汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
汉盛证券投资基金
二00 七年半年度报告
报告期年份：二 00七年
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
送出日期：二 00 七年八月二十七日
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2007 年 8 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
目
录
一、基金简介..........................................1
二、主要财务指标和基金净值表现........................2
（一）主要财务指标...............................................................................................................2
（二）基金净值表现...............................................................................................................2
三、管理人报告........................................3
（一）基金管理人及基金经理情况.......................................................................................3
（二）遵规守信说明...............................................................................................................4
（三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 .......................................4
（四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望...............................................................5
四、托管人报告........................................5
五、财务会计报告（未经审计）..........................6
（一）会计报告书...................................................................................................................6
（二）会计报表附注...............................................................................................................8
六、投资组合报告（2007年6月30日）.................22
（一）基金资产组合情况.....................................................................................................22
（二）按行业分类的股票投资组合.....................................................................................22
（三）报告期股票投资明细.................................................................................................23
（四）报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................25
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合.....................................................................26
（六）报告期末债券投资的前五名债券明细.....................................................................26
（七）组合报告附注.............................................................................................................27
七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人.....27
八、重大事件揭示.....................................28
九、备查文件目录.....................................29
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
1
一、基金简介
（一）基金名称：汉盛证券投资基金
基金简称：基金汉盛
交易代码：500005
运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999年5月10日
报告期末基金份额总额：2,000,000,000.00份
基金合同存续期：15年
基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所
上市日期：1999年 5月 18日
（二）投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基
金长期稳定的投资收益。
投资策略："精选品种、组合投资、长线持有、波段操作"，通过研究和发
掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时
依据"顺势而为"的原则进行一些短线操作。
基金业绩比较基准：无
基金风险收益特征：无
（三）基金管理人：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
邮政编码：200120
法定代表人：陈敏
信息披露负责人：林志松
电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
传真：021-68597799
电子邮箱：public@fullgoal.com.cn
（四）基金托管人：中国农业银行
注册地址：北京市复兴路甲23号
办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦7—8层
邮政编码：100037
法定代表人：项俊波
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信息管理负责人：李芳菲
联系电话：010—68424199
传真：010—68424181
电子邮箱：lifangfei@abchina.com
（五）本基金选用的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告置备地点：
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦
5、6层
中国农业银行 北京市西三环北路100号金玉大厦7—8层
上海证券交易所 上海市浦东南路528号
（六）注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
注册登记机构办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大
厦36楼
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
金额单位：人民币元
财务指标 2007年上半年度
1、基金本期净收益 1,323,755,534.09
2、基金份额本期净收益 0.6619
3、期末可供分配基金收益 1,323,847,015.33
4、期末可供分配基金份额收益 0.6619
5、期末基金资产净值 5,879,100,122.65
6、期末基金份额净值 2.9396
7、基金加权平均净值收益率 27.33%
8、本期基金份额净值增长率 63.16%
9、基金份额累计净值增长率 375.72%
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭
式基金交易佣金等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
（二）基金净值表现
1、汉盛证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表
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3
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 12.97% 2.93% － － － －
过去三个月 35.13% 2.12% － － － －
过去六个月 63.16% 3.47% － － － －
过去一年 127.62% 2.88% － － － －
过去三年 244.36% 2.67% － － － －
自基金成立起至今 375.72% 2.44% － － － －
注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
2、自基金合同生效以来汉盛证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
350.00%
400.00%
1999-5-10 2000-5-10 2001-5-10 2002-5-10 2003-5-10 2004-5-10 2005-5-10 2006-5-10 2007-5-10
注：截止日期为 2007 年 6 月 30 日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基
准，此图只列示基金的净值表现。
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公
司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公
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司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止 2007年 6月 30日，本基金管理人管理
汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金三只封闭式证券投资基金
和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证
券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型
证券投资基金（LOF） 、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基
金和富国天博创新主题股票型证券投资基金八只开放式证券投资基金。
2、基金经理
李文忠先生，1972年出生，经济学硕士，自 1998年开始从事证券行业工作。曾
在浙江省交通设计院从事交通工程设计、国信证券有限公司从事企业购并业务和投资
分析、曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、中国银河证券有限责任公司高级投资经
理。
（二）遵规守信说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基
金法》 、 《证券法》 、 《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确
