中小企业板交易型开放式指数基金
招募说明书(更新)摘要
2007年第 1 号
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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重要提示
中小企业板交易型开放式指数基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员会证
监基金字[2006]92号文批准公开发售。本基金基金合同于2006年6月8日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约
定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受，并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2007年6月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2007
年3月31日（财务数据未经审计） 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A区
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
设立日期：1998 年 4 月 9 日
法定代表人：凌新源
总经理：范勇宏
电话： （010）88066688
传真： （010）88066566
联系人：廖为
华夏基金管理有限公司注册资本为 13800 万元，公司股权结构如下：
持股单位 占总股本比例
中信证券股份有限公司 40.725%
西南证券有限责任公司
35.725％
北京证券有限责任公司
20 ％
中国科技证券有限责任公司
3. 55 ％
合计
100 ％
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
凌新源先生：董事长，硕士。现兼任北京证券有限责任公司董事长，曾任华夏证券股份
有限公司副总裁、中国钢铁工贸集团公司总裁助理、中国冶金进出口总公司总裁助理、北京
国际信托投资公司业务部副经理。
范勇宏先生：副董事长、总经理，博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业
务总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。
王东明先生：董事，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限责任公司董事长、中信
基金管理有限责任公司董事长、中国国际信托投资公司董事、协理、中信控股有限责任公司
董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事。曾任中信证券有
限责任公司副总经理、总经理、董事、北京华远经济建设公司副总经理、加拿大枫叶银行证中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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券公司部门副经理、南方证券公司副总裁、华夏证券公司发行部副总经理等职务。
范剑先生：董事，硕士。现任西南证券有限责任公司副总裁。曾任中国煤炭工业进出口
集团公司市场部副总经理。
李洋先生：董事，学士。现任北京证券有限责任公司资产保全部总经理。曾任北京市财
政局外事财务处处长。
王邦志先生：董事，硕士。现任中国科技证券有限责任公司副总经理。曾任中国科技国
际信托投资有限责任公司副总经理、信贷部项目经理、证券总部总经理。
王连洲先生：独立董事，学士。现已退休。中国《证券法》 、 《信托法》 、 《证券投资基金
法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人
民银行总行印制造币局工作。
龙涛先生：独立董事，硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会
计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。
涂建先生：独立董事，学士。现任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管
理中心主任，并兼任深圳证券交易所上市公司专家委员会委员。
鲁明泓先生：独立董事，博士。现任南京大学商学院教授、博士生导师、哥伦比亚大学
客座研究员。曾在美国哈佛大学做博士后研究工作。
刘芳勤女士：独立董事，学士，高级经济师。现已退休。曾任中国工商银行北京朝阳支
行副行长、吉林省长春市计划委员会副处长。
滕天鸣先生：执行副总经理，硕士。曾任公司总经理助理、工会主席和机构理财部总经
理等。
方瑞枝女士：督察长，硕士。曾在中国金融出版社工作。
周伟明先生：监事，硕士。现任西南证券有限责任公司研究发展中心高级研究员、市场
研究部经理、副总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部经理。
瞿颖女士：监事，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司
稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。
张鸣溪先生：监事，学士，中国注册会计师协会非执业会员。现任北京证券有限责任公
司投资银行部执行总经理、财务总监。曾任华夏证券股份有限公司并购业务管理部常务副总
经理、计划财务部副总经理、投资银行总部副总经理，中华会计师事务所注册会计师。
2、本基金基金经理
方军先生，硕士。1999年加入华夏基金管理公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。现
任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2004年12月起任职） 、中小企业板交易型
开放式指数基金基金经理（2006年6月起任职） 。
3、本公司股票投资决策委员会成员
范勇宏先生：华夏基金管理有限公司副董事长、总经理。
王亚伟先生：华夏基金管理有限公司总经理助理，华夏大盘精选证券投资基金基金经理。
刘文动先生：华夏基金管理有限公司投资总监，共同担任兴安证券投资基金、兴华证券
投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
石波先生：华夏基金管理有限公司投资副总监、股票投资部执行副总经理，华夏回报证
券投资基金及华夏回报二号证券投资基金基金经理。
张益驰先生：华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理、华夏优势增长股票型证券投
资基金基金经理，共同担任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。
郭树强先生：华夏基金管理有限公司机构投资部总经理、共同担任兴和证券投资基金基
金经理。
程海泳先生：华夏基金管理有限公司机构投资部副总经理、华夏基金管理有限公司基金
经理。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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联系人：尹
东
联系电话：(010) 6759 5104
中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”
于 1954 年成立， 1996 年易名为“中国建设银行” 。中国建设银行是中国四大商业银行之一。
中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9月分立而成立， 承继了原中国建设
银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行 ( 股票代号： HK0939)于 2005 年 10
月 27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。截
至 2006 年 6 月 30 日止，中国建设银行总资产为人民币 51,662.42 亿元，客户存款为人民币
44,915.66 亿元，2006 年上半年实现税前利润人民币 328.14 亿元。中国建设银行在中国内地
设有 1.4 万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分
行，在伦敦、纽约设有代表处。2006 年 8 月 24 日，中国建设银行在香港与美国银行签署协
定，收购美国银行在香港的全资子公司美国银行（亚洲）股份有限公司 100％的股权。中国
