万家基金管理有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006年年度报告
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万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）
2006年年度报告
基金管理人： 万家基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
送出日期：
__2007 年3 月28 日___
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【重要提示】
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2007年 3 月*日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计， 上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审
计报告，请投资者注意阅读。
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目
录
一、基金简介?????????????????????????????????????????????????????? 2
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况?????????????????????? 4
三、基金管理人报告???????????????????????????????????????????????? 6
四、基金托管人报告???????????????????????????????????????????????? 9
五、审计报告??????????????????????????????????????????????????????10
六、财务会计报告??????????????????????????????????????????????????11
（一）
基金会计报告书????????????????????????????????????????????11
（二）
会计报告书附注????????????????????????????????????????????13
七、投资组合公告??????????????????????????????????????????????????23
八、基金份额持有人户数、持有人结构???????????????????????????????? 26
九、开放式基金份额变动????????????????????????????????????????????26
十、重要事项揭示??????????????????????????????????????????????????27
十一、备查文件目录????????????????????????????????????????????????28
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第一章 基金简介
（一）基金产品概况
基金名称 万家公用事业行业股票型证券投资基金
基金简称 万家公用
交易代码 161903
基金运作方式 上市型契约型开放式
基金合同生效日 2005年7月15日
期末基金份额总额 58,889,963.91 份
基金份额上市的交易所 深圳证券交易所
开始上市交易的日期 2005 年 8 月 15 日
投资目标
本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内
与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，
谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用指数优化投资方法，基于巨潮公用事业指数成份股
的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素，实施
指数增强投资管理，寻找高质量的公用事业上市公司构造股票
投资组合，力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。
业绩比较基准 80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率
风险收益特征
本基金是一只指数增强股票型基金，主要投资于国内与居民日
常生活息息相关的公用事业上市公司股票，长期平均的预期风
险和收益高于混合型基金或债券型基金。
（二）基金管理人
名称：万家基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区福山路 450 新天国际大厦 23 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 450 新天国际大厦 23 楼
邮政编码：200122
网址：http://www.wjasset.com
法定代表人：柳亚男
总经理：张健（代） 万家基金管理有限公司
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信息披露负责人：吴涛
联系电话：021-38619999
传真：021-38619888
电子邮件：wut@wjasset.com
(三) 基金托管人
名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
邮政编码：200120
法定代表人：蒋超良
信息披露负责人：张咏东
联系电话：021-68888917
（四）基金注册与登记过户人
法定名称：：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人：陈耀先
（五）会计师事务所和经办注册会计师
名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司
注册地址：上海市嘉定工业区沪宜路叶城路口
办公地址：上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
法定代表人：林东模
经办注册会计师：冯家俊
联系电话：021-63525500-402
传真:021-63525566
（六）信息披露媒体
本基金年度报告摘要刊登于《证券时报》,本基金年度报告正文登载于基金管理人网
站：http://www.wjasset.com；本基金年度报告原件置于基金管理人办公场所。
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第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 2006 年 2005年7月15日至2005年12月31日
本期基金净收益
22,437,324.95
-1,417,542.70
加权平均基金份额本期净收益
0.4763
-0.0106
期末可供分配基金收益
2,244,563.74
-5,639,170.65
期末可供分配基金份额收益
0.0381
-0.0401
期末基金资产净值
62,196,061.52
137,920,145.52
期末基金份额净值
1.0561
0.9815
基金加权平均净值收益率
41.0575%
-1.0649%
本期基金份额净值增长率
55.1064%
-1.8500%
基金份额累计净值增长率
52.2369%
-1.8500%
注： 本基金合同生效日为 2005 年7 月15 日， 2005 年度主要财务指标的计算期间为 2005
年7 月15 日至2005 年12 月31 日。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
1、 万家公用事业行业基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增长
率（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较基
准收益率
（3）
业绩比较基
准标准差
（4）
(1)-(3) (2)-(4)
过去3 个月 22.12% 1.15% 27.71% 1.17% -5.59% -0.02%
过去6 个月 19.66% 1.10% 25.38% 1.10% -5.72% 0.00%
过去一年 55.11% 1.13% 54.08% 1.08% 1.03% 0.05%
自基金合同生
效起至今
52.24% 0.95% 56.96% 0.99% -4.72% -0.04%