保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基
金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
（三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金在报告期内净值增长率 63.16%，按照晨星排名，报告期内本基金在 26个
大型股票型封闭式基金中排名第 12，最近一年风险评价为低。
在宏观经济持续向好，上市公司业绩大幅超预期的背景下，股市延续了去年的走
势快速上升，并经历了高位后的回落整固走势。与去年蓝筹股一枝独秀不同，在今年
的行情中，市场热点发生了极大的转变，去年表现最差的低价绩差股在重组预期的带
动下纷纷大幅上涨，而且涨升的幅度和速度都相当惊人。然而，在 5.30 印花税调控
政策出台之后，绩差重组类个股经历了大幅回落的走势，投资者也经历了大喜到大悲
的转化。与此同时，基金重点投资的绩优蓝筹股却扭转了前五月远落后大市的表现，
股价表现持续稳定，在大市的大幅波动中显示了坚实和稳健的特性，为基金带来了低
风险基础上的较好收益。在操作上，在四月初为分红进行了大规模的交易，其余时间
操作力度不大。在上半年里本基金主要是进行结构调整，在二三线股大幅起落的过程
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中，本基金的总体投资策略没有大的变动，仍坚持对银行、地产、商业食品饮料等进
行重点投资，同时加大了保险、汽车零部件等长期前景较好个股的投资。
（四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
展望下半年，在经历了持续两年、沪深300指数约五倍多的涨幅后，宏观经济过
热的风险、通货膨胀、加息、QDII、大量大盘H股红筹股的回归，都为股市的上行带
来较大的压力，市场将进入休整的阶段，股市可能调整的方式消化这些压力，重新聚
集上涨的能量。但在宏观经济持续强劲增长、人民币持续升值、上市公司业绩持续快
速增长的背景下，股市向好的大趋势并没有改变，因此，本基金在下半年的投资策略
上，一方面是注重控制风险，另一方面是精选能持续增长且估值相对合理的个股进行
投资。
四、托管人报告
在托管汉盛证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守
《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汉盛证券投资基金基金合同》 、 《汉盛
证券投资基金托管协议》的约定，对汉盛证券投资基金管理人—富国基金管理有限公
司 2007 年1月1日至2007 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。
本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资
产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在
报告期内，遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基
金合同的规定进行。
本托管人认为，汉盛证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露
管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的汉盛证券投资基
金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行基金托管业务部
2007年 8月 24日
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五、财务会计报告（未经审计）
（一）会计报告书
1、2007 年6 月 30 日资产负债表
金额单位：人民币元
项
目 2007-06-30 2006-12-31
资
产：
银行存款 668,618,112.67 337,237,644.13
清算备付金 4,515,347.25 7,598,386.65
交易保证金 660,000.00 660,000.00
应收证券清算款 171,380,933.95
应收股利 1,607,575.32
应收利息
19,159,375.75 5,329,752.38
应收申购款
其他应收款 24.36 25,960,024.36
股票投资市值 4,470,423,681.42 3,190,001,555.16
其中：股票投资成本 1,910,526,469.94 1,736,675,776.97
债券投资市值 1,187,734,134.61 873,218,949.08
其中：债券投资成本 1,192,378,238.77 857,420,007.18
权证投资 11,406,983.55
其中：权证投资成本 369,055.47
买入返售证券
待摊费用 1,306,809.08
其他资产
资产合计 6,525,405,994.41 4,451,413,295.31
负债及基金持有人权益
负
债：
应付证券清算款 106,476,112.65 323,661,511.02
应付赎回款
应付赎回费
应付管理人报酬 6,785,290.17 4,864,320.19
应付托管费 1,130,881.69 810,720.00
应付佣金 1,450,674.42 1,113,740.67
应付利息 121,627.41
应付收益
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
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未交税金
其他应付款 1,613,176.55 1,408,873.92
卖出回购证券款 528,500,000.00
预提费用 228,108.87 100,000.00
其他负债
负债合计 646,305,871.76 331,959,165.80
持有人权益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未实现利得 2,555,253,107.32 1,480,162,648.17
未分配收益 1,323,847,015.33 639,291,481.34
持有人权益合计 5,879,100,122.65 4,119,454,129.51
负债及基金持有人权益合计 6,525,405,994.41 4,451,413,295.31
后附附注为本会计报表的组成部分。
2、2007 年上半年度经营业绩表
金额单位：人民币元
项
目 2007年上半年度 2006年上半年度
一、收入 1,372,480,106.35 435,756,095.26
1、股票差价收入 1,316,734,270.22 391,838,064.92
2、债券差价收入 2,087,348.22 676,469.05
3、权证差价收入 21,456,526.01 16,808,971.87
4、债券利息收入 14,128,065.96 6,955,186.04
5、存款利息收入 1,613,053.97 416,047.90
6、股利收入 16,460,841.97 19,059,555.11
7、买入返售证券收入
8、其他收入 1,800.37
二、费用 48,724,572.26 21,757,543.92
1、基金管理人报酬 36,129,946.32 17,833,220.42
2、基金托管费 6,021,657.69 2,972,203.36
3、卖出回购证券支出 5,679,640.08 700,631.03
4、利息支出
5、其他费用 893,328.17 251,489.11
其中：上市年费 29,752.78 29,752.78
信息披露费 148,767.52 148,767.52
审计费用 49,588.57 49,588.57
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
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三、基金净收益 1,323,755,534.09 413,998,551.34
加：本期未实现利得 1,075,090,459.15 540,039,759.54
四、基金经营业绩 2,398,845,993.24 954,038,310.88
后附附注为本会计报表的组成部分。
3、2007 年上半年度收益分配表
金额单位：人民币元
项
目 2007年上半年度 2006年上半年度
本期基金净收益 1,323,755,534.09 413,998,551.34
加：期初基金净收益 639,291,481.34 -101,779,567.03
加：以前年度损益调整
可供分配基金净收益 1,963,047,015.43 312,218,984.31
减：本期已分配基金净收益 639,200,000.10
期末基金净收益 1,323,847,015.33 312,218,984.31
后附附注为本会计报表的组成部分。
4、2007 年上半年度净值变动表
金额单位：人民币元
项
目 2007年上半年度 2006年上半年度
一、期初基金净值 4,119,454,129.51 1,998,767,111.44
二、本期经营活动
基金净收益 1,323,755,534.09 413,998,551.34
未实现利得 1,075,090,459.15 540,039,759.54
经营活动产生的基金净值变动数 2,398,845,993.24 954,038,310.88
三、以前年度损益调整
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -639,200,000.10
五、期末基金净值 5,879,100,122.65 2,952,805,422.32
后附附注为本会计报表的组成部分。
（二）会计报表附注
1、基金基本情况
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
9
汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证监基
金字 [1999 ]13号文《关于同意设立汉盛证券投资基金的批复》的批准，由富国基金
管理有限公司、海通证券有限公司（现名为海通证券股份有限公司） 、申银万国证
券股份有限公司、江苏证券有限责任公司（现名为华泰证券有限责任公司） 、山东
国际信托投资公司、福建国际信托投资公司（现名为福建企业投资国际集团）于
1999年5月10日共同发起并向社会募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期为15
年，发行规模为20亿份基金份额。本基金经上海证券交易所(以下简称上交所)上
证上字[99]27号文审核同意，于1999年5月18日在上交所挂牌交易。本基金的基金
管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。
2、财务会计报表编制基础
本基金的财务报表系按照企业会计准则、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金会
计核算办法》 、基金合同、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披
露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披
露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
3、主要会计政策和会计估计
（1）会计年度：
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。 本会计期间为2007年1月1
日至2007年6月30日止。
（2）记帐本位币：人民币
（3）记帐基础和基价原则
以权责发生制为记账基础，除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，其
余报表项目均以历史成本计价。
（4）基金资产的估值方法
A. 上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值；该日
无交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；
B. 未上市的股票的估值
a.
