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科翔证券投资基金 2002年年度报告
重要提示
本基金托管人中国工商银行已于 2003年 3月 20日复核
了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料
的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由基金
管理人负责解释。
一、基金简介
（一） 基金简称：基金科翔
交易代码： 184713
基金发起人：广发证券股份有限公司、广东粤财信托投资公司、
易方达基金管理有限公司
基金单位总份额： 8亿份基金单位
基金类型：契约型封闭式基金
基金存续期： 1993 年 12 月 14日 至 2008 年 12月 13 日
上市 日期： 2001 年 6 月 20日
上市 地点 ：深圳 证券交易所
（二）基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址 ：广东 省珠海 市情侣南路 428号九洲港大厦
办公地址 ：广 州市体育西路 189 号 28楼
邮政编 码： 510620
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法定 代表人： 梁棠
总经理： 叶俊英
信息披露 负责人： 刘晓艳
信息披露电话 ： 020－ 38799008
客户服务与 投诉电话 ： 020－ 83918088
传
真： 020－ 38799488
（ 三 ）基金托管人：中国工商银行
注册地址 ：北京 市西城区 复兴门 内大街 55号
邮政编 码： 100032
法 定 代 表 人： 姜建清
信息披露 负责人： 刘长江
联系电话 ： 010— 66106912
传
真： 010— 66106913
（ 四 ） 审计机构 ：安永华明会计师事务 所
注册及办 公地址 ：北京 市东 城区 东长安街 1号东方广 场东方 经贸
城
法定 代表人： 葛明
电话 ： 010-65246688
传 真： 010-85188298
经办注册会计师 ：葛明 、金 馨
二、基金主要财务指标
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（单位：人 民币元 ）
2002 年 12 月 31 日
2001 年 12 月 31日
1.基金本期 净收 益
- 10,224,857.99
- 1,751,752.77
2.单位基金本期 净收益
- 0.0128
- 0.0022
3.基金 可分 配 净收益
- 62,286,278.77
- 10,838,037.67
4.单位基金 可分 配 净收益
- 0.0779
- 0.0135
5.期 末 基金资 产总 值
740,431,951.87
791,721,101.87
6.期 末 基金资 产净 值
737,713,721.23
789,161,962.33
7.单位基金资 产净 值
0.9221
0.9865
8.基金资 产 净 值收益 率
- 1.30%
- 0.38%
9.本期基金资 产净 值增 长率
- 6.53%
- 0.49%
10.累 计 资 产 净 值增 长 率
--6.99%
- 0.49%
注 ： 1） 基金 可分 配 净收益 = 基金本期 净收益 + 以前 年度未 分配收益 - 未实现资本
利得损失
2）基金资 产净值收益 率 = 基金本期 净收益 / 期初资产净值
3）本期基金资 产净值增 长率 = 期末单位 净值 / 期初单位 净值 - 1
4）累计资产净值增 长率 = （上年 度净值增 长率 +1） *（本期 净值增 长率 +1） -1
三、基金管理人报告
( 一 ) 基金 运作合规 性声明
本报告期内 ， 本基金管理人 严格遵守 有 关 法 律 法 规 及 基金契约、
基金 扩募说 明 书 等 有 关 基金 法律文件 的 规 定 ，以取 信于市 场 、取 信于
社 会 投资公 众为宗旨， 本着诚 实信 用、勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基
金资 产，在控制风险 的 前提下，为 基金 持 有人 谋求最 大利益。在本报
告期内 ，基金 运作合 法合规，无损害 基金 持有人 利益的行 为。
4
（ 二 ）基金 经理介绍
肖坚先生，现 年 34岁， 中 山 大 学 经济学硕士，具 有 6年证
券 从业 经历 。曾任香 港安 财投资有限公司财 务部经理，粤信（ 香
港 ）投资有限公司 业务部副 经理、广东粤财信托投资公司基金 部
经 理。
（三）基金 经理工 作报告
1、 2002年基金 运作 情况回顾
尽管 2002 年 我 国 宏观 经 济形势向好， 政 策面 明显偏多 ，但股市
走 势 与 宏观面 、政策面 出现了一 定背离 。 2002 年市 场 运行特征 基本
上是从一种大 幅震荡到 单边下跌态 势， 上证 综指 在 1339— 1748 点 之
间 运 行 ， 2 月 到 4 月 ， 6 月 到 7 月 初 分 别 有 两次超过 200 点 的 反弹 ，
其余 8个月时间里 大盘均逞 下跌走 势。
我 们 在 2002 年年 初 减持 了相对高价 和高市盈率的股 票,增持 了
成长性好的低价 、低市盈率和流动 性好的股 票,这些品种 在 6.24行 情
中 表 现 良 好 ,获 得 较 好 的投资 收益 。第三季度市场下跌趋 势形成后 ,
能果断减 持股票仓 位, 同时 增持 了中国 联通等部 分流动 性好 的抗跌 性
品种 。另一方 面， 本基金 持股比较集 中 ，重仓 持有的股 票出 现了不少
市场风险， 但由于 我们在 投资中 注重风险控制， 有效规避了这些重仓
股 票 的大 跌风险 。正是 由于本基金 采用 了上 述较 为积极 的投资 策 略,
并在投资 时机的选择 上 ，注 重波段操 作， 使得全年基金的 净 值损失 相
对指数 的跌幅要小 。但 由于 我们对 市场走势 把握仍 有偏差 ，股 票仓 位
的调整不够及时，导致 本基金 2002 年 净 值 出 现 约 6.53%的负 增长， 5
为 此 我 们对 基金 持有人 深表 歉意 ， 2003 年 我 们 将努力 提高基金管理
能力，为 基金 持有人谋求好 的投资 回报。
2、 2003年证券市 场展望 与基金 操作策 略
在宏观 经济方 面， 2003 年 我 国 宏观 经济仍将延 续 2002年的发 展
势 头 ，表 现在 消费需 求 对 经 济 的 拉 动作用 将明显增 强，外资流 入将继
续加快 ，出口仍 将保 持 较高 增速 ，我 国 也将继 续实行 适度积极 的财 政
政 策 和 宽松 的货币政 策。在这种 宏观 背景下， 上市公司的 业绩会比
2002年有 明显的提升，为 证券市 场的稳定发展提供良好的基 础。
在 证券市 场政 策方面， 政策总体基调是 “稳 中求进”，市场化、
国 际化 的步伐 会进一步加强 ，机构 投资 者队伍 会进一步壮 大和多元
化，社 保基金和 QFII将逐步进入 证券市 场 ， 股 票 一 级 市 场 的 扩 容 压
力 有所 加大。在 2003 年 ， 非 流通 股的 流通 问题 仍将是影响 市 场 信 心
的 焦 点 问题 ，我 们相 信解 决这一问题 的思路一定是朝着有利于广 大投
资者利益和市 场发展的方 向去探索 。
总 体来看 ，由于 宏观面向好， 政 策面 “稳 中求进”，以 及上市公
司业绩 的一 定 提 升 ，我 们 预测 股市 经过两 年多的调整后，今年市 场面
临相对较 好的投资 机会 ，股市 全年总 体上能呈现震荡 向上的 态势， 其
间会出现不少较 好的投资 机会 。
我 们 2003 年 将 采 用 稳健 的投资 风格 、 积极 进取 的投资 策 略 ，在
行 业配 置方面，我 们 将加 大今年有 较大成长 性的 电 子 通 讯 、石 化 、钢
铁 等 行 业 的 配 置 比 例 ，在 投资 品种选择 上 ，加 大 对 新 兴 行 业 成 长 性 企
业 的 价 值 挖掘 ，同时 注 重把握 由于 政策变动 带来 的 结 构性投资 机会 。 6
在 债 券投资方 面， 今年我们将重点把握 好 可 转换债 券的投资 机会 。总
之 ，我 们 将力 求 把握 市 场 节奏 ，抓住今 年的投资 机会 ，波段操 作，为
基金 持有人 谋求好 的投资 回报。
（四）内 部监察 报告
本基金管理人的内 部 监察 工作主要由监察 部 负责。 监察 部采用实
时监控法、材料审阅法、调查核实 法 、人 员询 问法和综合分析法等多
种方法对基金的管理 运作 进行检查 。在本报告期内 ，监察 部 对 投资、
交易 业务运用 电脑系统进 行实 时 检查 ，对 核 算 、客户服务 等业 务 通过
工 作 日 志 报 备 进 行日 常跟踪检查 ，监察 部每日将上述 检查 结 果 进 行 记
录 ，形 成 监察 日志。同时 ，监察 部还对各项 基金投资管理 业 务 进行了
定期或不定期的 全面的或重点的 检查 。通过 上述检查 ，我 们 认 为，在
本报告期内 ，公司 对本基金的管理 始终都 能 按照 法律法规 、基金契约、
基金 招 募说 明 书的 要 求 和公司 制度 的规定进 行。本基金的投资 决策、
投资交易 程序 、投资 权 限 等 各 方 面 均 符 合规 定的要求；交易行 为合 法
合规，未 出现 异常 交易、 操纵市场的现象； 未发现内幕交易的 情况；
