大成基金管理有限公司
景业证券投资基金2006年年度报告
景业证券投资基金
2006年年度报告
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
送出日期：2007年3月30日 大成基金管理有限公司
景业证券投资基金2006年年度报告
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2007 年 3 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
大成基金管理有限公司
景业证券投资基金2006年年度报告
目
录
第一节
基金简介............................................................ 1
第二节
主要财务指标和基金净值表现及收益分配情况 ............................ 2
第三节
管理人报告.......................................................... 4
第四节
托管人报告.......................................................... 6
第五节 审计报告............................................................7
第六节 财务会计报告........................................................ 7
第七节
投资组合报告....................................................... 19
第八节
基金份额持有人情况 ................................................. 28
第九节
重大事件揭示....................................................... 28
第十节
备查文件目录....................................................... 31 大成基金管理有限公司
景业证券投资基金2006年年度报告
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第一节
基金简介
一、基金基本资料
1、基金名称： 景业证券投资基金
2、基金简称： 基金景业
3、基金交易代码: 500017
4、基金运作方式： 契约型封闭式
5、基金合同生效日（规范后） ： 2000年8月15日
6、报告期末基金份额总额： 500,000,000份
7、基金合同存续期： 15 年
8、基金份额上市的证券交易所： 上海证券交易所
9、上市日期： 2001年12月19 日
二、基金产品说明
1、投资目标： 在优化组合投资基础上，尽可能规避投资风险，谋求
基金资产增值和收益的最大化。
2、投资策略： 本基金以中长线投资为主，辅以适当的短线操作，并
注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散
性。投资对象重点关注具有一定技术含量、成长性良
好的新兴产业如信息业、新材料等以及适当关注传统
产业成长性良好以及新兴产业转型的企业。
3、业绩比较基准： 无
4、风险收益特征： 无
三、基金管理人
1、名称： 大成基金管理有限公司
2、注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
3、办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
4、邮政编码: 518040
5、国际互联网址： http://www.dcfund.com.cn
6、法定代表人： 胡学光
7、信息披露负责人： 杜鹏
8、联系电话： 0755-83183388
9、传真： 0755-83199588
10、电子邮箱： dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称： 中国农业银行
2、注册地址： 北京市海淀区复兴路甲 23 号
3、办公地址： 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
4、邮政编码: 100036
5、国际互联网址： http://www.abchina.com
6、法定代表人： 杨明生
7、信息披露负责人： 李芳菲
8、联系电话： 010-68435588
9、传真： 010-68424181
10、电子邮箱： lifangfei@abchina.com 大成基金管理有限公司
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五、信息披露
信息披露报纸名称： 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载年度报告正文的管理人互联网网
址：
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
中国农业银行托管业务部
六、其他有关资料
基金注册登记机构名称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
基金注册登记机构办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
第二节
主要财务指标和基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
一、主要财务指标
序号 项目 2006 年 2005 年 2004 年
1 基金本期净收益（元） 295,501,548.54 1,681,312.36 8,943,494.12
2 基金份额本期净收益（元） 0.5910 0.0034 0.0179
3 期末可供分配基金收益（元） 210,863,432.41-84,638,116.13 -86,319,428.49
4 期末可供分配基金份额收益 （元） 0.4217 -0.1693 -0.1726
5 期末基金资产净值（元） 905,851,461.22453,096,864.41 427,357,700.70
6 期末基金份额净值（元） 1.8117 0.9062 0.8547
7 基金加权平均净值收益率 46.49% 0.39% 2.04%
8 本期基金份额净值增长率 99.92% 6.03% -1.59%
9 基金份额累计净值增长率 65.84% -17.05% -21.76%
二、基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
过去3 个月 34.04% 2.33%
过去6 个月 29.05% 2.59%
过去 1 年 99.92% 2.93%
过去 3 年 108.60% 2.47%
过去 5 年 133.08% 2.36%
自基金合同生效起至今 65.84% 2.40%
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
基金景业累计份额净值增长率历史走势图
（2000 年 8 月 15 日至 2006 年 12 月31 日） 大成基金管理有限公司
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-60%
-30%
0%
30%
60%
90%
2000-8-15 2001-11-15 2003-2-15 2004-5-15 2005-8-15 2006-11-15
基金景业
注：(1)按基金合同规定，本基金自基金上市之日起6个月内为建仓期，截至报告日本基
金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（五）投资组合中规定的各项比例：本基金投资
于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%；投资于国家债券的比例，不得低于基
金资产净值的20%；持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%。
(2)2006年12月11日，景业证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并获中
国证监会2006年12月27日证监基金字[2006]263号文核准。自2007年1月16日起，景业证券投
资基金在上海证券交易所终止上市，其由《景业证券投资基金基金合同》修订而成的《大成
积极成长股票型证券投资基金基金合同》正式生效。
(3) 2006年5月27日，本基金管理人在证券时报发布《大成基金管理有限公司关于基金
经理变更的公告》 ，聘任瞿蕴理女士担任景业证券投资基金经理职务，原基金经理徐彬先生
不再担任景业证券投资基金经理职务。
3、本基金过往三年每年的净值增长率：
景业证券投资基金过往三年净值增长率图
-30%
0%
30%
60%
90%
120%
2004年 2005年 2006年
基金景业
三、过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每 10 份基金份额分红数 备注
2006 年 4.000 元 分红除权日 2007 年1 月11 日
2005 年 无 大成基金管理有限公司
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2004 年 无
第三节
管理人报告
一、基金管理人及基金经理小组情况
1、基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准， 于1999年4月12
日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 1 亿元人民
币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、
光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司
(2%)。截至 2006 年12月31 日，本基金管理人共管理 5 只封闭式证券投资基金：基金景宏、
基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及 7 只开放式证券投资基金：大成价值增长
证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券
投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理
2020 生命周期基金。
2、基金经理简介
徐彬先生，基金经理，硕士。11年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所，历任大成
基金管理公司研究部副经理、 基金景博基金经理。 2003年1月起担任基金景业基金经理， 2006
年1月起，兼任基金景福基金经理。
2006年5月27日，本基金管理人在证券时报发布《大成基金管理有限公司关于基金经理
变更的公告》 ，聘任瞿蕴理女士担任景业证券投资基金经理职务，原基金经理徐彬先生不再
担任景业证券投资基金经理职务。
瞿蕴理女士，基金经理，工学硕士。7 年证券从业经历，曾就职于中兴通讯股份有限公
司，大成基金管理有限公司策略分析师、投资决策委员会委员。现同时兼任大成财富管理
2020 生命周期证券投资基金基金经理。2006年5 月起担任景业证券投资基金基金经理。
二、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《景业证券投资基
金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景业的投资范围、投资
比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同
等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行
为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于
市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋
求最大利益。