送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以估值日在证券交易所挂
牌的同一股票的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的市场
平均价计算；
b.
首次公开发行的股票，按其成本价估值；
c.
非公开发行的股票的估值
根据基金部通知[2006]37 号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风
险控制有关问题的通知》 ，2006 年 11 月 13 日前投资的非公开发行的股票按
估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个
交易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
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方法估值：
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的
初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公
开发行股票的价值；
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的
初始取得成本时，应按以下公式确定估值日该非公开发行股票的价值：
FV=C+(P-C)×（Dl-Dr）/Dl
（其中：FV为估值日该非公开发行股票的价值；C为该非公开发行股票的初始
取得成本；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Dl为该非公
开发行股票锁定期所含的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁
定期结束所含的交易天数，不含估值日当天） 。
C. 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌交易的市场平均价计
算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与
票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间
内逐日计提利息；
D. 未上市债券和在银行间同业市场交易的债券以不含息价格计价， 按成本估值，
并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在
债券持有期间内计提利息；
E. 上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值；该日
无交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；
F. 未上市流通的权证，由基金管理人和托管人综合考虑市场情况、标的股票价
格、行权价格、剩余期限、市场无风险利率、标的股票价格波动等因素，按
照最能反映权证公允价值的价格估值；
G. 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额
估值；如果市场平均价等于或低于配股价，则估值额为零；
H. 分离交易可转债，上市日前，按以下方法分别计算债券和权证的估值：获得
分离交易可转债的债券部分时，按成本估值；获得权证部分后，按照中国证
券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值；
自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述C、E原则进行估值；
I. 资产支持证券以不含息价格计价，按成本估值，并按该证券面值与票面利率扣
除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息；
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
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J. 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价
值的方法估值；
K. 如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
（5） 证券投资的成本计价方法
A. 股票
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款
入帐；因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革
方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票差价收入/（损失） ，出售股票的成本按移动加权平
均法于成交日结转。
B. 债券
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按成交日应支
付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券
投资。债券投资按实际支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行
价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核
算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/（损失） ；卖出银行间
同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/（损失） 。出售
债券的成本按移动加权平均法结转。
C. 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款
入帐；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证
数量，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认权证差价收入/（损失） ，出售权证的成本按移动加权平
均法于成交日结转。
D. 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于权益登记日获得债券，按分离交易可转债的面
值确认债券成本；于权证获得日按中国证券业协会公布的当日权证报价确认权
证成本，按面值减去权证成本的差额调整债券成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述B、C中相关原则进行计算；
E. 资产支持证券
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
12
买入资产支持证券于成交日确认为资产支持证券投资。资产支持证券投资按实
际支付的全部价款入账，其中所包含该证券起息日或上次除息日至购买日止的
利息，作为应收利息单独核算，不构成资产支持证券投资成本；
卖出资产支持证券于成交日确认资产支持证券差价收入/（损失） 。出售证券的
成本按移动加权平均法结转。
（6）待摊费用的摊销方法和摊销期限
本科目核算已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位的费用，应分摊计
入本期和以后各期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用
和律师费用等。待摊费用按直线法在当期逐日摊销。
（7） 收入的确认和计量
A. 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和
相关费用的差额入账；
B. 债券差价收入：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价
款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：于实际收到价款时确认债券差价收入，并
按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；
C. 权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和
相关费用的差额入账；
D. 资产支持证券差价收入于卖出证券成交日确认，并按实际收到的全部价款
与其成本、应收利息的差额入账；
E. 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有
期内逐日计提；
F. 资产支持证券利息收入按该证券票面价值与票面利率或内含票面利率计算
的金额扣除应由该证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在
资产支持证券实际持有期内逐日计提；
G. 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支
取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据
提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息
损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
H. 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣
除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
I. 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法
逐日计提的金额入账；
J. 其他收入于实际收到时确认收入。
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
13
（8） 费用的确认和计量
A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提，基金成立
三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管
理费；
B. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
C. 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐
日计提；
D. 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基
金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的
方法。
（9） 实收基金
每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。
（10） 基金的收益分配政策
A. 基金收益分配采用现金方式，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收
益每年至少分配一次；
B. 基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%；
C. 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可对基金可分配收益进行分
配；
D. 基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
E. 每一基金份额享有同等分配权。
（11） 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一
致。
（12）本报告期没有发生重大会计差错。
4、税项
（1） 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）
交易印花税税率的通知》 ，自2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印
花税税率，由原先的2‰调整为1‰。
经国务院批准，财政部决定从 2007 年 5 月 30 日起，调整证券（股票）交
易印花税税率,由 1‰调整为 3‰。
（2）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》 ，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续
免征营业税和企业所得税。
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
14
（3）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收
问题的通知》 ，对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企
业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红
利、利息时代扣代缴20％的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红
利、利息时，不再代扣代缴个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人
所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从
上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义
务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
5、关联方关系及其交易
（1） 关联方关系
企业名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国农业银行 基金托管人
海通证券股份有限公司 (“海通证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
申银万国证券股份有限公司(“申银万国”) 基金发起人、基金管理人的股东
山东省国际信托投资公司(“山东国投”) 基金发起人、基金管理人的股东
华泰证券有限责任公司 基金发起人
福建企业投资国际集团 基金发起人
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2） 通过关联方席位进行的交易
关联方
名称
2007年上半年度 2006年上半年度
股票投资 年成交金额（元）
占全年交易金额
的比例（%）
年成交金额（元）
占全年交易金
额的比例（%）
海通证券 371,847,784.16
9.26 821,444,102.75 19.81
申银万国 400,127,029.86
9.97 781,211,580.93 18.84
债券投资 年成交金额（元）
占全年交易金额
的比例（%）
年成交金额（元）
占全年交易金
额的比例（%）
海通证券 114,353,467.00
27.32 58,247,982.50 23.38
申银万国
31,574,939.90 12.67
权证投资 年成交金额（元）
占全年交易金额
的比例（%）
年成交金额（元）
占全年交易金
额的比例（%）
海通证券
2,235,124.33 13.30
申银万国
9,479,494.47 56.39
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15
债券回购 年成交金额（元）
占全年交易金额
的比例（%）
年成交金额（元）
占全年交易金
额的比例（%）
海通证券 161,200,000.00
5.86
申银万国 18,500,000.00
0.67 450,000,000.00 45.92
2007年上半年度
佣金
年佣金（元）
占全年佣金总量
的比例（%）
半年末余额（元）
占该应付佣金
比例（%）
海通证券 300,566.68
9.29 58,358.04 4.02
申银万国 326,491.30
10.09 58,000.62 4.00
2006年上半年度
佣金
年佣金（元）
占全年佣金总量
的比例（%）
半年末余额（元）
占该应付佣金
比例（%）
海通证券 662,528.65 19.81 398,157.99 19.14
申银万国 627,849.94 18.77 392,820.05 18.88
注：(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证
券结算风险基金。
(2) 股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不
限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等） ；证券公司
不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手
费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司
的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理
人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务。
（3） 关联方报酬
A
基金管理人报酬——基金管理费
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月
后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计
算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的
基金资产净值）
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至至每月最后一个工作日（遇公众
假期延至节假日结束后的第一个工作日） ，按月支付，由基金托管人于次月前
两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
16
项
目 期初余额 本期计提 本期支付 期末余额
2007 年上半年度 4,864,320.19 36,129,946.32 34,208,976.34 6,785,290.17
2006 年上半年度 2,442,201.20 17,833,220.42 16,804,376.01 3,471,045.61
B
基金托管人报酬——基金托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假
日结束后的第一个工作日） ，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支取。
项
目 期初余额 本期计提 本期支付 期末余额
2007 年上半年度 810,720.00 6,021,657.69 5,701,496.00 1,130,881.69
2006 年上半年度 407,033.49 2,972,203.36 2,800,729.27 578,507.58
