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易方达策略成长证券投资基金2006年年度报告
? 来源：[] ?? 日期：2007-03-31
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易方达策略成长证券投资基金
2006年年度报告
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基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2007年3月31日
页码，1/27 易方达基金管理有限公司
2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值
配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明
??? 本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注
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目录
一、基金简介
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要财务指标
（二）基金净值表现
（三）过往三年每年的基金收益分配情况
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
（三）报告期内基金基金投资策略和业绩表现的说明与解释
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
（五）基金内部监察报告
四、托管人报告
五、审计报告
六、财务会计报告
（一）
基金会计报表
（二）会计报表附注
七、投资组合报告
八、基金份额持有人户数、持有人结构
九、开放式基金份额变动
十、重大事件揭示
十一、备查文件目录
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一、基金简介
（一）基金基本资料
1、基金名称：
易方达策略成长证券投资基金
2、基金简称： 易基策略
3、基金交易代码: 110002
4、基金运作方式： 契约型开放式
5、基金合同生效日： 2003年12月09日
6、报告期末基金份额总额： 1,567,236,048.90份
7、基金合同存续期：
不定期
8、基金份额上市的证券交易所：
无
9、上市日期：
无
（二）基金产品说明
1、投资目标： 本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积
极把握股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金持有人
追求较高的中长期资本增值。
2、投资策略： 本基金为主动型股票基金，投资的总体原则是在价值区域内
把握波动，在波动中实现研究的“溢价”。基金采取相对稳
定的资产配置策略，避免因过于主动的仓位调整带来额外的
风险。同时，以雄厚的研究力量为依托，通过以价值成长比
率（PEG）为核心的系统方法筛选出兼具较高内在价值及良好
成长性的股票，并通过对相关行业和上市公司成长率变化的
动态预测，积极把握行业/板块、个股的市场波动所带来的获
利机会，为基金持有人追求较高的当期收益及长期资本增
值。
3、业绩比较基准：
上证A指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％
4、风险收益特征：
本基金为中等风险水平的证券投资基金，基金力争通过主动
投资获取较高的资本增值和一定的当期收益。
（三）基金管理人
1、名称： 易方达基金管理有限公司
2、注册地址： 广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦
3、办公地址： 广州市体育西路189号25、27、28楼
4、邮政编码: 510620
5、国际互联网址： http://www.efunds.com.cn
6、法定代表人： 梁棠
7、信息披露负责人： 张南
8、信息披露电话： 020－38799008
9、客户服务与投诉电话： 40088-18088（免长途话费）或020－83918088
10、传真： 020－38799488
11、电子邮箱： csc@efunds.com.cn
（四）基金托管人
1、名称： 中国银行股份有限公司
2、注册地址： 北京西城区复兴门内大街1号
3、办公地址： 北京西城区复兴门内大街1号
4、邮政编码: 100818
5、国际互联网址： http://www.boc.cn
6、法定代表人： 肖钢
7、信息披露负责人： 宁敏
8、联系电话： 010－66594977
9、传真： 010－66594942
10、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com
（五）信息披露
信息披露报纸名称： 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告正文的管理人互联网网址： ?
http://www.efunds.com.cn
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二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
数字。
（一）主要财务指标
（二）基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动比较
易方达策略成长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2003年12月9日至2006年12月31日）
基金年度报告置备地点： 广州市体育西路189号城建大厦28楼
（六）其他有关资料
1、聘请的会计师事务所
?? 名称： 安永华明会计师事务所
?? 办公地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城
2、基金注册登记机构
?? 名称： 易方达基金管理有限公司
?? 办公地址： 广州市体育西路189号城建大厦27楼
项目
2006年度
2005年度
2004年度
本期净收益 1,310,851,121.60元 66,550,036.98元 136,047,734.32元
份额本期净收益
0.6723元
0.0376元 0.0717元
可供分配基金收益
?? 832,132,439.86元
-3,227,462.31元 14,532,299.50元
可供分配基金份额收益
0.5310元
-0.0014元 0.0106元
基金资产净值
3,868,755,969.43元
2,524,632,781.54元 1,429,307,028.86元
基金份额净值
2.469元
1.125元 1.046元
加权平均净值收益率
41.45%
3.46% 6.77%
基金份额净值增长率
151.60%
13.41% 6.12%
份额累计净值增长率
215.52%
25.40% 10.57%
?
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
?
①-③
?
②-④
过去3个月 45.58% 1.62% 39.81% 1.03% 5.77% 0.59%
过去6个月 44.28% 1.53% 45.49% 0.99% -1.21% 0.54%
过去1年 151.60% 1.56% 98.46% 1.01% 53.14% 0.55%
过去3年 180.71% 1.24% 62.57% 1.02% 118.14% 0.22%
基金合同生
效至今 215.52% 1.23% 68.80% 1.02% 146.72% 0.21%
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2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581注：（1）基金合同中关于基金投资比例的约定：
1）
基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；
2）
基金与由基金管理人管理的其它基金持有任何一家公司发行的证券的总和，不超过该证券的10%；
3）
基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；
4）
基金股票投资比例最高可达95%；
5）
法律法规规定的其他限制。
因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合
律法规另有规定时，从其规定。
本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
（2）策略成长基金于2005年12月30日公告减聘基金经理，自2006年1月1日起免去付浩先生策略成长证券投资
职务，但基金原有投资目标、投资范围、投资策略和选股标准等完全没有变化。
3、本基金过往三年每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较
易方达策略成长基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比图
（三）过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数（元） 备注
2004年 0.600 -
2005年 0.600
2006年 2.100
合计 3.300
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三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、
基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿
的股东为广东粤财信托、广发证券、广东美的电器股份公司、重庆国际信托和广州市广永国有资产经营有限公司
信托、广发证券和广东美的电器股份公司分别占出资额的25%，重庆国际信托占出资额的16.67%，广州市广永国有
公司占出资额的8.33%。
公司下设基金投资部、研究部、集中交易室、市场部、注册登记部、核算部、信息技术部、
资源部、综合管理部、机构理财部、固定收益部、投资发展部等部门。良好的治理结构和健全的
了公司的合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在
提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好
的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至2006年12月31日，公司旗下有基金科汇、基金科翔、基金科讯、基金科瑞四只封闭式基
稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场
月月收益中短期债券投资基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金等
金和易方达深证100交易型开放式指数基金。
2、
基金经理简介
肖坚，男，1969年11月出生，经济学硕士，曾任香港安财投资有限公司财务部经理，粤信（
限公司业务部副经理、广东粤财信托投资公司基金部经理。2001年4月加入易方达基金管理有限
资管理部总经理助理、投资管理部常务副总经理、科翔基金基金经理，本报告期内任总经理助理
总经理兼研究部总经理，易方达策略成长基金基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有
的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（三）报告期内基金基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2006年，在世界经济增速回落、高油价、人民币升值、宏观调控等一系列因素的影响下，国民经济依然呈现快
运行格局，GDP大约增长10.7%，比上年加快0.3个百分点。经济运行三驾马车中，全社会固定资产投资比上年增长
落2个百分点；进出口总额比上年增长23.8%，加快0.6个百分点。年末国家外汇储备10663亿美元，比上年末增加
年社会消费品零售总额比上年增长13.7%，加快0.8个百分点。
2006年的证券市场是带给广大投资者惊喜的一年,中国证券市场发生了翻天覆地的变化。股改的成功堪称中国
大的革命，它使困扰市场多年的痼疾得以根治。制度变革所释放的强大动能推动上证指数从年初的1163.88点成功
的历史新高，市场又恢复了融资功能。随着一只又一只的大盘股登陆A股市场，指数迭创新高，市场参与者获得了
报，证券市场呈现久违的繁荣景象。2006年，证券投资基金为持有人创造了丰厚的回报并且成为市场中的阳光力
理资产规模已经超过8500亿元，使市场的格局发生了深刻的变化。
策略成长基金从成立伊始，就一直坚持价值投资理念和“策略应对市场”的组合管理思想，坚持“以确定的企业
的市场风险，用灵活的配置策略来追求持续的超额回报”的投资思路。
整个2006年，我们依然坚持以研究为先导，不断深入挖掘具有投资价值的个股，通过积极地操作来优化组合。
们抓住了有色、金融、地产等行业机会；二季度把握了工程机械、装备制造等板块机会；四季度则顺应市场，积
筹个股，全年取得了不错的业绩。
策略成长基金于2006年5月17日投资了非公开发行证券华联综超290万股，占期末基金资产净值的1.73％，将
日上市流通。
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2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=1505812006年，策略成长基金份额净值为2.469元，净值增长率为151.6%，远远超越同期上证A指收益率。策略成长基
的累计净值达到了2.799元。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
就宏观经济而言，展望2007年，尽管仍有美国经济回落、地区局部冲突、油价波动等不确定性因素存在，但
经济依然持乐观态度。中国经济经历了多年高速增长之后，经济体自身的弹性及抗冲击能力已大大提高，政府及
的判断和调控能力也将有效防范宏观经济出现过“冷”或过“热”的局面。政府在保持国民经济高速稳定增长的同时，
长的质量，改变以前主要依靠固定资产投资和粗放式出口拉动经济增长的模式，通过鼓励发展自主创新能力、提
率、促进产业升级及企业竞争力的提升等手段来进一步改变经济增长方式。另外，创建和谐社会，促进居民消费
质量等政策导向也将在各方面影响经济的发展。但是，在经济良性运转的背后，我们也要看到流动性过剩所带来
过分充裕将导致经济生活中各种资产价格的膨胀，甚至产生泡沫。
就证券市场而言，股改的胜利结束，标志着中国证券市场的新生。大盘蓝筹的陆续回归，代表着中国证券市场
的改变。整个市场将真正成为资源优化配置、财富创造的场所。我们欣喜地看到，随着多层次市场的形成、各种
推出、居民储蓄通过基金进入证券市场、阳光资金力量的壮大及市场地位的确立等等，市场将更加有序、活跃，
的黄金年代。
2007年，我们认为市场仍将处于牛市之中。但是，在经历了06年的大幅上涨之后，不少行业个股的估值已不再
出现结构性分化，板块中个股也将出现分化，因此，对个股的发掘将尤为重要。预计07年市场的震荡将加剧，行
复杂。2007年，我们将更加关注企业整体上市、企业并购、人民币升值、资产重估、金融创新、股权激励等事件
会，以及金融、商业、钢铁、IT、医药等行业和板块的投资机会。对于我们来说，最重要的仍是去不断挖掘能带
的行业优势企业。我们相信，波动产生机会，研究创造价值，策略实现收益。我们将进一步提高组合的配置效率
行业、个股的前瞻性研究，用实事求是、与时俱进的态度应对市场的变化，不断学习提升投资管理水平，希望20
的持有人交上满意的答卷。
?
（五）基金内部监察报告
本报告期内，监察工作继续完善内控体系，加强风险管理，督促各项业务的合规运作。监察部根据独立、客
则，认真履行职责，通过材料审阅、实时监控、调查核实、人员询问和重点抽查等多种方法开展工作，发现违规
业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事会和监管部门出具监察报告。
本报告期内，为进一步强化投资的规范运作和风险管理，监察部主要做了以 下工作：
（1）进一步健全公司内控体系，保持了良好的内控环境、全面合理的风险评估机制、充分有效的控制活动
息沟通、以及对制度和内控体系的持续检验。
（2）按照最新颁布的《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》等法规规定，着力从理论基础、思路框
技术规范等方面协助和指导业务部门的制度建设工作，积极推进公司制度体系的全面检讨修订工作。
（3）进一步健全了投资的事前、事中和事后风险监控和防范机制。
（4）坚持对投资、交易、核算、注册登记、信息技术、直销、客服等业务的运作进行日常合规性监察检查
划、有针对性地对公司有关业务部门进行了多次全面或专项的监察检查，并根据证监会的《监察稽核报告内容与
《监察稽核项目表》，每季度组织各业务部门进行全面或专项的监察检查。
（5）按照法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽
性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
四、托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达策略成长证券投资基金（以下称“
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定，不存在损害
利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的规定，对本基
资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
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2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完
?
五、审计报告
安永华明(2007)审字第
易方达策略成长证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附易方达策略成长证券投资基金（简称“易方达策略成长基金”）2006年12月31日的资产负债
的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。
一、基金管理人对财务报表的责任
按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》的规定编制财务报表是普
管理人的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由
而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计
括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，易方达策略成长基金财务报表已经按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》及《证券投资
办法》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了易方达策略成长基金2006年12月31日的财务状况和2006年度的
变动及收益分配情况。
安永华明会计师事务所
中国注册会计师
谢枫
中国
北京
中国注册会计师
樊淑华
?
?
