交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
2006年年度报告
报告期年份：2006年
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报送日期：2007年 3月 30日
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据
本基金合同规定，于 2007年 3月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
目
录
一、基金简介 ........................................................................................................................................................ 1
（一）基金概况 ................................................................................................................................................ 1
（二）基金投资概况 ........................................................................................................................................ 1
（三）基金管理人 ............................................................................................................................................ 2
（四）基金托管人 ............................................................................................................................................ 2
（五）信息披露渠道 ........................................................................................................................................ 2
（六）其他服务机构 ........................................................................................................................................ 2
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况......................................................................................... 3
（一）主要会计数据和财务指标..................................................................................................................... 3
（二）净值表现 ................................................................................................................................................ 3
（三）收益分配 ................................................................................................................................................ 5
三、管理人报告 .................................................................................................................................................... 5
（一）基金管理人情况..................................................................................................................................... 6
（二）基金经理介绍 ........................................................................................................................................ 6
（三）基金运作合规性说明............................................................................................................................. 7
（四）报告期内本基金投资策略和业绩表现的说明与解释......................................................................... 7
（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望................................................................................................. 7
（六）基金内部监察报告................................................................................................................................. 8
四、托管人报告 .................................................................................................................................................... 9
五、审计报告 ...................................................................................................................................................... 10
六、财务会计报告 ...............................................................................................................................................11
（一）资产负债表 .......................................................................................................................................... 12
（二）经营业绩表 .......................................................................................................................................... 13
（三）基金收益分配表................................................................................................................................... 13
（四）基金净值变动表................................................................................................................................... 14
（五）会计报表附注 ...................................................................................................................................... 14
七、投资组合报告 .............................................................................................................................................. 24
（一）报告期末基金资产组合情况............................................................................................................... 24
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................... 24
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 ................................................... 25
（四）报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................... 27
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合............................................................................................... 28