三、基金经理工作报告
1、2006 年市场回顾和运作情况
2006 年迎来了中国证券史上不可多得的一年。上证综指涨幅达到 130.34%，取得全球涨
幅之最；股市规模大幅度扩张，沪深两市总市值已经突破 10 万亿元。长期以来困扰中国股
市健康发展的“股权分置”问题基本得以行之有效的解决，股市进入全流通时代，上市公司
的价值开始以市值来衡量；股权激励政策的推出将上市公司管理层与经营绩效挂钩，这将有大成基金管理有限公司
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效的刺激公司的经营治理和业绩的释放。
经济的内生增长以及大量贸易顺差使得资金流动性过剩问题显得越来越突出， 给资本市
场带来的强劲的资金供给底线。 人民币长期升值以及强劲的中国经济增长更使得全球资金增
持中国， 全球最大 IPO 的工行实现 A+H 同步上市标志着中国资本市场进入一个崭新的蓝筹时
代。监管机构不断加强监督上市公司的有关行为，大力组织清理大股东侵占上市公司资产，
为 A 股市场的带来良好的治理环境，切实保障了小股东的实际利益。
报告期末本基金已成功转型，转型过程中得到了持有人大会的全票通过。基金景业尽管
受制于重仓股长期停牌等因素的干扰，仍旧取得了较为良好的业绩。以绩优成长股为核心持
股风格，以食品饮料、商业零售、银行证券、地产等为核心持仓，并配置了军工、有色、机
械等行业的股票。
2、2007 年市场展望和投资策略
我们认为 2007 年股市的基础仍旧较好，宏观经济稳健高速发展，人民币升值大趋势不
变，资金流动性过剩问题难以一时解决，因此市场仍旧存在较多机会。
在乐观期待中国股市 2007 年向好的同时，我们也有必要看到潜在的风险，股市的上涨
会引发一系列的融资和套现行为，包括大量 IPO 上市、定向以及不定向增发股份，以及股改
之后的“大小非”流通，这些因素都将改变市场资金和筹码的供求关系。另一方面，考虑到
涨幅较大和估值水平提高较多的情况下，可能引发短期获利筹码的流失。股指期货的行将推
出将也会在初期增加市场的波动性。因此，我们认为 2007 年的预期收益不能过分提高，仍
旧要将眼光放得较为长远，等待长期收益较为合适。
在选股的时机上，我们继续秉承一贯的价值投资理念，寻找具备价值低估、长期发展前
景良好的股票作为持股品种，而不会跟随市场一时的概念题材随意转动。不断平衡收益和风
险之间的关系管理，争取长时间为股市创造回报。
四、内部监察工作报告
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对
基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：
国家法律法规及行业监管规则的执行情况； 基金合同的遵守情况； 内部规章制度的执行情况；
资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范
和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护基金份额持有人的
合法权益。
1、根据最新的法律法规、规章、规范性文件、证券市场中出现的与基金运作相关的新
事物以及实践中产生的新问题，我公司及时制定了相应的制度，并对以前的制度进行不断修
订和完善，确保公司内控制度的适时性、全面性和合法合规性。2006 年以来，我公司根据
新业务发展需要制定了《流通受限证券投资管理制度》 、 《投资流通受限证券流动性风险处置
预案》 、 《权证投资操作细则》 、 《资产支持证券投资操作细则》等制度，并根据制度执行与评
估存在的问题，进一步修改完善了《股票投资操作细则》 、 《股票投资限制表制度》 、 《基金投
资关联交易管理制度》等制度。
2、全面加强风险监控，不断提高风险管理水平。2006 年，公司进一步细化了各部门风
险监控点，并在各部门定期自查的基础上，公司监察稽核部根据《季度监察稽核项目表》和
《公司各部门内部监察稽核明细表》 ，对公司各部门进行认真复查，并对研究报告、投资决
策、投资指令、交易执行和基金销售、运营、客户服务等关键业务方面进行了重点复查。同
时，公司各部门针对监察稽核部提出的风险隐患，全面进行落实改进，从而较好地杜绝了各
种可能违反基金合同及法律法规行为的发生。 大成基金管理有限公司
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3、不断加强风险控制手段，提高监察稽核效率。一方面，公司充分利用信息技术系统，
将法律、法规和公司规定的各种投资禁止、投资限制措施和量化监控指标在投资管理软件系
统中进行阀值设置，出现超出阀值的情况，系统将及时报警并拒绝执行指令。这些技术手段
的使用将风险的事前防控定型化、客观化、流程化，从而有效控制了风险，提高了监察稽核
效率。另一方面，公司继续加强数量化风险控制的开发与投入，提高基金投资的决策效率和
风险管理能力。2006 年，我公司对自主开发的大成 VaR 风险管理系统等进行了全面改造。
目前，该系统已逐步成为各基金经理小组基金投资组合风险管理的主要工具之一。此外，公
司还加强与境外先进资产管理机构的学习，引进境外科学的风险控制措施和手段，提高风险
控制水平。
4、严格按照中国证监会对反商业贿赂的工作部署要求，积极开展了治理商业贿赂工作。
根据中国证监会有关《通知》的精神和要求，我公司开展了治理商业贿赂的一系列工作，如
成立了治理商业贿赂工作领导小组及办事机构；制定了《防止不正当交易及商业贿赂内部控
制制度》 ；设立了举报电话和举报信箱等等，并组织公司全体员工进行了相关反商业贿赂的
有关培训，对各种商业贿赂行为的样态进行了全面的分析，使大家认识到了商业贿赂的严重
后果，较好地杜绝了商业贿赂现象的产生。
5、努力培育全员风险管理文化。首先，开展多种形式的法律培训，使员工对规范基金
业务的法律规定有深刻的理解， 约束日常工作行为。 如新员工入职培训中有专门的法律培训，
就基金销售、基金投资、基金公司运作等法律法规给大家进行详细的讲解，并组织大家进行
考试。其次，及时向全公司传达与基金相关的法律法规，供大家学习并要求大家将其贯彻到
日常工作中。 第三， 监察稽核部认真解答各业务部门提出的法律问题， 并尽力提供法律依据，
对于疑难问题向公司的外部律师咨询或者直接向证监会或者交易所请示， 避免了基金业务中
的盲目性，防范了可能发生的投诉及诉讼风险，维护了基金份额持有人的利益及公司形象，
从而也有利于大家逐步树立合法合规的经营意识，培育全员的风险管理文化。
在本报告期内， 本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资
决策程序进行，没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场以
及有损基金投资人利益的关联交易，亦无任何员工发生违法违规行为。
第四节
托管人报告
本基金托管人—中国农业银行根据《景业证券投资基金基金合同》和《景业证券投资
基金托管协议》 ，在托管景业证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项
法规规定，对景业证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司 2006 年 1 月 1 日至 2006
年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履
行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，景业基金管理人在景业证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格
遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。
信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人
所编制和披露的景业证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投
资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部 大成基金管理有限公司
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2007年3月26日
第五节 审计报告
普华永道中天审字(2007)第 20260 号
景业证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的景业证券投资基金(以下简称“基金景业”) 2006 年12 月31 日的资
产负债表及 2006 年度的经营业绩表和基金净值变动表。
一、管理层对会计报表的责任
按照企业会计准则、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金会计核算办法》 、 《景业证券投资
基金基金合同》 及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操
作的有关规定编制会计报表是基金景业的基金管理人大成基金管理有限公司管理层的责任。
这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊
或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规
范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评
估。 在进行风险评估时， 我们考虑与会计报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为， 上述会计报表已经按照国家颁布的企业会计准则、 《金融企业会计制度》 、 《证
券投资基金会计核算办法》 、 《景业证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许
的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制， 在所有重大方面公允反映了
基金景业 2006 年12月 31日的财务状况以及 2006年度的经营成果和基金净值变动。
普华永道中天
注 册会计师
汪
棣
会计师事务所有限公司
————————
中国· 上海市
注 册会计师
陈
宇
2007年 1月5 日
————————
第六节 财务会计报告
一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元) 大成基金管理有限公司
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1、2006年12月31日资产负债表
附注 2006年12月31日 2005年12月31日
资产
银行存款
83,987,512.37
1,469,476.70
清算备付金
5,676,925.98
1,392,377.07
交易保证金 6（1） 660,000.00
660,000.00
应收证券清算款
0.00
0.00
应收股利
0.00 0.00
应收利息 6（2） 1,420,682.15
1,106,687.57
应收申购款
0.00 0.00
其他应收款 6（3） 2,982,097.54
2,982,097.54
股票投资市值
719,189,484.73 350,849,784.69
其中：股票投资成本
524,839,409.79 313,866,985.79
债券投资市值
182,553,559.40 100,281,129.00
其中：债券投资成本
182,456,383.53 99,528,947.36
权证投资
540,778.00 0.00
其中：权证投资成本
0.00 0.00
买入返售证券
0.00 0.00
待摊费用 6（4） 0.00 0.00
其他资产
0.00 0.00
资产总计
997,011,040.17 458,741,552.57
负债
应付证券清算款
83,225,607.58 51,496.19
应付赎回款
0.00 0.00
应付赎回费
0.00 0.00
应付管理人报酬
1,056,120.70
553,958.05
应付托管费
176,020.14 92,326.36
应付佣金 6（5） 2,621,726.75
916,876.53
应付利息
0.00 0.00
应付收益
0.00 0.00
未交税金
