同益证券投资基金
2006年年度报告
重要提示
本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）的董事会及董
事保证同益证券投资基金（以下简称“本基金” ）2006 年年度报告（以下简称“本
报告” ）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任，本报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年
3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本报告会计期间：2006年1月1日至2006年12月31日。
目
录
第一章 基金简介
………………………………………………………………1
第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 ………………………4
第三章 管理人报告 ………………………………………………………………6
第四章 托管人报告………………………………………………………………10
第五章 审计报告
………………………………………………………………11
第六章 财务会计报告……………………………………………………………14
第七章 投资组合报告
…………………………………………………………31
第八章 基金份额持有人情况……………………………………………………37
第九章 重大事件揭示……………………………………………………………38
第十章 备查文件…………………………………………………………………42
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第一章
基金简介
一、基金基本资料
（一）基金名称：同益证券投资基金
（二）基金简称：基金同益
（三）基金交易代码：184690
（四）基金运作方式：契约型封闭式
（五）基金合同生效日：1999年4月8日
（六）报告期末基金份额总额：20亿份
（七）基金合同存续期：1999年4月8日至2014年4月7日，共15年
（八）基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所
（九）上市日期：1999年4月21日
二、基金产品说明
（一）投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确
保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
（二）投资策略：始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的
市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原
则、投资理念和投资技巧，这是本基金经理人投资管理的基本信条。
目前，通过对我国证券市场有效性的实证分析，得出结论是主动型投资有
一定的适用性，通过学习、吸收、灵活运用国内外先进的投资分析方法，深入分
析国际国内宏观经济、行业、企业的基本情况，有可能会发现和创造投资机会从
而获得超额回报。当然，随着市场效率的不断提高，在证券市场获取超额投资回
报的机会在减少，本基金经理人将更多借鉴国外成熟市场的投资经验和投资技
巧。
投资管理分若干层面，本基金经理人力求在战略资产和战术资产等若干层
面优化资源配置以实现单位风险下的收益最大化。在战略资产配置层，我们寻求
现金、债券、股票资产的动态收益-风险最优配置；在战术资产配置层，我们寻
求成长型股票和价值型股票的动态收益-风险最优配置。
投资分析和投资管理密不可分，投资分析要考虑各种影响因素对公司价值
进行综合判断，对分析假设和分析方法的合理性进行科学、严谨的论证，必须做
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到博与精的有效统一，这也是职业基金经理人追求的境界。
（三）业绩比较基准：无
（四）风险收益特征：无
三、基金管理人
（一）法定名称：长盛基金管理有限公司
（二）注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C
（三）办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
（四）邮政编码：100088
（五）国际互联网址：http://www.csfunds.com.cn
（六）法定代表人：凤良志
（七）总经理：陈礼华
（八）信息披露负责人：叶金松
（九）电话：010-82255818
（十）传真：010-82255988
（十一）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn
四、基金托管人
（一）法定名称：中国工商银行股份有限公司
（二）注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
（三）办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
（四）邮政编码：100032
（五）国际互联网址：http://www.icbc.com.cn
（六）法定代表人：姜建清
（七）信息披露负责人：蒋松云
（八）电话：010-66106912
（九）传真：010-66106904
（十）电子邮箱：custody@icbc.com.cn
五、信息披露
（一）信息披露报纸名称： 《中国证券报》 、 《上海证券报》 《证券时报》
（二）登载本报告正文的管理人互联网网址：http://www.csfunds.com.cn
（三）基金年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管
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人的办公地址，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。
六、其他有关资料
（一）基金聘请的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东 3 办公楼 16
层
（二）基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：中国深圳深南中路1093号中信大厦21层
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第二章
主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
序号 主要财务指标
2006年
2005年
2004年
1 基金本期净收益（元） 1,020,426,906.12 -83,625,497.25 68,063,685.56
2 基金份额本期净收益（元/份） 0.5102 -0.0418 0.0340
3 期末可供分配基金收益（元） 707,153,432.67 -13,273,473.45 -82,509,449.65
4 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.3536 -0.0066 -0.0413
5 期末基金资产净值（元） 3,918,974,752.41 2,109,986,004.63 1,917,490,550.35
6 期末基金份额净值（元/份） 1.9595 1.0550 0.9587
7 基金加权平均净值收益率
34.96% -4.23% 3.29%
8 本期基金份额净值增长率
100.22% 10.04% -12.35%
9 基金份额累计净值增长率
277.23% 87.06% 69.99%
二、基金净值表现
（一）本基金历史各时间段基金份额净值增长率
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2）
过去三个月 32.09% 0.0227
过去六个月 37.76% 0.0231
过去一年 100.22% 0.0235
过去三年 93.11% 0.0239
过去五年 109.96% 0.0220
自基金成立起至今 277.23% 0.0229
注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的
比较。
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
基金同益累计份额净值增长率历史走势图
(1999年4月8日至2006年12月31日)
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
1999年4月8日
2000年4月8日
2001年4月8日
2002年4月8日
2003年4月8日
2004年4月8日
2005年4月8日
2006年4月8日
基金同益
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注：本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益
率的比较
本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基
金合同投资组合中规定的各项比例。
本基金基金合同中对投资组合的各项比例规定如下：
1、本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投
资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；
2、本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；
3、本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家上市公司发行证券的
总和，不得超过该证券总股本的10%；
4、本基金遵守中国证监会规定的其它比例限制。
（三）本基金过往三年每年的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比
较：
同益证券投资基金净值增长率走势图
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2004年 2005年 2006年
基金同益
三、过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10 份基金份额分红数 备注
2006 1.500 元2006 年12 月29 日除息，分配2006 年度收益
2005 0.000 元2004 年度未分配收益
2004 0.200 元2004 年4 月6 日除息，分配2003 年度收益
合计 1.700元
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第三章
管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于 1999 年 3 月
成立，注册资本为人民币 10000 万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元
证券有限责任公司 49%、安徽省创新投资有限公司 26%、安徽省投资集团有限责
任公司 25%。截至 2006 年 12 月 31 日，基金管理人共管理四支封闭式基金、五
支开放式基金，并于 2002 年 12 月，首批取得了社保基金管理资格。
二、基金经理小组简介
许彤，男，1969 年出生，获理学硕士学位，现任本基金基金经理。1997 年
1 月至 1998 年 3 月就职于君安证券有限责任公司。 1998年4月至2004年2月就
职于中信证券股份有限公司。2004 年 3 月加入长盛基金管理有限公司，先后担
任基金同益基金经理助理、基金经理。
冯耀东，男，1975年出生，获理学硕士学位，现任本基金基金经理助理。
2001年2月至2002年12月就职于长城证券金融研究所。 2002年12月加入长盛基金，
担任高级研究员。
第二节 对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格按照《基金法》和《同益证券投资基金基
金合同》及其他有关法律法规的规定，管理和运用基金资产。投资活动中力求勤
勉尽责，努力为提高基金收益工作。基金同益投资组合符合有关法规及基金合同
的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