基金 持 有的证券 符合规 定的比例要求；基金 专用交易 席位年 度 交易 量
比例也 符合证监会的有 关规 定；相关的信 息披露 真实、完整、准确、
及时。
四、基金托管人报告
本托管人 —— 中国工商银行 ，依据《 科翔证券投资基金基金契约 》 7
与 《 科翔证券投资基金托管 协议》 ，托管科翔证券投资基金。
2002 年 度，在 对科翔证券投资基金的托管 过程中，本托管人 严
格遵守 了《证券投资基金管理 暂 行 办法 》 及 其 实 施 准 则、基金契约、
托管 协议 和其他有关法规的规定，对 科翔证券投资基金的投资 运作 进
行了 全面的会计 核算和应 有的 监 督 ，没有发 生任 何损害 基金 持 有人 利
益的行 为，诚 实信 用 、 勤勉尽 责 地 履行了 作为 托管人所 应 尽 的 义 务 。
本托管人 依照《 证 券投资基金管理 暂行办法 》及其实施准则 、基
金契约、托管 协议 和其他有关法规的规定，对 科翔证券投资基金的投
资组合进行了 监督，认为易方达基金管理有限公司 在 科翔证券投资基
金的投资 运作 、基金资 产 净 值 及 单位基金资 产净值的计算上 ，遵守 《证
券投资基金管理 暂行办法 》及其实施准则 、基金契约、托管 协议 和其
他有关法规的规定，没有发 现任 何损害 基金 持有人 利益的行 为。
本托管人 依法对科翔证券投资基金管理人 —— 易方达基金管理
有限公司 在 2002 年 度 内所 编制和 披露 的科翔证券投资基金资 产净值
公告、基金投资 组合公告、基金中期报告和基金年 度财务等公告 信息
进行了复核 ，认 为 科翔证券投资基金管理人 —— 易方达基金管理有限
公司 在 2002年 度 内所 编制和 披露 的基金信 息是准确、真实、完整的。
中国工商银行基金托管 部
二 ○○ 三年三月二十日
五、基金年度财务报告
( 一 ) 审计 报告
8
审计报告
科翔证券投资基金 全体持有人：
我们接受委 托，审计 了科翔证券投资基金（简称 “科翔基金 ”）
二零零 二年十二月三十一日的资 产负债表和二零零 二年度的经营业
绩表 、基金 净值变动表及 基金 收益分 配表 。上 述 会计 报 表 由科翔基金
的基金管理人负责 ，我 们 的责 任是对这些 会计 报表发表审计 意见。我
们的审计 是根据《 中国 注册会计师 独立 审计 准则》进行的。 在 审计 过
程 中 ，我 们 结 合 科翔基金的实 际情 况， 实 施 了 包括抽查 会计 记录 等我
们认为必要的审计 程序 。
我们认为， 上述会计 报表符合《企业会计 准则》、《金融企业会
计制度 》、《 证券投资基金 会计 核 算 办法 》和中国证券 监督管理 委员
会 颁布 的《证券投资基金管理 暂 行 办法 》实 施 准 则 第 五 号《 证券投资
基金信 息披露 指引》 及 基金契约的 规 定 ，在 所有 重大方面公允地反映
了科翔基金 二零零 二年十二月三十一日的财 务状况和二零零 二年度
的经营 成果 和 净 值 变 动 及收益分 配情况， 会计 处理方 法的选用遵 循了
一贯性原则 。
安永华明会计师事务 所
中国 注册会计师 葛明
中国
北京
中国 注册会计师 金馨
二○○ 三年一月 十日
（二）基金 会计 报告书
9
科翔证券投资基金
资产负债表
（单位：人 民币元 ）
资产 附注 2002-12-31
2001-12-31
银行存 款
96,805,912.65
45,937,012.04
清 算备付 金
6,183,418.90
10,673,390.27
交易 保证金
250,000.00
250,000.00
应 收 证券 清算款 4 15,582,885.25
202,177.24
应 收 股 利
--
--
应 收 利 息
1,987,222.86
23,279.03
其 他应 收款
--
--
股 票 投资市 值
367,521,292.43
403,096,784.29
其 中：股 票投资 成本
420,461,502.29
416,348,386.27
债 券投资市 值
234,101,219.78
331,538,459.00
其 中： 债券投资 成本
234,570,866.80
327,388,682.66
配 股 权 证
--
--
买 入 返售 证券
18,000,000.00
--
待摊 费用 5 --
--
其 他 资 产
--
--
资 产 总 计
740,431,951.87
791,721,101.87
10
所 附附 注为本会计 报表的组成部分
经营业绩表
负债
附注
2002-12-31
2001-12-31
应付 证券 清算款 6
--
428,521.16
应付 管理人报 酬
952,450.08
1,011,641.52
应付 托管 费
158,741.67
168,606.91
应付佣 金 7 293,976.53
390,369.95
应付 利息
--
--
应付 收益
--
--
其 他应付款
1 ,247,062.36
560,000.00
短 期 借款
--
--
预 提 费 用 8 66,000.00
--
负 债 合 计 ：
2,718,230.64
2,559,139.54
持 有人 权益
实收基金 9 800,000,000.00
800,000,000.00
未 实 现利得 10 -53,409,856.88
-9,101,825.64
未 分 配 收益
- 8,876,421.89
-1,736,212.03
持 有人 权益合计
737,713,721.23
789,161,962.33
负 债 及 持 有人 权益总计
740,431,951.87
791,721,101.87
基金单位 净值
0.9221
0.9865
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科翔证券投资基金
所附附 注为本会计 报表的组成部分
项
目
附 注
2002年 度
2000年 7月 18日
至 2001年 12 月 31 日
一、 收入
4,334,786.59
6,432,784.07
1、股 票差价 收入
- 21,060,729.30
-9,263,455.08
2、 债 券 差价 收入
10,514,807.31
6,076,740.22
3、 债 券 利 息收 入
7,763,511.25
--
4、存 款利息收 入
1,753,251.60
7,805,887.65
5、股 利收入 11 5,186,685.86
152,661.24
6、 买 入 返售 证券 收入
70,810.52
--
7、 其 他 收 入 12 106,449.35
1,660,950.04
二 、 费 用
14,559,644.58
8,184,536.84
1、基金管理人报 酬
11,795,087.41
6,787,660.17
2、基金托管 费
1,965,847.84
1,131,276.67
3、 卖 出 回 购 证券 支出
334,202.97
--
4、 利 息 支 出
--
--
5、 其 他 费 用
464,506.36
265,600.00
其 中：上市年 费
60,000.00
35,000.00
信 息披露 费
310,000.00
170,000.00
审计 费用
60,000.00
60,000.00
三 、基金 净收益
- 10,224,857.99
-1,751,752.77
加 ： 未 实 现利得
-4 4,308,031.24
-9,101,825.64
四 、基金 经营业绩
- 54,532,889.23
-10,853,578.41
12
基金净值变动表
(单位：人 民币元 )
项目 附注
2002年 度
2000年 7月 18日
（基金资 产移交基准日）至
2001年 12月 31日
一、期 初基金 净值
789,161,962.33
281,227,149.74
二 、基金 扩募
--
518,788,391.00
三 、本期 经营活动
基金 净收益
- 10,224,857.99
- 1,751,752.77
未 实 现 资本 利得
- 44,308,031.24
- 9,101,825.64
经 营 活 动 所 产生 的
基金 净 值变动数
-54,532,889.23 -10,853,578.41
四 、 以前 年度损 益调整 13 3,084,648.13
--
减 ：本期 向持 有人 分配收益
--
--
五 、期 末基金 净值
737,713,721.23
789,161,962.33
所 附附 注为本会计 报表的组成部分
基金收益分配表
（单位：人 民币元 ）
项目
附
注
2002年 度
2000年 7月 18日
（基金资 产 移交基准日）
至 2001年 12月 31日
本期基金 净收益
-10,224,857.99
-1,751,752.77
加 ：期 初基金 净收益
-1,736,212.03
15,540.74
加 ： 以前 年度损 益调整 13 3,084,648.13
--
13
期 末 可 供 分 配 基金 净收益
-8,876,421.89
-1,736,212.03
减 ：本期已 分配基金 净收益
--
--
期 末 基金 净收益
-8,876,421.89
-1,736,212.03
所 附附 注为本会计 报表的组成部分
（三）会计 报告书 附注
附注 1. 基金 设立说明
科翔证券投资基金 (简称 “本基金 ”)是 按《 证券投资基金管理 暂行