（六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细................................................ 28
（七）报告期末未持有资产支持证券。....................................................................................................... 28
八、基金份额持有人户数、持有人结构........................................................................................................... 29
九、开放式基金份额变动................................................................................................................................... 29
十、重大事件揭示 .............................................................................................................................................. 30
十一、备查文件目录........................................................................................................................................... 32
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
一、基金简介
（一）基金概况
基金名称：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金简称：交银稳健
交易代码：519690（前端收费模式），519691（后端收费模式）
基金运作方式：契约型开放式基金
基金合同生效日：2006年 6月 14日
报告期末基金份额总额：5,721,317,657.88份
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资概况
1、基金投资目标
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，
根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，
有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
2、投资策略
本基金采取的投资策略是：把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期
理论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效分散风
险。本基金利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对
不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例，并随着
各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散
市场风险，提高基金收益率。
3、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准采用：65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×新华雷曼中国全
债指数。
4、风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的
风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前
提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
（三）基金管理人
名称：交银施罗德基金管理有限公司
注册地址：上海市交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市银城中路 188号交银金融大厦
邮政编码：200120
法定代表人：谢红兵
信息披露负责人：陈超
联系电话：021-61055050
传真：021-61055034
电子信箱：xxpl@jysld.com, disclosure@jysld.com
（四）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
邮政编码：100036
法定代表人：郭树清
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67595003, 67595104
传真：010-66275865, 66275853
电子信箱：yindong@ccb.cn
（五）信息披露渠道
信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
基金管理人网址：www.jysld.com, www.bocomschroder.com
基金年度报告置备地点：基金管理人的办公场所
（六）其他服务机构
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23层
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要会计数据和财务指标
指标名称 2006年 6月 14日至 2006年 12月 31日
基金本期净收益（元） 474,191,557.46
基金份额本期净收益（元） 0.0709
期末可供分配基金收益（元） 159,316,919.02
期末可供分配基金份额收益（元） 0.0278
期末基金资产净值（元） 8,694,688,444.93
期末基金份额净值（元） 1.5197
期末基金份额累计净值（元） 1.5697
基金加权平均净值收益率 6.42%
本期基金份额净值增长率 57.11%
基金份额累计净值增长率 57.11%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费
等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比例图
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去 3个月 46.73% 1.30%28.04% 0.92%18.69% 0.38%
过去 6个月 55.30% 1.01%29.27% 0.91%26.03% 0.10%
过去 1年 - - - - - -
过去 3年 - - - - - -
过去 5年 - - - - - -
自基金合同生效日
起至今（2006年 6
月 14日至 2006年
12月 31日）
57.11% 0.96% 35.63% 0.89% 21.48% 0.07%
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
2006年6月 2006年8月 2006年10月 2006年12月
交银稳健 基金基准
注：本基金基金合同生效日为 2006年 6月 14日，合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
图示日期为 2006年
6月 14日至 2006年 12月 31日。
基金合同中关于基金投资比例的约定：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(5) 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(6) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；
(7) 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数
量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(8) 基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 5‰；
(9)
保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(10) 本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的 10%；
(11) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10%；
(12) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(13) 同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过
其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(14) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(15) 法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述(1) — (6)、(12)和(14)项规定的投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日
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内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。截至 2006年 12月 31日，本基金符合上述投资比例的约定。
3、本基金净值增长率及同期业绩比较基准收益率的柱形对比图
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
2006
交银稳健 基金基准
注：本基金基金合同生效日为 2006年 6月 14日，合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。图
示日期为 2006年
