鸿飞证券投资基金
2007年半年度报告摘要
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二零零七年八月
1
鸿飞证券投资基金 2007年半年度报告摘要
第一节 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2007 年 8 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本半年度报告的财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正
文。
第二节 基金简介
（一）基金名称：
鸿飞证券投资基金
基金简称：
基金鸿飞
交易代码：
184700
基金运作方式：
契约型封闭式
基金合同生效日：
2001年5月18日
报告期末基金份额总额：
5亿份
基金合同存续期：
至2008年4月14日
基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期：
2001年11月28日
（二）基金投资
投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金
持有人谋求长期最佳收益。
2
投资策略：稳健规范，价值投资，发现并选择高成长的上市公司进行投资，通过
公司业绩的高速增长实现投资收益，在对所投资公司合理定价的基础上，以积极策略
决定买入和卖出时机。本基金选择的成长型企业主要有以下几类：属于朝阳行业的企
业、国际竞争中具备比较优势的企业、国家产业政策重点扶持的企业、实现产业转型
的企业、具备行业垄断或优势的龙头企业等；公司处于市场导入后期或高速增长期，
主营业务前景较好， 在可以预见的将来可以保持较高的增长速度， 股本扩张能力较强；
公司的经营发展将发生积极变化，而市场价格并未完全反映这种变化等。
风险收益特征：风险水平和期望收益相对较高。
（三）基金管理人
法定名称：
宝盈基金管理有限公司
信息披露负责人：
刘传葵
联系电话：
0755-83275886
传真：
0755-83515119
电子邮箱：
liuck@byfunds.com
（四）基金托管人
法定名称：
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人：
尹东
联系电话：
010－67595104
传真：
010—66275865
电子邮箱：
yindong@ccb.cn
（五）基金半年度报告正文查阅方式
基金管理人互联网网址：http://www.byfunds.com
基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处
第三节
主要财务指标和基金净值表现
（一）主要会计数据和财务指标(截止 2007 年 6 月 30 日)
主要会计数据和财务指标 2007年6月30日
1 基金本期净收益 470,313,583.75元
2 基金份额本期净收益 0.9406元
3 期末可供分配基金收益 485,008,893.82元
4 期末可供分配基金份额收益 0.9700元
5 期末基金资产净值 1,356,605,260.91元
3
6 期末基金份额净值 2.7132元
7 基金加权平均净值收益率 40.49%
8 基金份额净值增长率 69.76%
9 基金份额累计净值增长率 212.22%
提示：上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
（二）同期业绩比较（截止 2007 年 6 月 30 日）
阶段 净值增长率 净值增长标准差
过去一个月 1.76% 4.84%
过去三个月 36.19% 3.44%
过去六个月 69.76% 4.04%
过去一年 133.06% 3.37%
过去三年 218.67% 2.99%
自基金成立至今 212.22% 2.60%
本基金的招募说明书及基金合同中无业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
（三）自合同生效以来基金份额净值变动情况
基金鸿飞
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
2001年 5月
18日
2001年 9月
17日
2002年 1月
17日
2002年 5月
19日
2002年 9月
18日
2003年 1月
18日
2003年 5月
20日
2003年 9月
19日
2004年 1月
19日
2004年 5月
20日
2004年 9月
19日
2005年 1月
19日
2005年 5月
21日
2005年 9月
20日
2006年 1月
20日
2006年 5月
22日
2006年 9月
21日
2007年 1月
21日
2007年 5月
23日
基金鸿飞
第四节
管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控 4
体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1
亿元，注册地在深圳。公司目前管理两只封闭式基金（基金鸿飞、基金鸿阳）和三只开放式
基金（宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长
股票型证券投资基金） ，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风
格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、
行业、 上市公司、 债券和金融工程研究的专业人才， 为公司的投资决策提供科学的研究支持；
在投资方面，公司的基金经理都具有丰富的证券市场投资经验，并有着良好的过往业绩，他
们以自己专业知识使基金业绩不断提高，努力为投资者创造丰厚的回报。
基金经理：欧阳东华先生，43 岁，工学硕士，9 年证券、基金从业经历。曾在深圳蓝
天基金管理公司从事证券研究工作，2002 年 5 月加入宝盈基金管理有限公司从事行业研究
工作，现任鸿飞证券投资基金基金经理。
（二）本报告期内基金运作的遵规守信情况
在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配
套法规、 《鸿飞证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。
无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金合
同的规定。
