同智证券投资基金
2006年年度报告
重要提示及目录
本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事
保证同智证券投资基金（以下简称“本基金”）2006 年年度报告（以下简称“本
报告”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字
同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2007年3月28
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告会计期间：2006年1月1日至2006年12月31日。
目
录
第一章 基金简介
………………………………………………………………1
第二章 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况………………………4
第三章 管理人报告 ………………………………………………………………6
第四章 托管人报告 ………………………………………………………………10
第五章 审计报告…………………………………………………………………12
第六章 财务会计报告……………………………………………………………14
第七章 投资组合报告……………………………………………………………30
第八章 基金份额持有人情况…………………………………………………… 36
第九章 重大事件揭示……………………………………………………………37
第十章 备查文件……………………………………………………………………42
同智证券投资基金2006年年度报告 第 1 页 共 42 页
第一章
基金简介
一、基金基本资料
（一）基金名称：同智证券投资基金
（二）基金简称：基金同智
（三）基金交易代码：184702
（四）基金运作方式：契约型封闭式
（五）基金合同生效日：1992年3月13日
（六）基金清理规范日：2000年3月8日
（七）报告期末基金份额总额：5亿份
（八）基金合同存续期：1992年3月13日至2007年1月5日
（九）基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所
（十）基金上市日期：2000年5月15日
二、基金产品说明
（一）投资目标
本基金为成长型基金，主要投资对象为深、沪证券交易所成长性较高、发展
前景良好的上市公司。
（二）投资策略
1、资产配置策略
投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋
势，并在此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加
股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市
空头特征明显时，将显著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将
相应增加。
2、投资策略
成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票
进行投资时主要考虑以下几方面：
（1）预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平；
（2）公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润
总额的比例较大； 同智证券投资基金2006年年度报告 第 2 页 共 42 页
（3）保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高
于市场平均水平；
（4）预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质改善；
（5）公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优
势。
根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基
础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资
决策委员会确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。
（三）业绩比较基准
无。
（四）风险收益特征
无。
三、基金管理人
（一）法定名称：长盛基金管理有限公司
（二）注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13-C
（三）办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦 A座 20-22层
（四）邮政编码：100088
（五）国际互联网址：http://www.csfunds.com.cn
（六）法定代表人：凤良志
（七）总经理：陈礼华
（八）信息披露负责人：叶金松
（九）联系电话：010-82255818
（十）传真：010-82255988
（十一）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn
四、基金托管人
（一）法定名称：中国银行股份有限公司
（二）注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
（三）办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 同智证券投资基金2006年年度报告 第 3 页 共 42 页
（四）邮政编码：100818
（五）国际互联网址：http://www.boc.cn
（六）法定代表人：肖钢
（七）信息披露负责人：宁敏
（八）电话：010-66594977
（九）传真：010-66594942
（十）电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com
五、信息披露
（一）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》。
（二）登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.csfunds.com.cn
（三）基金年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人
的办公地址，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。
六、其他有关资料
（一）聘请的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3办公楼16层
（二）基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：中国深圳深南中路1093号中信大厦21层 同智证券投资基金2006年年度报告 第 4 页 共 42 页
第二章
主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况
所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
序号
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
1 基金本期净收益（元） 378,956,289.22 22,265,149.82 40,186,358.55
2 基金份额本期净收益（元/份） 0.7579 0.0445 0.0804
3 期末可供分配基金收益（元） 131,409,188.96 24,752,899.73 24,987,749.91
4 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.2628 0.0495 0.0500
5 期末基金资产净值（元） 774,962,810.62 576,124,019.75 544,237,007.91
6 期末基金份额净值（元/份） 1.5499 1.1522 1.0885
7 基金加权平均净值收益率
50.77% 4.08% 7.45%
8 本期基金份额净值增长率
85.02% 10.16% 7.70%
9 基金份额累计净值增长率
148.64% 34.39% 21.99%
二、基金净值表现
（一）本基金历史各时间段基金份额净值增长率
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2）
过去三个月 26.84% 0.0220
过去六个月 31.16% 0.0221
过去一年 85.02% 0.0249
过去三年 119.51% 0.0236
过去五年 120.31% 0.0215
自基金成立起至今 148.64% 0.0201
注：本基金无业绩比较基准收益率。
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
基金同智累计份额净值增长率历史走势图
（2000 年3 月8 日至2006 年12 月31 日）
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
2000年3月8日
2001年3月8日
2002年3月8日
2003年3月8日
2004年3月8日
2005年3月8日
2006年3月8日
基金同智同智证券投资基金2006年年度报告 第 5 页 共 42 页
注：
1、本基金无同期业绩比较基准收益率。
由于本基金由老基金规范后设立，基金资产存在一个调整期，调整期为自移
交基准日 2000 年 3 月 8 日起六个月。截至报告日本基金的各项投资比例已达基金
合同投资组合中规定的各项比例。
2、本基金基金合同中对投资组合的各项比例规定如下：
（1）本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投
资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；
（2）本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；
（3）本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家上市公司发行证券的
总和，不得超过该证券总股本的10%；
（4）本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为一年，债券回购
到期后不得展期；债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%；
（5）本基金将遵守中国证监会规定的其它比例限制。
（三）本基金过往三年每年的净值增长率走势图
注：本基金无同期业绩比较基准收益率。
三、过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10 份基金份额分红数 备注
5.000 元 2006 年12 月29 日除权
2006
0.446 元 2006 年3 月16 日除权
2005 0.450 元 2005 年4 月28 日除权
2004 0.000 元 2004 年度未分配收益
合计 5.896元
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
2004年 2005年 2006年
基金同智同智证券投资基金2006年年度报告 第 6 页 共 42 页
第三章
管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理介绍
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于 1999年3月成
立，注册资本为人民币 10000 万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证
券有限责任公司 49%、安徽省创新投资有限公司 26%、安徽省投资集团有限责任公
司 25%。截至 2006 年 12 月 31 日，基金管理人共管理四支封闭式基金、五支开放
式基金，并于2002年12月，首批取得了社保基金管理资格。
二、基金经理介绍
肖强，现任本基金经理。男，1967 年 12 月出生。学士。曾任中信证券有限责
任公司北太平庄营业部交易部经理、营业部总经理助理，中信证券股份有限公司
研究咨询部副总经理、高级分析师，中信证券股份有限公司交易部高级交易员。