6月 14日至 2006年 12月 31日。2006年净值增长率按照基金成立后的实际存续期计
算。
（三）收益分配
自基金合同生效以来本基金进行收益分配情况如下：
年度
每 10份基
金份额分红数(元)
备注
2006 0.50
第一次分红：
分红比例：每十份基金份额派发 0.50元
权益登记日、除息日：2006年 12月 29日
红利再投确认日：2007年 1月 4日
现金红利划出日：2007年 1月 5日
合计 0.50
三、管理人报告
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
（一）基金管理人情况
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限
公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于 2005年 8月 4日成立的合资基
金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。
截止到 2006年 12月底，公司已经发行并管理的的基金共有四只，均为开放式基
金：交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施
罗德稳健配置混合型证券投资基金和交银施罗德成长股票证券投资基金。其中交银施
罗德精选股票证券投资基金基金合同已于 2005年 9月 29日正式生效；交银施罗德货
币市场证券投资基金基金合同已于 2006年 1月 20日正式生效；交银施罗德稳健配置
混合型证券投资基金于基金合同已于 2006年 6月 14日正式生效；交银施罗德成长股
票证券投资基金基金合同已于 2006年 10月 23日正式生效。
（二）基金经理介绍
李旭利先生，基金经理，中国人民银行研究生部经济学硕士，9年基金从业经验。
1998年至 2005年任职于南方基金管理有限公司，曾担任公司研究员、交易员、基金经
理、投资总监等职务。其中 1999年 9月至 2004年 1月担任基金天元基金经理助理、基
金经理，2004年 1月至 2005年 7月担任南方基金管理有限公司投资总监及南方稳健成
长证券投资基金基金经理。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任投资总
监。2006年 6月 14日起担任本基金基金经理至今。
于晖先生，基金经理助理，金融学硕士，工学学士，工程师，4年证券、基金从业
经验，历任上海证券有限公司研究发展中心研究员，申银万国证券研究所行业研究
员，国联安基金管理有限公司投资组合管理部高级研究员，曾获 2004年度“新财富”
最佳分析师汽车行业全国第一名。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资
研究部研究员。
李立先生，基金经理助理，经济学硕士，6年证券、基金从业经验。历任中国科
技证券有限公司高级经理，招商基金管理有限公司股票投资高级经理，2006年加入
交银施罗德基金管理有限公司，任投资研究部研究员。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
（三）基金运作合规性说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售
管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管
部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，
在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持
有人利益的行为。
（四）报告期内本基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金在 2006年中期成立后，基于对中国低利率环境下上市公司利润高速增长
的基本判断，认为现阶段不是投资于固定收益证券的时间，决定将绝大部分资产投资
于股票市场。在行业选择上，我们认为本币升值的大环境下，非贸易部门将明显比贸
易部门有更好的投资机会。由于居民消费在经济增长中的比重越来越大，我们认为消
费品、商业和服务业具有更长期的增长潜力。在与投资相关联的产业中也可以找到投
资的对象，但由于其增长的不确定性和不持续性，我们对这些行业估值的要求更为严
格。基于合理的资产配置，基金业绩在 2006年超越了业绩比较基准。
（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望
对于 2007年的市场，我们看法相对比较中性偏乐观。一是由于经过 2006年的
大幅上涨后，市场的估值水平处于勉强可以接受的水平，但要找到低估的品种已经越
发困难。二是由于中国上市公司的利润增长仍然很强劲，但这种成长已经比较多地体
现在股票价格之中，需要时间来消化。持有人应该对基金投资的收益有一个理性的预
期，而不要将 2006年的基金投资收益看作是正常的，这种高收益没有持续的可能
性。虽然从更长时间来看，投资于中国股票市场仍然可以获得比较好的收益，但短期
内的风险与收益是并存的。在人民币升值的预期之下，在低利率与宽松货币环境下，
资产泡沫的发生难以避免，我们可以利用这种资产泡沫化的过程让财富增值，但对其
中的风险应该有所认识。如果什么时间中国利率出现明显的回升，我们可能会将部分
资产逐步转到固定收益投资上来，以便为持有人获取一个相对稳定的收益。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
在中国大量国有资产准备通过股票市场证券化的过程中，重组的机会会比较多，
很多重组也确实可以给股东增加价值。在这种风潮下，股票市场的投机气氛开始变得
浓厚，心态也更为浮躁。但我们应该认识到，这种重组本身并不能提升企业的管理效
率与竞争能力，不能优化行业的竞争格局，更多只是简单相加的游戏，投资人不能将
多个小舢板放在一起就认为是个航母了。这种在不确定性下猜测重组的投资方法本身
却意味着更高的风险。我们更倾向于通过对企业的内生成长的发掘与追求来为持有人
增加价值，这种寻找经典成长的投资方法更具可持续性和可复制性，更能体现基金管
理人的专业价值。处于中国高速增长的经济环境下，我们可以找到持续增长的企业来
做投资，虽然现在比一两年前更难找了，但这种良好的投资环境是我们保持乐观的基
础。
（六）基金内部监察报告
2006年度以来，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理
公司管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风
险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人
的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
1、进一步建立和完善内部管理制度
2006年，公司建立和完善了部分内部管理制度，包括修订完成了公司《合规手
册》，并根据证监会出台的新规定制定并实施了《投资流通受限证券管理办法》、
《投资流通受限证券风险控制制度》、《公司风险准备金管理制度》等一系列管理制
度。各项业务的内部管理制度的完善，使业务运行有制度可依。
2、加强内部控制组织架构建设
公司注重贯彻“内部控制是每个部门、每个员工的责任”的理念，并通过完善内
部控制组织，明确个人和部门职责来逐步完善公司的内部控制体系。2006年，公司
总经理下设的内部控制委员会开始运作，内部控制委员会由公司总经理担任主席，是
公司内部控制问题的重要议事和决策机构，各部门将与内部控制有关的重要议题提交
内部控制委员会进行审议，并就内部控制委员会的决策进行落实。
3、通过内部控制审计完善公司内控体系
本年度公司内部审计小组对公司进行了内部控制审计，对涵盖公司投资、销售、
后台营运、IT、监察稽核等各方面的内控情况进行了全面检查并提交内审报告。内审
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
报告提出了公司各方面业务流程中尚存在的内控缺陷，为公司的内控体系改进提出了
方向。
4、加强内部监察稽核工作
本报告期内，公司对基金发行进行全程监察，包括发行前审查基金宣传推介材
料，确保以上材料符合证监会有关规定；发行中参与对代销机构和销售人员的培训，
并对代销机构和本公司的销售和推介活动进行现场检查，对销售机构的基金宣传推介
材料使用情况进行抽查，监察有关基金销售活动的合规性；发行后按有关法规要求向
证监会上报《基金发行活动专项报告》。同时公司对日常业务开展进行监察稽核，确
保有关业务活动合法合规；并根据证监会要求开展不正当交易自查自纠，严格防范不
正当交易发生。
5、加强合规与风控教育
2006年公司多次采用专题会议和专题培训的方式开展合规和风控教育，尤其是
根据不正当交易自查自纠工作的要求，召开多次会议学习有关法规和内部管理制度，
强调反商业贿赂工作重要性，提升员工的合规意识。同时，公司管理层在业务发展中
将风险控制置于重要地位，不断提升全公司的风险控制意识和合规文化，确保公司各
项业务活动能严格遵循证监会有关法律法规规范有序地进行，未出现重大风险和违法
违规问题。
四、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金
合同》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》，托管交银施罗德稳
健配置混合型证券投资基金（以下简称交银稳健基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在交银稳健基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金
财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人
对基金管理人－交银施罗德基金管理有限公司在交银稳健基金投资运作方面进行了监
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行
了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由交银稳健基金管理人－交银施罗德基金管理有限公司编制，并经本托管人复核
审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容真实、准确和完整。
五、审计报告
普华永道中天审字(2007)第 20275号
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“交银施
罗德稳健配置基金”)会计报表，包括 2006年 12月 31日的资产负债表以及 2006年 6
月 14 日(基金合同生效日)至 2006 年 12 月 31 日止期间经营业绩表、基金净值变动表
以及会计报表附注。
