安信证券投资基金 2005年年度报告
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安信证券投资基金
2005年年度报告
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
签发日期：二○○六年三月二十八日 安信证券投资基金 2005年年度报告
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一、 重要提示............................................................3
二、 基金产品概况........................................................ 3
1、 基金概况............................................................. 3
2、 基金的投资........................................................... 3
3、 基金管理人........................................................... 3
4、 基金托管人........................................................... 3
5、 信息披露............................................................. 3
6、 其他有关资料......................................................... 3
三、 主要财务指标和基金净值表现 .......................................... 5
1、 主要财务指标......................................................... 5
2、 净值表现............................................................. 5
3、 基金收益分配情况.....................................................6
四、 管理人报告.......................................................... 7
1、 基金经理............................................................. 7
2、 基金运作合规性声明................................................... 7
3、 基金经理工作报告.....................................................7
4、 基金内部监察报告.....................................................8
五、 托管人报告.......................................................... 9
六、 审计报告........................................................... 10
七、 财务会计报告....................................................... 11
(一)、 资产负债表....................................................... 11
(二)、 经营业绩表....................................................... 12
(三)、 收益分配表....................................................... 13
(四)、 净值变动表....................................................... 13
(五)、 会计报表附注..................................................... 13
八、 投资组合报告....................................................... 23
(一)、 基金资产组合..................................................... 23
(二)、 股票投资组合..................................................... 23
(三)、 股票明细......................................................... 23
(四)、 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................... 24
(五)、 债券投资组合..................................................... 26
(六)、 前五名债券明细................................................... 26
(七)、 权证投资组合..................................................... 26
(八)、 投资组合报告附注................................................. 26
九、 基金份额持有人户数和持有人结构 ..................................... 27
(一)、 基金份额持有人户数和持有人结构 ................................... 27
(二)、 前十名持有人的名称............................................... 27
十、 重大事件........................................................... 28
十一、 备查文件目录....................................................... 31
安信证券投资基金 2005年年度报告
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一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3
月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、 基金产品概况
1、 基金概况
基金名称: 安信证券投资基金
基金简称: 基金安信
交易代码： 500003
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日： 1998年6月22日
期末基金份额总额： 20亿份
基金存续期： 15年
基金上市地点： 上海证券交易所
基金上市日期: 1998年6月26日
2、 基金的投资
投资目标: 本基金的投资目标是为投资者分散和减少投
资风险，确保基金资产的安全，并谋求基金长期
稳定的投资收益。
投资策略： 本基金为成长型基金，本基金的证券资产将
不低于基金资产总额的 80%，其中投资于国债的
比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的
比例控制在 45-80%，现金比例根据运作情况调
整。在股票资产中，70%投资于具有良好成长性的
上市公司股票。
本基金界定的成长型股票主要指主业发展前
景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争
优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，
预期收入或利润增长率不低于同期 GDP 的增长安信证券投资基金 2005年年度报告
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率。
业绩比较基准: 无
风险收益特征： 无
3、 基金管理人
基金管理人： 华安基金管理有限公司
注册及办公地址： 上海市浦东南路360号
新上海国际大厦38楼
（邮政编码：200120）
法定代表人： 杜建国
信息披露负责人： 冯颖
联系电话： 021-58881111
传真： 021-68863414
电子邮箱： fengying@huaan.com.cn
客户服务热线： 021-68604666
4、 基金托管人
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
注册及办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号
（邮政编码：100032）
法定代表人： 姜建清
信息披露负责人： 庄为
联系电话： 010-66106912