建设银行在《银行家》2006 年公布的全球银行按一级资本排名中，名列中国银行业榜首，在
世界大银行中列第 11 位。中国建设银行在《福布斯》2006年全球领先企业榜中为第 65 名，
列中国第二位。在《亚洲周刊》2006 年 7 月公布的亚洲银行 300 强排名中，中国建设银行在
“利息收入净值最高的银行”和“纯利最高的银行”两项排名中均列第一位，被誉为“亚洲
最赚钱的银行” 。此外，在 2006 年度《亚洲金融》亚洲最佳公司评选中，中国建设银行入选
“最佳管理公司” 、 “最佳公司管治” 、 “最佳派息承诺”排行榜。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、 QFII
托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队等 8 个职能处室，现有
员工 80 余人。
2、主要人员情况
罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、
委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导
经验。
李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、
筹资储蓄部、国际业务部工作，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富
相关工作经验。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2006 年 12 月 31 日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、金鼎、中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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汉博、通宝、通乾、鸿飞、银丰等 11 只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、
博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置 3只子基金)、
博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健
回报、银华－道琼斯 88 精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、
华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根
阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证 180ETF、上投摩根
双息平衡、泰达荷银效率优选、中小企业板 ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、
华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成
长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成
长、工银瑞信稳健成长等 44 只开放式证券投资基金。
三、相关服务机构
（一）销售机构
1、场内申购、赎回代理机构
（1）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：肖时庆
电话： （010）800-820-1868
传真： （010）66568536
联系人：李洋
（2）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市延平路 135 号
法定代表人：祝幼一
电话： （021）62580818
传真： （021）62583439
联系人：韩星宇
（3）申银万国证券股份有限公司 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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住所：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话： （021）54033888
传真： （021）54030294
联系人；李清怡
（4）广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼
法定代表人：王志伟
电话： （020）87555888
传真： （020）87557985
联系人：肖中梅
（5）中信证券股份有限公司
住所：深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦
办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人：王东明
电话： （010）84588266
传真： （010）84865560
联系人：陈忠
（6）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：张佑君
电话：400-8888-108
传真： （010）65182261
联系人：权唐
（7）国信证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 21 楼 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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法定代表人：何如
联系电话： （0755）82133066
传真： （0755）82133302
联系人：林建闽
（8）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 39-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 40 层
法定代表人：宫少林
电话： （0755）82943511
传真： （0755）82943237
热线：4008888111； （0755）26951111
联系人：黄健
（9）光大证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15-16 楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2004 室
法定代表人：王明权
电话： （021）68823685
传真： （021）68815009
联系人：刘晨
（10）联合证券有限责任公司
住所：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人：马国强
电话： （0755）82493561
传真： （0755）82492062
联系人：盛宗凌
（11）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海淮海中路 98 号
法定代表人：王开国 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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电话： （021）53594566
传真： （021）53858549
联系人：金芸、杨薇
（12）长江证券有限责任公司
住所：湖北省武汉市江汉区新华下路特 8 号
办公地址：上海市汉口路 130 号长江证券大厦 5F
法定代表人：明云成
电话： （027）65799560
传真： （027）85481532
联系人：毕艇
（13）华泰证券有限责任公司
住所：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话： （025）84457777-950/248
传真： （025）84579879
联系人：李金龙、张小波
（14）华西证券有限责任公司
住所：四川省成都市陕西街 239 号
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼（深圳总部）
法人代表：张慎修
电话： （0755）83025046
传真： （0755）83025991
联系人：张有德
（15）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市东海路 28 号
办公地址：青岛市东海西路 28 号
法定代表人：史洁民
电话： （0532）5023457