C
由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计
息。基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
项目 2007-06-30 2006-06-30
银行存款余额 668,618,112.67 373,294,103.48
项目 2007年上半年度 2006年上半年度
银行存款产生的利息收入 1,548,501.07
388,322.42
（4） 与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金2007年上半年通过银行间同业市场与关联方进行的债券（含回购）交易如
下：
与基金托管人中国农业银行未进行银行间债券交易；
与基金托管人中国农业银行进行的融资回购业务交易金额为人民币
301,668,000.00元，相应的利息支出为人民币126,747.64元；
本基金2006年上半年通过银行间同业市场与关联方进行的债券（含回购）交易如
下：
与托管行中国农业银行未进行银行间同业市场债券交易；
与基金托管人中国农业银行进行的融资回购业务交易金额为人民币
338,700,000.00元，相应的利息支出为人民币107,131.71元；
（5）
关联方持有基金份额
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
17
A 基金管理人所持有的本基金份额
富国基金管理有限公司
2007-06-30 2006-06-30
年初持有基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
加：本年增加
减：本年减少
年末持有基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
占年末基金总份额的比例 0.50% 0.50%
B 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
本基金的基金管理人主要股东持有的本基金份额余额如下：
2007-06-30 2006-06-30
海通证券股份有限公司 5,000,000.00 10,000,000.00
申银万国证券股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
山东省国际信托投资有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
除此之外，本期末及上年同期末本基金的基金托管人、基金管理人其他主要
股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
（6）本基金申购基金发起人华泰证券股份有限公司承销的证券情况如下：
股票代码 股票名称 中签数量(股)
601002 晋亿实业 196,335
601007 金陵饭店 106,196
6、会计报表重要项目注释：
（1）银行存款
项
目 2007-06-30（元）
活期存款 668,618,112.67
注：本基金本期未投资于定期存款。
（2）应收利息
项
目 2007-06-30（元）
应收银行存款利息
88,320.95
应收清算备付金利息
2,330.55
应收债券利息 19,068,659.45
应收权证保证金利息
64.80
合
计 19,159,375.75
（3）待摊费用
项
目 2007-06-30（元）
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
18
分红手续费 1,306,809.08
合
计 1,306,809.08
（4）投资估值增值
2007-06-30
种类
成本（元） 市值（元） 估值增值（元）
股票投资 1,910,526,469.94 4,470,423,681.42 2,559,897,211.48
债券投资 1,192,378,238.77 1,187,734,134.61 -4,644,104.16
权证投资
合
计 3,102,904,708.71 5,658,157,816.03 2,555,253,107.32
注：2007年1月1日至2007年6月30日本基金所投资的股票中，因股权分置改革
而获得非流通股股东支付的现金对价额人民币266.88元。此等现金对价于股权
分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。
（5）应付佣金
券商名称 2007-06-30(元)
海通证券 58,358.04
国泰君安 160,843.48
招商证券 658,874.67
申银万国 58,000.62
联合证券 179,191.70
齐鲁证券 8,042.09
国信证券 322,085.14
光大证券 5,278.68
合
计 1,450,674.42
（6）其他应付款
项
目 2007-06-30（元）
预扣深圳分支席位运行费
60,000.00
深交所转债兑息未扣税
221,537.20
深交所股票红利未扣税 1,187,336.72
应付光大证券席位佣金 144,302.63
合
计 1,613,176.55
（7）应付利息
项
目 2007-06-30（元）
应付同业卖出回购利息 121,627.41
合
计 121,627.41
（8）预提费用
项
目
2007-06-30（元）
审计费
49,588.57
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
19
信息披露费
148,767.52
上市费
29,752.78
合
计
228,108.87
（9）未实现利得
项
目 2007-06-30(元)
股票投资估值增值/减值 2,559,897,211.48
债券投资估值增值/减值 -4,644,104.16
权证投资估值增值/减值
合
计 2,555,253,107.32
（10）股票差价收入
项
目 2007年上半年度（元）
卖出股票成交总额 2,682,858,177.97
减：卖出股票成本总额 1,363,871,186.37
减：应付佣金总额 2,252,721.38
股票差价收入 1,316,734,270.22
（11）债券差价收入
项
目 2007年上半年度（元）
卖出债券成交总额 285,293,609.10
减：卖出债券成本总额 280,429,152.01
卖出债券应收利息总额 2,777,108.87
债券差价收入 2,087,348.22
（12）权证差价收入
项
目 2007年上半年度（元）
卖出权证成交总额 34,782,510.10
减：卖出权证成本总额 13,325,984.09
权证价差收入 21,456,526.01
（13）其他收入
本基金本期无其他收入。
（14）其他费用
项
目 2007年上半年度（元）
上市年费 29,752.78
信息披露费 148,767.52
审计费用 49,588.57
银行费用 16,145.62
交易所费用 1,500.00
债券账户维护费 14,180.00
回购交易费用 21,752.76
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
20
债券交易费用 850.00
分红手续费 610,790.92
合
计 893,328.17
（15）本期已分配基金净收益
本基金本期分配收益639,200,000.10元，收益分配情况如下：
分红预告日 权益登记日
每10份基金份额收
益分配金额(元) 收益分配金额(元)
第一次收益分配 2007-3-30
2007-4-4
3.196 639,200,000.10
累计收益分配金额
3.196 639,200,000.10
（16）期末流通受限的基金资产
A、截至2007年6月30日，本基金流通受限制的股票资产明细如下：
序
号
股票
代码
股票
名称
申购
日期
上市
日期
可流通
日期
数量
（股）
总成本
（元）
总市值 （元） 受限原因
估值
方法
1 002124 天邦股份 2007-3-21 2007-4-3 2007-7-3 26,954 276,278.50 567,112.16
新股网下中签
锁定期未上市
市价
2 002125 湘潭电化 2007-3-21 2007-4-3 2007-7-3 38,467 250,035.50 702,022.75
新股网下中签
锁定期未上市
市价
3 002128 露天煤业 2007-4-10 2007-4-18 2007-7-18 45,607 446,948.60 1,628,625.97
新股网下中签
锁定期未上市
市价
4 002129 中环股份 2007-4-10 2007-4-20 2007-7-20 98,899 574,603.19 1,561,615.21
新股网下中签
锁定期未上市
市价
5 002130 沃尔核材 2007-4-10 2007-4-20 2007-7-20 15,964 250,954.08 788,461.96
新股网下中签
锁定期未上市
市价
6 002131 利欧股份 2007-4-17 2007-4-27 2007-7-27 19,284 263,997.96 585,462.24
新股网下中签
锁定期未上市
市价
7 002132 恒星科技 2007-4-17 2007-4-27 2007-7-27 44,423 355,384.00 850,700.45
新股网下中签
锁定期未上市
市价
8 002133 广宇集团 2007-4-20 2007-4-27 2007-7-27 119,692 1,292,673.60 2,159,243.68
新股网下中签
锁定期未上市
市价
9 002134 天津普林 2007-4-26 2007-5-16 2007-8-16 95,400 789,912.00 1,679,040.00