0.00 0.00
其他应付款 6（6） 3,770,103.78
3,770,031.03
卖出回购证券款
0.00 0.00
短期借款
0.00 0.00
预提费用
6（7） 310,000.00
260,000.00
其他负债
0.00 0.00
负债合计
91,159,578.95
5,644,688.16
持有人权益
实收基金 6（8） 500,000,000.00
500,000,000.00
未实现利得 6（9） 194,988,028.81
37,734,980.54
未分配收益
210,863,432.41
-84,638,116.13
持有人权益合计
905,851,461.22
453,096,864.41
负债及持有人权益总计
997,011,040.17
458,741,552.57 大成基金管理有限公司
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基金份额净值
1.8117 0.9062
所附附注为本会计报表的组成部分
2、 2006年度经营业绩表
附注 2006年度 2005年度
一、收入
307,421,176.43
9,835,181.28
1、股票差价收入 6（10） 285,063,631.49
-10,793,802.14
2、债券差价收入
6（11） 688,892.36
3,338,473.64
3、权证差价收入 6（12） 8,219,519.23
8,017,650.41
4、债券利息收入
3,908,587.75
2,691,976.17
5、存款利息收入
428,178.50
389,492.62
6、股利收入
9,093,944.46
6,154,321.65
7、买入返售证券收入
0.00
0.00
8、其他收入 6（13） 18,422.64
37,068.93
二、费用
11,919,627.89
8,153,868.92
1、基金管理人报酬
9,417,876.86
6,398,968.97
2、基金托管费
1,570,668.69
1,066,579.61
3、卖出回购证券支出
463,936.44
230,043.99
4、利息支出
0.00 0.00
5、其他费用 6（14） 467,145.90
458,276.35
其中：上市年费
60,000.00
60,000.00
信息披露费
300,000.00
300,000.00
审计费用
60,000.00
60,000.00
三、基金净收益
295,501,548.54
1,681,312.36
加：未实现利得
157,253,048.27
24,057,851.35
四、基金经营业绩
452,754,596.81
25,739,163.71
所附附注为本会计报表的组成部分
3、2006 年度基金收益分配表
附注 2006年度 2005年度
本期基金净收益
295,501,548.54
1,681,312.36
加：期初基金净收益
-84,638,116.13
-86,319,428.49
加：本期损益平准金
0.00 0.00
可供分配基金净收益
210,863,432.41
-84,638,116.13
减：本期已分配基金净收益
0.00
0.00
期末基金净收益
210,863,432.41
-84,638,116.13
所附附注为本会计报表的组成部分
4、2006 年度基金净值变动表
附注 2006年度 2005年度
一、期初基金净值
453,096,864.41
427,357,700.70
二、本期经营活动：
基金净收益
295,501,548.54
1,681,312.36
未实现利得
157,253,048.27
24,057,851.35
经营活动产生的基金净值变
动数
452,754,596.81
25,739,163.71
三、本期基金份额交易：
大成基金管理有限公司
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基金申购款
0.00 0.00
基金赎回款
0.00 0.00
基金份额交易产生的基金净
值变动数
0.00 0.00
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生
的基金净值变动数
0.00 0.00
五、期末基金净值
905,851,461.22
453,096,864.41
所附附注为本会计报表的组成部分
二、会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
附注1. 基金基本情况
景业证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原大连农信基金、宁波金穗基金、浙江农
信受益债券、沈阳农信收益债券、天津信托投资公司创业基金和郑州豫源基金六只基金(以
下简称“原基金”)经两次合并而设立的。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监基金字[2000]21 号《关于中国农业银行系统原有投资基金清理规范方案的批复》 、
证监基金字[2000]6 号《关于天津市原有投资基金清理规范补充方案的批复》 、证监基金字
[2000]32 号《关于河南省郑州豫源基金清理规范补充方案的批复》批准，原基金进行了规
范清理，并于 2000 年6月 19 日与 2000年 8月 11日起分两次办理了资产及负债移交手续，
基金资产移交基准日分别为 2000 年6 月22 日与2000年 8月15 日。 基金管理人更换为大成
基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，合并后基金正式更名为景业证券投资
基金。本基金为契约型封闭式，存续期为 1992 年 4 月 1 日至 2002 年 3 月 30 日，发起人为
大成基金管理有限公司和天津信托投资公司(后更名为“天津信托投资有限责任公司”)，发
行规模为 372,874,343 份基金份额。
经中国证监会证监基金字[2001]27 号文批准及上海证券交易所(以下简称“上交所”)
上证上字[2001]202 号文审核同意，本基金于 2001 年12月 19日在上交所挂牌交易。
本基金于 2002 年 3 月 8 日将基金份额总份额由原 372,874,343 份基金份额扩募至
500,000,000份基金份额， 存续期限延长5年至2007年3月30日， 扩募部分基金份额于2002
年 3 月25 日上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景业证券投资基金基金契约》(后更名为
《景业证券投资基金基金合同》)的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的
股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，主要投资对象为深、沪两市上市A
股中成长性好、发展前景广阔的上市公司。
附注2.会计报表编制基础、主要会计政策及会计估计
(1)会计报表编制基础
本基金的会计报表按照企业会计准则、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金会计核算
办法》 、 《景业证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行
业实务操作的有关规定编制。
根据《景业证券投资基金基金合同》中的规定，本基金存续期至2007年3月30日终止。
根据于2006年12月11日召开的本基金基金份额持有人大会中表决通过的 《关于景业证券投资
基金转型有关事项的议案》 ，经中国证监会证监基金字[2006]263号《关于核准景业证券投资
基金基金份额持有人大会决议的批复》批准，本基金本次基金份额持有人大会的表决结果核大成基金管理有限公司
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准于现有存续期结束前转型为开放式基金并相应延长存续期至不定期， 因此本基金本年度会
计报表仍以持续经营假设为编制基础。
(2)会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(3)记帐本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(4)记帐基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所
有报表项目均以历史成本计价。
(5) 基金资产的估值原则
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，
以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股
和增发形成的暂时流通受限制的股票， 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均
价估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估
值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所市场未实行净价交易
的企业债券及可转换债券按估值日市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到
的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价减去债券均价中所含的债券应
收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
(iii) 权证投资
从获赠确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌
的该权证投资的市场交易均价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估
值。
(iv) 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
(v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值， 本基金的基金管
理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(6) 证券投资基金成本计价方法
(i) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收
到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价时冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成
交日结转。
(ii) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资； 买入银行间同业市场交易的债券
于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 作为应收利息单独核算， 不构成债券投资成本。
认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资， 后于权证实际大成基金管理有限公司
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取得日按本会计报表附注2(6)(iii)中所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资
成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限
按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场
交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权
平均法结转。
(iii) 权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日， 按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数
量。买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账。因