办法 》、国 务 院 关 于 原 有投资基金 清 理 规 范 的有 关 要 求 和中国证券 监督
管理 委员 会（简称 “ 中国证 监会 ”）证 监 基金 字 [ 2000]19号 文 批 准 ， 由 原 广发投资基金 二 期及南 方投资基金 清理规范后合并而 成的契约型封
闭式投资基金 ，根据 2000年 6月 30日 原 基金 持 有人 大会 决议，基金管理
人更换为易方达基金管理有限公司 ，基金托管人 更 换 为中国工商银行 ，
并于 2000年 7月 18日 开 始 办 理资 产 移 交 手 续。基金 规模为 2 81,211,609份 基金 单位 ，存续期 为 1993年 12月 14日至 2003年 12月 13日。易方达基金
管理有限公司于 2001年 4月 20日 正 式管理本基金。
经深圳 证券交易所（简称 “深交所 ”）深证上 [2001]61号 文 批 准 ， 本基金于 2001年 6月 20日 在 深 交所 挂牌 交易。 经 中国证 监会证监 基金 字
[2001]11号 文件 批准，本基金于 2001年 7月 2日基金单位总份额由 原有
281,211,609份基金单位 扩募 至 8亿份基金单位 ，存续期限 延长5年至
2008年 12月 13日。
附注 2. 会计 报表编 制基础
14
本基金的 会计 报 表 乃 按照《 企 业 会计 准则》、《金融企业会计 制度 》、
《 证券投资基金 会计 核 算 办法 》、中国证 监 会 颁布 的《 证券投资基金管
理 暂 行 办法 》实施 准则第五号《证券投资基金信 息披露 指引》 及基金
契约的 规定而编制 。自 2002年 1月 1日起 ，本基金 采用了 《金融企业会
计制度 》及《证券投资基金 会计 核算办法 》，采用该会计 制度 及核算办
法所产生 的影响 已于 会计 报表附注 3(8)中 予 以 披露 。
附注 3. 主 要 会计政 策
(1) 会计 年度
自公历 1月 1 日至 12月 31日 止 。
(2) 记 账 本位 币
以人民币 为记账本位 币。记账单位 为元。
(3) 基金资 产的估值方法
· 上 巿 股 票 以估 值日证券交易所 挂牌 的市 场平 均价 估值； 该日无
交易的 ，以最 近交易日 平均价 计算；
· 未 上 巿 的股 票分两种 情况处理： 配股和 增发 新股，按估 值日证
券交易所 挂牌 的同一股 票的市 价估值；首次公开发行的股 票，按
成本估值；
· 配股权 证 ，从配 股 除权日 到配股确 认日止， 按市场平均价高 于
配股价的差额估值；
· 上市 债 券以不含息 价格计 价，按估值日证券交易所 挂牌 的市 场
平 均价 计 算后的净价 估值； 该日无交易的 ，以最 近交易日 净价估
值， 并按债券面值 与票面利率在 债券持有期 间内逐日计提利 息；
15
· 未 上 巿 债 券 以 不 含 息 价 格 计 价 ， 按 成 本 估 值， 并按债券面值 与
票面利率在 债券持有期 间内计提利息；
· 如 有确 凿证据表明 按上述 方法对基金 进行估 值不能 客观 反映其
公 允价值， 基金管理人 可根据 具体情 况与基金托管人商 定 后，按
最能反 映公允价值的价格估值；
·估值对象为基金所 拥有的股 票、债券等；
·每个工作日都对基金资 产进行估值；
·如有新增事项，按国家最新规定估值。
(4) 收 入 的确 认
·股 票差价 收入于卖出股 票成 交日确 认 ，并 按 卖 出 股 票成 交总额
与其成 本和 相关费用的差额入账；
·债券差价 收入：
a.卖 出 交易所上市 债 券 --于 成 交日确 认债券差价 收入，并按
应收取的全部价款与其成 本、 应收利息和相关费用的差额入
账；
b.卖 出 银行 间市 场交易 债券 --于实 际收到价 款时确认债券差
价收入，并按实际收到的全部价款与其成 本、 应 收 利 息 的 差
额 入 账 ；
· 债 券 利 息收 入按 实际持有期内 逐日 计提， 并按债券票 面价值
与票面利率 计提的金额 入账；
·存款利息收 入按本金 与适用的利率 逐日计提的金额 入账；
16
· 股 利 收 入 于 除 息 日确 认，并按上市公司 宣告的 分红派 息比例
计算的金额 入账；
·买入返售 证券 收 入按证券 持有期内 采用直线 法逐日计 提的金
额入账；
·其他收入于实 际收到时 确认收入。
(5) 证券交易的 成本计价方法
按加权移动平均法计 算 库 存证券的 成本。 当日有 买入和卖出时 ，
先计算成本后计算买 卖证券 价差 。
·股票
a.上交所 买入股票成 本：由 买入金额、 买入印花税 、买 入过户
费、买入经手费、买入证管 费和买入佣金组成；
b.深 交所 买入股票成 本：由 买入金额、 买入印花税 、买 入经手
费和买入佣金组成；
c. 上 海 股 票 的 佣 金 是 按买 卖股票成 交金额的 1‰减去经手费和
证管 费计算。 深圳 股 票 的 佣 金 是 按买 卖股票成 交金额的 1‰
减经手费计算。
·债券
a. 买 入 上市 债券 按应 支 付 的 全 部 价 款 入 账 ，如 果 应 支 付 的
价 款 中 包 含 债 券起 息日或上次除息 日至 购 买 日 止 的 利 息 ，作
为 应 收 利 息 单 独 核 算 ， 不 构 成 债 券投资 成本。
17
b. 买 入非 上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付
的价款中包含债券起 息 日 或 上 次 除 息日至 购买日止的利息，
作为 应收利息单独核算，不构成债券投资 成本。
c. 债 券 买 卖 不 计 佣 金。
·买入返售 证券
买 入 返售 证券 成本： 通过 证券交易所 进行融券业务，按成交
日扣除 手 续费后 的应付 金额确 认买 入返售 证券投资 ； 通过 银行 间
市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买 入返售 证券投资。
( 6 ) 税 项
· 印花税
基金管理人 运用 基金 买卖股票按照 2 ‰的税率征收印花税 。
·营业税
根据 财政部、国 家税 务总局财税字 [1998]55号 文以 及财税字
[2001]61号 文 《 关 于证券投资基金 税收的问题 的通知》，以 发行
基金方式 募集资金 不属于营业税的征 税范围 ， 不征 收 营 业 税 ；
基金管理人 运用 基金 买卖股票、债券的 价差 收入，在 2003年 底 以前 暂免征收营业税。
·企业所得税
根据 财政部、国 家税 务 总 局财税字 [1998]55号 文 《 关 于证券投
资基金 税收问题 的通知》，基金 从证券市 场 中 取得 的 收 入 ，包括
买卖股票、债券的 价差 收入，股票的股 息、红利收入、债券的
利息收 入及其他收入，暂不征 收企业所得税。
18
(7) 基金的 收益分 配政策
· 基金 收益分 配比例不低 于基金 净收益 的 90%， 并采 取现 金方
式进行；
·基金 收益 每年至 少分配一次；
·基金 当年收益 先 弥补 上一年 度亏损 后，才可进行当年 收益分
配；
·基金投资 当年亏损，则 不进行收益分 配；
·每一基金单位 享有同等分配权。
(8)会计政 策变更
根据 财政部规 定 ，从 2002年 1月 1日起 ，本基金 开始执行《金
融企业 会计 制度 》及《证券投资基金 会计 核算办法 》，其主要影
响为证券交易所交易 债券的 成本计价 和估值方 法及 利 息收 入确
认方法的变更：成本计价和估值方法由含息成本 / 估值变更为不
含息成本 / 估值，利 息 由 在 债 券 派 息 日确 认 变 更为在 债券持有期
内按日计提。
根据 中华人民共和国财 政部 2001年 11月 11日 颁布 的《证券
投资基金 会计 核算 办法 》及 2002年 1月 8日 召开 的投资基金管理
公司 会计 核算办法 研修 会议的有 关精神 并经相关部 门 认 可 ， 针
对 上 述 会计政 策变更，不对 以前 各期的 会计 报表进行 追溯 调 整。
按新的会计政 策对调 整基准日 持有债 券的 应收利息及 投资 成本
进行调整，本期确 认 /收到的属于以前 年度的债券利 息收 入 共 计 19
3,084,648.13元 ，在以前 年 度损 益 调 整科 目 列示 。按前期间执行
的会计政 策， 此金额已于 2001年 12月 31日 计 入 国 债 投资 估 值增
值（ / 减值 ）科 目 ，并反 映 在未 实 现 估值增值 （ /减值）科 目中，
故上述会计政 策变更对本基 金的资 产净值并无重大影响 。
附注4. 应收证券 清算款
2002-12-31
2001-12-31
中国证券 登记结算有限责 任公司
上海分 公司证券 清算款
2,862,908.80
202,177.24
2002-12-31
2001-12-31
中国证券 登记结算有限责 任公司
深圳分 公司证券 清算款
12,719,976.45
- 428,521.16
附 注 5.待摊 费用
截至 2002年 12月 31日 待摊 费用全部摊销完毕。
附注 6.
应付 证券 清算款
2002-12-31
2001-12-31
中国证券 登记结算有限责 任公司
深圳分 公司证券 清算款
--
428,521,.16
附 注 7. 应付佣 金
大鹏证券有限责 任公司 62,164.35
127,312.39
南 方证券有限公司 36,920.25
124,880.28
广东 民安 证券 经纪有限责 任公司 73,019.79
71,933.84
2002-12-31
2001-12-31
