交银施罗德成长股票证券投资基金
2006年年度报告
报告期年份：2006年
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
报送日期：2007年 3月
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2007年 3月 27日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
目
录
一、基金简介 ........................................................................................................................................................ 1
（一） 基金概况................................................................................................................................................ 1
（二） 基金投资概况........................................................................................................................................ 1
（三） 基金管理人............................................................................................................................................ 1
（四） 基金托管人............................................................................................................................................ 2
（五） 信息披露渠道........................................................................................................................................ 2
（六） 其他服务机构........................................................................................................................................ 2
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况......................................................................................... 3
（一） 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................... 3
（二） 基金净值表现........................................................................................................................................ 3
（三） 收益分配................................................................................................................................................ 5
三、管理人报告 .................................................................................................................................................... 5
（一）基金管理人情况..................................................................................................................................... 5
（二）基金经理介绍 ........................................................................................................................................ 6
（三）基金运作遵规守信情况说明................................................................................................................. 6
（四）报告期内本基金投资策略和业绩表现的说明与解释......................................................................... 6
（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望................................................................................................. 6
（六）基金内部监察报告................................................................................................................................. 7
四、托管人报告 .................................................................................................................................................... 9
五、审计报告 ...................................................................................................................................................... 10
六、财务会计报告 ...............................................................................................................................................11
（一） 资产负债表...........................................................................................................................................11
（二） 经营业绩表.......................................................................................................................................... 12
（三） 基金收益分配表.................................................................................................................................. 13
（四） 基金净值变动表.................................................................................................................................. 13
（五） 会计报表附注...................................................................................................................................... 14
七、投资组合报告 .............................................................................................................................................. 23
（一） 报告期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 23
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................. 23
（三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细................................................... 24
（四） 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................................. 26
（五） 报告期末按券种分类的债券投资组合 .............................................................................................. 27