六、财务会计报告
（一）基金会计报表
1、资产负债表
易方达策略成长证券投资基金
资产负债表
2006年12月31日
单位：人民币元
附注
2006-12-31
2005-12-31
资产
银行存款
??? 243,567,518.15
?279,318,189.94
清算备付金
????? 3,399,895.59
???? 866,461.88
交易保证金
????? 1,888,549.10
?? 1,122,896.97
应收证券清算款???
????? 5,086,830.23
?? 1,811,926.74
应收股利
?????????????? - ?
?-
页码，9/27 易方达基金管理有限公司
2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581?
所附附注为本会计报表的组成部分
?
2、经营业绩表及收益分配表
?
易方达策略成长证券投资基金
经营业绩表
2006年度
单位：人民币元
?
应收利息
7 (1)
??????? 105,200.86
??? 1,653,223.12
应收申购款
???? 71,897,659.25
??? 8,269,386.18
其他应收款
?????????????? - ?
?-
股票投资市值
7 (3)
? 3,536,578,894.20
2,123,946,767.75
??? 其中：股票投资成本
7 (3)
? 2,023,178,113.52
1,863,572,699.98
债券投资市值
7 (3)
???? 13,602,303.00
? 160,297,002.50
??? 其中：债券投资成本
7 (3)
????? 7,605,000.00
? 156,930,562.33
权证投资
7 (3)
???? 71,006,363.94
?-?
其中：权证投资成本
7 (3)
??????? 648,305.83
?-
买入返售证券
?????????????? - ?
?-?
待摊费用
7 (2)
?????????????? - ?? ?-?
其他资产
?????????????? - ?
?-?
??? ????资产总计
? 3,947,133,214.32
2,577,285,855.08
负债
应付证券清算款
???? 18,500,169.95
? 2,819,876.85
应付赎回款
???? 50,039,825.08
? 44,357,303.62
应付赎回费
??????? 799,053.36
????? 65,159.02
应付管理人报酬
6 (3)
????? 4,080,849.74
?? 3,008,201.20
应付托管费
6 (3)
??????? 680,141.62
????? 501,366.84
应付佣金
7 (4)
????? 2,981,685.34
???? 1,205,646.21
应付利息
?????????????? - ?
?-
应付收益
?????????????? - ?
?-
未交税金
?????????????? - ?
?-
其他应付款
7 (5)
????? 1,090,519.80
?? 590,519.80
卖出回购证券款
?????????????? - ?
?-
短期借款
?????????????? - ?
?-
预提费用
7 (6)
??????? 205,000.00
???? 105,000.00
其他负债
- ?-
负债合计
???? 78,377,244.89
? 52,653,073.54
持有人权益
实收基金
7 (7)
? 1,567,236,048.90
2,244,452,091.20
未实现利得
7 (8)
? 1,469,387,480.67
? 283,408,152.65
未分配收益
??? 832,132,439.86
?? -3,227,462.31
持有人权益合计
? 3,868,755,969.43
2,524,632,781.54
负债及持有人权益总计
? 3,947,133,214.32
2,577,285,855.08
基金份额净值
2.469
1.125
附注
2006年度
2005年度
收入
? 1,366,219,778.71
?? 100,462,682.52
股票差价收入
7 (9)
? 1,256,155,531.25
??? 64,726,893.63
债券差价收入???
7 (10)
??????? 598,322.47
???? 1,961,580.07
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2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581所附附注为本会计报表的组成部分
?
易方达策略成长证券投资基金
收益分配表
2006年度
单位：人民币元
?
所附附注为本会计报表的组成部分
3、基金净值变动表
?
易方达策略成长证券投资基金
净值变动表
2006年度
单位：人民币元
权证差价收入
???? 71,238,157.35
???? 3,742,396.18
债券利息收入
??????? 177,849.24
???? 3,902,559.07
存款利息收入
????? 1,896,300.96
???? 2,824,326.93
股利收入
???? 32,376,892.97
??? 22,663,069.40
买入返售证券收入
?????????????? - ?
??????????????? - ?
其他收入
7 (11)
????? 3,776,724.47
?????? 641,857.24
费用
???? 55,368,657.11
??? 33,912,645.54
基金管理人报酬
6 (3)
???? 47,094,441.97
??? 28,674,769.19
基金托管费
6 (3)
????? 7,849,073.62
???? 4,779,128.17
卖出回购证券支出???
?????????????? - ?
?????????????? - ?
其他费用
7 (12)
??????? 425,141.52
?????? 458,748.18
??? 其中：信息披露费
??????? 300,000.00
332,100.15 ????
????????? 审计费用
??????? 105,000.00
?????? 105,000.00
基金净收益
? 1,310,851,121.60
?? 66,550,036.98
加：未实现利得
? 1,326,015,633.85
?? 148,691,583.11
基金经营业绩
2,636,866,755.45
?? 215,241,620.09
附注
2006年度
2005年度
本期基金净收益
? 1,310,851,121.60
? 66,550,036.98
加：期初基金净收益
???? -3,227,462.31
14,532,299.50
加：本期损益平准金
??? -82,051,597.83
14,537,736.74
可供分配基金净收益
? 1,225,572,061.46
95,620,073.22
减：本期已分配基金净收益
7 (13)
??? 393,439,621.60
98,847,535.53
期末基金净收益
??? 832,132,439.86
?? -3,227,462.31
附注
2006年度
2005年度
一、期初基金净值
??? 2,524,632,781.54
1,429,307,028.86
二、本期经营活动：
基金净收益
??? 1,310,851,121.60
???? 66,550,036.98
未实现利得
??? 1,326,015,633.85
??? 148,691,583.11
经营活动产生的基金净值变动数
??? 2,636,866,755.45
? ??215,241,620.09
三、本期基金份额交易：
基金申购款
??? 6,400,306,842.32
2,845,672,360.57
基金赎回款
?? -7,299,610,788.28
-1,866,740,692.45
基金份额交易产生的基金净值变动数
???? -899,303,945.96
978,931,668.12
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动
数
7 (13)
???? -393,439,621.60
-98,847,535.53
五、期末基金净值
??? 3,868,755,969.43
2,524,632,781.54
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?
（二）会计报表附注
?
附注1.
基金的基本情况
易方达策略成长证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监
122号文件“关于同意易方达策略成长证券投资基金设立的批复”批准，由易方达基金管理有限公司作为基金发起人
发行募集并于2003年12月09日正式成立，首次设立募集规模为2,035,050,979.21份基金份额。本基金为契约型开
期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
附注2. 本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设。
附注3.主要会计政策和会计估计及其变更
（1）会计报表编制基础
本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中
理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报
式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》的规定而编制。
（2）会计年度
本基金的会计年度采用公历年度，即每年自1月1日至12月31日止。
（3）记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
（4）记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，除股票、债券和权证按本附注所述的估值方法计价外，其余均以历史成本为计价
（5）基金资产的估值原则
●估值对象为基金所拥有的股票、债券及权证等；
?