2002 年 6 月加入长盛基金管理有限公司，历任基金同盛基金经理助理、基金同益
基金经理、长盛动态精选基金基金经理。
田荣华，现任本基金经理。男，1967 年 11 月出生。毕业于武汉大学管理学
院，获经济学硕士学位。曾任北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路
营业部总经理。2004年4月加 入长盛基金管理有限公司，历任基金同盛基金经理
助理、长盛成长价值基金、基金同智和基金同德基金经理。
第二节
对报告期内基金运作的遵规守信情况说明
报告期间，国债投资比例自2006年12月14日起，连续10个交易日低于资产净
值20%。原因如下：（1）证券市场连续上涨，带来基金同智资产净值的连续上
涨；（2）2006年12月15日、2006年12月21日，总计1697.20万元的国债到期兑
付，致使国债投资比例进一步降低；（3）基金同智自2006年12月25日起，进入封
闭式基金转为开放式的特殊转型期（详见附：基金同智转型具体进程）。转型期
间，基金同智实施分红，并于2006年12月27日（第10个交易日）将2.5亿元分红款
自基金资产划出至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，但会计核算上，
该日尚未做除权处理。2006年12月29日，分红除权处理后，国债投资比例达标。同智证券投资基金2006年年度报告 第 7 页 共 42 页
托管人对上述情况进行了提示。
此外，报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施
准则、《同智证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规
定，诚实信用、勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
附：基金同智转型具体进程：
2006年12月4日，基金同智持有人大会以现场方式在北京召开，会议审议通过
了《关于同智证券投资基金转型有关事项的议案》；
2006年12月25日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准同智证券投资基
金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2006]260号），同智证券投资
基金基金份额持有人大会决议生效。同意按照《同智证券投资基金转型方案说明
书》，对基金同智实施转型。转型后，同智证券投资基金更名为长盛同智优势成
长混合型证券投资基金（LOF）；
2006年12月28日，深圳证券交易所收市后，基金同智向在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的基金同智的全体份额持有人实施分红；
2007年1月5日，基金同智终止上市。《长盛同智优势成长混合型证券投资基
金基金合同》自该日起生效，原《同智证券投资基金基金合同》自该日起失效；
2007年1月8日，长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）开放集中申
购，集中申购期为2007年1月8日至2007年1月18日。
第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
一、行情回顾及运作分析
2006 年度，在全球流动性充沛的环境里，世界各主要资本市场也跌创新高，
外部运行环境有利于中国股市持续向好。
本基金在2006年底进入“封转开”程序，由于要实施大规模的分红和送份
额，我们在临近年底时做了较大的减仓，影响了本基金净值的上涨。
从长期看，基于对中国股市的乐观预期，我们认为在操作上做好证券选择比
做时机选择更有意义。因此我们基本保持了较高的仓位，主要精力放在了股票的
转换上。 同智证券投资基金2006年年度报告 第 8 页 共 42 页
在 2007 年年初，在新募集的资金到位后，我们即按照既定计划买入目标证
券，当大盘短期快速下跌后，基金面值跌到 1 元以下。未来，我们和基金持有人
都将面临着艰巨的考验，大幅波动的市场将考验我们的选股能力和风险控制水
平；将考验本基金持有人的耐心和平和心态。我们有信心、有能力为广大持有人
创造持续、稳定的收益。
二、本基金业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.5499 元，本报告期份额净值增长率为
85.02%，同期上证A股增长率为130.43%，本基金净值表现低于大盘。
第四节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
在 2007 年，我们认为 A 股市场唯港股和 H 股马首是瞻的格局将部分改变，股
票定价权的回归将是长期趋势。在长期牛市里，A 股市场的价值底线不再是以美
国、香港等国际市场为参照标准，而是我们自己市场的无风险收益率倒数。因此
未来 A 股市场的平均 PE 可以达到 30 倍，市场整体仍然有足够的上升空间。我们
认为，基于长期向好的中国经济，股市及上市公司所谓的估值，所谓的泡沫都是
相对和暂时的，只有用发展的眼光来认识问题，解决问题，才能够保证市场的长
期健康发展。
在 2007 年我们具体的选股思路是四大板块、三大主题。就是泛金融类、泛地
产类、泛先进制造类、泛消费类四大板块；高成长、人民币升值、整体上市三大
主题。我们在选择个股时基本是在上述四条经线和三条纬线的交叉区域里。
同智基金在基金合同里明确规定，主要投资于业绩能够持续高成长的成长型
上市公司，在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的
最大化。我们在未来会延续和强化这种策略，分享中国经济的长期成长，为基金
份额持有人创造良好收益。
第五节 基金内部监察报告
基金内部监察稽核工作主要由监察稽核部工作人员通过采用各种工作方法和
步骤对基金投资运作各环节的具体情况进行独立检查。在本报告期内，监察稽核
工作的原则是“以实现企业核心价值为轴心、以防范不当利益输送为目标、以实
现内控三个目的为基点、以独立监管跟踪修正为方法开展监察稽核工作。”公司同智证券投资基金2006年年度报告 第 9 页 共 42 页
监察稽核部以内部控制制度为依据，及时协调并解决各种问题，并通过对有关部
门及业务的监察稽核对相关制度流程加以补充、修改和完善，从而增强了制度的
操作性及岗位人员责任的明晰性。
一、进一步完善了公司内部控制制度
完善适用、适时的内部控制制度，是公司各项业务规范、有序运转的基本前
提。2006 年根据法律法规的新要求及业务发展的需要，公司对内部控制制度进行
了完善与更新。
二、梳理与投资运作有关的法律、法规及公司规定，全面掌控公司及基金运
作的风险点
全面、清晰掌控公司及基金投资运作的风险点，是保证基金规范运作的基本
前提。为此，我们全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司规
定，分别从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面完善风险控制要素，明
确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法，使得对各风险点的监控
真正落到实处。
三、运用风险监控系统，提升风险监控的准确性及效率
监察稽核部运用投资风险管理信息系统中的风险监控组合管理功能，实现对
各基金（组合）投资运作过程合法合规性的及时监控。为提升风险监控的准确性
及效率，监察稽核部定期复核指标设置的正确性与及时性。
四、采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查制度执行情况，规范业
务运转工作流程
公司内部控制制度的切实执行，是公司各项业务规范、有序运转的重要保
证。2006 年，我们采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查公司内控制度
执行情况。所作的专项稽核包括投资交易、基金销售、投资研究、投资管理、信
息系统、投资决策等各个环节。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，保障了基金份
额持有人的利益。
同智证券投资基金2006年年度报告 第 10 页 共 42 页
第四章
托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对同智证券投
资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同和托管合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资
产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核；报告期间，该基金的
国债投资比例自 12 月 14 日起，连续 10 个交易日低于资产净值 20％,托管人向基
金管理人进行了提示,2006年12月29日，该基金的国债投资比例达标。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2007年3月28日
同智证券投资基金2006年年度报告 第 11 页 共 42 页
第五章
审计报告
安永华明（2007）审字第60468688_A05号
同智证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的同智证券投资基金（以下简称“同智基金”）财务报表，
包括2006年12月31日的资产负债表和2006年度的经营业绩表、基金净值变动表及
基金收益分配表以及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则和《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办
法》的规定编制财务报表是同智基金管理人的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计
估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报
获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内
部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
三、审计意见
同智证券投资基金2006年年度报告 第 12 页 共 42 页
我们认为，同智基金的财务报表已经按照企业会计准则和《金融企业会计制
度》及《证券投资基金会计核算办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了
同智基金2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 张小东
中国
北京 中国注册会计师
李欣
2007年3月23日
同智证券投资基金2006年年度报告 第 13 页 共 42 页
第六章
财务会计报告
第一节
基金会计报表（经审计）
一、资产负债表
同智证券投资基金资产负债表
单位：人民币元
项
目 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
资
产
银行存款 （一） 167,299,721.59
29,322,525.74
清算备付金
5,842,442.32
493,609.28
交易保证金
389,781.75
374,793.55
应收股利
0.00
0.00
应收证券清算款 （二） 13,010,966.49
9,905,315.37
应收申购款
0.00 0.00
其他应收款 （四） 0.00 0.00
应收利息 （三） 1,132,639.41
528,480.73
股票投资市值
578,884,308.72
415,882,968.29
其中：股票投资成本
436,980,951.74
366,534,287.34
债券投资市值
180,354,759.73
121,660,011.88
其中：债券投资成本
178,704,495.05
119,637,572.81
权证投资
0.00 0.00
其中：权证投资成本
0.00 0.00
买入返售证券
0.00 0.00
待摊费用 （五） 0.00 0.00
资产总计
946,914,620.01 578,167,704.84
负债及持有人权益
负
债
应付证券清算款
0.00
0.00
应付管理人报酬
1,241,803.10
702,702.76
应付托管费
206,967.16
117,117.11