20
平 安 证券有限责 任公司 --
66,243.44
兴 业 证券有限公司 121,872.14
--
合 计 293,976.53
390,369.95
附 注 8.预 提 费 用
预 提 费 用 由 以下 项目组 成
2002-12-31
账 户 维护 费
6000.00
审计 费
60,000.00
附 注 9.
实 收 基金
2002-12-31
基金单位
份额
出 资
比 例 %
基金单位总额
发起人 持有
广发证券股份有限公司 2,666,091 0.33 2,666,091.00
广东粤财信托投资公司 1,330,000 0.17 1,330,000.00
易方达基金管理有限公司 19,999,000 2.50 19,999,000.00
小 计 23,995,091 3.00 23,995,091.00
社 会 公 众持 有(含机构 投资 者) 776,004,909 97.00 774,673,909.00
合 计 800,000,000 100.00 800,000,000.00
2001-12-31
基金单位
份额
出资
比例%
基金单位总额
发起人 持有
广发证券股份有限公司 2,666,091 0.33 2,666,091.00
广东粤财信托投资公司 2,660,000 0.33 2,660,000.00
21
易方达基金管理有限公司 20,000,000 2.50 20,000,000.00
小 计 25,326,091 3.16 25,326,091.00
社 会 公 众持 有(含机构 投资 者 )774,673,909 96.84 774,673,909.00
合 计 800,000,000 100.00 800,000,000.00
附 注 10.未 实 现利得
系本基金于 2002年 12月 31日 对 证券投资 进行估值时，证券投资 估 值
额 与 其 账 面 成 本 之差 额。
附注11. 股利收入
系基金投资股 票所分得的股 息。
附注12. 其他收入
2002-12-31
存 款 利 息收 入 1,753,251.60
其 他
106,449.35
合 计
1,859,700.95
附 注 13. 关 联 方 关 系及 其交易
（1）关联方关系
企业名称 与本基金 的关系
广发证券股份有限公司 发起人
广东粤财信托投资公司 发起人
易方达基金管理有限公司 发起人、管理人
中国工商银行 托管人
22
（ 2）本基金于本年 度与基金托管人 进行了银行 间债券交易 ，交易金
额为 58,800,000.00元 ， 支 出 利 息 26161.97元 。本基金于本年 度
亦 与 广发证券股份有限公司 进行了 国债承销 交易 ， 交易金额 为
2 0,000,000.00元 。（ 2001年期 间没有发 生额。）
（ 3）基金管理人 及托管人报 酬
·基金管理人报 酬
基金管理 费
a 基金管理 费按前一日的基金资 产净值的 1.5%的年 费率计提，
计算方法如下：
H=E× 1.5%/当 年 天 数
H为 每 日 应 支 付 的基金管理 费
E为前 一日的基金资 产净值
b. 基金管理 费每日计算，逐日累计至每月月 底，按月支付； 由
基金托管人于 次 月前 两个 工作日内 从基金资 产中一 次性支付
给基金管理人。本基金于本期 应付 基金管理人基金管理 费共
人 民币 11,795,087.41元 ， 其 中已 支付人民币 10,842,637.33
元 ， 尚 余 人 民币 952,450.08元 未 支 付 。（ 2001年 度 共 提取 基金
管理 费人民币 6,787,660.17元 ）
· 基金托管人报 酬
基金托管 费
23
a. 基金托管 费按前一日的基金资 产 净 值 的 0.25%的年 费率计提，
计算方法如下：
H=E× 0.25%/当 年 天 数
H为 每 日 应 支 付 的基金托管 费
E为前 一日的基金资 产净值
b.基金托管 费 每 日 计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月月 底，按月支付； 由基金
托管人于 次月前两个 工 作 日内 从 基金资 产 中一 次性支取 。本基金
于本期 应支付基金托管人基金托管 费共计人民币 1,965,847.84
元 ， 其 中已 支付人民币 1,807,106.17元 ， 尚 余 人 民币 158,741.67元
未 支 付 。（ 2001年 度 共 提取 基金托管 费人民币 1,131,276.67元 ）
附 注 14. 期 后 事 项
无 重要 期 后 事 项 。
附 注 15. 其 他 重要 事项
无需要说明的其他重要 事项。
（四）流通 转让受限制的基金资 产
2000年 5 月 18日起 根据 中国证 监 会 的有 关 政 策， 基金 可 使用以 基
金名义 开设 的股 票账户，比照个人投资 者 和一 般法人、 战略投资 者参
与新股认购。其 中基金 作为 一般法人或战略 投资 者 认 购 的 新 股 ，根据
基金 与 上市公司 签订申购 协议 的 规 定 ，在 新 股上市 后 的约 定 期限内 不
能自由转让；基金 作为 个 人投资 者 参 与 新 股 网 上申购 从新股中 签 日至
新 股上市日 ，为 流通 受限制而不能 自由转让的资 产。
本基金 截止 2002年 12月 31日 流通 转 让 受 限 制 的 股 票 情 况 如 下 ：
24
基金 参与新股网下一般法人、 战略投资 者认购获配的股 票
股
票
名 称
确 认
日期
可流通 日 数 量 (股 )
配 售
价 格
市 价 成 本 市 值
市 值 与
成 本 差
中 国 联 通
2002.9.25 2003.4.9 1,974,232 2.30 2.71 4,540,733.60 5,350,168.72 809,435.12
自 2002 年 5 月 22日起 , 根据 中国证 监会的有 关政策和中国证
券登记结算有限责 任公司、交易所公 布的新股发行市 值配 售实施细
则， 基金 可以其持有的上市 流通 股票市值参与新股配售 。基金 参与新
股配售所获中签股票从新 股中 签 日至 新 股上市日 ，为 流通 受限制而不
能自由转让的资 产。本基金 截至 2002 年 12月 31 日 流通 受到限制的
股票情况如下：
股票名称 确认日期 上市 流通 日 中签数量 发行 价格 市 值
皖 通高 速 2002-12-26 2003-01-07 128000 2.20 281,600
中信证券 2002-12-20 2003-01-06 148000 4.50 666,000
(五 )基金投资 组合
1、 按行业分类的股 票投资 组合
序号 分 类 市 值( 元) 占净值比例%
1 农、林、牧、渔业 474,660.00 0.06
2 采 掘 业 21,993,161.70 2.98
3 制 造 业 176,965,230.43 23.99
25
其 中 食 品 、 饮 料 8,257,371.00 1.12
纺织 、服 装 、皮毛 7,296,211.00 0.99
木 材 、 家 具 - -
造纸 、印 刷 - -
石 油、 化 学 、塑胶 、 塑料 13,785,132.07 1.87
电 子 2,656,050.00 0.36
金 属 、 非 金 属 24,236,225.20 3.29
机 械 、 设 备 、 仪 表 75,713,028.33 10.26
医药 、 生物 制 品 45,021,212.83 6.10
其 他 制 造 业 - -
4 电 力 、 煤气 及 水 的 生产 63,179,136.66 8.56
5 建 筑 业 643,300.00 0.09
6 交 通 运 输 、 仓 储 业 47,551,593.42 6.45
7 信 息 技术 业 33,207,562.07 4.50
8 批 发和 零售 贸 易 65,070.00 0.01
9 金 融 、 保 险业 15,843,467.90 2.15
10 房 地 产业 266,400.00 0.04
11 社 会服务 业 3,405,262.00 0.46
12 传 播 与 文 化 产业 - -
13 综 合 类 3,926,448.25 0.53
合 计 367,521,292.43 49.82
2、 国 债 、 货 币 资金 合计
截止 2002年 12 月 31 日 ， 基金 持有的国 债及货币资金 合计为
296,556,536.58 元 ， 占 基金资 产净值的 40.20%。
3、 占 基金资 产净值前 十名的股 票
序号 名称 数量 市 值( 元) 占净值比例%
1 中联重科 5,884,026 53,309,275.56 7.23
2 上 海机场 3,774,213 34,081,143.39 4.62
3 申 能 股份 3,206,106 30,938,922.90 4.19
26
4 中国 联通 10,307,467 27,933,235.57 3.79
5 同 仁堂 1,487,890 25,829,770.40 3.50
6 招 商银行 1,862,266 15,177,467.90 2.06
7 内 蒙 华电 1,869,503 14,152,137.71 1.92
8 中国 石化 4,485,150 13,590,004.50 1.84
9 宝 钢 股份 2,926,640 12,028,490.40 1.63
10 华 能 国 际 1,022,200 11,438,418.00 1.55
· 报告 附注
