普丰证券投资基金2006年年度报告
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：
2007年3月27日
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普丰证券投资基金2006年年度报告
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月13日复核了
本报告中的财务指标、基金净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“无保留意见”的审计报告。
2
目
录
一、基金简介...............................................................................................................................................3
二、主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况...............................................................................5
三、基金管理人报告...................................................................................................................................7
四、基金托管人报告.................................................................................................................................10
五、审计报告.............................................................................................................................................10
六、基金财务会计报告.............................................................................................................................12
七、基金投资组合报告.............................................................................................................................27
八、基金份额持有人结构.........................................................................................................................45
九、重大事项揭示.....................................................................................................................................45
十、备查文件目录.....................................................................................................................................49
3
一、基金简介
（一）基金名称：普丰证券投资基金
基金简称：基金普丰
交易代码：184693
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999年7月14日
报告期末基金份额总额：30亿份
基金合同存续期：至2014年7月14日止
基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期： 1999年7月30日
（二）基金投资目标： 导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩
优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的
积极结合,实现风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场
平均收益率以上的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资策略：
本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险
的同时,积极投资绩优股和成长股,将基金总资产按一定比例分为
指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低
风险的同时,实现基金资产增值。
（三）基金管理人
法定名称：鹏华基金管理有限公司
注册及办公地址：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层
邮政编码：518048
法定代表人：孙枫
信息披露负责人：程国洪
4
联系电话：0755-82021186
传真：0755-82021126
电子邮箱：ph@mail.phfund.com.cn
（四）基金托管人
法定名称：中国工商银行股份有限公司
注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人： 蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五）信息披露
报纸名称：中国证券报，证券时报，上海证券报
登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.phfund.com.cn
基金年度报告置备地点： 深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43
层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司
(六)其他有关资料
会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区东昌路 568号
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11 楼
法人代表：杨绍信
电话：021-61238888
传真：021-61238800
经办注册会计师：汪棣、陈宇
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二、主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况
（一） 财务指标
单位:人民币元
序
号
项目
2006年 2005年 2004年
1
基金本期净收益
1,573,492,760.60 -166,384,836.91 -108,889,872.05
2
基金份额本期净收益 0.5245 -0.0555 -0.0363
3
期末可供分配基金收益
1,148,658,940.63 -334,833,819.97 -340,450,228.57
4
期末可供分配基金份额收益 0.3829 -0.1116 -0.1135
5
期末基金资产净值 5,503,645,867.63 2,841,990,504.60 2,659,549,771.43
6
期末基金份额净值 1.8345 0.9473 0.8865
7
基金加权平均净值收益率 43.02% -6.18% -3.73%
8
本期基金份额净值增长率 97.32% 6.86% -10.41%
9
基金份额累计净值增长率 130.02% 16.57% 9.09%
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金
等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、基金普丰历史各时间段基金份额净值增长率
净值增长率 净值增长率标准差
过去三个月 27.91% 2.02%
过去六个月 38.15% 2.20%
过去一年 97.32% 2.29%
过去三年 88.91% 2.23%
过去五年 87.81% 2.06%
自基金合同生效起至今 130.02% 2.06%
注：基金合同中未规定业绩比较基准。
2、基金普丰自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图
6
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
1999-7-14
1999-12-10
2000-4-28
2000-9-15
2001-1-19
2001-6-15
2001-10-19
2002-3-8
2002-7-12
2002-11-22
2003-3-31
2003-8-8
2003-12-19
2004-4-23
2004-9-3
2005-1-14
2005-06-03
2005-10-14
2006-2-24
2006-7-14
2006-11-24
基金普丰
3、基金普丰过往三年每年的净值增长率（图示）
2006年 2005年
2004年
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
基金普丰的年净值增长率
(三)基金普丰过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红(元) 发放红利金额(元) 备 注
2004年
0.000 0.00 本年度没有进行收益分配
2005年
0.000 0.00 本年度没有进行收益分配
2006年
0.300 90,000,000.00 2006年11月24日每10份分配0.300元
合计
0.300 90,000,000.00
(四)财务指标和净值表现的期末数均为截止至2006年12月31日
7
三、基金管理人报告
（一）基金管理人简介
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金设立、募集、管理基
金业务及中国证监会批准的其他业务。公司股东由国信证券有限责任公司、方正证券有限责任公
司、安徽国元信托投资有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司原注册资本
8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止本报告期末，
公司管理四只封闭式基金、六只开放式基金和四只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大，
面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将
在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努
力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有
贡献。
（二）基金经理简历
易贵海，硕士，12年证券从业经验。自2004年8月至今担任基金普丰基金经理。曾在大鹏
证券、兆富投资、长盛基金从事研究和投资工作，2004年2月加 盟鹏华基金管理有限公司从事
基金管理工作， 2006年11月担任鹏华行业成长基金经理。易贵海先生具备基金从业资格。
（三）基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规
定以及《普丰证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，普丰证券投资
基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（四）投资策略和业绩表现说明
2006年年末， 本基金份额净值1.8345元， 基金份额净值增长率97.32%。 累计份额净值2.1455
元，比2005年增加0.9172元。同期上证指数和深圳综指分别上涨了130.43%和97.52%。
进入 2006 年，在全球流动性泛滥加剧，中国经济快速增长以及股权分置改革带来的股改效
应推动下，中国A股市场逐渐确立了牛市格局，上证指数一举突破了前期高点，最高上涨到2698 8
点。应对市场的巨大变化，本基金及时转变了思路，采取了积极的操作方式，一直保持了较高的
仓位。2006 年本基金的配置重点主要在房地产、金融、IT、机械等行业，配置相对集中，并且
根据市场热点的变化，及时调整行业配置权重，精选个股，因此取得了相对较好的回报。但是由
于本基金指数部分投资的标的指数深证综指的整体表现低于上证指数， 本基金的净值增长受到一
定程度的拖累。
(五)市场展望
展望07年，随着工商银行和中国人寿的上市，金融类上市公司的权重已经上升到40%以上，
上证综指的波动也因此而加大，市场将会呈现结构性分化格局。但是，我们认为中国资本市场正
面临着良好的外部和内部环境，A 股市场处于黄金发展时期，A 股市场牛市格局并没有改变。投
资策略上，我们继续看好人民币升值背景下的金融、房地产；看好消费升级过程中受益的品牌消
费品；看好行业景气拐点出现或者景气度持续上升的航空、电力等其他行业；看好受益于 ODI
增长的先进装备制造业。另外，我们也密切关注估值偏低的上市公司以及奥运、天津等主题投资
机会。本基金将根据产品设计的特点，优化指数，为投资者创造更丰厚的收益。
(六)内部监察报告
2006 年，本基金管理人紧密围绕“风险控制先于业务发展”以及“严格风险控制为基金份
额持有人创造价值”的理念，努力将风险控制工作向事前转化，进一步完善各项业务流程，严控
各项风险。在本报告期内，本基金管理人在内部监察工作方面重点开展的工作如下：
1、进一步完善风险控制体系，强化事前风险控制
本报告期内，公司将风险管理会议制度化、程序化，明确了由公司总裁担任主任委员，各总
部及部门负责人参加，由各部门通报业务风险控制情况及有关整改措施落实状况。风险管理会议
制度的落实，在及时发现并化解潜在业务风险方面起到了积极的作用。
为了进一步强化全面风险管理、全员风险控制机制，推动风险控制向事前转化，公司还制定
了《风险控制战略大纲》 、 《风险信息报告及风险控制考评办法》 ，将风险控制工作的执行力度与员
工绩效考评相结合。以上制度已开始实施。
2、积极深入业务一线开展专项稽核，及时发现潜在业务风险
本报告期内，根据董事会和管理层做好事前风险防范的要求，加大了对公司风险业务和部门
的专项稽核力度，全年先后完成了对登记结算部资金清算流程、基金管理部固定收益投资流程、
电子商务部网上交易业务、市场发展部直销业务流程等业务的专项稽核。通过专项稽核，共提出 9
整改建议30 多条，及时发现业务中存在的关键风险和隐患并督促相关业务部门及时整改。同时，
我们还加强了对业务部门的定期访谈，及时了解业务发展中的风险问题，提出解决建议，帮助业
务部门化解风险，解决实际问题，提高各部门之间的协同和配合。
3、完善监控系统，加强日常投资监控，及时警示投资风险
2006 年，公司进一步完善监控系统，及时将新投资品种的监控指标纳入监控系统。在日常投
资监控中，除了加大了对投资比例的监控、强化交易室一线监控职能外，还针对研究支持力度与
流程规范、固定收益投资流程进行了重点关注和专项稽核，推动研究小组不断完善股票库的管理
与维护，督促固定收益小组进一步完善业务流程和风险控制机制，尤其是加强了对银行间交易市