传真： 010-66106904
电子邮箱： custody@icbc.com.cn
5、 信息披露
信息披露报纸： 中国证券报、上海证券报、证券时报
管理人互联网地址： http://www.huaan.com.cn
报告置备地点： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
6、 其他有关资料
会计师事务所： 上海立信长江会计师事务所有限公司
办公地址： 上海市南京东路61号4楼
登记注册机构：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地点： 上海市陆家嘴东路166号中保大厦36楼
安信证券投资基金 2005年年度报告
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三、 主要财务指标和基金净值表现
1、 主要财务指标
财务指标 2005年度 2004年度 2003年度
基金本期净收益 56,921,411.05 112,880,046.16
-27,314,088.29
基金份额本期净收益 0.0285 0.0564
-0.0137
期末可供分配基金收益 58,752,620.14 13,831,209.21
20,951,163.05
期末可供分配基金份额收益 0.0294 0.0069
0.0105
期末基金资产净值 2,128,528,128.79 2,035,119,374.06 2,141,445,770.54
期末基金份额净值 1.0643 1.0176
1.0707
基金加权平均净值收益率 2.74% 5.26% -1.37%
本期基金份额净值增长率 5.17% 0.70% 16.48%
基金份额累计净值增长率 140.36% 128.54% 126.96%
提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：
封闭式基金交易佣金， 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、 净值表现
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
净值
增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
1.07% 1.33%
- - - -
过去六个月
4.33% 1.68%
- - - -
过去一年
5.17% 2.39%
- - - -
过去三年
23.36% 2.06%
- - - -
过去五年
-0.39% 1.94%
- - - -
自基金合同
生效起至今
140.36% 2.31%
- - - -
备注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率历史走势图
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C、图示基金过往三年每年的净值增长率
基金过往三年每年的净值增长率的柱状图
基金安信过往三年每年的净值增长率的柱状图
2003-2005
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
2003年 2004年 2005年
基金安信
3、 基金收益分配情况
年度 每10 份基金份额分红数 备注
2005 年度 0.060 元 －
2004 年度 0.600 元 －
2003 年度 - －
基金安信份额累计净值增长率历史走势图
1998/6/22-2005/12/31
-20.00%
20.00%
60.00%
100.00%
140.00%
180.00%
98-6-22 99-9-23 00-12-24 02-3-27 03-6-28 04-9-28 05-12-30
基金安信安信证券投资基金 2005年年度报告
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四、 管理人报告
1、 基金管理人及基金经理简介
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998
年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国
际信托投资有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海广电（集团）有限
公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至 2005 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安
久、基金安瑞4只封闭式证券投资基金，华安创新、华安180、华安富利、华安
宝利4只开放式基金，管理资产规模达到448.50亿元。
林彤彤先生：工商管理硕士，12年银行、证券从业经历。曾就职于中国银行
漳州分行信贷管理处， 进入华安基金管理有限公司后先后担任研究发展部高级研
究员、基金安信、基金安顺、基金安瑞、基金安久的基金经理。现任基金安信的
基金经理。
2、 基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安信投资基金基金合
同》、《基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最
大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
3、 基金经理工作报告
2005年的中国A股市场，虽然指数仍然未能停止始于2001年的下跌趋势，
但是市场已经发生了本质的变化。
2005年的市场大致可分为三个阶段： 前四个月份市场处于对宏观经济的恐惧
和对市场制度的怀疑之中； 五月开始的股权分置改革试点由于投资者过分担忧由
此造成的定价体系的混乱而出现大幅度抛售；但是，随着股改进程的不断推进，
投资者重新调整预期促使市场在七月底开始出现了具有反转含义的波段上升， 尽
管其中因对宏观形势的判断和资金面的变化曾经出现阶段性的波动。
2005年证券市场运行环境的变化标志着中国资本市场已经进入了一个新的
阶段，这种转折的含义至少体现在如下方面：
随着A股市场连续五年的深幅调整，A股已经消化了历史上由于封闭运行而
导致的系统性高估；
股权分置改革的实施不仅降低了流通股的持股成本，同时解决了原先流通股
和非流通之间的割裂所形成的事实的上市公司股权结构双轨制； 安信证券投资基金 2005年年度报告
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体现“科学发展观”的关于十一五计划的建议的颁布意味着中国的经济增长
将进入新的阶段。在新的发展观下，经济和企业的增长将更注重效益与内涵，从
而有利于股东价值的提升；
随着保险公司直接入市、QFII规模的逐步增大、券商历史包袱的清理等，市
场投资者结构出现了明显的变化， 新的投资主体的加入带来了对不同行业和公司
的不同角度的认识，从而丰富了原有相对单一的市场体系。
2005年基金安信净值增长率5.17%，仍然好于同期沪深两市综合指数表现，
但在封闭式基金中的排名较2004年出现小幅下滑，总结全年的投资情况，主要
有以下几个方面的工作没有做好：
第一、 新品种开发没有取得明显效果，这既是长期投资所需要付出的短期
成本， 但同时也反映出基金经理对经济运行的结构性趋势以及投资者对这些变化
的认知没有给予充分重视。
第二、 缺少适当的波段操作。尽管中长期投资是基金安信坚持的投资风格，
但是2005年的市场环境决定了市场波动性增大。在这一波动的市场中，买入持
有的操作策略在收益上低于恒定仓位的策略。
展望2006年，基金安信持乐观态度。从去年下半年以来，投资者对国内外
经济增长的预期进行了向上修正，其中包括中国宏观政策的调整、全球经济的稳
定增长和中国启动新农村建设等促进内需的措施有利于消化过去两年所形成的
过剩产能。中国经济将在维持较快增长速度的前提下实现经济结构的调整，自主
创新、节能环保、消费增长、航天国防等将成为中国经济增长的结构性特征。市
场的多元化特征将继续延续， 决定这一趋势的是市场参与者结构的多元化， QFII、
保险、券商和民间资金的力量逐步增强，使投资者在企业盈利变化以外寻找到更
多的投资角度。
4、 内部监察报告
截止2005 年末， 公司管理资产规模达到448.50亿元， 比2004年末的271 亿
元人民币增长了65.50%。公司的投资客户数量也大幅度增加，从2004 年末的
35.3 万户增加到60万户，增长幅度达到69%。
在公司管理资产规模与客户数量迅速增长的同时，公司在投资、营销、后台
运行等方面面临的风险也随之增大，为杜绝公司发展中的风险隐患、保证公司的
持续健康发展，公司于7、8、9三个月开展了一次全公司范围内的查隐患、堵漏
洞、防事故的风险控制专项行动。根据风险控制专项行动的工作安排，各部门在
深入学习法律法规的同时，进行了业务流程的梳理、风险点以及内部控制的自我
评估，同时按照自查、评估的结果对相关制度进行了修订和完善，有效降低了公
司的管理风险与基金的运作风险。
2005年度，按照根据年初制订的监察稽核计划各项检查工作已顺利完成。除
坚持每日对投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外，还安信证券投资基金 2005年年度报告
