嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
嘉实沪深 300指数证券投资基金（LOF）
2006年年度报告
基金管理人：
嘉实基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
送出日期：2007 年 3月 31 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2007 年 3 月 29 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中的财务会计报告已经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具
了标准无保留审计意见的审计报告，请投资者注意阅读。嘉实基金管理有限公司
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目
录
§1 基金简介………………………………………………………………………………………1
§2 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况……………………………………………3
§3 管理人报告……………………………………………………………………………………5
3.1 基金管理人及基金经理情况……………………………………………………………5
3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明………………………………………………6
3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释……………………………………6
3.4 宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望…………………………………………6
3.5基金内部监察报告 ………………………………………………………………………7
§4 托管人报告……………………………………………………………………………7
§5 审计报告………………………………………………………………………………8
§6 财务会计报告 ………………………………………………………………………………9
6.1 基金会计报表…………………………………………………………………………9
6.2 年度会计报表附注……………………………………………………………………11
§7
投资组合报告………………………………………………………………………………22
§8 基金份额持有人情况………………………………………………………………………33
§9
开放式基金份额变动情况…………………………………………………………………33
§10 重大事件揭示………………………………………………………………………………34
§11 备查文件目录………………………………………………………………………………36
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§1 基金简介
1.1基金基本资料
（1）基金名称 嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF)
（2）基金简称 嘉实300
（3）基金交易代码 160706
（4）基金运作方式 上市契约型开放式
（5）基金合同生效日 2005年8月29日
（6）报告期末基金份额总额 323,536,756.55 份
（7）基金合同存续期 不定期
（8）基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
（9）上市日期 2005 年10 月17 日
1.2基金产品说明
（1）投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之
间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，
谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成
果。
（2）投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在
沪深 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合。
（3）业绩比较基准 沪深 300 指数增长率×95％＋银行同业存款收益率×5％
（4）风险收益特征 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，力争控制本基金净
值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%。
1.3基金管理人
（1）名称 嘉实基金管理有限公司
（2）注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室
（3）办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层
（4）邮政编码 100005（办公地址）
（5）互联网网址 http://www.jsfund.cn
（6）法定代表人 王忠民 嘉实基金管理有限公司
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（7）总经理 赵学军
（8）信息披露负责人 胡勇钦
（9）联系电话 （010）65188866
（10）传真 （010）65185678
（11）电子邮箱 service@jsfund.cn
1.4基金托管人
（1）名称 中国银行股份有限公司
（2）注册地址 北京西城区复兴门内大街 1号
（3）办公地址 北京西城区复兴门内大街 1号
（4）邮政编码 100818
（5）互联网网址 http://www.boc.cn
（6）法定代表人 肖钢
（7）托管部门总经理 秦立儒
（8）信息披露负责人 宁敏
（9）联系电话 （010）66594977
（10）传真 （010）66594942
（11）电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com
1.5信息披露
（1）信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
（2）登载年度报告正文的管
理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
（3）基金年度报告置备地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公
司
1.6其他有关资料
（1）聘请的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
（2）基金注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司 嘉实基金管理有限公司
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办公地址 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
§2 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.1主要财务指标
单位：元
序号 项目 2006 年 2005 年
1 基金本期净收益 162,890,516.63 -2,442,484.98
2 基金份额本期净收益 0.4855 -0.0026
3 期末可供分配基金收益 77,466,774.33 -18,513,607.85
4 期末可供分配基金份额收益 0.2394 -0.0192
5 期末基金资产净值 560,358,003.96 945,519,524.98
6 期末基金份额净值 1.732 0.981
7 基金加权平均净值收益率 40.9994% -0.2758%
8 本期基金份额净值增长率 120.1930% -1.9000%
9 基金份额累计净值增长率 116.0093% -1.9000%
注：本基金合同生效日为 2005年 8月 29日，2005年度主要财务指标的计算期间为 2005年
8月 29日至 2005年 12月 31日。
2.2基金净值表现
2.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 42.55% 1.36% 42.82% 1.37% -0.27% -0.01%
过去六个月 44.33% 1.34% 43.78% 1.34% 0.55% 0.00%
过去一年 120.19% 1.32% 112.79% 1.33% 7.40% -0.01%
自基金合同生效
起至今
116.01% 1.22% 111.82% 1.24% 4.19% -0.02%
2.2.2本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较
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-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2005-08-29
2005-09-20
2005-10-19
2005-11-10
2005-12-02
2005-12-26
2006-1-18
2006-02-20
2006-03-14
2006-4-5
2006-4-27
2006-5-26
2006-6-19
2006-7-11
2006-8-2
2006-8-24
2006-9-15
2006-10-13
2006-11-6
2006-11-28
2006-12-20
嘉实沪深300 基金基准
图 1：嘉实 300 基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005 年 8月 29 日至 2006 年 12 月 31 日）
注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效起 3个月内为建仓期。报告期内本基金的
各项投资比例符合基金合同第十七条（ （二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规
定：（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的
股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （2）原则上将不低于 90%的基金资
产净值投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于 15%，现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。（3）法律法规或监管部门对上
述比例限制另有规定的，从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内， 但应在
10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
2.2.3本基金基金合同生效以来每年的净值增长率，并与同期业绩比较基准的收益率比较
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2005年 2006年
嘉实沪深300 基金基准
图 2：嘉实 300 基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
2.3自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况
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年度 每 10份基金份额分红数 备注
2006 年 2.500
2005 年 无
合计 2.500
§3 管理人报告
3.1 基金管理人及基金经理情况
3.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会
批准设立的第一批基金管理公司之一，注册资本 1亿元，注册地上海，公司总部设在北京，
并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格。 2005
年公司引入新股东德意志资产管理（亚洲）有限公司，成为中外合资基金管理公司。
截止 2006 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、11 只开放式
证券投资基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳
健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、
嘉实 300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金，其中嘉实
增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金 3只开放式基金属于嘉实理财通系列系列基金。同
