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融通汇财宝货币市场基金 
2022年中期报告 



 
2022年 6月 30日






 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：融通基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
送出日期：2022年 8月 26日 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 2页 共 55页



§1 重要提示及目录



1.1 重要提示



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。 



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通汇财宝货币市场基金（以下简称“本基金”）
基金合同规定，于 2022年 8月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 1月 1日起至 6月 30日止。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 3页 共 55页



1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 
1.1 重要提示 .................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................ 3 
§2 基金简介 .....................................................................5 
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 
3.3 其他指标 .................................................................... 9 
§4 管理人报告 ...................................................................9 
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 
§5 托管人报告 .................................................................. 14 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14 
6.1 资产负债表 ................................................................. 14 
6.2 利润表 ..................................................................... 16 
6.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................... 17 
6.4 报表附注 ................................................................... 19 
§7 投资组合报告 ................................................................ 45 
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 45 
7.2 债券回购融资情况 ........................................................... 45 
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................... 46 
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................... 46 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46 
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ... 47 
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ............... 47 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 4页 共 55页



7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细 ........................................................................... 47 
7.9 投资组合报告附注 ........................................................... 47 
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 48 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48 
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ....................................... 48 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49 
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49 
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 49 
§10 重大事件揭示 ............................................................... 49 
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 49 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 50 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50 
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50 
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................ 52 
10.9 其他重大事件 .............................................................. 52 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 53 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 53 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 54 
§12 备查文件目录 ............................................................... 54 
12.1 备查文件目录 .............................................................. 54 
12.2 存放地点 .................................................................. 54 
12.3 查阅方式 .................................................................. 55 



 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 5页 共 55页



§2 基金简介



2.1 基金基本情况 
基金名称


融通汇财宝货币市场基金



基金简称


融通汇财宝货币



基金主代码


161622 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2016年 1月 18日 
基金管理人


融通基金管理有限公司 
基金托管人


中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额


6,542,630,445.92份 
基金合同存续期


不定期 
下属分级基金的基金简称


融通汇财宝货币 A


融通汇财宝货币 B


融通汇财宝货币 E



下属分级基金的交易代码


161622


161623


004399



报告期末下属分级基金的份额
总额



593,590,302.64份


4,924,242,919.35份


1,024,797,223.93份



2.2 基金产品说明



投资目标


在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力争
获取高于业绩比较基准的投资收益。 
投资策略


本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净
值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的具体投资策略包
括利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略
和其他金融工具投资策略。 
业绩比较基准


活期存款利率（税后）。 
风险收益特征


本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风
险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 
2.3


基金管理人和基金托管人



项目


基金管理人


基金托管人



名称


融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 
信息披露
负责人



姓名


涂卫东 郭明 
联系电话


（0755）26948666 （010）66105799 
电子邮箱


service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 
客户服务电话


400-883-8088、（0755）26948088 95588 
传真


（0755）26935005 （010）66105798 
注册地址


深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14
层 
北京市西城区复兴门内大街 55
号 
办公地址


深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14、15层 
北京市西城区复兴门内大街 55
号 
邮政编码


518053 100140 
法定代表人


张威 陈四清 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称


上海证券报 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 6页 共 55页



登载基金中期报告正文的管理人互联网网址


http://www.rtfund.com 
基金中期报告备置地点


基金管理人处、基金托管人处 
2.5 其他相关资料



项目


名称


办公地址



注册登记机构


融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层 
§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元



3.1.1 期间数据和指标



报告期(2022年 1月 1日-2022年 6月 30日)



融通汇财宝货币 A


融通汇财宝货币 B


融通汇财宝货币 E



本期已实现收益


6,592,335.32 93,364,485.67 5,190,348.41 
本期利润


6,592,335.32


93,364,485.67


5,190,348.41



本期净值收益率


0.9463%


1.0567%


1.0318%



3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2022年 6月 30日)



期末基金资产净值


593,590,302.64


4,924,242,919.35


1,024,797,223.93



期末基金份额净值


1.0000


1.0000


1.0000



3.1.3 累计期末指标


报告期末(2022年 6月 30日)



累计净值收益率


18.8667%


20.6733%


16.7675%



注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 



2、自本基金合同生效日起至 2016年 9月 18日，利润分配方式为“每日分配收益，按月结转
份额”；自 2016年 9月 19日至今，利润分配方式为“每日分配收益，按日结转份额”。 



3、本基金于 2017年 3月 13日增加 E类份额，本基金 E类份额的统计区间为 2017年 3月 14
日至本报告期末。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



融通汇财宝货币 A 
阶段



份额净值
收益率①



份额净值
收益率标
准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基准收
益率标准差④



①－③


②－④



过去一个月 0.1403%


0.0021%


0.0288%


0.0000%


0.1115%


0.0021%



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 7页 共 55页



过去三个月 0.4331%


0.0015%


0.0873%


0.0000%


0.3458%


0.0015%



过去六个月 0.9463%


0.0013%


0.1736%


0.0000%


0.7727%


0.0013%



过去一年 2.0120%


0.0014%


0.3500%


0.0000%


1.6620%


0.0014%



过去三年 6.7946%


0.0012%


1.0500%


0.0000%


5.7446%


0.0012%



自基金合同
生效起至今 
18.8667%


0.0023%


2.2573%


0.0000%



16.6094
%



0.0023%



融通汇财宝货币 B 
阶段



份额净值
收益率①



份额净值
收益率标
准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去一个月 0.1584%


0.0021%


0.0288%


0.0000%


0.1296%


0.0021%



过去三个月 0.4883%


0.0015%


0.0873%


0.0000%


0.4010%


0.0015%



过去六个月 1.0567%


0.0013%


0.1736%


0.0000%


0.8831%


0.0013%



过去一年 2.2368%


0.0014%


0.3500%


0.0000%


1.8868%


0.0014%



过去三年 7.5020%


0.0012%


1.0500%


0.0000%


6.4520%


0.0012%



自基金合同
生效起至今 
20.6733%


0.0023%


2.2573%


0.0000%


18.4160%


0.0023%



融通汇财宝货币 E 
阶段



份额净值
收益率①



份额净值
收益率标
准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去一个月 0.1543%


0.0021%


0.0288%


0.0000%


0.1255%


0.0021%



过去三个月 0.4758%


0.0015%


0.0873%


0.0000%


0.3885%


0.0015%



过去六个月 1.0318%


0.0013%


0.1736%


0.0000%


0.8582%


0.0013%



过去一年 2.1856%


0.0014%


0.3500%


0.0000%


1.8356%


0.0014%



过去三年 7.3408%


0.0012%


1.0500%


0.0000%


6.2908%


0.0012%



自基金合同
生效起至今 
16.7675%


0.0023%


1.8545%


0.0000%


14.9130%


0.0023%



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 8页 共 55页



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较



 
 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 9页 共 55页



 
注：本基金于 2017年 3月 13日增设 E类份额，该类份额首次确认日为 2017年 3月 14日，
故该类份额的统计期间为 2017年 3月 14日至本报告期末。



3.3 其他指标



无。



§4 管理人报告



4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验



融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，
于 2001年 5月 22日成立，公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：诚
通证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。 
截至 2022年 6月 30日，公司共管理 80只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融通债
券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金、融通行业景气证券
投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动力
先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券投
资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业板
指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券
型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基
金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基
金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 10页 共 55页