传真： （0532）5022025 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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联系人：丁韶燕
（16）国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区安外大街 2 号安贞大厦 3 层
办公地址：北京市东城区安外大街 2 号安贞大厦 3 层
法定代表人：王少华
电话： （010）64482828-390
传真： （010）64482090
联系人：马泽承
（17）国元证券有限责任公司
住所：合肥市寿春路 179 号
办公地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
电话： （0551）2207936
传真： （0551）2634400-1171
联系人：
程维
（18）平安证券有限责任公司
住所：深圳市八卦三路平安大厦三楼
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法人代表：叶黎成
电话： （0755）82450826 、22622287
传真： （0755）824332794
联系人：余江、庄维佳
（19）国海证券有限责任公司
住所：中国广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址：中国广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人： 张雅锋
电话： （0771）5539262
传真： （0771）5539033
联系人：覃清芳
（20）兴业证券股份有限公司 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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住所：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路 166 号中保大厦 19 楼
法定代表人：兰荣
电话： （021）68419974
传真： （021）68419867
联系人：杨盛芳
（21）信泰证券有限责任公司
住所：南京市长江路 88 号
办公地址：南京市长江路 88 号
法定代表人：钱凯法
电话： （025）84784765
传真： （025）84784830
联系人：舒萌菲
（22）南京证券有限责任公司
住所：南京市鼓楼区大钟亭 8 号
办公地址：南京市鼓楼区大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
电话： （025）83364032
传真： （025）83364032
联系人：石健
（23）上海证券有限责任公司
住所：上海市九江路 111 号
办公地址：临平北路 19 号
法定代表人：蒋元真
电话：(021) 65076608-557
传真：(021) 65081069
联系人：刘永
（24）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经十路 128 号
办公地址：山东省济南市经十路 128 号 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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法定代表人：李炜
电话： （0531）2024184
传真： （0531）2024197
联系人：付英梅
2、场外申购、赎回销售机构
（1）华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A区
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：凌新源
总经理：范勇宏
电话： （010）88066688
传真： （010）88066508
联系人：吴志军
（2）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
传真： （010）66275654
3、二级市场交易代办证券公司
具有深圳证券交易所会员资格的所有证券公司（投资者在深圳证券交易所各会员单位证
券营业部均可参与基金二级市场交易）
4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时
公告。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层
法定代表人：陈耀先
联系人：严峰、朱立元
电话： （0755）25946013、 （010）58598839 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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传真： （010）58598907
（三）律师事务所
名称：北京市德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层
法定代表人：王丽
联系电话： （010）66575888
传真： （010）65232181
联系人：李永飞
经办律师：李永飞 戴钦公
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区东昌路 568 号
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话： （021）61238888
传真： （021）61238800
联系人：许康玮
经办注册会计师：汪棣、魏珣
四、基金的名称
本基金名称：中小企业板交易型开放式指数基金
五、基金的类型
本基金类型：交易型开放式基金
六、基金的投资目标
本基金的投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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七、基金的投资方向
本基金的投资方向：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投
资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
八、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流
动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适
当的替代。
1、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。
2、投资管理体制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指
数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责决
定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
3、投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成
了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风
险的发生。
（1）研究支持：金融工程部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究
力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、跟
踪误差及其归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告，定期召开或遇重大事
项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基
金投资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以完全复制标的指数成份
股及其权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理将采
取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报
告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否，
基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份股
公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，
