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华富优选(410001)

华富竞争力2005年年度报告

 
 
 
 
华富竞争力优选混合型证券投资基金 
 
2005年年度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
报告期:2005 年3 月2 日——2005 年12 月31 日 
基金管理人:华富基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出时间:2006 年 3 月 28 日 
 
 
 
 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告 
























































































































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录 一、 重要提示 .............................................................. 4 二、 基金简介 .............................................................. 4 (一) 基金概况........................................................... 4 (二) 基金投资概况....................................................... 4 (三) 基金管理人......................................................... 5 (四) 基金托管人......................................................... 5 (五) 信息披露........................................................... 6 (六) 其他有关资料....................................................... 6 三、 主要财务指标和基金净值表现 ............................................ 6 (一) 主要财务指标....................................................... 6 (二) 基金净值表现....................................................... 7 (三) 基金收益分配情况................................................... 8 四、 管理人报告 ............................................................ 8 (一) 基金管理人及基金经理情况........................................... 8 (二) 报告期内基金运作的遵规守信情况说明................................. 9 (三) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明............................... 9 (四) 宏观经济、证券市场简要展望........................................ 10 (五) 内部监察报告...................................................... 11 五、 托管人报告 ...........................................................12 六、 审计报告 ............................................................. 13 七、 财务会计报告 ......................................................... 14 (一) 资产负债表........................................................ 14 (二) 经营业绩表........................................................ 15 (三) 收益分配表........................................................ 16 (四) 基金净值变动表.................................................... 17 (五) 年度会计报表附注.................................................. 18 八、 投资组合报告 ......................................................... 29 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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(一) 报告期末基金资产组合情况.......................................... 29 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合.................................. 29 (三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细............ 30 (四) 报告期内股票投资组合的重大变动.................................... 31 (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合.................................. 34 (六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.......... 34 (七) 投资组合报告附注.................................................. 34 九、 基金份额持有人情况 ................................................... 35 十、 基金份额变动情况 ..................................................... 35 十一、 重大事件揭示 ..................................................... 36 十二、 备查文件 ......................................................... 38 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2006年 3 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。


二、 基金简介 (一) 基金概况 基金名称:华富竞争力优选混合型证券投资基金 基金简称:华富竞争力 交易代码:410001 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2005 年 3 月 2 日 报告期末基金份额总额:372,859,403.79 份 (二) 基金投资概况 基金投资目标:本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略,对基金投 资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风险控制程序,运用华富 PMC 选股 系统,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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基金投资策略:在资产配置方面,采用自上而下的方法,确定各类资产的权重;在行业及 股票选择方面,利用自身开发的“华富 PMC 选股系统”进行行业及股票综合筛选;在债券选 择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构。 业绩比较基准:60%×中信标普 300 指数+35%×中信全债指数+5% ×同业存款利率 风险收益特征:本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介 于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置与积极 主动的精选证券,实现风险限度内的合理回报。 (三) 基金管理人 基金管理人:华富基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东南路 588 号浦发大厦 14 层 办公地址:上海市浦东南路 588 号浦发大厦 14 层 邮政编码:200120 法定代表人:姚怀然 信息披露负责人:满志弘 联系电话:021-68886996 传真:021-68887997 电子信箱:manzh@hffund.com


(四) 基金托管人 基金托管人:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行” ) 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区金融大街 25 号 邮政编码:100032 法定代表人:郭树清 信息披露负责人:尹东 联系电话:010-67597420 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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传真:010-66212639 电子信箱:yindong@ccb.cn (五) 信息披露 信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》 登载本报告正文的基金管理人互联网网址: http://www.hffund.com 本报告置备地点:基金管理人及基金托管人的办公场所 (六) 其他有关资料 会计师事务所名称:安永大华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:上海市昆山路 146 号 基金注册登记机构名称:华富基金管理有限公司 基金注册登记机构办公地址:上海市浦东南路 588 号浦发大厦 14 层 三、 主要财务指标和基金净值表现


(一) 主要财务指标 1 基金本期净收益(人民币元)











-33,831,554.70 2 基金份额本期净收益(人民币元) -0.0660 3 期末可供分配基金收益(人民币元) -22,682,554.94 4 期末可供分配基金份额收益(人民币元) -0.0608 5 期末基金资产净值(人民币元) 365,402,880.06 6 期末基金份额净值(人民币元) 0.9800 7 基金加权平均净值收益率 -7.04%华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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8 本期基金份额净值增长率 -2.00% 9 基金份额累计净值增长率 -2.00% 注:1、本基金于 2005 年 3 月 2 日生效,3 月 8 日正式运作,至 2005 年 12 月 31 日运作时间 未满一年,上述各项指标按本基金实际存续期计算。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 (二)


基金净值表现 1、 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:


阶段 净值增 长率 (1) 净值增长 率标准差 (2) 业绩比较基 准收益率 (3) 业绩比较基准 收益率标准差 (4) (1)-(3) (2)-(4) 过去三个月 2.63% 0.0045 0.42% 0.0052 2.21% -0.0007 过去半年 11.86% 0.0085 4.30% 0.0063 7.56% 0.0022 自基金成立起至今 -2.00% 0.0110 -3.90% 0.0078 1.90% 0.0032 注:本基金于 2005 年3月 2 日生效,3 月8 日正式运作,至 2005 年12月31 日运作时间未满 一年。 2、 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:


-25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 2005-3-1 2005-3-15 2005-3-29 2005-4-12 2005-4-26 2005-5-10 2005-5-24 2005-6-7 2005-6-21 2005-7-5 2005-7-19 2005-8-2 2005-8-16 2005-8-30 2005-9-13 2005-9-27 2005-10-11 2005-10-25 2005-11-8 2005-11-22 2005-12-6 2005-12-20 基金基准 基金华富竞争力 注: (1)根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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范围为:股票 30%~90%、债券 5%~65%、现金不低于基金资产净值的 5%,基金的 投资组合应在基金合同生效之日起 6 个月内达到规定的标准。本报告期内,本基金 严格执行了《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 (2)本基金于 2005 年 3 月 2 日生效,3 月 8 日正式运作,至 2005 年 12 月 31 日运作时 间未满一年。 3、净值增长率与业绩比较基准收益率的历年收益率对比图:


-5% -4% -3% -2% -1% 0% 2005年 基金华富竞争力 基金基准


注:本基金于 2005 年 3 月 2 日生效,3 月 8 日正式运作,至 2005 年 12 月 31 日运作 时间未满一年,净值增长率按本基金实际存续期计算。 (三) 基金收益分配情况 年度 每 10 份基金份额分红数(元) 备注 2005 年 0.000 本基金于 2005 年3 月2 日生效,3 月8日正式运作, 至 2005 年 12 月 31 日运作时间未满一年,自成立以 来未进行收益分配。 四、 管理人报告 (一) 基金管理人及基金经理情况 1、 基金管理人 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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号文核准开业,4 月 19 日在上海正式注册成立,注册资本 1.2 亿元,由华安证券有限责任公 司、安徽省创新投资有限公司和中国华源集团有限公司共同发起设立。基金管理人于 2005 年 3 月 2 日发起成立并管理其第一只开放式基金——华富竞争力优选混合型证券投资基金。 2、 基金经理 黄卓立先生: 经济学硕士,经济学博士研究生。1998 年起于君安证券有限责任公司资产管 理部、国泰君安证券股份有限公司资产管理二部从事投资工作,2000 年起任华安证券有限责 任公司资产管理总部高级基金经理。2005 年 3 月至今任本基金基金经理。 (二) 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法 规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在 损害基金份额持有人利益的行为。 由于本基金成立时间较短, 本报告期出现了租用的华安证券席位交易量比例偏高的情况, 我们将严格遵循有关规定,尽快调整席位交易量达到规定要求,使基金运作更加合规。


(三) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明 1、 业绩表现: 本基金于 2005 年 3 月 2 日正式成立。报告期末基金份额净值为 0.9800 元,基金份额净 值增长率为-2.00%,同期业绩比较基准(60%×中信标普 300 指数+35%×中信全债指数+5% ×同业存款利率)收益率为-3.90%,本基金超越业绩比较基准 1.90%。 从全年整体的运作看,本基金仍未能为我们的持有人实现正的投资收益,我们深表歉意。 2、2005年投资运作: 2005 年国内股市依旧延续了熊市格局,A 股市场整体累计下跌 6.57%,股指更是一度跌 破了千点,创出了 9 年来的新低。 2005 年的股票市场跌宕起伏,表现出了较大的波动性。上半年,在对经济增速放缓担忧 以及股改启动导致的市场估值混乱的影响下,市场情绪极度悲观,股指更是跌破了千点;下华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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半年随着股改的全面铺开,市场预期逐渐明朗,市场热情逐步好转,市场活跃度明显加强, 股指也开始逐步反弹。 本基金于 2005 年 3 月 2 日正式设立,全年运作约 10 个月。这段时间恰好也是对宏观经 济增速放缓和周期性行业盈利见顶担忧、股改启动下估值体系紊乱以及汇率调整下的股票市 场面临的较为复杂的局面,同时也是股指波动大、趋势难以把握的阶段。 面对如此错综复杂的市场环境,本基金制定了“淡化行业、精选个股”的投资策略,在 操作过程中力求在控制风险的前提下获取最佳的投资收益。 在实际操作中,由于对股权分置试点的启动给市场估值体系所造成的影响评估不足,导 致建仓相对偏早,仓位偏重,上半年的投资结果使得投资者遭受了损失。 在下半年的操作中,本基金吸取了上半年操作过程中的教训,及时调整了投资策略,采 取了以增持估值具有吸引力且增长前景显著的个股、利用仓位积极防御的策略抵御市场的系 统性风险。 反思2005年全年的运作,不足之处在于:在制度性变革的背景下,对市场心理的把握出 现偏差,从而导致在仓位控制上的偏误,对基金业绩产生了不利的影响。 (四) 宏观经济、证券市场简要展望





展望 2006 年,在经历了长达 4 年多的调整后,A 股市场系统性风险在一定程度上得到了 释放,股权分置改革的顺利实施为中国 A 股市场未来很长一段时期持续健康发展提供了基本 保证,2006 年可能成为 A 股市场的转势之年。全流通为市场创新带来更大空间,市场将更加 趋于活跃。 虽然市场有望转好,但是挑战仍然存在。2006 年的投资是在宏观经济放缓预期及股市制 度性变革逐渐步入高潮的背景下展开的。新老划断、 G股进入全流通期等多方面因素仍有可能 给市场带来冲击。 我们认为,随着投资者预期的逐步稳定,市场制度性变革对市场产生冲击的结果与 2005 年会有很大的差异。2005 年市场齐涨齐跌的景象在 2006 年会有所变化,有竞争力、估值有吸 引力并有显著成长前景的个股走出独立行情的可能性已经越来越大。在一定程度上坚持买入 并持有的投资策略在 2006 年将会带来更好的回报。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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总的来说,我们认为 2006 年的市场格局将为机构投资者带来较大的机会。我们将认真总 结经验和不足,努力提升专业水准,力争在 06 年以出色的业绩回报一直关心和支持我们的投 资者。 (五) 内部监察报告 2005 年度,为确保基金管理人按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,监 察工作坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整 体要求,致力于建立和完善内控机制、防范内部风险、规范业务流程、保证各项法规和管理 制度的落实、保证基金契约得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,独立、 客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业 务部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。