a.报告 项目 的计价方法
本基金 持有上市证券 采用公告内容 截止 日的市 场 均价 ，已发行
未上市股 票采 用成本计算。
b.基金 持有每只股票的价值 (按成本价计算 )均不超过 基金资 产净
值的 10%。
c.截止 2002 年 12月 31日 ， 本基金 其他应 收 应付款项 为借方余额
17,518,992.22元与 股 票 市 值 、国 债 及 货 币 资金 和债 券（ 不 含 国 债 ）
相 加 为 基金 资 产净值 。 其他应 收应付款项包括 ：应 收利息、 应收
交易 保证金、 其他应 收 款、 应付 管理人报 酬、应付 托管 费、 应付
佣金、其他应付款 等。
（六）基金 截止 2002年 12月 31日 新 增 股 票 明 细 （ 附 后 ）
（ 七 ）基金 2002年 度 新 增 股 票 明 细 （ 附 后 ）
（ 八 ）基金 2002年 度 剔 除 股 票 明 细 （ 附 后 ）
六、基金持有人结构及基金前十名持有人
1 、基金 持有人 结构
2002年 12 月 31 日
27
基金份额（ 万 份）
占 总份额 比 例 %
基金发起人
2399.5091
3.00
其 中：广发证券股份有限公司
266.6091
0.33
广东粤财信托投资公司
133.0000
0.17
易方达基金管理有限公司
1999.9000
2.50
社 会 公 众 （ 含 机构 投资 者）
77600.4909
97.00
2、 截止 2002 年 12月 31日 ，前 十 名 持 有人 名 称、 持 有份额 及 比
例 如 下 ：
序 号 持 有人 姓名
期 末持 有份额
持 有 比 例 %
(1)中国人 寿保险公司
70370168
8.80
(2)中国 太平洋保险公司
27457610
3.43
(3)中国 平安保险公司
23882035
2.99
(4)易方达基金管理有限公司
19999000
2.50
(5)中国人 民保险公司
19332077
2.42
(6)上 海 久 事 公司
14552653
1.82
(7)华 泰 财 产 保 险 股份 有限公司
13916904
1.74
(8)华 宝 信托投资有限责 任公司
9997556
1.25
(9)国信证券有限责 任公司
9643662
1.21
28
(10)长城 证券有限责 任公司
9010582
1.13
注 ： 以 上信 息 按 中 国证券 登记结算 有限责 任 公司 深圳分 公司 提 供 的基
金 持 有人 名册编制。
七、重要事项揭示
1 、本基金管理人 及托管人 在本会计 年度没有发 生重 大诉 讼、 仲
裁事项；
2 、基金管理人和托管 机构 及相关高级管理人 员未受到任何处 罚；
3、本基金的内 部决策程序 、投资 策略未有重大变化 ；
4 、因 公司 业 务发 展需 要 ， 自 2002 年 3 月 27日起本基金管
理人 聘 任肖坚先生 担任本基金的基金 经理职务，同时 陈 志 民先生
不再担 任本基金基金 经理职务。
5 、本基金管理人 第一届董 事会 独立 董事蒋炤坪 先生 因病 去世，本
基金管理人 补选了 谢石松 为本基金管理人 第一届董 事会 独立 董事；罗
永刚先生 、王文灵 先生 、邢培 强先生 因工作原 因，已不 再担 任本基金
管理人 第一届董 事会 董事职务，本基金管理人 补选了秦 力先生 、翁振
杰先生 、李宗唐先生 担任本基金管理人 第一届董 事会 董事职务。
6 、本基金发起人 持有的 2132 万 份基金单位已于 2002 年 2 月 25
日上市 流通 。
5 、本基金 租用专用交易 席位的 情况
本基金 根据 中国证券 监督管理 委员 会《 关 于 加强 证券投资基金 监
管有 关 问题 的 通 知 》（证 监 基 字 [1998]29 号 ）的有 关规 定要求及 本基 29
金管理人 的《基金 专用交易 席位租 用制度 》，决定租用大鹏证券有限
责任公司、 南方证券有限责 任公司 、广东 民安 证券 经纪有限责 任公司
和平安证券有限责 任公司 的交易 席位。
截止 12 月 31日 ， 本基金 通过 各 机构 的交易 席位的 成交及佣
金情况见下表：
券
商名
称
股 票成 交量
比例
%
债 券 成
交 量
比例
%
回 购 成 交
量
比 例 %
佣 金 比 例 %
大 鹏 证券
368606909.21 27.02 107271920.10 20.57 0.00 0.00 293180.80 26.84
民安
证券
331059899.97 24.27 89232337.30 17.11 408000000.00 63.46 261620.75 23.95
南 方 证券
309261073.68 22.67 95723159.10 18.36 0.00 0.00 252626.16 23.13
平 安 证券
203415090.43 14.91 64683158.60 12.41 126000000.00 19.60 162959.33 14.92
兴 业 证券
151978033.42 11.14 164466148.90 31.54 108900000.00 16.94 121872.14 11.16
合 计 1364321006.71 100 521376724.00 100 642900000.00 100 1092259.18 100
八、备查文件目录
1 、中国证 监会批准设立科翔基金的 文件
2 、科翔证券投资基金基金契约
3、科翔证券投资基金 扩募说 明书
4、中国证 监会批准设立易方达基金管理有限公司的 文件
5、科翔证券投资基金财 务报表及 报表附注
30
6、报告期内 在指定报刊上披露 的各项 公告
查阅 地点 ：广州市体育西路 189号 28 楼
投资 者对本报告书 如 有 疑 问 ，可 咨 询 本基金管理人易方达基金管
理有限公司。
客户服务与 投诉电话 ： 020－ 83918088
公司 网址： www.efunds.com.cn
易方达基金管理有限公司
2003 月 3 月 28日
基金截止 2002年 12月 31日的股票投资情况
序号 股 票 代码 股票名称 库存数量 市值（元） 占净值比例%
1 000157 中 联 重 科 5884026 53309275.56 7.23
2 600009 上 海机场 3774213 34081143.39 4.62
3 600642 申 能 股份 3206106 30938922.90 4.19
4 600050 中国 联 通 10307467 27933235.57 3.79
5 600085 同 仁堂 1487890 25829770.40 3.5
6 600036 招 商银行 1862266 15177467.90 2.06
7 600863 内 蒙 华电 1869503 14152137.71 1.92
8 600028 中国 石化 4485150 13590004.50 1.84
9 600019 宝 钢 股份 2926640 12028490.40 1.63
10 600011 华 能 国 际 1022200 11438418.00 1.55
11 600104 上 海 汽车 1640000 11201200.00 1.52
12 000866 扬 子石化 1427442 6680428.56 0.91
13 000089 深圳机场 774799 6330107.83 0.86
14 600866 星湖 科 技 692100 6173532.00 0.84
15 600510 黑牡丹 328420 6092191.00 0.83
16 000513 丽 珠 集 团 682600 5972750.00 0.81
17 600887 伊 利 股份 240000 4248000.00 0.58
31
18 000063 中 兴 通 讯 310230 4020580.80 0.55
19 600583 海 油 工 程 289135 4053672.70 0.55
20 600316 洪 都 航空 441500 3986745.00 0.54
21 600780 通 宝 能 源 440000 3982000.00 0.54
22 600529 山 东 药 玻 198320 3403171.20 0.46
23 600008 首 创 股份 303600 3172620.00 0.43
24 000709 唐 钢 股份 550000 3058000.00 0.41
25 600585 海 螺 水 泥 419949 2687673.60 0.36
26 000406 石 油 大明 314970 2472514.50 0.34
27 600597 光 明 乳 业 215500 2441615.00 0.33
28 000912 泸 天 化 293601 2381104.11 0.32
29 600428 中 远航 运 234000 2110680.00 0.29
30 600812 华北 制 药 436000 2110240.00 0.29
31 000520 中国 凤凰 420100 2050088.00 0.28
32 000581 威孚 高 科 217400 2082692.00 0.28
33 600888 新 疆 众 和 156000 2051400.00 0.28
34 600637 广 电 信 息 180000 1956600.00 0.27
35 600508 上 海 能 源 181000 1876970.00 0.25
36 000680 山 推 股份 218477 1715044.45 0.23