基金业绩比较基准增长率=80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率
2、万家公用事业行业基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年7月15日至2006年12月31日） 万家基金管理有限公司
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-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
05-7-
15
05-8-
24
05-
10-3
05-
11-12
05-
12-22
06-1-
31
06-3-
12
06-4-
21
06-5-
31
06-7-
10
06-8-
19
06-9-
28
06-
11-7
06-
12-17
万家公用事业行业基金 业绩比较基准
3、万家公用事业行业基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
-3.0%
7.0%
17.0%
27.0%
37.0%
47.0%
57.0%
2005年 2006年
万家公用事业行业基金 业绩比较基准
（三）过往三年每年的收益分配情况
2005 年度本基金无收益分配事项。
2006年12月15 日， 本基金对基金份额持有人分配红利， 每 10 份基金份额分配红利 4.6
元。
第三章 基金管理人报告
（一）基金管理人及基金经理小组简介
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司股东为
天同证券有限责任公司、上海久事公司、湖南湘泉集团有限公司，注册地为上海，注册资本万家基金管理有限公司
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为 1 亿元人民币。目前管理五只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家保本
增值证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金和
万家和谐增长混合型证券投资基金。
基金经理：张珣，男，工学学士，工商管理硕士（MBA） ，高级经济师。曾任职于天津财
经学院、天津信托投资公司；曾任渤海证券公司投资总部副总经理。2006 年 6 月进入万家
基金管理有限公司，任公司研究总监和本基金基金经理。
基金经理：蔡立辉，经济学博士研究生，获得了中国注册会计师、国际注册内部审计师
（Certified Internal Auditor）专业资格，是国际内部审计师联合会个人会员，2003 年
通过 CFA 第一级考试。先后供职于铁道部第四设计研究院运输经济研究所、湖北省国际信托
投资公司证券管理总部、国元证券有限责任公司研发中心和资产管理总部，2004 年 4 月进
入万家基金管理有限公司研究发展部从事公用事业行业研究， 具有近五年证券投资和研究经
验。
（二）对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基
金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋取最大利益，
没有损害基金持有人利益的行为。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2006 年是中国资本市场改革发展之年，中国资本市场的制度性障碍已经消除，二大部
类股东之间的利益逐步一致，股改之后的证券市场吸引力增强。资金流动性、市场估值、公
司利润增长等因素均超出市场预期，成为支撑 2006 年证券市场走势的重要因素。
2006 年，我们以估值为投资主线，围绕价值投资把握市场机会。全年公用事业行业表
现稳健，盈利增长符合市场预期。针对公用事业的防御特点和市场的牛市氛围，我们在资产
配置方面，由于公用事业板块估值便宜等原因，我们全年维持了对航运、高速公路，港口、
机场等公用事业子行业的较高股票仓位。在重点配置价值低估行业的上市公司外，有意识地
提高组合的攻击性，重点把握燃气水务等基础资源的定价机制改革、有线电视网络数字化改
造等机遇。
至 2006 年末，本基金累计单位净值 1.5161 元，较去年底上涨 55.11%。本报告期末，
同期业绩比较基准上涨 54.08%，本基金业绩超载比较基准 1.03%。
（四）对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 万家基金管理有限公司
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2007 年在外部需求减缓和投资增速下降的情况下，预期中国经济增速将温和回落，从
而企业利润增幅将较 2006 年回落。
展望 2007 年，随着全流通问题的解决，制度上所带来的不确定性已经消除。但在上述
因素制约下，2007 年股指上升力度会受到明显抑制。市场全年走势可能会呈现振荡局面，
形成局部牛市特征。
经过 2006 年股价持续上扬和上市公司盈利增长， 公用事业板块上市公司的估值优势将
在2007 年进一步显现。
（五）内部监察报告
2006 年，基金管理人内部监察工作以确保基金管理人按照诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产为重点，不断完善监察稽核体系。监察稽核部门根据独立、客观、公正
的原则，认真履行职责，发现风险隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期出具
监察报告。
本报告期内，本基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资
产的安全完整，主要做了以下工作：
1、继续推进公司风控文化的建设
提高公司各业务环节及操作人员的风险意识并融入具体业务操作当中， 这是监察稽核工
作最主要的工作目标，也是一项长期的工作。2006 年，本基金管理人着力在公司内部倡导
积极的风险管理理念，加强公司员工对风险管理内涵的理解，把传统的事中和事后的风险监
督和控制逐步向事前的风险管理转变。公司在进行法律法规的合规性培训的同时，还加强了
对员工的风控文化的培训。
通过上述工作，公司整体风控意识得到明显提高，逐步认可接受了监察稽核工作强调业
务支持，共同防范风险的工作理念。
2、推动风险管理重心不断前移
为更好控制风险和为业务服务， 公司监察稽核工作努力将风险控制重心从事后控制向事
中、事前不断推移。
1）列席投资决策委员会
公司监察稽核部门将基金风险管理和绩效评估工作作为一项日常工作， 公司建立了风险
管理人员列席投资决策委员会的机制， 风控人员对旗下基金的风险控制和绩效评估事项发表
独立建议和意见。使基金投资风险管理工作从事后监督投决会决议的执行，变为事中为公司
决策提供参考。
2）参与股票投资库管理
由监察稽核部专人负责对股票投资库入出库（流程、研究报告等）进行完备性审查，以万家基金管理有限公司
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及股票投资库最后入出库手续的完成，使股票投资库的管理趋于规范。
3）技术手段上加强基金投资事中和事前风险管理
本年度公司进一步完善和提高了现有基金风险管理系统的模块功能， 特别是加强了基金
投资事中和事前风险管理。 使之能够更有效的控制和管理现有基金的投资风险， 并辅助投资，
为公司未来整合投资管理系统平台提供基础保障。
3、推行制度化管理，完善内控制度体系
内部管理制度是公司监察稽核工作的重要依据， 制度化管理也是公司长久稳健成长和规
范运营的基石，因此，公司始终致力于内控制度体系的不断完善。2006 年主要体现在两个
方面，一方面。公司根据监管机关发布的有关公司、业务规定，及时督促相关业务部门制定
公司内部管理规范，在季度监察稽核报告中予以不断提示，并通过监察稽核部通过交易系统
进行实质控制。另一方面则是系统、有重点地完善现有制度，在制度完善的过程对全体员工
开展全面的制度培训。
4、事后监督点面结合，注重实效
为更好控制风险，在不断将风险控制重心从事后控制向事中、事前推移的同时，公司十
分重视事后监察稽核，将之作为落实制度执行情况的最后手段。
公司监察稽核部门每季度对各个部门进行例行检查，以保障公司合规运作为目标，检查
内容不限于《监察稽核项目表》表中内容，覆盖各个业务环节，重点为投研、市场、后台业
务。
同时还根据实际情况安排了专项稽核，使公司及时全面地了解基金投资状况，有的放矢
地规范基金投资行为。
5、切实推进投资风险管理和绩效评估工作的深入开展
公司进一步完善了风险管理和投资绩效评估体系，并使之在制度化、系统化和定量化方
面再上一个新台阶。逐步建立了具有公司特色的风险管理系统，可以满足公司旗下所有基金