●上市的公开发行股票和上市流通的非公开发行股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值，
的，以最近一个交易日的收盘价计算；
?
●未上市的股票的估值
A. 送股、转赠股、配股和增发新股，以估值日证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；
B. 首次公开发行的股票，以其成本价计算。
?
●在锁定期的非公开发行股票的估值
??? A．在2006年11月13日前新投资的非公开发行股票，以估值日证券交易所上市交易的同一股票的市场收盘价估
易的，以最近一个交易日市场收盘价计算；
??? B．在2006年11月13日后新投资的非公开发行股票；
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市场收盘价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易
的市场收盘价作为估值日该非公开发行股票的价值；
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市场收盘价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按以下公式确定
开发行股票的价值：
V=C+(P-C)×（Dl-Dr）/Dl
其中：FV为估值日该非公开发行股票的价值；C为该非公开发行股票的初始取得成本；P为估值日在证券交易所上市
票的市场收盘价；Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结
数，不含估值日当天。
?
●上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的收盘价计算后的净价估值；该日无交易的，
价估值，并按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代
得税后的净额确认，在债券实际持有期间内逐日计提利息；
?
●未上巿债券和在银行间同业市场交易的债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券票面价值与票
率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有
息；其中，分离交易的可转债在权证确认日至上市前按照最能反映债券公允价值的价格估值；
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?
?
●配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于
额为零；
?
●上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的收
?
●未上市流通的权证，将综合考虑标的股票价格、行权价格、剩余天数、市场无风险利率、标的股票价格波动以
素，按照最能反映权证公允价值的价格估值；
?
●如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与
后，按最能反映公允价值的价格估值；
?
●每个工作日都对基金资产进行估值；
●如有新增事项，按国家最新规定估值。
（6）证券投资的成本计价方法
按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。
● 股票
????? 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账;
a.
上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入
b.
深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成；
B.
上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖
的1减经手费计算。
C.
因股权分置改革而获得由非流通股东支付的现金对价，于股权分置方案实施后的股票复牌日冲减
本。
● 债券
A．a. 买入上市债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债
次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
??? b. 买入非上市债券和银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付
账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单
债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，
单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
?? c. 买入贴息债券和零息债券视同到期一次性还本付息的债券，根据其发行价、到期价和发行期限按
含利率后，按上述会计处理方法核算。
B. 债券买卖不计佣金。
●权证
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账；
由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零。
因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在确认日，按权证公允价值占可分离交易可转债全部公允价值的比
交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
●? 买入返售证券
质押式买入返售证券成本：通过证券交易所进行质押式融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返
过银行间市场进行质押式融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。
（7）待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用采用直线法在受益期内平均摊销。
（8）收入的确认和计量
股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
● 债券差价收入：
卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差
卖出非上市债券及银行间同业市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与
息的差额入账；
●权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
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2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581●债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的
净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
● 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
●股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个
净额入账；
●买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账；
（9）费用的确认和计量
●基金管理费按照前一日基金资产净值乘以1.5%的年费率逐日计提；
●基金托管费按照前一日基金资产净值乘以0.25%的年费率逐日计提；
●卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（10）基金的收益分配政策
●基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净
份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金红利方式；
●每一基金份额享有同等分配权；
●基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
●基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
●如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
●基金收益分配比例按照有关规定执行；
●在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下，本基金每季度至少分红一次。当年成立
益可不分配。
●法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
（11）基金申购、赎回的确认
在申购或赎回申请的确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例
的申购或赎回款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。
?
(12)实收基金
每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动
购确认日、赎回确认日列示。
(13)损益平准金
损益平准金为申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的一部分金额，于计算基金申
日列示，并于期末全额转入未分配收益。
（14）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计
?
?? 本基金2006年度并无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取其他会计政策和会计估计。
（15）会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由
?
?? 本基金2006年度并无会计政策、会计估计变更。
（16）重大会计差错的内容和更正金额
?
本基金2006年度并无重大会计差错。
附注4.税项
（1）印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知
运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月
金管理人运用基金买卖股票按照1‰的税率征收印花税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《财政部、 国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策
知》股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
（2）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金
金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，基
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2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《财政部、 国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策问
知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东
业所得税。
（3）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得
息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，对证
上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，自2005年6月13日起，扣缴义务人在代扣代缴
减按50％计算应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《财政部、 国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策问
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳
?
附注5.资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2007年1月22日宣告2007年度第1次分红，向截至2007年1月24日止在本基金注册登记机
管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人派发红利，每10份基金份额派发红利0.600元。
本基金的基金管理人于2007年2月14日宣告2007年度第2次分红，向截至2007年2月16日止在本基金注册登记机
管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人派发红利，每10份基金份额派发红利0.800元。
截至本会计报表批准报出日，本基金并无其他须作披露的资产负债表日后事项。
?
附注6.关联方关系及关联方交易
?
（1）主要关联方关系
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过主要关联方席位进行的交易
2006年度及2005年度均无通过主要关联方席位进行的交易。
????
（3）关联方报酬
A? 基金管理人报酬
???????? 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
?? 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产
付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币47,094,441.97元（2005年：人民币28,
元），其中已支付基金管理人人民币43,013,592.23元，尚余人民币4,080,849.74元未支付。
???????????????
B? 基金托管人报酬
??????? 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
企业名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国银行股份有限公司（简称“中国银
行”）
基金托管人
广发证券股份有限公司（简称“广发证
券”）
基金管理人股东
广东粤财信托投资有限公司 基金管理人股东
广东美的电器股份有限公司 基金管理人股东
重庆国际信托投资有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
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2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中
本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币7,849,073.62元(2005年：人民币4,779,128.17元)，其中已支
民币7,168,932.00元，尚余人民币680,141.62元未支付。
?
(4)与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易
?(5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业存款利率计息。由基金托管人保管的银行存
的利息收入情况如下：
?
（6）关联方投资本基金的情况
A? 基金管理人持有基金份额情况
2006年度及2005年度基金管理人未持有本基金份额。
?
B? 基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
2006年末及2005年末基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
?
附注7.基金会计报表重要项目说明
（1）应收利息
?
（2）待摊费用
?
本基金于2006年12月31日及2005年12月31日待摊费用的余额为零。
?
