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嘉实成长(070001)

嘉实成长收益2004年年度报告查看PDF公告

 











































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 1 嘉实成长收益证券投资基金 二○○四年年度报告 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报送日期:2005年3月30日













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 2 嘉实成长收益证券投资基金二○○四年年度报告 重要提示 本基金的管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2005年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 3 目


录 一、 基金简介………………………………………………………………………………………4 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况……………………………………………5 三、管理人报告……………………………………………………………………………………7 四、 托管人报告……………………………………………………………………………………10 五、 审计报告………………………………………………………………………………………11 六、 财务会计报告…………………………………………………………………………………11 七、 投资组合报告…………………………………………………………………………………22 八、基金份额持有人户数、持有人结构…………………………………………………………26 九、 开放式基金份额变动…………………………………………………………………………26 十、 重大事件揭示…………………………………………………………………………………27 十一、 备查文件目录………………………………………………………………………………30













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 4 一、基金简介 ( 一) 基金概况 基金简称:嘉实成长收益基金(深交所净值揭示简称:嘉实成长)








基金代码:070001(深交所净值揭示代码:160701) 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2002年 11 月5 日 报告期末基金份额总额:1,664,258,175.80 份 基金合同存续期:不定期 投资目标:本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极 谋求资本增值机会。 投资策略:通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现“稳定收益”的目 标;同时通过实施“行业优选、积极轮换”的策略,实现“资本增值”目标。 业绩比较基准:上证 A股指数 风险收益特征:本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为:基金 份额净值相对于基金业绩比较基准的 β 值不超过 0.75。在此前提下,通过合理配置基金在 成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基 金资产净值涨幅不低于上证 A 股指数涨幅的 65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度 不超过上证 A 股指数跌幅的 55%。 (二)基金管理人:嘉实基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 4104室 办公地址:北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层(100005) 法定代表人:王忠民 总经理:赵学军 信息披露负责人:胡勇钦 联系电话:010-65188866 传





真:010-65188866-2310 电子邮箱:service@harvestasset.com (三) 基金托管人:中国银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街 1号













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 5 办公地址:北京市复兴门内大街 1号中国银行总行办公大楼(100818) 法定代表人:肖 钢 托管部门负责人:唐棣华 信息披露负责人:忻如国 联系电话:010-66594856 传





真:010-66594853 电子邮箱:xinruguo@bank-of-china (四) 基金选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告正文的管理人互联网网址:www.harvestasset.com 基金年度报告置备地点: 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 (五) 聘请的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 电话:021-61238888 (六) 基金注册登记机构 名称:嘉实基金管理有限公司 办公地址:北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (一)主要会计数据和财务指标





















































(单位:元) 主要财务指标 2004 年度 2003 年度 2002年 11 月 5 日至 2002年 12 月 31 日 基金本期净收益 45,423,811.22 141,632,803.78 2,020,740.64 基金份额本期净收益 0.0255 0.1109 0.0010 期末可供分配基金收益 -2,374,721.22 9,556,529.39 -62,954,257.83 期末可供分配基金份额收益 -0.0014 0.0074 -0.0337 期末基金资产净值 1,732,159,326.66 1,366,685,872.44 1,806,983,666.99 期末基金份额净值 1.0408 1.0632 0.9663 基金加权平均净值收益率 2.37% 10.90% 0.10% 本期基金份额净值增长率 1.94% 21.43% -3.37% 基金份额累计净值增长率 19.61% 17.34% -3.37% 上述基金财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 6 (二)基金业绩比较 1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.53% 0.87% -9.21% 1.17% 6.69% -0.30% 过去六个月 3.43% 1.00% -9.46% 1.36% 12.89% -0.36% 过去一年 1.94% 1.01% -15.04% 1.32% 16.98% -0.31% 自基金合同生效起至今 19.62% 0.87% -16.88% 1.23% 36.50% -0.36% 2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行 比较 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 2002-11-4 2003-1-4 2003-3-4 2003-5-4 2003-7-4 2003-9-4 2003-11-4 2004-1-4 2004-3-4 2004-5-4 2004-7-4 2004-9-4 2004-11-4 嘉实成长 基金基准 3、基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 年度 净值增长率 业绩比较基准收益率 2002年11月5日 至2002年12月31日 -3.37% -11.32% 2003 年 21.43% 10.32% 2004 年 1.94% -15.04% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 2002年 2003年 2004年 嘉实成长 基金基准













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 7 注:本基金投资组合比例限制如下: (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%; (2)持有一家公司的股票, 不得超过基金资产净值的 10%; (3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公 司发行的证券, 不得超过该证券的 10%; (4) 投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%; (5)本基金的股票资产中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容; (6)法律法规或 监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内, 但应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。 自基金合同生效日 2002 年 11 月 5 日起六个月内,本基金达到上述比例限制。本报告期 内本基金严格遵循上述基金合同规定的投资组合比例限制。 (三)自基金合同生效以来基金收益分配情况 年度 每 10份基金份额分红数 (元) 备注 2004 年度 0.450 2004 年分配两次 2003 年度 1.050 2003 年分配三次 合计 1.500 三、管理人报告 (一)基金管理人情况 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年3月 25 日,是经中国证监会批 准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本 1 亿元,注册地上海,公司总部设在北京,并 在深圳、成都设有分公司。 截止 2004 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、6 只开放式证 券投资基金,其中 3 只开放式证券投资基金属于同一系列基金,具体包括基金泰和、基金丰 和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业 基金、嘉实浦安保本基金。同时,管理 3 个全国社保基金投资组合。 (二)基金经理简介 孙林先生,经济学硕士,证券从业经历 7 年。曾受聘于国泰君安证券公司从事证券投资 工作。2000年 10 月进入嘉实基金管理有限公司工作,曾任基金泰和基金经理助理。 (三)基金运作的遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守《证券投资基金法》 、《证券投资基金运作管理办










































