基金融鑫:国投瑞银基金管理有限公司旗下基金的权证投资方案
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和中国证监会
《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》的规定和国投瑞银基金管理有
限公司旗下基金的基金合同中的相关约定,有关基金的基金资产可主动投资于在股权分置改革
中发行的权证。现将权证投资方案公告如下:
1、一只基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。
2、一只基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。中融融华债券型证
券投资基金的权证投资比例不超过基金资产净值的百分之一点五。
3、公司旗下全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。
4、一只基金持有的权证在行权后,该基金所持标的证券的金额不得超过基金资产净值的百
分之十。
5、公司旗下全部基金持有的同一权证在行权后,全部基金持有标的证券的数量,不超过该
证券发行数量的百分之十。
因股权分置改革中支付对价、证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
权证投资不符合上述比例限制,公司将在十个交易日内进行调整并使之符合以上比例。
中国证监会另有规定的,不受前款第1、2、3项规定的比例限制。