（六） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细............................................... 27
（七） 报告期末未持有资产支持证券。 ...................................................................................................... 27
（八） 投资组合报告附注.............................................................................................................................. 27
八、基金份额持有人户数、持有人结构........................................................................................................... 28
九、开放式基金份额变动................................................................................................................................... 28
十、重大事件揭示 .............................................................................................................................................. 28
十一、备查文件目录........................................................................................................................................... 31
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
1
一、基金简介
（一）基金概况
基金名称：交银施罗德成长股票证券投资基金
基金简称：交银成长
交易代码：519692（前端收费模式），519693（后端收费模式）
基金运作方式：契约型开放式基金
基金合同生效日：2006年 10月 23日
报告期末基金份额总额：8,131,428,388.37份
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资概况
1、基金投资目标
本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成
长性的上市公司的股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，为基
金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
2、投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动
的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长
潜力的基础上，通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合
理的股票进行投资，以谋求超额收益。
3、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准采用：75%×新华富时 A600成长指数 + 25%×新华富时中
国国债指数。
4、风险收益特征
本基金是一只股票型基金，以具有良好成长性的公司为主要投资对象，追求超额
收益，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。
（三）基金管理人
名称：交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
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注册地址：上海市交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市银城中路 188号交银金融大厦
邮政编码：200120
法定代表人：谢红兵
信息披露负责人：陈超
联系电话：021-61055050
传真：021-61055034
电子信箱：xxpl@jysld.com, disclosure@jysld.com
（四）基金托管人
名称：中国农业银行
注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23号
办公地址：北京市西三环北路 100号金玉大厦
邮政编码：100036
法定代表人：杨明生
信息披露负责人：李芳菲
联系电话：010-68424199
传真：010-68424181
电子信箱：lifangfei@abchina.com
（五）信息披露渠道
信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
基金管理人网址：www.jysld.com, www.bocomschroder.com
基金年度报告置备地点：基金管理人的办公场所
（六）其他服务机构
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23层
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二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要会计数据和财务指标
指标名称 2006年 10月 23日至 2006年 12月 31日
基金本期净收益（元）
145,924,131.61
基金份额本期净收益（元）
0.0197
期末可供分配基金收益（元）
147,814,727.66
期末可供分配基金份额收益（元）
0.0182
期末基金资产净值（元）
10,823,430,943.07
期末基金份额净值（元）
1.3311
基金加权平均净值收益率 1.7658％
本期基金份额净值增长率 33.11％
基金份额累计净值增长率 33.11％
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费
等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去 3个月 33.11% 1.12%29.12%1.11%3.99% 0.01%
过去 6个月 - - - - - -
过去 1年 - ---- -
过去 3年 - ---- -
过去 5年 - ---- -
自基金合同生效日起
至今（2006 年 10 月
23 日－2006 年 12 月
31日）
33.11% 1.12% 29.12% 1.11% 3.99% 0.01%
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4
2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比例图
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
2006年10月 2006年11月 2006年12月
交银成长 基金基准
注：本基金基金合同生效日为 2006年 10月 23日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一
年。图示日期为 2006年
10月 23日至 2006年 12月 31日。
基金合同中关于基金投资比例的约定：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(3)
本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(4)
本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%；
(6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(7) 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(8) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；
(9)
本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的百分之十；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证
券合计规模的百分之十；
(11) 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量
不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(12) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 5‰；
(13) 法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。基金管理人应当自基
金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至 2006年 12月 31日，本
基金尚处于建仓期。
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3、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比例图
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
2006
交银成长 基金基准
注：本基金基金合同生效日为 2006年 10月 23日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一