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有计划地对公司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核， 进一步强化了对公司
制度执行和风控措施的落实。
我们认为，公司各项业务能基本遵循国家法律法规、中国证监会规章制度和
各项业务规范流程及内部规章制度，公司运行基本符合合法性、合规性的要求，
主要内控制度有效。
五、 托管人报告
2005年度，本托管人在对安信证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2005年安信证券投资基金管理人——华安基金管理有限公司在投资运作、 基
金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对安信证券投资基金管理人——华安基金管理有限公司2005
年度所编制和披露的安信证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分
配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、
准确和完整性。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2006年3月 21日
安信证券投资基金 2005年年度报告
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六、 审计报告
信长会师报字（2006）第10461 号
安信证券投资基金全体基金持有人：
我们接受委托，审计了贵基金 2005 年 12 月 31 日的资产负债表和 2005 年
度的经营业绩表、基金收益分配表以及基金净值变动表。这些会计报表由贵基金
的管理人负责，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意
见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作， 以合理确信会
计报表是否不存在重大错报。 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金
额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大
会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意
见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合《金融企业会计制度》和证券投资基金相关法
规以及《安信证券投资基金基金合同》的有关规定，在所有重大方面公允反映了
贵基金 2005年 12月 31日的财务状况和 2005年度的经营业绩及基金净值变动
情况。
上海立信长江会计师事务所有限公司
中国注册会计师
吕秋萍
罗芳
中国·上海
二 OO六年二月十七日
安信证券投资基金 2005年年度报告
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七、 财务会计报告
单位：人民币元
(一)、 资产负债表
项
目 附注 2005年12月31日 2004年12月31日
资产：
银行存款
153,159,938.64 148,812,821.79
清算备付金
2,172,891.93 -
交易保证金
1,098,780.49 750,000.00
应收证券清算款
- 11,678,991.68
应收股利
--
应收利息 7(1) 6,506,140.49 8,680,480.59
其他应收款
--
股票投资市值
1,576,118,675.73 1,338,028,072.07
其中：股票投资成本
1,512,251,434.93 1,305,382,779.49
债券投资市值
441,134,845.80 532,623,267.69
其中：债券投资成本
435,226,577.95 543,980,395.42
权证投资
--
其中：权证投资成本
--
配股权证
--
买入返售债券
--
待摊费用
--
其他资产
--
资产合计
2,180,191,273.08 2,040,573,633.82
负债：
应付证券清算款
45,778,626.50 -
应付管理人报酬
2,614,802.72 2,612,639.05
应付托管费
435,800.45 435,439.82
应付佣金 7(3) 1,113,914.62 906,180.89
应付利息
--
应付收益
--
未交税金
--
其他应付款 7(4) 1,500,000.00 1,250,000.00
卖出回购证券款
- -
短期借款
--
预提费用 7(5) 220,000.00 250,000.00
其他负债
--安信证券投资基金 2005年年度报告
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负债合计
51,663,144.29 5,454,259.76
所有者权益：
实收基金
7(6)
2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未实现利得
7(7)
69,775,508.65 21,288,164.85
未分配收益
58,752,620.14 13,831,209.21
持有人权益合计
2,128,528,128.79 2,035,119,374.06
负债和所有者权益合计
2,180,191,273.08 2,040,573,633.82
所附附注为本会计报表的组成部分
(二)、 经营业绩表
项
目 附注 2005年度 2004年度
收入：
股票差价收入 7(8) 37,160,218.30 150,792,990.78
债券差价收入 7(9) 11,714,817.90 -31,233,114.15
权证差价收入
2,273,881.94 -
债券利息收入
14,327,645.28 15,418,942.67
存款利息收入
1,455,586.75 1,950,627.30
股利收入
26,953,791.58 15,306,589.59
买入返售证券收入
- 738,610.50
其他收入 7(10) 12,665.74 175,886.21
收入合计 93,898,607.49 153,150,532.90
费用：
基金管理人报酬
31,185,603.84 32,296,915.57
基金托管费
5,197,600.65 5,382,819.28
卖出回购证券支出
3,013.70 1,650,829.73
利息支出
- -
其他费用 7(11) 590,978.25 939,922.16
其中：信息披露费 340,000.00 340,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
审计费用 120,000.00 130,000.00
费用合计 36,977,196.44 40,270,486.74
基金净收益 56,921,411.05 112,880,046.16
加：未实现估值增值变动数
48,487,343.80 -99,206,442.64
基金经营业绩 105,408,754.85 13,673,603.52
所附附注为本会计报表的组成部分 安信证券投资基金 2005年年度报告
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(三)、 收益分配表
项
目 附注 2005年度 2004年度
本期基金净收益
56,921,411.05 112,880,046.16
加：期初未分配收益
13,831,209.21 20,951,163.05
可供分配基金净收益
70,752,620.26 133,831,209.21
减：本期已分配基金净收益 7(12) 12,000,000.12 120,000,000.00
期末基金未分配净收益
58,752,620.14 13,831,209.21
所附附注为本会计报表的组成部分
(四)、 净值变动表
项
目 附注 2005年度 2004年度
一、期初基金净值
2,035,119,374.06 2,141,445,770.54
二、本期经营活动：
基金净收益
56,921,411.05 112,880,046.16
未实现估值增值变动数
48,487,343.80 -99,206,442.64
经营活动产生的基金净
值变动数
105,408,754.85 13,673,603.52
三、本期向持有人分配收益 7(12) -12,000,000.12 -120,000,000.00
四、期末基金净值
2,128,528,128.79 2,035,119,374.06
所附附注为本会计报表的组成部分
(五)、 会计报表附注
1. 基金的基本情况
募集申请的核准机构：中国证券监督管理委员会
核准文号：证监基字[1998]22号
核准文件名称： 《关于同意设立安信证券投资基金的批复》
基金运作方式：契约型封闭式
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日：1998年6月22日
基金合同生效日的基金份额：2,000,000,000.00
基金募集期间：1998年6月16日至1998年6月22日
募集资金总额：2,000,000,000.00
募集资金的银行存款利息（折算为投资者的基金份额） ：0.00