一、2006 年证券市场的运行情况回顾
2006 年，证券市场的制度变革进一步深化，股权分置改革继续推进并稳步
完成。全流通背景下，大股东、公司和投资者的利益取向开始趋同，这使得上市
公司快速发展的动力得到激发。宏观经济方面，投资和出口继续保持快速增长，
消费继续高位平稳增长，GDP 全年增长达到 10.70%，企业利润也逐月回升，总体
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上宏观经济保持了“高增长、低通胀”的良好态势，利率水平虽有所上升，但仍
然保持较低水平，人民币升值幅度尤其在下半年逐步加快，全年人民币相对美元
升值幅度达 3.30%以上。
针对流动性过剩、投资与信贷增长过快、部分地区房地产价格虚高等问题，
政府也出台了相关调控政策，同时，市场 IPO 和再融资规模明显加大，频率明显
加快，非流通股票也开始逐步分批流通。
虽有部分不利因素，但在诸多利好因素的带动下，中国 A 股市场出现了近
年来少见的上涨幅度，上证指数从 1161.06 点上升到 2675.47 点，区间上涨幅度
达到130.43%。上半年，有色金属、军工、机械等成为持续热点，下半年市场则
在金融、地产、指数权重股、二线蓝筹的带动下快速上涨，而零售、消费类股票
则全年都表现不错。
二、本基金的投资回顾
本基金从 2005 年底就明确了 A 股市场进入牛市阶段的判断，始终保持了较
高的仓位，全年下来，本基金基本把握住了市场的主要投资主线，在金融、地产、
消费、零售等重点行业始终保持了较重的配置，并在下半年确认了钢铁行业的复
苏的前提下，重点增持钢铁股，分享到了市场上涨的收益。但纵观全年，本基金
仍有部分工作值得反思和总结，一是对牛市思维的执行、贯彻还不够坚决，存在
强调组合的安全、稳健有余，而组合的攻击力稍显不足的问题；二是由于全年行
情变化迅猛， 热点转化较快， 本基金在部分热点板块捕捉、 布局调整上不够敏锐，
比如没能把握好有色金属，军工板块的阶段性行情，组合结构与市场热点之间的
匹配还没有达到满意之程度。我们将认真总结这些不足，在以后工作中弥补、提
高。截止报告期末，本基金份额净值为 1.9595 元，期间每份基金份额分红 0.15
元，本报告期份额净值增长率为 100.22%,同期上证指数上涨 130.44%，本基金总
体净值表现弱于上证指数。
第四节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
一、对宏观经济和证券市场展望
展望后市，我们仍然认为市场中长线较为乐观。首先，全流通大背景下各方
利益趋同，市值考核和市值管理成为上市公司考虑的主要问题之一，将继续激发
上市公司快速发展；其次，宏观经济在“十一五”乃至更长时间内将继续保持较
快的增长速度，从而带动企业盈利继续持续增长；第三，汇率的升值预期继续引
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发资产价值（包括股市）的上升；第四，中国目前的低利率和储蓄过剩，市场流
动性相对过剩，使得中国 A 股市场的估价值水平不断抬高。尽管持续有宏观调控
的存在，我们仍然对证券市场未来的中长期走势持相当乐观之期待。
从短期来看，由于市场经历了大幅上涨，目前市场的估值水平已经和国际市
场接轨，多数公司进入估值合理的区间，甚至部分行业和公司已经进入全球估值
的高位区域， 市场短期的风险较前期有所提高， 但基于对市场中长期的乐观看法，
我们认为市场风险将更多体现在行业与个股的分化走势上，而非指数的大幅下
跌，前期板块整体上扬的格局会渐渐弱化，至下而上地挖掘股票尤为重要。
二、本基金下阶段投资策略
基于对市场中长期的乐观看法，我们会继续保持相对积极的运作思路，相
对淡化对大盘的时机选择，利用市场不同阶段出现的调整机会，对投资组合结构
的调整与优化。本基金在组合配置上，一方面将继续注重企业的持续增长，另一
方面将在注重估值安全边际， 在均衡配置的前提条件下保持组合的适度弹性和冲
击力，吸取 06 年操作偏保守的教训。从长期来看，自上而下，我们继续看好消
费升级、产业升级、重工业化、城市化等经济趋势下，给相关行业和公司所带来
的持续增长和投资机会，特别是中国有比较优势的产业，以及汇率升值所带来的
相关行业和资产的继续重估。 同时我们密切关注部分复苏和景气度上升的周期性
行业的投资机会，另外我们继续关注奥运、3G 及税改对相关行业公司所带来的
主题性投资机会。除此之外，我们认为，自下而上的深入挖掘个股投资机会相比
去年变得尤为重要，市场已经进入了精耕细作阶段，06 年出现的行业重估主题
将大为淡化，我们在这一方面将进一步加强研究，争取获得更多超额收益。
第五节 基金内部监察报告
基金内部监察稽核工作主要由监察稽核部工作人员通过采用各种工作方法
和步骤对基金投资运作各环节的具体情况进行独立检查。在本报告期内，监察稽
核工作的原则是“以实现企业核心价值为轴心、以防范不当利益输送为目标、以
实现内控三个目的为基点、以独立监管跟踪修正为方法开展监察稽核工作。 ”公
司监察稽核部以内部控制制度为依据，及时协调并解决各种问题，并通过对有关
部门及业务的监察稽核对相关制度流程加以补充、修改和完善，从而增强了制度
的操作性及岗位人员责任的明晰性。
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 9 页 共 42 页
一、进一步完善了公司内部控制制度
完善适用、适时的内部控制制度，是公司各项业务规范、有序运转的基本前
提。2006 年根据法律法规的新要求及业务发展的需要，公司对内部控制制度进
行了完善与更新。
二、梳理与投资运作有关的法律、法规及公司规定，全面掌控公司及基金
运作的风险点
全面、清晰掌控公司及基金投资运作的风险点，是保证基金规范运作的基本
前提。为此，我们全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司规定，
分别从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面完善风险控制要素，明确风
险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法， 使得对各风险点的监控真正
落到实处。
三、运用风险监控系统，提升风险监控的准确性及效率
监察稽核部运用投资风险管理信息系统中的风险监控组合管理功能， 实现对
各基金（组合）投资运作过程合法合规性的及时监控。为提升风险监控的准确性
及效率，监察稽核部定期复核指标设置的正确性与及时性。
四、采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查制度执行情况，规范业务运
转工作流程
公司内部控制制度的切实执行， 是公司各项业务规范、 有序运转的重要保证。
2006 年，我们采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查公司内控制度执
行情况。所作的专项稽核包括投资交易、基金销售、投资研究、投资管理、信息
系统、投资决策等各个环节。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，保障了基金份
额持有人的利益。
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第四章
托管人报告
2006 年度，本托管人在对同益证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2006 年度，同益证券投资基金的管理人——长盛基金管理有限公司在同益
证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
本托管人依法对长盛基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的同益证
券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年3月28日
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第五章
审计报告
安永华明（2007）审字第60468688_A03号
同益证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的同益证券投资基金（以下简称“同益基金”）财务报表，
包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和 2006 年度的经营业绩表、 基金净值变动
表及基金收益分配表以及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则和《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办
法》的规定编制财务报表是同益基金管理人的责任。这种责任包括： （1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错
误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估
计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按
照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要
求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内
部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。
三、审计意见
我们认为，同益基金的财务报表已经按照企业会计准则和《金融企业会计
制度》及《证券投资基金会计核算办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 12 页 共 42 页
了同益基金2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果、 净值变动及收
益分配情况。
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 张小东
中国
北京 中国注册会计师 李欣
2007年3月23日
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 13 页 共 42 页
第六章
财务会计报告
第一节 基金会计报表（经审计）
一、资产负债表
同益证券投资基金资产负债表
单位：人民币元
项
目 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
资产
银行存款 （一） 272,516,894.11 58,618,385.48
清算备付金
4,614,607.29 679,743.14
交易保证金
598,780.49 598,780.49
应收证券清算款 （二） 1,777,276.70 15,935,861.11
应收股利
0.00 0.00
应收利息 （三） 8,893,593.90 4,591,669.44
其他应收款 （四） 29,400,000.00 0.00
股票投资市值
3,090,537,377.68 1,589,452,107.76
其中：股票投资成本
1,878,917,591.48 1,465,975,500.45
债券投资市值
836,549,485.80 461,964,176.10
其中：债券投资成本
836,347,952.26 462,181,305.33
权证投资市值
0.00 0.00
其中：权证投资成本
0.00 0.00
买入返售证券
0.00 0.00
待摊费用 （五） 0.00 0.00
其他资产
0.00 0.00
资产总计
4,244,888,015.97 2,131,840,723.52
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 （二） 236,289,432.16 17,148,690.42
应付管理人报酬
4,980,245.73 2,572,320.81
应付托管费
830,040.93 428,720.16
应付佣金 （七） 1,887,371.30 545,406.52
应付利息
16,592.46 0.00
应付收益
0.00 0.00
应交税金
0.00 0.00
其他应付款 （八） 1,064,580.98 1,064,580.98
卖出回购证券款
80,750,000.00 0.00
短期借款
0.00 0.00
预提费用 （九） 95,000.00 95,000.00