的各项风险管理要求；绩效评估方面建立起了一套由周报、月报、季报、半年报和年报组成
的完整的绩效评估体系，并在此基础上，通过和投研部门以定期例会形式进行沟通交流，不
断改进和完善基金绩效评估体系和指标，从专业的角度，以客观、公正的原则，高质量地完
成各基金的绩效评估报告。
第四章 基金托管人报告
托管人报告
2006 年全年，托管人在万家公用事业行业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托
管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 万家基金管理有限公司
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2006 年全年，万家基金管理有限公司在万家公用事业行业股票型证券投资基金投资运
作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行
为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金
合同的规定进行。
2006 年全年，由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家公用事业
行业股票型证券投资基金的全年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报
告等内容真实、准确、完整。
第五章 审计报告
审 计 报 告
沪众会字(2007)第1250号
万家公用事业行业股票型投资基金全体持有人：
我们审计了后附的万家公用事业行业股票型投资基金(以下简称“万家公用事业基金”)
财务报表，包括 2006 年12月 31 日的资产负债表、2006 年度的经营业绩表和基金净值变动
表。
一、管理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则》 、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金会计核算办法》 、中国证
券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述基金行业实务操作约定及基金合同等的规定
而编制财务报表是万家公用事业基金的管理人万家基金管理公司的责任。 这种责任包括： (1)
设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而
导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规
范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。 在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 万家基金管理有限公司
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三、审计意见
我们认为， 万家公用事业基金财务报表已经按照 《企业会计准则》 、 《金融企业会计制度》 、
《证券投资基金会计核算办法》 、中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述基金
行业实务操作约定及基金合同等的规定编制， 在所有重大方面公允反映了万家公用事业基金
2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和净值变动情况。
上海众华沪银会计师事务所有限公司
中国注册会计师
林东模
中国注册会计师
冯家俊
中国，上海
二〇〇七年三月十日
第六章 财务会计报告
（一）基金会计报告书
1．2006年12月31日资产负债表
单位：人民币元
附注 年末数 年初数
资
产
银行存款
8,170,508.87 91,863,341.00
清算备付金
3,172,378.90 4,573,464.71
交易保证金
359,609.61 312,500.00
应收证券交易清算款
- -
应收股利
- -
应收利息 (1) 3,285.70 9,150.37
应收申购款
3,587,789.97 -
其他应收款
- -
股票投资市值
55,506,420.80 80,486,610.09
其中：股票投资成本
53,365,584.01 80,246,500.32
债券投资市值
- -
其中：债券投资成本
- -
权证投资
- -
权证投资成本
- -
买入返售证券
- -
待摊费用 (2) - 381,976.82
资产总计
70,799,993.85 177,627,042.99万家基金管理有限公司
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负债及持有人权益
负债
应付证券清算款
7,839,962.59 39,038,181.80
应付赎回款
134,402.62 154,224.74
应付赎回费
500.70 581.24
应付管理人报酬
51,727.64 69,829.30
应付托管费
7,958.10 10,742.98
应付佣金 (4) 247,420.56 123,337.41
应付利息
- -
应付收益
- -
未交税金 (14) - -
其他应付款 (5) 261,960.12 250,000.00
卖出回购证券款
- -
短期借款
- -
预提费用 (6) 60,000.00 60,000.00
其他负债
- -
负债合计
8,603,932.33 39,706,897.47
持有人权益：
实收基金 (7) 58,889,963.91 140,516,794.57
未实现利得 (8) 1,061,533.87 3,042,521.60
未分配收益
2,244,563.74 -5,639,170.65
持有人权益合计
62,196,061.52 137,920,145.52
2006 年末基金份额净值：1.0561 元
负债与持有人权益总计
70,799,993.85 177,627,042.99
2．2006年度经营业绩表
单位：人民币元
项目 附注 本年数 上年数
一、收入
1、股票差价收入 (9) 21,438,926.78 -2,923,974.99
2、债券差价收入 (10) - 1,377,024.14
3、权证差价收入
1,049,855.31 -
4、债券利息收入
- 260,585.02
5、存款利息收入
173,703.25 502,931.11
6、股利收入
748,251.25 22,050.00
7、买入返售证券收入
3,995.00 133,426.00
8、其他收入 (11) 382,204.18 317,944.91万家基金管理有限公司
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收入合计
23,796,935.77 -310,013.81
二、费用
1、基金管理人报酬
725,570.84 792,956.58
2、基金托管费
111,626.25 121,993.34
3、卖出回购证券支出
- -
4、利息支出
- -
5、其他费用 (12) 522,413.73 192,578.97
其中：上市年费
60,000.00 55,000.00
信息披露费
381,976.82 68,023.18
审计费用
60,000.00 60,000.00
费用合计
1,359,610.82 1,107,528.89
三、基金净收益
22,437,324.95 -1,417,542.70
加：未实现利得
1,900,727.02 240,109.77
四、基金经营业绩
24,338,051.97 -1,177,432.93
3．2006 年度基金净值变动表
单位： 人民币元
项目
附
注
本年数 上年数
一、期初基金净值 137,920,145.52 309,958,613.24
二、本期经营活动
基金净收益 22,437,324.95 -1,417,542.70
未实现利得 1,900,727.02 240,109.77
经营活动产生的净值变动数 24,338,051.97 -1,177,432.93
三、本期基金单位交易
基金申购款 220,175,496.86 83,432,611.60
基金赎回款 -307,466,396.90 -254,293,646.39
基金单位交易产生的净值变动数 -87,290,900.04 -170,861,034.79
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的净值变动
数 -12,771,235.93 -
五、期末基金净值 62,196,061.52 137,920,145.52