认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日， 按权证公允价值占分离交易可转
债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于成
交日结转。
(7) 收入的确认和计量
股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认； 银行间同业市场交易的债券差价收
入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关
费用的差额确认。
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人
所得税后的净额于除息日确认。
(8) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。如果由于卖
出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分
不计提基金管理人报酬。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
(9) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。
(10) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益
分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，根据2006年11月13
日发布的《大成基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》 ，基金收
益分配次数由每会计年度分配一次变更为每年度至少分配一次， 收益分配比例由不低于基金大成基金管理有限公司
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净收益的90%变更为不低于基金可分配收益的90%。基金收益分配后，每基金份额净值不能低
于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
(11) 本报告期重大会计差错的内容和更正金额
无。
附注3.主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]11号《关于调整证券(股
票)交易印花税税率的通知》 、 财税[2005]102号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、
财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、 债券的差价收入， 自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005
年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税
所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税， 自2005年1
月24日起减按0.1%的税率缴纳。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金
等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
附注4.资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2007年1月5日拟定2006年度第一次分红，向截至2007年1月10日
止在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体基金
份额持有人，按每10份基金份额派发红利4.00元，占年末可分配收益的比例为94.85%。
附注5.关联方关系及关联方交易
(1)关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金发起人
中国农业银行 基金托管人
天津信托投资有限责任公司(“天津信托”) 基金发起人
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
中国银河证券有限责任公司(“银河证券”)(*) 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”)(**)
基金管理人的股东
本报告期内关联方关系未发生变化
* 银河证券持有的大成基金管理有限公司股权于2005年6月9日被郑州市中级人民法院
冻结，该部分股权处理方案尚未明确。
** 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
广东证券持有的大成基金股权的继承机构尚待明确。 大成基金管理有限公司
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下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易及佣金情况
A 股票买卖
2006年度 2005年度
关联方名称
本期成交金额
占本期该类交易
成交总金额比例 本期成交金额
占本期该类交易
成交总金额比例
银河证券 1,131,832,391.93 13.07% 1,055,118,218.50 25.29%
光大证券 2,186,411,978.01 25.24% 765,604,540.45 18.35%
合计 3,318,244,369.94 38.31% 1,820,722,758.95 43.64%
B 债券买卖
2006年度 2005年度
关联方名称
本期成交金额
占本期该类交易
成交总金额比例 本期成交金额
占本期该类交易
成交总金额比例
银河证券 53,366,276.60 9.92% 233,688,565.70 41.00%
光大证券 25,484,511.36 4.74% 0.00 0.00%
合计 78,850,787.96 14.66% 233,688,565.70 41.00%
C 债券回购
2006年度 2005年度
关联方名称
本期成交金额
占本期该类交易
成交总金额比例 本期成交金额
占本期该类交易
成交总金额比例
银河证券 0.00 0.00% 100,000,000.00 19.19%
D 权证买卖
2006年度 2005年度
关联方名称
本期成交金额
占本期该类交易
成交总金额比例 本期成交金额
占本期该类交易
成交总金额比例
银河证券 16,429,182.43 35.08% 0.00 0.00%
光大证券 7,657,505.32 16.35% 6,592,287.28 82.21%
合计 24,086,687.75 51.43% 6,592,287.28 82.21%
E 佣金
2006年度 2005年度
关联方名称
金额
占本期佣金总金
额比例 金额
占本期佣金总金
额比例
银河证券 927,560.68 13.30% 862,032.25 25.68%
光大证券 1,710,892.23 24.54% 599,092.74 17.85%
合计 2,638,452.91 37.84% 1,461,124.99 43.53
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本年度与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
2006年度 2005年度
买入债券结算金额 39,829,400.00 29,886,000.00
卖出回购证券协议金额 0.00 38,800,000.00大成基金管理有限公司
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卖出回购证券利息支出 0.00 9,487.39
（4）关联方报酬
A
基金管理人报酬
支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬 9,417,876.86 元(2005 年：6,398,968.97 元)。
B
基金托管人报酬
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费 1,570,668.69 元(2005 年：1,066,579.61 元)。
C
由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托
管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为83,987,512.37元(2005年： 1,469,476.70
元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 361,207.85 元(2005 年：
339,368.84元)。
（5）基金各关联方投资本基金的情况
2006年12月31 日 2005年12月31 日
基金份额 净值 基金份额 净值
大成基金 23,408,298.00 42,408,813.49 7,928,035.00 7,184,385.32
天津信托 2,500,000.00 4,529,250.00 2,500,000.00 2,265,500.00
附注6.基金会计报表重要项目说明
（1）交易保证金
项目 2006年12月31日 2005年12月31日
深圳结算保证金 500,000.00 500,000.00
权证交易保证金 160,000.00 160,000.00
合计 660,000.00 660,000.00
（2）应收利息
项目 2006年12月31日 2005年12月31日
应收银行存款利息 11,935.27 3,026.29
应收清算备付金利息 2,554.60 626.60
应收交易保证金利息 72.00 72.00
应收债券利息 1,406,120.28 1,102,962.68
合计 1,420,682.15 1,106,687.57
（3）其他应收款
项目 2006年12月31日 2005年12月31日
应收合并前原个别基金管理
人未支付给受益人的红利
(﹡) 2,895,040.56 2,895,040.56
应收合并前基金管理人的预
提合并费用(﹡﹡) 87,056.98 87,056.98
合计 2,982,097.54 2,982,097.54大成基金管理有限公司
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﹡根据中天信会计师事务所于2000年6月22日为筹建中的本基金第一次合并出具的验
资报告，合并前原个别基金红利受益人未领取的红利占用的资金暂不转入本基金。待原个别
基金受益人实际领取红利时，由原个别基金管理人从尚未划付给本基金的应付红利中支付。
截至 2006 年 12 月 31 日止，应收原天津信托投资有限责任公司创业基金受益人及浙江农信
受益债券受益人尚未领取的红利转入天津信托投资有限责任公司及中国银河证券有限责任
公司的款项分别为 2,856,131.41 元及 38,909.15 元（2005年：同)
﹡﹡根据上述验资报告， 合并前原个别基金于合并基准日前发生的各项费用均在原基金
列支。对个别不能及时取得凭证的费用，采用由原个别基金预提、新基金管理人监督使用的
办法。该预提合并费用于 2006 年度无发生额 (2005 年：同)。本基金将在确认无发生额后
转销该预提合并费用。
（4）待摊费用
无。
（5）应付佣金
券商名称 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日
国信证券有限责任公司 1,173,764.21 317,128.57
中信证券股份有限公司 695,403.99 82,836.52
光大证券股份有限公司 408,405.17 131,646.46
东海证券有限责任公司 132,338.60 0.00
中国银河证券有限责任公司 113,311.40 258,187.49
中银国际证券有限责任公司 61,805.20 0.00
蔚深证券有限责任公司 36,698.18 98,759.84
平安证券有限责任公司 0.00 28,317.65
合计 2,621,726.75 916,876.53
