嘉实服务增值行业：关于旗下证券投资基金投资权证方案的公告
嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资权证方案的公告
根据中国证监会《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》以及相关基金合同的规定,嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的丰和价值证券投资基金、嘉实成长收益证券投资基金、嘉实理财通系列基金之嘉实增长证券投资基金及嘉实稳健证券投资基金、嘉实服务增值行业投资基金将有可能运用基金资产投资权证。现将有关事宜公告如下：
一、权证投资比例限制
权证投资比例参照中国证监会的有关规定,即一只基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的3%；一只基金单日买入权证的总金额不超过上一交易日基金资产净值的0.5%；本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的10%。
因在股权分置改革中被动获得权证、证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使权证投资比例不符合上述比例限制,本公司将在十个交易日内进行调整并使之符合比例。法律、法规另有规定的,从其规定。
二、投资策略
本公司旗下基金在权证投资中的投资策略主要有二种：一是在控制投资风险的前提下通过主动性投资,获取较高的投资组合收益水平；二是通过避险策略,作为对冲之用。
三、风险控制
基金在权证投资中采用严格的授权管理,基金经理投资权证,需报投资总监批准。
基金经理不得投资于标的股票未进入投资备选库的权证。
本公司定量分析小组借助权证溢价率等指标,定期评估各基金权证投资风险,给出权证持仓调整建议。
四、信息披露
本公司将在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。
季度报告中投资组合报告在披露基金资产组合情况时,应列示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例；披露报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细,包括权证名称、市值、市值占基金资产净值比例。
半年度报告、年度报告中投资组合报告披露基金资产组合情况时,应列示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例；应披露报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细,包括权证代码,权证名称,数量,期末市值,市值占基金资产净值的比例等。
五.权证投资风险揭示
权证是一种金融衍生品,具有高杠杆、高风险、高收益的特征。除了一般意义上的市场风险外,权证还具有以下投资风险: 标的证券价格风险、流动性风险、时效性风险、履约风险等。本公司所管理的上述证券投资基金将可能投资权证,请基金份额持有人注意投资风险。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2005年9月1日