应付佣金 （七） 1,327,650.64
216,357.31
应付利息
167,880.58 0.00
应付收益 （十） 428,874.52
428,874.52
应交税金
0.00 0.00
其他应付款 （八） 528,633.39
528,633.39
卖出回购证券款
168,000,000.00
0.00
短期借款
0.00
0.00
预提费用 （九） 50,000.00
50,000.00
其他负债
0.00 0.00
负债合计
171,951,809.39 2,043,685.09
持有人权益
实收基金 （十一） 500,000,000.00
500,000,000.00
未实现利得 （六） 143,553,621.66
51,371,120.02
未分配收益
131,409,188.96 24,752,899.73同智证券投资基金2006年年度报告 第 14 页 共 42 页
持有人权益合计
774,962,810.62
576,124,019.75
负债及持有人权益总计
946,914,620.01 578,167,704.84
基金份额净值（元/份）
1.5499 1.1522
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、经营业绩表及收益分配表
同智证券投资基金经营业绩表
单位：人民币元
项目 附注 2006年度 2005年度
收入
394,865,106.05 32,413,266.29
股票差价收入 （十二） 374,939,033.52 19,054,299.62
债券差价收入 （十三） -817,558.77 1,964,699.81
权证差价收入 （十四） 8,549,150.17 534,654.50
债券利息收入
4,257,314.55 3,603,874.59
存款利息收入
552,071.41 394,291.35
股利收入
7,359,325.55 6,846,915.21
买入返售证券收入
0.00 6,301.00
其他收入 （十五） 25,769.62 8,230.21
费用
15,908,816.83 10,148,116.47
基金管理人报酬
11,170,500.25 8,184,649.99
基金托管费
1,861,749.99 1,364,108.29
卖出回购证券支出
1,538,670.83 124,632.42
其他费用 （十六） 1,337,895.76 474,725.77
其中：上市年费
60,000.00 60,000.00
信息披露费
270,000.00 270,000.00
审计费用
50,000.00 50,000.00
基金净收益
378,956,289.22 22,265,149.82
未实现利得
92,182,501.64 32,121,862.02
基金经营业绩
471,138,790.86 54,387,011.84
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用（例如，交易
佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
同智证券投资基金收益分配表
单位：人民币元
项
目 附注 2006年度 2005年度
本期基金净收益 378,956,289.22 22,265,149.82
加：期初基金净收益 24,752,899.73 24,987,749.91
可供分配基金净收益 403,709,188.95 47,252,899.73
减：本期已分配基金净收益 （十七） 272,299,999.99 22,500,000.00
期末基金净收益 131,409,188.96 24,752,899.73
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同智证券投资基金2006年年度报告 第 15 页 共 42 页
三、基金净值变动表
同智证券投资基金基金净值变动表
单位：人民币元
项目 2006年度 2005年度
期初基金净值 576,124,019.75 544,237,007.91
本期经营活动：
基金净收益 378,956,289.22 22,265,149.82
未实现利得 92,182,501.64 32,121,862.02
经营活动产生的基金净值变动数 471,138,790.86 54,387,011.84
本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -272,299,999.99 -22,500,000.00
期末基金净值 774,962,810.62 576,124,019.75
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
第二节
年度会计报表附注（经审计）
一、本基金的基本情况
同智证券投资基金（简称“本基金”）是经中国证券监督管理委员会（简称
“中国证监会”）证监基金字[2000]25号文《关于同意赣中基金等原有投资基金
合并规范为同智证券投资基金并申请上巿的批复》批准，由赣中基金、中盛基
金、长江基金、武汉基金、开信基金、海湾基金六只原有投资基金清理规范后合
并而成的契约型封闭式证券投资基金。经中国证监会证监基金字[2000]26号文
《关于同意同智证券投资基金上巿、扩募和续期的批复》批准，本基金于2000年5
月15日在深圳证券交易所挂牌交易并于2000年7月17日成功扩募到5亿份基金份
额，每份基金份额面值1.00元人民币，其中发起人认购500万份基金份额（占基金
总规模的1%），其余49,500万份基金份额由社会公众及商业保险公司持有。本基
金发起人为长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、中信证券股份有限
公司、天津北方国际信托投资股份有限公司和长盛基金管理有限公司；基金管理
人为长盛基金管理有限公司；基金托管人为中国银行股份有限公司。
二、本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设，会计报表附注无
不符合基本会计假设的事项。
三、主要会计政策、会计估计及其变更
（一）会计报表编制基础：本基金的财务报表乃按照企业会计准则、《金融
企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁同智证券投资基金2006年年度报告 第 16 页 共 42 页
布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第
3号《财务报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。
本基金本年度编制的财务报表以持续经营假设为基础。
（二）会计年度：自公历1月1日至12月31日止。
（三）记账本位币：以人民币为记账本位币。记账单位为元。
（四）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，除股票投资、债券
投资和权证投资按本附注所述的估值方法计价外，其余均以历史成本为计价原
则。
（五）基金资产的估值原则
1、估值对象为基金所拥有的银行存款、股票和债券等；
2、银行存款、清算备付金按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利
息计入“应收利息”科目；
3、上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值，该
估值日无交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；实际成本与估值之间的
差异计入“未实现利得”科目；
4、未上市的股票的估值：送股、转增股、配股或增发的新股，以估值日证券
交易所提供的同一股票的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日市
场平均价计算；首次公开发行的股票，以其成本价计算；
5、在锁定期的非公开发行股票的估值
（1）在2006年11月13日前新投资的非公开发行股票，以估值日证券交易所上
市交易的同一股票的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日市场平
均价计算；
（2）自2006年11月13日起新投资的非公开发行股票：
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市场平均价低于非公开发行股票
的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市场平均价作为估值日该
非公开发行股票的价值；
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市场平均价高于非公开发行股票
的初始取得成本时，应按以下公式确定估值日该非公开发行股票的价值：
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl 同智证券投资基金2006年年度报告 第 17 页 共 42 页
其中：FV为估值日该非公开发行股票的价值；C为该非公开发行股票的初始取
得成本；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市场平均价；Dl为该非公
开发行股票锁定期所含的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期
结束所含的交易天数，不含估值日当天。
6、权证的估值
配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额
估值，如果市场平均等于或低于配股价，不估值；从股权分置改革中获赠的权
证，从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券
交易所挂牌的该权证投资的市场平均价估值；未上市交易的权证投资（包括配股
权证）按公允价估值；
7、上市债券以不含息价格计价，按估值日均价减去债券均价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券
面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间
内逐日计提利息；
8、未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣
除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息；
9、银行间同业市场交易债券以不含息成本价估值；
10、如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金
管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值
的方法估值；
11、如有新增事项，按国家最新规定估值。
（六）证券投资的成本计价方法
按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后
计算买卖证券价差。
1、股票
（1）买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全
部价款入账；上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买
入经手费、买入证管费和买入佣金组成；深交所买入股票成本：由买入金额、买
入印花税、买入经手费和买入佣金组成。 同智证券投资基金2006年年度报告 第 18 页 共 42 页
（2）上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1
‰
减去经手费和证管费计
算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1
‰
减经手费计算。
（3）因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革
方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。
2、债券
买入上市债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应
支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单
独核算，不构成债券投资成本。
买入非上市债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款