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 8 法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实 成长收益证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,未发生 损害基金份额持有人利益的行为。 (四)基金的投资策略和业绩表现 1、2004 年证券市场和基金运作回顾 报告期内,本基金份额净值增长率为 1.94%,超越业绩比较基准 16.98%。 2004 年,中国 A 股市场在复杂的宏观经济环境和政策环境中运行,由于受到宏观调控、 股权分置等问题的困扰,股指整体表现较差,但走势出现了明显分化。 回顾 2004 年,中国经济在宏观调控后仍然保持了高速增长,但各行业的盈利空间发生 了较大的变化,大部分制造业从需求拉动转变为成本推动,从而引发市场对周期性行业盈利 下降的担忧,同时给予增长前景明确的行业和公司以较高的溢价。 在市场投资风格不断变换的过程中,我们始终坚持投资于能够为股东创造价值的公司, 并坚信这样的投资思路将取得持续的超额收益,因此我们一直比其他投资者更乐观,并没有 过分担心市场的系统性风险,而是坚持理性判断公司的合理投资价值,在下跌过程中坚定增 持看好的行业和个股,取得了较好的收益。 2、2005 年展望和基金运作计划 中国宏观经济将在 2005 年继续实现平稳增长,市场将逐步消除对利率和汇率变动的担 忧,投资者对上市公司的盈利预期将更趋明确,优质公司的估值还有较大的上升空间。 另外,市场极度担忧的股权分置等制度性问题将有可能在 2005 年取得阶段性进展,我 们相信中国证券市场,将最终摆脱这些历史问题的束缚,重新分享中国经济长期稳定增长带 来的投资价值。 随着中国等发展中国家的经济持续快速增长,全球商品价格脱离了历史周期特征,持续 高位运行,压缩了大部分加工行业的盈利空间,只有少数的优势企业能够通过转嫁成本保持 盈利能力,整体上利润仍然在向上游行业和下游优势企业转移。 从长远角度看,全球制造业向中国转移的趋势将愈发明显,具备低成本优势和技术优势 的中国制造业将更具竞争力。在中国制造业快速扩张的过程中,港口、机场等行业将可以从 中充分受益,同时规避原料成本上升的压力,保持盈利稳定增长。另外,随着居民消费能力 的快速提升,地产、医药、食品饮料等行业中的品牌企业将充分分享消费升级带来的投资机 会。













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 9 2005 年,我们将继续以绝对投资价值为主线,重点投资于具备优势品牌、业绩稳定增 长的公司,规避业绩波动性大、治理结构不完善的公司,力争以优良的业绩回报持有人的信 任。 (五)基金内部监察报告 为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,本基金管理 人采取了以下主要措施: 首先,按照不同组织层面设置了四道内部风险控制防线。一是岗位自控,员工在其岗位 职责范围内承担相应的内控责任;二是部门互控,通过部门例会、部门上下岗位之间互评、 部门互相制约等措施防范化解风险;三是监察检查,督察长及法律、监察稽核部门对公司各 项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察稽核,及时发现内部管理制 度的缺陷和不足,督促有关部门及时改进;最后,在决策层面上,董事会合规审计委员会负 责检查公司基本管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况, 风险控制委员会负责全面评 估公司经营管理过程中的各项风险,提出防范化解措施。 其次,完善内部合规控制制度,继续落实风险控制措施。为确保公司严格遵守《证券投 资基金法》及其配套规定、行业规范的最新规定,组织全体员工学习讨论、理解相关规定, 对公司层面及业务层面的内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分进行了全面修 订或制订,包括《内部控制大纲》 、 《监察稽核制度》 、 《风险控制委员会议事规则》 、 《投资管 理制度》 、 《基金销售管理制度》 、 《关联交易管理制度》 、 《信息披露管理办法》 、 《员工手册》 等制度。继续推行流程化管理控制,加强各项业务工作的计划性和规范性,强制各项业务必 须有流程图,严格工作纪律。细化监察风险控制点,将风险责任落实到每个相关岗位。


第三、进一步健全监察体系,提高监察效率。强化内部检查并报告制度,通过定期或不 定期检查各项管理制度和业务规则的执行情况。包括从制度和流程上进行事前控制违规风 险,对可以定量化控制的各项指标如投资比例、限制,事前设置在嘉实风险控制系统中;进 行持续的事中检查和反馈,如对各基金合规性进行线上风险监控和预警提示,严密监控交易 过程;通过对各部门各岗位文档和报告的事后详细核查,出具监察稽核报告或监察日志,查 核各作业流程是否依控制程序进行,所规划的控制点是否持续有效,定期或不定期出具内控 执行情况的报告,并对内控制度的缺陷和不足提出改进建议,督促改正。













