交银精选：关于交银施罗德基金管理有限公司旗下基金资产支持证券投资方案的公告
关于交银施罗德基金管理有限公司 旗下基金资产支持证券投资方案的公告
根据证监字［2006] 93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（以下简称"《通知》"）和交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金及交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金等（以下简称"本公司旗下基金"）基金合同的规定，本公司旗下基金可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、本公司旗下有关基金基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定，特制定本公司旗下基金资产支持证券投资方案并公告如下：
一、投资策略
本公司旗下基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
二、投资比例限制
本公司旗下基金投资于资产支持证券，除了遵守基金合同中已有的投资比例限制外，还将遵守下述有关资产支持证券投资比例的限制：
1、单只基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10%。
2、单只基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。
3、单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%。
4、同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
5、单只基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%。
6、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资资产支持证券不符合上述第二条第3款、第5款规定比例的，基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。
三、风险控制措施
鉴于投资资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，本基金管理人将通过有效的风险管理机制，对风险偏好、限额和风险敞口等进行连续评估，并运用各种管理工具，将风险控制在可承受范围之内。基金管理人将相应采取以下风险控制措施：
1、 实行分级授权的投资授权制度。
2、 使用全面风险控制的数量指标。
3、在控制投资规模风险方面，根据对各种宏观风险指标的判断和产品风险评级，设定对国家、行业、单个品种的投资风险上限。在控制市场风险方面，根据整个资产配置的战略和基金投资组合所设计的资产种类及各种风险指标，设定总仓位、净仓位、杠杆使用、最大损失等上限。
4、对基金投资资产支持证券进行全程的合规监控，确保基金投资资产支持证券的合法合规。
四、信息披露方式
本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《通知》、本公司旗下基金基金合同、招募说明书及其他有关规定的要求，在旗下有关基金法定信息披露文件中及时、充分地披露旗下有关基金投资资产支持证券的相关信息。
本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资人保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。投资者申购本基金时，应认真阅读本公司旗下基金招募说明书和本投资方案。
特此公告
交银施罗德基金管理有限公司
二零零六年七月十四日