时，管理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。
3.1.2基金经理简介
杨宇先生，南开大学经济学硕士，8年证券从业经验。曾先后担任平安保险投资管理中
心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理。2004 年 7 月加入嘉
实基金管理有限公司，2005 年 8 月至今任本基金基金经理。
杨宇先生长期从事指数化投资管理工作，对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交
易等方面具备丰富的投资管理经验。
3.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、《证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实
沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的规定和约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持
有人利益的行为。 嘉实基金管理有限公司
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2006 年 7 月 28 日至 8 月 10 日因市场波动等原因致使本基金持有的现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例略低于 5%，基金托管人提示后，8 月 11 日调整至 5%以上。
3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
截至报告期末本基金份额净值为 1.732 元，本报告期份额净值增长率为 120.19%，同
期业绩比较基准收益率为 112.79%。
2006 年度，本基金日均跟踪误差为 0.09%，年度化拟合偏离度为 1.47%，符合基金合
同中约定的年度化跟踪误差不超过 3%的限制。本基金通过合理的指数交易策略和严格的现
金流管理，将基金申购、赎回这一影响跟踪误差的主要常规因素控制到较低水平。
3.4
宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望
从宏观经济层面，2007年中国经济依然能够保持高速增长，GDP增长率有望达到或超
过9.5%的水平。股权分置改革和股权激励等制度变革将带来公司治理的改善和经营效率的
提高，资产注入和整体上市也有利于上市公司业绩的跳跃性增长。未来2-3年，上市公司的
盈利增速将持续高于社会企业的盈利增速，预期将达到20%或更高的水平。
宏观经济和上市公司业绩高速增长、人民币升值带来上市公司估值水平的提升、制度性
变革推动上市公司本质还原和市场约束机制的逐步形成、 储蓄资金持续流入股市带来的资金
充裕，这些因素将为中国股市带来一个前所未有的市场环境，我们对2007年的证券市场充
满信心。
2006年的A股牛市为指数基金在中国的发展带来了难得的历史机遇， 指数基金的净值增
长率超过了股票型基金的平均水平， 良好的投资业绩使指数基金正在得到越来越多的基金投
资者的认同。在牛市的市场环境下，指数基金因其与指数的高度相关性成为分享牛市成长的
理想投资工具，避免了众多中小投资者经常遇到的“赚了指数不赚钱”的尴尬局面。
预期2007年将推出我国一个股指期货， 该期货以本基金的标的指数——沪深300指数为
标的。股指期货产品的推出，将在一定程度上丰富资本市场的产品结构，吸引不同风险偏好
的投资者进入市场，从而增强基础股票市场的有效性、提高指数成份股的估值水平。
作为一个被动型指数基金的管理人，我们对中国证券市场的长期发展充满信心，对指数
基金在中国的发展前景充满信心。我们将继续秉承指数投资策略，为投资者提供一个分享指
数成长的有效投资工具。
3.5
基金内部监察报告
本报告期内，基金管理人积极开展合规性监控、内部审计、风险管理、制度建设、法律
支持等方面工作，合理确保了公司各项业务运作合法合规和审慎经营。 嘉实基金管理有限公司
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采取的主要措施如下：
（一）继续完善监察稽核工具和流程、强化内部合规的执行检查。
编制或修订了合规稽核手册，按照基金或投资组合分类，设计每日、每周、每月、季度
查核项目表，成为日常合规合法运作的有效监控工具，在预防、发觉和改正违反相关法律法
规、规则的行为和履行基金/组合合同义务方面发挥了重要作用。
通过严格的内部管理制度执行检查程序， 包括事前防范、 事中控制和事后监督三个阶段，
强化内部制度的执行检查，提高公司各项经营管理活动的有效运行，合理确保公司各项业务
运作合法合规和审慎经营。
（二）加强日常风险管理，积极开展风险导向型内部审计。
重新识别了公司面临的主要风险、进一步梳理风险管理体系，加强对合规风险、操作风
险、市场风险、信用风险、流动性风险的日常风险管理，尤其是货币基金、短债基金的风险
控制。
积极开展风险导向型内部审计，协助业务部门建立并改进业务操作手册和流程，定期测
试和评估公司内控制度、流程的有效性，协助业务部门进行风险识别、度量，对重大项目进
行内部审计等。
（三）深入法律研究，及时提供法律支持，积极推进公司管理制度建设。
深入研究法律法规及证监会规章，为新产品、新业务等提供法律支持；对新规定进行
法律分解，及时编制相关业务指引，方便业务部门人员及时了解法律法规最新变化动态。加
强法律意识、行业规范、品行操守等方面的培训教育，如新员工入职法律稽核知识与实务培
训，全体员工“两法”培训及考试等。
参照国际先进的经验，启动全面修订业务部门管理手册，为业务部门提供规范的操作
指引。
§4 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对嘉实沪深 300 指数证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管嘉实基金管理有限公司
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合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核；2006年 7月28 日至
8 月 10 日，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例略低于 5%，经本托管
人提示后，8 月 11 日，本基金调整至 5%以上。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容真实、准确和完整。
§5 审计报告
普华永道中天审字(2007)第 20477 号
嘉实沪深 300 指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的嘉实沪深 300指数证券投资基金(以下简称 “嘉实沪深 300指数基金” )
会计报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、2006 年度的经营业绩表及基金净值变
动表以及会计报表附注。
一、管理层对会计报表的责任
按照《企业会计准则》 、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金会计核算办法》 、 《嘉实沪
深 300 指数证券投资基金基金合同》 及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列
示的基金行业实务操作的有关规定编制会计报表是嘉实沪深 300 指数基金的基金管理人嘉
实基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；
（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规
范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评
估。 在进行风险评估时， 我们考虑与会计报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，嘉实基金管理有限公司
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但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述会计报表已经按照《企业会计准则》 、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资
基金会计核算办法》 、 《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员
会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制， 在所有重大方面公允
反映了嘉实沪深 300指数基金 2006年 12月 31日的财务状况以及 2006年度的经营成果和
基金净值变动。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师
汪棣
中国上海市
注册会计师
魏珣
2007年3月22日
§6 财务会计报告
6.1基金会计报表
6.1.1资产负债表
单位：元
资产 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
银行存款 6.2.7（十四） 7,512,014.31 50,573,115.83
清算备付金
1,127,521.47 2,617,376.26
交易保证金 6.2.7（十五） 316,700.00 655,023.70
应收证券清算款
49,979,078.46
应收利息
6.2.7（一） 115,880.31 16,356.88
应收申购款
2,039,977.91 35,322.06
股票投资市值
532,149,027.49 897,113,347.02
其中：股票投资成本
339,057,068.10 905,197,447.48
债券投资市值
19,881,770.00
其中：债券投资成本
19,881,770.00
权证投资
843,000.00
其中：权证投资成本
买入返售证券
待摊费用 6.2.7（二） 197,601.72
资产总计
563,985,891.49 1,001,187,221.93
负债
应付证券清算款
233,771.44
应付赎回款
2,509,243.12 54,341,828.56 嘉实基金管理有限公司
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应付赎回费
9,060.96 166,222.81
应付管理人报酬
210,410.81 386,356.10
应付托管费
42,082.16 77,271.23
应付佣金 6.2.7（四） 289,778.77 366,018.25
应付利息
其他应付款 6.2.7（五） 250,210.00 250,000.00
卖出回购证券款
预提费用 6.2.7（六） 83,330.27 80,000.00
负债合计
3,627,887.53 55,667,696.95
持有人权益
实收基金 6.2.7（七） 323,536,756.55 964,033,132.83
未实现利得/(损失) 6.2.7（八） 159,354,473.08 -15,771,969.62
未分配基金净收益/(累计
基金净损失)
77,466,774.33 -2,741,638.23
持有人权益合计
560,358,003.96 945,519,524.98
负债及持有人权益总计
563,985,891.49 1,001,187,221.93
附注：基金份额净值
1.732 0.981
6.1.2经营业绩表及收益分配表
（一）经营业绩表
单位：元
项目 附注 2006 年度
2005年8月29日至2005
年12 月31 日止期间
收入
股票差价收入 6.2.7（九） 146,788,510.16 -9,431,801.91
债券差价收入 6.2.7（十） 68,487.61
权证差价收入 6.2.7（十五） 10,562,430.71 7,053,499.78
债券利息收入
109,289.70
存款利息收入
229,236.15 367,306.31
股利收入
6,372,703.51 939,532.58
买入返售证券收入
249,031.00
其他收入 6.2.7（十一） 1,773,766.39 378,255.59
收入合计
165,904,424.23 -444,176.65
费用
基金管理人报酬 6.2.6（二） 2,054,450.31 1,506,822.09
基金托管费 6.2.6（二） 410,890.00 301,364.38
卖出回购证券支出
61,086.78
其他费用 6.2.7（十二） 487,480.51 190,121.86
其中：上市年费
105,000.00 0.00
信息披露费
297,594.99 102,398.28
审计费用
50,000.00 80,000.00
费用合计
3,013,907.60 1,998,308.33 嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
11
基金净收益