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 10 四、托管人报告


本托管人依据《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》与《嘉实成长收益证券投资基金 托管协议》 ,自 2002 年 11 月 5 日起托管嘉实成长收益证券投资基金(以下称“嘉实成长收 益基金”或“本基金” )的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与 格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》及其他相关规定,出具本托管人报告。 1、本托管人在托管嘉实成长收益证券投资基金期间,严格遵守《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规 定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害嘉实成长收益证券投资基金持有人利益的 行为。 (1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等 非基金资产严格分开,维护基金的独立账户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务 实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益,确保基 金资产的完整。 (2)本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券 市场以及银行间国债市场的交易等,本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行 基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本 基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。 (3)本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收 悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在 2004 年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作 管理办法》和其他有关法规、 《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》及《嘉实成长收益证 券投资基金托管协议》 对嘉实基金管理有限公司——嘉实成长收益证券投资基金管理人的基 金运作进行了必要的监督。 (1)其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方 面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基 金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定;未发现其存在任何损害 基金份额持有人利益的行为。 (2)其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律










































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 11 文件的规定。 (3)本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于嘉实成长收益证券投资基 金投资运作方面的报告。 3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2005年 3月 25 日 五、审计报告 普华永道中天审字〔2005〕第 548 号


嘉实成长收益证券投资基金全体基金份额持有人:


我们审计了后附的嘉实成长收益证券投资基金(以下简称“嘉实成长收益基金”)2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度的经营业绩表和基金净值变动表。 这些会计报表 的编制是嘉实成长收益基金管理人嘉实基金管理有限公司的责任, 我们的责任是在实施审计 工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价 基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计, 以及评价会计报表的 整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、 《金融企业会 计制度》 、 《证券投资基金会计核算办法》 、 《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》及中国证 券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定, 在所有重 大方面公允反映了嘉实成长收益基金 2004 年 12月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营 成果和基金净值变动。 普华永道中天会计师事务所有限公司





注册会计师汪棣 中国上海市













































































注册会计师许康玮 2005 年 1月 21 日











六、财务会计报告 (一)会计报表 1.资产负债表













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 12 (除特别注明外,金额单位为人民币元)





2004年 2003年 附注 12月 31日 12月 31日 资产





银行存款











47,051,883.99








244,584,030.59 交易保证金

















834,617.93

















250,000.00 应收证券清算款














4,692,053.41








91,763,258.63 应收利息


5











5,699,389.86











2,024,474.63 应收申购款




















19,207.50











5,347,153.77 其他应收款























5,982.72 - 股票投资市值





1,293,431,830.59





1,006,553,637.35 其中:股票投资成本





1,233,368,017.18








913,753,565.94 债券投资市值








384,795,443.88








299,314,686.80 其中:债券投资成本








385,930,731.40








298,987,310.19


资产总计





1,736,530,409.88





1,649,837,241.77





负债及持有人权益





负债


应付证券清算款


-

















65,332.49 应付赎回款

















327,254.98








279,283,738.87 应付赎回费


337.52




















4,558.69 应付管理人报酬














2,228,981.70











1,723,713.97 应付托管费

















371,496.96

















287,285.63 应付佣金 6











1,093,012.06











1,232,239.68 其他应付款 7

















250,000.00

















250,000.00 预提费用 8

















100,000.00

















304,500.00 负债合计














4,371,083.22








283,151,369.33 持有人权益





实收基金 9


1,664,258,175.80





1,285,409,979.05 未实现利得 10








70,275,872.08








71,719,364.00 未分配基金净收益/(累计基金净损失)














(2,374,721.22)











9,556,529.39 持有人权益合计





1,732,159,326.66





1,366,685,872.44 (2004 年末每份基金份额净值:1.0408元) (2003 年末每份基金份额净值:1.0632元) 负债及持有人权益总计





1,736,530,409.88





1,649,837,241.77 2.经营业绩表













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 13 (除特别注明外,金额单位为人民币元)


附注 2004年度 2003年度 收入


股票差价收入 11








53,910,610.81





134,299,938.51 债券差价收入/(损失) 12











(6,899,275.81)








12,225,656.46 债券利息收入











10,762,553.32











9,450,720.60 存款利息收入














1,443,149.16











2,308,706.83 股利收入











20,974,625.13











7,793,365.02 买入返售证券收入




















69,019.18

















359,355.47 其他收入 13

















796,175.23

















118,677.15 收入合计











81,056,857.02





166,556,420.04





费用


基金管理人报酬











(28,703,050.89)








(19,554,590.60) 基金托管费














(4,783,841.85)











(3,259,098.39) 卖出回购证券支出














(1,681,651.85)














(809,875.74) 其他费用 14

















(464,501.21)











(1,300,051.53)


其中: 信息披露费

















(300,000.00)











(1,059,874.16)




















审计费用

















(100,000.00)














(100,000.00)


费用合计











(35,633,045.80)








(24,923,616.26)





基金净收入











45,423,811.22





141,632,803.78 加:未实现估值增值/(减值)变动数 10








(34,198,922.13)





159,717,012.89


基金经营业绩











11,224,889.09





301,349,816.67


3.基金收益分配表


除特别注明外,金额单位为人民币元) 2004年度 2003年度


基金净收入











45,423,811.22





141,632,803.78 加:年初基金净收益














9,556,529.39











2,002,556.59 本年申购基金份额的损益平准金











80,406,059.52








23,387,199.95 本年赎回基金份额的损益平准金











(53,673,053.42)