4．2006 年度基金收益分配表
单位：人民币元
项目 附注 本年数 上年数 万家基金管理有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006年年度报告
15
本期基金净收益
22,437,324.95 -1,417,542.70
加：期初基金净收益
-5,639,170.65 -
加：本期损益平准金
-1,782,354.63 -4,221,627.95
可供分配基金净收益
15,015,799.67 -5,639,170.65
减：本期已分配基金净收益
12,771,235.93 -
期末基金净收益
2,244,563.74 -5,639,170.65
（二）会计报告书附注
1、基金的基本情况
万家公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人万家基金
管理有限公司依照法律法规和《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》发起，经
中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】83号文批准，于2005 年7月15日募集成立。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为309,958,613.24份基金份额。本
基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
募集情况说明：基金募集期间 2005 年 5 月 26 日至 2005 年 7 月 8 日；募集资金总额
309,869,949.63 元；募集资金利息 88,663.61 元；验资机构名称上海众华沪银会计师事务
所有限公司。
2、主要会计政策、会计估计及其变更
(1)编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定：
本基金的会计报表按照《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金会计核算办法》 、中国证
券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3
号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。
（2）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。本期会计报表的实际编制期间为 2005
年7 月15 日至2005 年12 月31 日。
（3）记账原则和计价基础：本基金的会计核算以权责发生制为记账原则，除股票投资
和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。
（4）记账本位币：人民币；记账单位：元。 万家基金管理有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006年年度报告
16
（5）股票投资：
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价， 按照获得的现金对价金额冲减股
票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入，出售股票的成本按移动加权平均法逐日结转。
股票包括上市交易股票和未上市交易股票。 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂
牌的市场交易收盘价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公
开发行但未上市的股票，按成本估值。由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券
交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。
（6）债券投资：
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资； 买入银行同业间市场交易的债券
于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 作为应收利息单独核算， 不构成债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入； 卖出银行同业间市场交易的债
券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法逐日结转。
上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，
以最近交易日的市场交易收盘价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异
计入“未实现利得”科目。
（7）权证投资：
获赠权证（包括配股权证）在确认日按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证
数量。
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
卖出权证于成交日确认权证差价收入，出售权证的成本按移动加权平均法逐日结转。
权证包括上市交易的权证和未上市交易的权证。 上市交易的权证按估值日该权证在证券
交易所的收盘价计算；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算。未上市交易的万家基金管理有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006年年度报告
17
权证，由基金管理人和托管人综合考虑市场情况、标的股票价格、履约价格、剩余期限、市
场无风险利率、标的股票价格波动等因素，按照最能反映权证公允价值的价格估值。实际成
本与估值的差异计入“未实现利得”科目。
（8）收入确认：
① 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确
认。
② 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日、银行同业间市场交易的债券差价收
入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相
关费用的差额确认。
③ 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确
认。
④ 债券利息收入于债券实际持有期内按债券票面价值与票面利率逐日计提。
⑤ 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提。
⑥ 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣
代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
⑦ 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在返售期限内采用直线法逐日计提。
（9）基金管理人报酬
基金管理人报酬为按《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》的规定计提的
基金管理人的管理费。基金管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.3%年费率逐日计提，按
月支付。
（10）基金托管费
基金托管费为按《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》的规定计提的基金
托管人的托管费。 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%年费率逐日计提， 按月支付。
（11）卖出回购证券支出 万家基金管理有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006年年度报告
18
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（12）实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。
（13）未实现利得/（损失）
未实现利得包括因投资估值而产生的未实现估值增值/（减值）和未实现利得/（损失）
平准金。
未实现利得平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按未实现利得