162,890,516.63 -2,442,484.98
加：未实现估值增值/(减
值)变动数 6.2.7（八） 202,019,059.85 -8,084,100.46
基金经营业绩
364,909,576.48 -10,526,585.44
（二）基金收益分配表
单位：元
项目 附注 2006 年度
2005年8月29日至2005
年12 月31 日止期间
基金净收益
162,890,516.63 -2,442,484.98
加：年初累计基金净收益
-2,741,638.23
本期损益平准金
申购
68,986,220.36 -1,149,709.61
赎回
-78,217,630.13 850,556.36
可供分配基金净收益
150,917,468.63 -2,741,638.23
减：本期已分配基金净收益 6.2.7（十 三） 73,450,694.30
未分配基金净收益
77,466,774.33 -2,741,638.23
6.1.3基金净值变动表
单位：元
项目 附注 2006 年度
2005年8月29日至2005
年12 月31 日止期间
一、期初基金净值
945,519,524.98 867,126,900.07
二、本期经营活动
基金净收益
162,890,516.63 -2,442,484.98
未实现估值增值变动数
202,019,059.85 -8,084,100.46
经营活动产生的基金净值变
动数
364,909,576.48 -10,526,585.44
三、本期基金份额交易
基金申购款
745,696,834.94 390,554,541.53
其中：分红再投资
4,031,664.53 0.00
基金赎回款
-1,422,317,238.14 -301,635,331.18
基金份额交易产生的基金净
值变动数
-676,620,403.20 88,919,210.35
四、本期向持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益
产生的基金净值变动数
-73,450,694.30
五、期末基金净值
560,358,003.96 945,519,524.98
6.2 年度会计报表附注
6.2.1本基金的基本情况
嘉实沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字 [2005]第 103 号《关于同意嘉实沪深 300 指数证券投资嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
12
基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 866,926,792.65 元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字〔2005〕第130 号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案， 《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于 2005 年8月 29 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 867,126,900.07 份基金份额，其中认购资金利息折合
200,107.42 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中
国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第93号文审核同意，本基金
344,534,887.00份基金份额于2005年10月17日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托
管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深 300指数证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及
其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)，现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值 5%。本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金
融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
6.2.2 会计报表编制遵守基本会计假设情况
本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设。
6.2.3主要会计政策、会计估计及其变更
（一）编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定。
本基金的会计报表按照《企业会计准则》 、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金会计核
算办法》 、 《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如会计报表附
注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制
（二）会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。 比较期间会计报表的实际编制期间
为2005 年8 月29 日(基金合同生效日)至2005 年12 月31 日。
（三）记账本位币
本基金的记帐本位币为人民币
（四）记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目嘉实基金管理有限公司
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13
均以历史成本计价
（五）基金资产的估值原则
1、股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易
的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由
于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票， 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场
交易收盘价估值。由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；2006 年 11 月 13 日之前由定向增发形成的暂
时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；2006
年 11 月 13日起由定向增发形成的暂时流通受限制的股票， 若在证券交易所挂牌的同一股票
的市场交易收盘价低于定向增发股票的初始成本，按市场交易收盘价估值，若在证券交易所
挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于定向增发股票的初始成本， 按两者差价在定向增发股
票锁定期的摊销金额与初始成本之和估值
2、债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价
估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价
交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到净价估值。
银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
3、权证投资
从获赠确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌
的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价估
值。
4、实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（六）证券投资的成本计价方法
1、股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。因嘉实基金管理有限公司
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14
股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价， 于股权分置方案实施复牌日冲减股票投
资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结
转。
2、债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资； 买入银行间同业市场交易的债券
于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 作为应收利息单独核算， 不构成债券投资成本。
3、买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行
期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
4、卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易
的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
5、权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日， 按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数
量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购
新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日， 按权证公允价值占分离交易可转债全
部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转。
（七）待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。
（八）收入的确认和计量
1、股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确
认。
2、权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。
3、存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
4、股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额于除息日确认。
5、买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 嘉实基金管理有限公司
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（九）费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
(十) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回
引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(十一) 未实现利得
未实现利得包括因投资估值而产生的未实现估值增值和未实现利得平准金。
未实现利得平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按未实现利得
占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
（十二）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外投资人可选择现
金红利或将红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资， 场内投
资者只能选择现金分红。本基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。当期收益应先弥
补上期亏损后，才可进行当期收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每
年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%，但若基金
合同生效不满 3 个月则不进行收益分配， 年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成。
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
