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普丰证券投资基金季度报告
（2006年第二季度）
一、 重要提示
普丰证券投资基金（以下简称本基金）基金管理人的董事会及董事保证本报
告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2006年7月
19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、 基金产品概况
1、基金简称：基金普丰
2、基金运作方式：契约型封闭式
3、基金合同生效日：1999年7月14日
4、报告期末基金份额总额：30亿份
5、投资目标：导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩
优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合,实现
风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益,
实现基金财产的长期稳定增值。
6、投资策略：本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险
的同时,积极投资绩优股和成长股,将基金财产按一定比例分为指数化投资部分、
债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,实现基金财产增值。
7、基金管理人名称：鹏华基金管理有限公司
8、基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司
2
三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计）
1、 主要财务指标
单位：人民币元
基金本期净收益 649,108,830.22
基金份额本期净收益 0.2164
期末基金资产净值 4,059,253,289.56
期末基金份额净值 1.3531
2、基金净值表现
（1）本基金本报告期基金份额净值增长率
净值增长率 净值增长率标准差
过去三个月 25.23% 3.12%
注：基金合同中未规定业绩比较基准。
（2）本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
1999-7-14
1999-12-3
2000-4-14
2000-8-25
2000-12-29
2001-5-11
2001-9-7
2002-1-4
2002-5-24
2002-9-20
2003-1-17
2003-5-30
2003-9-26
2004-1-30
2004-6-4
2004-9-30
2005-2-4
2005-06-17
2005-10-21
2006-2-24
基金普丰
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四、管理人报告
1、基金经理简历
易贵海，基金普丰基金经理,男，经济学硕士。历任大鹏证券资产管理中心部
门经理，兆富投资有限公司投资部经理,长盛基金管理有限公司同盛基金经理助
理、基金经理。2004年2月加入鹏华基金管理有限公司。
2、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的
规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着“诚实信用、勤勉尽
责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，忠实履行基金管理职责。本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
3、本报告期内业绩表现和基金投资策略
二季度深沪市场继续大幅上扬，深沪综合指数分别上涨 33.94%和 28.8%，普丰基
金净值增长率为25.23%。
二季度市场热点进一步扩散，除商业和食品饮料外，军工装备等一些题材股也被
市场炒得沸沸扬扬，在政府宏观调控下，地产股普遍出现大幅回调。
普丰基金二季度业绩表现低于同行平均水平，主要原因除了对市场热点没积极参
与外，涨幅巨大的细分行业配置也明显不足。宏观调控使商业、食品饮料等消费类股
票的估值水平出现显著溢价，同时军工装备等国家鼓励发展的细分行业也受到追捧。
这些股票市场估值标准的变化，本基金管理人没有作出及时的反应，是本季度基金表
现不佳的重要原因。
三季度在继续振荡向上的大格局下，市场演变将更为复杂。在价值成长的大理念
下，要求更加灵活机动的战略战术。本基金将紧扣市场脉搏、在深度研究的基础上挖
掘“黑马” ，为基金份额持有人带来满意的回报。
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五、投资组合报告（未经审计）
(一)本报告期末基金资产组合情况
序号 资产品种 金额(元)
金额占基金总资产
比例(%)
1 股票
3,034,189,570.56
74.34
2 债券
840,112,475.81
20.59
3 权证
9,356.42 0.00
4 银行存款及清算备付金
160,915,089.89 3.94
5 其他资产
46,017,731.77 1.13
合计
4,081,244,224.45 100.00
(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
1.