场信用风险、交易对手风险、流动性风险的监控和预警。同时，监察稽核部还加强了对新股申购
及关联交易的审核，及时完善了相关控制制度，报告期内基本上未发生基金间交叉交易。为加强
对关联交易的监控，监察稽核部还及时发出并更新关联关系及禁止交易清单，提请投资人员关注。
4、加强营销风险控制，防范商业贿赂
反商业贿赂是2006年重点工作之一。对此，我们结合对营销流程的全面评估工作，扎扎实实
把反商业贿赂和完善营销业务流程相结合，配合营销总部制定具体的反商业贿赂措施并强化执行，
加强对营销人员的道德操守教育，将反商业贿赂明确写入员工操守准则，反商业贿赂工作取得了
初步的成效。
5、采用多种形式，加强对公司员工的内控和法规培训
本报告期内，公司以法规与实际案例相结合，对员工进行了 3 次以上内控和法规培训并进行
法规考试；监察稽核部还整理了公司历年风险案例事件，编撰了公司风险案例汇编，作为今后规
范化的培训教材；同时，及时收集整理基金法规及最新的监管动态，完善OA系统中的“基金法律
法规库”供全员学习。为加强对新员工的职业和法规教育，继续开展对新员工的入司监察谈话，
强化合规和内部控制意识。上述培训和谈话等项工作，对加强员工的职业道德和风险防范意识起
到了较大的促进作用。
2007 年，本基金管理人决心继续贯彻内控优先的风险管理理念，更加认真、严格履行监察稽
核职责，不断完善内控和监察体系，提高内控和监察稽核工作水平，进一步巩固全面风险管理和
全员风险控制相结合的风险管理文化，合规、诚信经营，切实保护基金份额持有人利益。
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四、基金托管人报告
2006年度，本基金托管人在对普丰证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2006年度，普丰证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在普丰证券投资基金的投
资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的普丰证券投资基金年度报
告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以
上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年3月13日
五、审计报告
普华永道中天审字(2006)第 20246 号
普丰证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的普丰证券投资基金(以下简称“基金普丰”)会计报表，包括 2006 年 12 月
31 日的资产负债表、2006 年度的经营业绩表和基金净值变动表以及会计报表附注。
一、管理层对会计报表的责任
按照企业会计准则、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金会计核算办法》 、 《普丰证券投资基
金基金合同》 及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关
规定编制会计报表是基金普丰的基金管理人鹏华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
11
(1)设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误
而导致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；
(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理
性，以及评价会计报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述会计报表已经按照国家颁布的企业会计准则、 《金融企业会计制度》 、 《证券投
资基金会计核算办法》 、 《普丰证券投资基金基金合同》 及中国证券监督管理委员会允许的如会计报
表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了基金普丰 2006 年
12月 31日的财务状况以及 2006年度的经营成果和基金净值变动。
普华永道中天
中国注册会计师
汪棣
会计师事务所有限公司
中国· 上海市
中国注册会计师
陈宇
2007年 3月 16日
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六、基金财务会计报告
（一）
基金会计报告书
1、普丰证券投资基金本报告期末与前一个年度末的比较式资产负债表
单位：人民币元
项 目
行次 2006年12月31日 2005年12月31日
资产
银行存款 1 706,024,198.95 231,671,774.72
清算备付金 2 16,115,278.59 3,250,106.59
交易保证金 3 1,598,780.49 1,348,780.49
应收证券清算款 4 0.00 497,800.65
应收股利 5 0.00 0.00
应收利息[说明(1)] 6 6,776,319.35 4,390,121.57
应收申购款 7 0.00 0.00
其他应收款 8 0.00 0.00
股票投资－市值[说明(2)] 9 4,253,530,718.67 2,040,919,561.36
其中： 股票投资成本[说明(2)] 10 2,922,910,282.42 1,865,581,651.20
债券投资－市值[说明(2)] 11 1,115,728,510.58 581,991,400.04
其中： 债券投资成本[说明(2)] 12 1,115,412,714.60 580,506,435.63
权证投资[说明(2)] 13 66,171,960.33 1,450.00
其中： 权证投资成本[说明(2)] 14 42,121,265.56 0.00
买人返售证券 15 0.00 0.00
待摊费用 16 0.00 0.00
其他资产 17 0.00 0.00
资产总计 18 6,165,945,766.96 2,864,070,995.42
负债
应付证券清算款 19 27,884,489.92 14,236,998.66
应付赎回款 20 0.00 0.00
应付赎回费 21 0.00 0.00
应付管理人报酬 22 5,505,528.17 2,903,046.15
应付托管费 23 1,101,105.63 580,609.25
应付佣金[说明(3)] 24 3,483,768.28 1,481,986.59
应付利息 25 847,157.16 0.00
应付收益 26 0.00 0.00
未交税金 27 2,777,850.17 2,777,850.17
其他应付款项[说明(4)] 28 250,000.00 0.00
卖出回购证券款 29 620,000,000.00 0.00
短期借款 30 0.00 0.00 13
项 目
行次 2006年12月31日 2005年12月31日
预提费用[说明(5)] 31 450,000.00 100,000.00
其他负债 32 0.00 0.00
负债合计 33 662,299,899.33 22,080,490.82
持有人权益
实收基金 34 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得 35 1,354,986,927.00 176,824,324.57
未分配收益 36 1,148,658,940.63 -334,833,819.97
持有人权益合计 37 5,503,645,867.63 2,841,990,504.60
负债及持有人权益总计 38 6,165,945,766.96 2,864,070,995.42
报告期末基金份额净值(元)
1.8345 0.9473
2、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表
单位:人民币元
项目 行次 2006年度 2005年度
收入： 1 1,639,414,560.68 -125,261,252.93
股票差价收入[说明(6)] 2 1,465,738,246.34 -180,233,040.67
债券差价收入[说明(7)] 3 -391,403.08 3,910,973.10
权证差价收入[说明(8)] 4 96,844,386.52 1,084,574.08
债券利息收入 5 22,126,698.18 16,452,211.17
存款利息收入 6 2,953,774.11 1,754,904.77
股利收入 7 52,125,873.68 31,683,449.60
买入返售证券收入 8 0.00 0.00
其他收入[说明(9)] 9 16,984.93 85,675.02
费用： 10 65,921,800.08 41,123,583.98
基金管理人报酬 11 48,689,797.94 33,675,884.38
基金托管费 12 9,737,959.56 6,735,176.81
卖出回购证券支出 13 6,629,302.55 219,533.14
利息支出 14 0.00 0.00
其他费用[说明(10)] 15 864,740.03 492,989.65
其中：上市年费 16 60,000.00 60,000.00
信息披露费 17 300,000.00 300,000.00
审计费 18 150,000.00 100,000.00
基金净收益 19 1,573,492,760.60 -166,384,836.91
加：未实现资本利得 20 1,178,162,602.43 348,825,570.08
基金经营业绩 21 2,751,655,363.03 182,440,733.17
3、 普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表
单位：人民币元
项目 行次 2006年度 2005年度
本期基金净收益 1 1,573,492,760.60 -166,384,836.91
加：期初基金净收益 2 -334,833,819.97 -168,448,983.06 14
项目 行次 2006年度 2005年度
加：本期损益平准金 3 0.00 0.00
可供分配基金净收益 4 1,238,658,940.63 -334,833,819.97
减：本期已分配基金净收益 5 90,000,000.00 0.00
期末基金净收益 6 1,148,658,940.63 -334,833,819.97
4、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表
单位：人民币元
项目 行次 2006年度 2005年度
一、期初基金净值
1 2,841,990,504.60 2,659,549,771.43
二、本期经营活动 2
基金净收益 3 1,573,492,760.60 -166,384,836.91
未实现利得 4 1,178,162,602.43 348,825,570.08
经营活动产生的基金净值变动数 5 2,751,655,363.03 182,440,733.17
三、本期基金份额交易 6 0.00 0.00
基金申购款 7 0.00 0.00
基金赎回款 8 0.00 0.00
基金份额交易产生的基金净值变动数 9 0.00 0.00
四、本期向持有人分配收益 10 0.00 0.00
向基金份额持有人分配收益产生的基
金净值变动数
11 -90,000,000.00 0.00
五、期末基金净值 12 5,503,645,867.63 2,841,990,504.60
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二） 会计报表附注
1、基金的基本情况
普丰证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(证监基字 [1999]20号
文)批准于 1999 年 7 月 14 日募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期 15 年，发行规模为 30
亿份基金单位。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份
有限公司。 《普丰证券投资基金招募说明书》 、 《普丰证券投资基金基金合同》 等文件已按规定报送
中国证监会备案。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）深证上[1999]63号文审核同意，
于1999年7月 30日在深交所挂牌交易。
根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《普丰证券投资基金基金合同》的有关规定，
本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。
2、编制会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
15
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，本会计报表披露方式则是根据中
国证券监督管理委员会于 2004 年7月1日起 施行的《证券投资基金信息批露管理办法》 、证券投
资基金信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》 、证券投资基金信息披露编报规
则第3号《会计报表附注的编制及披露》 、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合
报告的编制及披露》进行编制及披露。
3、主要会计政策
（1)会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。本报告期为 2006年1月1日至2006 年 12
月31日。
（2)记账本位币
以人民币为记帐本位币，记帐单位为元。
（3）记账基础和计价原则
本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价
外，所有报表项目均以历史成本为计价基础。
（4)基金资产的估值原则
A.股票投资
上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的交易平均价估值；估值日无交易的，以最
近一个交易日的交易平均价估值；送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的交易平均价估值；首次公开发行但未上市的股票，按成本估值。
2006 年 11 月 13 日之前取得的由于定向增发形成的暂时流通受限股票，按估值日在证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易平均价估值，自2006年11月13日起取得的由于定向增发形成的暂
时流通受限股票，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易平均价低于定向增发股票的初始投
资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易平均价估值；若在证券交易所挂牌的同
一股票的市场交易平均价高于定向增发股票的初始投资成本，按定向增发股票锁定期内已经过交
易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
B.债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按估值日交易平均价估值，估值日没有交易的，按最近
交易日的交易平均价估值。证券交易所市场未实行净价交易企业债券及可转换债券按估值日市场 16