（一）管理层对会计报表的责任
按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、
《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允
许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制会计报表是交银施罗
德稳健配置基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括：
1、设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报；
2、选择和运用恰当的会计政策；
3、作出合理的会计估计。
（二）注册会计师的责任
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中
国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵
守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选
择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大
错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体
列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
（三）审计意见
我们认为，上述会计报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证
券投资基金会计核算办法》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》
和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关
规定编制，在所有重大方面公允反映了交银施罗德稳健配置基金 2006 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2006年 6月 14日(基金合同生效日)至 2006年 12月 31日止期间的经
营成果和基金净值变动。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师：汪
棣
中国· 上海市
注册会计师：张
立
纲
2007年 3月 21日
六、财务会计报告
除特别注明外，表格金额单位为人民币元
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（一）资产负债表
项目 会计报表附注 2006年 12月 31日
资产
银行存款
20(4)
709,807,855.73
清算备付金
9,501,789.49
交易保证金
5
1,821,248.23
应收证券清算款
43,901,401.38
应收股利
-
应收利息
6
1,442,479.24
应收申购款
108,918,179.14
其他应收款
-
股票投资-市值
8,084,057,036.06
其中：股票投资成本
5,043,541,135.29
债券投资-市值
7
117,307,408.22
其中：债券投资成本
117,310,798.22
权证投资-市值
46,720,933.71
其中：权证投资成本
20,554,626.33
配股权证
-
买入返售证券
-
待摊费用
-
其他资产
-
资产合计
9,123,478,331.20
负债
应付证券清算款
-
应付赎回款
124,385,755.44
应付赎回费
470,087.39
应付管理人报酬
10,604,965.26
应付托管费
1,767,494.21
应付销售服务费
-
应付佣金
8
4,375,775.91
应付利息
-
应付收益
19
286,065,958.27
未交税金
其他应付款
9
845,161.79
卖出回购证券款
-
短期借款
-
预提费用
10
274,688.00
其他负债
-
负债合计
428,789,886.27
基金持有人权益
实收基金
11
5,721,317,657.88
未实现利得
12
2,814,053,868.03
未分配净收益
159,316,919.02
基金持有人权益合计
8,694,688,444.93
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
项目 会计报表附注 2006年 12月 31日
负债及基金持有人权益合计
9,123,478,331.20
附 2006年 12月 31日基金份额净值
1.5197
（二）经营业绩表
项目 会计报表附注
2006年 6月 14日至
2006年 12月 31日
收入
股票差价收入
13
500,492,983.30
债券差价收入
14
88,844.46
权证差价收入
15
3,501,397.00
债券利息收入
16
3,156,132.64
存款利息收入
12,874,918.32
股利收入
21,742,684.41
买入返售证券收入
-
其他收入
17
3,658,649.10
收入合计
545,515,609.23
费用
基金管理人报酬
20(2)
(60,647,377.56)
基金托管费
20(3)
(10,107,896.21)
基金销售服务费
-
卖出回购证券支出
(254,481.10)
利息支出
-
其他费用
18
(314,296.90)
其中：信息披露费
(194,688.00)
审计费用
(80,000.00)
费用合计
(71,324,051.77)
基金净收益
474,191,557.46
加：未实现利得
12 3,066,678,818.15
基金经营业绩
3,540,870,375.61
（三）基金收益分配表
项目 2006年 6月 14日至 2006年 12月 31日
本期基金净收益 474,191,557.46
加：本期申购基金份额损益平准金 29,227,566.78
减：本期赎回基金份额损益平准金 (58,036,246.95)
可供分配基金净收益 445,382,877.29
减：本期基金已分配基金净收益
(286,065,958.27)
期末基金未分配净收益 159,316,919.02
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
（四）基金净值变动表
项目 2006年 6月 14日至 2006年 12月 31日
期初基金净值
7,016,138,522.08
本期经营活动：
基金净收益
474,191,557.46
未实现利得
3,066,678,818.15
经营活动产生的基金净值变动数
3,540,870,375.61
本期基金份额交易
基金申购款
1,347,692,109.14
基金赎回款
(2,923,946,603.63)
基金份额交易产生的基金净值变动数 (1,576,254,494.49)
本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变
动数
(286,065,958.27)
期末基金净值
8,694,688,444.93
会计报表附注
1、基金基本情况
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 78 号《关于同意交银施罗
德稳健配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集 7,011,427,454.90 元，业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2006)第 73 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》于 2006 年 6 月 14 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 7,016,138,522.08 份基金份额，其中认购资金
利息折合 4,711,067.18 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律、法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产
占基金资产净值的 35%-95%；债券资产占基金资产净值的 0%-60%；现金、短期金
融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65%，其
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%。
2、会计报表编制基础
本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金
会计核算办法》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》及中国证监
会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
3、主要会计政策和会计估计
(1)
会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期会计报表的实际编制期
间为 2006年 6月 14日(基金合同生效日)至 2006年 12月 31日。
(2) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(3) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价
外，所有报表项目均以历史成本计价。
(4) 基金资产的估值原则
(a) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无
交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成
本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市场交
易收盘价估值。
(b)
债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收
盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场
未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收
盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值。银行间同业市场交易
的债券、未上市流通的债券和资产支持证券按成本估值。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