采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投
资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。
4、衍生品投资
为有效管理投资组合，基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如期权、
期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的
目标，是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标。基
金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基金资产总值的 10%。基金拟投资于新推出的金融
衍生产品的，需将有关投资方案通知基金托管人，并报告中国证监会备案后公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深圳证券交易所编制并发布的中
小企业板价格指数（指数代码为 399329，简称为“中小板 P” ） 。
如果深圳证券交易所变更或停止中小企业板价格指数的编制及发布、或中小企业板价格
指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中小企业板价格指数不
宜继续作为标的指数，或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人
可以依据维护投资者合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数。其中，若标
的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数
召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实
质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等） ，则无需召开基金份额持有人大会，基
金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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十、基金的风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中风险较
高的产品。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2007年 4 月 13 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2007 年 3 月 31 日。
1、报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占总资产比例
股票
2,813,304,939.22 94.56%
债券
5,138,993.86 0.17%
权证 --
资产支持证券
--
银行存款和清算备付金合计
130,366,129.10 4.38%
其他资产 26,271,637.180.88%
合计 2,975,081,699.36100.00%
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）成份股投资按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业
53,559,786.89 1.81%
B 采掘业 --
C 制造业
1,853,330,940.99 62.62%
C0 其中：食品、饮料 40,302,733.77 1.36%
C1 纺织、服装、皮毛 197,126,380.21 6.66%
C2
木材、家具 17,151,664.40 0.58%
C3
造纸、印刷 112,267,279.60 3.79%
C4
石油、化学、塑胶、塑料 336,383,005.36 11.37%
C5
电子 271,445,386.19 9.17%
C6
金属、非金属 163,623,830.73 5.53%
C7
机械、设备、仪表 364,952,413.61 12.33%中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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C8
医药、生物制品 282,228,267.32 9.54%
C99
其他制造业 67,849,979.80 2.29%
D 电力、煤气及水的生产和供应业
28,482,902.25 0.96%
E 建筑业
58,320,498.80 1.97%
F 交通运输、仓储业
46,066,223.61 1.56%
G 信息技术业
134,182,023.23 4.53%
H 批发和零售贸易
535,303,243.00 18.09%
I 金融、保险业 --
J 房地产业 --
K 社会服务业
81,931,642.07 2.77%
L 传播与文化产业 --
M 综合类
15,331,427.44 0.52%
合计 2,806,508,688.28 94.82%
（2）新股投资按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 --
C 制造业
6,796,250.94 0.23%
C0 其中：食品、饮料 --
C1 纺织、服装、皮毛 --
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷
1,170,123.60 0.04%
C4
石油、化学、塑胶、塑料
2,154,547.16
0.07%
C5
电子 --
C6
金属、非金属
865,250.88 0.03%
C7
机械、设备、仪表
1,384,957.50 0.05%
C8
医药、生物制品 --
C99
其他制造业
1,221,371.80 0.04%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 --
E 建筑业 --
F 交通运输、仓储业 --
G 信息技术业 --
H 批发和零售贸易 --
I 金融、保险业 --
J 房地产业 --
K 社会服务业 --
L 传播与文化产业 --
M 综合类 --
合计
6,796,250.94 0.23%
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细
（1）成份股投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 期末市值（元）
占净值比
例
1 002024 苏宁电器
8,246,863
527,799,232.00 17.83%
2 002007 华兰生物
2,961,495
103,356,175.50 3.49%
3 002008 大族激光
3,851,764
89,977,207.04 3.04%
4 002022 科华生物
2,761,057
68,474,213.60 2.31%
5 002078 太阳纸业
1,898,510
63,030,532.00 2.13%
（2）新股投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 期末市值（元）
占净值比
例
1 002113 天润发展
83,412
1,287,047.16 0.04%
2 002104 恒宝股份
63,580
1,221,371.80 0.04%
3 002103 广博股份
83,940
1,170,123.60 0.04%
4 002109 兴化股份
50,000
867,500.00 0.03%
5 002102 冠福家用
58,384
865,250.88 0.03%
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称
市值（元） 占净值比例
1 巨轮转债
5,138,993.86 0.17%
2 - --
3 - - -
4 - - -
5 - --
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7、投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
序号 债券品种 市值（元） 占净值比例
1
国
债 --
2 金 融 债 --
3 央行票据 --
4 企 业 债 --
5 可 转 债
5,138,993.86 0.17%
合
计
5,138,993.86 0.17%中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（3）本报告期基金的其他资产构成