（3）投资估值增值
本年度本基金所投资的股票中，因股权分置改革而获得由非流通股股东支付的现金对价为人民币10,415,141
金对价于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。
关联方名称 中国银行
2006年度 2005年度
买入债券成交金额 - 33,232,767.12
卖出债券成交金额 - -
买入返售证券成交金额 - -
买入返售证券利息收入 - -
卖出回购证券成交金额 - -
卖出回购证券利息支出 - -
2006-12-31
2005-12
银行存款余额
243,567,518.15
279,318,189
2006年度
2005年
银行存款产生的利息收入
1,819,399.11
2,774,870
项目
2006-12-31
2005-12-31
应收银行存款利息
62,260.80
????? ?65,035.99
应收清算备付金利息
1,592.20
????????? 452.20
应收债券利息
41,347.86
1,587,734.93
应收买入返售证券利息
-
-
合计
105,200.86
1,653,223.12
2006-12-31 2005-12-31
市值 成本 估值增值 市值 成本
?3,536,578,894.20 ?2,023,178,113.52 ?1,513,400,780.68 2,123,946,767.75 1,863,572,699.98 26
??? 13,602,303.00 ???? 7,605,000.00 ???? 5,997,303.00 160,297,002.50 156,930,562.33
??? 71,006,363.94 ?????? 648,305.83 ??? 70,358,058.11 - -
- - ?1,589,756,141.79 - - 26
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2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581（4）应付佣金??
?
（5）其他应付款
??
（6）预提费用
?
（7）实收基金
??
（8）未实现利得
??
（9）股票差价收入
项目 2006-12-31 2005-12-31
中信建投证券有限责任公司 ?- 112,521.69
平安证券有限责任公司 ?- 117,484.95
华泰证券有限责任公司 ???? ??69,385.35
119,703.35
中国国际金融有限公司 ????? 800,534.46 176,104.55
国泰君安证券股份有限公司 ????? 359,560.61 ?-
兴业证券股份有限公司 ?- 33,800.94
申银万国证券股份有限公司 ????? 249,148.89 ?-
高华证券有限责任公司 ????? 537,720.13 ?-
天同证券有限责任公司 ?- 79,733.63
汉唐证券有限责任公司 ?????? 88,763.23 88,763.23
中国银河证券股份有限公司 ?- 280,824.83
中信证券股份有限公司 ?- 75,259.02
金信证券有限责任公司 ?- 70,831.63
国金证券有限责任公司 ????? 377,975.21
31,240.09
中银国际证券有限责任公司 ?- 19,378.30
长江证券有限责任公司 ????? 152,911.17 -
国信证券有限责任公司 ????? 345,686.29 -
合计 ??? 2,981,685.34 1,205,646.21
项目
2006-12-31
2005-12-31
券商垫付保证金
1,000,000.00
500,000.00
其他
90,519.80
90,519.80
合计
1,090,519.80
590,519.80
项目
2006-12-31
2005-12-31
审计费用
105,000.00
105,000.00
信息披露费
100,000.00 -
合计
205,000.00
105,000.00
项目
2006年度
2005年度
期初数
2,244,452,091.20 1,366,727,530.57
加：本期申购
3,868,490,639.63
2,585,378,894.97
减：本期赎回
4,545,706,681.93
1,707,654,334.34
期末数
1,567,236,048.90 2,244,452,091.20
项目
2006年度
2005年度
期初数
283,408,152.65 48,047,198.79
加：投资估值增值
1,326,015,633.85
148,691,583.11
加：本期申购的未实现利得平准金
1,884,653,956.03 231,942,421.50
减：本期赎回的未实现利得平准金
2,024,690,261.86
145,273,050.75
期末数
1,469,387,480.67 283,408,152.65
?? 项目
2006年度
2005年度
页码，17/27 易方达基金管理有限公司
2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581?
? (10)债券差价收入
??
（11）其他收入
?
? （12）其他费用
?
（13）本期已分配基金净收益
2006年度收益分配如下：
?
2005年度收益分配如下：
卖出股票成交总额
?? 7,161,361,157.64
2,574,242,133.54
减：卖出股票成本总额
?? 5,899,218,527.54 2,507,357,846.03
交易佣金
?????? 5,987,098.85 2,157,393.88
股票差价收入
?? 1,256,155,531.25 ??? 64,726,893.63
?? 项目
2006年度
2005年度
卖出债券及债券到期兑付收到金
额
???? 135,461,875.63
623,798,109.18
减：卖出债券及债券到期兑付成
本总额
???? 133,322,469.08 614,249,985.89
应收利息总额
?????? 1,541,084.08
7,586,543.22
债券差价收入
???????? 598,322.47
1,961,580.07
?? 项目
2006年度
2005年度
新股手续费返还
-
60,825.36
配股手续费返还
-
-
基金赎回费收入
3,776,436.34
581,031.88
其他收入
288.13
-
合计
????? 3,776,724.47
641,857.24
?? 项目
2006年度
2005年度
注册登记费
-
-
信息披露费
300,000.00
332,100.15
审计费用
105,000.00
105,000.00
律师费用
-
-
其它费用：
20,141.52
21,648.03
银行费用
1,991.52
2,298.03
帐户维护费
18,150.00
18,750.00
银行间交易手续费
-
600.00
合计
425,141.52
458,748.18
分红公告日
权益登记日
每10份基金份额收
益分配金额(元)
收益分
本期第1次分红
2006年3月22日 2006年3月24日 0.300 58,658,5
本期第2次分红
2006年4月5日 2006年4月6日 0.400
本期第3次分红
2006年8月11日 2006年8月18日 0.800 1
本期第4次分红
2006年11月10日 2006年11月15日 0.600
累计收益分配金额
-
-
2.100
3
分红公告日
权益登记日
每10份基金份额收益分配
金额(元)
收益分
?
?
?
2005年3月26日（分红
预告）
2005年4月5日
?
?
?
页码，18/27 易方达基金管理有限公司
2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581?
附注8. 流通转让受到限制的基金资产
?
以上暂时停牌的股票，其年末估值单价是根据最近一个交易日的收盘价确定。
?
附注9. 其他重要事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的其他重要事项。
附注10. 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
附注11. 承诺事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的承诺事项。
七、投资组合报告
1、
本报告期末基金资产组合情况
2、
本报告期末按行业分类的股票投资组合
本期第1次分红
（分红公告）
2005年4月4日
0.200
26,
?
?
?