年。图示日期为 2006年
10月 23日至 2006年 12月 31日。2006年净值增长率按照基金成立后的实际存
续期计算。
（三）收益分配
自基金合同生效以来，本基金未进行收益分配。
三、管理人报告
（一）基金管理人情况
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限
公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于 2005年 8月 4日成立的合资基金
管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。
截止到 2006年 12月底，公司已经发行并管理的的基金共有四只，均为开放式基
金：交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施
罗德稳健配置混合型证券投资基金和交银施罗德成长股票证券投资基金。其中交银施
罗德精选股票证券投资基金基金合同已于 2005年 9月 29日正式生效；交银施罗德货
币市场证券投资基金基金合同已于 2006年 1月 20日正式生效；交银施罗德稳健配置
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混合型证券投资基金基金合同已于 2006年 6月 14日正式生效；交银施罗德成长股票
证券投资基金基金合同已于 2006年 10月 23日正式生效。
（二）基金经理介绍
周炜炜先生，基金经理，CFA，金融学硕士学位，4年基金从业经验。1998年加
入德意志银行集团并任上海分行助理副总裁，2001年加入美国思腾思特管理咨询公
司，任中国区副总裁，2002年加入招商基金管理有限公司，从事研究和投资工作，历
任基金管理部副总监和基金经理。2005年 8月至 2006年 4月担任招商先锋证券投资基
金的基金经理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。2006年 10月 23日起担任
本基金基金经理至今。
（三）基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售
管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管
部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，
在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持
有人利益的行为。
（四）报告期内本基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金在 10月完成募集后开始了正常的投资运作。虽然当时市场已经在 1800点
的位置，但通过对市场的估值、成长性和流动性的评估，我们判断市场会继续上涨，
我们便采取了持续、相对快速建仓的策略。至 2006年底，本基金基本完成了建仓任
务。
（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望
我们认为，市场经过 06年的大幅上涨以后，价值回归的过程已经结束。展望 07
年，我们认为上市公司业绩增长和充裕的流动性将成为推动市场上涨的主要因素。我
们对 07年上市公司的业绩增长持乐观的态度。首先，得益于良好的宏观面支持，一些
周期性行业的业绩有可能反转，而原来具有持续增长能力的上市公司的内生性增长还
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
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将得以持续，使得 07年上市公司整体的内生性业绩增长可能好于 06年。其次，股权
分置改革所带来的股权文化的深化会潜移默化的影响上市公司的管理取向，使得上市
公司优质资产体外循环的现象得以改善，从而使上市公司的业绩释放动力超出大家预
期。最后，得益于良好的市场氛围，07年会看到许多上市公司整体上市、资产注入等
故事，从而使上市公司在内生性增长的基础上，更是增加了外生性增长的动力。对于
07年股票市场的流动性，我们认为还会非常充裕，主要得益于较低的实际利率的持
续、良好的企业盈利、难以缩小的外汇顺差、风险调整后收益相对低的实业、房产、
债券等其它资产。
在价值回归后，市场在 07年必然会对成长进行追逐。我们认为成长主要来自于内
生性持续增长、周期性反转增长和由于整体上市、资产重组所带来的外生性增长。对
于内生性持续增长的投资，本基金坚持选择优质成长的公司。这些公司必须具备良好
的公司治理结构、长期的核心竞争力和持续为股东创造经济利润(EVA)的能力。这些公
司集中在自然资源垄断、品牌垄断、渠道垄断、技术垄断形成的高壁垒所带来的能持
续创造经济利润(EVA)成长的优质上市公司。这些公司更多地出现在品牌消费品、银
行、连锁零售、媒体、医药等行业或具有强大的自主创新能力的一些制造业公司。一
旦高壁垒形成，这些公司的成长的确定性和可预见性会非常强，而且，这些高壁垒的
公司往往可以通过对上下游的控制或协作，在不需要更多股东资本的基础上持续增
长，从而更加容易形成规模。市场会倾向于给这些公司更高的估值。这些公司是我们
长期买入并持有的对象，也是本基金投资的主要方向。我们也同时适当关注行业反
转，使得经济利润(EVA)不断改善的公司，比如 06年的水泥、电解铝、证券和工程机
械行业，都给与投资者非常好的回报。我们在密切关注是否有其它行业反转的故事会
在 07年发生。
（六）基金内部监察报告
2006年度以来，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公
司管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险
控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的
合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
1、进一步建立和完善内部管理制度
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2006年，公司建立和完善了部分内部管理制度，包括修订完成了公司《合规手
册》，并根据证监会出台的新规定制定并实施了《投资流通受限证券管理办法》、
《投资流通受限证券风险控制制度》、《公司风险准备金管理制度》等一系列管理制
度。各项业务的内部管理制度的完善，使业务运行有制度可依。
2、加强内部控制组织架构建设
公司注重贯彻“内部控制是每个部门、每个员工的责任”的理念，并通过完善内
部控制组织，明确个人和部门职责来逐步完善公司的内部控制体系。2006年，公司总
经理下设的内部控制委员会开始运作，内部控制委员会由公司总经理担任主席，是公
司内部控制问题的重要议事和决策机构，各部门将与内部控制有关的重要议题提交内
部控制委员会进行审议，并就内部控制委员会的决策进行落实。
3、通过内部控制审计完善公司内控体系
本年度公司内部审计小组对公司进行了内部控制审计，对涵盖公司投资、销售、
后台营运、IT、监察稽核等各方面的内控情况进行了全面检查并提交内审报告。内审
报告提出了公司各方面业务流程中尚存在的内控缺陷，为公司的内控体系改进提出了
方向。
4、加强内部监察稽核工作
本报告期内，公司对基金发行进行全程监察，包括发行前审查基金宣传推介材
料，确保以上材料符合证监会有关规定；发行中参与对代销机构和销售人员的培训，
并对代销机构和本公司的销售和推介活动进行现场检查，对销售机构的基金宣传推介
材料使用情况进行抽查，监察有关基金销售活动的合规性；发行后按有关法规要求向
证监会上报《基金发行活动专项报告》。同时公司对日常业务开展进行监察稽核，确
保有关业务活动合法合规；并根据证监会要求开展不正当交易自查自纠，严格防范不
正当交易发生。
5、加强合规与风控教育
2006年公司多次采用专题会议和专题培训的方式开展合规和风控教育，尤其是根
据不正当交易自查自纠工作的要求，召开多次会议学习有关法规和内部管理制度，强
调反商业贿赂工作重要性，提升员工的合规意识。同时，公司管理层在业务发展中将
风险控制置于重要地位，不断提升全公司的风险控制意识和合规文化，确保公司各项
业务活动能严格遵循证监会有关法律法规规范有序地进行，未出现重大风险和违法违
规问题。
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四、托管人报告
在托管交银施罗德成长股票证券投资基金中，本基金托管人－中国农业银行严格
遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德成长股票证券投资基
金基金合同》、《交银施罗德成长股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗
德成长股票证券投资基金管理人--交银施罗德基金管理有限公司 2006年 10月 23日至
2006年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监
督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德成长股票证券投资基
金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支
等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券
投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银
施罗德成长股票证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益
的行为。
中国农业银行托管业务部
2007年 3月 27日
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
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五、审计报告
普华永道中天审字(2007)第 20276号
交银施罗德成长股票证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“交银施罗德成长
基金”)会计报表，包括 2006年 12月 31日的资产负债表、2006年 10月 23日(基金合