其他负债
0.00 0.00
负债合计
325,913,263.56 21,854,718.89
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 14 页 共 42 页
持有人权益
实收基金 （十） 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未实现利得 （六） 1,211,821,319.74 123,259,478.08
未分配收益
707,153,432.67 -13,273,473.45
持有人权益合计
3,918,974,752.41 2,109,986,004.63
负债及持有人权益总计
4,244,888,015.97 2,131,840,723.52
基金份额净值（元/份）
1.9595 1.0550
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、经营业绩表及收益分配表
同益证券投资基金经营业绩表
单位：人民币元
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
同益证券投资基金基金收益分配表
单位：人民币元
项目 附注 2006年度 2005年度
收入
1,075,000,704.63 -48,413,432.27
股票差价收入 （十一） 989,208,277.45 -82,031,986.73
债券差价收入 （十二） -226,912.21 -8,361,946.28
权证差价收入 （十三） 32,643,249.85 2,870,331.46
债券利息收入
16,484,863.75 13,680,251.19
存款利息收入
1,157,548.49 1,384,064.16
股利收入
35,723,677.30 24,015,397.57
买入返售证券收入
0.00 18,496.00
其他收入 （十四） 10,000.00 11,960.36
费用
54,573,798.51 35,212,064.98
基金管理人报酬
43,339,161.14 29,674,613.29
基金托管费
7,223,193.52 4,945,768.88
卖出回购证券支出
2,643,405.75 144,305.16
利息支出
0.00 0.00
其他费用 （十五） 1,368,038.10 447,377.65
其中： 上市年费
60,000.00 60,000.00
信息披露费
270,000.00 270,000.00
审计费用
95,000.00 95,000.00
基金净收益
1,020,426,906.12 -83,625,497.25
加：未实现利得
1,088,561,841.66 276,120,951.53
基金经营业绩
2,108,988,747.78 192,495,454.28
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 15 页 共 42 页
项目 附注 2006度 2005年度
本期基金净收益
1,020,426,906.12 -83,625,497.25
加：期初基金净收益
-13,273,473.45 70,352,023.80
可供分配基金净收益
1,007,153,432.67 -13,273,473.45
减：本期已分配基金净收益 （十六） 300,000,000.00 0.00
期末基金净收益
707,153,432.67 -13,273,473.45
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
三、基金净值变动表
同益证券投资基金基金净值变动表
单位：人民币元
项目 2006年度 2005年度
期初基金净值 2,109,986,004.63 1,917,490,550.35
本期经营活动：
基金净收益 1,020,426,906.12 -83,625,497.25
未实现利得 1,088,561,841.66 276,120,951.53
经营活动产生的基金净值变动数 2,108,988,747.78 192,495,454.28
本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 300,000,000.00 0.00
期末基金净值 3,918,974,752.41 2,109,986,004.63
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
第二节 年度会计报表附注（经审计）
一、本基金的基本情况
同益证券投资基金（简称“同益基金”）经中国证券监督管理委员会（简
称“中国证监会”）证监基金字[1999]8 号文《关于同意同益证券投资基金设立
的批复》批准，由中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国
际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司五家
发起人共同发起并向社会募集设立。本基金规模为 20 亿份基金份额，每份基金
份额面值为人民币 1.00 元。其中发起人认购 6,000 万份基金份额，向社会募集
19.4 亿份基金份额。本基金于 1999 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。
基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 16 页 共 42 页
二、本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设，会计报表附注
无不符合基本会计假设的事项。
三、主要会计政策、会计估计及其变更
（一）本基金的会计报表乃按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、
《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基
金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年
度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表
附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。
（二）会计年度：自公历1月1日至12月31日止。
（三）记账本位币：以人民币为记账本位币。记账单位为元。
（四）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，除股票投资、债
券投资和权证投资按本附注所述的估值方法计价外， 其余均以历史成本为计价原
则。
（五）基金资产的估值原则
1、估值对象为基金所拥有的银行存款、股票、权证和债券等；
2、银行存款、清算备付金按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提
利息计入“应收利息”科目；
3、上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值，
该估值日无交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；实际成本与估值之间
的差异计入“未实现利得”科目；
4、未上市的股票的估值：送股、转增股、配股或增发的新股，以估值日证
券交易所提供的同一股票的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日
市场平均价计算；首次公开发行的股票，以其成本价计算；
5、在锁定期的非公开发行股票的估值；
（1）在 2006 年 11 月 13 日前新投资的非公开发行股票，以估值日证券交
易所上市交易的同一股票的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日
市场平均价计算；
（2）自 2006 年 11 月 13 日起新投资的非公开发行股票
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 17 页 共 42 页
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市场平均价低于非公开发行股
票的初始取得成本时， 应采用在证券交易所的同一股票的市场平均价作为估值日
该非公开发行股票的价值；
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市场平均价高于非公开发行股
票的初始取得成本时，应按以下公式确定估值日该非公开发行股票的价值：
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl
其中：FV 为估值日该非公开发行股票的价值；C 为该非公开发行股票的初
始取得成本；P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市场平均价；Dl
为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数；Dr 为估值日剩余锁定期，即估值
日至锁定期结束所含的交易天数，不含估值日当天。
6、权证的估值
配股权证从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额
估值， 如果市场平均等于或低于配股价， 不估值。 从股权分置改革中获赠的权证，
从获赠确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的权证投资按估值日在证券交易
所挂牌的该权证投资的市场交易平均价估值；未上市交易的权证投资(包括配股
权证)按公允价估值；
7、上市债券以不含息价格计价，按估值日市场平均价减去债券市场平均价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；该日无交易的，以最近交易日净价
估值， 并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后
在债券持有期间内逐日计提利息；
8、未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率
扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息；
9、银行间同业市场交易债券以不含息成本价估值；
10、如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基
金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价
值的方法估值；
11、如有新增事项，按国家最新规定估值。
（六）证券投资的成本计价方法
按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成
本后计算买卖证券价差。
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 18 页 共 42 页
1、股票
（1）买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的
全部价款入账。
上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手
费、买入证管费和买入佣金组成；
深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金
组成。
（2）上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的 1‰减去经手费和证管费计
算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的 1‰减经手费计算；
（3）因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改
革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。
2、债券
买入上市债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果
应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 作为应收利息
单独核算，不构成债券投资成本。