融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新
机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币
市场基金、融通中国风 1号灵活配置混合型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通
增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资
基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配
置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债
债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通
通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资
基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通
逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红
利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投
资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通研
究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合
型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级混合型证券投资基金、融通量化多策
略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增
润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯债债券型证券投资基金、融通产业趋
势股票型证券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、
融通创业板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒 63个月定期开放债券型证券投资基金、融
通产业趋势臻选股票型证券投资基金、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）、
融通产业趋势精选 2年封闭运作混合型证券投资基金、融通价值趋势混合型证券投资基金、融通
多元收益一年持有期混合型证券投资基金、融通创新动力混合型证券投资基金、融通稳健增长一
年持有期混合型证券投资基金、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金、融通鑫新成
长混合型证券投资基金、融通稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金、融通稳信增益 6个月
持有期混合型证券投资基金、融通先进制造混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、融
通深证 100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此
外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介



姓
名



职务



任本基金的基金经理（助
理）期限



证
券
说明



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 11页 共 55页



任职日期


离任日期



从
业
年
限



黄
浩
荣 
本 基
金 的
基 金
经理 
2017/7/28 - 8 
黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，8年证券、基
金行业从业经历，具有基金从业资格。2014 年 6
月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部
固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金
基金经理、融通通和债券型证券投资基金基金经
理、融通通弘债券型证券投资基金基金经理、融
通通祺债券型证券投资基金基金经理、融通通宸
债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型
证券投资基金(LOF)基金经理、融通通源短融债券
型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券
投资基金基金经理、融通通玺债券型证券投资基
金基金经理、融通通穗债券型证券投资基金基金
经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基
金经理、融通通昊定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理、融通增利债券型证券投资基金
基金经理、融通通远三个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理，现任融通汇财宝货币市场基
金基金经理、融通易支付货币市场证券投资基金
基金经理、融通现金宝货币市场基金基金经理、
融通通慧混合型证券投资基金基金经理、融通通
昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理、融通新消费灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理、融通通益混合型证券投资基金基
金经理、融通通安债券型证券投资基金基金经理。 
时
慕
蓉 
本 基
金 的
基 金
经理 
2022/1/4 - 8 
时慕蓉女士，金融学硕士，8年证券、基金行业从
业经历，具有基金从业资格。2014年 1月加入融
通基金管理有限公司，先后担任股票交易员、债
券交易员、投资经理等职务，现任融通易支付货
币市场证券投资基金基金经理、融通汇财宝货币
市场基金基金经理、融通现金宝货币市场基金基
金经理。 
刘
明 
本基
金的
基金
经理 
2018/11/20 2022/1/4 10 
刘明先生，北京大学经济学硕士，10年证券、基
金行业从业经历，具有基金从业资格。2012年 8
月至 2017年 7月就职于中国建设银行总行金融市
场部，从事债券投资交易工作。2017年 7月加入
融通基金管理有限公司，曾任专户投资经理、融
通现金宝货币市场基金基金经理、融通易支付货
币市场证券投资基金基金经理、融通汇财宝货币
市场基金基金经理，现任融通新机遇灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、融通通和债券型证
券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 12页 共 55页



基金基金经理、融通通裕定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。 
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关的工作时间为计算标准。



4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
无。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况



本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 



本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 



报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明



本基金报告期内未发生异常交易。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析



上半年初稳增长政策力度加大，在去年财政后置及年初重大项目开工提前背景下，基建投资
提速明显，制造业投资也在加速改善，经济呈现底部改善特征，1-2 月经济数据超预期。但在内
外部一系列不可抗力因素影响下，中国经济在二季度面临较大压力。从外部看，在俄乌冲突和美
联储开启加息周期下，全球经济增速预期下行，能源价格带来持续的高通胀环境，另一方面，国
内疫情反复，特别是 3 月以来持续高发，长三角多地区域生产停摆，供应链问题突出。6 月疫情
基本得到控制,政策重心从防疫逐渐回归到稳增长，在一系列促进工业经济平稳增长等政策措施的
大力支持下，企业生产经营活动积极复苏，6 月制造业 PMI 反弹至 50.2%，重返扩张区间。但地
产销售和房价下跌的负反馈局面仍在延续，地产投资持续弱势，地产链条信用派生仍未见到明显
改善。加大财政刺激力度、进一步放松地产政策、刺激消费增长仍是稳定经济的重要抓手。 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 13页 共 55页



央行在上半年配合稳增长需要，继续维持宽松的货币政策， 1月 OMO与 MLF政策利率均调降
10bp，二季度以来货币政策操作上更为灵活，银行间回购利率持续大幅偏离公开市场政策利率，
银行间流动性极为充裕，货币市场利率全期限大幅下行，1Y 期限 NCD 期限则从 2.6%下行至 2.3%
左右水平。组合在期间内，以高等级存单、存款作为资产配置重点，适当加大杠杆水平提升套息
收益，整体剩余期限水平有所提升。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现



本报告期融通汇财宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.9463%，本报告期融通汇财宝货币 B
的基金份额净值收益率为 1.0567%，本报告期融通汇财宝货币 E 的基金份额净值收益率为
1.0318%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



展望下半年，在长短期因素、内外部环境共同作用下，我国经济面临较大下行压力，稳增长、
保就业仍是经济重要目标，预计积极的财政政策和宽松的货币政策基调不会改变。基建集中发力、
消费持续反弹、地产链条企稳将是下半年经济重要着力点。本组合将持续关注市场变化，把握好
关键时点资产的配置机会，适时调整组合剩余期限及配置比例，保持灵活流动性。 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明



报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 



估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。 



截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 14页 共 55页



4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明



本基金的利润分配方式为每日分配收益，按日结转份额。结转时按 1.00元面值自动转为基金
份额，若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明



本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。



§5 托管人报告



5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币
市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明



本报告期内，本基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通汇财宝货币市场基金的投资
运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循
《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见



本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022年中期报告中财务指标、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 
§6 半年度财务会计报告（未经审计）



6.1 资产负债表 
会计主体：融通汇财宝货币市场基金 
报告截止日：2022年 6月 30日 
单位：人民币元



资 产


附注号



本期末



2022年 6月 30日 
上年度末



2021年 12月 31日



资 产：








 
银行存款


6.4.7.1


554,967,978.79 1,404,149,791.43 
结算备付金





 124,582.15 1,093,871.83 
存出保证金





 8,136.41 24,008.00 
交易性金融资产


6.4.7.2


4,734,060,318.82 6,754,321,480.56 
其中：股票投资





 - - 
基金投资





 - - 
债券投资





 4,734,060,318.82 6,754,321,480.56 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 15页 共 55页



资产支持证券投资





 - - 
贵金属投资





 - - 
其他投资





 - - 
衍生金融资产


6.4.7.3


- - 
买入返售金融资产


6.4.7.4


2,158,388,486.37 2,414,004,661.00 
债权投资


6.4.7.5


- - 
其中：债券投资





 - - 
资产支持证券投资





 - - 
其他投资





 - - 
其他债权投资


6.4.7.6


- - 
其他权益工具投资


6.4.7.7


- - 
应收清算款





 - - 
应收股利





 - - 
应收申购款





 809,614.78 30,500,049.37 
递延所得税资产





 - - 
其他资产


6.4.7.8


- 37,195,287.59 
资产总计





 7,448,359,117.32 10,641,289,149.78 
负债和净资产


附注号



本期末



2022年 6月 30日 
上年度末



2021年 12月 31日



负 债：





 