同生效日)至 2006 年 12 月 31 日止期间经营业绩表、基金净值变动表以及会计报表附
注。
（一）管理层对会计报表的责任
按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、
《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如
会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制会计报表是交银施罗德成长
基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
1、设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊
或错误而导致的重大错报；
2、选择和运用恰当的会计政策；
3、作出合理的会计估计。
（二）注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价
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管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列
报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）审计意见
我们认为，上述会计报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证
券投资基金会计核算办法》、《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》和中国
证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编
制，在所有重大方面公允反映了交银施罗德成长基金 2006年 12月 31日的财务状况以
及 2006年 10月 23日(基金合同生效日)至 2006年 12月 31日止期间的经营成果和基金
净值变动。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师：汪
棣
中国· 上海市
注册会计师：张
立
纲
2007年 3月 21日
六、财务会计报告
除特别注明外，表格金额单位为人民币元
（一）资产负债表
项目 会计报表附注 2006年12月31日
资产
银行存款
17(4) 449,143,986.33
清算备付金
34,291,616.11
交易保证金
5 250,000.00
应收证券清算款
101,025,129.54
应收股利
-
应收利息
6 2,243,554.72
应收申购款
-
其他应收款
-
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
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项目 会计报表附注 2006年12月31日
股票投资-市值
9,970,174,408.89
其中：股票投资成本
7,537,039,268.85
债券投资-市值
399,894,625.44
其中：债券投资成本
399,695,802.47
权证投资-市值
12,461,218.06
其中：权证投资成本
11,050,821.63
配股权证
-
买入返售证券
-
待摊费用
-
其他资产
-
资产合计
10,969,484,539.09
负债
应付证券清算款
7,852,070.54
应付赎回款
115,305,272.71
应付赎回费
435,868.78
应付管理人报酬
12,409,053.29
应付托管费
2,068,175.56
应付销售服务费
-
应付佣金
7 7,231,591.84
应付利息
-
应付收益
-
未交税金
-
其他应付款
8 606,379.00
卖出回购证券款
-
短期借款
-
预提费用
9 145,184.30
其他负债
-
负债合计
146,053,596.02
基金持有人权益
实收基金
10 8,131,428,388.37
未实现利得
11 2,544,187,827.04
未分配净收益
147,814,727.66
基金持有人权益合计
10,823,430,943.07
负债及基金持有人权益合计
10,969,484,539.09
附 2006年 12月 31日基金份额净值
1.3311
（二）经营业绩表
项目 会计报表附注
2006年10月23日至
2006年12月31日
收入
股票差价收入
12 156,530,508.70
债券差价收入
13 (203,113.93)
权证差价收入
14 7,328,400.35
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
13
项目 会计报表附注
2006年10月23日至
2006年12月31日
债券利息收入
4,024,212.94
存款利息收入
3,201,403.69
股利收入
951,420.42
买入返售证券收入
1,098,036.26
其他收入
15 1,294,559.81
收入合计
174,225,428.24
费用
基金管理人报酬
17(2) 23,532,344.68
基金托管费
17(3) 3,922,057.47
基金销售服务费
-
卖出回购证券支出
664,274.52
利息支出
-
其他费用
16 182,619.96
其中：信息披露费
65,184.30
审计费用
80,000.00
费用合计
28,301,296.63
基金净收益
145,924,131.61
加：未实现利得
2,434,744,359.44
基金经营业绩
2,580,668,491.05
（三）基金收益分配表
项目 2006年10月23日至2006年12月31日
本期基金净收益
145,924,131.61
加：本期申购基金份额损益平准金
5,296,008.17
减：本期赎回基金份额损益平准金
3,405,412.12
可供分配基金净收益
147,814,727.66
减：本期基金已分配基金净收益
-
期末基金未分配净收益
147,814,727.66
（四）基金净值变动表
项目 2006年10月23日至2006年12月31日
期初基金净值
6,936,363,979.00
本期经营活动：
基金净收益
145,924,131.61
未实现利得
2,434,744,359.44
经营活动产生的基金净值变动数
2,580,668,491.05
本期基金份额交易：
基金申购款
2,342,045,301.16
基金赎回款
(1,035,646,828.14)
基金份额交易产生的基金净值变动数
1,306,398,473.02
本期向持有人分配收益
-
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
14
项目 2006年10月23日至2006年12月31日
向基金持有人分配收益产生的基金净值变
动数
-
期末基金净值
10,823,430,943.07
会计报表附注
1、基金基本情况
交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 197号《关于同意交银施罗德成长股
票证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共
募集 6,935,911,418.73元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2006)第 154号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德成长股票证券
投资基金基金合同》于 2006年 10月 23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 6,936,363,979.00份基金份额，其中认购资金利息折合 452,560.27份基金份额。本基
金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德成长股票证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依
法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他证券品种。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的
60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中基金保留的现金以及投资于一
年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
2、会计报表编制基础
本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证
券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实
务操作的有关规定编制。
3、主要会计政策和会计估计
(1)
会计年度
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
15
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期会计报表的实际编制期间
为 2006年 10月 23日(基金合同生效日)至 2006年 12月 31日。
(2) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(3) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价
外，所有报表项目均以历史成本计价。
(4) 基金资产的估值原则
(a) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无
交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成
本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。根据中国证监会基金部通知[2006]37号
《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，自 2006年
11月 13日起，基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值