本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:


1、根据法规要求和公司经营需要,多次修订和完善《股票池管理制度》 、 《行业公司研究 管理流程手册》 、 《风险控制委员会议事规则》等内部管理制度和操作流程,通过这些内控制 度的建立和完善,更好地起到了防范和控制风险的作用。


2、重点开展基金运作的监察稽核,严格控制基金投资风险,保证基金运作的独立性和公 平性。 为确保基金投资运作的规范性,杜绝违规操作,公司遵循实时监控原则,做到及时发 现、及时提醒、及时调查;根据法律法规以及公司风险控制的要求,在基金交易系统中设置 监控参数,并密切跟踪相关法律法规变化,对系统参数设置及时予以更新;严格执行集中交 易制度,交易指令由中央交易室统一执行完成;严格检查基金的研究支持、投资决策、交易 过程是否符合规定的程序;对基金投资进行全面实时监控;通过以上措施,保证了投资遵循 既定的投资决策程序与业务流程,保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求,确 保了基金投资行为的合法合规性。 3、全面开展部门监察稽核,对公司基金投资管理、投资研究管理、信息技术管理、登 记注册与基金清算、公司会计与财务管理、公司行政与人力资源管理、市场营销管理进行了 全面审计,对投资研究部股票池分类调整进行了专项审计。通过监察稽核工作,公司的各个 部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高,各部门及时发现和弥补了制度建设 中的漏洞和缺陷,实际业务操作流程更加科学有效。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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4、


根据监管部门的要求,完成与基金投资业务相关的定期监察报告,报中国证监会。 在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,提高内部监察稽核工 作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。





五、 托管人报告 中国建设银行根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》和《华富竞争力优 选混合型证券投资基金托管协议》 ,托管华富竞争力优选混合型证券投资基金(以下简称华富 竞争力基金) 。 本报告期,中国建设银行在华富竞争力基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地 向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽 职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金 管理人-华富基金管理有限公司在华富竞争力基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净 值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基 金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由华富竞争力基金管理人-华富基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年 度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准 确和完整。


















































华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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六、 审计报告 安永大华业字(2006)第023号 华富竞争力优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的华富竞争力优选混合型证券投资基金(以下简称“贵基金” )2005 年 12月 31 日的资产负债表和 2005 年 3月 2 日(基金合同生效日)至 2005 年 12 月 31 日止期间 的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的编制是贵基金的基金管 理人华富基金管理有限公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表 发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整 体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合企业会计准则、 《金融企业会计制度》和《证券投资基金 会计核算办法》的规定,在所有重大方面公允地反映了 贵基金 2005 年 12 月 31 日的财务状 况和 2005 年 3 月 2 日(基金合同生效日)至 2005 年 12 月 31 日止期间的经营成果、净值变 动及收益分配情况。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师


徐艳 中国


上海


中国注册会计师


蒋燕华 2006年3月1日 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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七、 财务会计报告 (一) 资产负债表



































2005 年12 月31 日




















单位:人民币元 项








附注





产 :


银行存款 68,814,528.20 5· (1) 清算备付金 1,611,579.95 交易保证金 798,729.47 应收证券清算款 7,582,331.22 应收股利 0.00 应收利息 626,667.30 5· (2) 应收申购款 990,000.00 其他应收款 0.00 股票投资市值 122,697,552.28 5· (3) 其中:股票投资成本 113,955,460.35 债券投资市值 20,832,384.00 5· (3) 其中:债券投资成本 20,676,542.50 权证投资


0.00 其中:权证投资成本 0.00 买入返售证券 145,000,000.00 待摊费用 0.00 资产合计: 368,953,772.42


负债及持有人权益


负债:


华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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应付证券清算款 0.00 应付赎回款 2,066,663.65 应付赎回费 7,788.94 应付管理人报酬 491,306.54 应付托管费 81,884.42 应付佣金 252,427.31 5· (4) 应付利息 0.00 应付收益 0.00 未交税金 0.00 其他应付款 250,000.00 5· (5) 卖出回购证券款 0.00 短期借款 0.00 预提费用 400,821.50 5· (6) 其他负债


0.00 负债合计 3,550,892.36 持有人权益:


实收基金 372,859,403.79 5· (7) 未实现利得 15,226,031.21 5· (8) 未分配收益 -22,682,554.94 持有人权益合计 365,402,880.06 负债与持有人权益总计 368,953,772.42 (二) 经营业绩表














2005 年3 月2 日(基金成立日)至2005 年12 月31 日


单位:人民币元 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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目 2005.3.2--2005.12.31 附注 一、收入 -26,386,683.01 股票差价收入 -34,953,805.44 5· (9) 债券差价收入


13,859.03 5· (10) 权证差价收入


0.00 债券利息收入 567,998.78 存款利息收入 1,478,304.38 股利收入 5,878,619.41 买入返售证券收入 286,999.18 其他收入 341,341.65 5· (11) 二、费用 7,444,871.69 基金管理人报酬 6,022,089.15 基金托管费 1,003,681.52 卖出回购证券支出 0.00 利息支出 0.00 其他费用 419,101.02 5· (12) 其中:上市年费


0.00 信息披露费 300,821.50 审计费用 100,000.00 三、 基金净收益 -33,831,554.70 加:未实现利得 8,897,933.43