积极股票投资组合
序号
行业
期末市值(元)
市值占基金资产净
值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 采掘业 200,296,751.63 4.93
3 C 制造业 908,830,336.80 22.38
其中：
C0 食品、饮料
175,788,717.00 4.33
C1 纺织、服装、皮毛 9,702,542.85 0.24
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 140,939,400.00 3.47
C5 电子 97,628,718.00 2.41
C6 金属、非金属 230,691,349.18 5.68
C7 机械、设备、仪表 191,372,766.61 4.71
C8 医药、生物制品 5,353,453.17 0.13
C99 其他制造业 57,353,389.99 1.41
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,183,000.00 0.15
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 70,518,383.90 1.74
7 G 信息技术业 57,777,593.96 1.42
8 H 批发和零售贸易 88,136,306.88 2.17
9 I 金融、保险业 368,098,116.57 9.07
10 J 房地产业 62,933,827.24 1.55
11 K 社会服务业 8,150,584.52 0.20
12 L 传播与文化产业 1,781,000.00 0.04 5
13 M 综合类 0.00 0.00
合计 1,772,705,901.50 43.67
2.指数股票投资组合
序号
行业
期末市值（元）
市值占基金资产净
值比例（%）
1 A 农、林、牧、渔业 2,336,628.14 0.06
2 B 采掘业 41,430,945.54 1.02
3 C 制造业 354,213,680.18 8.71
其中：
C0 食品、饮料
56,469,543.87 1.39
C1 纺织、服装、皮毛 2,723,738.63 0.07
C2 木材、家具 2,695.00 0.00
C3 造纸、印刷 21,534,541.53 0.53
C4 石油、化学、塑胶、塑料 65,401,736.08 1.61
C5 电子 576,402.15 0.01
C6 金属、非金属 197,793,386.44 4.87
C7 机械、设备、仪表 4,994,285.01 0.12
C8 医药、生物制品 4,171,829.76 0.10
C99 其他制造业 545,521.71 0.01
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 360,787.12 0.01
5 E 建筑业 842,910.62 0.02
6 F 交通运输、仓储业 84,610,326.58 2.08
7 G 信息技术业 345,394,278.22 8.51
8 H 批发和零售贸易 4,863,980.95 0.12
9 I 金融、保险业 55,242,829.60 1.36
10 J 房地产业 291,895,524.47 7.19
11 K 社会服务业 64,010,852.88 1.58
12 L 传播与文化产业 15,938,652.36 0.39
13 M 综合类 342,272.40 0.01
合计 1,261,483,669.06 31.08
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的积极投资与指数投资的各前
五名股票明细
1、积极投资前五名股票明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
期末市值(元)
市值占基金资
产净值比例(%)
1
600036 G 招
行 32,333,333 250,906,664.08 6.18
2
600887 G 伊
利 7,699,900 175,788,717.00 4.33
3
600005 G 武
钢 58,853,307 167,143,391.88 4.12
6
4
600309 G 万
华 9,660,000 140,939,400.00 3.47
5
600028 中国石化 19,400,000 122,026,000.00 3.01
2、指数投资前五名股票明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
期末市值 (元)
市值占基金资
产净值比例 （%）
1
000002 G 万科Ａ 33,333,385 189,000,292.95 4.66
2
000997 G 新大陆 18,646,222 162,035,669.18 3.99
3
000063 G 中
兴 4,299,992 123,409,770.40 3.04
4
000825 G 太
钢 19,554,203 123,191,478.90 3.03
5
000031 G 中粮地 16,390,836 95,066,848.80 2.34
(四)本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 期末市值(元)
市值占基金资产净值比例(%)
1 国债
598,174,077.30 14.74
2 金融债 241,938,398.51 5.96
3 企业债 0.00 0.00
4 可转换债券 0.00 0.00
合计
840,112,475.81 20.70
(五)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元)
市值占基金资产净值比例(%)
1 02国债⒁ 168,255,028.80 4.15
2 00国债12 103,240,000.00 2.54
3 20国债10 96,529,258.80 2.38
4 21国债15 69,287,540.40 1.71
5 05国开02 60,984,000.00 1.50
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(六)投资组合报告附注
1、 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
其他资产明细 金额（元）
应收交易保证金
2,614,264.41
应收证券清算款
33,448,787.71
应收利息合计
9,954,679.65
合计
46,017,731.77
4、报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券。
（七）因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况
本基金本报告期没有主动投资权证，因股权分置获配权证情况统计如下表：
权证名称
本报告期获配权证
市值（元）
报告期初持有权证
市值（元）
报告期末持有权证市
值（元）
报告期末权证市值
占基金资产净值比
（%）
新钢钒认沽权
证
881.04 0.00 0.00
五粮液认购权
证
5,948,546.40 0.00 0.00
五粮液认沽权
证
9,438,954.77 0.00 0.00
华菱管线认沽
权证
658.65 0.00 0.00
烟台万华认沽
权证 1,630,822.08 0.00 0.00 0.00
烟台万华认购
权证 7,031,013.19 0.00 0.00 0.00
深能源认沽权
证 12,419.73 0.00 8872.97 0.00
中集集团认沽
权证 723,675.65 0.00 0.00 0.00 8
盐湖钾肥认沽
权证 118.89 0.00 483.45 0.00
长江电力认购
权证 315,630.00 0.00 0.00 0.00
合计
9,713,679.54 15,389,040.86 9356.42 0.00
本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
六、其他披露事项
本基金管理人投资本基金情况
本基金管理人持有本基金份额（份） 占基金总份额比例（％）
3,750,000 0.125
本基金管理人投资本基金符合相关法律法规及中国证监会相关规定。本基金
管理人持有本基金的份额在本报告期内无变动。
七、备查文件目录
(一)《普丰证券投资基金基金合同》 ；
(二)《普丰证券投资基金托管协议》 ；
(三) 普丰证券投资基金二00六年度二季度报告（原文） 。
存放地点：深圳市中心区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心43层
鹏华基金管理有限公司。
查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复
印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本
公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2006年7月20日