验资机构名称：大华会计师事务所
2. 基本会计假设：
本年度会计报表的编制遵守基本会计假设。
安信证券投资基金 2005年年度报告
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3. 主要会计政策、会计估计及其变更
1) 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》。
2) 会计年度
公历1月1日至12月31日。
3) 记账本位币
人民币。
4) 记账基础和计价原则
权责发生制。
5) 基金资产的估值原则
①上市流通的股票和国债， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （平均价）
估值；上市流通的可转换债券和企业债券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（平均价）扣除债券起息日或上次除息日至估值日的利息后的净价估值。估值日
无交易的，以最近交易日的市价估值。
②未上市的股票应区分以下情况处理:
a.配股和增发新股， 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；
b.首次公开发行的股票，按成本估值。
③在银行间债券市场交易的债券以及未上市的债券按成本估值。
④从获赠确认日起至卖出日或行权日止， 上市交易的权证投资按估值日在
证券交易所挂牌的该权证投资的市价（平均价）估值；未上市交易的权证投资按
公允价值估值。配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价
的差额估值；如果市价低于配股价，按零估值。
⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值， 基金
管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
⑥如有新增事项，按国家最新规定估值。
6) 证券投资的成本计价方法
①买入股票时， 于成交日按应支付的全部价款 （包括成交价格和相关费用）
计入股票投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本；收到股权分置改革进程
中由非流通股股东支付的现金对价， 于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成
本。
②买入上市债券时， 于成交日按应支付的全部价款扣除债券起息日或上次
除息日至购买日的利息后记入债券投资成本，出售时按移动加权平均法结转成
本。
③买入非上市债券时， 于实际支付价款日按支付的全部价款扣除债券起息
日或上次除息日至购买日的利息后记入债券投资成本， 出售时按移动加权平均法
结转成本。
④获赠权证在确认日， 按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数
量。本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。 安信证券投资基金 2005年年度报告
2
7) 待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用核算已经发生的、大于基金净值十万分之一的应分摊计入本期和
以后各期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用
等。待摊费用在实际发生时入帐，在受益期内平均摊销。
预提费用核算预计将发生的、大于基金净值十万分之一的应预提计入本期
的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。预提
费用在预计发生时入帐。
8) 收入的确认和计量
①证券买卖差价收入：
a.股票差价收入于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交总额与其成本
和相关费用的差额入账。
b.债券差价收入：卖出上市债券，应于成交日确认债券差价收入，并按应
收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出非上市债券，
于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利
息的差额入账。
c.权证差价收入：于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其相
关费用的差额入账。
②股利收入：
在被投资股票股权除息日确认， 并按上市公司宣告分红派息比例计算的金
额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入帐。
③债券利息收入：
债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提， 并按债券票面价值与票面利
率计提的金额入账。
④买入返售证券收入：
在证券持有期内采用直线法逐日计提，按计提的金额确认收入。
⑤存款利息收入：
按本金与适用的利率逐日计提确认，计提对象为银行存款和清算备付金。
⑥其他收入：
在实际收到时确认。
9) 费用的确认和计量
①管理人报酬和基金托管费： 按照基金合同和招募说明书规定的方法和标
准计提，并按计提的金额入帐。
②卖出回购证券支出：在该证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提
的金额入帐。
③利息支出：在借款期内逐日计提，并按借款本金与适用的利率计提的金
额入帐。
④其他费用：发生额大于基金净值十万分之一，采用待摊或预提的方法，
待摊或预提计入基金损益；发生额小于基金净值十万分之一，于发生时直接计入
基金损益。
10) 基金的收益分配政策
①基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%。 安信证券投资基金 2005年年度报告
2
②基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，在基金会计年度结束后的
四个月内完成。
③基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。
④基金投资当年亏损，则不进行收益分配。
⑤每一基金单位享有同等分配权。
11) 为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计
政策和会计估计
2005 年度无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的
其他会计政策和会计估计。
12) 会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定
的理由
2005年度无会计政策、会计估计变更。
13) 重大会计差错的内容和更正金额
2005年度无重大会计差错更正。
4. 税项
根据财政部、国家税务总局财税字（2002）128 号《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 、财税字（2004）78文《关于证券投资基金税收政策的
通知》 、财税（2005）11 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》 、
财税（2005）102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税（2005）
103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规
和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。
3、基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所
得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公
司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴 20％的个人所
得税，暂不征收企业所得税。自2005年6月13日， 对个人投资者从上市公司取
得的股息红利所得，暂减按 50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计
征个人所得税，基金投资者参照前述规定。
4、基金买卖股票按照0.2％的税率征收印花税。从2005年1月24日起，调
整证券(股票)交易印花税税率，对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转
让书据，由立据双方当事人分别按l‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到的由非流通股股东支付
的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
5. 资产负债表日后事项
无。
安信证券投资基金 2005年年度报告
2
6. 关联方关系和关联方交易
(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示