买入非上市债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价
款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
债券买卖不计佣金。
3、权证
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部
价款入账；配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证在确认日，记录所获分
配的权证数量，该等权证初始成本为零。
4、买入返售证券
买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费
后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支
付的价款确认买入返售证券投资。
（七）待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用根据权责发生制按直线法在与其相关的期限内进行摊销。
（八）收入的确认和计量
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 19 页 共 42 页
1、股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本
和相关费用的差额入账；
2、债券差价收入：
卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价
款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；
卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实
际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；
3、权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本
和相关费用的差额入账；
4、债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率
计提的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
5、存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账
6、股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额
扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认；
7、买入返售证券收入按融出资金额及约定利率在证券持有期内采用直线法
逐日计提的金额入账；
8、其它收入于实际收到时确认收入。
（九）费用的确认和计量
1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提，基金成
立三个月后， 由于卖出回购证券及现金分红以外的原因造成基金持有现金的比例
超过资产净值的 20%，超过部分不计提基金管理费；
2、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
3、卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法
逐日计提。
（十）基金的收益分配政策
1、基金收益分配采用现金方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配比例不低于基金可分配收益的 90%；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 20 页 共 42 页
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
（十一）实收基金
每份基金份额面值为人民币1.00元。 实收基金为对外发行的基金份额总额。
（十二）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其
他会计政策和会计估计：无
（十三）会计政策、会计估计变更：无
（十四）重大会计差错：无
四、税项
（一）印花税
基金管理人运用基金买卖股票按照 2‰的税率征收印花税。根据财政部、国
家税务总局财税字[2005]11 号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通
知》，自 2005年1月24日起，按 1‰的税率缴纳证券（股票）印花税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》，自 2005年6月13日起， 对于基金从股权分置改革
过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而获得的股权转让， 暂免征收印花
税。
（二）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》，自 2004年1月1日起， 对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营
业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》，自 2005年6月13日起， 对于基金从股权分置改革
中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入，
暂免征收企业所得税。
（三）个人所得税
对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司、债
券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴 20%的个
人所得税。根据财政部、国家税务总局财税字[2005]102 号文《关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 21 页 共 42 页
税政策的补充通知》，自 2005年6月13日起， 对证券投资基金从上市公司分配
取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳
税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》，自 2005年6月13日起， 对于基金从股权分置改革
中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入，
暂免征收个人所得税。
五、资产负债表日后事项：截至本财务报表批准报出日，本基金并无重大
日后事项
六、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
国元证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人股东
中信证券股份有限公司 基金发起人
长江证券有限责任公司 基金发起人
天津北方国际信托投资股份有限公司 基金发起人
安徽省创新投资有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人股东
（二）关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
1、通过关联方席位进行的交易
单位：人民币元
关联方名称 2006年度 2005年度
股票买卖
股票买卖
年度成交金额
占全年
交易金额比例
股票买卖
年度成交金额
占全年
交易金额比例
国元证券有限责任公司 1,482,263,519.97 24.65% 759,141,846.78 24.27%
长江证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计
1,482,263,519.97 24.65% 759,141,846.78 24.27%
关联方名称 2006年度 2005年度
债券买卖
债券买卖
年度成交金额
占全年
交易金额比例
债券买卖
年度成交金额
占全年
交易金额比例
国元证券有限责任公司 43,750,711.00 18.78% 47,342,435.88 13.98%
长江证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00%
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 22 页 共 42 页
合计
43,750,711.00 18.78% 47,342,435.88 13.98%
关联方名称 2006年度 2005年度
证券回购
证券回购
年度成交金额
占全年
交易金额比例
证券回购
年度成交金额
占全年
交易金额比例
国元证券有限责任公司 200,000,000.00 7.23% 0.00 0.00%
长江证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计
200,000,000.00 7.23% 0.00 0.00%
关联方名称 2006年度 2005年度
佣金 支付的佣金
占全年
佣金比例 支付的佣金
占全年
佣金比例
国元证券有限责任公司 1,179,086.22 24.38% 611,234.70 24.17%
长江证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计
1,179,086.22 24.38% 611,234.70 24.17%
上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司
收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣
金。
向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用
合同范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、关联方报酬
（1）基金管理人报酬：基金管理费
A、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，计算方法如
下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
B、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人
于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金于本期应
支付基金管理人管理费共人民币 43,339,161.14 元（2005 年应支付管理费金额
为人民币 29,674,613.29 元），其中已支付基金管理人人民币 38,358,915.41
元，尚余人民币 4,980,245.73 元未支付。
（2）基金托管人报酬：基金托管费
A、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法
如下：
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 23 页 共 42 页
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
B、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人
于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金于本期应支付基金托管
人托管费共人民币 7,223,193.52 元（2005 年应支付托管费金额为人民币
4,945,768.88 元），其中已支付基金托管人人民币 6,393,152.59 元，尚余人民
币 830,040.93 元未支付。
3、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银
行间同业存款利率计息， 本年度由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息
收入情况如下：
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
银行存款余额 272,516,894.11 58,618,385.48