/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列。
（14）损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按基金未分配净收益
占基金净值比例计算的一部分金额。损益平准金于基金申购确认日及基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配收益。
（15）基金的收益分配原则
① 本基金收益以现金形式分配，但投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基
金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
② 基金收益分配每年至少一次，收益分配比例不低于基金净收益的 90%；成立不满 3
个月，收益不需分配；
③ 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金投资当年出现
净亏损，则不进行收益分配；
④ 基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值；
⑤ 每一基金份额享有同等分配权；
（16）主要税项 万家基金管理有限公司
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19
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和
实务操作，主要税项规定如下：
① 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
② 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在 2004年年底前暂免征收营业税
和企业所得税。
③对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企
业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。
④ 基金买卖股票按成交额的 0.1%缴纳证券（股票）交易印花税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]102 号《财政部、国家税务总局关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》 ，自 2005 年 6 月 13 日起，对个人投资者从上市公司取得的股息
红利所得，暂减按 50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。
3、2006 年度会计报表重要项目说明
（1)应收利息明细表
单位：人民币元
项目 本年数 上年数
应收银行存款利息
2,150.23 5,901.25
应收清算备付金利息
1,086.17 3,221.02
应收交易保证金利息
49.30 28.10
合
计
3,285.70 9,150.37
（2) 待摊费用明细表
单位：人民币元
项目 本年数 上年数
待摊信息披露费
- 381,976.82
合
计
- 381,976.82万家基金管理有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006年年度报告
20
（3) 投资估值增值明细表
单位：人民币元
项目 本年数 上年数
股票估值增值
2,140,836.79 240,109.77
合
计
2,140,836.79 240,109.77
（4) 应付佣金明细表
单位：人民币元
项目 本年数 上年数
银河证券 32,532.90 113,542.98
上海证券 214,887.66
国泰君安 0.00 9,794.43
合
计
247,420.56 123,337.41
（5) 其他应付款明细表
单位：人民币元
项目 本年数 上年数
应付券商席位保证金
250,000.00 250,000.00
应付8月至12月风险准备金
（该笔风险准备金已于07年
2 月支付）
11,960.12 0.00
合
计
261,960.12 250,000.00
（6) 预提费用明细表
单位：人民币元
项目 本年数 上年数
预提审计费
60,000.00 60,000.00
合
计
60,000.00 60,000.00
（7)
实收基金明细表
单位：人民币元
项目 本年数 上年数
期初实收基金 140,516,794.57 309,958,613.24 万家基金管理有限公司
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21
申购增加 185,456,520.31 85,210,368.94
赎回减少 267,083,350.97 254,652,187.61
期末实收基金 58,889,963.91 140,516,794.57
（8) 未实现利得明细表
单位：人民币元
项目 本年数 上年数
期初未实现利得
3,042,521.60 0.00
投资估值增值
1,900,727.02 240,109.77
申购未实现利得平准金
12,661,350.36 1,546,261.11
赎回未实现利得平准金
-16,543,065.11 1,256,150.72
期末未实现利得
1,061,533.87 3,042,521.60
（9) 股票差价收入明细表
单位：人民币元
项目 本年数 上年数
卖出股票成交总额
408,640,020.49 50,422,274.11
卖出股票成本总额
386,857,108.54 53,303,798.47
佣金
343,985.17 42,450.63
股票差价收入
21,438,926.78 -2,923,974.99
（10) 债券差价收入明细表
单位：人民币元
项目 本年数 上年数
卖出债券成交总额
- 283,682,233.52
卖出债券成本总额
- 280,866,373.52
应收利息
- 1,438,835.86
债券差价收入
- 1,377,024.14
（11) 权证差价收入明细表
项目 本年数 上年数 万家基金管理有限公司
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卖出权证成交总额
1,108,359.85 -
卖出权证成本总额
58,504.54 -
权证差价收入
1,049,855.31 -
（12) 其他收入明细表
单位：人民币元
项目 本年数 上年数
赎回费收入
382,204.18 317,866.84
基金认购利息转份额尾差
- 78.07
合
计
382,204.18 317,944.91
（13) 其他费用明细表
单位：人民币元
项目 本年数 上年数
信息披露费用
381,976.82 68,023.18
审计费用
60,000.00 60,000.00
上市年费
60,000.00 55,000.00
银行费用
2,236.96 1,339.50
回购手续费用
99.95 3,316.29
债券帐户维护费
18,000.00 4,000.00
证券帐户开户费
100.00 900.00
合
计
522,413.73 192,578.97
（14) 收益分配明细表
单位：人民币元
项目 本年数 上年数
10派4.60
12,771,235.93 0.00
累计分红金额
12,771,235.93 0.00
（15) 应交税金明细表
项目 本年数 上年数 万家基金管理有限公司
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应交税金
--
4、重大关联方关系及关联交易
(1)关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人,发起人，基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构
天同证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构
上海久事公司 基金管理人股东
湖南湘泉集团有限公司 基金管理人股东
中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人
(2) 通过关联方席位进行的交易
2006 年本基金未通过关联方席位进行交易
(3)关联方报酬
a、基金管理人报酬
支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值
1.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.3% / 当年天数。