(37,662,085.32) 可供分配基金净收益











81,713,346.71





129,360,475.00 减:本年已分配基金净收益 15








(84,088,067.93)





(119,803,945.61)


未分配基金净收益/(累计基金净损失)














(2,374,721.22)











9,556,529.39 4.基金净值变动表 (除特别注明外,金额单位为人民币元)





2004年度 2003年度 年初基金净值





1,366,685,872.44





1,806,983,666.99













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 14 本年经营活动


基金净收益











45,423,811.22





141,632,803.78 未实现估值增值/(减值)变动数











(34,198,922.13)





159,717,012.89 经营活动产生的基金净值变动数











11,224,889.09





301,349,816.67 本年基金份额交易


基金申购款





1,929,915,412.60





1,115,834,335.77


其中:分红再投资


4,509,657.71











8,503,014.00 基金赎回款





(1,491,578,779.54)


(1,737,678,001.38) 基金份额交易产生的基金净值变动数








438,336,633.06





(621,843,665.61) 本年向基金份额持有人分配收益


向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数








(84,088,067.93)





(119,803,945.61) 年末基金净值





1,732,159,326.66





1,366,685,872.44 (二)会计报告书附注(除特别标明外,金额单位为人民币元) 1.基金基本情况 嘉实成长收益证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会证监基 金字[2002 ]第 68 号《关于同意嘉实成长收益证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起 人嘉实基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、 《开放式证券 投资基金试点办法》等有关规定和《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》(于 2004 年 10 月 12 日改为《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》)发起,并于 2002 年 11 月 5 日募集 成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,001,914,857.51 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第 99 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银 行(于 2004 年 8月 26 日改制为中国银行股份有限公司,简称“中国银行”)。 根据 《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》 、 《嘉实成长收益证券投资基金发行公告》 的有关规定,本基金认购资金扣除认购费用后产生的银行利息 365,082.67 元在基金募集期 结束时折合成 365,082.67 份基金份额,归投资者所有。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理 委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范 围是:股票资产 30-75%;债券资产 20-65%,现金资产比例控制在 5%左右。其中,基金 对收益型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的 40%, 对国债的投资 不低于基金资产净值的 20%。













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 15 2.会计报表编制基础


本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、 《金融企业会计制 度》 、 《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列 示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3.主要会计政策和会计估计 (a)会计年度


本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。 (b) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外,所 有报表项目均以历史成本计价。 (d) 基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易 的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由 于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场 交易收盘价估值。 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价 估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价 交易的企业债券、 公司债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净 价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,按估值日在证券交易所 挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值,计入“配股权证”科目。若市场交 易收盘价低于配股价,则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (e) 证券投资基金成本计价方法 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。卖










































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 16 出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资; 买入银行间同业市场交易的债券 于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含 债券起息日或上次除息日至购买日止的利息, 作为应收利息单独核算, 不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、票面价 值和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入; 卖出银行间同业市场交易的债 券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。 出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结 转。 (f) 待摊费用 待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。 (g) 收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认; 银行间同业市场交易的债券差价收 入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关 费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。 (i) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为 1.0000 元。由于申购和赎










































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 17 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别 包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 (j) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失) 平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按未实 现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。 未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基 金赎回确认日认列。 (k) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益 /(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确 认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (l)


基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但投资人可选择现金红利 或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 基金收益分配每 年至少一次;如当年基金成立未满三个月,则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度 亏损后,方可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配后,每 基金份额净值不能低于面值。经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。 4.主要税项 (a)印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》,基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 根据财税[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的 通知》,从2005年1月24日起证券(股票)交易印花税税率由现行的2‰调整为1‰。 (b)营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税; 根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 , 自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征 营业税和企业所得税。 (c)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收










































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 18 问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券 发行企业在向基金派发股息、红利收入和债券的利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 5.应收利息 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收债券利息 5,675,794.86 1,959,587.14 应收银行存款利息 23,595.00 64,887.49 5,699,389.86 2,024,474.63 6.应付佣金 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 海通证券股份有限公司 209,676.88 331,906.47 新时代证券有限责任公司 154,761.03 - 中国国际金融有限公司 152,604.38 200,225.54 国泰君安证券股份有限公司 138,191.43 150,121.07 长城证券有限责任公司 112,277.61 - 东方证券股份有限公司 93,758.71 163,095.77 中信证券股份有限公司 85,678.63 169,580.43 东海证券有限责任公司 73,943.40 133,763.90 平安证券有限责任公司 72,119.99 83,546.50 1,093,012.06 1,232,239.68 7.其他应付款 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应付交易所席位保证金 250,000.00 250,000.00 8.预提费用 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 审计费 100,000.00 100,000.00 信息披露费











- 200,000.00 银行间账户维护费 - 4,500.00 100,000.00 304,500.00 9.实收基金 2004 年度 基金份额数 基金面值 2003 年 12月 31 日 1,285,409,979.05) 1,285,409,979.05) 本年申购 1,756,832,121.26) 1,756,832,121.26) 红利再投资 4,197,345.38) 4,197,345.38) 本年赎回 (1,377,983,924.51) (1,377,983,924.51) 2004 年 12月 31 日 1,664,258,175.80) 1,664,258,175.80) 10. 未实现利得 未实现估值 增值/(减值)(a) 未实现利得 /(损失)平准金 合计 2003 年 12 月 31 日 93,127,448.02 (21,408,084.02) 71,719,364.00