2006年度 2005年度
银行存款产生的利息收入 1,096,427.88 1,330,723.34
4、与关联方银行间同业市场的交易
单位：人民币元
中国工商银行股份有限公司 2006年度 2005年度
卖出回购证券
全年交易量 386,000,000.00 260,000,000.00
年末余额 0.00 0.00
全年支出 326,257.53 69,347.94
债券买卖交易
全年购入交易量 150,386,958.79 0.00
全年卖出交易量 0.00 0.00
5、基金各关联方投资本基金的情况
（1）基金管理人所持有的本基金份额
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
年初持有基金份额（份） 20,000,000 20,000,000
本年增加（份） 8,000,079 0.00
本年减少（份） 0.00 0.00
年末持有基金份额（份） 28,000,079 20,000,000
年末持有份额占基金总份额的比例 1.40% 1.00%
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 24 页 共 42 页
（2）基金管理人股东及基金发起人所持有的本基金份额
2006-12-31 2005-12-31
占基金总 占基金总 关联方名称 持有基金份额
（份） 份额比例
持有基金份额
（份） 份额比例
中信证券股份有限公司 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30%
长江证券有限责任公司 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30%
天津北方国际信托投资股份有限公司 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20%
国元证券有限责任公司 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20%
合计 20,000,000 1.00% 20,000,000 1.00%
七、本基金会计报表重要项目说明
（一）银行存款
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
活期存款 272,516,894.11 58,618,385.48
定期存款 0.00 0.00
合计 272,516,894.11 58,618,385.48
本基金 2006 年 12 月 31 日及 2005 年 12 月 31 日均未投资于定期存款。
（二）应收证券清算款/应付证券清算款
单位：人民币元
项
目 2006-12-31 2005-12-31
应收证券清算款
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 0.00 15,935,861.11
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 1,777,276.70 0.00
合计 1,777,276.70 15,935,861.11
应付证券清算款
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 236,289,432.16 0.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 0.00 17,148,690.42
合计 236,289,432.16 17,148,690.42
（三）应收利息
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
应收银行存款利息 80,735.30 19,586.08
应收债券利息 8,810,737.60 4,571,668.46
应收清算备付金利息 2,076.50 305.90
应收权证保证金利息 44.50 44.50
合计
8,893,593.90 4,591,669.44
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 25 页 共 42 页
（四）其他应收款
本基金2005年12月31日和2006年12月31日的其他应收款余额均为0.00
元。
（五）待摊费用
本基金 2006 年 12 月 31 日和 2005 年 12 月 31 日的待摊费用余额均为 0.00
元。
（六）投资估值增值
单位：人民币元
本年度本基金所投资的股票中，因股权分置改革而获得由非流通股股东支
付的现金对价为人民币6,063,726.41元 （2005年度： 人民币10,309,798.44元） 。
此等现金对价已全额冲减股票投资成本。
（a）估值增值
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
期初数 123,259,478.08 -152,861,473.45
投资估值增值 1,088,561,841.66 276,120,951.53
股票估值增值 1,088,143,178.89 255,749,635.16
债券估值增值 418,662.77 20,371,316.37
期末数 1,211,821,319.74 123,259,478.08
（七）应付佣金
单位：人民币元
券商名称 2006年12月31日 2005年12月31日
国元证券有限责任公司 297,117.95 233,206.34
招商证券股份有限公司 0.00 83,814.71
大鹏证券有限责任公司 93,886.86 93,886.86
申银万国证券股份有限公司 393,404.12 25,212.02
长城证券有限责任公司 94,252.46 0.00
广发华福证券有限责任公司 734,601.93 83,115.22
中山证券有限责任公司 0.00 26,171.37
2006年12月31日 2005年12月31日
项 目
市值 成本 估值增值（a） 市值 成本 估值增值（a）
股票投资 3,090,537,377.68 1,878,917,591.481,211,619,786.201,589,452,107.761,465,975,500.45 123,476,607.31
债券投资 836,549,485.80 836,347,952.26 201,533.54 461,964,176.10 462,181,305.33 -217,129.23
权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 3,927,086,863.48 2,715,265,543.741,211,821,319.742,051,416,283.861,928,156,805.78 123,259,478.08
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 26 页 共 42 页
中信建投证券有限责任公司（原华夏证券
有限公司） 274,107.98 0.00
合计 1,887,371.30 545,406.52
（八）其他应付款
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
未代扣代缴个人所得税暂挂 814,580.98 814,580.98
应付券商席位保证金 250,000.00 250,000.00
其他 0.00 0.00
合计 1,064,580.98 1,064,580.98
（九）预提费用
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
信息披露费 0.00 0.00
审计费用 95,000.00 95,000.00
账户维护费 0.00 0.00
合计
95,000.00 95,000.00
（十）实收基金
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
基金份额（份） 实收基金 基金份额（份） 实收基金
期初数 2,000,000,000 2,000,000,000.00 2,000,000,000 2,000,000,000.00
本期增加 0 0.00 0 0.00
本期减少 0 0.00 0 0.00
期末数 2,000,000,000 2,000,000,000.00 2,000,000,000 2,000,000,000.00
（十一）股票差价收入
单位：人民币元
项
目 2006年度 2005年度
卖出股票成交总额 3,399,399,664.50 1,520,005,139.88
减：卖出股票成本总额 2,407,369,792.45 1,600,757,038.29
交易佣金总额 2,821,594.60 1,280,088.32
股票差价收入 989,208,277.45 -82,031,986.73
（十二）债券差价收入
单位：人民币元
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 27 页 共 42 页
项
目 2006年度 2005年度
卖出债券成交总额 388,358,255.39 286,274,937.73
减：卖出债券成本总额 383,162,150.55 290,687,828.70
应收利息总额 5,423,017.05 3,949,055.31
债券差价收入 -226,912.21 -8,361,946.28
（十三）权证差价收入
单位：人民币元
项
目 2006年度 2005年度
卖出权证成交总额 32,643,249.85 2,870,331.46
减：卖出权证成本总额 0.00 0.00
权证差价收入 32,643,249.85 2,870,331.46
（十四）其他收入
单位：人民币元
项
目 2006年度 2005年度
国债承销手续费返还 10,000.00 11,960.36
其他 0.00 0.00
合计
10,000.00 11,960.36
（十五）其他费用
单位：人民币元
项
目 2006年度 2005年度
上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
审计费用 95,000.00 9,5000.00
回购交易费用 17,055.73 1,010.15
债券账户维护费及其他
925,982.37 21,367.50
合计 1,368,038.10 447,377.65
（十六）本期已分配基金净收益
2006年度
项
目 收益分配份额(份) 份额收益(元/每10份) 收益分配金额（元）
第一次分配(2006年12月29日) 2,000,000,000 1.50 300,000,000.00
本年累计收益分配
300,000,000.00
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 28 页 共 42 页
本基金于2005年1月1日至2005年12月31日期间未进行收益分配。
八、报告期流通受限制不能自由转让的基金资产
截至2006年12月31日止，本基金持有的流通转让受到限制的基金资产明细
如下：
（一）因股权分置改革而暂时停牌的股票
单位：人民币元
股票名称 股票代码 停牌日期
年末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
股票数量 股票成本 年末估值总额
S 首
旅 600258 2006-12-21 18.882007-01-18 18.80 204,100 2,873,072.02 3,853,408.00
S 阿
胶 000423 2006-12-04 13.72 未公布 未公 布 828,673 4,115,641.34 11,369,393.56
中原环保 000544 2006-11-21 3.562007-01-16 4.50 3,610,554 13,025,083.78 12,853,572.24
S 川美丰 000731 2006-12-06 12.172007-01-15 12.76 2,443,072 23,028,033.77 29,732,186.24
S 江
钻 000852 2006-10-31 12.33 未公布 未公 布 60,000 752,523.65 739,800.00
S 双
汇 000895 2006-06-01 31.02 未公布 未公 布 93,962 1,257,334.36 2,914,701.24
合计
45,051,688.92 61,463,061.28
本基金持有以上因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公