(c)
权证投资
从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从
实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌
的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允
价值估值。
(d)
实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
(e) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管
理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(5) 证券投资基金成本计价方法
(a) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入
账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股票复牌日冲减股
票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法
于成交日结转。
(b) 债券投资
买入证券交易所交易的债券和资产支持证券于成交日确认为债券投资；买入银行
间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付
的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收
利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支
付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注 3(5)(c)中所示的方法单
独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。基金取得资产支持证券支付的款项时，
根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部
分，并将收到的本金部分冲减债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券和资产支持证券于成交日确认债券差价收入/(损失)；
卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出
售债券的成本按移动加权平均法结转。
(c) 权证投资
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的
权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款
入账；因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值
占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一
部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法
于成交日结转。
(6) 收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用
的差额确认。
证券交易所交易的债券和资产支持证券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行
间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入
/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额
确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率、内含票面利率和资产支持证券的预计
收益率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额
确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的
个人所得税后的净额于除息日确认。
(7) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计
提。
(8) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购(其中包括红利再投资)和赎回引
起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
(9) 未实现利得/(损失)
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得
/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的
按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申
购确认日或基金赎回确认日认列。
(10) 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金
净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日
或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
(11) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资。基金收益分配每年至少一次，最多十次，每次基金收益分配比例不低于可分配
收益的 50％；如当年基金成立未满三个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补
以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金
收益分配后，基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
4、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红
利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
5、交易保证金
截至 2006年 12月 31日止，交易保证金余额均为深圳证券交易所交易保证金。
6、应收利息
项目 2006年 12月 31日
应收债券利息
1,254,728.77
应收银行存款利息
183,047.09
应收清算备付金利息
4,703.38
合计
1,442,479.24
7、债券投资
截至 2006年 12月 31日止，债券投资中资产支持证券均已卖出。
8、应付佣金
项目 2006年 12月 31日
北京高华证券有限责任公司 809,839.57
东方证券股份有限公司 798,323.12
招商证券股份有限公司 706,892.07
中信证券股份有限公司 577,831.58
国泰君安证券股份有限公司 485,253.75
中信建投证券有限责任公司 450,900.11
中国银河证券有限责任公司 305,950.40
申银万国证券股份有限公司 240,785.31
合计 4,375,775.91
9、其他应付款
项目 2006年 12月 31日
应付券商席位保证金 500,000.00
应付后端申购费 344,099.79
应付银行间债券交易费用 1,062.00
合计 845,161.79
10、预提费用
项目 2006年 12月 31日
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
信息披露费 194,688.00
审计费用 80,000.00
合计 274,688.00
11、实收基金
项目 基金份额 基金面值
募集期间认购资金本金(1) 7,011,427,454.90 7,011,427,454.90
募集期间认购资金利息折份额(1) 4,711,067.18 4,711,067.18
期初基金净值 7,016,138,522.08 7,016,138,522.08
本期申购(2) 1,092,153,032.79 1,092,153,032.79
其中：红利再投资 --
本期赎回(2) (2,386,973,896.99) (2,386,973,896.99)
2006年 12月 31日 5,721,317,657.88 5,721,317,657.88
(1) 本基金自 2006年 5月 9日至 2006年 6月 8日止期间公开发售，共募集有效净认
购资金 7,011,427,454.90 元。根据《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招
募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 4,711,067.18
元在本基金成立后，折算为 4,711,067.18 份基金份额，划入基金份额持有人账
户。
(2) 根据《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本
基金申购业务自 2006年 7月 24日起开始办理，赎回业务自 2006年 8月 28日起
开始办理。
12、未实现利得
项目
未实现估值增值
/(减值)
未实现利得/(损
失)平准金
合计
本期未实现估值变动数 3,066,678,818.15 - 3,066,678,818.15
加：本期申购基金份额 - 226,311,509.57 226,311,509.57
其中：红利再投资 ---
减：本期赎回基金份额 - 478,936,459.69 478,936,459.69
2006年 12月 31日 3,066,678,818.15 (252,624,950.12) 2,814,053,868.03
其中未实现估值增值/减值列示如下：
项目 2006年 12月 31日
股票投资
3,040,515,900.77
权证投资
26,166,307.38
债券投资
(3,390.00)
合计
3,066,678,818.15
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
13、股票差价收入
项目 2006年 6月 14日至 2006年 12月 31日
卖出股票成交总额
3,368,574,255.73
减：卖出股票成本总额
2,865,252,798.26
减：应付佣金总额
2,828,474.17
卖出股票差价收入 500,492,983.30
本基金于本会计期间获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计