本基金在2006 年需支付基金管理费725,570.84 元。
本基金在2005 年需支付基金管理费792,956.58 元。
b、基金托管费
支付基金托管人中国银行的托管费按前一日的基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
本基金在2006 年需支付基金托管费111,626.25 元。
本基金在2005 年需支付基金托管费121,993.34 元。
（4）与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 万家基金管理有限公司
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本基金 2006 年未发生与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易。
（5）基金各关联方投资本基金的情况
a、基金管理公司期末持有基金份额及占基金总份额的比例、报告期内持有份额的变化、
适用费率
本报告期末基金管理公司未持有本基金份额
b、基金管理公司主要股东及其控制的机构在期末持有基金份额及占基金总份额的比例
本报告期末基金管理公司主要股东及其控制的机构未持有本基金份额
（6）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计
息。 基金托管人 2006 年 12 月31 日保管的银行存款余额及本会计期间产生的利息收入如下：
项目 金额 利息收入
银行存款 8,170,508.87 66,091.80
清算备付金 3,172,378.90 105,999.16
席位交易保证金 250,000.00 -
交收价差保证金 109,609.61 1,612.29
5、流通转让受到限制的基金资产
报告期末本基金未持有的因股权分置改革而暂时停牌的股票
6、资产负债表日后事项
无
第七章 投资组合公告
(一)2006年12月31日基金资产组合情况
资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例（％）
股票 55,506,420.80 78.40%
债券 - -
权证 - -万家基金管理有限公司
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银行存款和清算备付金合计 11,342,887.77 16.02%
买入返售证券 - -
应收申购款 3,587,789.97 5.07%
证券清算款 - -
其他资产 362,895.31 0.51%
资产合计 70,799,993.85 100.00%
(二) 2006年12月31日股票投资组合
1、2006 年 12 月 31 日指数投资按行业分类的股票投资组合
行业
市值（元）
占基金资产
净值比例
A 农、林、牧、渔业
0.00 0.00
B 采掘业 0.00 0.00
C 制造业 0.00 0.00
C0 食品、饮料
0.00 0.00
C1 纺织、服装、皮毛
0.00 0.00
C2 木材、家具
0.00 0.00
C3 造纸、印刷
0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料
0.00 0.00
C5 电子
0.00 0.00
C6 金属、非金属
0.00 0.00
C7 机械、设备、仪表
0.00 0.00
C8 医药、生物制品
0.00 0.00
C9 其他制造业
0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业
6,849,800.00 11.01%
E 建筑业 0.00 0.00
F 交通运输、仓储业
30,882,502.63 49.65%
G 信息技术业 0.00 0.00
H 批发和零售贸易 0.00 0.00
I 金融、保险业 0.00 0.00
J 房地产业 0.00 0.00
K 社会服务业
7,737,211.13 12.44%
L 传播与文化产业
4,239,190.00 6.82%
M 综合类 0.00 0.00
合计
49,708,703.76 79.92%
2、2006 年 12 月 31 日积极投资按行业分类的股票投资组合
行业
市值（元）
占基金资产
净值比例
A 农、林、牧、渔业
276,169.20 0.44% 万家基金管理有限公司
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B 采掘业
0.00 0.00
C 制造业
3,252,707.04 5.23%
C0 食品、饮料
0.00 0.00
C1 纺织、服装、皮毛
0.00 0.00
C2 木材、家具
0.00 0.00
C3 造纸、印刷
92,334.00 0.15%
C4 石油、化学、塑胶、塑料
544,149.98 0.87%
C5 电子
2,044,700.00 3.29%
C6 金属、非金属
571,523.06 0.92%
C7 机械、设备、仪表
0.00 0.00
C8 医药、生物制品
0.00 0.00
C9 其他制造业
0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业
113,520.00 0.18%
E 建筑业
184,224.00 0.30%
F 交通运输、仓储业
202,896.00 0.33%
G 信息技术业 0.00 0.00
H 批发和零售贸易 0.00 0.00
I 金融、保险业
1,768,200.80 2.84%
J 房地产业 0.00 0.00
K 社会服务业 0.00 0.00
L 传播与文化产业 0.00 0.00
M 综合类 0.00 0.00
合计 5,797,717.04 9.32%
（三）2006年12月31日股票投资明细
1、2006 年 12 月 31 日指数投资按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 期末市值（元）
市值占基金资产
净值比例
1 600717 天津港 540,000 4,811,400.00 7.74%
2 600269 赣粤高速 560,000 4,754,400.00 7.644%
3 600350 山东高速 1,086,544 4,748,197.28 7.634%
4 600795 国电电力 740,000 4,565,800.00 7.344%
5 600012 皖通高速 740,000 4,336,400.00 6.97%
6 000900 现代投资 430,000 4,282,800.00 6.89%
7 600831 广电网络 241,000 4,239,190.00 6.82%
8 600896 中海海盛 1,064,597 4,194,512.18 6.74%
9 600020 中原高速 648,684 3,048,814.80 4.90%
10 600874 创业环保 772,355 2,989,013.85 4.81%
11 600548 深高速 595,187 2,946,175.65 4.74%
12 600035 楚天高速 600,000 2,508,000.00 4.03%
13 600649 原水股份 400,000 2,284,000.00 3.67%
2、2006 年 12 月 31 日积极投资按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细 万家基金管理有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006年年度报告
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序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 期末市值（元）
市值占基金资产
净值比例
1 600460 士兰微 230,000 2,044,700.00 3.29%
2 601398 工商银行 269,184 1,668,940.80 2.68%
3 002084 海鸥卫浴 14,380 320,242.60 0.51%
4 002069 獐子岛 3,730 276,169.20 0.44%
5 002092 中泰化学 24,578 266,179.74 0.43%
6 002071 江苏宏宝 35,846 251,280.46 0.40%
7 002068 黑猫股份 20,416 247,850.24 0.40%
8 601333 广深铁路 28,180 202,896.00 0.33%
9 002081 金螳螂 7,676 184,224.00 0.30%
10 601991 大唐发电 11,000 113,520.00 0.18%
11 002103 广博股份 13,990 92,334.00 0.15%