交易均价减去债券交易均价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按
最近交易日债券交易平均价计算得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债
券按成本估值。
C.权证投资
从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日
起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交
易平均价估值。未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
（5）证券投资的成本计价方法
A．股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账，其中包括
股票成交金额和交易印花税、过户费、经手费、证管费及交易佣金等相关费用。收到股权分置改革
过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。[详见会
计报表重要项目说明(6)]
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结
转。
B．债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。买入银行间同业市场交易的债券于实
际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息
日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行
的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按权证公
允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分
确认为权证成本，并相应调整债券投资成本。买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，
根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)。卖出银行间同业市场交易的
债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法于成交
日结转。
C．权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量；
买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的 17
分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的
比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结
转。
（6）待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位，应分摊计入本期的费用，如
上市年费、信息披露费、审计费用等，摊销期限为本年度。
（7）收入的确认和计量
A．股票差价收入:应于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差
额入账。
B. 债券差价收入:按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。证券交易
所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入。银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债
券差价收入。
C. 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。
D. 债券利息收入:按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
E． 存款利息收入:包括银行存款与清算备付金利息， 按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。
F. 股利收入:按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额于除息日确认。
G. 买入返售证券收入：按融出金额与成交利率，在融券期限内逐日计提入帐。
H. 其他收入：在实际收到时确认收入。
（8）费用的确认和计量
A.基金管理费
基金管理人的管理费根据《普丰证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值 1.25%的年费
率逐日计提。
B.基金托管费
基金托管人的托管费根据《普丰证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值 0.25%的年费
率逐日计提。
C.卖出回购证券支出
18
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（9）基金的收益分配政策
基金收益分配采取现金方式，每年度至少分配一次,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现
收益的90%； 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后， 才可进行当年收益分配； 基金投资当年亏损，
则不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于
面值。根据以上原则，本基金管理人决定 2006 年度本基金收益分配预案为每 10 份基金份额分红
3.450元。年度总收益分配比例(包含中期分红)为90.82%。具体分红时间另行公告。
（10） 为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计
本期没有采取其他会计政策和会计估计。
（11）会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由
本期没有对会计政策、会计估计进行变更，与上年度会计报表相一致。
（12)重大会计差错的内容和更正金额
本期没有重大会计差错。
4、税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]103号 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
财税[2005]107号《财政部国家税务总局关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》及其他相
关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。
（3） 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税。
（4） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照
财税[2005]102号文规定， 自2005年6月13日起扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按50%
计算应纳税所得额，即由原来20%的个人所得税调整为10%的个人所得税。
（5） 根据财税[2005]11号规定，从2005年1月24日起，将证券交易印花税税率由0.2%
调整为0.1%。
19
（6） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
5、资产负债表日后事项
(1)根据本基金管理人于 2007 年1月5日发 布的公告，本基金指数化股票投资的标的指数在规
定期限内由深圳A股综合指数调整为沪深300指数，上述调整事项已向中国证监会备案。
(2)根据本基金管理人公布的分红预案公告，本基金拟定的 2006 年度末期分红为
1,035,000,000.00元，每10份基金份额可获得分配收益3.450元。
6、关联方关系及交易
(1)关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人
中国工商银行股份有限公司
基金托管人
国信证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
方正证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
安徽国元信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司
基金管理人的股东
安信信托投资股份有限公司
基金发起人
本报告期内关联方关系未发生变化。
(2)基金各关联方投资本基金的情况
A．基金管理人投资情况
年度 基金管理人期末持有基
金份额(份)
占基金总份额比例
(%)
报告期内持有份额
的变化(份)
适用费率
2006年 3,750,000 0.125 无 -
2005年 3,750,000 0.125 无 -
B．基金管理人主要股东及其控制的机构投资情况
年度关联方名称 与本基金的关系 年度 期末持有基金份额(份) 占基金总份额的比例(%)
20
年度关联方名称 与本基金的关系 年度 期末持有基金份额(份) 占基金总份额的比例(%)
2006年 15,000,000 0.5000 国信证券有限责
任公司
基金发起人、基金
管理人的股东 2005年 15,000,000 0.5000
2006年 3,750,000 0.1250 安徽国元信托投
资有限责任公司
基金发起人、基金
管理人的股东 2005年 3,750,000 0.1250
2006年 1,875,000 0.0625 方正证券有限责
任公司
基金发起人、基金
管理人的股东 2005年 1,875,000 0.0625
2006年 0 0.0000 安信信托投资股
份有限公司
基金发起人
2005年 1,875,000 0.0625
本基金发起人之一的安信信托投资股份有限公司于本年度将其持有的1,875,000份发起
人非流通基金份额转让给了保山地区金融市场清算组，已于2006年11月6日经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记过户。
(3)由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托
管人于 2006 年 12 月 31 日保管的银行存款余额为 706,024,198.95 元(2005 年：
231,671,774.72元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,798,259.49
元(2005年：1,699,538.51元)。
(4)关联方交易，下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A.通过关联方席位进行的交易，本交易是通过与关联方签订的证券交易席位租用协议进行，
该协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。
关联
方
名称
年度 股票成交量(元)
占股
票比
例(%)
债券成交量
(元)
占债
券比
例(%)
债券
回购
成交
量(%)
占债券
回购
比例
(%)
权证成交量
(%)
占权
证比
例(%)
2006 年 1,561,953,177.88 10.43 14,960,674.60 2.71 0.00 0.00 1,991,587.64 1.43 国信
证券
2005 年 765,886,227.88 11.06 39,772,528.80 8.55 0.00 0.00 12,207.36 1.13
B.通过关联方席位交易支付的佣金
关联方名称 年度
累计佣金（元） 占累计佣金比例（%）
21
关联方名称 年度
累计佣金（元） 占累计佣金比例（%）
2006年 1,224,321.35 10.22
国信证券
2005年 608,472.82 10.95
注:佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风
险基金
深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-证券结算风险基金
(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立)
C.从关联方获得的服务说明
本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易席位租用协
议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
D.关联方报酬
a.基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理酬金按前一日的基金资产净值的 1.25%的年费
率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.25%÷当年天数。截止至2006
年 12 月 31 日，本基金 2006 年度共需支付基金管理人报酬人民币 48,689,797.94 元。2005 年本
基金共支付基金管理人报酬人民币33,675,884.38元。
b.基金托管人报酬
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提， 逐日
计提， 按月支付， 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 截止至 2006年12月31日，
本基金 2006 年度需支付基金托管人报酬人民币 9,737,959.56 元。2005 年本基金共支付基金托管
人报酬人民币6,735,176.81元。
E.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
与关联方之间通过银行间市场进行的债券交易，该类交易是在正常业务中按照一般商业条款
而订立。
22
关联方名称 年度 债券交易（元） 卖出回购（元） 利息支出（元）
2006年 101,223,569.57 1,164,040,000.00 470,535.49
中国工商银行
2005年 0.00 0.00 0.00
7、会计报表重要项目说明
(1)按银行存款利息、债券利息、买入返售证券利息等分项列示应收利息的金额：
单位：人民币元
2006年12月31日 2005年12月31日
应收银行存款利息 140,791.90 65,776.11
应收债券利息 6,628,231.05 4,322,838.36
应收结算备付金利息 7,251.90 1,462.60
应收权证保证金利息 44.50 44.50
合计 6,776,319.35 4,390,121.57
(2)按所估资产的种类分别列示投资估值增值的金额：
单位：人民币元
2006年12月31日 2005年12月31日
股票 1,330,620,436.25 175,337,910.16
债券 315,795.98 1,484,964.41
权证 24,050,694.77 1,450.00
合计 1,354,986,927.00 176,824,324.57
(3)按证券经营机构分别列示应付佣金的金额：
单位：人民币元
2006年12月31日 2005年12月31日
国信证券有限责任公司 0.00 347,302.57
中山证券有限责任公司 0.00 35,911.34
长城证券有限责任公司 266,521.45 54,600.12
申银万国证券股份有限公司 3,677.60 298,339.25 23
2006年12月31日 2005年12月31日