新股网下中签
锁定期未上市
市价
10 002135 东南网架 2007-5-11 2007-5-30 2007-8-30 46,891 450,153.60 1,070,521.53
新股网下中签
锁定期未上市
市价
11 002137 实 益 达 2007-6-4 2007-6-13 2007-9-13 25,390 261,517.00 1,216,942.70
新股网下中签
锁定期未上市
市价
12 002138 顺络电子 2007-6-5 2007-6-13 2007-9-13 19,675 267,580.00 679,968.00
新股网下中签
锁定期未上市
市价
13 601007 金陵饭店 2007-3-26 2007-4-6 2007-7-10 106,196 451,333.00 1,569,576.88
新股网下中签
锁定期未上市
市价
14 601008 连云港 2007-4-17 2007-4-26 2007-7-26 138,007 687,274.86 2,052,164.09
新股网下中签
锁定期未上市
市价
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
21
15 601919 中国远洋 2007-6-20 2007-6-26 2007-9-26 966,210 8,193,460.80 17,865,222.90
新股网下中签
锁定期未上市
市价
16 600589 广东榕泰 2006-11-3
2007-11-2 4,950,000 19,800,000.00 52,173,000.00
增发新股锁定
期未上市
市价
17 000002 万
科Ａ 2006-12-25
2007-12-27 10,500,000 73,500,000.00 136,500,000.00
非公开发行股
票锁定未上市
按证监
会要求
18 002048 宁波华翔 2006-12-26
2007-12-24 9,000,000 76,950,000.00 108,360,000.00
非公开发行股
票锁定未上市
按证监
会要求
19 600426 华鲁恒升 2006-11-23
2007-11-22 4,200,000 31,500,000.00 70,182,000.00
非公开发行股
票锁定未上市
按证监
会要求
20 600831 广电网络 2007-1-22
2008-1-18 2,000,000 25,960,000.00 35,840,000.00
非公开发行股
票锁定未上市
按证监
会要求
21 600963 岳阳纸业 2007-3-26
2008-3-25 9,000,000 99,900,000.00 132,660,000.00
非公开发行股
票锁定未上市
按证监
会要求
B、截至2007年6月30日，本基金流通受限制不能自由转让的债券明细如下：
本基金截至2007年6月30日从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证
券款余额528,500,000.00元(到期日2007年7月6日)，系以如下债券作为抵押：
债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 成本总额（元） 期末估值总额（元） 估值方法
010211 01国开11 2007-7-6 100,000 10,409,060.00 10,409,060.00 成本
040215 04国开15 2007-7-6 500,000 51,003,380.00 51,003,380.00 成本
040217 04国开17 2007-7-6 100,000 10,084,000.00 10,084,000.00 成本
040220 04国开20 2007-7-6 100,000 10,068,000.00 10,068,000.00 成本
050408 05农发08 2007-7-6 600,000 59,724,360.00 59,724,360.00 成本
050415 05农发15 2007-7-6 500,000 49,899,550.00 49,899,550.00 成本
060202 06国开02 2007-7-6 300,000 29,970,000.00 29,970,000.00 成本
060212 06国开12 2007-7-6 100,000 10,100,000.00 10,100,000.00 成本
060229 06国开29 2007-7-6 300,000 30,033,000.00 30,033,000.00 成本
060231 06国开31 2007-7-6 500,000 50,045,000.00 50,045,000.00 成本
060301 06进出01 2007-7-6 800,000 79,631,420.00 79,631,420.00 成本
060407 06农发07 2007-7-6 200,000 20,046,000.00 20,046,000.00 成本
060417 06农发17 2007-7-6 600,000 59,970,000.00 59,970,000.00 成本
0701009 07 央行票据09 2007-7-6 700,000 67,986,736.71 67,986,736.71 成本
合
计
5,400,000 538,970,506.71 538,970,506.71
7、或有事项
无需要说明的重大或有事项。
8、承诺事项
无需要说明的承诺事项。
9、资产负债表日后的非调整事项
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
22
无需要说明的资产负债表日后的非调整事项。
10、其他重要事项
无需要说明的其他重要事项。
六、投资组合报告（2007 年 6 月 30 日）
（一）基金资产组合情况
截至 2007年6月30日，汉盛证券投资基金资产净值为 5,879,100,122.65 元，
基金份额净值为2.9396元，基金份额累计净值为3.7422元。其资产组合情况如下：
序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 股
票
4,470,423,681.42 68.51
2 债
券
1,187,734,134.61 18.20
3 银行存款及清算备付金
673,133,459.92 10.32
4 其他资产
194,114,718.46 2.97
5 权
证
6 资产支持证券
合
计
6,525,405,994.41 100.00
（二）按行业分类的股票投资组合
序号 证券板块名称 市值(元)
市值占基金资产
净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 294,624,982.00 5.01
B 采掘业 37,285,493.41 0.63
3 C 制造业 1,839,257,828.72 31.29
C0 食品、饮料 287,295,392.64 4.89
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 135,289,930.94 2.30
C4 石油、化学、塑胶、塑料 166,952,005.35 2.84
C5 电子 11,253,493.45 0.19
C6 金属、非金属 622,329,486.54 10.59
C7 机械、设备、仪表 291,217,123.02 4.95
C8 医药、生物制品 322,056,448.58 5.48
C9 其他制造业 2,863,948.20 0.05
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,749,907.00 0.13
5 E 建筑业 1,070,521.53 0.02
6 F 交通运输、仓储业 20,527,056.99 0.35
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
23
7 G 信息技术业 204,951,539.12 3.49
8 H 批发和零售贸易 208,189,321.50 3.54
9 I 金融、保险业 1,523,923,531.58 25.92
10 J 房地产业 284,549,243.68 4.84
11 K 社会服务业 1,569,576.88 0.03
12 L 传播与文化产业 35,840,000.00 0.61
13 M 综合类 10,884,679.01 0.19
合
计 4,470,423,681.42 76.04
（三）报告期末股票投资明细
序号 股票代码 股票名称
股票数量
（股）
股票市值（元）
市值占基金资
产净值%
1 600000 浦发银行 15,000,000 553,050,000.00 9.41
2 600036 招商银行 20,710,577 508,444,665.35 8.65
3 600660 福耀玻璃 15,500,000 477,245,000.00 8.12
4 000829 天音控股 7,899,800 270,805,144.00 4.61
5 002007 华兰生物 5,500,000 231,110,000.00 3.93
6 601318 中国平安 3,153,520 226,832,693.60 3.86
7 000895 双汇发展 3,000,000 177,660,000.00 3.02
8 600030 中信证券 2,899,910 155,174,184.10 2.64
9 000024 招商地产 3,000,000 145,890,000.00 2.48
10 000338 潍柴动力 1,709,369 139,501,604.09 2.37
11 000002 万