根据2004年12月21日 《华安基金管理有限公司关于股东出资转让的公告》 ，
华安基金管理有限公司股东变更为上海电气（集团）总公司、上海国际信托投资
有限公司、上海广电（集团）有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和上海
沸点投资发展有限公司，本次出资转让事项已经公司股东会审议通过，并报经中
国证监会以证监基金字（2004）207 号文批准，相关工商变更登记手续于 2005
年4月14日办理完毕。
关联人 关
系 交易性质 法律依据
华安基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
提取管理费、 持有本
基金
基金合同
中国工商银行股份有限公司 基金托管人 提取托管费 基金合同
上海国际信托投资有限公司 管理公司股东、基金发起人持有本基金
上海电气（集团）总公司
管理公司股东
（2005.4.14 日后）
上海广电（集团）有限公司
管理公司股东
（2005.4.14 日后）
上海沸点投资发展有限公司
管理公司股东
（2005.4.14 日后）
上海工业投资（集团）有限公司
管理公司股东
（2005.4.14 日后）
天同证券有限责任公司
基金发起人、管理公司
原股东（2005.4.14 日前）
租用交易席位、 持有
本基金
席位使用协议
方正证券有限责任公司
基金发起人、管理公司
原股东（2005.4.14 日前）
租用交易席位 席位使用协议
申银万国证券股份有限公司
管理公司原股东
（2005.4.14 日前）
租用交易席位 席位使用协议
东方证券股份有限公司
管理公司原股东
（2005.4.14 日前）
银行间市场交易 成交确认书
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2). 通过关联方席位进行的交易
①本报告期通过关联人席位的股票成交量：
关 联 人 交易量
占总交易量比
例（％）
佣金
占总佣金比
例（％）
平均佣金比
例（％）
天同证券有限责任公司 16,044,487.78 0.30 12,554.95 0.30 0.08 安信证券投资基金 2005年年度报告
2
申银万国证券股份有限公司 464,487,364.76 8.81 363,465.12 8.56 0.08
合计 480,531,852.54 9.11 376,020.07 8.86
上年度通过关联人席位的股票成交量：
关 联 人 交易量
占总交易量比
例（％）
佣金
占总佣金比
例（％）
平均佣金比
例（％）
天同证券有限责任公司
473,789,733.84 6.17 373,904.54 6.05 0.08
申银万国证券股份有限公司
1,587,233,998.65 20.66 1,242,023.19 20.11 0.08
合
计
2,061,023,732.49 26.83
1,615,927.73
26.16
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收
取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究
成果和市场信息服务。
②本报告期通过关联人席位的债券和回购成交量：无。
上年度通过关联人席位的债券和回购成交量：
关 联 人 债券交易量 比例（％） 回购交易量 比例（％）
天同证券有限责任公司 98,542,454.68 11.01 200,000,000.00 8.84
申银万国证券股份有限公司 78,861,260.63 8.81 - -
合
计
177,403,715.31 19.82 200,000,000.00 8.84
③本报告期与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：
关 联 人 买入债券结算金额 卖出债券结算金额 买入返售
证券
利息
收入
卖出回购
证券
利息
支出
东方证券股份有限公司 108,845,000.00 101,220,000.00 - - - -
上年度与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：无。
(3). 关联方报酬
① 基金管理人的报酬
本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率
计提，具体计算方法如下：
H = E × 1.5% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人， 若遇节假日、
公休假等，支付日期顺延。
本基金在本报告期间需支付基金管理费 31,185,603.84 元。 （上年度：安信证券投资基金 2005年年度报告
2
32,296,915.57元）
② 基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费， 按前一日基金资产净值的0.25%的年费率
计提，计算方法如下：
H = E ×0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金在本报告期间需支付基金托管费 5,197,600.65 元。 （上年度：
5,382,819.28元）
③ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行
同业利率计算。基金托管人于 2005 年 12 月 31 日保管的银行存款余额为
153,159,938.64 元（2004 年：148,812,821.79 元） 。本年度由基金托管人保管
的银行存款产生的利息收入为1,412,942.52元（2004年：1,950,627.30元）
(4). 基金各关联方投资本基金的情况
1、基金管理公司投资本基金的情况：
2005年度基金管理公司投资本基金的情况：
年初数 年末数
关联人
持有份额
持有比
例(%)
买入 卖出
持有份额
持有比
例(%)
适用费率
华安基金管理有
限公司
12,000,000 0.60 2,433,600.00 － 14,433,600 0.72 －
2004年度基金管理有限公司投资本基金的情况：
年初数 年末数
关联人
持有份额
持有比
例(%)
买入 卖出
持有份额
持有比
例(%)
适用费率
华安基金管理有
限公司
12,000,000 0.60 － － 12,000,000 0.60 －
(5).基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况：
2005年度 2004年度
关联人 持有份额 持有比例(%) 持有份额 持有比例(%)
上海国际信托投资有限公司
18,000,000 0.90 18,000,000 0.90
天同证券有限责任公司
6,000,000 0.30 6,000,000 0.30
安信证券投资基金 2005年年度报告
2
7. 基金会计报表重要项目的说明
(1). 应收利息明细： 2005年12月31日 2004年12月31日
明细项目
银行存款利息
50,680.99 56,498.60
清算备付金利息
1,022.30 -
债券利息
6,454,437.20 8,623,981.99
合计
6,506,140.49 8,680,480.59
(2). 投资估值增值明细： 2005年12月31日 2004年12月31日
明细项目
股票估值增值余额
63,867,240.80 32,645,292.58
债券估值增值余额
5,908,267.85 -11,357,127.73
合计
69,775,508.65 21,288,164.85
(3). 应付佣金明细： 2005年12月31日 2004年12月31日
明细项目
上海证券有限责任公司 32,552.36 5,234.21
天同证券有限责任公司 - 36,672.02
招商证券股份有限公司 - -
申银万国证券股份有限公司 - 193,879.50
光大证券股份有限公司 148,541.88 394,088.35
国信证券有限责任公司 37,127.65 15,180.12
南方证券有限责任公司 - 11,738.35
大鹏证券有限责任公司 - 1,164.28
国泰君安证券股份有限公司 - 132,750.96
红塔证券股份有限公司 191,960.47 115,473.10
海通证券有限责任公司 350,957.89 -
渤海证券有限责任公司 100,034.13 -
中银国际证券有限责任公司 252,740.24 -
合计
1,113,914.62 906,180.89
(4). 其他应付款明细： 2005年12月31日 2004年12月31日
券商代垫交易保证金 1,500,000.00 1,250,000.00
(5). 预提费用明细： 2005年12月31日 2004年12月31日
明细项目
信息披露费
120,000.00 120,000.00
审计费用
100,000.00 130,000.00
合计
220,000.00 250,000.00安信证券投资基金 2005年年度报告
2
(6). 实收基金变动明细： 2005年 2004年
明细项目
期初数
2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
期末数
2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
(7). 未实现利得明细： 2005年 2004年
明细项目