四、 基金经营业绩 -24,933,621.27 (三) 收益分配表





2005 年3 月2 日(基金成立日)至2005 年12 月31 日


单位:人民币元 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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目 2005.3.2--2005.12.31 附注 本期基金净收益 -33,831,554.70 加:


期初基金净收益 0.00 加:


本期损益平准金 11,148,999.76 可供分配基金净收益


-22,682,554.94 减:


本期已分配基金净收益 0.00 5· (13) 期末基金净收益 -22,682,554.94


(四) 基金净值变动表 2005 年3 月2 日(基金成立日)至2005 年12 月31 日


单位:人民币元











目 2005.3.2--2005.12.31 附注 一、期初基金净值 601,106,870.74


二、本期经营活动: 基金净收益 -33,831,554.70 未实现利得 8,897,933.43 经营活动产生的基金净值变动数 -24,933,621.27


三、本期基金份额交易: 基金申购款 29,086,113.93 基金赎回款 -239,856,483.34 基金份额交易产生的基金净值变动数 -210,770,369.41


四、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值 0.00华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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变动数


五、期末基金净值 365,402,880.06 (五) 年度会计报表附注 1、 基金基本情况





华富竞争力优选混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富竞争力优选混合型证券 投资基金基金合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】199 号文核准募集 设立。本基金自 2005 年1 月4 日起公开向社会发行,至 2005年 2 月25 日募集结束。经安永 大华会计师事务所有限责任公司验资,募集资金总额 600,803,457.07 元;募集资金的银行存 款利息 303,413.67 元,折成基金份额,归投资人所有;设立募集期共募集 601,106,870.74 份基金单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为华富基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司;有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理 委员会备案;基金合同于 2005 年 3 月 2 日生效,该日的基金份额为 601,106,870.74 份基金 单位。


2、 主要会计政策、会计估计 (1) 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金 会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定 编制。 (2) 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。 本期会计报表的实际编制期间为 2005 年3 月2 日(基金成立日)至2005 年12 月31 日。 (3) 记账本位币 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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本基金以人民币为记账本位币;记账本位币单位为元。 (4) 记账基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记账基础,除股票投资、债券投资和权证投资按市值 计价外,所有报表项目均以历史成本计价。 (5) 基金资产估值原则 股票:上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交 易日的收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于送股、转增股、配股和增发形成的 暂时流通受限制的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值,估值日无 交易的,以最近交易日的收盘价估值。


上市交易权证:按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值;该日无交易的权证,以最近一 个交易日的收盘价计算。 未上市交易权证:由基金管理人和托管人综合考虑市场情况、标的股票价格、行权价格、剩 余期限、市场无风险利率、标的股票价格波动等因素,按照最能反映权证公允价值的 价格估值。 配股权证:从配股除权日到配股确认日止,按收盘价高于配股价的差额估值;如果收盘价等 于或低于配股价,则估值额为零。 债券:证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日 无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值;银行间同业市场交易的债券和未上 市流通的债券按成本估值。


如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 如有新增事项或变更事项,按国家最新规定估值。 (6) 证券投资的成本计价方法 股票:买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结 转。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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债券:买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债 券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其 中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构 成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期 价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。


卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入;卖出银行同业间市场交易的 债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于 成交日结转。 权证:买入权证于成交日确认为权证投资,权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账; 由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该等权证初 始成本为零;卖出权证于成交日确认权证差价收入,出售权证的成本按移动加权平均 法于成交日结转。 现金对价:因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施 后的股票复牌日,冲减股票投资成本。 (7) 待摊费用的摊销方法和摊销期限








待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。 (8) 收入的确认和计量 股票差价收入:于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 债券差价收入:按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。证券交易 所交易的债券差价收入于卖出成交日确认;银行同业间市场交易的债券差价收入于实际 收到全部价款时确认。 债券利息收入:按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入:按本金与适用的利率逐日计提。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及 持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的 利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示。 股利收入:按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所 得税后的净额于除息日确认。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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买入返售证券收入:按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。 权证差价收入:于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额 入账。 (9) 费用的确认和计量 (a)基金管理人报酬 根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金管理人报酬按前一日 基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提,按月支付。 (b)基金托管费 根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金托管费按前一日基金 资产净值 0.25%的年费率逐日计提,按月支付。 (C)卖出回购证券支出


卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (10) 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申 购确认日及基金赎回确认日认列。 (11) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金单位时,申购或赎回款项中包含的按基金未分配净收益 (或累计基金净损失)占基金净值比例计算的一部分金额。损益平准金于基金申购确认日及 基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益(或累计基金净损失) 。 (12) 未实现利得 未实现利得包括因投资估值而产生的投资估值增值和未实现利得平准金。 未实现利得平准金指在申购或赎回基金单位时,申购或赎回款项中包含的按上一交易日的 未实现利得占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确 认日认列。 (13) 基金收益分配政策 本基金的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但投资人可选择现 金红利或将现金红利按红利发放日除权后的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。本 基金收益每年最多分配 5 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 20.00%。基金当期 收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金当年亏损,则不进行收益分配。华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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基金收益分配后,每基金单位净值不能低于面值。 3、 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》 、财税[2005]102 号 文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个 人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下: (a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收营业税。 (c)对基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004年 1 月1 日起,继续免征收企业所得税; 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企 业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。 (注:自 2005 年6 月13 日起,基 金从上市公司取得的股息红利所得减按 50.00%征税。 ) (d)基金买卖股票按照 0.10%的税率征收印花税。 (注:自 2005 年 1 月 24 日起实施) 4、 关联方关系及其交易 (1)关联方关系: 关联方名称 与本基金关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券有限责任公司(简称“华安证券” ) 基金管理人的股东、代销机构 安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东 中国华源集团有限公司 基金管理人的股东 (2)关联方交易: (a)通过关联方席位进行的交易 (ⅰ)通过关联方席位进行的股票交易 2005 年3 月2 日——2005 年12 月31 日