入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
债券买卖不计佣金。
3、权证
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价
款入账；配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证在确认日，记录所获分配
的权证数量，该等权证初始成本为零。
4、买入返售证券
买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后
的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付
的价款确认买入返售证券投资。
（七）待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用根据权责发生制按直线法在与其相关的期限内进行摊销。
（八）收入的确认和计量
1、股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和
相关费用的差额入账；
2、债券差价收入
卖出交易所上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与
其成本、应收利息和相关费用的差额入账。
卖出银行间市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收
到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 同智证券投资基金2006年年度报告 第 19 页 共 42 页
3、权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和
相关费用的差额入账。
4、债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计
提的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账。
5、存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。
6、股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣
除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
7、买入返售证券收入按融出资金额及约定利率在证券持有期内采用直线法逐
日计提的金额入账。
8、其它收入于实际收到时确认收入。
（九）费用的确认和计量
1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提，基金成立
三个月后，由于卖出回购证券及现金分红以外的原因造成基金持有现金的比例超
过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。
2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。
3、卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐
日计提。
（十）基金的收益分配政策
1、基金收益分配采用现金方式。
2、每一基金份额享有同等分配权。
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。
4、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配。
5、基金收益分配比例不低于基金可分配收益的90%。
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次。
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
（十一）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他
会计政策和会计估计：无
（十二）会计政策、会计估计变更：无
（十三）重大会计差错：无
四、税项 同智证券投资基金2006年年度报告 第 20 页 共 42 页
（一）印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交
易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，按1‰的税率缴纳证券（股票）印
花税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》，自2005年6月13日起，对于基金从股权分置改革过程中
因非流通股股东向流通股股东支付对价而获得的股权转让，暂免征收印花税。
（二）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税
和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》，自2005年6月13日起，对于基金从股权分置改革中非流
通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入，暂免征
收企业所得税。
（三）个人所得税
对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司、债券
发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所
得税。根据财政部、国家税务总局财税字[2005]102号文《关于股息红利个人所得
税有关政策的通知》、财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息
红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》，自2005年6月13日起，对于基金从股权分置改革中非流
通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入，暂免征
收个人所得税。
同智证券投资基金2006年年度报告 第 21 页 共 42 页
五、资产负债表日后事项
依据中国证监会2006年12月25日证监基金字[2006]260号文核准的《同智证券
投资基金基金份额持有人大会决议》，本基金由封闭式基金转为开放式基金、调
整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为
“长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）”。自2007年1月5日起，《长盛
同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《同智证券投资基
金基金合同》失效。
六、关联方关系及关联方交易
（一）关联方关系
本报告期内，本基金无关联方关系的变化情况。
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
国元证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人股东
中信证券股份有限公司 基金发起人
长江证券有限责任公司 基金发起人
天津北方国际信托投资股份有限公司 基金发起人
安徽省创新投资有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人股东
（二）关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
1、通过关联方的席位进行的证券交易及交易佣金
单位：人民币元
关联方名称 2006年度 2005年度
股票买卖
股票买卖
年度成交金额
占全年
交易金额比例
股票买卖
年度成交金额
占全年
交易金额比例
长江证券有限责任公司 102,164,348.16 2.91% 0.00 0.00%
国元证券有限责任公司 976,009,286.40 27.76% 267,618,777.16 24.00%
中信证券股份有限公司 347,129,564.36 9.87% 176,738,325.69 15.85%
合计 1,425,303,198.92 40.54% 444,357,102.85 39.85%
债券买卖
债券买卖
年度成交金额
占全年
交易金额比例
债券买卖
年度成交金额
占全年
交易金额比例
国元证券有限责任公司 16,441,866.80 29.77% 44,015,070.00 21.57%
中信证券股份有限公司 0.00 0.00% 13,852,734.33 6.79%
合计 16,441,866.80 29.77% 57,867,804.33 28.36%
证券回购
证券回购
年度成交金额
占全年
交易金额比例
证券回购
年度成交金额
占全年
交易金额比例
长江证券有限责任公司 120,000,000.00 6.20% 0.00 0.00%
国元证券有限责任公司 928,000,000.00 47.96% 121,000,000.00 46.72%
合计 1,048,000,000.00 54.16% 121,000,000.00 46.72%
同智证券投资基金2006年年度报告 第 22 页 共 42 页
佣金 支付的佣金
占全年
佣金比例
支付的佣金
占全年
佣金比例
长江证券有限责任公司 83,174.81 2.94% 0.00 0.00%
国元证券有限责任公司 796,028.97 28.13% 217,901.89 24.38%
中信证券股份有限公司 271,631.83 9.60% 138,299.03 15.47%
合计 1,150,835.61 40.67% 356,200.92 39.85%
上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收
取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣
金。
向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合
同范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究结果和市场信息服务。
2、关联方报酬
（1）基金管理人报酬：基金管理费
A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如
下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值
B、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于
次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支
付基金管理人管理费共人民币11,170,500.25元(2005年：8,184,649.99元)，其中
已支付基金管理人人民币9,928,697.15元，尚余人民币1,241,803.10元未支付。
（2）基金托管人报酬：基金托管费
A、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如
下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值
B、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于
次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人
托管费共人民币1,861,749.99元（2005年：1,364,108.29元），其中已支付基金
托管人人民币1,654,782.83元，尚余人民币206,967.16元未支付。
3、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 同智证券投资基金2006年年度报告 第 23 页 共 42 页
本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同
业存款利率计息，本年度由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情
况如下：
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