10,984,202.52元，已全额冲减股票投资成本。
14、债券差价收入
项目 2006年 6月 14日至 2006年 12月 31日
卖出债券成交总额 1,014,843,908.16
减：卖出债券成本总额 1,003,884,413.02
减：应收利息总额 10,870,650.68
卖出债券差价收入
88,844.46
本会计期间债券差价收入中包含的资产支持证券差价收入为 21,355.27元。
15、权证差价收入
项目 2006年 6月 14日至 2006年 12月 31日
卖出权证成交总额
25,968,367.51
减：卖出权证成本总额
22,443,045.02
减：应付佣金总额
23,925.49
卖出权证差价收入
3,501,397.00
16、债券利息收入
本年度债券利息收入中包含的资产支持证券收益收入为 154,095.65。
17、其他收入
项目 2006年6月14日至2006年12月31日
赎回基金补偿收入(1) 3,654,938.70
可转债申购手续费返还 3,710.40
合计 3,658,649.10
(1) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
18、其他费用
项目 2006年 6月 14日至 2006年 12月 31日
信息披露费 194,688.00
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
项目 2006年 6月 14日至 2006年 12月 31日
审计费用 80,000.00
银行划款手续费 26,261.65
债券结算过户服务费 6,225.00
债券托管账户维护费 4,500.00
回购交易费用 1,722.25
股票账户开户费 900.00
合计 314,296.90
19、收益分配
本基金于 2006年 12月 27日宣告进行 2006年度第一次分红，向截至 2006年 12
月 29日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体基金
份额持有人，按每 10份基金份额 0.50元派发红利。该分红共发放红利
286,065,958.27元，于 2006年 12月 29日全部计入应付收益科目，并于 2007年 1月 4
日以红利再投资形式发放 74,023,057.32元，2007年 1月 5日以现金形式发放
212,042,900.95元。
20、重大关联方关系及关联交易
(1) 关联方关系与性质
关联方名称 与公司关系
交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2) 基金管理人报酬
支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资
产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬 60,647,377.56元。
(3) 基金托管费
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费 10,107,896.21元。
(4) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金
托管人于 2006年 12月 31日保管的银行存款余额为 709,807,855.73元。本会计期间由
基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 12,786,447.25元。
(5) 关联方持有的基金份额
2006年 12月 31日
项目
基金份额 净值
交银施罗德基金管理有限公司 35,017,900.00 53,216,702.63
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司在本会计期间运用固有资金
35,000,000.00 元经代销机构交通银行购入本基金 35,017,900.00 份基金份额，认购费
为 1,000.00 元，符合本基金招募说明书的规定。截至 2006 年 12 月 31 日止，交银施
罗德基金管理有限公司持有本基金总份额的 0.61%。上述份额自购入后未发生过赎
回。
(6) 本基金在本会计年度未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
21、流通受限制不能自由转让的基金资产
(1) 本基金截至 2006 年 12 月 31 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，
这些股票将在上市公司完成股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票代码 股票名称
停牌
日期
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
方案实施阶段停牌：
000549 S湘火炬 06/12/19 8.90 未知 未知 538,500 4,650,772.48 4,792,650.00
(2)
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资
者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与
上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基
金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。
本基金截至 2006年 12月 31日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称
成功申购
日期
可流通
日期
申购价格
期末估值
单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额
601988 中国银行 06/06/28 07/01/05 3.08 5.43 39,611,957 122,004,827.56 215,092,926.51
601398 工商银行 06/10/23 07/01/29 3.12 6.20 24,266,816 75,712,465.92 150,454,259.20
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
601006 大秦铁路 06/07/26 07/02/01 4.95 8.10 13,460,100 66,627,495.00 109,026,810.00
002081 金
螳
螂 06/11/06 07/02/26 12.80 24.00 36,846 471,628.80 884,304.00
合 计 264,816,417.28 475,458,299.71
(3) 截至 2006年 12月 31日止，本基金持有东方电机股份有限公司(以下简称“东方
电机”)停市股票 2,329,681股，按 2006年 12月 19日收盘价每股 27.10元计算，
估值为 63,134,355.10元。东方电机因将有重大信息披露于 2006年 12月 20日起
连续停牌。东方电机在拟向公司控股股东中国东方电气集团公司购买资产并非公
开发行股票的议案获得东方电子董事会审议通过后于 2007 年 2 月 5 日复牌，复
牌后首日上市开盘价为 29.81元。
七、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
截至 2006年 12月 31日，交银稳健基金资产净值 8,694,688,444.93元，单位基金
净值为 1.5197元，累计单位基金净值为 1.5697元。其资产组合情况如下：
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股 票
8,084,057,036.06 88.61%
权 证
46,720,933.71 0.51%
债 券
117,307,408.22 1.29%
银行存款和清算备付金合计
719,309,645.22 7.88%
其他资产
156,083,307.99 1.71%
合计
9,123,478,331.20 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
--
B 采掘业
406,848,543.86 4.68%
C 制造业
2,777,831,619.57 31.95%
C0 食品、饮料
763,176,702.42 8.78%
C1 纺织、服装、皮毛
--
C2 木材、家具
80,452,486.40 0.93%
C3 造纸、印刷
--
C4 石油、化学、塑胶、
塑料
522,762,778.02 6.01%
C5 电子
--
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
C6 金属、非金属
675,827,324.78 7.77%
C7 机械、设备、仪表
464,734,906.45 5.34%
C8 医药、生物制品
270,877,421.50 3.12%
C99 其他制造业
--
D 电力、煤气及水的生产
和供应业
73,086,524.55 0.84%
E 建筑业
884,304.00 0.01%
F 交通运输、仓储业
298,991,186.10 3.44%
G 信息技术业
302,236,791.13 3.48%
H 批发和零售贸易
776,469,896.39 8.93%
I 金融、保险业
2,051,206,369.84 23.59%
J 房地产业
1,030,554,023.08 11.85%
K 社会服务业
175,524,605.77 2.02%
L 传播与文化产业
148,301,099.37 1.71%
M 综合类
42,122,072.40 0.48%
合计
8,084,057,036.06 92.98%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数
量（股） 期末市值（元）
市值占基金资产
净值比例
1 600036
招商银行 45,000,000736,200,000.00 8.47%
2 601398
工商银行 100,000,000620,000,000.00 7.13%
3 000002
万
科Ａ 30,168,057465,794,800.08 5.36%
4 000024
招商地产 11,401,820323,583,651.60 3.72%
5 600016
民生银行 29,007,754295,879,090.80 3.40%
6 000792
盐湖钾肥 10,664,800251,262,688.00 2.89%
7 600583
海油工程 6,999,958242,688,543.86 2.79%
8 600383
