,791.93 3.41%
49 000063 中兴通讯 107,360,221.92 3.30%
50 600875 东方电机 104,975,945.35 3.23%
51 000024 招商地产 103,446,768.92 3.18%
52 600005 武钢股份 103,115,143.31 3.17%
53 600795 国电电力 101,139,052.33 3.11%
54 600582 天地科技 101,099,778.85 3.11%
55 600383 金地集团 100,653,180.24 3.09%
56 000709 唐钢股份 97,162,041.32 2.99%
57 000402 金 融 街 90,722,533.63 2.79%
58 000401 冀东水泥 89,944,666.72 2.77%
59 601001 大同煤业 82,880,690.60 2.55%
60 600169 太原重工 82,321,577.23 2.53%
61 600290 华仪电气 79,570,684.78 2.45%
博时精选股票证券投资基金 2007 年半年度报告
第 24 页 共 30 页
62 600631 百联股份 78,937,388.99 2.43%
63 600111 稀土高科 78,454,994.23 2.41%
64 600849 上海医药 74,399,174.89 2.29%
65 600268 国电南自 73,527,796.17 2.26%
66 600583 海油工程 72,917,829.15 2.24%
67 000908 S 天一科 72,272,143.81 2.22%
68 600596 新安股份 72,141,759.52 2.22%
69 000061 农 产 品 72,075,077.05 2.22%
70 000562 宏源证券 70,173,394.24 2.16%
71 002045 广州国光 70,164,025.13 2.16%
72 600037 歌华有线 69,209,107.95 2.13%
73 000807 云铝股份 67,510,814.19 2.08%
74 600854 *ST春兰 67,126,717.58 2.06%
2、报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前二十名的股票明细
单位:元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值的比例
1 600030 中信证券 765,528,300.66 23.53%
2 600019 宝钢股份 648,035,069.33 19.92%
3 000895 双汇发展 487,580,527.92 14.99%
4 600900 长江电力 449,774,142.73 13.83%
5 600016 民生银行 430,241,513.56 13.23%
6 000568 泸州老窖 347,359,220.72 10.68%
7 000878 云南铜业 324,871,837.05 9.99%
8 600028 中国石化 311,186,536.16 9.57%
9 000612 焦作万方 286,115,189.74 8.80%
10 600000 浦发银行 280,344,125.12 8.62%
11 000983 西山煤电 272,842,503.13 8.39%
12 600005 武钢股份 248,858,417.54 7.65%
13 601006 大秦铁路 247,693,184.71 7.61%
14 600048 保利地产 233,470,473.27 7.18%
15 000831 关铝股份 229,132,111.30 7.04%
16 000858 五 粮 液 227,793,709.28 7.00%
17 600036 招商银行 222,919,489.23 6.85%
18 601666 平煤天安 210,788,146.64 6.48%
19 000039 中集集团 208,437,005.32 6.41%
20 600282 南钢股份 204,151,076.48 6.28%
21 000401 冀东水泥 203,534,267.66 6.26%
22 601628 中国人寿 203,464,813.33 6.26%
23 000972 新 中 基 200,324,903.56 6.16%
24 000410 沈阳机床 198,684,493.52 6.11%
25 600786 东方锅炉 197,470,386.94 6.07%
26 000709 唐钢股份 195,367,124.49 6.01%
博时精选股票证券投资基金 2007 年半年度报告
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27 600489 中金黄金 193,466,189.74 5.95%
28 000625 长安汽车 189,717,838.97 5.83%
29 600432 吉恩镍业 176,718,385.15 5.43%
30 600459 贵研铂业 172,378,650.18 5.30%
31 600096 云天化 172,295,370.83 5.30%
32 600675 中华企业 169,581,405.88 5.21%
33 600320 振华港机 165,939,080.49 5.10%
34 601001 大同煤业 154,219,956.34 4.74%
35 000063 中兴通讯 151,995,261.79 4.67%
36 600849 上海医药 142,975,543.21 4.40%
37 600887 伊利股份 141,859,218.52 4.36%
38 600795 国电电力 139,396,812.36 4.29%
39 600050 中国联通 137,763,302.85 4.24%
40 600481 双良股份 135,472,901.17 4.16%
41 000539 粤电力A 132,551,942.02 4.08%
42 600111 稀土高科 123,818,661.88 3.81%
43 600875 东方电机 118,035,365.81 3.63%
44 000001 深发展A 116,706,478.30 3.59%
45 600104 上海汽车 102,910,276.69 3.16%
46 600499 科达机电 99,085,353.30 3.05%
47 000807 云铝股份 95,323,676.88 2.93%
48 600595 中孚实业 94,844,902.80 2.92%
49 600895 张江高科 94,654,533.85 2.91%
50 000876 新 希 望 92,280,572.74 2.84%
51 000061 农 产 品 85,714,929.04 2.64%
52 601166 兴业银行 84,313,392.31 2.59%
53 600383 金地集团 84,067,245.36 2.58%
54 000562 宏源证券 83,163,942.62 2.56%