（三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现
2007 年上半年我国宏观经济承接去年高速发展的态势，继续保持良好的增长，投资与
外贸出口增速维持在较高水平，消费也呈现继续加速增长之势。
我们预计 2007 年下半年宏观经济局面依然向好，投资和外贸盈余仍将是主要推动力，
消费增长将可能对宏观经济增长做出更大贡献。人民币升值将会继续。
我们依然看好 A 股市场的长期投资价值，目前市场依然在牛市格局之中运行。但是由
于政策面的不确定，使得市场仍然存在较大的波动风险。但上市公司良好的中报业绩表现，
以及相对合理的动态估值水平，市场整体上虽有一定泡沫成分但相对温和，使得即使市场出
现调整，其空间已经相对有限。因此，下半年市场的主基调很可能是在震荡中上行。
由于较好地保持价值投资理念，加强了对风险的控制，因此，本基金上半年取得了较好
的投资收益。
下半年在全球流动性过剩的背景下，我们将更加关注各类资源性的上市企业。将持续关
注企业盈利增长情况，将继续坚持价值投资理念，为基金投资者谋求稳定的投资回报。
第五节
托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《鸿飞证券投资基金基金合同》和《鸿飞证券投资基金 5
托管协议》 ，托管鸿飞证券投资基金（以下简称基金鸿飞） 。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在基金鸿飞的托管过程中，严格遵守了《证券投
资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、
独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金
管理人－宝盈基金管理有限公司在基金鸿飞投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计
算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益
的行为。
由基金鸿飞管理人－宝盈基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核审查的本报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完
整。
第六节
财务会计报告
（一）会计报表
鸿飞证券投资基金
2007年6月30日资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
附注 2007年6月30日 2006年12月31日
资产
银行存款
18,334,900.50 125,775,937.14
清算备付金
4,453,556.07 1,681,966.95
交易保证金
979,334.04 140,741.00
应收证券清算款
6,920,906.57 ---
应收股利
353,029.25 ---
应收利息
5,613,343.53 2,030,590.94
股票投资市值
1,003,126,578.90 678,474,536.90
其中：股票投资成本
666,875,204.67 451,407,061.86
债券投资市值
295,931,829.50 195,598,796.95
其中：债券投资成本
297,317,588.81 195,530,056.25
权证投资市值
40,750,032.96 27,254,764.97 6
其中：权证投资成本
4,019,280.79 6,619,991.89
待摊费用
335,646.38 ---
资产总计
1,376,799,157.70 1,030,957,334.85
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款
16,084,635.17 5,196,825.69
应付管理人报酬
1,691,496.23 1,081,043.97
应付托管费
281,916.05 180,173.99
应付佣金
960,697.49 799,124.88
应付利息
--- 4,807.00
其他应付款
866,880.58 867,060.43
预提费用
308,271.27 362,000.00
卖出回购证券款
--- 95,000,000.00
负债合计
20,193,896.79 103,491,035.96
持有人权益
实收基金
500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得
371,596,367.09 247,770,988.82
未分配收益
485,008,893.82 179,695,310.07
持有人权益合计
1,356,605,260.91 927,466,298.89
(2007年6月30日基金份额净值：人民币2.7132 元)
(2006年12月31日基金份额净值：人民币1.8549 元)
负债及持有人权益总计
1,376,799,157.70 1,030,957,334.85
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
鸿飞证券投资基金
2007年1月1日至2007年6月30日止期间
经营业绩表及收益分配表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
附注
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年1月1日
至2006年6月30日 7
收入
股票差价收入
460,639,296.04 100,196,944.72
债券差价收入
-627,183.48 30,130.31
权证差价收入
13,544,689.59 14,097,732.71
债券利息收入
3,497,619.49 1,711,830.16
存款利息收入
451,876.68 107,461.95
股利收入
5,657,524.84 5,553,938.51
买入返售证券收入
--- ---
其他收入
--- ---
收入合计
483,163,823.16 121,698,038.36
费用
基金管理人报酬
8,613,573.18 4,044,485.25
基金托管费
1,435,595.57 674,080.89
卖出回购证券支出
2,396,214.83 92,867.77
其他费用
404,855.83 223,727.02
其中：上市年费
29,752.78 29,752.78