短期借款





 - - 
交易性金融负债





 - - 
衍生金融负债


6.4.7.3


- - 
卖出回购金融资产款





 902,748,378.91 625,848,623.77 
应付清算款





 - 3,072,804.44 
应付赎回款





 - - 
应付管理人报酬





 1,500,766.18 1,990,280.31 
应付托管费





 375,191.58 497,570.07 
应付销售服务费





 152,586.50 171,004.44 
应付投资顾问费


 - - 
应交税费





 128,393.30 103,646.07 
应付利润





 499,421.76 755,564.91 
递延所得税负债





 - - 
其他负债


6.4.7.9


323,933.17 714,333.82 
负债合计





 905,728,671.40 633,153,827.83 
净资产：





 




实收基金


6.4.7.10


6,542,630,445.92 10,008,135,321.95 
其他综合收益


6.4.7.11


- - 
未分配利润


6.4.7.12


- - 
净资产合计





 6,542,630,445.92 10,008,135,321.95 
负债和净资产总计





 7,448,359,117.32 10,641,289,149.78 
注：报告截止日 2022年 6月 30日,基金份额总额 6,542,630,445.92份，其中融通汇财宝货
币 A基金份额总额 593,590,302.64份，基金份额净值 1.0000元。融通汇财宝货币 B基金份额总
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 16页 共 55页



额 4,924,242,919.35 份，基金份额净值 1.0000 元。融通汇财宝货币 E 基金份额总额
1,024,797,223.93份，基金份额净值 1.0000元。 
6.2 利润表



会计主体：融通汇财宝货币市场基金 
本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
单位：人民币元



项 目


附注号



本期



2022年 1月 1日至 
2022年 6月 30日



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 
2021年 6月 30日



一、营业总收入





 122,304,466.81 278,570,277.40 
1.利息收入





 61,511,866.13 278,504,498.20 
其中：存款利息收入


6.4.7.13


20,322,850.19 43,158,648.89 
债券利息收入





 - 143,503,069.24 
资产支持证券利息收入





 - 1,780,031.46 
买入返售金融资产收入





 41,189,015.94 90,062,748.61 
证券出借利息收入





 - - 
其他利息收入





 - - 
2.投资收益（损失以“-”填列）





 60,792,600.68 65,779.20 
其中：股票投资收益


6.4.7.14


- - 
基金投资收益



 
- - 
债券投资收益


6.4.7.15


60,792,600.68 65,779.20 
资产支持证券投资收益


6.4.7.16


- - 
贵金属投资收益


6.4.7.17


- - 
衍生工具收益


6.4.7.18


- - 
股利收益


6.4.7.19


- - 
以摊余成本计量的金融资产终
止确认产生的收益


 
- - 
其他投资收益



 
- - 
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）



6.4.7.20


- - 
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）





 -


-



5.其他收入（损失以“-”号填列）


6.4.7.21


- - 
减：二、营业总支出





 17,157,297.41 33,962,679.85 
1．管理人报酬


6.4.10.2.1


9,983,826.29 20,073,777.68 
2．托管费


6.4.10.2.2


2,495,956.66 5,018,444.48 
3．销售服务费


6.4.10.2.3


888,990.94 1,088,324.43 
4．投资顾问费


6.4.10.2.1.1


- - 
5．利息支出





 3,538,741.58 7,478,084.98 
其中：卖出回购金融资产支出





 3,538,741.58 7,478,084.98 
6．信用减值损失


6.4.7.22


- - 
7．税金及附加



 
61,051.38 107,000.85 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 17页 共 55页



8．其他费用


6.4.7.23


188,730.56 197,047.43 
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）






 105,147,169.40 244,607,597.55 
减：所得税费用





 - - 
四、净利润（净亏损以“-”号填列）





 105,147,169.40 244,607,597.55 
五、其他综合收益的税后净额





 - - 
六、综合收益总额





 105,147,169.40 244,607,597.55 
6.3 净资产（基金净值）变动表



会计主体：融通汇财宝货币市场基金 
本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
实收基金



其他综
合收益



未分配利润


净资产合计



一、上期期末净资产
（基金净值）



10,008,135,321.95 - - 10,008,135,321.95 
加：会计政策变更


- - - - 
前期差错更正


- - - - 






其他


- - - - 
二、本期期初净资产
（基金净值）



10,008,135,321.95 - - 10,008,135,321.95 
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填
列）



-3,465,504,876.03 - - -3,465,504,876.03 
（一）、综合收益总
额



- - 105,147,169.40 105,147,169.40 
（二）、本期基金份
额交易产生的基金
净值变动数



（净值减少以“-”
号填列）



-3,465,504,876.03 - - -3,465,504,876.03 
其中：1.基金申购款


11,943,172,228.96 - - 11,943,172,228.96 
2.基金赎回
款



-15,408,677,104.99 - - -15,408,677,104.99 
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的基金净值
变动（净值减少以
“-”号填列）



- - -105,147,169.40 -105,147,169.40 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 18页 共 55页



（四）、其他综合收
益结转留存收益



- - - - 
四、本期期末净资产
（基金净值）



6,542,630,445.92 - - 6,542,630,445.92 
项目



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
实收基金



其他综
合收益



未分配利润


净资产合计



一、上期期末净资产
（基金净值）



18,813,858,674.71 - - 18,813,858,674.71 
加：会计政策变更


- - - - 
前期差错更正


- - - - 






其他


- - - - 
二、本期期初净资产
（基金净值）



18,813,858,674.71 - - 18,813,858,674.71 
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填
列）



-4,006,909,594.59 - - -4,006,909,594.59 
（一）、综合收益总
额



- - 244,607,597.55 244,607,597.55 
（二）、本期基金份
额交易产生的基金
净值变动数



（净值减少以“-”
号填列）



-4,006,909,594.59 - - -4,006,909,594.59 
其中：1.基金申购款


29,771,620,205.77 - - 29,771,620,205.77 
2.基金赎回
款



-33,778,529,800.36 - - -33,778,529,800.36 
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的基金净值
变动（净值减少以
“-”号填列）



- - -244,607,597.55 -244,607,597.55 
（四）、其他综合收
益结转留存收益



- - - - 
四、本期期末净资产
（基金净值）



14,806,949,080.12 - - 14,806,949,080.12 
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：



张帆


颜锡廉


刘美丽



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 19页 共 55页



基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



6.4 报表附注



6.4.1 基金基本情况



融通汇财宝货币市场基金(以下简称“本基金”)是由融通七天理财债券型证券投资基金转型
而来。根据基金管理人于 2015年 12月 16日发布的《融通基金管理有限公司关于以通讯方式召开
融通七天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》，基金份额持有人大会于
2015年 12月 14日表决通过了《关于融通七天理财债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的
议案》，上述文件已报中国证监会进行变更注册。根据决议，融通七天理财债券型证券投资基金调
整基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同
等，基金名称相应变更为“融通汇财宝货币市场基金”。自 2016年 1月 18日起，《融通汇财宝货
币市场基金基金合同》生效，《融通七天理财债券型证券投资基金》同日起失效。本基金为契约型
开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。 



本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提
销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别，即 A 类基金份额、B 类基金份额。根据《关于融
通汇财宝货币市场基金增设 E 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》，本基金自 2017 年 3
月 13日起增设 E类基金份额，E类基金份额通过基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回
等业务。A类、B类和 E类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化
收益率。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认购、申购、赎
回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。基金份额的升级和降级仅针对 A
类基金份额和 B类份额，E类基金份额不参与基金份额的升级和降级。 