55 600616 第一食品 82,468,446.61 2.54%
56 600835 上海机电 81,307,784.47 2.50%
57 600064 南京高科 81,276,150.19 2.50%
58 600736 苏州高新 80,513,659.67 2.48%
59 600596 新安股份 80,508,455.32 2.48%
60 000537 广宇发展 80,066,657.89 2.46%
61 600631 百联股份 79,569,414.64 2.45%
62 600219 南山铝业 71,921,477.18 2.21%
63 600276 恒瑞医药 71,608,218.32 2.20%
64 002045 广州国光 70,475,687.26 2.17%
65 600511 国药股份 68,497,628.20 2.11%
66 600729 重庆百货 68,203,654.80 2.10%
67 600854 *ST春兰 67,744,666.39 2.08%
68 600717 天津港 67,306,679.77 2.07%
69 000651 格力电器 66,317,592.34 2.04%
70 601002 晋亿实业 65,989,853.76 2.03%
博时精选股票证券投资基金 2007 年半年度报告
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71 600737 中粮屯河 65,517,385.91 2.01%
3、 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:元
买入股票的成本总额
17,588,540,416.20
卖出股票的收入总额 14,534,921,234.31
(五) 债券投资组合
序号 名称 期末市值(元)
市值占基金
资产净值比例
1
国家债券 0.00 0.00%
2
金融债券 0.00 0.00%
3 央行票据 679,980,000.00 4.24%
4 企业债券 0.00 0.00%
5
可转换债券 0.00 0.00%
6 债券投资合计 679,980,000.00 4.24%
(六)投资前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元)
市值占基金资产净值
1 07央行票据25 679,980,000.00 4.24%
2
3
4
5
(七)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、基金的其他资产包括:
序号 项目 金额(元)
1 交易保证金
7,663,413.69
2 证券清算款
488,034,555.80
3 应收利息
6,136,155.82
4 应收申购款
415,713,730.48
合计
917,547,855.79
4、本报告期内基金被动持有权证投资的明细
博时精选股票证券投资基金 2007 年半年度报告
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序号 代码 名称 数量(份) 成本总额 (元)
1 031003 深发SFC1 4,173,770 0.00
2 031004 深发SFC2 2,086,885 0.00
3 580989 南航JTP1 29,399,777 0.00
4 580007 长电CWB1 2,731,304 0.00
5 580009 伊利CWB1 755,554 0.00
5、本基金报告期内持有的可分离交易可转债的明细:
名称 代码 名称 数量 成本总额(元)
126005 07武钢债 0张 0.00 武钢可分离
交易可转债 580013 武钢CWB1 815,576份 0.00
6、报告期内本基金未持有资产支持证券。
7、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
七、基金份额持有人户数、持有人结构(截止到2007年6月30日)
(一)基金份额持有人户数
基金份额持有人户数(户) 445,379
平均每户持有基金份额(份) 24,759.39
(二)基金持有人结构
持有份额(份)
占总份额的比例
机构投资者 1,024,401,861.42 9.29%
个人投资者 10,002,909,496.37 90.71%
合
计 11,027,311,357.79 100.00%
注:截止到2007年6月30日, 本公司基金从业人员共计持有本基金93,695.71份,
占本基金总份额的比例为0.0008%。
八、开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 基金合同生效日的基金份额总额 6,102,585,420.08
2 报告期末基金份额总额 11,027,311,357.79
3 报告期初的基金份额总额 1,611,435,003.77
4 报告期间基金总申购份额 17,096,203,800.72
5 报告期间基金总赎回份额 7,680,327,446.70
九、重大事件揭示
(一) 本报告期内,基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉
博时精选股票证券投资基金 2007 年半年度报告
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讼事项;
(二) 本报告期内,本基金管理人副总经理王德英先生任职,相关公告已于 2007 年 3
月28日分别刊登在中国证券报,上海证券报,证券时报上。
(三) 本报告期内,本基金管理人督察长刘纯亮先生离任,相关公告已于 2007年3月
31日分别刊登在中国证券报,上海证券报,证券时报上。
(四) 本报告期内,本基金管理人督察长孙麒清女士任职,相关公告已于 2007年4月
17日分别刊登在中国证券报,上海证券报,证券时报上。
(五) 2007 年 1 月 22 日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了
《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在深圳发展银行开展网上银行申购费
率优惠活动的公告》 ;
(六) 2007 年 1 月 24 日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了
《博时精选股票证券投资基金第三次分红预告》 ;
(七) 2007 年 1 月 25 日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了
《博时基金管理有限公司关于博时精选股票证券投资基金暂停申购的公告》 ;
(八) 2007 年 1 月 27 日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了
《关于博时精选股票证券投资基金调整分红金额的公告》 ;
(九) 2007 年 1 月 30 日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了