（十三） 报告期内无涉及为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的
其他会计政策和会计估计。
（十四）报告期内无涉及会计政策、会计估计的变更。
（十五）报告期内无重大会计差错。
6.2.4税项
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、财税字[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税字[2005]11 号
《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税字[2005]102 号《关于股息红利个人
所得税有关政策的通知》 、财税字[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题嘉实基金管理有限公司
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16
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2.基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税和企业所得税。
3. 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入由上市公
司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4.基金买卖股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税。
5.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等
对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.2.5资产负债表日后事项
2007 年 2 月 6 日、2007 年 3 月 6 日，基金管理人实施了本基金第四次、第五次收益分
配，合计每 10 份基金份额派发红利 9.89 元。
6.2.6关联方关系及关联方交易
（一）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
吉林省信托投资有限责任公司 基金管理人原股东
北京证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构
国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构
中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司
根据嘉实基金管理有限公司于 2005年 6 月17 日发布的公告，经临时股东会审议通过，
并经中国证监会证监基金字[2005]73 号文和中华人民共和国商务部商外资资审字
[2005]133 号批准，中诚信托投资有限责任公司持有嘉实基金管理有限公司 48.00%的股权，
立信投资有限责任公司持有 32.50%的股权，德意志资产管理(亚洲)有限公司持有 19.50%的
股权。 吉林省信托投资有限责任公司和北京证券有限责任公司不再持有嘉实基金管理有限公
司的股权。
（二）关联方交易 嘉实基金管理有限公司
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17
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
1. 通过关联方席位进行的交易
本基金本年度未通过关联方席位进行证券交易。
2. 关联方报酬
(1) 基金管理人报酬
支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一
日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬2,054,450.31元 （2005： 1,506,822.09元） 。
(2) 基金托管费
支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金
资产净值 ×0.10% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费410,890.00 元（2005：301,364.38 元） 。
3. 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间市场进行的债券交易如下:
项目 2006 年 2005 年
买入债券结算金额 19,874,834.11 0
卖出债券结算金额 9,991,300.00 0
4．由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人保管，按约定利率计息。基金托管人于 2006 年 12 月
31 日保管的银行存款余额为 7,512,014.31 元(2005：50,573,115.83 元)。本年度由基金托
管人保管的银行存款产生的利息收入为218,950.75 元(2005：331,436.53 元)。
5、关联方持有的基金份额
（1）基金管理人投资本基金情况
2006年度 2005年度
项目
数量（份）
占基金总
份额比例
适用
费率
数量（份）
占基金总
份额比例
适用费率
报告期期初持有基金份额 20,000,800 2.07% - -
报告期间认购基金份额 - - 20,000,800 2.07% 每笔1,000元
报告期间赎回基金份额 - - - -
报告期末持有基金份额 20,000,800 6.18% 20,000,800 2.07%
注：基金管理人于 2005年 8月 19日认购本基金基金份额 20,000,000份，认购费 1,000元。 嘉实基金管理有限公司
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18
（2）基金管理人主要股东及其控制的机构投资本基金情况
① 基金管理人主要股东中诚信托投资有限责任公司投资本基金情况：无
②基金管理人主要股东中诚信托投资有限责任公司控制的机构投资本基金情况
2006年度 2005年度
持有人名称 期末持有基金
份额（份）
占基金总份额的
比例
期末持有基金
份额（份）
占基金总份额
的比例
国都证券有限责任公司 5,000,000 1.55% 5,010,800 0.52%
中诚期货经纪有限责任公司 843,600 0.26% 1,060,000 0.11%
6.2.7本基金会计报表重要项目说明
以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。
（一）应收利息
项目 2006年12月31日 2005年12月31日
应收银行存款利息 3,562.19 15,148.98
应收清算备付金利息 507.30 1,177.90
应收权证交易保证金利息 30.00 30.00
应收金融债券利息 111,780.82 0
合计 115,880.31 16,356.88
（二）待摊费用
项目 2006年12月31日 2005年12月31日
信息披露费 0 197,601.72
合计 0 197,601.72
（三）投资估值增值
项目 2006年12月31日 2005年12月31日
股票估值增值 193,091,959.39 -8,084,100.46
权证估值增值 843,000.00 0
合计 193,934,959.39 -8,084,100.46
（四）应付佣金
证券公司名称 2006年12月31日 2005年12月31日
中信证券股份有限公司 0 251,550.34
中国银河证券有限责任公司 0 114,467.91
平安证券有限责任公司 207,335.99 0
中银国际证券有限责任公司 82,442.78 0
合计 289,778.77 366,018.25
（五）其他应付款
项目 2006年12月31日 2005年12月31日
席位保证金 250,000.00 250,000.00
其他应付款 210.00 0嘉实基金管理有限公司
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合计 250,210.00 250,000.00
（六）预提费用
项目 2006年12月31日 2005年12月31日
审计费 50,000.00 80,000.00
预提信息披露费 33,330.27 0
合计 83,330.27 80,000.00
（七）实收基金
项
目 基金份额数 基金面值
2005 年12 月31 日 964,033,132.83 964,033,132.83
加: 本期申购 625,100,313.78 625,100,313.78
减：本期赎回 1,265,596,690.06 1,265,596,690.06
2006 年12 月31 日 323,536,756.55 323,536,756.55
（八）未实现利得
项目 未实现估值增值 未实现利得平准金 合计
2005 年12 月31 日 -8,084,100.46 -7,687,869.16 -15,771,969.62
本期净变动数 202,019,059.85 202,019,059.85
本期申购基金份额 51,610,300.80 51,610,300.80
本期赎回基金份额 -78,502,917.95 -78,502,917.95
2006 年12 月31 日 193,934,959.39 -34,580,486.31 159,354,473.08
（九）股票差价收入
项目 2006 年
2005 年8 月29 日至
2005 年12 月31 日
卖出股票成交总额 1,166,768,448.07 200,823,325.93
减：应付佣金总额 977,960.01 165,843.74
减：卖出股票成本总额 1,019,001,977.90 210,089,284.10
股票差价收入 146,788,510.16 -9,431,801.91
（十）债券差价收入
项目 2006 年
2005 年8 月29 日至
2005 年12 月31 日
卖出及到期兑付债券结算金额 10,360,161.56 0
减：应收利息总额 103,807.29 0
减：卖出及到期兑付债券成
本总额
10,187,866.66
0
债券差价收入 68,487.61 0
（十一）其他收入
项目 2006 年
2005年8月29日
至2005 年12 月31 日
赎回基金补偿收入 1,772,784.69 377,044.75
配股手续费返还 981.70 0
其他 0 1,210.84嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
20
合计 1,773,766.39 378,255.59
（十二）其他费用
项目 2006 年
2005年8月29日
至2005 年12 月31 日
信息披露费 297,594.99 102,398.28
审计费 50,000.00 80,000.00
交易所回购交易费用 0 5,323.58
银行间账户维护费 18,630.00 1,500.00
上市费 105,000.00
银行费用 15,961.27
回购交易费用 194.25
外汇交易中心手续费 100.00
其他 0 900.00
合计 487,480.51 190,121.86
（十三）本期已分配基金净收益
2006 年度 权益登记日 红利发放日
每 10 份基金份额收益
分配金额(元)
收益分配金额
第一次分红 2006-3-8 2006-3-10 0.70 20,447,956.60
第二次分红 2006-4-13 2006-4-17 0.30 9,383,905.17
第三次分红 2006-6-16 2006-6-20 1.50 43,618,832.53
本年累计收益分配
2.50 73,450,694.30
（十四）银行存款
项
目 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日
活期存款 7,512,014.31 50,573,115.83
定期存款 0 0
合
计
7,512,014.31 50,573,115.83
（十五）其他重要报表项目的说明
1.本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计
2,254，844.80 元(2005年：937,093.07 元)，已全额冲减股票投资成本。
2. 交易保证金
项 目 2006年12月31日 2005年12月31日
深圳交易保证金 250,000.00 588,323.70
权证交易保证金 66,700.00 66,700.00
合计 316,700.00 655,023.70
3. 权证差价收入
项 目 2006 年
2005年8月29日
至2005年12月31日
权证差价收入 10,562,430.71 7,053,499.78
合计 10,562,430.71 7,053,499.78嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
21
6.2.8报告期末流通转让受到限制的基金资产
（1）2006 年 12 月 31 日，本基金持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票（单位：元）