华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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关联人 股票成交金额(元) 占本期股票总成交额比例 佣金(元) 占本期总佣金比例 华安证券 2,057,079,296.26


63.37% 1,654,052.76 63.06% (ⅱ)通过关联方席位进行的债券及回购交易 2005 年3 月2 日——2005 年12 月31 日





关联人 债券成交金额(元) 占本期债券总成交 金额比例 回购成交金额(元) 占本期回购总成交金额 比例 华安证券


53,223,656.65


57.04% 200,000,000.00 25.16% 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商 承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务。由于在基金运作的早期,许多其它席位尚未完成所有手续,无法进行交易,导致华 安证券席位交易量比例偏高。随着其它席位陆续投入使用,华安证券席位交易量比例正在下 降,将逐渐达到与其为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务相对应的水平。 (b)与关联方进行的其他交易 本基金自2005年3月2日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间向基金管理人的股 东华安证券有限责任公司购买其承销的2005年记账式(二期)国债50万张,面值为人民币5000 万元,取得手续费收入为人民币12,500.00元;购买其承销的2005年记账式(三期)国债50万 张,面值为人民币5000万元,取得手续费收入为人民币25,000.00元。 (c)基金管理人报酬 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数; H 为每日应支付的基金管理费; E 为前一日基金资产净值 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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本基金在本会计期间提取基金管理费为人民币 6,022,089.15 元,已支付 5,530,782.61 元,尚未支付491,306.54 元。 (d)基金托管人报酬 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按 月支付。其计算公式为: H=E×0.25%÷当年天数; H 为每日应计提的基金托管费; E 为前一日基金资产净值 本基金在本会计期间提取基金托管费为人民币 1,003,681.52 元,已支付 921,797.10














元,尚未支付81,884.42 元。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入





本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托 管人于 2005年 12 月 31日保管的银行存款余额为 68,814,528.20 元。本会计期间由基金托管 人保管的银行存款产生的利息收入为 1,451,942.12 元。 (3) 关联方持有基金份额情况





(a)截止 2005 年 12 月 31 日,关联方投资本基金情况: 关联方 单位 本期认购(申 购)份额 本期减少 期末持有基金 份额数(份) 占基金总 份额比例 适用费率 华富基 金管理 有限公 司


55,018,925.00 0.00 55,018,925.00 14.76% 在华富基金管理有 限公司持有的 55,018,925.00 份额 中,20,014,200.00 份的认购费率为 0.1%, 35,004,725.00 份免认购费。





计 55,018,925.00 0.00 55,018,925.00 14.76%华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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(b)截止 2005 年 12 月 31 日,关联方交易形成的其他科目余额如下: 项 目 关联方单位 金


额(元) 应收利息








中国建设银行 37,412.28 应付佣金


华安证券有限责任公司


39,911.85 应付管理人报酬 华富基金管理有限公司 491,306.54 应付托管费 中国建设银行 81,884.42



































5、 会计报表重要项目说明 (1)银行存款






























































单位:人民币 元 项


目 金


额 活期存款 68,814,528.20 定期存款 0.00 合计 68,814,528.20 (2)应收利息






































单位:人民币 元 项


目 金


额 应收银行存款利息 37,412.28 应收清算备付金利息


797.72 应收权证保证金利息 69.64 应收债券利息 530,574.82 应收买入返售证券利息


57,812.84 合计


626,667.30 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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(3)投资估值增值 单位:人民币 元 项


目 金


额 股票估值增值


8,742,091.93 债券估值增值 155,841.50 合计


8,897,933.43 (4)应付佣金 单位:人民币 元 对方单位 金额 华安证券 39,911.85 联合证券


57,262.76 国泰君安 155,252.70 合计


252,427.31 (5)其他应付款 单位:人民币 元 对方单位 金额 应付券商代垫深交所保证金


250,000.00 合计


250,000.00 (6)预提费用 单位:人民币 元 项


目 金


额 本期预提审计费 100,000.00 本期预提上证报、中证报、证券时报信息披露费 300,821.50 合计 400,821.50华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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(7)实收基金 项


目 基金份额(份) 基金面值(元) 成立期募集份额 600,803,457.07 600,803,457.07 加:认购资金利息折算份额 303,413.67 303,413.67 加:本期申购


31,690,203.85 31,690,203.85 减:本期赎回


259,937,670.80


259,937,670.80 期末数


372,859,403.79


372,859,403.79 (8)未实现利得



































单位:人民币 元

















目 金


额 未实现估值增值


本期净变动数


8,897,933.43 加:未实现利得平准金 6,328,097.78 其中:本期申购基金单位


-1,001,184.52 本期赎回基金单位


7,329,282.30 合计 15,226,031.21 (9)股票差价收入 单位:人民币 元 项


目 金


额 卖出股票成交总额


1,550,696,549.06 减:卖出股票成本总额


1,584,345,488.26 减:卖出股票应付佣金


1,304,866.24 股票差价收入


-34,953,805.44 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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(10)债券差价收入 单位:人民币 元 项