37 600018 上 港 集 箱 100000 1666000.00 0.23
38 600310 桂 东 电 力 119567 1596219.45 0.22
39 000763 锦 州 石化 295368 1538867.28 0.21
40 600488 天 药 股份 113000 1578610.00 0.21
41 600832 东方 明珠 97700 1524120.00 0.21
42 600115 东方 航空 314090 1438532.20 0.2
43 600705 北 亚 集 团 233000 1425960.00 0.19
44 600317 营 口 港 137000 1245330.00 0.17
45 600879 火箭 股份 115806 1218279.12 0.17
46 000027 深 能 源Ａ 170340 1071438.60 0.15
47 600298 安 琪酵母 80000 1004800.00 0.14
48 600607 上实 联 合 110825 976368.25 0.13
49 600276 恒瑞 医药 85057 875236.53 0.12
50 600100 清华 同 方 53000 804010.00 0.11
51 600849 上 海 医药 70000 837200.00 0.11
32
52 600030 中信证券 148000 666000.00 0.09
53 600219 南 山 实 业 72000 655920.00 0.09
54 600267 海 正 药 业 76389 695139.90 0.09
55 600528 中 铁 二 局 70000 643300.00 0.09
56 600535 天 士 力 35100 629694.00 0.09
57 000852 江 钻 股份 65000 624000.00 0.08
58 000895 双汇 发 展 54550 562956.00 0.08
59 000932 华 菱 管 线 117000 558090.00 0.08
60 600315 上 海 家 化 52900 581371.00 0.08
61 600526 菲 达 环 保 44000 611160.00 0.08
62 600152 维 科 精 华 90000 548100.00 0.07
63 600486 扬农 化 工 39928 552603.52 0.07
64 600598 北大 荒 81000 474660.00 0.06
65 600602 广 电电 子 50000 406500.00 0.06
66 600125 铁 龙 股份 44000 398200.00 0.05
67 600357 承 德钒钛 50000 359000.00 0.05
68 600592 龙溪 股份 37000 358900.00 0.05
69 600835 上 菱 电 器 30420 334011.60 0.05
70 000423 东 阿阿 胶 32000 319040.00 0.04
71 000636 风 华 高 科 35000 292950.00 0.04
72 600012 皖 通高 速 128000 281600.00 0.04
73 600675 中 华 企 业 40000 266400.00 0.04
74 600728 新 太 科 技 32109 298613.70 0.04
75 600662 强 生控 股 29300 232642.00 0.03
76 000530 大 冷 股份 22069 163310.60 0.02
77 000787 创智 科 技 17800 151122.00 0.02
78 600111 稀土 高 科 10000 90400.00 0.01
79 600416 湘 电 股份 4500 44955.00 0.01
80 600580 卧龙 科 技 4900 63455.00 0.01
81 600694 大 商股份 9000 65070.00 0.01
82 600309 烟台 万 华 60 669.60 0
合 计
52047382.00 367521292.43 49.82
33
基金 2002年度新增股票明细
序
号
股 票 代码 股 票 名 称
一 级 市 场
申购
二 级 市 场 买 入 其 他
本期 卖出
数量
本期 结存数 量
1 000406 石 油 大明
738766 147753 571549 314970
2 000520 中国 凤凰
440000
19900 420100
3 000530 大 冷 股份
212969
190900 22069
4 000581 威孚 高 科
449100
231700 217400
5 000636 风 华 高 科
115000
80000 35000
6 000680 山 推 股份
394977
176500 218477
7 000709 唐 钢 股份
550000
550000
8 000763 锦 州 石化
575455
280087 295368
9 000787 创智 科 技
37000 149659 168859 17800
10 000852 江 钻 股份
65000
65000
11 000866 扬 子石化
6965261
5537819 1427442
12 000895 双 汇 发 展
140850
86300 54550
13 000912 泸 天 化
293601
293601
14 000932 华 菱 管 线
117000
117000
15 600011 华 能 国 际
2242427
1220227 1022200
16 600019 宝 钢 股份
8061550
5134910 2926640
17 600028 中国 石化
8707743
4222593 4485150
18 600036 招 商银行 1026666 1315600
480000 1862266
19 600050 中国 联 通 3356232 9200000
2248765 8333235
20 600104 上 海 汽车
1751869
111869 1640000
21 600115 东方 航空
314090
314090
22 600152 维 科 精 华
539300
449300 90000
23 600219 南 山 实 业
72000
72000
24 600267 海 正 药 业
76389
76389
25 600317 营 口 港 22000 137000
22000 137000
26 600357 承 德钒钛 52000 50000
52000 50000
27 600416 湘 电 股份 59000 87800
142300 4500
28 600428 中 远航 运 27000 234000
27000 234000
29 600486 扬农 化 工 9000 74000
43072 39928
30 600510 黑 牡 丹 27000 328420
27000 328420
31 600526 菲 达 环 保 29000 156778
141778 44000
34
32 600529 山 东 药 玻 4000 275478
81158 198320
33 600535 天 士 力 32000 39000
35900 35100
34 600580 卧龙 科 技 6000 16300
17400 4900
35 600583 海 油 工 程 18000 735766
464631 289135
36 600585 海 螺 水 泥 68000 1074613
722664 419949
37 600592 龙溪 股份 33000 37000
33000 37000
38 600597 光 明 乳 业 85000 161500
31000 215500
39 600598 北 大 荒 81000
81000
40 600602 广 电电 子
60800
10800 50000
41 600607 上实 联 合
110825
110825
42 600637 广 电 信 息
204957 3696 28653 180000
43 600642 申 能 股份 897840 3836206
1527940 3206106
44 600662 强 生控 股
29300
29300
45 600675 中 华 企 业
234787 32000 226787 40000
46 600694 大 商股份
83800
74800 9000
47 600705 北 亚 集 团
233000
233000
48 600780 通 宝 能 源
21700 423960 5660 440000
49 600812 华北 制 药
436000
436000
50 600835 上 菱 电 器
114186
83766 30420
51 600849 上 海 医药
127934
57934 70000
52 600863 内 蒙 华电
1869503
1869503
53 600866 星湖 科 技
1356226
664126 692100
54 600879 火箭 股份
115806
115806
55 600887 伊 利 股份
141443 150000 51443 240000
56 600888 新 疆 众 和
278800
122800 156000
57 600012 皖 通高 速 128000
128000