日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天
数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(b)
债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收
盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场
未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收
盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值。
银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
(c)
权证投资
从买入成交日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖
出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市
场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
(d)
实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
16
(e) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理
人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(5) 证券投资基金成本计价方法
(a) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入
账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股票复牌日冲减股
票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法
于成交日结转。
(b) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易
的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入
账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核
算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价
款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注 3(5)(c)所示的方法单独核算权证成
本，并相应调整债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业
市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按
移动加权平均法结转。
(c) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。
因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离
交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确
认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法
于成交日结转。
(6) 收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用
的差额确认。
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
17
证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易
的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全
部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额
确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情
况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认。债券利息收入在债券实
际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的
个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计
提。
(7) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计
提。
(8) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购(其中包括红利再投资)和赎回引起
的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
(9) 未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得
/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的
按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申
购确认日或基金赎回确认日认列。
(10) 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金
净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日
或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
18
(11) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资。基金收益分配每年至少一次，最多十次，年度收益分配比例不低于基金年度基
金已实现收益的 10%；如当年基金成立未满三个月，则不需分配收益。基金当期收益
先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分
配。基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
4、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，
依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
5、交易保证金
截至 2006年 12月 31日止，交易保证金余额均为深圳证券交易所交易保证金。
6、应收利息
项目 2006年 12月 31日
应收债券利息
2,035,606.13
应收银行存款利息
190,974.16
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
19
应收清算备付金利息
16,974.43
合计
2,243,554.72
7、应付佣金
项目 2006年 12月 31日
招商证券股份有限公司
2,262,449.60
光大证券股份有限公司
1,346,524.96
西部证券股份有限公司
1,089,035.71
申银万国证券股份有限公司
1,030,112.12
中信建投证券有限责任公司
935,958.48
平安证券有限责任公司
567,510.97
合计
7,231,591.84
8、其他应付款
项目 2006年 12月 31日
应付后端申购费
345,206.48
应付券商席位保证金
250,000.00
应付银行间债券交易费用
8,125.00
应付银行间回购交易费用
3,047.52
合计
606,379.00
9、预提费用
项目 2006年 12月 31日
审计费用
80,000.00
信息披露费
65,184.30
合计
145,184.30
10、实收基金
项目 基金份额 基金面值
募集期间认购资金本金(1) 6,935,911,418.73 6,935,911,418.73
募集期间认购资金利息折份额(1) 452,560.27 452,560.27
期初基金净值（期初数） 6,936,363,979.00 6,936,363,979.00
本期申购(2) 2,053,899,774.54 2,053,899,774.54
其中：红利再投资 --
本期赎回(2) (858,835,365.17) (858,835,365.17)
2006年 12月 31日 8,131,428,388.37 8,131,428,388.37
(1) 本基金自 2006年 10月 16日至 2006年 10月 17日止期间公开发售，共募集有效
净认购资金 6,935,911,418.73元。根据《交银施罗德成长股票证券投资基金招募说
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
20
明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 452,560.27元在本
基金成立后，折算为 452,560.27份基金份额，划入基金份额持有人账户。
(2) 根据《交银施罗德成长股票证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金申购
业务自 2006年 12月 6日起开始办理，赎回业务自 2006年 11月 27日起开始办
理。
11、未实现利得
项目
未实现估值增值
/(减值)
未实现利得/(损
失)平准金
合计
本期未实现估值变动数 2,434,744,359.44 - 2,434,744,359.44
加：本期申购基金份额 - 282,849,518.45 282,849,518.45
其中：红利再投资 ---
减：本期赎回基金份额 - 173,406,050.85 173,406,050.85
2006年 12月 31日 2,434,744,359.44 109,443,467.60 2,544,187,827.04