在基金存续期内，若 A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500万
份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 A类基金份额升级为 B类基金份额，
并于升级当日适用 B类基金份额的相关费率；若 B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金
份额低于 500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B类基金份额降级为
A类基金份额，并于降级当日适用 A类基金份额的相关费率。 



根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通汇财宝货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括：现金，期限在 1年以内(含 1年)的银行存
款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企
业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 20页 共 55页



币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。



6.4.2 会计报表的编制基础



本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 融通汇财宝货币市场基金基
金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 



本财务报表以持续经营为基础编制。



6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明



本基金 2022 年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022
年 6月 30日的财务状况以及 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日的经营成果和净资产变动情况
等有关信息。 
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 
本报告期所采用的会计政策除以下会计政策与最近一期年度报告不一致外，其余会计政策、
会计估计与最近一期年度报告相一致。 
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类



新金融工具准则



金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 
(1)金融资产 
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 
债务工具 
本基金持有的金融资产主要为债务工具，是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，
分别采用以下两种方式进行计量： 
以摊余成本计量： 
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 21页 共 55页



成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流
量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融
资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益： 
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持
证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
(2)金融负债 
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
等。 
原金融工具准则(截至 2021年 12月 31日前适用的原金融工具准则) 
本基金于 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 
(1)金融资产的分类 
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。 
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 
(2)金融负债的分类 
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
新金融工具准则



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 22页 共 55页



金融资产或金融负债在初始确认时，以公允价值计量。对于取得债券投资或资产支持证券投
资支付的价款中包含的债券或资产支持证券投资起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为
应计利息，包含在债券投资或资产支持证券投资的账面价值中。应收款项和其他金融负债的相关
交易费用计入初始确认金额。 
债券投资和资产支持证券投资按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率每
日计提应计利息，同时在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子
价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生
重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额，确认预期信用损失。 
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12个月内的预期
信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。 
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。 
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际
利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实际利率计算利息收入。 
对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用
损失计量损失准备。 
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 23页 共 55页



金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
原金融工具准则(截至 2021年 12月 31日前适用的原金融工具准则) 
本基金于 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买
日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其
剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资
产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 
新金融工具准则



债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间
的差额确认为投资收益。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 
原金融工具准则(截至 2021年 12月 31日前适用的原金融工具准则) 
本基金于 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 24页 共 55页



继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间
的差额确认为投资收益。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1 会计政策变更的说明



财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》及《企业会计准则第
37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020年 12月 30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022年颁布了修订
后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已
采用上述准则及通知编制本基金 2022年中期财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： 
(a)金融工具 
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于 2021年 12月 31
日及 2022年 1月 1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 
于 2022年 1月 1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下： 
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入
返售金融资产、应收利息和应收申购款，金额分别为 1,404,149,791.43 元、1,093,871.83 元、
24,008.00 元、2,414,004,661.00 元、37,195,287.59 元和 30,500,049.37 元。新金融工具准则
下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他
资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 1,410,671,262.83 元、1,094,364.03 元、24,018.80
元、2,414,703,732.16元、0.00元和 30,500,049.37元。 
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资
产，金额为 6,754,321,480.56元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 25页 共 55页



的金融资产为交易性金融资产，金额为 6,784,295,722.59元。 
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应
付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付利润、应付交易费用和应付利息，金额分别
为 625,848,623.77 元、3,072,804.44 元、1,990,280.31 元、497,570.07 元、171,004.44 元、
755,564.91元、270,534.46元和 154,499.36元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债
为卖出回购金融资产款、应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付利
润、其他负债-应付交易费用和其他负债-应付利息，金额分别为 626,003,123.13元、3,072,804.44
元、1,990,280.31 元、497,570.07 元、171,004.44 元、755,564.91 元、270,534.46 元和 0.00
元。 
于 2021年 12月 31日，本基金“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性
金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额（若有）
均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022年 1月 1日，本基金根据新金融工具准则
下的计量类别，将上述应计利息（若有）分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证
金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，
无期初留存收益影响。 
(b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》 
根据中国证监会于 2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披
露 ，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 
6.4.5.2 会计估计变更的说明



本基金本报告期未发生会计估计变更。 
6.4.5.3 差错更正的说明



本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。



6.4.6 税项



 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 26页 共 55页



问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：



(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。



对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。



(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。 
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。 
6.4.7 重要财务报表项目的说明



6.4.7.1 银行存款



单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日 
活期存款


9,787,957.89 
等于：本金


9,787,666.30 



 加：应计利息


291.59 



 减：坏账准备


- 
定期存款


545,180,020.90 
等于：本金


540,000,000.00 



 加：应计利息


5,180,020.90 



 减：坏账准备


- 
其中：存款期限 1个月以内


- 



 存款期限 1-3个月


- 



 存款期限 3个月以上


545,180,020.90 
其他存款


- 
等于：本金


- 



 加：应计利息


- 



 减：坏账准备


- 
合计


554,967,978.79 
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 27页 共 55页



6.4.7.2 交易性金融资产



单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日 
按实际利率计算的账
面价值



影子定价


偏离金额


偏离度（%）



债
券



交易所市场


21,072,628.19 21,057,914.71


-14,713.48


-0.0002 
银行间市场


4,712,987,690.63 4,716,817,226.01


3,829,535.38


0.0585



合计


4,734,060,318.82 4,737,875,140.72 3,814,821.90 0.0583



资产支持证券


-


-


-


-



合计


4,734,060,318.82


4,737,875,140.72


3,814,821.90


0.0583



注：1、偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值； 



2、偏离度＝偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。



6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 
无。



6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 
无。 
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 
无。 
6.4.7.4 买入返售金融资产



6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额



单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日 
账面余额


其中：买断式逆回购



交易所市场


- - 
银行间市场


2,158,388,486.37 - 
合计


2,158,388,486.37 - 
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券



无。



6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 
无。 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 28页 共 55页



6.4.7.5 债权投资



6.4.7.5.1 债权投资情况



无。



6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况



无。 
6.4.7.6 其他债权投资



6.4.7.6.1 其他债权投资情况



无。



6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况



无。



6.4.7.7 其他权益工具投资



6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况



无。



6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况



无。 
6.4.7.8 其他资产



无。



6.4.7.9 其他负债



单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日



应付券商交易单元保证金


- 
应付赎回费


- 
应付证券出借违约金


- 
应付交易费用


175,782.64 
其中：交易所市场


- 
银行间市场


175,782.64 
应付利息


- 
预提费用 148,150.53 
合计


323,933.17 
6.4.7.10 实收基金



金额单位：人民币元



融通汇财宝货币 A 
项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 29页 共 55页



基金份额（份）


账面金额



上年度末 859,198,310.60


859,198,310.60 
本期申购


384,611,370.39


384,611,370.39



本期赎回（以“-”号填列）


-650,219,378.35


-650,219,378.35



基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


593,590,302.64


593,590,302.64



融通汇财宝货币 B 
项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 8,874,445,535.34