58 600050 中信证券 148000
148000
注 ： 其 他包括 送 配 股、 增 发 等。
基金 2002年度剔除股票明细
序号 证券代码 股 票名 称 期初 结存 本期 增加 本期 卖 出
1 000001 深 发 展 Ａ 9900 270000 279900
2 000024 招 商 局 Ａ 75500 70616 146116
35
3 000036 华联 控 股 17500
17500
4 000061 农 产 品
6500 6500
5 000066 长城电 脑
5000 5000
6 000068 赛 格 三 星 238000 27000 265000
7 000088 盐田 港 Ａ 672483 269700 942183
8 000090 深 天 健 10000
10000
9 000099 中信 海 直
4900 4900
10 000421 南京 中 北
4000 4000
11 000511 银基发 展
32000 32000
12 000524 东方 宾馆 80000
80000
13 000539 粤 电 力 Ａ
130000 130000
14 000541 佛 山 照 明 321800 8400 330200
15 000542 TCL 通 讯
57000 57000
16 000598 蓝 星 清 洗 8600 8000 16600
17 000619 海 螺 型 材
193722 193722
18 000625 长安 汽车 40000
40000
19 000659 珠海 中 富
10000 10000
20 000666 经 纬 纺 机
20000 20000
21 000670 天 发股份
10000 10000
22 000726 鲁
泰 Ａ 35200 10560 45760
23 000727 华 东科 技
67000 67000
24 000733 振 华 科 技 66600 20000 86600
25 000748 湘 计 算 机
172394 172394
26 000760 湖 北 车 桥
54700 54700
27 000767 漳泽 电 力
37000 37000
28 000778 新 兴 铸 管 30000 27700 57700
29 000783 石 炼 化
280200 280200
30 000792 盐 湖 钾肥 62700 5000 67700
31 000800 一 汽 轿 车
10000 10000
32 000807 云铝 股份
575459 575459
33 000825 太 钢 不 锈
77000 77000
34 000839 中信国 安
125505 125505
35 000858 五 粮 液
196655 196655
36 000862 吴忠 仪 表
2500 2500
36
37 000900 现 代投资
30000 30000
38 000903 云 内 动 力
270775 270775
39 000917 电 广 传 媒 40600
40600
40 000933 神 火 股份 99000 31379 130379
41 000937 金 牛 能 源 105200
105200
42 000939 凯迪 电 力
73540 73540
43 000956 中 原 油气
523030 523030
44 000959 首 钢 股份
2000 2000
45 000983 西 山 煤 电 22700
22700
46 600000 浦 发银行 25000 72600 97600
47 600001 邯郸 钢铁
10500 10500
48 600002 齐鲁 石化
2901799 2901799
49 600003 东 北 高 速
59700 59700
50 600005 武 钢 股份
57000 57000
51 600007 中国国 贸
31900 31900
52 600010 钢 联 股份
7500 7500
53 600016 民 生 银行 2413410 19800 2433210
54 600026 中 海 发 展
1011000 1011000
55 600033 福 建 高 速
39900 39900
56 600037 歌 华 有 线 30000 25900 55900
57 600052 浙 江 广 厦 522680
522680
58 600060 海 信 电 器
4400 4400
59 600064 南京 高 科
31000 31000
60 600066 宇 通 客 车 18151
18151
61 600067 福 州大 通 36000
36000
62 600068 葛 洲 坝
68964 68964
63 600073 上 海 梅 林
30900 30900
64 600074 南京 中达
261740 261740
65 600076 青鸟 华 光 12220 48900 61120
66 600084 新 天 国 际 8800
8800
67 600088 中 视 传 媒 98100 46640 144740
68 600096 云 天 化
17700 17700
69 600098 广 州 控 股 2140010 614200 2754210
70 600108 亚 盛 集 团
55200 55200
37
71 600121 郑 州 煤 电
43000 43000
72 600122 宏 图 高 科 15900 28700 44600
73 600126 杭 钢 股份
33041 33041
74 600127 金 健 米 业
38200 38200
75 600133 东 湖 高 新
16600 16600
76 600135 乐 凯 胶 片
30200 30200
77 600138 青 旅 控 股 27500 43300 70800
78 600151 航 天 机电
84100 84100
79 600153 厦门建 发 152469
152469
80 600156 益 鑫 泰
27100 27100
81 600158 中 体 产业
15100 15100
82 600161 天 坛 生 物
9400 9400
83 600168 武 汉 控 股 39600
39600
84 600170 上 海建 工 47200 70560 117760
85 600171 上 海 贝岭 34300 94467 128767
86 600177 雅 戈 尔
42350 42350
87 600178 东 安 动 力
15470 15470
88 600181 云 大 科 技
45500 45500
89 600183 生 益 科 技
36500 36500
90 600188 兖 州 煤 业 906895 252000 1158895
91 600189 吉 林 森 工
70050 70050
92 600195 中 牧 股份 66100 254549 320649
93 600196 复 星 实 业
22402 22402
94 600198 大 唐 电 信 152300 58816 211116
95 600205 山 东 铝 业
31900 31900
96 600207 安 彩 高 科
25000 25000
97 600210 紫 江 企 业
63900 63900
98 600213 亚 星 客 车 19500
19500
99 600220 江 苏阳 光
66500 66500
100 600221 海南 航空 243300 47000 290300
101 600223 万杰 高 科
58550 58550
102 600230 沧 州大 化
24000 24000
103 600242 华 龙 集 团 80100
80100
104 600258 首 旅 股份 332744 14900 347644
38
105 600260 凯 乐 科 技 128200 10000 138200
106 600261 浙 江 阳 光 19600
19600
107 600262 北 方股份 73200
73200
108 600263 路 桥 建 设
23000 23000
109 600266 北京城建
29800 29800
110 600269 赣 粤 高 速 243400
243400
111 600270 外 运 发 展 448973 97395 546368
112 600278 东方 创 业 17500
17500
113 600282 南 钢 股份
175000 175000
114 600287 江 苏舜 天 86420
86420
115 600288 大 恒 科 技
14850 14850
116 600291 西 水 股份 25114
25114
117 600292 九 龙 电 力 79900 9000 88900
118 600295 鄂尔 多 斯 11200 27136 38336
119 600299 星 新 材 料 4400 15900 20300
120 600300 维维 股份 16900 28514 45414
121 600302 标 准股份
10000 10000
122 600307 酒 钢 宏 兴
39900 39900
123 600308 华 泰 股份 54500 10000 64500
124 600311 荣 华 实 业 71800
71800
125 600312 平 高 电 气 80900 21000 101900
126 600318 巢 东股份 7900
7900