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 19 本年净变动数


(34,198,922.13)




















(34,198,922.13) 本年申购基金份额 -


92,677,231.82


92,677,231.82


其中:分红再投资 112,485.84 112,485.84 本年赎回基金份额





-


(59,921,801.61)


(59,921,801.61) 2004 年 12 月 31 日


58,928,525.89


11,347,346.19





70,275,872.08


未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下:


2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 股票投资 60,063,813.41) 92,800,071.41 债券投资 (1,135,287.52) 327,376.61


58,928,525.89) 93,127,448.02 11.股票差价收入 2004年度 2003年度 卖出股票成交总额 3,640,884,805.93) 3,218,580,433.08) 减:应付佣金总额 (3,041,838.42) (2,712,620.98) 减:卖出股票成本总额 (3,583,932,356.70) (3,081,567,873.59) 股票差价收入 53,910,610.81) 134,299,938.51) 12. 债券差价收入/(损失) 2004年度 2003年度 卖出及到期兑付债券结算金额 756,033,035.97) 685,527,180.91) 减:应收利息总额 (10,082,547.72) (8,656,276.00) 减: 卖出及到期兑付债券成本总额 (752,849,764.06) (664,645,248.45) 债券差价收入/(损失) (6,899,275.81) 12,225,656.46) 13.其他收入 2004年度 2003年度 赎回基金补偿收入(a) 560,974.97 - 新股申购手续费返还 158,767.18 105,760.23 配股手续费返还 - 8,153.25 其他 76,433.08 4,763.67 合计 796,175.23 118,677.15 根据原《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》的有关规定,本基金赎回费用由赎回人 承担,在扣除相关的手续费后,余额归基金所有。另根据《嘉实基金管理有限公司关于修改 和调整本公司所管理开放式证券投资基金基金份额持有人大会程序、 基金收益分配方式及赎 回费有关问题的公告》的有关规定,自2004年10月12日起,本基金赎回费用由赎回人承担, 其中不低于25%的部分归基金财产所有,其余部分可用于注册登记等相关费用。 14.其他费用













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 20 2004年度 2003年度 信息披露费 300,000.00 1,059,874.16 审计费 100,000.00 100,000.00 银行费用 31,268.20 20,852.18 交易所回购交易费用 13,403.01 - 其他 19,830.00 119,325.19 464,501.21 1,300,051.53 15.收益分配 宣告日 登记日 分红率 现金 形式发放 再投资 形式发放 发放红利 合计 第一次中期 分红 2004-2-25 2004-3-1 每 10份基金 份额 0.30元 51,718,589.61 2,518,676.46 54,237,266.07 第二次中期 分红 2004-6-23 2004-6-25 每 10份基金 份额 0.15元 27,859,820.61 1,990,981.25 29,850,801.86





79,578,410.22 4,509,657.71 84,088,067.93 16.重大关联方关系及关联交易





(a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、 基金注册登记人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 吉林省信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 北京证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。














(b) 基金管理人报酬 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一 日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬 28,703,050.89 元(2003年:19,554,590.60 元)。














(c)基金托管费 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资 产净值 X 0.25% / 当年天数。













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 21 本基金在本年度需支付基金托管费 4,783,841.85 元(2003 年:3,259,098.39 元)。


(d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管, 并按银行间同业利率计息。 基金托管人于 2004 年 12 月 31 日保管的银行存款余额为 47,051,883.99 元(2003 年: 244,584,030.59 元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 1,443,149.16 元(2003 年:2,260,920.94 元)。 (e) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易





本基金在本年度与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交 易如下: 2004年度 2003年度 买入债券结算金额 151,100,546.85 - 买入返售证券结算金额 60,000,000.00 - 卖出回购证券结算金额 1,860,000,000.00 700,000,000.00 卖出回购证券利息支出


650,145.00 378,643.84 17.流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定, 2000 年 5 月 18日起新股发行时不再单独向 基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作 为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股 获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外,根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者 配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定,自 2002 年 5 月 20 日起,恢复向二级市场投 资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售,但累计申购总额不得超过基金按 规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至 2004 年 12 月 31 日止由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如 下: 股票名称 数量(股)总成本(元) 总市值(元) 估值方法 转让受限原因 受限期限 金地集团 739,073 6,636,875.54 7,302,041.24 市价估值 增发未上市 2004年12月29至2005 年1月6日 振华港机 150,000 1,312,500.00 1,377,000.00 市价估值 自上市日起锁 定期为 1个月 2004年12月22至2005 年1月31日 合计 7,949,375.54 8,679,041.24













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 22





18.资产负债表日后事项





截止本会计报表批准报出日,本基金并无需披露的基金资产负债表日后事项。 七、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 资产类别 金


额(元) 占基金总资产的比例 股票市值 1,293,431,830.59 74.48% 债券市值 384,795,443.88 22.16% 银行存款及清算备付金合计 47,051,883.99 2.71% 其他资产等 11,251,251.42 0.65% 合计 1,736,530,409.88 100% (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业


股票市值(元)