（6）其他应付款
项目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日
应付合并前原个别基金受益人未领取
的红利(附注6.(3)*) 2,895,040.56 2,895,040.56
应付券商席位保证金 500,000.00 500,000.00
应付股利收入的个人所得税 235,358.58 235,358.58
由合并前原基金管理人承担的预提合
并费用(附注6.(3)* *) 87,056.98 87,056.98
应付债券利息收入的个人所得税 1,500.00 1,500.00
其他 51,147.66 51,074.91
合计 3,770,103.78 3,770,031.03
（7）预提费用
项目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日
信息披露费 200,000.00 100,000.00
审计费用 60,000.00 60,000.00
律师费 50,000.00 100,000.00
合计 310,000.00 260,000.00
（8）实收基金
2006 年 12 月 31 日
2005 年 12 月 31 日
基金份额 基金面值 基金份额 基金面值
发起人持 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00大成基金管理有限公司
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有基金份
额
- 非
流通部分
发起人持
有基金份
额
- 可
流通部分 20,908,298.00
20,908,298.00 5,428,035.00 5,428,035.00
社会公众
持有基金
份额 474,091,702.00 474,091,702.00 489,571,965.00 489,571,965.00
合计 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
根据《景业证券投资基金基金合同》的有关规定，在本基金首次扩募前，全部基金发起
人持有基金份额不得低于基金总规模的1%，超出1%的部分在基金上市后即可流通。在本基金
首次扩募后的整个存续期内，各基金发起人持有基金份额不得低于基金总规模的0.5%，超出
0.5%的部分可在基金扩募部分上市两个月后流通。
（9）未实现利得
股票投资的未实
现估值增值
债券投资的未实
现估值增值
权证投资的未实
现估值增值 合计
2005 年 12 月 31
日
36,982,798.90 752,181.64 0.00 37,734,980.54
本年净变动数 157,367,276.04 -655,005.77 540,778.00 157,253,048.27
2006 年 12 月 31
日
194,350,074.94 97,175.87 540,778.00 194,988,028.81
（10）股票差价收入
项目 2006 年度 2005 年度
卖出股票成交总额 4,376,790,312.16 2,089,982,477.03
减：应付佣金总额 3,664,314.50 1,751,360.19
减：卖出股票成本总额 4,088,062,366.17 2,099,024,918.98
股票差价收入 285,063,631.49 -10,793,802.14
本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计
7,001,632.31元(2005年：801,117.80元)，已全额冲减股票投资成本。
（11）债券差价收入
项目 2006 年度 2005 年度
卖出及到期兑付债券结算金额 389,921,516.06 338,404,088.20
减：应收利息总额 5,395,218.77 4,818,659.62
减：卖出及到期兑付债券成本总额 383,837,404.93 330,246,954.94
债券差价收入 688,892.36 3,338,473.64
（12）权证差价收入
项目 2006 年度 2005 年度
卖出权证成交金额 28,260,840.71 8,017,650.41
减：卖出权证成本总额 20,041,321.48 0.00
权证差价收入 8,219,519.23 8,017,650.41大成基金管理有限公司
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（13）其他收入
项目 2006 年度 2005 年度
新股申购手续费返还 0.00 18,461.87
其他 18,422.64 18,607.06
合计 18,422.64 37,068.93
（14）其他费用
项目 2006 年度 2005 年度
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 60,000.00 60,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
交易所回购交易费用 4,441.27 3,156.83
其他 42,704.63 35,119.52
合计 467,145.90 458,276.35
（15）本报告期已分配基金净收益
无。
附注7.报告期末流通转让受到限制的基金资产
（1）本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些
股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束
后复牌。(估值方法: 以最近交易日的市场交易均价估值。)
股票代
码 股票名称
停牌
日期
年末
估值
单价
复牌
日期
复牌开盘
单价 数量
年末成本
总额
年末估值
总额
方案沟通协商阶段停牌：
000423 S阿胶 06/12/04 13.72 未知 未知 1,056,215 12,361,796.31 14,491,269.80
方案实施阶段停牌：
000895 S双汇 06/06/01 31.02 未知 未知 1,539,410 26,247,572.71 47,752,498.20
600102 S莱钢 06/09/20 6.18 07/01/18 未知 1,410,000 8,147,231.95 8,713,800.00
合
计
46,756.600.97 70,957,568.00
（2）基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资
者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所
签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与
网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。(估值方
法: 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值； 首次公开发行但未
上市的股票，按成本估值。)
本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称
成功申购
日期
可流通
日期 申购价格
期末估值
单价 数量
期末成本
总额
期末估值
总额
002073 青岛软控 06/09/28 07/01/18 26.00 47.28 8,281 215,306.00 391,525.68
600017 日照港 06/09/28 07/01/17 4.70 7.18 48,847 229,580.90 350,721.46
601006 大秦铁路 06/07/26 07/02/01 4.95 8.09 283,860 1,405,107.00 2,296,427.40
601588 北辰实业 06/09/28 07/01/16 2.40 6.74 442,203 1,061,287.20 2,980,448.22
601628 中国人寿 06/12/28 07/04/09 18.88 18.88 149,940 2,830,867.20 2,830,867.20
601988 中国银行 06/06/28 07/01/05 3.08 5.27 589,463 1,815,546.04 3,106,470.01大成基金管理有限公司
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合 计
7,557,694.34 11,956,459.97
附注8.其他重要事项
无。
第七节
投资组合报告
一、本报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金合计
89,664,438.35 8.99%
股票
719,189,484.73 72.14%
债券
182,553,559.40 18.31%
权证 540,778.00 0.05%
其他资产
5,062,779.69 0.51%
合计
997,011,040.17 100.00%
二、本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 13,264,977.00 1.46%
C 制造业 360,131,853.98 39.76%
C0 食品、饮料 94,099,315.48 10.39%
C1 纺织、服装、皮毛 6,816,344.40 0.75%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 68,670,419.78 7.58%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,034,179.00 0.33%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 67,452,384.00 7.45%
C7 机械、设备、仪表 87,309,136.12 9.64%
C8 医药、生物制品 32,750,075.20 3.62%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 10,495,505.52 1.16%
G 信息技术业 52,383,444.40 5.78%
H 批发和零售贸易 36,295,734.85 4.01%
I 金融、保险业 160,734,862.51 17.74%
J 房地产业 59,576,729.66 6.58%
K 社会服务业 25,068,713.67 2.77%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 1,237,663.14 0.13%
合计 719,189,484.73 79.39%
三、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 大成基金管理有限公司
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序号 股票代码 股票名称 数
量(股) 市
值(元) 占基金资产净值比例
1 600963 岳阳纸业 6,125,818 68,670,419.78 7.58%
2 601398 工商银行 9,863,298 59,475,686.94 6.57%
3 600019 宝钢股份 6,894,200 58,738,584.00 6.48%
4 000002 万
科Ａ 3,419,152 52,894,281.44 5.84%
5 600030 中信证券 1,811,500 49,399,605.00 5.45%
6 000895 S 双
汇 1,539,410 47,752,498.20 5.27%
7 600718 东软股份 1,958,338 46,608,444.40 5.15%
8 000568 泸州老窖 1,535,796 39,070,650.24 4.31%
9 000625 长安汽车 3,633,035 32,297,681.15 3.57%
10 600036 招商银行 1,815,500 29,465,565.00 3.25%
11 600138 中青旅 1,947,841 25,068,713.67 2.77%
12 000927 一汽夏利 4,467,466 24,437,039.02 2.70%