序号 股票代码 股票简称 停牌日期
年末估值
单价
复牌日期
复牌开盘
单价
数量 （股） 年末估值总额
1 600102 莱钢股份 2006-9-20 6.13 2007-1-18 10.00 83,428 511,413.64
2 600115 S东航 2006-12-8 3.73 2007-1-12 4.22 91,550 341,481.50
3 600786 S东锅 2006-12-20 28.90 2007-2-13 30.35 36,840 1,064,676.00
4 000423 S 阿
胶 2006-12-4 13.69 尚未公告 尚未公告 95,115 1,302,124.35
5 000895 S 双
汇 2006-6-1 31.17 尚未公告 尚未公告 67,510 2,104,286.70
（2）截至 2006 年 12 月 31 日，本基金持有非公开发行的股票：无
（3）截至 2006 年 12 月 31 日，本基金持有其他流通受限的股票：
单位：元
序号 股票代码 股票简称
数量
(股)
总成本 总市值
估值
方法
转让受限
原因
转让受限
期限
1 002070 众和股份 10,863 96,028.92 149,909.40 市价
自上市日起
锁定期3个月
2006-10-12至
2007-1-12
2 002080 中材科技 7,321 65,742.58 142,027.40 市价
自上市日起
锁定期3个月
2006-11-20至
2007-2-26
3 002084 海鸥卫浴 9,587 76,983.61 213,502.49 市价
自上市日起
锁定期3个月
2006-11-24至
2007-2-26
4 002088 鲁阳股份 6,735 74,085.00 181,710.30 市价
自上市日起
锁定期3个月
2006-11-30至
2007-2-28
5 002095 网盛科技 4,146 58,417.14 228,527.52 市价
自上市日起
锁定期3个月
2006-12-15至
2007-3-15
6 002097 山河智能 7,814 78,140.00 253,251.74 市价
自上市日起
锁定期3个月
2006-12-22至
2007-3-22
7 600017 日照港 23,313 109,571.10 168,319.86 市价
自上市日起
锁定期3个月
2006-10-17至
2007-1-18
8 601333 广深铁路 73,268 275,487.68 527,529.60 市价
自上市日起
锁定期3个月
2006-12-22至
2007-3-22
9 601398 工商银行 179,456 559,902.72 1,112,627.20 市价
自上市日起
锁定期3个月
2006-10-27至
2007-1-29
10 601628 中国人寿 22,050 416,304.00 416,304.00 成本
自上市日起
锁定期3个月
2007-1-9至
2007-4-9
合 计
1,810,662.75 3,393,709.51
（4）流通受限制不能自由转让的债券：无
(5) 截至 2006年 12 月 31 日，本基金持有以下因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后并经交易所批准后复牌。
单位：元
序号 股票代码 股票简称 停牌日期
年末估值
单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量（股）
年末估值
总额
1 600875 东方电机 2006-12-20 27.10 2007-2-5 29.81 25,654 695,223.40 嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
22
6.2.9其他事项
报告期内，本基金未投资资产支持证券，无认购新发行的分离交易的可转换公司债券。
§7 投资组合报告
7.1报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股票 532,149,027.49 94.36%
债券 19,881,770.00 3.53%
权证 843,000.00 0.15%
银行存款及清算备付金合计 8,639,535.78 1.53%
其他资产 2,472,558.22 0.43%
合计 563,985,891.49 100.00%
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
1,513,002.68 0.27%
B 采掘业
25,992,602.66 4.64%
C 制造业
202,959,612.70 36.23%
C0 食品、饮料
35,357,357.63 6.31%
C1 纺织、服装、皮毛
5,927,691.98 1.06%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
2,342,232.39 0.42%
C4 石油、化学、塑胶、塑料
18,305,292.97 3.27%
C5 电子
8,146,503.34 1.45%
C6 金属、非金属
72,494,916.93 12.94%
C7 机械、设备、仪表
47,160,259.64 8.42%
C8 医药、生物制品
11,290,197.79 2.01%
C99 其他制造业
1,935,160.03 0.35%
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 28,189,363.64 5.03%
E 建筑业
4,303,058.41 0.77%
F 交通运输、仓储业
45,670,401.99 8.15%
G 信息技术业
32,129,978.06 5.73%
H 批发和零售贸易
17,896,638.42 3.19%
I 金融、保险业
103,599,623.16 18.49%
J 房地产业
34,888,041.25 6.23%
K 社会服务业
10,433,759.81 1.86%
L 传播与文化产业
4,148,555.65 0.74%
M 综合类
20,424,389.06 3.64%嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
23
合计 532,149,027.49 94.97%
7.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的的所有股票明细
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元)
市值占基金资产净
值比例
1 600036 招商银行 1,817,004 29,726,185.44 5.30%
2 600016 民生银行 2,141,452 21,842,810.40 3.90%
3 000002 万
科Ａ 1,149,926 17,754,857.44 3.17%
4 600030 中信证券 538,290 14,738,380.20 2.63%
5 600019 宝钢股份 1,580,838 13,690,057.08 2.44%
6 601398 工商银行 2,055,356 12,743,207.20 2.27%
7 600050 中国联通 2,551,204 11,914,122.68 2.13%
8 600000 浦发银行 524,152 11,169,679.12 1.99%
9 600519 贵州茅台 113,599 9,977,400.17 1.78%
10 600028 中国石化 1,078,489 9,835,819.68 1.76%
11 600900 长江电力 985,384 9,627,201.68 1.72%
12 600018 上港集团 1,263,280 8,830,327.20 1.58%
13 000858 五 粮 液 326,340 7,456,869.00 1.33%
14 000001 S 深发展A 468,427 6,778,138.69 1.21%
15 601006 大秦铁路 781,000 6,326,100.00 1.13%
16 600005 武钢股份 943,425 6,000,183.00 1.07%
17 600009 上海机场 289,993 5,483,767.63 0.98%
18 002024 苏宁电器 108,466 4,924,356.40 0.88%
19 600104 上海汽车 591,413 4,831,844.21 0.86%
20 000063 中兴通讯 120,353 4,705,802.30 0.84%
21 000898 鞍钢股份 455,251 4,643,560.20 0.83%
22 600320 振华港机 364,450 4,285,932.00 0.76%
23 000039 中集集团 216,305 4,075,186.20 0.73%
24 600015 华夏银行 505,498 3,735,630.22 0.67%
25 000793 华闻传媒 409,300 3,691,886.00 0.66%
26 000069 华侨城Ａ 167,248 3,681,128.48 0.66%
27 600309 烟台万华 143,085 3,466,949.55 0.62%
28 000402 金 融 街 203,173 3,423,465.05 0.61%
29 600887 伊利股份 127,997 3,391,920.50 0.61%
30 600832 东方明珠 289,920 3,313,785.60 0.59%
31 600583 海油工程 95,364 3,306,269.88 0.59%
32 600642 申能股份 434,776 3,178,212.56 0.57%
33 000825 太钢不锈 240,206 3,137,090.36 0.56%
34 600037 歌华有线 119,522 2,971,316.92 0.53%
35 600177 雅戈尔 321,602 2,836,529.64 0.51%
36 000792 盐湖钾肥 115,562 2,722,640.72 0.49%
37 000839 中信国安 117,389 2,677,643.09 0.48%嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
24
38 600383 金地集团 144,358 2,667,735.84 0.48%
39 000568 泸州老窖 104,916 2,658,571.44 0.47%
40 600881 亚泰集团 348,802 2,368,365.58 0.42%
41 000024 招商地产 82,757 2,348,643.66 0.42%
42 600690 青岛海尔 252,036 2,323,771.92 0.41%
43 600585 海螺水泥 74,335 2,230,050.00 0.40%
44 600660 福耀玻璃 150,739 2,226,415.03 0.40%
45 600001 邯郸钢铁 503,795 2,196,546.20 0.39%
46 600048 保利地产 49,550 2,146,506.00 0.38%
47 000895 S 双
汇 67,510 2,104,286.70 0.38%
48 000060 中金岭南 120,072 2,080,847.76 0.37%
49 600694 大商股份 70,738 2,078,989.82 0.37%
50 600717 天津港 224,391 1,999,323.81 0.36%
51 000623 吉林敖东 60,393 1,999,008.30 0.36%
52 000629 新 钢 钒 460,084 1,969,159.52 0.35%
53 600026 中海发展 188,628 1,952,299.80 0.35%
54 600143 金发科技 47,926 1,919,915.56 0.34%
55 600010 包钢股份 612,024 1,909,514.88 0.34%
56 000709 唐钢股份 340,981 1,909,493.60 0.34%
57 600811 东方集团 214,371 1,869,315.12 0.33%
58 600031 三一重工 57,856 1,864,698.88 0.33%
59 600879 火箭股份 118,365 1,821,637.35 0.33%
60 600795 国电电力 293,192 1,808,994.64 0.32%
61 600688 S 上石化 293,080 1,787,788.00 0.32%
62 000651 格力电器 145,502 1,727,108.74 0.31%
63 000157 中联重科 76,302 1,696,193.46 0.30%
64 600839 四川长虹 399,831 1,687,286.82 0.30%
65 600497 驰宏锌锗 29,214 1,652,343.84 0.29%
66 000983 西山煤电 182,357 1,632,095.15 0.29%
67 600029 S 南航 396,590 1,622,053.10 0.29%
68 000729 燕京啤酒 165,524 1,617,169.48 0.29%
69 600739 辽宁成大 90,038 1,605,377.54 0.29%