占基金资产净值比例


A 农、林、牧、渔业





71,490,556.96


4.13% B 采掘业





151,301,356.56


8.73% C 制造业





419,680,863.81


24.23% C0 食品、饮料





11,962,628.90


0.69% C1 纺织、服装、皮毛























- - C2 木材、家具























- - C3 造纸、印刷























- - C4 石油、化学、塑胶、塑料








3,965,235.84


0.23% C5 电子























- - C6 金属、非金属





149,809,271.00


8.65% C7 机械、设备、仪表








1,377,000.00


0.08% C8 医药、生物制品





252,566,728.07


14.58% C99 其他制造业























- - D 电力、煤气及水的生产和供应业





53,413,583.64


3.08% E 建筑业























- - F 交通运输、仓储业





419,040,408.48


24.19% G 信息技术业








5,574,604.00


0.32% H 批发和零售贸易





70,700,469.50


4.08% I 金融、保险业





24,215,000.00


1.40% J 房地产业








7,302,041.24


0.42% K 社会服务业





70,712,946.40


4.08% L 传播与文化产业























- - M 综合类























- - 合计 1,293,431,830.59 74.66% (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产 净值比例 1 600009 上海机场 10,334,919 157,297,467.18 9.08% 2 600028 中国石化 34,702,146 151,301,356.56 8.73%










































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 23 3 600019 宝钢股份 24,812,736 148,876,416.00 8.59% 4 000088 盐田港A 11,954,778 145,489,648.26 8.40% 5 600521 华海药业 7,188,213 136,504,164.87 7.88% 6 600267 海正药业 10,667,515 116,062,563.20 6.70% 7 600075 新疆天业 8,947,504 71,490,556.96 4.13% 8 600500 中化国际 7,643,294 70,700,469.50 4.08% 9 000069 华侨城A 7,772,948 52,856,046.40 3.05% 10 000022 深赤湾A 1,612,648 38,171,378.16 2.20% 11 600795 国电电力 4,374,696 27,254,356.08 1.57% 12 000027 深能源A 3,328,146 26,159,227.56 1.51% 13 600018 上港集箱 1,679,411 25,594,223.64 1.48% 14 600036 招商银行 2,900,000 24,215,000.00 1.40% 15 600033 福建高速 2,563,878 18,921,419.64 1.09% 16 600020 中原高速 2,440,110 18,032,412.90 1.04% 17 600350 山东基建 4,464,225 17,856,900.00 1.03% 18 000858 五 粮 液 1,785,467 11,962,628.90 0.69% 19 600383 金地集团 739,073 7,302,041.24 0.42% 20 600012 皖通高速 1,158,910 7,173,652.90 0.41% 21 600269 赣粤高速 970,000 6,654,200.00 0.38% 22 600289 亿阳信通 398,186 5,574,604.00 0.32% 23 600803 威远生化 703,056 3,965,235.84 0.23% 24 600125 铁龙股份 210,618 1,706,005.80 0.10% 25 600320 振华港机 150,000 1,377,000.00 0.08% 26 000970 中科三环 142,200 894,438.00 0.05% 27 600529 山东药玻 4,100 38,417.00 0.00% (四)报告期内股票投资组合的重大变动