目 金


额 卖出债券成交总额


120,267,638.90 减:卖出债券成本总额


119,687,769.96 减:卖出债券应收利息总额


566,009.91 债券差价收入


13,859.03 (11)其他收入 单位:人民币 元 项


目 金


额 开放式基金赎回费收入


299,820.93 新股手续费返还


4,020.72 认购债券手续费返还


37,500.00 合计 341,341.65 (12)其他费用 单位:人民币 元 项


目 金


额 审计费


100,000.00 信息披露费


300,821.50 银行费用 2,855.40 账户维护费


9,680.00 回购手续费


4,844.12 开户费


900.00 合计 419,101.02 (13)本期已分配基金净收益 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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年度 每 10 份基金份额分红数 (元) 备注 2005 年 0.000 本基金于 2005 年3 月2 日生效,3 月8日正式运作,至 2005年 12月 31 日运作时间未满一年, 自成立以来未进 行收益分配。 6、 截至 2005 年 12 月 31 日,本基金没有流通受限和不能自由转让的基金资产。 八、 投资组合报告(2005 年 3 月 2 日——2005 年 12 月 31 日) (一) 报告期末基金资产组合情况 期末各类资产 金额(单位:元) 占基金资产总值比例 股票 122,697,552.28 33.26% 债券 20,832,384.00 5.65% 银行存款及清算备付金合计 70,426,108.15 19.09% 其他资产 154,997,727.99 42.00% 权证投资 0.00 0.00% 合计 368,953,772.42 100.00% (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 股票市值(元) 占基金资产净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 B 采掘业 0.00 0.00% 3 C 制造业 92,949,622.16 25.44% 4


C0 食品、饮料


0.00 0.00% 5


C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% 6


C2 木材、家具 0.00 0.00% 7


C3 造纸、印刷 0.00 0.00% 8


C4 石油、化学、塑胶、塑料 62,220,845.15 17.03% 9


C5 电子 15,733,314.17 4.31% 10


C6 金属、非金属 12,581,668.92 3.44% 11


C7 机械、设备、仪表 2,413,793.92 0.66%华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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12


C8 医药、生物制品 0.00 0.00% 13








14


C99 其他制造业 0.00 0.00% 15 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% 16 E 建筑业 0.00 0.00% 17 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00% 18 G 信息技术业 26,687,930.12 7.30% 19 H 批发和零售贸易 0.00 0.00% 20 I 金融、保险业 0.00 0.00% 21 J 房地产业 3,060,000.00 0.84% 22 K 社会服务业 0.00 0.00% 23 L 传播与文化产业 0.00 0.00% 24 M 综合类 0.00 0.00% 合计 122,697,552.28 33.58% (三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 期末市值(元) 占资产净值比例 1 600078 澄星股份 5,442,826 25,309,140.90 6.93% 2 600309 烟台万华 1,234,285 17,341,704.25 4.75% 3 600460 G 士兰微 1,065,221 15,733,314.17 4.31% 4 002001 新 和 成 1,500,000 14,205,000.00 3.89% 5 600050 中国联通 5,000,000 14,000,000.00 3.83% 6 600973 G 宝


胜 1,116,108 7,131,930.12 1.95% 7 600010 包钢股份 3,000,000 6,630,000.00 1.81% 8 000708 大冶特钢 1,599,911 5,951,668.92 1.63% 9 000063 G 中


兴 200,000 5,556,000.00 1.52% 10 600596 新安股份 500,000 5,365,000.00 1.47% 11 600325 G 华


发 500,000 3,060,000.00 0.84% 12 600183 生益科技 339,016 2,413,793.92 0.65% 合计


21,497,367 122,697,552.28 33.58% 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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(四) 报告期内股票投资组合的重大变动 1、 报告期内累计买入、累计卖出价值超出期末基金资产净值 2%的股票明细 (1)报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值 2%的股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期末基金资产净值的比例 600050 中国联通 96,144,606.14 26.31% 600309 烟台万华 82,383,659.20 22.55% 600036 招商银行 77,501,832.98 21.21% 600019 G 宝


钢 62,577,540.68 17.13% 600028 中国石化 58,326,678.08 15.96% 000063 G 中


兴 52,844,308.55 14.46% 600360 华微电子 38,742,063.96 10.60% 600660 福耀玻璃 38,670,149.81 10.58% 600026 G 中


海 38,518,087.30 10.54% 000039 中集集团 38,212,243.93 10.46% 600832 G 明


珠 35,897,992.08 9.82% 600320 振华港机 35,277,375.28 9.65% 000839 中信国安 34,141,521.74 9.34% 600018 G 上


港 33,845,337.55 9.26% 600460 G 士兰微 31,891,175.84 8.73% 600970 中材国际 31,743,421.73 8.69% 600177 雅 戈 尔 31,064,368.88 8.50% 600642 G 申


能 30,046,179.40 8.22% 002021 中捷股份 28,955,153.46 7.92% 600900 G 长


电 27,214,038.11 7.45% 600078 澄星股份 25,032,234.34 6.85% 002001 新 和 成 24,357,278.85 6.67% 600000 浦发银行 24,242,713.39 6.63% 600104 G 上


汽 23,878,182.23 6.53% 000898 G 鞍


钢 23,232,128.16 6.36% 600596 新安股份 23,012,644.04 6.30% 002019 鑫富药业 23,012,112.36 6.30% 600011 华能国际 22,886,411.27 6.26% 600583 海油工程 22,270,856.26 6.09% 000012 南


玻A 21,450,682.84 5.87% 600316 洪都航空 20,776,195.19 5.69% 000858 五 粮 液 20,670,194.83 5.66% 600098 G 广


控 20,181,366.67 5.52% 600031 G 三


一 19,543,522.08 5.35% 000422 湖北宜化 19,444,063.40 5.32%华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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000488 晨鸣纸业 17,926,808.62 4.91% 600169 太原重工 17,654,755.53 4.83% 600030 G 中