《博时精选股票证券投资基金分红公告》 ;
(十) 2007 年 3 月 17 日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了
《博时基金管理有限公司关于增加江南证券有限责任公司为代销机构的公告》 ;
(十一) 2007年4月2日, 我公司分别在中国证券报, 上海证券报, 证券时报上公告了 《博
时基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告》 ;
(十二) 2007 年 4 月 12 日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了
《博时基金管理有限公司关于市场上出现冒用我公司名义进行非法证券活动的特别
提示》 ;
(十三) 2007 年 4 月 14 日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了
《博时基金管理有限公司关于我公司股东之一金信信托投资股份有限公司仍处于停
业整顿状态的提示》 ;
(十四) 2007 年 4 月 17 日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了
《博时基金管理有限公司关于增加大同证券经纪有限责任公司为代销机构的公告》 ;
(十五) 2007 年 5 月 15 日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了
《博时基金有限公司关于修订《博时精选股票证券投资基金基金合同》基金申购费计
算方法的公告》 ;
(十六) 2007 年 5 月 21 日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了
《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通上海浦东发展银行网上支付的公
告》 ;
(十七) 2007 年 6 月 14 日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了
博时精选股票证券投资基金 2007 年半年度报告
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《博时基金管理有限公司关于增加中信金通证券有限责任公司为代销机构的公告》
《博时基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告》
《博时基金管理有限公司关于增加国海证券有限责任公司为代销机构的公告》 ;
(十八) 2007 年 6 月 19 日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了
《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费
率优惠活动的公告》 ;
(十九) 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
提供审计服务,本会计期内未发生改聘会计师事务所的情况;
(二十) 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》 (证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经
营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需
要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业
分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析
的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,
具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以
及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、股票及债券交易量(2007年1月1日至2007年6月30日)
券商交易量(元) 券商交易量比例
券商名称
席位
个数 股票 债券 回购 权证 股票 债券 回购 权证
国元证券 1
792,735,493.67
-
-
- 2.48%
0
国泰君安 1
667,824,578.01
-
-
- 2.09%
0
兴业证券 1
1,493,983,469.50
-
-
- 4.67%
0
中信证券 1
7,038,444,473.92
-
-
- 22.01%
0
光大证券 1
4,214,391,083.69
7,148,300.00
-
- 13.18% 100.00% 0
申银万国 1
3,689,393,887.87
-
-
- 11.54%
0
广发证券 1
4,112,000,896.48
-
-
- 12.86%
0
世纪证券 1
563,578,799.31
-
-
- 1.76%
0
中金公司 1
7,494,773,223.95
-
- 33,096,140.89 23.44%
0 100.00%
华林证券 1
1,908,050,444.44
-
-
- 5.97%
0
合计 10 31,975,176,350.84
7,148,300.00
- 33,096,140.89 100.00% 100.00% 0 100.00%
博时精选股票证券投资基金 2007 年半年度报告
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4、支付佣金(2007年1月1日至2007年6月30日)
5、证券公司席位的变更情况
本基金在报告期内没有增加或取消证券公司席位的情况发生。
十、备查文件目录
1、中国证监会批准博时精选股票证券投资基金设立的文件
2、 《博时精选股票证券投资基金基金合同》
3、 《博时精选股票证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、报告期内博时精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话:010-65171155,全国客服电话:99105568(免长途话费)
本基金管理人:博时基金管理有限公司
2007年8月25日
券商名称 支付佣金
占报告期佣金
总量的比例
国元证券
620,324.37 2.40%
国泰君安
547,614.73 2.12%
兴业证券
1,169,053.68 4.52%
中信证券
5,507,639.16 21.31%
光大证券
3,455,784.42 13.37%
申银万国
3,025,288.25 11.70%
广发证券
3,371,823.90 13.04%
世纪证券
441,007.70 1.71%
中金公司
6,145,676.93 23.78%
华林证券
1,564,593.53 6.05%
合计 25,848,806.67 100.00%