本期第2次分红
2005年4月11日
（分红预告）
2005年4月26日
（分红公告）
?
?
?
2005年4月25日
0.200
29,3
本期第3次分红
2005年9月21日
2005年9月26日
0.200
42,9
累计收益分配金额
-
-
0.600
98,8
股票名称 数量（股）
年末成本总额
（元）
年末估值总额
（元）
占基金
净值比
例
受限期限
（上市流
通日）
流通受限原因 估值方法
苏宁电器 2,000,000 48,000,000.00 90,800,000.00 2.35%
2007-6-25
（预计）
非公开发行未流
通
按市价估值
华联综超 2,900,000 37,468,000.00 66,961,000.00 1.73% 2007-5-17
非公开发行未流
通
按市价估值
合计 4,900,000 85,468,000.00 157,761,000.00 4.08%
项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例
股票 ? 3,536,578,894.20 89.60%
债券 ???? 13,602,303.00 0.34%
权证 ???? 71,006,363.94 1.80%
银行存款和清算备付金合计 ??? 246,967,413.74 6.26%
应收证券清算款 ????? 5,086,830.23 0.13%
资产支持证券 - -
其他资产 ???? 73,891,409.21 1.87%
总计 ? 3,947,133,214.32 100.00%
行业类别 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 13,437,319.52 0.35%
B 采掘业 117,146,745.97 3.03%
C 制造业 1,549,281,971.77 40.03%
? C0 食品、饮料
357,426,014.37 9.22%
? C1 纺织、服装、皮毛 42,053,090.27 1.09%
? C2 木材、家具 3,263,619.20 0.08%
? C3 造纸、印刷 1,118,000.00 0.03%
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2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=1505813、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
? C4 石油、化学、塑胶、塑料 131,033,054.20 3.39%
? C5 电子 239,829,596.82 6.20%
? C6 金属、非金属 429,291,837.70 11.09%
? C7 机械、设备、仪表 273,413,061.11 7.07%
? C8 医药、生物制品 61,781,674.70 1.60%
? C99 其他制造业 10,072,023.40 0.26%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,885,000.00 0.13%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00%
G 信息技术业 193,505,408.42 5.00%
H 批发和零售贸易 627,780,132.98 16.23%
I 金融、保险业 329,664,328.96 8.52%
J 房地产业 222,074,155.05 5.74%
K 社会服务业 199,892,459.81 5.17%
L 传播与文化产业 198,822,871.72 5.14%
M 综合类 80,088,500.00 2.07%
合计 3,536,578,894.20 91.41%
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值(元) 占基金资产净值比例
1 002024 苏宁电器 7,998,676 363,139,890.40 9
2 600519 贵州茅台 3,306,477 290,407,874.91 7
3 600005 武钢股份 44,279,140 281,615,330.40 7
4 600037 歌华有线 7,997,702 198,822,871.72 5
5 600089 特变电工 12,300,000 183,885,000.00 4
6 000069 华侨城A 8,200,000 180,482,000.00 4
7 600030 中信证券 6,588,912 180,404,410.56 4
8 002008 大族激光 8,620,167 178,265,053.56 4
9 600036 招商银行 8,500,000 139,060,000.00 3
10 000839 中信国安 5,915,882 134,941,268.42 3
11 600361 华联综超 5,500,800 127,013,472.00 3
12 600028 中国石化 12,212,670 111,379,550.40 2
13 000002 万科A 5,750,000 88,780,000.00 2
14 600315 上海家化 4,491,844 82,964,358.68 2
15 600415 小商品城 1,033,400 80,088,500.00 2
16 600019 宝钢股份 8,900,000 77,074,000.00 1
17 600325 华发股份 4,570,000 62,974,600.00 1
18 600360 华微电子 4,176,699 61,564,543.26 1
19 600289 亿阳信通 3,970,000 57,962,000.00 1
20 600296 S兰铝 4,180,030 53,964,187.30 1
21 000987 广州友谊 3,093,721 52,747,943.05 1
22 000623 吉林敖东 1,551,707 51,361,501.70 1
23 600439 瑞贝卡 2,001,991 32,772,592.67 0
24 600859 王府井 1,344,540 32,672,322.00 0
25 000046 泛海建设 1,700,000 31,790,000.00 0
26 000858 五粮液 1,300,000 29,705,000.00 0
27 600309 烟台万华 1,200,000 29,076,000.00 0
28 600195 中牧股份 2,285,714 27,177,139.46 0
29 600517 置信电气 1,751,835 26,365,116.75 0
页码，20/27 易方达基金管理有限公司
2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=1505814、本报告期股票投资组合的重大变动
本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
30 600383 金地集团 1,262,225 23,325,918.00 0
31 600739 辽宁成大 1,141,391 20,351,001.53 0
32 600628 新世界 1,912,828 20,084,694.00 0
33 600138 中青旅 1,499,886 19,213,539.66 0
34 600879 火箭股份 1,190,100 18,315,639.00 0
35 600150 沪东重机 575,478 18,300,200.40 0
36 600686 金龙汽车 1,009,677 17,225,089.62 0
37 600456 宝钛股份 536,720 16,638,320.00 0
38 000402 金融街 902,293 15,203,637.05 0
39 600299 星新材料 737,223 13,476,436.44 0
40 600438 通威股份 800,000 10,832,000.00 0
41 600161 天坛生物 503,390 10,420,173.00 0
42 600016 民生银行 999,992 10,199,918.40 0
43 000568 泸州老窖 400,000 10,136,000.00 0
44 600525 长园新材 362,303 10,072,023.40 0
45 002029 七匹狼 468,712 9,280,497.60 0
46 002074 东源电器 559,994 7,901,515.34 0
47 000759 武汉中百 700,000 6,510,000.00 0
48 600694 大商股份 179,000 5,260,810.00 0
49 600900 长江电力 500,000 4,885,000.00 0
50 600143 金发科技 92,318 3,698,259.08 0
51 600583 海油工程 104,975 3,639,483.25 0
52 600337 美克股份 299,965 3,263,619.20 0
53 002069 獐子岛 35,188 2,605,319.52 0
54 601699 潞安环能 132,816 2,127,712.32 0
55 600596 新安股份 100,000 1,818,000.00 0
56 002073 青岛软控 30,000 1,420,500.00 0
57 600963 岳阳纸业 100,000 1,118,000.00 0
58 000063 中兴通讯 15,400 602,140.00 0
59 000978 桂林旅游 17,661 196,920.15 0
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600030 中信证券 360,847,674.08 14.29%
2 600036 招商银行 316,302,058.28 12.53%
3 600331 宏达股份 233,903,597.07 9.26%
4 000002 万科A 222,760,642.87 8.82%
5 600005 武钢股份 173,463,807.51 6.87%
6 600028 中国石化 168,385,671.98 6.67%
7 000839 中信国安 161,598,171.11 6.40%
8 600089 特变电工 139,176,581.35 5.51%
9 000983 西山煤电 122,822,857.09 4.86%
10 000039 中集集团 121,856,356.47 4.83%
11 600900 长江电力 109,374,617.16 4.33%
12 002008 大族激光 106,981,444.95 4.24%
13 000970 中科三环 104,585,438.67 4.14%
14 000157 中联重科 100,095,603.06 3.96%
页码，21/27 易方达基金管理有限公司
2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581?