单位：元
其他应收款 20,408,424.00
证券清算款 4,500,460.78
交易保证金 1,319,181.13
应收利息 43,571.27
合计 26,271,637.18
（4）报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期内获得的权证
本报告期内，本基金未获得权证。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。基金的过往业绩不代表未来表现。
（一） 基金业绩
阶
段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2006 年 6 月 8 日至
2006 年 12 月 31 日
19.40% 0.98% 21.08% 1.47% -1.68%-0.49%
2007 年 1 月 1 日至
2007 年 3 月 31 日
45.73% 2.36% 45.24% 2.41% 0.49%-0.05%
（二） 基金份额收益分配情况
无收益分配事项。
十三、费用概览
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：
（1）基金管理人的管理费； 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（2）基金托管人的托管费；
（3）基金上市初费及年费；
（4）基金的证券交易费用；
（5）基金财产拨划支付的银行费用；
（6）基金收益分配中发生的费用；
（7）基金合同生效后的信息披露费用；
（8）基金份额持有人大会费用；
（9）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（10）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法
规另有规定时从其规定。
2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（3）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于
新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（4）本条第（一）款第1项中第（3）至第（10）项费用由基金托管人根据其他有关法规中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的
信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（二）基金销售费用
1、场内申购赎回的对价、费用及价格
（1）场内申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价。场内赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价。场内申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资
者申购、赎回的基金份额数额确定。
（2）投资者在场内申购或赎回基金份额时，代办证券公司可按照不高于0.5%的标准收取
佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
（3）T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基
金资产净值除以计算日基金份额总数。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公
告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
场内申购、赎回以基金份额申请，佣金计算公式为：
申购/赎回佣金＝基金份额面值×申购/赎回份额×佣金比率
2、场外申购、赎回的费用及价格
（1）投资者在办理场外申购时需交纳前端申购费用，具体费率如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
100 万元以下 1.5%
100 万元以上（含 100 万元）-500 万元以下 1.2%
500 万元以上（含 500 万元）-1000万元以下 0.8%
1000万元以上（含1000万元） 每笔500元
投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
场外申购以金额申请，需交纳前端申购费用，计算公式为：
净申购金额 = 申购金额/（1+申购费率）
申购费用 = 申购金额 － 净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购价格
净申购金额及申购份数的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（2）投资者在办理场外赎回时需交纳赎回费用，赎回费率为赎回总额的0.5%。所收取赎
回费用的25%须归入基金资产，其余用作销售机构、登记结算机构的手续费。
场外赎回以份额申请，需交纳赎回费用，计算公式为：
赎回总额＝赎回份数×T日场外赎回价格
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
（3）基金管理人与销售机构商定后，可以调整场外申购费、赎回费的费率水平或收费方
式，并报中国证监会核准或者备案后公告。
（4）场外申购、赎回价格由基金管理人计算并公告。T 日场外申购价格的计算公式为根
据 T 日申购赎回清单确定的申购对价在后续交易日内的买入成本除以对价的申购份额，T 日
场外赎回价格的计算公式为根据 T日申购赎回清单确定的赎回对价在后续交易日内的卖出价
值除以赎回份额，场外申购、赎回价格计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。T
日场外申购价格最迟于 T+4 日公告，T 日场外赎回价格最迟于 T+3 日公告。如遇特殊情况，
基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金
促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不
定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基
金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
本基金管理人2006年9月12日发布《华夏基金管理有限公司关于基金网上交易费率优惠的
公告》 ，自2006年9月13日起对通过本公司网上交易申购或转入本公司旗下开放式基金（如果
该基金有前端/后端收费模式区分，则为前端收费模式的开放式基金）的投资者进行费率优惠。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、更新了“三、基金管理人”的“主要人员情况”等；
2、对“四、基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况进行了更新；
3、更新了“五、相关服务机构”的“销售机构”的相关信息，新增了场内申购、赎回代
理机构“齐鲁证券有限公司” ；
4、更新了“九、基金份额的申购与赎回”中申购赎回的场所，增加了申购赎回清单现金
替代设置方式调整的相关内容， 更新了有关场外申购、 赎回价格计算方法的规定， 并且以 2007中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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年 6 月 8 日的数据更新了“申购、赎回清单的格式” ；
5、更新了“十、基金的投资”中投资组合报告，该部分内容均按有关规定编制，并经基
金托管人复核，相关财务数据未经审计；
6、更新了“十二、基金的业绩” ；
7、更新了“十六、基金的费用与税收”中场外申购费用及份额计算公式，对申购的费用
及份额的计算方法统一调整为“外扣法” ，同时说明了基金管理人可以在不违反法律法规规定
及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交
易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动；
8、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”的相关内容；
9、更新了“二十二、其他应披露事项” ，披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基
金的相关公告。
华夏基金管理有限公司
二○○七年七月二十四日