1. 累计买入价值超出期初基金资产净值 2%的股票明细 序号 股票代码


股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例(%) 1 600019


宝钢股份 231,419,848.81








16.93 2 000088


盐田港A 224,497,090.58








16.43 3 600028


中国石化 215,610,867.24








15.78 4 600009


上海机场 164,559,414.03








12.04 5 600036


招商银行 152,000,219.26








11.12 6 000027


深能源A 134,436,914.32











9.84 7 000066


长城电脑 118,395,145.80











8.66 8 600500


中化国际 117,766,336.64











8.62 9 000898


鞍钢新轧 107,012,977.11











7.83 10 600808


马钢股份


96,850,993.21











7.09 11 600267


海正药业


91,167,731.29











6.67 12 600521


华海药业


87,809,503.27











6.42 13 600000


浦发银行


75,374,997.58











5.52













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 24 14 600900


长江电力


69,855,965.44











5.11 15 600362


江西铜业


69,679,436.93











5.10 16 600075


新疆天业


67,918,056.11











4.97 17 600005


武钢股份


67,673,391.08











4.95 18 600050


中国联通


66,761,169.69











4.88 19 600011


华能国际


64,032,278.93











4.69 20 600018


上港集箱


63,472,482.68











4.64 21 000630


铜都铜业


62,680,679.61














4.59 22 000069


华侨城A





54,711,482.11














4.00 23 000659


珠海中富


53,623,090.22














3.92 24 000021


深科技A


52,215,612.06














3.82 25 600795


国电电力


51,210,735.98














3.75 26 600688


上海石化


51,109,398.45














3.74 27 600016


民生银行


50,337,014.98














3.68 28 000858


五 粮 液


49,753,765.16














3.64 29 600187


黑龙股份


49,000,347.82














3.59 30 000625


长安汽车


48,775,098.15














3.57 31 000825


太钢不锈


44,927,230.88














3.29 32 000939


凯迪电力


44,243,516.93














3.24 33 000039


中集集团


40,052,671.97














2.93 34 000022


深赤湾A


38,140,122.81














2.79 35 600188


兖州煤业


33,695,535.43














2.47 36 600104


上海汽车


33,641,418.74














2.46 37 000629


新 钢 钒


32,680,823.07














2.39 38 000725


京东方A


30,758,720.58














2.25 39 600812


华北制药


30,528,823.77














2.23 40 000866


扬子石化


28,050,036.58














2.05 2. 累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%的股票明细 序号 股票代码


股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值比例(%) 1 000088


盐田港A 224,429,363.54








16.42 2 000825


太钢不锈 181,097,606.77








13.25 3 600050


中国联通 179,512,978.51








13.13 4 600036


招商银行 158,842,878.23








11.62 5 600019


宝钢股份 157,479,158.86








11.52 6 000027


深能源A 135,539,728.44











9.92 7 600011


华能国际 118,535,932.68











8.67 8 000898


鞍钢新轧 108,845,984.87











7.96 9 000066


长城电脑 102,625,999.59











7.51 10 000858


五 粮 液


98,083,328.81











7.18 11 600808


马钢股份


95,147,926.30











6.96













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 25 12 600009


上海机场


84,117,125.94











6.15 13 600018


上港集箱


83,599,209.09











6.12 14 600900


长江电力


73,446,592.06











5.37 15 600000


浦发银行


72,408,082.86











5.30 16 600500


中化国际


67,040,178.85











4.91 17 600362


江西铜业


65,147,051.96











4.77 18 600005


武钢股份


65,063,645.55











4.76 19 600187


黑龙股份


64,331,769.09











4.71 20 000630


铜都铜业


53,080,153.18











3.88 21 000939


凯迪电力





51,324,568.58














3.76 22 000659


珠海中富


50,847,990.77














3.72 23 600688


上海石化


50,257,538.97














3.68 24 600289


亿阳信通


48,803,742.62














3.57 25 600016


民生银行


48,661,868.34














3.56 26 600028


中国石化





45,169,572.74














3.31 27 600210


紫江企业


44,096,634.67














3.23 28 000021


深科技A


43,641,620.09














3.19 29 000937


金牛能源


40,809,467.08














2.99 30 000039


中集集团


37,938,509.68














2.78 31 600812


华北制药





36,264,123.19














2.65 32 600188


兖州煤业


34,935,171.23














2.56 33 000625


长安汽车


32,638,568.53














2.39 34 000725


京东方A


30,800,545.39














2.25 35 000866


扬子石化


28,757,536.05














2.10 36 000758


中色股份





28,330,647.00














2.07 3.股票交易汇总 报告期内买入股票的成本总额:3,903,546,807.94 元 报告期内卖出股票的收入总额:3,640,884,805.93 元 (五) 报告期末按债券分类的债券投资组合 序号 券 种 市 值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国家债券


147,813,544.80


8.53% 2 央行票据




















- - 3 企业债券




















- - 4 金融债券 209,171,000.00 12.08% 5 可转换债券 27,810,899.08 1.61% 合计 384,795,443.88 22.22%


(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码


债券名称


市 值(元)


市值占基金资产净值比例













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 26 1





010401


04 国债⑴


124,308,544.80


7.18% 2


GK0410


04 国开 10





99,990,000.00


5.77% 3


GK0213


00 国开 13





39,788,000.00


2.30% 4


GK0305


03 国开 05





29,673,000.00


1.71% 5


125937


金牛转债





27,061,875.00


1.56%





( 七)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 2、本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。


3、列示其他资产的构成 项目 期末数(元) 交易保证金 834,617.93 应收证券清算款 4,692,053.41 应收股利 应收利息 5,699,389.86 配股权证 待摊费用 其他应收款 5,982.72 应收申购款 19,207.50 合计 11,251,251.42 4、持有的处于转股期的可转换债券明细 代码


债券名称


期末市值(元) 市值占基金资产净值比例


125069 侨城转债 749,024.08 4.32% 八、 基金份额持有人户数、持有人结构







































































截止 2004 年 12 月31 日 基金份额持有人户数 7,710户 平均每户持有基金份额 215,857.09份 机构投资者持有的基金份额 1,506,245,522.16 份 机构投资者持有基金份额占总份额的比例 90.51% 个人投资者持有的基金份额 158,012,653.64 份 个人投资者持有基金份额占总份额的比例 9.49% 九、开放式基金份额变动
















































































(单位:份) 基金合同生效日的基金份额总额 2,002,279,940.18 报告期期初基金份额总额 1,285,409,979.05 报告期期末基金份额总额 1,664,258,175.80













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 27 报告期间基金总申购份额





1,756,832,121.26 报告期间基金总赎回份额 1,377,983,924.51 十、重大事件揭示 (一) 报告期内未召开基金份额持有人大会。 (二)报告期内基金管理人重大人事变动 1.报告期内基金管理人董事长变更为王忠民先生担任,余利平女士不再担任公司董事 长职务。详见 2004 年 6月 25 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登的“关 于变更董事长和独立董事的公告” 。 2.报告期内,本基金基金经理由窦玉明先生(现任公司副总经理职务)和孙林先生变 更为由孙林先生一人担任,详见 2004 年8 月10日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》刊登的“关于调整基金经理的公告” 。 3.报告期内,聘任李道滨先生担任公司副总经理职务,详见 2004 年 9 月 7 日在《中国 证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登的“关于聘任李道滨先生担任公司副总经理的公 告” 。 (三)报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四)报告期内本基金投资策略未发生改变。 (五)基金收益分配事项 本基金于 2004 年 6 月 28 日宣告,向截至 2004 年 6 月 25 日止在本基金注册登记机构 登记在册的全体持有人, 按每 10 份基金份额 0.15元派发现金红利。 该分红的发放日为 2004 年 6 月29 日,共发放收益 29,850,801.86 元。 本基金于 2004 年 3 月 2 日宣告,向截至 2004 年 3 月 1 日止在本基金注册登记机构登 记在册的全体持有人,按每 10 份基金份额 0.30 元派发现金红利。该分红的发放日为 2004 年 3 月3 日,共发放收益 54,237,266.07 元。 (六)报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给聘任普华永 道中天会计师事务所有限公司的审计费 100,000.00 元,该审计机构已连续 2 年提供审计服 务。 (七) 报告期内, 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 (八) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1.基金租用席位的选择标准和程序













