信息披露费
148,765.71 148,765.71
审计费用
29,752.78 30,744.66
银行费用
16,145.26 4,458.24
回购交易费用
11,698.88 930.63
费用合计
12,850,239.41 5,035,160.93
基金净收益
470,313,583.75 116,662,877.43
加：未实现利得
123,825,378.27 112,542,752.03
基金经营业绩
594,138,962.02 229,205,629.46
本期基金净收益
470,313,583.75 116,662,877.43
以前年度损益调整
--- ---
加：期初基金净收益
179,695,310.07 -86,444,924.01
可供分配基金净收益
650,008,893.82 30,217,953.42
减：本期已分配基金净收益
165,000,000.00 --- 8
期末基金净收益
485,008,893.82 30,217,953.42
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
鸿飞证券投资基金
2007年1月1日至2007年6月30日止期间
基金净值变动表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年1月1日
至2006年6月30日
期初基金净值
927,466,298.89 446,348,171.34
本期经营活动
基金净收益
470,313,583.75 116,662,877.43
未实现利得
123,825,378.27 112,542,752.03
经营活动产生的基金净值变动数
594,138,962.02 229,205,629.46
本期向基金持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -165,000,000.00 ---
期末基金净值
1,356,605,260.91 675,553,800.80
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）会计报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
2 本报告期内无重大会计差错的内容和更正金额。
3
主要税项变更
基金买卖股票于 2007 年 5 月 30 日前按照 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自 2007 年
5 月 30 日起调整为按 0.3%的税率缴纳。
4
重大关联方关系及关联方交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
9
宝盈基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
中国对外经济贸易信托投资有限公司 基金发起人、基金管理人的股东
衡平信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
成都工业投资经营有限责任公司 基金管理人的股东
联合证券有限责任公司 基金发起人
重庆国际信托投资有限公司 基金发起人
天津信托投资有限公司 基金发起人
山东省国际信托投资有限公司 基金发起人
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（b） 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2007 年1 月1 日至
2007年6月30日
2006 年1 月1 日至
2006年6月30日
关联方名称 交易类型 成交量（元）
占本期
比例
成交量（元）
占本期
比例
联合证券有限责任公司 股票 474,071,619.91 17.96% 229,932,214.54 21.42%
债券 72,487,675.20 35.44% 13,521,437.60 17.80%
回购 459,500,000.00 21.88% 74,500,000.00 50.03%
权证 --- --- 10,331,690.78 35.36%
佣金 386,401.52 18.29% 187,660.72 21.83%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商
承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日
基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬 8,613,573.18 元(2006 年同期：
4,044,485.25 元)。
(d) 基金托管费
支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净
值 X 0.25% / 当年天数。
10
本基金在本会计期间需支付基金托管费1,435,595.57元(2006年同期： 674,080.89元)。
(e) 银行存款余额
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管。基金托管人于 2007
年 6 月30 日保管的银行存款余额为 18,334,900.50 元（2006 年同期：45,413,317.29 元）。
本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 391,951.18 元（2006年同期：
96,747.67 元）。
(f) 与基金托管人通过银行间同业市场进行的债券交易
2007 年1 月1 日至
2007年6月30日
2006 年1 月1 日至
2006年6月30日
卖出回购证券协议金额 411,200,000.00 50,000,000.00
卖出回购证券利息支出 242,277.42 20,328.77
(g) 基金管理公司及其股东持有的基金份额
2007 年6 月30 日 2006 年6 月30 日
基金份额 （份）占总份额比例 基金份额 （份） 占总份额比例
宝盈基金管理有限公司 18,452,725 3.69% 6,250,000 1.25%
中国对外经济贸易信托投资有限公司 375,000 0.075% 375,000 0.075%
根据证监基金字[2007]171 号《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知》