国泰君安证券股份有限公司 159,069.32 189,497.67
招商证券股份有限公司 0.00 87,520.11
中银国际证券有限责任公司 1,035,746.65 0.00
中信证券股份有限公司
1,000,155.30 104.12
平安证券有限责任公司
357,075.47 116,916.92
中国银河证券有限责任公司
0.00 351,794.49
兴业证券股份有限公司
285,811.40 0.00
联合证券有限责任公司
122,583.36 0.00
红塔证券股份有限公司
253,127.73 0.00
合计
3,483,768.28 1,481,986.59
(4)其他应付款项明细：
单位： 人民币元
2006年12月31日 2005年12月31日
券商席位保证金 250,000.00
0.00
合计 250,000.00 0.00
(5)预提费用明细：
单位： 人民币元
2006年12月31日 2005年12月31日
审计费 150,000.00
100,000.00
信息披露费 300,000.00 0.00
合计 450,000.00 100,000.00
(6)股票差价收入：
单位：人民币元
2006年
2005年
卖出股票成交总额
7,827,745,820.85 3,473,360,659.22
减:卖出股票成本总额
6,355,476,643.73 3,650,695,182.92
减:应付佣金
6,530,930.78 2,898,516.97
股票差价收入
1,465,738,246.34 -180,233,040.67 24
本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计27,249,314.69元
(2005年：12,636,379.50元)，已全额冲减股票投资成本。
(7)债券差价收入：
单位：人民币元
2006年
2005年
卖出债券成交总额
449,944,110.53 729,719,371.87
减:卖出债券成本总额 444,233,629.57 716,832,702.02
减:应收利息总额 6,101,884.04 8,975,696.75
债券差价收入
-391,403.08 3,910,973.10
(8)权证差价收入：
单位：人民币元
2006年
2005年
卖出权证成交总额
96,844,386.52 1,084,574.08
减:卖出权证成本总额 0.00 0.00
权证差价收入
96,844,386.52 1,084,574.08
(9)其他收入明细：
单位：人民币元
2006年
2005年
新股申购手续费返还
0.00 14,072.52
债券兑息手续费返还
13,925.00 1,852.50
债券认购手续费返还 0.00 69,750.00
配债手续费返还 2,989.80 0.00
其他 70.13 0.00
合计 16,984.93 85,675.02
(10)其他费用明细：
单位：人民币元
2006年 2005年
上市年费 60,000.00 60,000.00 25
信息披露费
300,000.00 300,000.00
审计费用
150,000.00
100,000.00
交易所回购交易费用
48,000.54 3,089.65
债券托管帐户维护费
22,670.00 19,900.00
债券转托管费 2,750.00 10,000.00
分红手续费 268,650.00 0.00
银行划款手续费 12,669.49 0.00
合计
864,740.03 492,989.65
(11) 本期已分配基金净收益：
单位：人民币元
2006年 2005年
次数 收益分配时间 收益分配金额 收益分配时间 收益分配金额
1
2006年 11 月 24 日 90,000,000.00 备注：本期本基金未进行收益分配
合计
90,000,000.00 0.00
(12)其他重要报表项目的说明：无
8、本报告期末流通转让受限制的基金资产
(1) 本基金截至2006年12月31日，基金获配暂不能流通的股票成本为213,784,222.83元,股
票市值为 314,852,690.47 元，对比成本估值增值为 101,068,467.64 元，普丰证券投资基金持有
未上市或上市未流通的股票明细如下：
26
(2) 本基金截至 2006 年 12 月 31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将
在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
序号 股票代码
股票
名称
停牌日期
年末估
值单价
(元)
复牌日期
复牌开
盘单价
(元)
数量（股）
年末成本总额
（元）
年末估值总额
（元）
以下为方案沟通协商阶段停牌：
1 000150 S 光电 2006-11-27 4.832007-1-19 5.12 1,000 2,094.18 4,830.00
2 000423 S 阿胶 2006-12-4 13.72 未知 未知 2,181 18,466.12 29,923.32
3 000668 S 武石油 2006-12-6 9.852007-1-22 10.36 1,255 15,490.02 12,361.75
4 000686 S 锦六陆 2006-9-29 9.682007-1-9 10.03 119 1,640.86 1,151.92
5 000731 S 川美丰 2006-12-6 12.172007-1-15 12.76 1,216 12,431.79 14,798.72
6 000783 S 石炼化 2006-12-6 7.792007-2-2 8.14 7,472 39,062.62 58,206.88
7 000922 S 阿继 2006-12-22 4.722007-1-9 4.99 82 533.80 387.04
8 000923 S 宣工 2006-12-25 5.302007-1-8 5.57 174 1,699.59 922.20
9 000982 S 圣雪绒 2006-12-25 4.472007-1-10 4.73 577 4,813.78 2,579.19
10 000965 S 天水 2006-12-22 8.692007-1-5 9.60 1,620 15,189.37 14,077.80
11 000582 S 北海港 2006-12-18 5.652007-1-8 5.97 1,048 10,734.24 5,921.20
12 000591 S 桐君阁 2006-12-18 8.522007-1-8 8.99 1,023 13,200.84 8,715.96
13 000554 S 泰石油 2006-12-6 5.812007-2-12 6.10 100 1,108.32 581.00
14 000617 S 济柴 2006-12-30 16.992007-1-29 17.84 15,173 159,117.94 257,789.27
15 000637 S 茂实华 2006-12-30 10.172007-1-29 10.83 805 7,443.05 8,186.85
16 000728 S 京化二 2006-10-12 9.972007-3-19 10.46 1,340 9,980.35 13,359.80
17 000819 S 岳兴长 2006-12-6 18.622007-2-12 18.69 11,663 64,056.71 217,165.06
序
号
股票名称 数量(股) 总成本(元) 总 市 值(元)
估值
方法
转让受
限制原因
受限制
期限
1 雪莱特 32,558 223,347.88 611,764.82 市均价
网下申购未流通
2007-1-25
流通
2 大秦铁路 735,465 3,640,551.75 5,949,911.85 市均价
网下申购未流通
2007-2-1
流通
3 北辰实业 2,157,090 5,177,016.00 14,538,786.60 市均价
网下申购未流通
2007-1-16
流通
4 中国人寿 1,169,190 22,074,307.20 22,074,307.20 成本价
网下申购未上市
流通
2007-4-9
流通(预计)
5 津滨发展 20,800,000 72,384,000.00 117,728,000.00 市均价
增发未流通
2007-8-27
流通
6 沪东重机 1,240,000 17,980,000.00 39,357,600.00 市均价
增发未流通
2007-8-30
流通
7 宝钛股份 1,584,000 27,280,000.00 49,072,320.00 市均价
增发未流通
发行结束日起
12 个月后流通
8 万科A 3,750,000 39,375,000.00 39,600,000.00 公允价 增发未流通
2007-12-27
流通
9 宁波华翔 3,000,000 25,650,000.00 25,920,000.00 公允价 增发未流通
2007-12-24
流通
合
计
213,784,222.83 314,852,690.47
27
序号 股票代码
股票
名称
停牌日期
年末估
值单价
(元)
复牌日期
复牌开
盘单价
(元)
数量（股）
年末成本总额
（元）
年末估值总额
（元）
以下为方案实施阶段停牌：
18 000502 S 绿景 2006-12-1 5.79 2007-1-10 5.83 1,721 26,328.60 9,964.59
19 000504 S 赛迪 2006-12-14 5.78 2007-1-15 5.36 526 5,729.02 3,040.28
20 000544 S 白鸽 2006-11-21 3.56 2007-1-16 4.50 100 340.02 356.00
21 000549 S 湘火炬 2006-12-19 8.47 未知 未知 7,209,864 40,639,663.74 61,067,548.08
22 000661 S 长高新 2006-12-19 5.73 2007-1-19 6.70 388 2,860.67 2,223.24
23 000721 S 西饮食 2006-10-16 7.00 2007-3-5 7.08 184 1,328.44 1,288.00
24 000776 S 延边路 2006-10-20 10.80 未知 未知 100 268.54 1,080.00
25 000852 S 江钻 2006-10-31 12.33 2007-2-27 12.92 894 8,492.29 11,023.02
26 000895 S 双汇 2006-6-1 31.02 未知 未知 33,852 463,095.02 1,050,089.04
27 000421 S 中北 2006-11-16 4.44 2007-1-9 3.91 98 535.79 435.12
合
计
41,525,705.71 62,798,005.33
9、需要说明的其他事项：无
七、基金投资组合报告
(一) 本报告期末基金资产组合情况
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票
4,253,530,718.67
68.98
2 债券
1,115,728,510.58
18.10
3 权证
66,171,960.33 1.07
4 银行存款及清算备付金
722,139,477.54 11.71
5 其他资产
8,375,099.84 0.14
合计
6,165,945,766.96 100
(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
1、 积极股票投资组合
序号 行业 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 17,908,347.50 0.33 28
序号 行业 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
2 B 采掘业 126,134,381.44 2.29
3 C 制造业 972,635,568.44 17.67
其中：
C0 食品、饮料
112,178,420.64 2.04
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 18,639,900.00 0.34
C3 造纸、印刷 70,283,900.56 1.28
C4 石油、化学、塑胶、塑料 290,548,662.07 5.28
C5 电子 90,478,422.50 1.64
C6 金属、非金属 49,548,976.00 0.90
C7 机械、设备、仪表 214,228,771.49 3.89
C8 医药、生物制品 89,449,203.42 1.63
C99 其他制造业 37,279,311.76 0.68
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 306,042,243.00 5.56
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 348,862,810.26 6.34
7 G 信息技术业 20,700,367.00 0.38
8 H 批发和零售贸易 113,717,678.00 2.07
9 I 金融、保险业 410,512,301.79 7.46
10 J 房地产业 121,944,893.30 2.22
11 K 社会服务业 117,728,000.00 2.14
12 L 传播与文化产业 0.00 0.00
13 M 综合类 0.00 0.00
合计 2,556,186,590.73 46.45
2、指数股票投资组合
序号 行业 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 （%）
1 A 农、林、牧、渔业 63,834.28 0.00
2 B 采掘业 868,312.52 0.02
3 C 制造业 582,485,476.36 10.58
其中：
C0 食品、饮料
5,816,851.80 0.11
C1 纺织、服装、皮毛 222,305.72 0.00
C2 木材、家具 2,825.00 0.00
C3 造纸、印刷 934,420.48 0.02
C4 石油、化学、塑胶、塑料 92,598,749.60 1.68
C5 电子 657,272.75 0.01
C6 金属、非金属 260,872,954.29 4.74
C7 机械、设备、仪表 194,531,354.86 3.53
C8 医药、生物制品 4,175,665.98 0.08
C99 其他制造业 22,673,075.88 0.41
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 418,044.27 0.01 29
序号 行业 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 （%）
5 E 建筑业 671,193.11 0.01
6 F 交通运输、仓储业 29,543,805.50 0.54
7 G 信息技术业 378,645,816.31 6.88
8 H 批发和零售贸易 50,963,988.36 0.93
9 I 金融、保险业 178,294,280.56 3.24
10 J 房地产业 371,825,227.83 6.76
11 K 社会服务业 45,449,125.39 0.83
12 L 传播与文化产业 39,017,465.50 0.71
13 M 综合类 19,097,557.95 0.35
合计 1,697,344,127.94 30.84
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
1、积极投资股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 600036 招商银行 23,933,333 388,437,994.59 7.06
