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普丰证券投资基金季度报告
（2006年第一季度）
一、 重要提示
普丰证券投资基金（以下简称本基金）基金管理人的董事会及董事保证本报
告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年4 月
20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、 基金产品概况
1、基金简称：基金普丰
2、基金运作方式：契约型封闭式
3、基金合同生效日：1999年7月14日
4、报告期末基金份额总额：30亿份
5、投资目标：导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩
优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合,实现
风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益,
实现基金财产的长期稳定增值。
6、投资策略：本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险
的同时,积极投资绩优股和成长股,将基金财产按一定比例分为指数化投资部分、
债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,实现基金财产增值。
2
7、基金管理人名称：鹏华基金管理有限公司
8、基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司
三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计）
1、 主要财务指标
单位：人民币元
基金本期净收益 180,256,092.33
基金份额本期净收益 0.0601
期末基金资产净值 3,241,559,568.66
期末基金份额净值 1.0805
2、基金净值表现
（1）本基金本报告期基金份额净值增长率
净值增长率 净值增长率标准差
过去三个月 14.06% 1.49%
注：基金合同中未规定业绩比较基准。
（2）本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
1999-7-14
1999-11-26
2000-3-31
2000-8-4
2000-12-1
2001-3-31
2001-7-27
2001-11-23
2002-3-29
2002-7-19
2002-11-15
2003-3-14
2003-7-4
2003-10-31
2004-2-27
2004-6-25
2004-10-15
2005-2-18
2005-06-17
2005-10-14
2006-2-10
基金普丰
四、管理人报告
1、基金经理简历
3
易贵海，基金普丰基金经理,男，1964 年出生，经济学硕士。历任大鹏证券
资产管理中心部门经理， 兆富投资有限公司投资部经理,长盛基金管理有限公司同
盛基金经理助理、基金经理。2004年2月加入鹏华基金管理有限公司。
2、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的
规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着“诚实信用、勤勉尽
责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，忠实履行基金管理职责。本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
3、本报告期内业绩表现和基金投资策略
一季度，深沪 A 股市场在股改、人民币升值等多种因素的推动下，出现了显著的
回暖。截止2006年3月31号， 上证综合指数上涨11.82%， 深圳综合指数上涨 16.04%；
同期普丰基金净值增长率为14.06%。
期间,有色金属、 地产和商业股， 受益于旺盛的消费需求和商品价格的大幅度涨升，
为各路 “保值升值”资金的追捧对象，持续成为市场的热点。虽然总体而言，普丰基
金在均衡配置和注重风险防范的原则下，取得了不低于指数的收益率，但由于在上述
热点板块的配置过低，业绩表现欠佳。
未来一季度，本基金将在注重风险防范的前提下，加强组合配置的主动积极性，
适量参与市场的热点，争取为基金份额持有人取得优良的投资回报。
五、投资组合报告（未经审计）
(一)本报告期末基金资产组合情况
序号 资产品种 金额(元)
金额占基金总资产
比例(%)
1 股票
2,369,027,058.28
72.87
2 债券
666,161,479.94
20.49 4
3 权证
15,389,040.86 0.47
4 银行存款及清算备付金
172,073,577.94 5.29
5 其他资产
28,423,454.63 0.88
合计
3,251,074,611.65 100.00
(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
1.