其中未实现估值增值/减值列示如下：
项目 2006年 12月 31日
股票投资
2,433,135,140.04
权证投资
1,410,396.43
债券投资
198,822.97
合计
2,434,744,359.44
12、股票差价收入
项目 2006年 10月 23日至 2006年 12月 31日
卖出股票成交总额
839,291,786.78
减：卖出股票成本总额
682,060,722.68
减：应付佣金总额
700,555.40
卖出股票差价收入
156,530,508.70
本基金于本会计期间未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。
13、债券差价收入
项目 2006年 10月 23日至 2006年 12月 31日
卖出债券成交总额
1,581,577,791.87
减：卖出债券成本总额
1,579,792,298.99
减：应收利息总额
1,988,606.81
卖出债券差价收入 （203,113.93)
14、权证差价收入
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
21
项目 2006年 10月 23日至 2006年 12月 31日
卖出权证成交总额
12,300,570.52
减：卖出权证成本总额
4,961,098.54
减：应付佣金总额
11,071.63
卖出权证差价收入
7,328,400.35
15、其他收入
本会计期间其他收入余额均为赎回基金补偿收入。本基金的赎回费率按持有期间
递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
16、其他费用
项目 2006年 10月 23日至 2006年 12月 31日
审计费用
80,000.00
信息披露费
65,184.30
回购手续费
18,473.49
汇划手续费
9,937.17
交易费用
8,125.00
股东账户卡
900.00
合计
182,619.96
17、重大关联方关系及关联交易
(1) 关联方关系与性质
关联方名称 与公司关系
交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2) 基金管理人报酬
支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产
净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5% ÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬 23,532,344.68元。
(3) 基金托管费
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
22
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费 3,922,057.47元。
(4) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。基金托
管人于 2006 年 12 月 31 日保管的银行存款余额为 449,143,986.33 元。本会计期间由基
金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,082,741.06元。
(5) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易
本基金在本会计期间与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交
易如下：
项目 2006年 10月 23日至 2006年 12月 31日
卖出回购证券协议金额
392,000,000.00
卖出回购证券利息支出
174,225.20
(6) 关联方持有的基金份额
2006年 12月 31日
项目
基金份额 净值
交银施罗德基金管理有限公司
21,827,468.79 29,054,543.71
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司在本会计期间运用固有资金
25,000,000.00 元经代销机构交通银行购入本基金 21,827,468.79 份基金份额，认购费
为 1,000.00 元，符合本基金招募说明书的规定。截至 2006 年 12 月 31 日止，交银施罗
德基金管理有限公司持有本基金总份额的0.27%。上述份额自购入后未发生过赎回。
18、流通受限制不能自由转让的基金资产
(1) 本基金截至 2006年 12月 31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这
些股票将在上市公司完成股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票代码 股票名称
停牌
日期
年末估值
单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量（股）
年末成本
总额
年末估值
总额
方案实施阶段停牌
000549 S湘火炬 06/12/19 8.90 未知 未知 5,711,584 44,000,627.77 50,833,097.60
(2) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资
者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与
上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
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金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办
法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转
让。
本基金截至 2006年 12月 31日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称
成功申购
日期
可流通
日期
申购价格
年末估值
单价
数量（股） 年末成本总额 年末估值总额
600686 金龙汽车 06/12/04 07/12/01 10.24 10.85 5,000,000 51,200,000.00 54,250,000..00
601628 中国人寿 06/12/28 07/04/09 18.88 18.88 932,715 17,609,659.20 17,609,659.20
002081 金
螳
螂 06/11/06 07/02/26 12.80 24.00 36,846 471,628.80 884,304.00
合 计 69,281,288.00 72,743,963.20
七、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
截至 2006 年 12 月 31 日，交银成长基金资产净值 10,823,430,943.07 元，单位基金
净值为 1.3311元，累计单位基金净值为 1.3311元。其资产组合情况如下：
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股票 9,970,174,408.89 90.89%
债券 399,894,625.44 3.65%
权证 12,461,218.06 0.11%
银行存款和清算备付金合计 483,435,602.44 4.41%
其他资产 103,518,684.26 0.94%
合计 10,969,484,539.09 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 622,080,665.60 5.75%
C 制造业 3,701,197,680.11 34.20%
C0 食品、饮料
1,009,293,389.80 9.32%
C1 纺织、服装、皮毛 --
C2 木材、家具 76,600,353.76 0.71%
C3 造纸、印刷 --
C4 石油、化学、塑胶、塑
料
608,392,092.39 5.62%
C5 电子 --
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
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行业 市值（元） 占基金资产净值比例
C6 金属、非金属 1,358,921,212.84 12.56%
C7 机械、设备、仪表 349,773,647.39 3.23%
C8 医药、生物制品 298,216,983.93 2.76%
C99 其他制造业 --
D 电力、煤气及水的生产和
供应业
273,558,817.83 2.53%
E 建筑业 884,304.00 0.01%
F 交通运输、仓储业 550,268,622.01 5.08%
G 信息技术业 457,645,838.00 4.23%
H 批发和零售贸易 1,098,882,840.28 10.15%
I 金融、保险业 1,753,020,013.10 16.20%
J 房地产业 838,371,820.63 7.75%
K 社会服务业 314,675,208.44 2.91%
L 传播与文化产业 279,733,462.01 2.58%
M 综合类 79,855,136.88 0.74%
合计 9,970,174,408.89 92.13%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元）
市值占基金资产
净值比例
1 600036
招商银行 38,220,979625,295,216.44 5.78%
2 601398
工商银行 100,000,000620,000,000.00 5.73%
3 000002
万
科Ａ 30,476,305470,554,149.20 4.35%
4 600016
民生银行 39,040,049398,208,499.80 3.68%
5 600519
贵州茅台 4,233,323371,812,759.09 3.44%
6 600583
海油工程 9,175,696318,121,380.32 2.94%
7 600028
中国石化 33,328,869303,959,285.28 2.81%