的有关规定，本公司员工没有投资本基金。
5
流通受限制不能自由转让的基金资产
（1）报告期末持有因认购新股而流通受限制的股票
股票名称
可流通
日期
数量（股） 成本 市值 估值方法 受限原因
金陵饭店 2007.7.10 106,196 451,333.00 1,569,576.88 市值估值 新股申购锁定
连云港 2007.7.26 138,007 687,274.86 2,052,164.09 市值估值 新股申购锁定
交通银行 2007.8.16 426,558 3,369,808.20 4,713,465.90 市值估值 新股申购锁定
中国远洋 2007.9.26 214,963 1,822,886.24 3,974,665.87 市值估值 新股申购锁定
中信银行 2007.7.30 520,622 3,019,607.60 4,800,134.84 市值估值 新股申购锁定
银轮股份 2007.7.18 35,867 300,565.46 653,138.07 市值估值 新股申购锁定
中环股份 2007.7.20 98,899 574,603.19 1,561,615.21 市值估值 新股申购锁定
利欧股份 2007.7.27 19,284 263,997.96 585,462.24 市值估值 新股申购锁定
恒星科技 2007.7.27 23,295 186,360.00 446,099.25 市值估值 新股申购锁定
东南网架 2007.8.30 46,891 450,153.60 1,070,521.53 市值估值 新股申购锁定
安纳达 2007.8.30 14,784 119,454.72 338,997.12 市值估值 新股申购锁定
实益达 2007.9.13 24,630 253,689.00 1,180,515.90 市值估值 新股申购锁定
顺络电子 2007.9.13 19,675 267,580.00 679,968.00 市值估值 新股申购锁定
合计
1,689,671 11,767,313.83 23,626,324.90
11
（2）报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票
本报告期没有持有因股权分置改革而暂时停牌的股票。
第七节 基金投资组合报告
（一） 基金资产组合情况
项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
银行存款和清算备付金 22,788,456.57
1.66
股票 1,003,126,578.90 72.86
债券 295,931,829.50 21.49
权证 40,750,032.96
2.96
其他资产 14,202,259.77
1.03
合计 1,376,799,157.70 100.00
（二） 按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
A 农、林、牧、渔业
－
－
2
B 采掘业
38,576,407.05
2.84
3
C 制造业
658,421,897.64
48.53
C0 食品、饮料
111,082,610.80
8.19
C1 纺织、服装、皮毛
60,441,097.86
4.46
C2 木材、家具
34,426,179.20
2.54
C3 造纸、印刷
－
－
C4 石油、化学、塑胶、塑料
78,095,757.52
5.76
C5 电子
12,776,876.11
0.94
C6 金属、非金属
156,941,291.37
11.57
C7 机械、设备、仪表
120,965,779.73
8.92
C8 医药、生物制品
83,692,305.05
6.17
C99 其他制造业
－
－
4
D 电力、煤气及水的生产和供应业
－
－
5
E 建筑业
1,116,181.53
0.08
6
F 交通运输、仓储业
6,026,829.96
0.44
7
G 信息技术业
44,498,424.33
3.28
8
H 批发和零售贸易
－
－
12
9
I 金融、保险业
121,934,504.72
8.99
10
J 房地产业
56,587,000.00
4.17
11
K 社会服务业
55,909,333.67
4.12
12
L 传播与文化产业
20,056,000.00
1.49
13
M 综合类
－
－
合计 1,003,126,578.90 73.94
（三）基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 期末市值（元）
占基金资产净值
比例(%)
1
000951 中国重汽 2,248,586 113,328,734.40 8.35
2
600177 雅戈尔 2,246,046 60,441,097.86 4.46
3
000858 五 粮 液 1,681,291 52,557,156.66 3.87
4
000039 中集集团 1,500,000 44,205,000.00 3.26
5
601318 中国平安 600,000 43,158,000.00 3.18
6
000002 万
科Ａ 2,200,000 41,998,000.00 3.10
7
601628 中国人寿 1,000,000 41,770,000.00 3.08
8
600085 同仁堂 1,016,985 39,194,601.90 2.89
9
000069 华侨城Ａ 990,000 38,649,600.00 2.85
10
002102 冠福家用 2,051,182 38,131,473.38 2.81
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公
司 http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。
（四）股票投资组合的重大变动
1、累计买入金额超过期初资产净值 2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元）
占基金期初资产净值
比例(%)
1
600028 中国石化 55,942,111.54 6.03
2
002043 兔 宝 宝 45,460,931.51 4.90
3
601628 中国人寿 40,773,487.09 4.40
4
600050 中国联通 38,057,427.31 4.10
5
601318 中国平安 37,952,077.02 4.09
6
600238 海南椰岛 36,929,212.30 3.98
7
600016 民生银行 33,796,671.68 3.64
13
8