70 000562 宏源证券 131,900 1,603,904.00 0.29%
71 600675 中华企业 146,999 1,584,649.22 0.28%
72 600308 华泰股份 115,729 1,577,386.27 0.28%
73 000527 美的电器 132,775 1,573,383.75 0.28%
74 000869 张
裕Ａ 31,527 1,570,675.14 0.28%
75 600008 首创股份 264,875 1,523,031.25 0.27%
76 600456 宝钛股份 48,960 1,517,760.00 0.27%
77 000027 深能源Ａ 180,946 1,507,280.18 0.27%
78 600269 赣粤高速 175,714 1,491,811.86 0.27%
79 600601 方正科技 380,829 1,462,383.36 0.26%嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
25
80 600415 小商品城 18,862 1,461,805.00 0.26%
81 000528 柳
工 85,309 1,458,783.90 0.26%
82 000538 云南白药 58,328 1,451,783.92 0.26%
83 600098 广州控股 247,842 1,422,613.08 0.25%
84 000932 华菱管线 330,460 1,397,845.80 0.25%
85 000089 深圳机场 216,677 1,386,732.80 0.25%
86 000088 盐 田 港 149,909 1,374,665.53 0.25%
87 600205 S 山东铝 60,735 1,372,003.65 0.24%
88 600331 宏达股份 87,587 1,359,350.24 0.24%
89 600089 特变电工 89,975 1,345,126.25 0.24%
90 600123 兰花科创 67,039 1,329,383.37 0.24%
91 600868 梅雁水电 571,166 1,325,105.12 0.24%
92 000768 西飞国际 113,170 1,324,089.00 0.24%
93 000930 丰原生化 232,196 1,321,195.24 0.24%
94 000878 云南铜业 120,235 1,314,168.55 0.23%
95 600100 同方股份 121,117 1,309,274.77 0.23%
96 000423 S 阿
胶 95,115 1,302,124.35 0.23%
97 600653 申华控股 437,932 1,300,658.04 0.23%
98 600271 航天信息 37,137 1,300,166.37 0.23%
99 600361 华联综超 56,160 1,296,734.40 0.23%
100 600649 原水股份 226,861 1,295,376.31 0.23%
101 600500 中化国际 189,305 1,291,060.10 0.23%
102 000625 长安汽车 144,545 1,289,341.40 0.23%
103 600808 马钢股份 284,229 1,279,030.50 0.23%
104 600797 浙大网新 195,715 1,270,190.35 0.23%
105 600895 张江高科 182,919 1,265,799.48 0.23%
106 600296 S 兰铝 97,931 1,264,289.21 0.23%
107 000652 泰达股份 221,995 1,263,151.55 0.23%
108 600011 华能国际 195,645 1,261,910.25 0.23%
109 600631 百联股份 132,615 1,261,168.65 0.23%
110 600188 兖州煤业 178,211 1,259,951.77 0.22%
111 000410 沈阳机床 61,626 1,235,601.30 0.22%
112 000630 铜都铜业 182,112 1,231,077.12 0.22%
113 600809 山西汾酒 39,098 1,211,647.02 0.22%
114 600718 东软股份 50,841 1,199,339.19 0.21%
115 600761 安徽合力 53,700 1,194,825.00 0.21%
116 600183 生益科技 144,062 1,184,189.64 0.21%
117 600628 新世界 112,096 1,177,008.00 0.21%
118 600779 水井坊 88,213 1,156,472.43 0.21%
119 000503 海虹控股 135,294 1,149,999.00 0.21%
120 000680 山推股份 138,966 1,136,741.88 0.20%
121 600663 陆家嘴 81,780 1,135,106.40 0.20%嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
26
122 600004 白云机场 150,504 1,134,800.16 0.20%
123 600085 同仁堂 65,332 1,122,403.76 0.20%
124 000751 锌业股份 200,400 1,114,224.00 0.20%
125 600066 宇通客车 84,103 1,107,636.51 0.20%
126 000778 新兴铸管 200,891 1,102,891.59 0.20%
127 000036 华联控股 236,788 1,098,696.32 0.20%
128 600600 青岛啤酒 78,638 1,092,281.82 0.19%
129 600418 江淮汽车 220,009 1,082,444.28 0.19%
130 600348 国阳新能 72,405 1,076,662.35 0.19%
131 600428 中远航运 98,618 1,071,977.66 0.19%
132 600616 第一食品 77,051 1,071,008.90 0.19%
133 600786 S 东锅 36,840 1,064,676.00 0.19%
134 600886 国投电力 146,943 1,057,989.60 0.19%
135 600362 江西铜业 90,737 1,052,549.20 0.19%
136 600198 大唐电信 81,526 1,045,978.58 0.19%
137 600022 济南钢铁 135,848 1,043,312.64 0.19%
138 000061 农 产 品 81,700 1,041,675.00 0.19%
139 600125 铁龙物流 125,896 1,041,159.92 0.19%
140 600748 上实发展 88,236 1,033,243.56 0.18%
141 000539 粤电力Ａ 180,076 1,013,827.88 0.18%
142 600161 天坛生物 48,802 1,010,201.40 0.18%
143 600150 沪东重机 31,600 1,004,880.00 0.18%
144 600549 厦门钨业 57,822 993,381.96 0.18%
145 600299 星新材料 54,240 991,507.20 0.18%
146 000800 一汽轿车 244,893 986,918.79 0.18%
147 000031 中粮地产 105,258 970,478.76 0.17%
148 600835 上海机电 101,144 956,822.24 0.17%
149 600596 新安股份 51,687 939,669.66 0.17%
150 601001 大同煤业 100,600 938,598.00 0.17%
151 000100 TCL 集团 389,125 918,335.00 0.16%
152 000021 长城开发 109,006 908,019.98 0.16%
153 600033 福建高速 178,167 906,870.03 0.16%
154 002008 大族激光 43,400 897,512.00 0.16%
155 600020 中原高速 189,660 891,402.00 0.16%
156 000758 中色股份 107,881 890,018.25 0.16%
157 600096 云天化 64,593 889,445.61 0.16%
158 600350 山东高速 202,500 884,925.00 0.16%
159 000807 云铝股份 82,196 876,209.36 0.16%
160 600598 北大荒 147,616 875,362.88 0.16%
161 000717 韶钢松山 242,206 871,941.60 0.16%
162 600132 重庆啤酒 34,519 866,426.90 0.15%
163 600196 复星医药 140,844 866,190.60 0.15%嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
27
164 600357 承德钒钛 177,079 864,145.52 0.15%
165 600270 外运发展 109,046 856,011.10 0.15%
166 000009 S 深宝安A 201,977 854,362.71 0.15%
167 600569 安阳钢铁 303,654 847,194.66 0.15%
168 600639 浦东金桥 71,903 847,017.34 0.15%
169 600643 S 爱建 97,059 845,383.89 0.15%
170 000970 中科三环 91,735 844,879.35 0.15%
171 000933 神火股份 75,313 844,258.73 0.15%
172 000581 威孚高科 108,931 843,125.94 0.15%
173 600027 华电国际 276,283 842,663.15 0.15%
174 000900 现代投资 84,147 838,104.12 0.15%
175 600266 北京城建 72,253 828,741.91 0.15%
176 600312 平高电气 54,900 821,853.00 0.15%
177 600588 用友软件 27,043 817,509.89 0.15%
178 600550 天威保变 43,964 802,343.00 0.14%
179 600316 洪都航空 37,900 799,690.00 0.14%
180 600210 紫江企业 302,692 796,079.96 0.14%
181 600489 中金黄金 41,940 791,407.80 0.14%
182 000897 津滨发展 139,000 781,180.00 0.14%
183 000927 一汽夏利 144,006 776,192.34 0.14%
184 600006 东风汽车 240,733 775,160.26 0.14%
185 000022 深赤湾Ａ 41,982 768,690.42 0.14%
186 600151 航天机电 90,180 767,431.80 0.14%
187 000488 晨鸣纸业 145,963 764,846.12 0.14%
188 600153 建发股份 93,007 761,727.33 0.14%
189 600547 山东黄金 23,925 755,551.50 0.13%
190 600068 葛洲坝 221,400 754,974.00 0.13%
191 000012 南
玻Ａ 68,282 751,102.00 0.13%
192 000400 许继电气 79,732 738,318.32 0.13%
193 600970 中材国际 25,332 732,094.80 0.13%
194 600058 五矿发展 99,579 728,918.28 0.13%
195 600221 海南航空 201,333 724,798.80 0.13%
196 000401 冀东水泥 144,871 722,906.29 0.13%
197 600220 江苏阳光 174,097 720,761.58 0.13%
198 600741 巴士股份 198,883 719,956.46 0.13%
199 000960 锡业股份 80,850 717,139.50 0.13%
200 000937 金牛能源 118,204 704,495.84 0.13%
201 600787 中储股份 111,989 699,931.25 0.12%
202 000912 泸 天 化 88,020 699,759.00 0.12%
203 000875 吉电股份 234,425 698,586.50 0.12%
204 600875 东方电机 25,654 695,223.40 0.12%
205 600635 大众公用 194,492 684,611.84 0.12%嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
28