8,874,445,535.34 
本期申购


10,510,283,401.66


10,510,283,401.66



本期赎回（以“-”号填列）


-14,460,486,017.65


-14,460,486,017.65



基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


4,924,242,919.35


4,924,242,919.35



融通汇财宝货币 E 
项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 274,491,476.01


274,491,476.01 
本期申购


1,048,277,456.91


1,048,277,456.91



本期赎回（以“-”号填列）


-297,971,708.99


-297,971,708.99



基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


1,024,797,223.93


1,024,797,223.93



注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。



6.4.7.11 其他综合收益 
无。



6.4.7.12 未分配利润



单位：人民币元



融通汇财宝货币 A 
项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



本期期初 - - - 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 30页 共 55页



本期利润


6,592,335.32 - 6,592,335.32



本期基金份额交易产
生的变动数



- - - 
其中：基金申购款


- - - 
基金赎回款


- - - 
本期已分配利润


-6,592,335.32 - -6,592,335.32 
本期末


- - -



融通汇财宝货币 B 
项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



本期期初 - - - 
本期利润


93,364,485.67 - 93,364,485.67



本期基金份额交易产
生的变动数



- - - 
其中：基金申购款


- - - 
基金赎回款


- - - 
本期已分配利润


-93,364,485.67 - -93,364,485.67 
本期末


- - -



融通汇财宝货币 E 
项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



本期期初 - - - 
本期利润


5,190,348.41 - 5,190,348.41



本期基金份额交易产
生的变动数



- - - 
其中：基金申购款


- - - 
基金赎回款


- - - 
本期已分配利润


-5,190,348.41 - -5,190,348.41 
本期末


- - -



6.4.7.13 存款利息收入



单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



活期存款利息收入


12,609.31 
定期存款利息收入


20,308,770.90 
其他存款利息收入


- 
结算备付金利息收入


1,361.28 
其他


108.70 
合计


20,322,850.19 
6.4.7.14 股票投资收益



无。



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 31页 共 55页



6.4.7.15 债券投资收益



6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成



单位：人民币元



项目



本期



2022年1月1日至2022年6月30日 
债券投资收益——利息收入


60,297,680.75 
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入


494,919.93 
债券投资收益——赎回差价收入


- 
债券投资收益——申购差价收入


- 
合计


60,792,600.68 
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入



单位：人民币元



项目



本期



2022年1月1日至2022年6月30日 
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额


10,095,764,180.18 
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额


10,036,828,397.38 
减：应计利息总额


58,440,712.87 
减：交易费用


150.00 
买卖债券差价收入


494,919.93 
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入



无。



6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入



无。



6.4.7.16 资产支持证券投资收益 
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 
无。



6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 
无。



6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 
无。



6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 
无。



6.4.7.17 贵金属投资收益



6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成



无。



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 32页 共 55页



6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入



无。



6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入



无。



6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入



无。 
6.4.7.18 衍生工具收益



6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入



无。



6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益



无。



6.4.7.19 股利收益



无。



6.4.7.20 公允价值变动收益



无。



6.4.7.21 其他收入



无。



6.4.7.22 信用减值损失



无。



6.4.7.23 其他费用



单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
审计费用


79,343.16 
信息披露费


59,507.37 
证券出借违约金


- 
银行费用 31,689.69 
账户维护费 17,680.00 
其他 510.34 
合计


188,730.56 
6.4.7.24 分部报告 
无。 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 33页 共 55页



6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明



6.4.8.1 或有事项



截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 
6.4.8.2 资产负债表日后事项



截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况



2022 年 4 月 13 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更
的公告》，中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 24日依法核准了中国诚通控股集团有限公司成
为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完成后，本
基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变，本基金管理人实际控制人变更为中国
诚通控股集团有限公司。2022年 6月 2日，本基金管理人控股股东的公司名称由“新时代证券股
份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方



关联方名称


与本基金的关系



融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”) 
基金托管人、基金销售机构 
深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司 
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易



6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易



6.4.10.1.1 股票交易



无。 
6.4.10.1.2 债券交易



无。 
6.4.10.1.3 债券回购交易



无。 
6.4.10.1.4 权证交易



无。 
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金



无。



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 34页 共 55页



6.4.10.2 关联方报酬



6.4.10.2.1 基金管理费






单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 
2022年 6月 30日



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 
2021年 6月 30日



当期发生的基金应支付的管理费


9,983,826.29 20,073,777.68 
其中：支付销售机构的客户维护费


397,206.62


963,355.25



注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 



日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 



2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 
6.4.10.2.2 基金托管费



单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 
2022年 6月 30日



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 
2021年 6月 30日



当期发生的基金应支付的托管费


2,495,956.66 5,018,444.48 
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 
6.4.10.2.3 销售服务费



单位：人民币元



获得销售服务费的各
关联方名称



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



当期发生的基金应支付的销售服务费



融通汇财宝货币 A


融通汇财宝货币 B


融通汇财宝货币 E


合计



融通基金 680,402.41


-


116,438.01


796,840.42 
中国工商银行 59,293.41


-


-


59,293.41 
合计


739,695.82 - 116,438.01 856,133.83 
获得销售服务费的各
关联方名称



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日



当期发生的基金应支付的销售服务费



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 35页 共 55页



融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E 合计



融通基金 868,856.66 - 82,046.63 950,903.29 
中国工商银行 68,135.15 - - 68,135.15 
合计


936,991.81 - 82,046.63 1,019,038.44 
注：支付基金销售机构的 A 类基金份额、E 类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金
资产净值 0.22%、0.05%的年费率计提，B类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 



A/E类基金份额日销售服务费=前一日该类别基金资产净值×约定年费率/当年天数。



6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易



单位：人民币元 
本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
银行间市场交
易的各关联方
名称



债券交易金额


基金逆回购


基金正回购



基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息支出



中国工商银行 100,525,186.30 - - - - - 
上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
银行间市场交
易的各关联方
名称



债券交易金额


基金逆回购


基金正回购



基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息支出



中国工商银行 - - - - - - 
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况



6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况



份额单位：份



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 



 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E 
基金合同生效日（ 2016 年 1 月
18日）持有的基金份额



- - - 
报告期初持有的基金份额


- 47,965,980.39 - 
报告期间申购/买入总份额


- 518,421.10 - 
报告期间因拆分变动份额


- - - 
减：报告期间赎回/卖出总份额


- - - 
报告期末持有的基金份额


- 48,484,401.49 - 
报告期末持有的基金份额



占基金总份额比例



- 0.74% - 
项目



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 36页 共 55页






 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E 
基金合同生效日（ 2016 年 1 月
18日）持有的基金份额



- - - 
报告期初持有的基金份额


- 51,753,041.71 - 
报告期间申购/买入总份额


- 644,385.38 - 
报告期间因拆分变动份额


- - - 
减：报告期间赎回/卖出总份额


- - - 
报告期末持有的基金份额


- 52,397,427.09 - 
报告期末持有的基金份额



占基金总份额比例



- 0.35% - 
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投； 



2、基金管理人投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况



份额单位：份



融通汇财宝货币 B 
关联方名称



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年12月31日







 
持有的



基金份额



持有的基金份额



占基金总份额的比
例（%）



持有的



基金份额



持有的基金份额



占基金总份额的
比例（%）







 
深圳市融通资本管
理股份有限公司



174,725,990.84


2.67


200,725,828.04


2.01


 
 