002102 冠福家用 33,579,646.20 3.62
9
600177 雅戈尔 32,318,230.02 3.48
10
600085 同仁堂 31,752,730.72 3.42
11
000839 中信国安 28,942,876.14 3.12
12
002082 栋梁新材 28,119,666.29 3.03
13
002094 青岛金王 26,434,155.54 2.85
14
600596 新安股份 25,760,476.80 2.78
15
600019 宝钢股份 25,246,888.03 2.72
16
000069 华侨城Ａ 24,449,734.21 2.64
17
000951 中国重汽 24,354,409.05 2.63
18
000933 神火股份 24,338,582.77 2.62
19
600888 新疆众和 24,160,904.89 2.61
20
600482 风帆股份 23,797,750.54 2.57
21
000822 山东海化 23,309,440.24 2.51
22
600230 沧州大化 22,315,414.51 2.41
23
002096 南岭民爆 21,607,697.77 2.33
24
600111 稀土高科 20,740,569.45 2.24
25
600717 天津港 20,572,761.18 2.22
26
600253 天方药业 20,065,612.80 2.16
27
000002 万
科Ａ 19,821,938.50 2.14
28
600087 南京水运 19,713,381.61 2.13
2、累计卖出金额超过期初资产净值 2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元）
占基金期初资产
净值比例(%)
1
600050 中国联通 77,572,748.57 8.36
2
600111 稀土高科 49,875,457.58 5.38
3
600482 风帆股份 46,168,938.46 4.98
4
000898 鞍钢股份 44,636,690.29 4.81
5
600028 中国石化 42,041,632.74 4.53
6
600036 招商银行 41,899,501.87 4.52
7
000951 中国重汽 41,283,399.07 4.45
14
8
600030 中信证券 40,007,661.63 4.31
9
002094 青岛金王 36,455,483.73 3.93
10
600230 沧州大化 34,558,898.32 3.73
11
600016 民生银行 32,890,323.44 3.55
12
600258 首旅股份 32,595,868.22 3.51
13
002082 栋梁新材 32,377,921.40 3.49
14
000858 五 粮 液 30,738,992.53 3.31
15
000039 中集集团 29,237,055.08 3.15
16
000960 锡业股份 29,178,633.24 3.15
17
600717 天津港 28,450,279.12 3.07
18
600019 宝钢股份 27,913,945.31 3.01
19
600308 华泰股份 27,372,859.16 2.95
20
600426 华鲁恒升 27,073,773.70 2.92
21
600037 歌华有线 25,960,586.99 2.80
22
000822 山东海化 25,914,965.50 2.79
23
000089 深圳机场 25,107,329.97 2.71
24
000031 中粮地产 24,529,890.90 2.64
25
600087 南京水运 24,475,487.53 2.64
26
600557 康缘药业 24,162,184.59 2.61
27
000933 神火股份 24,049,552.33 2.59
28
000792 盐湖钾肥 23,604,508.68 2.55
29
000069 华侨城Ａ 21,787,737.49 2.35
30
600596 新安股份 21,591,589.50 2.33
31
000002 万
科Ａ 21,539,246.56 2.32
3、买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目名称 金额（元）
报告期内买入股票成本总额
1,209,389,967.83
报告期内卖出股票收入总额
1,455,778,484.84
（五）按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国债 257,207,053.50 18.96
2 金融债 38,277,000.00 2.82
3 可转债 447,776.00 0.03
15
合计 295,931,829.50 21.81
（六）基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 02 国债（14） 66,755,113.20 4.92
2 99 国债（8） 52,820,691.00 3.89
3 02 国债（10） 38,887,200.00 2.87
4 04 国开14 32,280,000.00 2.38
5 02 国债（3） 28,916,249.00 2.13
（七）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产明细
项目名称 金额（元）
应收利息 5,613,343.53
应收股利 353,029.25
保证金 979,334.04
应收证券清算款 6,920,906.57
待摊费用 335,646.38
合计 14,202,259.77
4、本报告期内权证投资明细
序号 权证代码 权证名称
权证数量（股） 成本（元） 类别（被动持有/主动投资）
1 031003 深发SFC1 58,291 ---
被动持有
2 031004 深发SFC2 29,145 ---
被动持有
3 580012 云化CWB1 140,454 ---
被动持有
合计
227,890 ---
5、本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
6、本基金管理公司原持有本基金的份额为 6,250,000 份，本报告期内增持 12,202,725
份，截止本报告期末，本基金管理公司运用固有资金投资本基金的份额为 18,452,725 份。
7、由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