2 600900 长江电力 31,388,948 306,042,243.00 5.56
3 601111 中国国航 45,188,837 230,914,957.07 4.20
4 600309 烟台万华 6,062,138 146,036,904.42 2.65
5 600583 海油工程 3,616,238 126,134,381.44 2.29
6 000897 津滨发展 20,800,000 117,728,000.00 2.14
7 600631 百联股份 11,932,600 113,717,678.00 2.07
8 600887 伊利股份 4,188,888 112,178,420.64 2.04
9 600584 长电科技 8,888,888 89,866,657.68 1.63
10 600143 金发科技 2,193,533 89,803,241.02 1.63
11 600268 国电南自 8,085,644 85,060,974.88 1.55
12 600085 同仁堂 4,423,781 75,735,130.72 1.38
13 600308 华泰股份 5,260,771 70,283,900.56 1.28
14 600591 上海航空 19,885,571 70,196,065.63 1.28
15 600322 天房发展 11,584,931 66,034,106.70 1.20
16 600879 火箭股份 3,992,286 61,002,130.08 1.11
17 600740 山西焦化 6,489,741 54,708,516.63 0.99
18 600456 宝钛股份 1,584,000 49,072,320.00 0.89
19 000002 万
科Ａ 3,750,000 39,600,000.00 0.72
20 600150 沪东重机 1,240,000 39,357,600.00 0.72
21 600525 长园新材 1,322,222 35,805,771.76 0.65
22 002048 宁波华翔 3,000,000 25,920,000.00 0.47
23 600386 北京巴士 2,711,133 24,047,749.71 0.44
24 601628 中国人寿
1,169,190 22,074,307.20 0.40
25 000063 中兴通讯 508,500 19,745,055.00 0.36
30
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
26 600978 宜华木业 1,390,000 18,639,900.00 0.34
27 600189 吉林森工 1,789,163 15,279,452.02 0.28
28 601588 北辰实业 2,157,090 14,538,786.60 0.26
29 600161 天坛生物 659,965 13,714,072.70 0.25
30 601333 广深铁路 1,831,000 13,128,270.00 0.24
31 601006 大秦铁路 735,465 5,949,911.85 0.11
32 000900 现代投资 390,400 3,900,096.00 0.07
33 002069 獐 子 岛 35,188 2,628,895.48 0.05
34 002073 青岛软控 51,465 2,433,265.20 0.04
35 000608 阳光股份 200,000 1,772,000.00 0.03
36 002098 浔兴股份 123,000 1,473,540.00 0.03
37 002095 网盛科技 14,500 809,680.00 0.01
38 000089 深圳机场 113,400 725,760.00 0.01
39 002076 雪 莱 特 32,558 611,764.82 0.01
40 002102 N 冠
福 32,000 347,200.00 0.01
41 600550 天威保变 11,111 203,220.19 0.00
42 000806 银河科技 64,698 161,098.02 0.00
43 000997 新 大 陆 22,200 145,632.00 0.00
44 000807 云铝股份 12,400 129,456.00 0.00
45 002046 轴研科技 6,552 90,483.12 0.00
2、指数投资股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 5,599,992 217,447,689.36 3.95
2 000001 S深发展A 12,319,952 178,269,705.44 3.24
3 000825 太钢不锈 13,922,745 177,932,681.10 3.23
4 000402 金 融 街 7,967,328 134,329,150.08 2.44
5 000997 新 大 陆 18,366,840 120,486,470.40 2.19
6 000608 阳光股份 10,866,629 96,278,332.94 1.75
7 000002 万
科Ａ 5,500,000 85,085,000.00 1.55
8 000410 沈阳机床 3,957,209 78,590,170.74 1.43
9 000549 S 湘火炬 7,209,864 61,067,548.08 1.11
10 000826 合加资源 7,191,519 55,302,781.11 1.00
11 000061 农 产 品 3,860,000 49,755,400.00 0.90
12 000401 冀东水泥 8,994,759 45,063,742.59 0.82
13 000031 中粮地产 4,791,111 44,413,598.97 0.81
14 000559 万向钱潮 9,989,862 42,756,609.36 0.78
15 000069 华侨城Ａ 1,800,000 40,194,000.00 0.73
16 000021 长城开发 4,813,239 39,612,956.97 0.72
17 000917 电广传媒 5,093,267 39,014,425.22 0.71
31
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
18 000792 盐湖钾肥 1,371,452 32,791,417.32 0.60
19 000012 南
玻Ａ 2,510,573 27,817,148.84 0.51
20 000969 安泰科技 2,068,656 22,651,783.20 0.41
21 000652 泰达股份 3,625,000 20,662,500.00 0.38
22 000662 索 芙 特 2,269,948 18,273,081.40 0.33
23 000024 招商地产 390,326 10,917,418.22 0.20
24 000530 大冷股份 1,119,120 6,401,366.40 0.12
25 002033 丽江旅游 379,356 4,973,357.16 0.09
26 000039 中集集团 220,000 4,098,600.00 0.07
27 000022 深赤湾Ａ 211,376 3,910,456.00 0.07
28 000538 云南白药 115,712 2,887,014.40 0.05
29 000089 深圳机场 442,963 2,834,963.20 0.05
30 000858 五 粮 液 100,000 2,272,000.00 0.04
31 000709 唐钢股份 372,743 2,061,268.79 0.04
32 000088 盐 田 港 202,800 1,845,480.00 0.03
33 000951 中国重汽 63,949 1,583,377.24 0.03
34 000157 中联重科 52,000 1,136,200.00 0.02
35 000895 S 双
汇 33,852 1,050,089.04 0.02
36 000717 韶钢松山 291,689 1,041,329.73 0.02
37 000839 中信国安 44,238 1,021,897.80 0.02
38 000869 张
裕Ａ 19,235 977,715.05 0.02
39 000417 合肥百货 172,258 864,735.16 0.02
40 000877 天山股份 166,491 860,758.47 0.02
41 000565 渝三峡Ａ 200,083 844,350.26 0.02
42 000527 美的电器 68,633 817,419.03 0.01
43 000729 燕京啤酒 76,828 739,853.64 0.01
44 000046 泛海建设 39,000 691,080.00 0.01
45 000619 海螺型材 86,718 655,588.08 0.01
46 000065 北方国际 136,605 639,311.40 0.01
47 000933 神火股份 51,733 581,478.92 0.01
48 000525 红 太 阳 80,400 578,880.00 0.01
49 000630 铜都铜业 81,861 550,105.92 0.01
50 000400 许继电气 58,995 545,113.80 0.01
51 000043 深南光Ａ 57,643 534,350.61 0.01
52 000930 丰原生化 90,000 505,800.00 0.01
53 000898 鞍钢股份 50,000 501,000.00 0.01
54 000541 佛山照明 50,000 469,500.00 0.01
55 000488 晨鸣纸业 85,817 447,106.57 0.01
56 002007 华兰生物 18,350 419,848.00 0.01
57 000100 TCL 集团 175,000 411,250.00 0.01
58 000515 攀渝钛业 60,000 392,400.00 0.01
32
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
59 002019 鑫富药业 39,685 382,563.40 0.01
60 002010 传化股份 29,318 359,731.86 0.01
61 000983 西山煤电 29,017 259,411.98 0.00
62 000617 S 济
柴 15,173 257,789.27 0.00
63 000910 大亚科技 33,000 237,930.00 0.00
64 000625 长安汽车 26,667 237,069.63 0.00
65 000999 S 三
九 30,529 236,599.75 0.00
66 000819 S 岳兴长 11,663 217,165.06 0.00
67 000513 丽珠集团 35,774 215,001.74 0.00
68 000888 峨眉山Ａ 22,077 213,705.36 0.00
69 002078 太阳纸业 11,000 209,880.00 0.00
70 000960 锡业股份 23,187 204,973.08 0.00
71 002023 海特高新 20,671 195,961.08 0.00
72 000970 中科三环 20,000 183,600.00 0.00
73 000049 德赛电池 29,000 170,230.00 0.00
74 000659 珠海中富 52,699 164,420.88 0.00
75 000626 如意集团 34,004 162,879.16 0.00
76 000926 福星科技 10,023 147,939.48 0.00
77 000531 穗恒运Ａ 18,673 146,769.78 0.00
78 000876 新 希 望 16,128 139,507.20 0.00
79 000759 武汉中百 14,701 133,044.05 0.00
80 000027 深能源Ａ 15,266 127,318.44 0.00
81 002001 新 和 成 25,000 125,500.00 0.00
82 000822 山东海化 26,000 125,320.00 0.00
83 000598 蓝星清洗 30,000 121,500.00 0.00
84 002038 双鹭药业 8,583 120,505.32 0.00
85 000060 中金岭南 6,882 119,746.80 0.00
86 000589 黔轮胎Ａ 22,822 105,894.08 0.00
87 002004 华邦制药 11,073 104,529.12 0.00
88 002028 思源电气 3,260 96,137.40 0.00
89 000050 深天马Ａ 10,000 85,300.00 0.00
90 000009 S深宝安A 20,000 84,800.00 0.00
91 000912 泸 天 化 10,000 79,500.00 0.00
92 000726 鲁
泰Ａ 9,284 72,508.04 0.00
93 000796 宝商集团 19,974 68,510.82 0.00
94 000833 S 贵
糖 10,000 59,800.00 0.00
95 000783 S 石炼化 7,472 58,206.88 0.00
96 000037 深南电Ａ 10,946 51,555.66 0.00
97 000807 云铝股份 4,291 44,798.04 0.00
98 002024 苏宁电器 1,000 44,480.00 0.00
99 000068 S 三
星 9,416 43,596.08 0.00
33
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
100 000707 双环科技 10,923 42,818.16 0.00
101 000916 华北高速 11,326 40,207.30 0.00
102 000155 川化股份 8,575 37,730.00 0.00
103 000677 山东海龙 9,919 37,097.06 0.00
104 000790 华神集团 2,371 35,161.93 0.00
105 000158 常山股份 8,601 34,748.04 0.00
106 000006 深振业Ａ 2,540 34,366.20 0.00
107 002012 凯恩股份 8,675 33,659.00 0.00
108 001696 宗申动力 3,003 30,090.06 0.00
109 000423 S 阿
胶 2,181 29,923.32 0.00
110 000550 江铃汽车 2,407 29,485.75 0.00
111 000528 柳
工 1,682 28,493.08 0.00
112 000616 亿城股份 3,316 28,119.68 0.00
113 000848 承德露露 1,770 27,912.90 0.00
114 000690 宝新能源 1,915 27,480.25 0.00
115 000806 银河科技 11,000 27,390.00 0.00
116 002032 苏 泊 尔 1,404 26,970.84 0.00
117 000978 桂林旅游 2,284 25,420.92 0.00
118 000751 锌业股份 4,532 25,152.60 0.00
119 000099 中信海直 6,000 24,480.00 0.00
120 000762 西藏矿业 1,952 23,912.00 0.00
121 000733 振华科技 4,720 23,033.60 0.00
122 002045 广州国光 1,600 22,144.00 0.00
123 000036 华联控股 4,471 20,834.86 0.00