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 28 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证 券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。 基金管理人与被选择的证券 公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。 2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况 (1)股票交易量及佣金情况如下: 名称 租用该证券公司 席位数量(个) 股票成交金额 占股票总 成交金额 的比例 佣金 占佣金总量 比例 海通证券股份有限公司 2 1,488,103,008.46 19.95% 1,164,456.08 19.53% 国泰君安证券股份有限公司 2 1,369,703,644.82 18.36% 1,071,808.20 17.98% 中国国际金融有限公司 1 1,081,385,951.27 14.50% 876,052.52 14.69% 中信证券股份有限公司 1 977,671,229.09 13.11% 792,847.82 13.30% 东方证券有限责任公司 1 877,784,076.75 11.77% 712,193.90 11.94% 新时代证券有限责任公司 1 583,323,388.29 7.82% 475,202.95 7.97% 平安证券有限责任公司 1 487,133,102.63 6.53% 393,223.79 6.60% 东海证券有限责任公司 1 450,130,331.40 6.03% 364,292.02 6.11% 长城证券有限责任公司 1 143,485,007.63 1.93% 112,277.61 1.88% 合计 11 7,458,719,740.34 100.00% 5,962,354.89 100% (2)债券交易情况 名称 债券成交金额(元) 占债券 成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 79,358,649.04 6.90% 东方证券有限责任公司 185,281,887.20 16.11% 平安证券有限责任公司 60,307,401.00 5.25% 海通证券股份有限公司 9,890,166.80 0.86% 中国国际金融有限公司 330,351,471.40 28.73% 中信证券股份有限公司 228,175,646.90 19.84% 东海证券有限责任公司 100,106,717.70 8.71% 新时代证券有限责任公司 147,608,348.70 12.84% 长城证券有限责任公司 8,714,000.50 0.76% 合计 1,149,794,289.24 100%










































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 29 (3)债券回购交易情况 名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购 成交总额的比例 中国国际金融有限公司 780,000,000.00 24.55% 中信证券股份有限公司 654,700,000.00 20.60% 东方证券有限责任公司 600,000,000.00 18.89% 平安证券有限责任公司 569,000,000.00 17.91% 东海证券有限责任公司 386,300,000.00 12.16% 新时代证券有限责任公司 187,000,000.00 5.89% 合计 3,177,000,000.00 100% 报告期内,本基金专用交易席位增加长城证券有限责任公司 1 个席位。 (九)2004年8 月26 日,本基金托管人中国银行股份有限公司公告:经中国政府批准, 中国银行整体改建为中国银行股份有限公司,并于 2004 年8 月26 日依法成立。 (十)报告期内刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》的其他临时报告 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 嘉实成长收益基金第四次分红预告 2004年2 月25 日 每 10 份基金份额拟派发现 金红利0.30元 2 嘉实成长收益基金第四次分红公告 2004年3 月2 日 每 10 份基金份额分配红利 0.30元 3 关于推出开放式基金申购费率优惠活动的公 告 2004年3月30日 嘉实成长收益、嘉实稳健、 嘉实增长基金 4 关于与银联电子支付服务有限公司合作推出 开放式基金网上交易业务的公告 2004年5月17日 5 嘉实成长收益证券投资基金第五次分红预告 2004年6 月23 日 每 10 份基金份额拟派发现 金红利0.20元 6 嘉实成长收益证券投资基金第五次分红公告 2004年6 月28 日 每 10 份基金份额分配红利 0.15元 7 关于调整和修改本公司所管理开放式证券投 资基金基金份额持有人大会程序、 基金收益分 配方式及赎回费有关问题的公告 2004年 10月 12日 嘉实成长收益、嘉实理财通 系列、嘉实服务增值行业基 金 8 关于开通兴业银行“银联通”开放式基金网上 交易业务的公告 2004年12月15日 9 嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书 2004年12月20日 申购 500 万元 及以上的申 购费调整为每笔1000元 (十一)2005 年1 月17日,本基金管理人发布《关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提 交的基金申购业务的公告》,从即日起暂停办理闽发证券有限责任公司、汉唐证券有限责任 公司提交的本基金申购业务。对于此前通过闽发证券、汉唐证券认购、申购的本基金份额,










































































嘉实成长收益证券投资基金2004年度报告 30 基金份额持有人仍可在闽发证券、汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。详见当日《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。 十一、备查文件目录 (一)备查文件目录 1、中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件; 2、 《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》 ; 3、 《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》 ; 4、 《嘉实成长收益证券投资基金基金托管协议》 ; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 6、报告期内嘉实成长收益基金公告的各项原稿。 (二)存放地点:北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 (三)查阅方式 1.书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也 可按工本费购买复印件。 2.网站查询:基金管理人网址:http://www.harvestasset.com 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 95105866,010-65185566或发电子邮件,E-mail:service@harvestasset.com。 嘉实基金管理有限公司 2005年3月30日










































































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