金地集团 12,486,680230,753,846.40 2.65%
9 600585
海螺水泥 7,679,972230,399,160.00 2.65%
10 600005
武钢股份 35,125,622223,398,955.92 2.57%
11 600519
贵州茅台 2,531,102222,306,688.66 2.56%
12 601988
中国银行 39,941,857216,884,283.51 2.49%
13 002024
苏宁电器 4,500,500204,322,700.00 2.35%
14 600009
上海机场 10,045,710189,964,376.10 2.18%
15 600028
中国石化 18,000,000164,160,000.00 1.89%
16 000869
张
裕Ａ 3,115,777155,228,010.14 1.79%
17 000528
柳
工 8,826,729150,937,065.90 1.74%
18 600588
用友软件 4,942,226149,403,491.98 1.72%
19 600694
大商股份 4,880,620143,441,421.80 1.65%
20 000568
泸州老窖 5,618,087142,362,324.58 1.64%
21 600309
烟台万华 5,571,790135,004,471.70 1.55%
22 600406
国电南瑞 5,702,919130,311,699.15 1.50%
23 600000
浦发银行 5,725,349122,007,187.19 1.40%
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
24 600549
厦门钨业 6,853,530117,743,645.40 1.35%
25 600887
伊利股份 4,279,259113,400,363.50 1.30%
26 601006
大秦铁路 13,460,100109,026,810.00 1.25%
27 600037
歌华有线 4,265,619106,043,288.34 1.22%
28 600628
新世界 9,797,039102,868,909.50 1.18%
29 600276
恒瑞医药 2,941,13494,880,982.84 1.09%
30 600596
新安股份 4,899,92489,080,618.32 1.02%
31 000888
峨眉山Ａ 9,208,81088,312,487.90 1.02%
32 600686
金龙汽车 5,119,75487,343,003.24 1.00%
33 600859
王府井 3,322,34780,733,032.10 0.93%
34 600337
美克股份 7,394,53080,452,486.40 0.93%
35 600616
第一食品 5,700,54579,237,575.50 0.91%
36 000069
华侨城Ａ 3,578,08378,753,606.83 0.91%
37 600600
青岛啤酒 4,995,86169,392,509.29 0.80%
38 000538
云南白药 2,624,06865,313,052.52 0.75%
39 600875
东方电机 2,329,68163,134,355.10 0.73%
40 000951
中国重汽 2,449,66861,241,700.00 0.70%
41 000157
中联重科 2,723,36960,540,492.87 0.70%
42 000858
五 粮 液 2,647,12560,486,806.25 0.70%
43 600521
华海药业 4,462,82160,426,596.34 0.69%
44 600030
中信证券 2,199,99360,235,808.34 0.69%
45 600296
S兰铝 4,551,10658,754,778.46 0.68%
46 600861
北京城乡 6,882,28149,758,891.63 0.57%
47 600011
华能国际 7,273,13146,911,694.95 0.54%
48 600880
博瑞传播 2,413,35342,257,811.03 0.49%
49 600415
小商品城 499,91038,743,025.00 0.45%
50 600693
东百集团 2,818,59037,599,990.60 0.43%
51 600001
邯郸钢铁 8,450,00036,842,000.00 0.42%
52 002022
科华生物 1,885,38532,956,529.80 0.38%
53 600315
上海家化 1,500,00027,705,000.00 0.32%
54 600886
国投电力 3,635,39326,174,829.60 0.30%
55 600729
重庆百货 1,677,60023,301,864.00 0.27%
56 600592
龙溪股份 1,592,71222,728,000.24 0.26%
57 000063
中兴通讯 576,00022,521,600.00 0.26%
58 600327
大厦股份 2,441,32921,215,149.01 0.24%
59 600631
百联股份 2,089,60019,872,096.00 0.23%
60 002061
江山化工 1,500,00019,710,000.00 0.23%
61 600085
同仁堂 1,007,00017,300,260.00 0.20%
62 000061
农 产 品 1,107,31514,118,266.25 0.16%
63 000651
格力电器 1,180,93014,017,639.10 0.16%
64 000402
金 融 街 618,50010,421,725.00 0.12%
65 002035
华帝股份 1,460,300 8,688,785.00 0.10%
66 600054
黄山旅游 749,868 8,458,511.04 0.10%
67 000549
S 湘火炬 538,500 4,792,650.00 0.06%
68 600858
银座股份 165,965 3,379,047.40 0.04%
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
69 002081
金 螳 螂 36,846 884,304.00 0.01%
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入金额占期末基金资产净值比例前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元）
累计买入金额占
期末基金资产净值比例
1 600036
招商银行
437,966,053.07 5.04%
2 601398
工商银行
376,220,027.83 4.33%
3 601988
中国银行
339,532,775.12 3.91%
4 600028
中国石化
242,764,251.50 2.79%
5 000792
盐湖钾肥
202,489,673.26 2.33%
6 601006
大秦铁路
186,274,440.00 2.14%
7 000002
万
科Ａ
180,896,067.34 2.08%
8 600016
民生银行
171,546,057.98 1.97%
9 000063
中兴通讯
167,278,772.59 1.92%
10 000024
招商地产
166,587,272.66 1.92%
11 600583
海油工程
161,862,291.15 1.86%
12 600694
大商股份
159,529,527.30 1.83%
13 600050
中国联通
152,431,827.51 1.75%
14 600009
上海机场
138,517,319.95 1.59%
15 600519
贵州茅台
137,765,766.30 1.58%
16 002024
苏宁电器
128,174,850.03 1.47%
17 600005
武钢股份
124,275,352.62 1.43%
18 600406
国电南瑞
120,320,031.38 1.38%
19 000869
张
裕Ａ
119,465,052.62 1.37%
20 600000
浦发银行
119,331,192.94 1.37%
2、报告期内累计卖出金额占期末基金资产净值比例前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元）
累计卖出金额占
期末基金资产净值比例
1 601988
中国银行
248,838,232.65 2.86%
2 600028
中国石化
236,079,778.63 2.72%
3 000063
中兴通讯
204,401,153.67 2.35%
4 601006
大秦铁路
168,230,040.70 1.93%
5 600050
中国联通
153,729,548.84 1.77%
6 600900
长江电力
112,096,046.04 1.29%
7 600036
招商银行
111,360,915.74 1.28%
8 000933
神火股份
86,980,365.50 1.00%
9 000619
海螺型材
82,568,772.34 0.95%
10 600085
同仁堂
78,231,540.23 0.90%
11 600000
浦发银行
77,247,223.41 0.89%
12 600795
国电电力
67,383,368.61 0.77%
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
13 601398
工商银行
63,768,466.84 0.73%
14 600016
民生银行
59,044,513.75 0.68%
15 000858
五 粮 液
57,471,191.86 0.66%
16 600030
中信证券
49,509,798.88 0.57%
17 600048
保利地产
49,292,090.36 0.57%
18 000400
许继电气
47,576,953.91 0.55%
19 600011
华能国际
47,555,417.58 0.55%
20 600639
浦东金桥
47,037,640.89 0.54%
注：整个报告期内买入股票的成本总额为 7,919,778,136.07元，卖出股票的收入总额为 500,492,983.30 元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市值（元） 市值占基金资产净值比例
国家债券
--
央行票据
97,527,408.22 1.12%
企业债券
19,780,000.00
0.23%
金融债券
--
可转换债券
--
合计
117,307,408.22 1.35%