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入






单位：人民币元



关联方名称



本期



2022年 1月 1日至 
2022年 6月 30日



上年度可比期间



2021年1月1日至 
2021年6月30日



期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入



中国工商银行


9,787,957.89


12,609.31


1,213,000.34


17,102.44



注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况



无。 
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明



无。 
6.4.11 利润分配情况



单位：人民币元



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 37页 共 55页



融通汇财宝货币 A



已按再投资形式转
实收基金



直接通过应付



赎回款转出金额



应付利润



本年变动



本期利润分配合计


备注



6,610,288.81 - -17,953.49 6,592,335.32 
 
融通汇财宝货币 B



已按再投资形式转
实收基金



直接通过应付



赎回款转出金额



应付利润



本年变动



本期利润分配合计


备注



93,659,753.18 - -295,267.51 93,364,485.67 
 
融通汇财宝货币 E



已按再投资形式转
实收基金



直接通过应付



赎回款转出金额



应付利润



本年变动



本期利润分配合计


备注



5,133,270.56 - 57,077.85 5,190,348.41 
 
注：本基金在本年度累计分配收益 105,147,169.4元，其中以红利再投资方式结转入实收基
金 105,403,312.55元，应付利润本年变动为-256,143.15元。



6.4.12 期末(2022年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券



6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券



无。



6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票



无。



6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券



6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购



截至本报告期末 2022年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 902,748,378.91元，是以如下债券作为抵押：



金额单位：人民币元



债券代码


债券名称


回购到期日



期末估
值单价



数量（张）


期末估值总额



012280725 22电网 SCP007 2022年 7月 1日 100.65 902,000 90,782,612.04 
190308 19进出 08 2022年 7月 1日 102.54 600,000 61,521,008.28 
200312 20进出 12 2022年 7月 1日 102.68 800,000 82,145,195.34 
210010 21附息国债 10 2022年 7月 1日 101.89 500,000 50,945,107.00 
210211 21国开 11 2022年 7月 1日 101.92 100,000 10,192,125.63 
210306 21进出 06 2022年 7月 1日 101.81 2,270,000 231,104,834.50 
210308 21进出 08 2022年 7月 1日 101.16 500,000 50,579,514.41 
210407 21农发 07 2022年 7月 1日 101.83 700,000 71,284,116.54 
2203672 22进出 672 2022年 7月 1日 99.89 1,000,000 99,893,375.78 
2203675 22进出 675 2022年 7月 1日 99.80 400,000 39,919,714.98 
2203676 22进出 676 2022年 7月 1日 99.77 1,000,000 99,771,533.07 
227705 22贴现国开 05 2022年 7月 1日 99.93 800,000 79,943,450.04 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 38页 共 55页



合计














9,572,000 968,082,587.61 
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购



无。



6.4.13 金融工具风险及管理



6.4.13.1 风险管理政策和组织架构



本基金为货币市场基金，主要投资于货币市场工具。本基金在日常经营活动中涉及的财务风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这
些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类
风险。 
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。 
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。 
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。 
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。 
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 39页 共 55页



理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。 
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情
况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和
建议，并报告法规和制度的执行情况。



6.4.13.2 信用风险



信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款和部分定期存款（若有）存放在本基金的托管人中国工商银行 ；其他定期存款（若有）存放
在具有存款资格的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。 
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用评级在 AA+级以下的债券，通
过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于主体信用评级低于 AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债
券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。 
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。



6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资



单位：人民币元



短期信用评级



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年 12月 31日



A-1


- 30,152,516.31 
A-1以下


- - 
未评级


2,968,756,577.64 1,319,989,374.38 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 40页 共 55页



合计


2,968,756,577.64 1,350,141,890.69 
注：1、未评级部分为政策性金融债、短期融资券、超短期融资券和国债。 



2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。



6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
无。



6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
单位：人民币元



短期信用评级



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年 12月 31日



A-1


- - 
A-1以下


- - 
未评级


1,430,137,193.26 4,845,399,810.36 
合计


1,430,137,193.26 4,845,399,810.36 
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资



单位：人民币元



长期信用评级



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年 12月 31日



AAA


88,499,803.19 95,830,129.46 
AAA以下


- - 
未评级


246,666,744.73 462,949,650.05 
合计


335,166,547.92 558,779,779.51 
注：1、未评级部分为政策性金融债。 
2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。



6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
无。



6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
无。



6.4.13.3 流动性风险



流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。 
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 41页 共 55页



赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的 20%。 
于 2022年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 902,748,378.91元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的
合约到期现金流量。 
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析



无。 
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析



本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、
高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有
人集中度变化予以实现。 



一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金净资
产的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日
内到期的其他金融工具占基金净资产的比例合计不得低于 30%。于 2022年 6月 30日，本基金投
资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占
基金净资产的比例合计不低于 30%，且本基金前 10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的
比例、投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期皆符合有关法规的要求。 



本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金净资产的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 42页 共 55页



金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债
券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 



本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金净资产的 10%。于 2022年 6月 30
日，本基金持有的流动性受限资产的估值未超过基金净资产的 10%。 



同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。



6.4.13.4 市场风险



市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。



6.4.13.4.1 利率风险



利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。



6.4.13.4.1.1 利率风险敞口



单位：人民币元



本期末



2022年 6月 30日



1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产
































 
银行存款 272,585,313.27 282,382,665.52 - - - - 554,967,978.79 
结算备付金 124,582.15 - - - - - 124,582.15 
存出保证金 8,136.41 - - - - - 8,136.41 
交易性金融资产 881,450,147.80 2,487,655,610.34 1,364,954,560.68 - - - 4,734,060,318.82 
买入返售金融资产 2,158,388,486.37 - - - - - 2,158,388,486.37 
应收申购款 - - - - - 809,614.78 809,614.78 
资产总计


3,312,556,666.00 2,770,038,275.86 1,364,954,560.68 - - 809,614.78 7,448,359,117.32 
负债
































 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 43页 共 55页



应付管理人报酬 - - - - - 1,500,766.18 1,500,766.18 
应付托管费 - - - - - 375,191.58 375,191.58 
卖出回购金融资产款 902,748,378.91 - - - - - 902,748,378.91 
应付销售服务费 - - - - - 152,586.50 152,586.50 
应付利润 - - - - - 499,421.76 499,421.76 
应交税费 - - - - - 128,393.30 128,393.30 
其他负债 - - - - - 323,933.17 323,933.17 
负债总计


902,748,378.91 - - - - 2,980,292.49 905,728,671.40 
利率敏感度缺口


2,409,808,287.09 2,770,038,275.86 1,364,954,560.68 - - -2,170,677.71 6,542,630,445.92 
上年度末



2021年 12月 31日



1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产






























 
银行存款 254,149,791.43 850,000,000.00 300,000,000.00 - - - 1,404,149,791.43 
结算备付金 1,093,871.83 - - - - - 1,093,871.83 
存出保证金 24,008.00 - - - - - 24,008.00 
交易性金融资产 2,480,314,063.77 2,434,665,521.31 1,839,341,895.48 - - - 6,754,321,480.56 
买入返售金融资产 2,414,004,661.00 - - - - - 2,414,004,661.00 
应收申购款 - - - - - 30,500,049.37 30,500,049.37 
其他资产 - - - - - 37,195,287.59 37,195,287.59 
资产总计


5,149,586,396.03


3,284,665,521.31


2,139,341,895.48


-


-


67,695,336.96


10,641,289,149.78



负债
































 
卖出回购金融资产 625,848,623.77 - - - - - 625,848,623.77 
应付证券清算款 - - - - - 3,072,804.44 3,072,804.44 
应付管理人报酬 - - - - - 1,990,280.31 1,990,280.31 
应付托管费 - - - - - 497,570.07 497,570.07 
应付销售服务费 - - - - - 171,004.44 171,004.44 
应交税费 - - - - - 103,646.07 103,646.07 
应付利润 - - - - - 755,564.91 755,564.91 
其他负债 - - - - - 714,333.82 714,333.82 
负债总计