8 002024
苏宁电器 6,478,345294,116,863.00 2.72%
9 600309
烟台万华 11,553,727279,946,805.21 2.59%
10 600900
长江电力 27,999,879273,558,817.83 2.53%
11 000069
华侨城Ａ 12,037,668264,949,072.68 2.45%
12 600009
上海机场 13,571,326256,633,774.66 2.37%
13 000792
盐湖钾肥 10,725,631252,695,866.36 2.33%
14 600037
歌华有线 10,043,651249,685,163.86 2.31%
15 600005
武钢股份 38,461,931244,617,881.16 2.26%
16 000402
金 融 街 13,874,641233,787,700.85 2.16%
17 601006
大秦铁路 28,584,581231,535,106.10 2.14%
18 600887
伊利股份 8,721,027231,107,215.50 2.14%
19 000568
泸州老窖 8,514,857215,766,476.38 1.99%
20 000898
鞍钢股份 20,999,950214,199,490.00 1.98%
21 600549
厦门钨业 12,391,768212,890,574.24 1.97%
22 600631
百联股份 21,406,245203,573,389.95 1.88%
23 600019
宝钢股份 22,446,613194,387,668.58 1.80%
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元）
市值占基金资产
净值比例
24 000063
中兴通讯 4,723,910184,704,881.00 1.71%
25 600588
用友软件 5,630,660170,214,851.80 1.57%
26 600660
福耀玻璃 11,072,803163,545,300.31 1.51%
27 600694
大商股份 4,964,593145,909,388.27 1.35%
28 000538
云南白药 5,840,033145,358,421.37 1.34%
29 000024
招商地产 4,722,691134,029,970.58 1.24%
30 600859
王府井 5,173,649125,719,670.70 1.16%
31 600761
安徽合力 4,926,661109,618,207.25 1.01%
32 600628
新世界 10,147,712106,550,976.00 0.98%
33 000060
中金岭南 6,019,876104,324,451.08 0.96%
34 600406
国电南瑞 4,495,672102,726,105.20 0.95%
35 600585
海螺水泥 3,292,57198,777,130.00 0.91%
36 000858
五 粮 液 4,266,22397,483,195.55 0.90%
37 000869
张
裕Ａ 1,869,20493,123,743.28 0.86%
38 600030
中信证券 3,356,70791,906,637.66 0.85%
39 600858
银座股份 3,922,15879,855,136.88 0.74%
40 600693
东百集团 5,465,38672,908,249.24 0.67%
41 600276
恒瑞医药 2,249,00072,552,740.00 0.67%
42 600327
大厦股份 8,267,61771,845,591.73 0.66%
43 000528
柳
工 4,012,98468,622,026.40 0.63%
44 000157
中联重科 2,989,21866,450,316.14 0.61%
45 600026
中海发展 5,999,97562,099,741.25 0.57%
46 600337
美克股份 5,024,26154,663,959.68 0.51%
47 600686
金龙汽车 5,000,00054,250,000.00 0.50%
48 000549
S 湘火炬 5,711,58450,833,097.60 0.47%
49 002022
科华生物 2,693,33747,079,530.76 0.44%
50 600001
邯郸钢铁 9,999,99743,599,986.92 0.40%
51 600729
重庆百货 3,000,40241,675,583.78 0.39%
52 002032
苏 泊 尔 2,151,87841,531,245.40 0.38%
53 002035
华帝股份 6,898,73741,047,485.15 0.38%
54 600315
上海家化 2,070,69038,245,644.30 0.35%
55 600596
新安股份 2,062,91437,503,776.52 0.35%
56 600861
北京城乡 5,059,90736,583,127.61 0.34%
57 600085
同仁堂 1,934,01033,226,291.80 0.31%
58 600880
博瑞传播 1,716,06530,048,298.15 0.28%
59 600054
黄山旅游 2,634,88129,721,457.68 0.27%
60 002043
兔 宝 宝 3,875,68821,936,394.08 0.20%
61 000888
峨眉山Ａ 1,975,71218,947,078.08 0.18%
62 601628
中国人寿 932,71517,609,659.20 0.16%
63 002033
丽江旅游 80,000 1,057,600.00 0.01%
64 002081
金 螳 螂 36,846 884,304.00 0.01%
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（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入金额占期末基金资产净值比例前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额
累计买入金额占
期末基金资产净值比例
1 601398
工商银行
459,388,037.05 4.24%
2 600036
招商银行
425,271,416.46 3.93%
3 600028
中国石化
324,428,008.73 3.00%
4 600016
民生银行
260,739,814.21 2.41%
5 000402
金 融 街
260,551,192.07 2.41%
6 000002
万
科Ａ
252,376,932.80 2.33%
7 600519
贵州茅台
243,502,860.10 2.25%
8 000069
华侨城Ａ
230,157,881.65 2.13%
9 000792
盐湖钾肥
227,628,335.44 2.10%
10 600583
海油工程
225,827,906.94 2.09%
11 600900
长江电力
225,676,592.19 2.09%
12 600009
上海机场
222,284,133.96 2.05%
13 600309
烟台万华
219,713,548.64 2.03%
14 002024
苏宁电器
204,607,116.34 1.89%
15 600887
伊利股份
204,337,511.94 1.89%
16 000898
鞍钢股份
202,607,287.28 1.87%
17 600549
厦门钨业
193,697,685.70 1.79%
18 600037
歌华有线
191,784,666.37 1.77%
19 000063
中兴通讯
182,853,923.77 1.69%
20 601006
大秦铁路
182,841,145.45 1.69%
2、报告期内累计卖出金额占期末基金资产净值比例前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额
累计卖出金额占
期末基金资产净值比例
1 601398
工商银行
161,642,307.94 1.49%
2 000629
新 钢 钒
155,948,511.86 1.44%
3 600028
中国石化
106,332,982.21 0.98%
4 000402
金 融 街
103,020,439.27 0.95%
5 600011
华能国际
68,916,730.88 0.64%
6 600887
伊利股份
44,998,944.77 0.42%
7 600886
国投电力
25,089,963.67 0.23%
8 002075
高新张铜
22,868,068.98 0.21%
9 000755
山西三维
14,323,515.50 0.13%
10 601333
广深铁路
12,458,508.29 0.12%
11 002033
丽江旅游
12,010,304.14 0.11%
12 600511
国药股份
11,939,666.74 0.11%
13 002070
众和股份
11,032,015.04 0.10%
14 600616
第一食品
10,933,658.57 0.10%
15 600000
浦发银行
10,043,047.68 0.09%
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序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额
累计卖出金额占
期末基金资产净值比例
16 601872
招商轮船
9,993,114.59 0.09%
17 002078
太阳纸业
9,008,014.67 0.08%
18 002003
伟星股份
8,927,937.86 0.08%
19 002054
德美化工
8,126,232.22 0.08%
20 601991
大唐发电
7,270,991.08 0.07%
注：整个报告期内买入股票的成本总额为 8,234,620,938.53元，卖出股票的收入总额为 839,291,786.78 元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 市值（元） 市值占基金资产净值比例
国家债券
--
央行票据
389,160,000.00 3.60%