12 601628 中国人寿 3,000 56,640.00 0.09%
13 600000 浦发银行 2,000 42,620.00 0.07%
14 002096 南岭民爆 2,000 30,120.00 0.05%
(四)2006年股票投资组合的重大变动
报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20 名的股票明细
股票代码 股票名称 累计买入金额
占期末基金资产净
值的比例(%)
600050 中国联通 30,235,701.70 21.92%
600009 上海机场 17,490,689.41 12.68%
600642 申能股份 12,581,682.90 9.12%
600028 中国石化 11,937,577.13 8.66%
600717 天津港 11,856,989.66 8.60%
600269 赣粤高速 9,043,320.60 6.56%
000900 现代投资 8,910,611.54 6.46%
600026 中海发展 8,298,075.13 6.02%
600350 山东基建 8,254,073.62 5.98%
000839 中信国安 7,804,587.97 5.66%
600900 长江电力 7,716,780.13 5.60%
600795 国电电力 7,630,261.71 5.53%
000917 电广传媒 7,337,345.63 5.32%
000089 深圳机场 7,320,457.35 5.31%
000933 神火股份 5,844,775.14 4.24%
600428 中远航运 5,805,830.96 4.21%
600787 中储股份 5,753,128.95 4.17%
600896 中海海盛 5,559,123.57 4.03%
000767 漳泽电力 5,425,459.11 3.93%
002039 黔源电力 5,257,583.88 3.81%
600000 浦发银行 4,936,222.83 3.58% 万家基金管理有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006年年度报告
28
601398 工商银行 4,725,357.18 3.43%
600012 皖通高速 4,639,335.42 3.36%
600019 宝钢股份 4,538,578.02 3.29%
600036 招商银行 4,411,104.00 3.20%
600831 广电网络 4,364,167.92 3.16%
002059 世博股份 4,265,810.58 3.09%
600125 铁龙物流 4,202,589.16 3.05%
000001 深发展Ａ 4,093,513.93 2.97%
600452 涪陵电力 4,079,874.60 2.96%
600030 中信证券 3,985,664.22 2.89%
000060 中金岭南 3,817,916.72 2.77%
600649 原水股份 3,795,695.96 2.75%
600874 创业环保 3,743,032.03 2.71%
000400 许继电气 3,709,250.78 2.69%
600088 中视传媒 3,659,878.38 2.65%
600548 深高速 3,569,997.81 2.59%
000858 五粮液 3,481,643.03 2.52%
600236 桂冠电力 3,309,373.93 2.40%
600460 士兰微 3,249,399.29 2.36%
600317 营口港 3,050,728.15 2.21%
600020 中原高速 3,026,526.67 2.19%
600104 上海汽车 2,979,698.39 2.16%
600037 歌华有线 2,861,810.83 2.07%
报告期内累计买出价值超出期初基金资产净值2％或前20 名的股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额
占期末基金资产净
值的比例(%)
600050 中国联通 37,006,751.29 26.83%
600009 上海机场 20,641,427.38 14.97%
600028 中国石化 19,874,321.06 14.41%
600642 申能股份 16,953,154.91 12.29%
600900 长江电力 14,646,945.21 10.62%
000089 深圳机场 10,319,921.85 7.48%
600026 中海发展 10,144,505.34 7.36%
600269 赣粤高速 9,862,417.33 7.15%
600717 天津港 9,708,927.02 7.04%
000839 中信国安 8,620,099.42 6.25%
600428 中远航运 8,381,653.47 6.08%
000917 电广传媒 7,806,649.58 5.66%
600795 国电电力 7,175,118.12 5.20%
000900 现代投资 6,931,462.24 5.03%
600787 中储股份 6,232,014.88 4.52% 万家基金管理有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006年年度报告
29
600000 浦发银行 5,918,790.24 4.29%
000933 神火股份 5,786,123.18 4.20%
002039 黔源电力 5,712,769.28 4.14%
000767 漳泽电力 5,341,703.81 3.87%
600030 中信证券 5,335,534.12 3.87%
600018 上港集箱 5,307,611.85 3.85%
600033 福建高速 5,222,663.46 3.79%
600125 铁龙物流 5,144,399.54 3.73%
600019 宝钢股份 4,706,740.38 3.41%
600036 招商银行 4,486,573.06 3.25%
600350 山东基建 4,242,449.92 3.08%
000001 深发展Ａ 4,241,637.28 3.08%
002059 世博股份 4,216,694.38 3.06%
000400 许继电气 4,122,534.98 2.99%
600236 桂冠电力 3,963,495.01 2.87%
601398 工商银行 3,952,251.13 2.87%
600088 中视传媒 3,944,639.36 2.86%
600452 涪陵电力 3,910,680.77 2.84%
600016 民生银行 3,903,605.22 2.83%
000063 中兴通讯 3,885,674.66 2.82%
000060 中金岭南 3,818,541.74 2.77%
600037 歌华有线 3,722,516.65 2.70%
000858 五粮液 3,485,536.52 2.53%
600008 首创股份 3,214,456.09 2.33%
600502 安徽水利 3,199,406.55 2.32%
600317 营口港 3,001,637.42 2.18%
600330 天通股份 2,975,549.78 2.16%
000027 深能源Ａ 2,938,259.16 2.13%
600104 上海汽车 2,903,108.84 2.10%
600320 振华港机 2,769,466.33 2.01%
报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票的成本总额:
373,079,975.33
卖出股票的收入总额:
408,640,020.49
(五)2006年12月31日按券种分类的债券投资组合
2006 年12 月31 日本基金无债券投资
(六) 2006年12月31日权证投资组合
2006 年12 月31 日本基金无权证投资
（七）2006 年12 月31 日资产支持证券投资 万家基金管理有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006年年度报告
30
2006 年 12 月 31 日本基金未投资资产支持证券
(八) 投资组合报告附注
1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，
在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
3、其他资产的构成
资产项目
金额(元)
深交所交易保证金 250,000.00
上交所交易差价保证金 54,054.05
深交所交易差价保证金 55,555.56
应收利息 3,285.70
应收申购款 3,587,789.97
合计 3,950,685.28