127 600319 亚 星 化 学 21700 18900 40600
128 600327 大厦 股份
25000 25000
129 600329 中 新 药 业
30000 30000
130 600330 天 通 股份
38280 38280
131 600332 广 州 药 业
15500 15500
132 600345 长江 通 信
25000 25000
133 600350 山 东基 建
1119000 1119000
134 600351 亚 宝药 业
17000 17000
135 600353 旭 光 股份
12000 12000
136 600355 精 伦 电 子
25000 25000
137 600356 恒 丰 纸 业 39200
39200
138 600359 新 农 开 发 183400
183400
39
139 600362 江西 铜 业
2766500 2766500
140 600363 联 创光 电 130100
130100
141 600367 红 星 发 展 1000
1000
142 600368 五 洲 交 通
15900 15900
143 600369 长 运 股份 70200
70200
144 600371 华 冠 科 技
23000 23000
145 600380 太太药 业
14700 14700
146 600383 金 地 集 团 36300 17800 54100
147 600386 北京 巴 士 11200 475400 486600
148 600388 龙 净 环 保 6400
6400
149 600390 金 瑞 科 技 4200
4200
150 600395 盘 江 股份 74600 2600 77200
151 600397 安 源 股份
58000 58000
152 600398 凯 诺 科 技 23200
23200
153 600418 江 淮 汽车 149967 1000 150967
154 600422 昆 明 制 药 122800 48500 171300
155 600426 华 鲁恒 升
44000 44000
156 600456 宝 钛 股份
9730 9730
157 600458 时 代 新 材
18000 18000
158 600496 长江 股份
12000 12000
159 600498 烽 火 通 信 25600 6000 31600
160 600499 科达 机电
5000 5000
161 600500 中 化 国 际
487025 487025
162 600503 宏 智 科 技
30000 30000
163 600505 西 昌 电 力
16000 16000
164 600511 国 药 股份
27000 27000
165 600512 腾 达 建 设
38000 38000
166 600515 第 一投资
10000 10000
167 600516 海 龙 科 技
48000 48000
168 600519 贵 州 茅 台
97620 97620
169 600522 中 天 科 技
39000 39000
170 600523 贵 航 股份
22000 22000
171 600525 长 园 新 材
9000 9000
172 600531 豫 光 金 铅
28000 28000
40
173 600532 华 阳 科 技
27000 27000
174 600536 中 软 股份
8000 8000
175 600548 深 高 速 134610
134610
176 600549 厦门 钨 业
12000 12000
177 600550 天 威 保变 91202 124300 215502
178 600551 科 大 创 新
7000 7000
179 600552 方 兴 科 技
26000 26000
180 600553 太 行股份
31000 31000
181 600555 茉 织 华 5000 26700 31700
182 600557 康缘 药 业
28000 28000
183 600559 裕丰 股份
23000 23000
184 600560 金 自天 正
17000 17000
185 600561 江西长 运
18000 18000
186 600563 法 拉 电 子
32000 32000
187 600565 迪 马 股份
9000 9000
188 600569 安 阳 钢铁
54800 54800
189 600571 信 雅 达
4000 4000
190 600577 精 达股份
11000 11000
191 600578 京 能 热 电
67000 67000
192 600579 黄 海 股份
38000 38000
193 600581 八 一 钢铁
82000 82000
194 600582 天 地 科 技
14000 14000
195 600586 金 晶 科 技
13000 13000
196 600587 新 华 医 疗
9000 9000
197 600588 用 友软 件
4480 4480
198 600590 泰 豪 科 技
30000 30000
199 600591 上 海 航空
634906 634906
200 600593 大 连圣 亚
17000 17000
201 600595 中 孚 实 业
35000 35000
202 600596 新 安 股份
10000 10000
203 600600 青 岛啤酒
40000 40000
204 600624 复 旦 复 华
28150 28150
205 600626 申 达股份
27900 27900
206 600628 新 世 界
5000 5000
41
207 600630 龙 头 股份
38000 38000
208 600632 华联 商 厦
24800 24800
209 600635 大 众 科 创
122144 122144
210 600638 新 黄 浦
33848 33848
211 600640 联 通 国 脉
11000 11000
212 600641 中 远 发 展
171497 171497
213 600643 爱 建 股份 146800 30000 176800
214 600649 原 水 股份 510200 360000 870200
215 600650 新 锦 江
10000 10000
216 600657 青鸟 天 桥
19394 19394
217 600663 陆 家 嘴
3400 3400
218 600664 哈 药 集 团
82800 82800
219 600668 尖峰 集 团
28900 28900
220 600677 航 天 中 汇
34000 34000
221 600686 厦门 汽车
102000 102000
222 600688 上 海 石化
2393195 2393195
223 600710 常 林 股份 35996
35996
224 600718 东 软 股份 71400 101171 172571
225 600722 沧 州 化 工
23000 23000
226 600723 西 单商 场
37100 37100
227 600727 鲁 北 化 工
3300 3300
228 600739 辽宁 成 大 56112
56112
229 600741 巴 士 股份
159700 159700
230 600742 一 汽 四 环 75500 36100 111600
231 600744 华 银 电 力
57600 57600
232 600747 大 显 股份
35600 35600
233 600761 安 徽 合 力 9300
9300
234 600770 综 艺 股份
19700 19700
235 600776 东方 通 信
23529 23529
236 600778 友 好 集 团
29800 29800
237 600782 新 华 股份 12300
12300
238 600789 鲁 抗 医药
29000 29000
239 600795 国 电电 力
244814 244814
240 600798 宁 波 海 运
28100 28100
42
241 600805 悦 达投资
60400 60400
242 600811 东方 集 团
88012 88012
243 600821 津 劝 业
3100 3100
244 600825 华联 超 市 150900
150900
245 600826 兰 生 股份 21985
21985
246 600827 友谊 股份
152000 152000
247 600839 四 川 长 虹
289080 289080
248 600854 春兰 股份
39497 39497
249 600861 北京城 乡
33200 33200
250 600862 ST 纵 横 21300
21300
251 600868 梅 雁 股份
166700 166700
252 600871 仪 征 化 纤
4300 4300
253 600872 中 炬 高 新
49700 49700
254 600881 亚 泰 集 团
560000 560000
255 600890 长 春 长 铃
38176 38176
256 600895 张 江 高 科
275000 275000
257 600896 中 海海 盛
31053 31053