625,848,623.77 - - -


-


7,305,204.06


633,153,827.83



利率敏感度缺口


4,523,737,772.26


3,284,665,521.31


2,139,341,895.48


-


-


60,390,132.90


10,008,135,321.95



注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。



6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析



假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 
 
相关风险变量的变动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 
（2022年 6月 30日） 
上年度末 
（2021年 12月 31日 ） 
分析 1.市场利率下降 25个基点 2,800,753.48 3,182,788.44



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 44页 共 55页



2.市场利率上升 25个基点 -2,795,433.14 -3,178,077.12



6.4.13.4.2 外汇风险



外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
6.4.13.4.3 其他价格风险



其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。 
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口



无。 
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析



无。 
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 
无。 
6.4.14 公允价值 
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值



单位：人民币元



公允价值计量结果所属的层次



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年 12月 31日



第一层次


- - 
第二层次


4,734,060,318.82 6,754,321,480.56 
第三层次


- - 
合计


4,734,060,318.82 6,754,321,480.56 
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 45页 共 55页



本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。 
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 
于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31
日：同)。 
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项



无。



§7 投资组合报告



7.1 期末基金资产组合情况



金额单位：人民币元



序号


项目


金额


占基金总资产的比例（%）



1


固定收益投资


4,734,060,318.82


63.56






 其中：债券


4,734,060,318.82


63.56






 资产支持证券


-


-



2


买入返售金融资产


2,158,388,486.37


28.98



 
其中：买断式回购的买入返售金融资产


-


-



3


银行存款和结算备付金合计


555,092,560.94


7.45



4


其他各项资产


817,751.19


0.01



5


合计


7,448,359,117.32


100.00



7.2 债券回购融资情况



金额单位：人民币元



序号


项目


占基金资产净值的比例（%）



1



报告期内债券回购融资余额


3.44 
其中：买断式回购融资


- 
序号


项目


金额


占基金资产净值的比例（%）



2



报告期末债券回购融资余额


902,748,378.91 13.80 
其中：买断式回购融资


- - 
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。 
 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明



无。



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 46页 共 55页



7.3 基金投资组合平均剩余期限



7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况



项目


天数



报告期末投资组合平均剩余期限


60 
报告期内投资组合平均剩余期限最高值


64 
报告期内投资组合平均剩余期限最低值


39 
 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明



无。



7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例



序
号



平均剩余期限



各期限资产占基金资
产净值的比例（%）



各期限负债占基金资
产净值的比例（%）



1


30天以内


50.46 13.80 



 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债


- - 
2


30天（含）—60天


22.83 - 



 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债


- - 
3


60天（含）—90天


18.46 - 



 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债


- - 
4


90天（含）—120天


0.76 - 



 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债


- - 
5


120天（含）—397天（含）


20.82 - 



 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债


- - 
合计


113.33 13.80 
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明



无。



7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合



金额单位：人民币元






序号


债券品种


按实际利率计算的账面价值


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


274,441,794.53 4.19 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


1,153,866,772.34 17.64 



 其中：政策性金融债


1,072,045,168.49 16.39 
4


企业债券


6,678,199.34 0.10 
5


企业短期融资券


1,869,838,541.58 28.58 
6


中期票据


- - 
7


同业存单


1,429,235,011.03 21.84 
8 其他


- - 
9 合计


4,734,060,318.82 72.36 
10 
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券



- - 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 47页 共 55页



7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细



金额单位：人民币元






序号


债券代码


债券名称


债券数量（张）



按实际利率计算的
账面价值（元）



占基金资产净
值比例（%）



1 210306 21进出 06 2,270,000 231,104,834.50 3.53 
2 210211 21国开 11 1,500,000 152,881,884.44 2.34 
3 012280951 22光大集团 SCP002 1,500,000 150,918,478.16 2.31 
4 012280725 22电网 SCP007 1,000,000 100,645,911.35 1.54 
5 012281025 22中粮 SCP001 1,000,000 100,524,961.95 1.54 
6 012281614 22东航 SCP008 1,000,000 100,338,041.29 1.53 
7 012281777 22华能集 SCP014 1,000,000 100,258,171.27 1.53 
8 012281666 22中石集 SCP004 1,000,000 100,180,131.63 1.53 
9 012281852 22苏交通 SCP010 1,000,000 100,167,580.39 1.53 
10 012281840 22国药控股 SCP002 1,000,000 100,160,646.37 1.53 
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离



项目


偏离情况



报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数


0 
报告期内偏离度的最高值


0.0588%



报告期内偏离度的最低值


0.0084%



报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0370%



报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明



无。 
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明



无。 
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细



无。 
7.9 投资组合报告附注



7.9.1 基金计价方法说明 
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形： 
1、本基金投资的前十名证券中的 21国开 11，其发行主体为国家开发银行。根据发布的相关
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 48页 共 55页



公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。 
2、本基金投资的前十名证券中的 21进出 06，其发行主体为中国进出口银行。根据发布的相
关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 
投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 
7.9.3 期末其他各项资产构成



单位：人民币元



序号


名称


金额



1


存出保证金


8,136.41 
2


应收清算款


- 
3


应收利息


- 
4


应收申购款


809,614.78 
5


其他应收款


-



6


待摊费用


- 
7 其他


- 
8 合计


817,751.19 
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分



无。 
§8 基金份额持有人信息



8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



份额级别



持有人
户数
（户）



户均持有的基金
份额



持有人结构



机构投资者


个人投资者



持有份额



占总份
额比例
（%）



持有份额



占总
份额
比例
（%）



融通汇财
宝货币 A 
38,139 15,563.87 21,458,907.43 3.62 572,131,395.21 96.38 
融通汇财
宝货币 B 
36 136,784,525.54 4,902,663,141.92 99.56 21,579,777.43 0.44 
融通汇财
宝货币 E 
26,069 39,310.95 802,567,581.95 78.31 222,229,641.98 21.69 
合计


64,244 101,840.33 5,726,689,631.30 87.53 815,940,814.62 12.47



8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况



序号


持有人类别


持有份额（份）


占总份额比例（%）



1 银行类机构 1,077,303,999.83 16.47



2 银行类机构 862,599,520.44 13.18



3 银行类机构 801,550,744.30 12.25



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 49页 共 55页



4 保险类机构 801,532,047.55 12.25



5 银行类机构 411,772,748.90 6.29



6 保险类机构 234,699,295.79 3.59



7 基金类机构 204,300,565.05 3.12



8 基金类机构 174,725,990.84 2.67



9 基金类机构 167,453,779.97 2.56



10 基金类机构 130,241,235.78 1.99



8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况



项目 份额级别


持有份额总数（份）


占基金总份额比例（%）



基金管理
人所有从
业人员持
有本基金 
融通汇财宝货币 A 2,484.42 0.00042



融通汇财宝货币 B - -



融通汇财宝货币 E 956,991.35 0.09338



合计


959,475.77 0.01466 
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况



项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金 
融通汇财宝货币 A 0 
融通汇财宝货币 B 0 
融通汇财宝货币 E 0 
合计 0 
本基金基金经理持有本开
放式基金 
融通汇财宝货币 A 0 
融通汇财宝货币 B 0 
融通汇财宝货币 E 0 
合计 0 
§9 开放式基金份额变动