124 000972 新 中 基 1,221 20,720.37 0.00
125 002029 七 匹 狼 1,014 19,600.62 0.00
126 000680 山推股份 2,363 19,542.01 0.00
127 000985 大庆华科 3,108 19,425.00 0.00
128 000831 关铝股份 3,230 19,057.00 0.00
129 002008 大族激光 911 18,702.83 0.00
130 000987 广州友谊 1,047 17,851.35 0.00
131 000878 云南铜业 1,587 17,361.78 0.00
132 002031 巨轮股份 1,579 16,484.76 0.00
133 000651 格力电器 1,397 16,442.69 0.00
134 002041 登海种业 2,000 15,940.00 0.00
135 000629 新 钢 钒 3,695 15,703.75 0.00
136 000520 长航凤凰 4,790 15,567.50 0.00
137 000562 宏源证券 1,254 15,461.82 0.00
138 000976 春晖股份 6,470 15,204.50 0.00
139 000768 西飞国际 1,250 14,850.00 0.00
140 000731 S 川美丰 1,216 14,798.72 0.00
34
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
141 000965 S 天
水 1,620 14,077.80 0.00
142 000422 湖北宜化 3,000 14,040.00 0.00
143 002089 新 海 宜 1,000 13,470.00 0.00
144 000728 S 京化二 1,340 13,359.80 0.00
145 000911 南宁糖业 1,399 13,136.61 0.00
146 000028 一致药业 1,769 12,984.46 0.00
147 000963 华东医药 2,606 12,899.70 0.00
148 002021 中捷股份 1,508 12,818.00 0.00
149 000612 焦作万方 1,502 12,526.68 0.00
150 000539 粤电力Ａ 2,223 12,448.80 0.00
151 000668 S 武石油 1,255 12,361.75 0.00
152 000428 华天酒店 963 12,172.32 0.00
153 000639 金德发展 2,043 12,094.56 0.00
154 000516 陕解放Ａ 1,853 12,081.56 0.00
155 000938 紫光股份 1,535 12,034.40 0.00
156 000962 东方钽业 1,743 11,974.41 0.00
157 000581 威孚高科 1,500 11,700.00 0.00
158 000990 诚志股份 2,726 11,558.24 0.00
159 000903 云内动力 1,192 11,538.56 0.00
160 000837 秦川发展 1,293 11,352.54 0.00
161 002084 海鸥卫浴 500 11,210.00 0.00
162 000852 S 江
钻 894 11,023.02 0.00
163 000901 航天科技 1,984 11,011.20 0.00
164 000902 S 中
服 2,633 10,874.29 0.00
165 000758 中色股份 1,299 10,768.71 0.00
166 000419 通程控股 1,236 10,592.52 0.00
167 000715 中兴商业 1,056 10,475.52 0.00
168 000955 欣龙控股 3,873 10,457.10 0.00
169 000761 本钢板材 1,883 10,187.03 0.00
170 000078 海王生物 2,954 10,161.76 0.00
171 000568 泸州老窖 399 10,150.56 0.00
172 000927 一汽夏利 1,850 10,119.50 0.00
173 000778 新兴铸管 1,838 10,017.10 0.00
174 000502 S 绿
景 1,721 9,964.59 0.00
175 000890 法 尔 胜 3,379 9,866.68 0.00
176 002022 科华生物 554 9,700.54 0.00
177 000829 赣南果业 450 9,634.50 0.00
178 000558 莱茵置业 1,905 9,410.70 0.00
179 000563 陕国投Ａ 1,385 9,113.30 0.00
180 000543 皖能电力 1,966 9,102.58 0.00
181 000045 深纺织Ａ 2,156 9,098.32 0.00
35
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
182 000936 华 西 村 1,864 9,077.68 0.00
183 000909 数源科技 2,387 9,046.73 0.00
184 002025 航天电器 450 9,013.50 0.00
185 002020 京新药业 1,500 8,805.00 0.00
186 000062 深圳华强 1,102 8,804.98 0.00
187 000591 S 桐君阁 1,023 8,715.96 0.00
188 000838 S 蓝石化 600 8,658.00 0.00
189 002027 七喜控股 1,755 8,617.05 0.00
190 000797 中国武夷 2,128 8,512.00 0.00
191 000958 东方热电 2,990 8,312.20 0.00
192 000066 长城电脑 1,518 8,273.10 0.00
193 000637 S 茂实华 805 8,186.85 0.00
194 002037 久联发展 931 7,913.50 0.00
195 000016 深康佳Ａ 1,903 7,897.45 0.00
196 000678 襄阳轴承 2,412 7,863.12 0.00
197 002050 三花股份 1,000 7,810.00 0.00
198 000599 青岛双星 2,961 7,491.33 0.00
199 000919 金陵药业 1,566 7,360.20 0.00
200 000090 深 天 健 548 7,359.64 0.00
201 002036 宜科科技 911 7,196.90 0.00
202 000615 湖北金环 2,207 7,106.54 0.00
203 000657 中钨高新 712 7,077.28 0.00
204 002003 伟星股份 420 7,072.80 0.00
205 000830 鲁西化工 2,204 6,942.60 0.00
206 000786 北新建材 1,512 6,819.12 0.00
207 000096 广聚能源 1,701 6,804.00 0.00
208 000828 东莞控股 1,926 6,702.48 0.00
209 000723 S 天
宇 873 6,669.72 0.00
210 002009 天奇股份 638 6,667.10 0.00
211 002035 华帝股份 1,117 6,657.32 0.00
212 000971 湖北迈亚 2,568 6,651.12 0.00
213 000042 深 长 城 401 6,648.58 0.00
214 000070 特发信息 1,726 6,645.10 0.00
215 000739 普洛康裕 713 6,523.95 0.00
216 000996 捷利股份 1,375 6,366.25 0.00
217 000055 方
大Ａ 1,318 6,313.22 0.00
218 000533 S 万家乐 1,000 6,280.00 0.00
219 002014 永新股份 700 6,076.00 0.00
220 000973 佛塑股份 2,529 6,044.31 0.00
221 000582 S 北海港 1,048 5,921.20 0.00
222 000948 南天信息 1,191 5,788.26 0.00
36
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
223 000752 西藏发展 1,113 5,776.47 0.00
224 000727 华东科技 1,819 5,766.23 0.00
225 000548 湖南投资 1,144 5,765.76 0.00
226 000151 中成股份 1,568 5,723.20 0.00
227 002026 山东威达 1,125 5,681.25 0.00
228 002030 达安基因 780 5,662.80 0.00
229 000777 中核科技 599 5,588.67 0.00
230 000818 锦化氯碱 1,484 5,579.84 0.00
231 000966 长源电力 1,476 5,549.76 0.00
232 000032 深桑达Ａ 1,154 5,527.66 0.00
233 000501 鄂武商Ａ 971 5,515.28 0.00
234 000669 领先科技 944 5,512.96 0.00
235 000058 深 赛 格 1,791 5,355.09 0.00
236 000815 美利纸业 680 5,338.00 0.00
237 000526 旭飞投资 1,259 5,312.98 0.00
238 000975 S 科学城 1,272 5,304.24 0.00
239 000716 南方控股 1,572 5,266.20 0.00
240 000823 超声电子 940 5,188.80 0.00
241 000636 风华高科 1,440 5,169.60 0.00
242 002018 华星化工 504 5,085.36 0.00
243 000426 大地基础 1,390 5,031.80 0.00
244 000701 厦门信达 801 4,974.21 0.00
245 000785 武汉中商 1,489 4,958.37 0.00
246 002015 霞客环保 780 4,921.80 0.00
247 000889 渤海物流 1,935 4,914.90 0.00
248 000860 顺鑫农业 634 4,907.16 0.00
249 000756 新华制药 1,523 4,873.60 0.00
250 000153 丰原药业 1,490 4,842.50 0.00
251 000150 S 光
电 1,000 4,830.00 0.00
252 000893 广州冷机 1,253 4,698.75 0.00
253 000524 东方宾馆 1,362 4,630.80 0.00
254 000667 名流置业 746 4,610.28 0.00
255 000605 四环药业 1,097 4,563.52 0.00
256 000800 一汽轿车 1,125 4,511.25 0.00
257 000835 四川圣达 659 4,500.97 0.00
258 000811 烟台冰轮 594 4,478.76 0.00
259 000663 永安林业 933 4,469.07 0.00
260 000700 模塑科技 1,277 4,392.88 0.00
261 000782 美达股份 1,596 4,309.20 0.00
262 000597 东北制药 1,177 4,307.82 0.00
263 000929 兰州黄河 1,003 4,282.81 0.00
37
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
264 000913 钱江摩托 1,185 4,277.85 0.00
265 000767 漳泽电力 836 4,271.96 0.00
266 000551 创元科技 738 4,265.64 0.00
267 002011 盾安环境 650 4,251.00 0.00
268 000988 华工科技 743 4,235.10 0.00
269 000600 建投能源 838 4,181.62 0.00
270 000882 华联股份 597 4,167.06 0.00
271 000018 深中冠Ａ 810 4,131.00 0.00
272 000671 阳光发展 570 4,081.20 0.00
273 000737 南风化工 1,349 4,073.98 0.00
274 000415 汇通水利 1,380 3,946.80 0.00
275 000593 大通燃气 1,025 3,823.25 0.00
276 000679 大连友谊 1,029 3,817.59 0.00
277 000702 正虹科技 1,234 3,776.04 0.00
278 002017 东信和平 527 3,762.78 0.00
279 000798 中水渔业 1,269 3,692.79 0.00
280 002013 中航精机 468 3,612.96 0.00
281 000029 深深房Ａ 727 3,584.11 0.00
282 000571 新大洲Ａ 1,230 3,579.30 0.00
283 000404 华意压缩 1,437 3,535.02 0.00
284 000601 韶能股份 990 3,534.30 0.00
285 000019 深深宝Ａ 640 3,468.80 0.00
286 002034 美 欣 达 490 3,444.70 0.00
287 002042 飞亚股份 1,000 3,430.00 0.00
288 000920 南方汇通 1,026 3,355.02 0.00
289 002006 精工科技 648 3,285.36 0.00
290 000573 粤宏远Ａ 1,111 3,221.90 0.00
291 000959 首钢股份 934 3,184.94 0.00
292 000989 九 芝 堂 557 3,158.19 0.00
293 000503 海虹控股 368 3,142.72 0.00
294 002005 德豪润达 653 3,114.81 0.00
295 000504 S 赛
迪 526 3,040.28 0.00
296 000407 胜利股份 822 3,033.18 0.00
297 000932 华菱管线 708 2,980.68 0.00
298 000788 西南合成 751 2,973.96 0.00
299 000981 S 兰
光 447 2,945.73 0.00
300 000886 海南高速 1,173 2,944.23 0.00
301 000897 津滨发展 513 2,903.58 0.00
302 000413 宝
石Ａ 978 2,894.88 0.00
303 002048 宁波华翔 234 2,875.86 0.00
304 002043 兔 宝 宝 500 2,825.00 0.00
38
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
305 001896 豫能控股 1,009 2,764.66 0.00
306 000725 京东方Ａ 1,086 2,736.72 0.00
307 000949 新乡化纤 631 2,681.75 0.00
308 000676 思达高科 660 2,659.80 0.00
309 000735 罗 牛 山 1,283 2,591.66 0.00
310 000982 S 圣雪绒 577 2,579.19 0.00