本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
15 600309 烟台万华 91,606,389.08 3.63%
16 600019 宝钢股份 90,307,783.87 3.58%
17 000917 电广传媒 90,208,919.11 3.57%
18 600050 中国联通 89,571,602.76 3.55%
19 600205 S山东铝 87,229,394.25 3.46%
20 002024 苏宁电器 85,223,625.33 3.38%
21 000858 五粮液 83,964,187.80 3.33%
22 600549 厦门钨业 74,333,717.57 2.94%
23 000063 中兴通讯 70,806,147.62 2.80%
24 000061 农产品 69,823,652.00 2.77%
25 000069 华侨城A 68,876,428.19 2.73%
26 000060 中金岭南 68,480,326.81 2.71%
27 600315 上海家化 65,678,118.97 2.60%
28 600037 歌华有线 65,044,642.95 2.58%
29 600325 华发股份 64,092,810.64 2.54%
30 600289 亿阳信通 63,620,256.72 2.52%
31 600009 上海机场 63,196,583.92 2.50%
32 600361 华联综超 62,916,378.75 2.49%
33 000089 深圳机场 56,732,098.84 2.25%
34 000623 吉林敖东 55,752,468.57 2.21%
35 600296 S兰铝 54,971,794.84 2.18%
36 600475 华光股份 54,800,450.04 2.17%
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 423,239,570.05 16.76%
2 600030 中信证券 276,709,188.91 10.96%
3 600331 宏达股份 268,453,100.78 10.63%
4 000002 万科A 252,186,864.90 9.99%
5 600009 上海机场 250,113,357.73 9.91%
6 002024 苏宁电器 239,382,559.53 9.48%
7 000983 西山煤电 236,073,510.87 9.35%
8 600900 长江电力 217,091,354.22 8.60%
9 000069 华侨城A 206,278,765.14 8.17%
10 600694 大商股份 196,969,221.75 7.80%
11 600879 火箭股份 172,571,975.89 6.84%
12 000063 中兴通讯 166,255,134.66 6.59%
13 600519 贵州茅台 166,147,627.19 6.58%
14 000157 中联重科 148,422,775.10 5.88%
15 600549 厦门钨业 142,143,615.62 5.63%
16 000970 中科三环 141,556,938.72 5.61%
17 000039 中集集团 138,601,423.30 5.49%
18 600361 华联综超 106,787,389.44 4.23%
19 000917 电广传媒 106,451,474.01 4.22%
20 600016 民生银行 105,119,368.81 4.16%
21 000402 金融街 100,279,272.86 3.97%
22 600205 S山东铝 90,433,835.60 3.58%
23 600050 中国联通 87,707,450.90 3.47%
24 600309 烟台万华 80,627,202.89 3.19%
25 600269 赣粤高速 76,954,055.97 3.05%
26 600460 士兰微 75,354,886.09 2.98%
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2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581?
本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
?
5、本报告期末按券种分类的债券投资组合
6、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
??? ? 本报告期末本基金仅持有以上一只债券。
7、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，报告
年内未受到公开谴责或处罚。
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产：
27 600028 中国石化 75,136,498.82 2.98%
28 600125 铁龙物流 72,130,876.90 2.86%
29 000061 农产品 67,677,443.30 2.68%
30 000528 柳工 65,683,960.20 2.60%
31 600089 特变电工 62,963,292.08 2.49%
32 000997 新大陆 61,679,456.23 2.44%
33 000858 五粮液 61,465,017.21 2.43%
34 000001 S深发展A 59,193,235.69 2.34%
35 600761 安徽合力 57,246,071.33 2.27%
36 600406 国电南瑞 57,206,277.71 2.27%
37 000089 深圳机场 56,989,072.88 2.26%
38 600475 华光股份 56,598,129.48 2.24%
39 600031 三一重工 55,649,187.56 2.20%
40 000759 武汉中百 55,149,894.25 2.18%
41 000060 中金岭南 54,290,239.87 2.15%
42 600420 现代制药 53,310,929.75 2.11%
43 000839 中信国安 52,895,580.31 2.10%
项目 金额(元)
买入股票的成本总额
6,069,239,082.41
卖出股票的收入总额
?? 7,161,361,157.64
序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例
1 国
债
0.00 0.00%
2 金 融 债 0.00 0.00%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企 业 债 0.00 0.00%
5 可 转 债
13,602,303.00 0.35%
合
计 13,602,303.00 0.35%
序号 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例
1 110325 华发转债 13,602,303.00 0.35%
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2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581（4）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（5）本报告期内投资资产支持证券的情况
本报告期内本基金未投资资产支持证券。
（6）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
（7）报告期内获得的权证明细
（8）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内未运用固有资金投资本基金。
?
八、基金份额持有人户数、持有人结构
1、报告期末基金份额持有人户数
名称 金额(元)
交易保证金 ???? 1,888,549.10
应收股利 -
应收利息 ?????? 105,200.86
应收申购款 71,897,659.25
待摊费用 -
其他应收款 -
合计 73,891,409.21
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 市值
市值占基金资产净
值比例
1 031001 侨城HQC1 4,941,406 ? 69,426,754.30 1.79%
2 580010 马钢CWB1 924,830 ?? 1,579,609.64 0.04%
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额 投资类别
1 580997 招行CMP1 18,444,824 - 被动持有
2 580996 沪场JTP1 10,011,869 - 被动持有
3 580007 长电CWB1 375,000 - 被动持有
4 038006 中集ZYP1 4,836,945 - 被动持有
5 580990 茅台JCP1 8,614,061 - 被动持有
6 038008 钾肥JTP1 671,695 - 被动持有
7 031001 侨城HQC1 4,941,406 - 被动持有
8 580010 马钢CWB1 924,830 ?648,305.83 被动持有
合计
48,820,630 ?648,305.83
报告期末基金份额持有人户数 33,828户
报告期末平均每户持有基金份额 46,329.55份
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2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=1505812、报告期末基金份额持有人结构：
?