13 000987 广州友谊 1,247,578 21,271,204.90 2.35%
14 600750 江中药业 1,357,532 18,258,805.40 2.02%
15 600016 民生银行 1,626,153 16,456,668.36 1.82%
16 600104 上海汽车 1,943,234 15,817,924.76 1.75%
17 600327 大厦股份 1,705,395 15,024,529.95 1.66%
18 000423 S 阿
胶 1,056,215 14,491,269.80 1.60%
19 600028 中国石化 1,452,900 13,264,977.00 1.46%
20 600761 安徽合力 486,317 10,908,090.31 1.20%
21 600102 莱钢股份 1,410,000 8,713,800.00 0.96%
22 600439 瑞贝卡 411,615 6,816,344.40 0.75%
23 600887 伊利股份 245,768 6,581,667.04 0.73%
24 600386 北京巴士 681,118 6,041,516.66 0.67%
25 000839 中信国安 250,000 5,775,000.00 0.64%
26 600383 金地集团 200,000 3,702,000.00 0.41%
27 600006 东风汽车 1,070,240 3,456,875.20 0.38%
28 601988 中国银行 589,463 3,106,470.01 0.34%
29 000792 盐湖钾肥 126,900 3,034,179.00 0.34%
30 601588 北辰实业 442,203 2,980,448.22 0.33%
31 601628 中国人寿 149,940 2,830,867.20 0.31%
32 601006 大秦铁路 283,860 2,296,427.40 0.25%
33 601333 广深铁路 252,000 1,806,840.00 0.20%
34 600858 银座股份 61,089 1,237,663.14 0.14%
35 600600 青岛啤酒 50,000 694,500.00 0.08%
36 002073 青岛软控 8,281 391,525.68 0.04%
37 600017 日照港 48,847 350,721.46 0.04%
合计
719,189,484.73 79.39%
四、本报告期股票投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 大成基金管理有限公司
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序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例
1 600036 招商银行 170,236,505.09 37.57%
2 601398 工商银行 128,904,240.32 28.45%
3 000898 鞍钢股份 113,261,359.67 25.00%
4 600028 中国石化 106,516,715.49 23.51%
5 600016 民生银行 101,987,018.91 22.51%
6 000002 万
科Ａ 88,000,912.85 19.42%
7 600019 宝钢股份 71,367,054.24 15.75%
8 600005 武钢股份 69,919,643.94 15.43%
9 600887 伊利股份 69,900,309.35 15.43%
10 000568 泸州老窖 68,951,098.76 15.22%
11 600009 上海机场 67,689,768.10 14.94%
12 000930 丰原生化 67,286,059.81 14.85%
13 600519 贵州茅台 66,411,875.87 14.66%
14 600900 长江电力 64,241,565.53 14.18%
15 600029 S 南航 61,899,563.54 13.66%
16 000063 中兴通讯 59,080,558.94 13.04%
17 600547 山东黄金 56,577,615.33 12.49%
18 600309 烟台万华 56,087,802.05 12.38%
19 600030 中信证券 55,735,150.24 12.30%
20 000709 唐钢股份 55,636,395.06 12.28%
21 600963 岳阳纸业 54,859,467.79 12.11%
22 000423 S 阿
胶 52,245,593.10 11.53%
23 000839 中信国安 52,033,680.13 11.48%
24 600220 江苏阳光 48,847,723.19 10.78%
25 600739 辽宁成大 47,800,003.33 10.55%
26 000538 云南白药 47,475,768.11 10.48%
27 000024 招商地产 46,829,793.56 10.34%
28 600550 天威保变 45,966,137.46 10.14%
29 600832 东方明珠 45,770,389.19 10.10%
30 000858 五 粮 液 45,367,929.73 10.01%
31 600316 洪都航空 42,689,575.44 9.42%
32 600718 东软股份 41,096,363.24 9.07%
33 000987 广州友谊 40,452,856.35 8.93%
34 000792 盐湖钾肥 38,968,474.23 8.60%
35 000629 新 钢 钒 36,715,622.79 8.10%
36 000623 吉林敖东 35,823,592.10 7.91%
37 600331 宏达股份 35,486,519.29 7.83%
38 000768 西飞国际 35,467,754.07 7.83%
39 000069 华侨城Ａ 35,027,127.37 7.73%
40 600117 西宁特钢 32,190,204.33 7.10%大成基金管理有限公司
景业证券投资基金2006年年度报告
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41 000869 张
裕Ａ 31,482,866.19 6.95%
42 600879 火箭股份 31,045,616.68 6.85%
43 600797 浙大网新 28,896,975.75 6.38%
44 000625 长安汽车 28,485,481.53 6.29%
45 600867 通化东宝 27,996,606.62 6.18%
46 000878 云南铜业 27,234,896.74 6.01%
47 600361 华联综超 26,682,226.60 5.89%
48 000895 S 双
汇 26,247,572.71 5.79%
49 601006 大秦铁路 26,222,483.46 5.79%
50 600050 中国联通 25,355,450.00 5.60%
51 600688 S 上石化 23,692,929.88 5.23%
52 600001 邯郸钢铁 23,672,943.41 5.22%
53 000927 一汽夏利 23,568,568.19 5.20%
54 600054 黄山旅游 23,400,658.89 5.16%
55 600296 S 兰铝 23,197,666.92 5.12%
56 600010 包钢股份 22,819,001.30 5.04%
57 600150 沪东重机 22,518,005.66 4.97%
58 000911 南宁糖业 22,387,896.68 4.94%
59 600258 S 首旅 21,496,906.55 4.74%
60 002008 大族激光 21,244,706.33 4.69%
61 600104 上海汽车 20,680,536.32 4.56%
62 600138 中青旅 20,678,248.10 4.56%
63 600583 海油工程 20,198,895.57 4.46%
64 000050 深天马Ａ 20,101,937.69 4.44%
65 000012 南
玻Ａ 19,774,837.59 4.36%
66 600031 三一重工 19,766,436.95 4.36%
67 000617 S 济
柴 19,619,805.97 4.33%
68 600491 龙元建设 19,240,746.24 4.25%
69 000917 电广传媒 19,216,602.92 4.24%
70 000888 峨眉山Ａ 18,819,251.23 4.15%
71 000807 云铝股份 18,697,635.13 4.13%
72 000825 太钢不锈 17,919,263.38 3.95%
73 600489 中金黄金 17,615,774.74 3.89%
74 600535 天士力 17,283,767.50 3.81%
75 600088 中视传媒 17,273,117.77 3.81%
76 600102 莱钢股份 17,040,682.67 3.76%
77 600211 S 藏药业 17,004,446.90 3.75%
78 600750 江中药业 16,402,024.15 3.62%
79 600694 大商股份 16,210,554.32 3.58%
80 600151 航天机电 16,179,875.40 3.57%
81 600439 瑞贝卡 16,005,844.31 3.53%大成基金管理有限公司
景业证券投资基金2006年年度报告
第 23页
共 31页
82 600303 曙光股份 15,997,504.45 3.53%
83 600585 海螺水泥 15,887,810.10 3.51%
84 000061 农 产 品 15,820,923.43 3.49%
85 002053 云南盐化 15,775,367.96 3.48%
86 000549 S 湘火炬 15,493,630.42 3.42%
87 000761 本钢板材 15,090,294.67 3.33%
88 600327 大厦股份 15,041,899.77 3.32%
89 000550 江铃汽车 14,283,740.47 3.15%
90 000978 桂林旅游 14,273,143.58 3.15%
91 000758 中色股份 14,162,517.14 3.13%
92 600037 歌华有线 14,056,457.45 3.10%
93 600269 赣粤高速 13,760,172.78 3.04%
94 600048 保利地产 13,030,895.20 2.88%
95 000729 燕京啤酒 12,679,251.88 2.80%
96 600307 酒钢宏兴 12,670,841.66 2.80%
97 002024 苏宁电器 12,143,661.97 2.68%
98 600362 江西铜业 11,971,335.25 2.64%
99 600438 通威股份 11,901,998.32 2.63%
100 600795 国电电力 11,657,892.36 2.57%
101 600011 华能国际 11,402,104.19 2.52%
102 600858 银座股份 11,014,879.11 2.43%
103 000410 沈阳机床 10,973,467.44 2.42%
104 600675 中华企业 10,954,442.61 2.42%
105 000027 深能源Ａ 10,728,198.96 2.37%
106 600125 铁龙物流 10,457,265.40 2.31%
107 600754 锦江股份 10,406,518.49 2.30%
108 002030 达安基因 10,137,004.98 2.24%
109 600064 南京高科 9,945,189.54 2.19%
110 600330 天通股份 9,644,293.80 2.13%
111 000562 宏源证券 9,398,171.50 2.07%
112 600472 包头铝业 9,344,361.44 2.06%
113 600533 栖霞建设 9,184,968.04 2.03%
114 600084 新天国际 9,082,073.64 2.00%