司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复
牌。其年末估值单价是根据最近一个交易日的市场平均价确定。
（二）未上市股票
股票名称 股票数量 股票成本 年末估值总额 购入日期 上市日期 可流通日期 备注
中国人寿 82,000 1,548,160.00 1,548,160.00 2006-12-28 2007-01-09 2007-01-09 网上
中国人寿 584,325 11,032,056.00 11,032,056.00 2006-12-28 2007-01-09 2007-04-09 网下
合计 12,580,216.00 12,580,216.00
以上流通转让受到限制的股票是网上及网下申购而暂时流通受限。网上申
购部分于2007年1月9日上市日可以流通，网下申购部分锁定期至2007年4月9日。
由于该股票尚未上市流通，其年末估值单价是根据其成本价确定。
（三）非公开定向增发新股
股票名称 股票数量 股票成本 年蘑估值总额 购入日期 增发部分上市日期 可流通日期
栖霞建设 7,500,000 52,100,000.00 85,125,000.00 2006-08-26 2006-08-26 2007-08-26
苏宁电器 1,200,000 28,800,000.00 53,376,000.00 2006-06-22 2006-06-23 2007-06-22
合计
80,900,000.00 138,501,000.00
以上流通转让受到限制的股票从新股获配日至新股上市日或上市公司所公
告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通， 其年末估值单价是根据估值日或
最近一个交易日同一股票的市场平均价确定。
（四）网下申购未流通新股
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 29 页 共 42 页
股票名称 股票数量 股票成本 年末估值总额 购入日期 上市日期 可流通日期
大秦铁路 1,682,950 8,330,602.50 13,615,065.50 2006-07-26 2006-08-01 2007-02-01
广深铁路 2,395,300 9,006,328.00 17,174,301.00 2006-12-18 2006-12-21 2007-03-22
北辰实业 898,428 2,156,227.20 6,055,404.72 2006-09-28 2006-10-16 2007-01-16
中国银行 2,782,265 8,569,376.20 14,662,536.55 2006-06-28 2006-07-05 2007-01-05
大唐发电 373,000 2,491,640.00 3,841,900.00 2006-12-12 2006-12-20 2007-03-20
众和股份 53,328 471,419.52 733,793.28 2006-12-12 2006-10-12 2007-01-12
江苏宏宝 102,417 397,377.96 716,919.00 2006-09-21 2006-10-12 2007-01-12
青岛软控 29,813 775,138.00 1,409,558.64 2006-09-28 2006-10-18 2007-01-18
东源电器 42,423 334,293.24 596,043.15 2006-09-27 2006-10-18 2007-01-18
高新张铜 159,378 677,356.50 1,504,528.32 2006-10-12 2006-10-25 2007-01-25
雪 莱 特 32,558 223,347.88 611,764.82 2006-10-12 2006-10-25 2007-01-25
大港股份 131,651 697,750.30 1,137,464.64 2006-11-01 2006-11-16 2007-02-16
苏州固锝 53,560 342,248.40 549,525.60 2006-11-01 2006-11-16 2007-02-16
中材科技 50,455 453,085.90 984,881.60 2006-11-07 2006-11-20 2007-02-26
栋梁新材 64,597 410,836.92 802,940.71 2006-11-07 2006-11-20 2007-02-26
孚日股份 175,045 1,171,051.05 1,508,887.90 2006-11-14 2006-11-24 2007-02-26
海鸥卫浴 71,104 570,965.12 1,594,151.68 2006-11-14 2006-11-24 2007-02-26
东方海洋 66,640 499,133.60 777,022.40 2006-11-14 2006-11-28 2007-02-28
鲁阳股份 38,917 428,087.00 1,048,813.15 2006-11-21 2006-11-30 2007-02-28
新 海 宜 47,619 412,380.54 641,427.93 2006-11-21 2006-11-30 2007-02-28
金智科技 27,174 385,870.80 602,175.84 2006-11-28 2006-12-08 2007-03-08
江苏国泰 82,965 663,720.00 1,002,217.20 2006-11-28 2006-12-08 2007-03-08
国脉科技 25,125 253,762.50 509,283.75 2006-12-06 2006-12-15 2007-03-15
青岛金王 55,377 425,849.13 658,986.30 2006-12-06 2006-12-15 2007-03-15
网盛科技 17,772 250,407.48 992,388.48 2006-12-06 2006-12-15 2007-03-15
山河智能 51,885 518,850.00 1,689,894.45 2006-12-12 2006-12-22 2007-03-22
合 计 40,917,105.74 75,421,876.61
以上未流通新股因处于网下申购锁定期而暂时流通受限，其年末估值单价
是根据估值日或最近一个交易日同一股票的市场平均价确定。
（五）流通受限债券
本基金截至2006年12月31日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的
卖出回购证券款余额为人民币80,750,000.00元 (2005年12月31日：无)，系以如
下债券作为抵押：
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 年末估值总额
06 国开02 2007-01-08 99.86 850,000 84,881,000.00
九、其他事项
（一）其他重要事项：本基金无需要说明的其他重要事项。
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 30 页 共 42 页
（二）或有事项：本基金在资产负债表日无需披露的重大或有事项。
（三）承诺事项：本基金在资产负债表日无需披露的重大承诺事项。
（四）比较数字：若干比较数字乃经重新编排，以符合本年度之呈报形式。
（五）报表之签署：本会计报表已经本基金管理人于2007年3月23日批准。
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 31 页 共 42 页
第七章
投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票市值 3,090,537,377.68 72.81%
债券市值 836,549,485.80 19.71%
权证市值 0.00 0.00%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 277,131,501.40 6.53%
其他资产 40,669,651.09 0.95%
资产合计 4,244,888,015.97 100.00%
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
分
类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 5,608,006.05 0.14%
B 采掘业 222,599,047.54 5.68%
C 制造业 1,196,889,837.46 30.55%
C0 食品、饮料
212,283,753.40 5.42%
C1 纺织、服装、皮毛 2,242,681.18 0.06%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 126,193,253.92 3.22%
C5 电子 1,161,290.42 0.03%
C6 金属、非金属 449,371,039.92 11.47%
C7 机械、设备、仪表 251,682,438.76 6.42%
C8 医药、生物制品 153,296,393.56 3.91%
C99 其他制造业 658,986.30 0.02%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,216,900.00 0.72%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 210,184,737.92 5.36%
G 信息技术业 216,484,423.46 5.52%
H 批发和零售贸易 291,761,907.92 7.44%
I 金融、保险业 332,462,752.55 8.48%
J 房地产业 438,001,107.02 11.18%
K 社会服务业 54,880,004.50 1.40%
L 传播与文化产业 92,311,188.62 2.36%
M 综合类 1,137,464.64 0.03%
合
计 3,090,537,377.68 78.86%
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 32 页 共 42 页
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(人民币元）
市值占基金资产净值
比例
1 600748 上实发展 22,837,239 270,392,909.76 6.90%
2 600036 招商银行 16,000,000 259,680,000.00 6.63%
3 002024 苏宁电器 5,700,364 253,552,190.72 6.47%
4 000858 五 粮 液 6,502,153 147,728,916.16 3.77%
5 600019 宝钢股份 16,176,660 137,825,143.20 3.52%
6 000709 唐钢股份 24,162,138 133,616,623.14 3.41%
7 600005 武钢股份 19,089,655 121,601,102.35 3.10%
8 600028 中国石化 12,098,200 110,456,566.00 2.82%
9 600583 海油工程 3,159,885 110,216,788.80 2.81%
10 002073 青岛软控 2,305,500 109,004,040.00 2.78%
11 000063 中兴通讯 2,510,000 97,463,300.00 2.49%
12 600009 上海机场 5,000,000 95,750,000.00 2.44%
13 600037 歌华有线 3,786,349 92,311,188.62 2.36%
14 600533 栖霞建设 7,500,000 85,125,000.00 2.17%
15 600085 同仁堂 4,600,000 78,752,000.00 2.01%
16 600675 中华企业 6,966,982 76,427,792.54 1.95%
17 600143 金发科技 1,846,450 75,593,663.00 1.93%
18 600406 国电南瑞 3,326,185 75,038,733.60 1.91%
19 600879 火箭股份 4,615,085 70,518,498.80 1.80%
20 000623 吉林敖东 1,900,000 63,175,000.00 1.61%