（六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 06央行票据 48
1,000,000 97,527,408.22 1.12%
2 06铁道 07
200,000 19,780,000.00 0.23%
（七）报告期末未持有资产支持证券。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
3、截至 2006年 12月 31日，本基金的其他资产项目包括：
其他资产 期末余额（元）
交易保证金
1,821,248.23
应收证券交易清算款
43,901,401.38
应收股利
-
应收利息
1,442,479.24
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
其他资产 期末余额（元）
应收申购款
108,918,179.14
其他应收款
-
配股权证
-
买入返售债券
-
待摊费用
-
合计
156,083,307.99
4、截至 2006年 12月 31日，本基金未持有的处于转股期的可转债。
5、权证明细
权证来源 权证代码 权证名称 报告期间持有数量（股） 成本总额（元）
580009 伊利 CWB1 1,223,542 -
031002 钢钒 GFC1 2,000,000 1,574,064.95 被动持有
合计 3,223,542 1,574,064.95
580005 万华 HXB1 955,540 18,980,561.38
主动投资
合计 955,540 18,980,561.38
八、基金份额持有人户数、持有人结构
项目名称 2006年 12月 31日
基金份额持有人户数（户）
134,823
平均每户持有基金份额（份）
42,435.77
机构投资者持有的基金份额（份）
662,758,764.89
机构投资者持有的基金份额占总份额比例
11.58%
个人投资者持有的基金份额（份）
5,058,558,892.99
个人投资者持有的基金份额占总份额比例
88.42%
九、开放式基金份额变动
基金合同生效以来基金份额变动情况
项目名称 基金份额（份）
基金合同生效日基金份额总额
7,016,138,522.08
期初基金份额总额 7,016,138,522.08
期末基金份额总额 5,721,317,657.88
报告期间基金总申购份额 1,092,153,032.79
报告期间基金总赎回份额 2,386,973,896.99
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
十、重大事件揭示
（一）报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）报告期内，基金管理人、基金托管人重大人事变动：
1、基金管理人的重大人事变动：
(1) 2006年 2月 7日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一
届董事会第一次会议审议通过，聘任许珊燕女士担任公司副总经理。
(2) 2006年 12月 14日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第
一届董事会第九次会议审议通过，聘任莫泰山先生担任公司副总经理。
2、基金托管人重大变动：
(1) 2006年 7月 27日，中国建设银行董事会召开会议，通过了委任张建国先生担任
中国建设银行行长的议案；2006年 10月 20日，中国建设银行举行 2006年第一
次临时股东大会，委任张建国先生为中国建设银行执行董事，同时出任副董事
长。2006年 7月，常振明先生辞任中国建设银行副董事长、执行董事及行长的
职务。
(2) 2006年 12月 28日，中国建设银行根据工作需要，将“基金托管部”更名为
“投资托管服务部”。
（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。
（五）报告期内本基金共进行一次收益分配，其中于 2006年 12月 29日每 10份基金
份额派发红利 0.50元。
（六）报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费 80,000
元，该审计机构首次为本基金提供审计服务。
（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
（八）报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购、权证交易情况
1、股票交易量及佣金情况
券商名称
租用席位数
量（个）
股票成交金额
（元）
占股票总成交
金额的比例
佣金（元）
占佣金总量
比例
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
中信建投证券有限责任公司 1 2,335,124,291.42 22.10% 1,827,257.57 21.24%
申银万国证券股份有限公司 1 1,876,549,406.44 17.76% 1,548,228.72 18.00%
东方证券股份有限公司 1 1,322,845,165.15 12.52% 1,098,614.62 12.77%
北京高华证券有限责任公司 1 1,190,188,221.21 11.27% 997,685.11 11.60%
中信证券股份有限公司 1 1,094,609,935.99 10.36% 897,571.90 10.43%
中国银河证券有限责任公司 1 939,620,638.14 8.89% 784,046.56 9.11%
国泰君安证券股份有限公司 1 903,679,730.73 8.55% 742,612.08 8.63%
招商证券股份有限公司 1 901,720,067.12 8.54% 706,892.07 8.22%
合计 8 10,564,337,456.20 100.00% 8,602,908.63 100.00%
2、债券交易情况
券商名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例
中信建投证券有限责任公司 391,468,228.65 98.61%
北京高华证券有限责任公司 3,052,346.00 0.77%
国泰君安证券股份有限公司 2,444,870.00 0.62%
合计 396,965,444.65 100.00%
3、权证交易情况
券商名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例
北京高华证券有限责任公司 23,559,689.05 35.27%
东方证券股份有限公司 15,054,974.35 22.54%
中国银河证券有限责任公司 14,704,550.78 22.02%
申银万国证券股份有限公司 10,279,995.69 15.39%
国泰君安证券股份有限公司 1,758,544.10 2.63%
招商证券股份有限公司 1,431,950.00 2.14%
合计 66,789,703.97 100.00%
注：(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。
(2) 报告期内，本基金的 8个专用交易席位均为新增加席位。
(3) 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构
评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方
面。
(4) 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评
价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。
(九)
本报告期内基金披露的其他重要事项
序号 公告事项 披露报纸 披露日期
《上海证券报》 2006年 4月 29日
《中国证券报》 2006年 5月 8日 1
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金招募说明书、基金合同摘要、基金份
额发售公告 《证券时报》 2006年 5月 9日
《中国证券报》
《上海证券报》 2
关于交银施罗德稳健配置混合型基金在
中国农业银行开始发售的公告
《证券时报》
2006年 5月 10日
3 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基 《中国证券报》 2006年 6月 15日
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
《上海证券报》 金基金合同生效公告
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》 4
关于交银施罗德基金管理有限公司旗下
基金资产支持证券投资方案的公告
《证券时报》
2006年 7月 14日
《中国证券报》
《上海证券报》 5
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金开放申购业务公告
《证券时报》
2006年 7月 20日
《中国证券报》
《上海证券报》 6
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金开放赎回业务公告
《证券时报》
2006年 8月 24日
《中国证券报》
《上海证券报》 7
交银施罗德基金管理有限公司关于向中
国农业银行金穗借记卡持卡人开通基金
网上直销业务的公告 《证券时报》
2006年 9月 15日
《中国证券报》
《上海证券报》 8
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德稳健配置混合型证券投资基金开
办定期定额投资计划业务的公告 《证券时报》
2006年 11月 7日
9
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金第一次分红预告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2006年 12月 27
日
十一、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年年度报告
（三）查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金
管理人的网站(www.jysld.com,
www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者
可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：021-61055000,或发电子邮件：services@jysld.com。
交银施罗德基金管理有限公司
2007年3月30日