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期内获得权证的数量、成本总额
本报告期内，本基金因股权分置改革获得权证的数量、成本总额
权证代码 权证名称 数量 成本总额
580004 首创JTB1 22,000.00 0.00
580005 万华HXB1 12,000.00 0.00
580007 长电CWB1 60,000.00 0.00
580008 国电JTB1 120.000.00 0.00
580993 万华HXP1 18,000.00 0.00
580994 原水CPT1 128,422.00 0.00
580996 沪场JTP1 75,638.00 0.00
本报告期内，本基金因主动投资持有权证。
580996 沪场JTP1 30,000.00 58,504.54
万家基金管理有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006年年度报告
31
第八章 基金份额持有人户数、持有人结构
基金份额持有人户数 1,144
平均每户持有的基金份额 51,477.24
机构投资者持有的基金份额（及占总份额的
比例）
35,243,003.22(59.85%)
个人投资者持有的基金份额（及占总份额的
比例）
23,646,960.69(40.15%)
报告期末本基金场内前十名持有人明细
序号 持有人名称 持有份额 占总份额的比例
1 德邦证券有限责任公司 500,280.00 0.85%
2 上海证券有限责任公司 500,140.00 0.85%
3 张伟东 104,855.00 0.18%
4 陆健 104,855.00 0.18%
5 那宝立 94,137.00 0.16%
6 胡文娟 86,648.00 0.15%
7 谢顺妹 75,000.00 0.13%
8 徐岳君 74,725.00 0.13%
9 刘红燕 70,000.00 0.12%
10 张如碧 64,099.00 0.11%
第九章 开放式基金份额变动
2006 年基金份额的变动情况表
项目 份额
基金募集总份额 309,958,613.24
期初基金份额总份额 140,516,794.57
本期基金总申购份额 185,456,520.31
本期基金总赎回份额 267,083,350.97
期末基金份额总份额 58,889,963.91
第十章 重要事项揭示
1、本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
2、基金管理人住所及办公地址变更：
2006 年 12 月 11 日，基金管理人办公地址由上海市浦东新区源深路 273 号变更为浦东
新区福山路 450号 23 楼，经万家基金管理公司 2006 年第 2 次临时股东会审议通过，并经中
国证监会证监基金字[2007]27 号文核准， 本公司住所亦由上海市浦东新区源深路 273号变更万家基金管理有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006年年度报告
32
为浦东新区福山路 450 号 23 楼，上述事项，基金管理人分别于 2006 年 12 月 5 日和 2007
年 2 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了迁址公告和变更住
所公告。
3、基金管理人董事及高管人员变动：
（1）经万家基金管理有限公司 2006年第一次临时股东会审议批准，公司股东会同意马
志刚先生、张建伟先生辞去董事职务，同意王晓冬女士、李方先生辞去独立董事职务；选举
鲁国锋先生为公司董事，选举吴育华先生为公司独立董事。该项董事变动事宜，我公司已向
中国证监会上海监管局备案。
（2）经万家基金管理有限公司第一届董事会第三十三次会议审议通过，同意朱顺平先
生由于个人原因辞去万家基金管理有限公司副总经理职务。 上述事项已报备中国证监会及中
国证监会上海监管局。并于 2006 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》发布了公告。
4、基金经理变动
（1）经万家基金管理有限公司第一届第二十九次董事会审议批准，自 2006 年6 月起增
聘张珣先生为本基金基金经理。上述事项，我公司已向中国证券监督管理委员会上海监管局
备案，并于 2006 年7 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了公
告。
（2）经万家基金管理有限公司第一届董事会第三十四次会议审议通过，自 2006 年 1
月起，免去蔡立辉先生本基金基金经理职务；张珣先生继续担任本基金基金经理。上述事项
我公司已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案，并于 2007 年 2月1 0 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了公告。
4、基金托管人住所变更：
2006年 7月18 日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有
限公司关于住所变更的公告》。交通银行股份有限公司住所由“上海市仙霞路 18 号”变更
为“上海市浦东新区银城中路 188 号”。
5、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
6、本基金的收益分配事项：
2006年12月15 日， 本基金向基金份额持有人分红， 每 10份基金份额分配红利 4.6 元。 万家基金管理有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006年年度报告
33
7、本基金自 2005 年 7 月 15 日（基金合同生效日）起聘请上海众华沪银会计师事务所
有限公司为本基金提供审计服务。本基金 2006 年度需支付审计费 60,000.00 元。
8、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监
管部门稽查或处罚的情形。
9、本年度无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
本基金管理人根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的
通知》（证监基字[1998]29 号）的有关规定要求及本基金管理人选择券商的标准（通过比
较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平），择定从以下证券经营机构租用基
金交易专用席位：国泰君安证券、中国银河证券、上海证券。
本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下：
（1）股票交易情况与佣金情况：
序
号
券商名称
股票交易量
占交
易量比例
佣金
占佣金
总量比例
1
银河证券 254,081,544.50 33.17% 201,326.32 32.45%
2
国泰君安 250,026,688.50 32.63% 204,220.97 32.92%
3
上海证券 262,059,785.86 34.20% 214,887.66 34.63%
合计 766,168,018.86 100.00% 620,434.95 100.00%
（2）债券及回购交易情况：
序
号
券商名称 债券交易量
占交
易量比例
回购交易量
占交
易量比例
1
银河证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2
国泰君安 0.00 0.00% 79,900,000.00 100.00%
合计 0.00 0.00% 79,900,000.00 100.00%
十一、备查文件目录
1、中国证监会批准万家公用事业行业股票型开放式证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》。 万家基金管理有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006年年度报告
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3、《万家公用事业行业股票型证券投资基金托管协议》。
4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说
明书及其他临时公告。
6、万家公用事业行业股票型证券投资基金 2006 年年度报告原文。
查阅地点：上海市福山路 450 号新天国际大厦 23 楼
网址：http://www.wjassset.com
万家基金管理有限公司
2007年3月28日