银行存款余额 167,299,721.59 29,322,525.74
2006年度 2005年度
银行存款产生的利息收入 511,385.74 364,867.72
4、与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
中国银行股份有限公司 2006年度 2005年度
债券买卖
全年交易量 28,192,587.81 0.00
5、基金各关联方投资本基金的情况
（1）基金管理人所持有的本基金份额
项
目 2006年度 2005年度
年初持有基金份额（份） 7,797,818.00 1,339,346.00
本年增加（份） 40,508,549.00 6,458,472.00
本年减少（份） 0.00 0.00
年末持有基金份额（份） 48,306,367.00 7,797,818.00
年末持有份额占基金总份额的比例 9.66% 1.56%
（2）基金管理人股东及基金发起人所持有的本基金份额
2006年12月31日 2005年12月31日
关联方名称
持有基金份额
（份）
占基金总
份额比例
持有基金份额
（份）
占基金总
份额比例
中信证券股份有限公司 500,000 0.10% 500,000 0.10%
长江证券有限责任公司 500,000 0.10% 500,000 0.10%
天津北方国际信托投资股份有限公司 500,000 0.10% 500,000 0.10%
国元证券有限责任公司 500,000 0.10% 500,000 0.10%
合计 2,000,000 0.40% 2,000,000 0.40%
七、本基金会计报表重要项目说明
（一）银行存款
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
活期存款 167,299,721.59 29,322,525.74
定期存款 0.00 0.00
合计 167,299,721.59 29,322,525.74
同智证券投资基金2006年年度报告 第 24 页 共 42 页
（二）应收证券清算款
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 0.00 6,780,908.42
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13,010,966.49 3,124,406.95
合计 13,010,966.49 9,905,315.37
（三）应收利息
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
应收银行存款利息 56,915.28 6,376.24
应收清算备付金利息 2,629.10 222.20
应收权证保证金利息 62.30 62.30
应收债券利息 1,073,032.73 521,819.99
合计 1,132,639.41 528,480.73
（四）其他应收款
本基金2006年12月31日和2005年12月31日的其他应收款余额均为0.00元。
（五）待摊费用
本基金2006年12月31日和2005年12月31日的待摊费用余额均为0.00元。
（六）投资估值增值
单位：人民币元
2006年12月31日 2005年12月31日
项
目
市值 成本 估值增值（a） 市值 成本 估值增值（a）
股票投资 578,884,308.72 436,980,951.74 141,903,356.98 415,882,968.29 366,534,287.34 49,348,680.95
债券投资 180,354,759.73 178,704,495.05 1,650,264.68 121,660,011.88 119,637,572.81 2,022,439.07
权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 759,239,068.45 615,685,446.79 143,553,621.66 537,542,980.17 486,171,860.15 51,371,120.02
本年度本基金所投资的股票中，因股权分置改革而获得由非流通股股东支付
的现金对价为人民币5,186,950.07元（2005年度：人民币2,889,711.33元）。此
等现金对价已全额冲减股票投资成本。
（a）估值增值
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
期初数 51,371,120.02 19,249,258.00
投资估值增值 92,182,501.64 32,121,862.02
股票估值增值 92,554,676.03 30,396,366.25
债券估值增值 -372,174.39 1,725,495.77
期末数 143,553,621.66 51,371,120.02
同智证券投资基金2006年年度报告 第 25 页 共 42 页
（七）应付佣金
单位：人民币元
券商名称 2006年12月31日 2005年12月31日
招商证券股份有限公司 434,685.73 49,808.18
中信证券股份有限公司 75,423.94 25,688.87
蔚深证券有限责任公司 0.00 6,316.35
中信建投证券有限责任公司 0.00 36,453.59
广发华福证券有限责任公司 401,401.91 15,979.90
中山证券有限责任公司 179,236.50 0.00
国元证券有限责任公司 236,902.56 82,110.42
合计 1,327,650.64 216,357.31
（八）其他应付款
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
未代扣代缴个人所得税暂挂 278,633.39 278,633.39
应付券商席位保证金 250,000.00 250,000.00
合计 528,633.39 528,633.39
（九）预提费用
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
合计 50,000.00 50,000.00
（十）应付收益
由于原有6只投资基金的部分持有人没有办妥登记事宜，本基金2001年分配的
收益部分尚未支付。
（十一）实收基金
单位：人民币元
项
目 2006年12月31日 2005年12月31日
基金份额（份） 实收基金 基金份额（份） 实收基金
期初数 500,000,000 500,000,000.00 500,000,000 500,000,000.00
本期增加 0 0.00 0 0.00
本期减少 0 0.00 0 0.00
期末数 500,000,000 500,000,000.00 500,000,000 500,000,000.00
（十二）股票差价收入
单位：人民币元
项
目 2006年度 2005年度
卖出股票成交总额 1,944,755,873.62 584,105,428.10
减：卖出股票成本总额 1,568,184,132.61 564,562,387.00
交易佣金总额 1,632,707.49 488,741.48
股票差价收入 374,939,033.52 19,054,299.62同智证券投资基金2006年年度报告 第 26 页 共 42 页
（十三）债券差价收入
单位：人民币元
项
目 2006年度 2005年度
卖出债券成交总额 64,350,051.48 101,757,927.53
减：卖出债券成本总额 63,399,344.02 98,525,411.71
应收利息总额 1,768,266.23 1,267,816.01
债券差价收入 -817,558.77 1,964,699.81
（十四）权证差价收入
单位：人民币元
项
目 2006年度 2005年度
卖出权证成交总额 8,549,150.17 534,654.50
减：卖出权证成本总额 0.00 0.00
权证差价收入 8,549,150.17 534,654.50
（十五）其他收入
单位：人民币元
项
目 2006年度 2005年度
新股手续费返还 0.00 6,960.59
国债手续费返还 25,734.00 0.00
其他 35.62 1,269.62
合计 25,769.62 8,230.21
（十六）其他费用
单位：人民币元
项
目 2006年度 2005年度
上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
审计费用 50,000.00 50,000.00
回购交易费用 11,731.64 1,138.83
持有人大会费用 102,787.69 0.00
分红手续费 812,815.49 0.00
其他 30,560.94 93,586.94
合计 1,337,895.76 474,725.77
（十七）本期已分配基金净收益
2006年度
项
目
收益分配份额 (份) 份额收益(元/每10份) 收益分配金额（元）
第一次分配(2006年3月16日) 500,000,000 0.446 22,299,999.99
第一次分配(2006年12月29日) 500,000,000 5.000 250,000,000.00
本年累计收益分配 5.446 272,299,999.99
本基金2005年度累计收益分配为人民币22,500,000.00元。
八、报告期流通受限制不能自由转让的基金资产
截至2006年12月31日，本基金持有的流通受到限制的基金资产明细如下 同智证券投资基金2006年年度报告 第 27 页 共 42 页
（一）因为暂时停牌而流通受限制的股票
单位：人民币元
股票名称 股票代码 停牌日期
年末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量
(股)
股票成本
年末估值
总额
S 双
汇 000895 2006.06.01 31.02 未公布 未公布 700,000 8,452,045.04
21,714,000.00
合计
8,452,045.04 21,714,000.00
本基金持有以上因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司
完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
其年末估值单价是根据最近一个交易日的市场平均价确定。
（二）未上市股票
单位：人民币元
股票名称 股票数量 股票成本
年末估值
总额 购入日期 上市日期 可流通日期 备注
中国人寿 71,000 1,340,480.00 1,340,480.00 2006.12.28 2007.01.09 2007.01.09 网上
中国人寿 114,660 2,164,780.80
2,164,780.80 2006.12.28谋2007.01.09 2007.04.09 网下
合计 3,505,260.80 3,505,260.80
以上流通转让受到限制的股票是因网上及网下申购而暂时流通受限。网上申
购部分于2007年1月9日上市日可以流通，网下申购部分锁定期至2007年4月9日。
由于该股票尚未上市流通，其年末估值单价是根据其成本价确定。
（三）非公开定向增发新股
单位：人民币元
股票名称 股票数量 股票成本
年末估值
总额 购入日期 增发部分上市日期 可流通日期
苏宁电器 1,000,000 24,000,000.00 44,480,000.00 2006.06.22 2006.06.23 2007.06.22
合计 24,000,000.00 44,480,000.00
以上流通转让受到限制的股票从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告
的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通，其年末估值单价是根据估值日或最
近一个交易日同一股票的市场平均价确定。
同智证券投资基金2006年年度报告 第 28 页 共 42 页
（四）网下申购未流通新股
单位：人民币元
股票名称 股票数量 股票成本
年末估值
总额
购入日期 上市日期 可流通日期
大秦铁路 496,380 2,457,081.00 4,015,714.20 2006.07.26 2006.08.01 2007.02.01
广深铁路 1,211,740 4,556,142.40 8,688,175.80 2006.12.18 2006.12.22 2007.03.22
北辰实业 448,674 1,076,817.60 3,024,062.76 2006.09.28 2006.10.16 2007.01.16
平煤天安 207,497 1,693,175.52 2,224,367.84 2006.11.10 2006.11.23 2007.02.26