期初未实现利得：
21,288,164.85 120,494,607.49
其中：投资估值增值数：
21,288,164.85 120,494,607.49
本期投资估值增值发生数：
48,487,343.80 -99,206,442.64
期末未实现利得：
69,775,508.65 21,288,164.85
其中：投资估值增值数：
69,775,508.65 21,288,164.85
(8). 卖出股票： 2005年 2004年
明细项目
卖出股票成交总额
2,573,008,959.15 4,032,543,764.56
减：佣金
2,154,804.33 3,391,981.30
成本总额
2,533,693,936.52 3,878,358,792.48
股票差价收入
37,160,218.30 150,792,990.78
(9). 卖出债券： 2005年 2004年
明细项目
卖出债券成交总额
1,390,008,051.97 1,196,708,566.68
减：成本总额
1,356,856,465.38 1,211,382,147.43
应收利息总额
21,436,768.69 16,559,533.40
债券差价收入
11,714,817.90 -31,233,114.15
(10). 其他收入： 2005年 2004年
明细项目
新股、配股手续费返还
12,665.74 170,329.01
债券认购手续费返还
- 5,557.20
认购债券资金利息返还
--
合计
12,665.74 175,886.21
(11). 其他费用： 2005年 2004年
明细项目
安信证券投资基金 2005年年度报告
2
上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 340,000.00 340,000.00
审计费用 120,000.00 130,000.00
分红手续费 36,000.00 360,000.00
交易所费用 - 22,382.16
其他 34,978.25 27,540.00
合计 590,978.25 939,922.16
(12). 基金收益分配：
分红公告日 权益登记日 除息日
每10份基金
份额收益分
配金额
收益分配金额
本期第1次分红 2005-4-20 2005-4-25 2005-4-26 0.06元 12,000,000.12
(13). 因股权分置改革而获得非
流通股股东支付的现金对价情况
2005年度 2004年度
明细项目
股权分置现金对价对股票投资成
本的累计影响金额 1,797,555.34 －
8. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产
本基金流通受限、不能自由转让的资产为获配的新股和配股。在估值时如
果该股票还未上市，则按成本计价；如已上市，则按当日市场平均价计价。获配
新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
(1)、本基金截止本报告期末流通受限股票如下：
本基金截至 2005 年 12 月 31 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股
票， 这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改
革规定的程序结束后复牌。
股票代码 股票名称 数量 总成本 总市值
年末
估值
单价
转让受限原因 停牌日 复牌日
复牌日开
盘价格
000970 中科三环 5,880,000 36,786,863.47 40,278,000.00 6.85
股权分置改革停牌
2005-12-23 2006-01-05 7.68
000933 神火股份 3,435,113 23,718,805.36 24,389,302.30 7.10
股权分置改革停牌
2005-12-14 2006-01-10 6.50
600036 招商银行 15,600,000 94,502,117.49 103,116,000.00 6.61
股权分置改革停牌
2005-12-19 2006-01-04 7.23
600591 上海航空 600,000 3,251,982.03 2,082,000.00 3.47
股权分置改革停牌
2005-12-26 2006-02-14 2.80
600851 海欣股份 25,493,506 126,682,034.67 84,893,374.98 3.33
股权分置改革停牌
2005-12-19 2006-02-09 2.86
600598 北 大 荒 8,849,100 43,409,289.43 35,661,873.00 4.03
股权分置改革停牌
2005-12-07 2006-01-04 3.30
合
计
328,351,092.45 290,420,550.28
安信证券投资基金 2005年年度报告
2
(2)、本基金截止本报告期末无流通受限债券。
八、 投资组合报告
(一)、 基金资产组合
序号 资产组合
金额(元) 占总资产比例
1 股票 1,576,118,675.73 72.29%
2 债券 441,134,845.80 20.23%
3 银行存款和清算备付金合计 155,332,830.57 7.12%
4 其他资产 7,604,920.98 0.35%
合计 2,180,191,273.08 100.00%
(二)、 股票投资组合
序号 行业分类
市值(元) 占资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 57,722,673.00 2.71%
B 采掘业 127,348,225.02 5.98%
C 制造业 927,474,761.68 43.57%
C0 制造业－食品、饮料 42,651,892.38 2.00%
C1 制造业－纺织、服装、皮毛 101,518,374.98 4.77%
C4 制造业－石油、化学、塑胶、塑料 390,461,777.16 18.34%
C5 制造业－电子 72,427,854.82 3.40%
C6 制造业－金属、非金属 139,482,033.46 6.55%
C7 制造业－机械、设备、仪表 68,522,310.50 3.22%
C8 制造业－ 医药、生物制品 112,410,518.38 5.28%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,332,867.00 2.04%
F 交通运输、仓储业 54,711,282.84 2.57%
G 信息技术业 111,497,709.00 5.24%
H 批发和零售贸易 85,796,562.42 4.03%
I 金融、保险业 108,026,000.00 5.08%
J 房地产业 5,820,000.00 0.27%
K 社会服务业 54,388,594.77 2.56%
合计 1,576,118,675.73 74.05%
(三)、 股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例
1 600309 烟台万华 13,502,294 192,812,758.32 9.06%
2 000792 盐湖钾肥 13,580,666 159,437,018.84 7.49%
3 600050 中国联通 39,678,900 111,497,709.00 5.24%
4 600196 复星医药 21,759,387 103,139,494.38 4.85%安信证券投资基金 2005年年度报告
2
5 600036 招商银行 15,600,000 103,116,000.00 4.84%
6 600660 福耀玻璃 17,337,198 91,367,033.46 4.29%
7 600851 海欣股份 25,493,506 84,893,374.98 3.99%
8 600583 海油工程 2,399,184 61,970,922.72 2.91%
9 600066 宇通客车 8,420,000 61,213,400.00 2.88%
10 600153 建发股份 14,181,026 60,269,360.50 2.83%
11 600261 G 浙阳光 4,999,980 54,349,782.60 2.55%
12 000970 中科三环 5,880,000 40,278,000.00 1.89%
13 600598 北大荒 8,849,100 35,661,873.00 1.68%
14 000089 G 深机场 5,197,116 33,729,282.84 1.58%
15 600028 中国石化 6,800,000 31,892,000.00 1.50%
16 600827 友谊股份 3,804,352 25,527,201.92 1.20%
17 000933 神火股份 3,435,113 24,389,302.30 1.15%
18 600096 云 天 化 2,800,000 24,136,000.00 1.13%
19 000972 G 中
基 3,830,000 22,060,800.00 1.04%
20 000978 桂林旅游 3,598,003 22,055,758.39 1.04%
21 000729 燕京啤酒 2,976,987 20,064,892.38 0.94%
22 600519 贵州茅台 430,000 19,651,000.00 0.92%