科Ａ 10,500,000 136,500,000.00 2.32
12 600963 岳阳纸业 9,000,000 132,660,000.00 2.26
13 002048 宁波华翔 9,000,000 108,360,000.00 1.84
14 600309 烟台万华 1,800,000 94,482,000.00 1.61
15 600050 中国联通 13,000,000 76,440,000.00 1.30
16 600519 贵州茅台 632,944 76,060,880.48 1.29
17 600557 康缘药业 4,609,050 71,578,546.50 1.22
18 600585 海螺水泥 1,237,974 71,220,644.22 1.21
19 600426 华鲁恒升 4,200,000 70,182,000.00 1.19
20 600694 大商股份 1,120,000 67,300,800.00 1.14
21 600327 大厦股份 4,800,000 52,656,000.00 0.90
22 600016 民生银行 4,599,971 52,577,668.53 0.89
23 600589 广东榕泰 4,950,000 52,173,000.00 0.89
24 600271 航天信息 947,684 44,086,259.68 0.75
25 000063 中兴通讯 800,000 43,504,000.00 0.74
26 600831 广电网络 2,000,000 35,840,000.00 0.61
27 600361 华联综超 1,268,800 35,704,032.00 0.61
28 600123 兰花科创 1,189,752 35,656,867.44 0.61
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
24
29 600312 平高电气 1,283,414 29,569,858.56 0.50
30 600588 用友软件 600,000 29,358,000.00 0.50
31 600693 东百集团 1,599,990 28,623,821.10 0.49
32 600511 国药股份 602,740 23,904,668.40 0.41
33 600962 国投中鲁 1,366,600 23,819,838.00 0.41
34 600887 伊利股份 720,000 22,557,600.00 0.38
35 600201 金宇集团 1,587,400 18,477,336.00 0.31
36 601919 中国远洋 966,210 17,865,222.90 0.30
37 601166 兴业银行 499,000 17,804,320.00 0.30
38 600019 宝钢股份 1,499,970 16,784,664.30 0.29
39 000839 中信国安 379,406 10,961,039.34 0.19
40 600415 小商品城 105,913 10,884,679.01 0.19
41 601398 工商银行 2,000,000 10,040,000.00 0.17
42 600298 安琪酵母 200,000 9,766,000.00 0.17
43 600879 火箭股份 311,474 8,612,256.10 0.15
44 600900 长江电力 499,994 7,749,907.00 0.13
45 002045 广州国光 250,000 2,952,500.00 0.05
46 601005 重庆钢铁 376,891 2,932,211.98 0.05
47 002122 天马股份 32,667 2,491,512.09 0.04
48 002133 广宇集团 119,692 2,159,243.68 0.04
49 002120 新海股份 97,624 2,075,486.24 0.04
50 601008 连云港 138,007 2,052,164.09 0.03
51 600563 法拉电子 99,990 1,910,808.90 0.03
52 002134 天津普林 95,400 1,679,040.00 0.03
53 002128 露天煤业 45,607 1,628,625.97 0.03
54 601007 金陵饭店 106,196 1,569,576.88 0.03
55 002129 中环股份 98,899 1,561,615.21 0.03
56 002103 广博股份 154,450 1,527,510.50 0.03
57 002123 荣信股份 15,147 1,292,947.92 0.02
58 002119 康强电子 52,367 1,252,618.64 0.02
59 002137 实 益 达 25,390 1,216,942.70 0.02
60 002114 罗平锌电 35,807 1,123,265.59 0.02
61 002117 东港股份 66,132 1,102,420.44 0.02
62 002135 东南网架 46,891 1,070,521.53 0.02
63 002118 紫鑫药业 40,188 890,566.08 0.02
64 002132 恒星科技 44,423 850,700.45 0.01
65 002130 沃尔核材 15,964 788,461.96 0.01
66 002125 湘潭电化 38,467 702,022.75 0.01
67 002124 天邦股份 32,500 683,800.00 0.01
68 002138 顺络电子 19,675 679,968.00 0.01
69 002125 湘潭电化 35,500 647,875.00 0.01
70 002109 兴化股份 36,330 643,767.60 0.01
71 601008 连云港 41,000 609,670.00 0.01
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
25
72 002115 三维通信 26,071 602,240.10 0.01
73 002131 利欧股份 19,284 585,462.24 0.01
74 002124 天邦股份 26,954 567,112.16 0.01
75 002111 威海广泰 13,953 452,914.38 0.01
76 002112 三变科技 19,347 350,567.64 0.01
77 002108 沧州明珠 14,717 294,340.00 0.01
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1．报告期内累计买入价值占期初基金资产净值比例前面20名的股票明细。
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元）
占期初基金资产净值
的比例(%)
1 601318 中国平安 169,841,779.77 4.12
2 600030 中信证券 168,845,525.24 4.10
3 600050 中国联通 145,945,802.85 3.54
4 000338 潍柴动力 114,260,969.22 2.77
5 600963 岳阳纸业 99,900,000.00 2.43
6 600036 招商银行 88,108,915.35 2.14
7 600406 国电南瑞 85,365,587.47 2.07
8 600000 浦发银行 74,586,677.15 1.81
9 600016 民生银行 53,149,442.59 1.29
10 600058 五矿发展 50,133,456.00 1.22
11 000024 招商地产 39,964,431.08 0.97
12
600123 兰花科创 34,766,160.96
0.84
13 600693 东百集团 29,657,628.42 0.72
14 600962 国投中鲁 28,498,332.74 0.69
15 000568 泸州老窖 27,448,097.47 0.67
16 600557 康缘药业 26,143,428.46 0.63
17 601398 工商银行 26,070,432.41 0.63
18 600831 广电网络 25,960,000.00 0.63
19 600361 华联综超 20,019,685.21 0.49
20 600790 轻纺城 18,908,594.80 0.46
2. 报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例前20名的股票明细。
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金额
（元）
占期初基金资产净值
的比例(%)
1 600000 浦发银行 210,102,011.41 5.10
2 000895 双汇发展 171,386,091.97 4.16
3 600030 中信证券 169,778,650.26 4.12
4 000002 万
科Ａ 141,356,811.27 3.43
5 600386 *ST北巴 130,400,413.55 3.17
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
26
6 600269 赣粤高速 124,132,116.30 3.01
7 600028 中国石化 105,690,711.92 2.57
8 000829 天音控股 88,741,699.02 2.15
9 600406 国电南瑞 88,584,144.01 2.15
10 600123 兰花科创 85,436,991.66 2.07
11 600590 泰豪科技 81,090,031.96 1.97