206 600021 上海电力 141,211 683,461.24 0.12%
207 600849 上海医药 99,987 680,911.47 0.12%
208 600118 中国卫星 34,200 680,580.00 0.12%
209 000767 漳泽电力 132,748 677,014.80 0.12%
210 600770 综艺股份 56,913 676,695.57 0.12%
211 600997 开滦股份 84,445 664,582.15 0.12%
212 000682 东方电子 235,475 661,684.75 0.12%
213 600851 海欣股份 169,488 659,308.32 0.12%
214 600655 豫园商城 56,100 658,614.00 0.12%
215 600236 桂冠电力 123,273 657,045.09 0.12%
216 000969 安泰科技 60,379 656,923.52 0.12%
217 000559 万向钱潮 154,351 654,448.24 0.12%
218 000425 徐工科技 98,346 650,067.06 0.12%
219 000822 山东海化 132,907 643,269.88 0.11%
220 000917 电广传媒 83,893 642,620.38 0.11%
221 600108 亚盛集团 303,638 637,639.80 0.11%
222 600508 上海能源 87,060 627,702.60 0.11%
223 600780 通宝能源 210,187 622,153.52 0.11%
224 600012 皖通高速 105,244 616,729.84 0.11%
225 600007 中国国贸 60,600 612,060.00 0.11%
226 600062 双鹤药业 79,659 610,984.53 0.11%
227 000422 湖北宜化 130,624 610,014.08 0.11%
228 600087 南京水运 108,717 600,117.84 0.11%
229 600597 光明乳业 94,121 599,550.77 0.11%
230 600171 上海贝岭 110,667 595,388.46 0.11%
231 600432 吉恩镍业 34,300 590,303.00 0.11%
232 600812 华北制药 247,615 589,323.70 0.11%
233 600256 广汇股份 104,281 581,887.98 0.10%
234 000550 江铃汽车 46,890 581,436.00 0.10%
235 600060 海信电器 89,185 575,243.25 0.10%
236 600472 包头铝业 64,800 573,480.00 0.10%
237 600170 上海建工 108,298 564,232.58 0.10%
238 600521 华海药业 41,600 563,264.00 0.10%
239 600410 华胜天成 22,100 549,406.00 0.10%
240 600282 南钢股份 140,888 545,236.56 0.10%
241 000520 长航凤凰 167,192 545,045.92 0.10%
242 600460 士兰微 60,808 540,583.12 0.10%
243 600662 强生控股 131,903 535,526.18 0.10%
244 600088 中视传媒 35,665 534,618.35 0.10%
245 600820 隧道股份 106,813 532,996.87 0.10%
246 600535 天士力 34,361 529,846.62 0.09%
247 601333 广深铁路 73,268 527,529.60 0.09%嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
29
248 000601 韶能股份 147,621 524,054.55 0.09%
249 600747 大显股份 224,220 515,706.00 0.09%
250 600102 莱钢股份 83,428 511,413.64 0.09%
251 600231 凌钢股份 97,304 496,250.40 0.09%
252 600863 内蒙华电 178,858 491,859.50 0.09%
253 000617 S 济
柴 28,840 489,991.60 0.09%
254 600110 中科英华 60,345 482,156.55 0.09%
255 600307 酒钢宏兴 105,188 475,449.76 0.08%
256 000939 凯迪电力 59,226 473,215.74 0.08%
257 000541 佛山照明 49,892 470,481.56 0.08%
258 600035 楚天高速 112,162 468,837.16 0.08%
259 600754 锦江股份 40,434 463,777.98 0.08%
260 600591 上海航空 130,212 463,554.72 0.08%
261 600884 杉杉股份 86,608 462,486.72 0.08%
262 600200 江苏吴中 150,000 462,000.00 0.08%
263 000066 长城电脑 82,789 452,855.83 0.08%
264 600602 广电电子 144,385 447,593.50 0.08%
265 600190 锦州港 104,530 442,161.90 0.08%
266 000962 东方钽业 64,408 441,838.88 0.08%
267 000636 风华高科 121,169 434,996.71 0.08%
268 600160 巨化股份 83,557 431,989.69 0.08%
269 002025 航天电器 21,420 429,899.40 0.08%
270 600548 深高速 86,265 427,011.75 0.08%
271 600117 西宁特钢 104,339 420,486.17 0.08%
272 000698 沈阳化工 76,338 417,568.86 0.07%
273 601628 中国人寿 22,050 416,304.00 0.07%
274 000725 京东方Ａ 158,607 399,689.64 0.07%
275 000029 深深房Ａ 80,500 394,450.00 0.07%
276 000786 北新建材 86,538 392,017.14 0.07%
277 600121 郑州煤电 94,736 381,786.08 0.07%
278 600637 广电信息 96,978 378,214.20 0.07%
279 000997 新 大 陆 56,800 373,744.00 0.07%
280 600498 烽火通信 49,400 362,596.00 0.06%
281 600078 澄星股份 60,212 354,046.56 0.06%
282 002051 中工国际 22,800 344,280.00 0.06%
283 600115 S 东航 91,550 341,481.50 0.06%
284 600073 上海梅林 48,811 332,891.02 0.06%
285 600834 申通地铁 57,500 327,750.00 0.06%
286 000828 东莞控股 93,857 326,622.36 0.06%
287 000068 S 三
星 71,036 326,055.24 0.06%
288 000708 大冶特钢 54,100 319,190.00 0.06%
289 600724 宁波富达 80,314 314,830.88 0.06%嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
30
290 000099 中信海直 77,284 314,545.88 0.06%
291 600377 宁沪高速 59,636 309,510.84 0.06%
292 600333 长春燃气 69,529 293,412.38 0.05%
293 000059 辽通化工 79,892 293,203.64 0.05%
294 600267 海正药业 54,073 290,912.74 0.05%
295 600332 广州药业 35,440 273,242.40 0.05%
296 000761 本钢板材 48,400 261,360.00 0.05%
297 600894 广钢股份 91,806 257,974.86 0.05%
298 002097 山河智能 7,814 253,251.74 0.05%
299 600871 S 仪化 60,240 233,128.80 0.04%
300 600874 创业环保 59,651 230,849.37 0.04%
301 600627 上电股份 15,400 229,768.00 0.04%
302 002095 网盛科技 4,146 228,527.52 0.04%
303 002084 海鸥卫浴 9,587 213,502.49 0.04%
304 002052 同洲电子 10,060 210,153.40 0.04%
305 002088 鲁阳股份 6,735 181,710.30 0.03%
306 600017 日照港 23,313 168,319.86 0.03%
307 002070 众和股份 10,863 149,909.40 0.03%
308 002080 中材科技 7,321 142,027.40 0.03%
合计
532,149,027.49 94.97%
注：报告期末，本基金持有山河智能、网盛科技、海鸥卫浴、同洲电子、鲁阳股份、日照港、
众和股份、中材科技8只股票，属于本基金认购的新股。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
（一）报告期内累计买入价值前 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票简称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 19,188,410.74 2.03%
2 600016 民生银行 14,567,231.31 1.54%
3 000002 万
科Ａ 11,521,534.90 1.22%
4 600030 中信证券 10,592,675.20 1.12%
5 600019 宝钢股份 9,501,449.51 1.00%
6 601398 工商银行 9,237,196.61 0.98%
7 600900 长江电力 9,023,401.08 0.95%
8 600050 中国联通 7,947,098.00 0.84%
9 601006 大秦铁路 7,155,210.21 0.76%
10 600028 中国石化 7,013,777.53 0.74%
11 600000 浦发银行 5,742,482.21 0.61%
12 600320 振华港机 5,714,121.81 0.60%
13 600018 上港集团 5,612,076.11 0.59%
14 000063 中兴通讯 5,080,892.37 0.54%
15 000858 五 粮 液 4,881,721.96 0.52%嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
31
16 000001 S 深发展A 4,755,944.01 0.50%
17 600519 贵州茅台 4,550,579.00 0.48%
18 000898 鞍钢股份 3,946,983.02 0.42%
19 600009 上海机场 3,851,182.75 0.41%
20 600005 武钢股份 3,809,405.11 0.40%
（二）报告期内累计卖出价值前 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 40,472,842.87 4.28%
2 600050 中国联通 34,092,931.75 3.61%
3 600900 长江电力 32,420,656.72 3.43%
4 600019 宝钢股份 31,784,682.85 3.36%
5 600016 民生银行 27,763,056.82 2.94%
6 000002 万
科Ａ 25,435,017.14 2.69%
7 600028 中国石化 21,941,541.42 2.32%
8 600000 浦发银行 17,449,473.28 1.85%
9 000063 中兴通讯 17,118,214.54 1.81%
10 600009 上海机场 15,763,233.41 1.67%
11 000001 S 深发展A 14,991,489.07 1.59%
12 600005 武钢股份 12,956,476.69 1.37%
13 000858 五 粮 液 12,276,709.16 1.30%
14 600519 贵州茅台 11,695,051.20 1.24%
15 600320 振华港机 11,650,423.58 1.23%
16 600030 中信证券 11,568,991.99 1.22%
17 600018 上港集团 9,913,715.62 1.05%