311 000507 粤 富 华 490 2,523.50 0.00
312 002046 轴研科技 181 2,499.61 0.00
313 000968 煤 气 化 520 2,464.80 0.00
314 002016 威尔科技 459 2,409.75 0.00
315 000609 S 燕
化 211 2,403.29 0.00
316 000939 凯迪电力 299 2,383.03 0.00
317 002049 晶源电子 200 2,350.00 0.00
318 000007 深达声Ａ 971 2,349.82 0.00
319 000607 华立药业 880 2,314.40 0.00
320 000868 安凯客车 809 2,305.65 0.00
321 000995 皇台酒业 460 2,286.20 0.00
322 000712 锦龙股份 568 2,266.32 0.00
323 000522 白云山Ａ 671 2,261.27 0.00
324 000821 京山轻机 797 2,239.57 0.00
325 000661 S 长高新 388 2,223.24 0.00
326 000875 吉电股份 745 2,220.10 0.00
327 000753 漳州发展 713 2,146.13 0.00
328 000521 S 美
菱 589 2,114.51 0.00
329 000429 粤高速Ａ 473 2,095.39 0.00
330 000952 广济药业 613 2,084.20 0.00
331 000026 S飞亚达A 306 2,022.66 0.00
332 000883 三环股份 692 1,958.36 0.00
333 000961 大连金牛 599 1,850.91 0.00
334 000711 天伦置业 465 1,808.85 0.00
335 000703 世纪光华 437 1,774.22 0.00
336 000697 咸阳偏转 400 1,760.00 0.00
337 000033 新都酒店 539 1,724.80 0.00
338 000708 大冶特钢 289 1,696.43 0.00
339 000532 力合股份 571 1,621.64 0.00
340 000602 金马集团 218 1,578.32 0.00
341 002040 南 京 港 320 1,564.80 0.00
342 002039 黔源电力 200 1,542.00 0.00
343 000159 国际实业 418 1,534.06 0.00
344 000059 辽通化工 414 1,527.66 0.00
345 000673 S 大
水 416 1,501.76 0.00
39
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
346 000935 S 川双马 164 1,485.84 0.00
347 000859 国风塑业 530 1,457.50 0.00
348 000721 S 西饮食 184 1,288.00 0.00
349 000755 山西三维 170 1,247.80 0.00
350 000411 英特集团 256 1,216.00 0.00
351 000510 金路集团 461 1,184.77 0.00
352 000534 汕电力Ａ 283 1,165.96 0.00
353 000686 S 锦六陆 119 1,151.92 0.00
354 000881 大连国际 325 1,137.50 0.00
355 000851 高鸿股份 130 1,131.00 0.00
356 000420 吉林化纤 447 1,113.03 0.00
357 000810 华润锦华 182 1,084.72 0.00
358 000776 S 延边路 100 1,080.00 0.00
359 000713 丰乐种业 238 1,073.38 0.00
360 000813 天山纺织 400 1,016.00 0.00
361 000628 高新发展 291 1,012.68 0.00
362 002047 成霖股份 200 958.00 0.00
363 000905 厦门港务 126 937.44 0.00
364 000923 S 宣
工 174 922.20 0.00
365 000425 徐工科技 132 888.36 0.00
366 000014 沙河股份 122 886.94 0.00
367 000514 渝 开 发 180 883.80 0.00
368 000576 广东甘化 313 879.53 0.00
369 000595 西北轴承 234 877.50 0.00
370 000635 英 力 特 162 871.56 0.00
371 002044 江苏三友 200 870.00 0.00
372 000547 闽福发Ａ 227 844.44 0.00
373 000953 河池化工 274 819.26 0.00
374 000998 隆平高科 105 805.35 0.00
375 000915 山大华特 236 767.00 0.00
376 002002 江苏琼花 145 748.20 0.00
377 000698 沈阳化工 136 746.64 0.00
378 000906 S 南建材 111 701.52 0.00
379 000850 华茂股份 134 674.02 0.00
380 000511 银基发展 138 673.44 0.00
381 002060 粤 水 电 100 671.00 0.00
382 000861 海印股份 123 654.36 0.00
383 000023 深天地Ａ 131 623.56 0.00
384 000418 小天鹅Ａ 125 603.75 0.00
385 000623 吉林敖东 18 598.50 0.00
386 000665 武汉塑料 150 598.50 0.00
40
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
387 000301 丝绸股份 170 588.20 0.00
388 000554 S 泰石油 100 581.00 0.00
389 000937 金牛能源 97 578.12 0.00
390 000685 公用科技 132 571.56 0.00
391 000611 时代科技 155 567.30 0.00
392 000553 沙隆达Ａ 122 562.42 0.00
393 000570 苏常柴Ａ 132 549.12 0.00
394 000564 西安民生 150 540.00 0.00
395 000606 青海明胶 132 524.04 0.00
396 000687 保定天鹅 138 518.88 0.00
397 000977 浪潮信息 99 512.82 0.00
398 000812 陕西金叶 183 506.91 0.00
399 000594 天津宏峰 130 466.70 0.00
400 000899 赣能股份 133 453.53 0.00
401 000666 经纬纺机 112 451.36 0.00
402 000569 长城股份 140 442.40 0.00
403 000421 S 中
北 98 435.12 0.00
404 000416 健特生物 155 416.95 0.00
405 000584 舒卡股份 135 413.10 0.00
406 000681 远东股份 122 406.26 0.00
407 000586 汇源通信 138 391.92 0.00
408 000922 S 阿
继 82 387.04 0.00
409 000627 天茂集团 132 386.76 0.00
410 000523 广州浪奇 100 382.00 0.00
411 000722 金果实业 130 370.50 0.00
412 000544 S 白
鸽 100 356.00 0.00
413 000705 浙江震元 87 353.22 0.00
414 000682 东方电子 123 346.86 0.00
415 000957 中通客车 130 344.50 0.00
416 000836 鑫茂科技 69 344.31 0.00
417 000545 吉林制药 139 312.75 0.00
418 000795 太原刚玉 107 270.71 0.00
419 000590 紫光古汉 82 260.76 0.00
420 000518 四环生物 108 249.48 0.00
421 000720 鲁能泰山 73 195.64 0.00
422 000610 西安旅游 44 194.92 0.00
423 000517 *ST 成功 92 184.92 0.00
424 000803 金宇车城 42 176.82 0.00
425 000692 惠天热电 56 140.56 0.00
426 000430 S 张家界 27 118.80 0.00
427 000056 深 国 商 14 52.36 0.00
41
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入价值超出期初基金资产净值 2%或者前 20名的股票明细如下：
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600016 民生银行 358,125,981.36 12.60
2 600005 武钢股份 339,278,764.63 11.94
3 000002 万
科Ａ 291,539,041.86 10.26
4 600028 中国石化 280,282,150.51 9.86
5 000001 S深发展A 274,148,050.80 9.65
6 600900 长江电力 268,967,500.79 9.46
7 000031 中粮地产 202,294,973.58 7.12
8 600631 百联股份 195,354,071.20 6.87
9 600036 招商银行 182,748,863.02 6.43
10 601111 中国国航 174,486,878.89 6.14
11 000983 西山煤电 153,283,175.21 5.39
12 600675 中华企业 134,447,925.75 4.73
13 000402 金 融 街 130,438,014.74 4.59
14 000069 华侨城Ａ 118,822,104.37 4.18
15 600309 烟台万华 117,739,108.22 4.14
16 000997 新 大 陆 108,850,767.11 3.83
17 000825 太钢不锈 101,428,650.06 3.57
18 000858 五 粮 液 99,680,380.67 3.51
19 000608 阳光股份 98,807,259.52 3.48
20 000061 农 产 品 94,627,167.90 3.33
21 600748 上实发展 93,057,724.25 3.27
22 000917 电广传媒 88,915,051.26 3.13
23 000063 中兴通讯 88,558,704.00 3.12
24 600584 长电科技 87,005,866.99 3.06
25 600282 南钢股份 86,744,001.16 3.05
26 600322 天房发展 85,015,759.07 2.99
27 600879 火箭股份 82,402,867.38 2.90
28 000898 鞍钢股份 80,233,943.53 2.82
29 000897 津滨发展 72,384,000.00 2.55
30 000900 现代投资 71,519,077.34 2.52
31 600085 同仁堂 69,622,980.47 2.45
32 600887 伊利股份 67,597,985.45 2.38
33 000401 冀东水泥 66,169,044.50 2.33
34 000619 海螺型材 64,385,195.07 2.27
35 600591 上海航空 62,275,075.63 2.19
36 600009 上海机场 58,214,489.22 2.05 42
2、 累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%或者前 20名的股票明细如下：
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600016 民生银行 487,273,139.70 17.15
2 600005 武钢股份 347,447,854.27 12.23
3 000002 万
科Ａ 328,824,502.44 11.57
4 600036 招商银行 322,527,345.95 11.35
5 600028 中国石化 282,854,833.42 9.95
6 000983 西山煤电 263,285,861.12 9.26
7 000858 五 粮 液 238,157,838.61 8.38
8 000069 华侨城Ａ 229,760,471.81 8.08
9 000001 S深发展A 228,798,568.84 8.05
10 000031 中粮地产 217,740,264.72 7.66
11 600583 海油工程 194,283,387.76 6.84
12 600675 中华企业 172,013,956.32 6.05
13 000900 现代投资 149,554,741.45 5.26
14 600887 伊利股份 140,676,267.88 4.95
15 600406 国电南瑞 128,274,662.99 4.51
16 600900 长江电力 122,880,828.29 4.32
17 000898 鞍钢股份 119,477,017.86 4.20
18 600585 海螺水泥 103,932,801.76 3.66
19 600748 上实发展 103,675,092.29 3.65
20 600584 长电科技 102,229,500.08 3.60
21 600150 沪东重机 96,541,591.23 3.40
22 600879 火箭股份 94,630,890.41 3.33
23 600309 烟台万华 92,859,812.70 3.27
24 600631 百联股份 86,144,407.93 3.03
25 000825 太钢不锈 85,247,082.88 3.00
26 600282 南钢股份 82,294,839.16 2.90
27 600050 中国联通 81,303,908.23 2.86
28 000619 海螺型材 77,375,675.16 2.72
29 000402 金 融 街 71,635,766.33 2.52
30 600525 长园新材 70,031,037.39 2.46
31 000709 唐钢股份 68,013,286.21 2.39
32 600018 上港集团 64,606,981.12 2.27
33 600037 歌华有线 64,348,372.73 2.26
34 600009 上海机场 64,056,922.41 2.25
35 002024 苏宁电器 60,368,414.14 2.12
36 000061 农 产 品 57,305,746.86 2.02
37 000917 电广传媒 56,948,376.66 2.00 43
3、 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额：
单位：人民币元
2006年
买入股票的成本总额 7,453,103,048.80
卖出股票的收入总额
7,827,745,820.85
(五)本报告期末按券种分类的债券投资组合
序
号 债券品种 市值(元) 市值占净值比例(%)
1 国债 841,944,874.60 15.30
2 金融债 273,779,870.88 4.97