12 600058 五矿发展 72,130,912.32 1.75
13 600050 中国联通 71,714,181.14 1.74
14 000839 中信国安 63,425,863.03 1.54
15 000063 中兴通讯 57,764,587.45 1.40
16 600309 烟台万华 53,476,715.21 1.30
17 600331 宏达股份 53,382,077.02 1.30
18 002007 华兰生物 50,369,244.25 1.22
19 000568 泸州老窖 50,338,577.21 1.22
20 000039 中集集团 48,227,249.73 1.17
3. 整个报告期内买入股票的成本总额为1,537,722,146.22元；卖出股票的收入总额
为2,682,858,177.97元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值（元）
市值占基金资
产净值比例(%)
1 国家债券 598,864,077.90 10.19
2 金融债券 520,883,320.00 8.86
3 可转换债券
4 央行票据 67,986,736.71 1.15
合
计 1,187,734,134.61 20.20
（六）报告期末债券投资的前五名债券明细
序号 证券名称 市值（元）
市值占基金资产净
值比例（%）
1 20 国债 10 122,021,303.40 2.08
2 02 国债 14 118,935,430.20 2.02
3 05 农发 15 99,799,100.00 1.70
4 21 国债 15 98,454,570.50 1.67
5 21国债3 90,851,424.30 1.55
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
27
（七）组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的
股票。
3、 截至2007年6月30日，本基金的其他资产构成如下：
名
称 金
额（元）
应收利息 19,159,375.75
应收股利 1,607,575.32
其他应收款 500,024.36
交易保证金 160,000.00
应收证券清算款 171,380,933.95
待摊费用 1,306,809.08
合
计 194,114,718.46
4、 截至2007年6月30日，本基金不持有处于转股期的可转债。
5、 本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。
6、 截止2007年6月30日，本基金不持有权证。
本本基金本报告期内曾持有权证的情况如下：
标的证券 权证代码 权证名称 持有原因
持有数量
（份）
成本总额
（元）
期末数量
（份）
云天化 580012 云化 CWB1 买入可分离转债 280,854 1,910,930.62 0
武钢股份 580013 武钢CWB1 买入可分离转债 4,498,472 11,045,998.00 0
七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
1、基金份额持有人户数、持有人结构
基金份额
持有人户数
平均每户持
有基金份额
机构投资者持
有的基金份额
机构投资者持有
的基金份额比例
个人投资者持
有的基金份额
个人投资者持有
的基金份额比例
40,440 49,455.98 1,119,035,946 55.95% 880,964,054 44.05%
2、基金前十名持有人情况
序号 持有人 持有份额（份）
持有份额占基金总份
额的比例（％）
1 中国人寿保险（集团）公司 161,939,401 8.10
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
28
2 中国人寿保险股份有限公司 153,090,891 7.65
3 新华人寿保险股份有限公司 123,235,955 6.16
4 中国太平洋保险公司 92,233,567 4.61
5
中信证券－中信－中信理财 2 号集合
资产管理计划
87,328,634 4.37
6 中国人民财产保险股份有限公司 73,900,000 3.70
7 全国社保基金一零九组合 49,685,768 2.48
8 中国平安保险（集团）股份有限公司 45,051,818 2.25
9
光大证券－工行－光大阳光 2 号集合
资产管理计划
29,652,653 1.48
10 全国社保基金六零一组合 26,924,263 1.35
注：以上数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本基金前100名
持有人名册汇总编制。
八、重大事件揭示
1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
2、本报告期本基金管理人未发生重大人事变动。本报告期本基金托管人行长发
生变更：依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业
银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。
3、本报告期内，无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
4、本报告期本基金投资策略无改变。
5、2007年上半年本基金收益分配情况如下：
项
目
分红预告日 权益登记日
每10份基金份额收
益分配金额(元)
收益分配金额
(元)
第一次收益分配 2007-3-30
2007-4-4
3.196 639,200,000.10
累计收益分配金额
3.196 639,200,000.10
6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处
罚的情况。
8、我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后
决定的。截止2007年6月30日各券商股票、债券、回购交易量及佣金情况如下：
成交量（元）
券商名称
股票 债券 回购 权证
佣金（元）
海通证券 371,847,784.16 114,353,467.00 161,200,000.00
300,566.68
申银万国 400,127,029.86 18,500,000.00
326,491.30
国泰君安 666,862,938.97 75,148,708.20 350,000,000.00
540,748.26
招商证券 1,239,233,070.94 67,370,284.40 502,000,000.00 2,173,876.54 995,479.13
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
29
联合证券 379,355,946.62
296,848.37
齐鲁证券 193,874,185.50 11,675,544.30 350,000,000.00 31,057,794.81 157,109.31
国信证券 573,666,827.07 36,052,045.80 540,800,000.00 3,727,411.37 467,375.37
光大证券 188,854,122.41 113,916,980.10 828,000,000.00
149,581.31
合计 4,013,821,905.53 418,517,029.80 2,750,500,000.00 36,959,082.72 3,234,199.73
成交量比（％）
券商名称
期末席位
数量
股票交易量占
总交易量比例
债券交易量占
总交易量比例
回购交易量占
总交易量比例
权证交易量占
总交易量比例
佣金占总佣金
比例（％）
海通证券 2 9.26 27.32 5.86
9.29
申银万国 2 9.97 0.67
10.09
国泰君安 2 16.61 17.96 12.72
16.72
招商证券 2 30.87 16.10 18.25 5.88 30.78
联合证券 1 9.45
9.18
齐鲁证券 1 4.83 2.79 12.72 84.03 4.86
国信证券 1 14.29 8.61 19.66 10.09 14.45
光大证券 1 4.71 27.22 30.10
4.62
合计
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算
风险基金。
本期租用席位的变更情况：
终止席位：银河证券
上海席位号 54153席位。
9、本公司从2007年2月5日起在新的办公地址办公，本公司已分别于2007年2
月 1 日、2 日、5 日就上述事宜在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站
上发布了相关公告。
10、本公司对本基金合同中的收益分配条款进行了修改，于2007年4月9日在中
国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。
九、备查文件目录
1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件
2、汉盛证券投资基金基金合同
3、汉盛证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
存放地点：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理
汉盛证券投资基金 2007年半年度报告
30
有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
二 00七年八月二十七日