23 000027 深能源Ａ 2,814,100 19,332,867.00 0.91%
24 600870 厦华电子 4,485,874 18,078,072.22 0.85%
25 600741 巴士股份 4,904,689 16,774,036.38 0.79%
26 000726 鲁
泰Ａ 2,500,000 16,625,000.00 0.78%
27 600236 桂冠电力 3,880,000 15,558,800.00 0.73%
28 000731 四川美丰 1,800,000 14,076,000.00 0.66%
29 600900 G 长
电 2,000,000 13,920,000.00 0.65%
30 600033 福建高速 1,500,000 10,950,000.00 0.51%
31 600642 G 申
能 1,800,000 10,080,000.00 0.47%
32 000538 云南白药 448,960 9,271,024.00 0.44%
33 600123 兰花科创 800,000 9,096,000.00 0.43%
34 600029 南方航空 3,000,000 7,950,000.00 0.37%
35 600580 G 卧
龙 1,152,825 7,308,910.50 0.34%
36 600019 G 宝
钢 1,500,000 6,135,000.00 0.29%
37 000402 金 融 街 600,000 5,820,000.00 0.27%
38 600000 浦发银行 500,000 4,910,000.00 0.23%
39 600887 伊利股份 200,000 2,936,000.00 0.14%
40 600591 上海航空 600,000 2,082,000.00 0.10%
41 000039 中集集团 200,000 1,702,000.00 0.08%
(四)、 报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%或前二十名的股票明
细 安信证券投资基金 2005年年度报告
2
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例
1 600660
福耀玻璃 139,589,270.31 6.86%
2 600196
复星医药 133,874,212.22 6.58%
3 600050
中国联通 129,940,584.93 6.38%
4 600036
招商银行 125,624,344.20 6.17%
5 600019
宝钢股份 123,740,857.09 6.08%
6 600900
长江电力 97,515,720.28 4.79%
7 000039
中集集团 93,604,788.74 4.60%
8 600309
烟台万华 74,915,294.93 3.68%
9 600153
建发股份 74,676,980.45 3.67%
10 000792
盐湖钾肥 73,923,553.32 3.63%
11 600029
南方航空 70,726,815.25 3.48%
12 600002
齐鲁石化 66,229,126.96 3.25%
13 000932
华菱管线 62,989,152.85 3.10%
14 000402
金 融 街 57,449,891.12 2.82%
15 600583
海油工程 56,569,278.69 2.78%
16 000970
中科三环 49,489,076.23 2.43%
17 600261
浙江阳光 46,696,349.93 2.29%
18 600009
上海机场 45,455,112.20 2.23%
19 000726
鲁
泰Ａ 42,849,856.99 2.11%
20 000825
太钢不锈
39,349,273.13 1.93%
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例
1 600019
宝钢股份 134,135,589.53 6.59%
2 600029
南方航空 101,859,062.32 5.01%
3 600900
长江电力 96,280,929.18 4.73%
4 000039
中集集团 94,657,786.48 4.65%
5 000792
盐湖钾肥 85,813,808.73 4.22%
6 600009
上海机场 77,763,624.37 3.82%
7 600309
烟台万华 76,552,537.15 3.76%
8 000402
金 融 街 71,287,284.10 3.50%
9 600036
招商银行 70,555,349.29 3.47%
10 000932
华菱管线 66,738,648.80 3.28%
11 600002
齐鲁石化 65,103,423.34 3.20%
12 600583
海油工程 62,578,944.99 3.07%
13 600005
武钢股份 56,753,778.25 2.79%
14 000933
神火股份 50,159,083.36 2.46%
15 002023
海特高新 48,592,037.43 2.39%
16 000069
华侨城Ａ 43,238,785.97 2.12%
17 000063
中兴通讯 41,164,513.78 2.02%
18 600026
中海发展 40,596,636.19 1.99%
19 000858
五 粮 液 40,567,903.26 1.99%安信证券投资基金 2005年年度报告
2
20 000527
美的电器 39,365,321.84 1.93%
2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。
买入股票的成本总额：
2,742,360,147.30
卖出股票的收入总额：
2,573,008,959.15
*注：买入股票的成本总额未扣减股权分置获得现金对价1,797,555.34元。
(五)、 债券投资组合
序号 债券品种
市值(元)
占资产净值比例
1 国家债券 401,949,845.80 18.88%
2 金融债券 39,185,000.00 1.84%
3 企业债券 - -
4 可转换债券 - -
合计 441,134,845.80 20.72%
(六)、 前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 010004 20国债⑷ 1,183,520 119,369,827.20 5.61%
2 010110 21国债⑽ 733,400 73,435,342.00 3.45%
3 010301 03国债⑴ 626,650 63,203,919.00 2.97%
4 010308 03国债⑻ 475,500 47,302,740.00 2.22%
5 040206 04国开06 300,000 29,190,000.00 1.37%
(七)、 权证投资组合
1、基金投资前五名权证明细
本报告期末本基金所持有权证情况：无
(八)、 投资组合报告附注
1、 本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均
价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
2、 本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。 安信证券投资基金 2005年年度报告
2
3、 其他资产的构成
序号 其他资产
金额(元)
1 深圳结算保证金 1,000,000.00
2 权证交易保证金 98,780.49
3 应收利息 6,506,140.49
合计 7,604,920.98
4、 处于转股期的可转换债券明细
序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例(%)
- - - - - -
5、整个报告期内获得的权证明细
序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径
1 580000 宝钢JTB1 1,730,000 0 股权分置改革被动持有
九、 基金份额持有人户数和持有人结构
(一)、 基金份额持有人户数和持有人结构
项目 份额(份) 占总份额的比例
基金份额持有人户数 142,314 -
平均每户持有基金份额 14,053.43 -
机构投资者持有的基金份额 489,183,562 24.46%
个人投资者持有的基金份额 1,510,816,438 75.54%
(二)、 前十名持有人的名称
序号 项目 份额(份) 占总份额的比例
1 中国人寿保险股份有限公司 165,326,650 8.27%
2 中国人寿保险（集团）公司 71,680,228 3.58%
3 全国社保基金六零四组合 22,949,930 1.15%
4 上海国际信托投资有限公司 18,000,000 0.90%
5 招商证券基金宝集合资产管理计划 16,040,106 0.80%
6 华安基金管理有限公司 14,433,600 0.72%
7 全国社保基金六零一组合 13,831,464 0.69%
8 中国人民财产保险股份有限公司 12,094,400 0.60%
9 陕西秦龙电力股份有限公司 12,010,000 0.60%
10 中国职工保险互助会 11,289,525 0.56%
安信证券投资基金 2005年年度报告
2