信 16,507,650.52 4.52% 600886 G 华


靖 15,747,964.72 4.31% 600973 G 宝


胜 15,097,661.67 4.13% 600143 G 金


发 14,367,513.24 3.93% 600469 G 风


神 14,363,410.93 3.93% 600005 G 武


钢 14,302,786.06 3.91% 000425 徐工科技 13,745,890.45 3.76% 600399 抚顺特钢 12,715,579.50 3.48% 600418 G 江


汽 12,205,611.21 3.34% 600183 生益科技 12,196,415.35 3.34% 600216 浙江医药 12,070,614.72 3.30% 600331 G 宏


达 12,062,872.34 3.30% 002031 巨轮股份 11,416,042.24 3.12% 600863 内蒙华电 11,334,181.02 3.10% 600196 复星医药 11,305,491.95 3.09% 600029 南方航空 10,799,194.48 2.96% 600489 中金黄金 10,368,678.59 2.84% 000895 双汇发展 8,704,805.63 2.38% 600627 上电股份 8,268,919.02 2.26% 600323 南海发展 7,865,965.01 2.15% 600037 歌华有线 7,793,925.02 2.13% 000759 武汉中百 7,434,098.78 2.03%


(2)报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值 2%的股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期末基金资产净值的比例 600050 中国联通 81,333,823.45 22.26% 600036 招商银行 76,962,686.91 21.06% 600019 G 宝


钢 63,591,806.51 17.40% 600309 烟台万华 56,695,692.61 15.52% 600028 中国石化 50,307,394.19 13.77% 000063 G 中


兴 44,586,438.38 12.20% 600320 振华港机 44,095,614.12 12.07% 600360 华微电子 38,476,579.23 10.53% 000039 中集集团 35,968,347.38 9.84% 002021 中捷股份 35,619,625.50 9.75% 600832 G 明


珠 34,829,891.33 9.53% 000839 中信国安 33,965,217.75 9.30% 600018 G 上


港 32,334,956.77 8.85% 600660 福耀玻璃 31,890,278.67 8.73% 600642 G 申


能 31,640,176.64 8.66%华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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600026 G 中


海 28,326,118.15 7.75% 600177 雅 戈 尔 27,996,444.88 7.66% 600970 中材国际 27,936,544.18 7.65% 600900 G 长


电 26,051,996.74 7.13% 600000 浦发银行 25,713,752.26 7.04% 600460 G 士兰微 25,138,015.63 6.88% 600011 华能国际 25,101,576.68 6.87% 600583 海油工程 24,696,175.50 6.76% 002019 鑫富药业 24,063,211.10 6.59% 600104 G 上


汽 23,595,166.48 6.46% 000898 G 鞍


钢 23,558,833.12 6.45% 000012 南


玻A 22,282,840.66 6.10% 600031 G 三


一 21,979,855.26 6.02% 000858 五 粮 液 21,174,930.81 5.79% 600316 洪都航空 20,575,455.51 5.63% 600098 G 广


控 19,100,787.30 5.23% 600596 新安股份 18,075,215.77 4.95% 000488 晨鸣纸业 17,721,176.12 4.85% 000422 湖北宜化 17,592,956.20 4.81% 600030 G 中


信 16,572,397.78 4.54% 600216 浙江医药 15,310,824.28 4.19% 002001 新 和 成 15,233,619.54 4.17% 600886 G 华


靖 14,930,948.09 4.09% 600143 G 金


发 14,259,756.11 3.90% 600005 G 武


钢 13,675,157.63 3.74% 000425 徐工科技 13,260,745.77 3.63% 002031 巨轮股份 13,093,181.64 3.58% 600469 G 风


神 12,877,287.81 3.52% 600331 G 宏


达 11,938,454.84 3.27% 600418 G 江


汽 11,894,584.44 3.26% 600863 内蒙华电 11,666,746.67 3.19% 600196 复星医药 11,333,998.86 3.10% 600029 南方航空 10,764,972.40 2.95% 600183 生益科技 10,110,054.78 2.77% 600489 中金黄金 9,507,549.74 2.60% 000895 双汇发展 9,125,633.07 2.50% 000759 武汉中百 9,106,997.00 2.49% 600169 太原重工 8,947,314.94 2.45% 600973 G 宝


胜 8,018,955.65 2.19% 600399 抚顺特钢 7,952,454.18 2.18% 600627 上电股份 7,943,701.12 2.17% 600037 歌华有线 7,837,884.63 2.14%华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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600323 南海发展 7,509,923.55 2.06% 2、 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额


单位:人民币元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 1,698,300,948.61 1,550,696,549.06 注:现金对价对报告期内股票投资成本无影响。 (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 期末市值(元) 占资产净值比例 1 国家债券 20,832,384.00 5.71% 2 央行票据 0.00 0.00% 3 企业债券 0.00 0.00% 4 金融债券 0.00 0.00% 5 可转换债券 0.00 0.00% 合计 20,832,384.00 5.71% (六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 期末市值(元) 占资产净值比例 1 20 国债⑷ 15,841,728.00 4.34% 2 04 国债⑸ 4,990,656.00 1.37% 合计 20,832,384.00 5.71% (七) 投资组合报告附注


1、 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情 况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 2、 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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3、 其他资产构成: 其他资产 金额(元) 交易保证金 798,729.47 证券清算款 7,582,331.22 应收股利 0.00 应收利息 626,667.30 应收申购款 990,000.00 买入返售证券 145,000,000.00 合计 154,997,727.99 4、 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、 权证投资情况: (2005.03.02-2005.12.31)-----无 九、 基金份额持有人情况 本基金份额持有人情况如下:


个人(份) 134,307,146.15 比例 36.02% 机构(份) 238,552,257.64 比例 63.98% 总份额/比例 合计(份) 372,859,403.79 合计 100.00% 个人(户) 5668 比例 98.22% 机构(户) 103 比例 1.78% 持有人户数 合计(户) 5771 合计 100.00% 户均持有份额(份) 64,609.15 十、 基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下: 基金合同生效日的基金份额总额(份) 601,106,870.74 期初基金份额(份) 601,106,870.74华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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加:期间总申购份额(份) 31,690,203.85 减:期间总赎回份额(份) 259,937,670.80 期末基金份额(份) 372,859,403.79 十一、 重大事件揭示 (一) 本基金的基金管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。 (二) 本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门 的稽查或处罚。 (三) 本报告期内本基金投资策略未改变,未进行收益分配。 (四) 本基金自 2005 年3 月2 日(基金合同生效日)起聘请安永大华会计师事务所有 限责任公司为本基金提供审计服务。 截至 2005 年12月 31 日止本基金应付审计费 100,000.00 元。 (五) 本基金报告期内租用证券公司专用交易席位的情况: 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 (证监基字[1998]29号) ,


我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序,在比较了多家证券经营机构的 财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力 强的几家券商租用了基金专用交易席位。本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交 易量及支付的佣金情况如下: 1、 股票交易情况: 券商名称 租用席位 数量 股票成交金额(元) 占股票总成 交量比例 支付佣金 (元) 占佣金总 量比例 华安证券 3 2,057,079,296.26 63.37% 1,654,052.76 63.06% 联合证券 1 220,356,450.79 6.79% 180,425.43 6.88% 东方证券 1 638,491,531.09 19.67% 523,557.07 19.96% 东海证券 1 135,537,634.67 4.18% 109,508.83 4.18%华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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国泰君安 1 194,761,571.56 5.99% 155,252.70 5.92% 合计 7 3,246,226,484.37 100.00% 2,622,796.79 100.00% 2、 债券及回购交易情况:


券商名称 债券成交金额(元) 占总成交金额比 例 回购成交金额 (元) 占总成交金额比 例 华安证券 53,223,656.65 57.04% 200,000,000.00 25.16% 联合证券 26,881,398.36 28.80% 0.00 0.00% 东海证券 13,211,387.91 14.16% 150,000,000.00 18.87% 国泰君安 0.00 0.00% 445,000,000.00 55.97% 合计 93,316,442.92 100.00% 795,000,000.00 100.00% 3、本期租用证券公司席位的变更情况








以上席位均为本报告期内新增。


(六) 其他重要事项





1、2004 年 12 月 30 日,在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、刊登《华富竞争力优选混合 型证券投资基金招募说明书》及《华富竞争力优选混合型证券投资基金份额发售公告》 。2004 年 12 月 31 日《证券时报》补发以上公告。 2、2005 年2月 3 日,在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登《华富基金管 理有限公司关于延长华富竞争力优选混合型证券投资基金募集期的公告》 。 3、2005 年3月 4 日,在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登《华富竞争力 优选混合型证券投资基金基金合同生效公告》 ,宣布基金成立。 4、2005 年4月 1 日,在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登《华富基金管 理有限公司关于华富竞争力优选混合型证券投资基金开放日常申购的公告》 。 5、2005 年 5 月 24 日,在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登《华富基金 管理有限公司关于华富竞争力优选混合型证券投资基金开放日常赎回的公告》 。


6、2005年 9 月2 日,在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登《华富基金管 理有限公司关于高管人员离任的公告》 。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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7、2005 年 9 月 13 日,在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登《华富基金 管理有限公司聘任副总经理公告》 。


8、 2005 年 10 月 17 日,在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登《华富竞 争力优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要》 (2005 年第1 号) 。


9、 2005 年3月16日,中国建设银行第一届董事会第四次会议和2005年第一次临时 股东大会在北京召开,会议批准张恩照先生因个人原因辞去中国建设银行董事长、董事。 10、2005 年 3 月 25 日,中国建设银行 2005 年第二次临时股东大会和第一届董事会第六 次会议在北京召开。临时股东大会和董事会会议经过审议,选举郭树清先生为中国建设银行 董事、董事长。 11、2005年 6 月 17 日,中国建设银行和美国银行在北京共同宣布,双方签署了关于战略 投资与合作的最终协议。根据协议,美国银行有期权增加其对中国建设银行的投资,最终持 有股权可达到 19.9%。 12、2005 年 7 月 1 日,中国建设银行和淡马锡旗下的全资子公司亚洲金融控股私人有限 公司(简称“亚洲金融”)在京签署了关于战略投资的最终协议。根据协议,淡马锡将通过“亚 洲金融”对中国建设银行进行股权投资。 13、2005 年 10 月 27 日,中国建设银行在香港联合交易所正式挂牌上市。 14、2005 年 10 月 31 日, 根据工作需要,中国建设银行解聘江先周基金托管部总经理职 务,由基金托管部副总经理罗中涛暂时主持基金托管部日常工作。2006 年 3 月 14日,罗中涛 被聘任为中国建设银行基金托管部总经理。 十二、 备查文件 1、 《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》 2、 《华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议》 3、 《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书》 4、 报告期内华富竞争力优选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 文件存放地点:基金管理人、基金托管人处 文件查阅方式:投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登华富竞争力优选混合型证券投资基金 2005年年度报告























































































































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2006 年3 月 28 日