16
第八节
基金份额持有人户数及持有人结构（及前十名持有人）
（一）基金份额持有人户数（截止 2007 年 6 月 30 日）
基金份额持有人户数（个） 22,113
平均每户持有基金份额（份） 22,611.13
（二）基金份额持有人结构（截止 2007 年 6 月 30 日）
投资者名称 持有基金份额（份） 占总份额的比例（%）
机构投资者 427,726,818 85.55
个人投资者 72,273,182 14.45
（三）基金前十名持有人（截止 2007 年 6 月 30 日）
序号 名称 持有份额（份） 占总份额的比例（%）
1 新华人寿保险股份有限公司 45,223,427 9.04
2 生命人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 35,789,955 7.16
3 UBS AG 34,704,339 6.94
4 中国人寿保险（集团）公司 33,385,144 6.68
5 中国人寿保险股份有限公司 30,744,441 6.15
6 中国人民财产保险股份有限公司 27,308,396 5.46
7 招商证券-招行-招商证券基金宝集合资产管理计划 26,786,367 5.36
8 太平人寿保险有限公司 19,724,319 3.94
9 宝盈基金管理有限公司 18,452,725 3.69
10 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 18,129,824 3.63
注：上述本基金持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
第九节
重大事件揭示
(一) 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二) 本公司于2007年1月23日刊登 《宝盈基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公
告》，经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任于志先生为公司副总经理；本公
司于2007年3月26日刊登《宝盈基金管理有限公司关于同意晏晓辉先生辞去公司副总经理职
务的公告》，经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过，决定同意晏晓辉先生辞去公司副总
经理职务；本公司于2007年4月21日刊登《宝盈基金管理有限公司关于督察长离任的公告》， 17
经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过，赵炬辉先生因个人原因辞去公司督察长职务；本
公司于2007年5月8日刊登《宝盈基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》，经宝盈基
金管理有限公司董事会审议通过，授权刘传葵先生代为履行公司督察长职务。
(三) 本基金托管人在本报告期内无信息披露事项。
(四) 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(五) 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披
露的基本投资策略，未发生显著的改变。
(六) 本公司于2007年3月29日刊登《鸿飞证券投资基金2006年度收益分配公告》，进
行2006年度收益分配。本基金向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.30
元，共派发现金红利165,000,000.00元。2007年4月5日完成权益登记，红利发放日为2007
年4月6日。
(七) 本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
(八) 在本报告期内， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
(九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
本报告期基金鸿飞通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：
1、股票交易情况：
券商名称
租用席位
数量 （个）
股票成交量（元） 比例（%） 佣金额（元） 比例（%）
国信证券 1 442,246,655.96 16.75 346,060.64 16.38
国泰君安证券 2 631,980,692.19 23.94 494,529.25 23.41
招商证券 1 336,516,380.76 12.75 274,132.90 12.97
联合证券 1
474,071,619.91
17.96 386,401.52 18.29
海通证券 1 474,870,000.64 17.99 385,349.49 18.24
申银万国证券 1 279,847,994.30 10.61 226,428.02 10.71
东吴证券 1 -- -- -- --
合计 8 2,639,533,343.76 100.00 2,112,901.82 100.00
2、债券及回购交易情况：
券商名称 债券成交量（元） 比例（%） 债券回购成交量（元） 比例（%）
招商证券 22,513,815.70 11.01 320,000,000.00 15.23
海通证券 72,470,687.10 35.43 661,000,000.00 31.47
联合证券 72,487,675.20 35.44 459,500,000.00 21.88
国泰君安证券 4,590,087.02 2.24 --- ---
申银万国证券 32,486,265.80 15.88 660,000,000.00 31.42
合计 204,548,530.82 100.00 2,100,500,000.00 100.00 18
注：上述佣金不包括由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金，债券
成交量按净价统计。
3、权证交易情况
券商名称 权证成交量（元） 比例（%）
国泰君安证券 15,174,685.68 89.37
招商证券 1,804,010.85 10.63
合计 16,978,696.53 100.00
4、席位变更情况
报告期内，基金席位无变更。
宝盈基金管理有限公司
二零零七年八月二十七日