大唐发电 222,000 1,482,960.00 2,286,600.00 2006.12.12 2006.12.20 2007.03.20
众和股份 53,328 471,419.52 733,793.28 2006.09.20 2006.10.12 2007.01.12
江苏宏宝 102,417 397,377.96 716,919.00 2006.09.21 2006.10.12 2007.01.12
青岛软控 29,813 775,138.00 1,409,558.64 2006.09.28 2006.10.18 2007.01.18
东源电器 42,423 334,293.24 596,043.15 2006.09.27 2006.10.18 2007.01.18
雪 莱 特 32,558 223,347.88 611,764.82 2006.10.12 2006.10.25 2007.01.25
大港股份 109,709 581,457.70 947,885.76 2006.11.01 2006.11.16 2007.02.16
苏州固锝 53,560 342,248.40 549,525.60 2006.11.01 2006.11.16 2007.02.16
金 螳 螂 36,846 471,628.80 887,251.68 2006.11.06 2006.11.20 2007.02.26
栋梁新材 64,597 410,836.92 802,940.71 2006.11.07 2006.11.20 2007.02.26
鲁阳股份 38,917 428,087.00 1,048,813.15 2006.11.21 2006.11.30 2007.02.28
新 海 宜 47,619 412,380.54 641,427.93 2006.11.21 2006.11.30 2007.02.28
金智科技 27,174 385,870.80 602,175.84 2006.11.28 2006.12.08 2007.03.08
江苏国泰 82,965 663,720.00 1,002,217.20 2006.11.28 2006.12.08 2007.03.08
国脉科技 25,125 253,762.50 509,283.75 2006.12.06 2006.12.15 2007.03.15
青岛金王 55,377 425,849.13 658,986.30 2006.12.06 2006.12.15 2007.03.15
网盛科技 17,772 250,407.48 992,388.48 2006.12.06 2006.12.15 2007.03.15
广东鸿图 10,125 115,526.25 195,210.00 2006.12.20 2006.12.29 2007.03.29
合计
18,209,528.64 33,145,105.89
以上未流通新股是因处于网下申购锁定期而暂时流通受限，其年末估值单价
是根据估值日或最近一个交易日同一股票的市场平均价确定。
（五）流通受限债券
1、本基金截至2006年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币100,000,000.00元(2005年12月31日：无)，于2007年1月4
日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券
交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
同智证券投资基金2006年年度报告 第 29 页 共 42 页
2、本基金截至2006年12月31日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的
卖出回购证券款余额为人民币68,000,000.00元(2005年12月31日：无)，系以如下
债券作为抵押
债券名称 回购到期日 年末估值单价(元) 数量(张) 年末成本总额
06 国开15 2007.01.09 98.71 100,000 9,871,249.13
06 进出04 2007.01.09 98.67 480,000 47,362,164.42
99 国债05 2007.01.09 103.44 100,000 10,343,520.98
合计 67,576,934.53
九、其他事项
（一）其他重要事项：本基金无需要说明的其他重要事项。
（二）或有事项：本基金在资产负债表日无需披露的重大或有事项。
（三）承诺事项：本基金在资产负债表日无需披露的重大承诺事项。
（四）会计报表之批准：本会计报表已经本基金管理人于2007年3月23日批准。 同智证券投资基金2006年年度报告 第 30 页 共 42 页
第七章
投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票投资市值 578,884,308.72 61.13%
债券投资市值 180,354,759.73 19.05%
权证投资市值 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 173,142,163.91 18.28%
资产支持证券 0.00 0.00%
其他资产 14,533,387.65 1.54%
资产合计 946,914,620.01 100.00%
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
分
类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 4,150,060.58 0.54%
C 制造业 305,896,958.07 39.48%
C0 食品、饮料 21,714,000.00 2.80%
C1 纺织、服装、皮毛 733,793.28 0.10%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 46,581,142.30 6.01%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5 电子 1,161,290.42 0.15%
C6 金属、非金属 57,049,067.39 7.36%
C7 机械、设备、仪表 177,998,678.38 22.97%
C8 医药、生物制品 0.00 0.00%
C99 其他制造业 658,986.30 0.09%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,286,600.00 0.30%
E 建筑业 887,251.68 0.11%
F 交通运输、仓储业 12,703,890.00 1.64%
G 信息技术业 2,745,276.00 0.35%
H 批发和零售贸易 78,957,420.40 10.19%
I 金融、保险业 27,850,260.80 3.59%
J 房地产业 142,458,705.43 18.38%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 947,885.76 0.12%
合计 578,884,308.72 74.70%同智证券投资基金2006年年度报告 第 31 页 共 42 页
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
期末市值
（人民币元）
市值占基金资产净
值比例
1 002024 苏宁电器 1,752,590 77,955,203.20 10.06%
2 600748 上实发展 5,875,879 69,570,407.36 8.98%
3 000651 格力电器 5,535,112 65,148,268.24 8.41%
4 600067 冠城大通 7,071,739 51,835,846.87 6.69%
5 000910 大亚科技 6,460,630 46,581,142.30 6.01%
6 002073 青岛软控 884,454 41,816,985.12 5.40%
7 600675 中华企业 3,014,500 33,069,065.00 4.27%
8 000006 深振业Ａ 1,809,127 24,477,488.31 3.16%
9 600036 招商银行 1,500,000 24,345,000.00 3.14%
10 600019 宝钢股份 2,600,000 22,152,000.00 2.86%
11 000895 S 双
汇 700,000 21,714,000.00 2.80%
12 600808 马钢股份 4,700,000 21,056,000.00 2.72%
13 600104 上海汽车 2,250,000 18,315,000.00 2.36%
14 600064 南京高科 1,414,200 12,317,682.00 1.59%
15 000039 中集集团 588,431 10,962,469.53 1.41%
16 601333 广深铁路 1,211,740 8,688,175.80 1.12%
17 601006 大秦铁路 496,380 4,015,714.20 0.52%
18 601628 中国人寿 185,660 3,505,260.80 0.45%
19 601588 北辰实业 448,674 3,024,062.76 0.39%
20 601991 大唐发电 222,000 2,286,600.00 0.30%
21 601666 平煤天安 207,497 2,224,367.84 0.29%
22 601699 潞安环能 119,534 1,925,692.74 0.25%
23 002088 鲁阳股份 50,417 1,358,738.15 0.18%
24 002091 江苏国泰 82,965 1,002,217.20 0.13%
25 002095 网盛科技 17,772 992,388.48 0.13%
26 002077 大港股份 109,709 947,885.76 0.12%
27 002081 金 螳 螂 36,846 887,251.68 0.11%
28 002082 栋梁新材 64,597 802,940.71 0.10%
29 002070 众和股份 53,328 733,793.28 0.09%
30 002071 江苏宏宝 102,417 716,919.00 0.09%
31 002074 东源电器 48,923 687,368.15 0.09%
32 002094 青岛金王 55,377 658,986.30 0.09%
33 002089 新 海 宜 47,619 641,427.93 0.08%
34 002076 雪 莱 特 32,558 611,764.82 0.08%
35 002090 金智科技 27,174 602,175.84 0.08%
36 002079 苏州固锝 53,560 549,525.60 0.07%
37 002093 国脉科技 25,125 509,283.75 0.07%
38 002101 广东鸿图 10,125 195,210.00 0.03%
同智证券投资基金2006年年度报告 第 32 页 共 42 页
四、报告期内股票投资组合重大变动
（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
序号
股票代码 股票名称
累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例
1 600675 中华企业 60,464,328.22 10.50%
2 000651 格力电器 59,588,734.89 10.34%
3 000039 中集集团 55,759,109.24 9.68%
4 600748 上实发展 52,116,352.53 9.05%
5 002024 苏宁电器 45,653,462.35 7.92%
6 600067 冠城大通 44,707,689.85 7.76%
7 002073 青岛软控 43,963,506.75 7.63%
8 000910 大亚科技 43,207,608.59 7.50%
9 600000 浦发银行 41,440,767.62 7.19%
10 600028 中国石化 41,240,921.77 7.16%
11 600019 宝钢股份 37,344,164.51 6.48%
12 600694 大商股份 30,885,064.47 5.36%
13 600150 沪东重机 29,728,257.76 5.16%
14 601699 潞安环能 28,926,890.42 5.02%