九、开放式基金份额变动
本基金份额变动情况如下：
??????????????????????????? 单位：份
?
?
十、重大事件揭示
1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。
2、本报告期内基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
?? 基金管理人于2006年7月19日公布了关于聘任副总经理的公告，聘任刘晓艳女士为易方达基金管理有限公
3、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
4、本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。
5、本报告期内基金收益分配情况
6、本基金自基金合同生效以来连续4年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告期审计费用为105,
7、本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
8、本基金租用专用交易席位的情况
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号
求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决定租用中信建投证券有限责任公司、平安证券有限责任
有限责任公司、华泰证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、东吴证券有限责任公司、广发华福证券有限责
券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、银河证券股份有限公司、中信证券有限责任公司、金信证券有限责任
证券股份有限公司、成都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司和申银万国证券股份有限公司各一个交
期内在北京高华证券有限责任公司、长江证券有限责任公司和国信证券有限责任公司各新增一个席位，取消兴业
司一个交易席位。
本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标
1）
经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3）
具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地
项目 数量 占总份额比例
基金份额总额： 1,567,236,048.90 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 743,911,256.78 47.47%
个人投资者持有的基金份额 823,324,792.12 52.53%
基金合同生效日的基金份额总额 2,035,050,979.21
本报告期期初基金份额总额
2,244,452,091.20
加：本期基金总申购份额
3,868,490,639.63
减：本期基金总赎回份额
4,545,706,681.93
本报告期期末基金份额总额
1,567,236,048.90
分红公告日
权益登记日
每10份基金份额收
益分配金额(元)
收益分
本期第1次分红
2006年3月22日 2006年3月24日 0.300 58,658,5
本期第2次分红
2006年4月5日 2006年4月6日 0.400
本期第3次分红
2006年8月11日 2006年8月18日 0.800 1
本期第4次分红
2006年11月10日 2006年11月15日 0.600
累计收益分配金额
-
-
2.100
3
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2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求
报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业
好的服务和支持。
基金专用交易席位的选择程序如下：
1)
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
2)
基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
本报告期本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：
?
9、其他在报告期内发生的重大事项：
股票成交金额 比例 债券成交金额 比例 权证成交金额 比例
债券回
购成交
金额 比例 佣金
916,754,453.99 14.63% 102,041,366.70 92.11% － － － － ?? 1,570,7
709,156,650.48 13.04% 8,050,000.00 7.27% 12,813,067.30 17.98% － － ?? 1,337,4
363,502,503.34 10.41% － － 2,012,712.77 2.83% － － ?? 1,066,9
155,023,705.26 8.81% － － 22,216,714.09 31.18% － － ???? 947,1
021,210,226.65 7.79% － － 1,246,645.00 1.75% － － ???? 837,3
002,305,076.14 7.65% － － 7,174,263.39 10.07% － － ???? 821,8
946,370,148.93 7.22% 685,440.00 0.62% － ?－ － － ???? 740,5
795,627,889.92 6.07% － － － － － － ???? 652,4
791,163,190.45 6.04% － － 25,780,610.07 36.19% － － ???? 648,7
745,314,725.69 5.69% － － － － － － ???? 611,1
765,151,155.85 5.84% － － － ?－ － － ???? 598,7
326,372,417.19 2.49% － － － － － － ???? 267,6
235,871,575.12 1.80% － － － － － － ???? 184,5
201,220,264.98 1.54% － － － － － － ???? 164,9
67,011,988.42 0.51% － － － ?－ － － ????? 54,9
62,024,412.12 0.47% － － － ?－ － － ????? 48,5
104,080,384.53 100.00% ? 110,776,806.70 100.00% ? 71,244,012.62 100.00% － － ? 10,553,7
公告事项 披露日期
易方达基金管理有限公司关于持有科汇证券投资基金份额的公告 2006-1-4
易方达基金管理有限公司关于旗下基金代销机构华夏证券变更为中信建投证
券的公告
2006-1-19
增加西部证券1家代销机构 2006-2-7
关于易方达策略成长基金暂停申购和转入业务的公告 2006-2-24
增加国联证券1家代销机构 2006-3-17
易方达策略成长证券投资基金分红公告 2006-3-22
易方达基金管理有限公司关于持有科翔证券投资基金份额的公告 2006-4-3
易方达策略成长证券投资基金分红公告 2006-4-5
关于易方达策略成长基金暂停申购和转入业务的公告 2006-4-11
易方达策略成长基金恢复正常申购业务的公告 2006-4-17
易方达基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告 2006-6-16
易方达基金管理有限公司开通中国农业银行金穗借记卡基金网上交易的公告 2006-6-21
易方达基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告 2006-7-19
易方达基金管理有限公司开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告 2006-8-1
易方达策略成长证券投资基金分红公告 2006-8-11
易方达策略成长基金更正公告 2006-8-23
增加国海证券1家代销机构 2006-8-29
关于易方达策略成长基金获配山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开
发行A股的公告 2006-9-8
关于易方达策略成长基金增加定期定额申购业务代销机构的公告 2006-9-20
页码，26/27 易方达基金管理有限公司
2007-4-2 http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=150581注：上述公告均披露于中国证券报、上海证券报、证券时报
?
十一、备查文件目录
1.
中国证监会批准易方达策略成长证券投资基金设立的文件；
2.
《易方达策略成长证券投资基金基金合同》；
3.
《易方达策略成长证券投资基金托管协议》；
4.
《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.
基金管理人业务资格批件和营业执照；
6.
基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理
200
增加上海银行1家代销机构 2006-9-20
增加广州证券1家代销机构 2006-9-20
增加第一创业证券1家代销机构 2006-10-20
易方达策略成长证券投资基金分红公告 2006-11-10
关于交通银行进一步开通易方达策略成长基金转换业务的公告 2006-11-20
关于易方达策略成长基金暂停申购和转入业务的公告 2006-11-18
增加中原证券1家代销机构 2006-11-30
增加南京证券1家代销机构 2006-12-4
关于旗下基金代销机构天和证券变更为财通证券的公告 2006-12-6
?
?
网站首页 ??|?? 网站导航 ??|?? 了解我们 ??|?? 加盟我们 ??|?? 联系我们 ?|??
版权所有 2005 易方达基金管理有限公司
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