企业债券
10,734,625.44 0.10%
金融债券
--
可转换债券
--
合计
399,894,625.44 3.70%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 06央行票据 78
4,000,000 389,160,000.00 3.60%
2 钢钒债 1
131,166 10,734,625.44 0.10%
（七）报告期末未持有资产支持证券。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、截至 2006年 12月 31日，本基金的其他资产项目包括：
其他资产 期末金额（元）
交易保证金
250,000.00
应收证券交易清算款
101,025,129.54
应收股利
-
应收利息
2,243,554.72
应收申购款
-
其他应收款
-
配股权证
-
买入返售债券
-
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其他资产 期末金额（元）
待摊费用
-
合计
103,518,684.26
4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、权证明细
权证来源 权证代码 权证名称 报告期间持有数量（股） 成本总额（元）
031002 钢钒 GFC1 6,303,550 4,961,098.54
被动持有
合计 6,303,550 4,961,098.54
580005 万华 HXB1 559,778 11,050,821.63
主动投资
合计 559,778 11,050,821.63
八、基金份额持有人户数、持有人结构
项目 2006年 12月 31日
基金份额持有人户数
197,992
平均每户持有基金份额
41,069.48
机构投资者持有的基金份额
166,219,037.21
机构投资者持有的基金份额占总份额比例
2.04%
个人投资者持有的基金份额
7,965,209,351.16
个人投资者持有的基金份额占总份额比例
97.96%
九、开放式基金份额变动
基金合同生效以来基金份额变动情况
项目 基金份额（份）
基金合同生效日基金份额总额
6,936,363,979.00
期初基金份额总额
6,936,363,979.00
期末基金份额总额
8,131,428,388.37
报告期间基金总申购份额
2,053,899,774.54
报告期间基金总赎回份额
858,835,365.17
十、重大事件揭示
（一）报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）报告期内，基金管理人、基金托管人重大人事变动：
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
29
1、基金管理人的重大人事变动：
(1) 2006年 2月 7日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一届
董事会第一次会议审议通过，聘任许珊燕女士担任公司副总经理；
(2)
2006年 12月 14日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一
届董事会第九次会议审议通过，聘任莫泰山先生担任公司副总经理。
2、基金托管人没有发生重大人事变动。
（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。
（五）报告期内未进行基金收益分配。
（六）报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费 80,000 元，
该审计机构首次为本基金提供审计服务。
（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
（八）报告期内本基金租用专用交易席位情况。
1、股票交易量及佣金情况
券商名称
租用席位数
量（个）
股票成交金额
（元）
占股票总成交
金额的比例
佣金（元）
占佣金总量
比例
光大证券股份有限公司 1 1,720,787,541.95 19.23% 1,346,524.96 18.62%
招商证券股份有限公司 1 2,773,287,158.53 30.99% 2,262,449.60 31.29%
中信建投证券有限责任公司 1 1,137,741,357.27 12.71% 935,958.48 12.94%
西部证券股份有限公司 1 1,377,579,645.21 15.39% 1,089,035.71 15.06%
申银万国证券股份有限公司 1 1,247,495,542.70 13.94% 1,030,112.12 14.24%
平安证券有限责任公司 1 692,089,060.12 7.73% 567,510.97 7.85%
合计 6 8,948,980,305.78 100.00% 7,231,591.84 100.00%
2、债券交易情况
券商名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例
招商证券股份有限公司 3,059,151.40 23.50%
西部证券股份有限公司 9,957,069.29 76.50%
合计 13,016,220.69 100.00%
3、债券回购交易情况
券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额的比例
招商证券股份有限公司 2,508,000,000 100.00%
合计 2,508,000,000 100.00%
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
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4、权证交易情况
券商名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例
中信建投证券股份有限公
司
3,266,500.05 14.00%
西部证券股份有限公司 12,301,800.91 52.70%
申银万国证券股份有限公
司
7,773,281.80 33.30%
合计 23,341,582.76 100.00%
注：(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。
(2) 报告期内，本基金的 6个专用交易席位均为新增加席位。
(3) 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评
价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
(4) 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价
选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。
（九）本报告期内基金披露的其他重要事项
序号 公告事项 披露报纸 披露日期
《中国证券报》 2006年 10月 11日
《上海证券报》 2006年 10月 12日 1
交银施罗德成长股票证券投资基
金招募说明书、基金合同摘要、
基金份额发售公告 《证券时报》 2006年 10月 13日
2
交银施罗德成长股票证券投资基
金招募说明书更正公告
《中国证券报》 2006年 10月 12日
《中国证券报》
《上海证券报》 3
交银施罗德成长股票证券投资基
金提前结束募集的公告
《证券时报》
2006年 10月 17日
《中国证券报》
《上海证券报》 4
交银施罗德成长股票证券投资基
金基金合同生效公告
《证券时报》
2006年 10月 24日
《中国证券报》
《上海证券报》 5
交银施罗德成长股票证券投资基
金开放申购及赎回业务公告
《证券时报》
2006年 11月 23日
《中国证券报》
《上海证券报》
6
关于交银施罗德成长股票证券投
资基金参与交通银行网上银行基
金申购费率优惠活动的提示性公
告
《证券时报》
2006年 11月 24日
《中国证券报》
《上海证券报》 7
交银施罗德基金管理有限公司关
于运用固有资金申购交银施罗德
成长股票证券投资基金的公告 《证券时报》
2006年 12月 1日
《中国证券报》
《上海证券报》
8
交银施罗德基金管理有限公司关
于旗下基金申购厦门金龙汽车集
团股份有限公司非公开发行股票
的公告
《证券时报》
2006年 12月 6日
《中国证券报》 9 交银施罗德成长股票证券投资基
金暂停日常申购业务的公告 《上海证券报》
2006年 12月 7日
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
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《证券时报》
十一、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德成长股票证券投资基金设立的文件；
2、《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德成长股票证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德成长股票证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德成长股票证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德成长股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
（三）查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金
管理人的网站(www.jysld.com, www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者
可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：021-61055000,或发电子邮件：services@jysld.com。
交银施罗德基金管理有限公司
2007年3月30日
交银施罗德成长股票证券投资基金2006年年度报告
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