21 600054 黄山旅游 4,547,825 51,026,596.50 1.30%
22 600016 民生银行 4,500,000 45,540,000.00 1.16%
23 002052 同洲电子 1,988,289 41,237,113.86 1.05%
24 000400 许继电气 4,450,000 41,118,000.00 1.05%
25 600739 辽宁成大 2,050,000 37,207,500.00 0.95%
26 600125 铁龙物流 4,400,000 35,992,000.00 0.92%
27 601006 大秦铁路 3,999,900 32,359,191.00 0.83%
28 000729 燕京啤酒 3,350,000 32,260,500.00 0.82%
29 000731 S 川美丰 2,443,072 29,732,186.24 0.76%
30 600519 贵州茅台 334,620 29,379,636.00 0.75%
31 600386 北京巴士 3,259,216 28,909,245.92 0.74%
32 600900 长江电力 2,500,000 24,375,000.00 0.62%
33 000060 中金岭南 1,300,000 22,620,000.00 0.58%
34 000792 盐湖钾肥 872,748 20,867,404.68 0.53%
35 600855 航天长峰 2,700,000 18,198,000.00 0.46%
36 601333 广深铁路 2,395,300 17,174,301.00 0.44%
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 33 页 共 42 页
37 601988 中国银行 2,782,265 14,662,536.55 0.37%
38 600001 邯郸钢铁 3,249,969 14,202,364.53 0.36%
39 000544 S 白
鸽 3,610,554 12,853,572.24 0.33%
40 601628 中国人寿 666,325 12,580,216.00 0.32%
41 000423 S 阿
胶 828,673 11,369,393.56 0.29%
42 600150 沪东重机 283,214 8,989,212.36 0.23%
43 601588 北辰实业 898,428 6,055,404.72 0.15%
44 600258 S首旅 204,100 3,853,408.00 0.10%
45 601991 大唐发电 373,000 3,841,900.00 0.10%
46 002069 獐 子 岛 45,315 3,385,483.65 0.09%
47 000895 S 双
汇 93,962 2,914,701.24 0.07%
48 601699 潞安环能 119,534 1,925,692.74 0.05%
49 002097 山河智能 51,885 1,689,894.45 0.04%
50 002084 海鸥卫浴 71,104 1,594,151.68 0.04%
51 002083 孚日股份 175,045 1,508,887.90 0.04%
52 002075 高新张铜 159,378 1,504,528.32 0.04%
53 600257 洞庭水殖 350,000 1,445,500.00 0.04%
54 002074 东源电器 101,423 1,424,993.15 0.04%
55 002077 大港股份 131,651 1,137,464.64 0.03%
56 002088 鲁阳股份 38,917 1,048,813.15 0.03%
57 002091 江苏国泰 82,965 1,002,217.20 0.03%
58 002095 网盛科技 17,772 992,388.48 0.02%
59 002080 中材科技 50,455 984,881.60 0.02%
60 002082 栋梁新材 64,597 802,940.71 0.02%
61 002086 东方海洋 66,640 777,022.40 0.02%
62 000852 S 江
钻 60,000 739,800.00 0.02%
63 002070 众和股份 53,328 733,793.28 0.02%
64 002071 江苏宏宝 102,417 716,919.00 0.02%
65 002094 青岛金王 55,377 658,986.30 0.02%
66 002089 新 海 宜 47,619 641,427.93 0.02%
67 002076 雪 莱 特 32,558 611,764.82 0.02%
68 002090 金智科技 27,174 602,175.84 0.01%
69 002079 苏州固锝 53,560 549,525.60 0.01%
70 002093 国脉科技 25,125 509,283.75 0.01%
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 34 页 共 42 页
四、报告期内股票投资组合重大变动
（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明
细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例
1 600748 上实发展 196,994,363.30 9.34%
2 600036 招商银行 138,953,027.93 6.59%
3 000709 唐钢股份 127,265,561.26 6.03%
4 600362 江西铜业 120,499,892.17 5.71%
5 002073 青岛软控 115,306,007.66 5.46%
6 000858 五 粮 液 110,601,717.95 5.24%
7 600016 民生银行 106,479,005.13 5.05%
8 600028 中国石化 98,274,411.39 4.66%
9 600879 火箭股份 90,652,643.49 4.30%
10 600005 武钢股份 89,223,073.82 4.23%
11 600019 宝钢股份 86,227,273.69 4.09%
12 002052 同洲电子 68,605,322.07 3.25%
13 000069 华侨城Ａ 63,071,385.16 2.99%
14 600050 中国联通 62,994,109.20 2.99%
15 600675 中华企业 54,463,051.42 2.58%
16 600533 栖霞建设 52,100,000.00 2.47%
17 000623 吉林敖东 49,871,840.14 2.36%
18 600037 歌华有线 49,420,958.64 2.34%
19 000729 燕京啤酒 45,457,427.94 2.15%
20 000402 金 融 街 41,998,456.66 1.99%
（二） 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明
细
序号 股票代码
股票名称
累计卖出金额（人民币元）占期初基金资产净值的比例
1 000402 金 融 街 281,195,892.19 13.33%
2 000895 S 双
汇 158,214,385.24 7.50%
3 600028 中国石化 154,605,610.18 7.33%
4 002024 苏宁电器 151,525,996.38 7.18%
5 600694 大商股份 140,208,746.33 6.65%
6 600362 江西铜业 134,142,675.22 6.36%
7 600016 民生银行 131,198,891.57 6.22%
8 600036 招商银行 112,187,477.65 5.32%
9 600887 伊利股份 105,805,993.37 5.01%
10 600050 中国联通 100,287,767.64 4.75%
11 600900 长江电力 94,669,973.11 4.49%
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 35 页 共 42 页
12 000069 华侨城Ａ 82,488,468.55 3.91%
13 600717 天津港 70,916,223.68 3.36%
14 600019 宝钢股份 70,013,505.69 3.32%
15 000858 五 粮 液 65,442,544.56 3.10%
16 600320 振华港机 62,530,051.00 2.96%
17 600143 金发科技 58,608,718.04 2.78%
18 600596 新安股份 57,726,991.91 2.74%
19 600269 赣粤高速 55,564,917.64 2.63%
20 000888 峨眉山Ａ 51,716,054.29 2.45%
21 600276 恒瑞医药 51,712,993.15 2.45%
（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项
目 金额
买入股票成本总额 2,826,375,609.89
卖出股票收入总额 3,399,399,664.50
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
国
债 308,946,757.10 7.89%
央行票据 0.00 0.00%
企 业 债 506,700.00 0.01%
金 融 债 527,096,028.70 13.45%
可 转 债 0.00 0.00%
债券投资合计 836,549,485.80 21.35%
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
1 06国开02 149,787,000.00 3.82%
2 20国债04 97,437,462.50 2.49%
3 02国债14 94,389,968.20 2.41%
4 06国开15 78,962,864.78 2.01%
5 04国开01 70,036,540.00 1.79%
七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明
细
本基金期末未持有资产支持证券。
八、报告期末本基金投资权证明细
（一）报告期末所有权证明细：本基金期末未持有权证。
（二）报告期内获得权证明细
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 36 页 共 42 页
获取方式 权证名称 权证代码 数量(份) 成本总额（人民币元）
主动持有 无 无 0.00 0.00
五粮YGC1 030002 701,403 0.00
五粮YGP1 038004 737,373 0.00
沪场JTP1 580996 3,747,821 0.00
招行CMP1 580997 4,036,854 0.00
长电CWB1 580007 1,200,000 0.00
茅台JCP1 580990 478,029 0.00
国电JTB1 580008 1,200,000 0.00
被动持有
伊利CWB1 580009 901,530 0.00
九、投资组合报告附注
（一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（三）报告期末其他资产构成
项 目 金额（人民币元）
交易保证金 598,780.49
应收证券清算款 1,777,276.70
应收利息 8,893,593.90
应收股利 0.00
其他应收款 29,400,000.00
待摊费用 0.00
合计 40,669,651.09
（四）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金期末未持有可转换债券。
（五）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
项
目 持有基金份额（份） 占基金总份额比例
截止2005 年12 月31 日持有份额
20,000,000 1.00%
本期增持份额
8,000,079 0.40%
截止2006 年12 月31 日持有份额
28,000,079 1.40%
其中作为发起人持有份额
20,000,000 1.00%
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 37 页 共 42 页
第八章