十、 重大事件
(一)、基金份额持有人大会决议：无。
(二)、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
2005 年，基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事
变动：
序号 姓名 变动情况 变动日期 原职务 现任职务
1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理
2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理
3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理
(三)、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：无。
(四)、基金投资策略的改变：无。
(五)、基金收益分配事项。
1、本报告期基金收益分配事项：
分红公告日 权益登记日 除息日
每10份基金
份额收益分
配金额
收益分配金额
本期第1次分红 2005-4-20 2005-4-25 2005-4-26 0.06元 12,000,000.12
2、本公司关于基金安信2005年分配方案决议如下：每10份基金份额分配0.29
元，具体分红实施公告将另行公布。
(六)、基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况： 100,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自 2004 年 12 月 13 日起至今。
(七)、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包
括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改
情况: 无。
(八)、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。
1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况：
新增席位
券商名称 上交所席位数 深交所席位数
中银国际证券有限责任公司 -1
渤海证券有限责任公司 1-
退租席位
券商名称 上交所席位数 深交所席位数
南方证券有限责任公司 11
大鹏证券有限责任公司 11 安信证券投资基金 2005年年度报告
2
2. 交易成交量及佣金情况：
(1). 股票交易情况：
券商名称
租用席
位数量
成交量
占总成交总
量比例
佣金
占总佣金总
量比例
上海证券有限责任公司 2
58,306,313.05 1.11% 45,625.69 1.07%
天同证券有限责任公司 2
16,044,487.78 0.30%
12,554.95 0.30%
招商证券股份有限公司 1
265,788,312.16 5.04% 217,497.05 5.12%
申银万国证券股份有限公司 1
464,487,364.76 8.81% 363,465.12 8.56%
光大证券股份有限公司 1
1,180,065,875.33 22.39% 964,480.14 22.71%
国信证券有限责任公司 2
1,278,980,770.83 24.27% 1,018,525.57 23.99%
海通证券股份有限公司 1
428,303,154.73 8.13% 350,957.89 8.27%
国泰君安证券股份有限公司 1
477,344,434.36 9.06% 390,507.36 9.20%
红塔证券股份有限公司 1
375,158,194.10 7.12% 304,747.39 7.18%
渤海证券有限责任公司 1
278,909,575.15 5.29% 228,636.40 5.38%
中银国际证券有限责任公司 1
446,193,300.12 8.47% 349,150.64 8.22%
合计 15
5,269,581,782.37 100.00% 4,246,148.20 100.00%
(2). 债券及回购交易情况：
券商名称 债券成交量
占总成交总
量比例
回购成交量
占总成交总
量比例
上海证券有限责任公司
- - -
-
天同证券有限责任公司
- - -
-
招商证券股份有限公司
49,340,458.80 5.69% -
-
申银万国证券股份有限公司
- - -
-
光大证券股份有限公司
314,755,751.10 36.28% -
-
国信证券有限责任公司
95,870,098.80 11.05% -
-
海通证券股份有限公司
24,602,978.20 2.84% -
-
国泰君安证券股份有限公司
89,902,822.20 10.36% -
-
红塔证券股份有限公司
286,335,990.80 33.01% -
-
渤海证券有限责任公司
6,716,002.10 0.77% -
-
中银国际证券有限责任公司
- - -
-
合计
867,524,102.00 100.00% -
-
3. 券商专用席位选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易席位供本基金证券买卖
专用，选择标准为：
(1) 资历雄厚，信誉良好；
(2) 财务状况良好，经营行为规范；
(3) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保
密的要求；
安信证券投资基金 2005年年度报告
2
(4) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金
进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
(5) 证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能
及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分
析等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专
题研究报告。
4. 券商专用席位选择程序：
(1) 对席位候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部或渠道业务部牵头并组织相关人员依据上述席位选择标准和
《券商服务评价办法》，对候选席位的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增席位申请审核表》
研究发展部或渠道业务部汇总对各候选席位券商的综合评估结果，择优选出
拟新增席位，填写《新增席位申请审核表》，对拟新增席位的必要性进行阐述。
(3) 候选席位名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或渠道业务部提交的《新增席位申请审核
表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易席位使用协议》，并通知基金
托管人。
(九)、其他重要事项。
1、权证投资方案：
2005年8月22日， 本基金管理人发布关于所管理的部分证券投资基金权证
投资方案的公告，安信证券投资基金可主动投资于在股权分置改革中发行的权
证。
2、基金公告事项：
公告事项 披露日期
1)
华安基金管理有限公司关于安信证券投资基金 2004年度收益
分配方案调整暨实施公告
[2005-04-20]
2) 华安基金管理有限公司关于安信证券投资基金 2004年度收益
分配决议
[2005-03-29]
3、期后其他事项：
本基金管理人于 2006 年 3 月 9 日发布基金经理调整的公告，聘任汤礼辉先安信证券投资基金 2005年年度报告
2
生担任安信证券投资基金基金经理， 林彤彤先生不再担任安信证券投资基金基金
经理职务。
前款 1－3 所涉及重大事件已作为临时报告在中国证券报、上海证券报、证
券时报上披露。
4、其他事项：
经中国政府批准，中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司，并
于 2005 年 10 月 28 日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、
注册地址等内容进行了公告。
序号 媒体名称 披露日期
1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28
2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28
3 英国金融时报 2005-10-28
十一、 备查文件目录
1、 《安信证券投资基金基金合同》
2、 《安信证券投资基金招募说明书》
3、 《安信证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准安信证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互
联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基
金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2006年3月28日