2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600036 招商银行 156,959,727.22 34.64%
2 600028 中国石化 142,910,942.54 31.54%
3 000898 鞍钢股份 119,305,743.07 26.33%
4 600519 贵州茅台 118,501,940.00 26.15%
5 600029 S 南航 105,759,685.11 23.34%
6 000002 万
科Ａ 96,036,663.66 21.20%大成基金管理有限公司
景业证券投资基金2006年年度报告
第 24页
共 31页
7 600887 伊利股份 93,594,817.31 20.66%
8 600016 民生银行 92,919,460.08 20.51%
9 601398 工商银行 92,629,470.24 20.44%
10 000930 丰原生化 74,922,618.54 16.54%
11 600005 武钢股份 72,262,994.92 15.95%
12 000024 招商地产 69,375,202.62 15.31%
13 600009 上海机场 67,470,760.06 14.89%
14 600331 宏达股份 67,014,490.77 14.79%
15 600547 山东黄金 63,202,092.80 13.95%
16 600309 烟台万华 62,478,525.45 13.79%
17 600900 长江电力 62,038,773.06 13.69%
18 000063 中兴通讯 58,659,108.34 12.95%
19 600220 江苏阳光 57,232,388.18 12.63%
20 600316 洪都航空 57,008,167.50 12.58%
21 000568 泸州老窖 55,444,125.41 12.24%
22 000538 云南白药 54,814,224.46 12.10%
23 000709 唐钢股份 52,873,651.96 11.67%
24 000792 盐湖钾肥 51,547,255.17 11.38%
25 000858 五 粮 液 50,620,092.68 11.17%
26 600739 辽宁成大 49,804,097.62 10.99%
27 600832 东方明珠 49,772,694.73 10.99%
28 000839 中信国安 47,803,917.76 10.55%
29 000987 广州友谊 44,429,201.01 9.81%
30 600550 天威保变 43,669,227.04 9.64%
31 600858 银座股份 43,457,318.64 9.59%
32 000911 南宁糖业 42,204,514.12 9.31%
33 000623 吉林敖东 40,865,017.77 9.02%
34 600050 中国联通 40,851,194.16 9.02%
35 600150 沪东重机 40,288,378.37 8.89%
36 600030 中信证券 38,185,364.43 8.43%
37 000423 S 阿
胶 37,488,924.67 8.27%
38 000069 华侨城Ａ 37,198,335.12 8.21%
39 000768 西飞国际 35,402,868.89 7.81%
40 000629 新 钢 钒 35,040,963.31 7.73%
41 600019 宝钢股份 33,848,956.96 7.47%
42 600867 通化东宝 33,035,251.82 7.29%
43 600117 西宁特钢 32,539,338.55 7.18%
44 000869 张
裕Ａ 32,015,892.99 7.07%
45 600361 华联综超 31,002,221.06 6.84%
46 002008 大族激光 30,806,115.67 6.80%
47 600797 浙大网新 28,127,276.53 6.21%
48 600879 火箭股份 27,543,565.59 6.08%大成基金管理有限公司
景业证券投资基金2006年年度报告
第 25页
共 31页
49 601006 大秦铁路 25,125,894.54 5.55%
50 600054 黄山旅游 24,382,491.65 5.38%
51 000878 云南铜业 23,953,577.33 5.29%
52 600296 S 兰铝 23,637,875.89 5.22%
53 600688 S 上石化 23,413,294.36 5.17%
54 600001 邯郸钢铁 22,636,634.03 5.00%
55 600010 包钢股份 22,212,922.35 4.90%
56 600258 S 首旅 21,950,145.59 4.84%
57 000807 云铝股份 21,208,629.07 4.68%
58 000888 峨眉山Ａ 21,154,259.68 4.67%
59 600583 海油工程 21,120,796.68 4.66%
60 600031 三一重工 20,618,396.51 4.55%
61 000550 江铃汽车 20,346,847.64 4.49%
62 600151 航天机电 20,325,346.77 4.49%
63 600491 龙元建设 20,086,904.55 4.43%
64 600718 东软股份 19,786,306.63 4.37%
65 000825 太钢不锈 19,577,200.39 4.32%
66 000050 深天马Ａ 19,163,153.05 4.23%
67 600694 大商股份 18,993,047.89 4.19%
68 000917 电广传媒 18,797,024.98 4.15%
69 000617 S 济
柴 18,286,026.76 4.04%
70 600489 中金黄金 17,741,222.30 3.92%
71 000061 农 产 品 17,459,177.50 3.85%
72 000012 南
玻Ａ 16,949,477.83 3.74%
73 600585 海螺水泥 16,757,827.26 3.70%
74 600211 S 藏药业 16,588,483.45 3.66%
75 600535 天士力 16,256,903.82 3.59%
76 000761 本钢板材 16,213,029.53 3.58%
77 000978 桂林旅游 15,504,314.78 3.42%
78 000549 S 湘火炬 15,407,756.35 3.40%
79 600533 栖霞建设 15,336,975.24 3.38%
80 600303 曙光股份 15,323,561.51 3.38%
81 600088 中视传媒 15,158,137.78 3.35%
82 600269 赣粤高速 14,581,684.59 3.22%
83 600037 歌华有线 14,510,144.60 3.20%
84 600048 保利地产 13,852,592.38 3.06%
85 000758 中色股份 13,713,368.15 3.03%
86 002053 云南盐化 13,440,700.57 2.97%
87 600754 锦江股份 13,114,808.99 2.89%
88 000729 燕京啤酒 12,900,609.73 2.85%
89 000951 中国重汽 12,418,285.15 2.74%大成基金管理有限公司
景业证券投资基金2006年年度报告
第 26页
共 31页
90 600307 酒钢宏兴 12,263,357.84 2.71%
91 600362 江西铜业 11,949,442.04 2.64%
92 000410 沈阳机床 11,221,160.65 2.48%
93 600795 国电电力 11,091,072.00 2.45%
94 002024 苏宁电器 10,916,629.45 2.41%
95 600675 中华企业 10,775,701.65 2.38%
96 600276 恒瑞医药 10,744,633.22 2.37%
97 600438 通威股份 10,740,380.65 2.37%
98 000027 深能源Ａ 10,709,359.23 2.36%
99 600011 华能国际 10,625,778.79 2.35%
100 600026 中海发展 10,425,061.40 2.30%
101 600664 S 哈药 10,065,324.71 2.22%
102 600439 瑞贝卡 10,017,088.58 2.21%
103 000997 新 大 陆 9,945,827.22 2.20%
104 600143 金发科技 9,234,329.31 2.04%
105 600748 上实发展 9,187,325.77 2.03%
3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 4,306,036,422.48
卖出股票的收入总额 4,376,790,312.16
五、本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例
1 国
债 132,578,559.40 14.63%
2 金 融 债 49,975,000.00 5.52%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企 业 债 0.00 0.00%
5 可 转 债 0.00 0.00%
合
计 182,553,559.40 20.15%
六、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券名称
市值（元） 占基金资产净值比例
1 21 国债(15) 62,597,714.40 6.91%
2 06农发17 49,975,000.00 5.52%
3 21 国债(3) 44,716,416.00 4.94%
4 99 国债(8) 8,653,129.00 0.96%
5 20 国债(4) 8,084,000.00 0.89%
七、投资组合报告附注
1、 本报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的
股票。
3、权证投资情况
（1）报告期末持有所有权证明细 大成基金管理有限公司
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共 31页
序号 权证代码 权证名称 数
量(份) 市
值(元) 占基金资产净值比例
1 031001 侨城HQC1 38,000 540,778.00 0.06%
（2）报告期内获得权证明细
序
号
权证
代码
权证
名称
报告期内
股权分置
改革获得
数量（份）
报告期内买入
数量（份）
报告期内买入
成本（元）
报告期内
卖出数量
（份）
报告期内卖出
收入(元)
获得
方式
1 030002
五粮
YGC1
300,000 2,910,410.37 300,000 2,142,366.28
2 580001
武钢
JTB1 5,300,000 4,179,818.055,300,000 5,840,766.60
3 580005
万华
HXB1 130,000 1,736,970.14 130,000 2,171,687.66
4 580000
宝钢
JTB1 627,030 923,362.95 627,030 1,005,695.39
5 580007
长电
CWB1 2,020,790 6,223,935.042,020,790 5,901,636.48
6 030001
鞍钢
JTC1 1,200,000 2,590,764.281,200,000 2,604,545.02
主动
投资
7 580010
马钢
CWB1 2,105,650 1,476,060.652,105,650 2,241,960.18
申购分离
交易可转
债
(126001)
时获配的
权证
8 031001
侨城
HQC1 38,000 0 0.00 0 0
9 580990
茅台
JCP1 2,112,000 2,112,000 6,162,075.47
1 580997
招行
CMP1 311,676 0 0.00 311,676 190,107.63
股权分置
改革对价
支付
合
计
20,041,321.48 28,260,840.71
4、其他资产的构成：
项目 金额（元）
交易保证金