积极股票投资组合
序号
行业
期末市值(元)
市值占基金资产净
值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 采掘业 252,554,308.53 7.79
3 C 制造业 556,907,060.42 17.18
其中：
C0 食品、饮料
100,984,496.58 3.11
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 928,200.00 0.03
C4 石油、化学、塑胶、塑料 84,946,278.00 2.62
C5 电子 60,794,645.06 1.88
C6 金属、非金属 57,427,010.00 1.77
C7 机械、设备、仪表 192,706,281.50 5.94
C8 医药、生物制品 18,060,799.68 0.56
C99 其他制造业 41,059,349.60 1.27
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 64,200,000.00 1.98
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 4,057,003.52 0.12
7 G 信息技术业 124,203,873.80 3.83
8 H 批发和零售贸易 0.00 0.00
9 I 金融、保险业 189,493,331.18 5.85
10 J 房地产业 0.00 0.00
11 K 社会服务业 6,855,759.22 0.21
12 L 传播与文化产业 29,685,920.00 0.92
13 M 综合类 0.00 0.00
合计 1,227,957,256.67 37.88
2.指数股票投资组合
序号
行业
期末市值（元）
市值占基金资产净
值比例（%）
1 A 农、林、牧、渔业 6,084,112.10 0.19
2 B 采掘业 112,351,484.25 3.47 5
3 C 制造业 410,895,966.85 12.68
其中：
C0 食品、饮料
121,581,642.10 3.75
C1 纺织、服装、皮毛 2,235,700.73 0.07
C2 木材、家具 2,390.00 0.00
C3 造纸、印刷 2,168,866.83 0.07
C4 石油、化学、塑胶、塑料 76,831,934.75 2.37
C5 电子 783,949.17 0.02
C6 金属、非金属 147,846,910.04 4.56
C7 机械、设备、仪表 53,529,466.37 1.65
C8 医药、生物制品 4,113,789.22 0.13
C99 其他制造业 1,801,317.64 0.06
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 276,575.15 0.01
5 E 建筑业 669,883.70 0.02
6 F 交通运输、仓储业 171,424,659.70 5.29
7 G 信息技术业 217,297,143.92 6.70
8 H 批发和零售贸易 1,598,193.93 0.05
9 I 金融、保险业 76,000,748.98 2.34
10 J 房地产业 83,922,842.39 2.59
11 K 社会服务业 59,132,888.74 1.82
12 L 传播与文化产业 1,056,374.37 0.03
13 M 综合类 358,927.53 0.01
合计 1,141,069,801.61 35.20
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的积极投资与指数投资的各前
五名股票明细
1、积极投资前五名股票明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
期末市值(元)
市值占基金资
产净值比例(%)
1 600036 G 招
行 29,333,333 189,493,331.18 5.85
2 600583 G 海
工 5,649,433 169,482,990.00 5.23
3 600887 伊利股份 5,666,919 100,984,496.58 3.12
4 600406 国电南瑞 4,658,318 88,973,873.80 2.74
5 600309 烟台万华 4,881,970 84,946,278.00 2.62
2、指数投资前五名股票明细
6
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
期末市值 (元)
市值占基金资
产净值比例 （%）
1
000900 现代投资 13,590,817 118,511,924.24 3.66
2 000983 G 西
煤 15,747,674 112,280,915.62 3.46
3 000858 G 五粮液 16,709,401 110,950,422.64 3.42
4 000063 G 中
兴 3,595,092 109,866,011.52 3.39
5 000898 G 鞍
钢 16,100,371 88,552,040.50 2.73
(四)本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 期末市值(元)
市值占基金资产净值比例(%)
1 国债
605,177,479.94 18.67
2 金融债 60,984,000.00 1.88
3 企业债 0.00 0.00
4 可转换债券 0.00 0.00
合计
666,161,479.94 20.55
(五)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元)
市值占基金资产净值比例(%)
1 00国债12 134,212,000.00 4.14
2 05国债10 128,443,900.00 3.96
3 02国债⒁ 82,170,592.80 2.53
4 05国开02 60,984,000.00 1.88
5 21国债⑶ 58,999,695.60 1.82
(六)投资组合报告附注
1、 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
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2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
其他资产明细 金额（元）
应收交易保证金
1,598,780.49
应收证券清算款
17,628,726.37
应收利息合计
9,195,947.77
合计
28,423,454.63
4、报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券。
（七）因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况
本基金本报告期没有主动投资权证，因股权分置获配权证情况统计如下表：
权证名称
本报告期获配权证
市值（元）
报告期初持有权证
市值（元）
报告期末持有权证市
值（元）
报告期末权证市值占基
金资产净值比（%）
新钢钒认沽
权证 0.00 1,450.00 881.04 0.00
五粮液认购
权证 5,948,546.40 0.00 5,948,546.40 0.1835
五粮液认沽
权证 9,438,954.77 0.00 9,438,954.77 0.2912
招商银行认
沽权证 6,421,186.80 0.00 0.00 0.00
华菱管线认
沽权证 597.77 0.00 658.65 0.00
合计
21,809,285.74 1,450.00 15,389,040.86 0.4747
本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
六、其他披露事项
本基金管理人投资本基金情况
本基金管理人持有本基金份额（份） 占基金总份额比例（％）
8
3,750,000 0.125
本基金管理人投资本基金符合相关法律法规及中国证监会相关规定。本基金
管理人持有本基金的份额在本报告期内无变动。
七、备查文件目录
(一)《普丰证券投资基金基金合同》 ；
(二)《普丰证券投资基金托管协议》 ；
(三) 普丰证券投资基金二00六年度一季度报告（原文） 。
存放地点：深圳市深南东路发展银行大厦18层、27层鹏华基金管理有限公司
查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印
件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公
司已开通客户服务系统，咨询电话： （0755）82353668。
鹏华基金管理有限公司
2006年4月21日