18 000039 中集集团 9,352,406.05 0.99%
19 600104 上海汽车 9,220,451.27 0.98%
20 000069 华侨城Ａ 9,106,576.03 0.96%
（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
买入股票成本总额 卖出股票收入总额
455,116,443.32 1,166,768,448.07
7.5报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例
国债
金融债 19,881,770.00 3.55%
央行票据
企业债
可转换债券
资产支持证券
合计 19,881,770.00 3.55%嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
32
7.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 05 国开09 19,881,770.00 3.55%
7.7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
序号 权证名称 数量（份） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 备注
1 侨城HQC1 60,000 843,000.00 0.15% 被动持有
7.8报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无
7.9投资组合报告附注
（一）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（二）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（三）其他资产的构成
项目 期末余额(元)
交易保证金 316,700.00
应收利息 115,880.31
待摊费用
应收申购款 2,039,977.91
合计 2,472,558.22
（四） 持有的处于转股期的可转换债券明细 ：无
（五）报告期内获得的权证资产
序号 权证代码 权证简称 数量（份） 成本总额 （元） 被动持有或主动投资
1 030002 五粮YGC1 97,847 0 被动
2 031001 侨城HQC1 227,183 0 被动
3 038003 华菱JTP1 638,160 0 被动
4 038004 五粮YGP1 102,864 0 被动
5 038005 深能JTP1 333,706 0 被动
6 038006 中集ZYP1 174,545 0 被动
7 038008 钾肥JTP1 40,094 0 被动
8 580002 包钢JTB1 212,557 0 被动
9 580003 邯钢JTB1 218,211 0 被动
10 580004 首创JTB1 27,275 0 被动
11 580005 万华HXB1 28,055 0 被动
12 580006 雅戈QCB1 25,370 0 被动
13 580007 长电CWB1 165,328 0 被动
14 580008 国电JTB1 40,831 0 被动
15 580009 伊利CWB1 32,279 0 被动
16 580990 茅台JCP1 187,213 0 被动 嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
33
17 580991 海尔JTP1 277,230 0 被动
18 580992 雅戈QCP1 177,591 0 被动
19 580993
万华HXP1 42,082 0 被动
20 580994 原水CTP1 104,303 0 被动
21 580995 包钢JTP1 212,557 0 被动
22 580996 沪场JTP1 525,758 0 被动
23 580997 招行CMP1 2,060,556 0 被动
§8
基金份额持有人情况
8.1报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数（户） 5,451
报告期末平均每户持有的基金份额（份） 59,353.65
8.2 报告期末基金份额持有人结构
项目 数量（份） 占总份额的比例
报告期末基金份额总额 323,536,756.55 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 189,534,307.16 58.58%
个人投资者持有的基金份额 134,002,449.39 41.42%
8.3 报告期末本基金场内前十名持有人明细
序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例
1 中信证券股份有限公司 7,002,820 2.16%
2 国泰君安证券股份有限公司 5,000,000 1.55%
3 国都证券有限责任公司 5,000,000 1.55%
4
中国人寿保险股份有限公司-分
红账户
5,000,000 1.55%
5 冯博宇 2,245,587 0.69%
6 张牧 1,000,280 0.31%
7 中诚期货经纪有限责任公司 843,600 0.26%
8 李楠 550,000 0.17%
9 孙玉英 306,568 0.09%
10 朱成金 300,000 0.09%
§9 开放式基金份额变动情况
项
目 基金份额总额（份）
基金合同生效日的基金份额总额 867,126,900.07
报告期期初基金份额总额 964,033,132.83
报告期期间总申购份额 625,100,313.78
报告期期间总赎回份额 1,265,596,690.06
报告期期末基金份额总额 323,536,756.55 嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
34
§10
重大事件揭示
一、报告期内未召开基金份额持有人大会。
二、报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。
三、报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、报告期内本基金投资策略未发生改变。
五、基金收益分配
报告期内本基金实施了三次基金收益分配，合计每 10 份基金份额派发现金红利 2.50
元。
六、报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给聘任普华永
道中天会计师事务所有限公司的审计费 50,000.00 元， 该审计机构连续 2个年度为本基金提
供审计服务。
七、报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1.基金租用席位的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和
证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定选择证券公司，向其租用本基金专用交易席
位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况
（1）股票交易量及佣金情况
证券公司名称
租用席位
数量（个）
股票成交
金额（元）
占股票总成交
金额的比例
佣金（元）
占佣金
总量比例
平安证券有限责任公司 1 365,445,138.94 22.57% 299,666.49 22.92%
中国银河证券有限责任公司 1 418,610,530.88 25.85% 327,567.88 25.05%
中信证券股份有限公司 1 715,976,512.75 44.22% 587,099.74 44.90%
中银国际证券有限责任公司 1 119,084,237.41 7.36% 93,184.19 7.13%
合计 4 1,619,116,419.98 100.00% 1,307,518.30 100.00%嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
35
注：本基金基金份额自报告期初 96403.31 万份降至 6 月 30 日 27712.19 万份，12 月 31 日
32353.67万份，本基金股票交易量及其佣金主要产生于上半年。
（2）债券交易情况
证券公司名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例
中银国际证券有限责任公司 368,880.00 100%
合计 368,880.00 100%
（3）债券回购交易情况：无
（4）权证交易情况
证券公司名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例
平安证券有限责任公司 553,783.54 5.24%
中国银河证券有限责任公司 2,467,392.41 23.36%
中信证券股份有限公司 5,405,936.43 51.18%
中银国际证券有限责任公司 2,136,240.62 20.22%
合计 10,563,353.00 100.00%
3.报告期内租用证券公司席位的变更情况
报告期内本基金新增中银国际证券有限公司租深圳席位 1 个。
九、报告期内刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》的其他临时报告
序号 临时报告名称 披露日期 备注
1 关于增加申银万国证券为嘉实浦安保本基金、嘉
实货币市场基金和嘉实 300 基金代销机构的公告
2006 年 1
月4日
2 关于旗下开放式基金开办定期定额投资业务的公
告
2006 年 1
月5日
含本基金
3 关于旗下开放式基金代销机构华夏证券变更为中
信建投证券的公告
2006 年 2
月10日
含本基金
4 关于公司旗下开放式基金开展促销活动的公告 2006 年 3
月1日
含本基金
5 嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）分红预告
2006 年 3
月4日
拟派发现金红利
1.05 元/10 份
6 嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）分红公告
2006 年 3
月9日
派发现金红利 0.70
元/10 份
7 嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）第二次分
红预告
2006 年 4
月6日
拟派发现金红利
0.30 元/10 份
8 嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）第二次分
红公告
2006 年 4
月14日
派发现金红利 0.30
元/10 份
9 关于开通“好易联基金网上交易”的公告 2006 年 4
月24日
含本基金
10 关于增加德邦证券为嘉实 300 基金代销机构的公
告
2006 年 5
月20日
11 嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）第三次分
红公告
2006 年 6
月13日
派发现金红利 1.50
元/10 份 嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金2006年度报告
36
12 关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投
资资产支持证券的公告
2006 年 6
月29日
含本基金
13 关于增加深圳发展银行为嘉实 300 基金、嘉实超
短债基金代销机构的公告
2006 年 7
月26日
14 关于旗下开放式基金通过东北证券开办定期定额
投资业务的公告
2006 年 8
月25日
含本基金
15
关于对中国农业银行金穗卡持有人办理嘉实基金
网上交易业务的公告
2006 年 9
月15日
含本基金
16 关于增加金通证券为嘉实 300 基金代销机构的公
告
2006年10
月16日
17 关于旗下开放式基金通过国泰君安证券等13家代
销机构开办定期定额投资业务的公告
2006年11
月4日
含本基金
18
关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易
的公告
2006年11
月15日
含本基金
19
关于增加招商银行、山西证券为旗下开放式基金
代销机构的公告
2006年11
月28日
招商银行含本基金
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1） 中国证监会批准嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集的文件；
（2） 《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金托管协议》 ；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
（6） 报告期内嘉实沪深 300 指数证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800、 (010)65185566，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2007年3月31日