660,000.00
应收利息 1,420,682.15
其他应收款
2,982,097.54
合计
5,062,779.69
5、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
无。
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。 大成基金管理有限公司
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7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
项目名称 基金份额（份）
报告期期初持有基金份额 7,928,035
报告期间买入基金份额 15,480,263
报告期间卖出基金份额 0
报告期末持有基金份额 23,408,298
8、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第八节
基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 25,468 户
报告期末平均每户持有的基金份额 19,632.48 份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 500,000,000 100.00%
其中：机构投资者持有的基金
份额 315,573,416 63.12%
个人投资者持有的基金
份额 175,865,159 35.17%
未经发行人确认份额 8,561,425 1.71%
三、报告期末本基金前十名持有人明细：
序号 持有人名称 期末持有份额 （份）占总份额的比例
1 中国人寿保险股份有限公司 48,588,976 9.72%
2 中国人寿保险（集团）公司 48,030,200 9.61%
3 新华人寿保险股份有限公司 30,287,444 6.06%
4 大成基金管理有限公司 23,408,298 4.68%
5 UBS AG 20,806,127 4.16%
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司 18,135,464 3.63%
7 中国人民财产保险股份有限公司 15,039,048 3.01%
8
招商证券股份有限公司－招商银行股份有限公
司－招商证券基金宝集合资产管理计划 12,579,844 2.52%
9 中国太平洋保险公司 12,171,317 2.43%
10 宝钢集团有限公司 10,650,000 2.13%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。
第九节
重大事件揭示
一、本报告期内基金份额持有人大会决议情况：
2006年11月10日，本基金管理人在上海证券报、证券时报、中国证券报刊登了《景业
证券投资基金召开基金份额持有人大会公告》。2006年12月11日，景业证券投资基金转型获
基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会2006年12月27日证监基金字[2006]263号文大成基金管理有限公司
景业证券投资基金2006年年度报告
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核准。自2007年1月16日起，景业证券投资基金在上海证券交易所终止上市，其由《景业证
券投资基金基金合同》 修订而成的 《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》 正式生效。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况：
1、经大成基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定聘任周一烽先生
为公司副总经理，周一烽的高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会审核批准
（证监基金字『2006』75号） 。本基金管理人已于2006年5月13日在证券时报刊登了《大成基
金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》 。
2、2006年5月27日，本基金管理人在证券时报发布《大成基金管理有限公司关于基金经
理变更的公告》 ，聘任瞿蕴理女士担任景业证券投资基金经理职务，原基金经理徐彬先生不
再担任景业证券投资基金经理职务。
三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
五、本基金在本报告期收益分配事项
本基金的基金管理人于2007年1月5日拟定2006年度第一次分红，向截至2007年1月10日
止在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体基金
份额持有人，按每10份基金份额派发红利4.00元，占年末可分配收益的比例为94.85%。
六、本基金改聘会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 本
年度支付的审计费用为 6 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至
今。
七、本报告期本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
本报告期内，本基金通过各机构交易席位的成交及佣金情况如下：
1、股票交易量及佣金情况
券商名称
席位数量
(个)
股票成交金额 (元)
占本期该类交
易成交总金额
比例
席位佣金额(元)
占本期佣金总
额比例
中信证券 1 2,277,854,183.60 26.30% 1,864,622.72 26.74%
光大证券 1 2,186,411,978.01 25.24% 1,710,892.23 24.54%
国信证券 1 1,887,817,222.06 21.80% 1,543,119.00 22.13%
银河证券 2 1,131,832,391.93 13.07% 927,560.68 13.30%
蔚深证券 1 515,556,760.73 5.95% 403,428.16 5.79%
中银国际 1 309,978,540.14 3.58% 242,560.19 3.48%
平安证券 1 190,077,989.42 2.19% 148,737.47 2.13%
东海证券 1 162,087,008.36 1.87% 132,338.60 1.90%
合计 9 8,661,616,074.25 100.00% 6,973,259.05 100.00%
2、债券及回购交易量情况
券商名称
债券成交金额 (元)
占本期该类交易成
交总金额比例
债券回购成交金额
(元)
占本期该类交易成
交总金额比例
中信证券 271,237,117.90 51.14% 86,000,000.00 1.39%
光大证券 25,484,511.36 4.81%大成基金管理有限公司
景业证券投资基金2006年年度报告
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国信证券 161,529,674.80 30.46% 433,800,000.00 7.00%
银河证券 53,366,276.60 10.06% 0.00 0.00%
蔚深证券 1,800,500.00 0.34% 0.00 0.00%
东海证券 16,951,808.30 3.20% 82,000,000.00 1.32%
合计 530,369,888.96 100.00% 601,800,000.00 100.00%
3、权证交易情况
券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
中信证券 11,533,907.73 24.63%
光大证券 7,657,505.32 16.35%
国信证券 8,615,735.52 18.40%
银河证券 16,429,182.43 35.08%
平安证券 2,590,505.17 5.53%
合计 46,826,836.17 100.00%
4、本报告期内租用席位变更情况
本报告期内增加席位 本报告期内退租席位
中银国际证券 301301 平安证券 062100
5、租用证券公司专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29号）
的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况） 、
券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时性和有效性）和
券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商
服务评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
九、其他重大事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1
关于开通全国统一客户服务号码
400-888-5558 的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2006年5月8日
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金申购中国银行Ａ股的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2006年6月30日
4
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金投资资产支持证券的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2006年7月6日
5
大成基金关于旗下部分基金申购北辰
实业A股的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2006年10月9日
6
景业证券投资基金召开基金份额持有
人大会公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2006年11月10日
7
大成基金管理有限公司关于修改旗下
封闭式基金收益分配条款的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2006年11月13日
8 景业证券投资基金停牌的提示性公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2006年11月15日
9
关于召开景业证券投资基金基金份额
持有人大会的提示性公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2006年11月20日大成基金管理有限公司
景业证券投资基金2006年年度报告
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10
关于召开景业证券投资基金基金份额
持有人大会的第二次提示性公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2006年12月4日
11
关于景业证券投资基金基金份额持有
人大会表决结果的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2006年12月12日
第十节
备查文件目录
一、备查文件目录：
1、中国证监会批准设立景业证券投资基金的文件；
2、 《景业证券投资基金基金合同》 ；
3、 《景业证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
二、存放地点：
本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
三、查阅方式：
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn
进行查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。
大成基金管理有限公司
董事长: 胡学光
2007年3月30日