3 企业债 3,765.10 0.00
4 可转换债券 0.00 0.00
合
计
1,115,728,510.58 20.27
(六)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序
号 债券名称 市值(元) 市值占净值比例(%)
1 02国债14 244,401,680.60 4.44
2 20国债10 232,618,380.40 4.23
3 21国债15 119,777,041.80 2.18
4 00国债12 103,240,000.00 1.88
5 05国开07 100,570,020.64 1.83
(七)投资组合报告附注
1、 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（指数投资部分不受备选股票库限制）
3、其他资产构成
其他资产明细 金额（元）
44
其他资产明细 金额（元）
应收利息
6,776,319.35
应收交易保证金
1,598,780.49
合计
8,375,099.84
4、本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券，也没有投资资产支持证券。
5、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况
权证名称
本报告期
买入权证金额
（元）
本报告期
获配权证数（股）
本报告期
获配权证
成本（元）
本报告期
获配权证市值
（元）
报告期末
持有权证市值
（元）
报告期
末权证
市值占
基金资
产净值
比（%）
深能源认沽
权证 0.00 12,105 0.00 12,419.73 0.00 0.00
中集集团认
沽权证 0.00 660,288 0.00 723,675.65 0.00 0.00
五粮液认购
权证 0.00 5,569,800 0.00 5,948,546.40 0.00 0.00
五粮液认沽
权证 0.00 5,855,431 0.00 9,438,954.77 0.00 0.00
华菱管线认
沽权证 0.00 509 0.00 597.77 0.00 0.00
招商银行认
沽权证 0.00 16,093,200 0.00 6,421,186.80 0.00 0.00
烟台万华认
沽权证 0.00 1,464,591 0.00 1,630,822.08 0.00 0.00
烟台万华认
购权证 0.00 976,394 0.00 7,031,013.19 0.00 0.00
盐湖钾肥认
沽权证 0.00 155 0.00 118.89 0.00 0.00
伊利股份认
购权证 0.00 1,466,666 0.00 18,342,125.00 0.00 0.00
华侨城认购
权证 0.00 2.401,805 0.00 26,867,551.45 0.00 0.00
长江电力认
购权证 42,120,360.51 135,000 0.00 315,630.00 66,169,768.43 1.20
新钢钒认购
权证 0.00 1,150 905.05 948.64 2,191.90 0.00
合计
42， 120， 360． 51 905.05 76,733,590.37 66,171,960.33 1.20 45
本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
八、基金份额持有人结构
(一)本报告期末基金份额持有人信息
基金份额持
有人户数
（户）
平均每户持
有基金份额
（份）
机构投资者持有基
金份额（份）
占总份
额比例
（%）
个人投资者持有基金
份额（份）
占总份额
比例（%）
74968 40,017 1,664,796,802 55.49 1,335,203,198 44.51
(二)本报告期末本基金前十名份额持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例(%)
1 中国人寿保险股份有限公司
280,077,003
9.34
2 中国人寿保险（集团）公司
197,805,982
6.59
3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司
139,191,428
4.64
4 中国人民财产保险股份有限公司
116,163,206
3.87
5 新华人寿保险股份有限公司
96,425,721
3.21
6
光大证券－中国工商银行－光大阳光 2 号集合
资产管理计划
81,533,790
2.72
7 中国平安保险（集团）股份有限公司
77,189,434
2.57
8 全国社保基金一零九组合
61,894,780
2.06
9 全国社保基金六零二组合
58,066,102
1.94
10 全国社保基金六零一组合
47,269,648
1.58
九、重大事项揭示
(一) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
(二) 本基金管理人（以下简称“本公司” ） 、托管人的重大人事变动：
1、本基金管理人的重大人事变动情况
因本公司第二届董事会、监事会成员任期届满，按照《公司法》和本公司章程的有关规定， 46
董事会、监事会成员已按规定程序进行了换届。根据股东单位推荐，经股东会审议通过，部分董
事、独立董事、监事发生了变更。变更后的本公司第三届董事会成员现为孙枫、胡继之、钱海章、
陈锐、过仕刚、黄俞、郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠、孙煜扬、殷克胜，其中孙枫任董事长，
郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠任独立董事。变更后的本公司第三届监事会成员现为：李国阳、
朱天相、徐剑、孙泽，其中李国阳任监事会召集人。上述变更事项已报中国证监会备案，并于2006
年1月21日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》公告。
2、本基金托管人---中国工商银行股份有限公司的基金托管部门在本报告期内没有发生重大
人事变动。
(三) 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四) 本报告期内本基金投资策略未改变。
(五) 本基金于2006年11月24日向基金份额持有人派发红利,每10份基金份额派发红利0.300
元。
(六) 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 本年度支付给普华永道中天会计师事务
所有限公司常规审计费用 100,000.00元及分红审计费用50,000.00元,该审计机构已提供审计服
务的连续年限为8年。
(七) 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在本报告期内未受监管
部门稽查或处罚。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
1、交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易
席位，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
选择席位的程序：
47
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用席位的对象。我公司投研部门定期
对所选定的证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及
提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定席位交易的具体情况。我公司在比较了
多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国信证券有限责任公司、国泰君
安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、
申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、财通证券经
纪有限责任公司、长城证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中
国银河证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司和宏源证券股份
有限公司租用席位作为基金专用交易席位，并从1999年7月开始陆续使用。2006年上半年新增联合
证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司和红塔证券股份有限公司的席位作为基金专用交易席
位；2006年停止租用申银万国证券股份有限公司的深圳积极投资席位、中信建投证券有限责任公
司的深圳积极投资席位以及中山证券有限责任公司的深圳席位；上述其他席位在本报告期内未发
生变化。
2、普丰证券投资基金2006年1-12月通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣
金如下：
（1） 2006年1-12月股票、债券、国债回购及权证交易量情况如下:
券商名称
席
位
数
量
股票成交量
(元)
比例
(%)
债券成交量
(元)
比例
(%)
国债回购成交量
(元)
比例
(%)
权证成交量
(元)
比例
(%)
国信证券 3
1,561,953,177.88 10.43 14,960,674.60 2.71 0.00 0.00 1,991,587.64 1.43
申银万国 2
1,886,244,336.16 12.60 106,067,686.00 19.25 470,000,000.00 7.36 9,616,209.00 6.92
中银国际 1
2,396,166,587.97 16.00 171,689,197.00 31.16 2,804,200,000.00 43.93 29,891,963.49 21.51
兴业证券 1
1,610,699,658.14 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 19,337,383.40 13.92
国泰君安 2
1,163,160,462.32 7.77 81,212,554.50 14.74 550,000,000.00 8.62 0.00 0.00
国元证券 3
494,368,495.78 3.30 63,226,321.90 11.47 0.00 0.00 14,083,686.21 10.13
招商证券 1
686,589,337.35 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
红塔证券 1
721,177,954.22 4.82 46,141,138.50 8.37 0.00 0.00 0.000.00
平安证券 3
902,622,811.17 6.03 5,190,556.70 0.94 290,000,000.00 4.54 677,782.77 0.49
联合证券 1
515,363,869.83 3.44 20,115,346.90 3.65 520,000,000.00 8.15 30,996,033.97 22.30
银河证券 1
503,909,123.78 3.37 0.00 0.00 26,500,000.00 0.42 0.00 0.00
中信建投
证券
2
365,793,149.28 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东海证券 1
71,323,293.01 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财通证券 1
34,630,907.78 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信证券 1
1,297,803,754.07 8.67 2,690,820.00 0.49 0.00 0.00 32,375,551.71 23.30 48
券商名称
席
位
数
量
股票成交量
(元)
比例
(%)
债券成交量
(元)
比例
(%)
国债回购成交量
(元)
比例
(%)
权证成交量
(元)
比例
(%)
长城证券 1
759,057,681.86 5.07 39,775,052.80 7.22 1,722,000,000.00 26.98 0.00 0.00
合计 25
14,970,864,600.60 100 551,069,348.90 100 6,382,700,000.00 100 138,970,198.19 100
(2）2006 年1-12月佣金情况：
券商名称 累计佣金(元) 占全年佣金总量比例(%)
国信证券有限责任公司 1,224,321.35 10.22
申银万国证券股份有限公司 1,528,488.74 12.76
中银国际证券有限责任公司 1,946,117.66 16.25
兴业证券股份有限公司 1,260,386.81 10.52
国泰君安证券股份有限公司 943,007.96 7.87
国元证券有限责任公司 401,499.01 3.35
招商证券股份有限公司 537,264.43 4.49
红塔证券股份有限公司 590,896.62 4.93
平安证券有限责任公司 712,884.87 5.95
联合证券有限责任公司 417,190.13 3.48
中国银河证券有限责任公司 413,069.26 3.45
中信建投证券有限责任公司 286,240.53 2.39
东海证券有限责任公司 58,485.01 0.49
财通证券经纪有限责任公司 28,396.53 0.24
中信证券股份有限公司 1,015,547.42 8.48
长城证券有限责任公司 613,500.58 5.12
合计 11,977,296.91 100.00
(九) 本报告期内其他重大事项：
1、本基金管理人自2006年3月10日起正式开通全国统一客户服务号码：400-6788-999。详
见本公司2006年3月10日在《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》的公告。
2、因业务发展需要，本公司办公地址和住所变更为深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深
圳国际商会中心43层，相应的业务联系方式也进行了变更，详见本公司2006年4月29日及6月
26日在《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》的公告。
3、根据《证券投资基金运作管理办法》的有关要求和精神，为进一步满足投资者日益增长的
分红需求，鹏华基金管理有限公司将旗下四只封闭式证券投资基金(分别为：基金普丰、基金普惠、
基金普华及基金普润)基金合同中相关收益分配条款予以修改，具体修改内容详见本公司 2006 年
11月8日在《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》的相关公告。
49
十、备查文件目录
(一)《普丰证券投资基金基金合同》
(二)《普丰证券投资基金托管协议》
(三) 普丰证券投资基金2006年年度报告（原文）
存放地点：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限
公司。
查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过
本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户
服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2007年3月27日