15 600016 民生银行 28,449,672.16 4.94%
16 601006 大秦铁路 28,110,611.23 4.88%
17 600795 国电电力 27,992,115.91 4.86%
18 600808 马钢股份 27,930,968.76 4.85%
19 000792 盐湖钾肥 27,652,018.75 4.80%
20 600809 山西汾酒 24,812,707.32 4.31%
21 600428 中远航运 24,188,145.52 4.20%
22 000060 中金岭南 23,604,082.39 4.10%
23 600829 三精制药 23,325,307.25 4.05%
24 600595 中孚实业 20,815,299.57 3.61%
25 000006 深振业Ａ 20,519,266.11 3.56%
26 000987 广州友谊 19,791,077.77 3.44%
27 600009 上海机场 18,877,434.24 3.28%
28 600533 栖霞建设 18,661,606.55 3.24%
29 600104 上海汽车 18,562,469.19 3.22%
30 600064 南京高科 18,542,251.49 3.22%
31 000858 五 粮 液 18,252,242.25 3.17%
32 000807 云铝股份 18,107,124.37 3.14%
33 600826 兰生股份 17,642,307.79 3.06%
34 000729 燕京啤酒 17,100,719.83 2.97%
35 600583 海油工程 16,857,577.70 2.93%
36 600362 江西铜业 15,761,660.02 2.74%
37 600036 招商银行 15,357,875.31 2.67%
38 601588 北辰实业 15,168,910.18 2.63%
39 000562 宏源证券 14,933,888.06 2.59%
40 000731 S 川美丰 14,638,705.82 2.54%
41 600547 山东黄金 13,685,441.61 2.38%
42 600033 福建高速 13,682,725.37 2.37%同智证券投资基金2006年年度报告 第 33 页 共 42 页
43 000402 金 融 街 13,668,079.97 2.37%
44 000528 柳
工 13,648,804.23 2.37%
45 000983 西山煤电 13,417,281.47 2.33%
46 600438 通威股份 13,353,319.48 2.32%
47 000758 中色股份 13,072,584.03 2.27%
48 600879 火箭股份 12,482,548.68 2.17%
49 600549 厦门钨业 12,388,222.17 2.15%
50 600460 士 兰 微 12,012,129.27 2.08%
（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
序号 股票代码
股票名称
累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例
1 600000 浦发银行 69,552,898.71 12.07%
2 600036 招商银行 69,188,408.80 12.01%
3 600016 民生银行 65,824,575.38 11.43%
4 600028 中国石化 61,541,504.13 10.68%
5 600583 海油工程 58,023,338.12 10.07%
6 000039 中集集团 54,683,601.73 9.49%
7 600320 振华港机 49,730,078.80 8.63%
8 002024 苏宁电器 48,830,155.41 8.48%
9 600795 国电电力 44,755,831.39 7.77%
10 600694 大商股份 38,328,900.91 6.65%
11 000792 盐湖钾肥 36,976,550.62 6.42%
12 600009 上海机场 36,976,528.26 6.42%
13 600019 宝钢股份 36,282,478.70 6.30%
14 600675 中华企业 35,773,953.69 6.21%
15 000807 云铝股份 30,603,722.64 5.31%
16 600150 沪东重机 30,367,733.16 5.27%
17 601006 大秦铁路 28,417,587.51 4.93%
18 000069 华侨城Ａ 28,171,213.40 4.89%
19 600829 三精制药 27,225,245.44 4.73%
20 601699 潞安环能 26,602,068.50 4.62%
21 600900 长江电力 26,456,655.82 4.59%
22 600428 中远航运 26,171,027.72 4.54%
23 000063 中兴通讯 24,988,281.11 4.34%
24 000895 S 双
汇 24,427,917.64 4.24%
25 000987 广州友谊 24,280,396.50 4.21%
26 600406 国电南瑞 22,552,607.99 3.91%
27 000758 中色股份 22,300,783.87 3.87%
28 601588 北辰实业 22,037,942.49 3.83%
29 000060 中金岭南 21,993,646.63 3.82%
30 600809 山西汾酒 21,660,857.12 3.76%
31 600276 恒瑞医药 21,564,106.43 3.74%
32 000858 五 粮 液 21,560,205.46 3.74%
33 000031 中粮地产 19,364,716.41 3.36%
34 600879 火箭股份 19,306,750.23 3.35%同智证券投资基金2006年年度报告 第 34 页 共 42 页
35 600595 中孚实业 19,235,959.01 3.34%
36 600826 兰生股份 18,396,508.22 3.19%
37 600547 山东黄金 18,307,125.87 3.18%
38 600533 栖霞建设 18,016,434.09 3.13%
39 000528 柳
工 17,783,698.54 3.09%
40 000731 S 川美丰 16,638,656.67 2.89%
41 600033 福建高速 16,530,452.89 2.87%
42 000729 燕京啤酒 16,092,801.48 2.79%
43 600018 上港集团 16,027,581.67 2.78%
44 600362 江西铜业 15,976,092.26 2.77%
45 600316 洪都航空 15,872,395.85 2.76%
46 000562 宏源证券 14,614,214.69 2.54%
47 000983 西山煤电 14,384,879.24 2.50%
48 600269 赣粤高速 14,314,802.80 2.48%
49 600697 欧亚集团 14,222,459.06 2.47%
50 000402 金 融 街 13,755,067.18 2.39%
51 600087 南京水运 13,735,461.99 2.38%
52 600438 通威股份 13,538,528.33 2.35%
53 600737 S*ST 屯河 13,132,971.48 2.28%
54 600037 歌华有线 12,609,726.62 2.19%
55 600383 金地集团 12,070,773.80 2.10%
56 000002 万
科Ａ 11,981,713.56 2.08%
57 002020 京新药业 11,690,009.56 2.03%
（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项
目 金额（人民币元）
买入股票成本总额 1,643,817,747.08
卖出股票收入总额 1,944,755,873.62
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
国
债 123,121,346.18 15.89%
金 融 债 57,233,413.55 7.38%
央行票据 0.00 0.00%
企 业 债 0.00 0.00%
可 转 债 0.00 0.00%
债券投资合计 180,354,759.73 23.27%
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细
序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
1 20 国债10 54,033,197.00 6.97%
2 06 进出04 47,362,164.42 6.11%
3 02 国债14 29,244,069.80 3.77%
4 21 国债15 27,167,400.00 3.51%
5 99 国债05 10,651,479.38 1.37%
同智证券投资基金2006年年度报告 第 35 页 共 42 页
七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本基金期末未持有资产支持证券。
八、报告期末本基金投资权证明细
（一）报告期末持有权证明细
本基金期末未持有权证。
（二）报告期内获得权证明细
获取方式 权证代码 权证名称 数量（份 ） 成本总额（人民币元）
主动持有 无 无 0.00 0.00
580997 招行CMP1 2,880,000 0.00
580996 沪场JTP1 750,000 0.00
038006 中集ZYP1 279,996 0.00
038008 钾肥JTP1 400,000 0.00
被动持有
031001 侨城HQC1 343,336 0.00
九、投资组合报告附注
（一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（三）报告期末基金其他资产的构成
其他资产项目 金额（人民币元）
交易保证金 389,781.75
应收证券清算款 13,010,966.49
应收利息 1,132,639.41
合
计 14,533,387.65
（四）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有可转换债券。
（五）报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
项
目 持有基金份额（份） 占基金总份额的比例
截止2005 年12 月31 日持有份额 7,797,818 1.56%
本报告期增持份额 40,508,549 8.10%
截止2006 年12 月31 日持有份额 48,306,367 9.66%
其中作为发起人持有份额 1,339,346 0.27%
同智证券投资基金2006年年度报告 第 36 页 共 42 页
第八章
基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 21,548 户
报告期末平均每户持有的基金份额 23,204.01 份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量（份） 占总份额的比例
基金份额总额 500,000,000 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额
332,289,387 66.46%
个人投资者持有的基金份额 167,710,613 33.54%
三、报告期末本基金前十名持有人明细
序号 股东名称 持有份额（份） 占总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 48,400,557 9.68%
2 长盛基金管理有限公司 48,306,367 9.66%
3 中国人寿保险（集团）公司 48,283,348 9.66%
4 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 30,161,288 6.03%
5 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 16,898,285 3.38%
6 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 14,999,992 3.00%