单位：份



项目


融通汇财宝货币 A


融通汇财宝货币 B


融通汇财宝货币 E



基金合同生效日（2016年 1月
18日）基金份额总额



8,534,175.87 10,019,159.35 - 
本报告期期初基金份额总额


859,198,310.60 8,874,445,535.34 274,491,476.01 
本报告期基金总申购份额


384,611,370.39 10,510,283,401.66 1,048,277,456.91 
减：本报告期基金总赎回份额


650,219,378.35 14,460,486,017.65 297,971,708.99 
本报告期基金拆分变动份额


- - - 
本报告期期末基金份额总额


593,590,302.64


4,924,242,919.35


1,024,797,223.93



§10 重大事件揭示



10.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 50页 共 55页



10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动



10.2.1 基金管理人的重大人事变动 



2022年 5月 30日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，本基金管理人董事长由高峰变更为张威，上述变更事项经本基金管理人股东会 2022年第
一次临时会议、 第六届董事会第十九次临时会议审议并通过。 



10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 



本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。



10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼



本报告期，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变



本报告期内，本基金投资策略未发生改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况



本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本
基金合同生效日以来为本基金提供审计服务至今。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况



本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况



10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况



金额单位：人民币元



券商名称



交易单
元数量



股票交易


应支付该券商的佣金



备注



成交金额



占当期股票成交
总额的比例(%)



佣金



占当期佣金



总量的比例(%)



安信证券


2


-


-


-


-


-



长江证券


1


-


-


-


-


-



东北证券


1


-


-


-


-


-



东方财富


1


-


-


-


-


-



东兴证券


2


-


-


-


-


-



光大证券


1


-


-


-


-


-



国盛证券


1


-


-


-


-


-



海通证券


1


-


-


-


-


-



恒泰证券


1


-


-


-


-


-



华安证券


2


-


-


-


-


-



华金证券


1


-


-


-


-


-



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 51页 共 55页



华泰证券


1


-


-


-


-


-



华西证券


3


-


-


-


-


-



华鑫证券


1


-


-


-


-


-



开源证券


2


-


-


-


-


-



平安证券


2


-


-


-


-


-



申万宏源


2


-


-


-


-


-



天风证券


2


-


-


-


-


-



万联证券


2


-


-


-


-


-



西部证券


3


-


-


-


-


-



诚通证券


2


-


-


-


-


-



野村东方证券


1


-


-


-


-


-



浙商证券


2


-


-


-


-


-



中金公司


1


-


-


-


-


-



中泰证券


4


-


-


-


-


-



中信建投


1


-


-


-


-


-



中信证券


2


-


-


-


-


-



注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序： 
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： 



（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； 



（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 



（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 



（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 



（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 



（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 



2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：（1）券商服务评价；（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；（3）
上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；（4）签约。在获得批准后，按公司签
约程序代表公司与确定券商签约。 



3、本报告期内，新时代证券变更为诚通证券。 
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况



金额单位：人民币元



券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 52页 共 55页



成交金额



占当期债券



成交总额的
比例(%)



成交金额



占当期债券
回购成交总
额的比例(%)



成交金额



占当期权证



成交总额的
比例(%)



安信证券 - -


- -


- -



长江证券 - -


- -


- -



东北证券 - -


- -


- -



东方财富 - -


- -


- -



东兴证券 - -


- -


- -



光大证券 - -


- -


- -



国盛证券 - -


- -


- -



海通证券 - -


- -


- -



恒泰证券 - -


- -


- -



华安证券 - -


- -


- -



华金证券 - -


- -


- -



华泰证券 - -


- -


- -



华西证券 - -


- -


- -



华鑫证券 - -


- -


- -



开源证券 - -


- -


- -



平安证券 - -


- -


- -



申万宏源 - -


- -


- -



天风证券 - -


- -


- -



万联证券 - -


- -


- -



西部证券 - -


- -


- -



诚通证券 - -


- -


- -



野村东方证券 - -


- -


- -



浙商证券 - -


- -


- -



中金公司 - -


- -


- -



中泰证券 - -


- -


- -



中信建投 144,391,560.64 100.00


12,500,000.00 100.00


- -



中信证券 - -


- -


- -



10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况



本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。



10.9 其他重大事件



序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期



1 融通汇财宝货币市场基金基金经理变更公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 1月 4日 
2 
融通汇财宝货币市场基金 2022年春节假期前调整
大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 1月 26日 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 53页 共 55页



3 
融通汇财宝货币市场基金调整大额申购、定期定额
投资及转换转入业务的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 2月 11日 
4 
融通关于旗下部分开放式基金新增诺亚正行基金
销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动
的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 3月 15日 
5 
融通关于旗下部分开放式基金新增和讯信息科技
有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公
告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 3月 28日 
6 
融通关于旗下部分开放式基金新增嘉实财富管理
有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公
告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 3月 29日 
7 
融通基金管理有限公司关于基金经理休假期间由
他人代为履职的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 3月 29日 
8 
融通关于旗下部分开放式基金新增北京中植基金
销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动
的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 4月 6日 
9 
融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更
的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 4月 13日 
10 
融通汇财宝货币市场基金 2022年五一假期前调整
大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 4月 27日 
11 
融通汇财宝货币市场基金调整大额申购、定期定额
投资及转换转入业务的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 5月 13日 
12 
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
新增博时财富为销售机构并参加其费率优惠活动
的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 5月 24日 
13 
融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 5月 30日 
14 
融通汇财宝货币市场基金调整大额申购、定期定额
投资及转换转入业务的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 6月 6日 
15 
融通基金管理有限公司关于公司股东名称变更的
公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2022年 6月 10日 
§11 影响投资者决策的其他重要信息



11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投
资
者
类
别



报告期内持有基金份额变化情况



报告期末持
有基金情况



序
号




持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有
份额



份额
占比
（%）



机
构



1


20220329-20220406


1,707,605,619.43


7,922,077.64


1,715,527,697.07


-


-



融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 54页 共 55页



个
人 
- - - - - - - 
产品特有风险



当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份
额净值剧烈波动的风险及流动性风险。



11.2 影响投资者决策的其他重要信息



2022年 4月 13日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更
的公告》，中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 24日依法核准了中国诚通控股集团有限公司
成为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完成后，
本基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变，本基金管理人实际控制人变更为
中国诚通控股集团有限公司。2022年 6月 2日，本基金管理人控股股东的公司名称由“新时代
证券股份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。 



2022年 5月 30日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，本基金管理人董事长由高峰变更为张威，上述变更事项经本基金管理人股东会 2022 年
第一次临时会议、 第六届董事会第十九次临时会议审议并通过。 



2022年 7月，经本基金管理人股东会表决通过，股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先
生、罗小平先生任公司董事，股东日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd）
提名的吕秋梅女士任公司董事；宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独立董事。王利
先生、律磊先生、大柳雄二（Yuji Ooyagi）先生不再担任公司董事；杜婕女士、施天涛先生、
田利辉先生不再担任公司独立董事。



§12 备查文件目录



12.1 备查文件目录 
（一）中国证监会关于准予融通七天理财债券型证券投资基金变更注册的批复 



（二）《融通汇财宝货币市场基金基金合同》 



（三）《融通汇财宝货币市场基金托管协议》 



（四）《融通汇财宝货币市场基金招募说明书》及其更新 



（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 



（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告



12.2 存放地点



基金管理人、基金托管人处。 
融通汇财宝货币市场基金 2022年中期报告 
第 55页 共 55页



12.3 查阅方式



投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。 



 



 
融通基金管理有限公司 
2022年 8月 26日