基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 35,716 户
报告期末平均每户持有的基金份额 55,997.31 份
二、报告期末基金份额持有人结构：
项 目 数量（份） 占总份额的比例
基金份额总额 2,000,000,000 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额
1,182,275,056 59.11%
个人投资者持有的基金份额 817,724,944 40.89%
三、报告期末本基金前十名持有人明细
序号 股东名称 持有份额（份） 占总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 188,847,191 9.44%
2 中国人寿保险（集团）公司 166,159,547 8.31%
3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 90,859,550 4.54%
4 中国平安保险（集团）股份有限公司 68,446,010 3.42%
5 中国人民财产保险股份有限公司 64,126,804 3.21%
6 UBS AG 54,976,843 2.75%
7 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人
分红-019L-FH002 深 44,156,663 2.21%
8 永安财产保险股份有限公司 39,652,140 1.98%
9 宝钢集团有限公司 34,974,450 1.75%
10 中国再保险（集团）公司 34,437,505 1.72%
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 38 页 共 42 页
第九章
重大事件揭示
一、本基金在 2006 年度未召开基金份额持有人大会。
二、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事
项。
三、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人高级管理人员的变更
根据本公司第三届董事会第九次会议决议，本公司同意蒋月勤先生辞去公
司总经理职务，聘任陈礼华先生担任公司总经理职务。陈礼华先生的总经理任职
资格已获中国证监会核准(证监基金字[2006]52 号文)。关于变更高级管理人员
的公告刊登于 2006年4月10日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及
本公司网站。
经本公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定聘任宋炳山先生担任公
司副总经理，宋炳山先生任职资格已报中国证监会核准(证监基金字【2006】208
号)。 关于公司聘任公司副总经理的公告刊登于2006年11月23日 《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站。
四、聘请会计师事务所情况
本基金报告期内未改聘会计师事务所。
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，报告年度共支付审
计费 95,000 元。安永华明会计师事务所已连续为本基金提供审计服务 8 年。
五、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
无。
六、基金投资策略的改变情况：本基金本报告期内投资策略不曾改变。
七、2006 年 6 月 28 日，本公司发布了开通全国统一客户服务号码
400-888-2666 的公告。公告刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
及本公司网站。
八、 2006年8月16日， 本公司发布公司关于权证投资总体方案的公告。公
告刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站。
九、 2006年8月30日， 本公司发布了本基金投资非公开发行股票－栖霞建
设公告。公告刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站。
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 39 页 共 42 页
十、2006 年 12 月 12 日，本公司发布公告，修改了本基金收益分配条款。
公告刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站。
十一、基金收益分配事项
2006 年 12 月 28 日，本基金实施 2006 年度第一次收益分配，向全体基金份
额持有人按每 10 份基金份额派发现金收益 1.50 元，共派发现金收益
300,000,000.00 元（以中国证券登记结算有限责任公司的确认数据为准） 。公告
刊登于 2006 年 12 月 26 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公
司网站。
十二、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
（一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 、 《关
于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经
营机构的标准，经认真研究后，截至本报告期末本基金选择的交易席位如下
序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计
1 渤海证券有限责任公司 1
1
2 国元证券有限责任公司 1 1 2
3 招商证券股份有限公司 1
1
4 中信建投证券有限责任公司
1 1
5 申银万国证券股份有限公司 1 1 2
6 长城证券有限责任公司 1
1
7 广发华福证券有限责任公司 1
1
8 中山证券有限责任公司
1 1
9 平安证券有限责任公司
1 1
合计 6 5 11
（二）本公司选择证券经营机构的标准
1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提
供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析
报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、资力雄厚，信誉良好。
3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人
民银行处罚。
5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保
密的要求。
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 40 页 共 42 页
6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司
基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
（三）本公司租用基金专用席位的程序
1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服
务评价结果而定；
3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服
务评价规定，对研究机构进行综合评价；
4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领
导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商席位租用协议》 ，并办
理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本
公司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约机构违规受到国家有关部门的处
罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；
6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
（四）2006 年 1-12 月各券商股票交易量及佣金情况如下
公司名称
股票交易量
（人民币元） 占交易量比例
佣金
(人民币元） 占佣金比例
渤海证券有限责任公司 463,949,917.74 7.72% 379,973.42 7.86%
国元证券有限责任公司 1,482,263,519.97 24.65% 1,179,086.22 24.38%
招商证券股份有限公司 193,007,156.78 3.21% 158,183.14 3.27%
中信建投证券有限责任公司 598,015,490.61 9.94% 467,949.95 9.67%
申银万国证券股份有限公司 1,384,564,637.01 23.03% 1,118,907.22 23.14%
长城证券有限责任公司 529,197,343.55 8.80% 424,601.36 8.78%
广发华福证券有限责任公司 1,362,229,273.19 22.65% 1,107,288.04 22.90%
合 计 6,013,227,338.85 100.00% 4,835,989.35 100.00%
（五）2006 年 1-12 月各券商债券、回购交易量情况如下
公司名称
债券交易量
（人民币元） 占交易量比例
回购交易量
(人民币元) 占交易量比例
渤海证券有限责任公司 47,099,111.50 20.21% 0.00 0.00%
国元证券有限责任公司 43,750,711.00 18.78% 200,000,000.00 7.23%
招商证券有限责任公司 32,426,480.00 13.92% 0.00 0.00%
中信建投证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00%
申银万国证券有限责任公司 75,593,124.00 32.44% 795,100,000.00 28.72%
长城证券有限责任公司 597,613.40 0.26% 250,000,000.00 9.03%
同益证券投资基金 2006年年度报告 第 41 页 共 42 页
广发华福证券有限责任公司 33,539,371.80 14.39% 1,523,000,000.00 55.02%
合计 233,006,411.70 100.00% 2,768,100,000.00 100.00%
（六）2006 年 1-12 月各券商权证交易量情况如下
公司名称
权证交易量
（人民币元）
占交易量比例
渤海证券有限责任公司 7,526,419.32 23.06%
国元证券有限责任公司 1,902,343.70 5.83%
申银万国证券有限责任公司 1,698,815.30 5.20%
长城证券有限责任公司 6,810,284.10 20.86%
华福证券有限责任公司 14,707,960.13 45.05%
合 计 32,645,822.55 100.00%
（七）报告期内租用证券公司席位的变更情况：停止租用平安证券有限责
任公司上海一个席位，停止租用长城证券有限责任公司深圳一个席位。
十三、其他在报告期内发生的重大事件：无。
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第十章
备查文件
一、备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立同益证券投资基金的批复
2、同益证券投资基金基金合同
3、同益证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
二、存放地点和查阅方式
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。
本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，供公众查阅、复制。上
述文件可在长盛基金管理有限公司互联网站上查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088
网址：http://www.csfunds.com.cn
长盛基金管理有限公司
二○○七年三月二十九日