7 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 12,241,034 2.45%
8 UBS AG 11,175,913 2.24%
9 新华人寿保险股份有限公司 11,154,744 2.23%
10 宝钢集团有限公司 10,179,946 2.04%同智证券投资基金2006年年度报告 第 37 页 共 42 页
第九章
重大事件揭示
一、基金份额持有人大会决议
2006 年 12 月 4 日，本公司就同智证券投资基金转型事宜召开了基金份额持有
人大会，会议决议：同意按照《同智证券投资基金转型方案说明书》，对基金同
智实施转型；为实施基金同智转型方案，同意授权基金管理人办理本次基金同智
转型的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转换的具体时间，在确保
基金份额持有人利益的前提下对《同智证券投资基金基金合同》进行必要的修改
和补充。上述决议已获中国证监会核准。关于持有人大会召开及决议具体进程如
下：
（一）2006 年 11 月 3 日，本公司发布本基金召开基金份额持有人大会的公
告。
（二）2006 年 11 月 16 日，本公司发布本基金召开基金份额持有人大会的提
示性公告。
（三）2006 年 12 月 5 日，本公司发布关于本基金份额持有人大会表决结果的
公告。
（四）2006年12月26日，本公司发布关于本基金基金份额持有人大会决议
的公告。
上述公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司
网站。
二、2006 年 12 月 28 日，本公司发布关于本基金于 2007年1月5日终止上市
的公告。自本基金终止上市之日起，基金名称变更为长盛同智优势成长混合型证
券投资基金，由《同智证券投资基金基金合同》修订而成的《长盛同智优势成长
混合型证券投资基金基金合同》生效，基金持有人、基金管理人和基金托管人的
权利义务关系以《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》为准；自本
基金终止上市之日起，基金同智转型成为上市开放式基金，在集中申购期间，可
以通过深交所 LOF 平台办理集中申购业务。在基金开放并上市后可通过深交所 LOF
平台办理基金份额的日常申购、赎回及二级市场交易业务。公告刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
三、2007年1月4日 ，本公司发布关于本基金于 2007年1月5日 终止上市的同智证券投资基金2006年年度报告 第 38 页 共 42 页
提示性公告，公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本
公司网站。
四、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人高级管理人员的变更
根据长盛基金管理有限公司第三届董事会第九次会议决议，本公司同意蒋月勤
先生辞去公司总经理职务，聘任陈礼华先生担任公司总经理职务。陈礼华先生的
总经理任职资格已获中国证监会核准（证监基金字[2005]52 号文）。关于变更高
级管理人员的公告刊登于 2006年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及本公司网站。
经长盛基金管理有限公司第三届董事会第九次会议审议通过，聘任宋炳山先
生担任公司副总经理，宋炳山先生任职资格已报中国证监会核准(证监基金字
【2006】208 号)。关于公司聘任公司副总经理的公告刊登于 2006 年 11 月 23 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
（二）基金经理的变更
因工作需要，根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司决定聘任肖强先
生为基金同智基金经理。公告刊登于 2006年4月29日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及本公司网站。
（三）本年度本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
五、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
六、基金投资策略的改变情况：本基金本报告期内投资策略不曾改变。
七、基金收益分配事项
2006 年 3 月 15 日，本基金实施 2005 年度收益分配。向全体基金份额持有人
按每 10 份基金份额派发现金收益 0.446 元，共派发现金收益 22,299,999.99 元。
公告刊登于 2006 年3月6日《 中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
本公司网站。
2006年12 月28日，基金同智实施2006年度收益分配。基金同智向全体基金
份额持有人按每 10 份基金份额派发现金收益 5.00 元，共派发现金收益
250,000,000.00 元。公告刊登于 2006 年 12 月 26 日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及本公司网站。
八、所聘会计师事务所的情况 同智证券投资基金2006年年度报告 第 39 页 共 42 页
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，报告年度共支付审计
费50,000.00元。安永华明会计师事务所已连续为本基金提供审计服务7年。
九、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
无。
十、2006年6月28日，本公司发布了开通全国统一客户服务号码 400-888-
2666 的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本
公司网站。
十一、2006年8月16日，本公司发布公司关于权证投资总体方案的公告。公
告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
十二、2006年5月13日，2006年7月15日，2006 年 10 月 24 日，公司分别
发布了运用固有资金投资本基金的公告。公告已刊登于上述日期的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
十三、2006 年 12 月 12 日，本公司发布公告，修改了本基金收益分配条款。
公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
十四、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
（一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、
《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证
券经营机构的标准，经认真研究后，截至本报告期末本基金选择的交易席位如下
序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计
1 中信证券股份有限公司
1 1
2 蔚深证券有限责任公司 1
1
3 广发华福证券有限责任公司 1
1
4 中山证券有限责任公司 1
1
5 国元证券有限责任公司 1
1
6 招商证券股份有限公司
1 1
7 长江证券有限责任公司 1
1
合计 5 2 7
（二）本公司选择证券经营机构的标准
1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报
告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、资力雄厚，信誉良好。
3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 同智证券投资基金2006年年度报告 第 40 页 共 42 页
4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
（三）本公司租用基金专用席位的程序
1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办
理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处
罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；
6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
（四）2006年1-12月各券商股票交易量及佣金情况如下
公司名称
股票交易量
（人民币元）
占交易量比例
佣金
（人民币元）
占佣金比例
长江证券有限责任公司 102,164,348.16 2.91% 83,174.81 2.94%
招商证券股份有限公司 798,533,270.76 22.71% 624,858.70 22.08%
中信证券股份有限公司 347,129,564.36 9.87% 271,631.83 9.60%
国元证券有限责任公司 976,009,286.40 27.76% 796,028.97 28.13%
广发华福证券有限责任公司 961,395,621.73 27.34% 784,704.83 27.73%
中山证券有限责任公司 330,676,601.44 9.41% 269,486.30 9.52%
合计 3,515,908,692.85 100.00% 2,829,885.44 100.00%
同智证券投资基金2006年年度报告 第 41 页 共 42 页
（五）2006年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下
公司名称
债券交易量
（人民币元）
占交易量比
例
回购交易量
（人民币元）
占交易量比
例
长江证券有限责任公司 0.00 0.00% 120,000,000.00 6.20%
招商证券股份有限公司 204,040.00 0.37% 0.00 0.00%
国元证券有限责任公司 16,441,866.80 29.77% 928,000,000.00 47.96%
广发华福证券有限责任公司 22,124,058.80 40.06% 587,000,000.00 30.34%
中山证券有限责任公司 16,460,562.40 29.80% 300,000,000.00 15.50%
合计 55,230,528.00 100.00% 1,935,000,000.00 100.00%
（六）2006年1-12月各券商权证交易量情况如下
公司名称
权证交易量
（人民币元）
占交易量比例
招商证券股份有限公司 5,751,142.22 67.26%
广东华福证券有限责任公司 1,320,743.51 15.45%
中山证券有限责任公司 1,478,056.50 17.29%
合 计 8,549,942.23 100.00%
（七）报告期内租用证券公司席位的变更情况
报告期内证券公司租用席位无变更。
十五、其他在报告期内发生的重大事件
无。
同智证券投资基金2006年年度报告 第 42 页 共 42 页
第十章
备查文件
一、备查文件目录
（一）中国证券监督管理委员会关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范
为同智证券投资基金并申请上市的批复
（二）中国证券监督管理委员会关于同意同智证券投资基金上市、扩募和续
期的批复
（三）同智证券投资基金基金合同
（四）同智证券投资基金托管协议
（五）报告期内披露的各项公告原件
（六）长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
二、存放地点和查阅方式
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本
报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，供公众查阅、复制。上述
文件可在长盛基金管理有限公司互联网站上查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。客
户服务中心电话：400-888-2666，010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
二○○七年三月二十九日
